почему только этот то????
Вид для печати
почему только этот то????
а почему именно 15?:) если не трудно конечно:)
Нет не так уверенность не причем. БД знают куда двинут рынок и чтобы срубить доп бабос они и хеджируются. Получается фьюч это хедж на спот, а опц хедж на фьюч, соответственно движка по опц по направлению туда и куда спот. Т.е. по ОИ опц можно понять на каком уровни БД сильны или нет. Всем смотреть Кашину Елену ))))Цитата:
Сообщение от noridz
в таком случае зачем делить ои опционы(кол+пут) все на фьючерсы:)? тогда что это? то, что там хедж спота фьюч, а опцион это хедж фьюча, это все понятно, с таким же успехом можно открывать бюллик и смотреть какие уровни собираются держать:)
Меньше читай различные блоги и торговля улучшиться!!!Цитата:
Сообщение от Dengaz
"срубить доп бабос они и хеджируются"-это как им удается с помощью хеджа?:) то есть если они купили колл и продали пут, например,(то премией от проданного пута они покроют премию за купленный колл), как они тут рубят доп бабосы?:) и как вообще хеджом можно поднять бабос(это страховка от роста или падения)
Не, причем здесь колл и пут одновременно. Их нужно отдельно рассматривать относительно движения спота.Цитата:
Сообщение от noridz
не ну как вы хотите их рассматривать не вместе, ведь стратегии игроков прослеживаются через коллы и путы:) а как движение можно видеть без анализа и колл и пут опциона:) как без второй руки:)
ну если через призму опциона смотреть на спот, то коридор-яркий пример так называемого ошейника. когда продается пут одного страйка и колл высшего страйка для удержание цены в этом диапазоне:)Цитата:
Сообщение от Dengaz
Ага чето похожее. Я то тока опц начинаю осваивать для анализа. Именно через страйки и удержание цены.Цитата:
Сообщение от noridz
кашина, кстати, нормально рассказывает:))
Цитата:
noridz:
ОИ опционы на общий ои фьючерсы? какой-то индекс хеджирования, то есть так получается?:) то есть чем он выше- уверенней игроки в своих прогнозах, если ниже, то уверенность пропадает, индекс короче Уверенности
БД - Большие Деньги ?Цитата:
Сообщение от Dengaz
тоесть нашу дельту фьючерсы\опционы создают Большие деньги(кукловоды),а не спекули ?
это что говорили на лекции,я просто я недодумывался о такого... нескинешь если незатруднит ссылочку на эту лекцию ?
крупные игроки задают движ, а спекули разгоняют:)
Я бы добавил что хеджеры начинают и заканчивают глобальные тренды . И хеджируются они вовсе не изо того что им нужно срубить дополнительный бабос . У них есть определённый бизнес и они выходят на опционные рынке только для того чтоб защитить свои активы от неожиданных скачков цены того или иного актива.А спекуляцией они заниматься не имеют права так как за этим пристально следит контролирующий орган СFTC. И поверьте за подобные нарушения штрафами не отделаешься, санкции вплоть до тюремного наказания(подробней можете ознакомится на сайте CFTC)Цитата:
Сообщение от noridz
ларри везде:)
Ну вот видишь. Можешь найти интересную инфу, когда захочешь :)) Насколько я помню, она у себя историю ведёт прошлых дней, поэтому советую пробежаться по истории, чтобы увидеть ту самую "динамику", о которой я говорил...Цитата:
Сообщение от Dengaz
кто-нибудь ИОН на сегодня считал?
Всех приветствую!Цитата:
Сообщение от Drud
Второй день +7 выходит.
идем вниз значит - правильно(см.подпись) ?Цитата:
Сообщение от Goodcat
а кто-нибудь просто уровни поддержек по опционам смотрит?:)
Не сразу увидел вопрос.Цитата:
Сообщение от lex2
По ИОН сигналов на бай не было.
Противоположных значений нет, значит по ИОН шорт.А куда пойдёт рынок нам неизвестно.
На ваш вопрос отлично ответил автор методикиhttp://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post12338
ИОН тупо не даст 15 сейчас так как в силу лета в рынке мало ликвидности а вниз мы не пойдем из за "сильных" уровней путовЦитата:
Сообщение от Goodcat
а куда делась ликвидность?:) я почему-то не вижу отсутствие ликвидности на рынке деривативов:)
Цитата:
Сообщение от Goodcat
отличный ответ !Цитата:
Polimer:
Когда? В понедельник, в августе, к Новому году....? Ключевой момент - какой ТФ вы торгуете?
Ну и на последок (с улыбкой): куда пойдёт спот - знает только он. Старая мудрость (проверенная временем): Рынки предсказать невозможно! Но чтобы зарабатывать, их и не надо предсказывать! Ключик в ММ !
Это точно мм блюсти нужно всегда:)
Фунт сегодня хорошо, кто покупал конечно:)
ПРивет! А можно поподробнее что за сильные уровни путов и как они действуютЦитата:
Сообщение от realnotstory
Для тех, кто не знаком с фьючерсами и опционами, советую видео (ссыль на первую из 9 частей, остальные найдете, думаю):
http://www.youtube.com/watch?v=AUMmeR32OVo - очень доступное объяснение с рисунками! =)
Как распознать и использовать "сильные уровни", например, можно вот тут посмотреть:
http://clusterdelta.com/patterns/11
http://clusterdelta.com/patterns/12
:smile:
Нет, Система предусматривает покупку выше +15, и продажу ниже -15.Цитата:
Сообщение от lex2
Совершенно точно! Скорее всего до сентября по Евро (экспирации фьючев) в плане покупок мы не увидим ничего интересного. А может и гораздо дальше (по времени). Фундамент тоже весь вниз. Но опять же рынок - это враждебная среда, и всегда может развернуть в самый неожиданный момент. Поэтому - ушки на макушке! Пока 500пп держу (не могу же я нарушать свою ТС, если её показываю)Цитата:
Сообщение от realnotstory
А куда делась ликвидность:)? на каком рынке- фьючерсов и опционов? смотрю бюллетень и не вижу, что упал интерес:) это про то, что будто бы слоны ушли с рынка и поехали отдыхать:) то есть эти ребята добровольно решили лишить себя прибыли:) так получается (имхо), но по наблюдениям евро и летом росла, и зимой и вообще она всесезонная:) и падать она умеет всегда во все сезоны:) и еще хеджироваться им нужно всегда:) мое скромное мнение!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Total : Reportable Positions : Nonreportable
:---------------------------------------------------------------------------------------- Positions
: Open : Non-Commercial : Commercial : Total :
: Interest : Long : Short : Spreading: Long : Short : Long : Short : Long : Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : (CONTRACTS OF EUR 125,000) :
: : :
All : 375,187: 39,125 206,080 30,745 263,788 59,180 333,657 296,005: 41,530 79,181
Old : 375,187: 39,125 206,080 30,745 263,788 59,180 333,657 296,005: 41,530 79,181
Other: 0: 0 0 0 0 0 0 0: 0 0
: : :
Согласен, что импульс вниз уже не имеет такой силы как был в начале, но так всегда-все иссякает, а импульса вверх пока нет:) мне кажется, что просто не хватает позитива от фундамента, а не ликвидности:) только будет позитив и попрет:) имхо!
А ты возьми данные по открытому интересу 2 недели назад и сравни данные что было раньше и получишь результатЦитата:
Сообщение от noridz
Вот тебе скрин данные стохастического осциллятора открытого интереса по евро: http://s2.ipicture.ru/uploads/20120714/6FsGBjsY.png
10.07.2012-375187(нынешний) 01.05.2012-321316 что точно говорит. что сезон здесь не причем:)тем более -93% это что, процент снижения открытого интереса???:))
Нет. Берутся данные по открытому интересу за 52 недели и строится стохастик (как строится сам индикатор объяснять не буду поройся в инете инфу найдёшь).Цитата:
Сообщение от noridz
Тем более экстремальные значения открытого интереса чаще всего совпадают с экстремальными позициями трех групп трейдеров(просто по логике), если так подумать, что открытый интерес был бы всегда экстремальным и только бы рос или стоял, то отчеты СОТ нам бы не помогали в торговле:))) мое скромное мнение:))
стахостик мне не нужен. что бы определить динамику открытого интереса:))
У каждого свои методы. У тебя одни у меня другие.Цитата:
Сообщение от noridz
Полностью согласен:)
Я больше смотрю за put/call ratio. Это коэфициент который отображает динамику ОИ путов и коллов. Он contrarian т.е. если он уменьшается то значит пара будет расти. То бишь народ наращивает колы так как ждет что пара будет отрастать. Рассматривать нужно в динамике. Так вот последние 3 дня перед пятницей и по дб за пятницу который вышел сегодня с утра, этот коэфициент снижался. Что и дало выстрел евро в пятницу вечером. Вот данные
10.07 - 1.314
11.07 - 1.291
12.07 - 1.249
13.07 - 1.139
Интересно что когда он станет меньше 1 можно будет говорить об устойчивом росте и смене тренда. Также интересно что этот же коэфициент по фунту в те же числа растет. Получается что участники ждут слива кабеля. Странно,так как обычно фунт и евра ходят вместе. Но пока получается так. Посмотрим как это будет выглядеть в реале.
Что касается скрина который привел Артем,это видимо скрин из программы Кабанова. Но я бы не очень доверял ей. Так как он с конца мая давала устойчивый сигнал на бай евро,а евро все падала и падала.