PDA

Просмотр полной версии : Дельта uptick\downtick



Страницы : [1] 2

Aleksander
16.06.2012, 12:46
Существует два метода расчёта дельты - самый распространённый bid-ask, и uptick\downtick.

С расчётом дельты bid-ask всё понятно - кол-во бидов минус кол-во асков.

Расчёт uptick\downtick следующий - сделки выше цены last - есть ask, сделки ниже цены last - есть bid. Если сделки по той же цене last - то берётся значение последнего трейда.

Я не силён в технической стороне дела и в интернете на эту тему ничего нет кроме 1, 2 маленьких предложений на зарубежных форумах, поэтому пришлось узнавать информацию непосредственно у разработчиков терминала с расчётом делты по uptick\downtick - Volfix. Можно долго спорить про смысл каждого метода, но я основываюсь на наблюдениях.

Как только я начал использовать футпринт с uptick\downtick дельтой, сразу бросилось в глаза наличие хороших разворотных сигналов - крупной дельты на макс\мин кластеров, т. е. возможный вход крупняка.

При дальнейших наблюдениях заметил, что аномально крупные дельты примерно совпадают в терминалах с той и другой дельтой, хотя дельта bid-ask всегда намного меньше в таких ситуациях.

Но на большинстве хороших внутридневных разворотов дельта uptick\downtick показывает крупные дельты на макс\мин, а на дельте bid-ask ничего особенного нет (дельта или средняя или маленькая).
Естественно нельзя тупо входить по дельте, ничего хорошего не будет. Это скорее должно быть одним из элементов ТС.

Хотелось бы развить эту тему, узнать контр доводы в пользу дельты bid-ask, т. к. в интернете абсолютно ничего про это нет.

Aleksander
16.06.2012, 12:49
Приведены скрины торгового дня 14.06.2012, 6E. Конечно это только один день, но у меня накопилась достаточно примеров.
5 мин свечной график - чтобы просто понять общую ситуацию
5 мин футпринт Fin-alg MarketBalance для Ninjatrader с дельтой uptick\downtick
5 мин футпринт Clusterdelta с дельтой bid-ask

http://s2.ipicture.ru/uploads/20120616/QTYhrST5.jpg

http://s2.ipicture.ru/uploads/20120616/bN9MbLe5.jpg

http://s2.ipicture.ru/uploads/20120616/5p9D9RPG.jpg

deniss
16.06.2012, 13:34
Расчёт uptick\downtick следующий - сделки выше цены last - есть ask, сделки ниже цены last - есть bid.


если следующая сделка проходит по такой же цене last - то какая это будет сделка?

Aleksander
16.06.2012, 16:19
если следующая сделка проходит по такой же цене last - то какая это будет сделка?
Если сделка проходит по той же цене last - то берётся значение последнего трейда.

Aleksander
16.06.2012, 19:05
Вообще было высказано утверждение разработчиками Volfix что суть bid-ask дельты - кто первый отправил заявку. Суть же uptick\downtick дельты более точна в определении разницы между buyers\sellers.

deniss
16.06.2012, 23:20
Вообще было высказано утверждение разработчиками Volfix что суть bid-ask дельты - кто первый отправил заявку. Суть же uptick\downtick дельты более точна в определении разницы между buyers\sellers.

Александр, за несколько лет заочного знакомства, - поверьте мне на слово: утверждение разработчиков Волфикса ничего не означает, они постоянно всё утверждают как прописную истину, а за этим НИЧЕГО НЕ СТОИТ, максимум много пиара и пыли в глаза - их задача заработать деньги на продажах продукта, ничего общего с торговлей на рынке разработчики не продемонстрировали (для тех, кто не знает, доступ к кластерным графикам по золоту несколько лет назад обходился в 300 дол в месяц, а по СП в 1000 - по этому докажите что там другие благородные цели).

Собственно, включаем голову и думаем сами, какое мы имеем преимущество в том или ином подходде

deniss
16.06.2012, 23:24
за этим НИЧЕГО НЕ СТОИТ, максимум много пиара и пыли в глаза

"что суть bid-ask дельты - кто первый отправил заявку. Суть же uptick\downtick дельты более точна в определении разницы между buyers\sellers." - это бред, которым прикрываются, чтобы объяснить отсутствие нормальной дельты в продукте. Если быть более точным, то получение дельты бид/аск на порядок сложней, чем ап/даун тик и требуются некоторое тех возможности от фида. А при получении только тиков написать можно что угодно.
По большому счету в выделенной фразе отсутствует КОНЦЕПЦИЯ, которая объясняла бы природу дельты, а вот в бид/аск она как раз есть. Вы согласны со мной?

Aleksander
17.06.2012, 02:53
Вы согласны со мной?

Как я написал выше, я не силён в технической стороне дела и моё мнение основывается исключительно на наблюдениях. Выкладывайте свои примеры входа умных денег.
Но я считаю что однозначно и категорично утверждать здесь что-то нельзя. Вы говорите одно, volfix абсолютно противоположное (по поводу сложности вычисления - они уверены что uptick\downtick сложнее). И здесь нет правых или не правых. Я пытаюсь понять какой метод лучше для определения разницы buyers\sellers на графике. И пока я вижу что на разворотах uptick\downtick дельта более отчётливо показывает крупные дельты на самых макс\мин.
Вот я и хочу узнать с чем это связано. И истина, думаю, лежит в примерно следующих вещах.
Возможно это связано с тем что когда входят крупные деньги, например в buy, на самом минимуме кластера лимитным ордером, выкупая всё у толпы, то этот лимитник исполнится по цене ниже last т. е. downtick и мы видим крупную дельту.
В случае же с bid-ask в этой ситуации по каждой цене будут осуществляться сделки как по bid так и по ask всеми. Мы будем видеть всю разницу между buyers\sellers и вход ММ будет "замазан" толпой.

Где-то здесь кроется ответ и при помощи знающих людей хорошо бы докапаться до истины. Какие мысли?

Aleksander
17.06.2012, 03:41
Интересный момент - посмотрите на разворотный кластер на 16:55, скрины вверху ветки. В терминале КД на вершине кластера там объём 137, дельта bid-ask 83. В Marketbalance объём 137 (он не показан), дельта uptick\downtick 137. Т. е. здесь совпадают объём и дельта на самой вершине.

deniss
17.06.2012, 06:10
Но я считаю что однозначно и категорично утверждать здесь что-то нельзя. Вы говорите одно, volfix абсолютно противоположное (по поводу сложности вычисления - они уверены что uptick\downtick сложнее). И здесь нет правых или не правых. Я пытаюсь понять какой метод лучше для определения разницы buyers\sellers на графике. И пока я вижу что на разворотах uptick\downtick дельта более отчётливо показывает крупные дельты на самых макс\мин.
Вот я и хочу узнать с чем это связано. И истина, думаю, лежит в примерно следующих вещах.


Когда имеешь опыт и знания, то кое-что можно утверждать и даже категорично. Вот например про сложность - однозначно можно утверждать, - то, что описано как сложность в определении ап/даун тик, на самом деле является самым простым и дешевым решением, но опять же много пафоса добавляют значимости (кроме этого на исторических тиках можно восстановить дельту, что убирает значимость того, как сводились ордера.). Кстати сами волфы, дельту никак не используют и пишут об этом не стесняясь, что вообщем-то и понятно. Короче из вышесказанного Вами, понятно, что у волфов своя система понимания сведения ордеров, а у биржи своя.

Истина в апдаун тике лежит в направленности движения, а не в том, как исполняются сделки. Если плиту долбят мелкими лотами, то дельта аск/бид увеличивается, а ап/даун стоит на месте. Если же идет трендовое резкое движение, то естественно, тики стоят один за другим - здесь дельты наверняка будут близки по значениям, а если резкое движение вниз, с плавными откатами - то аск/бид будет более нейтральным, в то время, как ап/даун более выраженным.

Другими словами, недостаток дельты ап/даун в том, что она показывает только тиково-объемное смещение цены с одного уровня на другой, и не может выражать настроение ВСЕГО рынка, так как выражает только его движущую часть. Если поставить задачу увидеть фактический тренд вдоль дельты - то да, здесь мы ее увидим. Но на мой взгляд признаки зарождения тренда по дельте в режиме аск/бид могут быть более очевидными, чем ап/даун.

rob
17.06.2012, 07:40
Aleksander, Вы пробовали в Ninjatrader - Fin-alg MarketBalance сравнивать методы подсчета дельты bid-ask и uptick\downtick?
И потом есть смысл сравнивать показания у разного софта (фида) до предэкспирационной недели или после.

mazzimo79
17.06.2012, 09:31
не знаю какая дельта точнее показывает намерения мм, но знаю что если в кластер дельте появится возможность смотреть кластера с дельтами по тикам, то многие будут только благодарны)))

Aleksander
17.06.2012, 11:36
Но на мой взгляд признаки зарождения тренда по дельте в режиме аск/бид могут быть более очевидными, чем ап/даун.
Ну вот давайте и посмотрим на пример.
Возьмём один из внутредневных разворотов 6E 12.06.2012, самый разгар Европейской сессии, середина торгового дня. Пояснения на скринах.
1322
1323
1324

Aleksander
17.06.2012, 11:46
Вы пробовали в Ninjatrader - Fin-alg MarketBalance сравнивать методы подсчета дельты bid-ask и uptick\downtick?
Только этим и занимаюсь. Проблема в том что в Ninjatrader bid и ask доступны только real time. Поэтому я сравниваю с КД.

meganer
17.06.2012, 12:44
Тот же день, те же внутридневные развороты. График дельта-баров с кумулятивкой(слева) и график вольюм-баров с кумулятивкой:
http://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0617/0f/5fa585cd15ad6edf8a3499c1faa8c90f.jpeg (http://fastpic.ru/view/39/2012/0617/5fa585cd15ad6edf8a3499c1faa8c90f.jpg.html)

(кумулятивка построена по up/down tick)

Aleksander
17.06.2012, 12:49
Тот же день, те же внутридневные развороты. График дельта-баров с кумулятивкой(слева) и график вольюм-баров с кумулятивкой
Если честно я там ничего не понял. Вы бы пояснили на скринах или объяснили в чём там дело.

meganer
17.06.2012, 12:55
Если честно я там ничего не понял. Вы бы пояснили на скринах или объяснили в чём там дело.

всё просто: чёткие дивергенции и самые простые,но надёжные свечные паттерны - завеса из т.облаков и поглощение. Оставалось только точку входа выбрать.

Aleksander
17.06.2012, 13:02
Обращаю ваше внимание!
Мною были допущены ошибки в написании следующего:
При расчёте дельты uptick\downtick, если сделка проходит по той же цене last что была сделку назад - то для расчёта дельты берётся прошлое значение (bid или ask).

Более детально

Если сделки подряд идут по одной цене, так они образуют тик, то весь тик имеет одно направление (это хорошо видно на тиковом графике). Сделки по той же цене не изменят направления тика, поэтому тик не меняется и берётся значение прошлой сделки - bid или ask.

Aleksander
17.06.2012, 13:23
всё просто: чёткие дивергенции и самые простые,но надёжные свечные паттерны - завеса из т.облаков и поглощение. Оставалось только точку входа выбрать.

Прекрасно. Вы смотрите на общую дельту за бар\кластер. Здесь, я думаю, оба метода расчёта дельты хороши.

Aleksander
17.06.2012, 14:34
Другими словами, недостаток дельты ап/даун в том, что она показывает только тиково-объемное смещение цены с одного уровня на другой, и не может выражать настроение ВСЕГО рынка, так как выражает только его движущую часть.
А может и вовсе не надо знать настроение ВСЕГО рынка вместе с толпой, а знать только сильные моменты входа крупных участников.
>>Тоже мысль.

deniss
17.06.2012, 17:18
>>Тоже мысль.

В споре рождается истина :)

mazzimo79
17.06.2012, 17:31
Денис, а затруднительно ли сделать в КД возможность наблюдать дельту по аптик/даундит? или если есть бесплатные платформы кроме нинзи, где можно отслеживать кластера с такой дельтой то подскажите пожалуйста))

deniss
17.06.2012, 21:37
нет, в кД дельта транслируется дельта аск/бид

по поводу полезности дельты ап/даун создана эта ветка и лично мне пока еще аргументов недостаточно, хочу увидеть в практике

Dengaz
17.06.2012, 21:57
Дак практику Александр показал же. Вот я тоже присоединяюсь и паттерны по ап дауну обкатать хочу. Посмотрим.

Aleksander
18.06.2012, 10:29
Сегодняшняя сделка 18.06.2012, 6EU2, +40 пунктов, мало, но соотношение 1\4 всё-таки. Специально наблюдал за uptick\downtick, bid-ask дельтами.
133313341335

Aleksander
18.06.2012, 15:51
Сигналы по дельте лучше идут в начале Европейской сессии для 6E, т. е. в начале зарождения внутредневного тренда или флета. Там хорошо видны входы крупняка "перед бурей". В разгаре же торгового дня сложнее использовать сигналы т. к. идёт внутредневной тренд\движение и присутствуют многочисленные стоп ордера толпы и ММ, которые отображаются крупными дельтами на макс\мин.
Здесь есть вариант - использовать крупные дельты на макс\мин на откатах и следовать внутредневному тренду как показано на скрине выше. Но развороты искать сложнее.

mazzimo79
19.06.2012, 04:34
А по американской сессии есть наблюдения?

Aleksander
19.06.2012, 04:57
А по американской сессии есть наблюдения?

На Американской сессии объёмов больше, соответственно и крупные дельты на макс\мин возникают одна за одной. Здесь надо или следовать тренду, или ставить фильтр на дельту, или же использовать сигналы разворота выборочно после очень крупных дельт. На Европе же намного легче.

Dengaz
19.06.2012, 19:34
Чет сегодня дельты не в ударе.

Aleksander
20.06.2012, 04:19
Чет сегодня дельты не в ударе.
Я об этом уже писал, что дельты это не 100% развороты. Дельты хорошо показывают зарождение внутредневного тренда на Европе или просто какое-нибудь хорошее движение (не тренд) где можно поймать нормально. Когда же день уже в разгаре там надо немного по другому работать с дельтами, один из вариантов - это вход в сторону внутредневного тренда на откате при условии крупной дельты.
Лично для меня дельты - это входной фильтр. Если она появляется это далеко не значит что я буду входить.

mazzimo79
21.06.2012, 06:18
Ждем продолжения набдюдений по разницпм дельт) хотелось бы увидеть замечания(коментарии) со скринами по вчерашнему движняку.

Aleksander
21.06.2012, 10:27
Сегодняшний sell 6E. Выхватил 37 пунктов, соотношение 1\4. Вышел по рынку как только увидел крупную отрицательную дельту и не зря...
Сравниваем дельты.
Отчётливо видно что дельта uptick\downtick лучше показала сигналы на sell.
136613671368

Vitaly
21.06.2012, 11:15
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120621/8klcPJxB.pngЗдравствуйте
Бар в 11.15 вырос на резко отрицательной дельте, по верху слабость в сравнении с баром 10.45 - Sell
На МВ (uptick\downtick) дельта на баре 11.15 резко положительная. Как там продавать?
На МВ хороший сигнал - крупная дельта на самом верху/низу бара,останавливающая движение.

Aleksander
21.06.2012, 14:39
На МВ (uptick\downtick) дельта на баре 11.15 резко положительная. Как там продавать?
А вот так и продавать. Виталий, открыл 15 минутный футпринт Marketbalance с той же самой ситуацией что и у тебя на скрине. Смотрим.
13751376

deniss
21.06.2012, 14:56
не первый день наблюдаю за кластерным графикам,построенным по ренко.


meganer, напомните, по ренко, это на основании чего?

meganer
21.06.2012, 15:01
meganer, напомните, по ренко, это на основании чего?


цена закрытия текущего периода сравнивается с уровнями минимума и максимума предыдущего «кирпича» (белого или черного). Если цена закрытия текущего периода вырастает выше максимума предыдущего «кирпича» по крайней мере на размер «кирпича», то на графике в новых колонках рисуется один или более белый «кирпич».
Если цена закрытия текущего падает ниже минимума предыдущего «кирпича», не менее чем на размер «кирпича», на графике рисуется один или более черный «кирпич».
Если цена закрытия продвигается ниже минимума или максимума предыдущего «кирпича» на более чем один «кирпич», но этого недостаточно чтобы сформировать два «кирпича», рисуется только один «кирпич» - от,скопипастил :)
сегодня что-то картинки никак толком не прикрепляются. Попробую еще раз попозже выложить..

Dengaz
21.06.2012, 15:14
Интересно а где можно посмотреть чтобы дельта и V на ренко барах рисовались?

Чето смотрел смотрел на up\down тики и перестал понимать чего вообще происходит. Точто Altrcfylh выкладывает происходит подряд, только как из этого всего выбрать нужное не понятно.

А на КД взять 1Н дак там оч даже красиво все можно наблюдать. У меня мысля появилась т.к. БД за раз не могут выложить нужный V сами видите уже 3-х день на одном месте топчемся. Пока пишу на текущем часе вверху селл лимит нарисовался. Дак вот, ТФ ниже 1Н не может ИМХО показать всей картины происходящего т.к. еще раз повторюсь БД не за раз все выкладывают.
Заметь те последние 2 часа одни селл лимиты

Dengaz
21.06.2012, 15:32
deniss Проясните пж если кластер вверху бара большой V и дельта в +, то это селл лимиты? Наоборот то бай лимиты?

Если на верху бара кластер большой V, а дельта -, то это маркет селл? Наоборот то маркет бай?

Если да, то общая дельта по барам и кумулятивка нам ничего не скажут т.к. примет, кластер вверху бара большой V и дельта в + и общая дельта по бару получилась +. Но т.к. это был селл лимит и на следующем баре не получили сопротивления то пошли вниз. А общая то тельта в + и многие в том числе я воспринимаю как то,что большинство смотрят на верх. И если таких баров будет несколько подряд, то и кумулятивка начнет расти, а это опять же ложно т.к. положительный рост вызван селл лимитами.

Верны ли мои рассуждения?

Aleksander
21.06.2012, 16:23
То что Aleksander выкладывает происходит подряд, только как из этого всего выбрать нужное не понятно.
Дело в том что здесь важно понять сам торгуемый инструмент. Я торгую внутри дня 6E, значит мне нужно ловить внутридневной тренд. Внутридневной тренд же, по логике и фактически, образуется в начале торгового дня. Торговый день же начинается с открытия Европы. На открытии Европы происходит самое интересное - на тихом рынке "чёрным по белому" можно видеть действия участников. Здесь зарождается основа торгового дня, и присутствуют чёткие сигналы.
Когда же внутредневной тренд или флэт в разгаре, то просто надо "включать голову" и искать хороший момент\сигнал. Естественно их там много и сложнее выбрать нужный.

Кстати, начав торговать с дельтой uptick\downtick, входы стали намного точнее. На этой недели было 7 входов, 2 - прибыльных. И что самое интересное 5 входов сразу ушли в б\у, не сделав прибыли, т. е. 5 входов с 0$.

deniss
21.06.2012, 16:36
- от,скопипастил :)
сегодня что-то картинки никак толком не прикрепляются. Попробую еще раз попозже выложить..

да нормально там все видно, могу сделать undelete при желании


deniss Проясните пж если кластер вверху бара большой V и дельта в +, то это селл лимиты? Наоборот то бай лимиты?

Я(!) считаю, что да - это вписывается в мою концепцию торговли.

Dengaz
21.06.2012, 16:43
да нормально там все видно, могу сделать undelete при желании



Я(!) считаю, что да - это вписывается в мою концепцию торговли.

А дальше вопрос еще был который не как без внимание не может остаться )))))) Т.к. тогда дельта общая и кумулятивка это бесполезность исходя из Вашей концепции.

Dengaz
21.06.2012, 16:46
Дело в том что здесь важно понять сам торгуемый инструмент. Я торгую внутри дня 6E, значит мне нужно ловить внутридневной тренд. Внутридневной тренд же, по логике и фактически, образуется в начале торгового дня. Торговый день же начинается с открытия Европы. На открытии Европы происходит самое интересное - на тихом рынке "чёрным по белому" можно видеть действия участников. Здесь зарождается основа торгового дня, и присутствуют чёткие сигналы.
Когда же внутредневной тренд или флэт в разгаре, то просто надо "включать голову" и искать хороший момент\сигнал. Естественно их там много и сложнее выбрать нужный.

Кстати, начав торговать с дельтой uptick\downtick, входы стали намного точнее. На этой недели было 7 входов, 2 - прибыльных. И что самое интересное 5 входов сразу ушли в б\у, не сделав прибыли, т. е. 5 входов с 0$.

А вот эту движку как показал MB ? я его выкинул. КД на 1Н очень хорошо показала, ну конечно голова и плечи и уровень на котором 3 дня уже болтались и фундаментальные уровни тоже показали направление.

ИМХО

Aleksander
21.06.2012, 16:48
Т.к. тогда дельта общая и кумулятивка это бесполезность исходя из Вашей концепции.
Мне вообще по херу на кумулятивку. Я её удалил.

Aleksander
21.06.2012, 16:49
А вот эту движку как показал MB ? я его выкинул.
Не понял предложения, перефразируй.

Dengaz
21.06.2012, 16:51
Не понял предложения, перефразируй.

Ну вот вниз пошли MB его показала, КД да.

MB выкинул. )))))

Dengaz
21.06.2012, 16:53
Мне вообще по херу на кумулятивку. Я её удалил.

Дак вот и я прихожу к такому выводу тем более Dennis кто и делает данные индюки тоже я так понял кумулят не использует и общую. по крайней мере пока не ответил. ))))

Aleksander
21.06.2012, 17:08
Ну вот вниз пошли MB его показала, КД да.
MB выкинул. )))))
Ну где не показала-то. Посмотри. Чёткий сигнал. Входи не хочу.
13811380

Aleksander
21.06.2012, 17:38
И на H1 я думаю не стоит смотреть точечную дельту, т. к. дельта там смешивается. Хороший сигнал - это крупная дельта, сформированная за несколько секунд. На 5 мин это можно видеть, но на H1 нет.

Dengaz
21.06.2012, 17:46
Дак положительные дельты на каждом баре вверху я за МВ наблюдал 2 недели сначала понравилась потом как всегда лажа пошла.

На 1Н то ничего не размазывается т.к. V нужно огромный вкачать вот как щас подряд четко на всех последних 5-х свечах, а на 5М как раз все размазано т.к. такой V за раз не вкачаешь, если пазл собрать в виде большего ТФ то все встает на свои места.

Aleksander
21.06.2012, 17:52
Дак положительные дельты на каждом баре вверху я за МВ наблюдал 2 недели сначала понравилась потом как всегда лажа пошла.

На 1Н то ничего не размазывается т.к. V нужно огромный вкачать вот как щас подряд четко на всех последних 5-х свечах, а на 5М как раз все размазано т.к. такой V за раз не вкачаешь, если пазл собрать в виде большего ТФ то все встает на свои места.

Давай сначала разберёмся с твоим постом про сегодняшний сигнал. Ты говорил что сегодня на поход вниз сигнала не было в MB 5 мин. Вон выше чёткий сигнал. Ну никак не поспоришь, даже если захочешь.

Я думаю ты не правильно используешь дельту, поэтому не получается у тебя.

Dengaz
21.06.2012, 18:12
ЭЭЭ.. я не грил, что не было я спросил т.к. также написал, что MB выкинул, поэтому и спросил, ты ответил )))) Спс.

Aleksander
21.06.2012, 18:20
Когда тренд зародился и уже идёт полным ходом - забудь о чётких сигналах. Как ты и писал что дельта за дельтой, так и есть - кластеры с крупными точечными дельтами на макс\мин идут один за другим, а цена не разворачивается. В такой ситуации торговый день для меня почти завершён, т. к. я пропустил зарождение главного движения. Но есть ещё шанс поймать небольшое движение войдя по тренду (с сигналом по дельте), откусить кусочек. Просто не всегда надо искать развороты, тем более если ты прозевал начало движения.

Dengaz
21.06.2012, 18:32
Согласен, что в несущейся поезд нужно умеючи прыгать.

Aleksander
22.06.2012, 08:56
Sell 22.06.2012 6E. Быстро поднял 30 пунктов на 1 часе Европы.
Классический, безупречный вход по дельте. Вообще за эту неделю 8 сделок: 3 прибыльных, 5 в 0$. Дельта меня радует.
1382
1383

Aleksander
22.06.2012, 11:43
Просто хороший сигнал на sell Euro сегодня.
Минимум что обеспечно - б\у.
1385

Aleksander
22.06.2012, 12:20
А вот что было дальше. Как отработала дельта всё-таки хорошо.
1386

prokoppolo
22.06.2012, 20:42
Приведены скрины торгового дня 14.06.2012, 6E. Конечно это только один день, но у меня накопилась достаточно примеров.
5 мин свечной график - чтобы просто понять общую ситуацию
5 мин футпринт Fin-alg MarketBalance для Ninjatrader с дельтой uptick\downtick
5 мин футпринт Clusterdelta с дельтой bid-ask

http://s2.ipicture.ru/uploads/20120616/QTYhrST5.jpg

http://s2.ipicture.ru/uploads/20120616/bN9MbLe5.jpg

http://s2.ipicture.ru/uploads/20120616/5p9D9RPG.jpg

вы бы открыли два графика финалга
что бы был один источник
идин софт и одна платформа
и сравнивали

но сразу вопрос если сделка прошла ниже ласт но по аску
это минусовая дельта по ап/даун тикам и плюсовая по бид/аск
кто прав?

если мы хотим видеть что происходит (покупают или продают)
мы должны понимать
кто инициатива
покупатель или продавец



то есть получается
в примере выше
что при снижении цены в случае ап/даун тиков стали активны продавцы
а в случае с бид/аск методом - покупатели

Aleksander
23.06.2012, 05:16
prokoppolo,
1) нет тех возможности сравнивать uptick\downtick и bid-ask в Fin-alg Marketbalance, потому что в Ninjatrader bid-ask доступны только real time.
2) По поводу вопроса про сделку ниже цены last я точно не знаю. Но попробую уточнить. А может и вообще неизвестно кто прав. Тут же можно долго спорить.
3) Точно никто не знает. Моё мнение что если лимитами, то крупняк входит на нижнем тике и образует крупную дельту за несколько секунд. По bid-ask же там будет как сделки по bid так и по ask, т. е. дельта смешается с толпой. Отсюда, полагаю, то что мы и видим на дельте bid-ask, а именно - меньший размер дельты или вообще "отсутствующая дельта" по сравнению с дельтой uptick\downtick.

Clusterdelta Team, давайте сделаем кумулятивку по uptick\downtick.

rob
23.06.2012, 08:09
Тут в любом случае имеет значение какой тип построения дельты позволяет зарабатывать, а не то насколько верен тот или иной метод. У каждого софта свои данные, у каждого свой алгоритм построения. Даже есть мнение, что платные данные отличаются от бесплатных. Если не прав, подправьте.

Aleksander
23.06.2012, 08:15
Тут в любом случае имеет значение какой тип построения дельты позволяет зарабатывать, а не то насколько верен тот или иной метод.
Именно так. Ведь спорить можно сколько угодно о том какой метод справедливее или нет. Лучше смотреть и сравнивать.

Шёпот
23.06.2012, 11:45
но сразу вопрос если сделка прошла ниже ласт но по аску
это минусовая дельта по ап/даун тикам и плюсовая по бид/аск
кто прав?Можно ввести четыре дельты вместо двух:
-сделка прошла ниже ласт но по аску
-сделка прошла ниже ласт но по биду
-сделка прошла выше ласт но по аску
-сделка прошла выше ласт но по биду

Возможно, это сделает рынок ещё прозрачнее...

Aleksander
23.06.2012, 11:50
Шёпот, ты же вроде спец по точечным дельтам и объёмам. Чё думаешь про uptick\downtick дельту?

Шёпот
23.06.2012, 11:54
Думаю, что uptick\downtick и аск/бид показывают разные вещи и неплохо бы их совместить. Похоже, что uptick\downtick-направление заслуживающее внимания.

Artem
23.06.2012, 13:10
uptick\downtick более корректно показывает агрессивные покупки и агрессивные продажи маркетмейкера.

Aleksander
23.06.2012, 14:53
uptick\downtick более корректно показывает агрессивные покупки и агрессивные продажи маркетмейкера.
..., причём лимитными ордерами.

Artem
23.06.2012, 19:14
не совсем согласен по поводу лимитных... как раз наоборот рыночных заявок (большая дельта на вершине на ап тике это большое количество рыночных ордеров на продажу) с покупкой тоже самое . Может не прав то поправьте.

prokoppolo
23.06.2012, 21:55
Можно ввести четыре дельты вместо двух:
-сделка прошла ниже ласт но по аску
-сделка прошла ниже ласт но по биду
-сделка прошла выше ласт но по аску
-сделка прошла выше ласт но по биду

Возможно, это сделает рынок ещё прозрачнее...

люди!?
искусственно загоняете себя в джунгли из которых не выберетесь
многие еще не разобрались с элементарными моментами (данными, датафидами, достоверностью получаемых данных, и прочими техническими нюансами)
зато начинаете городить огород на пустом месте


любые поиски это хорошо
но Вы поняли хотя бы в чем принципиальная разница между этими методами подсчета дельт?

и я начинаю понимать от куда вообще пошел метод подсчета по ап/даун тикам (не от хорошей жизни его придумали)

скажу свое мнение: данный метод подсчета дельт имеет большие несоответствия с реальным положением вещей

Aleksander
24.06.2012, 01:26
не совсем согласен по поводу лимитных... как раз наоборот рыночных заявок (большая дельта на вершине на ап тике это большое количество рыночных ордеров на продажу) с покупкой тоже самое . Может не прав то поправьте.

Я как раз и имею ввиду лимитные ордера ММ на, например, макс, отображаемые крупной положительной дельтой. Я считаю что это вход ММ. Иначе почему же она такая аномальная на макс, а потом цена резко идёт вниз?

Aleksander
24.06.2012, 01:52
искусственно загоняете себя в джунгли из которых не выберетесь
Мы туды залезли потому что там хорошо. И не зачем от туда выбираться.
ИЛИ
Мы туда залезли и пытаемся найти выход. Т. е. - это новый опыт.
Почему такая уверенность что мы от туда не выберемся?


многие еще не разобрались с элементарными моментами (данными, датафидами, достоверностью получаемых данных, и прочими техническими нюансами)
Есть хорошая платформа, есть хороший датафид. Чё им не верить? У моего датафида всё совпадает с volfix uptick\downtick дельтой и с КД, если поставить bid-ask режим.


Вы поняли хотя бы в чем принципиальная разница между этими методами подсчета дельт?
Принципиальную разницу начинаем понимать.


данный метод подсчета дельт имеет большие несоответствия с реальным положением вещей
Здесь нет истины, которой верить на 100%. Ты сказал что метод не имеет несответствия. Другой, не менее опытный, сказал что имеет соответствия. Поэтому здесь лучше смотреть на практику. А практика реально и отчётливо (тут даже спорить не не надо, это видно) показывает что Метод хорошо отображает разворотные моменты, возможно более отчётливее чем с bid-ask дельтой.

Подумайте как технически образуется дельта uptick\downtick. Это не просто bid-ask. Это те же bid-ask, но совмещённые с 3-мя ценами bid, ask и last, чего нет в дельте bid-ask.

Artem
24.06.2012, 10:01
Мне кажется терминология uptick\downtick пошла с биржи NYSE по торговле акциями http://savepic.net/2999421.htm

Aleksander
24.06.2012, 13:09
Artem, спасибо что натолкнул на правильную тему. Благо являясь переводчиком с английского я нашёл книгу (естественно на английском) "Микроструктура рынка". Там во главе про ордера всё описано про uptick\downtick. Это и есть техническая основа для расчёта дельты uptick\downtick. Теперь понятна биржевая основа для расчёта этого типа дельты. Привожу перевод нескольких предложений.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______
Цена - есть uptick, если текущая цена выше цены last, downtick если ниже и zero tick если цена осталась прежней.

Цены на zero tick также классифицируются по последней разной цене. Zero tick является zero downtick, если последняя разная цена была выше и zero uptick если выше.

На биржах в яме существуют так называемые tick-sensitive orders или динамичные лимитные оредра.
Tick-sensitive orders являются по существу лимитными ордерами с динамично изменяемыми лимитными ценами. Ордер на покупку downtick исполняется выставлением buy limit ордера сразу ниже последней разной цены. Если цена растёт, лимитная цена (указанная в ордере) растёт до цены которая сразу ниже новой цены. Если цена падает то лимитный приказ исполняется. Эта стратегия лимитных ордеров привлекательна для трейдеров которые хотят держать свои лимитные приказы близко к рынку, когда цена может ускользнуть от них.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______
Таким образом я думаю что ММ входит именно такими ордерами, которые позволяют им войти по более выгодной цене чем обычные лимитные ордера.
Естественно bid-ask дельта этого не учитывает. Uptick\downtick дельта как раз и показывает эти ордера. И что интересно - это видно на тиковом графике, вы наверно замечали это, когда цена поднялась на тик выше и там стоит. Если посмотреть в этот момент на дельту на этом уровне, то она за секунды становится, скажем 250 или 550 на 6Е Euro.

Artem
24.06.2012, 13:22
Терминологию uptick\downtick и работу маркетмейкера хорошо раскрыл Герчик в своей книге "Секреты торговли акциями on-line"

Было бы неплохо если бы в ClusterDelta появился расчёт дельты по uptick\downtick

Aleksander
24.06.2012, 14:45
Проводя черту после понимания основы для расчёта дельты по тикам из достоверного источника, у меня возникло предварительное заключение.
Дельта bid-ask - полезная штука, она показывает толпу и отчасти ММ. Т. е. просто всех учаcтников bid и ask. Тоже нужная вещь.
Дельта по тикам - показывает более детально биржевое лимитное исполнение (вообще это было очевидно ещё давно). Текст только подтвердил наблюдения. Но возможно в ущерб отображению действий толпы по bid и ask.

В общем ещё предстоит работа по переводу оставшейся части главы про биржевые uptick\downtick лимитные ордера (так называемые динамичные лимитные ордера). Там есть и примеры. А потом понять как по всему этому строится Эта дельта.

Dengaz
24.06.2012, 15:49
Проводя черту после понимания основы для расчёта дельты по тикам из достоверного источника, у меня возникло предварительное заключение.
Дельта bid-ask - полезная штука, она показывает толпу и отчасти ММ. Т. е. просто всех учаcтников bid и ask. Тоже нужная вещь.
Дельта по тикам - показывает более детально биржевое лимитное исполнение (вообще это было очевидно ещё давно). Текст только подтвердил наблюдения. Но возможно в ущерб отображению действий толпы по bid и ask.

В общем ещё предстоит работа по переводу оставшейся части главы про биржевые uptick\downtick лимитные ордера (так называемые динамичные лимитные ордера). Там есть и примеры. А потом понять как по всему этому строится Эта дельта.

Александр. У меня вопрос кроме цен бид и аск на бирже есть еще какие либо цены по которым исполняются ордера?

Aleksander
24.06.2012, 17:07
Александр. У меня вопрос кроме цен бид и аск на бирже есть еще какие либо цены по которым исполняются ордера?

Есть ещё цена last, именно её вы и видите в своих терминалах, но по ней ордера не исполняются.

Dengaz
24.06.2012, 20:22
Есть ещё цена last, именно её вы и видите в своих терминалах, но по ней ордера не исполняются.

Ок.
Разделим признаки цены на первичные (важные) и вторичные (не важные).

Первичные признаки цены это ask и bid т.е. это все та же самая цена но уже разделенная на цену спроса и цену предложения.

Цена спроса это ask и никакого другого первичного признака у нее нет и быть не может. Тоже самое и bid только предложение.

Значит если мы видим цену ask в моменте, то мы точно понимаем с 1000% вероятностью, что эта цена спроса, а не предложения или еще чего. Поэтому это важный признак цены.

Вторичные признаки цены это тот же last т.е. цена ask и bid могут быть last ask и last bid т.е. если не будет первичного признака в виде ask или bid, от цены останется last и что нам это скажет? Да ничего не скажет, просто последняя цена в моменте, нам это нах не нужно знать. Поэтому признак цены не важный.

Три вида тика, тик вниз на котором исполнился ордер, тик вверх на котором исполнился ордер, тик вверх, вниз на котором ничего не произошло. Что за ордера исполнились не известно. И что нам это даст, дак опять же ничего. Потому что в тике (для построения ап\даун дельты) отсутствует первичный признак цены (ask\bid).

При построении дельты ask\bid присутствует первичный признак цены.

ИМХО

prokoppolo
24.06.2012, 22:53
Есть хорошая платформа, есть хороший датафид. Чё им не верить? У моего датафида всё совпадает с volfix uptick\downtick дельтой и с КД, если поставить bid-ask режим.

нинзя платформа далеко не идеальная для такого рода задач
но с ап/даун тиками наверняка справляется лучше чем с бид/аск методом
волф не датафид
Вы сравниваете датафид с софтом
софт не поставляет данные а лишь обрабатывает полученные данные

я пытаюсь сказать Вам
что бы Вы поняли
что если Вы видите красную дельту то в случае бид/аск метода Вы однозначно трактуете сделку как ПРОДАВЦА и наоборот
в случае с ап/даун тиками однозначно трактовать невозможно (так как на аптике может быть как покупатель так и продавец)

п.с. покупатель/продавец имеется ввиду рыночные ордера или инициатива

Aleksander
25.06.2012, 04:57
нинзя платформа далеко не идеальная для такого рода задач
но с ап/даун тиками наверняка справляется лучше чем с бид/аск методом
Ninjatrader не может быть плохой платформой по той простой причине что вообще-то она является одной из лучших в мире. И с bid-ask у ней всё прекрасно как и у большинства платформ.


Вы сравниваете датафид с софтом
софт не поставляет данные а лишь обрабатывает полученные данные
Нет. Я не сравнивал датафид с софтом, а сравнивал данные на выходе (без разницы какие там датафиды). Думаете я новичок и не знаю этих вещей что-ли?


в случае с ап/даун тиками однозначно трактовать невозможно (так как на аптике может быть как покупатель так и продавец
Дело в том что на uptick, где-нибудь на максимуме дня, за секунды появляется сильная зелёная дельта и цена разворачивается или делает откат с большой вероятностью. Согласитесь это больше трактуется как лимитный вход крупняка чем рыночные покупатели. Это очевидно.
На bid-ask методе мы же этого просто не видим. Или на том уровне присутствует менее крупная дельта.
Часто бывает что на тиковой дельте возле вершины появляется сильно отрицательная дельта и цена скоро идёт вниз. Это можно трактовать как рыночная толпа или ММ входит рыночными. На bid-ask её вообще нет.

Aleksander
25.06.2012, 05:31
Разделим признаки цены на первичные (важные) и вторичные (не важные)
Denaz, "вторичные признаки" - это вы придумали. Никаких разделений на признаки в описании ордеров нет. Last ask так же важен как и ask. Я понимаю ход ваших мыслей, вы считаете т. к. сделки идут только по ask и bid, значит ничего другого нет. Однако это не так. Есть три цены и все они важны. Bid-ask дельта учитывает только две, uptick\downtick - все три. Чтобы учитывать все три не обойтись без тиков.
Расчёт дельты bid-ask прост. Все биды минус все аски и всё. Метод неплох и показывает ситуацию на рынке. Все счастливы.
Но метод bid-ask не может показать нам отчётливо лимитное исполнение, т. к. лимитное исполнение связано с up\down тиками.

Можно построить ТС на bid-ask дельте и торговать стабильно.
Можно и на uptick\downtick дельте.
Это зависит от ТС. Но если вы хотите быть с ММ, то тиковая дельта лучше.

Dengaz
25.06.2012, 07:43
Denaz, "вторичные признаки" - это вы придумали. Никаких разделений на признаки в описании ордеров нет. Last ask так же важен как и ask. Я понимаю ход ваших мыслей, вы считаете т. к. сделки идут только по ask и bid, значит ничего другого нет. Однако это не так. Есть три цены и все они важны. Bid-ask дельта учитывает только две, uptick\downtick - все три. Чтобы учитывать все три не обойтись без тиков.
Расчёт дельты bid-ask прост. Все биды минус все аски и всё. Метод неплох и показывает ситуацию на рынке. Все счастливы.
Но метод bid-ask не может показать нам отчётливо лимитное исполнение, т. к. лимитное исполнение связано с up\down тиками.

Можно построить ТС на bid-ask дельте и торговать стабильно.
Можно и на uptick\downtick дельте.
Это зависит от ТС. Но если вы хотите быть с ММ, то тиковая дельта лучше.

Да все верно я сам придумал, точнее не придумал, а постарался разложить по полочкам для точного понимания. То что сделки идут только по ask и bid это не я придумал это тот кто создал биржу как токовую. И ордера исполняются только по ask и bid и никак иначе.
Вы в общем уже писали, что по last ордера не исполняются.

Я могу повторить первый вопрос, по каким еще ценам исполняются ордера на бирже кроме ask и bid ?

Я за себя могу сказать, что я не знаю. По инету лазил не могу ничего найти. Вопрос брокеру задавал. Мне ответили что нет никаких других цен по которым ордера исполняются кроме ask и bid.

uptick\downtick не учитывает ask и bid т.к. дельта строится по тикам, а не по ask и bid. Если бы учитывала, то тогда дельта строилась по ask\bid, а это уже дельта по ask\bid.

Соответственно только дельта ask\bid может нам показать точно лимит или рынок при определенных условиях (сейчас не об этом), а ап/даун дельта нам не покажет. Не существует ап/даун тик цен.

Если конечно Вы предоставите инфу, что по каким то другим цена кроме ask и bid исполняются ордера, то можно будет дальше изучать данный вопрос. Как уже выше писал, я пока не могу найти данной инфы.

Почему идет привязка к ask и bid я думаю Вы понимаете? т.к. пока что нет каких либо других признаков цены по которым бы исполнялись ордера. Пусть это будут тики или last, но в итоге ордер исполнится по ask или bid.

Aleksander
25.06.2012, 07:52
Dengaz,
Up\downtick дельта учитывает bid и ask сделки, а также цену last. Дельта здесь строится не по тикам. Это точно.

Dengaz
25.06.2012, 08:17
Dengaz,
Up\downtick дельта учитывает bid и ask сделки, а также цену last. Дельта здесь строится не по тикам. Это точно.

Ну тогда нада дальше копать и не совсем понятно чего она ап/даун тик называется, ну да ладно.

Ждем перевода книжки и будем обсасывать тему.

deniss
25.06.2012, 13:18
Dengaz,
Up\downtick дельта учитывает bid и ask сделки, а также цену last. Дельта здесь строится не по тикам. Это точно.

Давайте сделаем вот что: дельта ап/даун называется так, что на основании расположения тиков можно предположить направление сделки. Если сделка учитывает bid/ask/last/up/down давайте напишем алгоритм и попробуем ее посчитать.

Кстати есть одна проблема: а с чем можно сверить точность подсчета? Вот например бид/аск я сравнивал с лентой.

Aleksander
25.06.2012, 13:30
Денис, я то только за, только сможите ли вы написать алгоритм? А сверять возможно больше и не с чем кроме того же MB или Volf.

Dengaz
25.06.2012, 13:34
Давайте сделаем вот что: дельта ап/даун называется так, что на основании расположения тиков можно предположить направление сделки. Если сделка учитывает bid/ask/last/up/down давайте напишем алгоритм и попробуем ее посчитать.

Кстати есть одна проблема: а с чем можно сверить точность подсчета? Вот например бид/аск я сравнивал с лентой.

Дак давайте сделайте.

У меня предложение Вы это назовите по своему например bid/ask/last/up/down дельта. Посмотрим на что она похожа сравним со всеми возможными дельтами, а их я так полагаю 2 и если не на что не похожа тогда будет ясно, что ап\даун дельта не учитывает ask и bid цену.

Дак же посмотрим на что способна новая дельта ))))))

Dengaz
25.06.2012, 13:56
И сразу мысля появилась, что это получится ерунда. Вот мои размышления. Конечный результат должен быть либо - дельта, либо +. Далее если допустим даун тик после last ask и при этом прошел ордер по ask (мы не знаем что за ордер) и что какая дельта должна быть, ну допустим -. Хорошо это логично т.к. все вниз. Ну а если даун тик после last ask и при этом прошел ордер по bid (мы не знаем что за ордер) и что какая дельта должна быть?

Т.к. результат у нас должен быть только 2 варианта, а переменных у нас получается 6 вместе с комбинацией last (ask и bid). Вариаций получается куча.

И так или иначе из этой кучи вариаций будет единственный признак цены и будет это ask или bid и по нему будет фильтрация, соответственно это будет первопричиной рисовать дельту - или + и если то так, то другие признаки не важны, поэтому дальнейшие шаги они не имеют смысла.

И вывод, что ап/даун дельта не использует ask и bid.

ИМХО

Aleksander
25.06.2012, 13:58
Дак же посмотрим на что способна новая дельта
Вообще-то я уже давно вижу на что она способна
Dengaz, тиковая дельта учитывает bid и ask. Вот простое и 100% доказательство: при расчёте дельты по тикам цена last строится по последней сделке будь то bid или ask.

Aleksander
25.06.2012, 14:04
И сразу мысля появилась, что это получится ерунда.
Dengaz, как ты можешь так говорить. Ты что специалист что-ли в этом? Разве ты знаешь микроструктуру исполнения ордеров в яме. Я этого ничего не знаю, поэтому и говорю честно что не знаю, я наблюдаю. Только тот человек кто это знает может утверждать что-то.
Тиковая дельта не может быть ерундой хотя бы потому что её внедрили в одну из самых популярных программ в России (мы все её знаем). Попробуй сказать это разработчикам.

Artem
25.06.2012, 14:08
дельта ап/даун более точно показывает "следы" маркетмейкера , мы ведь знаем что они продают и покупают по самым выгодным ценам. Для продажи самая выгодная цена на ап тике , для покупки на даун тике. А какая нам польза например если покупка прошла по Ask и при этом цена Last не изменилась. Как раз дельта ап/даун и показует инициативу .

Dengaz
25.06.2012, 14:10
Dengaz, как ты можешь так говорить. Ты что специалист что-ли в этом? Разве ты знаешь микроструктуру исполнения ордеров в яме. Я этого ничего не знаю, поэтому и говорю честно что не знаю, я наблюдаю. Только тот человек кто это знает может утверждать что-то.
Тиковая дельта не может быть ерундой хотя бы потому что её внедрили в одну из самых популярных программ в России (мы все её знаем). Попробуй сказать это разработчикам.
Я структуру не знаю честно и открыто об этом говорю. Я пытаюсь размышлять логически и математически. А программный софт, на то он и софт, чтобы его продавать и именно на продаже зарабатывать.

Я пока озвучиваю свои размышления основываясь на математики и логике.

Вы пока с точки зрения математики не чего не сказали. Ноя мои утверждения не есть правда т.к. они только мои.

Яж предложил, ждем полного и подробного перевода и переложим на математику и логику.

Dengaz
25.06.2012, 14:16
дельта ап/даун более точно показывает "следы" маркетмейкера , мы ведь знаем что они продают и покупают по самым выгодным ценам. Для продажи самая выгодная цена на ап тике , для покупки на даун тике. А какая нам польза например если покупка прошла по Ask и при этом цена Last не изменилась. Как раз дельта ап/даун и показует инициативу .

Не существует таких цен как ап/даун тики. В любом случае ордер проходит по ask или bid, а на каком тике да пофиг, на ап на даун ММ виднее нас это не должно заботить. Объясняю в логике есть причина, и есть следствие. Причина может быть без следствия, а следствие без причины нет. Далее следствие перетекает в причину и создается новое следствие. Ну и т.д.

Aleksander
25.06.2012, 14:24
Dengaz,
Математика и логика здесь не скажут ничего на 100%. Они могут только помочь в поиске решения. Здесь надо основываться на достоверных источниках: книги (только не говорите что они врут), разработчики платформ (тоже не говорите что они врут) и просто люди кто что-то сделал и имеет опыт в этом деле.

Вот допустим, то что тиковая дельта учитывает цены bid и ask. Это факт. Так и есть на самом деле. Ведь солнце существует на самом деле, так и здесь тиковая дельта учитывает эти цены, никуда не деться. Откуда я это узнал? Во-первых от разработчиков до боли знакомой нам Российской платформы, которую мы все знаем. Во-вторых из книги "Микроструктура рынка", где чёрному по белому это написано.

Artem
25.06.2012, 14:26
Не существует таких цен как ап/даун тики.
Все профессиональные пратформы для торговли на фондовой бирже NYSE построены по принципу бид ап/даун , аск па/даун.

Aleksander
25.06.2012, 14:28
дельта ап/даун более точно показывает "следы" маркетмейкера , мы ведь знаем что они продают и покупают по самым выгодным ценам. Для продажи самая выгодная цена на ап тике , для покупки на даун тике. А какая нам польза например если покупка прошла по Ask и при этом цена Last не изменилась. Как раз дельта ап/даун и показует инициативу .
АБСОЛЮТНО ВЕРНО. Точно тоже самое написано в книге про структуру лимитных ордеров в яме.

Aleksander
25.06.2012, 14:29
Все профессиональные пратформы для торговли на фондовой бирже NYSE построены по принципу бид ап/даун , аск па/даун.
ИМЕННО точно так

Aleksander
25.06.2012, 14:32
Dengaz,
ты не думай что всё так просто - купил по аск, продал по бид, вот и вся теория ордеров. Всё намного сложнее. Целые книги написаны только про ордера и в основном про лимитные ордера. В яме существуют разновидности лимитных ордеров, которые нам не доступны, они более выгодные и ММ ими пользуется.

Dengaz
25.06.2012, 14:34
Опишу все вариации по ask\bid\up\down\lastask\lastbid.

А вы укажите какая при этом дельта должна быть, если не знаете то предположите, но обязательно с объяснением на чем основывается ваш ответ (коротко и ясно). Ок.

И заметьте ответа только 2 либо -, либо +.

zerolast не указываю т.к. типа при ней ничего не происходит.

ask\down\lastask\ - какая дельта ? -
ask\up\lastask\ - какая дельта ? -
ask\down\lastbid - какая дельта ? -
ask\up\lastbid - какая дельта ? -
bid\down\lastask\ - какая дельта ? -
bid\up\lastask\ - какая дельта ? -
bid\down\lastbid - какая дельта ? -
bid\up\lastbid - какая дельта ? -

Dengaz
25.06.2012, 14:40
Dengaz,
Математика и логика здесь не скажут ничего на 100%. Они могут только помочь в поиске решения. Здесь надо основываться на достоверных источниках: книги (только не говорите что они врут), разработчики платформ (тоже не говорите что они врут) и просто люди кто что-то сделал и имеет опыт в этом деле.

Вот допустим, то что тиковая дельта учитывает цены bid и ask. Это факт. Так и есть на самом деле. Ведь солнце существует на самом деле, так и здесь тиковая дельта учитывает эти цены, никуда не деться. Откуда я это узнал? Во-первых от разработчиков до боли знакомой нам Российской платформы, которую мы все знаем. Во-вторых из книги "Микроструктура рынка", где чёрному по белому это написано.

Позвольте по матиматике построена вся вселенная. Какие бы там ни были платформы, а цены только 2 ask и bid по которым исполняются ордера. Про ордера и какие типы я разговор не виду я про это ниче не знаю.

Яж задавал вопрос по каким еще ценам кроме ask и bid исполняются ордера на бирже?

Я не знаю кроме ask и bid. Если знаете сообщите пж буду благодарен.

Dengaz
25.06.2012, 14:47
Aleksander Если перевели статью, выложьте пж на всеобщее обозрение.

Dengaz
25.06.2012, 15:02
Aleksander и Artem Книжки это все хорошо, но я не вижу Ваших личных размышлений, Вы все время ссылаетесь на то, что кто то сказал или написал или прочитали. Ну хорошо прочитали, а дальше что? тупо этому верить? нет не думаю. Нужно включить голову и проанализировать, а так ли на самом деле.

Так как мы на финансовом рынке, соответственно анализ строится на математики, логике и в конечном итоге выгоде.

Дак вот мне интересны доводы до которых Вы лично дошли, а не цитировать и не ссылаться на разрабов софта.

Dengaz
25.06.2012, 15:11
Все профессиональные пратформы для торговли на фондовой бирже NYSE построены по принципу бид ап/даун , аск па/даун.

Ну ето то понятно бирже выгодно когда вы не верно входите, она вовремя клиринга, щелк и закроет Вашу позу из-за отсутствия соответствующей маржи. Т.к. по условиям биржа эту самую маржу может любого размера сделать )))) Так пощелкает пору десяток тысяч незадачливых трейдеров и норм )))) Понятно, что они не грубят но почему бы не воспользоваться своей силой.

Dengaz
25.06.2012, 15:16
Да и хотелось бы добавить, что у ММ и БД нет только одной какой либо интересной цены, а есть диапазон в котором они устраивают охоту на толпу, для того, чтобы вкачать\выкачать нужный им V. Поэтому на ап/даун тиках это бессмыслица т.к. они заходя/выходят в рамках диапазона цены, а этот диапазон может быть и 100п. и по времени неделя или больше.

Флет Вам о чем либо говорит?

Aleksander
25.06.2012, 15:32
Ну хорошо прочитали, а дальше что? тупо этому верить? нет не думаю.
Доходить самому конечно надо. Но у меня нет оснований полагать что в научных книгах зачем-то врут. Это глупо. Вы когда учились в школе вы верили что написано в учебнике по физике? Или тоже считали что кто-то вам зачем-то врёт?

Dengaz
25.06.2012, 15:38
Доходить самому конечно надо. Но у меня нет оснований полагать что в научных книгах врут. Это глупо. Вы когда учились в школе вы верили что написано в учебнике по физике?


СТОП. Вы про какие научные книги? Все что Вы приводили это не научные книги, это описания и мнения тех людей которые зарабатывают на писанине этих книг и не более и на софте тоже самое.

Не нужно все в кучу сваливать. Я Вам как раз с точки зрения математики и логики все оч подробно описал.

Выше пост #97 он думаю основной в нашей дискуссии ответьте на него пж.

Artem
25.06.2012, 15:40
Да и хотелось бы добавить, что у ММ и БД нет только одной какой либо интересной цены, а есть диапазон в котором они устраивают охоту на толпу, для того, чтобы вкачать\выкачать нужный им V. Поэтому на ап/даун тиках это бессмыслица т.к. они заходя/выходят в рамках диапазона цены, а этот диапазон может быть и 100п. и по времени неделя или больше.

Флет Вам о чем либо говорит?

Давай не будем путать понятия: Макретмейкер и крупные инвестора это совсем разные группы на бирже и они преследуют разные цели. Маркетмейкер будет вести рынок туда, куда будет вести долгосрочные инвестора. И формирование диапазонов в 100п. маркетмейкеру образно всёравно ,диапазон будет формироваться до тех пор пока инвестора не соберут для необходимое количества бабла.
Флет это процесс накопления или разгрузки актива.

Aleksander
25.06.2012, 15:41
В общем переписка с Vlfx ничего не даёт. Они очень не многословны. Ну это понятно и справедливо - секрет фирмы.

Aleksander
25.06.2012, 15:51
Dengaz, ты думаешь что автор книги про микроструктуру рынка врёт? Зачем ему это? Это глупо так считать. Информацию надо искать в хороших книгах.

Artem
25.06.2012, 15:55
СТОП. Вы про какие научные книги? Все что Вы приводили это не научные книги, это описания и мнения тех людей которые зарабатывают на писанине этих книг и не более и на софте тоже самое.

Не нужно все в кучу сваливать. Я Вам как раз с точки зрения математики и логики все оч подробно описал.

Выше пост #97 он думаю основной в нашей дискуссии ответьте на него пж.

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо знать математику расчёта дельты ап/даун тик. Но как показывает практика именно этот метод показывает большее количество разворотных точек на рынке.

Мы ведь сюда пришли торговать практически , а ни теории развивать!!!

Dengaz
25.06.2012, 15:57
Блин. Да ниче я не думаю. Есть собственные рассуждения и точная наука математика и т.д.

Давайте в джунгли не лесть ММ в общем нужен для поддержания ликвидности на рынке, ему пофигу куда входить у него другая функция.

Мы рассматриваем действия БД.

Все таки пост 97 не оставляйте без внимания пж.

Dengaz
25.06.2012, 15:59
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо знать математику расчёта дельты ап/даун тик. Но как показывает практика именно этот метод показывает большее количество разворотных точек на рынке.

Мы ведь сюда пришли торговать практически , а ни теории развивать!!!

Дак я и прописал а по другому как? никак из названия понятно, что и как используется. Вот и давайте рассуждать.

Artem
25.06.2012, 16:05
Дак я и прописал а по другому как? никак из названия понятно, что и как используется. Вот и давайте рассуждать.
Я только ЗА!!! Надо развивать тему.

Aleksander
25.06.2012, 16:10
Давайте, только хочется заручится поддержкой знающих людей, но vlfx судя по реакции, держит секрет на замке. В принципе их можно понять, правильно делают. Остаются только книги и просто люди с опытом, те же clusterdelta team.

Кстати, Dengaz. Тот же Ларри Уильямс же пишет книги. И он их пишет не только чтобы заработать. Или А. Герчик преподаёт не только чтобы заработать, денег ему хватает и так. Это к тому что верить опытным людям не можно, а надо. Тем более тем кто проработал на бирже всю жизнь и теперь написал книгу.

Но голова своя нужна всё-таки.

Dengaz
25.06.2012, 16:49
НУ тогда нужно все таки ответить на 97 пост ))))

Ладно я первый но, что касается меня то это и понятно у меня получится где ask там дельта +, где bid там -. Соответственно другие значения не важны для меня и остается их убрать т.к. ничего не поменяется. и получим ask\bid дельту. Ну ето для меня и другого объяснения я пока найти не могу.

Жду, что будет у Вас.

Dengaz
25.06.2012, 17:01
По поводу Герчика, на проекте уже был вопрос и был ответ. А суть в то, что он был в нужное время и в нужном месте с нужным пониманием рынка и вуаля получилось то, что мы сейчас имеем, вернее он имеет.

Я Вам так скажу, что любой вменяемый чел желающий дальше продолжать зарабатывать и при этом как можно больше снизить риск своего бизнеса, заработав 1 раз до куя бабосов свалит из трейдинга не оглядываясь и займется либо рядом с трейдингом (консалтинг, ДЦ, брокер, книги, ведущий) либо Ваще не связанное с ним.

Дальше думаю понятно к чему это я клоню. Заработав я пару лямов долларов, подамся в аналитики, писаки, консалтинг. По сравнению с трейдерством там ваще нет риска. Лишь бы было, что народу показать какой я крутой и мне денюшки этот народ пачками нести будет, как и Герчику и иже с ним ))))

Но тема не про это.

deniss
25.06.2012, 17:14
Давайте, только хочется заручится поддержкой знающих людей, но vlfx судя по реакции, держит секрет на замке. В принципе их можно понять, правильно делают. Остаются только книги и просто люди с опытом, те же clusterdelta team.

Держать секрет на замке, ЗАЧЕМ? Разве только для того, чтобы "набить себе цену" и продать продукт, пытаясь нарубить бабла - что здесь правильного? Да, это бизнес, но при чем здесь технологии... а потом когда из них вытягиваешь по два слова за язык, оказывается, что вместо секрета там на самом деле филькина грамота.

Я могу найти на МТ5 слова ведущего аналитика волфа, который подробно рассказывает, что дельта в волфе строится на бид / аске, и при этом найти отрывки со смартлаба, где суппорт указывает на то, что дельта строится на ап/дауне, или найти на стокпортале слова мою переписку с волф.суппортом, о том, что дельта это ерунда, на которой не стоит акцентировать внимание и попытки того, что именно я должен доказать полезность дельты.

Так я считаю, что я это доказал - не теряя лишнего времени и усилий, я и многие пользователи КД работали над полезностью дельты. Ребята изучавшие англ.форумы подчеркивают, что дивергенция дельты - это паттерн, который был описан разными людьми в разное время, и сейчас, по прошествии нескольких лет для меня слова от официальных представителей компании волфикс.нет, ее разработчиков и ее пиарщиков значат ровным счетом ничего. Меня откровенно раздражает попытка лохотрона, основанная на позиции, что "здесь все лохи, а мы дартаньяны"... при чем стать дартаньяном можно недорого.
Стейты вчерашних сделок поистине удивительны, но найдите мне в интернете ХОТЬ ОДНУ СДЕЛКУ волфов, которая была отображена ДО ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ. Я не видел, может плохо смотрел, но из-за того, чтобы не потерять имидж, клиентов и сверхдоходы, они, естественно, будут рассказывать все что угодно, но своих сделок в онлайне мы НИКОГДА не увидим.

Да, еще, если кто-то считает, что мы крутые трейдеры - то это далеко не так. У нас нет сверхдоходов и ярких публичных стейтов. Но у нас есть команда сформированная временем, и у нас будет то, к чему мы стремимся, поверьте.

Считайте, что у меня аллергия на слово волфикс, считайте, что мы (кластердельта тим) неправильно делаем, что выкладываем весь свой опыт в инете за просто так, индикаторы объема, платформу КД и просто ищем возможность обмениваться опытом с людьми, но мы это делаем для того, чтобы дать одним точку опоры для дальнейшего движения и найти возможность общения и обмена опыта с другими трейдерами без всякого пафоса и секретов. С моими минимализмом к собственной персоне я отлично понимаю свою роль в становлении дельты в трейдерском обществе рунета, и отлично понимаю, сколько людей познакомились с этим термином за последние 3 года благодаря бесплатной трансляции данных в КД, скажите, это неправильно? Мы так не считаем, - наша команда сделала только одну большую ошибку - в свое время мы, со своими секретами, закрылись от всего мира на форуме МФ. А потом осознали - нам не только нечего скрывать, но у нас нехватает собственного времени для детального анализа каждого, даже самого маленького секретика.

Многие считают, что публичность ТС обязательно приведет к тому, что ТС начнет сливать... да как будто она не начнет сливать сама по себе из-за того, что рынок периодически меняется. Многие считают, что надо объединяться в мини группы и развивать идеи там, чтобы бабла побольше на рынке сорвать, при этом чтобы другим собеседникам, ни дай бог, ничего не досталось.

Так вот, у нас нет этих абсурдных точек зрения, мы не ищем себе врагов на этом или на другом форуме, но я очень прошу, старайтесь избегать "гуризма" от волфов, я понимаю, что этим гуризмом интернет пропитан как г..., но это место свободно от ненужных предрассудков - за 4 с лишним года я знаю достаточно о них того, чтобы не вдаваться даже в полемику о правильности их доводов.
-----------------------------------------

Итак мы имеем в арсенале:

Дельта №1:
дельта строится на разности сделок исполненных по ценам ask и по ценам bid

Дельта №2 (назовем ее Епсилон)
дельта строится на расположении тиков относительно друг друга. Тик вверх, дельта ап+1, тик вниз, дельта даун -1 . Тик на месте = последнее значение направления дельты.

Дельта №3 (назовет ее Омега)
Вот тут меня поправьте, если нет:
Дельта строится по цене ласт, которая будет равна последнему аск или бид, и тип сделки не меняется, пока не поменяется цена ласт. То есть некий симбиоз.

Теперь вопрос, что мы видели на скринах Александра в начале ветки, по моему это была дельта №2 (епсилон)

deniss
25.06.2012, 17:25
Теперь вопрос, что мы видели на скринах Александра в начале ветки, по моему это была дельта №2 (епсилон)

Да, так вот же, что хотел спросить: можно ли сделать несколько зарисовок, только не на евро, а на S&P (ES 09-12) и на нефти (CL 08-12)?

Aleksander
25.06.2012, 17:37
Теперь вопрос, что мы видели на скринах Александра в начале ветки, по моему это была дельта №2 (епсилон)
В Marketbalance в настройках индикатора есть раздел "Delta calculation method" и два варианта: bid-ask и uptick\downtick (всё дословно). Выходит это uptick\downtick. Если поставить режим bid-ask, дельта совпадает с КД. Если поставить режим uptick\downtick, то совпадает угадайте сами с чем (на букву V, кончается на x).

Про дельту №3 первый раз слышу.

deniss
25.06.2012, 17:39
В Marketbalance в настройках индикатора есть раздел "Delta calculation method" и два варианта: bid-ask и uptick\downtick (всё дословно). Выходит это uptick\downtick. Если поставить режим bid-ask, дельта совпадает с КД. Если поставить режим uptick\downtick, то совпадает угадайте сами с чем (на букву V, кончается на x).
Про дельту №3 первый раз слышу.

Да ладно, - пишите как есть. Просто донес свою точку зрения :).

а дельта №3 по моему родилась здесь в ветке пару страниц назад :)

Aleksander
25.06.2012, 17:41
Да, так вот же, что хотел спросить: можно ли сделать несколько зарисовок, только не на евро, а на S&P (ES 09-12) и на нефти (CL 08-12)?

Я пробовал понаблюдать за нефтью и за s&p 500 mini. Выложу скрины. На нефти там вообще ничего не понять, сами увидите потом. На s&p 500 mini поведение дельты значительно отличается от 6E. Как будет время или после прибыльного дня вечером, самое время, то выложу.

Dengaz
25.06.2012, 18:00
-----------------------------------------

Итак мы имеем в арсенале:

Дельта №1:
дельта строится на разности сделок исполненных по ценам ask и по ценам bid

Дельта №2 (назовем ее Епсилон)
дельта строится на расположении тиков относительно друг друга. Тик вверх, дельта ап+1, тик вниз, дельта даун -1 . Тик на месте = последнее значение направления дельты.

Дельта №3 (назовет ее Омега)
Вот тут меня поправьте, если нет:
Дельта строится по цене ласт, которая будет равна последнему аск или бид, и тип сделки не меняется, пока не поменяется цена ласт. То есть некий симбиоз.

Теперь вопрос, что мы видели на скринах Александра в начале ветки, по моему это была дельта №2 (епсилон)

По первой понятно.

По второй Епсилон нам ничего не даст данная инфа т.к. тик вверх тик вниз, а ask\bid не участвует в построении дельты. Не ну даст, что тиков вниз больше/меньше ну и нах нам это?

По третьей Омега мне тоже не понятно что дает, пример на определенной цене последний ask и цена ушла и не вернулась, то дельта +, но если там bid больше, то почему там дельта должна быть + ? Это только дает ложную инфу.

Да 3 дельта родилась несколько страниц назад.

ИМХО

deniss
25.06.2012, 18:04
По первой понятно.
По второй Епсилон нам ничего не даст данная инфа т.к. тик вверх тик вниз, а ask\bid не участвует в построении дельты. Не ну даст, что тиков вниз больше/меньше ну и нах нам это?
По третьей Омега мне тоже не понятно что дает, пример на определенной цене последний ask и цена ушла и не вернулась, то дельта +, но если там bid больше, то почему там дельта должна быть + ? Это только дает ложную инфу.
ИМХО

С концептуальной моделью я тоже согласен, но, пока, единственным плюсом епсилона является наличие торгового подхода у Александра.

Dengaz
25.06.2012, 18:10
Ну в том то и дело, что Александр каким то волшебным образом это видит и к тому, что только на Евр! )))))



Я пробовал понаблюдать за нефтью и за s&p 500 mini. Выложу скрины. На нефти там вообще ничего не понять, сами увидите потом. На s&p 500 mini поведение дельты значительно отличается от 6E. Как будет время или после прибыльного дня вечером, самое время, то выложу.

А метод сами понимаете должен работать везде. ask\bid работает везде.

deniss
25.06.2012, 19:22
Ну в том то и дело, что Александр каким то волшебным образом это видит и к тому, что только на Евр! )))))
А метод сами понимаете должен работать везде. ask\bid работает везде.

Я за то, чтобы прийти к этому научно, через статистику и методы проб, и решить вопрос, о том, что действительно имеет место в торговле.

Dengaz
25.06.2012, 19:27
Ага и я и я. И так уже накидал кучу математических раскладок, а в ответ тишина, да ссылки на книги и разрабов софта и биржы.

Ну да ладно. Думается народ просечет что к чему и все у всех получится.

Aleksander
27.06.2012, 06:06
А метод сами понимаете должен работать везде. ask\bid работает везде.
На евро bid-ask для меня не работает.
Сигналы по тиковой дельте можно видеть не только на Евро, этот метод работает на всех рынках. Т. к. я торгую только Евро, я и говорю за Евро.
Разделение между bid-ask очень условное. Это не значит что bid - всегда продавец, а ask - покупатель.

Новая точная информация:
При расчёте дельты по тикам, сама формула дельты не меняется, а остаётся какой и должна быть, т. е. bid-ask. Дельта - это всегда bid-ask.
Но сами bid и ask расчитываются по другому. Они расчитываются так как работают ордера непосредственно в биржевых залах и на открытых аукционах десятками лет.
А всё что видим мы - это просто и тупо сделки по bid и ask с электронных площадок. Это тоже не плохо. Тиковая же дельта, Dengaz, учитывает bid и ask, но расчёт этих bid и ask свой, более близкий к торговли на реальных площадках в здании бирж.

Dengaz
27.06.2012, 07:52
На евро bid-ask для меня не работает.
Сигналы по тиковой дельте можно видеть не только на Евро, этот метод работает на всех рынках. Т. к. я торгую только Евро, я и говорю за Евро.
Разделение между bid-ask очень условное. Это не значит что bid - всегда продавец, а ask - покупатель.

Новая точная информация:
При расчёте дельты по тикам, сама формула дельты не меняется, а остаётся какой и должна быть, т. е. bid-ask. Дельта - это всегда bid-ask.
Но сами bid и ask расчитываются по другому. Они расчитываются так как работают ордера непосредственно в биржевых залах и на открытых аукционах десятками лет.
А всё что видим мы - это просто и тупо сделки по bid и ask с электронных площадок. Это тоже не плохо. Тиковая же дельта, Dengaz, учитывает bid и ask, но расчёт этих bid и ask свой, более близкий к торговли на реальных площадках в здании бирж.

Вот и отлично. Это ответ от V?

Если да то у меня такое ощущение, что они отвечают так, чтобы Вам как можно было сложнее проверить. И что это за секретные методы расчета ask и bid которые на бирже применяются? Может кто знает?

Мы сейчас пока не говорим как интерпретировать какой ордер и при какой дельте и как он сработал, это следующий вопрос. Сейчас Важно понять как и по какому алгоритму строится дельта.

У меня такое ощущение, что V ответом задали Вам очередную загадку без ответа ))))

ask и bid он и в Африке ask и bid хоть на барже хоть где. А вот как исполняются ордера и каких типов, да в этом есть разница расчетов. Но зачем в построение дельты зашивать алгоритм исполнения ордеров? Этого никто не сможет никогда сделать т.к. это можно понять только на предыдущих барах, что и можно делать в КД на дельте ask\bid. В КД дельта "чистая" без использования алгоритма пытающегося понять какой ордер.

Судя по ответу V (если конечно это они Вам ответили) то у них дельта строится по ask\bid и в добавок зашит алгоритм исполнения ордеров. Это бред я Вам скажу. Так как они интерпретировали выполнения ордеров это их догадки и нечем не подтвержденные. Денис же написал, что в течении долгого периода общения с ними они по разному отвечали и типа секрет из этого делают. Бред.

Теперь я понимаю как V строят дельту одна у них чистая ask\bid другая у них тоже ask\bid+алгоритм выполнения ордеров т.е. их алгоритм ПЫТАЕТСЯ УГАДАТЬ какой в моменте ордер прошел лимитный или маркет. Динамичный лимитник это все равно лимитник.

Нужно голову использовать для понимания какой ордер прошел, а не дельту ап\даун.

meganer
27.06.2012, 09:23
Вот пример кластеров,построенные по ап/даун тикам
http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0627/1b/31cf9646548f71fadc1b38a6f7d6d51b.jpeg (http://fastpic.ru/view/40/2012/0627/31cf9646548f71fadc1b38a6f7d6d51b.jpg.html)
Единственное, чего мне лично не хватает в них, так это не отображается кол-во открытых позиций (что естественно), как в кластерах от Гоми,построенных по бид/аск. А в целом,абсолютно ничем им не уступают...

вот вчерашний отскок от лоу довольно чётко обозначен.
http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0627/17/62f4570f843e1a891d7658508ed8ae17.jpeg (http://fastpic.ru/view/43/2012/0627/62f4570f843e1a891d7658508ed8ae17.jpg.html)

Aleksander
27.06.2012, 10:01
Теперь я понимаю как V строят дельту одна у них чистая ask\bid другая у них тоже ask\bid+алгоритм выполнения ордеров т.е. их алгоритм ПЫТАЕТСЯ УГАДАТЬ какой в моменте ордер прошел лимитный или маркет. Динамичный лимитник это все равно лимитник.
Нужно голову использовать для понимания какой ордер прошел, а не дельту ап\даун.

Нет это не ответ V, а моё мнение, подкреплённое моими наблюдениями и немногочисленными источниками. Вы говорите что тиковая дельта плохая. Я же говорю что как тиковая дельта, так и bid-ask показывают разное. Говорить что что-то плохо или бред не профессионально и глупо, тем более если тиковую дельту используют в самых лучших платформах в мире. Я для себя сделал вывод что бид-аск - это не разделение продавцов и покупателей, вы не можете видеть по бид и аск покупателей и продавцов. Всё что вы видите это сделки прошедшие по бид и по аск.

Dengaz
27.06.2012, 10:03
Вот пример кластеров,построенные по ап/даун тикам
http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0627/1b/31cf9646548f71fadc1b38a6f7d6d51b.jpeg (http://fastpic.ru/view/40/2012/0627/31cf9646548f71fadc1b38a6f7d6d51b.jpg.html)
Единственное, чего мне лично не хватает в них, так это не отображается кол-во открытых позиций (что естественно), как в кластерах от Гоми,построенных по бид/аск. А в целом,абсолютно ничем им не уступают...

вот вчерашний отскок от лоу довольно чётко обозначен.
http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0627/17/62f4570f843e1a891d7658508ed8ae17.jpeg (http://fastpic.ru/view/43/2012/0627/62f4570f843e1a891d7658508ed8ae17.jpg.html)

Вы писали как то, что ренко тестируете. Обещали поделиться. или ренко это вы имели ввиду ап\даун ? Какими индюками пользуетесь т.к. здесь ап\даун обсуждали MB.

Aleksander
27.06.2012, 10:07
Вообще мы всё усложнили. На самом деле всё очень просто. Уже известно как расчитывается дельта по тикам, формула состоит из нескольких слов на первой страницы. Тиковая дельта - это не Бред, не плохо и не хорошо. Это просто другой подход к дельте и мне он нравится больше чем бид-аск. Вот и всё. Мы занимаемся гаданием. При помощи математики и логики мы не найдём ответ что лучше, потому что его просто нет. Ничто не лучше. Это разные методы.

Dengaz
27.06.2012, 10:12
Согласен что разное.

Бред я имел ввиду если этот ответ от V )))))) Чего вы заладили лучшие платформы мира. У меня такой нет, а у Вас? что за платформа? У меня NT и MT4 ))))

Все верно по бид аск мы видим сделки, а больше ничего и не нужно. Яж говорю ап\даун тик заложен алгоритм пытающийся разделить на продавцов и покупателей зачем? и с чего вы взяли, что этот алгоритм верный? и вообще как можно описать алгоритм того, что максимально скрывается от торгующих? Это только попытка т.к. если знать что это продавец или покупатель и еще знать ask или bid то это граалем пахнет. Сами понимаете это не возможно.

Поэтому зачем захламлять информацию, если можно видеть "чистые" ask и bid, а далее делать выводы самостоятельно на практике и опыте тем более Денис уже описал в другой теме как определить по ask\bid? маркет или лимит, покупатель или продавец на баре или группе баров.

meganer
27.06.2012, 10:18
Вы писали как то, что ренко тестируете. Обещали поделиться. или ренко это вы имели ввиду ап\даун ? Какими индюками пользуетесь т.к. здесь ап\даун обсуждали MB.

кластеры по ренко и ап/даун тикам - это интересно и наглядно. Много шума отсекается...
http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0627/b9/7ec4e4106c1ca81180c1505ceaaff5b9.jpeg (http://fastpic.ru/view/41/2012/0627/7ec4e4106c1ca81180c1505ceaaff5b9.jpg.html)

или так...
http://i42.fastpic.ru/thumb/2012/0627/1f/d8b6312c1c9f0289ee446ef911c9f41f.jpeg (http://fastpic.ru/view/42/2012/0627/d8b6312c1c9f0289ee446ef911c9f41f.jpg.html)

Индикаторы пользую от ranchodinero. Изумительный пакет для построения всяких маркет-профайлов,кластеров и многого другого.
Dengaz, а никто и не делит на продавцов и покупателей. Есть объективная реальность,в данном случае - ап/даун или бид/аск,а как уж вы её интерпретируете - вопрос другой.

Artem
27.06.2012, 10:27
Вообще мы всё усложнили. На самом деле всё очень просто. Уже известно как расчитывается дельта по тикам, формула состоит из нескольких слов на первой страницы. Тиковая дельта - это не Бред, не плохо и не хорошо. Это просто другой подход к дельте и мне он нравится больше чем бид-аск. Вот и всё. Мы занимаемся гаданием. При помощи математики и логики мы не найдём ответ что лучше, потому что его просто нет. Ничто не лучше. Это разные методы.
Согласен ! Это разные подходы и сравнивать не целесообразно, а работают эти оба метода - это однозначно один лучше другой хуже - каждый выбирает сам с какой дельтой работает. Со своей стороны хотел попросить команду ClusterDelta Team чтоб в будущей версии КД сделали бы расчёт дельты по ап/даун тикам.

Dengaz
27.06.2012, 10:28
Нет это не ответ V, а моё мнение, подкреплённое моими наблюдениями и немногочисленными источниками. Вы говорите что тиковая дельта плохая. Я же говорю что как тиковая дельта, так и bid-ask показывают разное. Говорить что что-то плохо или бред не профессионально и глупо, тем более если тиковую дельту используют в самых лучших платформах в мире. Я для себя сделал вывод что бид-аск - это не разделение продавцов и покупателей, вы не можете видеть по бид и аск покупателей и продавцов. Всё что вы видите это сделки прошедшие по бид и по аск.

Ну как вот Александр делит, может ему так удобно.

Dengaz
27.06.2012, 10:34
кластеры по ренко и ап/даун тикам - это интересно и наглядно. Много шума отсекается...
http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0627/b9/7ec4e4106c1ca81180c1505ceaaff5b9.jpeg (http://fastpic.ru/view/41/2012/0627/7ec4e4106c1ca81180c1505ceaaff5b9.jpg.html)

Индикаторы пользую от ranchodinero. Изумительный пакет для построения всяких маркет-профайлов,кластеров и многого другого.
Dengaz, а никто и не делит на продавцов и покупателей. Есть объективная реальность,в данном случае - ап/даун или бид/аск,а как уж вы её интерпретируете - вопрос другой.

Хороший ресурс. тока видимо платный?

2-й скрин я так понял ренок? Т.е. обращаем внимание на то что в зоне прямоугольника ?

meganer
27.06.2012, 10:38
Хороший ресурс. тока видимо платный?

да. Но оно того стоит, вне всякого сомнения!

meganer
27.06.2012, 10:43
Хороший ресурс. тока видимо платный?

2-й скрин я так понял ренок? Т.е. обращаем внимание на то что в зоне прямоугольника ?

Это ренко,только с "хвостами", чтобы не терялось ничего. В нинзе это - wicked renko или better renko
Первый скрин - тоже ренко,только в виде бара OHLC.

Aleksander
27.06.2012, 10:58
Яж говорю ап\даун тик заложен алгоритм пытающийся разделить на продавцов и покупателей зачем? и с чего вы взяли, что этот алгоритм верный?
В бид-аск тоже заложен метод пытающийся разделить. Вообще почему вы думаете что чистые бид и аск - это достоверные данные о сделках кто продал а кто купил? Чистые бид и аск - это всего навсего интерпретация сделок как и в тиковом методе. Что тиковый метод интерпретирует сделки что бид-аск интерпретирует сделки.


Все верно по бид аск мы видим сделки
Не видишь ты сделок по бид и аск, а видишь интерпретацию сделок.


Поэтому зачем захламлять информацию, если можно видеть "чистые" ask и bid
Как я написал чистые бид и аск - это лишь один из методов предоставления информации. Это не чистые продажи и покупки.


Денис уже описал в другой теме как определить по ask\bid? маркет или лимит
Я тоже самое писал про тиковую дельту.

Aleksander
27.06.2012, 11:18
meganer, сколько платишь за такой софт если не секрет? Это платформа или индикатор к Ninja?
И как ты оцениваешь Fin-alg Marketbalance в сравнении с твоим софтом?

meganer
27.06.2012, 11:28
meganer, сколько платишь за такой софт если не секрет? Это платформа или индикатор к Ninja?
И как ты оцениваешь Fin-alg Marketbalance в сравнении с твоим софтом?

Это пакет индикаторов к нинзе со всевозможными настройками,подстройками и т.п.. + куча всяких полезностей. Финалг никак не оцениваю,потому как его не пользую. (пробовал когда-то,не понравилось). А за ranchodinero слежу уже довольно давно,еще со времён,когда было бесплатное тестирование и меня чрезвычайно всё у них устраивает.

Dengaz
27.06.2012, 12:06
Блин, чето и вправду спор какой то.

Давайте вернемся к истокам.

Не берем во внимания ни ордера ни дельту, а просто давайте решим по каким еще ценам кроме ask и bid отрабатываются ордера?

Я кроме ask и bid не знаю. Может кто знает?

Можно опрос замутить, а то в теме мало участников, другие может знают.

Aleksander
27.06.2012, 12:28
Надоело спорить. Надо делать дополнительную дельту в КД.
А по поводу цен по которым исполняются сделки, дак всё просто аск и бид, всё. То что я имел ввиду, когда писал что это интерпретация, я имел ввиду то что как бид и аск, так и аптик и даунтик - оба справедливые по равну. Как биды и аски = сделки, так и аптик\даунтик = те же сделки, только отражённые другим способом или наоборот - тики = сделки, бид и аск = те же сделки, но отражённые другим способом.

Аптик выше last = сделка
Ask выше last = та же сделка

Я подозреваю что вся эта тиковая вещь отражает больше техническую сторону торговли в яме.

meganer
27.06.2012, 12:38
не надо спорить. Надо просто понаблюдать, и вопросы сами-собой отпадут.
Вот евро из недалёкого прошлого, объём, тиковая кумулятивка, тиковый volume balance. Есть дивера,есть поглощения,есть подтверждение(или неподтверждение) объёмами. Что еще надо? :)
http://i42.fastpic.ru/thumb/2012/0627/f2/10875c43094d2b1ed33b841cc54fa3f2.jpeg (http://fastpic.ru/view/42/2012/0627/10875c43094d2b1ed33b841cc54fa3f2.jpg.html)

Aleksander
27.06.2012, 12:40
не надо спорить. Надо просто понаблюдать, и вопросы сами-собой отпадут.
Вот евро из недалёкого прошлого, объём, тиковая кумулятивка, тиковый volume balance. Есть дивера,есть поглощения,есть подтверждение(или неподтверждение) объёмами. Что еще надо? :)
http://i42.fastpic.ru/thumb/2012/0627/f2/10875c43094d2b1ed33b841cc54fa3f2.jpeg (http://fastpic.ru/view/42/2012/0627/10875c43094d2b1ed33b841cc54fa3f2.jpg.html)

Я про то же.

Dengaz
27.06.2012, 12:43
Не пока не нужно ниче делать.

Ну вот начало есть. По поводу отражения давайте потом. Я ж предложил все по порядку без шелухи до отражения сделок и дельт и ордеров может дойдем если не раздеремся )))))))

Подвожу черту ордера исполняются (любые) отражения их не берем и дельты не трогаем, по ценам аск и bid. Не по ап\даун тикам не по last ask или last bid не по волшебному желанию кого либо и т.д. ))))))

Дальше предложение.

Определим ask и bid как основной признак цены.

Какие еще есть признаки цены или функция цены, как хотите. ?

Aleksander
27.06.2012, 12:59
Какие еще есть признаки цены или функция цены, как хотите. ?
Аптик\даунтик, т. к. это первичный признак цены, так же как и бид\аск.

Просто к слову, ничего важного - бид\аск звучит лучше чем аск\бид, согласитесь.

deniss
27.06.2012, 13:48
Аптик\даунтик, т. к. это первичный признак цены, так же как и бид\аск.
Просто к слову, ничего важного - бид\аск звучит лучше чем аск\бид, согласитесь.

Тогда наверное не аптик/даунтик, а просто "тик", не ап и не даун - так как он идет исполнился по цене "last" и содержит price, volume, time, lastask и lastbid. Формально, этот тик никак не связан с предыдущим или следующим тиком.

Dengaz
27.06.2012, 13:59
Аптик\даунтик, т. к. это первичный признак цены, так же как и бид\аск.

Просто к слову, ничего важного - бид\аск звучит лучше чем аск\бид, согласитесь.

)))))) Пусть бид/аск.

Первых не может быть 2 и более должна быть последовательность причинно-следственная связь.

Ап даун не может быть первичным т.к. Вы сами написали что любые ордера на бирже исполняются по бид аск
Соглашусь с тем что это признак цены но вторичный т.к. пока не исполнится любой хоть один ордер цена никуда не дернится но после того как любой ордер исполнился начинается двигаться цена ап даун таки появляются. Или просто тик.

В разбор пока дельту и сами ордера не берем.


Если не прав поправте аргументированно.

Aleksander
27.06.2012, 14:02
Тогда наверное не аптик/даунтик, а просто "тик", не ап и не даун - так как он идет исполнился по цене "last" и содержит price, volume, time, lastask и lastbid. Формально, этот тик никак не связан с предыдущим или следующим тиком.
Возможно и так, да. Просто почему я написал аптик и даунтик, чтобы провести альтернативу аску и биду. Денис, а реально ли сделать дельту в КД?

Aleksander
27.06.2012, 14:05
Dengaz, к сожалению аргументировано пока сложно ответить. Я пока только "нащупал ответ в темноте".

Dengaz
27.06.2012, 14:10
Ну вот темболее ап даун тик и сам имеет кучу составляющих. Так что наверно это даже и не признак цены. Это скорее всего отдельная штука.

Поэтому то я и писал, что дельта бид аск это "чистая" дельта без примесей т.к. бид аск не имеет составляющих как ап даун таки.

deniss
27.06.2012, 14:21
Возможно и так, да. Просто почему я написал аптик и даунтик, чтобы провести альтернативу аску и биду. Денис, а реально ли сделать дельту в КД?

ну в принципе реально, но сперва по отдельным инструментам... можно будет немного по другому сделать - хитростью взять, но будет быстро реализовано

Aleksander
27.06.2012, 14:54
Ну вот темболее ап даун тик и сам имеет кучу составляющих. Так что наверно это даже и не признак цены. Это скорее всего отдельная штука.

Поэтому то я и писал, что дельта бид аск это "чистая" дельта без примесей т.к. бид аск не имеет составляющих как ап даун таки.

Dengaz, если так то бид и аск это тоже тогда составляющие цены last, ведь есть цена last, а есть цены аск - выше, и бид - ниже.
Аптик\даунтик то же самое.

Я думаю здесь логика и математика не помогут. Точнее помогут, но без 100% знаний не обойтись. Это тема где просто надо знать что-то на 100% и искать это в описаниях биржевых ордеров, в инструкциях и т. д.

deniss
27.06.2012, 15:11
Dengaz, если так то бид и аск это тоже тогда составляющие цены last, ведь есть цена last, а есть цены аск - выше, и бид - ниже.


нет-нет, есть цены аск и бид, одна из этих(!) цен становится ценой last в зависимости от типа рыночного ордера.

еще раз порядок:
есть множество цен бид и аск, в момент исполнения сделки, фиксируется конкретная цена сделки или по аску или по биду
эта цена называется "цена последнней сделки или последняя цена", то бишь last. Соответственно ласт, - это следствие от асков и бидов

Aleksander
27.06.2012, 15:18
нет-нет, есть цены аск и бид, одна из этих(!) цен становится ценой last в зависимости от типа рыночного ордера.
Да, немного ошибся.
Ладно, ну тогда допустим есть сделки на аптике и даунтике (они могут быть как бид так и аск). Вот вам и первичные "все дела", без составляющих.
Что на это скажите? Логично?

Денис, вообще ты же спец по всем этим делам. Можешь написать весь путь от размещения ордера и до отображения тиковой дельты на экране монитора в деталях?

meganer
27.06.2012, 15:23
бид/аск и ап/даун...:)
http://i42.fastpic.ru/thumb/2012/0627/8f/26705a0daab68ccff34bf919884cf48f.jpeg (http://fastpic.ru/view/42/2012/0627/26705a0daab68ccff34bf919884cf48f.jpg.html)

Aleksander
27.06.2012, 15:25
бид/аск и ап/даун...:)
http://i42.fastpic.ru/thumb/2012/0627/8f/26705a0daab68ccff34bf919884cf48f.jpeg (http://fastpic.ru/view/42/2012/0627/26705a0daab68ccff34bf919884cf48f.jpg.html)

meganer, там тики лучше показали разворот, да?

meganer
27.06.2012, 15:27
как не видно? скрин увеличивается до оригинального размера методом многократного "тыка" :)
Одинаковы фреймы, разные показания. Тиковые ,признаться, мне нравятся больше...

Aleksander
27.06.2012, 15:30
Тиковые ,признаться, мне нравятся больше...

Мне тоже. Это как раз мои входы.
И смотрите как цена пошла вверх. Минимум что обеспечено - это б\у. А мы тут рассуждаем про всякие дебри которых не знаем. Вот вам практика.

Слушай meganer, а твой софт - это то же самое что и Marketbalance, просто дизайн другой.

Dengaz
27.06.2012, 17:42
Ж
Да, немного ошибся.
Ладно, ну тогда допустим есть сделки на аптике и даунтике (они могут быть как бид так и аск). Вот вам и первичные "все дела", без составляющих.
Что на это скажите? Логично?

Да логично. Но опять же в результате это всего лишь будет либо Бид либо аск без составляющих. А сами апдаун таки как имеют составляющие так и имеют.

Денис, вообще ты же спец по всем этим делам. Можешь написать весь путь от размещения ордера и до отображения тиковой дельты на экране монитора в деталях?

Отлично. Но вы опять уходите в ордера. Для понимания сущности забудет про ордера пока на время.

Давайте подведем следующую черту. Бид аск есть единственные признаки цены по которым исполняются любые ордера.
Дальше ваш любимый апдаун. ))))) мой пока нет.
Т.к. к апдауну привязан тип исполняемого ордера (я так полагаю) или попытка привязать тип исполняем ордера то это создает дополнительный шум. Что и приводит к не точности.

Dengaz
27.06.2012, 17:43
Мне тоже. Это как раз мои входы.
И смотрите как цена пошла вверх. Минимум что обеспечено - это б\у. А мы тут рассуждаем про всякие дебри которых не знаем. Вот вам практика.

Слушай meganer, а твой софт - это то же самое что и Marketbalance, просто дизайн другой.

Meganer на предыдущей стр писал что это за софт

Dengaz
27.06.2012, 17:44
Мне тоже. Это как раз мои входы.
И смотрите как цена пошла вверх. Минимум что обеспечено - это б\у. А мы тут рассуждаем про всякие дебри которых не знаем. Вот вам практика.

Слушай meganer, а твой софт - это то же самое что и Marketbalance, просто дизайн другой.

Meganer индюки на абонентской плате или разово ?

meganer
27.06.2012, 18:52
можно и разово оплатить. можно по абонентской..
кстати,у БигМайка на форуме немеренное кол-во всевозможных индюков. Правда,тож немного заплатить придётся. Но опять же, оно того стоит.

Dengaz
27.06.2012, 19:31
можно и разово оплатить. можно по абонентской..
кстати,у БигМайка на форуме немеренное кол-во всевозможных индюков. Правда,тож немного заплатить придётся. Но опять же, оно того стоит.

Ага. Вроде 50 баков вход и все или в год. точно не помню. Щас разберемся сначала нада аль нет.

А делится индюками такими можно ?

meganer
27.06.2012, 19:33
Ага. Вроде 50 баков вход и все или в год. точно не помню. Щас разберемся сначала нада аль нет.

А делится индюками такими можно ?

знаю чела,которого забанили на БигМайке за то,что делился. Твой земляк,кстати...

Dengaz
27.06.2012, 19:35
Ага мы из Еката все такие добрые )))))))

meganer
27.06.2012, 19:39
Ага мы из Еката все такие добрые )))))))

Там трейдеры со всего мира. У них есть,чему поучиться! И если трейдинг - это не хобби и не развлечение,а профессиональное занятие, то даже думать не стоит, элитное членство покупать однозначно! Тем более,стоимость - 1 пункт E-mini S&P. :) не великие деньги для трейдера.

Dengaz
27.06.2012, 19:42
Там трейдеры со всего мира. У них есть,чему поучиться! И если трейдинг - это не хобби и не развлечение,а профессиональное занятие, то даже думать не стоит, элитное членство покупать однозначно!

Дак в курсе. оно то 50 баков вроде и стоит

Партнеркой торгуешь ? ))))))

meganer
27.06.2012, 19:49
Дак в курсе. оно то 50 баков вроде и стоит

Партнеркой торгуешь ? ))))))

дада, на СМЕ :)) просто день сёдня нудноватый,вот и на поболтать "пробило" :)

Dengaz
27.06.2012, 19:51
Так же.

deniss
27.06.2012, 21:40
Так же.

Леонид (leo.n) вроде в элитной части бигмайка, если у него будет возможность отпишется (...кстати сразу пишу, что на портале оттуда ничего нет :) )

Aleksander
28.06.2012, 03:39
Т.к. к апдауну привязан тип исполняемого ордера (я так полагаю) или попытка привязать тип исполняем ордера то это создает дополнительный шум. Что и приводит к не точности.

А может и наоборот сначала тик - основа основ, а потом уже признак тика - бид или аск. Один вариант.
Или второй вариант - пусть будет сначала тип сделки потом тик, но в таком случае одни лиш типы сделки (чистые биды и аски) будут показывать "голую картину" которая никакой ценности не имеет. С тиками же всё встаёт на свои места. Это второй вариант.

Я повторяю здесь надо знать что-то на 100%, чем просто гадать.

Aleksander
28.06.2012, 08:13
Вот это да! Люди, я получил детальную информацию от разработчиков софта Rancho dinero (то что meganer выкладывал). Они мне объяснили все приемущества и недостатки обоих методов расчёта дельты. Выводы просто бесцены, я всё выложу как переведу и больше споров не будет.

meganer
28.06.2012, 08:25
Вот это да! Люди, я получил детальную информацию от разработчиков софта Rancho dinero (то что meganer выкладывал). Они мне объяснили все приемущества и недостатки обоих методов расчёта дельты. Выводы просто бесцены, я всё выложу как переведу и больше споров не будет.

очень коммуникабельный мужик из кремниевой долины,этот El Duque. Инженер,программист, и приколист. :) Много интересных скринов у него в твиттере.

Aleksander
28.06.2012, 09:05
очень коммуникабельный мужик из кремниевой долины,этот El Duque. Инженер,программист, и приколист. :) Много интересных скринов у него в твиттере.

Да именно его статью про тиковую дельту мне и дали в придачу к объяснениям.

prokoppolo
28.06.2012, 09:25
как я и подозревал ноги растут из несовершенства софта
не захотев создать свой прямой софт человек (в данном случае ярый последователь методики подсчета дельты по ап/дайн тикам El Duque) просто последовал по пути наименьшего сопротивления
то есть наименьшего ущерба для точности данных
то, что в нинзе (это проблема я так понимаю отчасти и нинзи и датафида зенфайр) цены ласт, бид, аск не синхронизированы (более того умные люди говорят, что ранее зенфайр просто использовал пакетную передачу данных (плевался снепшотами 4 раза в секунду какая уж тут синхронизация), коей пользуються до сих пор некоторые датафиды) для людей не было секретом

поэтому достоверность данных была под большим вопросом (да и сейчас даже при использовании нормального датафида вопросы к нинзе имеются серьезные)
поэтому решили "умный в гору не пойдет умный гору обойдет"
и обошли с помощью ап/даун тиков
теоретически данные рассчитываются правильно
но что в итоге выходит на выходе?
на этот вопрос предстоит ответить Вам самим
так как он на этот вопрос не ответил четко и ясно
что мы получаем на выходе
если ранее на выходе была хоть и не первой свежести но все же рыба то сейчас ЧТО мы имеем?



The bid and ask components of the stream can – depending on how your feed is connected near/at the exchange – lag in times of heavy trading in order to make room for the actual trades (or “last” as it’s called).

то, что футпринт в нинзе лагает в периоды новостей это и так понятно
вот в эти моменты торговли и будут максимальные проблемы в достоверности данных
в спокойное же время проблемы в достоверности незначительны и в принципе совпадают у разных софтов (хотя и есть периодически несоответствия)

http://www.ranchodinero.com/category/its-all-about-data/


то есть я считаю, что ребята из Ранчо есть приверженцы метода ап/даун тиков это чисто из нежелания создавать нормальный софт
ну или они все таки проделали большую работу
создали много индикаторов, а тут выяснилась такая лажа с данными
ну не выбрасывать же все свои индикаторы в топку (их проблема, что они намертво прилипли к нинзе)
вот и нашли изящный выход
но вопрос остался
можно использовать их легкий путь
а можно пойти более тяжелым путем
разобраться основательно с датафидами софтами и выбрать для себя хорошую связку софт/датафид
и это простому трейдеру вполне под силу так как он не теряет ничего в деньгах следуя по более тернистому пути (в отличие от Ранчо)
а лишь приобретает необходимый минимальный багаж знаний
матчасть если хотите

meganer
28.06.2012, 09:42
да всё нормально у Эль Дюка, да и у нинзи тоже. "Первую свежесть" можно получить только непосредственно в Чикагской яме! Никакой датафид 100% -й полноты информации не передаст. Лукавят "писатели" всякие на этот счёт...
А у нинзи,если использовать адаптированный вариант Айкьюфида - Кинетик (что ,собссна, и рекомендуется Эль Дюком), то этого вполне предостаточно. Зенфайр - для торговли, Кинетик или Айкьюфид - как датафиды, и всё!
Я перепробовал с НТ7 и CQG, и Zenfire,и Kinetick. И честно скажу,что никакой такой ощутимой разницы в точности передачи тиковой информации,влияющей на качество торговли НЕТ! Более того, кластеры по ап/даун (без сомнения теперь уж) выдают более точную информацию! Могу просто таки завалить скринами на этот счёт...

Dengaz
28.06.2012, 09:55
как я и подозревал ноги растут из несовершенства софта
не захотев создать свой прямой софт человек (в данном случае ярый последователь методики подсчета дельты по ап/дайн тикам El Duque) просто последовал по пути наименьшего сопротивления
то есть наименьшего ущерба для точности данных
то, что в нинзе (это проблема я так понимаю отчасти и нинзи и датафида зенфайр) цены ласт, бид, аск не синхронизированы (более того умные люди говорят, что ранее зенфайр просто использовал пакетную передачу данных (плевался снепшотами 4 раза в секунду какая уж тут синхронизация), коей пользуються до сих пор некоторые датафиды) для людей не было секретом

поэтому достоверность данных была под большим вопросом (да и сейчас даже при использовании нормального датафида вопросы к нинзе имеются серьезные)
поэтому решили "умный в гору не пойдет умный гору обойдет"
и обошли с помощью ап/даун тиков
теоретически данные рассчитываются правильно
но что в итоге выходит на выходе?
на этот вопрос предстоит ответить Вам самим
так как он на этот вопрос не ответил четко и ясно
что мы получаем на выходе
если ранее на выходе была хоть и не первой свежести но все же рыба то сейчас ЧТО мы имеем?



The bid and ask components of the stream can – depending on how your feed is connected near/at the exchange – lag in times of heavy trading in order to make room for the actual trades (or “last” as it’s called).

то, что футпринт в нинзе лагает в периоды новостей это и так понятно
вот в эти моменты торговли и будут максимальные проблемы в достоверности данных
в спокойное же время проблемы в достоверности незначительны и в принципе совпадают у разных софтов (хотя и есть периодически несоответствия)

http://www.ranchodinero.com/category/its-all-about-data/


то есть я считаю, что ребята из Ранчо есть приверженцы метода ап/даун тиков это чисто из нежелания создавать нормальный софт
ну или они все таки проделали большую работу
создали много индикаторов, а тут выяснилась такая лажа с данными
ну не выбрасывать же все свои индикаторы в топку (их проблема, что они намертво прилипли к нинзе)
вот и нашли изящный выход
но вопрос остался
можно использовать их легкий путь
а можно пойти более тяжелым путем
разобраться основательно с датафидами софтами и выбрать для себя хорошую связку софт/датафид
и это простому трейдеру вполне под силу так как он не теряет ничего в деньгах следуя по более тернистому пути (в отличие от Ранчо)
а лишь приобретает необходимый минимальный багаж знаний
матчасть если хотите

Дак может тогда подскажите куда копать или что может сами выкопали или на КД bid\ask остаться и не мучить попу?

Мне КД по ее чистоте больше нравится я уже кучу высказываний написал по этому поводу и математически и логически bid ask впереди планеты всей ))))))

prokoppolo
28.06.2012, 13:08
да всё нормально у Эль Дюка, да и у нинзи тоже. "Первую свежесть" можно получить только непосредственно в Чикагской яме! Никакой датафид 100% -й полноты информации не передаст. Лукавят "писатели" всякие на этот счёт...
А у нинзи,если использовать адаптированный вариант Айкьюфида - Кинетик (что ,собссна, и рекомендуется Эль Дюком), то этого вполне предостаточно. Зенфайр - для торговли, Кинетик или Айкьюфид - как датафиды, и всё!
Я перепробовал с НТ7 и CQG, и Zenfire,и Kinetick. И честно скажу,что никакой такой ощутимой разницы в точности передачи тиковой информации,влияющей на качество торговли НЕТ! Более того, кластеры по ап/даун (без сомнения теперь уж) выдают более точную информацию! Могу просто таки завалить скринами на этот счёт...
да у большинства датафидов все в порядке (есть отдельные отстающие)
есть датафиды - признанные эталоны качества за это берут деньги поболее
есть не хуже качеством (может меньше опций, истории там мало или вовсе недоступна) дешевле
есть варианты без оплаты получать нормальные данные

к Zenfire у меня в свое время возникали претензии (года 1,5-2 назад)
с тех пор про Zenfire забыл

были у них онлайн плохие тики, которые приходилось вручную подчищать (но можно было сделать скидку на то, что бесплатно давали данные и в принципе отдельные моменты можно было терпеть)

CQG плохих тиков не видел ни разу
другие не пробовал так как не было потребности


есть мысли попробовать сравнить CQG и E-signal но думаю, что затея не стоит выеденного яйца
ни у того ни у другого проблем не должно быть
разве, что отдельные параметры сравнивать (специфические, критичные возможно для анализа ленты и стакана роботами)



Дак может тогда подскажите куда копать или что может сами выкопали

я ничего особого не выкопал
там подсмотрел, тут подслушал
немного подумал
появились идеи
до реализации которых достаточно далеко

а трейдеру живому достаточно стандартного набора
нинзи или какого другого софта хватит вполне
навесил пару индикаторов и большего не нужно

meganer
28.06.2012, 13:10
CQG фильтрует тики. Зенфайр - прежде всего для быстрой торговли, это их конёк.

prokoppolo
28.06.2012, 13:20
CQG фильтрует тики. Зенфайр - прежде всего для быстрой торговли, это их конёк.
это интересная информация
если можно подробнее
надо будет вникнуть всем в этот вопрос
поискать информацию на ангояз форумах у поставщиков поинтересоваться и сложить целостную картину по датафидам
всем вместе

и что значит "фильтрует тики" я не совсем понимаю

meganer
28.06.2012, 13:24
у них существует какая-то градация на нормальные тики и бэд-тики. Что там за алгоритм фильтрования бэдов, я не знаю. IQfeed,ZENFire - тики без фильтрации. Исигнал не знаю,не пробовал

Aleksander
28.06.2012, 13:47
если ранее на выходе была хоть и не первой свежести но все же рыба то сейчас ЧТО мы имеем?
Имеем практичный подход, который работает на практике.


The bid and ask components of the stream can – depending on how your feed is connected near/at the exchange – lag in times of heavy trading in order to make room for the actual trades (or “last” as it’s called).


А здесь как раз и написано: бид и аск во время интенсивных торгов могут отставать для создания места для текущих сделок. Это первый официально известный и бесспорный существенный недостаток метода бид\аск


то, что футпринт в нинзе лагает в периоды новостей это и так понятно
вот в эти моменты торговли и будут максимальные проблемы в достоверности данных
ЛАГАЕТ ФУТПРИНТ КАК РАЗ В РЕЖИМЕ БИД\АСК, С ТИКАМИ ВСЁ В ПОРЯДКЕ (ЧИТАЙТЕ ВЫШЕ ПЕРЕВОД).


то есть я считаю, что ребята из Ранчо есть приверженцы метода ап/даун тиков это чисто из нежелания создавать нормальный софт
Как раз наоборот. У них есть как бид\аск так и тиковый метод. Но они выбрали тиковый, volfix тоже выбрали тиковый метод.



можно использовать их легкий путь
а можно пойти более тяжелым путем
Тяжёлый путь для разработчика софта, т. е. для вас - это сделать два метода, что и сделали многие разрабы. Бид\аск имеет существенные недостатки и их несколько. Тиковый метод имеет только один. Я потом напишу про них как переведу. И оба методы ни плохи не хороши. Хотя тиковый метод однозначно показывает лучше развороты. Могу забросать вас скринами.

Aleksander
28.06.2012, 13:56
да всё нормально у Эль Дюка, да и у нинзи тоже. "Первую свежесть" можно получить только непосредственно в Чикагской яме! Никакой датафид 100% -й полноты информации не передаст. Лукавят "писатели" всякие на этот счёт...
Я перепробовал с НТ7 и CQG, и Zenfire,и Kinetick. И честно скажу,что никакой такой ощутимой разницы в точности передачи тиковой информации,влияющей на качество торговли НЕТ!

Согласен на все 100%.


Более того, кластеры по ап/даун (без сомнения теперь уж) выдают более точную информацию! Могу просто таки завалить скринами на этот счёт...
Та же история, могу завалить скринами где на разворотах тиковый метод показывает сигналы, а на бид\аск их или нет, или они не значительны так что можно и не обратить внимания.

mprots
28.06.2012, 15:22
а какой метод используется в проге Market Delta?

deniss
28.06.2012, 15:58
Имеем практичный подход, который работает на практике.

Тяжёлый путь для разработчика софта, т. е. для вас - это сделать два метода, что и сделали многие разрабы. Бид\аск имеет существенные недостатки и их несколько. Тиковый метод имеет только один. Я потом напишу про них как переведу. И оба методы ни плохи не хороши. Хотя тиковый метод однозначно показывает лучше развороты. Могу забросать вас скринами.

Закидайте нас скринами - ну правда, нет ничего плохого в рабочем методе, а скрины помогут определить порядок действий.

Aleksander
28.06.2012, 16:05
Закидайте нас скринами - ну правда, нет ничего плохого в рабочем методе, а скрины помогут определить порядок действий.
Конечно надо, но просто времени мало, только выходные. На выходных попробую.

Artem
28.06.2012, 16:22
а какой метод используется в проге Market Delta?
В Market Delta насколько я знаю расчёт дельты реализован через бид/аск но кроме того там есть дополнительные индикаторы объёма где можно просчитать дельту по ап/даун тикам. Для объёмщиика пожалуй Market Delta самый что ни есть профессиональный софт.

prokoppolo
28.06.2012, 16:35
о господи, перекрутили мои слова
задом наперед
лаги это не проблема метода подсчета дельты
это проблемы (насколько я понял) софта (а может частично и датафида)
конкретно нинзи
которая не может обрабатывать по человечески поток данных в пиковые моменты торгов

prokoppolo
28.06.2012, 16:41
Unbelievable!!!!
To clarify: Level1 + Level2 bid/ask is filtered to aprox. 4 times a second by Zenfire although they advertise unfiltered data - unfiltered "seems" - as they confess only in slices to say it polite - only to be "last price" (which are (in NT7) delayed at least 100ms in charting - for the same excuse).

http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=34703


где здесь проблема метода?
это было в 2010
где гарантия, что зенфайр исправил положение?!

Aleksander
28.06.2012, 17:02
Я использую CQG.

Prokoppolo, задом на перёд или нет, но что касается перевода то я его перевёл как есть. Там написано что бид и аск отстают во время интенсивных торгов, для создания места для текущих сделок. Потом я написал что это и является недостатком бид и аск. Так и есть. Мне про это же самое писали разрабы Rancho diero.

prokoppolo
28.06.2012, 18:00
я наверное сегодня вечером открою новую тему по датафидам
и возможно туда перенесу часть сообщений из данной темы
сейчас шерстю форум нинзи
там черт ногу сломит :) с этими англичанами и их фидами
у них большинство сами не понимают ничего в этих фидах но у них преимущество они могут все спросить у нинзи и напрямую у поставщиков, а мы вынуждены читать их и пытаться понять
там тыща тем с дотошными вопросами к нинзям и компании
оно и понятно люди хотят знать за что деньги уплачены

Aleksander
28.06.2012, 18:02
prokoppolo, CQG нормальный?

meganer
28.06.2012, 18:08
все фиды нормальные! CQG - известный и один из старейших! Нет тут на форуме ни у кого таких методик трейда,на которых бы отразилась разница в фидах..
Кроме того,у CQG есть собственная превосходная платформа - Integrated Client , где отличные возможности по отслеживанию всего,что касается объёмов. Александр,не переживай.
фильтрованные/не фильтрованные - адин кер. Рисованием котировок эти конторы не занимаются :)

prokoppolo
28.06.2012, 18:10
у них существует какая-то градация на нормальные тики и бэд-тики. Что там за алгоритм фильтрования бэдов, я не знаю. IQfeed,ZENFire - тики без фильтрации. Исигнал не знаю,не пробовал
бед тики это нормально фильтровать
у меня раз в зенфайре (запарился уже нинзю с зенфайром путаю) вылезла цена по евро что-то около нуля
я запарился удалять этот бед тик (так и не справился :) в МД)
плюнул и перешел на CQG
но в фильтрация на бед тики и нормальные это не тоже самое что фильтрованные котировки
одно дело удалить из потока котировку по евро с ценой ласт = 0,0001
и другое фильтровать поток

The answer on your question is that this is a correct statement.
EDIT: CQG Data is not filtered and the historical data is not filtered. I had misread your post.http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=38262&page=3



Hi Brett,
Thanks for your answer, so the info was correct and NT will use their own servers to accumulate real time data from CQG and supply it as historical data.

Not quite sure about "unfiltered" though...it's not raw. From their website: "CQG created proprietary software to help our Data Quality team to monitor and correct data quickly.", - isn't that filtering?

Thank you.

prokoppolo
28.06.2012, 18:17
все фиды нормальные! CQG - известный и один из старейших! Нет тут на форуме ни у кого таких методик трейда,на которых бы отразилась разница в фидах..
Кроме того,у CQG есть собственная превосходная платформа - Integrated Client , где отличные возможности по отслеживанию всего,что касается объёмов. Александр,не переживай.
и я о том же

то, что на новостях футпринт может от разных фидов или софтов разбрасывать значения дельт порядка 10%
это для живого трейдера не критично
порядок цифр то сохраняется
и на завтра эти данные уже неактуальны и забыты

я например никогда футпринт дальше одного дня не храню
даже то, что было пару часов назад быстро утрачивает силу
только то, что происходит здесь и сейчас
онлайн действия
и мгновенная реакция
а торговать новости занятие не для слабонервных



Filtering refers to the process of reducing overall feed bandwidth by reducing the number of price updates a feed sends through the internet. This can be done by actually removing subsequent ticks if the price does not change, aggregating ticks for trades at the same price or just sending snapshots of the most recent price at specified intervals such as 2 x per second.

Zen-Fire, CQG and Kinetick are all unfiltered data feeds based on my definition above. All trades and price changes are sent through to the end users.

CQG is a market data vendor that covers over 100 exchanges. In non electronic markets, data scrubbing is more prevalent to correct bad ticks as an example. This is in part what CQG's data quality team does. http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=38262&page=2

prokoppolo
28.06.2012, 18:45
в основном кодеры донимают нинзя сапорт



Hi

I've got a problem with my realtime data: when I'm simulating a strategy
in realtime, I get a completely different result than when I'm backtesting
it right after the close of the stock market. Additionally,
these both results are AGAIN different from the backtest, which I do the next day! I know,
that the data can vary from the historical data, but the problem is, when I'm backtesting
it manually (calculating by hand), I get the results from the historical backtest one day later,
so the realtime data seems to be wrong.
Can anybody help me? My broker is IB by the way.

Thanks in advance,

Sepp
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=20228

Different Data Feeds
Different data feeds produce different charts especially
when using tick based intervals vs time based intervals.
Market data vendors each employ various methods for tick filtering,
throttling and time stamping. As a result, no data stream is 100% identical
and thus can cause subtle differences in charts. Since NinjaTrader supports
many of the leading brokerage and data feed technologies,
its guaranteed that two traders using NinjaTrader on different data feeds
will have minor differences when plotting the same market and time interval.

rob
28.06.2012, 19:11
все фиды нормальные! CQG - известный и один из старейших! Нет тут на форуме ни у кого таких методик трейда,на которых бы отразилась разница в фидах..
Кроме того,у CQG есть собственная превосходная платформа - Integrated Client , где отличные возможности по отслеживанию всего,что касается объёмов. Александр,не переживай.
фильтрованные/не фильтрованные - адин кер. Рисованием котировок эти конторы не занимаются :)
А платные или из демки тоже адин кер. :))? Просто очень много пишут на разных ресурсах что платные отличаются от халявных.

Вопрос к команде КД - откуда идут данные в КД? Более чем уверен, что "полезность" метода бид/аск или ап/даун тик зависит от алгоритма обработки фида. Вот Денис сделает ап/даун тики в КД и посмотрим.

deniss
28.06.2012, 19:44
А платные или из демки тоже адин кер. :))? Просто очень много пишут на разных ресурсах что платные отличаются от халявных.


Есть фиды в которых вы платите за доступ к данным от определенных бирж.
Есть фиды, которые предоставляются вам условно-бесплатно при наличии аккаунта у брокера. Обычно на эти фиды дается демо. Но при этом сам фид не знает, используете Вы демо или реальный акк... он просто транслирует вам такой же поток, как и всем



Вопрос к команде КД - откуда идут данные в КД? Более чем уверен, что "полезность" метода бид/аск или ап/даун тик зависит от алгоритма обработки фида. Вот Денис сделает ап/даун тики в КД и посмотрим.

По собственному опыту скажу, что есть некоторые организационные, технические и юридические моменты ради которых я никогда не буду писать как именно и от кого идут данные. Дайте мне скрин за сегодня по евро с ап/даун - а я попробую подобрать алгоритмы обработки данных.

У меня были собственные мысли по поводу ап/даун, но они сводились больше к мысли того, что тип zero-тика надо смотреть не по предыдущему тику, а по будущему.

meganer
28.06.2012, 21:38
А платные или из демки тоже адин кер. :))? Просто очень много пишут на разных ресурсах что платные отличаются от халявных.




пишут действительно много :)) Причём происходит это так: один недотрейдер ляпнул на форуме, второй подхватил , затем третий и понеслась... Ну скрины приведите,будет тема для разговора. А так, галдёж бестолковый из той же серии,что и про рыночные манипуляции..

SpinFX
29.06.2012, 11:23
Дайте мне скрин за сегодня по евро с ап/даун - а я попробую подобрать алгоритмы обработки данных.

Такие скрины пойдут?

deniss
29.06.2012, 12:14
Такие скрины пойдут?

да, пойдут

если можно еще по нефти и сипу

Dengaz
29.06.2012, 12:18
Такие скрины пойдут?

Покажите где здесь сиги на вход вниз вверх с описанием? V на кластерах нет, а можно сделать?

SpinFX
29.06.2012, 12:42
V на кластерах нет, а можно сделать?
Так будет понятнее?

Dengaz
29.06.2012, 12:47
Я имел ввиду как в КД на каждом кластере а не общий вертикальный. А то я не оч в MB.

SpinFX
29.06.2012, 15:56
если можно еще по нефти и сипу

Что-то ну уж очень много скринов получилось))


Я имел ввиду как в КД на каждом кластере а не общий вертикальный. А то я не оч в MB.
Совмещение в кластере объёма и дельты в МВ не предусмотрено.

Aleksander
29.06.2012, 16:53
Должен заметить, что на футпринте надо использовать маленький таймфрейм чтобы прошлое не смешивалось с настоящим.
Потому что крупные разворотные (также разворотные по тренду) точечные дельты формируются за 1, 2 секунды.
Представьте если у вас таймфрейм H1 и цена топчется у одного уровня, то эта точечная дельта будет смешана с прошлым (на этом уровне за час много чего может произойти).

На таймфрейме М30, Н1 можно смотреть общую картину дня, но не с помощью точечных дельт. Точечные дельты - это "прямо сейчас, в эту секунду".
Сигналы же и точки входа надо смотреть на маленьком таймфрейме, т. к. точечные дельты формируются за секунды.

Aleksander
30.06.2012, 13:18
Вот что говорят разрабы Rancho Dinero:

"Главное отличие uptick\downtick от bid\ask в том, что дельта bid\ask основывается на глубине рынка (ориг. market depth) и на направлении последних сделок (до их исполнения, прим.), которые не синхронизированы с фактическим направлением сделок (после их исполнения, прим.) на бирже. Направление глубины рынка (ориг. market depth) идёт вторым по очереди после направления последней сделки (до её исполнения, прим.), поэтому может запаздывать во время активных торгов на бирже. Когда глубина рынка (ориг. market depth) запаздывает дельта bid\ask не будет показывать что на самом деле произошло на бирже как минимум для некоторых сделок.

Единственный недостаток uptick\downtick в том, что верхние и нижнии цены всегда будут или покупателями или продавцами соответственно, потому что этот метод основывается только на движении цены."

titanich
30.06.2012, 15:08
Насколько я понял, суть uptick\downtick в том, что она отображает именно изменение цены. То есть показывает движения, которые основываются на сделках, которые заходят по рынку.

А bid\ask показывает весь объём, который был задействован в тот или иной момент. Собственно и называется глубиной рынка.

Если это так, то естественно некий смысл в поиске разворотов в uptick\downtick есть. Так как перед тем, как двинутся в обратную сторону, множество народу будет заходить по рынку в противоход.

Если я правильно интерпретировал технологию uptick\downtick, то я могу и дальше показать элементарные минусы этого подхода. А то на данный момент какое-то мутное представление что из себя представляет uptick\downtick.

Dengaz
30.06.2012, 15:12
Ну вот вроде и вырисовывается, что походу нужно оба метода одновременно смотреть )))))) Каждый из них дополняет друг друга. Теперь точки определять научится и методу выработать. и ТС готова.

На апдауне супер скальпинг получается, на 5М на верху бара зашел на следующем внизу перевернулся или вышел ))))))

Aleksander
30.06.2012, 15:26
А вот что написал El Duque, некий член сообщества трейдеров, он также проводит вебинары.

"Как многие из вас знают, когда дело доходит до оценки давления покупателей продавцов (дельты), я ярый сторонник uptick\downtick дельты. Я действительно не использую дельту bid\ask вообще.

По моему мнению это не очень хорошая идея полагаться на bid\ask от обычного платного датафида. Почему? Потому что bid, ask и last на самом деле разрозненный, не синхронизированный материал. Многие трейдеры полагают что эти три цены (bid, ask, last) синхронизированы и поэтому надёжные.

Они надёжные, но не синхронизированы.
Bid и ask компоненты в потоке - в зависимости от того подключён ли ваш датафид к бирже удалённо или непосредственно на бирже - запаздывают во время активных торгов с целью создать место для текущих сделок (цены last). Цитата Рэя из службы тех поддержки Zenfire:

"Есть несколько точек подключения которые могут задерживать\прерывать обновление бид\аск с целью создания места для всех текущих обновлений. Для "colocated" (без перевода, прим.) машин и в индивидуальных ситуациях мы можем предоставить трейдеру прямые точки доступа. Интернет пользователи обычно не в курсе всего этого, и их последняя цена становится устаревшей (в смысле не актуальной, "не свежей", прим.), если они пытаются использовть глубину рынка (market depth, прим), т. е. бид\аск (прим).

Вообще нет платного датафида у которого торговая машина физически стоит на бирже, поэтому они все страдают задержками в глубине рынка (market depth прим). Так устроена вся система. Когда необходимо она пытается обеспечить своевременную передачу отётов последних цен потока задерживая\прерывая или фильтруя бид\аск (market depth). Если вы это понимаете это может быть силой и можно это использовать как приемущество. Или можно позволить причинять вам ущерб как можно минимальный.

Глобальная же проблема состоит в том что вы никогда точно не узнаете какую большую задержку вы сейчас испытываете. Вы просто не сможете этого сказать просто наблюдая."

Вот что говорят разрабы Rancho Dinero:

"Главное отличие uptick\downtick от bid\ask в том, что дельта bid\ask основывается на глубине рынка (ориг. market depth) и на направлении последних сделок (до их исполнения, прим.), которые не синхронизированы с фактическим направлением сделок (после их исполнения, прим.) на бирже. Направление глубины рынка (ориг. market depth) идёт вторым по очереди после направления последней сделки (до её исполнения, прим.), поэтому может запаздывать во время активных торгов на бирже. Когда глубина рынка (ориг. market depth) запаздывает дельта bid\ask не будет показывать что на самом деле произошло на бирже как минимум для некоторых сделок.

Единственный недостаток uptick\downtick в том, что верхние и нижнии цены всегда будут или покупателями или продавцами соответственно, потому что этот метод основывается только на движении цены.

Aleksander
30.06.2012, 15:39
лаги это проблемы (насколько я понял) софта (а может частично и датафида)
конкретно нинзи
которая не может обрабатывать по человечески поток данных в пиковые моменты торгов

Уже можно быть уверенным что это исключительно проблема подавляющего большинства платных датафидов и причём только касательно уровня 2 (бид\аск). Потому что такова техническая сторона дела. Софт здесь не причём. Выше всё написано.
Прочёл целую ветку на англяз форуме Ninjatrader+zenfire, там у людей были проблемы с задержками и вынужденной фильтрацией, они ничего не знали, пока тех специалист не расставил всё по местам.

Aleksander
05.07.2012, 11:57
Ну, я думаю обсуждение двух разных дельт дошло до логического конца. Сейчас уже, по крайней мере у меня, вопросов почти не осталось, потому что различия, недостатки и приемущества дельт известны. Осталось только выкладывать новую информацию. Скрины же я не выкладываю, потому что всё не выложишь, т. к. интересные моменты для сравнения формируются каждый день, каждый час.

Вообще интересно как обсуждение темы доходит до нахождения ответов\истины и логического конца. Ответы найдены и тема иссякла.

Если кому-то хочется посоприть, то с удовольствием, я люблю спорить на форумах.

Dengaz
05.07.2012, 12:02
)))) Согласен. В результате каждый остался при своих дельтах т.к. привык. Потому что видимо вопрос к технической составляющей дельты. Я остался на КД.

deniss
05.07.2012, 12:11
я постараюсь что-то придумать с этой дельтой, так как мне интересна составляющая автоматизации

Dengaz
05.07.2012, 12:13
я постараюсь что-то придумать с этой дельтой, так как мне интересна составляющая автоматизации

Давай.

Денис, а когда уже нормальный терминал КД выйдет ??? Читал в планах много чего.

deniss
05.07.2012, 13:48
Давай.
Денис, а когда уже нормальный терминал КД выйдет ??? Читал в планах много чего.

Надо очень много времени, а я им в данный момент практически не располагаю :(

mazzimo79
13.07.2012, 17:57
Киньте скрин ES по ап/даун тик дельте м10-м15

meganer
13.07.2012, 20:29
Киньте скрин ES по ап/даун тик дельте м10-м15
16:10 - 19:00
http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0713/92/c950a412e70236b90fec5edb7d042892.jpeg (http://fastpic.ru/view/40/2012/0713/c950a412e70236b90fec5edb7d042892.jpg.html)
19:00-22:30
http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0713/ae/313dabea02e73c91a4e390be743e13ae.jpeg (http://fastpic.ru/view/43/2012/0713/313dabea02e73c91a4e390be743e13ae.jpg.html)

day
http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0713/2f/321caf01820f6edcade6823b574d622f.jpeg (http://fastpic.ru/view/41/2012/0713/321caf01820f6edcade6823b574d622f.jpg.html)

mazzimo79
13.07.2012, 22:25
Спасибо

deniss
14.07.2012, 09:34
Для теста добавил в КД два инструмента

CD6E 09-12 и CDES 09-12, в которой дельта расчитана по методу ап/даун тик (на истории) за период с 11.07 (по сипу с 10-го) по 13.07 включительно.

обращаю внимание, что в обычном инструменте 6E 09-12 в период с 16:30 по 17:00 были сбои, в результате чего данные в диапазоне 1.2244-1.2254 не сходятся даже по объемам - пока игнорируйте этот момент.

Artem
14.07.2012, 09:39
Для теста добавил в КД два инструмента

CD6E 09-12 и CDES 09-12, в которой дельта расчитана по методу ап/даун тик (на истории) за период с 11.07 (по сипу с 10-го) по 13.07 включительно.

обращаю внимание, что в обычном инструменте 6E 09-12 в период с 16:30 по 17:00 были сбои, в результате чего данные в диапазоне 1.2244-1.2254 не сходятся даже по объемам - пока игнорируйте этот момент.

Отличная работа Денис!!!

deniss
14.07.2012, 11:27
Отличная работа Денис!!!

просьба дать практическую ценность

prokoppolo
14.07.2012, 16:14
а в какой платформе Вы смотрите ленту по ап/даун тикам?

Drud
14.07.2012, 19:28
а в какой платформе Вы смотрите ленту по ап/даун тикам?

Александр отвечал....

Теория рыночного профиля. Поиск сигналов на кластерах (дельта uptick\downtick) за пределами зоны VA. А также общий анализ часовиков.
Софт - Fin-alg Marketbalance + TPO Chart, Кластердельта - профиль объёма.

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?974-%C5%E2%F0%EE-%F4%FC%FE%F7%E5%F0%F1-6e-%F4%EE%F0%E5%EA%F1-%EF%E0%F0%E0-eur-usd-%E0%ED%E0%EB%E8%F2%E8%EA%E0-%E8-%F2%EE%F0%E3%EE%E2%EB%FF/page86

Drud
14.07.2012, 19:37
Для теста добавил в КД два инструмента

CD6E 09-12 и CDES 09-12, в которой дельта расчитана по методу ап/даун тик (на истории) за период с 11.07 (по сипу с 10-го) по 13.07 включительно.

обращаю внимание, что в обычном инструменте 6E 09-12 в период с 16:30 по 17:00 были сбои, в результате чего данные в диапазоне 1.2244-1.2254 не сходятся даже по объемам - пока игнорируйте этот момент.

Денис,я бы за золотом последил...

Dengaz
14.07.2012, 20:14
просьба дать практическую ценность

Денис ну скажем так в пятницу как разворот на дельте те на баре аномальный V с дельтой по ходу движки. Также если только рассматривать дельта мин 30% от V на верху бара лимитник а внизу такая же история но маркет и ваще красиво кажет на истории пробежался. То показало лучше чем ask bid. Но нет возможности сравнить с MB или с другими так кажет или нет т.к. демо закончилось )))).

Может кто другой это сделает.

Да и золотишко добавьте и фунт пж т.к. там совсем по другому смотрится нежели на евр.

Artem
14.07.2012, 21:25
Денис ну скажем так в пятницу как разворот на дельте те на баре аномальный V с дельтой по ходу движки. Также если только рассматривать дельта мин 30% от V на верху бара лимитник а внизу такая же история но маркет и ваще красиво кажет на истории пробежался. То показало лучше чем ask bid. Но нет возможности сравнить с MB или с другими так кажет или нет т.к. демо закончилось )))).

Может кто другой это сделает.

Да и золотишко добавьте пж т.к. там совсем по другому смотрится нежели на евр.

Тоже просмотрел очень хорошо просматриваются разворотные патерны однозначно лучше чем бид аск это даже видно на глаз, более детально можно сказать позже с понедельника попробуем на реале.

Dengaz
14.07.2012, 21:44
Да добавить бы WVAP как в MB для NT )))))

titanich
15.07.2012, 20:27
Тоже просмотрел очень хорошо просматриваются разворотные патерны однозначно лучше чем бид аск это даже видно на глаз, более детально можно сказать позже с понедельника попробуем на реале.
а можно пример с картинкой, где разворот более лучше видно, чем бид аск? в упор не вижу, чем лучше.

у меня есть некоторые мысли по поводу того, где можно более четче определенные лимитники видеть. но это не чистые развороты. а самое главное, что сравнивать нужно именно обе дельты.

Денис, а можно на недельку пораньше историю закачать по тикам? Чтобы прямо флет весь недавний показало.

mazzimo79
16.07.2012, 00:06
Денис, спасибо за дельту тиковую! А можно будет добавить тело бара с цветом как в ВМ?

Aleksander
25.07.2012, 10:51
1549

Starkman
21.08.2012, 02:38
Согласен что разное.

Бред я имел ввиду если этот ответ от V )))))) Чего вы заладили лучшие платформы мира. У меня такой нет, а у Вас? что за платформа? У меня NT и MT4 ))))

Все верно по бид аск мы видим сделки, а больше ничего и не нужно. Яж говорю ап\даун тик заложен алгоритм пытающийся разделить на продавцов и покупателей зачем? и с чего вы взяли, что этот алгоритм верный? и вообще как можно описать алгоритм того, что максимально скрывается от торгующих? Это только попытка т.к. если знать что это продавец или покупатель и еще знать ask или bid то это граалем пахнет. Сами понимаете это не возможно.

Поэтому зачем захламлять информацию, если можно видеть "чистые" ask и bid, а далее делать выводы самостоятельно на практике и опыте тем более Денис уже описал в другой теме как определить по ask\bid? маркет или лимит, покупатель или продавец на баре или группе баров.

Пожалуйста, подскажите как называлась та тема в которой Денис описал как определить по ask\bid? маркет или лимит, покупатель или продавец на баре или группе баров? спасибо.

deniss
21.08.2012, 11:58
Пожалуйста, подскажите как называлась та тема в которой Денис описал как определить по ask\bid? маркет или лимит, покупатель или продавец на баре или группе баров? спасибо.

:scratch_one-s_head:

ну если цена и дельта прет в одну сторону - то понятно, что маркет

а если дельта растет, а цена стоит, то за счет кого она растет и за счет кого она стоит? Стоит за счет селл лимитов об которые бьются баеры, но пробить не могут... ну как-то так

lessik
21.08.2012, 13:15
Денис, а что случилось с тиковой дельтой в кластердельте? и будет ли она , или я не умею смотреть?

ilmi4791
24.09.2012, 23:12
Если я правильно разобрался - в ТОС-е - лента с тиковым определением асков и бидов (тик вверх - бай, вниз - селл, на том же уровне - такой же, как и предыдущий). поправьте, если ошибаюсь.

Интересно, а в маркет дельте какая дельта: тиковая или как в кластердельте?

Aleksander
25.09.2012, 02:56
Интересно, а в маркет дельте какая дельта: тиковая или как в кластердельте?

В Маркетдельте только бид\аск дельта как и почти везде.

Idrug
25.09.2012, 14:28
В Маркетдельте только бид\аск дельта как и почти везде.

И ленту и футпринт в МД можно строить или по тикам ап\даун или по бид\аску. Индикаторы, которые так или иначе считают и отображают дельту так же могут считать или так или сяк.

Aleksander
27.10.2012, 14:27
Все помним Пятничный разворот по Евро вверх от минимума дня. Внизу секундная лента с Volume breakdown по двум типам расчёта дельты в самый момент разворота вверх. Это взгляд под другим углом на разницу bid\ask и up\down tick.

Bid\ask
1890

Up\down tick
1891

Разница на первый взгляд не существенна.

Aleksander
28.10.2012, 09:40
Некоторые выдержки с "грубым" переводом из статьи El Duque про разницу bid\ask и up\downtick.
http://www.ranchodinero.com/2011/09/when-price-and-volume-disagree-part-three/

“Почти все потоки с рыночной информацией не снабжают информацию так как большинство трейдеров предполагают. Поток реальных транзакций (тиков) разделён от потока бидов и асков. Даже если бы вы предположили что каждый тик сообщается вашему торговому софту с ценой, количеством, временным штампом и ценами бид и аск, которые были на момент сделки, это в целом не так работает. Цена бид, цены аск и последние цены (тики) – все поступают с биржы более или менее раздельно. Ваш софт – от ваших датафидов вплоть до графиков и стаканов – коррелирует этот материал для вас любым способом, который инженеры, разрабатывающие каждый линк в программном обеспечении, заложили в нём.

Говоря другими словами, только потеря и случайная синхронизация существует между тиками (последней ценой) и ценами бид и аск. И во время больших объёмов и\или быстрых ценовых движениях, для цен бид\аск возможна задержка тиков с биржы. Это всё обычный инженерный смысл. Если биржы вынуждены замедлять один поток информации для того чтобы сделать другой быстрым и корректным как только это возможно… как вы думаете какой поток они предпочли бы? Поток реальных транзакций или поток бид\аск?

Более того ваш торговый софт может быть выполнен таким образом что он делает бид\аск вне синхронизации.

Если ваше разделение объёма (volume breakdown) полагается на non-deterministic (http://en.wikipedia.org/wiki/Nondeterministic_algorithm) факторы, описанные выше, для измерения давления покупцов и продавцов, это определённо что вы не получаете правильной информации всё время.

С другой стороны использование ап\даунтиков является совершенно deterministic.

За исключением того что тики поступают с биржы вне порядка (они все имеют временной штамп до миллисекунд или ещё меньше, тем самым они могут быть правильно упорядочены на любом этапе) или сообщаемый объём некорректен, нет теоретического обоснования неправильности давления покупцов\продавцов.

El Duque
September 5, 2011 at 6:56 am

На самом деле, если говорить по-настоящему технически, то тики, биды и аски и т. д. – все поступают в одном и том же физическом потоке от датафида (DTN, Zen Fire, eSignl и т. д.), но все они являются расслоенными потоками логических сообщений внутри этого одного физического потока. Но системы датафидов производят расслаивание из разных потоков сообщений биржы, тем самым они могут направить их все к вам надёжным способом через публичный интернет. Таким образом это не неестественно и не субъективно. Это реальность. И здесь не существует определённого синхронизирующего механизма, как существует для изображения и звука телевизионных сигналов.

Несомненно, оба breakdown strategy (без перевода прим.) правильные. Это часть сути этого поста. Бид\аск, по моим исследованиям, не показывает ничего о взаимоотношении цены и объёма, что также не показывает и ап\даунтики, и время от времени бид\аск может даже вводить в заблуждение. Так почему бы не выбрать то что менее вероятно вас подведёт и даёт чёткую картину? Много людей выбирает бид\аск, я уверен, потому что просто это единственное что они слышали.

Это ваши деньги на кону и поэтому вам решать какие инструменты и стратегии правильные для вас.

El Duque
September 5, 2011 at 9:06 am

Измерение агрессивности бидов и асков звучит хорошо и оно «хорошее». И логичное. Оно работает большинство времени. Но это не единственное решение и оно имеет слабости. Аптики\даунтики – это не альтернатива как вы сказали. Это лучший способ для измерения силы покупцов и продавцов по моему мнению.

QNREALLY
September 5, 2011 at 9:30 am

Гипотетически, если вся дата была бы корректная и никогда не запаздывала вы всё равно предпочитали бы ап\даунтики вместо бид\аск?

El Duque
September 5, 2011 at 9:41 am

Да. Если только потому, что рыночные ордера больше не такие особенные. В основе это всё про структуру рынка. Потому что это так как оно есть, мне нужна ПОЛНАЯ картина потока объёмов и оордеров. И разделение всего объёма (по ап\даунтикам) показывает паттерны, которые бид\аск не показывает (потому что игнорирует часть объёма). Эти паттерны – это то о чём вся эта статья.

El Duque
September 5, 2011 at 9:24 am

Потрясающий разговор здесь между прочим. По большому счёту это обмен тем что я обнаружил и создал, но маленькая часть моей сути здесь – это заставить вас думать и возбудить интерес… возможно чувствовать немного замешательства. Это чувство замешательства и любопытства было искрой которая заставила меня исследовать всё это.

Ivanof-f
28.10.2012, 10:41
я смотрю и бид-аск, и ап-даун. Смотрю и в НТ, и в МД. В каких-то случаях одно поточнее показывает,в каких-то - другое, в-третьих - оба метода показывают схожие результаты. Оба метода расчёта дельты хороши, вопрос в наблюдательности и опыте трейдера.

mavrik.l2
30.10.2012, 11:08
хочется посмотреть эту дельту, где можно зарегить акаунт? (через амп не канает)

Aleksander
30.10.2012, 12:27
хочется посмотреть эту дельту, где можно зарегить акаунт? (через амп не канает)

Почему не канает?

mavrik.l2
30.10.2012, 12:43
не приходит логин пароль

Ivanof-f
30.10.2012, 12:47
не приходит логин пароль

так у МД на сайте,вроде можн было демку взять.
И еще,кажется, у инфинити фьючерс

Aleksander
30.10.2012, 12:55
не приходит логин пароль

Должен прийти. Проверь всё ли правильно сделал. Официально там можно регить всем. Если всё равно не получается, то свяжись с ними (AMP) и попроси о помощи.

mavrik.l2
30.10.2012, 13:17
так у МД на сайте,вроде можн было демку взять.
И еще,кажется, у инфинити фьючерс
у трансфючеров свой терминал, у инфинити нет нинзи, мд?

Должен прийти. Проверь всё ли правильно сделал. Официально там можно регить всем. Если всё равно не получается, то свяжись с ними (AMP) и попроси о помощи.
уже дня 3 на разные почты не приходит письмо с логином и паролем, а через старый уже не заходит

Aleksander
30.10.2012, 13:34
уже дня 3 на разные почты не приходит письмо с логином и паролем, а через старый уже не заходит
Ты наверно не там регишься. У АМП несколько сайтов, запутаться можно.

a_m
30.10.2012, 20:02
Почту на gmail.com завести пробовали?

mavrik.l2
30.10.2012, 20:21
сапорт отписал, проблема была в том, что я регил данные на кириллице, а у них принимает только латиницу.
Скиньте индюк для нинзи по даной теме