Просмотр полной версии : анализ направления по стоимости опционов
господа предлагаю отследить такую систему называется Оptions direction - направление опционов. !!
суть: на первый день новых опционов считаем такой параметр премия 0.1 дельта колла/ премия 0.1 дельта пута текущего и следующего мес экспираций
анализ параметров :
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
В районе 1- максимум = разворот вниз
в районе 0,72- 0,85 = флет
район 0.5-0,72=снижение
район 0,85-1 = вверх
получим направление на 1-2 мес
считал на нефти нормально показывает особенно на экстрерумах параметра
можно усовершенствовать и смотреть такой параметр раз в неделю/раз в календарный мес + привинтить закрытие свечей - вариантов куча - нужны энтузазисты со временем ))) архив дб могу кинуть с 08.2008 если кого заинтересует тематика
...суть: на первый день новых опционов считаем такой параметр премия 0.1 дельта колла/ премия 0.1 дельта пута текущего и следующего мес экспираций
анализ параметров :
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!...
Я не совсем понял, для какого параметра указаны уровни. Для такого:
(премия кола*0,1*(аск кола-бид кола))/(премия пута*0,1*(аск пута-бид пута))?
Если да, то коэффициент лучше вынести за скобки :smile:
0,1*((премия кола*(аск кола-бид кола))/(премия пута*(аск пут-бид пута)))
Я с удовольствием поучаствую, но не обещаю, что сделаю всё очень быстро.
P.S. Киньте БД по одному какому-ни-будь инструменту, желательно с котировками за весь период.
нет берем премию сеттл у страйка с дельтой 0.1!!
пример для пута на золоте http://savepic.net/2656281.htm, для кола тоже самое берем и делим премии
ДБ по отдельности нету, частично скачайте тут https://skydrive.live.com/?cid=5df281c385a12057&id=5DF281C385A12057%21162
по вашему уравнению тоже можно на реалтайме считать видимо - интересно было б посмореть чейто такое получится
если по евре мы смотрим вниз со стопом 500п как писал полимер, то предлагается взять это через медвежий пут спред
http://savepic.net/2675686m.png (http://savepic.net/2675686.htm)
если по евре мы смотрим вниз со стопом 500п как писал полимер, то предлагается взять это через медвежий пут спред
http://savepic.net/2675686.htm
Можно, конечно. Но я бы предпочел в этом варианте короткий PUT Ratio Spread, или змею (по версии OptoionLab). Так же хорошо смотрится короткий Christmas Tree (Put). Как вариант , пример PL первого . Диапзон Бу от 1.25 вверх. Если сорвется ниже - всегда можно разрулить через продажи и ролы.
http://s019.radikal.ru/i624/1203/e1/f54c10a4a5a7.png
Можно в дополнение найти варианты. чтобы совсем исключить риск сверху. Но за счет прибыли конечно. Чем и интерсна любая опционная стратегия: прибыли и убытки мы конструируем сами, как хотим. Конечно, с учетом движения актива.
А чтобы избежать риска сверху (да ещё улучшить БУ снизу) можно добавить продажу стренгла. На примере - сделка просимулирована по предполагаемой цене. Все параметры внизу видно.
http://s017.radikal.ru/i442/1203/dc/db2fda845e33.png
Конечно - очень важный момент, это нагрузка счета по марже. Если перестараться - одно резкое движение против, и нас здесь больше нет.
http://wikiposit.org/p?futures господа зацените сайт с историческими данными
по пшенице предлагается открыть такую бабочку ибо опционы говорят о рейндже
http://savepic.net/2678626m.png (http://savepic.net/2678626.htm)
А чтобы избежать риска сверху (да ещё улучшить БУ снизу) можно добавить продажу стренгла. На примере - сделка просимулирована по предполагаемой цене. Все параметры внизу видно.
http://s017.radikal.ru/i442/1203/dc/db2fda845e33.png
Конечно - очень важный момент, это нагрузка счета по марже. Если перестараться - одно резкое движение против, и нас здесь больше нет.
имхо вола на евре щас никакая - поэтому нежелательно продавать волатильность (вега отрицательная), плюс тос некорректные цены дает на майских опцах 145/125 стренгл весит гдето 7п всего, а не 50п как на рисунке
как вложить сюда файл экселя?
как вложить сюда файл экселя?
Нажать под сообщением "Расширенный режим" (или Alt+X)и после расширения функций редактирования нажать на "скрепку"
822
прикрепляю файлик с рачетами индекса по нефти
имхо плюс тос некорректные цены дает на майских опцах 145/125 стренгл весит гдето 7п всего, а не 50п как на рисунке
ТОС тут не причем. Я сам установил более-менее приемлимую цену (о чем в топике написал), разброс бид-аск был большим (наверное из-за выходных). Для реала может и некорректно. Проверю в раб.дни.
прикрепляю файлик с рачетами индекса по нефти
Хорошая идея. Я собсно к чему всегда и призываю - искать по биржевым данным зависимости.
Правда, в примере сигналов для статистики (т.е для включения в ТС) пока мало. Даже на простом соотношении Vput/Vcall тоже была масса сигналов, но статистически в длительном периоде не подтвердились пока. Значит - надо искать. Направление правильное в любом случае.
В трейдинге ведь что главное - не убиваться над поиском глубинных причин (почему. зачем, кто), а увидеть закономерность и на ней ЗАРАБАТЫВАТЬ!
Как только пошли отказы (ошибки), ограничиваем риск и ищем новые варианты. Постоянного ничего не бывает.
mixpol - респект и уважение. Тема очень интересная, спасибо!
Я извиняюсь за некоторую задержку, с отвлекающими делами закончил и с понедельника начинаю активно заниматься анализом опционов в рамках данной темы.
В трейдинге ведь что главное - не убиваться над поиском глубинных причин (почему. зачем, кто), а увидеть закономерность и на ней ЗАРАБАТЫВАТЬ! Закономерности на рынке возникают и исчезают со временем, вы наверняка не раз это видели, анализируя статистику. А понимание глубинных причин всегда подскажет, где и как искать новые закономерности. Так что я считаю, что понимание рынка гораздо важнее чем выявление текущих закономерностей.
Как только пошли отказы (ошибки), ограничиваем риск и ищем новые варианты. Постоянного ничего не бывает.Расскажите, а как вы определяли коэффициенты для инструментов (0,7 для евро), какими методами? Вы рассказывали, что во время кризисов эти коэффициенты меняются, да и со временем наверняка тоже. Вот я и подумал, что хорошо бы в АОН внести адаптивность-корректировать (пересчитывать) коэффициент раз в период (месяц/квартал/год).
mixpol, я не могу открыть ваши архивы ДБ ни винраром, ни винзипом, скачивал несколько раз, менял расширения-результата ноль. Чем вы их архивировали? Может с файло-хранилищем что-то не так?
Закономерности на рынке возникают и исчезают со временем, вы наверняка не раз это видели, анализируя статистику. А понимание глубинных причин всегда подскажет, где и как искать новые закономерности. Так что я считаю, что понимание рынка гораздо важнее чем выявление текущих закономерностей.
Для простоты момента. расмотрим такую ситуацию (очень похожую на рыночную). Мы имеем статистику по стахованию рисков от ВСК (Военно-страховая компания). И вот в некоторый момент замечаем, что кол-во страхующихся (ОИ опционов) стало превышать средний уровень. По какой причине? Может просто увеличился численный состав группировки? Смотрим (ОИ фьючей). Вроде нет (Поэтому и наблюдаем ОИ опционов/ОИ фьючей). Значит, эта группировка к чему-то готовится.
Вы предлагаете узнать причинные глубины, но это значит иметь инсайдерскую информацию. Для глобального рынка это практически невозможно, даже крупные игроки вылетают как теннисные шарики http://www.spydell.ru/?p=1689#more-1689. Её никто не имеет (за исключением недосягаемых), и поэтому заранее узнать причины невозможно.
Если задача трейдера - заработать, то надо просто встать в нужном направлении. Когда начнётся война (или какой-то военный конфликт), мы, и все вокруг, увидят эту глубинную причину. Но будет уже поздно что-либо делать. Поэтому большинство и пролетает на рынке. Не надо искать причины, просто надо следовать правилам своей ТС, проверенной статистически. Если ТС начинает давать сбой - вот тогда разбираемся в причинах (а к тому моменту они уже понятны) и ищем новые параметры.
Расскажите, а как вы определяли коэффициенты для инструментов (0,7 для евро), какими методами? Вы рассказывали, что во время кризисов эти коэффициенты меняются, да и со временем наверняка тоже. Вот я и подумал, что хорошо бы в АОН внести адаптивность-корректировать (пересчитывать) коэффициент раз в период (месяц/квартал/год).
0.7 - это условный коэф-т, не влияющий на саму динамику индекса. Если мы его вообще уберём (вернее поставим 1), то значимые уровни просто будут не -15 и +15, а +15 и +45. Первоначально формула выглядит так: ОИН=(ОИф-ОИопц)/ОИф = 1- ОИопц/ОИф. Замена 1 на 0,7 просто скорректировала базовое соотношение по вертикали (относительно 0) для удобства тестирования и восприятия.
По поводу коррекции на периоде, я думаю, что рынок сам подскажет когда надо поискать новую закономерность. Но для этого у нас во-первых, есть история и мы можем прогнать ситуацию с любыми новыми к-тами, а во-вторых, это не происходит часто. Но подход верный, я так и делаю, если старые показания начинают барахлить.
Тут важно понять, что определяющим (базовым) является именно отношение ОИопц/ОИф, что на истории показало свою эффективность.
Есть ещё важный момент, это ММ (точнее - ограничение рисков). А это в первую очередь зависит от выбранного ТФ. Я работаю на долгосрочке, и поэтому смотрю на большие тренды (которые в основном и определяет ИОН). Поэтому и Стоп надо ставить соответствующий этим трендам и коррекциям. Оптимальным оказался стоп в 500пп. Можно конечно и меньше, но тогда возрастает число сделок, преждевременно выбитых из рынка. Опять же, принятие такого стопа и ограничения по риску ставят условия по депозиту. И это как правило от 2-3К при условии первоначальной сделки на мин.лоте и стандартном плече форекс-контор 1:100. Ну и конечно, ММ - антимартингейл (наращивание позиции). Результат статистики (и реальной торговли) очень хороший.
Но это уже вопросы построения конкретной ТС под трейдера, а идея ветки - исследовать данный вид анализа и постараться найти различные варианты для построения множества ТС под разные активы.
Примерная аллегория: лопата потенциально копает, но кто и сколько сможет (и на каком участке) накопать - вопрос сугубо индивидуальный. Моя цель - раздать сотню лопат (метод анализа) и сподвигнуть на поиски: где, как и сколько можно накопать этой лопатой. Если кто-то найдет хорошую технику и место (актив) - вот там и будем работать (рынок большой, места всем хватит).
Не надо искать причины, просто надо следовать правилам своей ТСМне кажется, что спор у нас получается очень уж философским. Хотя с приятным собеседником, приятно беседовать :hi:, я предлагаю остановиться, поскольку мы засоряем тему, предназначенную для другого.
0.7 - это условный коэф-тЭто в общем то понятно, но скажите, как вы его подбирали? Чисто эмпирически?
mixpol, я не могу открыть ваши архивы ДБ ни винраром, ни винзипом, скачивал несколько раз, менял расширения-результата ноль. Чем вы их архивировали? Может с файло-хранилищем что-то не так?
7-z архиватор это!!
http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost новый стренгл по евро
Мне кажется, что спор у нас получается очень уж философским. Хотя с приятным собеседником, приятно беседовать :hi:, я предлагаю остановиться, поскольку мы засоряем тему, предназначенную для другого. Это в общем то понятно, но скажите, как вы его подбирали? Чисто эмпирически?
:blush: Ну какая же империка? Чистый сдвиг по вертикали для удобства. Т.е при начальной формуле (1-OIopt/OIf) я имел сигнальный диапазон от +15 (сигнал на продажу) до +45 (сигнал на покупку). Для более читабельной статистики я к-т 1 поменял на 0,7 чем сдвинул график ИОН на 30пп вниз. Стало просто удобнее анализировать:-15 продавать, +15 покупать. Но это только сигналы. ТС конечно многограннее. Но, боюсь, можем уйти в практику разницы сигналов и ТС. Это очень большая тема. Можно даже отдельную ветку открыть.
Суть моего взгляда на рынок таков: торговый сигнал - это условность, к которой трейдер должен прицепиться. Остальное - это правильное управление капиталом и риском. Т.е. по факту: я считаю совершенно не важно, чем вы пользуетесь в анализе: мувингами, волнами, фибами и т.п. Успех не в анализе и правильности входа. Успех - в умении управлением позицией и выходе из неё.
Большинство известных методов анализа не даёт никакого преимущества (т.е. это монетка 50/50). Но на сегодня я увидел некоторое смещение в нашу сторону в методах кластердельты и ИОНа. Но это исключительно на многолетней статистике.
Я никогда не отрицаю ни одного метода, и всегда приветствую. Единственный мой минус - я долгосрочник, и люблю смотреть даже в тестах на долгосрочную статистику. Если этого нет - для меня это кратковременное явление.
А посему стою только в продажах на откатах (это по споту)
http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.60#lastPost новые входы по нефти !!
http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost новый короткий стренгл по нефти на июль
Я вынужден взять самоотвод :sorry:. Пытался разобраться в вопросе, но знаний в опционах явно не хватает.
17 апреля по нефти значение индекса 0.808 = флет ожидаю +/-6долл ( по цене атм стреддла)
http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost зацените статистику по входам за год!!! )))
предлагается, используя индекс по стоимости опцев - выделять тот тикер, где будет флет с бОльшей вероятностью и увеличивать лоты , а где меньше вероятности флета - уменьшать, и даже не входить на экстрерумах индекса в дельто-нейтральную стратегию!!
mixpol , скажите, отчет берется "в" или "за" понедельник после экспирации?
И еще вопрос - в графе(столбце) дельта значения принимают столь обширный диапазон,и я не знаю какую премию выбрать..
Т.е. пример - есть дельта 0.1203 0.1152 0.09654 0.8543... и т.д.
под какой из них выбирать премию?Та что по значению ближе к 0.1? или как-то иначе?
да, ищем премии у страйков с дельтой 0.1 !! ДБ берется за день экспирации например евро 4 мая экспирация дб за 4е мая ( будет утром 5го мая ( по мск) на сайте СМЕ)!!
Т.е. пример - есть дельта 0.1203 0.1152 0.09654 0.8543... и т.д. -- находим пропорционально премию от страйков с дельтами 0.1152 и 0.09654 при значении ее =0.1
Т.е. пример - есть дельта 0.1203 0.1152 0.09654 0.8543... и т.д. -- находим пропорционально премию от страйков с дельтами 0.1152 и 0.09654 при значении ее =0.1[/QUOTE]
Не сочтите за флуд,просто хочется разобраться.
Вот пример:
дельта-0.1152 премия-X(известна)
дельта(константа)-0.1 премия-Y(не известна)
Y=0.1*Х/0.1152
Точно так же со вторым значением(более приближенным к 0.1 дельте)
Далее находим среднеарифметическое от полученных значений премий и берем это число за основу для формулы.Правильно?
Поправьте,если что не так,плиз.
И еще вопрос-почему именно 0.1 ???
Спасибо
set price 0.1 delta call / set price 0.1 delta put - формула ( я делю их, это не среднее, но попробуйте мож прокатит у вас и среднее )
определить примерно какая премия будет у 0.1 дельты, если известно 0.12 премия и 0.9 премия = задачка из 5 го класса, думаю вы справитесь )))
а почему 0.1 - это так смотрят примерно на улыбку волатильности брокеры в пите ( общался) для определения настроений
индекс айсбахера=delta put0,1/delta call 0,1 - это формула из Вашего экселя.
set price 0.1 delta call / set price 0.1 delta put - формула
так какая из них?Че-то я запутался..
индекс айсбахера=delta put0,1/delta call 0,1 - это формула из Вашего экселя.
set price 0.1 delta call / set price 0.1 delta put - формула
так какая из них?Че-то я запутался..
разницы нет - главное применить анализ к полученным цифрам!! я использую колл/пут = в файлике написано как я интерпретирую потом циферки
ДБ по отдельности нету, частично скачайте тут https://skydrive.live.com/?cid=5df281c385a12057&id=5DF281C385A12057%21162
Не могу распаковать.Винрар нет.7z-тоже нет.Какая прг.распаковывает файлы?
если не трудно,подскажите пожалуйста.
хотелось бы историю прогнать..
ДБ по отдельности нету, частично скачайте тут https://skydrive.live.com/?cid=5df281c385a12057&id=5DF281C385A12057%21162
Не могу распаковать.Винрар нет.7z-тоже нет.Какая прг.распаковывает файлы?
если не трудно,подскажите пожалуйста.
хотелось бы историю прогнать..
разархивирует архив прога 7z погуглите ее найдете бесплатная она
Ребята, а как считают дельту на СМЕ? Как то пробовал по Блеку-Шоулзу рассчитывать - не сходится с тем, что публикуют в pdf.
блэк-шоулз учитывает нормальное распределение цены !! а ММ добавляют в нее свои страхи взгляды и тд. поэтому отличается и собссно по ним мы и хотим определить куда боятся (а след-но завышают цену опца) что пойдет цена ММ
Ребята, а как считают дельту на СМЕ? Как то пробовал по Блеку-Шоулзу рассчитывать - не сходится с тем, что публикуют в pdf.
Если брать дельту Call и Put 0.1, получится большая разница с Блеком-Шоулзом и с тем, что дают в pdf.
блэк-шоулз учитывает нормальное распределение цены !! а ММ добавляют в нее свои страхи взгляды и тд. поэтому отличается и собссно по ним мы и хотим определить куда боятся (а след-но завышают цену опца) что пойдет цена ММ
Сообственно и хотелось рассчитать эту поправку "куда боятся". Некий коэфициент интереса ММ.
Сообственно и хотелось рассчитать эту поправку "куда боятся". Некий коэфициент интереса ММ.
ну отлично у вас видно что ММ добавляют к путам поправочку ))) - результат налицо нефть 93 экспирация !!!! новый коэффициент получился 0,686 - около дна гдето нефть уже!!!!!!
У кого нить есть история ДБ-премилинари?
анализ параметров :
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
В районе 1- максимум = разворот вниз
в районе 0,72- 0,85 = флет
район 0.5-0,72=снижение
район 0,85-1 = вверх
получим направление на 1-2 мес
Приветствую!
Не могу понять интерпретацию этих коэффициентов...
"в районе 0,5 - минимум" - сравниваются 1 и 2-месячные коэффициенты?
0,85-1 - это вверх, а свыше 1 - это уже вниз?
Где можно почитать про индекс айсбахера?
Спасибо!
Приветствую!
Не могу понять интерпретацию этих коэффициентов...
"в районе 0,5 - минимум" - сравниваются 1 и 2-месячные коэффициенты?
0,85-1 - это вверх, а свыше 1 - это уже вниз?
Где можно почитать про индекс айсбахера?
Спасибо!
0.5 и ниже = разворот вверх
>1 = разворот вниз
0.5 и ниже = разворот вверх
>1 = разворот вниз
понятно, то есть, смотрим на показатель каждого месяца в отдельности...
а про индекс айсбахера где можно почитать?
понятно, то есть, смотрим на показатель каждого месяца в отдельности...
а про индекс айсбахера где можно почитать?
это не совсем то что у него, ( он делал на индексах примерное) но гугл вам в помощь
это не совсем то что у него, ( он делал на индексах примерное) но гугл вам в помощь
у меня, наверное, руки кривые - я же сначала погуглил и прояндексил эту тему, но ничего не нашел...
и на русском искал и на инглише
у меня, наверное, руки кривые - я же сначала погуглил и прояндексил эту тему, но ничего не нашел...
и на русском искал и на инглише
http://www.ansbacherusa.com/?q=node/3
Onechester
14.06.2012, 17:22
резюмирую для себя обсуждения ветки. чтобы найти коэффицент нам необходимо найти в бюллетене дельту максимально приближенную к 0.1 пусть она будет 0.12 и премия за не 9, тогда получается премия для 0.1 будет равна 7.5 пусть это будет дельта колла, аналогичную операцию проводим с путом. делим, получаем коэффицент и профит? еще мне неизвестен ММ и просадки. поделитесь пожалуйста если можете этими данными. и опционы я увидел впервые на вашей картинке, ничего, если торговля будет вестись на споте? и не удалось ли вам вычислить еще коэффициенты кроме нефти?
все правильно описали ! а здесь я выкладывал только мысли (направление ) для творчества- как их использовать потом с ММ -это кажд сам решает, особенно на споте, если хотите торговать )
и для примера на сое не удалось выявить чтото значимое
Onechester
14.06.2012, 18:11
все правильно описали ! а здесь я выкладывал только мысли (направление ) для творчества- как их использовать потом с ММ -это кажд сам решает, особенно на споте, если хотите торговать )
и для примера на сое не удалось выявить чтото значимое
и еще вопрос получается вы торгуете в долгосрок? либо от экспирации до экспирации, либо до разворота по тс? я просто немного не понимаю, бюллетени появляются каждый день. и еще если торговать на споте, то ,может быть, стоит найти точку с самым жирным опционом в которой воткнуть тейк.
и еще вопрос получается вы торгуете в долгосрок? либо от экспирации до экспирации, либо до разворота по тс? я просто немного не понимаю, бюллетени появляются каждый день. и еще если торговать на споте, то ,может быть, стоит найти точку с самым жирным опционом в которой воткнуть тейк.
я торгую опционами и тут пишу входики http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0
Onechester
15.06.2012, 11:10
я торгую опционами и тут пишу входики http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0
мда. опционы щтука сложная. а можно задам вопрос немного не по теме? =)
вы там продаете опционы, получается, что вы получаете комиссию с покупателя, но в случае, если опцион не в деньгах, то уже не отмажешься? или нет? и еще, я не догнал многое про греки, где смотреть волатильность, и она будет обозначать замедление тренда, то есть флет?
мда. опционы щтука сложная. а можно задам вопрос немного не по теме? =)
вы там продаете опционы, получается, что вы получаете комиссию с покупателя, но в случае, если опцион не в деньгах, то уже не отмажешься? или нет? и еще, я не догнал многое про греки, где смотреть волатильность, и она будет обозначать замедление тренда, то есть флет?
вы бы скачали книгу конолли или чекулаева про опционы - там все доступно написано - ничего сложного! все вопросы отпадут сразу
Onechester
15.06.2012, 14:53
сегодня экспирация. значит, можно будет вести расчеты =)
Вроде, 8-го была экспирация опционов.
.......
Ой, загнался что-то по евробаксу, сорри! может вы про другой инструмент!
Onechester
15.06.2012, 17:34
кстати, вы не пробовали вывести зависимости между коррелирующими инструментами. например WTI коррелирует даже с индексом РТС и СИПИ, и с индексом бакса.
Onechester
15.06.2012, 23:17
если я не ошибаюсь, то коэфф 0.92 вышел?
если я не ошибаюсь, то коэфф 0.92 вышел?
Ели Вы про евро, то я считал по отчету за 08.06.2012 и у меня получилось 0,81092
1315
1316
1317
может где ошибся конечно!
Onechester
16.06.2012, 09:04
Ели Вы про евро, то я считал по отчету за 08.06.2012 и у меня получилось 0,81092
1315
1316
1317
может где ошибся конечно!
не, я про нефть говорил. но в любом случае скоро разворот евру дальше 1.17 не пустят =)
Algebra700
09.07.2012, 17:48
Привет всем!
Хотел евру прогнать по истории, НО вознкло пару трудностей:
1. В спецификации опцев написано: экспирация во вторую пятницу после третьей среды месяца опциона. Посчитал, кажется есть несовпадения, где я ошибся?
06.01.2012
03.02.2012
02.03.2012 или 09
06.04.2012
04.05.2012
01.06.2012 или 08
06.07.2012
2. В дейли бюллетене история только за три месяца, где взять более старую историю.
Спасибо.
Привет всем!
2. В дейли бюллетене история только за три месяца, где взять более старую историю.
Спасибо.
на первой странице никак в третьем сообщении уже, было указано, где скачивать!! ветку то читаем господа ))) иначе удачи не видать никакой!! еще вот тут ftp://ftp.cme.com/bulletin/ есть за посл полгода кстати
Algebra700
10.07.2012, 09:46
mixpol, спасибо, уже увидел сам. А удача будет на нашей стороне, не сомневайся))))
Всем привет! Mixpol, i need help ;) появилось немного времени и обратил внимание на эту ветку. И, сразу начал анализировать :) так вот, попробовал сделать прогноз на июль. Скачал данные и я в тупике :( смотрю дельта CALL JUL12 1,000, по PUT также. На 1000% делаю ошибку, не подскажите где?? Спасибочки! :):):)
Всем привет! Mixpol, i need help ;) появилось немного времени и обратил внимание на эту ветку. И, сразу начал анализировать :) так вот, попробовал сделать прогноз на июль. Скачал данные и я в тупике :( смотрю дельта CALL JUL12 1,000, по PUT также. На 1000% делаю ошибку, не подскажите где?? Спасибочки! :):):)
Так Вам надо августовский контракт смотреть! :smile:
я вот считал по отчету за 06.07.2012:
1489
Ошибку нашел еще в расчете, значение 0,84583 получается у меня!))
а_м, спасибо! берусь за анализ :) а поделитесь екселем? если да, то супер (olek08@gmail.com) Будете в варшаве, приглашаю на пивко, я ставлю :):):)
Да без проблем!
1490
И спасибо за приглашение! =)
Так Вам надо августовский контракт смотреть! :smile:
я вот считал по отчету за 06.07.2012:
1489
Ошибку нашел еще в расчете, значение 0,84583 получается у меня!))
да флет по евро, но всетки с уклоном вниз, щас появилось мнение ,что лучше брать цены опцев на +/-300п от цены спота и их сравнивать - имхо более информативная тема получится!!
Onechester
15.10.2012, 20:07
спасибо за эксель!) я по началу в нём не разобрался.
Algebra700
18.10.2012, 06:55
щас появилось мнение ,что лучше брать цены опцев на +/-300п от цены спота и их сравнивать - имхо более информативная тема получится!!
А мне кажется, что наоборот надо больше внимание обращать на дальние страйки, где однозначный интерес хеджеров. Только интерпретация обратная. И путы всегда преобладают, надо это учитывать. Это я про евро говорю.
Господа подскажите пожалуйста какой вариант наиболее простой (програмно или сайт) где бы я увидел опционы со всеми страйками и проторгованный обём к этим страйкам.
Хотелось бы понаблюдать за страйками где какой спрос.
С Новым годом,коллеги! Кто из вас пользуется таблицей опционов на СМЕ (похоже на "стакан") ?
14.02 нефть на 97 (хаи) и коэфф=0.44!!!! = чистый даун
по нефти 17.04,13 коэффициент=0.6 и спот на лоях (87)= чистый ап !!!
Господа подскажите пожалуйста какой вариант наиболее простой (програмно или сайт) где бы я увидел опционы со всеми страйками и проторгованный обём к этим страйкам.
Хотелось бы понаблюдать за страйками где какой спрос.
Всё есть на СМЕ, подробнее - http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/1193-CME-Group-%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D 1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
14.02 нефть на 97 (хаи) и коэфф=0.44!!!! = чистый даун
по нефти 17.04,13 коэффициент=0.6 и спот на лоях (87)= чистый ап !!!
а можно перевести? (для тех кто в танке :rolleyes: ) это типа от 97 продавать?
это пример рабочести на экстрерумах параметра по нефти. а 97 это спот на 14.02.13,
14.02 нефть на 97 (хаи) и коэфф=0.44!!!! = чистый даун
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
Противоречие!
14.02 нефть на 97 (хаи) и коэфф=0.44!!!! = чистый даун
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
Противоречие!
никакого противоречия, есть еще анализ дивергенции цены спота (смотрится текущий спот относительно прошлых экспираций за полгодика) и параметра ( несколько раз было усмотрено). а дописать первый пост в ветке сейчас никак нельзя, кто знает?
примеры
17,10,11 нефть=86(лои) параметр=0,59 (лои) = ап ( дивер цены и параметра) через мес клоуз=99
17.07.12 нефть=89 ( лои) параметр=1.08 (хаи)= ап ( дивер цены и параметра) через мес клоуз=95
17.09,12 нефть=97 (хаи) параметр=1,03 (хаи)= вниз ( дивер цены и параметра) через мес клоуз=92
14.02,13 нефть=97 (хаи) параметр=0,44 (лои)= вниз ( дивер цены и параметра) через мес клоуз=93
17,05,13 параметр юльск нефти 0.685 + спот=95 => флет+вниз района 90-100 ( продажа стренгла 106/82)
17,05,13 параметр юльск нефти 0.685 + спот=95 => флет+вниз района 90-100 ( продажа стренгла 106/82)
хайлоу июля =91/99 (округляя) экспир на 97,7
17,06,13 параметр августа=0.65 спот=98(хаи) => вниз в район 91/90
август не отработался по закрытию, хайлоу=107,5/92,6 клоуз=106,5
на сентябрь параметр=0,73, спот=106= флет. экспир на 107,3
на октябрь 15,08,13 экспир 107(хаи), параметр=1,04(хаи)= вниз более вероятно
август не отработался по закрытию, хайлоу=107,5/92,6 клоуз=106,5
на сентябрь параметр=0,73, спот=106= флет. экспир на 107,3
на октябрь 15,08,13 экспир 107(хаи), параметр=1,04(хаи)= вниз более вероятно
Павел, брось свою криптографию. Пиши проще и понятней - больше трейдеров будет интересоваться твоей системой.
Я вот тоже рассчитал по твоей методике к-ты, получилось октябрь (сентяпь уже ушёл) 0,92. Т.е вверх. А следующий месяц (ноябрь) 0,70 - вниз.
Проясни.
Что такое "август не отработался...", август истёк в июне. Ну и про сентябрь тоже не понял.(Экспир, спот и к-т)
Можно в скайп, но думаю - всем будет интересно и полезно здесь. (Инвесторы в очередь стоят:hi:)
Павел, брось свою криптографию. Пиши проще и понятней - больше трейдеров будет интересоваться твоей системой.
Я вот тоже рассчитал по твоей методике к-ты, получилось октябрь (сентяпь уже ушёл) 0,92. Т.е вверх. А следующий месяц (ноябрь) 0,70 - вниз.
Проясни.
Что такое "август не отработался...", август истёк в июне. Ну и про сентябрь тоже не понял.(Экспир, спот и к-т)
Можно в скайп, но думаю - всем будет интересно и полезно здесь. (Инвесторы в очередь стоят:hi:)
господа, чуть поточнее считаю сейчас ( поближе к споту(фьючерсу), а именно +/-5 долл от АТМ страйка)
" август не отработался"= закрытие на экспире(экспирация фьючерса) не соответствует прогнозам по параметру, хотя к 92,6 и ходили ( был прогноз: 17,06,13 параметр августа=0.65 спот=98(хаи) => вниз в район 91/90! результат: хайлоу=107,5/92,6 клоуз=106,5)
Жаль что никто особо не интересуется, погуглил автора, на протяжении нескольких лет он создавал темы на различных ресурсах, но все видно хотели быстрых денег :(
Я бы использовал не +/-5 долл от АТМ страйка, а только наиболее ликвидные опционы для расчета.
можно и ликвидность прикрутить, но не далеко от атм, в пределах цены атм стреддла )
были ветки http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.0
http://priceaction.ru/index.php/topic,1322.0.html
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot