Просмотр полной версии : Паттерн "Нулевая дельта"
Как и обещал, выкладываю свои наблюдения по паттерну "Нулевая дельта"
Этот паттерн указывает на конец контртрендового усилия продавца/покупателя.
Условия:
1. Объём падает в каждом поаледующем баре паттерна слева на право
2. На последнем баре паттерна очень маленькая дельта
3. На последнем баре паттерна очень маленький объём
4. На последнем баре паттерна очень маленький спред (расстояние от хай до лоу)
5. Желательно сужение спреда (расстояние от хай до лоу) на каждом последующем баре паттерна слева на право (классическая модель "треугольник")
6. Пробой диапазона бара с "нулевой дельтой" баром с бОльшим объёмом сигнализирует о завершении усилия
Применение в торговле:
-Место пробоя "нулевой дельты" - хорошая точка входа по тренду со стопом за предыдущим откатом (получается вход на вершине отката).
Теоретическое объяснение:
-Тут всё сложнее.
Вариант №1. Падающий объём говорит о том, что одна из сторон (покупатель/продавец) слабеет, сужающийся спред говорит о наростающем противостоянии, маленькая дельта о примерно равных силах, пробой "нулевой дельты"-о победе сильнейшей стороны.
Вариант №2. Сильный игрок ведёт толпу в контртрендовом направлении для дополнительного накопления своей позиции (для доливки) и, когда он видит, что желающие войти в рынок закончились, разворачивает рынок дальше по тренду.
Вариант №3. Можно считать вариант №2 частным случаем варианта №1, поскольку там так же присутствует и продавец и покупатель, просто один умный и сильный, а другой глупый и слабый. Лично я склоняюсь именно к варианту №3.
Пример. Сверху стрелочками показана динамика объёма. Мы видим, что объёмы постепенно падали, затем первый же бар с повышенным объёмом пробивает диапазон бара с "нулевой дельтой" (последний бар коррекции, имеющий низкий объём, спред и маленькую дельту) и знаменует тем самым продолжение тренда.
617
Стоит, я думаю, показать пример (11:00-11:45), когда это не сработало (это не паттерн "нулевая дельта", однако ситуация с похожей логикой). Что нас здесь могло насторожить? Дельта пробивающего бара (11:45) направленна в противоположную пробою сторону.
618
И, конечно, не стоит забывать о том, что у всех правил есть исключения. Мани- и рискменеджмент на первый план!
"Нулевая дельта" оказалась не на вершине коррекции. После её пробоя в обе стороны на повышенном объёме, коррекция теряет вид этого паттерна. "Нулевая дельта" отменяется. ПСП отменяется.
619
Привет Всем! Рад что дошли до этого паттрена.Скажу по наблюдениям( а скорее повторюсь) - хорошо работает при окончании коррекции .Особенно когда цена к примеру пробивает флет наверх - вот при тесте верхней границы флета появление этоог паттрена -сигнал на покупку. Пару скринов за сегодня http://i068.radikal.ru/1202/7b/394f5442f1ea.gif (http://www.radikal.ru)
И еще один
http://s006.radikal.ru/i213/1202/ec/8fb0bcc3e500.gif (http://www.radikal.ru)
Поддержу топикстартёра. Для себя этот патерн называю "Доджи" (по аналогии со свечным и VSA анализом) - увеличение объёма при нейтральной дельте, точка соприкосновения интереса, однозначно требует внимания хотя бы как минимум для определения уровня .
Неплохой паттрен. Использую свою версию для торговли по тренду после коррекции. Только инструментарий другой - кумулятивная дельта на чарте.
Но у меня возникает иногда проблема - добой коррекции (типа а-в-с), который выносит меня с рынка. Решение вижу только одно на данные момент, и оно мне подходит - торговать именно после такого добоя.
Решение вижу только одно на данные момент, и оно мне подходит - торговать именно после такого добоя. Тоже об этом думал, только ситуация такая не слишком часто встречается, хотя и это решается, если контролировать много инструментов (хоть на одном, да такая коррекция сформируется).
P.S. Оказывается, столько людей видели "нулевую дельту"... Может у кого есть ещё какие-ни-будь наработки (паттерны)?
Тоже об этом думал, только ситуация такая не слишком часто встречается, хотя и это решается, если контролировать много инструментов (хоть на одном, да такая коррекция сформируется).
P.S. Оказывается, столько людей видели "нулевую дельту"... Может у кого есть ещё какие-ни-будь наработки (паттерны)?
использую в анализе, такие кластера как правило отображают некоторое равновесие интересов.. я его называл "столкновение интересов"..
то есть это некоторая критическая точка равновесия
конечно от того как он соотносится с другими кластерами может иметь различное значение.. но место которое вы ему определили очень даже хорошо)
в любом случае это не лишено смысла и базируется на фундаментальных отношениях покупатель/продавец
"Решение вижу только одно на данные момент, и оно мне подходит - торговать именно после такого добоя."
Скажем можно использовать стоп на основе риск -менеджмента (как пишет Polimer на форуме по АОН ).Т.е воспринимаем этот паттерн как продолжение тренда,но стоп не за ближайший фрактал(классика по которой всех выносят) -а свой процент риска.И вот тут должно быть не железно а платиново.Пошло против тебя ,достигли "твоих " 5,10,15 % риска -"убиваем" позу.По опыту знаю что это очень !!!! тяжело .Одно дело когда тебя по стопу рынок закрывает и другое когда ты САМ РЕЖЕШЬ убыток.Психология.Самодисциплина -что тут еще можно сказать.Но думаю принятие решение по этому паттрену
должно базироваться на принципе "Тренд твой друг"(Поговорка по аглицки -но мы то в России ))) .)
Скажем можно использовать стоп на основе риск -менеджмента Проблема в том, что такой стоп не обоснован рынком. В идеале, когда трейдер выходит из позиции (ловит стоп), он соглашается со своей неправотой. Он говорит: "Я встал в селл, а сейчас я вижу/думаю, что рынок пойдёт вверх". Т.е. стоп=вход в обратную сторону. Повторюсь, это в идеале. Нужно стремится к тому, чтобы ставить свои стопы именно в тех местах, где трейдер будет уверен в обратном выбранному первоначально сценарии. Стопы, выставленные на основе риск -менеджмента, не привязаны к рынку (ценовому графику). Когда трейдер ловит такой стоп он не говорит: "Я вижу/думаю, что рынок пойдёт в другую сторону". Он говорит: "Мой риск -менеджмент не позволяет мне дальше терпеть убытки, независимо от того, куда рынок пойдёт". Тем они и плохи - такие стопы обоснованы представлениями трейдера о своём риске, а не рынком.
P.S. Сейчас пробую безстоповую торговлю. Если выход=вход в обратную сторону, то я не могу заранее сказать, где я решу, что вошёл бы в другую сторону, поскольку я ещё не вижу тех объёмов и реакции на них цены, которые скрываются за правой границей монитора. Это не так страшно, как звучит, просто нужно немного самообладания и пониженный риск на сделку.
Согласен с замечанием.Хочу добавить что мнение про использование стопа на основе риск менеджмента появилось после неудачных сделок-как итог из -за незнания инструмента.Т.Е. подходил к инструменту с стандартной точкой зрения.Незнал ни волатильности ,ни динамики. Кстати -пришел к тем же выводам -безстоповая торговля(ну не по отмороженному конечно -смотрю дневные ,недельные уровни ,пробую АОН ( пока слабо)). Ну и вы не поверите -"чуйка" все чаще оказывается права .Вот только я пока в нее не сильно верю ))).
Антон (Вольф)
03.03.2012, 13:33
Как и обещал, выкладываю свои наблюдения по паттерну "Нулевая дельта"
Этот паттерн указывает на конец контртрендового усилия продавца/покупателя.
Условия:
1. Объём падает в каждом поаледующем баре паттерна слева на право
2. На последнем баре паттерна очень маленькая дельта
3. На последнем баре паттерна очень маленький объём
4. На последнем баре паттерна очень маленький спред (расстояние от хай до лоу)
5. Желательно сужение спреда (расстояние от хай до лоу) на каждом последующем баре паттерна слева на право (классическая модель "треугольник")
6. Пробой диапазона бара с "нулевой дельтой" баром с бОльшим объёмом сигнализирует о завершении усилия
Применение в торговле:
-Место пробоя "нулевой дельты" - хорошая точка входа по тренду со стопом за предыдущим откатом (получается вход на вершине отката).
Теоретическое объяснение:
-Тут всё сложнее.
Вариант №1. Падающий объём говорит о том, что одна из сторон (покупатель/продавец) слабеет, сужающийся спред говорит о наростающем противостоянии, маленькая дельта о примерно равных силах, пробой "нулевой дельты"-о победе сильнейшей стороны.
Вариант №2. Сильный игрок ведёт толпу в контртрендовом направлении для дополнительного накопления своей позиции (для доливки) и, когда он видит, что желающие войти в рынок закончились, разворачивает рынок дальше по тренду.
Вариант №3. Можно считать вариант №2 частным случаем варианта №1, поскольку там так же присутствует и продавец и покупатель, просто один умный и сильный, а другой глупый и слабый. Лично я склоняюсь именно к варианту №3.
По моим наблюдениям:
Условия
1. Объем может и не падать в каждом последующем баре (часто наблюдал такое), я обращаю внимание на усилие контртренда - начинается с роста объема и дельты в сторону предполагаемой коррекции после импульса и вдруг 0-ая дельта на растущем объеме - это говорит о том, что в здесь вступают игроки, которые работали по импульсу: они защищают свою более раннюю позицию, а также увеличивают ее выкупая противоположные. Дальше: закрепление (предполагаем, что всех удовлетворили) и усилие в сторону импульса (подтверждение) = вход.
2. Очень маленькая дельта - это дельта, у которой модуль меньше 50
3. На последнем баре с 0-й дельтой, объем может быть и сопастовимым с предыдущими. НО, желательно, чтобы он был меньше предыдущих. И чем он меньше - тем сильнее сигнал.
4 и 5. По поводу спреда - не обращал внимание, скорей всего, что не факт.
6. Должно быть усилие с большим объемом и с большей по модулю дельтой, чем объем и дельта последнего усилия против импульса.
Пример 1-ого марта:
http://s018.radikal.ru/i501/1203/e1/1a63a35f7b89.jpg
ИМХО
Антон (Вольф), а почему у вас вход именно в этом месте (6.селл)?
Антон (Вольф)
04.03.2012, 13:37
Антон (Вольф), а почему у вас вход именно в этом месте (6.селл)?
Рост объема и увеличение модуля отрицательной дельты, который больше последнего бычьего усилия.
__________________________________________________ __________________________________________
По моим наблюдениям, есть 2 варианта расположения 0-я дельты относительно последней активности контртренда:
1. Слева от последней активности контртренда - как правило, в этом случае кластер с 0-й дельтой выступает в качестве сопротивления\поддержки - дальше смотрим отработку
2. После последней активности контртренда - как правило, в этом случае (при условии перебоя объема и дельтой) начинается импульс "по тренду".
Поэтому не просто так, в качестве примера, выбрал 1-е марта по евро - было подряд 2 паттерна - выбирай любой:)
Если мой предыдущий рисунок отобразить схематически, то получим следующее:
http://s017.radikal.ru/i438/1203/5e/66e9b639aa6a.png
В предыдущем посте, в рисунке, написал "тоже самое", просто потому, что принцип тот же самый.
Добрый день! Шёпот прокоментируйте плиз еврика к доллару, сегодняшняя сессия (М60) в 8:00 и 10:00 GMT: +1... Спасибо
Антон, и Вы если можно.. ;)
Антон (Вольф)
05.03.2012, 16:44
Добрый день! Шёпот прокоментируйте плиз еврика к доллару, сегодняшняя сессия (М60) в 8:00 и 10:00 GMT: +1... Спасибо
Да там комментировать особо нечего.
0-ую дельту нужно смотреть хотя бы с обеда. На азии вы там ничего не увидите -сплошные 0-ые... просто потому, что на азии по евро\доллару традиционно низкие объемы.
Нулевую нужно искать после какого-то усилия в какую-либо сторону.
Например, межсессионный флет: до обеда было усилие вниз, на обеде коррекция, 0-я дельта, со входом Америки усилие против коррекции по импульсу = перебой дельты и объема = вход на америку.
Как-то так.
P.S. смотрите м15
Добрый день! Шёпот прокоментируйте плиз еврика к доллару, сегодняшняя сессия (М60) в 8:00 и 10:00 GMT: +1... Спасибо
Сразу картинка для истории :)
640
1) Время-начало торгового дня. Утром на рынок выводятся ордера операторов пришедшие брокеру ночью. В следствии этого утром могут быть ОЧЕНЬ большие объёмы торгов, но эти операции не преследуют спекулятивных целей-->утром можно входить позиционно, основываясь на информации со старших ТФ, но информация с Н1 (и ниже) в это время бесполезна.
2) Если такая ситуация случится в другое время.
-это не паттерн "0ая дельта" в том виде, который я описывал: слишком широкий спред, а главное, объём растёт.
-Я бы искал другие основания для входа/выхода если бы на моём мониторе была такая ситуация онлайн.
Часто встречаю нулевую дельту в слабости продавца/покупателя в паттерне ПСП. Хочу привести пример. 6Е, 22.03.2012.
768
Здесь мы наблюдаем чистейший паттерн нулевая дельта. Однако, обратите внимание на выделенные объёмы-есть основания считать, что ПСП окажется неудавшимся.
здравствуйте всем , извиняюсь может не в ту ветку вопрос но просто незнаю куда правильнее поместить (не ругайте) вот сегодня на кластерах евро н1 в 11-00 и 12-00 объемы возросли в десятки раз и дельта положительная оч большая стала - в кластере объемы основные в верхней части - что это может значить - действительно покупки или там лимитные ордера на продажу ? спасибо
здравствуйте всем , извиняюсь может не в ту ветку вопрос но просто незнаю куда правильнее поместить (не ругайте) вот сегодня на кластерах евро н1 в 11-00 и 12-00 объемы возросли в десятки раз и дельта положительная оч большая стала - в кластере объемы основные в верхней части - что это может значить - действительно покупки или там лимитные ордера на продажу ? спасибо
и покупки и селл лимит
770
ичто можно предпологать?Если посмотреть на М5, движение закончилось аптрастом+уровень 1.3277 пробит баром с меньшим объёмом, чем у того бара, который был остановлен этим уровнем (ложный пробой). Хорошо бы увидеть тест аптраста, но возможно его уже не будет, бар 13:55 указывает на это. Плюс ко всему, на фоне видно накопление в шорт. Так же мы видим на дневке пробой коррекционного канала, и закрепление под ним=возобновление глобального медвежьего тренда. Лично я жду движения вниз.
P.S. Когда мы видим всплеск объёма на баре или уровне это всегда говорит о том, что много рыночных ордеров исполняется об лимитные ордера. Кто окажется сильнее, покупатель или продавец, мы сказать в этот момент не можем. Необходимо смотреть на объём и реакцию цены при повторном подходе к этому уровню. Ещё помогает фон: то, что происходило левее+старшие тайм фреймы.
P.P.S. Посмотрим ещё на новости.
и покупки и селл лимит
770
скажите а как Вы определяете где покупки а где сел лимит - наверное по тому что точечный объем в кластере большой а дельта малая (обведены кружочками) - это иесть сел лимиты ,я правильно понимаю?
скажите а как Вы определяете где покупки а где сел лимит - наверное по тому что точечный объем в кластере большой а дельта малая (обведены кружочками) - это иесть сел лимиты ,я правильно понимаю?
первый признак лимита, на мой взгляд - это когда при большом объеме цена практически стоит на месте, то есть малый диапазон изменения цены
малая дельта при большом объеме, "нулевая дельта", указывает прежде всего на столкновение интересов
Пример когда нулевая дельта является окончанием коррекционного движения
http://s019.radikal.ru/i616/1205/50/5a665abaae82.gif (http://www.radikal.ru)
white_83
03.05.2012, 15:22
во по евре ситуация с нулевой дельтой, я размечал волны так нулевая дельта попала на 5 волну по тренду
http://s019.radikal.ru/i625/1205/68/e211f30cf5cft.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i625/1205/68/e211f30cf5cf.jpg.html)
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot