Вид для печати
Александр давайте не будем путать всё местами. У среднесрочного и внутридневнего трейдинга свои подходы. 6ETrader насколько я знаю он занимается только внутидневным трейдингом мало того он дневные графики не всегда смотрит для него вся торговля это высмотрить в ленте или футпринте продавца или покупателя и не ему говорить о рынке опционов и его важности в ценообразовании..Цитата:
Сообщение от Aleksander
Для меня тоже вся торговля в двух словах - высмотреть на футпринте крупного продавца\покупателя + профиль рынка. Я не берусь судить опционы. Просто нашёл форум где торгуют так же.Цитата:
Сообщение от Artem
в пятницу сократили в 3 раза больше пут позиции по сравнению с колами,при этом открытый интерес фьюча находится на минимальном уровне,очень возможно это сигнал лонг по евро...
соотношение put/call осталось пока более 1 а именно 1.05 что больше за падение пары. Такая же ситуация была в июне, put/call ratio упало резко с 2.99 ( 5.07 ) до 1.3 ( 6.07 ) Тем не менее пара упала до 1.20 Сокращение путов связано с экспирацией. Имхо вскоре их начнут набирать опятьЦитата:
Сообщение от Drud
я не об остатках,я о том что с рынка забралиЦитата:
Сообщение от taxfreelt
я вам уже привел в пример июнь этого года. Даже цифры похожие. То что забрали с рынка связано с экспирацией тут ничего удивительного нет. Посмотрим конечно на завтрашний daily bulletin и значение ИОН. Если put/call ratio станет менее 1 - возможно можно будет говорить о лонге,но я считаю это маловероятным. ИОН даже в день экспирации не вышел в положительную зону.Цитата:
Сообщение от Drud
я беру пут/колл или колл/пут не на ОИ опционов,а на изменение ОИ опционов по сравнению с предыдущем днем,рассматриваю день экспирации как индикатор настроения игроков на следующий экспирационный период,так вот дельта-изменение ОИ опционов по колл и пут имеет значительное расхождение,игроки путов забрали с рынка значительно больше, чем забрали колов,но само по себе отношение трудно интерпретировать без ОИ фьюча,а он в настоящий период экстремально низкий....на высоком ОИ фьюча чаще падаем,получается на низком можем пойти вверх...значительное сокращение пут позиций, а не перенос их на следующий период-тоже в пользу похода вверх....
по смыслу это тоже самое что просто классическое put call ratio, изменение будет в ту же сторону.по поводу же резкого изменения в экспирацию это обычное дело.не все сразу набирают новые контракты.насчет Ои фьючей имхо лучше смотреть за ион,он его учитывает.Завтра будет видно по дб за сегодня настроения трейдеров. Пока я не вижу причин для лонгов. Фунт возможно,но тоже надо завтра глядетьЦитата:
Сообщение от Drud
вы меня не слышите,я говорю не о резком изменении ои опц, а том что с рынка убрали-сократили,например в экспирацию 07/09/2012 путов убрали с рынка 62527 ,колов - 61202,т.е. примерно поровну, 05/10/2012 убрали путов = 94 725 колов=29716, разницу улавливаете?
ну и дальше то что? Я вам говорю - это отражается точно также в соотношении put/call ОИ А именноЦитата:
Сообщение от Drud
сентябрь экспирация
6.09 - 1.414
7.09 - 3.22
и
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
В тоже время июль этого года
5.07 - 2.944
6.07 - 1.337
А теперь посмотрите что было с ценой в июле, когда также в экспирацию путы уменьшились в разы. Короче - будет видно, в завтрашнем дб ваши путы вернутся обратно :-)