люди, ходить за некоторыми подчищать мат
нет никакого желания
так что предупреждений больше не будет
мат - бан на денек-другой
Вид для печати
люди, ходить за некоторыми подчищать мат
нет никакого желания
так что предупреждений больше не будет
мат - бан на денек-другой
realnotstory - спасибо получил ЛС - думаю почти разобрался...
тоесть проще говоря поменяеться расстановка наших трех ключевых уровней по кол-ву ОИ(не в пользу ближнего) как понимаю(см.подпись)...Цитата:
Сообщение от realnotstory
Цитата:
Сообщение от realnotstory
Цитата:
realnotstory:
Далее -не предвидится разворота только в том и том случае если уровень так и остался третьим по количеству открытого интереса .Если ОИ уменьшился и уровень не является третьим по количеству ОИ а им является др уровень то надо выходить из сделки цена пойдет дальше.
"Кроют офсетом",всмысле друг о друга(закрыть Колл=закрыть Пут и наоборот)?...Цитата:
Сообщение от realnotstory
Да и эти три уровня будут другими т.е был там 1,4 потом 1,27 потом 1,25 (по коллам) например а утром открываем и уже 1,25 нет а есть 1,26 там 1,27 ,141 например, а мы допустим зашли то на 1,25.Тогда Мы ставим тейк профит на 1,25 и выходим в безубыток и ставим отложенный на 1,26 уже и т.д. Ну а если ничего не поменялось хоть и цена ушла за 1,25 то не делаем ничего...ждем или джобавляем-на Ваш вкус. Больше сотки цена не уйдет, чем ближе к экспирации тем заход за ключевые уровни меньше (см. размер премии)
Всем привет. Давно наблюдаю за веткой, очень интересен данный вид анализа. Прошу сообщить есть ли у кого нибудь база данных по ОИ опционов и фьючерсов по сельхоз активам?
Вообще думаю что для большей пользы всех участников ветки было бы правильно собрать все имеющиеся базы данных по всем активам, и залить их на сам сайт, для того что бы было можно новичкам, присоединившимся к ветке, и опытным ветеранам провести свои исследования зависимостей, глядишь и высмотрели бы чего полезного всем миром.
все здесь: http://clusterdelta.com/specificationsЦитата:
Сообщение от Talefedo
Спасибо. А какова глубина БД? Для каждого инструмента своя? т.е например по кукурузе смотрю, БД за 11 год июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь, есть ли более полные базы где либо или у кого либо кроме СМЕ?
В единстве - сила (с) Иосиф фон БергманнЦитата:
Сообщение от meganer
Цитата:
Сообщение от lex2
как понимаю я прав..Цитата:
Викпедия:
Офсетная сделка — вид компенсационной сделки при закупке импортной продукции, существенным условием которой является выставление встречных требований по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику страны-импортёра.
Talefedo - обратитсь к Polimer(хозяин ветки) - сельхозьовары его стихия так сказать
Википедия-это сильно однако в моем понимании офсетная сделка -это та сделка после проведения которой Ваша позиция по данному активу нулевая.т.е продано три кола, потом возникла необходимость (при падении цены даже на 35%) их закрыть .Отправляю заявку-купить три кола. В результате этой сделки на счету ноль коловЦитата:
Сообщение от lex2
Тоесть как понимаю на более высоких ценовых уровнях - увеличение ОИ по Коллам - автоматически свидетельствует о то что засуетились держатели Коллов(страховщиков от роста)- сигнал вниз ......Цитата:
Сообщение от realnotstory
А ИОН Polimer - сравнивает ОИ фьючерсов и опционов - чтоб отфильтровать спекулянтов(?) которые дают более долгосрочный и может более надежный сигнал,как более продвинутой в информационном плане группы(см.подпись).
http://forum.clusterdelta.com/attach...achmentid=1593 мне несведущему человеку объясните, как вы определили коридор?:)))))
спасибо www.betsyndicate.net и автору(сергею) за возможность смотреть все быстро, качественно и просто:))))
noridz - там через пару дней где-то выйдет след. версия - добавитться СОТ и ИОН Полимера
Глядя на скрин -
у вас максимальный - по 3 ключевых ур-ням Коллов и Путов
ОИ Колл =1) 3909 2) 3391 3)3149
ОИ Пут = 1)8367 2)3975 3)3500
это цифры соответств-е ценовым уровням предельных страховок - цифры 8367 -как понял напрпотив 1.20 (сtrike - страйк в переводе) по Евро.
Тоесть по ТС Realnoststory - ближаиший - ключевой = 1.20(уровень максимальной активности страховщиков от падения Евро)
и 1.25 = 3909 по Коллам ключевой(уровень максимальной активности страховщиков от роста Евро)
(см.подпись)
Подскажите пожалуйста, а где можно скачать betsyndicat v.2.01?
подход, конечно, ваш, о выходе новой версии я знаю, только мне просто интересно, максимальное ОИ еще не говорит о том, что именно в этом диапазоне будут держать, чем не нравится 1,26 или 1,27?:))) с краем низа я согласен он совпал:))) но вот верх:) тем более зажать пару в этом диапазоне, это уже по определению стратегия-ошейник:) с низом все ясно, но верх,-есть просто неопределенность:))) мое скромное мнение!
если немного по-другому взять, вот даже по стакану- где рынок?) скорее 1.23-1.26(некая граница неопределенности) ниже риски падения выше риски роста:) скорее здесь сидят покрытые опционы, ведь есть абсолютно объективный показатель для хеджера-это дельта(смотрим на нее), я беру не только этот месяц для анализа- смотрю и следующие, какие там расстановки сил:) мое скромное мнение!
1.25 ,также высокий обьем там 1300,- возможно может рассматривать с точки зрения волеизьявления большинства - как-бы настроение рынка вцелом(см.подпись)
я только начал изучать...могу ошибаться...
опци - долгоср.инструмент и это просто мелочь может...(?)
Надеюсь Polimer меня простит за мои картинки в ветке по ИОНу, но в сущности общее дело делаем. Меня попросили сделать вот такой интерфейс, как думаю именно для быстрого визуального определения границ и "шероховатостей" ОИ по всему диапазону страйков:
http://jpegshare.net/images/24/b2/24...7185ed3481.gif
На скрине просуммированные за август и сентябрь значения ОИ, премии страйков, и показанные в виде графика. По графику с первого взгляда можно увидеть пересечение ОИ и премий по путам и коллам.
Ребят. давайте упростим процесс. Вернее - не надо лишних сложностей.
Аrbiter - давай в 131 раз свяжемся в скайпе, твои интересные методы были с самого начала. Почему мы теряемся?
а премия вроде продлевает ценовую границу как-то ? .....Цитата:
Сообщение от Arbiter
(поросто это неучитывают помоему...)
Не знаю, я пытался писать в скайп, наверное маршрутизация хромает).Цитата:
Сообщение от Polimer
18.08.2012 ИОН EURO= -7,1
Не ошиблисьЦитата:
Сообщение от lex2
Вот смотрите -смена уровня с высоким ОИ на другой, более высокий говорит о том, что цена уйдет выше, держатели колов (продавцы) к этому времени уже заработали за счет распада или "вышли в ноль", поэтому идет просто роллирование вверх, если этого не сделать и цена пройдет уровень страйка то держатели коллов будут нести колоссальные убытки не говоря о маржин-колах .Т.е -распродажа на страйках близких к текущей цене показывает нам , что этот уровень будет "взят"Цитата:
Сообщение от lex2
Думаю опционы инстрмент несовсем однозначный..,вы же незнаетие кто там хищники или жертвы - ведь страховаться могут все...- я так понимаю для просто наблюдения за динамиикой они годяться(см.подпись)...
Cпециалисты говорят:
Цитата:
Сообщение от titanichпо своей практике скажу, что уровни с большим ои могут легко прошиваться ценой. также есть множество различных уровней, где этот ои будет высокий. например, на данный момент можно и 1.25 и 1.26 и многие другие выделить. тупо весь диапазон затаргован и набран ои по множеству страйков. также с учетом премии уровень может в течение месяца летать +- несколько фигур.
Цитата:
Сообщение от titanich
http://weknowmemes.com/wp-content/up...top-it-you.pngЦитата:
Сообщение от lex2
не думаю, что достоин слова специалист по опционам :)
Просто каждый что-то свое может увидеть в информации. Мне интересно было наблюдать какие-то свои закономерности. Полимер видел свои. realnotstory видел свои. и т.д.
Ну вцелом я прав - опци неоднозначный инструмент (т.к. неясно кто срахуеться), сам по себе,несамодостаточный инструментЦитата:
Сообщение от titanich
Извините, Лекс второй, но скажу прямо как думаю - иногда вас читаю и понимаю: это не ваше, не надо вам ЭТО, и 95% ЭТО - НЕ НАДО. Извините сказал как думал.Цитата:
Сообщение от lex2
Уважаемы мужчины, а может не надо все сильно усложнять. Я работаю по опционам, но меня не волнует, кто кого хеджирует и т.п. , меня интересуют только цифры, я ищу закономерности и связи. Например, realnotstory спросил в одном из сообщений зачем я смотрю путы сверху. Смотрю, т.к. обратила внимание, что соотношение путов и колов , как и общее количество ОИ на одном страйке влияет на силу уровня. Конечно, все ИМХО
Просто Спасибо хочу сказать Арбитру за прекрасную программу BetSyndicate( http://www.betsyndicate.net/programm...cateforex.html ) - как бы ее тут не высмеивала определенная публика..
... и я присоединюсь. Программа очень удобная, две недели ее тестирую и планирую перейти на полную версию, большая экономия времени и новые возможности, а то раньше все ручками...Цитата:
Сообщение от lex2
Ура! 100 страниц! :dance2:
))) Главное чтобы эти наблюдения давали в конечном итоге профит. Я еще смотрю общее изменение за день по ОИ в опцинах текущего и последнего месяца в квартале, а изначально, как только открывается серия опционов для торгов (после экспирации "старой" серии) я смотрю где ОИ больше на путах или коллах (общий).Где больше-туда цена и пойдет в конечном итоге (в данном случае до сентября она будет тяготеть вниз) Так же легко заметить что и "сдвижка" ОИ вверх или вниз так же предсказывает нам будущее движение.Цитата:
Сообщение от ArinaF
"Опцион не самодостаточный инструмент" , ну естественно это дереватив, он зависит от базового актива, вам не ясно кто страхуется?:) страхуются ХЕДЖЕРЫ, если интересно зайдите на сайт СМЕ посмотрите требования к продавцам опционов и покупателям-разница огромная -)) А вы как хотели, чтобы вам напротив каждого страйка было написано, кто купил контракты и кто продал:)? http://www.cmegroup.com/trading/fx/g...s_options.htmlЦитата:
Сообщение от lex2
Doброе утро, всем! попробовал скачать betsyndicate.net, но не смог. На форуме видел, что не только я... Всем кому удалось, подскажите где загадка..?! Профитов и удачного дня!
Я качала отсюда http://www.betsyndicate.net/programm...cateforex.html без проблем, но возможно сейчас что-то изменилось, т.к. автор - Арбитр, как я поняла , вносит изменения в программуЦитата:
Сообщение от ОлегFX
Вопрос к realnotstory: по Вашей системе Вы отложенником от одной стороны корридора совершаете сделку по фьючу, от другой стороны коридора продаете опцион (то есть покрытая продажа получается), я правильно понял? Обращаете ли внимание на волатильность при продаже опциона, если да, то в какое время, при каких параметрах продаете опцион? Какой серии продаете опцион (к примеру в июле сделка по сентябрьскому фьючу, опцион продается сентябрьский или июльский, к примеру)?
По этим 2-м ссылкам одна программа? - http://www.betsyndicate.net/analiz-o...teoptions.html - разобрался - качать нужно именно по ссылке ArinaFЦитата:
Сообщение от ArinaF
Нет это старая версия, ее уже , как я понимаю нет.. там ведь написано на первой странице и ссылка на новую версиюЦитата:
Сообщение от AntiMent
Что касается форекса-торгую только валютой (три пары на сегодняшний день). потому что не нашел пока брокера который позволил бы торговать опционами и торгую на форексе сравнительно недавно.Цитата:
Сообщение от AntiMent
Коридор вверху продажа,внизу покупка-первая сделка на1\3 депо потом добавляю но не более одного ордера в день при условии что цена находится выше\ниже мною определенного уровня. Что касается моей торговли на фондовом рынке РФ.Да -я там активно торгую опционами. Насколько мой опыт применим к валютным опционам-не знаю. Так что все что напишу ниже касается Фортса.
Там нет "отложенников". Сделки совершаются под конец сессии в два этапа.Первый в 18-45 второй в 23-50 исходя из анализа последнего полного часа.Опционы продаются парами (поверьте, когда цена дойдет до второй границы -временная стоимость распадется у второго опциона).Не обращаю на волатильность внимание потому что закрываются опционы мной к экспирации почти что так что она мне ни разу не мешала (только помогала). В продаются опционы ближайшей серии и опционы конца квартала .ЧТО ВАЖНО!!! при проходе цены в убыток проданного опциона на три страйка (не считая страйк на котором вошли) Ваш убыток возрастет в три раза и брокер принудительно закроет опционы хоть фьючерсом их покройте хоть лаком.Ошибки при прдаже приносят колоссальные убытки. При торговле на все депо потеря депо гарантирована, раз в несколько лет. Прибыль же не более 50% от вложенного.(при правильном роллировании). Что касается использования мной связки фьюч-опцион, здесь когда я скальпирую (пипсую по Вашему) фьючем -опционы используются мной как "умный стоп"