Роботы!

[Ranc]

Предлагаю здесь обсуждать вопросы, связанные с методами создания торгующих советников (роботов), выкладывать алгоритмы, задавать вопросы, получать на них ответы, хвастаться стейтами и так далее.

В общем, всё про роботов, а также про алгоритмы, позволяющие автоматизировать внутридневную торговлю.

435

[Ranc]

Свет в конце туннеля. Удалось реализовать большую часть алгоритмов по одной интересной методике. К сожалению раскрыть методу пока не могу. Могу только сказать, что робот работает по чисто техническому и легко формализуемому алгоритму. Начало тестирования - 01-ое февраля 2012 г.

Анализ биржевых данных пока что не синтезировали в него. Это будет либо отдельный робот, либо уже совсем другой ))

436

Как видите, начало работы - резкий уход в минусы. Ситуация после оптимизации и исправления багов выровнялась и робот стал работать в плюс. Но! До сих пор не решены еще некоторые важные вопросы из разряда управления рисками и фильтрации нежелательных входов.

В общем начало положено.

[Algebra700]

Привет всем!
Не верю в роботов, принимающих решения за человека.
А вот ПОЛУАВТОМАТЫ, входящие в позу по заданному направлению очень приветствую. У них железная дисциплина))))
Заказал программеру такой - сейчас делается. Готов поделиться с народом.
Вопрос вот в чем:
Хотелось бы обсудить всем миром алгоритм грамотного входа в позу постепенно, докупаясь, применяя узкие стопы и безубыток и еще какие-нибудь фишки.
Цель: зайти в течении дня в приличную позу, но не беря большие риски. Если анализ направления оказался верным мы будем в позе уже с небольшим профитом и безубытком и будем ждать продолжения движения. Если оказались не правы - будет небольшой минус.

Если народ готов обсуждать - выложу свой алгоритм и потом советника под МТ4

[u.max]

Привет всем!
Не верю в роботов, принимающих решения за человека.
А вот ПОЛУАВТОМАТЫ, входящие в позу по заданному направлению очень приветствую. У них железная дисциплина))))
Заказал программеру такой - сейчас делается. Готов поделиться с народом.
Вопрос вот в чем:
Хотелось бы обсудить всем миром алгоритм грамотного входа в позу постепенно, докупаясь, применяя узкие стопы и безубыток и еще какие-нибудь фишки.
Цель: зайти в течении дня в приличную позу, но не беря большие риски. Если анализ направления оказался верным мы будем в позе уже с небольшим профитом и безубытком и будем ждать продолжения движения. Если оказались не правы - будет небольшой минус.

Если народ готов обсуждать - выложу свой алгоритм и потом советника под МТ4

обсуждать тут есть, что.. занят нечтом подобным

с узкими стопами вряд ли, думаю все же лучше ориентироваться на приоритет по направлению..

риски можно регулировать не только стопами,

хорошие движения бывают отнюдь не каждый день, по этому изначально нужно ориентироваться на сделку по лучшей цене (то на сколько она может быть лучшей)

[Algebra700]

Хорошо, что не я один озадачился этой проблемой- может что-нибудь сконструируем.)))
Коллеги, подключаемся к обсуждению, т.к. я заказал робота и хотелось бы внедрить хорошие идеи. Всем активно участвующим готов бесплатно выслать получившегося робота (а также всем, кто делает много для форума))))

На евробаксе очень много ложных движений, выносов, шпилек, а они мешают зайти с приемлемым риском. С ними то я и пытаюсь бороться путем множественных входов, т.е разбиваем позу на, к примеру, 5 частей и начинаем входить. Итак, предположим определились с направлением позы, включаем робота на набор позиции в прогнозируемую сторону. Естественно, общий риск ограничен классическими 2 процентами.
Пока планирую использовать:
1. Входы на разворотах с узким стопом.
2. Усредняющая сделка на лоу разворота (для примера беру набор позы в лонг). Стоп еще более узкий.
3. При наличии открытых поз с установленным безубытком докупаемся на пробоях и откатах.
4. Везде ставим бу достаточно быстро.

Я понимаю, что при такой тактике будет частенько вышибать по стопам и бу, самое главное в идеале постараться добиться:
1. Если прогноз верный и получается хорошая бычья свеча мы должны оказаться в позе всем размером
2. Если свеча бычья, но с тенью, мы в позе, но не всем размером и убытка либо нет либо совсем маленький.
3. Если свеча конкретно медвежья (как вчера, к примеру) - будет здорово, если убыток будет менее заложенного в робота.
4. Если свечка не то не се - типа доджика небольшой убыток или небольшая поза в профите (если возьмем на донышке).

Математика примерно такая (считаю для форекса):
на 10к риск 200 долларов
полный объем позы 1 лот
разбиваем на 5 получается входим по 0.2 лота
на каждый вход стоп 10-15 пп (старыми пунктами)
таким образом, чтобы выработать весь риск надо примерно 7-10 убыточных сделок.
В идеале, если войдем всем объемом (1лот) надо получить примерно 60 пп, чтобы сделка имела риск/прибыль 1к3, а это на дневном ТФ очень не много.
если удастся взять две фигуры - этот параметр вообще шоколадный у нас получится.
в принципе цель, чтобы риск при плохом прогнозе не добирался до 2 процентов, а при хорошем высиживать 1-2 фигуры. Понятно, что большая часть сделок будет что-то около 0. Как-то так

[Algebra700]

с узкими стопами вряд ли, думаю все же лучше ориентироваться на приоритет по направлению..

нет, у меня как раз цель работать узкими стопами


риски можно регулировать не только стопами

размером лота, что я и пытаюсь внедрить


хорошие движения бывают отнюдь не каждый день, по этому изначально нужно ориентироваться на сделку по лучшей цене (то на сколько она может быть лучшей)

я расписал в посте, что основная цель не хорошее движение, а вход в позу на малых рисках. а движение оно само о себе позаботится - если будет, то хорошо, если нет, то вылет по бу и ждем новых возможностей

[sapun]

Вы хотите переложить на робота ответственность по входу или только по удержанию позиции?
Ведь многие трейдеры обычно хорошо входят, но не знают, как правильно выходить - где брать прибыль, где крыть лосс, где держать дальше, а где сливать все.
Робот, управляющий позициями - вот, что нужно большинству. Снимает все эмоции.
Заложить в него несколько функций - держим трендовую позицию, отбойную и т.п. А к каждой функции уже привязать ММ и тактику входов/выходов.

[Algebra700]

Вы хотите переложить на робота ответственность по входу или только по удержанию позиции?
Только вход.


Ведь многие трейдеры обычно хорошо входят, но не знают, как правильно выходить - где брать прибыль, где крыть лосс, где держать дальше, а где сливать все.
Робот, управляющий позициями - вот, что нужно большинству.

Может большинству именно это и нужно - я не спорю. Мне нужно именно ВХОД. 1. Я не всегда могу сидеть целый день. 2. Если меня пару-тройку раз вынесет я могу "поплыть" (либо не вхожу, перестраховываюсь либо слишком часто начинаю входить))) 3. Ложных движений и выносов много уж на валютах, пытаюсь бороться с этим явлением. Вот такие аргументы.

[digamma]

На евробаксе очень много ложных движений, выносов, шпилек, а они мешают зайти с приемлемым риском.
Как-то так

Вы хотите заходить как раз на той самой шпильке (на макушке), и играть против основного движения, как вы определите что горючие кончилось?
Если определились , то остальное дело техники, можно выставить несколько отложенных ордеров с небольшым шагом друг от друга и накапливать позицию.
Вы как собираетесь входить? на каких основаниях?

[Algebra700]

Спасибо за интерес к теме, предлагайте свои варианты, не стесняйтесь.


Вы хотите заходить как раз на той самой шпильке (на макушке), и играть против основного движения, как вы определите что горючие кончилось?
свечной анализ


Вы как собираетесь входить? на каких основаниях?
Пока разворотных моделей три: додж, поглощение, тройная вершина/дно. Фильтры - достаточное отклонение цены от мувинга и длина тела самих свечей моделей. Еще будут модели докупок, при имеющихся открытых позах с бу. Посмотрим как программер это алгоритмизирует.


можно выставить несколько отложенных ордеров с небольшым шагом друг от друга и накапливать позицию
О да, тема усреднения моя любимая.)) Хочу отдельного робота написать. Даже может мартина призову на помощь))) Но тоже с риском 1-2 процента. С мартином усредненная цена будет шоколадная, на краях примерно. Пока предполагаю дать каждому роботу по 1 проценту риска и врубать их параллельно. У них немного разные характеристики - будут дополнять друг друга.

[white_83]

свечные модели разворота, было бы не плохо аналить с помощью кластера в момент разворота на пиках ( тенях свечей) появляется объем высокий и в основном например при развороте после роста сделок по аск будет очень много

[u.max]

*****

Фильтры - достаточное отклонение цены от мувинга и длина тела самих свечей моделей.

*****



что вы считаете достаточным отклонением от мувинга, или как его высчитываете?

на какой тайм фрейм рассчитываете?

[Algebra700]

тф 5 минутки. Если в ручном режиме вхожу мне это отклонение даром не сдалось, а для робота глазками посчитал. Просмотрел последние полгода остановился на параметре 17 пп от хая/лоу к экс.мувингу. Потестю еще, когда сов будет готов. А так буду наблюдать - всегда можно поменять параметр.

[Algebra700]

свечные модели разворота, было бы не плохо аналить с помощью кластера в момент разворота на пиках ( тенях свечей) появляется объем высокий и в основном например при развороте после роста сделок по аск будет очень много

Согласен. Но пока робот в бета режиме будет - не хочу отягощать прогера дополнительной работой. Будет получаться обязательно подумаем. Правда, я не знаю это вообще возможно в МТ воткнуть кластерный анализ.

[u.max]

тф 5 минутки. Если в ручном режиме вхожу мне это отклонение даром не сдалось, а для робота глазками посчитал. Просмотрел последние полгода остановился на параметре 17 пп от хая/лоу к экс.мувингу. Потестю еще, когда сов будет готов. А так буду наблюдать - всегда можно поменять параметр.

тогда понятно, я на Н1 - Н4 ориентировался

[Still]

Всем привет! Вот такой алгоритм кто протестит?
Обозначим свечки цифрами 0,1,2,3,4,5 и тд до бесконечности.0 свечка-это текущая строящаяся,1-это предыдущая свечка и тд.Сначала сравниваются 1 и 2,выявляется в результате покупка или продажа,допустим продажа,потом сравниваются 1,2(их сумма) с 3,4, у них тоже есть продажа(от 3,4),значит встаем в продажу от обьема двух свечек 3,4 по времени свечки 1(типа от первой стены обьемов не встанем,вдруг пробьют,встанем от второй,тк если пробьют первую то вторую пробить сразу будет намного сложнее) вот,отложку поставили и далее анализируем постоянно свечки 0,1 с 2,3 чтобы при построении нулевой свечки обьем 0,1 не превышал обьем 2,3.