Дельта исполненных ордеров

[Станислав141996]

Доброго времени суток, коллеги !
Задам такой вопрос: У нас существует дельта рыночного объема - штука полезная ! Можно ли в дополнение к ней создать дельту исполненных ордеров (индикатор подсчитает сколько сделок было совершено по бид и сколько по аск, не беря во внимание объем) ? Очень полезная штука бы получилась !!

[deniss]

Доброго времени суток, коллеги !
Задам такой вопрос: У нас существует дельта рыночного объема - штука полезная ! Можно ли в дополнение к ней создать дельту исполненных ордеров (индикатор подсчитает сколько сделок было совершено по бид и сколько по аск, не беря во внимание объем) ? Очень полезная штука бы получилась !!

Без объема эта информация будет иметь ту же ценность, как объем в количестве тиков (а не лотов). Ну и технически серверная часть для этого не готова.

[Станислав141996]

Не согласен ! Подобный индикатор уже сделали для Квика. Тики это мусор в данном случае. Речь идет о то, что бы сравнивать показания обоих дельт и понять - кого больше (не объема, а участников рынка) покупателей или продавцов, которые открыли сделки по рынку. Допустим: Дельта объема показывает +100, а дельта ордеров -20. При этом цена идет уверенно вверх. То есть, продавцов больше чем покупателей. Это означает, что на рынке есть крупный игрок, который агрессивно зашел по рынку в покупку и уже двинул цену.
ПС Будет ли такой индикатор и когда ??
Спасибо !

[deniss]

Не согласен ! Подобный индикатор уже сделали для Квика. Тики это мусор в данном случае. Речь идет о то, что бы сравнивать показания обоих дельт и понять - кого больше (не объема, а участников рынка) покупателей или продавцов, которые открыли сделки по рынку. Допустим: Дельта объема показывает +100, а дельта ордеров -20. При этом цена идет уверенно вверх. То есть, продавцов больше чем покупателей. Это означает, что на рынке есть крупный игрок, который агрессивно зашел по рынку в покупку и уже двинул цену.
ПС Будет ли такой индикатор и когда ??
Спасибо !

Если дельта объемов, к примеру -20, а цена идет вверх, значит любая попытка продать "натыкается" на куда больший объем buy limit'ов. То есть все продажи удовлетворяются покупками, а цена не опускается - это не сила, а слабость продавцов. Но это не агрессия в покупках, так как в рынке покупок нет. Вообщем как правило - такое явление наблюдается в конце тенденции (затухание тренда), затем после флета при наличии агрессии покупателя или продавца тренд пойдет в ту или иную сторону.

Если дельта объемов +100 и это подтверждается тенценцией - то это преобладание рыночной покупки над продажей и здесь не важно, сколько продавцов или покупателей, так как за спросом цена будет двигаться вверх.

Вообщем, это предмет для дискуссий, который требует изучения.

Про индикатор я писал - технически, на текущий момент, базы для хранения подобных данных нет, так как минимальная единица информации - минутный кластер, а в нем количество сделок не фиксируется. При желании можно взять индикатор ленты и из него доставать данные.

[Станислав141996]

Спасибо ! Интересно было узнать другое мнение !

[Станислав141996]

Кстати, есть какие-то исследования на эту тему ?

[Станислав141996]

Dennis, читайте внимательно - дельта ордеров -20, а не объемов. Это разные вещи.

[prokoppolo]

Dennis, читайте внимательно - дельта ордеров -20, а не объемов. Это разные вещи.

тут не тот случай, уже давно как биржа использует алгоритмы разбивки крупных ордеров на более мелкие
поэтому количество ордеров не даст информации о количестве участников

[KJP]

тут не тот случай, уже давно как биржа использует алгоритмы разбивки крупных ордеров на более мелкие
поэтому количество ордеров не даст информации о количестве участников

День добрый, Александр

А вариант - volume profile - в котором кроме подсчета объема проторговки по ценовому уровню можно было в реале видить сколько из этого объема прошло по бид/аск?
Идея в том что точечные вливания объема в кластере свечи очень мизерная часть (зачастую) картины - если набор позиции ишел длительно будет шишка на уровне, но она не покажет расстановку сил. Идея не моя но могу поделиться инфо...
Такой взгляд - показывает значимые уровни с обоснованием (зеркалки ТА, тесты импульсных свечей собравших стопы при выходе из ренжа и т.д.) при этом точность

[deniss]

День добрый, Александр

А вариант - volume profile - в котором кроме подсчета объема проторговки по ценовому уровню можно было в реале видить сколько из этого объема прошло по бид/аск?
Идея в том что точечные вливания объема в кластере свечи очень мизерная часть (зачастую) картины - если набор позиции ишел длительно будет шишка на уровне, но она не покажет расстановку сил. Идея не моя но могу поделиться инфо...
Такая взгляд - показывает значимые уровни с обоснованием (зеркалки ТА, тесты импульсных свечей собравших стопы при выходе из ренжа и т.д.) при этом точность

Ну в так в пакете Премиум профиль можно увидеть в разрезе Ask/Bid - и шишки там такие же как у профиля объемов.

[KJP]

Спасибо за подсказку, на премиум не подключен - упустил, что это реализовано, но...

И да и нет... Идея - поиск уровня где дисбаланс ask/bid значительный (в реализованном варианте будет тяжело для глаз) и после которых цена ушла в сторону противоположную стороне "перевеса" - повторный подход заставляет "застрявших" выходить по б/у гарантировано повторив первичное движение цены в направление выхода. В идеале ручная настройка контрольного объема "локированных" для актива и прорисовка этого уровня (аналог POC - иногда они совпадают).