Сообщение от
RS-7
Для наглядности возьму Июль, 09,07,2012 начало новых опционов августовских, первым делом строю гистограмму открытого интерса но строю её не по августовским, а по сентябрьским данным, которые уже также присутствуют, делаю это для того, чтобы визуально отсеять объемы толпы от объемов операторов или маркетмейкеров называйте как угодно.
И теперь наглядно видно, что сильным уровнем поддержки выступает уровень 1,23 но на 09,07,2012 цена по фьючу была уже ниже 1,23 в районе 1,2280, значит смотрю следующий нижний крупный уровень, выходит 1,21.
В принципе для торговли опционами этого анализа достаточно, теперь нужно лишь дождаться когда цена придет на 1,21 или около того, дождавшись этого продаю опцион put со страйками 1,20, 1,19, 1,18 с датой экспирации на первую пятницу следующего месяца, т.е 03.08.2012 и если цена по споту на момент экспирации будет выше моих страйков, я получаю прибыль порядка 10-11% от депозита.
Для форекса же необходим дополнительный анализ для более точного входа, при достижении цены уровня 1,21 открывал buy со стопом 300 пунктов теперь необходимо каждый день строить гистограмму EUR - с учетом страйка и по этой гистограмме искать ближайшие экстремумы объемов находящихся ниже 1,21.
23.07.2012 цена максимально близко подошла к уровню 1,21 строю гистограмму и получаю ближайший экстремум по объему ниже 1,21 это 1,2091 на эту цену ставлю buy со стопом 100 пунктов.
Профит определяю также по самому крупному открытому интересу сентября, выходит 1,42, в июле цена не достигла профита, строю гистограмму открытого интереса в августе - 06.08.2012 по данным октября, получается 1,27 тут возможны вариации либо закрывать все на 1,27, либо один из ордеров, либо искать профит за уровнем 1,27 по гистограмме с учетом страйка (EUR).
