Анализ опционных настроений

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

28.10.2012 17:06
taxfreelt

Цитата:

По классической теории от Думающего не умножаем, а вычитаем для путов и прибавляем для коллов, вродь. Т.е. получается как бы БУ для продавца опциона. Вообще, кто только начинает опц. анализ найдите посты Думающего в инете и статью Кашиной для начала.

капец ну и каша у вас в голове, такое впечатление что читаете по диагонали не вникая в суть. :))) То о чем вы говорите, типа это классическая теория думающего, хотя при чем тут он я не понимаю если честно, это вычисление спот уровня от страйка, имея в виду что покупатель опциона выйдет в безубыток не на уровне страйка а на уровне страйка плюс или минус премия в зависимости от того call это или put. Да тут имеется в виду что уровень выше или ниже которого покупатель опциона ничего не заработает или наоборот заработает получается прибавлением премии опциона для call или вычитанием для put. Я же говорил совсем о другом. Найти уровни на которых вливание ( прохождение через рынок другими словами ) денег максимально. А именно количество контрактов ( объем, графа volume в дб ) умножаем на премию. Нет тут никакого плюс или минус премии, понимаете. Кашину еще тут вспомнили, она вообще тут не при делах и чаще всего тыкает пальцем в небо, сколько не читал ее, полимер тут по моему упоминал ее как то.

Цитата:

Есть наблюдения, выкладывайте будем тестить, проверять. А то форум захломлен этим бредом книжным "хеджеры всегда делают то-то или то-то...".

я вам дал наблюдения, даже графики опубликовал, ну так проверяйте если есть желание
28.10.2012 17:53
Huckster

Цитата:

Сообщение от taxfreelt

капец ну и каша у вас в голове :))) То о чем вы говорите, типа это классическая теория думающего, хотя при чем тут он я не понимаю если честно, это вычисление спот уровня от страйка, имея в виду что покупатель опциона выйдет в безубыток не на уровне страйка а на уровне страйка плюс или минус премия в зависимости от того call это или put. Да тут имеется в виду что уровень выше или ниже которого покупатель опциона ничего не заработает или наоборот заработает получается прибавлением премии опциона для call или вычитанием для put. Я же говорил совсем о другом. Найти уровни на которых вливание ( прохождение через рынок другими словами ) денег максимально. А именно количество контрактов ( объем, графа volume в дб ) умножаем на премию. Нет тут никакого плюс или минус премии, понимаете. Кашину еще тут вспомнили, она вообще тут не при делах и чаще всего тыкает пальцем в небо, сколько не читал ее, полимер тут по моему упоминал ее как то.

я вам дал наблюдения, даже графики опубликовал, ну так проверяйте если есть желание

Ну это уже кое что... а то я думал я один туплю...
А можно ещё раз для "особо одарённых".... - общий волюме для ближайшего контракта помноженный на "премию" (графа "SETT.PRICE" в Д.Б. я правильно понимаю?) но вот это пункт я пока не понимаю, можете объяснить?
А лучше наглядно в скринах кого на что вы перемножаете...
28.10.2012 18:28
taxfreelt

Вложений: 2

Цитата:

Сообщение от Huckster

Ну это уже кое что... а то я думал я один туплю...
А можно ещё раз для "особо одарённых".... - общий волюме для ближайшего контракта помноженный на "премию" (графа "SETT.PRICE" в Д.Б. я правильно понимаю?) но вот это пункт я пока не понимаю, можете объяснить?
А лучше наглядно в скринах кого на что вы перемножаете...

Значит берем последний дб контракт ноябрь раздел volume и ищем число умноженное на соответствующую премию ( sett. price ) максимальным по call и по put. Для call это volume 330 премия 13.7 страйк соответствующий ему 1.285. Можете просчитать все остальные страйки по которым есть хоть какой то volume умножая его на соответствующую премию, все они дадут число volume x sett. price меньше чем указанный. Спот таким образом будет для этого страйка 1.285 + 0.0137= 1.2987 Это верх - красный уровень на скрине. Внизу тот же принцип и volume умноженный на премию максимален на страйке 1.280 премия 3.40 объем 832. Спот будет 1.28 - 0.0034 = 1.2766 - это зеленый уровень. Среднее между ними 1.2876 не учитывая форвард пойнт,который вообще то стоит тоже учесть. Скрины для пояснения. Учитывайте что скрины получились склееннными, в дб они отстоят далеко друг от друга. Еще раз - это лишь мое предположение и гипотеза но графики истории выше есть. Готов послушать критику если чо:rolleyes:
28.10.2012 18:35
Dengaz

Цитата:

Сообщение от taxfreelt

Я ошибся, не ОИ а объем. Поправил в исходном посту. Смысл в том что объем помноженный на премию это количество прошедших денег которое притягивает цену вверху и внизу.. Такое допущение. Результаты на графике

Есть такой товарищь ТСТ у него тоже БД есть Вы с ним не сравнивали свои уровни ?
28.10.2012 18:40
Huckster

Цитата:

Сообщение от taxfreelt

Значит берем последний дб контракт ноябрь раздел volume и ищем число умноженное на соответствующую премию ( sett. price ) максимальным по call и по put. Для call это volume 330 премия 13.7 страйк соответствующий ему 1.285. Можете просчитать все остальные страйки по которым есть хоть какой то volume умножая его на соответствующую премию, все они дадут число volume x sett. price меньше чем указанный. Спот таким образом будет для этого страйка 1.285 + 0.0137= 1.2987 Это верх - красный уровень на скрине. Внизу тот же принцип и volume умноженный на премию максимален на страйке 1.280 премия 3.40 объем 832. Спот будет 1.28 - 0.0034 = 1.2766 - это зеленый уровень. Среднее между ними 1.2876 не учитывая форвард пойнт,который вообще то стоит тоже учесть. Скрины для пояснения. Учитывайте что скрины получились склееннными, в дб они отстоят далеко друг от друга. Еще раз - это лишь мое предположение и гипотеза но графики истории выше есть. Готов послушать критику если чо:rolleyes:

Счаз..счаз... либо вы что то не то либо я не много перебрал :help: что то у меня гдето не сходится :dash: слово "перемножить" вообще вводит меня в ступор :shok:
28.10.2012 18:41
Dengaz

Цитата:

Сообщение от taxfreelt

Значит берем последний дб контракт ноябрь раздел volume и ищем число умноженное на соответствующую премию ( sett. price ) максимальным по call и по put. Для call это volume 330 премия 13.7 страйк соответствующий ему 1.285. Можете просчитать все остальные страйки по которым есть хоть какой то volume умножая его на соответствующую премию, все они дадут число volume x sett. price меньше чем указанный. Спот таким образом будет для этого страйка 1.285 + 0.0137= 1.2987 Это верх - красный уровень на скрине. Внизу тот же принцип и volume умноженный на премию максимален на страйке 1.280 премия 3.40 объем 832. Спот будет 1.28 - 0.0034 = 1.2766 - это зеленый уровень. Среднее между ними 1.2876 не учитывая форвард пойнт,который вообще то стоит тоже учесть. Скрины для пояснения. Учитывайте что скрины получились склееннными, в дб они отстоят далеко друг от друга. Еще раз - это лишь мое предположение и гипотеза но графики истории выше есть. Готов послушать критику если чо:rolleyes:

Дак это, максимум чего брать то ? явно вы не макс премию, не макс V выбрали ! или нужно выбирать максимальный результат умножения ? Те полюбас придется все перемножить ?
28.10.2012 18:43
Dengaz

И куда цена то притягивается в результате ? тк есть уровень внизу и есть вверху ?
28.10.2012 18:56
taxfreelt

Цитата:

Есть такой товарищь ТСТ у него тоже БД есть Вы с ним не сравнивали свои уровни ?

товарища TST знаю лично - ничего общего с его уровнями нет, как он считает не знаю, так как он этот секрет сильно оберегает :))) да и к его системе отношусь не сильно положительно мягко говоря. Его балансы по евре чаще всего совпадают с балансами фьючерсов за предыдущий день которые можно увидеть тут http://fxcoder.ru/services/futures-volumes если вдруг кому интересен TST. По фунту вообще там темный лес - не в курсе короче.

Цитата:

Счаз..счаз... либо вы что то не то либо я не много перебрал что то у меня гдето не сходится слово "перемножить" вообще вводит меня в ступор

перемножить это значит умножить, по моему все ясно, все что можно разжевал.

Цитата:

Дак это, максимум чего брать то ? явно вы не макс премию, не макс V выбрали ! или нужно выбирать максимальный результат умножения ? Те полюбас придется все перемножить ?

нужно выбирать страйк где максимальный результат.

Цитата:

И куда цена то притягивается в результате ? тк есть уровень внизу и есть вверху ?

я беру простой средний уровень между этими двумя call и put уровнями. Возможно имеет смысле учесть еще какие то факторы, если кто хочет можно додумать еще что то. На одном из смежных форумов предложили например ввести в расчет формулу Volume Weighted Average Price (VWAP) а не просто умножать volume на sett price. Возможно тут что то есть.
28.10.2012 19:10
Huckster

Цитата:

Сообщение от taxfreelt

т

перемножить это значит умножить, по моему все ясно, все что можно разжевал.

Да вы не серчай , мил человек, я понять хочу..
ваши слова

Цитата:

нужно выбирать страйк где максимальный результат.

... и ваши слова

Цитата:

нет не так. Берем все страйки по которым был хоть какой то объем и умножаем этот объем на его премию

и даже если так то как объём помноженный на премию даст ценновой уровень?
28.10.2012 19:15
taxfreelt

Цитата:

Сообщение от Huckster

Да вы не серчай , мил человек, я понять хочу..
ваши слова
... и ваши слова
и даже если так то как объём помноженный на премию даст ценновой уровень?

Я делаю предположение что страйк на котором прошло за день наибольшее количество денег по call и по put ( в этом смысл умножения volume на settle price ) является значимым для последующего движения цены

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице