А что значат колонки "Pit \ ExPit \ OTC \ MTD ADV" из биржевого файла отчёта daily_volume?
Вид для печати
А что значат колонки "Pit \ ExPit \ OTC \ MTD ADV" из биржевого файла отчёта daily_volume?
не понятно почему нет на CME обновления объемов?
Все сделал как написано, все файлы куда надо скопировал, график и все, индюков нет. Что делать?
ЗАРАБОТАЛО
В фунте взвешенный кол/пут такой же, как в январе.
Подскажите, пожалуйста, что это значит, как может повлиять на движение фунта.. Только начал разбираться с темой.Цитата:
Сообщение от Ivory
Это значит, что резкое изменение соотношения количества опционов пут и кол на фьючерс фунта, начиная с 01.06, напоминает то, которое произошло 17.01 этого года. В июне, во время роликов был открыт августовский пут 48 в количестве более 13000 контрактов. Это составляет 25% от общего ОИ опционов всех страйков и контрактов на конец дня. В январе открывались путы 50 и 51 общим объемом более 11000 контрактов, ~36% ОИ на конец дня.
В прошлый раз проехали 5 фигур до февральской экспирации. В этот раз - посмотрим. Разница между ситуациями присутствует. В январе ОИ фьючерса был на максимуме. В январе был использован ближайший (февральский) контракт. А сейчас максимум прошли в середине мая и контракт не ближайший, и даже не следующий за ним.
В пользу лонгов говорила хорошая дивергенция в дельте 5.06 на м30.
Спасибо, Ivory! Понял...Цитата:
Сообщение от Ivory
Здравствуите,это индюки для Hиндзи,эх...скачивать ее теперь где-то надо..
За последние дни по индексу ИОН было 3 сигнала на продажу Евро: 29.05, 1.06 и 6.06. Достаточно весомо, так что возможен добой вниз. Стопы по капиталу и ТС. (входы на закрытии дня вниз)
))) нет, для МТ4!Цитата:
Сообщение от lex2
Если считать, что экспирация уже произошла и 172 тыс. июньских опционов больше нет, тогда из ОИ=400 тыс. останется только 228 тыс.
Допустим, что в понедельник по трети опционов при экспирации будет открыт июньский фьючерс. Тогда ОИ фьючерса составит около 460 тыс. В этом случае оценочная величина показателя ИОН для Евро может достичь +0,3. Если же будет открыто меньшее количество июньского фьючерса, показатель ИОН составит не менее +0,24.
По логике, это верный подход к анализу. К сожалению, занимаясь много лет таким предварительным анализом, я результата не получил.Цитата:
Сообщение от Ivory
Поэтому я остановился на фактических данных которые выходят, и оставил попытки спрогнозировать показатели по текущим данным ОИ на будущее ( даже на день после экспирации). Ну уж очень прогноз отличается от факта временами.
Кстати, как раз сейчас момент проверить этот подход. Экспирация основных активов близка.
Доброй ночи всем. Помогите, пожалуйста разобраться с датой экспирации опционов. К примеру, EUR. В pdf отчетах CME указана дата 08.06 а на сайте CME 12.06 . Какая из этих дат правильная?
8.06 правильная для трейдеров. 12.06 - это дата поставки актива по опциону (на неё можно не смотреть)
Сейчас мы имеем ещё 3 сигнала на продажу евро. Момент конечно интересный. Кто продал в феврале-марте, наверное думает что пора закрываться. На самом деле всё может произойти как раз в том же направлении. Очень в этой связи момент показательный. В принципе евро может рухнуть и дальше, и очень значительно (помимо Греции тут и Испания уже готова к дефолту). А Грецию (я напоминаю) ИОН предсказал в октябре-ноябре 2009, как раз перед глобальным падением евро, когда ещё никто официально этого не хотел признавать и даже инфы не было.
спасибо за ответ
ИОН положительный +,12п если завтра больше 15 будет - то переворачиваемся?Цитата:
Сообщение от Polimer
Нет выходим из селл, который видимо был где то в начале мая. )))))) ИМХО
Данные были верные. Но коэффициент использовал 0.8, а не 0.7. Отсюда лишние 0.1 в расчете. :sorry:
Что касается возможного роста показателя (например до 0.15), на мой взгляд, это маловероятно в ближайший месяц. Текущая неделя - это экспирация июньского фьючерса и неизбежное падение ОИ фьючерса в конце недели. Это приведёт к падению ИОН к нулю или ниже. Поэтому Сергей прав, февральский и последующие сигналы не отменены.
Другой нюанс - резкое уменьшение вследствие экспирации количества колов. Как результат, показатель Кол/Пут или взвешенная разность оказываются значительно ниже своего среднего. Как показывает история, подобное соотношение для евро может реализоваться в хорошую коррекцию. Крупный ОИ июльских путов 1.17, 1.20, 1,205 и 1.22, думаю, можно соотнести с психологической поддержкой 1.2 в период до июльской экспирации.
Схожая с нынешней ситуация (падение количества колов) наблюдалась после октябрьской экспирации 11 года. Но это была месячная, а не квартальная экспирация. Соответственно ОИ фьючерса был не столь велик, как перед экспирацией. И уменьшение ОИ опционов было не очень большое. Как следствие, в октябре наблюдалось меньшее изменение (рост) показателя ИОН, - только до нуля.
Да , действительно июньская экспирация опционов никакой пока картины не поменяла. После экспирации фьючерсов опять начнём получать сигналы ИОН на продажу. Я всегда смотрю на фундамент. А он как раз сейчас говорит, что ничего не меняется. Евра в капкане.
Один момент важен: в период около экспирации фьючей цена может себя вести неадекватно. У меня был такой случай, я его описывал на PriceAction. Поэтому с новыми входами я пока повременил. События покажут.
Если говорить не об анализе, а о Торговой системе (а она должна быть у каждого своя и со своим ММ), то я применяю такой метод: сигнал +15 дает переворот всех сигналов продаж -15, при этом все позиции -20 и -25 остаются в селл. Т.е мы можем одновременно находиться в нескольких позах в продажу, и в нескольких позах в покупку (если брокер позволяет). В этом и разница краткосрочных и долгосрочных позиций. Т.е. пока мы будем держать долгосрочную на селл, краткосрочные могут сработать несколько раз в переворот. при этом одно другого не отменяет, т.к. краткосрочные дают статистически больше погрешностей (в любой ТС), а долгосрочные эту погрешность сглаживают.Цитата:
Сообщение от Dengaz
такое только кухни позволяют делать ))))Цитата:
Сообщение от Polimer
вопрос к Полимеру- а в ИОН полимер какие значения нужно прописывать для золота, нефти?
кто-нибудь производил расчет индикатора Полимера,какое значение на сегодняшнее число?
на сегодня + 11.89
Присоединяюсь к вопросу!.. :)Цитата:
Сообщение от mazzimo79
По золоту и нефти классическая формула ИОНа подходит чуть хуже. Там надо пробывать искать грааль в соотношениях call / putЦитата:
Сообщение от svob
Я не нашёл подходящих параметров, и по причине нехватки времени пока не могу заняться этими активами. Возможно, это связано с тем, что СМЕ не лидер в объёмах торговли золотом и нефтью. Может стоит посмотреть на Лондонские биржи. А может, как сказал Денис, надо потестировать другие связи (например пут/колл, или объёмы на фьючерсах и опционах.) Другими словами - это направление пока открыто.Цитата:
Сообщение от mazzimo79
Такое можно делать на рынках фьючерсов и опционов. На споте конечно невозможно, только через кухню, что уже само по себе риск.Цитата:
Сообщение от mixpol
ion на сегодня +12.31
а почему просто не раздробить лот на мелки кусочки и прибавлять/убавлять при коррекции? ведь открытие позы в противоположную сторону это фиксация уже имеющейся.Цитата:
Сообщение от Polimer
А это уже совсем из другой области, это из Управления капиталом и своим портфелем. Т.е. Мартингейл или антимартингейл. К анализу этот подход никак не относится, хотя в нём тоже заложен интересный момент, причём один из самых важных. Но... только для дирекционной (направленной) торговли.Цитата:
Сообщение от Onechester
Когда торговля ведётся без учета направления (или с минимальным влиянием), логика меняется.
И даже +14 уже достигла. Но вопрос в том,успеет ли Евро перескочить +15 или нет до экспирации фьючерсов. А потом уже будем смотреть как дальше себя поведёт. Тут ещё надо посмотреть, насколько сбросит вниз этот показатель после экспирации фьючерсов.Цитата:
Сообщение от alexdebre
Но пока сигнала на покупку нет (т.е нет и отмены продаж). Тупо стою в продажах, переживая все откаты (но не более 500пп)
Ситуэйшн прежняя. Стою в продажах (не смотря на откат). Жду опять тренда вниз... (на радость коротковикам)
от каких уровней стоишь в селах по евре сергей?Цитата:
Сообщение от Polimer
Прости, Веталь не сразу увидел пост. Конечно логика верная Почитай Силантьева, Логика опционной торговли. Там все расписано по полочкамЦитата:
Сообщение от Веталь
27 февраля был сигнал на селл от уровня 1,3999, Вот от туда и стою покаЦитата:
Сообщение от mixpol
Так ведь выше 1.35 евро не подымалосьЦитата:
Сообщение от Polimer
Наверное опечатка, имелось ввиду 1,3399, впрочем посмотрите сами пост 131 этой веткиЦитата:
Сообщение от absolluts
Очень интересный подход к торговле, выражаю благодарность Полимеру за то, что делитесь этим
Входов, конечно, очень мало, в силу долгосрочного подхода, и чтобы "поверить" в сигналы нужно перелопатить и собрать свою "статистику"