PDA

Просмотр полной версии : Торговая система на основе Алигатора



Алекс
14.02.2012, 16:49
Хочу с Вами поделиться торговой системой на основе индикатора Алигатор.
Автор системы, я к сожалению не знаю кто ее придумал,предлагает следующие параметры. От стандартного индикатора Б.Вильямса убираем смещение в будущее.
Получаем просто три скользящих средних.
Торговать можно на любом таймфреме, но чтобы спать спокойно я предлагаю ниже часа не опускаться.
Система трендоследящая, ну вообщем Вы знаете что с этой системой будет во флете. Вообщем это единственное слабое место системы. Если отфильтровать этот момент, то система будет идеальной.
Правила входа таковы.
1) Входы лимитными ордерами от красной и синей МА Алигатора. (8 и 13 МА метод сглаживания Smoothed применить к средней цене (HL/2)
2) Для позиции в лонг необходимо дождаться нижнего пересечения Алигатора что бы веер скользящих средних смотрел верх. Устанавливаем лимитные ордера на покупку от кончиков этих скользящих от красной и от синей.
3) Поскольку мы торгуем на часовом таймфрейме то каждый час необходимо передвигать отложенные ордера на покупку с ростом параметра скользящих средних.
4) После пересечения можно использовать только два сигнала в одну сторону. Например пересеклась снизу верх один лимитник по красной тралим до сработки второй по синей. Если цена пошла вниз и открыла сразу оба лимитника. То больше сигналы на покупку от этого пересечения не рассматриваем. Если только один открылся скажем красный то устанавливаем ему тейк 150 пунктов. А лимитник по синей машки тянем до того как цена его тоже откроет, каждый час все выше и выше как открылся сразу и ему тейк профит 150 пунктов.
Все теперь ждем пересечения сверху вниз веер машек раскрывается и все по такому же принципу как и для покупки.
5) Стоп лосс в системе не предусмотрен (как мне друг в таких случаях говорит что тормоза придумали трусы) шутка конечно. Но тем не менее убыточная позиция закрывается вручную по противоположному сигналу.
Сам проверял по противоположному сигналу если закрываться то лосс можно получить от 33 до 45 пунктов. Я проверял апреле прошлого года. Тогда рынок чуть другой был, на дневке спот так не летал по 1200 и 600 пунктов практически без отката. (Я про фунт говорю).
По торговой системе в неделю бывает максимум 3 сигнала у меня постоянно два было.
Ну если я все правильно объяснил, а Вы все поняли то у Вас на графике должна получится вот такая штучка.
Цифрой 1 и 2 обозначены места покупки
Цифрой 3 и 4 места продажи
Я промерял в данной ситуации по тейку ни чего не закрылось бы там после отскока от машек была прибыль 70 пунктов а потом евро развернуло. Снизу такая же песня ушла в плюс 70 а от той машки которая повыше +90 было.
Сейчас у нас получается если бы мы открылись по системе закрыли бы убыток по ордерам на покупку по одному -60 пунктов а по другому -55 пункта и весело бы два ордера на продажу с прибылью 41 пункт и 54 на 18:40 МСК 14 февраля 2012
Вот такая вот торговая система.
+ ТС
Простота
отсутствие двоякомыслия при входе в сделку
не требует постоянного присутствия (если тайм четырех часовка скажем то 1 раз в четыре часа)
- ТС
если ложный вход долго болтается минуса по ордерам
без риск менеджмента смерть депозиту

u.max
14.02.2012, 19:43
раз уж речь зашла о колебаниях, моя любимая тема:)

то попробуйте может это, тот же аллигатор только одна с периодом 5 (смещение 0), вторая с периодом 5 (смещение 8)

403

Шёпот
14.02.2012, 19:55
...попробуйте может это... А можно о входах подробнее? Если я правильно понял, то при "подозрении" на ФЗР (ну или на ПСП), входим при третьем по счёту пересечении SMA. Это верно?

u.max
14.02.2012, 20:24
А можно о входах подробнее? Если я правильно понял, то при "подозрении" на ФЗР (ну или на ПСП), входим при третьем по счёту пересечении SMA. Это верно?

если работать именно с колебаниями, то тут все гораздо проще..

пересечение ма указывает на потенциальное начало новой волны, ждем какого нибудь отката и с него входим, ну и все..

откат нам нужен, что бы стоп был по меньше, если рынок стал выходить из этого отката в нашу сторону, то стоп переставляется за откат, с б/у тоже затягивать не стоит

если будет желание над этим поработать, то чуть позже изложу общую концепцию.. взгляд на рыночное движение как на колебания..

Алекс
14.02.2012, 21:11
А верхний сигнал я что то не совсем понял у Вас там идет тренд верх, а потом просто разворачивается, система как я понял должна же ловить откаты по тренду? Покрайней мере первый.
Я еще до того как познакомился с футпринтом и VSA врвывался по такой теме. Оно что то близкое с патерном 1-2-3 и вот этой системой. Человек обозвал ее TS-3. И рубил капусту на вебинарах.
Я уже что особо не помню как было но принцип на рисунке.
Вообщем растягивали фибо расширение от точки 1 до правой ноги импульса и получали цель.
Если правая нога импульса откоректировалась ниже 61,8 от левой ноги до точки 1 то можно натягивать фибо расширение от левой ноги до точки 1.
И еще что бы узнать какой импульс сейчас действует на данном тайме необходимо от крайней правой точки графика провести линию влево и мы упремся в левую ногу действующего импульса.
Еще от что то там много всего рассказывал уже не вспомнить, он переделал теорию Элиотта я уже не вспомню как
Что то я там рисунок касячный прикрепил наверно ничего не видно?

u.max
14.02.2012, 21:53
руки, ноги.. чем дальше в лес, тем больше дров

я исхожу из простого определения: рынок это скорее то, что мы видим, чем то что мы о нем думаем

что мы видим? (речь идет о ценовом графике)

то что он идет вверх, потом идет в низ..

405

все это имеет вид колебаний

колебания с большим периодом, практически непредсказуемо, сменяются колебаниями с меньшим периодом..

и так, на больших колебаниях берите профит и старайтесь избегать колебаний с меньшим периодом (флет)

еще мы можем сказать, что колебания имеют некоторый период, то есть длятся некоторое время..

то есть большие колебания длятся дольше во времени (их частота меньше, а размерность больше), меньшие колебания длятся меньше во времени (их частота больше, а размерность меньше)

проводя разного рода исследования в срезе колебаний, я выделил ряд положений (пару для примера):

* смена колебаний непрогнозируема

* есть дни с большей волатильностью (тут берем профит) и есть дни с малой волатильностью (тут теряем профит)

отсюда: фильтровать нужно ДНИ, а не формы смены колебаний

Шёпот
14.02.2012, 23:26
если будет желание над этим поработать, то чуть позже изложу общую концепцию.. взгляд на рыночное движение как на колебания..
Конечно есть! Учиться, учиться и ещё раз учиться!!! Нет предела совершенству ну и т.д.
Ну а если серьёзно, то тема действительно интересна.

Шёпот
15.02.2012, 04:08
Мои выводы о колебаниях цены.
1)На рынке действуют положительные и отрицательные обратные связи.
-положительная обратная связь (ПОС)-сила, притягивающая один тик к другому, сжимающая рынок. Именно она заставляет формироваться откаты;
-отрицательная обратная связь (ООС)-сила, отталкивающая один тик от другого, расширяющая рынок. Именно она заставляет формироваться тренды.
2)Рыночного шума не существует. В своё время, на форуме метаквотов собрались учёные мужи сваять скользящую среднюю, да не простую, а адаптивную, ещё и с цифровой фильтрацией (использовалась теория цифровой обработки сигнала-ЦОС). Взялись было, да вопрос возник: от чего фильтровать и к чему адаптировать. Так у них и не вышло ни сваять, ни на вопросы эти ответить, пока самый учёный из них не отделил от ценового графика колебательные составляющие, вполне описываемые через сложную функцию y=f(x). Что осталось? Остался "мусор" в +/- 1-2 пункта, вызванный неточностью в передаче котировок. Оказалось, что фильтровать не от чего, адаптировать не к чему, "шум" не чужероден "сигналу", а является его частью. Есть только наложение разно-амплитудных и разно-частотных колебаний. Fini la comedie.


Взгляд на колебания цены через призму волновой теории.

1)Волна является колебанием, включающим в себя подволны - колебания меньшей размерности. Подволна является колебанием, включающим в себя подволны - колебания меньшей размерности. (Принцип фрактальности).
2)Если движение, вызванное ООС происходит одновременно с движением, вызванным ПОС, то имеет место импульсное движение, иначе коррекционное. (Очень спорный теоретический вопрос, но погоды особо не делает).
413
3)Для коррекционных моделей:
"Флаг" - стабильная ПОС; отсутствует ООС (если есть наклон, то ООС слабая);
Сужающийся треугольник - нарастающая ПОС, отсутствует ООС (если есть наклон, то ООС слабая);
Расширяющийся треугольник - слабеющая ПОС, отсутствует ООС (если есть наклон, то ООС слабая);
414
4)Для тренда:
Тренд с равными импульсами - стабильная ООС;
У тренда каждый новый импульс длиннее - нарастающая ООС;
У тренда каждый новый импульс короче - угасающая ООС;
Безоткат - ПОС отсутствует;
415
Кстати, кто знаком с Tactica Adversa, это их три модели: Динамическое равновесие, расширение и притяжение.
5)В тренде характер откатов зависит от ПОС.
417
6)Интересен вариант, когда сила ПОС и ООС падает одновременно. Импульсы всё короче, коррекции всё длиннее. ПОС и ООС меняются местами и так происходит разворот на рынке? Или так приходит флет? Когда цену ничего не "толкает" и не "тянет" (нет ни ПОС ни ООС), она начинает рисовать горизонтальную прямую линию. Где мы такое часто видим? На неликвидах. Промежуточный вопрос-ПОС и ООС (волатильность?) создаются ликвидностью?
7)Всё это просто теория, при том описательная, по ней не поторгуешь. На её истинности не настаиваю и сам до конца в ней не уверен...

Шёпот
15.02.2012, 04:26
...пересечение ма указывает на потенциальное начало новой волны, ждем какого нибудь отката и с него входим, ну и все..

Получается, что мы будем ловить лося на каждой коррекции тренда и получать профит на каждом развороте, т.е нам нужны флетовые дни.

* есть дни с большей волатильностью (тут берем профит) и есть дни с малой волатильностью (тут теряем профит)
А тут вроде как наоборот, или я что-то не так понял?

u.max
15.02.2012, 09:29
Получается, что мы будем ловить лося на каждой коррекции тренда и получать профит на каждом развороте, т.е нам нужны флетовые дни.

А тут вроде как наоборот, или я что-то не так понял?

флетовые дни тоже не особо, что то решают, так как нет определенности куда мы выйдем из флета..

тут скорее другое.. рынок примерно одинаково разворачивается как на коррекцию, так и на импульс.. далее вход с отката нужен только что бы минимизировать стоп + сокращение стопа + ранний перевод в б/у.. в целом ориентация на снижение потенциального убытка

в данном подходе я отказался от гаданий "куда пойдет" (это привилегия биржевых данных), правая сторона графика нам не известна, так зачем ее придумывать? т.е. работа с вероятностью

профит берем когда рынок "ходит" и теряем когда "стоит".. когда ходит - пробуем, когда стоит - ждем пока пойдет..

к примеру, рынок шел в низ, в какой-то момент купили, не пошел.. тут два варианта: либо еще рано для разворота, либо начался флет - ждем.. пошел далее хорошо, можно смотреть возможности для сделок, стоит - ждем пока пойдет (или даем время на "отстой" день-два)

тут важно делать распределение во времени, один день - одна сделка

* если рынок идет, дайте ему пройти какое-то время, если стоит - дайте постоять :)

рынок не разворачивается по пять раз на день.. средне минимальная длительность колебания на Н1 - 2 дня

п.с.

взгляд на рынок как на колебания, в корне берет свое начало от теории динамического хаоса.. но для практики нам нужно выделить простые свойства ценового графика и немного терпения, и здравый смысл..

Шёпот
15.02.2012, 09:51
А существует статистика сделок по этому подходу? Или результаты тестирования советником (это было бы чудо)? Меня интересует именно соотношение прибыльных/убыточных сделок.

Веталь
15.02.2012, 10:14
* есть дни с большей волатильностью (тут берем профит) и есть дни с малой волатильностью (тут теряем профит)

отсюда: фильтровать нужно ДНИ, а не формы смены колебаний
для себя решил этот вопрос так
424
скрипт высчитывает средний ход за последние 60 дней
ТО-точка открытия дня,уровни 1/2=50%хода и т.п.
графически получается так
от отката
425
и на разворот
426
по сути у нас есть колебания разных волновых уровней(м1,м5,м15 и т.д.)
с помощью волатильности дня мы отслеживаем примерно ВУ м30/н1
т.е. не бегаем за рынком а ждем когда он прибежит к нам

Веталь
15.02.2012, 10:21
Теперь совмещаем с анализом среднесрочки
С точки срения ТА для определения торгового плана на сегодня это выглядет примерно так

http://savepic.net/2446065.htm

п.с.вот над такой моделью тружусь уже пару месяцев
если комуто интересно "помечтать" в данном направлении или есть идеи какието интересные готов выслушать)

Веталь
15.02.2012, 11:42
раз мы имее колебания различных волновых уровней значит и волатильность их должна быть разная
чем больше рынок проходит за день относительно шкалы волататильности тем больше ВУ и тем более вероятен разворот(т.к. цена ближе к среднему ходу)
если расчертить эти дела с позиции риска то получим такую картинку
427
в зависимости от того где появляется сигнала к сделке можна расчитывать риск который берем на себя
например в зоне "высокого" риска=1% от депо
средний риск=2% депо
низкий риск=3%

надеюсь понятно обьяснил)

u.max
15.02.2012, 12:51
А существует статистика сделок по этому подходу? Или результаты тестирования советником (это было бы чудо)? Меня интересует именно соотношение прибыльных/убыточных сделок.

статистики пока нет, долгое время пытался выработать именно те простые определения, которые бы позволяли работать с рынком, а не с мнениями

кроме того результаты будут значительно отличаться у разных людей, в целом взял 50/50, выход минимум 3к1 и ориентацию на РМ (в более широком смысле, чем отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли)

+ ряд общих положений, например вверху продавай - в низу покупай и некоторые уже озвучил

u.max
15.02.2012, 12:57
раз мы имее колебания различных волновых уровней значит и волатильность их должна быть разная
чем больше рынок проходит за день относительно шкалы волататильности тем больше ВУ и тем более вероятен разворот(т.к. цена ближе к среднему ходу)
если расчертить эти дела с позиции риска то получим такую картинку
***
в зависимости от того где появляется сигнала к сделке можна расчитывать риск который берем на себя
например в зоне "высокого" риска=1% от депо
средний риск=2% депо
низкий риск=3%

надеюсь понятно обьяснил)

честно, то что касается волновых уровней и волновки.. уже давно выкинул это из головы

это условность и для практики мало, что дает - это был главный вывод который я сделал разрисовав рынок за 7лет на м1

рынок, как рынок.. ТФ - это только способ масштабирования, где виднее туда и смотри..

на счет зон, хорошая иллюстрация) идеи которой уже более чем 250 лет.. вверху продавать - в низу покупать

Веталь
15.02.2012, 13:10
ну да синтез ТФ это изъезженая тема
здесь фишка в том что есть-дороговато,дорого и слишком дорого

u.max
15.02.2012, 13:16
будем пробовать, за одно и статистику насобираем)

евро подсмотрел в КД, вроде бы никто не против..

428

франк

429

йена

430

п.с.

анализ весьма субъективен и базируется на общих положениях, и личном опыте.. и вероятно лучше проводить его на чистом графике, мы же будем анализировать поведение цены, а не индикаторов :)

431

формализована только точка входа, пересечение и откат

u.max
15.02.2012, 13:20
ну да синтез ТФ это изъезженая тема
здесь фишка в том что есть-дороговато,дорого и слишком дорого

думаю, как минимум частично, на этот вопрос вы ответили.. пост 14

Ranc
15.02.2012, 14:05
Объемы, дельты, кластеры, стакан, ОИ, СОТы какое-нибудь имеют отношение к системе или может быть планируется какой-то синтез? Или система чисто техническая?

Веталь
15.02.2012, 14:19
однозначно прийдется синтезировать с чемто...
одно ТА это как безалкогольное пиво или резиновая баба
имхо)

u.max
15.02.2012, 14:33
Объемы, дельты, кластеры, стакан, ОИ, СОТы какое-нибудь имеют отношение к системе или может быть планируется какой-то синтез? Или система чисто техническая?

в целом эта система, скорее подход.. нужен для того что бы перестать анализировать головы, плечи, треугольники и алмазы, волны какие-то..

смотреть на рынок как таковой, выделить свойства ценового графика, дать простые и наглядные определения.. и главное не фантазировать куда пойдет)

ценовой график показывает то что было и какой-то момент настоящего, то как формировалась цена.. общая картина, прогностические функции = 0

биржевые данные нам показывают то, что формирует цену

я бы и не стал отделять анализ биржевых данных от анализа ценового графика, скорее я бы хотел привести в соответствие..

но что бы создать синтез цены, объемов, дельты, кластеров, стакана, ОИ, СОТ.. нужно каждым из этих методов овладеть на достаточном уровне

Шёпот
15.02.2012, 15:11
...статистики пока нет, долгое время пытался выработать именно те простые определения, которые бы позволяли работать с рынком... Меня интересует именно такой момент: что эффективнее, работа на разворот или работа от откатов по тренду?

Веталь
15.02.2012, 15:19
Меня интересует именно такой момент: что эффективнее, работа на разворот или работа от откатов по тренду?
это по сути одно и тоже ибо в откате тоже надо увидеть разворот...только для отката надо разворот мл.ТФ
имхо

Веталь
15.02.2012, 15:23
я бы и не стал отделять анализ биржевых данных от анализа ценового графика, скорее я бы хотел привести в соответствие..


тоже озадачен этой идеей

п.с.тут мужичек по своему сделал эти дела,мож комуто интересно будет
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=24744&hl=&fromsearch=1

u.max
15.02.2012, 16:47
Меня интересует именно такой момент: что эффективнее, работа на разворот или работа от откатов по тренду?

тренд - это колебание с большим периодом, как правило вино задним числом)

в любом случае эффективней, то что дает хорошее отношение по РМ *к1, если видно последовательное снижение цены, то наверное так и надо, по тренду..

все зависит от того как вы оцениваете рынок, суть только в том, что бы оценивать его адекватно, типа "я вижу, что цена ведет себя определенным образом.." а не "я думаю, что пора разворачиваться и т.п."

оценивать общее положение как мне кажется удобней с Н1, там видней общую картину и если на Н1 общие условия вас удовлетворяют (есть длительное движение (на разворот) или было вялое движение против основного (от коррекции)), есть точка входа и приемлемый стоп можно попробовать и постоять там несколько дней.. потом вы скажете был тренд и хороший профит :)

u.max
15.02.2012, 16:58
результаты, за сегодня:

евро: 3,5к1 франк: 4,2к1 йена: закрыл руками -4 (не понравилось как она стояла на месте и маленькими шажками поднималась), в итоге пошла

Алекс
15.02.2012, 16:59
Моя старая проблема была в том что я прыгал с метода на метод. Искал мего суперские индюки, изучал волновой анализ. Но это не помогало. Пока в августе прошлого года не наткнулся на курс Герчика. Стало лучьше получаться, потом к работе по уровням прикрутил VSA потом появился этот форум из которого я подчерпнул для себя много полезного, которое действительно работает.
Так а зачем все опять усложнять? Пытаться починить то что ни когда не работало.
И Вильямс со своим индикатором Алигатором дурил людям голову, хотя сам наверное им ни когда не пользовался.
Единственное ценную вещь которую он указал в соей книги это MFI он о нем так замудренно написал что я пропускал вообще эту главу когда читал. А там заключается вся суть рынка. Это наверное было в то время как сейчас для нас футпринт.
Я не знаю может я не прав, но я думаю что все таки необходимо делать ставку на уровни и реакцию цены на них а остальное это просто тюнинг для тех кто ведет платные вебы и набирает людей в группы и обучает за деньги.

u.max
15.02.2012, 17:19
***
Так а зачем все опять усложнять? Пытаться починить то что ни когда не работало.
***

на счет Б.Вильямса ничего сказать не могу, его книг не читал.. вся польза от этого индик. в том, что он дает муву со смещением, это удобно для формализации точки входа, на этом пожалуй и все...

в целом оценку графика я хочу построить на простых, наглядных правилах, опыте, здравом смысле и ориентации на риск

меня интересует дискреционный трейдинг и поведенческие методики

посмотрим, что у нас получится.. по меньшей мере я надеюсь, что это позволит освободиться от всякого рода условностей

что тут видно? видно бары, еще идет вверх и в низ, но вниз больше :)

434

ни соринки тебе, ни пылинки)

Шёпот
15.02.2012, 17:35
Понравилось:
все зависит от того как вы оцениваете рынок, суть только в том, что бы оценивать его адекватно, типа "я вижу, что цена ведет себя определенным образом.." а не "я думаю, что пора разворачиваться и т.п."
А вот с этим не согласен:
Так а зачем все опять усложнять? Пытаться починить то что ни когда не работало.
Стоит сказать: "это работает правильно, а вот это не работает вообще", как тут же теряешь объективность. Думаю, тех. анализ работает в умелых руках, но далеко не с такой бешеной профитностью, как все ожидают. (У меня получалось месяцами работать в стабильный плюс, используя только голую цену, MACD и волновую теорию).

Ranc
15.02.2012, 18:37
Переношу эту тему в более достойное место, то есть сюда http://forum.clusterdelta.com/forumdisplay.php?16

Алекс
15.02.2012, 20:13
Хорошо, давайте тогда ее тестировать. Я предлагаю прикрутить к этой системе уровни спроса и предложения для установки ордеров тейк профит .
ТП 150 пунктов разрабатывалась для Н1, для М15 помоему 35 пунктов, вообщем чем ниже тайм тем меньше ТП.
Поскольку у нас сигнал был на дневке, то до ближайшего сопративления 400 пунктов до уровня спроса 350.
Стоп лосов система не имеет убыток закрывается по противоположному сигналу.
Посмотрим что получиться
Имеем сейчас два открытых ордера на покупку по 1,5748 и 1,5711.
Стоит еще что нибудь прикрутить к системе?

Алекс
15.02.2012, 20:35
По Н4 вот как дела обстояли. Я просто скрины выкладываю что бы видеть потенциал системы. Он действительно огромен. Если ее доделать. Хотя может ей это и навредит, ведь такая простота исключает субъективный подход трейдера, выключая человеческий фактор.

Алекс
15.02.2012, 20:40
По Н1 вот такие входы давала.Ниже опускаться смысла нет.Давайте теперь только он лайн.
Система разрабатывалась автором только для евро и фунта. С такими параметрами.

Алекс
16.02.2012, 18:07
Веер средних еще не разошолся но я выложу скрин что бы вы могли видеть сигнал так сказать в зародыше.

Алекс
20.02.2012, 14:54
По часовому графику мы по этой системе имеем два входа
первый от уровня 1,5790 с тейком 1,5940 и второй 1,5845 с тейком 1,5995
Теперь остается ждать развязки.

qwert
05.10.2012, 15:50
А чего тема затихла?

u.max
05.10.2012, 22:31
А чего тема затихла?

может оживите?

matu1
05.11.2012, 08:21
можно и оживить :) вот на "вражеской" площадке обсуждают системку по 12 и 72 ема. Это из одной серии, только для каждой пары нужно подобрать параметры. Автор системы пользует ее для австралийца, результаты достойные. У меня, с учетом разных "шалостей" на счету, получилось +250 пунктов за месяц
1924

u.max
05.11.2012, 10:02
не думаю, что для разных пар нужны разные параметры, немного изменится рынок и вам придется снова подбирать параметры ма..

для подобных систем это не верный ход

matu1
05.11.2012, 11:09
может быть так и будет. Когда нибудь. Но уже несколько лет вход на откатах в направлении тренда себя оправдывает. Средние всего лишь дают примерные ориентиры "ловли" отката и подтверждение его начала

nitros
19.06.2014, 09:22
http://savepic.net/5779378m.png (http://savepic.net/5779378.htm)