PDA

Просмотр полной версии : Как находить маркетмейкера на ценовом графике.



Max-Trader
15.06.2018, 14:03
В основе лежит идея того, что маркетмейкер на определенном участке движения рынка всегда оказывается против толпы. И по другому не бывает. (более подробно см. главу Механизмы рынка). Когда это произойдет - лишь вопрос времени, маркет сдвинет цену против большинства и заблокирует поздних продавцов или покупателей.


Общался по почте с Чикагским трейдером - Томом Лекси, он активно разрабатывает и продвигает эту идею. Сама по себе она не новая, но мы докрутили ее под реалии текущего рынка.


Руководствуясь статистикой, тестами, и личным опытом, выявлено три модели поведения регулятора в текущих торгах. Чем-то это напоминает охоту :)




Модель первая: блокировка позиций большинства запоздавших покупателей или продавцов.



Модель вторая: маркет проявляется момент выхода критического объема.



Модель третья: манипуляция - раскачка рынка с целью втянуть в торги как можно больше мелких контрагентов и набрать свою позицию.






Разберем каждую модель с примерами на графике.



Первая модель: маркет проявляется в момент, когда набрал большую позицию против остального большинства, при этом общий баланс позиций сильно смещается в сторону толпы. Тогда регулятор блокирует запоздавших покупателей или продавцов насыщая рынок противоположными заявками. Я называю такую ситуацию БЛОКИРОВКОЙ.


В точке 1 вероятность вмешательства маркетмейкера очень высока, рынок перекуплен. Из точки 2 происходит давление на цену, маркет делает распродажу и блокирует запоздавших покупателей в минусовых позициях. Они начинают паниковать и закрывают покупки, что приводит к давлению на цену и провоцирует дальнейшее падение.



10519


Сделка-продажа открыта в направлении движения маркетмейкера, получаем низкий риск и высокий потенциал прибыли.



10520


Тот же самая ситуация, уменьшенный масштаб графика. В точке 1 блокировка и дальнейшее развитие ситуации - как видим, потенциал прибыли действительно высок. Конечно не каждый раз происходит такое идеальное движение. Но даже на коротких внутридневных импульсах использование блокировок позволяют двигаться в сторону умных денег и забирать неплохую прибыль от 30-40 пунктов и более.


10521


Еще пример по текущим торгам см. точки 1 и 2 блокировка покупателей на вершине. (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/9571-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC.?p=138513&viewfull=1#post138513)

Еще пример по текущим торгам см. точку 3 заблокированные покупатели. (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/9571-VTS-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC.?p=138903&viewfull=1#post138903)

Для того, чтобы правильно идентифицировать блокировку, необходимо уметь сопоставлять три важных параметра:



Объем


Реакцию цены


Правильно выбранную точку контроля


Более подробно разбор всех ньюансов и точек входа по блокировкам проводится на закрытом индивидуальном курсе. (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/9572-%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D 0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D 0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.)

Max-Trader
14.09.2018, 07:40
Вторая модель: высокая вероятность активного вмешательства маркетмейкера в рынок возникает в момент выхода сильного объема. Для того, чтобы лучше видеть такие участки, нам понадобится биржевая лента в виде кластерного графика.

На рисунке в точке 1 выход сильного объема, вероятность вмешательства маркета очень высока. Его задача - провести регулировку рынка и снять перепроданность, и одновременно заработать. Точка 2 заблокированные продажи. Мы видим, как сильная продажа с отрицательной дельтой привела к росту цены. Сигнал говорит о том, что маркетмейкер насыщал рынок спросом, скупая поздних продавцов.

10610

Ветка постепенно наполняется материалом...


Подписаться на полезные уроки по трейдингу можно здесь... (https://lk.dashamail.com/forms/?f=28311)


Как изучается Торговая Система, можно узнать здесь... (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/9586-%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D 0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D 0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83)