PDA

Просмотр полной версии : Использование индикатора VWAP



valerij1
15.02.2012, 20:20
Использование индикатора VWAP

Всем привет. Давайте ребята обсудим в этой теме использование индикатора Вивап. Нестесняемся, пишем, рисуем и друг другу помогаем. Развиваем методику Marvi.

По теме: Цена подошла к нижнему уровню вивапа недели S2 1.3050. Предположительно отбой от этого уровня, цель средний вивап сегодняшнего дня 1.3113

deniss
15.02.2012, 20:30
Использование индикатора VWAP
Всем привет. Давайте ребята обсудим в этой теме использование индикатора Вивап. Нестесняемся, пишем, рисуем и друг другу помогаем.
По теме: Цена подошла к нижнему уровню вивапа S2 1.2050. Предположительно отбой от этого уровня, цель средний вивап сегодняшнего дня 1.3113

Сегодня обратил внимание на интересную сработку по евру, в то время когда Вивап был на одном уровне с текущий уровнем объема дня.
На индикаторах VWAP + dPOC за сегодняшний день Вы легко найдете это место (под рукой нет всего необходимого чтобы скрин сделать + с инетом проблемы).

valerij1
15.02.2012, 21:01
dPOC поставил только что. Но вчера собирался торгонуть до этого уровня, там в ТОСе тож по объему максимальный уровень

скрины сегодняшний и вчерашний

valerij1
15.02.2012, 21:29
ордер по первому посту в работе. стоп короткий - 15 п. посмотрим что будет, до завтра

444

прошу прощение за качество скринов

valerij1
16.02.2012, 04:41
Всем привет!! По вчерашней сделке получен небольшой убыток - 15 п. Но можно считать что отработало. До тейкпрофита не достало 10 пунктов,

"По теме: Цена подошла к нижнему уровню вивапа недели S2 1.3050. Предположительно отбой от этого уровня, цель средний вивап сегодняшнего дня 1.3113"

445

vengo
16.02.2012, 07:26
Всем привет!! По вчерашней сделке получен небольшой убыток - 15 п. Но можно считать что отработало. До тейкпрофита не достало 10 пунктов,

"По теме: Цена подошла к нижнему уровню вивапа недели S2 1.3050. Предположительно отбой от этого уровня, цель средний вивап сегодняшнего дня 1.3113"

по этому скрину,вчера заметил такую фигню,перед выходом новости 2012.02.15 21:35:58 **Глава Еврогруппы Юнкер: "Тройка" завершила и представила отчет по долгу Греции,были покупки в отмеченной вами медвежьей 15м свече...это хорошо видно на 1М,затем когда вышла новость был рывок до 1.31

Alex44
16.02.2012, 10:26
Всем привет, коллеги..
Сегодняшняя попытка поднять со дна закончилась неудачей...видимо будут продавливать рынок ниже на более "вкусные уровни" , на данный момент мы топчемся у уровня 50% коррекции (по классике)
http://savepic.su/1411532m.jpg (http://savepic.su/1411532.htm)

По скрину:
1. Неудачная сделка (аргументы для сделки - всплески обьемов)
2. Сделка в работе (аргумент - всплеск обьемов с появивишимся интересом к покупкам)

P.S. пока готовил пост сделка близка к закрытию по стопу, видимо пока нет солидного купца для поддержки ))
P.S.S..отстопили и вторую..)) ..бум ждать момент для входа..)

Небольшой комментарий - сделки можно было прикрыть у VWAP с прибылью, но я ищу вход для более перспективной цели..)

Marvi
16.02.2012, 11:32
Старайтесь обращать внимание на местоположение Серединной линии ВИВАП сегодняшнего дня - в случаях когда сегодняшний вивап ушел в зону ниже девиаций вчерашнего дня - рассматривайте точки входа вниз от серединного вивап сегодняшнего дня и наоборот, если ВИВАП серединный сег. дня выше девиаций вчерашнего дня точки входа ищите от серединного сегодняшнего дня вверх. Посмотрите на истории - поставьте к примеру 15 мин таймфрейм и посмотрите реакции цены в случаях упомянутых выше. С таким фильтром вы будете встречать меньше стопов.

Alex44
16.02.2012, 11:51
Я почему-то считал, что работаем на отбой от уровней R и S ...видимо криво прочитал методичку :)


Пошел учить матчасть..)))

Marvi
16.02.2012, 12:12
Работаем и от уровней и от серединной линии - только в зависимости от настроения рынка от R и S мы идем в направлении тенденции или в направлении коррекции от тенденции , и если в первом случае нашими целями может являться широкие движения, то конечно же на работе в направлении коррекции цели надо уменьшать, а в целом вблизи цели забирайте прибыль половиной позиции, а половиной оставайтесь перенеся стоп в безубыток , в таком случае это позволит неограничивать вашу прибыль при удачном входе, когда коррекция разовьется в разворот и Вы впоследствии узнаете , что вошли на самом экстремуме разворота. Входите всегда, когда это дешево для Вас , тогда когда стоп очень маленький и потенциал больше стопа ,уровни входов по вивапу позволяют минимизировать стоп до 3-5 пипсов иногда тик в тик , психологически, я понимаю, как это страшно поставить без подтверждения разворота и только потому, что мы нарисовали мнимый уровень, но именно такой вход минимизирует убыток максимально, промедление и ожидание подтверждения отодвинет ваш стоп в более дорогую сторону. Входите преимущественно отложенными ордерами, с заранее определенными стопами, если позволяет бюджет, в зоне вашего входа расставляйте свои ордера, разделив зону минимум на три части и располагайте ордера в каждой части по типу - недоход - касание - заброс.

Alex44
16.02.2012, 12:49
Спасибо, уважаемая Marvi, уже вижу свои ошибки )...поторопился я с разворотом "глобально" и пропустил профит..) . Ваши посты скопировал в отдельный документ ( со скринами) для более детальной работы. Сей материал достоен действительно отдельной методички :)
Кроме методики VSA и ДСА я еще накладываю свои старые добрые волновые модели, так как по моему мнению они дают видение картины более глобально и в соединении с рассматриваемой методикой на мой взгляд получается довольно мощный набор инструментария для работы на любом ТФ. Надеюсь на продолжение работы в этой веточке :)

P.S. Коллеги, если у кого есть ссылочка на скрипт или фичу с установкой ордеров (по рынку, отложенников) в один клик, плиз маякните, или дайте ссылочку, заранее благодарен :)

edw122
16.02.2012, 15:18
P.S. Коллеги, если у кого есть ссылочка на скрипт или фичу с установкой ордеров (по рынку, отложенников) в один клик, плиз маякните, или дайте ссылочку, заранее благодарен :)

http://codebase.mql4.com/ru/scripts/page1/-downloads

mazzimo79
16.02.2012, 16:39
А есть у кого методичка с патернами vwap*а ?

vengo
16.02.2012, 17:04
А есть у кого методичка с патернами vwap*а ?здесь........http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?885-%C8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0-VWAP сообщения от MARVI

Alex44
16.02.2012, 18:33
блин, не мой сегодня день..))...нижние выкинули, а до верхов не долетают..))

в качестве утешительного приза разве что осознание того, что все таки всплески сработали и евро таки выдавили вверх (хотя мишки свирепствовали)...))

P.S. долетели...и на вылет вместе со стопом..))..да чтож такое-то сегодня..)))..беспредел прямо..)

valerij1
16.02.2012, 19:47
P.S. долетели...и на вылет вместе со стопом..))..да чтож такое-то сегодня..)))..беспредел прямо..)

Привет. Сегодня как ни смотрел, не мог найти для себя подходящей точки входа, хотя развод еще со вчерашнего дня готовился.

Alex44
16.02.2012, 20:09
Привет. Сегодня как ни смотрел, не мог найти для себя подходящей точки входа, хотя развод еще со вчерашнего дня готовился.

Вчера как раз имхо и тарился крупняк, сегодня уже трамбовали мешки...)))....а я сегодня чтот в трех соснах заплутал, из баев выкинули, а позже уже стремно было лезть..). Самое смешное, сработала самая банальная наклонная трендовая - как в хрестоматии - пробили, оттестили и вперед..))

http://savepic.su/1413382m.gif (http://savepic.su/1413382.htm)

а подсказочки вот они..))

http://savepic.su/1399067m.png (http://savepic.su/1399067.htm)

1. Имхо фикс шортов и набор позиции
2. Добор позиции

absolluts
16.02.2012, 23:39
Участники этой ветки используют только vwap ТОС или индикатор для MT4 тоже? Какой лучше использовать?
ТОС можно зарегить под резидента США со своим европейским е-mail и есть там вообще разница демку регить или реал?
Так как много потиворечивых мнений, может кто-то регился там недавно?

valerij1
17.02.2012, 06:57
привет! эта ссылка точно рабочая, региться на себя можно. https://papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp, давал Seer. В методике используется индикатор ТОСа

Alex44
17.02.2012, 11:00
Приветствую всех, коллеги

Вчера дождался таки "макушки" в виде S1 позапрошлой сессии, стою в шорте с целью срединной VWAP прошлой сессии, классические индикаторы тоже туда как бы указуют..

P.S. что-то маловато активности, не стясняемся коллеги...выкладываем мысли..)

P.SS шорт выбили в б/у, но успел перевернуться и снять скальп..))..далее по ситуации..)..попытаюсь от уровней сегодняшнего дня поработать

valerij1
17.02.2012, 11:24
P.S. что-то маловато активности, не стясняемся коллеги...выкладываем мысли..)

на работе ТОСа нету, так тож уже ченить отмутилбы

vengo
17.02.2012, 11:57
Приветствую всех, коллеги

Вчера дождался таки "макушки" в виде S1 позапрошлой сессии, стою в шорте с целью срединной VWAP прошлой сессии, классические индикаторы тоже туда как бы указуют..

P.S. что-то маловато активности, не стясняемся коллеги...выкладываем мысли..)
Alex44 !посмотри вот здесь http://ruforum.mt5.com/threads/1120-obemi-foreks ,мы уперлись в PoC всего контракта http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?867-Thinkorswim-(TOC)/page5
может сегодня и удастся заработать....
вот еще ,наверное не тут размещаю........принципы те же
http://ruforum.mt5.com/threads/9878-lektsiya-na-temu-torgovlya-po-obemam
http://ruforum.mt5.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme

vengo
17.02.2012, 12:14
что мы имеем...только недавно прочитал,может еще не врубился
у нас по VolumeProfile такие уровни
PoC контракта 1.3135
PoC недели 1.3158
PoC прошлого дня 1.3003
PoC сегодня 1.3139
наверно будем болтаться на уровне недели,контракта...сегодня к тому же закрытие контракта по 6Е...хотя я еще не вкуривую...это как-то влияет?

Alex44
17.02.2012, 12:51
Alex44 !посмотри вот здесь http://ruforum.mt5.com/threads/1120-obemi-foreks ,мы уперлись в PoC всего контракта http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?867-Thinkorswim-(TOC)/page5
может сегодня и удастся заработать....
вот еще ,наверное не тут размещаю........принципы те же
http://ruforum.mt5.com/threads/9878-lektsiya-na-temu-torgovlya-po-obemam
http://ruforum.mt5.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme

Спасибо, часть материала я использую в работе, (собссно с сайта Милевского все и началось), что касаемо отчетности СМЕ, то пока руки не доходили вникнуть плотнее в материал. Кроме теории приходится все пробовать на практике..))

сегодня к тому же закрытие контракта по 6Е...хотя я еще не вкуривую...это как-то влияет?
а контракт у нас разве не мартовский?..)

Alex44
17.02.2012, 14:18
Вобщем вверху сдерживает обьем Volume Profile, а снизу подпирает R1 по недельной и месячной VWAP и неплохо таки подпирает (вся азиатская сессия и бОльшая часть сегодняшней)...покупать стремно у сопротивления и продавать у поддержки тоже на айс...вобщем пока залез на забор..))
http://savepic.su/1410397m.png (http://savepic.su/1410397.htm)

P.S. пока готовил скрин, выстрелила вверх..)..пусть господа смарты определятся с направлением главного удара, имхо...а там уже и мы подмогнем..))

vengo
17.02.2012, 17:58
Alex44,ты знаком с индикатором PPS из TOCa?не пробывал цеплять на график с VWAP с VolumeProfile&?ИМХО,на часе актуален,хотя на 30 мин тоже неплохо где входить показывает.ну сегодня спектакль...это искусство так людей разводить пока на месте стоим....

Alex44
17.02.2012, 18:54
Alex44,ты знаком с индикатором PPS из TOCa?не пробывал цеплять на график с VWAP с VolumeProfile&?ИМХО,на часе актуален,хотя на 30 мин тоже неплохо где входить показывает.ну сегодня спектакль...это искусство так людей разводить пока на месте стоим....

нет не знаком, посмотрю на досуге, а сегодняшний день конечно не из банальных - падать не хотим, но и расти на хаях никто не хочет...значит будет развод толпы..))

P.S. посмотрел индикатор....в принципе ничего необычного, напоминает Silver Trend для МТ4...это самый "ранний" из всех "стрелочников", остальные формируют сигнал уже ПОСЛЕ...то есть использовать их нужно не как сигнал для открытия сделки, а как подтверждение...и то не факт, что подтверждение правильное...по моему мнению они все безнадежно устарели и использовались видимо годах в 90-х..)), когда боты еще не так активно использовались в работе банков..)..имхо конечно..)

vengo
17.02.2012, 19:01
если не лень сейчас посмотри на 30M...и ты увидишь красивую картину,что думаешь?

vengo
17.02.2012, 19:26
теперь я понимаю почему люди хотят накопить денег и свалить от этих уродов с ДЦ,мощный инструмент на голову выше чем МТ(ТОС)
P.S.может быть но даже на минутах индикатор хорошо фильтруется на 1М вертикальными объемами

Alex44
17.02.2012, 19:33
если не лень сейчас посмотри на 30M...и ты увидишь красивую картину,что думаешь?

Ну я не знаю насчет красоты, а вот то, что на фоне падающей кумулятивной дельты мы стоим, то это уже интересно...)..дельтакластер пользуешь?..)

Как тебе эта картина?..)

http://savepic.su/1409396m.png (http://savepic.su/1409396.htm)

vengo
17.02.2012, 20:41
обязательно...что бы это значило?

Alex44
17.02.2012, 20:53
обязательно...что бы это значило?

Ну это тема не для этой ветки, лично я могу сделать вывод, что при таком экстремальном всплеске на не менее экстремальной отрицательной дельте и практически никаком движении вниз кто-то хорошо втарился на этом уровне...здесь классика в противоречии с обьемной торговлей...может в этом и состоит развод толпы, уж слишком много народу ждет юга...))...

P.S. надеюсь уважаемая Marvi заглянет на эту веточку и выложит или пару-тройку примеров-скринов ее работы с этим индикатором или сделает критические замечания, которые помогут делу и освоению методики..:) .Ею конечно и так дано оч много материала, за что ей низкий поклон и благодарности, но хорошего как известно много не бывает..:) ..Как известно рынок находится как минимум в двух стадиях - тренд и рейндж..))..поэтому имхо и подход для работы по данной методике наверняка может быть разный..

Шёпот
17.02.2012, 23:49
6Е, 17.02.12 Интересный случай, ВИВАП совпал с ПОК. Идеальный флет?
470

vengo
19.02.2012, 13:28
6Е, 17.02.12 Интересный случай, ВИВАП совпал с ПОК. Идеальный флет?
470
серединная VWAP соединяясь с dPOC,дает возможность заработать во флете?

deniss
19.02.2012, 13:38
серединная VWAP соединяясь с dPOC,дает возможность заработать во флете?

Хотел бы обратить внимание на эту же ситуацию в это же время, но на нефти. ВВАП соединяясь с объемом дня может увеличить вероятность теста. Но нет статистики... хотя можно потестить

Шёпот
19.02.2012, 15:00
серединная VWAP соединяясь с dPOC,дает возможность заработать во флете? Если задуматься о причинах, то их может быть три:
1)Объём (POC) не смог "вытолкнуть" цену (VWAP) - борьба покупателя и продавца - когда один из них победит, он будет гнать цену (затяжной тренд) в нужном ему направлении (в каком? - смотря, кто победит). Но это может случится завтра, а может через месяц, не стоит каждый "прокол" считать началом тренда.
2)Рынком владеет один игрок и он не захотел своим объёмом (POC) толкать цену (VWAP) - фаза накопления. Когда накопление закончится, этот игрок погонит цену в нужном ему направлении. Чем дольше накопление (флет), тем больше игрок, тем серьёзней последующее движение.
3)Нет серьёзных игроков - нет объёмов, способных толкнуть рынок. Тренд появится тогда, когда в рынок войдут большие игроки (возможно сейчас они ждут какого-ни-будь события).

Как определить,какой сценарий развивается? Я это делаю по профилям объёма.
488
На прошлой неделе мы видели продавца, покупателя пока не видно. Мой вывод: наблюдаем накопление позиции, которое повлечёт тренд вниз.

Alex44
20.02.2012, 08:47
Приветствую всех

Цена "присела" на серединный VWAP недели и месяца, попробую поработать от него с коротким стопом
http://savepic.su/1415080m.png (http://savepic.su/1415080.htm)

P.S. сделку вынесли по стопу, но успел отбить лося на отскоке от S2 пятничной сессии, пока залез на забор, буду искать точки входа у пятничной срединной , там и закрытие гэпа , имхо логичнее будет

vengo
20.02.2012, 13:36
достигли R2 прошлой недели 1.3270 буду отсюда вставать крактосрочно вниз
В КД продавцов не видно

vengo
20.02.2012, 15:46
506собственно такое видение использование индюка.

Alex44
20.02.2012, 15:54
закрыл по 1,3260, далее держать уже стремно,... еле вымучил 47пп )), зашел таки еще раз от серединной недели , в этот раз удачно..)

собссно, вот что вдохновило перезайти в бай:
http://savepic.su/1425376m.png (http://savepic.su/1425376.htm)

жаль, что стопчик сработал рано на пятничном S2 , на нем можно было выгоднее зайти, стоп по статистике сделок пока определился в районе 12пп минимум от самого уровня, (проверял по ТОС)

vengo
21.02.2012, 10:14
сегодня цена идеально отработала уровни прошлого дня во время ночного резкого похода на север
http://savepic.su/1405730m.jpg (http://savepic.su/1405730.htm)

Евген
22.02.2012, 04:26
На каком уровне ставятся стопы при использовании данной стратегии?

Alex44
22.02.2012, 08:03
На каком уровне ставятся стопы при использовании данной стратегии?

Примерно 12пп от самого уровня, проверял по истории, думаю это оптимально (по ТОС)

Евген
13.03.2012, 04:35
как продвигаются исследования по инструменту?

vengo
03.04.2012, 14:41
Старайтесь обращать внимание на местоположение Серединной линии ВИВАП сегодняшнего дня - в случаях когда сегодняшний вивап ушел в зону ниже девиаций вчерашнего дня - рассматривайте точки входа вниз от серединного вивап сегодняшнего дня и наоборот, если ВИВАП серединный сег. дня выше девиаций вчерашнего дня точки входа ищите от серединного сегодняшнего дня вверх. Посмотрите на истории - поставьте к примеру 15 мин таймфрейм и посмотрите реакции цены в случаях упомянутых выше. С таким фильтром вы будете встречать меньше стопов.
вопрос к Marvi.что важнее смотреть девиации или положение VWAP на открытии?Месяц тестировал положение VWAP на открытии.результат более чем положительный .Когда Правда положение серединной VWAP на открытии не потверждалось движением цены в течении дня,как правило цена возвращалась к нулевым показателям.такое было за месяц 2-3 раза,в том числе и вчера.следует заметить,что месяц был флетовый.Теперь посмотреть,как себя будет вести положение серединной VWAP на открытии при тренде.

http://savepic.net/2634357m.png (http://savepic.net/2634357.htm)

spreeed
01.05.2012, 09:55
Прочитал способы интепретации Вивапа Marvi....В принципе все красиво,но мне не понятно-почему цена должна отскакивать от этих S1,S2,R1,R2(т.е. какую качественную силу имеют эти уровни,что интерес рынка подтверждается отскоками от них) и идти к вивапу и тем более не понятно,почему работают линии 2х дневной давности(был такой пример с пятницей).На первый взгляд данная ТС похожа на Работу в коррекции,потому как в случае тренда эти уровни вместе с вивапом будет уносить в сторону тренда и каждый раз формируя все новые низы/вершины этих уровней мы будем получать лосей вставая против тренда ....
Кто разобрался с этим,объясните,если не затруднит,а то тема и вправду интересна!

spreeed
01.05.2012, 10:31
Чтобы разъяснить принцип принятия решения с помощью VWAP и использования в торговле привожу пример - торговли в пятницу - скрин пятиминутка

http://i.pixs.ru/thumbs/1/3/4/284jpg_8253090_3869134.jpg (http://pixs.ru/showimage/284jpg_8253090_3869134.jpg) В этом примере все решения принимались относительно Вивап вчерашнего дня(я использую уровни вчерашнего дня те , которые образованы по закрытию дня) и Текущего дня торговли.

Вот возьмем этот пример:
1)Отскок от вчерашнего С1-допустим есть уровень-входим на селл(+ у нас цена находится под вивап=приоритет продажам),но что за цель такая "ночной лоу"-не понятно...
2)Дошли до ночного лоу-цена по прежнему под Вивап и приоритет продажам,по прежнему,но идет попкупка-вопрос-почему цена не может двинуться дальше ночного лоу?
3)После 8ого пункта,как раз и всплывает вопрос,упомянутый в предыдущем посте:"Цена уходит вверх и идет вместе с R2"-т.е. мы пропустили это движение потому что в 8п закрылись уже и пытаясь поймать разворот будем ловить лосей.
Если у кого есть ответы на эти вопросы,буду очень признателен, услышав их.

rigc
27.08.2012, 13:57
ветка как то затухла а жаль....очень интересно было почитать...

vengo
31.10.2012, 21:21
если отбросить весь "рыночный шум",то по основным инструментам накапливали"объем"по "ценам"прошлой недели,цена заканчивает день около значения недельной VWAP
http://savepic.su/2794535m.png (http://savepic.su/2794535.htm)
http://savepic.su/2777127m.png (http://savepic.su/2777127.htm)
http://savepic.su/2773031m.png (http://savepic.su/2773031.htm)

vengo
02.11.2012, 20:44
вот собственно отработка GC.основные инструменты кореллируют между собой.картинка в основном похожая
http://savepic.su/2801474m.png (http://savepic.su/2801474.htm)
http://savepic.su/2787138m.png (http://savepic.su/2787138.htm)
делал для своего архива,если кому интересно

Ivanof-f
02.11.2012, 21:28
не очень наглядно, но, как мне кажется, vengo - первый чел на форуме, который сделал реально правильные выводы из наблюдений. Респект тебе! VWAP - показатель объективный и всем понятный одинаково.
Сам использую VWAP в своих трейдах довольно давно и вполне себе успешно. Правда,обхожусь без стандартных отклонений.

Nize
09.11.2012, 02:16
привет! эта ссылка точно рабочая, региться на себя можно. https://papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp, давал Seer. В методике используется индикатор ТОСа

Попытался зарегиться, выдает ошибку: Error processing the request. Please contact TD Ameritrade for details
Уже прекрыли наверно.. Отпишите кто знает способ зарегить аккаунт?

pitbul
09.11.2012, 22:36
Попытался зарегиться, выдает ошибку: Error processing the request. Please contact TD Ameritrade for details
Уже прекрыли наверно.. Отпишите кто знает способ зарегить аккаунт?

Вот ссылка на регистрацию демо аккаунта.
https://papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp

Nize
10.11.2012, 18:51
Вот ссылка на регистрацию демо аккаунта.
https://papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp

Спасибо уже все получилось, кто будет региться оставляйте страну United States, тогда без проблем

Thinkivan
10.11.2012, 18:53
Спасибо уже все получилось, кто будет региться оставляйте страну United States, тогда без проблем

На какой срок сейчас дают и есть ли запаздывания на фьючах?

vengo
10.11.2012, 21:38
На какой срок сейчас дают и есть ли запаздывания на фьючах?
на 60 дней,на чартах нет запаздываний,только с объемами грешат.....

Alex44
10.11.2012, 22:05
И по части темы самой ветки (относительно VWAP) никаких отклонений не наблюдалось, более того, ТОС-овский вариант VWAP вообще уникальный, так как пробовались варианты этого индикатора на других платформах - увы, не то. Имеется ввиду не средневзвешенная, а "стандартные" отклонения от нее. Авторам именно ТОС-овской редакции этих "стандартных" отклонений респект, ибо уровни работают на ура, смотрите методику Marvi.

Ivanof-f
10.11.2012, 22:19
стандартные отклонения не могут отличаться по определению,не находите, Алекс? )) ну,хотя бы потому,что они стандартные! в ТОС,канеш,питерские программеры запихали особо-стандартные отклонения, которые "работают на "ура"".

rob
11.11.2012, 07:55
И по части темы самой ветки (относительно VWAP) никаких отклонений не наблюдалось, более того, ТОС-овский вариант VWAP вообще уникальный, так как пробовались варианты этого индикатора на других платформах - увы, не то. Имеется ввиду не средневзвешенная, а "стандартные" отклонения от нее. Авторам именно ТОС-овской редакции этих "стандартных" отклонений респект, ибо уровни работают на ура, смотрите методику Marvi.
У родного ТОС-го VWAP ленты строятся не на основе стандартного отклонения. Принцип их построения не секрет - код открыт. Вариант для МТ4, предложенный Денисом - на основе стандартного отклонения (он сам говорил).
Т.е. сделать сами ленты как в ТОС-е проблем нет. Проблема может возникнуть в самой линии VWAP, т.к. мне не понятно (код закрыт) как его считает ТОС, но это мелочь.

Для пользователей МТ4 - рекомендую использовать VWAP, построенный на реальных объемах с использованием цен символа из МТ. У меня такой вариант реализован осталось "прикрутить" ТОС-й вариант лент. Кому из пишуших в МТ4 интересно - обращайтесь.

absolluts
11.11.2012, 16:36
Вообще интересно, что работают только ТОСовские отклонения. Не пользуются же конкретно ими крупные участники рынка (или все же пользуются?). ТОСовские отклонения -2 и +2 цена чувствует так же как и сам VWAP, и не только дневные, но и недельные и месячные. Не придумали же они его сами, в этом случае такого бы не происходило. Может эта формула используется еще где-то, кроме ТОС ?
Сам VWAP вроде одинаков везде, но стандартные отклонения не несут никакой практической пользы. Их можно было бы вообще снять с индикатора, для меньшего зависания во время обновлений.

vengo
11.11.2012, 17:55
Вообще интересно, что работают только ТОСовские отклонения. Не пользуются же конкретно ими крупные участники рынка (или все же пользуются?). ТОСовские отклонения -2 и +2 цена чувствует так же как и сам VWAP, и не только дневные, но и недельные и месячные. Не придумали же они его сами, в этом случае такого бы не происходило. Может эта формула используется еще где-то, кроме ТОС ?
Сам VWAP вроде одинаков везде, но стандартные отклонения не несут никакой практической пользы. Их можно было бы вообще снять с индикатора, для меньшего зависания во время обновлений.
весной Шепот писал,что уровни WVAP используют крупные игроки для алгоритметрической торговли,не могу найти этот пост....нашел:
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/885-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D 1%80-VWAP?p=6301#post6301
пост№155

rob
11.11.2012, 18:23
Вообще интересно, что работают только ТОСовские отклонения. Не пользуются же конкретно ими крупные участники рынка (или все же пользуются?). ТОСовские отклонения -2 и +2 цена чувствует так же как и сам VWAP, и не только дневные, но и недельные и месячные. Не придумали же они его сами, в этом случае такого бы не происходило. Может эта формула используется еще где-то, кроме ТОС ?
Я глубоко убежден, что работать будет наиболее эффективно, то что "немного отличается" от стандартного. Так что ответ кроется в Вашем же вопросе - отклонения от VWAP ТОС-а - это и есть "нестандартность". Много форумчан "жаловались" что таких нигде нет.

absolluts
11.11.2012, 22:09
отклонения от VWAP ТОС-а - это и есть "нестандартность"......таких нигде нет.
Вот только поражает, что если цена чаще всего отбивается от +2 и -2 отклонений с точностью до 1 - 4 пункта, - значит смарты этим пользуются. И то, что мы называем нестандартом - как раз и есть единственный стандарт, и они видят в своих программах эти отклонения, а ведь не ТОСом они все пользуются. Совпадением такое регулярное поведение цены быть не может. Если отклонение пробивается, то цена ведет себя, как будто она пробила уровень, как снова же такое может быть, тем более толпа не пользуется VWAP ? А "стандартные отклонения" ведут себя просто как обычные мувинги, притом мувинги порядка 50, 100, 200 цена "видит" лучше. В интернете толковой информации о VWAP нет, но наврядли формула его правильных отклонений засекречена.

вот чего-то нашел http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.linnsoft.com/tour/techind/vwap.htm&ei=GAagUJHtAaaP4gTc0oGwAQ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D 0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0 %BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F

Nize
12.11.2012, 01:39
Вот только поражает, что если цена чаще всего отбивается от +2 и -2 отклонений с точностью до 1 - 4 пункта, - значит смарты этим пользуются.
Пользуются. Крупные финансовые компании, торгующие большой капитал юзают VWAP наравне с объемными профилями. В инете можно найти примеры. Причем оно работает на разных биржах и инструментах. И мы будем пользоваться, вот только замечал я такую неприятность, как только активно начинают что-то юзать, то через какое-то время оно перестает работать. Большие дядьки не дремлют. Тьфу-тьфу не сглазить. На счет формулы я в соседней ветке тоже давал ссылку на код индюка для платформы Amibroker, может Денис что-то придумает с этими отклонениями, но пока и в свиме можно смотреть.

rob
12.11.2012, 06:50
Вот только поражает, что если цена чаще всего отбивается от +2 и -2 отклонений с точностью до 1 - 4 пункта, - значит смарты этим пользуются. И то, что мы называем нестандартом - как раз и есть единственный стандарт, и они видят в своих программах эти отклонения, а ведь не ТОСом они все пользуются.
Это заблуждение, цена не может постоянно отбиваться с точностью до 1 - 4 пункта, это "чудо" носит временный характер и его можно регулировать, например +2,5 и -2,5


В интернете толковой информации о VWAP нет, но наврядли формула его правильных отклонений засекречена.
Информация о VWAP кроется в самой ее формуле, она проста и не засекречена. А работает, т.к. строится с использованием цены и объема, т.е. объем двигает или останавливает цену. И VWAP наравне с вертикальными объемами - это замечательный инструмент. И как ни странно, будет работать в той или иной степени независимо от того, смотрит ли на VWAP смарт или нет.
Формула правильных отклонений (если имеется ввиду из ТОС) также не засекречена.

a_m
01.12.2012, 18:44
Парни, посмотрите, у кого возможность имеется, как VWAP из Нинзи отрисовывается
по сравнению c VWAP ТОС-овским?
А лучше скрин за пятницу, по возможности!

2039

Ivanof-f
01.12.2012, 20:12
TOS:
http://rghost.ru/41939182/thumb.png (http://rghost.ru/41939182.view)

NT7:
http://rghost.ru/41939202/thumb.png (http://rghost.ru/41939202.view)

MD:
http://rghost.ru/41939211/thumb.png (http://rghost.ru/41939211.view)

nexter83
01.12.2012, 23:43
в MD 6 линий. Какие отклонения взяты?

a_m
02.12.2012, 00:20
как индикатор "нарисовал" так и есть, ничего не менял!
В последнее время пытаюсь найти точки возможных интрадейных разворотов фьюча на 6Е, вернее сами точки понятны, плюс небольшая статистика имеется, но нужны фильтры.

Ivanof-f
02.12.2012, 10:15
в MD 6 линий. Какие отклонения взяты?
http://rghost.ru/41948392/thumb.png (http://rghost.ru/41948392.view)

sergey75rus
02.12.2012, 11:04
Вивап и объём на MaretDelte.


http://www.youtube.com/watch?list=ULxkkvvAesRWY&v=xkkvvAesRWY&feature=player_detailpage

digamma
02.12.2012, 11:06
хотел посмотреть что пишет русскоязычный интернет о vwap кроме известного (цена x объем) / количество
ради интереса задал в yandex vwap
и как говорит один человек: и ничего ))

но был немного удивлён что clusterdelta стоит на 3 месте в поиске

Борис
28.12.2012, 23:29
Я почему-то считал, что работаем на отбой от уровней R и S ...видимо криво прочитал методичку :)


Пошел учить матчасть..)))
Здравствуйте и с наступающими праздниками. Будьте добры, где упомянутую методичку можно почитать? спасибо.

vengo
29.12.2012, 10:13
Здравствуйте и с наступающими праздниками. Будьте добры, где упомянутую методичку можно почитать? спасибо.
начните отсюда:
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/885-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D 1%80-VWAP
продолжите здесь,посты от Marvi

Ivanof-f
29.12.2012, 12:24
посмотрел посты Марви. Я считаю,что для надёжных входов нужно использовать только сами VWAP - дня и недели . Уровни стандартных отклонений - для выхода (у меня лично они не прижились). Ну и на положение дневной относительно недельной тож надо обращать внимание. Оч. хорошие входы часто получаются именно от недельной vwap. На вольюм-барах иногда очень хорошо видно,как цену не пускают выше/ниже этих линий (хвосты), либо если свеча закрывается,пробивая линию, то следующая за ней тут же исправлет ситуацию ( видимо,алгоритмический трейдинг). Я считаю,что для использования с vwap график вольюм-баров гораздо информативнее временнОго. Главное - подобрать подходящее значение для каждого инструмента. Очень часто случаются класические пробои и возвраты к vwap, откуда можно с малым риком смело входить в рынок.Скрин взял первый попавшийся - евра крайних дней..
http://rghost.ru/42596216/thumb.png (http://rghost.ru/42596216.view)

Alex44
29.12.2012, 19:14
Я считаю что методика Marvi самая оптимальная, так как предполагает покупать дешево и продавать дорого. Средневзвешенная зона, это зона некоторго баланса, где и нужно крыть позу (ее часть). Например работая от нижних или верхних отклонений всегда покупаешь дешево и продаешь дорого, отсюда соотношение риск-прибыль. А работа от самой средневзвешенной всегда рискова потому как зоны где дешево и дорого находятся на одинаковом удалении от самой WVAP. Все сказанное относится к торговле на малых ТФ (минуты). И работа действительно предполагается исключительно отложенниками, так как цена от отклонений отскакивает быстро и пока клацаешь по кнопкам, даже при помощи фишек типа "торговля в один клик", вход уже теряет ценность. WVAP кстати оч хорошо работает в тандеме c МР и правилами работы по нему. На старших ТФ изысканий лично я не проводил.

Ivanof-f
04.01.2013, 09:05
сипи и vwap:
http://rghost.ru/42720616/thumb.png (http://rghost.ru/42720616.view)

Tools
30.01.2013, 12:39
В купе с OrderFlow и ice методика дает неплохие результаты, самое главное знать наверняка, будет ли перелом направления...:rolleyes:
2281

Podolski
01.02.2013, 10:48
Я считаю что методика Marvi самая оптимальная, так как предполагает покупать дешево и продавать дорого....


ИМХО, методика сливная на 146%, т.к. предполагает шортить в поддержку и покупать в сопротивление. Зона VWAP в пределах первых отклонений - есть зона максимальной ликвидности, где размещаются лимитники институционалов (строятся уровни поддержек/сопротивлений). Поэтому не нужно с ними спорить, вашего депо надолго не хватит)) Первый же ударный день это докажет. Например, январские шортисты сберкассы это давно поняли, там на аптренде все отклонения разорвали и вторые, и третьи, и десятые. Как вариант: пробой 2-го отклонения, ждем отката к VWAP, вход в направлении пробоя. Вопрос только в управлении стопами, трейлинг по линии VWAP хорош в ударный день, а вот в обычный не очень.

Podolski
01.02.2013, 10:54
В купе с OrderFlow и ice методика дает неплохие результаты, самое главное знать наверняка, будет ли перелом направления...:rolleyes:
2281

если знать наверняка будет ли перелом направления, то первое место в списке ФОРБС вам обеспечено))

vengo
01.02.2013, 11:06
Я считаю что методика Marvi самая оптимальная, так как предполагает покупать дешево и продавать дорого....


ИМХО, методика сливная на 146%, т.к. предполагает шортить в поддержку и покупать в сопротивление. Зона VWAP в пределах первых отклонений - есть зона максимальной ликвидности, где размещаются лимитники институционалов (строятся уровни поддержек/сопротивлений). Поэтому не нужно с ними спорить, вашего депо надолго не хватит)) Первый же ударный день это докажет. Например, январские шортисты сберкассы это давно поняли, там на аптренде все отклонения разорвали и вторые, и третьи, и десятые. Как вариант: пробой 2-го отклонения, ждем отката к VWAP, вход в направлении пробоя. Вопрос только в управлении стопами, трейлинг по линии VWAP хорош в ударный день, а вот в обычный не очень.

С VWAP или без неё,если не понимаешь,что сейчас----флет,тренд и она не поможет.Согласен с вашим вариантом,как пример вчера и два дня назад на золоте.
VWAP интересный инструмент,недельный,месячный здорово помогает :)

Alex44
01.02.2013, 11:26
Я считаю что методика Marvi самая оптимальная, так как предполагает покупать дешево и продавать дорого....


ИМХО, методика сливная на 146%, т.к. предполагает шортить в поддержку и покупать в сопротивление. Зона VWAP в пределах первых отклонений - есть зона максимальной ликвидности, где размещаются лимитники институционалов (строятся уровни поддержек/сопротивлений). Поэтому не нужно с ними спорить, вашего депо надолго не хватит)) Первый же ударный день это докажет. Например, январские шортисты сберкассы это давно поняли, там на аптренде все отклонения разорвали и вторые, и третьи, и десятые. Как вариант: пробой 2-го отклонения, ждем отката к VWAP, вход в направлении пробоя. Вопрос только в управлении стопами, трейлинг по линии VWAP хорош в ударный день, а вот в обычный не очень.

Позволю себе не согласиться с 140% убытка. Вы систему на валютах применяли? есть статистика?. Если есть, выложите плиз. Я не знаю что там по сберычу, но на валютных активах методика работает. Я никогда не торговал от срединной VWAP, так как я считаю этот уровень для закрытия (прикрытия позиции). Почему?, да потому что это некая линия (уровень) баланса цены, к которому она стремится от отклонений и то, что на этих отклонениях собраны лимитники институционалов не должно смущать.А какие уровни нужно торговать? Уровни некого Васи Пупкина и еще 15 человек с центовыми счетами (утрированно)?..))

А теперь к конкретике, то есть к скринам

http://savepic.org/2701682m.png (http://savepic.org/2701682.htm)

Это уровни, которые я отмечаю перед закрытием сессии, то есть срединную и по 2 отклонения. Комментарии думаю излишни и так видно, как цена отталкивается от краев к середине (в чем и суть принципа торговли - от хая к лоу.) Поскольку уровни отмечал для себя, а не для форума, то трудно понять где и что, но если будет интерес, можно подредактировать.

Вот сегодняшний скрин фунта - то же самое...

http://savepic.org/2722165m.png (http://savepic.org/2722165.htm)

Четко видно, где цена оттолкнулась и какие уровни сегодня можно торговать Для всего вышеприведенного сопоставьте уровни наторговки и другие обьемные уровни в качестве фильтров, вот вам и готовая система с минимальными стоп-лоссами.

К сожалению индикатор для МТ не может пока отрисовывать VWAP в истории в отличие от ТОС. Marvi в своей методике все подробно изложила - на каких уровнях нужно концентрироваться, от каких торговать и т.д. Так что слухи о смерти метода c VWAP мягко говоря сильно преувеличены.))). Это как в той поговорке - "Я не люблю кошек...-просто вы не умеете их готовить"(с)...))

Podolski
01.02.2013, 11:36
2317
С VWAP или без неё,если не понимаешь,что сейчас----флет,тренд и она не поможет.Согласен с вашим вариантом,как пример вчера и два дня назад на золоте.
VWAP интересный инструмент,недельный,месячный здорово помогает :)

а вот как раз таки с помощью стандартных отклонений и определяем текущую фазу рынка. Когда они сходятся - аккумуляция, когда расходятся - дистрибуция.

vengo
01.02.2013, 11:45
2317

а вот как раз таки с помощью стандартных отклонений и определяем текущую фазу рынка. Когда они сходятся - аккумуляция, когда расходятся - дистрибуция.
глядя на скрин,складывается ощущение,что у вас и в ТОС по разному рассчитывается VWAP.Здесь уже поднимался этот вопрос.Имеются ввиду отклонения.
я конечно не спец.просто все мелко,а что это за терминал?Фиг его знает,что вам там сбер и газпромом рисуют,но в ТОСе если валимся,верхние отклонения к небесам не улетают....

Thinkivan
01.02.2013, 11:55
Podolski, еще какие-нибудь техники работы с вивапом знаете? Про схождение, расхождение отклонений первый раз слышу)

Podolski
01.02.2013, 12:10
глядя на скрин,складывается ощущение,что у вас и в ТОС по разному рассчитывается VWAP.Здесь уже поднимался этот вопрос.Имеются ввиду отклонения.
я конечно не спец.просто все мелко,а что это за терминал?Фиг его знает,что вам там сбер и газпромом рисуют,но в ТОСе если валимся,верхние отклонения к небесам не улетают....

Это амиброкер. VWAP абсолютно точный. На скрине 89-тиковый график, рассчитываем как (O + H + L + C)/4. Но пробовал строить и потиково, разница десятые доли процента. А то что верхние отклонения улетели в небеса, когда газпром позавчера валился, так это правильно. Значит нужно забыть о любых попытках встать в контртренд в расчете на возврат к VWAP.

Alex44
01.02.2013, 12:20
Плюрализм мнений и методик это хорошо. Podolski, есть какие-нибудь практические наработки методики торговли?.

deniss
01.02.2013, 12:23
Это амиброкер. VWAP абсолютно точный. На скрине 89-тиковый график, рассчитываем как (O + H + L + C)/4. Но пробовал строить и потиково, разница десятые доли процента. А то что верхние отклонения улетели в небеса, когда газпром позавчера валился, так это правильно. Значит нужно забыть о любых попытках встать в контртренд в расчете на возврат к VWAP.

Верхние отклонения улетают в небеса, потому что так в формуле заложено, что при падении волатильность в одну сторону добавляется - в другую отнимается. Именно по этому мне и не нравится эта формула расчета отклонений, которая привязана не к суммарному профилю за период, а только к цене (в отличии от классических стандартных отклонений).

vengo
01.02.2013, 12:29
Это амиброкер. VWAP абсолютно точный. На скрине 89-тиковый график, рассчитываем как (O + H + L + C)/4. Но пробовал строить и потиково, разница десятые доли процента. А то что верхние отклонения улетели в небеса, когда газпром позавчера валился, так это правильно. Значит нужно забыть о любых попытках встать в контртренд в расчете на возврат к VWAP.
Извините,может показалось.просто методика Марви,как я её понял,предлагает использовать уровни прошлых VWAP.дневных,недельных,месячных.в аналогии с naked POC-----naked VWAP.у вас это розовые линии.?

Podolski
01.02.2013, 12:34
Позволю себе не согласиться с 140% убытка. Вы систему на валютах применяли? есть статистика?. Если есть, выложите плиз. Я не знаю что там по сберычу, но на валютных активах методика работает. Я никогда не торговал от срединной VWAP, так как я считаю этот уровень для закрытия (прикрытия позиции). Почему?, да потому что это некая линия (уровень) баланса цены, к которому она стремится от отклонений и то, что на этих отклонениях собраны лимитники институционалов не должно смущать.А какие уровни нужно торговать? Уровни некого Васи Пупкина и еще 15 человек с центовыми счетами (утрированно)?..))

А теперь к конкретике, то есть к скринам

http://savepic.org/2701682m.png (http://savepic.org/2701682.htm)

Это уровни, которые я отмечаю перед закрытием сессии, то есть срединную и по 2 отклонения. Комментарии думаю излишни и так видно, как цена отталкивается от краев к середине (в чем и суть принципа торговли - от хая к лоу.) Поскольку уровни отмечал для себя, а не для форума, то трудно понять где и что, но если будет интерес, можно подредактировать.

Вот сегодняшний скрин фунта - то же самое...

http://savepic.org/2722165m.png (http://savepic.org/2722165.htm)

Четко видно, где цена оттолкнулась и какие уровни сегодня можно торговать Для всего вышеприведенного сопоставьте уровни наторговки и другие обьемные уровни в качестве фильтров, вот вам и готовая система с минимальными стоп-лоссами.

К сожалению индикатор для МТ не может пока отрисовывать VWAP в истории в отличие от ТОС. Marvi в своей методике все подробно изложила - на каких уровнях нужно концентрироваться, от каких торговать и т.д. Так что слухи о смерти метода c VWAP мягко говоря сильно преувеличены.))). Это как в той поговорке - "Я не люблю кошек...-просто вы не умеете их готовить"(с)...))


ОК. Понял вас. Вы просто выбрали для себя стратегию торговли в диапазоне, в расчете на возврат цены к некоему справедливому значению от отклонений. Я выбрал наоборот: уход цены от справедливого значения в другой диапазон справедливого значения. У вас "дисбаланс-баланс", у меня "баланс-дисбаланс". Тут вообще бессмысленно спорить. Кому чего. НО, методика Марви имеет один минус, если вы неправильно определили текущую фазу рынка и начали в трендовый день ловить откаты от отклонений, то куча коротких стопов очень быстро разгромит ваше депо. Ну и наоборот конечно, если в боковике пытаться ловить тренд, то попилит тоже будет здоров. Поэтому я и использую отклонения в качестве некоего фильтра "флэт-тренд". На скрине всего лишь предварительные наработки, но уже рабочие. Будет время как-нибудь постараюсь рассказать что к чему

vengo
01.02.2013, 12:42
ОК. Понял вас. Вы просто выбрали для себя стратегию торговли в диапазоне, в расчете на возврат цены к некоему справедливому значению от отклонений. Я выбрал наоборот: уход цены от справедливого значения в другой диапазон справедливого значения. У вас "дисбаланс-баланс", у меня "баланс-дисбаланс". Тут вообще бессмысленно спорить. Кому чего. НО, методика Марви имеет один минус, если вы неправильно определили текущую фазу рынка и начали в трендовый день ловить откаты от отклонений, то куча коротких стопов очень быстро разгромит ваше депо. Ну и наоборот конечно, если в боковике пытаться ловить тренд, то попилит тоже будет здоров. Поэтому я и использую отклонения в качестве некоего фильтра "флэт-тренд". На скрине всего лишь предварительные наработки, но уже рабочие. Будет время как-нибудь постараюсь рассказать что к чему
Podolski где вы раньше были.Де-жавю.:)Так не бывает,сказали все то ,о чем думал последнее время.СПАСИБО

Podolski
01.02.2013, 12:44
Верхние отклонения улетают в небеса, потому что так в формуле заложено, что при падении волатильность в одну сторону добавляется - в другую отнимается. Именно по этому мне и не нравится эта формула расчета отклонений, которая привязана не к суммарному профилю за период, а только к цене (в отличии от классических стандартных отклонений).

так я поэтому и не советую использовать их в качестве уровней вообще. Просто некий фильтр для определения фазы. Кстати есть еще вариант расчета т.н. maximum permission deviation, в маркетдельте есть:

MPD_pos = VWAPi + (HOD - LOD)/2;
MPD_neg = VWAPi - (HOD - LOD)/2;

Alex44
01.02.2013, 13:34
Ок будем ждать отработку Вашей идеи.)

Чтобы быть правильно понятым, я хочу подчеркнуть, что каждый инструмент ТА должен применяться грамотно в соответствии с фазой рынка, как правильно подметил Podolski. Одновременно я против огульного отвергания любых инструментов без приведения статистики .Есть активы, склонные к долговременным практически безоткатным трендам и применять к ним методику Marvi например не стОит, так как возврата можно будет ждать годами, если не десятилетиями. Данная методика Marvi и заточена для работы с валютами (активами), которые совершают колебания скажем так вокруг некоего баланса цены.

Как иллюстрация к сказанному. Утром был разговор, что сразу видно, от каких уровней можно торговать....(смотрим прошлый скрин)....вот результат отскока (небольшой недолет)..

http://savepic.org/2704538m.png (http://savepic.org/2704538.htm)

И соответственно сделка по методике - часть кроем на следующем уровне, часть в б\у. Итого профит составил порядка 21 пункт (один профит, второй сработка б\у). Решил перезайти, сделка еще в работе.

http://savepic.org/2732189m.png (http://savepic.org/2732189.htm)


Вобщем Podolski, ждем Ваши выкладки, желательно со сделками применительно по Вашей метОде в отношении других активов, как вариант.

P.S. По поводу "убоя" депозита несколькими сделками по стопу в 5-6 пунктов, то это уже не беда методики - это беда трейдера, не умеющего грамотно построить риск-менеджмент применительно к методике. ИМХО.

vengo
01.02.2013, 15:24
Одно другому не мешает: методика Marvi больше к флету тяготеет,на тренде с ней точно попадешь.Вариант Podolski однозначно ударный день.На золоте вооще все как 2*2.Первые три дня недели---------- накопление,четверг,пятница ----распределение :)

Alex44
01.02.2013, 15:38
Одно другому не мешает: методика Marvi больше к флету тяготеет,на тренде с ней точно попадешь.Вариант Podolski однозначно ударный день.На золоте вооще все как 2*2.Первые три дня недели---------- накопление,четверг,пятница ----распределение :)

Согласен, нужно всесторонне смотреть на этот индикатор. Обычно все жалуются на флет, а флет как раз может быть и очень хлебным..))

Результат повторного входа от отклонения и финиш на срединной
http://savepic.org/2703545m.png (http://savepic.org/2703545.htm)

Собсно как то так..) Ждем других методов.

Ivanof-f
14.01.2014, 23:03
взял у Fat Tails с БигМайка:
http://www.imageup.ru/img65/1626464/1.jpg (http://www.imageup.ru/img65/1626464/1.jpg.html)

Ivanof-f
15.01.2014, 09:29
TWAP (time weighted), евро (наши дни) :biggrin:
http://www.imageup.ru/img65/1627049/twap_monthly.png (http://www.imageup.ru/img65/1627049/twap_monthly.png.html)

deniss
15.01.2014, 10:06
TWAP (time weighted)


Основная проблема xWAPов заключается в точке отсчета. На начальных стадиях ВВАП "гибкий" по отношению к цене и по мере нарастания суммарного объема за период расчета он становится менее поворотливым практически не реагируя на движения цены. Соответственно изменение точки отсчета приведет к тому, что мы получим несколько разных ВВАПов. На более мелких промежутках времени (в течении дня) эти ВВАПы даже могут "слиться" в единую линию, но это напрямую зависит от соотношения объемов на основании которых ВВАПы расчитываются.

Лично мне, как говорится, уму пытливому, прямая зависимость от момента расчета не устраивает, по этому я начал развивать эту идею. Кроме того мне не импонирует идея стандартных отклонений, даже зная успешный опыт Олега (Ivanof-f) в торговле с использованием уровней Value Area я все таки поставил для себя задачу увидеть именно то, что закладывается в самом слове VWAP - средневзвешенная объемом цена.

Первая мысль заключается в том, что точка отсчета должна быть динамичной в рамках необходимого периода расчета. Соответственно, логично выглядит мысль, что можно использовать временной фактор: считать значение ВВАП только за определенный зараннее промежуток времени сдвигая точку начала отсчета. Скажу честно, я особо глубоко не изучал этот метод, но поверхностно виден его основной недостаток - в моменты всплеска ликвидности "прошлая информация" по прежнему имеет большую ценность чем текущая (это лично мое имхо, по этому можно его оспорить).

Вторая мысль, которую я сейчас активно прорабатываю - это расчитывать ВВАП за определенного количество объема. За какое именно? Зависит от инструмента. Каждым инструментом движет определенный объем. Косвенно он должен коррелировать с значениями в бюллетенях, частично его можно увидеть оценивая объем во время флета, тренда или всплесков. Его можно соотносить, например, сравнивая всплески объема на разных инструментах в одну единицу времени. Соответственно величина для расчета ВВАПа на первых порах будет определяться путем индивидуальных исследований. Общая задача: VWAP должен сопровождать цену в тренде минимально ее пересекая и максимально приближаясь к цене в момент окончания тренда (которая как правило заканчивается всплеском объема).

Единственное, что во время изучения все таки появляется мысль о том, что таких ВВАПов надо строить несколько: краткосрочный и среднесрочный (я это дело нарабатываю для робота) и возможно все таки, в случае нехватки самих объемов дополнительно внести ограничение по времени расчета.

Для МТ4 этот индикатор: http://my.clusterdelta.com/vwapvolume

В двух словах как работает индикатор: он отсчитывает заданное количество объема назад в истории (чтобы определить время начала) и по достижении этого значения высчитывает значение VWAP за этот промежуток времени, в следующий момент повторяется точно такая же операция. Если объем в текущем баре был явно высокий, то точка начала отсчета будет более смещена к настоящему моменту. Таким образом это позволяет игнорировать и объем, и цену прошлых периодов, что заставляет идти VWAP ближе и гибче к текущим движениям.

Ivanof-f
27.03.2014, 10:08
TWAP Weekly:
http://clip2net.com/clip/m66847/thumb640/1395907849-clip-128kb.png (http://clip2net.com/s/76a3Sf)
совпаденьеце..

forex-market@hotmail.com
16.12.2022, 00:50
Отклонения VWAP
На форуме TRADE like a PRO в статье «Индикатор VWAP – подключаем мощь объемов к анализу» есть видео с описанием этого индикатора. Так вот там показаны Отклонения VWAP со значением +8 и -8.
Подскажите пожалуйста, как подключить квадратичные отклонения VWAP: +-1, +-2, +-4, +-6 и +-8 ? Добавить или удалить за ненадобностью?
Рисунок прилагается…

https://i.postimg.cc/nVBYh2M2/VWAP.gif

forex-market@hotmail.com
16.12.2022, 14:43
Не до конца прочитал статью. В ней все есть. Sorry...