Нужно!Цитата:
если нужно, могу залить на другой обменник.
Вид для печати
Нужно!Цитата:
если нужно, могу залить на другой обменник.
Загрузил данные из ion.txt в Excel по евро. Пытаюсь сравнить полученный график с графиком, который получился у Polimer'a. Получается сильное расхождение. Встал вопрос о единстве данных. Формула в экселе (0,7-(oi_call+oi_put)/oi_fut)*100
Вложение 877
Файл экселя:
Вложение 876
Именно об этом написан абзац, на который вы сослались. Единственное, с чем я в этом случае не соглашусь, это с тем, что рыночные механизмы работают нелогично. В мае 2010 года происходили различные рыночные события, укладывающиеся в понятие обычных рыночных механизмов.
Без подробностей, я не считаю, что индикатор требует адаптации в указанном смысле. Такая адаптация возвращает к торговле идеей. Вариантов решения на мой взгляд два. Либо в ТС нужен дополнительный показатель, учитывающий более тонкие изменения, которые происходят только в ближайшем значимом опционном контракте и слабо отражаются в общей сумме. Либо это нужно делать руками, оценивая значимость таких изменений. В частности, такие дополнительные данные можно рассматривать как имеющие меньшую важность и срок действия - среднесрочную, например.
Что я делаю не так?
1-выбираю страйк
2-устанавливаю путь к терминалу
3-жму "на чарт"
4-удивляюсь
В папке files терминала файл BSOv2.00-EURUSD.TXT не появляется.
Индикатор сообщает, что не видит файл BSOv2.00-EURUSD.TXT.
Вложение 880
походу данные в ион индюке неправильно забиты
Всё правильно делаете. Я забыл про то, что нужно ещё в папку индикаторов мт4 закинуть индюк :) Думал, что он сразу в архиве том был.
вот он #bso2.00
Он и был. В папку я его закидывал, на график ставил. Проблема в другом, программа не импортирует данные в папку файлз, как будто неверный путь указан (а путь указан верный, я перепроверил несколько раз на разных терминалах).Цитата:
Всё правильно делаете. Я забыл про то, что нужно ещё в папку индикаторов мт4 закинуть индюк :) Думал, что он сразу в архиве том был.
Пробовал указывать путь к тому терминалу, который находится в корневой папке c\program files (он у меня запасной)-результат тот же. Может посоветуете другую программу или индикатор, отображающую опционные уровни (из бесплатных).Цитата:
Может это связано с тем, что программа должна стоять в корневой папке c\program files ?
P.S. Столько споров вокруг темы опционных уровней... Очень хочется их "пощупать" и получить своё мнение.
Есть хороший сайт http://trading-evolution.com/forum/portal.php
Я бы не стал сравнивать ТЭ (точнее, его индикатор уровней) с профилем объема. Для меня аналогичным, но чуть-чуть неполным функционалом обладает Ваш дипок. Мне важен (может быть, по привычке) уровень максимального объема вчерашнего дня. У ТЭ он показывается одной прямой линией поперек всего рабочего поля - ярко, значимо, как бетонная ограда - линия уровня тянется от вчерашнего дня через сегодняшний. Вот если бы дипок мог последний уровень объема вчерашнего дня продлевать на день вперед...
Профиль объема с ТЭ я считаю неинтересным, уже давно его не смотрю. Динамичный профиль из Вашего комплекта для оперативной торговли несопоставимо актуальнее.
Что касается опционного индикатора с ТЭ - я не понимаю, как именно он строит свои уровни, но заметил, что его так называемые "мажоры" (хотя бы один из них) в течение дня почти 100% отрабатывается, а суженная ключевая зона почти всегда непреодолима для цены. Если цена ниже/выше такой суженной зоны, можно смело торговать вниз/вверх.
Пока я пытаюсь сочетать два индикатора с ТЭ с Вашими индикаторами, уважаемый deniss.
В КластерДельта_ПрофильОбъёма можно выставить параметр Draw_POC_Continious в положение true, и ПОК будет рисоваться линией до правой границы экрана (не только сегодняшний, но и вчерашний, прошлой недели и т.д.).Цитата:
Мне важен (может быть, по привычке) уровень максимального объема вчерашнего дня. У ТЭ он показывается одной прямой линией поперек всего рабочего поля - ярко, значимо, как бетонная ограда - линия уровня тянется от вчерашнего дня через сегодняшний.
Спасибо, знаю этот сайт давно, но не люблю "тёмных лошадок".Цитата:
Это тоже неудобно. Анализ по истории был бы удобнее, если бы дипок продолжался именно на регулируемое число дней (хотя бы на один). Если не очень понятно, могу нарисовать... Так что... получается, ТЭ выигрывает там, где нужна более подробная настройка визуализации (хотя тоже далеко от идеала). Я думаю, что местные индикаторы постепенно обрастут регулируемыми настройками, что, в общем-то, уже и происходит.
Не буду встревать в вопросы ITшников, я в этом не понимаю и не стремлюсь (не моё это). Но вот по смыслу анализа , и по динамике евро и уровней сигналов мог бы поделиться. Например, движение евро опять ( в очередной - сто пятый... раз за много лет анализа) показало сопротивление на уровне порядка 1, 3225 и ушло вниз. А там что? Там уровень продаж ИОН (с 21 марта). Но интересно не то, что это продажи. А то, что эти уровни значимы. Я и раньше эти cитуации показывал, и сейчас они в stream присутствуют. Опять же, если интересно - я покажу что было, и как это работает. Например, определена динамика
Далее. ИОН по евро в субботу показал на закрытии сигнал "продавать от 1,3082"
Но это только сигнал. По ТС я продал гораздо раньше.
Вообще, если интересно, у меня есть старые скрины (при тестировании прошлых лет, офигеть - просто фантастика, инопланетяне) необычное поведение цены на уровнях сигналов ИОН. И это продолжается до сих-пор. Наверное не просто так.
Но я всегда говорю: наша задача - не угадывать, а зарабатывать.Это очень разные (и часто противоречащие) вещи. Поясняю:первая задача-заработать, а уже вторая, третья, пятая - почему это произошло.
Кто думает иначе - обречён ОДНО и ЗНАЧНО!!!
Поверьте моему опыту.
Да, интересно. Можно переписать индикаторы, чтоб они сами отрисовывали такие уровни.Цитата:
Вообще, если интересно, у меня есть старые скрины
Polimer, а также могли бы Вы указать откуда берёте данные (или могли бы выложить таблицу), т.к. не нахожу ничего общего в Ваших предыдущих скринах с показаниями рассчитанными по данным из ion.txt. спасибо.
Добрый вечер! Очень приятно что обсуждаете, хвалите, ругаете мою программу BetSyndicateOptions (или как сейчас актуально BetSyndicateForex). Я давно хотел попробовать вид анализа по соотношениям ОИ коллов и путов. Но я суммирую ОИ коллов и путов не на всех страйках, а по некоторым мыслям, и с применением фильтров. Пока не очень получается сделать нормальный индикатор сентимента, я в MQL не силен.
Последние изыскания в этом направлении вселяют некоторые надежды:
http://www.betsyndicate.net/programm...e-93.html#6955
Но пока экспериментировал на мизерной истории, и думаю что так красиво просто не может быть, скорее совпадение.
Заношу эту ветку себе в закладки, чтобы на досуге прочесть полностью, очень много интересных мыслей. Буду сюда заглядывать, и конечно всегда рад услышать критику и советы от профи).
С Уважением,
Сергей (Arbiter)
Возможно. Я стараюсь помочь всем, кто спрашивает, но сами понимаете не всегда бываю у компьютера, и со временем напряженка. Да вроде у большинства программа запускается сразу и без проблем, ведь собственно я стараюсь писать так, чтобы работало везде.
у кого сохранилась програма DS loader от плюса? киньте в скайп или на почту пож vhs@list.ru
Есть немного старых скринов. Без комментов выложу, там несложно разобраться. Главное - цена (рынок) очень даже реагирует на уровни ИОН (по соответствующему активу).
http://s019.radikal.ru/i636/1204/36/3acfcc9a00e2.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1204/c8/cb29f68de94f.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1204/e9/7d72ec6dc101.jpg
Это три картинки "из прошлого". Кажется, год 9-й или 10-й, не помню.
Но вот есть и свежие совсем.
http://s018.radikal.ru/i526/1204/b7/09840d277d56.png
Я уже устал их "наблюдать", раз за разом реально работают. просто отмечаю для интереса эти уровни с большой вероятностью их силы (конечно, с учетом применяемой стратегии).
Данные только с СМЕ-дэйли бюллетень (дневные отчеты). Только общие! (важно!, никаких разделений по страйкам и сериям - только суммарные). Подробно расписывал в своё время здесь http://forum.masterforex-v.org/index...howtopic=18570
Все скрины - реальные, с текущих ситуаций.
Если что-то не совпадает у Вас - это я не объясню, я не ай-тишник.
Я сейчас рисованием индикатора давно не пользуюсь. Эта фишка была необходима только на этапе всестороннего тестирования. Сейчас я увидел закономерность и пользуюсь ей, а для этого достаточно просто знать вчерашний Индекс. И эту закономерность я показал всем: уровни по формуле +_15. Далее для совершенства можно ещё применять +- 20 и +_ 25. (по статистике). Но это уже кому как удобнее, и зависит от горизонта торговли (дни, недели, месяцы).
Пост #250
Пост #252
Уважаемый, Polimer. Из предыдущих постов. Даты 02/06/2011 и 03/06/2011. Идём ftp://ftp.cme.com/daily_volume/ -- как Вы и говорите берём суммарный отчёт. Из него:
02/06/2011
OI_Fut=276062, OI_Call=101203, OI_Put=164054 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=-26.08
03/06/2011
OI_Fut=282709, OI_Call=47651, OI_Put=70429 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=+28.23
У Вас получилось -42 и -6 соответственно.
Извиняюсь, не то посмотрел. Вот мои данные (реально поменялся индекс с -25 на +25).
http://s019.radikal.ru/i605/1204/af/619a91d48d00.png
Что делал тогда, сейчас не вспомню. Ну конечно вставал по сигналу. А уж выходил либо по ИОН, либо по риску. Продавал дальние путы конечно. Посмотрю при случае.
Опять же, интересная картинка сейчас (вопрос - случайно ли всё это, если наблюдается из года в год)
http://s017.radikal.ru/i434/1204/88/7a1c641f2628.png
Уважаемый, Polimer. Если можно просвятите как и откуда можно взять самостоятельно данные для текстового файла. Спасибо.
Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange) - CME.
ftp://ftp.cme.com/daily_volume/
Меня очень заинтересовал анализ Павла (mixpol), который он показывает здесь
http://forum.clusterdelta.com/showth...E8%EE%ED%EE%E2
и здесь
http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0
Но лично для меня оказалось самым интересным не сама ТС (каждый создаёт свою), хотя и она очень достойна внимания.
Я в первую очередь обратил внимание на такой фактор: самые точные сигналы получаются как и в ИОН, на следующий день после экспирации.
Какие выводы можно сделать:
1. Метод анализа ОИ опционов и фьючерсов не просто идея, а есть уже и первые неплохие результаты в виде ТС.
2. Это наверняка можно обосновать, например тем что после экспирации меняется соотношение Операторы/спекулянты (по ОИ), другими словами - спекулятивный шум минимален.
3. В конце концов, даже если ничего не пытаться объяснять, статистические результаты сами говорят за себя.
Поэтому я считаю, что у этого направления большое будущее, и на этом пути может (и должно) возникнуть ещё много новых ТС.
Продолжая наблюдать реакцию цены на сигнальные уровни ION-eurо, последняя картинка такая
http://s017.radikal.ru/i413/1204/bc/fe834bf82af1.png
Напомню: речь не идёт о сигналах бай или селл, это уже вопрос торговой системы. В данном варианте я просто наблюдаю "побочный эффект" анализа, который говорит о том. что сигнальные уровни ION цена очень чувствует и постоянно на них то консолидируется (происходит так называемая "расторговка", то резко отскакивает).
PS: Все сигналы Индекса пока на sell в долгосрочке. В краткосрочной торговле не рекомендую их применять, т.к. может легко снести по коротким стопам.
http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost а здесь я наконец выложил результаты работы за год !! выписаны все входы, которые я писал в реальном времени!! отчет в файлике! +149% без комиссии от минимально рекомендуемого депозита!!! комисс 9 баков на круг = 2808 за 312 лотов
я как-то раз уже показывал аналогичный пример. цену зажали в узком диапазоне рисков. это бывает перед ожиданием высокой волатильности. естественно, как правило, перед эксприрацией и важными новостями.
в такие дни можно пробовать работать лимитами по тренду.
лично моё имхо такое, что пойдем вверх, так как со следующей недели открывается путь на 34. после чего можно уже опуститься сильно глубоко.
почему я думаю за верх? потому что снизу построены защиты в диапазоне 30-31. до них осталось очень близко, а волатильность будет очень мощная. поэтому отталкиваясь от обратного можно предположить выстрел вверх.
Вложение 1006
также отработала методика определения среднесрочного диапазона (показываю сразу на следующий месяц. возможно, чуть подкорректируется после эксприрации)
Вложение 1007
даже сам удивляюсь, насколько ювелирно отработали. в итоге ни одного принципа не нарушили с логической точки зрения. вверх не пустили и ровно в защиту уперлись, которой в понедельник уже не будет. :smile:
Вложение 1008
наблюдения нормальные , только не обольщайтесь на трендах все это пробивается на раз-два
если вы говорите о среднесрочных диапазонах, то корректируя методику вычисления, я в прошлом году смог заранее за месяц определить будущее падение евро. другими словами я уже в начале августе 11 года знал, что вот вот будет падение в сентябре. потому что сам тренд был уже заложен на рынке, к нему и крупняк и мм готовились.