Паттерн "отталкивание"

[Шёпот]

Значение: Разворотный паттерн.
Условия: Снизу бара появляется крупная отрицательная дельта, затем, чуть выше появляется крупная положительная точечная дельта (для верха бара наоборот).
Теоретическое обоснование: Умные деньги останавливают движение лимитным ордером (тем самым накапливают позицию, продают/покупают у толпы), а затем входят в рынок маркет-ордерами, с целью сдвинуть цену в свою сторону (развернуть рынок).
Применение в торговле:
1) Скальперы могут входить от этого паттерна
2) Оценка общего настроения умных денег (big picture)
3) Даёт возможность оценить силу уровня. Уровень, на котором возник паттерн, является сильным, посколько его "защищают", отталкивая от него цену.
Предупреждение! Чем ликвиднее рынок в данный момент, тем сложнее идентифицировать этот паттерн, поскольку к дельте умных денег примешивается дельта толпы (впервые заметил этот паттерн ночью на увро-долларе). Чем выше таймфрейм, тем сложнее идентифицировать этот паттерн, поскольку там это будут не точечные дельты, а целые области+мешает дельта толпы.
Пример:
663662664
Это днём.
665
А это ночью.

[Шёпот]

Пример с Н4. На этом таймфрейме встречается крайне редко.
666

[Шёпот]

Чем шире диапазон лимитного ордера, тем выше вероятность его пробоя, несмотря на то, что его защищают.
667

[Шёпот]

Так умные деньги "наступают".
668

[Шёпот]

А вот так они "воюют" друг с другом (пример с М30).
669

[Шёпот]

И ещё несколько примеров.
670671672

[Шёпот]

Пример анализа общей ситуации (6Е, сейчас 10:50, 09.03.12)
673
Имеем тренд вниз. Однако, дельта начинает расти, 9:50 возникает "отталкивание" - первый звонок: если продавцу приходится защищать свои уровни, значит появился покупатель, который их атакует. Внизу следующего бара возникает крупная точечная отрицательная дельта + ЛТ, что говорит о крупном бай лимите. 10:20-10:30 усилие покупателя, однако дельта начинает падать. 10:30-10:40 появляется два "отталкивания" по тренду+ЛТ. Можно сделать предположение, что коррекция завершена. Вход на пробой основания бара 10:40, стоп за его вершиной.

[Шёпот]

Что было дальше? Сейчас покажу.
674
Прошлись вниз на 20 пунктов, там встретили ещё один бай лимит, да ещё и с "отталкиванием" (11:20). После этого цена зафлетовала.

P.S. Если вы видите, что лимиты быстро перемещаются, давят на цену, что их защищают, (другими словами, используются почти так же, как маркет-ордера) то можете быть уверены в том, что это действия умных денег (толпа так не действует). Маркет и стоп ордера анализировать сложнее, поскольку ими действуют и умные деньги и толпа, но тут есть подсказка: толпа (обычно) покупает наверху бара и продаёт внизу, смарт делает наоборот и почти не пользуется стоп ордерами.

[Шёпот]

Видим резкую смену знака дельты на повышающемся объёме. Возможно это поглощающий объём и там стоит крупный лимитный ордер.
713
Переходим в КД(м10) и сразу видим отталкивание. Входим в селл, пока стоп короткий.
714

P.S. Цена ушла вниз уже на 50 пунктов.

[m0use]

Значение: Разворотный паттерн.
Условия: Снизу бара появляется крупная отрицательная дельта, затем, чуть выше появляется крупная положительная точечная дельта (для верха бара наоборот).
Теоретическое обоснование: Умные деньги останавливают движение лимитным ордером (тем самым накапливают позицию, продают/покупают у толпы), а затем входят в рынок маркет-ордерами, с целью сдвинуть цену в свою сторону (развернуть рынок).


У меня возник такой вопрос. Цена движется только Маркет ордерами или же лимитные тоже могут двигать рынок?! Как мне кажется все зависит от спроса и нету разницы какими ордерами двигать цену.

[Евген]

Вот ведь как. А подобное поведение и расстановку дельт я тоже обращал внимание, но не никак не мог для себя сформулировать. Спасибо, Шёпот, за подсказку!!

[Евген]

У меня возник такой вопрос. Цена движется только Маркет ордерами или же лимитные тоже могут двигать рынок?! Как мне кажется все зависит от спроса и нету разницы какими ордерами двигать цену.
Только рыночные ордера двигают цену, ибо это непосредственное влияние определенных вливаний объемов.

[Шёпот]

У меня возник такой вопрос. Цена движется только Маркет ордерами или же лимитные тоже могут двигать рынок?! Как мне кажется все зависит от спроса и нету разницы какими ордерами двигать цену. Тут дело в самом механизме исполнения ордеров. Если на рынок приходит лимит ордер, он будет висеть, пока цена не дойдёт до него и он не исполнится. На то он и "отложенный". Если на рынок приходит маркет ордер, он исполняется сразу об ближайший лимит. Другими словами, каждый тик, который вы видите, это маркет ордера ищут лимиты, об которые можно исполниться.
Ну, а если философски, то такие паттерны, как этот, показывают, что цену можно двигать и лимитами :scratch_one-s_head:

[Шёпот]

Я писал в начале темы (пост №1), что на больших тайм фреймах сложно идентифицировать отталкивание по ряду причин:

Предупреждение! Чем ликвиднее рынок в данный момент, тем сложнее идентифицировать этот паттерн, поскольку к дельте умных денег примешивается дельта толпы (впервые заметил этот паттерн ночью на евро-долларе). Чем выше таймфрейм, тем сложнее идентифицировать этот паттерн, поскольку там это будут не точечные дельты, а целые области+мешает дельта толпы.
Выход нашёл в использовании HEAT (сжатых) графиков. Там ценовые области превращаются в те же точки. Всем интересующимся рекомендую попробовать.

[Евген]

Я писал в начале темы (пост №1), что на больших тайм фреймах сложно идентифицировать отталкивание по ряду причин:

Выход нашёл в использовании HEAT (сжатых) графиков. Там ценовые области превращаются в те же точки. Всем интересующимся рекомендую попробовать.
Может я такой слепошарый (а скорей всего не натренированный), но мне до сих пор тяжело отличить элементарные патерны по КД (((

[Шёпот]

Может я такой слепошарый (а скорей всего не натренированный), но мне до сих пор тяжело отличить элементарные патерны по КД ((( Я тренируюсь так: делаю скрин с КД, беру карандаш (в программе) и начинаю разбирать движение на паттерны, отмечать, где стояли лимиты, как их перемещали, где толкали цену маркет-ордерами, где срывали стопы и т.д. Порой, чтобы понять, что же случилось, приходится час над скрином просидеть, иногда приходится вернуться к нему через день, неделю. Но навык чтения КД от этого растёт бешеными темпами.

[Евген]

Я тренируюсь так: делаю скрин с КД, беру карандаш (в программе) и начинаю разбирать движение на паттерны, отмечать, где стояли лимиты, как их перемещали, где толкали цену маркет-ордерами, где срывали стопы и т.д. Порой, чтобы понять, что же случилось, приходится час над скрином просидеть, иногда приходится вернуться к нему через день, неделю. Но навык чтения КД от этого растёт бешеными темпами.
спасибо за технику, но я еще продуктивно не освоил патерн разворот на дельте ))))) пока только одни лоси )))

[Aleksander]

Люди, а с какой вероятностью можно сказать, что сильная точечная отрицательная дельта, а лучше две сразу друг с другом, в самом низу бара + сильные объёмы на всём баре M15 - является умным лимитником, который развернёт цену?

[Seer]

Люди, а с какой вероятностью можно сказать, что сильная точечная отрицательная дельта, а лучше две сразу друг с другом, в самом низу бара + сильные объёмы на всём баре M15 - является умным лимитником, который развернёт цену?

50/50, може да а може и не да :))) НО... такой патерн даёт повод всерьёз присмотрется к этому уровню, можно сразу взять на себя малый риск и войти в рынок с малым стопом, можно дождатся реакции цены на появление объёма и в случае подтверждения войти в сделку поставив стоп под объём.

[evg]

Скажите Шёпот
Подпадает ли эта ситуация под описанный вами паттерн:
http://jpegshare.net/thumbs/30/d3/30d3e3ccf50085e1b50e110179fa9665.jpg (http://jpegshare.net/30/d3/30d3e3ccf50085e1b50e110179fa9665.png.html)

[Шёпот]

Подпадает ли эта ситуация под описанный вами паттерн:
Да, именно он и есть.

Люди, а с какой вероятностью можно сказать, что сильная точечная отрицательная дельта, а лучше две сразу друг с другом, в самом низу бара + сильные объёмы на всём баре M15 - является умным лимитником, который развернёт цену?
Отрицательная дельта внизу бара-это очень сложный момент. Это может быть лимит умных денег и цена развернётся, а может быть первым баром сильнейшего ралли, когда инструмент будет скупаться ещё очень долго. Вообще продажи внизу и покупки вверху-типичное поведение для толпы. Паттерн отталкивание-критерий, часто определяющий расположение лимитных ордеров, поскольку толпа внизу не покупает, а вверху не продаёт.
Резюме: Наличие отрицательной дельты внизу бара говорит о лимитнике с вероятностью 50%(+/-5%). Наличие отталкивания повышает эту вероятность. Чтобы сказать точнее, надо делать робота и прогонять его по истории.
P.S. Чтобы повысить вероятность-входите, если цена, тестируя уровень, где было отталкивание, снова показывает отталкивание.

[Aleksander]

Прав ли я: внизу бара толпа продаёт биды, и здесь же умные лимиты покупают эти биды и цена идёт вверх и это отражено отрицательной дельтой внизу? А потом часто бывает макс положительная дельта чуть выше - это рыночные ордера?

[evg]

Прав ли я: внизу бара толпа продаёт биды, и здесь же умные лимиты покупают эти биды и цена идёт вверх и это отражено отрицательной дельтой внизу? А потом часто бывает макс положительная дельта чуть выше - это рыночные ордера?
Как ни удивительно, но по всей видимости прав: )
пост#1

Условия: Снизу бара появляется крупная отрицательная дельта, затем, чуть выше появляется крупная положительная точечная дельта (для верха бара наоборот).
Теоретическое обоснование: Умные деньги останавливают движение лимитным ордером (тем самым накапливают позицию, продают/покупают у толпы), а затем входят в рынок маркет-ордерами, с целью сдвинуть цену в свою сторону (развернуть рынок).

[frontflip]

Всем привет!
А данный паттерн возникает только на экстремумах или возможно во флете, когда у продавцов\покупателей есть интерес к определенной цене, значимому уровню?

[Шёпот]

Он возникает и в тренде и во флете.

[deniss]

Прав ли я: внизу бара толпа продаёт биды, и здесь же умные лимиты покупают эти биды и цена идёт вверх и это отражено отрицательной дельтой внизу? А потом часто бывает макс положительная дельта чуть выше - это рыночные ордера?

к слову о том, как выглядят лимиты в кластерах...
особенно важно видеть это не на истории, а в онлайне

агрессивная дельта и большие объемы на одной цене указывают на то, что кто-то активно продает, но так как цена вниз не идет, то соответственно кто-то добавляет лимиты на покупку сдерживая "активность продавцов"...

996

вот и вопрос: куда пойдет нефть на сессии?

[Dengaz]

Мне кажется разворотный паттерн во флете трудно различим, рисунок на М15 война между продавцом и покупателем. Пока писал война оказалась в самом разгаре, цена тока вверх, а там жирный лимитник продавца )))) Вот и чёт пока не ясно куда пойдет, никто не сдаётся уже 4 час войны пошел )))

[Шёпот]

война между продавцом и покупателемНа этом тоже можно заработать. Мы видим лимитники обеих сторон и можем работать от них внутрь флета.

[Selevk]

вот и вопрос: куда пойдет нефть на сессии?

Я для себя назвал это паттерн "захват" ( в данном случае захват продавцов) .После него часто достаточно усилия в противоположную сторону чтобы рынок развернулся.Часто проявляется при ложном пробое флета и.т.д Характерная особеноость (беру пример захвата продавцов) резкое увеличение отрицательной дельты (обьем может кстати падать ) и в низу кластера -"сплошная краснота".Т.е сплошные продавцы.После этого паттрена -цена начинает( в данном случае) расти ,пусть медленно.

[deniss]

Я для себя назвал это паттерн "захват" ( в данном случае захват продавцов) .После него часто достаточно усилия в противоположную сторону чтобы рынок развернулся.


не знаю, зачем Вы удалили свое сообщение, но я вижу возможное развитие именно в том же ключе :)

[deniss]

Я для себя назвал это паттерн "захват" ( в данном случае захват продавцов) .После него часто достаточно усилия в противоположную сторону чтобы рынок развернулся.


не знаю Selevk, почему Вы удалили свое сообщение, но я вижу возможное развитие именно в том же ключе :)

[Selevk]

Удалил случайно-если есть возможность восстановить -буду рад.Если нет - то выложу позже скрины.Встречается довольно часто,может пересекаться с паттерном "аномальная дельта по тренду". Часто встречается при ложном пробое флета,или к примеру в конце коррекции обьем падает а дельта почему то резко растет.

[Selevk]

Вот скриншот.Какую закономерность стоит искать?При пробое флета резкое увеличение обьема и дельты по сравнению с предыдущим фоном(т.е визуально бросается в глаза).А после противоположное усилие,но намного меньше.На конциче (или верхушке) кластра идут сплош сделки тех кого захватывают .Т.е. к примеру на кластере вниз - в нижней части кластера будет так называемая "краснота"- мелкие обьемы подряд и дельта равная или близко этому же обьему.
http://s019.radikal.ru/i601/1205/42/7936aa529c59.gif (http://www.radikal.ru)

[Selevk]

Еще скрин
http://s019.radikal.ru/i620/1205/5d/b2832cd9ee83.gif (http://www.radikal.ru)

[Selevk]

Вот только что проявился "захват" по золоту после обновления лоу и дивергенции цены и дельты
http://s019.radikal.ru/i606/1205/74/8f44dd6e2d3f.gif (http://www.radikal.ru)