про выходные я понял..)..просто думаю последние данные (обновленные) хоть бы на микрон изменились (на индикаторе)..а тут все ровно..)...в общем пока разбираюсь..)Цитата:
Сообщение от Ranc
Вид для печати
про выходные я понял..)..просто думаю последние данные (обновленные) хоть бы на микрон изменились (на индикаторе)..а тут все ровно..)...в общем пока разбираюсь..)Цитата:
Сообщение от Ranc
Возвращаясь к вопросу. Естественно, что ОИ опционов и фьючерсов показывают разную динамику изменения. Это объясняется периодичностью экспираций: фьючерсы квартально, а опционы ежемесячно.Цитата:
Сообщение от Seer
Эти моменты и дают самые надёжные сигналы, т.к. остаются только роллированные позиции крупных участников, а основная масса спекулятивных исчезает. Т.е. следующий после экспирации показатель индекса наиболее точен (конечно, с некоторой вероятностью, граалей не бывает).
Маржу смотрите на сайте СМЕ. Конкретно для евро http://www.cmegroup.com/clearing/mar...=CME&a=FX&p=EC, там же можно в окнах выбрать другие биржи и активы.Цитата:
Сообщение от Веталь
Для евро начальная $5400, поддерживающая $4000.
http://i082.radikal.ru/1202/34/b7e695619971.png
Что касается опционов - начните с теории. Премий на евроопционы сотни, надо указать какая серия и какой страйк (и конечно Пут или Колл)
Приветствую, уважаемый Polimer
Мы тут как раз осваиваем понемногу эту методику как дополнение, не могли бы Вы коротенько охарактеризовать ситуацию по евро буквально за эти пару-тройку дней? По другим ресурсам вроде вижу, что резко возросла доля путов на мартовский опцион евро, значит ли это, что кто-то захеджировал рост евро?....и какие дальнейшие вероятные телодвижения пары евро хотя бы оч общО....)
Если "оч общО", то примерно так: Индекс по вчерашним отчетам -14,67. Вплотную подошли к сигнальному значению. Готовимся закрыть покупки (краткосрочные). Дело в том, что в декабре и январе были сигналы на долгосрочную покупку (+25 и +20), поэтому часть позиций можно оставить. Похоже, что коррекция вниз небольшая будет. Но вверх можем потом прогуляться примерно до 1,36-1,37.Цитата:
Сообщение от Alex44
Это только мнение, всегда говорю, что рынок может думать иначе.
Именно поэтому я и не приветствую направленную (дирекционную) торговлю, а работаю в основном опционами.
Правильно.Цитата:
Сообщение от Шёпот
Ответ неверный. Премия может оказаться куда больше ГО фьючерса, если опцион "глубоко в деньгах". Если "вне денег" - то конечно меньше.Цитата:
Сообщение от Веталь
Спасибо, будем изучать, а до торговли опционами мне еще надо дорасти..:).... хотя опыт торговли фьючерсом есть...на FORTS (спекулятивно)Цитата:
Сообщение от Polimer
Это на маржинальном КВИКе? Интересная штука. Пытаюсь сейчас освоить.Офигеть - пришлось ещё счёт разделить. Но что не сделаешь ради науки...Цитата:
Сообщение от Alex44
Да, на КВИКе, :) (вариантов брокер не предоставил), торговал фьючем голубых фишек и индексом РТС, дело было в 2007г, теперь мне КВИК кажется неуклюжим и "детским" против таких монстров как ТОС и иже с ними...)). Счет для торговли в срочной секции РТС должен быть отдельным (по крайней мере в Финам было тогда так), что конечно же неудобно на мой взгляд для тех, кто торгует еще и фондовым активом. На опционы тогда поглядывал, но они для меня были темный лес, да и сейчас пока только вникаю в них. Слышал что есть "беспроигрышные" стратегии для торговли опционами, ))) но людей знающих дело встречал крайне мало, так что ждем Ваших комментариев по опционной стратегии :), в частности по поиску разворотных паттернов.Цитата:
Сообщение от Polimer