Уфффф... Успокоили ребята меня! а то,я тут битый час сижу репу чешу думая ,что токмо у мну праблы.... :)
Вид для печати
Уфффф... Успокоили ребята меня! а то,я тут битый час сижу репу чешу думая ,что токмо у мну праблы.... :)
И разрабы пока молчат.Надеюсь всё будет ок скоро.
Такая же проблема(((
Есть проблемка небольшая - сейчас решаем
Будем надеяться! А то,как глаз вырвали...:)
Про глаз-это точно.Пользуясь случаем-благодарю команду КД.Ваша работа благородна и крайне важна для трейдерского сообщества(для начинающих трейдеров типа меня-важна в крайней степени).Спасибо!)
Доброго времени суток!!! скажите правильно ли я сделал:
скачал программу
распаковал на рабочий стол
запускаю - а она выдает такую надпись
в чём проблемма может состоять???
если я не ошибаюсь, то это может быть из-за версии фреймворка, рекомендуется 3 версия
скачать можно тут, ссылка на КД и ниже на NET Framework v3.0 http://clusterdelta.com/platform#download
Ребят,чет фуч на дакс не работает(((
Чёт у меня до сих пор последние данные за 24.12.2011 и ВСЁ! скажите у меня одного так и,что собственно делать то!?
Добрый день!
Скажите может ли ClusterDelta также анализировать фьючерс на РТС (к примеру RTS-3.12)?
и вообще как добавлять туда новые инструменты или это только вы сами делаете?
Скажите пожалуйста почему информация по объему совпадает с той которая у VolFix-а и у Zen-Fire, а та что касается дельты сильно отличается. Получается что в ClusterDelta Vol Bid и Vol Ask не рыночные, тогда какие они?
Поставьте начальну дату на 11.01.2012 (справа вверху) и попробуйте перегрузить данные по инструменту
фьючерса РТС пока нет, новые инструменты добавляем действительно сами, но можно пообщаться над инструментами, которые удобны для Вас, если они ликвидны.
В отличии от объема, дельту считает каждый по своем, Волфикс по своему, футпринт (zen-fire?), я по своему. И почему при наличии одни и тех же котировок получается такая разница.
Если под рукой эти продукты, можно проанализировать дельту, скажем за последний час, а заодно и попробывать определить методы их подсчета.
Я не хочу утверждать, что мой метод наиболее верный, но я считаю любую сделку выше цены ask - как ask, ниже цены bid - как bid. Нюансы есть во внутриспредовых сделках, но их так мало, что большую погрешность они не должны давать.
Добавьте плиз фьючерс на индекс РТС - он входит в ТОП-20 срочных инструментов мира.
Спасибо
пока нет технической возможности...
наверное займусь этим вопрос в феврале, не раньше
Так.всё заработало ,но, еще один вопрос...Вколонке справа в главном окне цена указывается и по соседству еще одна колонка и в ней у меня одни ноли по чему то...Это нормально? если нет то,как можно исправить?
http://savepic.net/2303122.htm http://savepic.net/2303122.htm
И еще ,очень не хватает PriceLine ,ну оооочень не удобно!
Денис, метод у них очень простой они просто транслируют(показывают) рыночные СМЕ данные. Это очень важно поскольку валютные фьючерсы являются производными от спот рынка и ведущий тут спот (скорее всего EBS/Reuters ), цена формируется не в ТС Globex а именно на межбанке. ( вал.фьючерс: есть случаи когда мы имеем Tick Up а сделки которые производятся по этому тику являются Sell а не Buy, бывает и на оборот).
Нашел.Цитата:
Сообщение от Ion Otgon
Tick up/down - это конечно же просто и нелогично. Тики надо анализировать на основе того, по какой цене они исполнились (ask/bid). Разницу этих сделок показывает дельта. А вот что первичней... думаю арбитраж это настолько быстро компенсирует, что мы даже и понять не успеем.
есть два метода расчета дельты
бид/аск метод - правильный
ап/даун тик - неправильный
кто придумал считать дельту по ап/даун тикам неизвестно но такой метод рассчета как минимум некорректен, а если честно то вообще никуда не годится
волфикс и зенфайр
это как кластердельта и cqg
как можно сравнивать софт с поставщиком данных?
поставщик транслирует данные а софт обрабатывает поток
не в курсе как там у волвиксов расчитывается дельта но знаю, что тот же финалг дает возможность расчитывать по этим двум методикам
зачем не знаю
в момент совершения сделки на рынке есть цены ask и bid, и цена совершенной последней сделки сравнивается с ценами ask и bid для определения типа ордера. В методе ап/даун тик участвует только цена текущего и предыдущего тика, биржевые цены ask и bid к методу ап/даун тик отношения не имеют.
Правдивость дельт - понятие труднодоказуемое, возьмите рынок например по DX и посмотрите ленту, сравните с дельтой. Есть концептуальная модель поведения рынка, в которую вписывается дельта, на ее основе увидели паттерны по дельте, выложили на сайте - обсуждаем, а полезность - рынок покажет.
yrtrtijyuji;kl.
вобще не пойму в чем смысл подсчета дельты по VolBid/VolAsk...что оно даст?
№69
Возможно получить через Ваш сайт рыночные (от СМЕ) дельты или VolBid/VolAsk
-----
я это имею ввиду...в чем логика таких вычеслений?
Вы не слышите, что Вам говорят
1) есть поток данных которые транслирует биржа
2) есть софт, который эти данные обрабатывает
красным выделен софт
синим выделены поставщики данных
разве волфикс является датафидом?
дельту ни СМЕ ни CQG ни zenfire никому не поставляют :)
дельту рассчитывает софт
- это... мягко говоря... бредЦитата:
рыночные (от СМЕ) дельты
не начинайте засорять людям голову
[quote=Веталь;1834]№69
Возможно получить через Ваш сайт рыночные (от СМЕ) дельты или volbid/volask
это не ответ на вопрос....
в чем логика обсчета дельты путем деления одного на другое(здесь на сайте считают аск-бид)?
п.с.а книги цитировать и я умею)
Дельта = объем аск- объем бид или Дельта = объем бид- объем аск Суть в том что на основание этой дельты мы узнаем что делалось на определенном уровне больше покупали или продавали. А чтобы понимать что произошло распределение или накопление нужно научиться правильно интерпретировать эти данные.