PDA

Просмотр полной версии : Внутри бара (сведение ордеров,биржевой объем,прайс экшен)



Алекс
16.04.2012, 20:58
Данная тема с одноименным кабаком не имеет ничего общего :nea:
В данной теме предлагаю обсуждать любые без индикаторные методы анализа рынка.

лонги закрываются по биду, а в кластере куча позиций по аску. Соответственно, это не тот круг трейдеров, о которых вы говорите.
Ну а на ленте принты по АСКу распечатывают. Мы то с Вами рыночные ордера видим а не лимитные.

white_83
16.04.2012, 21:08
Ну а на ленте принты по АСКу распечатывают. Мы то с Вами рыночные ордера видим а не лимитные.
можно вставлю свои 5 копеек. лонг чтобы закрыть надо его продать здесь два варианта, либо лимитной заявкой на продажу АСК, либо по рынку продать ударить в БИД
и наоборот. естественно в ленте мы видим рыночное исполнение, а по исполнению ордеров можно в некоторых случаях предполагать что происходило. в какх случаях и что разбирайтесь сами. как правило большинство этим и не парится!!

titanich
16.04.2012, 21:14
лонги закрываются по биду, а в кластере куча позиций по аску. Соответственно, это не тот круг трейдеров, о которых вы говорите.
а лимиты на что?

во-первых, не лимитами, а стопами (именно стоп приказы при движении ВВЕРХ открываются по аску, а не лимиты).
я знаю что такой стопы, спасибо ) только лимиты были сегодня снизу

Во-вторых для внутри дня по евро 130п - это, всего навсего, средний ход - не больше и не меньше)
а я и не опровергал это.

Смарт не работает интрадей
ошибаетесь.

не пойму, что вы пытаетесь увидеть на 2-х сессоинном инструменте на h4? Кроме того, что объемы Азии меньше Европы, а Европы меньше Америки??? Я молчу уже про то, что ТФ-ы h4 и выше на разных часовых поясах разные - какому часовому поясу верите вы ?
зачем столько претензионных вопросов? =) я всего лишь увеличивал тф в надежде увидеть вразумительный дивер, который вы ищете.

Примерно так, но не совсем так. Надо еще понимать такую вещь, как ценообразование рынка (где-то был на форуме раздел). Тогда поймете почему без дивера далеко не ходят.
я знаю достаточно, чтобы понимать ценообразование на рынке. вы опять пытаетесь доказать то, что "тут и там" должен образоваться обязательно дивер. рынок ничего никому не должен. и ещё раз повторю, что множество трейдеров также каждый день высматривают и надеются на диверы.

Опять путаете: ПРОДАЛИ они там, продали просто потому что входили по биду)))
упс, я не уточнил. на этих уровнях покупали на прошлой неделе, надеясь на среднесрочный рост. это подтверждает дельта.

Антон (Вольф)
17.04.2012, 00:28
а лимиты на что?

только лимиты были сегодня снизу

1. По какой цене при восходящем тренде откроется лимит не селл ?
2. По какой цене при нисходящем движении откроется лимит на бай ?
Примечание: неважно какой лимитник, противоположный открытой позии для фиксации прибыли или это новая позиция в рынке


ошибаетесь.
По поводу Смарта: кто такой\такие Смарт и чем характерен его почерк на рынке, размер позиции? Как внутри дня на рынке можно открыть позицию, которая в разы превышает его средний оборот за этот период времени, при этом открыться по найвыгодной цене? В принципе, можно и известно как - НО вот зафиксировать эту же позицию в этот же день... я такого пока не видел. Во-первых зачем, во-вторых смысл? Иными словами, как можно впихнуть невпихуемое и при этом не спалиться?)


я знаю достаточно, чтобы понимать ценообразование на рынке
Тем не менее, путаете кто и по какой цене входит... но ладно, может быть и я что-то путаю, но эта логика меня еще ни разу не подводила.


вы опять пытаетесь доказать то, что "тут и там" должен образоваться обязательно дивер
Если вы понимаете принцип ценообразования, тогда вы должны понимать еще одну вещь, что хороший, как минимум среднесрочный тренд, возможен только при условии слабости игроков в противоположную сторону.
Дивергенция - это что? В первую очередь - это слабость, а только потом - вариант для входа) Ни в коем случае НЕ сигнал ко входу - это желтый свет после красного, когда нужно приготовиться к движению.
Дивергенция дельты - на мой взгляд, самый важный паттерн из всех здесь приведенных. Все остальное - варианты на тему и принцип дивергенции в них заложен. Например, паттерны аномальной дельты по тренду, точечный объем с дельтой - после этих паттернов, как правило происходит "тест крупного объема" и т.д. Теперь вспоминаем что такое тест и почему без него далеко не ходят и смотрим, что написано выше.
Вот поэтому на дивере я и заострил внимание.
Только я имел в виду дивер в качестве слабости, а вы прочитали как паттерн.


я всего лишь увеличивал тф в надежде увидеть вразумительный дивер, который вы ищете.
Ничего искать не надо, оно все перед глазами:
http://s019.radikal.ru/i601/1204/9a/c9911227dd42.gif
Вопрос в том, что "слабости" в последнем импульсе пока нет и никто не отменял объем в 80,000.00 от 3.04 , который врятли закрыли на данный момент.
Соответственно, скорей всего никакого разворота среднесрока пока быть не может.
Хотя, теоритически, возможно. Но вероятность этого? - даже не рассматриваю.


на этих уровнях покупали на прошлой неделе, надеясь на среднесрочный рост. это подтверждает дельта
Если вы имеете в виду, что внизу стояли их стопы, которые сегодня утром захватили - может быть, спорить не буду, но не стопы дали толчек к сегодняшнему движению вверх.

titanich
17.04.2012, 03:36
1. По какой цене при восходящем тренде откроется лимит не селл ?
2. По какой цене при нисходящем движении откроется лимит на бай ?
Примечание: неважно какой лимитник, противоположный открытой позии для фиксации прибыли или это новая позиция в рынке
не нужно мне экзамен проводить, я прекрасно знаю что и как открывается )))

По поводу Смарта: кто такой\такие Смарт и чем характерен его почерк на рынке, размер позиции? Как внутри дня на рынке можно открыть позицию, которая в разы превышает его средний оборот за этот период времени, при этом открыться по найвыгодной цене?
смарт это собирательный образ. это не один дядя, у которого триллион триллионов. это множество участников, у каждого из которых свои интересы. и только по итогам самой торговли мы можем увидеть собирательные моменты как раз таки через дельту.


Тем не менее, путаете кто и по какой цене входит... но ладно, может быть и я что-то путаю, но эта логика меня еще ни разу не подводила.
я ничего не путаю, эту вы запутались в своих мыслях. дельта показывает разницу асков и бидов. аски и биды это заходы с рынка. ВСЁ. больше у вас никакой информации нету. не нужно придумывать ничего.

ещё раз повторяю, что эти диверы видят все. это не закрытая информация. то, что видят все, не может работать постоянно, если вообще работать.

Только я имел в виду дивер в качестве слабости, а вы прочитали как паттерн.
Я прочитал то, что прочитал. Вот ваши мысли цитирую..



Как показывает практика, без дивера по кумулятивке далеко не ходят. Вот и сейчас по евро дивера не было. Соответственно, какой вывод: без слабости продавцов поход вверх это просто "прощупывание" почвы, т.е. захват покупателей, их остопят, а продавцы врятли смогут рынок толкать дальше вниз - и только тогда созреет хороший бай.
ИМХО
Во-первых, вы говорите, что без кумулятивки не ходят. Ошибка, так как ходят.
Во-вторых, дивер был. Вы его теперь сами привели в прошлом посте.
В-третьих, непонятно кто там кого прощупывал, когда вчера четко остановили на азии лимитами и пошли полноценным трендом вверх.
В-четвертых, ваш последний и итоговый вывод складывается из того, что также не было дивера. Когда он был - раз. И никто никого не щупает на рынке - два. Есть тесты, которые бывают на маленьком объёме, а потом в обратку уходят. Это было как раз на Азии, чего вы в упор не видите.


Если вы имеете в виду, что внизу стояли их стопы, которые сегодня утром захватили - может быть, спорить не буду, но не стопы дали толчек к сегодняшнему движению вверх.
хоспаде приехали )) как могут стопы лонгистов дать движение вверх? мне кажется, вы действительно совершенно путаетесь что и как работает.

Шёпот
17.04.2012, 06:23
хоспаде приехали )) как могут стопы лонгистов дать движение вверх? мне кажется, вы действительно совершенно путаетесь что и как работает.Могут. Бай Стоп, исполняясь, становится Маркет Баем и "ищет" Сел Лимит, об который может исполнится. Если Сел Лимита нет на этом уровне, цена делает тик вверх и ищет Сел Лимит уже там. Если не находит то делает ещё один тик вверх. И так до тех пор, пока не найдёт.

Seer
17.04.2012, 06:50
Могут. Бай Стоп, исполняясь, становится Маркет Баем и "ищет" Сел Лимит, об который может исполнится. Если Сел Лимита нет на этом уровне, цена делает тик вверх и ищет Сел Лимит уже там. Если не находит то делает ещё один тик вверх. И так до тех пор, пока не найдёт.

"Стоп лонгистов" это всегда продажа по маркету исполняется по биду.
А то что вы написали это вход на пробой по сути стоп шортистов.
titanich прав, кстати смарт это просто собирательный образ умных денег и они могут брать от нескольких тиков до тысяч пунктов и в течении сессии может делать несколько трейдов

Антон (Вольф)
17.04.2012, 06:52
Читайте внимательней то, что написано)
Личный совет, ознакомтесь с теорией ВСА.


кстати смарт это просто собирательный образ умных денег
А я что написал???


По поводу Смарта: кто такой\такие Смарт
через "\" ?

Шёпот
17.04.2012, 07:55
"Стоп лонгистов" это всегда продажа по маркету исполняется по биду."Стоп лонгистов" можно трактовать как Стоп Лос и как Бай Стоп. Давайте договоримся использовать терминологию точнее, чтоб не было разночтений.

deniss
17.04.2012, 09:09
"Стоп лонгистов" можно трактовать как Стоп Лос и как Бай Стоп. Давайте договоримся использовать терминологию точнее, чтоб не было разночтений.

лучше всего использовать термины "бай стоп" и "селл стоп" в контексте...

Алекс
17.04.2012, 13:02
"Стоп лонгистов" можно трактовать как Стоп Лос и как Бай Стоп. Давайте договоримся использовать терминологию точнее, чтоб не было разночтений.

Ни знаю может я не прав я всегда считал что стоп к ордеру бай, это сел стоп который сводят с бай лимит ордером:)

Алекс
17.04.2012, 13:32
можно вставлю свои 5 копеек. лонг чтобы закрыть надо его продать здесь два варианта, либо лимитной заявкой на продажу АСК, либо по рынку продать ударить в БИД
и наоборот. естественно в ленте мы видим рыночное исполнение, а по исполнению ордеров можно в некоторых случаях предполагать что происходило. в какх случаях и что разбирайтесь сами. как правило большинство этим и не парится!!
Хочу сразу для себя выяснить поскольку не работал большими деньгами, насколько выгодно фиксировать профит рыночными ордерами?
Таким образом мы сносим бай лимиты и толкаем цену вниз и поэтому если объем фиксации относительно большой мы будим фиксироваться все ниже и ниже по худшим ценам. Кто что считает по этому поводу?

deniss
17.04.2012, 13:40
Ни знаю может я не прав я всегда считал что стоп к ордеру бай, это сел стоп который сводят с бай лимит ордером:)

ну да... думаю, речь идет о двойной трактовке:
"стопы лонгистов" - бай стопы тех, кто будет лонгать, или стопы (селл-стопы) уже существующих ордеров.

Алекс
17.04.2012, 13:43
не пойму, что вы пытаетесь увидеть на 2-х сессоинном инструменте на h4? Кроме того, что объемы Азии меньше Европы, а Европы меньше Америки??? Я молчу уже про то, что ТФ-ы h4 и выше на разных часовых поясах разные - какому часовому поясу верите вы ?
Кстати по мере изучения ВСА я тоже задавался этим вопросом, получается четырех часовик нельзя анализировать по ВСА, а анализировать от часа и ниже в рамках одной сессии. Либо сессию с сессией сравнивать в рамках разных дней если движение продолжается в ту же сторону. У кого какой опыт в этой сфере?

Алекс
17.04.2012, 13:48
ну да... думаю, речь идет о двойной трактовке:
"стопы лонгистов" - бай стопы тех, кто будет лонгать, или стопы (селл-стопы) уже существующих ордеров.

Денис а скажите на бирже есть стоп ордера которые используют для входа в сделку, а не для фиксации прибыли.
Просто этого я ни где ни читал.
А ордера которые есть у ДЦ это как бы ни очем у них все что угодно может быть.

deniss
17.04.2012, 13:58
Денис а скажите на бирже есть стоп ордера которые используют для входа в сделку, а не для фиксации прибыли.
Просто этого я ни где ни читал.
А ордера которые есть у ДЦ это как бы ни очем у них все что угодно может быть.

да, но по сути ордера ДЦ это ж не ноу-хау, а откровенно стыренные :)
на сайте СМЕ есть описание всех типов ордеров, но где не помню
и где-то у нас в курилке обсуждалось

white_83
17.04.2012, 14:10
Хочу сразу для себя выяснить поскольку не работал большими деньгами, насколько выгодно фиксировать профит рыночными ордерами?
Таким образом мы сносим бай лимиты и толкаем цену вниз и поэтому если объем фиксации относительно большой мы будим фиксироваться все ниже и ниже по худшим ценам. Кто что считает по этому поводу?
при фиксации своей покупки по рынку естественно в ленте пройдет продажа по рынку, и таким образом мы гоним цену против своей позиции (это если конечно поза будет очень огромная) теряем. грамотно фиксить лимитом на продажу, тогда у тебя кто нидь купит по аску (по рынку) ты естественно продаж.

Seer
17.04.2012, 14:37
да, но по сути ордера ДЦ это ж не ноу-хау, а откровенно стыренные :)
на сайте СМЕ есть описание всех типов ордеров, но где не помню
и где-то у нас в курилке обсуждалось

Вот тут 10-11 стр. http://www.cmegroup.com/globex/files/GlobexRefGd.pdf

Алекс
22.04.2012, 12:37
Народ активно 2 недели скупает евро(рынок отдал примерно 25000 лотов на бай)
Как определить что именно рынок скупают?
Так как дельта в том виде в котором я ее пытался оценить в ветке по фунту ни чего не показывает. Она ничего не дает если даже ее расценивать как инициативный спрос дельта + или инициативное предложение дельта минус-.
Я не знаю как применить дельту поэтому я пока отказался от ее анализа, футпринт мне оказался пока не позубам:(
По индексу доллара с Вами полностью согласен, сформируется дивер на дневном графике и начнется импульс от 78,3 http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?941-USDX-(DX)-%E8%ED%E4%E5%EA%F1-%E0%ED%E0%EB%E8%E7-%E2%EB%E8%FF%ED%E8%E5-%ED%E0-fxUSD-%EF%E0%F0%FB.&p=7070#post7070

Антон (Вольф)
22.04.2012, 17:41
Как определить что именно рынок скупают?


Кто по аску входит? - простые покупатели, и неважно чем заходят (с рынка или отложенником) - все равно по аску, соответственно, на графике кумулятивки мы видим рост дельты.
Вывод к которому я пришел - это простое сопоставление изменения дельты с поведением цены.


дельта в том виде в котором я ее пытался оценить в ветке по фунту ничего не показывает. Она ничего не дает
Я бы так не утверждал. Да, дельта сама по себе - не панацея - тут думать надо.

Алекс
22.04.2012, 18:22
Кто по аску входит? - простые покупатели, и неважно чем заходят (с рынка или отложенником) - все равно по аску
Если отложником бай лимит его сведут с рыночной продажей и запишут по биду, если бай стоп ордером то сведут с сел лимитом и запишут по аску. Блин не могу все равно все это в голове сложить что это нам дает. Спасибо за желание мне помочь, но я видимо тупой и фут принт не для меня.(

БоряБорщ
22.04.2012, 18:28
Кто по аску входит? - простые покупатели, и неважно чем заходят (с рынка или отложенником) - все равно по аску,

buy limit - и всё равно по аску?

Антон (Вольф)
22.04.2012, 18:33
На повышающемся в пятницу тренде с объемами и асками только большие деньги не могли покупать )))
Да, не могли! У кого они купят??? Когда эти "все" сами покупают. Что остается делать ММ? Только продавать и без вариантов: если этим "всем" не продадут - цена улетит вверх, как ракета, и будут они в глубокой ж..пе со своими селлами.


buy limit - и всё равно по аску?
Да.


Если отложником бай лимит его сведут с рыночной продажей и запишут по биду, если бай стоп ордером то сведут с сел лимитом и запишут по аску. Блин не могу все равно все это в голове сложить что это нам дает. Спасибо за желание мне помочь, но я видимо тупой и фут принт не для меня.(
Если человек считает себя тупым, значит он не тупой по определению)))
Честно говоря, из того, что вы написали: кого с кем сводить и чего мы увидем - я сам ничего не понял.
Смотрите проще:
представте, что рынок работает по следующей схеме: трейдер (это мы) - рынок (зеркало) - конечный источник ликвидности (зазеркалье - оно же ММ, со всеми вытекающими последствиями)
Трейдер платит спред, ММ НИКОГДА спред не платит (кому он его будет платить? Самому себе?)
Все, абсолютно ВСЕ, сделки проходят через ММ и никого напрямую друг с другом не сводят - просто потому, что ВСЕ платят спред, без исключений.
И все сразу прояснится и все заработает.

БоряБорщ
22.04.2012, 18:41
Да.

Вы ошибаетесь.

Антон (Вольф)
22.04.2012, 18:53
Вы ошибаетесь.

Вы, наверно, единственный из простых смертных, кто открывает бай по биду, а селл по аску - я вас поздравляю, вы маркетмейкер)))

БоряБорщ
22.04.2012, 18:59
Вы, наверно, единственный из простых смертных, кто открывает бай по биду, а селл по аску - я вас поздравляю, вы маркетмейкер)))

Речь идёт о лимитном ордере. Вам необходимо уточнить для себя эти детали, иначе все Ваши теоретические выкладки теряют всякий смысл.

Thinkivan
22.04.2012, 19:19
Антон (Вольф), про покупку на вершине БД я вам тоже самое сказал. Бай лимитный сводится с продажей по рынку(по биду). Дивергенции я прекрасно вижу. Только после ваших нарисованных дивергенций мы никуда не сходили. Формулу для расчета кумулятивки напишите?)

Seer
22.04.2012, 19:45
Да, не могли! У кого они купят??? Когда эти "все" сами покупают. Что остается делать ММ? Только продавать и без вариантов: если этим "всем" не продадут - цена улетит вверх, как ракета, и будут они в глубокой ж..пе со своими селлами.


Да.


Если человек считает себя тупым, значит он не тупой по определению)))
Честно говоря, из того, что вы написали: кого с кем сводить и чего мы увидем - я сам ничего не понял.
Смотрите проще:
представте, что рынок работает по следующей схеме: трейдер (это мы) - рынок (зеркало) - конечный источник ликвидности (зазеркалье - оно же ММ, со всеми вытекающими последствиями)
Трейдер платит спред, ММ НИКОГДА спред не платит (кому он его будет платить? Самому себе?)
Все, абсолютно ВСЕ, сделки проходят через ММ и никого напрямую друг с другом не сводят - просто потому, что ВСЕ платят спред, без исключений.
И все сразу прояснится и все заработает.

Вы пишите полной ерундой. Не вводите народ в заблуждения. Начните сначала- с азов , как сводятся ордера на рынке и выкинте ДЦешный бред со спредами из головы, на рынке есть комиссия.

Немного не то но в общем должно быть понятно


http://www.youtube.com/watch?v=8Nme9J-_80g

Антон (Вольф)
23.04.2012, 00:50
Начните сначала- с азов , как сводятся ордера на рынке


Я не пойму, мы с вами на скотоводческой ферме находимся, где телок с быками сводят или на рынке?
Кто кого сводит? Вы чего?
Есть вы, есть ММ (он же конечный источник ликвидности и т.д.) - и все, больше никого нет и никто вас ни с кем не сводит.
Не засыпайте в людей то, что им не нужно - они и так с трудом въезжают в то, что они покупают по аску и продают по биду и пофиг через что и как.


Речь идёт о лимитном ордере. Вам необходимо уточнить для себя эти детали, иначе все Ваши теоретические выкладки теряют всякий смысл.
Вы знаете, в один прекрасный момент, в нашей с вами работе, я понял одну простую вещь: не верь никому, что бы и как они не говорили, верь только себе и только в том случае, если твои глаза подтверждают это.
Поставте эксперимент:
1) нажмите на селл и на бай - посмотрите по какой цене вам откроют позицию
2) откройте на рынке по одному лимиту и стопу на бай и на селл - и посмотрите по какой цене они откроются
3) отвечаем на вопрос: что нибудь поменялось?
(Ответ "да" принимается только в том случае, если этот человек мне он-лайн покажет, как его бай-лимит открылся по биду или селл-лимит по аску - и я публично принесу свои извинения всем тем, кто со мной сейчас спорит, в противном случае буду продолжать в вас кидать яйцами, это образно говоря)

Теперь вспоминаем, что показывает "+" в кластере, а что "-". И вопрос на засыпку: есть разница через что входит трейдер (лимитником или с рынка) или все-таки нет.
Вот поэтому вопрос, что ММ делает с вашей позицией: оставляет ее себе или передает ее другому такому же трейдеру (как вы говорите: "занимается "сводничеством":rofl:) - меня это НИКАК не волнует, потому что смысловой нагрузки на ситуацию на рынке НИКАКОЙ не несет.
Меня интересует общая картина:

Антон (Вольф), про покупку на вершине БД я вам тоже самое сказал.
значит, не совсем понял вас.


Только после ваших нарисованных дивергенций мы никуда не сходили.
вы бы тогда в предыдущем посте:

Дивергенцией кумулятивки сильно не увлекайтесь - она скорее сигнал на выход.
сразу уточняли, что "не увлекаться" и "сигнал на выход" - это применимо к данному конкретному случаю, а не в общем.
По поводу "никуда не сходили" - еще не вечер.
"недалеко" - извините, сверху жирная позиция на селл висит. Тут каждый сам взвешивает свои риски.
Опять-таки, я не вижу признаков слабости покупателей. Да, от 3210 могут развернуться... но я думаю, что недалеко и без обновления низов, и будут добивать 3290 или 3340, а там буду смотреть слабость и селл.



Немного не то но в общем должно быть понятно



По поводу ролика - вы бы сами его просмотрели еще раз и внимательно.
Думаю, что вы просмотрели его либо бегло, либо первые 30сек до фразы "биды покупают...биды покупают и ноль покупает по аску"
Вот в чем ваше непонимание кроется!!!
Объяснять в чем разница между "покупать по бидам" и "биды покупают" и почему в момент касания дна "ноль покупает по аску" и после этого рынок идет вверх??? Или сами поймете?


Вы пишите полной ерундой. Не вводите народ в заблуждения.
Во-первых, я пишу на клавиатуре или ручкой, в зависимости от ситуации, а не "ерундой".
Во-вторых, не могу понять, где же именно я людей ввожу в заблуждение? У нас тут одни "маркетмейкеры" на форуме. Похоже на то, что только у меня баи по аску открываются, а селлы по бидам. Представляете, с отложенниками у меня такая же беда творится - а я вот, как Боря, хочу по биду покупать)


выкинте ДЦешный бред со спредами из головы, на рынке есть комиссия.

А что это такое? Блин, не знал - вот это круто!!! Комиссия...
Какая нафиг разница??? - хоть "платой за интимуслуги" назовите!!! Каким образом это, принципиально, может поменять ситуацию???
Я спреды сказал, просто потому, что подавляющее большинство работает с ДЦ на Форексе, а не с брокерами на фонде - поэтому стараюсь изъясняться "ДЦешным бредом" - чтобы понятно было всем.

P.S.
А теперь практическое применение вышесказанного.
Отвечу на вопрос:

Если отложником бай лимит его сведут с рыночной продажей и запишут по биду
Бай запишут по аску (просто потому, что он "бай")... только вы еще о селле забыли - его запишут по биду. Итого рынок отобразит 2!!! позиции, а не одну. Соответственно, увидем одну позицию +1 за аск и одну позицию +1 за бид.
И оба ордера будут отображены в стакане просто потому, что они оба прошли через рынок - по определению.
И кто кого сводит и по чем удовлетворяет - на самом деле не наш вопрос: никакой смысловой нагрузки это не несет и заморачиваться не стоит.
В частности, в кластере (при настройках volume*delta) в правом столбике мы увидем совокупный 0 (аск-бид). Поскольку мы анализируем разницу бидов и асков в точке и изменение совокупной дельты в кластере с поведением цены, этот совокупный 0 никак на анализ ситуации повлиять не может
Есть частный случай, когда на 0 обращаем внимание - паттерн называется "нулевая дельта".

white_83
23.04.2012, 05:58
Антон, что то вы совсем народ решили запутать!!!!!!!!!! зачем это делаете??? на СМЕ хоть торговали???

Антон (Вольф)
23.04.2012, 06:48
В чем именно запутать?

white_83
23.04.2012, 08:16
В чем именно запутать?
в попытке вбить в голову чушь. если вы не знаете как исполняются ордера поучите мат часть. а исполнение ордера на форекс лучше не забивать себе голову глупостями. фьючерс движет рынок на этом все.

БоряБорщ
23.04.2012, 10:59
Антон нам толкует про исполнение ордеров на форексе. И действительно, ДЦ исполнит наш buy limit по цене ask, даже, если инструментом будет фьючерс. Только этот ask никакого отношения к анализируемой нами дельте иметь не будет, поскольку все данные, которые мы видим, идут с CME, а там правила исполнения другие.
А правила эти обсуждались у вас в теме про дивергенцию, кажется...
почитать можно здесь http://valery-maltsev.livejournal.com/3586.html и следующие записи там же

Антон (Вольф)
23.04.2012, 12:18
в попытке вбить в голову чушь. если вы не знаете как исполняются ордера поучите мат часть. а исполнение ордера на форекс лучше не забивать себе голову глупостями.
Еще один на очередь.


фьючерс движет рынок
Вы хоть сами поняли, что сказали?

У кого-нибудь возникает вопрос о том, что вы находитесь НЕ на "живом рынке", а на "рынке маркетмейкера"? Или это сейчас тоже вызовет бурю обсуждений и будите доказывать обратное?
Тогда кто вам сказал, что схема "трейдер-рынок-трейдер" - еще работает??? У вас не возникает чувства противоречия самим себе, а именно: с одной стороны вы все считаете, что есть ММ, а с другой стороны рассматриваете исполнение ордеров без его участия (сводничество, что имеет место быть только на живом рынке) - это полный бред!!!
И, исходя из этого бреда, вы и рассматриваете вопрос об исполнении ордеров - вот в чем основное мое с вами противоречие, а не в том, кто на каком рынке работает!!!
Схема рынка выглядит следующим образом: "трейдер-рынок-ММ-рынок-трейдер". И вы можите доказывать обратное сколько угодно - эта схема сейчас работает и точка!
Исходя именно из этой логики:
1) рынком двигает спрос предложение именно ММ, а не трейдеров (как вы, по всей видимости, считаете)
2) все ордера проходят через ММ - вот в чем вопрос и повальное непонимание.
3) исходя из п.2 соответствующая поправка на исполнение ордеров и на анализ кластера
И тогда все у вас сойдется и начнет получаться - все очень просто! Кому интересно, тот попробует.


По поводу ролика Seer
"нет большей лжи, чем часть правды".
Еще раз внимательно посмотрите и подумайте над следующим: кто же это такой умный на рынке, который на самом дне скупил (удовлетворил) все биды и двинул рынок вверх???
Это ММ - и никто другой, никакие не трейдеры, хеджфонды и т.д.!!! Трейдеры и хеджфонды, и т.д. покупали дальше, по аску, а рынок двигали в их сторону просто потому, что ММ сливал свои баи открытые по бидам на дне и открыть селл по аску на пике вверху.
Именно ММ так заходит в рынок - и с этим вы путаетесь.
Предчувствуя, что и с этим у вас ко мне возникнут вопросы - отвечу на них заранее.
Лена очень интересно объяснет момент разоворота: "мы видим как по биду покупают" - кто покупает? она отмалчивается на этот вопрос, иначе ролик о ценообразовании на рынке был бы не 4минуты, а как минимум 15 (если в общих чертах).
А вы забываете постоянно, что кроме вас на рынке присутствует еще и ММ !!! Где ММ? Да фиг его знает - это какое-то мифическое существо и находится где-то в стороне.
При этом сами не подозреваете о том, что вы открываете свою позицию об ММ, а не об какого-то Петю или Васю:

http://s40.radikal.ru/i087/1204/30/99a6b95cf30a.png
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
(Машина времени -"Марионетки")

Вот таким нехитрым образом вам и подменяют понятия, а вы уши развесили и при этом кричите, как попугаи : "чушь", "ерунда", "дурак" "учи матчасть" и т.д.
Ни у кого мозгов не хватает сформировать свое мнение. А зачем - это же думать надо? Нам тут девочка с томным голосом, с многозначительными паузами и с английским акцентом все объяснила. Она может обмануть? - нет, вы чего, это как?


Антон нам толкует про исполнение ордеров на форексе. И действительно, ДЦ исполнит наш buy limit по цене ask, даже, если инструментом будет фьючерс. Только этот ask никакого отношения к анализируемой нами дельте иметь не будет, поскольку все данные, которые мы видим, идут с CME, а там правила исполнения другие.
А правила эти обсуждались у вас в теме про дивергенцию, кажется...
почитать можно здесь http://valery-maltsev.livejournal.com/3586.html и следующие записи там же
Еще раз: ВНИМАТЕЛЬНО читаем, что по ссылке написано.
Тему закрыл.

Andrew_Man
23.04.2012, 12:55
Антон, полностью с Вами согласен. Прочитал всю тему обсуждений- Вы всё грамотно описали

Dengaz
23.04.2012, 13:05
Антон, не вступайте в полемику, это ж ясно, ято ММ время у Вас отнимают и инфу вытягивают, чем сейчас трейдеры заняты на какой волне, что за темы среди нас трейдеров ходят, а для чего? Понятно для чего, если появилась не хилая тема на рынке деньги поднимать, а ММ не знают этого (то что мы как оказывается знаем и практикуем) то как они ММ будут обогащаться за счёт слившихся трейдеров и на обучении их х...не. Всем понятно, что на комиссии и спреде много не заработаешь, лучше привлекать и сливать новичков с этого выхлоп намного больше. ))))))

Thinkivan
23.04.2012, 13:06
Антон (Вольф), а как вам схема Мелкие трейдеры - Рынок - Большие деньги?

spreeed
24.04.2012, 10:44
Те,кто шарит в ВСА подскажите плиз новичку!
Есть такая ситуация в желтом квадрате:
http://hostpic.ru/?di=CXHU
Рынок зажало между продавцами и покупателями(это видно по хвостам свечей и объемам)
Есть ли какие-нибудь сигналы,определяющие,что победят именно продавцы/покупатели(кроме явного пробоя),т.е. более ранние,для входа.
Спасибо.

Шёпот
24.04.2012, 11:28
Рынок зажало между продавцами и покупателями(это видно по хвостам свечей и объемам)
Есть ли какие-нибудь сигналы,определяющие,что победят именно продавцы/покупатели(кроме явного пробоя),т.е. более ранние,для входа.
Спасибо.По ВСА не знаю, а вот по профилю видно, что вниз пойдём.

spreeed
24.04.2012, 11:46
По ВСА не знаю, а вот по профилю видно, что вниз пойдём.
Можно,пожалуйста,пример,и где почитать про профиль?

Шёпот
24.04.2012, 12:02
где почитать про профильКниг много на эту тему, но я бы вам не советовал их читать. Лучше ставьте профиль объёма на график и изучайте самостоятельно его поведение.
Можно,пожалуйста,примерВсё просто: в накоплении горизонтальный объём смещён вверх, значит это продажи БД.

spreeed
24.04.2012, 12:50
Книг много на эту тему, но я бы вам не советовал их читать. Лучше ставьте профиль объёма на график и изучайте самостоятельно его поведение.Всё просто: в накоплении горизонтальный объём смещён вверх, значит это продажи БД.
1)Что такое БД?
2)Какой период скопление горизонтальных объемов используете?(день,неделя...)
3)Верно ли обратное,что если объем смещен вниз,то это были покупки Смарт Мани?
Спасибо

Шёпот
24.04.2012, 12:57
1)Что такое БД?БД-Большие Деньги, он же смарт.
2)Какой период скопление горизонтальных объемов используете?(день,неделя...)Иногда дневной, чаще часовой, а в основном строю профиль за текущую и предыдущую волны ТФ, на котором работаю.
3)Верно ли обратное,что если объем смещен вниз,то это были покупки Смарт Мани?Да.

spreeed
24.04.2012, 13:16
Созрел вопрос по каналам(ВСА)
Из методики вса известно,что цена,подходя к каналу, должна наращивать Объем,чтоб пробить его,но вот второй раз наблюдаю,что это не так...
Сегодня:
http://hostpic.ru/?di=P69X
Вчера:
http://hostpic.ru/?di=7H8J

Здесь пробитие идет на низком объеме,и только после него объем повышается...Как такое интерпретировать?

БоряБорщ
24.04.2012, 14:56
Созрел вопрос по каналам(ВСА)


Здесь пробитие идет на низком объеме,и только после него объем повышается...Как такое интерпретировать?

Вчера указанное увеличение объёмов связано с началом европейской торговой сессии. Как правило в это время (9-11 мск) происходит ложный пробой "ночного" флета, при этом объём возрастает. Это можно интерпретировать как вход БД (Больших Денег) по наиболее выгодным для них ценам. То есть срабатывают стоп-приказы, расположенные за границами канала, плюс входят игроки, настроенные на пробой, и это даёт возможность открытия крупных позиций, направленных против "толпы". Вчера пробой ложным не оказался, но нужно было учитывать, что объёмы пятницы остались наверху, и азиаты их уже "отработали", то есть цена там побывала, и шансы на второй заход снижаются. Плюс весьма неуверенное закрытие гэпа, но это чисто субъективно.
Сегодня, обратите внимание на 10 ч мск: происходит пробой вверх диапазона с ростом объёма, и вот где-то там теоретически можно было продавать, хотя и с оглядкой на объём месяца (3140)
Это не ВСА, конечно, а лично моя интерпретация.

Thinkivan
24.04.2012, 15:35
Spreeed, не забивайте себе голову этими наклонными каналами! Цена ходит от горизонталей к горизонталям.

Thinkivan
24.04.2012, 15:41
Из ВСА нужно знать понятия накопления, распределения и как соотносятся бары/свечи с объемом. Остальное там жуется одно и тоже на примерах во всех книгах.

Thinkivan
24.04.2012, 18:49
Сегодня, обратите внимание на 10 ч мск: происходит пробой вверх диапазона с ростом объёма, и вот где-то там теоретически можно было продавать, хотя и с оглядкой на объём месяца (3140)
Это не ВСА, конечно, а лично моя интерпретация.

Поняли почему цена прошла выше и запилилась на пятничной верхушке? ;-)

БоряБорщ
24.04.2012, 19:15
Поняли почему цена прошла выше и запилилась на пятничной верхушке? ;-)

До открытия Америки вполне можно было шортить, а к 17 ч мск ситуация изменилась - появились объёмы внизу дневного диапазона, это сигнал к покупкам. Я так понял сегодняшний расклад, интересно узнать Ваше видение?

Thinkivan
24.04.2012, 19:59
Я думаю сегодня вечером было повторное распределение. Вчера днем толпа шортила почти от верхушки(по объемам видно), около 1,314 цена сделала плавный разворот с соплями(тормознули цену), сегодня к 10 часам закрывали вчерашних шортистов, потом спустились к вчерашним объемам и бегом наверх против сегодняшних шортистов к повторному распределению.

А все потому!, что по кумулятивке вечером был дивер )))

Алекс
24.04.2012, 20:31
Из ВСА нужно знать понятия накопления, распределения и как соотносятся бары/свечи с объемом. Остальное там жуется одно и тоже на примерах во всех книгах.

Кстати я пытался у одного извесного ВСАшника всетаки однозначно определить чем накопление отличается от распределения исходя из расстановки объемов в трейдинг рендже. Глухо как в танке уже три месяца прошло ни ответа ни привета.
Если отойти от этого лирического отступления. То я считаю что объемы в накоплении должны проходить внизу трейдинг ренджа а распределении верху. Но я почему то одинок в свойх умозаключениях.

Thinkivan
24.04.2012, 20:48
То я считаю что объемы в накоплении должны проходить внизу трейдинг ренджа а распределении верху. Но я почему то одинок в свойх умозаключениях.

Закупки идут на даун барах, продажи на ап против толпы, это вроде очевидно. В долгом диапазоне входы могут быть и не на границах, чтоб не палиться. А на пиках только разводки чтоб народу побольше вошло.

Thinkivan
24.04.2012, 21:23
На мой взгляд ВСА слишком лезет в подробности, заставляя оценивать буквально каждый бар с соседними. На современном рынке например в европейскую сессию упавший вниз рынок может несколько раз показывать силу в пиле, а потом просто еще раз вывалиться вниз на американской. И тут у начинающих изучать ВСА возникают вопросы в духе: а почему я видел вроде признаки силы внизу пилы на европейских объемах, но мы свалились еще сильнее на еще больших объемах на американской? Умные американские деньги ведь не могли продавать уже упавший рынок? А почему тогда на европе были признаки силы? Плюс еще встречал современные интерпретации кривые, где люди не понимают о чем пишут.

Thinkivan
24.04.2012, 21:52
Поиск патернов на мелких интервалах зачастую при нынешних манипуляциях - это ловля блох. Вам их нарисуют и подадут - только останется разжевать лося.

Vitaly
30.04.2012, 21:31
Подскажите, пожалуйста, кто понимает
Сегодня основные объемы копились по низам кластеров, а движение вниз продолжалось.
Что происходило на рынке?

u.max
30.04.2012, 22:13
Подскажите, пожалуйста, кто понимает
Сегодня основные объемы копились по низам кластеров, а движение вниз продолжалось.
Что происходило на рынке?

объем указывает, прежде всего, на зону сосредоточения интереса, дельта на качество этого интереса

общая картина, на мой взгляд, такова.. что продавали по рынку (работая в откат), покупали лимитами (рассчитывая на продолжение тренда)

в целом, думаю все остались довольны)

Vitaly
01.05.2012, 07:35
Не могу понять - если это лимиты, то почему цена продолжает ползти вниз, а если продавали, то почему по низам?
на рис. фильтр 100

rob
01.05.2012, 09:31
Не могу понять - если это лимиты, то почему цена продолжает ползти вниз, а если продавали, то почему по низам?
на рис. фильтр 100
Это стопы покупателей

u.max
01.05.2012, 13:05
Не могу понять - если это лимиты, то почему цена продолжает ползти вниз, а если продавали, то почему по низам?
на рис. фильтр 100

лимит "пассивен", рыночный ордер "активен".. лимит не останавливает цену, он поглощает объем рыночных ордеров, попадающих в его зону..

если расположим лимитные ордера "лесенкой в низ", то увидим то, что на скрине, рыночные ордера в большинстве своем исполнялись на лимитах..

это похоже на набор позиции (можем предположить, что она и есть.. не факт, что чей то план не провалиться)

теперь если расположить лимиты лесенкой вверх, то увидим вторую часть, где цена поднимается на рыночных продажах

например объем лимита > объема рыночных ордеров, тогда цена просто не будет опускаться ниже лимита

все эти вопросы обсуждались на форуме, в том или ином виде

БоряБорщ
01.05.2012, 13:33
например объем лимита > объема рыночных ордеров, тогда цена просто не будет опускаться ниже лимита
теперь, если объём селл лимитов (которые вверху) меньше, чем объём бай лимитов, то цена будет расти, даже если объём продаж по рынку превышает объём покупок, то есть на отрицательной дельте - я правильно понимаю?

Dengaz
01.05.2012, 13:34
лимит "пассивен", рыночный ордер "активен".. лимит не останавливает цену, он поглощает объем рыночных ордеров, попадающих в его зону..

если расположим лимитные ордера "лесенкой в низ", то увидим то, что на скрине, рыночные ордера в большинстве своем исполнялись на лимитах..

это похоже на набор позиции (можем предположить, что она и есть.. не факт, что чей то план не провалиться)

теперь если расположить лимиты лесенкой вверх, то увидим вторую часть, где цена поднимается на рыночных продажах

например объем лимита > объема рыночных ордеров, тогда цена просто не будет опускаться ниже лимита

все эти вопросы обсуждались на форуме, в том или ином виде

Проясните пж как Вы понимает ордер лимит, стоп или рыночный смотрите в КД и они определённым цветом отображаются )))) или по ходу действий как то, за счёт каких то данных и эти данные чему то соответствуют, соответственно можно сказать так то так или как то иначе. Можно просветить куда смотреть и на что обращать внимание, чтобы понять лимит, стоп, рыночный.

А то не понятно о чём реч. По истории все всё видят.

Dengaz
01.05.2012, 13:36
теперь, если объём селл лимитов (которые вверху) меньше, чем объём бай лимитов, то цена будет расти, даже если объём продаж по рынку превышает объём покупок, то есть на отрицательной дельте - я правильно понимаю?

Проясните пж тоже, Вы видимо знаете как во всем этом потоке цифр в КД определить лимит, стоп рыночный?

БоряБорщ
01.05.2012, 14:01
Проясните пж тоже, Вы видимо знаете как во всем этом потоке цифр в КД определить лимит, стоп рыночный?

в КД отложенных ордеров нет, тут видны только исполненные сделки, а как ордера исполняются можно почитать здесь http://valery-maltsev.livejournal.com/3586.html
Мы тут это уже обсуждали, и нас в другую тему перенесли
А вообще, чтобы снова к этой теме не возвращаться, нужно, по-моему, эту информацию поместить не на форум (потому как это рождает совершенно непонятные споры) а в разделе "База знаний" на главной странице
Вот сюда перенесли: http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?955-%C2%ED%F3%F2%F0%E8-%E1%E0%F0%E0-(%F1%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E5-%EE%F0%E4%E5%F0%EE%E2-%E1%E8%F0%E6%E5%E2%EE%E9-%EE%E1%FA%E5%EC-%EF%F0%E0%E9%F1-%FD%EA%F8%E5%ED)
Если интересно, вы там оставьте свой вопрос, а я сегодня (только попозже) постараюсь ответить, ну, или кто-нибудь другой ответит, здесь достаточно людей компетентных.

Dengaz
01.05.2012, 14:50
Сообщение от БоряБорщ

теперь, если объём селл лимитов (которые вверху) меньше, чем объём бай лимитов, то цена будет расти, даже если объём продаж по рынку превышает объём покупок, то есть на отрицательной дельте - я правильно понимаю?


Проясните пж тоже, Вы видимо знаете как во всем этом потоке цифр в КД определить лимит, стоп рыночный?

Dengaz
01.05.2012, 14:50
Сообщение от u.max

лимит "пассивен", рыночный ордер "активен".. лимит не останавливает цену, он поглощает объем рыночных ордеров, попадающих в его зону..

если расположим лимитные ордера "лесенкой в низ", то увидим то, что на скрине, рыночные ордера в большинстве своем исполнялись на лимитах..

это похоже на набор позиции (можем предположить, что она и есть.. не факт, что чей то план не провалиться)

теперь если расположить лимиты лесенкой вверх, то увидим вторую часть, где цена поднимается на рыночных продажах

например объем лимита > объема рыночных ордеров, тогда цена просто не будет опускаться ниже лимита

все эти вопросы обсуждались на форуме, в том или ином виде


Проясните пж как Вы понимает ордер лимит, стоп или рыночный смотрите в КД и они определённым цветом отображаются )))) или по ходу действий как то, за счёт каких то данных и эти данные чему то соответствуют, соответственно можно сказать так то так или как то иначе. Можно просветить куда смотреть и на что обращать внимание, чтобы понять лимит, стоп, рыночный.

А то не понятно о чём реч. По истории все всё видят.

Dengaz
01.05.2012, 14:56
Я Мальцева читал. Меня не сама механика волнует. А Ю.макс описал, что он точно видеть когда лимит, когда стоп, когда рыночный. Дак где ето увидеть. Как уже писал, в КД тока куча цифр, какие из них показывают инфу по лимит, стопам и рыночным ордерам. Или я так понимаю весь разговор вокруг ордеров, это догадки и нет чёткой инфы?

u.max
01.05.2012, 15:59
Я Мальцева читал. Меня не сама механика волнует. А Ю.макс описал, что он точно видеть когда лимит, когда стоп, когда рыночный. Дак где ето увидеть. Как уже писал, в КД тока куча цифр, какие из них показывают инфу по лимит, стопам и рыночным ордерам. Или я так понимаю весь разговор вокруг ордеров, это догадки и нет чёткой инфы?

не ленитесь пожалуйста, на форуме есть не одна тема посвященная теме интерпретации данных КД

База данных >>

БоряБорщ
01.05.2012, 18:26
Рыночный ордер исполняется всегда за счёт встречного лимитника. то есть покупка по рынку будет исполнена за счёт ближайшего селл-лимита, расположенного выше или на цене last (цене последней сделки, то есть собственно текущей котировке), и в ленте мы увидим сделку по цене аск, говорят:"сорвали офер". Продажа по рынку будет исполнена за счёт ближайшего бай-лимита, расположенного ниже или на цене last, и в ленте мы увидим сделку по цене бид, говорят: "залили бид". Если объём лимитника достаточен, чтобы удовлетворить запрос, то текущая цена ( цена last) остаётся на том же уровне, где этот лимитник расположен, если объёма не хватило (разобрали продавца/покупателя), цена перемещается на уровень, где расположен следующий лимит-ордер, и начинается уже его разбор. Стоп-ордера исполняются аналогично рыночным, то есть как только цена ласт совпадёт с ценой стоп-ордера, он будет исполнен по цене ближайшего встречного лимитника. Лимит-ордера видны в так называемом стакане: DOM в нинзе, Active traders в ТОС. В Кластердельте мы не видим лимит-ордеров, а уж тем более стопов. Мы можем только сказать, что если сделка совершена по цене аск (дельта растёт), то сработал селл-лимит ордер. Аналогично для бида: если дельта уменьшается, то срабатывают бай-лимит ордера. Срабатывают они, очевидно, за счёт рыночных ордеров или стопов. Какой именно ордер сработал (by market или stop) узнать наверняка невозможно (да и не нужно, на мой взгляд). Можно предположить, например, что при пробое уровня первыми будут срабатывать стопы, а потом уже толпа подхватит движение рыночными ордерами. Есть и другие признаки - скорость срабатывания и др. В любом случае всё, что мы видим в КД - это "отражение в зеркале лимитных ордеров" - если они крупные, мы увидим большие точечные объёмы в кластере, если мелкие - объём будет размазан в диапазоне.
Вот так я понимаю эту механику. Если в чём-то я заблуждаюсь, прошу специалистов меня поправить.
А вообще советую почитать Герчика "Курс активного трейдера". Всё описано очень понятно и просто.

Алекс
01.05.2012, 22:04
Все правильно написано!!!
Единственное про стопы хочу дополнить что на сервера биржи они поступают как отложенные и остаются таковыми пока на этом ценовом уровне не будет совершено ни одной сделки, как только по этой цене проходит хоть одна сделка он автоматически активируется и сводится с лимитным ордером противоположной стороны, что и написано у Бориса.

Шёпот
02.05.2012, 08:25
Как уже писал, в КД тока куча цифр, какие из них показывают инфу по лимит, стопам и рыночным ордерам.Я описывал в теме "Паттерн "отталкивание"" (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?934-%CF%E0%F2%F2%E5%F0%ED-quot-%EE%F2%F2%E0%EB%EA%E8%E2%E0%ED%E8%E5-quot) некоторые способы определения лимитных ордеров.

ENITNELAV
03.03.2013, 00:48
Рыночный ордер исполняется всегда за счёт встречного лимитника. то есть покупка по рынку будет исполнена за счёт ближайшего селл-лимита, расположенного выше или на цене last (цене последней сделки, то есть собственно текущей котировке), и в ленте мы увидим сделку по цене аск, говорят:"сорвали офер". Продажа по рынку будет исполнена за счёт ближайшего бай-лимита, расположенного ниже или на цене last, и в ленте мы увидим сделку по цене бид, говорят: "залили бид". Если объём лимитника достаточен, чтобы удовлетворить запрос, то текущая цена ( цена last) остаётся на том же уровне, где этот лимитник расположен, если объёма не хватило (разобрали продавца/покупателя), цена перемещается на уровень, где расположен следующий лимит-ордер, и начинается уже его разбор. Стоп-ордера исполняются аналогично рыночным, то есть как только цена ласт совпадёт с ценой стоп-ордера, он будет исполнен по цене ближайшего встречного лимитника. Лимит-ордера видны в так называемом стакане: DOM в нинзе, Active traders в ТОС. В Кластердельте мы не видим лимит-ордеров, а уж тем более стопов. Мы можем только сказать, что если сделка совершена по цене аск (дельта растёт), то сработал селл-лимит ордер. Аналогично для бида: если дельта уменьшается, то срабатывают бай-лимит ордера. Срабатывают они, очевидно, за счёт рыночных ордеров или стопов. Какой именно ордер сработал (by market или stop) узнать наверняка невозможно (да и не нужно, на мой взгляд). Можно предположить, например, что при пробое уровня первыми будут срабатывать стопы, а потом уже толпа подхватит движение рыночными ордерами. Есть и другие признаки - скорость срабатывания и др. В любом случае всё, что мы видим в КД - это "отражение в зеркале лимитных ордеров" - если они крупные, мы увидим большие точечные объёмы в кластере, если мелкие - объём будет размазан в диапазоне.
Вот так я понимаю эту механику. Если в чём-то я заблуждаюсь, прошу специалистов меня поправить.
А вообще советую почитать Герчика "Курс активного трейдера". Всё описано очень понятно и просто.

Герчик пишет на стр.16: "Sell Limit - Вы объявляете что готовы продать акцию за Вашу цену или дороже.
Используется только для выхода из Long позиции (см. исключение для SHO акций)".

Непонятно почему ордером Sell Limit нельзя заходить в Short, если ордер Buy Limit, цитирую: "используется для захода в Long и выхода из Short позиции"?
Ошибка в книге?