PDA

Просмотр полной версии : Сведения ордеров



Алекс
01.05.2012, 14:31
Изучая мнения участников форума пришел к выводу что еще остались вопросы по правилу сведения ордеров на бирже, решил сделать памятку.
Ордера на бирже исполняются только так и ни как иначе.
основные виды ордеров
Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Market исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid
Ордер Buy Stop исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Stop исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid.
Это основные ордера есть еще синтетические, которые рассматривать пока не имеет смысла.
Ордера на бирже исполняются в порядке очередности поступления.

Шёпот
02.05.2012, 08:05
Хотел бы добавить, что ордера исполняются в порядке очередности поступления, но, из поступивших одновременно, первым будет исполнен тот ордер, который имеет больший объём.

ENITNELAV
01.01.2013, 21:58
Изучая мнения участников форума пришел к выводу что еще остались вопросы по правилу сведения ордеров на бирже, решил сделать памятку.
Ордера на бирже исполняются только так и ни как иначе.
основные виды ордеров
Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Market исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid
Ордер Buy Stop исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Stop исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid.
Это основные ордера есть еще синтетические, которые рассматривать пока не имеет смысла.
Ордера на бирже исполняются в порядке очередности поступления.

А как записываются Sell Limit и Buy Limit?

a_m
01.01.2013, 22:37
Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Market исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid

Selevk
17.01.2013, 18:54
Алекс -спасибо.С этой информации должно начинаться обучение трейдингу. Многие приходят к ней намного позже.Вообще я думаю ее стоило бы на главную страницу как то вывести.

ENITNELAV
28.01.2013, 01:23
Однако, непонятно, почему рыночные ордера не могут исполняться о стоп-ордера, так же как о лимитные?

Aleksander
28.01.2013, 03:42
Однако, непонятно, почему рыночные ордера не могут исполняться о стоп-ордера, так же как о лимитные?

Потому что стоп ордер - это рыночный ордер. Разница между рыночным и стоп ордером лишь в том что для последнего устанавливается стоп-цена или сигнальная цена, при достижения которой на биржу отправляется рыночный ордер. Все стоп ордера хранятся у брокера до тех пор пока не исполнится сигнальная цена, в этот момент брокер отправляет рыночный ордер на биржу.

Для установки stop loss и take profit есть ордера stop limit, при достижении которых на биржу посылается лимитная заявка.

Антон (Вольф)
28.01.2013, 07:54
Что такое стоп-лимит?

ENITNELAV
30.01.2013, 20:49
Что такое стоп-лимит?

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/697-Понятие-дельты?p=1212&viewfull=1#post1212


Stop Limit Order (стоп-лимитный ордер) представляет собой комбинацию двух типов ордеров: стоп и лимитного. Алгоритм исполнения: в случае, если цены достигли стоп-цены, выставляется лимитный ордер. Заметим, что лимитная цена может как совпадать, так и отличаться от стоп-цены. Как правило, такие ордера применяются с целью фиксирования размера проскальзывания стоп-ордеров. Данный вид ордера не гарантирует Вам сделку даже в случае, если цены коснулись стоп-цены. По этой причине не рекомендуется использовать его в случае выхода из позиции с целью ограничения убытков (стоп-лосс). Кроме того, не все брокеры принимают данный вид торгового приказа.

Веталь
30.01.2013, 21:21
Во блин,хоть полезным начал становится))
а я луплюсь в квик и думаю что стоп-лимит это глюк какойто))
кстати ктото пользовался этими ордерами и с практической стороны как оно?

AntiMent
31.01.2013, 12:14
Во блин,хоть полезным начал становится))
а я луплюсь в квик и думаю что стоп-лимит это глюк какойто))
кстати ктото пользовался этими ордерами и с практической стороны как оно?
Полезный ордер - при резком движении лучше вообще не войти, чем войти по плохой цене - здесь в помощь стоп-лимит

Веталь
31.01.2013, 12:51
Полезный ордер - при резком движении лучше вообще не войти, чем войти по плохой цене - здесь в помощь стоп-лимит
ну смысл я понял
я хочю например поставить на пробой какогото-там уровня и вместо просто стоп ордера выставляю стоп-лимит на цену 50
по достижении его ценой например 50 выставляется лимитник
но,он выставляется по 49 или 50??
если 50 то тогда он появится в заяках только тогда когда цена будет уже 51
верно?

AntiMent
31.01.2013, 13:01
ну смысл я понял
я хочю например поставить на пробой какогото-там уровня и вместо просто стоп ордера выставляю стоп-лимит на цену 50
по достижении его ценой например 50 выставляется лимитник
но,он выставляется по 49 или 50??
если 50 то тогда он появится в заяках только тогда когда цена будет уже 51
верно?
стоп лимит ставишь на 50-52 к примеру, то есть хочешь войти по 50, но не дороже 52, а если по 52 не дали, то вообще не войдешь и в заявках его не будет - это стоп-ордер, просто с ограничением по проскальзыванию

Веталь
31.01.2013, 13:41
стоп лимит ставишь на 50-52 к примеру
т.е. получается выставляеш две цены?
какбы коридор который тебя устраивает
я правильно понял?

AntiMent
31.01.2013, 14:28
т.е. получается выставляеш две цены?
какбы коридор который тебя устраивает
я правильно понял?

да, правильно понял

Веталь
31.01.2013, 15:01
Спасибо,нагуглил))
вот что значит форекс)))

Dengaz
07.02.2013, 21:43
Потому что стоп ордер - это рыночный ордер. Разница между рыночным и стоп ордером лишь в том что для последнего устанавливается стоп-цена или сигнальная цена, при достижения которой на биржу отправляется рыночный ордер. Все стоп ордера хранятся у брокера до тех пор пока не исполнится сигнальная цена, в этот момент брокер отправляет рыночный ордер на биржу.

Для установки stop loss и take profit есть ордера stop limit, при достижении которых на биржу посылается лимитная заявка.


Мля и что получается, когда я ставлю лосс или профит в терминале МТ4 то ДЦ это воспринимает как лимитник ! Вот все стало на свои места, а то я голову сломал как так ММ вроде идет по стопам те двигает цену маркетами, а она должны сводится с лимитами но не как не с маркетами ))) А если я на фью поставлю не лосс а бай стоп ?? то тогда по достижению моей цены ММ отправит маркет ордер который в тот час же исполнится и получу лося или нет ??? тк допустим на рынке ситуация такая шо нет лимитников на покупку и шо меня не сведут ???? или тут же этот лимитник появится ??? а как тогда он захватит мою цену если уже прошла цена ???

Че то мне кажется маркет не только с лимитником сводят, а и с маркетом а в ленте записываются противоположными значениями те покупка бидом, а продажа аском.

Кто что думает ???

ENITNELAV
08.02.2013, 12:38
Мля и что получается, когда я ставлю лосс или профит в терминале МТ4 то ДЦ это воспринимает как лимитник ! Вот все стало на свои места, а то я голову сломал как так ММ вроде идет по стопам те двигает цену маркетами, а она должны сводится с лимитами но не как не с маркетами ))) А если я на фью поставлю не лосс а бай стоп ?? то тогда по достижению моей цены ММ отправит маркет ордер который в тот час же исполнится и получу лося или нет ??? тк допустим на рынке ситуация такая шо нет лимитников на покупку и шо меня не сведут ???? или тут же этот лимитник появится ??? а как тогда он захватит мою цену если уже прошла цена ???

Че то мне кажется маркет не только с лимитником сводят, а и с маркетом а в ленте записываются противоположными значениями те покупка бидом, а продажа аском.

Кто что думает ???

Ну, можно начать с того, что в МТ4, любые Buy-ордера исполняются только по ASK, и любые Sell-ордера только по BID!

Dengaz
08.02.2013, 19:25
Ну, можно начать с того, что в МТ4, любые Buy-ордера исполняются только по ASK, и любые Sell-ордера только по BID!

Ну е то то понятно шо любы в мт4.

А на бирже получается маркет бай идет в ленту под аском («Аск» — цена, по которой продавец готов продать) соответственно принимаем нулевое значение в дельте т.к. второй маркет ордер об который исполнился наш бай так же попадает в ленту но по биду тк маркет селл («Бид» — цена, которую готов заплатить покупатель ) те друг друга нашли, это не проблема )))). И получается при движении цены вверх (маркет баев больше) дельта отрицательная тк больше асков (или я туплю тк формула мне не известно те что из чего вычитается и переворачивается ли формула при изменении перевеса) ! (при условии что цену двигает маркет ордер, а так ли это на самом деле, мне кажется, что нет).

И что тогда имеем. Если цена например летит вниз (а цену двигает как мы знаем только маркет ордер (меня интересует только движение )) то смарт фигачит селл маркеты, соответственно эти селл маркеты должны исполнятся по биду, те Самарту кто то должен продавать, те кто встает в лонг на падающей цене, но хоть толпа и тупа но не все забегают в рынок соответственно это отпадает, да и Смарт не начнет двигать пока не накопится соответствующие кол-во стопов. При этом имеем понятие, что смарт прошелся по стопам лонгистов, но как он может по ним пройтись если стоп лонгиста это тот же селл маркет и селл маркет Смарта не сработает об селл маркет (стоп лонгиста). Загвоздка получается ??

А цену вниз бай маркетами не двинешь. т.к. только при таком раскладе бай маркеты Смартов могут встречаться с селл маркетами (стопы лонгистов). Несуразица получается !

ENITNELAV
08.02.2013, 20:07
Ну е то то понятно шо любы в мт4.

А на бирже получается маркет бай идет в ленту под аском («Аск» — цена, по которой продавец готов продать) соответственно принимаем нулевое значение в дельте т.к. второй маркет ордер об который исполнился наш бай так же попадает в ленту но по биду тк маркет селл («Бид» — цена, которую готов заплатить покупатель ) те друг друга нашли, это не проблема )))). И получается при движении цены вверх (маркет баев больше) дельта отрицательная тк больше асков (или я туплю тк формула мне не известно те что из чего вычитается и переворачивается ли формула при изменении перевеса) ! (при условии что цену двигает маркет ордер, а так ли это на самом деле, мне кажется, что нет).

И что тогда имеем. Если цена например летит вниз (а цену двигает как мы знаем только маркет ордер (меня интересует только движение )) то смарт фигачит селл маркеты, соответственно эти селл маркеты должны исполнятся по биду, те Самарту кто то должен продавать, те кто встает в лонг на падающей цене, но хоть толпа и тупа но не все забегают в рынок соответственно это отпадает, да и Смарт не начнет двигать пока не накопится соответствующие кол-во стопов. При этом имеем понятие, что смарт прошелся по стопам лонгистов, но как он может по ним пройтись если стоп лонгиста это тот же селл маркет и селл маркет Смарта не сработает об селл маркет (стоп лонгиста). Загвоздка получается ??

А цену вниз бай маркетами не двинешь. т.к. только при таком раскладе бай маркеты Смартов могут встречаться с селл маркетами (стопы лонгистов). Несуразица получается !

Проверьте ещё раз!)
Что такое дельта, по-Вашему? Надо сначала это выяснить!

Ордера Buy Market и Buy Stop, исполняются о встречный Sell Limit, – в ленту принтов записывается по Ask.
Ордера Sell Market и Sell Stop, исполняются о встречный Buy Limit, – в ленту принтов записывается по Bid.

sergey75rus
08.02.2013, 20:34
Ну е то то понятно шо любы в мт4.

А на бирже получается маркет бай идет в ленту под аском («Аск» — цена, по которой продавец готов продать) соответственно принимаем нулевое значение в дельте т.к. второй маркет ордер об который исполнился наш бай так же попадает в ленту но по биду тк маркет селл («Бид» — цена, которую готов заплатить покупатель ) те друг друга нашли, это не проблема )))). И получается при движении цены вверх (маркет баев больше) дельта отрицательная тк больше асков (или я туплю тк формула мне не известно те что из чего вычитается и переворачивается ли формула при изменении перевеса) ! (при условии что цену двигает маркет ордер, а так ли это на самом деле, мне кажется, что нет).

И что тогда имеем. Если цена например летит вниз (а цену двигает как мы знаем только маркет ордер (меня интересует только движение )) то смарт фигачит селл маркеты, соответственно эти селл маркеты должны исполнятся по биду, те Самарту кто то должен продавать, те кто встает в лонг на падающей цене, но хоть толпа и тупа но не все забегают в рынок соответственно это отпадает, да и Смарт не начнет двигать пока не накопится соответствующие кол-во стопов. При этом имеем понятие, что смарт прошелся по стопам лонгистов, но как он может по ним пройтись если стоп лонгиста это тот же селл маркет и селл маркет Смарта не сработает об селл маркет (стоп лонгиста). Загвоздка получается ??

А цену вниз бай маркетами не двинешь. т.к. только при таком раскладе бай маркеты Смартов могут встречаться с селл маркетами (стопы лонгистов). Несуразица получается !

Ден! Хорош запретное хавать, до добра это не доведёт. :biggrin:

Dengaz
08.02.2013, 22:26
:crazy:

Dengaz
08.02.2013, 22:44
Проверьте ещё раз!)
Что такое дельта, по-Вашему? Надо сначала это выяснить!

Ордера Buy Market и Buy Stop, исполняются о встречный Sell Limit, – в ленту принтов записывается по Ask.
Ордера Sell Market и Sell Stop, исполняются о встречный Buy Limit, – в ленту принтов записывается по Bid.

Ну ето я понял. Тока не понятно мне тогда как цена летит быстро и без остановок ??? чего там лимитам все усеяно ??? нет конечно тк толпа в основном маркетами работает ???

Или если идут по стопам. а это бай селл стопы тоже что и маркет то Смарты двигают рынок лимитами что ли ????

Размышляем - если рынок летит вниз и Смарт фигачит лимиты селл, то на бирже стопы лонгистов это бай стопы и они превращаются в бай маркет ??? но это бред тк стоп это противоположный ордер входу те если лонг то стоп будет на селл.

Но если вниз Смарт двигает бай лимитом то тогда да лимит заполняется стопами лонгистов и цена еще ниже летит тк лимит на бай у них огромный.

Ну да логично, вот на пейролах свчка резко вниз собрали стопы лонгистов те смарт бай лимитом собрал селл маркет. Потом резко свечка вверх те Смарт селл лимитом собрал стопы шортистов те бай маркеты (ну тк все шортить стали после первой свечи) Таким образом Смарт на самой макушки запродался в селл и закрыл предыдущий бай ! и поперли вниз на радость Смартам !

Я так понял что в зависимости от объема стопов Смарт выкидывает на рынок лимит и цена по правилам должна заполнить этот лимит те она автоматом прет по стопам ! Ну вот вроде теперь логично все. А знать стопы не вопрос тк Смарт или ММ знают тк к ним поступают все ордера по правилам биржи те это специалист, хотя некоторые утверждают что на форексе и на валютных фьючах нет специалистов.

А останавливается цена когда лимит заполнится и размер лимита заранее просчитывается соответствующий в зависимости от целей ММ )))

Комменты ?

Dengaz
08.02.2013, 22:52
Рыночный ордер исполняется всегда за счёт встречного лимитника. то есть покупка по рынку будет исполнена за счёт ближайшего селл-лимита, расположенного выше или на цене last (цене последней сделки, то есть собственно текущей котировке), и в ленте мы увидим сделку по цене аск, говорят:"сорвали офер". Продажа по рынку будет исполнена за счёт ближайшего бай-лимита, расположенного ниже или на цене last, и в ленте мы увидим сделку по цене бид, говорят: "залили бид". Если объём лимитника достаточен, чтобы удовлетворить запрос, то текущая цена ( цена last) остаётся на том же уровне, где этот лимитник расположен, если объёма не хватило (разобрали продавца/покупателя), цена перемещается на уровень, где расположен следующий лимит-ордер, и начинается уже его разбор. Стоп-ордера исполняются аналогично рыночным, то есть как только цена ласт совпадёт с ценой стоп-ордера, он будет исполнен по цене ближайшего встречного лимитника. Лимит-ордера видны в так называемом стакане: DOM в нинзе, Active traders в ТОС. В Кластердельте мы не видим лимит-ордеров, а уж тем более стопов. Мы можем только сказать, что если сделка совершена по цене аск (дельта растёт), то сработал селл-лимит ордер. Аналогично для бида: если дельта уменьшается, то срабатывают бай-лимит ордера. Срабатывают они, очевидно, за счёт рыночных ордеров или стопов. Какой именно ордер сработал (by market или stop) узнать наверняка невозможно (да и не нужно, на мой взгляд). Можно предположить, например, что при пробое уровня первыми будут срабатывать стопы, а потом уже толпа подхватит движение рыночными ордерами. Есть и другие признаки - скорость срабатывания и др. В любом случае всё, что мы видим в КД - это "отражение в зеркале лимитных ордеров" - если они крупные, мы увидим большие точечные объёмы в кластере, если мелкие - объём будет размазан в диапазоне.
Вот так я понимаю эту механику. Если в чём-то я заблуждаюсь, прошу специалистов меня поправить.
А вообще советую почитать Герчика "Курс активного трейдера". Всё описано очень понятно и просто.

Вот в принципе я с этим согласен. И по дельте что если селл лимит ММ залупенил то дельта в плюс полетит и наоборот.

Aleksander
09.02.2013, 17:01
Сведение ордеров - это тема, которую можно узнать и понять за один день, наблюдая в биржевой платформе за стаканом и лентой. Все вопросы про сведение ордеров отпадут разом после этого.

Именно лента показывает настрой участников в отношении какого-либо ценового уровня. Например, после пробоя уровня для входа в лонг в ленте и на графике необходимо видеть, что цена идёт вниз обратно к уровню не потому что есть инициативные продавцы, а потому что покупатели не спешат быть в оффер по завышенным ценам. Это всё смотриться по ленте.

Dengaz
09.02.2013, 17:15
Осталось разобраться стопы идут по противоположной сделке входу или по такой же. Например поза в лонг, и бай стоп исполнится по бай маркету или селл маркету ???

Dengaz
09.02.2013, 17:16
Сведение ордеров - это тема, которую можно узнать и понять за один день, наблюдая в биржевой платформе за стаканом и лентой. Все вопросы про сведение ордеров отпадут разом после этого.

Именно лента показывает настрой участников в отношении какого-либо ценового уровня. Например, после пробоя уровня для входа в лонг в ленте и на графике необходимо видеть, что цена идёт вниз обратно к уровню не потому что есть инициативные продавцы, а потому что покупатели не спешат быть в оффер по завышенным ценам. Это всё смотриться по ленте.

Саня, дак не вопрос, обрисуй конкретно по теме, а не отсылай в "ленту" ! )))))

Aleksander
09.02.2013, 17:24
Саня, дак не вопрос, обрисуй конкретно по теме, а не отсылай в "ленту" ! )))))

Так БоряБорщь всё правильно обрисовал. Если что-то ещё интересует, объясню что знаю, не вопрос.

Dengaz
09.02.2013, 17:34
Так БоряБорщь всё правильно обрисовал. Если что-то ещё интересует, объясню что знаю, не вопрос.

Осталось разобраться стопы идут по противоположной сделке входу или по такой же. Например поза в лонг, и бай стоп исполнится по бай маркету или селл маркету ???

Aleksander
09.02.2013, 17:55
Осталось разобраться стопы идут по противоположной сделке входу или по такой же. Например поза в лонг, и бай стоп исполнится по бай маркету или селл маркету ???

Смотри, все стоп ордера - это рыночные ордера. Разница лишь в том что для стоп ордеров применяется сигнальная цена после которой на биржу от брокера посылается рыночный ордер. Есть также стоп-лимит ордер, сам за себя говорит - когда по достижении сигнальной цены на биржу отправляется лимитный ордер. Все рыночные ордера исполняются для покупок - по аску, для продаж - по биду. Всё. Рыночные участники - это те кто не хочет ждать и хочет войти прямо сейчас, лимитные участники - это те кому нужны определённая цена и они готовы ждать её.

На бирже когда ты покупаешь, чтобы зафиксировать прибыль ты должен продать, и эта продажа будет отдельной сделкой. Если исполнится стоп-лосс (стоп-лимит ордер), то тейк профит у тебя так и останется висеть у брокера до тех пор пока не исполнется стоп цена, после которой на биржу отправится лимитная заявка, а потом ты с удивлением обнаружишь, что почему то ты в позиции, хотя ничего не открывал.

Я же говорю один день, ну максимум несолько дней, торгов на биржевой платформе и ты забудишь этот разговор.

sergey75rus
09.02.2013, 18:17
Смотри, все стоп ордера - это рыночные ордера. Разница лишь в том что для стоп ордеров применяется сигнальная цена после которой на биржу от брокера посылается рыночный ордер. Есть также стоп-лимит ордер, сам за себя говорит - когда по достижении сигнальной цены на биржу отправляется лимитный ордер. Все рыночные ордера исполняются для покупок - по аску, для продаж - по биду. Всё. Рыночные участники - это те кто не хочет ждать и хочет войти прямо сейчас, лимитные участники - это те кому нужны определённая цена и они готовы ждать её.

На бирже когда ты покупаешь, чтобы зафиксировать прибыль ты должен продать, и эта продажа будет отдельной сделкой. Если исполнится стоп-лосс (стоп-лимит ордер), то тейк профит у тебя так и останется висеть у брокера до тех пор пока не исполнется стоп цена, после которой на биржу отправится лимитная заявка, а потом ты с удивлением обнаружишь, что почему то ты в позиции, хотя ничего не открывал.

Я же говорю один день, ну максимум несолько дней, торгов на биржевой платформе и ты забудишь этот разговор.

При исполнении стоп-лосса, тейк- профит автоматически снимается, интересовался у брокера, так ответили. Там же ещё заморочка по временному фактору выставления ордеров, может ты не так выставил, что у тебя ТП остался? )
Вроде есть срок действия заявки до конца дня, есть до отмены (пока сам не отменишь) и по определённое число.)

Dengaz
09.02.2013, 18:42
Дак я в ниньзе я то жмакаю на кнопки. Но разговор вот о чем. Когда все мы тут понимаем как исполняются ордера. И понимаем что все таки маркет ордер двигает цену.

Размышления - ММ начинает замес для того что бы накопить соответствующий объем продать-купить (стопы толпы) стопы накопились он начинает их "собирать" те двигать цену к стопам маркетами ну допустим вниз соответственно селл маркетами. Мы знаем что селл маркет ММ должен находить бай лимиты заполнять их и дальше топать те ММ все больше и больше вкидывает селл маркетов (ну если нет бай лимитов, а их скорее очень мало тк толпа в основном юзает маркеты, то цена автоматом летит вниз тк ищет бай лимит ), дойдя до стопов (толпы) ММ их активирует и они становятся селл маркетами (стопы лонгистов) и еще добавляют пороху для похода еще ниже.

Если это так ? то тогда понятен замысел ММ те скинув пассажиров можно например забубенить бай лимит те закрыть свои селл маркеты в профит тк отстопенная толпа начнет селить и топнуть в обратку те вверх или не топать ))). При этом дельта будет красная на свечке. Те по рынку сработало больше бай лимитов ну или селл маркетов накидали больше чем бай маркетов.

Но картина следующая, имеем падение вниз но точечная дельта внизу свечек красная и далее падение. Что это значит ? То что ММ по пути собирает тех кто селится ??? забубенив бай лимит забирает селл маркеты. Но почему продолжается падение ??? и на следующих свечках такая же история. Это пример с пятницы )))

Ну и верху свечек точечная дельта черная те это селл лимит захватывает тех кто желает забаится или попытаться двинуть рынок вверх )))

Идея такая шо затариваются или бай лимитами выходили из шорта ))) кароче не ясно ))). Исходя из выше перечисленных догадок. ???? Т.к. в конце свече имеем бай лимиты но цена продолжает топать ниже и ниже.

Artem
09.02.2013, 18:57
[QUOTEИдея такая шо затариваются. Исходя из выше перечисленных догадок. ????[/QUOTE]

Ден зачем какие то идеи строить. Крупняк не вчера и не сегодня он с января месяца начал затариваться. Ты посмотри на открытый интерес по евро за последние 3 недели было открыто около 100000контрактов для среднесрока
http://s003.radikal.ru/i201/1302/e9/56c74255b23ct.jpg (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1302/e9/56c74255b23c.png.html)

Aleksander
09.02.2013, 19:05
Крупняк действует на ликвидном инструменте почти каждый день. И дня не обходится без того чтобы крупняк себя не проявил. Кто удерживает сильные уровни на внутри дня каждый день? Только крупняк. Но крупняка нам мало для начала импульса, а для этого нужны агрессивные, инициативные участники.

sergey75rus
09.02.2013, 19:16
Ты посмотри на открытый интерес по евро за последние 3 недели было открыто около 100000контрактов для среднесрока


Чисто гипотетически возросший ОИ может означать и открытие позиций в шорт.)))

Artem
09.02.2013, 19:23
Чисто гипотетически возросший ОИ может означать и открытие позиций в шорт.)))

Да это так.

sergey75rus
09.02.2013, 19:52
Да это так.

Так я не понял куда крупняк тариться то в лонг или шорт?:biggrin:

Или опять 50/50 и смотрим реакцию цены на объёмы и уровни.))

Сейчас цена почти возле РОС контракта http://fxcoder.ru/services/futures-volumes

п.с. Там где ты смотришь Артём есть или нет ОИ чисто по лонгам, отдельно по шартам? )

Dengaz
09.02.2013, 20:23
Вот и я об том же шо куда ?? ММ каждый день орудует им это не впервой. Если можем прочитать по КД как исполняются ордера, а их не так уж и много ))) маркет и лимит то варианто та всего лишь 4 )) а направления 2 ))) Вот и получается блудим в 3-х соснах ! ))))

Я вот и попытался разложить пошагово действия ММ. Если верно. То как мне кажется нужно смотреть и на историю, хотя че там история им и пару пипов доход огромный тк мегалотами заходят ))))

Просто мне кажется за счет анализа логики входов те кластерного анализа (V+Delta) ММ можно предположить куда пойдут если принять на константу шо ММ не пойдет против себя ! )))

Artem
09.02.2013, 20:24
Так я не понял куда крупняк тариться то в лонг или шорт?:biggrin:
Или опять 50/50 и смотрим реакцию цены на объёмы и уровни.))
Сейчас цена почти возле РОС контракта http://fxcoder.ru/services/futures-volumes
В шорты однозначно. Не вижу логики загружаться здесь в лонги. Да и коррекция уже должна состояться. Но пока всё же так говорить рановато и не удивлюсь если ещё раз протестируют хаи к тому же сейчас находимся возле сильного уровня спроса

Dengaz
09.02.2013, 20:24
Так я не понял куда крупняк тариться то в лонг или шорт?:biggrin:

Или опять 50/50 и смотрим реакцию цены на объёмы и уровни.))

Сейчас цена почти возле РОС контракта http://fxcoder.ru/services/futures-volumes

п.с. Там где ты смотришь Артём есть или нет ОИ чисто по лонгам, отдельно по шартам? )

Дак ХЗ )))

Уровни то и так понятны вон мюррея накиньте и на 5М гляньте ну тока мт4 там савсем крвсиво цена отскакивает или пробивает. Вот и пытаюсь логику движения ММ понять.

Dengaz
09.02.2013, 20:28
В шорты однозначно. Не вижу логики загружаться здесь в лонги. Да и коррекция уже должна состояться. Но пока всё же так говорить рановато и не удивлюсь если ещё раз протестируют хаи к тому же сейчас находимся возле сильного уровня спроса

Если в шорт тогда нет логики тк пролетев 300п. вдруг решили в шорт тариться да и еще таким объемом в 100К на 1Н свече и так на 2-х свечках ))) не похоже на умные деньги. ))))

может все таки распределение ?? те кроют шорт от пейроллов, а на пейроллах так чутка покрыли баи ну шоб провалится чутка и за одно затарились в лонг и до 37 прогуляться не хило так на миллиардике 400п. или до 40 ))) и зафиксят доход в триллиардик ! так мелочь , а приятно ! )))))

Вот все говорят шо ММ не хочет шоб его обнаружили. Да им пох на это. Они замес делают набирают лохо-толпу и вперед. И им все равно что кто то прочитает их действия. Толпа она всегда была и будет. Вот как ДЦ рекламируются народ то валит не по детски на форекс ))) тч с мясом проблем не будет. Самое главное всех поголовно учат стопы ставить, а про мани менеджмент забывают напомнить )))) это что и нужно ММ шоб развести толпу.

sergey75rus
09.02.2013, 20:40
Просто мне кажется за счет анализа логики входов те кластерного анализа (V+Delta) ММ можно предположить куда пойдут если принять на константу шо ММ не пойдет против себя ! )))

Ничего ты там не поймёшь, слишком много шума. Надо смотреть общую картину, а футпринт с точечными объёмами/дельтой и тестами, это так чисто для того что бы найти наилучшую точку входа в свою позицию.) имхо

Dengaz
09.02.2013, 20:48
Ничего ты там не поймёшь, слишком много шума. Надо смотреть общую картину, а футпринт с точечными объёмами, это так чисто для того что бы найти наилучшую точку входа в свою позицию.) имхо

Возможно, я не утверждаю. Но просто я предполагаю и рассуждаю с точки зрения правил исполнения ордеров. Соответственно если придерживаться этих правил и точно понимать. что только по этим правилам работает биржа, а не по каким ей захочется или ММ, то с помощью логических рассуждения можно чего то и найти, либо понять либо нет.

Если считаешь шо не найти то давай опиши ход мыслей как до этого дошел.

Я поэтому и начал рассматривать конкретное движение. Я точно знал шо полетим вниз от уровня т.к. выше писал что по Мюррею отлично смотреть ну и + ВСА но были сомнения. Но вот захотелось разложить все на составляющие любого движения, они одни и те же. Это правила исполнения ордеров и 2 типа ордеров маркет и лимит, ВСЕ! 2 переменных и что ? из 2-х переменных мы не сможем вычислить направление или хотя бы накопление или распределение. Мне кажется можно.

Dengaz
09.02.2013, 21:13
Пример. Движение цены вниз те ММ фигачит селл маркеты они исполняются об бай лимиты (бай лимиты кто то ведь наставил, уж точно не ММ) далее фигачит селл маркеты цена летит вниз на пути стопы лонгистов это тоже селл маркеты, они так же кроются об бай лимиты (блин опять эти бай лимиты кто их ставит против хода цены ))) их не так уж и сложно убрать ))) если видно что цена летит вниз, ну да ладно) Потом толпа понимает шо пипец нада селить, но поздно уже ММ бай лимит воткнул)) Дак вот как понять что из этого движения получил ММ. Как мне кажется при высоких объемах в начале движения те вверху ММ крыл бы лонги селл лимитами а потом запустил бы падение, но тк сперва был флет а потом было резкое падение и до этого на пейроллах было падение но с меньшим объемом, то можно предположить, что ММ запустил цену вниз дабы затарится по лучшей цене. Соответственно сначала шли селл маркеты шобы опустить цену, а в конце бай лимиты кроющие шорты от макушки (че зря цену гонять если можно заработать) и бай лимиты на которых тарились в лонг. Т.к. объем практически в 2 раза больше объема на пейроллах. Вот такие идеи посетили меня.

Да и очень важно дельту еще прикрутить тк она нам кажет чего больше бай или селл маркетов. Профиль объема кажет шо тарились вверху движения.

Про движение пишу в четверг, а не пятницу. Немного обшибся )))

Dengaz
09.02.2013, 21:16
Ничего ты там не поймёшь, слишком много шума. Надо смотреть общую картину, а футпринт с точечными объёмами/дельтой и тестами, это так чисто для того что бы найти наилучшую точку входа в свою позицию.) имхо

Че эту точку входа то искать. От Мюррея и все на 5М я уже писал. ))) а вот в какую сторону ?? тут 2 варианта )))

sergey75rus
09.02.2013, 21:34
Ну это тебе сейчас так кажется, что просто логически подумать и всё станет на свои места с ордерами на футпринте объём/дельта. Что толку тебе описывать ход моих мыслей, всё равно пока сам не понаблюдаешь не поймёшь.

Могу сказать, что некоторые точки отрабатываются ,а некоторые нет. Можно увидеть "чистый лимит" от которого цена уйдёт в противоположном направлении, а может и скушать его. Один кластер дельта+ вниз свеча, следующий дельта "+"вверх свеча. Потом кластер с дельтой "-"вверх идём, потом с такой же дельтой вниз. А здесь ещё допустим переход на новый контракт, за месяц до окончания старого, и с точками вообще гемор. Или крупный лимитник размазали рын.ордерами, скушали его, а в следующий раз лимитник скушал рын.ордера. И теперь скажи мне как в этом бардаке ты поймёшь что это накопление/распределение?

Вот и получается что надо смотреть график и общую картину, а футпринт как подтверждение своих взглядов возле уровней и вход/выход в рынок.)

Ivanof-f
09.02.2013, 21:39
знаете,в чём ваша ущербность?) вы можете 158 страниц в этой, да и в других темах, исписать своим бредом, но торговать лучше вы от этого не станете..

Dengaz
09.02.2013, 21:51
знаете,в чём ваша ущербность?) вы можете 158 страниц в этой, да и в других темах, исписать своим бредом, но торговать лучше вы от этого не станете..

Приф. Это ты к кому обратился ? )))) Я же говорю шо мы с тобой в паре должны темы апать ! ))))

Dengaz
09.02.2013, 21:54
Ну это тебе сейчас так кажется, что просто логически подумать и всё станет на свои места с ордерами на футпринте объём/дельта. Что толку тебе описывать ход моих мыслей, всё равно пока сам не понаблюдаешь не поймёшь.

Могу сказать, что некоторые точки отрабатываются ,а некоторые нет. Можно увидеть "чистый лимит" от которого цена уйдёт в противоположном поправлении, а может и скушать его. Один кластер дельта+ вниз свеча, следующий дельта "+"вверх свеча. Потом кластер с дельтой "-"вверх идём, потом с такой же дельтой вниз. А здесь ещё допустим переход на новый контракт, за месяц до окончания старого, и с точками вообще гемор. Или крупный лимитник размазали рын.ордерами, скушали его, а в следующий раз лимтник скушал рын.ордера. И теперь скажи мне как в этом бардаке ты поймёшь что это накопление/распределение?

Вот и получается что надо смотреть график и общую картину, а футпринт как подтверждение своих взглядов возле уровней и вход/выход в рынок.)

Почему бардак. Если есть правила то по ним и нужно разбираться. Понятно шо если лимитник заполнится, а заполняется он маркетами и далее маркетами продолжат долбить то цена ойдет в сторону маркетов за следующим лимтником.

Иваноф есть че сказать говори, а то я тут в одного гадаю ))))

ENITNELAV
12.02.2013, 13:13
стопы лонгистов это тоже селл маркеты

Так ли?




Для установки stop loss и take profit есть ордера stop limit, при достижении которых на биржу посылается лимитная заявка.

Антон (Вольф)
12.02.2013, 13:17
стопы лонгистов это тоже селл маркеты

Так ли?
Да


Изучая мнения участников форума пришел к выводу что еще остались вопросы по правилу сведения ордеров на бирже, решил сделать памятку.
Ордера на бирже исполняются только так и ни как иначе.
основные виды ордеров
Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Market исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid
Ордер Buy Stop исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Stop исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid.
Это основные ордера есть еще синтетические, которые рассматривать пока не имеет смысла.
Ордера на бирже исполняются в порядке очередности поступления.

Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Market исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid

Что здесь непонятного???

ENITNELAV
12.02.2013, 14:05
Да




Что здесь непонятного???

"Стопы лонгистов", как я понял, это Stop Loss = Sell Stop = Market Order! А Take Profit = Sell Limit!

Антон (Вольф)
12.02.2013, 15:40
все правильно)

ENITNELAV
08.03.2013, 19:17
Текущая цена, она же цена Last, как я понимаю, - это цена последней котировки, по которой был исполнен последний ордер, - правильно? Это цена Bid или цена Ask?
Допустим спред = 3 пункта, и например, текущая цена Ask = 8 копеек и Bid = 5 копеек, дальше был выставлен Buy Limit по 4 копейки, - он исполнился и цена Bid стала = 4 коп., при этом цена Ask стала = 7? А если при этом одновременно исполнился Sell Limit по 9 копеек? Какая будет цена Last? Вообще, спред на бирже фиксирован, или как-то регулируется?

sergey75rus
08.03.2013, 20:03
Текущая цена, она же цена Last, как я понимаю, - это цена последней котировки, по которой был исполнен поседний ордер, - правильно? Это цена Bid или цена Ask?
Допустим спред = 3 пункта, и например, текущая цена Ask = 8 копеек и Bid = 5 копеек, дальше был выставлен Buy Limit по 4 копеки, - он исполнился и цена Bid стала = 4 коп., при этом цена Ask стала = 7? А если при этом одновременно исполнился Sell Limit по 9 копеек? Какая будет цена Last? Вообще, спред на бирже фиксирован, или как-то регулируется?

Спред не фиксированный, плавающий . Всё что тебе нужно это запомнить схему аск-ласт-бид. Цена ласт исполнение последней сделки (последняя цена). Лимитник исполняется по цене ласт . Все. На Форекс и на бирже исполнение и спреды по разному происходят.

Вот почитай здесь кратко и доступно всё написано http://mig-moscow.com/index.php/trader/avtorskie-stati/fundamentalnyj-analiz/15531-fyuchers-mnogogrannyj-finansovyj-instrument.html и здесь http://www.brokerfib.ru/orders3.htm

Ivanof-f
08.03.2013, 20:17
Вообще, спред на бирже фиксирован, или как-то регулируется?

Зависит от ликвидности (спроса/предложения). На высоколиквидных инструментах спред обычно составляет один тик.

ENITNELAV
08.03.2013, 21:13
Спред не фиксированный, плавающий . Всё что тебе нужно это запомнить схему аск-ласт-бид. Цена ласт исполнение последней сделки (последняя цена). Лимитник исполняется по цене ласт . Все. На Форекс и на бирже исполнение и спреды по разному происходят.

Вот почитай здесь кратко и доступно всё написано http://mig-moscow.com/index.php/trader/avtorskie-stati/fundamentalnyj-analiz/15531-fyuchers-mnogogrannyj-finansovyj-instrument.html и здесь http://www.brokerfib.ru/orders3.htm

Т.е. если последняя сделка была исполнением Buy Limit, то цена исполнения по Bid и будет ценой Last, а если был иполнен Sell Limit, то цена Last = цене исполнения по Ask, - верно?

sergey75rus
08.03.2013, 21:31
Т.е. если последняя сделка была исполнением Buy Limit, то цена исполнения по Bid и будет ценой Last, а если был иполнен Sell Limit, то цена Last = цене исполнения по Ask, - верно?

Да, верно.

ENITNELAV
11.03.2013, 11:13
Да, верно.

А почему тогда здесь http://www.brokerfib.ru/picts/or/futures1.jpg, в левой части, линия Last(чёрная), сначала, вроде как и должно быть, попеременно, то по Bid, то по Ask, а в правой, спред расширился и Last посередине?

sergey75rus
11.03.2013, 11:49
А почему тогда здесь http://www.brokerfib.ru/picts/or/futures1.jpg, в левой части, линия Last(чёрная), сначала, вроде как и должно быть, попеременно, то по Bid, то по Ask, а в правой, спред расширился и Last посередине?

Лучше у скальперов узнай, я такие вещи вообще не смотрю и не наблюдаю.

ENITNELAV
11.03.2013, 12:22
Лучше у скальперов узнай, я такие вещи вообще не смотрю и не наблюдаю.

Однако, на Фьючерсах, вообще же спреда нет! В ClusterDelta, - там, где спред? По всем инструментам, не вижу его! Где там цена Ask/Did? Кластер возниает и сразу по одной цене идут объёмы Ask и Bid! Опять же график USDX, у меня в МТ4, - одна цена!
А здесь http://www.brokerfib.ru/orders1.htmпро про Ask, Bid, и про Last, толкуют, почему-то!

Aleksander
11.03.2013, 16:00
Однако, на Фьючерсах, вообще же спреда нет! В ClusterDelta, - там, где спред? По всем инструментам, не вижу его! Где там цена Ask/Did? Кластер возниает и сразу по одной цене идут объёмы Ask и Bid! Опять же график USDX, у меня в МТ4, - одна цена!
А здесь http://www.brokerfib.ru/orders1.htmпро про Ask, Bid, и про Last, толкуют, почему-то!

Во-первых, в МТ4 ты не торгуешь рынок, там его нету. Там просто котировки на которых ты играешь - покупаешь и продаёшь у твоего букмекера - ДЦ. Он твой "рынок" и ты играешь с ним, как в казино.

Во-вторых, на фьючерсах спред есть. Это разница между бид и аск. Кластер дельта - это не торговый терминал и там нельзя увидеть и тем более поторговать бид и аск. КД - это аналитическая платформа.

В биржевой платформе, коим не является МТ4, можно видеть бид и аск в стакане.

ENITNELAV
13.03.2013, 19:44
Во-первых, в МТ4 ты не торгуешь рынок, там его нету. Там просто котировки на которых ты играешь - покупаешь и продаёшь у твоего букмекера - ДЦ. Он твой "рынок" и ты играешь с ним, как в казино.

Казино нельзя просчитать, а транслируемый ДЦ грфик, всё-таки можно! То что одера, выставленные в МТ4, не выводятся на рынок, - даже даёт преимущество, - ты видишь рынок, а он тебя нет! Вы соглсны?


Во-вторых, на фьючерсах спред есть. Это разница между бид и аск. Кластер дельта - это не торговый терминал и там нельзя увидеть и тем более поторговать бид и аск. КД - это аналитическая платформа.

В биржевой платформе, коим не является МТ4, можно видеть бид и аск в стакане.

Под спредом, Вы что подразумеваете, разницу которую берёт биржа, или что-то другое? Потому что биржа-то, комиссию берёт!

Aleksander
14.03.2013, 04:27
Казино нельзя просчитать, а транслируемый ДЦ грфик, всё-таки можно! То что одера, выставленные в МТ4, не выводятся на рынок, - даже даёт преимущество, - ты видишь рынок, а он тебя нет! Вы соглсны?

enitnelav, график в МТ4 мало чем отличается от биржевого, но схема работы точно такая же как в казино. Есть ДЦ и есть ты. Всё больше никого нет- ни рынка, ни биржи, ни участников. Замечаешь сходство с казино? ДЦ берёт от поставщиков ликвидности котировкии и посылает их тебе, чтобы ты на них играл, покупал, продавал у них.


Под спредом, Вы что подразумеваете, разницу которую берёт биржа, или что-то другое? Потому что биржа-то, комиссию берёт!
Спред - это спред, разница между бид и аск. В МТ4 ты никогда не сможешь покупать на биде или продавать на аске, потому что их там просто нет. МТ4 - это не биржевая платформа, и там ты можешь покупать и продавать только у своего ДЦ.

enitnelav, ты хочешь играться на графиках с разноцветными индикатороми, чтобы всё красиво было или работать на бирже?

sergey75rus
14.03.2013, 08:49
С февраля месяца 2013 г. можно на бирже Фортс торговать с МТ5. В нём есть и стакан, и аск-ласт-бид, реальные объёмы и даже реализован индикатор профиль рынка.

ENITNELAV
14.03.2013, 20:40
Изучая мнения участников форума пришел к выводу что еще остались вопросы по правилу сведения ордеров на бирже, решил сделать памятку.
Ордера на бирже исполняются только так и ни как иначе.
основные виды ордеров
Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Market исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid
Ордер Buy Stop исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
Ордер Sell Stop исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid.
Это основные ордера есть еще синтетические, которые рассматривать пока не имеет смысла.
Ордера на бирже исполняются в порядке очередности поступления.

Однако, в NinjaTrader есть кнопки Buy Ask, = Buy Limit и Sell Bid, = Sell Limit!
Т.е. Buy Limit исполняетя по Ask, и Sell Limit по Bid!

Ivanof-f
14.03.2013, 21:17
Однако, на Фьючерсах, вообще же спреда нет! В ClusterDelta, - там, где спред? По всем инструментам, не вижу его

осспади, ну какой же сказочный талпайоп!!!!


Однако, в NinjaTrader есть кнопки Buy Ask, = Buy Limit и Sell Bid, = Sell Limit!
Т.е. Buy Limit исполняетя по Ask, и Sell Limit по Bid!

Читай FAQ NT7, придурок тупорылый! С октября,сцуко,мозги ипёшь людям! За такой срок у нормальных людей хоть что-то полезное в голове откладывается,а ты тупеешь прямо на глазах! Работай над собой,идиот!

ENITNELAV
14.03.2013, 21:45
Ещё какие мнения есть? ... У здоровых людей!)
FAQ NT7 - есть на русском у кого?

sergey75rus
14.03.2013, 23:57
Ты эту тему мусолишь с аск-бид уже не один месяц:))
Забей в поиск вопрос, гугл даст тебе ответ. Есть русскоязычный сайт по NТ с горячей линией http://ninjafutures.ru/topic.php?forum=7&topic=1&p=1

п.с. Не надо здесь разделять здоровый или не здоровый, лишнее. Каждый как считает нужным так и разговаривает, с одним так ,с другим по другому. Не давай поводов своими высказываниями, и всё будет хорошо.

Aleksander
15.03.2013, 03:39
Etitnelav, мой совет, открой реал на бирже, совершай сделки внутри дня, и через несколько дней ты узнаешь то, чего никогда не узнаешь и не почувствуешь не поторговав на бирже. Ты можешь много и долго изучать про исполнение ордеров, но попробовав на практике, достаточно нескольких дней для того чтобы понять исполнение ордеров. Это абсолютно не сложно.

Антон (Вольф)
15.03.2013, 10:42
....

ENITNELAV
15.03.2013, 13:13
Etitnelav, мой совет, открой реал на бирже, совершай сделки внутри дня, и через несколько дней ты узнаешь то, чего никогда не узнаешь и не почувствуешь не поторговав на бирже. Ты можешь много и долго изучать про исполнение ордеров, но попробовав на практике, достаточно нескольких дней для того чтобы понять исполнение ордеров. Это абсолютно не сложно.

Почему обязательно реал, - демо чем хуже, для понимания?
Кстати, в стакане вижу, - спред меняется от 2 до 3 пунктов! Более бывает?

deniss
15.03.2013, 15:09
Почему обязательно реал, - демо чем хуже, для понимания?
Кстати, в стакане вижу, - спред меняется от 2 до 3 пунктов! Более бывает?

на пейролах и до 40 пунктов может быть (про евру не знаю)

ENITNELAV
15.03.2013, 18:22
на пейролах и до 40 пунктов может быть (про евру не знаю)

Знать бы, что ткое пейролы?)
Я смотрел на фьючерсах фунта, евро и DX! В среднем спред 2-3п.! Видел до 5 п. на фунте!

deniss
15.03.2013, 21:33
Знать бы, что ткое пейролы?)
Я смотрел на фьючерсах фунта, евро и DX!

http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=16d410147887f65c

Falcon-Flyer
16.03.2013, 14:54
Знать бы, что ткое пейролы?)
Я смотрел на фьючерсах фунта, евро и DX! В среднем спред 2-3п.! Видел до 5 п. на фунте!

Так вы скрины сделайте и нам покажите. Я такие спреды только перед выходом важных новостей наблюдаю но только там и ликвидность вся исчезает

ENITNELAV
17.03.2013, 00:08
Так вы скрины сделайте и нам покажите. Я такие спреды только перед выходом важных новостей наблюдаю но только там и ликвидность вся исчезает

Ну, спред и увеличивается при падении ликвидности, например, - конец пятницы!

Falcon-Flyer
17.03.2013, 10:23
да конец пятницы это "отличный пример" для состояния рынка
хотя даже в это время я не верю в существования мистического 5 пунктового спреда

ENITNELAV
18.03.2013, 02:24
да конец пятницы это "отличный пример" для состояния рынка
хотя даже в это время я не верю в существования мистического 5 пунктового спреда

Понедельник 4:24 МСК, фунт http://i51.fastpic.ru/thumb/2013/0318/91/2c2145d586d059fc748ca86889fdbc91.jpeg (http://fastpic.ru/view/51/2013/0318/2c2145d586d059fc748ca86889fdbc91.png.html)

Falcon-Flyer
18.03.2013, 11:01
да действительно есть такой спред - я ошибался
только вот непонятно, что вы собирались торговать ночью и все что вам мешает это большой спред?

ENITNELAV
18.03.2013, 14:04
да действительно есть такой спред - я ошибался
только вот непонятно, что вы собирались торговать ночью и все что вам мешает это большой спред?

Это хорошо, когда человек умеет признавать свои ошибки!)


ёмоё,4-24 мск... спять все! даже узкоглазики еще сонные! Просто некому торговать... И только ENITNELAV сидит и гипнотизирует "стакан".

Я просто встаю рано!) Сидел, изучал новую платформу! Вы видели где-нибудь такой стакан, кстати?

Ivanof-f
18.03.2013, 14:54
Я просто встаю рано!) Сидел, изучал новую платформу! Вы видели где-нибудь такой стакан, кстати?

какой "такой"? из R/Trader? Нет,не видел:lol:

ENITNELAV
18.03.2013, 19:05
какой "такой"? из R/Trader? Нет,не видел:lol:

Пользуетесь? Какое мнение?

Ivanof-f
18.03.2013, 19:44
Пользуетесь? Какое мнение?

Торговать удобно и быстро. Ритмик транслирует в этой проге большое кол-во инструментов, включая опционы.

ENITNELAV
18.03.2013, 20:03
Торговать удобно и быстро. Ритмик транслирует в этой проге большое кол-во инструментов, включая опционы.

Мне тоже понравилось!) Но графики, почему-то, нестабильно отображаются, некоторые ТФ то грузятся, то нет! У Вас как?

аниван
22.03.2013, 11:05
здравствуйте всем, помогите пожалуйста разобраться, правильно-ли я понимаю показания кластеров. Вот на скрине пример : объем 239- дельта 149, разница составляет 90. Я понимаю что было 90 рыночных ордеров на покупку и 90 рыночных ордеров на продажу, а вот 149 рыночных покупок поглотили лимитники на продажу. Подскажите правильно-ли мыслю?

Антон (Вольф)
22.03.2013, 11:36
здравствуйте всем, помогите пожалуйста разобраться, правильно-ли я понимаю показания кластеров. Вот на скрине пример : объем 239- дельта 149, разница составляет 90. Я понимаю что было 90 рыночных ордеров на покупку и 90 рыночных ордеров на продажу, а вот 149 рыночных покупок поглотили лимитники на продажу. Подскажите правильно-ли мыслю?

Дельта "+149" - это означает, что асков (покупок по рынку) на 149 больше, чем бидов (продаж по рынку), т.е.:
(x)[продажи по рынку]+(x+149)[покупки по рынку] = 239[общий объем в точке]
x=(239-149)/2=45
Таким образом, рыночных покупок было не 149, а 194!
А вообще, можно в кластере выставить режим "ask*bid" и все увидишь без вычислений: там должно быть записано "194*45"

panca
24.03.2013, 19:21
Понедельник 4:24 МСК, фунт http://i51.fastpic.ru/thumb/2013/0318/91/2c2145d586d059fc748ca86889fdbc91.jpeg (http://fastpic.ru/view/51/2013/0318/2c2145d586d059fc748ca86889fdbc91.png.html)

Поставьте во внтурь пару лимитников и будет вам спрэд не 4, а 3

Lexx
23.04.2013, 08:51
Смотри, все стоп ордера - это рыночные ордера. Разница лишь в том что для стоп ордеров применяется сигнальная цена после которой на биржу от брокера посылается рыночный ордер. Есть также стоп-лимит ордер, сам за себя говорит - когда по достижении сигнальной цены на биржу отправляется лимитный ордер. Все рыночные ордера исполняются для покупок - по аску, для продаж - по биду. Всё. Рыночные участники - это те кто не хочет ждать и хочет войти прямо сейчас, лимитные участники - это те кому нужны определённая цена и они готовы ждать её.

Вопрос: когда ММ выставляет к примеру селл-лимит, и он срабатывает, он уже в сделке? То есть в позиции шорта? Или это только часть его грандиозного плана, и он только лишь выкупил аски (лонги), то есть "контракты",у толпы (остановив цену, или создав накопление), но пока не влил их на продажу обратно в рынок? То есть вопрос заключается в чём: он только поглотил бай активы, но пока не продал? А когда начнёт разворачивать рынок, то под точкой его селл-лимита, образуется отрицательная дельта (тоже точка), что говорит о его ответных продажах набранного актива? Или этим же лимитом он сразу купил-продал?

Lexx
23.04.2013, 09:22
"Стопы лонгистов", как я понял, это Stop Loss = Sell Stop = Market Order! А Take Profit = Sell Limit!

Если была позиция в лонг, а Take Profit = Sell Limit, то стало быть дельта будет со знаком "+", так как по определению Sell Limit исполняются только о бай-маркет? (В соответствии с этимс - "Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask")

Aleksander
23.04.2013, 10:13
Вопрос: когда ММ выставляет к примеру селл-лимит, и он срабатывает, он уже в сделке? То есть в позиции шорта?
Конечно он в позиции, он продал.


Или это только часть его грандиозного плана, и он только лишь выкупил аски (лонги), то есть "контракты",у толпы (остановив цену, или создав накопление), но пока не влил их на продажу обратно в рынок?
Всё просто. ММ продал и точка. Ты не знаешь и никогда не узнаешь кто это был, ММ или нет, ты лишь видишь реакцию рынка. А большие деньги прежде всего останавливают цену. По одной свече или смотря под лупой на кластер выискивая что-то там, какую то дельту, которая ни о чём не говорит, ты ничего не поймёшь.


То есть вопрос заключается в чём: он только поглотил бай активы, но пока не продал?
Я ж тебе говорю, всё просто как в первом классе и намного проще чем ты можешь себе вообразить. ММ выставил на рынок лимит на продажу, толпа его раскупила. Всё, ММ в рынке, т. е. в позиции шорт.


А когда начнёт разворачивать рынок, то под точкой его селл-лимита, образуется отрицательная дельта (тоже точка), что говорит о его ответных продажах набранного актива?
У селл-лимитов что от крупных участников нету никаких точек. Есть уровни. Ты не смотри в будущее, начнёт разворачиваться или нет, не важно. Ты можешь определить большие деньги только по реакции рынка. А для этого надо не торопиться. Дельта здесь вообще ничего не показывает. Дельта показывает разницу аск-бид, но это не означает разницу покупателей продавцов. Тем более та дельта что у вас у всех в терминалах вообще некорректно всё отображает. Глупо считать что дельта - это разница покупателей и продавцов.


Или этим же лимитом он сразу купил-продал?
Нет. Селл-лимит - это лимитный ордер на продажу или на покупку. Невозможно одним ордером и продать и купить.

Aleksander
23.04.2013, 10:14
Если была позиция в лонг, а Take Profit = Sell Limit, то стало быть дельта будет со знаком "+", так как по определению Sell Limit исполняются только о бай-маркет? (В соответствии с этимс - "Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask")

Да, всё правильно.

ENITNELAV
23.04.2013, 13:04
Тем более та дельта что у вас у всех в терминалах вообще некорректно всё отображает. Глупо считать что дельта - это разница покупателей и продавцов.


Почему, и в каком именно терминале, - МТ4 или ClusterDelta тоже? Хотя, должно быть одинаково! Считаете ли Вы, что это связано со временем обнуления? - Я так и не понял, когда обнуляется, - вроде говорят сутки, но не вижу обнуления!

Aleksander
23.04.2013, 13:18
Почему, и в каком именно терминале, - МТ4 или ClusterDelta тоже? Хотя, должно быть одинаково! Считаете ли Вы, что это связано со временем обнуления? - Я так и не понял, когда обнуляется, - вроде говорят сутки, но не вижу обнуления!

Если в двух словах то это связано с тем что поток информации от биржи СМЕ технически не может отображать всё корректно. Поэтому используются специальные алгоритмы которые фильтруют данные. В итоге получается что покупка 20 лотов 6Е вы видите в перемешку с продажами и другими покупками, в итоге получается смешение всех асков и всех бидов в блоке потока. Надо ли говорить какая дельта при этом получается.

В своё время столько времени убил зря в поисках этого ненужного ответа, который вообще можно было даже не знать.

Антон (Вольф)
23.04.2013, 14:17
Единственное, что на фьючерсах точно, не зависимо от того, какой у вас терминал и\или поставщик котировок - это цена.
Даже вертикальные объемы у разных поставщиков бывает что отличаются на 10-20%. Для ВСА это не критично. Но если вы анализируете точки - то далеко не факт, что те точки, которые вы анализируете, вообще там существуют и, наоборот, если там точки нет, то не факт, что ее там действительно нет.

Ivanof-f
23.04.2013, 15:24
Если в двух словах то это связано с тем что поток информации от биржи СМЕ технически не может отображать всё корректно. Поэтому используются специальные алгоритмы которые фильтруют данные. В итоге получается что покупка 20 лотов 6Е вы видите в перемешку с продажами и другими покупками, в итоге получается смешение всех асков и всех бидов в блоке потока. Надо ли говорить какая дельта при этом получается.

В своё время столько времени убил зря в поисках этого ненужного ответа, который вообще можно было даже не знать.

Саша,ну если у тебя недостаточно собственного опыта в этом плане, чё ты людям мозг пудришь ?? IQFeed с точностью до миллисекунд передаёт данные,и всё у них довольно корректно без всяких там смешиваний. Естественно,что чисто технически с точностью до контракта весь поток не передать, потери по-любому будут, но того,что есть вполне достаточно для адекватного анализа бид/аск. Другое дело,что должна быть максимально согласованная работа фида и софта. Под брокерский API далеко не каждый софт будет подстраиваться. Как пример: Сьерра категорически отказалась работать с API CQG, маркетдельта и Инвестор/РТ вообще заточены специально под IQFeed и некорректно обрабатывают тики от брокерских фидов.
Никогда не помешает видеть активность на цене! Если тебе не нужно это, пользуй то,что нужно и не нуди о том,в чём мало разбираешься.


Даже вертикальные объемы у разных поставщиков бывает что отличаются на 10-20%.Такой разницы в данных вертикальных объёмов у нормальных поставщиков быть не может. Есть ,к примеру,глючный софт ТОС, там бывает всё,что угодно, но это - именно уровень софта .

Lexx
23.04.2013, 15:24
Конечно он в позиции, он продал.
У селл-лимитов что от крупных участников нету никаких точек. Есть уровни. Ты не смотри в будущее, начнёт разворачиваться или нет, не важно. Ты можешь определить большие деньги только по реакции рынка. А для этого надо не торопиться. Дельта здесь вообще ничего не показывает. Дельта показывает разницу аск-бид, но это не означает разницу покупателей продавцов. Тем более та дельта что у вас у всех в терминалах вообще некорректно всё отображает. Глупо считать что дельта - это разница покупателей и продавцов.


Спасибо за информацию! Стало быть, я должен ждать теста этой самой точки, это и будет реакция рынка, так я понимаю? Чтоб сдвинуть мат. ожидание максимально в ту или иную сторону. Единственное, что я могу прогнозировать, так это судя по объёму и соотношению объёма и дельты, когда произойдёт разворот, в интрадей, краткосроке или среднесроке?

Aleksander
23.04.2013, 16:47
Саша,ну если у тебя недостаточно собственного опыта в этом плане, чё ты людям мозг пудришь ?? IQFeed с точностью до миллисекунд передаёт данные,и всё у них довольно корректно без всяких там смешиваний.

Иваноф, какой здесь может быть опыт? Опыт один - торговля. Ты же не работал специалистом тех обеспечения на бирже СМЕ или у IQFeed, значит опыта у тебя нет, так же как и у меня. Здесь просто при желании надо изучать и всё. Я давно много времени потратил на изучение этого вопроса. Кое с кем общался из Чикаго, перепиской с тех поддержкой Zen-fire, с главным разработчиком Rancho, по телефону с тех поддержкой Ninjatrader, также переписывался с ними много. Читал статьи написанные тем же разработчиком софта Dinero. В рунете про это ни единой строчки не написано. Они все едины в своём мнении. Какой бы супер датафид у тебя бы не был, технический принцип передачи потока от биржи СМЕ к датафиду у всех один и тот же.

Как ты и сказал, существуют потери данных в потоке. Щас уже не помню, за ненадобностью подзабыл, но точный факт в том что ценность потока бид\аск от любого датафида снижается очень сильно по сравнению с тем что непосредственно на бирже. Кто это знает бид\аск с СМЕ не используют, или пользуются заменителем - тиковыми бид\аск.

Это одна сторона. А другая сторона в том что даже если и использовать фильтрованный бид\аск (он у всех без исключения фильтрованный), то это не является покупателями и продавцами. Человек знакомый с ценообразованием никогда не будет утверждать что биды - это продавцы, аски - покупатели. Аск - может быть как открытие покупки так и закрытие продажи. Несмотря на то что в дельте всё это будет по аску, смысл этих двух действий абсолютно разный, и абсолютно разные влияния на рынок. Поэтому дельта по бид\аск, тем более фильтрованному - ну никак не отображает правильное соотношение покупателей продавцов.

Ivanof-f
23.04.2013, 17:10
Какой бы супер датафид у тебя бы не был, технический принцип передачи потока от биржи СМЕ к датафиду у всех один и тот же.
принцип-то один, протоколы разные! Зен,к примеру, не может обеспечить точности передачи данных (бид/аск), но может гарантировать максимальную скорость исполнения ордеров. У IQFeed протокол ориентирован на качество передачи данных. Саша,еще раз призываю тебя не проявлять активности в том,где никера не понимаешь. Есть куда более авторитетный форум БигМайка, есть вебинары,есть мнение опытных трейдеров со всего мира,которые,поверь, в теме гораздо глубже,чем ты...а есть твоё жалкое мненьишко, которое ты,зачем то, пытаешься противопоставить этому всему.

з.ы. да и ваще плевать на то,с кем,где и сколько ты успел пообщаться! Путину ты не звонил еще сёдня по поводу тех. сбоя на ММВБ?:) Есть один критерий - личный опыт! У тебя он отсутствует, поэтому - завязывай...

Aleksander
23.04.2013, 17:24
принцип-то один, протоколы разные! Зен,к примеру, не может обеспечить точности передачи данных (бид/аск), но может гарантировать максимальную скорость исполнения ордеров. У IQFeed протокол ориентирован на качество передачи данных. Саша,еще раз призываю тебя не проявлять активности в том,где никера не понимаешь. Есть куда более авторитетный форум БигМайка, есть вебинары,есть мнение опытных трейдеров со всего мира,которые,поверь, в теме гораздо глубже,чем ты...а есть твоё жалкое мненьишко, которое ты,зачем то, пытаешься противопоставить этому всему.

Суть всего мною сказанного в том, что нормальный человек никогда не скажет что дельта по бид\аск сама по себе как-то показывает соотношение покупателей продавцов. Когда покупатель открывает лонг по рынку (аск), и когда продавец закрывает шорт по рынку (аск), те кто смотрит дельту видят только аск. Они наивно полагают, что это якобы покупатель или лимитный продавец. На этом некорректном отображении люди заведомо неправильно интерпретируют ситуацию.

Lexx
23.04.2013, 17:34
Ух, как!!!...Ну и баталии. Куда я лезу, если даже вы в фундаментальном принципе устройства, анализа и работы по КД разобраться не можете, а я даж и не думал так глубоко копать...просто хотя бы понять пытаюсь. Да, кстати, передо мной теперь стал не менее ВАЖНЫЙ ВОПРОС!!!, так копать или не копать? Соответственно, анализировать и применять в торговле точечные объёмы в КД, и стоит ли ваще забивать ими себе голову, если они и вправду такие далеко необъективные. Меня терзают смутные сомненья, вас вот может и вылечат,...а меня нет :) (Простите за флуд).

Антон (Вольф)
23.04.2013, 17:42
Есть куда более авторитетный форум БигМайка, есть вебинары,есть мнение опытных трейдеров со всего мира

Ссылками поделишься, если не трудно?)

sergey75rus
23.04.2013, 18:21
Ух, как!!!...Ну и баталии. Куда я лезу, если даже вы в фундаментальном принципе устройства, анализа и работы по КД разобраться не можете, а я даж и не думал так глубоко копать...просто хотя бы понять пытаюсь. Да, кстати, передо мной теперь стал не менее ВАЖНЫЙ ВОПРОС!!!, так копать или не копать? Соответственно, анализировать и применять в торговле точечные объёмы в КД, и стоит ли ваще забивать ими себе голову, если они и вправду такие далеко необъективные. Меня терзают смутные сомненья, вас вот может и вылечат,...а меня нет :) (Простите за флуд).

Поделюсь своим имхо, если что поправят более опытные по кластерам. Рисунок не выкладываю, неохота заморачиваться, сами гляните. К примеру евро сегодня тайм 1ч, 4 последние свечки на графике первая белая с широким спредом вверх 1.2985-1.3029, глядя по графику можно сказать что бычья свеча и преобладают покупки. Если же заглянуть в кластер свечи то видно что дельта за кластер отрицательная и превалируют продажи. Как подтверждение следующий доджик и цена вниз. То есть глядя на свечу не всегда можно понять, что же там внутри, дельта и покажет разницу в характере ордеров, что там больше продают или покупают.

п.с. по точ.объёмам есть ветка почитайте, понаблюдайте и сами делайте выводы. Кто то применяет, кто нет.

Ivanof-f
23.04.2013, 18:23
Ссылками поделишься, если не трудно?)

упс.. я думал,что все знают:http://www.bigmiketrading.com/


уть всего мною сказанного в том, что нормальный человек никогда не скажет что дельта по бид\аск сама по себе как-то показывает соотношение покупателей продавцов.

это и идиоту понятно. везде пишут: ASK vs BID. а кто уж там с кем и как соотносится,дивергенится и т.п. - эт по выбору наблюдающего. :)

Антон (Вольф)
23.04.2013, 18:56
упс.. я думал,что все знают:http://www.bigmiketrading.com/

Есть у меня такая закладка, только вебинары там только для "премиум" пользователей( Я подумал, что у тебя есть "альтернативные" источники)

Aleksander
23.04.2013, 19:00
То есть глядя на свечу не всегда можно понять, что же там внутри
Этого и не надо понимать. Достаточно всего лишь включить голову и посмотреть на рыночную картину. Зачем чё-то выискивать там под лупой внутри свечи? Надо смотреть шире. Есть объём за свечи, есть рыночная ситуация, которая состоит из рыночных моделей. Не надо в стоге сена муравья искать, никогда не найдёшь.


дельта и покажет разницу в характере ордеров, что там больше продают или покупают.
Дельта покажет разницу в характере ордеров с натяжкой, но это будет бесполезная информация, потому что она не скажет что делали эти покупатели и продавцы, входили или выходили из позиций.

sergey75rus
23.04.2013, 19:13
Этого и не надо понимать. Достаточно всего лишь включить голову и посмотреть на рыночную картину. Зачем чё-то выискивать там под лупой внутри свечи? Надо смотреть шире. Есть объём за свечи, есть рыночная ситуация, которая состоит из рыночных моделей. Не надо в стоге сена муравья искать, никогда не найдёшь.


Дельта покажет разницу в характере ордеров с натяжкой, но это будет бесполезная информация, потому что она не скажет что делали эти покупатели и продавцы, входили или выходили из позиций.
Была описана конкретная ситуация, дельта "-" на широкой бычьей свече и что потом произошло.

Все остальное расскажи тем кто торгует по кластерам, это не ко мне, уже писал смотрю дельту, но редко, так для подтверждения своих выводов по некоторым моментам .

RRK
23.04.2013, 20:13
Все это интересно конечно. Я почти к таким же выводам пришел. Если конечно сведение ордеров работает именно так, как нам везде говорят. Но кое что в этом принципе сведения ордеров не совсем понятно. Например в чем заключается природа разрыва (гэпа) с точки зрения сведения ордеров?

sergey75rus
23.04.2013, 20:25
Все это интересно конечно. Я почти к таким же выводам пришел. Если конечно сведение ордеров работает именно так, как нам везде говорят. Но кое что в этом принципе сведения ордеров не совсем понятно. Например в чем заключается природа разрыва (гэпа) с точки зрения сведения ордеров?


Alximik: Если вопрос по рынку акций - то здесь всё элементарно:
1 - ликвидные акции крупных компании свободно торгуются ещё на премаркете и постмаркете, когда основной фондовый рынок закрыт
2 - фьючерсы на основные индексы торгуются круглосуточно, а почти весь рынок акций скорелирован с тем или иным индексом, который и отрабатывает движение фьюча (пока биржа закрыта). Поэтому и получаются гепы на открытии
3 - есть ещё имбеленсы на открытии-закрытии, которые формируют цену до открытия и на закрытие и мн.др...
Если внутри сессии, то увы...скорее всего недостаток ликвидности.

RRK
23.04.2013, 21:17
Благодарствую, за очередную крупинку знаний! :hi:

Короче, надо жить возле биржи, чтобы получать более менее качественную инфу по объёмам. А может существует качественная инфа по потоку ордеров с некоторой задержкой у какого-нибудь поставщика? Для торговли в среднесрок вполне терпима задержка и на 5 - 10 минут.

sergey75rus
23.04.2013, 23:12
Спасибо за информацию! Стало быть, я должен ждать теста этой самой точки, это и будет реакция рынка, так я понимаю? Чтоб сдвинуть мат. ожидание максимально в ту или иную сторону. Единственное, что я могу прогнозировать, так это судя по объёму и соотношению объёма и дельты, когда произойдёт разворот, в интрадей, краткосроке или среднесроке?

Нужно во первых понимать что такое тест, а то некоторые которые торгуют даже этого не понимают. Тест это возвращение к тому ценовому уровню где был влит крупный объём, он при подходе к этому диапазону цен ( или точке) покажет соотношение сил между покупателями и продавцами, есть ли интерес на этом ценовом уровне покупать/продавать. Успешный или не успешный тест. Объём и дельта (можно и без дельты) покажут активность исполнения ордеров по этой цене. Отсутствие объёма или очень маленький, говорит о нежелании двигаться в какую либо сторону. Когда большой объём важно не перепутать с накоплением/распределением (типо ап-траст, останавливающий объём и т.д) или с продолжением тенденции.

Вообще по классике тест - модель применяемая при окончании медвежьего тренда, перед началом бычьего, во время и по окончания флета. Можно зеркально, с бычьего на медвежий.

Lexx
27.04.2013, 12:14
Нужно во первых понимать что такое тест, а то некоторые которые торгуют даже этого не понимают.

Это был тест?
http://savepic.org/3427602m.png (http://savepic.org/3427602.htm)

И ещё то что, было вчера:
http://savepic.ru/4494769m.png (http://savepic.ru/4494769.htm)

sergey75rus
27.04.2013, 12:41
Вчера не было никого теста.

Lexx
27.04.2013, 14:40
Вот в этом и заключается моя основная проблема, мне крупные точки мерещатся везде, хотя я стараюсь входить в рынок, когда вижу их на лоу/хаях, но зачастую, либо не следует разворот, либо начинается проторговка, "расколбас" я их называю, где обе стороны наращивают позиции. Как к примеру здесь:
http://savepic.net/3569856m.png (http://savepic.net/3569856.htm)

Или здесь, точный объём влит на хае, но цену начало "колбасить", затем она пошла в совсем противоположную сторону.
http://savepic.org/3424560m.png (http://savepic.org/3424560.htm)

Lexx
27.04.2013, 14:44
Вот как научиться офильтровывать такие точки? Ведь во втором скрине ну просто уверен был, что цена сделает уверенной ход вниз, и объём есть, и селл-лимит, и отрицательная дельта под ним.

Aleksander
27.04.2013, 15:02
Вот как научиться офильтровывать такие точки? Ведь во втором скрине ну просто уверен был, что цена сделает уверенной ход вниз, и объём есть, и селл-лимит, и отрицательная дельта под ним.

Понять что происходит в этот момент, хорошо изучить эту одну модель, сделать формализованные скришоты модели, понять где модель рушится и надо выходить. Это называется работа над собой. Никакие индикаторы, которые скажут тебе вот здесь правильно, а здесь нет, не существует, это поиск грааля.

sergey75rus
27.04.2013, 15:17
Вот как научиться офильтровывать такие точки? Ведь во втором скрине ну просто уверен был, что цена сделает уверенной ход вниз, и объём есть, и селл-лимит, и отрицательная дельта под ним.

Надо зайти в разделы форума и поискать соответствующие ветки: там по кластерам ребята возятся, тест объёма, рейтинги объёмов (отфильтрованные) , модели кластеров и так далее. Всё это надо почитать , и осмыслить, если интересна КД. А так на пустом месте (без базы) смысла нет ни в вопросах, ни в ответах. Эт как разговор глухого и слепого.

Lexx
27.04.2013, 15:22
Надо зайти в разделы форума и поискать соответствующие ветки: там по кластерам ребята возятся, тест объёма, рейтинги объёмов (отфильтрованные) , модели кластеров и так далее. Всё это надо почитать , и осмыслить, если интересна КД. А так на пустом месте (без базы) смысла нет ни в вопросах, ни в ответах. Эт как разговар глухого и слепого.

Попробую поискать...

Lexx
07.05.2013, 16:59
Возник вопрос: вообще входы крупняка в виде селллимитов и байлимитов, отражаются на дельте (меняется её числовое значение)? Или они за кадром остаются, или в дельте отражаются только рыночные ордера?

Антон (Вольф)
07.05.2013, 17:49
В дельте отражается только то, что прошло по рынку. А вот кто входил по рынку и кто подкладывал под рыночные позиции свои лимитники - тут науке ничего не известно.

sergey75rus
08.05.2013, 01:00
В дельте отражается только то, что прошло по рынку. А вот кто входил по рынку и кто подкладывал под рыночные позиции свои лимитники - тут науке ничего не известно.

Эт точно тёмный лес:))

Naruto
20.05.2013, 05:47
Кластер 06:40 - 17 по Ask и 4 по Bid.

Т.е. в данном кластере 17 рыночных Buy исполнились о 17 Sellimit,
а 4 рыночных Sell исполнились о 4 Buylimit.

Вопрос правильно ли я понял?
Если да, то как тогда могли свестись 4Buylimit и 4Sell, получается
что цена Ask равна цене Bid?

Может где то я что не правильно понимаю, помогите понять!

Или Buylimit и Sellimit могут стоять на одной и той же цене 1.2849?

3052

ENITNELAV
20.05.2013, 23:13
Кластер 06:40 - 17 по Ask и 4 по Bid.

Т.е. в данном кластере 17 рыночных Buy исполнились о 17 Sellimit,
а 4 рыночных Sell исполнились о 4 Buylimit.

Вопрос правильно ли я понял?
Если да, то как тогда могли свестись 4Buylimit и 4Sell, получается
что цена Ask равна цене Bid?

Может где то я что не правильно понимаю, помогите понять!

Или Buylimit и Sellimit могут стоять на одной и той же цене 1.2849?

3052

Buy Limit и Sell Limit не могут стоять по одной и той же цене одновременно, но могут в разное время!
Поставьте Ninja http://www.brokerfib.ru/account-demo.htm и загляните в стакан, - всё увидите!

Naruto
21.05.2013, 15:04
Так у меня в том то и вопрос как этот кластер так пок получится? И как правильно интерпритировать дпнный кластер (хотя бы вариант)?

А на Ninja демо 21 день и все?

Nika
21.05.2013, 19:23
Buy Limit и Sell Limit не могут стоять по одной и той же цене одновременно, но могут в разное время!
Поставьте Ninja http://www.brokerfib.ru/account-demo.htm и загляните в стакан, - всё увидите!
почему не могут? стоят себе ., когда цена будет соответствующей они исполнятся ., в большинстве случаев так и есть , а если происходит перекос- то на себя принимает удар маркетмейкер , оны удовлетворяют желание клиента

ENITNELAV
22.05.2013, 11:49
Так у меня в том то и вопрос как этот кластер так пок получится? И как правильно интерпритировать дпнный кластер (хотя бы вариант)?

А на Ninja демо 21 день и все?

Ну, исполнился (17)Sell Limit , цена поднялась, на уровне исполнения (17)Sell Limit оказался (4)Buy Limit , - тоже исполнился, - оба ордера исполнены по одной цене! И наоборот, исполнился (4)Buy Limit, цена опустилась, на уровне исполнения (4)Buy Limit оказался (17)Sell Limit, - тоже исполнился, - оба ордера исполнены по одной цене!
Демо продлевается!

Aleksander
22.05.2013, 13:02
почему не могут? стоят себе ., когда цена будет соответствующей они исполнятся ., в большинстве случаев так и есть , а если происходит перекос- то на себя принимает удар маркетмейкер , оны удовлетворяют желание клиента

Нет не могут и точка. Такие элементарные вещи и не знать. А потом ещё и спорите.
Buy limit трейдер может установить только по бидам, ниже последней цены.
Sell limit трейдер может установить только по аскам, выше последней цены.
Трейдер не может установить одновременно два противоположных лимитных ордера по одной и той же цене.
Будете спорить? Тогда прежде чем отвечать сначала попробуйте открыть эти противоположные лимитные ордера одновременно по одной цене в стакане на бирже.
Enitnelav прав.

Есть такое понятие как встречный аукцион, по принципу которого устроено сведение ордеров или стакан.
Если установить buy limit по аск, то он исполнится немедленно как рыночный ордер.
Если установить sell limit по бид, то он исполнится немедленно как рыночный ордер.


Ну, исполнился (17)Sell Limit , цена поднялась, на уровне исполнения (17)Sell Limit оказался (4)Buy Limit , - тоже исполнился, - оба ордера исполнены по одной цене! И наоборот, исполнился (4)Buy Limit, цена опустилась, на уровне исполнения (4)Buy Limit оказался (17)Sell Limit, - тоже исполнился, - оба ордера исполнены по одной цене!
Демо продлевается!
Абсолютно правильно. Только терминология немного храмает.
Исполнение sell limita не означает что цена куда-то пойдёт. Эта деталь важна. Потому что рынок двигают рыночные ордера.
Когда sell limit раскупили, цена сдвигается выше на следующую цену где есть лимитные продавцы. Раскупили и этот лимитник, цена далее сдвигается выше и т. д.

Naruto
24.05.2013, 19:05
Всем спасибо, все понял! 4 Buy Limit исполнены по Bid-ам (цена 1.2849) в то время как цена Ask была 1.2850, но так как по этой цене не было сделок то и в кластерах она не отобразилась!

Naruto
26.05.2013, 18:02
У меня вот ещё есть вопрос: если у меня к примеру открытая позиция в шорт 7 лотов, то когда закрываю данную позицию на биржу отправляется Buy Market т.е. рыночный ордер на покупку 7 лотов. Правильно ли я думаю?? И все это по Ask

И в принцепе не важно по стоплосу или в профит,так ?

Nika
26.05.2013, 19:16
Нет не могут и точка. Такие элементарные вещи и не знать. А потом ещё и спорите.
Buy limit трейдер может установить только по бидам, ниже последней цены.
Sell limit трейдер может установить только по аскам, выше последней цены.
Трейдер не может установить одновременно два противоположных лимитных ордера по одной и той же цене.
Будете спорить? Тогда прежде чем отвечать сначала попробуйте открыть эти противоположные лимитные ордера одновременно по одной цене в стакане на бирже.
Enitnelav прав.

Есть такое понятие как встречный аукцион, по принципу которого устроено сведение ордеров или стакан.
Если установить buy limit по аск, то он исполнится немедленно как рыночный ордер.
Если установить sell limit по бид, то он исполнится немедленно как рыночный ордер.


Абсолютно правильно. Только терминология немного храмает.
Исполнение sell limita не означает что цена куда-то пойдёт. Эта деталь важна. Потому что рынок двигают рыночные ордера.
Когда sell limit раскупили, цена сдвигается выше на следующую цену где есть лимитные продавцы. Раскупили и этот лимитник, цена далее сдвигается выше и т. д.

ну Санька ты даёшь!!!! как это я не могу поставить два ордера на покупку и продажу по одной цене ???? да запросто ...для этого вопрос нужно поставить по другому: как я могу поставить два ордера по одной цене и зачем это нужно ? если очень нужно то открываю два счёта и ставлю два ордера по одной цене ... получится что сама себе продала кусочек ... таким образом можно нагнать объем имитируя бурную заинтересованность

вот насчёт Buy limit Sell limit ты Санька прав , да , я ошиблась , прости . Там один из них будет Stop называться , но сути то оно не меняет ....лично для меня никакой . главное не ошибиться с направлением

Aleksander
27.05.2013, 03:11
ну Санька ты даёшь!!!! как это я не могу поставить два ордера на покупку и продажу по одной цене ???? да запросто ...для этого вопрос нужно поставить по другому: как я могу поставить два ордера по одной цене и зачем это нужно ? если очень нужно то открываю два счёта и ставлю два ордера по одной цене ... получится что сама себе продала кусочек ... таким образом можно нагнать объем имитируя бурную заинтересованность

вот насчёт Buy limit Sell limit ты Санька прав , да , я ошиблась , прости . Там один из них будет Stop называться , но сути то оно не меняет ....лично для меня никакой . главное не ошибиться с направлением

Nika, я имею ввиду то, что один трейдер, на своём одном счету и на одном инструменте, по одной и той же цене не может установить два противоположных лимитных ордера. Если он так сделает, один из них исполнится по рынку, а второй как лимитный встанет в очередь. Форекс МТ4 не имеет ничего общего со сведением ордеров на бирже.

digamma
21.06.2013, 22:05
Вот схемы свидения ордеров на xetra
кому интересно могут перевести, и хватит ругаться на эту тему. (не хотел во флем скидывать)
Возможно есть кое какие отклонения на других плошадках, если у кого есть такая инфо выложите, сравним.

самое интересное переведу
Правило 1: Если рыночный ордер попадает в книгу заказов где на противоположной стороне находятся только рыночные ордера то исполнение происходит (на сколько возможно) по текущей цене.

Так что
маркет может исполнится о маркет а лимит о лимит

источник (http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/de/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/31_trading_member/10_Products_and_Functionalities/20_Stocks/50_Xetra_Market_Model/marktmodell_aktien.pdf) свежий 15.10.2012


3198
3197

Naruto
24.06.2013, 18:58
Если у трейдера есть открытая позиция лонг скажем 5000 лотов в профите, вопрос как можно закрыть такую позицию??
Если закрывается рыночным ордером все понятно, а какой еще есть ордер чтоб закрыться, ну типа SellLimit что ли????
Вобщем какие ордера могут применяться при закрытии позиции именно в профите???

digamma
24.06.2013, 21:57
Если у трейдера есть открытая позиция лонг скажем 5000 лотов в профите, вопрос как можно закрыть такую позицию??
Если закрывается рыночным ордером все понятно, а какой еще есть ордер чтоб закрыться, ну типа SellLimit что ли????
Вобщем какие ордера могут применяться при закрытии позиции именно в профите???

Фьючерс
Если вы купили и держите, то чтобы закрыть позицию нужно продать, можете использовать к примеру SellLimit если точно знаете что вас там закроют.
Если вы продали *вошли в шорт, то нужно купить чтобы закрыть ранее проданную позицию, и разници никакой нет в прибыли позиция или нет, использовать можно все виды ордеров который приведёт к желаемому результату.

В этом и проблема что не видно что на самом деле делают, закрывают лонг или открывают новый шорт, в обеех случаях можно использовать SellLimit

wdw
25.06.2013, 15:47
читал, что тейк профит считается лимитным ордером, тоесть выходит если купил по аску, то он по тп закроется тоже по аску, или закроется по биду, но будет просто обработан как лимитный и закроется об рыночный что ли. может кто - то прояснит этот момент?

ENITNELAV
25.06.2013, 16:02
читал, что тейк профит считается лимитным ордером, тоесть выходит если купил по аску, то он по тп закроется тоже по аску, или закроется по биду, но будет просто обработан как лимитный и закроется об рыночный что ли. может кто - то прояснит этот момент?
Если купили по рынку, то TP = Sell Limit = Ask, - кто-то должен Ваш TP купить, либо по рынку, либо Buy Limit-ом, если как сказано выше, Limit может исполняться о Limit!

Ivanof-f
25.06.2013, 16:14
читал, что тейк профит считается лимитным ордером, тоесть выходит если купил по аску, то он по тп закроется тоже по аску, или закроется по биду, но будет просто обработан как лимитный и закроется об рыночный что ли. может кто - то прояснит этот момент?

для лонга тп и сл срабатывают по биду, для шорта - по аску

wdw
25.06.2013, 16:17
последний и предпоследний пост разнятся ...

ENITNELAV
25.06.2013, 17:05
последний и предпоследний пост разнятся ...

Да, судя по тому, что пишет digamma, может и по биду, и по аску! Вопрос в том, как эти знания могут помочь в получении профита? На мой взгляд никак!)
Был бы профит, а как он закроется, - абсолютно ..., - выражение на Ваше усмотрение!)

wdw
25.06.2013, 17:57
самым прямым способом, мы будем знать что происходит на рынке, а не гадать 50 на 50.
Я все таки склоняюсь к тому, что ТП работает как лимитный ордер, со всеми соответствующими выводами

ENITNELAV
25.06.2013, 20:09
самым прямым способом, мы будем знать что происходит на рынке, а не гадать 50 на 50.
Ну, так скажите мне, руководствуясь этими знаниями, что сейчас делать, покупать или продавать?
А уж профит я как нибудь закрою!)
Главное, если рыночные об рыночные, а лимиты о лимиты исполняются, что дельта-то показывает, вот в чём вопрос!

wdw
26.06.2013, 08:39
ну рыночный от об рыночный не может исполнятся,только об лимиты.
По сути исполнение лимита об лимит, это закрытие ордера по ТП, тоесть на определенном уровне вы ставите заявку на закрытие вашей сделки, и как выше писали, ее должны исполнить об РЫНОЧНЫЙ ордер, если при достижении цены, указанный в ТП не хватит обьема, то ТП может и не сработать, как пример на ваши продажи не нашлось покупателей на рынке.
Вот как то так я вижу эту ситуацию.

Dengaz
08.07.2013, 06:50
ну рыночный от об рыночный не может исполнятся,только об лимиты.
По сути исполнение лимита об лимит, это закрытие ордера по ТП, тоесть на определенном уровне вы ставите заявку на закрытие вашей сделки, и как выше писали, ее должны исполнить об РЫНОЧНЫЙ ордер, если при достижении цены, указанный в ТП не хватит обьема, то ТП может и не сработать, как пример на ваши продажи не нашлось покупателей на рынке.
Вот как то так я вижу эту ситуацию.

Бред ! не лимит об лимит, не рыночный об рыночный не исполняются !

Dengaz
08.07.2013, 06:55
Вот схемы свидения ордеров на xetra
кому интересно могут перевести, и хватит ругаться на эту тему. (не хотел во флем скидывать)
Возможно есть кое какие отклонения на других плошадках, если у кого есть такая инфо выложите, сравним.

самое интересное переведу
Правило 1: Если рыночный ордер попадает в книгу заказов где на противоположной стороне находятся только рыночные ордера то исполнение происходит (на сколько возможно) по текущей цене.

Так что
маркет может исполнится о маркет а лимит о лимит

источник (http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/de/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/31_trading_member/10_Products_and_Functionalities/20_Stocks/50_Xetra_Market_Model/marktmodell_aktien.pdf) свежий 15.10.2012


3198
3197

Хрень полнейшая ! Это не биржа, это извращение ! Полнейшее отсутствие акукциона как токового ! Немцы пиваса перепили и придумали такой лохо-развод !

digamma
08.07.2013, 07:28
Хрень полнейшая ! Это не биржа, это извращение ! Полнейшее отсутствие акукциона как токового ! Немцы пиваса перепили и придумали такой лохо-развод !

Денис ты сперва прочитай а потом начинай кричать.

Schielend
29.07.2013, 09:54
Подскажите, когда рыночный ордер исполняется об лимитный с бОльшим объемом чем у рыночного, то цена пойдет в обратном направлении, чтобы лимитный ордер мог полностью исполниться или цена останется на этом уровне, т.е. лимитник будет выполнен не полностью, а только на обьем рыночного ордера?

digamma
29.07.2013, 16:22
Подскажите, когда рыночный ордер исполняется об лимитный с бОльшим объемом чем у рыночного, то цена пойдет в обратном направлении, чтобы лимитный ордер мог полностью исполниться или цена останется на этом уровне, т.е. лимитник будет выполнен не полностью, а только на обьем рыночного ордера?

А что заставит цену идти в другом направлении?
Ничего - сведут рыночный обём с лимитным по цене лимита и всё.
Нужна другая заявка чтобы цена пошла в другую сторону.

Aleksander
31.07.2013, 03:34
Подскажите, когда рыночный ордер исполняется об лимитный с бОльшим объемом чем у рыночного, то цена пойдет в обратном направлении, чтобы лимитный ордер мог полностью исполниться или цена останется на этом уровне, т.е. лимитник будет выполнен не полностью, а только на обьем рыночного ордера?

Какой вопрос, такой и ответ.

Когда рыночный ордер исполняется об лимитный с большим объёмом (чем у рыночного), то рыночный ордер исполняется в полном объёме по цене где стоит этот лимитный ордер.

Куда цена пойдёт никто не знает. Она может съесть этот лимитник залпом или уйти от него. Это рынок, здесь может случится всё.

panca
31.07.2013, 04:21
Подскажите, когда рыночный ордер исполняется об лимитный с бОльшим объемом чем у рыночного, то цена пойдет в обратном направлении, чтобы лимитный ордер мог полностью исполниться или цена останется на этом уровне, т.е. лимитник будет выполнен не полностью, а только на обьем рыночного ордера?


И так и так, цена может измениться, а может остаться на месте. В любом случае, лучше самому открыть, например стакан облигаций, ленту и посмотреть, что да как исполняется.

panca
02.08.2013, 16:01
Интересное дело, обычно в стакане в среднем 300-500 лимитных ордеров с обеих сторон. На картинке видно, что крупный покупатель съел всю ликвидность, купив так сказать себе в убыток. Также в ленте видно, что лимитных ордеров прошло не 300, а всего-навсего штук 100 не больше, остальные нашли сопротивление. Какой вывод можно из этого сделать?

digamma
02.08.2013, 18:58
Интересное дело, обычно в стакане в среднем 300-500 лимитных ордеров с обеих сторон. На картинке видно, что крупный покупатель съел всю ликвидность, купив так сказать себе в убыток. Также в ленте видно, что лимитных ордеров прошло не 300, а всего-навсего штук 100 не больше, остальные нашли сопротивление. Какой вывод можно из этого сделать?

мне эта тема интересна, но я ничего не понял (не вижу) что вы имеете в виду

вы бы немогли показать чтоб дошло, где крупный покупатель съел всю ликвидность
также не понятно что лимитных ордеров прошло не 300, а всего-навсего штук 100 не больше
остальные нашли сопротивление? тоже непонятно

panca
03.08.2013, 12:16
мне эта тема интересна, но я ничего не понял (не вижу) что вы имеете в виду

вы бы немогли показать чтоб дошло, где крупный покупатель съел всю ликвидность
также не понятно что лимитных ордеров прошло не 300, а всего-навсего штук 100 не больше
остальные нашли сопротивление? тоже непонятно

Посмотрите внимательнее на кусок, который выделен желтым овалом. Я уверен, что такое может быть только тогда, когда покупатель не беспокоится о цене. То есть рыночная заявка намного крупнее, чем количество ордеров в стакане. Разумно считать, что это заявка маркет мейкера, и следовательно свои лимитные ордера он снял с рынка, иначе просто глупо самому себе работать в убыток. В этом выделенном куске действительно не более 100 ордеров, а пройденное расстояние равняется 25 пунктам. Вы можете убедиться, что это расстояние было пройдено за доли секунд (а точнее всего за один приказ), открыв минутный график и посмотрев на силу свечи. Далее уже видно как начали проходить заявки не только по аску, но и по биду, это может означать, что цена достигла стоп приказов, лимитных и рыночных заявок остальных участников рынка.

digamma
03.08.2013, 15:45
Посмотрите внимательнее на кусок, который выделен желтым овалом. Я уверен, что такое может быть только тогда, когда покупатель не беспокоится о цене. То есть рыночная заявка намного крупнее, чем количество ордеров в стакане. Разумно считать, что это заявка маркет мейкера, и следовательно свои лимитные ордера он снял с рынка, иначе просто глупо самому себе работать в убыток. В этом выделенном куске действительно не более 100 ордеров, а пройденное расстояние равняется 25 пунктам. Вы можете убедиться, что это расстояние было пройдено за доли секунд (а точнее всего за один приказ), открыв минутный график и посмотрев на силу свечи. Далее уже видно как начали проходить заявки не только по аску, но и по биду, это может означать, что цена достигла стоп приказов, лимитных и рыночных заявок остальных участников рынка.

ну такбы сразу и сказали ))
теперь всё ясно что имели в виду.

Такие моменты бывают "когда никто не хочет рисковать" и во время новостей снимают все приказы с рынка.
Следовательно цена в это время может пройти большое растояние при небольшом количестве ордеров, и этим пользуются.

То что это был ММ, "может быть"
А если по другому, то это реакция на экономические данные США так как хуже ожидаемых.

Вопрос в другом, как долго это будет ещё длится. Народ настроен на продажи, а евро гонят вверх.

panca
03.08.2013, 17:56
ну такбы сразу и сказали ))
теперь всё ясно что имели в виду.

Такие моменты бывают "когда никто не хочет рисковать" и во время новостей снимают все приказы с рынка.
Следовательно цена в это время может пройти большое растояние при небольшом количестве ордеров, и этим пользуются.

То что это был ММ, "может быть"
А если по другому, то это реакция на экономические данные США так как хуже ожидаемых.

Вопрос в другом, как долго это будет ещё длится. Народ настроен

Начнем с того, что польза от этого сомнительная, так как прибыль будет считаться по средней цене. Хотя конечно, если внизу было накоплено достаточное количество ордеров по лучшей цене, то грех не двинуть рынок. Видимо не все снимают лимитные заявки с рынка, иначе был бы гэп или двигать вообще было нечего. Рынок ведь не может двигаться без лимитных заявок, останутся только рыночные ордера и стоп приказы. У меня возникла версия, куда пойдет рынок в момент кульминации, но если у вас есть своя, то излагайте, народ не любит ждать.

P.S. Не совсем понял ваш вопрос.

digamma
03.08.2013, 19:51
Начнем с того, что польза от этого сомнительная, так как прибыль будет считаться по средней цене. Хотя конечно, если внизу было накоплено достаточное количество ордеров по лучшей цене, то грех не двинуть рынок. Видимо не все снимают лимитные заявки с рынка, иначе был бы гэп или двигать вообще было нечего. Рынок ведь не может двигаться без лимитных заявок, останутся только рыночные ордера и стоп приказы. У меня возникла версия, куда пойдет рынок в момент кульминации, но если у вас есть своя, то излагайте, народ не любит ждать.

P.S. Не совсем понял ваш вопрос.

Нащёт сведения ордеров я в посте 132 выкладывал схему с xetra. По этой схеме могум маркет с маркетом свести и не обязательно иметь отложенник чтобы исполнить рыночный.
Я не имею информации как это делается на других биржах и поэтому изхожу из того что есть. Если вы располагаете такой информацией я с удовольствием посмотрю.

Не понял о какой пользе вы говорите.
По моему вопросу, я спрашивал не у вас а "гипотетический" как долго будет рост евро, то что он закончился вне мало верится.

lavren
19.10.2013, 15:07
А лимитные заявки не записываются в ленте они заполняются на ценовых уровнях маркет ордерами(они проскакивают в ленте) но лимиты видны в стакане! т.е. они только останавливают цену для своего заполнения!

sergey75rus
19.10.2013, 15:28
А лимитные заявки не записываются в ленте они заполняются на ценовых уровнях маркет ордерами(они проскакивают в ленте) но лимиты видны в стакане! т.е. они только останавливают цену для своего заполнения!

Да вы что, правда что ли, прямо таки останавливают? )

lavren
19.10.2013, 15:32
Да вы что, правда что ли, прямо таки останавливают? )

А что не так уважаемый? В начале темы кто-то задал вопрос) я ответил) зачем сарказм? или считаете что если Вы знаете то и все должны знать!

sergey75rus
19.10.2013, 15:58
А что не так уважаемый? В начале темы кто-то задал вопрос) я ответил) зачем сарказм? или считаете что если Вы знаете то и все должны знать!

Да Вы что, боже упаси, никакого сарказма, только маленькая ирония по поводу утверждения (правильного) и вывода (немного странного) сделанного из него
но лимиты видны в стакане! т.е. они только останавливают цену для своего заполнения!
Из ответа создалось невнятное впечатления о деятельности лим. ордеров, то есть вы хотите сказать, что они только останавливают цену и на этом механизм их функционирование исчерпан ?

А я вот не знал, поэтому и спросил Вас. =)

P.S. Только вот незадача, к примеру позавчерашний хороший импульс на Н1 от 3557 до 3627 по евро.....

lavren
21.10.2013, 16:24
Да Вы что, боже упаси, никакого сарказма, только маленькая ирония по поводу утверждения (правильного) и вывода (немного странного) сделанного из него
Из ответа создалось невнятное впечатления о деятельности лим. ордеров, то есть вы хотите сказать, что они только останавливают цену и на этом механизм их функционирование исчерпан ?

А я вот не знал, поэтому и спросил Вас. =)

P.S. Только вот незадача, к примеру позавчерашний хороший импульс на Н1 от 3557 до 3627 по евро.....

Импульс в принципе не может быть вызван лимитами! Как только цена доходит до уровня на котором стоит лимит (допустим селл лимит)! он исполняется по цене аск (цена покупателя маркетом) и в лене проскакивает сделка аск! как только весь офер разобран и поступает маркет на покупку то цена делает аптик! и никак иначе!!! поэтому да лимиты только лишь тормозят цену! если говорить о динамике цены! и лимит никак не может быть топливом для ее движения! а ордера на покупку не могут быть исполнены если (теоретически на самом деле такого врядли увидишь) нет на инструменте ниодного лимита на продажу! и в такой ситуации цена будет аптикать в бесконечность с так и неисполненым маркетом на покупку

sergey75rus
21.10.2013, 16:41
Дак я вроде и не утверждал что импульс вызван лимитами. Даже скажу больше если посмотреть дельту то видно преобладание маркет бай ордеров. Только вот я не увидел в самом импульсе, что лимиты на продажу его тормознули, хотя они там были. За сим считаю разговор бессмысленным.

П.С. Да останавливают, но при определённых рыночных ситуациях и размерах этих самых лим.ордеров ,типа плита например или нет хорошего спроса/покупок , отсутствие или истощение.....

lavren
21.10.2013, 16:50
Дак я вроде и не утверждал что импульс вызван лимитами. Даже скажу больше если посмотреть дельту то видно преобладание маркет бай ордеров. Только вот я не увидел в самом импульсе, что лимиты на продажу его тормознули, хотя они там были. За сим считаю разговор бессмысленным.

П.С. Да останавливают, но при определённых рыночных ситуациях и размерах этих самых лим.ордеров ,типа плита например или нет хорошего спроса/покупок .....

Не остановили потому что очень интенсивно поступали маркеты бай, которые очень быстро разбирали противостоящие офера! потому то и цена выросла без сопротивления! а тормозят лимиты цену ВСЕГДА! а не в какихто ситуациях! просто вопрос -на сколько сильно они это делают!? и в данном примере не было досойных по объему оферов! если бы были то ониб остановили цену!
И я тож считаю разговор бессмысленным с человеком который всегда хочет быть прав! удачи ВАМ!

ENITNELAV
22.10.2013, 10:51
У меня один вопрос, всё тот же:
Знание механики рынка, - даёт вам стабильный профит, позволяет увидеть на какой стороне движущая сила, помогает предвидеть движение, хотя бы за 5 минут?) А ведь, движение подготавливается ни один день!
Возьмите платформу ATAS, там увидите даже скрытые ордера, - айсберги, и много чего ещё! - А толку-то?)
Пока вы не увидите, того что видят маркет-мейкеры, - позиции всех игроков, - вы всегда будете боксировать с завязанными глазами против отлично видящего соперника!
Однако, ни кто тут не рискует давать прогнозы!!!
Предлагаю создать ветку: "Точные прогнозы"!) - Если товарищ попадает, хотя бы, в 6 из 10, записываем его в Гуру, и делимся профитом 10%, в какой нибудь копи-системе!)

Ivanof-f
22.10.2013, 11:02
Знание механики рынка, - даёт вам стабильный профит?)
увидите даже скрытые ордера, - айсберги, и много чего ещё! - А толку-то?)


растёшь!:yes::wink:

VNG_nemo
22.10.2013, 12:59
Интересная тема, не встревал в разговор пока не начал разбираться.
В принципе, все понятно и логично. Но на одном из форумов вычитал, что маркеты имеют возможность набирать позицию внутри спреда и это можно увидеть в ленте, причем было сказано, что простых смертных туда не пускают, такую возможность имеют только маркеты.
Вопрос к тем, кто в курсе.
Работая на бирже я легко могу выставить лимитник внутри спреда (если есть разбег), но судя по информации выше, маркеты могут набирать позиции по цене с шагом меньше тика. Так ли это? И если так, отражается ли такая ситуация в ленте?

VNG_nemo
22.10.2013, 13:08
У меня один вопрос, всё тот же:
Знание механики рынка, - даёт вам стабильный профит, позволяет увидеть на какой стороне движущая сила, помогает предвидеть движение, хотя бы за 5 минут?) А ведь, движение подготавливается ни один день!
Возьмите платформу ATAS, там увидите даже скрытые ордера, - айсберги, и много чего ещё! - А толку-то?)
Пока вы не увидите, того что видят маркет-мейкеры, - позиции всех игроков, - вы всегда будете боксировать с завязанными глазами против отлично видящего соперника!
Однако, ни кто тут не рискует давать прогнозы!!!
Предлагаю создать ветку: "Точные прогнозы"!) - Если товарищ попадает, хотя бы, в 6 из 10, записываем его в Гуру, и делимся профитом 10%, в какой нибудь копи-системе!)

Ну, на это можно ответить, что незнание механики рынка лишает не только зрения, но и ума.

sergey75rus
22.10.2013, 13:15
Интересная тема, не встревал в разговор, пока не начал разбираться.
В принципе, все понятно и логично. Но на одном из форумов вычитал, что маркеты имеют возможность набирать позицию внутри спреда и это можно увидеть в ленте, причем было сказано, что простых смертных туда не пускают, такую возможность имеют только маркеты.
Вопрос к тем, кто в курсе.
Работая на бирже я легко могу выставить лимитник внутри спреда (если есть разбег), но судя по информации выше, маркеты могут набирать позиции по цене с шагом меньше тика. Так ли это? И если так, отражается ли такая ситуация в ленте?

Кер его знает. Но вот тоже интересная статейка, человек выкладывал в соседней ветке:
Сергей с акциями я думаю тоже не так гладко. Как то прочитал одну статью которая заставила задуматься о объемах на бирже. Правда или нет, но вот сам текст:
Раньше, большинство сделок проходило через биржи, но теперь, верите этому или нет, многие розничные ордера никогда не видят публичных обменов. Если ордера не отправляются на обменные биржи, то где они проходят ? Многие из этих розничных заявок "внутренние". Говоря простым языком, это означает, что противоположенной стороной вашей выполненной заявки был сам Ваш брокер/дилер. Эти розничные заказы никогда не покидают брокерские дома. В других случаях, Ваш брокер передаёт заявку к внебиржевому OTC (over-the-counter) маркет мейкеру. OTC маркет мейкер должен платить Вашему брокеру комиссионные за право торговать против Вашего ордера. Это известно в сфере как "плата за поток ордеров".
Почему существует такой большой интерес к торговле против розничных ордеров ? Потому что многие розничные ордера "неосведомлённые", то есть они не знают где фондовый рынок будет в краткосрочной перспективе. Самый неосведомлённый ордер, это "market order", который готов оплатить любую цену, чтобы купить или продать акции. Рыночные ордера являются очень привлекательными для торговли против, поскольку они предоставляют брокеру/дилеру, или OTC маркет мейкерам отличный шанс захватить спред.

Рассмотрим на примере акций Bank of America (BAC), которые могут торговаться много часов подряд со спредом 1 цент. Предположим NBBO (National Best Bid and Offer, лучшие национальные цены спроса и предложений) для акций BAC $5.25 ask за 100 000 акций и $5.26 bid за 100 000 акций. Трейдер, размещая заявку на покупку этих акций по $5.26 должен стоять в очереди позади заявок на 100 000 акций, которые были заявлены до него. Теперь предположим, что розничный трейдер выставляет рыночный ордер на продажу акций BAC. В старые времена, рыночный ордер был бы исполнен против участника, предлагающего $5.25 в порядке очереди, первый пришёл - первый обслужен. Но теперь механизмы могут быть совершенно другими.
OTC маркет мейкер, платящий за поток ордеров, перехватывает розничный рыночный ордер, и покупает акции за свой счёт по $5.25, оставив участника торгов на публичном обмене по $5.25 "неисполненным".
Теперь предположим что розничный трейдер отправляет рыночный ордер на покупку BAC. Этот ордер должен быть выполненным по отношению к участнику, предлагающего акции на бирже по $5.26 в порядке очереди. Но опять-таки, OTC маркет мейкер перехватывает розничный рыночный ордер и продаёт акции за свой счёт по $5.26, оставляя участника, предлагавшего акции на публичный обмен по $5.26, "неисполненным". Таким образом, OTC маркет мейкер присваивает один цент за счёт спреда.

OTC маркет мейкер, в основном, перепрыгивает минуя очередь заявок, что позволяет ему совершать сделки снова и снова впереди очереди, когда розничные рыночные ордера приходят от различных брокеров. Сделайте так тысячу раз за день и прибыль от спреда в 1 цент может составить внушительную сумму. Если нравится математика, то вот некоторые расчёты:

Учитывая, что средний дневной объём за последние три месяца по BAC составляет 264 миллиона акций в день. SEC предполагает, что в 2010 году 17.5% торгов были "внутренними", то есть 264 000 000 акций х 0,175 = 46200000 акций "внутренние". Учитывая средний спред по BAC 1 цент, то OTC маркет мейкеры потенциально могли заработать:
46,2 M/2 х $0.01 = $231 000 в день (обратите внимание, надо разделить на 2, потому что это занимает две операции захвата спреда, покупку и продажу).
$231 000 в день х250 торговых дней в году = $57.8 млн. в год, только по BAC.
Как Вы можете видеть, эти прыжки в очереди заявок могут принести не малый доход с течением времени.

Откуда эти деньги приходят ? Они приходят от участника, которого оставили "неисполненным" на публичном обмене. Потому что если участник будет "неисполнен" , ему придётся сделать одну из двух вещей:
1) заплатить спред, что в случае BAC составляет 1 цент
2) остаться "неисполненным", в этом случае потери не поддаются исчислению, так как участник может никогда не быть "исполненным".

Почему это разрешено ? Чтобы оправдать практику, OTC маркет мейкеры часто предлагают улучшенную цену розничным рыночным ордерам. Обычно это на несколько сотых цента лучше, чем у NBBO. Вместо того, чтобы написать рыночный селл ордер от $5.25, они пишут цену $5.2501. Это спасает розничному трейдеру аж целый 1 цент, на ордере в $525.

Но давайте дадим презумпцию невиновности и скажем, что OTC маркет мейкеры предлагают на $0.001 цену лучше на ордер, вместо $0.001 на ордер. 46.2 млн. х $0,001 = $46 200 в день, или на 11,6 млн. долларов США в год улучшение цен BAC. Таким образом, общественность все еще $46,2 млн. ($57.8 млн. - $11,6 млн) в ВАС. Если бы они отказались платить спред, то потери не поддались бы исчислению, а участник никогда не смог бы быть "исполненным"

Большой проблемой является роль, которую эти интернализации играют на показателях ликвидности. Какой смысл в торговле акциями, если некоторые привилегированные участники в состоянии обойти Ваши предложения в момент, когда акции продаёте Вы ?
Эта практика препятствует участникам размещать пассивные лимитные ордера, и , следовательно, на рынке становится меньше ликвидности. С потерей ликвидности, мы становимся склонными к резким обвалам (как в мае 2010, когда рынок упал на 6% в течении пяти минут и вернулся обратно). И мы продолжаем интересоваться, что послужило причиной такого обрушения. Возможно мы должны более глубоко вникнуть в брокерско-дилерскую интернализацию, и рассматривать её в качестве возможной причины.
Так что в следующий раз, когда Ваш брокер скажет, что вы получили улучшение цены на Вашем ордере, дайте ему знать, что Вы предпочитаете чтобы удержали сотые цента и выполнили вашу заявку против предложенной цены на публичном обмене. У Вас будет больше прибыли в конечном счёте.

Антон (Вольф)
22.10.2013, 17:15
Ну, на это можно ответить, что незнание механики рынка лишает не только зрения, но и ума.

А знание этой самой пресловутой механики сделало Вас умным и, самое главное, богатым: теперь вы гребете деньги лопатой)))

P.S.
Был у нас тут один "механик"...

sergey75rus
22.10.2013, 17:29
А знание этой самой пресловутой механики сделало Вас умным и, самое главное, богатым: теперь вы гребете деньги лопатой)))

P.S.
Был у нас тут один "механик"...

Антон позволь пару слов молвить:) Всё правильно глаголишь и про "механика", и про профит....

Ну ведь ты прекрасно знаешь и не раз сам участвовал в таких разговорах, что хотя бы азы этих знаний нужны :yes: для общего образования.

П.С. Чел только 2 поста написал и не успел как-то криво насадить, зачем тогда сразу "обрубать" энтузиазм....:drinks:

VNG_nemo
22.10.2013, 17:59
Пока не особо, но живу исключительно с рынка, а вот если б механики не знал, то давно бы влетел. Кстати (НАДЕЮСЬ, НЕ ПРОТИВ НА "ТЫ", так проще и демократичней) не ты первый, кто этим интересуется. Я давно привык к наездам и стараюсь на них не реагировать. Влез в разговор с конкретной целью, которую в посте обозначил. Кстати, Вайкофф в твоей подписи - это тоже механика рынка и если ты не надеешься с её помощью разбогатеть, то зачем на него ссылаться? Скрин "Вайкофф в действии" прилагаю.
Посему вопрос считаю исчерпанным и призываю пообщаться по теме.

3661

VNG_nemo
22.10.2013, 18:02
Антон позволь пару слов молвить:) Всё правильно глаголишь и про "механика", и про профит....

Ну ведь ты прекрасно знаешь и не раз сам участвовал в таких разговорах, что хотя бы азы этих знаний нужны :yes: для общего образования.

П.С. Чел только 2 поста написал и не успел как-то криво насадить, зачем тогда сразу "обрубать" энтузиазм....:drinks:


Мой энтузиазм обрубить не возможно. Но за поддержку спасибо.

sergey75rus
22.10.2013, 18:28
Мой энтузиазм обрубить не возможно. Но за поддержку спасибо.

Не зарекайся, ещё не знаем кто ты такой:)) :flag_of_truce:

П.С. Про вертикалки правильно начал.....

VNG_nemo
22.10.2013, 18:52
Сергей, а есть разница? Дело ведь не во мне, вот пришел я такой, какой есть , задал вопрос, получил ответ (кстати, спасибо, очень хорошая статья), получил "порцию недоверия", а суть вопроса осталась - мне не интересны размеры галифе, их цвет и возгласы "ку", интересно поспрошать у знающих (если, конечно, они посчитают возможным ответить), в частности у Иваноff'а, потому как уровень его компетенции у меня сомнений не вызывает. И всего лишь надеюсь на взаимность. Не более. Не получится узнать здесь - пойду искать по другим ресурсам. Мне сейчас скальпинг интересен, поскольку долго и среднесрок для меня этап пройденный. А в скальпинге - точность входов. Мне интересно - один два тика, не более. Потому и вопрос поставлен именно в такой форме.

VNG_nemo
22.10.2013, 19:24
П.С. Про вертикалки правильно начал.....
Правильно-то правильно, но в этой ветке это есть оффтоп. Те вопросы, которые в теме обсуждаются я прошёл на ММВБ в 2008 году, а вот тот, который задал - он ведь не из праздного любопытства. Если просечь как маркеты набирают позицию (а в ленте это видно), то работать не просто можно - а комфортно.
Я попытаюсь найти ссылку на ресурс, где очень компетентный товарищ показал, как войти одновременно со смартом (по Вайкоффу это когда свеча имеет огромный объем - проталкивание) и скинуть кому интересно, но видео там удалено автором, потому и не совсем понятно как это выглядит. В остальном же мне со сведЕнием ордеров все ясно. Есть регламент сведЕния и именно он определяет механизм. Есть еще один непонятный момент -как происходит сведЕние двух разнонаправленных маркет-ордеров, если они пришли одновременно и объем одинаковый. Согласно регламенту они не имеют приоритета друг перед другом и по-идее, должны исполниться друг об друга - тогда получится, что они исполнятся внутри спреда и становится не понятно, как это отразится в ленте, но меня терзают смутные сомнения, что такое мое представление в корне не верно. Хотя, наверное, для целей торговли это не критично.

Антон (Вольф)
22.10.2013, 19:37
Пока не особо, но живу исключительно с рынка, а вот если б механики не знал, то давно бы влетел. Кстати (НАДЕЮСЬ, НЕ ПРОТИВ НА "ТЫ", так проще и демократичней) не ты первый, кто этим интересуется. Я давно привык к наездам и стараюсь на них не реагировать. Влез в разговор с конкретной целью, которую в посте обозначил. Кстати, Вайкофф в твоей подписи - это тоже механика рынка и если ты не надеешься с её помощью разбогатеть, то зачем на него ссылаться? Скрин "Вайкофф в действии" прилагаю.
Посему вопрос считаю исчерпанным и призываю пообщаться по теме.


Ну, хочу начать с того, что никто еще не наезжал на тебя)
Я просто высказал поддержку словам Валика.
И то, просто потому, что сам, не так уж давно, пришел к такому же выводу после 2-х годичного с хвостиком изучения вертикальных объемов, профиля, всяких дельт (объемных, тиковых, кумулятивных, рейнджевых), отчетов и всевозможных гибридов одного с другим и т.д. - могу запросто дипломную работу писать)
Только толку от этого ни мне, ни кому-либо еще, не будет никакого, не потому что я балбес, а потому что "невозможно дать точное решение системе из двух уравнений с 3-мя неизвестными": кто, откуда и куда? - давайте смотреть правде в глаза: у вас всегда будет на "одно неизвестное" больше, чем "кол-во уравнений" в системе! - чем бы вы не пользовались из общедоступного.
Например, простой вопрос: у тебя стоит Свим, который показывает объемы - какие объемы? Чьи эти объемы? Почему считаешь, что эти объемы отображают все позиции за данный промежуток времени, т.е. что тебе дает повод думать, что вертикалка, на которую ты смотришь, является достаточной для анализа?
Те же самые вопросы можно задать и по профилю (то же самое, только ось проекции другая - и целая "наука" получилась:).
Я уже молчу про точность футпринта... (в Свиме это было бы нечто)
Вот и имеем, что с каждым новым "уравнением" вопросов возникает больше, чем ответов (уравнение одно, а вопросов сразу три набросал).

По поводу моей подписи.
Никак не пойму, чем она глаза мозолит, причем, не только тебе - мне просто понравилась цитата, вот и скопировал ее в подпись.
С чего ты взял, что если слова, которые Швагер приписывает Вайкоффу, стоят у меня в подписи, то я просто обязан использовать последнего методы анализа ??? - я не уверен, что я их использую и вообще когда-либо использовал...
А ты уверен, что ты используешь именно его методы? Ты уверен, что используешь эти методы именно так, как дедушка Ричард нам завещал? А что тебе дает такую уверенность? - заголовок на титульной странице книги (или книг)??? ...
Вот видишь, и снова +одно уравнение к системе и сразу + три "неизвестных" к нему... и во всем, что связано с анализом рынка, происходит то же самое)
"такая вот фигня, малята")

Что с этим делать? - лично я ответ нашел, чего и вам искренне желаю)

P.S.
Извините за много букафф)

Ivanof-f
22.10.2013, 19:37
Сергей, а есть разница? Дело ведь не во мне, вот пришел я такой, какой есть , задал вопрос, получил ответ (кстати, спасибо, очень хорошая статья), получил "порцию недоверия", а суть вопроса осталась - мне не интересны размеры галифе, их цвет и возгласы "ку", интересно поспрошать у знающих (если, конечно, они посчитают возможным ответить), в частности у Иваноff'а, потому как уровень его компетенции у меня сомнений не вызывает. И всего лишь надеюсь на взаимность. Не более. Не получится узнать здесь - пойду искать по другим ресурсам. Мне сейчас скальпинг интересен, поскольку долго и среднесрок для меня этап пройденный. А в скальпинге - точность входов. Мне интересно - один два тика, не более. Потому и вопрос поставлен именно в такой форме.

если в 2-х словах,то на вебинарах Калашниковой или Светы Орловской данный вопрос поднимался и обсуждался. Базовые понятия и определения были даны и довольно подробно раскрыты. Копать вглубь,для меня лично,смысла не было никакого,ибо это ровным счётом никак не влияло на качество моей торговли, но мозг бы подзасрало конкретно. Если вы планируете поторговать на найсе,то есть смысл прислушаться к герчику, если нет, то просто выбросьте тему из головы..

VNG_nemo
23.10.2013, 08:15
Ну, хочу начать с того, что никто еще не наезжал на тебя)

Прости, я, видимо неправильно понял, погорячился.



а потому что "невозможно дать точное решение системе из двух уравнений с 3-мя неизвестными": кто, откуда и куда? - давайте смотреть правде в глаза: у вас всегда будет на "одно неизвестное" больше, чем "кол-во уравнений" в системе! - чем бы вы не пользовались из общедоступного.


А точного решения и не требуется, достаточно работать в сторону большей вероятности.



Например, простой вопрос: у тебя стоит Свим, который показывает объемы - какие объемы? Чьи эти объемы? Почему считаешь, что эти объемы отображают все позиции за данный промежуток времени, т.е. что тебе дает повод думать, что вертикалка, на которую ты смотришь, является достаточной для анализа?
Те же самые вопросы можно задать и по профилю (то же самое, только ось проекции другая - и целая "наука" получилась:).
Я уже молчу про точность футпринта... (в Свиме это было бы нечто)
Вот и имеем, что с каждым новым "уравнением" вопросов возникает больше, чем ответов (уравнение одно, а вопросов сразу три набросал).


А какая разница со всего рынка эти объемы или только с части? Корреляция-то жесткая между рынками, потому как арбитражные роботы работают и выравнивают перекосы между площадками быстрее, чем мы даже это увидим. Отсюда и уверенность. На каждый тик я все равно не отреагирую, главное идентифицировать разворот, а для этого нужна система фильтрации (читай - распознования) разворота. Вот вертикальные объемы для меня и являются частью такого фильтра.



По поводу моей подписи.
Никак не пойму, чем она глаза мозолит, причем, не только тебе - мне просто понравилась цитата, вот и скопировал ее в подпись.
С чего ты взял, что если слова, которые Швагер приписывает Вайкоффу, стоят у меня в подписи, то я просто обязан использовать последнего методы анализа ??? - я не уверен, что я их использую и вообще когда-либо использовал...
А ты уверен, что ты используешь именно его методы? Ты уверен, что используешь эти методы именно так, как дедушка Ричард нам завещал? А что тебе дает такую уверенность? - заголовок на титульной странице книги (или книг)??? ...
Вот видишь, и снова +одно уравнение к системе и сразу + три "неизвестных" к нему... и во всем, что связано с анализом рынка, происходит то же самое)
"такая вот фигня, малята")

Что с этим делать? - лично я ответ нашел, чего и вам искренне желаю)


Да мне, собственно, без разницы, что в подписи стоит и опираешься ли ты в анализе на его методы. Я их даже не знаю, исключительно поверхностно, глубоко не вникал, поскольку взгляды наши с ним разнятся, особенно что касается нарезки на свечи. У меня подход совершенно другой - мне важны экстремумы и моменты их появления, а на начало и конец свечи мне плевать (кроме начала и конца дневных сессий по площадкам). Я на скорость развития процесса смотрю и делю всё движение на импульсы и коррекии, от этого и танцую. Стараюсь брать импульс и входить по окончании коррекции. А вот для снижения риска мне и нужно войти точно.
Профиль тоже не смотрю, поскольку подход другой.
Прости, если зацепил, не хотел.

Антон (Вольф)
23.10.2013, 09:12
Да не зацепил ты меня :drinks:
Задал вопрос? - я постарался дать развернутый ответ, почему я думаю так и не иначе :wink:

ENITNELAV
23.10.2013, 11:26
живу исключительно с рынка ...
Скрин "Вайкофф в действии" прилагаю..
3661
Постфактум, я Вам тоже сколько хотите скринов приложу!) Вы мне скажите куда цена пойдёт, хотя бы через 5 минут!
Кстати, если живёте исключительно с рынка, - почему бы Вам не получать дополнительный доход, ведя ПАММ или счёт в копи-системе?

Антон (Вольф)
23.10.2013, 11:34
Постфактум, я тоже сколько хотите Вам скринов приложу!)

Почему постфактум? - если там вход на рисунке со стопом в 15п !!!
А поводу того, кому и где получать доход - так это дело сугубо индивидуальное:wink:

VNG_nemo
23.10.2013, 11:50
Постфактум, я Вам тоже сколько хотите скринов приложу!)
Кстати, если живёте исключительно с рынка, - почему бы Вам не получать дополнительный доход, ведя ПАММ или счёт в копи-системе?

А какой мне смысл выкладывать онлайн? Что попадание не 100% - это даже и говорить не нужно, а потом, у каждого своя "терпелка" и вИденье. Ну выложу я вход, через 2 минуты (а может и раньше) он уже не актуален будет, цели у всех разные, лот тоже. Что хорошо мне - не факт, что будет хорошо другому. Если есть желание пообщаться и проговорить входы, цели, стратегию, ММ - нужно ветку заводить, здесь оффтоп.
Чужими деньгами уже управляю. Насчет копи надо подумать, пока я об этом имею смутное представление.

ENITNELAV
23.10.2013, 11:58
Почему постфактум? - если там вход на рисунке со стопом в 15п !!!
А поводу того, кому и где получать доход - так это дело сугубо индивидуальное:wink:
Не вижу входа на рисунке! Покажите!
Если делая тоже самое, человек может получать больше, - кто откажется? Только тот, кто не умеет!

ENITNELAV
23.10.2013, 12:02
Чужими деньгами уже управляю. Насчет копи надо подумать, пока я об этом имею смутное представление.
Копи, в lnstaForex есть, например!

Антон (Вольф)
23.10.2013, 12:47
Не вижу входа на рисунке! Покажите!

Да хоть на последней свечке, которая на скрине.

VNG_nemo
23.10.2013, 14:19
3664

Вход три минуты назад, сразу в бу. + 3 тика.

vengo
23.10.2013, 15:49
3664

Вход три минуты назад, сразу в бу. + 3 тика.
если честно,не впечатлило.здесь в своей массе куда более крупные периоды торгуют.И что есть смысл в этих 3-х тиках.Счет растет?

VNG_nemo
23.10.2013, 16:05
если честно,не впечатлило.здесь в своей массе куда более крупные периоды торгуют.И что есть смысл в этих 3-х тиках.Счет растет?

Я ж говорил, кому щи слишком постные, а кому бисер мелок.
Мне на данный момент интересен скальпинг. Так что, большого смысла выкладывать входы нет. Да и интерес мой не в этом.
Кому интересно, приходите по ссылке _http://f_orum.f_xtde.c_om/index.php?showforum=30 (знаки подчеркивания убрать). Там модель рынка обсуждается и автор на вопросы отвечает. Я изредка там тоже отмечаюсь.

vengo
23.10.2013, 16:31
Я ж говорил, кому щи слишком постные, а кому бисер мелок.
Мне на данный момент интересен скальпинг. Так что, большого смысла выкладывать входы нет. Да и интерес мой не в этом.
Кому интересно, приходите по ссылке _http://f_orum.f_xtde.c_om/index.php?showforum=30 (знаки подчеркивания убрать). Там модель рынка обсуждается и автор на воросы отвечает. Я изредка там тоже отмечаюсь.
это ваше дело выкладывать или нет.это я к тому ,а не проще и ЦЕЛЕСОБРАЗНЕ в плане кармана по ширче работать.Например,как вчерашний движняк.две пятнадцати минутки,если нормальным лотом работать,так на пол-года можно про все забыть...

VNG_nemo
23.10.2013, 16:53
это ваше дело выкладывать или нет.это я к тому ,а не проще и ЦЕЛЕСОБРАЗНЕ в плане кармана по ширче работать.Например,как вчерашний движняк.две пятнадцати минутки,если нормальным лотом работать,так на пол-года можно про все забыть...

Если быть до конца честным, вход кривоват, против шерсти. Потому и выскочил сразу. На самом деле я работаю и широко и узко и очень широко. И вхожу после окончания коррекции перед новым импульсом. Скальпинг - это новое увлечение, просто охота за точными входами. Получается все чаще и все лучше. И почему тогда не работать?
Вот рабочий скрин, но он в системе не единственный. Входы здесь видны и риски тоже легко просчитываются. А объемы - в помощь

3665

vengo
23.10.2013, 16:59
Если быть до конца честным, вход кривоват, против шерсти. Потому и выскочил сразу. На самом деле я работаю и широко и узко и очень широко. И вхожу после окончания коррекции перед новым импульсом. Скальпинг - это новое увлечение, просто охота за точными входами. Получается все чаще и все лучше. И почему тогда не работать?
Вот рабочий скрин, но он в системе не единственный. Входы здесь видны и риски тоже легко просчитываются. А объемы - в помощь

3665

у вас тоs paper money или реал?

VNG_nemo
23.10.2013, 17:01
у вас тос paper money или реал?

Лайф

vengo
23.10.2013, 17:06
в реале профиль объема такой же кривой как paper money?и вертикальные объемы совпадают?

VNG_nemo
23.10.2013, 17:16
Я профиль не знаю и не смотрю, а вертикальные - да, совпадают.

vengo
23.10.2013, 17:23
Я профиль не знаю и не смотрю, а вертикальные - да, совпадают.
значит не все так плохо как я думал...большое спасибо!!!!

Серый
30.10.2013, 15:26
Здравствуйте! интересует такой момент - как исполняются стоп ордера на бирже (CME) в момент остановки торгов в то время, когда поступил очень крупный рыночный ордер и в стакане не хватает ликвидности (остановка для того чтобы набрать новые лимитники) более подробно ситуация здесь http://www.forexpf.ru/news/2013/10/11/alhe-padenie-zolota-stalo-sledstviem-odnogo-krupnogo-ordera.html Интересует точный алгоритм в такой ситуации, но не обычный порядок. И можно ли однозначно сказать где (по какой цене) исполнился бы сел стоп (величина проскальзывания, если оно вообще имело бы место) стоявший на 1280, допустим 1 лот.
http://savepic.su/3712396.png


Прошу не обращать внимания на пояснения на графике (делались не для здешних форумчан)

Уточню - если бы купил по 1284,5 за 12ч до обвала - можно сказать точно (или приблизительно) где бы меня закрыли

aksay777
19.12.2013, 16:01
Скажите пожалуйста,если я выставил стоп-лосс,он будет по маркету или по лимиту исполнен?

prokoppolo
19.12.2013, 16:24
Скажите пожалуйста,если я выставил стоп-лосс,он будет по маркету или по лимиту исполнен?

стоплос исполняется как маркет ордер

sergey75rus
11.01.2014, 12:56
Информации с обсуждениями море на форуме, но вопросы всё же у некоторых остаются и по сведению ордеров и по футпринту. Видно скомпоновать весь этот объём инфы в единую картинку сложновато. Постараюсь подытожить все эти разговоры про сведение ордеров.

Комбинации и взаимодействие ордеров на фьючерсном рынке.

Рынок фьючерсов двухсторонний.

1. Можно купить лонг, потом его продать.
2. Можно зашортить, потом откупить шорт покупкой.

Buy Limit, Buy Stop, Buy Market - используются для захода в лонг и выхода из шорт позиции.
Sell Limit, Sell Stop, Sell Market - используются для выхода из лонг и захода в шорт позицию.

На футпринте Аск - вход в лонг бай-маркетом или бай-стопом, откуп шорта бай-маркетом и бай-стопом ( селл-лимит на противоположной стороне сделки).
На фунтпринте Бид - продажа лонга селл-маркетом и селл-стопом, шорт селл-маркетом или селл-стопом ( бай-лимит на противоположной стороне сделки).

Но это так сказать сторона одной медали, а именно запись в фунтпринт инициирующей стороны маркет ордера.

Существуют несколько комбинаций взаимодействия основных ордеров.

АСК- это может быть как вход в шорт, так и выход из шорта, заход в лонг и выход из лонга.
БИД- это может быть как вход в шорт, так и выход из шорта, заход в лонг и выход из лонга.

Я допустим шорчу, а кто откупает в этот момент шорт или покупает лонг...всё, сделка состоялась. Я покупаю лонг, а кто в этот момент по этой же цене шортит, или закрывает позицию по лонгу.

То бишь:

1.Купил по рынку/продал лимитом.
2.Купил лимитом/ продал по рынку.
3.Зашортил по рынку/откупил лимитом.
4.Зашортил лимитом/откупил по рынку.

А ещё можно:

5.Купить лимитом/продать лимитом.
6.Продать лимитом/ откупить лимитом.
7.Купить по рынку/продать по рынку.
8.Продать по рынку/купить по рынку.

Это мои варианты входа/выхода, а на противоположной стороне сделки какой нибудь чел со своими вариантами входа/выхода. Вот такой "завязалов" получается.

Вообщем видим комбинаций предостаточно, так как у сделок прошедших по биду или аску всегда есть две стороны, и работают они разными ордерами.

Остаётся только фантазировать, что же там на самом деле происходит.:))
Показателем успешной фантазии будет профит.

Но не всё так уж и плохо. Поток ордеров порой формирует повторяющиеся паттерны, они и станут тем самым лучиком света в этом море противоположных сделок для принятия решения на вход в позицию если взять в помощь футпринт.

серж1212
13.02.2014, 08:53
Серёга спасибо ветку прочитал , вроде все ясно , хотел спросить про сведения точнее где на неё можно взглянуть , регламент исполнения ордеров , копал сайт биржи СМЕ раздел глобех не нашёл , Серёга вы когда то же впервые услышали информацию о сведений ордеров , где и как вы и её подтвердили самому себе ? Что именно так а не иначе . Тоже хочется подкрепить это все. С уважением!

sergey75rus
13.02.2014, 10:02
Серёга спасибо ветку прочитал , вроде все ясно , хотел спросить про сведения точнее где на неё можно взглянуть , регламент исполнения ордеров , копал сайт биржи СМЕ раздел глобех не нашёл , Серёга вы когда то же впервые услышали информацию о сведений ордеров , где и как вы и её подтвердили самому себе ? Что именно так а не иначе . Тоже хочется подкрепить это все. С уважением!

Гугл в помощь и практика...

Не совсем до понимаю какое именно подтверждение нужно, "таблицу умножения, просто нужно знать....".:)

Если я выставляю у себя в терминале лимитную заявку по Х цене, то вижу как она встаёт в стакан...по приходящему отчёту знаю по какой цене открылся и закрылся мой ордер.

Спросите у своего брокера про исполнение ордеров, можешь здесь дополнительно почитать.:
Использование различных видов или типов ордеров, при торговле фьючерсными контрактами, завист от биржи, где торгуется тот или иной инструмент, а также возможностью торговой платформы, предоставляемой Вашим брокером.http://www.brokerfib.ru/orders4.htm

серж1212
15.02.2014, 18:55
Серега здорово скажи пожалуйста попробую описать ситуацию , я в в самых хаях наблюдаю обьем 1500 на определенном уровне и отрицательную дельту могут ли кто заходил в лонг выходить селл маректом из позиции ? так как сделки прошли по биду на крупном обьеме инициатива продавцов , и еще вопрос как выглядит защита уровня например м5 график есть краткосрочный уровень спроса то есть цена ранее от него отскакивала , я примерно так понимаю ниже уровня должен наблюдаться обьем сделки по биду должны пройти лимитный покупатель и цену вернуть выше уровня ,НО не могу пока одно понять если крупный игрок купил лимитным ордером то рынок не сдвинется нужны бай маркеты чтоб поднять цену выше уровня ,будет ли крупный игрок поднимать цену рыночными ордерами выше уровня? а затем тест уровня и в лонг ? я понимаю нужно смотреть контекст рынка чтоб понять что твориться ,но это отдельно взятый пример . Просто не могу понять двигают ли цену крупняк рыночными ордерами , обычно это должны делать жертвы толпа ,но сам думаю что двигает .Поправь меня Серега в моих расуждениях если не трудно .Заранее благодарю !

Карлито
15.02.2014, 22:02
Просто не могу понять двигают ли цену крупняк рыночными ордерами , обычно это должны делать жертвы толпа ,но сам думаю что двигает .Поправь меня Серега в моих расуждениях если не трудно .Заранее благодарю !

Плохо думаешь. Попробуй ещё подумать.
Смарты заходят лимитами. Дробно. Чтобы спрятать свои входы.
Цена идет вверх, если нет предложения и вниз, если нет спроса, т.е. при наличии дисбаланса.

sergey75rus
16.02.2014, 06:24
Серега здорово скажи пожалуйста попробую описать ситуацию , я в в самых хаях наблюдаю обьем 1500 на определенном уровне и отрицательную дельту могут ли кто заходил в лонг выходить селл маректом из позиции ? так как сделки прошли по биду на крупном обьеме инициатива продавцов

Да могут.


еще вопрос как выглядит защита уровня например м5 график есть краткосрочный уровень спроса то есть цена ранее от него отскакивала , я примерно так понимаю ниже уровня должен наблюдаться обьем сделки по биду должны пройти лимитный покупатель и цену вернуть выше уровня ,НО не могу пока одно понять если крупный игрок купил лимитным ордером то рынок не сдвинется нужны бай маркеты чтоб поднять цену выше уровня ,будет ли крупный игрок поднимать цену рыночными ордерами выше уровня? а затем тест уровня и в лонг ? я понимаю нужно смотреть контекст рынка чтоб понять что твориться ,но это отдельно взятый пример . Просто не могу понять двигают ли цену крупняк рыночными ордерами , обычно это должны делать жертвы толпа ,но сам думаю что двигает .

У каждого актива свой характер и поведения движения цены. Наблюдайте футпринт.

Двигают рыночными ордерами. Ситуация "когда" идут против дельты уже описывалась не раз.
Двигают и за счёт ритейала и сами, заходят как лимитами так и маркетами.; http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/1284-%D0%BF%D1%80%D0%BE-quot-%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-quot

Сегодня так, а завтра эдак. Заучив несколько основных паттернов, наверно и дёргаться не стоит, выяснять чё же там на самом деле происходит.=)

digamma
16.02.2014, 14:25
Плохо думаешь. Попробуй ещё подумать.
Смарты заходят лимитами. Дробно. Чтобы спрятать свои входы.
Цена идет вверх, если нет предложения и вниз, если нет спроса, т.е. при наличии дисбаланса.

можно ещё так (http://www.fxinside.ru/pochemu-padaet-ili-rastyot-tsena.html#.UwCtdPl5PIc)

sergey75rus
11.03.2014, 16:44
Футпринт и сведение ордеров.

Попался на глаза в инете очень качественный материал ...... от стакана до ленты. В копилку форума.

Всем привет!!!

Рыночные движения зависят от спроса и предложения. Можно выделить четыре состояния рынка :

1) тренд — движение цены вверх или вниз;
2) остановка тренда или эксцесс, который указывает на окончание аукциона в определённом направлении;
3) боковик или флет — торги в коридоре между определёнными ценовыми уровнями;
4) продолжение тренда или разворот тренда и начало движения в противоположном направлении.

В каждом из этих состояний рынка будет присутствовать разное соотношение спроса и предложения. Также важно понимать, что механизм спроса и предложения состоит из четырёх компонентов :

1) Предложения в стакане (DOM – Depth of market – Глубина рынка) — это те аски, которые мы видим на Левел2
2) Предложения в ленте (T&S – Time & Sales – лента) — это количество объёма, проторгованного по биду и отображённого в принтах ленты
3) Спроса в стакане — это те биды, которые мы видим на Левел2
4) Спроса в ленте — это количество объёма, проторгованного по аску и отображённого в принтах ленты.

На рынке фьючерсов и спрос, и предложение зависят от желаний и возможностей рыночных участников. Например, если возможность покупать на каком-то ценовом уровне не подкреплено желанием покупать или наоборот, то такой спрос можно назвать фиктивным, и будет он отражаться, как спрос в стакане.

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/1.pngСтакан (DOM) рисунок 1.

На рисунке 1 вы видите пример стакана, где отображается определённое количество покупателей с одной стороны и определённое количество продавцов с другой, то есть видно количество заявок на покупку и продажу или другими словами, заявленный спрос и предложение. Как только сведётся сделка продавца и покупателя, то эта сделка отобразится в ленте (см. рис. 1).
Допустим, по рынку куплен 151 контракт (см. рис. 2).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/2.pngрисунок 2.

В стакане произойдут соответствующие изменения :
на уровне цены 1.3072 будут выкуплены все 150 контрактов
на уровне цены 1.3073 будет исполнен 1 контракт из 200
в результате этой покупки на уровне 1.3073 останется 199 контрактов.
Таким образом, исполнение контрактов по рынку двигает цену вверх, поглощая предложение продавца. Опять же напомню то, что заявками в стакане очень легко манипулировать и они не всегда отражают истинный спрос и предложение. Истинные спрос и предложение отражается в потоке исполненных ордеров по биду и по аску, или, иными словами, в ленте и в её производных, о которых мы как раз и поговорим.
Для начала разберёмся, что такое бид и что такое аск (см. рис. 3).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/3.pngрисунок 3

Предложение в стакане называется асками — это цена, по которой продавец готов продать актив, а спрос называют бидами — это цена, которую готов заплатить покупатель финансового инструмента. Когда покупатель соглашается на цену продавца (как в примере на рис. 3), то происходит сделка по аску (в нашем случае произошла покупка по аску на ценовом уровне 1.3071). Если же продавец соглашается на цену покупателя, то происходит сделка по биду. Та сторона (покупатель или продавец), которая принимает цену противоположной стороны, является инициирующей сделку стороной. В нашем слечае на рис. 3 инициирующей стороной является покупатель, который согласился купить 2 контракта по цене 1.3071. Данная сделка отобразится в ленте и её производных как покупка двух контрактов по аску.
Для наглядности приведу пример стакана и ленты (см. рис. 4).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/4.png рисунок 4

В данном случае по цене 1.3069 прошла последняя сделка по аску, которая отобразилась в стакане зелёным цветом, как инициативная покупка.
Итак, в ленте мы видим по какой цене, какое количество контрактов и в какое время были реально исполнены по биду и по аску. Другими словами, в ленте мы будем видеть генерируемую рынком информацию, проторгованные контракты по биду и аску, которые в свою очередь и являются причиной движения цены.
Все движения цены, которые мы наблюдаем в течении дня вызваны дисбалансом между ордерами на продажу и на покупку. Из этого следует, что покупатели является причиной того, что цена идёт вверх, и наоборот, продавцы являются причиной того, что цена движется вниз. Как мы знаем, на рынке на каждого продавца есть покупатель и на каждого покупателя есть продавец. Процесс аукциона начинается, когда покупатель принимает оффер или предложение продавца или продавец принимает бид покупателя. Но не надо забывать, что на рынке существуют такие понятия, как давление продавцов или давление покупателей, которые двигают цену.
Графически давление покупателей и продавцов можно представить ввиде графика, отображающего проторгованный объём по биду и аску (см. рис. 5).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/51.png рисунок 5

На графике мы можем увидеть насколько больше давление продавцов вверху и насколько давление покупателей больше внизу. Когда цена доходит до верхних уровней цен, то на этих уровнях появляется сопротивление. Сопротивление — это уровень цен, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на данном ценовом уровне, иными словами, на данном ценовом уровне существуют реагирующие продажи в форме выставленных лимитных ордеров, которые поглощают спрос или покупки, которые до этого агрессивно поднимали оффера (аски) продавцов с более низких уровней цен и были причиной повышения цены.
Когда спрос гасится противоположной стороной, то движение вверх останавливается, то есть другими словами, если рынок находился в первом состоянии — в тренде, то на данном этапе он переходит во второе состояние, то есть происходит остановка тренда и попытки пробить вершину недавнего аукциона терпят неудачу. В ленте в данном случае мы будем видеть, что инициатива от покупателей будет переходить к продавцам, то есть объём исполненных заявок по аску будет меньше объёма исполненных заявок по биду, в результате чего цена не сможет пробить цену уровня остановки.
Далее рынок может перейти в третью фазу — во флет (торги в определённом диапазоне), а может и сразу перейти в тренд либо в противоположном направлении, либо в том же направлении. Если рынок будет переходить в фазу нового тренда, то мы будем видеть на ленте инициирующую активность одной из сторон.
В примере на рисунке 5, когда цена вверх была остановлена реагирующими продавцами при неспособности обновить вершину или уровень цен, остановивший тренд вверх, предположим, что продавцы, которые до определённого момента не проявляли инициативы, меняют своё поведение и начинают активно «заливать биды» , или иными словами, продавцы начинают агрессивно продавать, разбирая биды покупателей. Такое инициативное, агрессивное поведение продавцов ведёт к изменению тренда и началу движения вниз. Опять же то, что было только что описано, является одним из вариантов развития событий.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, во-первых, лимитные ордера останавливают движение цены, а, во-вторых, рыночные ордера заставляют рынок двигаться в определённом направлении. Именно рыночные ордера будут отображаться в ленте.
Одним из способов визуализации ленты является график футпринта (см. рис. 6).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/6.png рисунок 6

Данный график отображает сделки, проходящие по бидам и аскам на каждом ценовом уровне. Также он отображает проторгованный объём в горизонтальном срезе и помогает в реальном времени наблюдать его распределение и накопление. Суть данного вида графика заключается в том, чтобы брать самый базовый поток рыночных данных и структурировать их логическим способом для того, чтобы облегчить интерпретацию потока ордеров. График футпринта предоставляет биржевые данные в виде структуры и предоставляет возможность видеть проторгованный объём на каждом ценовом уровне, а также, позволяет видеть ГДЕ произошло накопление и распределение объёма, в диапазоне каких цен. Ещё он показывает КАК произошло накопление проторгованного объёма по биду или по аску, то есть, иными словами, данный вид графика показывает КАК и ГДЕ происходила рыночная активность. Как уже говорилось ранее, всех участников рынка можно разделить на инициирующих движение и реагирующих на движение рынка. Именно график футпринта является своего рода отображением энергии и объёма со стороны покупателей и продавцов.
Рынок постоянно находится в поиске справедливой цены, где может осуществляться двухсторонняя торговля между покупателями и продавцами. Когда спрос превышает предложение, то цена движется в тренде вверх, пока не встретит реагирующих продавцов (см. рис. 7).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/7.png рисунок 7

Часто на уровне встречи спроса с предложением будет возникать повышенный или высокий объём, который будет подтверждением того, что справедливая цена найдена и начинает осуществлятся двухсторонняя торговля. Как только произойдёт дисбаланс в спросе или предложении, то цена начнёт двигаться в каком-то определённом направлении в поисках следующей справедливой цены и так до бесконечности изо дня в день движется цена.
Инициирующая активность покупателя встречается с реагирующей активностью продавца, происходит накопление высокого объёма, далее поменяется восприятие справедливой цены и цена начнёт трендовое движение под давлением инициирующей активности либо продавца, либо покупателя.
Итак, для того чтобы началось инициирующие движение хотя бы на 1 тик вверх, покупатель
должен согласиться на цену продавца (см. рис.8).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/8.png рисунок 8

Если будет инициирована покупка по аску, то это будет подтверждением агрессии покупателя.
Аналогично, чтобы сдвинуть цену хотя бы на 1 тик вниз, продавец должен согласиться на цену покупателя (см. рис. 9).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/9.png рисунок 9

Та сторона, которая окажется более нетерпеливой и агрессивной первая начнёт двигать цену.
Например, 50 продавцов соглашаются на предложение покупателя и заливают бид, то на футпринте будет отражаться 50 контрактов по биду по цене 1.3076 (см. рис. 10).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/10.png рисунок 10


Допустим, что следующая сделка осуществиться по аску по цене 1.3077 будет куплено 5 контрактов, то на уровне 1.3077 в футпринте отразиться уже 120 контрактов по аску (то есть было 115 контрактов (см. рис. 10), а станет 115 контрактов плюс 5 контраков).
График футпринта (см. рис. 11, здесь и далее используется реверсивный график в 6 тик) таким образом отражает покупки по аску и продажи по биду, в данном примере покупки по аску отражаются справа внутри бара и окрашены в зелёный цвет, а продажи по биду находятся слева внутри бара и окрашены в красный цвет, вверху считается дельта. Дельтой является разница между объёмом, проторгованным по аску и объёмом, проторгованным по биду.

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/11.png
рисунок 11

Например, если по биду проторговано 40 контрактов, а по аску проторговано 133 контракта, то дельта будет равна 93 контрактам (см. рис. 11). То есть, иными словами, дельта – это разница между ордерами, выполненными по цене аск и по цене бид. Она отображает текущее настроение участников рынка, которые покупают актив или продают его, используя рыночные ордера.
Как уже ранее упоминалось рынок двигается в каком-либо направлении за счёт рыночных ордеров. Лимитные ордера, в свою очередь, являются причиной остановки цены, поэтому во многих объёмных стратегиях особое внимание уделяется максимальному объёму в баре и кластерам объёма. Очень часто вокруг максимального объёма концентрируется несколько ценовых уровней с высокими объёмами (см. рис. 12).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/12.png
рисунок 12

проторгованные рыночные ордера сталкиваются с преградой из лимитных ордеров, и тем самым, происходит накопление высокого и крайне-высокого объёма на соответствующих ценовых уровнях. Данные ценовые уровни визуально показывают появление реагирующей активности либо покупателей, либо продавцов.
На графике футпринта в нашем примере (см. рис. 13) на уровне сопротивления возникает реагирующая активность продавца, которая останавливает движение вверх при каждом ретесте ценовых уровней, на которых образовались объёмные кластеры.

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/13.png
рисунок 13

Таким образом аукционный процесс продолжается и движется от одного объёмного кластера к другому. Реагирующая активность одной из сторон сменяется инициирующей активностью, чтобы в какой-то момент встретить противоположную реагирующую активность (см. рис. 7).
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что по виду баров футпринта мы можем определить КТО контролирует рынок, продавец или покупатель (см. рис. 14).

http://lowrisktrader.files.wordpress.com/2012/05/14.pngрисунок 14

Не забываем обращать внимание на очень существенный момент в этом материале. С обратной стороны сделки по маркету, всегда стоит лимитный ордер.
Набор позиции может идти также лимитными ордерами.

К примеру при отрицательной дельте, преобладание селл-маркет ордеров над бай маркет-ордерами, котировка может расти. В этом случае лимит-селл ордера меньше по размеру, чем бай лимит-ордера.

Dr.Mark
12.03.2014, 10:37
Все верно Сергей,даже если кто то не до конца уяснил изложенный материал думаю Серега достоен того чтобы кликнуть по благодарности за проделанную работу а главное потраченное время.И все это чтобы донести до постояльцев ресурса важную информацию.Единственное что можно было добавит к твоему матерьялу так это то что спрос и предложение присутствуют на обеих сторонах.В упрощенной форме все выгледит подобным образом.
1)Сделки продажа/покупка по АСК=предложение(слабым)спрос(сильным)
2)Сделки покупка/продажа по БИД=спрос(слабым)предложение(сильным)
Вывод:Торговать нужно от слабых к сильной стороне при поглощяющих обьемах и ралли.
При отслеживании обьема главное обратить внимания на временной интервал так как обьем зависит на прямую от времени.Причина проста.
а)Время величина постоянная оно только уходит и не возращяется
б)Деньги величина переменная они уходят и приходят
Вывод:Ценность времени обьективна перед деньгами выше!На минимальном временном интервале не реализовать крупные ордера(времени не хватит))а если попытатся реакция цены выдаст что вполне может утопить предложение в спросе.
:hi:

Dr.Mark
13.03.2014, 11:22
Все верно Сергей,даже если кто то не до конца уяснил изложенный материал думаю Серега достоен того чтобы кликнуть по благодарности за проделанную работу а главное потраченное время.И все это чтобы донести до постояльцев ресурса важную информацию.Единственное что можно было добавит к твоему матерьялу так это то что спрос и предложение присутствуют на обеих сторонах.В упрощенной форме все выгледит подобным образом.
1)Сделки продажа/покупка по АСК=предложение(слабым)спрос(сильным)
2)Сделки покупка/продажа по БИД=спрос(слабым)предложение(сильным)
Вывод:Торговать нужно от слабых к сильной стороне при поглощяющих обьемах и ралли.
При отслеживании обьема главное обратить внимания на временной интервал так как обьем зависит на прямую от времени.Причина проста.
а)Время величина постоянная оно только уходит и не возращяется
б)Деньги величина переменная они уходят и приходят
Вывод:Ценность времени обьективна перед деньгами выше!На минимальном временном интервале не реализовать крупные ордера(времени не хватит))а если попытатся реакция цены выдаст что вполне может утопить предложение в спросе.
:hi:простой пример по Австралийцу

pavel161
08.04.2014, 11:52
Возможно "открываю америку" для одних, но для других думаю будет интересно и полезно. Вобщем объемы, кластеры, дельты все это толкнуло на поиски первопричины. Решил узнать как вообще образуются цены (котировки) откуда ноги растут так сказать. Вобщем вычитал на просторах интернета следующую инфу:
"Нью-йоркская товарная биржа (NYMEX). Котировальная цена усредняется на основе цен всех сделок, заключенных в течение так называемого периода закрытия (closing range). Величина периода закрытия устанавливается биржевыми правилами, в настоящее время он составляет две последние минуты перед закрытием торгов. В расчет также включаются наилучшие неудовлетворенные заявки на покупку и на продажу за этот же период закрытия. Если же котирование происходит в последний день исполнения фьючерсных контрактов текущего месяца, то в качестве периода закрытия принимаются последние тридцать минут перед закрытием торгов. Все ордера, независимо от их типа, поданные в период закрытия, автоматически считаются рыночными ордерами. Цены сделок, заключенные выше цен предложения или ниже цен спроса, из процесса котирования исключаются и становятся предметом разбирательства специального биржевого комитета."
Из выше описанного получается, что на период закрытия торговой сессии (дня) формируется средняя цена за день. Она же является ценой баланса, то есть той ценой на которой сошлись покупатели и продавцы, тут же очень часто можем наблюдать и наиболее высокий объем по профилю за день, на графиках мы это видим как небольшой флэт на закрытии. Далее новый день, новые доминирующие участники торгов и в результате - смещение цены баланса выше либо ниже предыдущей. Из определения котировальной (балансовой) цены в этом писании, получаем что две цены рассмотренные за два, три, четыре.. и т.д. дня нуждаются в усреднении. Что мы можем наблюдать проследив за поведением цены относительно цен контракта фьючерса. На начало торгов контракта цена контракта была 1.3905, а цена прошлого контракта 1.3675, если усреднить эти цены, то получим 1.3793, и глянув на график и профиль объемов можно убедиться что цена пришла к 1.3793 и долгое время ходит возле этого значения. Т.е. цена пришла к своему среднему значению. Что дальше? а дальше необходимо получить дисбаланс цены за счет превышения либо спроса либо предложения и все по новой. Таким образом поддерживается ликвидность. И тут хочу добавить еще одну цитату:
"Именно благодаря ликвидности достигается уменьшение разрыва между ценами продавцов и покупателей, становятся относительно небольшими отклонения от сделки к сделке, то есть, рынок данного актива становится более сбалансированным. Ликвидность при этом тем выше, чем больше по количеству и объему заключаемых сделок.

В этот момент биржевой механизм ценообразования начинает работать как автоматизированная система управления, в которой объектом управления является результирующая цена (котировка), а в качестве управляющего воздействия выступает разрыв между спросом и предложением. Как только такой разрыв возникает, запускается механизм котирования, который (следуя заранее заданному алгоритму) стремится эту брешь ликвидировать. Это достигается изменением цен спроса и предложения навстречу друг другу, пока они не сойдутся в некоторой точке. Фактически, цена здесь является автоматическим регулятором, своего рода автопилотом соотношения спроса и предложения. Именно поэтому, верно, что биржевое котирование в его классическим виде называют не только самым демократичным и прозрачным, но и самым достоверным способом ценообразования."
То есть отсюда можно сделать следующие выводы:
Если мы имеем какой либо баланс цены, с большим проторгованным объемом, и далее цена уходит далеко от этого уровняя баланса, то она чуть ли не автоматически должна будет быть усреднена с ценой прошлого баланса!!!
Вот и готовая ТС без индикаторов и прочей ереси. Вот почему мы можем наблюдать возвраты к уровням, долго колебание в одном диапозоне и прочее! кому интересно более глубое понимание чего я написал можно почитать тут (http://www.2fj.ru/bankovskoe_birzhevoe_delo_i_straxovanie/birzha_kotirovki_kotirovanie_i_drugie.php).

Pros
08.05.2014, 17:13
В каждом из этих состояний рынка будет присутствовать разное соотношение спроса и предложения. Также важно понимать, что механизм спроса и предложения состоит из четырёх компонентов :

Приветствую! Сергей спасибо Вам за интересную тему. Но немного не понял, хочется разобраться, подскажите пожалуйста какой из вариантов сведения ордеров правильный? И у Вас в стакане там 2 значения, а у меня одно ( нарисовал на скрине) , или принципиальной разницы нет? http://files.mail.ru/9690E11C7138401FA27B34687AE128D1?t=1 Сори, не могу вставить скриншот, отправил на файлообменник. Спасибо!

sergey75rus
08.05.2014, 20:56
В каждом из этих состояний рынка будет присутствовать разное соотношение спроса и предложения. Также важно понимать, что механизм спроса и предложения состоит из четырёх компонентов :

Приветствую! Сергей спасибо Вам за интересную тему. Но немного не понял, хочется разобраться, подскажите пожалуйста какой из вариантов сведения ордеров правильный? И у Вас в стакане там 2 значения, а у меня одно ( нарисовал на скрине) , или принципиальной разницы нет? http://files.mail.ru/9690E11C7138401FA27B34687AE128D1?t=1 Сори, не могу вставить скриншот, отправил на файлообменник. Спасибо!

Вариант только один, маркет сводится с лимитником.

Абсолютно по фигу одна там цифра или две, так как пользы для трейдинга они несут ноль целых, ноль десятых.

При работе со стаканом смотрят на плотность заявок и на каком уровне они возникают проецируя их на график.

На валютах для торгов стакан не рекомендую использовать, лишний геморрой при анализе только.

На акциях можно смотреть стакан лимитных заявок, к примеру при торговле российскими фьючами: газпром, сбербанк и другие голубые фишки.

Ivanof-f
08.05.2014, 21:04
На акциях можно, к примеру российские фьючи: газпром, сбербанк и другие голубые фишки.

шедеврально!:biggrin:

sergey75rus
08.05.2014, 21:05
шедеврально!:biggrin:

Ты не согласен ?.:)

Ivanof-f
08.05.2014, 21:06
не,я не понял - на акциях или всё же на фьючах?:))

sergey75rus
08.05.2014, 21:09
не,я не понял - на акциях или всё же на фьючах?:))

Торговать фьючи акций, а стакан смотреть на акциях.


п.с. немного сумбурно написал, подкорректировал написанное.

Pros
08.05.2014, 23:04
Вариант только один, маркет сводится с лимитником.

Абсолютно по фигу одна там цифра или две, так как пользы для трейдинга они несут ноль целых, ноль десятых.

При работе со стаканом смотрят на плотность заявок и на каком уровне они возникают проецируя их на график.

На валютах для торгов стакан не рекомендую использовать, лишний геморрой при анализе только.

На акциях можно смотреть стакан лимитных заявок, к примеру при торговле российскими фьючами: газпром, сбербанк и другие голубые фишки.

маркет сводится с лимитником, тогда получается, например прошел 1 контракт по аск ( это инициативная покупка), продавец тем самым продал контракт покупателю,т.е. продавец закрыл сделку, а покупатель открыл, так верно? У меня в стакане как то немного странно со сделками по маркету, там 1-2 контракта, 5 редкость и пару раз 10 видел, это нормально? т.е. нет крупных контрактов например 30 -50 хотя бы. Понимаю что все отображаться не будет в стакане и ленте, но все же... Насчет использования стакана в торговле на валютах, в целом согласен, но я не для этого спрашиваю, онлайн отследить конечно же нереально... Спасибо!

sergey75rus
08.05.2014, 23:20
маркет сводится с лимитником, тогда получается, например прошел 1 контракт по аск ( это инициативная покупка), продавец тем самым продал контракт покупателю,т.е. продавец закрыл сделку, а покупатель открыл, так верно?

продавец открыл сделку в шорт лимитником

продавец закрывает сделку покупкой

почитайте на 20-й странице мой пост про ордера

Pros
08.05.2014, 23:58
спасибо Сергей! "продавец закрывает сделку покупкой", вот это я и хочу как то определить, продавец ли закрыл сделку покупкой или это покупатель все-таки покупал. Если два участника заключают сделку открытый интерес увеличивается, если два участника закрывают сделку то открытый интерес уменьшается. Возможно ли каким либо способом спроецировать ОИ? Т.е. когда проходит например 1 контракт по аск, как определить это сделка по аск с положительным ОИ или отрицательным ОИ ? Отдельно тикового ОИ нет, на сколько я понял.

sergey75rus
09.05.2014, 02:50
спасибо Сергей! "продавец закрывает сделку покупкой", вот это я и хочу как то определить, продавец ли закрыл сделку покупкой или это покупатель все-таки покупал. Если два участника заключают сделку открытый интерес увеличивается, если два участника закрывают сделку то открытый интерес уменьшается. Возможно ли каким либо способом спроецировать ОИ? Т.е. когда проходит например 1 контракт по аск, как определить это сделка по аск с положительным ОИ или отрицательным ОИ ? Отдельно тикового ОИ нет, на сколько я понял.

Сведение ордеров это одно, а ОИ другое. И рассматривать надо по отдельности, разумеется в соответствующей ветке.

Pros
09.05.2014, 18:40
Сведение ордеров это одно, а ОИ другое. И рассматривать надо по отдельности, разумеется в соответствующей ветке.

на мой взгляд эти темы тесно взаимосвязаны. хорошо, посмотрю в соответствующей ветке. спасибо!

f2c
09.05.2014, 19:18
Прикольно. Сведение, ОИ. Вы про арбитраж ваших первоисточников слышали?
PS Или как в том анекдоте:
- Вы почему под фонарём свой кошелёк ищите? Говорите, что потеряли за углом!
- Дык тут светлее...

Pros
09.05.2014, 19:35
Прикольно. Сведение, ОИ. Вы про арбитраж ваших первоисточников слышали?
PS Или как в том анекдоте:
- Вы почему под фонарём свой кошелёк ищите? Говорите, что потеряли за углом!
- Дык тут светлее...

что прикольного? как понимать арбитраж ВАШИХ первоисточников? тогда если Вам не сложно поясните как определить например прошедший тик аск по маркету, это кто то открыл позицию или закрыл? буду благодарен!

f2c
09.05.2014, 19:41
Попробуйте разобраться почему спот ведёт фьюч. Не поймёте - помогу. С праздником!. Пошёл на салют...

"тогда если Вам не сложно поясните как определить например прошедший тик аск по маркету, это кто то открыл позицию или закрыл?" - да никак не определить. Это как привязывать к цене... на дрова. Это ВАЛЮТНЫЙ рынок ФОРЕКС.
Он отличается от других.
PS Кстати, я надеюсь, мы о нём разговариваем?

Ivanof-f
09.05.2014, 21:58
понятно. одним "просветлённым" прибыло..

Pros
10.05.2014, 10:44
Попробуйте разобраться почему спот ведёт фьюч. Не поймёте - помогу. С праздником!. Пошёл на салют...

"тогда если Вам не сложно поясните как определить например прошедший тик аск по маркету, это кто то открыл позицию или закрыл?" - да никак не определить. Это как привязывать к цене... на дрова. Это ВАЛЮТНЫЙ рынок ФОРЕКС.
Он отличается от других.
PS Кстати, я надеюсь, мы о нём разговариваем?

нет, не о том речь. меня интересует стакан с фьючерсного рынка, например если возьмем фьючерс на евро, терминал например нинзя-трейд, там есть стакан. т.е. прошел ордер по маркету, его с свели с лимитником, но это могли как открыть новую позицию, так же и закрыть, так как стоп ордера (закрытие сделки) в стакан попадают только как ордера по маркету. Есть для нинзи дополнительная программа jigsaw, это усовершенствованный стакан. По мимо лимитников, в середине колонки отображаются незакрытые ордера, они же как то написали по какому то алгоритму, закрылся ордер или открылся. Это я их просто в качестве примера взял, что бы понятнее было. На их алгоритм закрытия/открытия сделок не претендую.

Ivanof-f
10.05.2014, 10:56
рекомендую ознакомиться со страничкой с форума Сьеры любителям стаканонаблюдения: http://sc.ucoz.co.uk/forum/5-5-15 (регистрация нужна)

vazonov11
20.10.2014, 08:51
http://sc.ucoz.co.uk/forum/5-5-15
интересный маленький форум.

Sokolov_
19.11.2014, 06:23
Может кто то объяснить? Почему дельта показывает например отрицательное значение, а бар закрылся по цене выше открытия и наоборот дельта положительная, а бар закрывается ниже открытия. Рыночные ордера продавцов преобладали, а цена выросла. Цену толкают ведь (#205 - "библия местная" так говорит) рыночные ордера. И если преобладают продажи, как цена то растет???

Лис
19.11.2014, 09:18
Цену толкают ведь (#205 - "библия местная" так говорит) рыночные ордера. И если преобладают продажи, как цена то растет???

Прочитай внимательно в конце, автор материала - неглупая девушка, описала ситуацию с дельтой/ценой в разнобой и набор позы лимитами, да и головой подумать - все встанет на свои места. Пример, есть лимитник на покупку 1000 контрактов по 1.1, кто то по рынку продал 999 контрактов, цена осталась на месте, дельта -999, ибо прошли по биду. А теперь 1 контракт по рынку на покупку и нет лимитников на продажу близко, цена взлетает на небеса в поисках контрагента и находит его скажем на 1.2 - дельта -998, цена выросла неимоверно. Понятно?

Sokolov_
19.11.2014, 09:49
Понятно?

Лис спасибо. "Механически" теперь понятно, как получается дельта. Т.е. я могу быть уверенным глядя на дельту, что сейчас медведи на рынке, если она отрицательная (я конкретно про на нашу КД, ибо там покупки - продажи)? При этом бар на графике не падает от открытия или даже растет. Т.е. дельта более информативна, чем бар, я прав?

Лис
19.11.2014, 09:55
Т.е. дельта более информативна, чем бар, я прав?

Информативно соотношение всего со всем в контексте всего, пример с дельтой и ценой в разнобой подчеркивает, что контекст важен, я дополнительно смотрю на объемы, положение объемов, положение дельты, расположение зон аккумуляции/распределения, индекс доллара, если например торгую 6Е, ибо они на 50% друг от друга завязаны, новости(но не их бредовые результаты, а сам факт что скоро, например ФОМЦ). Еще раз подчеркиваю, важен контекст, а выделить из контекстного хаоса свой шаблон и торговать его - уже твоя задача как успешного трейдера.

Да и показательное падение рубля и падение нефти - тоже хороший пример контекста. Просто по рублю(6R, Si) нереально было бы проследить динамику кризиса 2014-2015

Sokolov_
19.11.2014, 10:10
У меня еще один пробел, помоги понять пожалуйста. Я смотрю КД "аск+бид" вариант. Смотрю тени свечей. Там на окончаниях самая загадка. Например свеча медвежья, самые последние значения у Асков нули, а у Бидов цифры. Т.е. какие то контракты прошли на продажу. Затем появляется покупательи цена пролетае несколько пунктов вверх, очевидно до первого отложенника, и опять сделка. В моем понимае это дико. Я мыслю форексом. И ММ делает спред и держит его, а здесь краткосрочно могут быть разрывы у Асков и Бидов. Это из за того, что КД выдает данные с биржы? Это биржевая специфика торговли? Там то ММ нет по определению, крупные и мелкие игроки - да, покупатели и продавцы - да, но "третьей силы" в лице ММ - нет? Т.е. такие хвосты свечей в КД это норма?
Я пытаюсь разобраться, можно ли по футпринту определить цена будет пробивать уровень или оттолкнется лишь. И как она показывает эти уровни. Вот с восприятием пока разбираюсь ... Походу на фьючерсы надо переходить, если объем в серьез использовать. Пытаться прикрутить его к форексу, как к ослу педали.

Лис
19.11.2014, 10:24
все что идет по валютному фьючу - повторяется на форексе) Или я не понял вопроса.
насчет ММ - если ты думаешь шо "ММ" или "невидимая рука рынка" в лице одного злодейского лица существуют, то это шутка все и сказки:)
рынок многолик, миллионы трейдеров - объединяются в него, как единый живой организм, поэтому он нетривиален.
Так же и с мм, я понимаю под этим совокупность банков, хедж-фондов, и тд. Понимать рынок всегда невозможно, ибо даже они воюют между собой, а истина одна - где деньги туда и идет рынок.

романн
05.01.2015, 12:41
рынок многолик, миллионы трейдеров - объединяются в него, как единый живой организм, поэтому он нетривиален.
Так же и с мм, я понимаю под этим совокупность банков, хедж-фондов, и тд. Понимать рынок всегда невозможно, ибо даже они воюют между собой, а истина одна - где деньги туда и идет рынок.

Золотые слова!!!

palkaVVodec
30.05.2017, 10:46
всем привет. спрыгиваю с форекса. у меня вопрос. стою в короткую. рынок идет вниз. начинается коррекция с откатом вверх. каким ордером я закрою продажу ? думаю бай стопом и пройдет он по ask? или бай маркет и тоже по аск?
Т.е. стопы шортистов по аск. а стопы лонгистов по бид?

deniss
30.05.2017, 12:11
всем привет. спрыгиваю с форекса. у меня вопрос. стою в короткую. рынок идет вниз. начинается коррекция с откатом вверх. каким ордером я закрою продажу ? думаю бай стопом и пройдет он по ask? или бай маркет и тоже по аск?
Т.е. стопы шортистов по аск. а стопы лонгистов по бид?

Продажа будет закрыта встречным бай маркет или бай лимит. Бай маркет пройдет по аску об селл лимит и это будет сделка бай (дельта +1)
Бай лимит исполнится об селл маркет, но пройдет по аску (селл пройдет по биду). В ленте пройдет сделка по биду и это будет селл маркет (дельта -1)

palkaVVodec
30.05.2017, 13:49
Т.е. зеленый столбик(положительная дельта) на графике дельты это заход в лонг по рынку(бай стоп, бай маркет) и выход из шорта по бай стоп ? Все по рыночным ордерам. Имел ввиду положительная дельта это не только заход в лонг по рынку, а еще и выход из шорта по рынку?

palkaVVodec
30.05.2017, 13:58
вот сейчас по евро снизу подошли к уровню минимума пятница-понедельник. как понять ,что отскочим вниз? смотрю Ask Bid на 5мин. графике. Снизу график дельты. По нему видно(возможно), что нет покупателей. Много красных столбиков.