PDA

Просмотр полной версии : MasterCluster



u.max
04.02.2012, 01:03
суть темы в том чтобы делится опытом по интерпретации данных ClusterDelta

на форуме представлены различные паттерны, но любой паттерн это только элемент интерпретации, частный случай/ситуация, модель данных с вероятностью дальнейшего исхода..

рынок в целом можно представить как набор моделей/паттернов, одни из них повторяются чаще, другие реже и каждый из них подразумевает некоторый исход/дальнейшее развитие событий.. но в то же время мы можем смело сказать, что паттерны и каждый паттерн подразумевает, прежде всего, модель отношений покупателя и продавца..

то к чему стремлюсь я, это выйти за рамки паттернов, уйти от мышления/восприятия моделями и видеть рынок в его динамике, то есть перейти к концептуальной модели..

понятие концепции (Википедия):

Концепция — это определённый способ понимания (трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для их систематического освещения, комплекс взглядов, связанных между собою и вытекающих один из другого, система путей решения выбранной задачи.

я ни в коем случае не отрицаю значимость паттернов, наоборот считаю это важной ступенью в познании рыночной среды, как от частного к общему..
планирую больше рассматривать те моменты которые я отрабатывал.. то есть, то что было, то как я это видел и интерпретировал..

свои цели я как бы озвучил, и приглашаю форумчан к участию в данной теме, здесь вы можете делиться своим опытом, задавать вопросы рассказать о своих способах интерпретации, идеях и способах работы.. поделиться своим опытом работы с ClusterDelta..

темы по теме:

Паттерн es 20 х 15 (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?643-%CF%E0%F2%F2%E5%F0%ED-es-20-%F5-15)

Разворот на дельте (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?642-%D0%E0%E7%E2%EE%F0%EE%F2-%ED%E0-%E4%E5%EB%FC%F2%E5)

Взаимосвязь цены и дельты (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?652-%C2%E7%E0%E8%EC%EE%F1%E2%FF%E7%FC-%F6%E5%ED%FB-%E8-%E4%E5%EB%FC%F2%FB)


Дивергенция цены и дельты (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?221-%C4%E8%E2%E5%F0%E3%E5%ED%F6%E8%FF-%F6%E5%ED%FB-%E8-%E4%E5%EB%FC%F2%FB)

Тест крупного объема в кластере (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?301-%D2%E5%F1%F2-%EA%F0%F3%EF%ED%EE%E3%EE-%EE%E1%FA%E5%EC%E0-%E2-%EA%EB%E0%F1%F2%E5%F0%E5)

Окончание тренда (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?644-%CE%EA%EE%ED%F7%E0%ED%E8%E5-%F2%F0%E5%ED%E4%E0)

Точечный объем (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?300-%D2%EE%F7%E5%F7%ED%FB%E9-%EE%E1%FA%E5%EC)

Паттерн Delta Reverse (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?896-%CF%E0%F2%F2%E5%F0%ED-Delta-Reverse)


Паттерн ПСП (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?651-%CF%E0%F2%F2%E5%F0%ED-%CF%D1%CF)


Quintessence ClusterDelta (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?844-Quintessence-ClusterDelta)

Паттерн "Нулевая дельта" (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?930-%CF%E0%F2%F2%E5%F0%ED-quot-%CD%F3%EB%E5%E2%E0%FF-%E4%E5%EB%FC%F2%E0-quot)

Паттерн "отталкивание" (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?934-%CF%E0%F2%F2%E5%F0%ED-quot-%EE%F2%F2%E0%EB%EA%E8%E2%E0%ED%E8%E5-quot)

u.max
05.02.2012, 00:44
в принципе можно с разных позиций объяснять рыночные события, я остановился в своей практике на том, что есть покупатель и продавец.. то есть в моем представлении рыночная среда – это прежде всего взаимодействие этих двух сторон, со свойственными им интересами..

поэтому, даже если действия покупателя достаточно сильны что бы сдвинуть рынок в свою сторону, это не отменяет того, что через какое-то время продавец не сделает того же, то есть сдвинет рынок теперь уже в свою сторону. Очевидно, что в итоге цена сдвинется против более слабой стороны, то как будут развиваться события в дальнейшем нам как бы не известно.. мы всегда можем предполагать, но едва ли что-то можем знать

нам известно прошлое и мы видим настоящее из этого я, и стараюсь исходить

**

Первое что я отмечаю на чарте, это уровни откуда продавали/покупали в предыдущий день, а так же наибольший объем прошлого дня..

Какого то особого значения я им не придаю, более смотрю какая на них будет реакция, и будет ли вообще.. в целом вопрос с прошлыми уровнями, вероятно имеет свое место, только тут нужно более смотреть как реализовывался и какой интерес, думаю к этому вопросу (касательно больших периодов) еще вернусь в будущем

Уровни предыдущего дня 02.02.12

http://s018.radikal.ru/i523/1202/ec/cf6f89bb926c.gif

1 – продажи, 2 – объем прошлого дня, 3- покупки

Как видно в этот день зафлетовали немного..

Перейдем к 03.02.12, который и планировалось рассмотреть, (тут у нас есть преимущество, мы видим будущее :) ) в целом картина такова:

http://s018.radikal.ru/i506/1202/78/f1534080519e.gif

на азиатской сессии был покупатель который держал свой уровень:

http://s52.radikal.ru/i138/1202/14/78366b72422f.gif

Кластер 3:00 (не отмечен) – покупатель не удержал цены, то что там был продавец говорит точечный объем в верхней части кластера. маленькая по значению дельта указывает на «столкновении интересов», в данном случае сие значит, что покупатель пытался удержать цену.

Результат этого столкновения мы видим на следующем кластере (1).. а именно цена опустилась в низ, что говорит прежде всего о силе продавца, но не стоит выпускать из виду и малую дельту кластера 3:00, то есть там был покупатель и он может вернуться)

Вернемся к кластеру 1, тут объем вырос, дельта маленькая, точечный объем расположен в низу. Опять же, есть столкновение интересов, по всей видимости, покупатель с прошлого кластера продолжает покупки. с практической точки зрения, прежде чем принимать какое-то торговое решение, нам нужна капитуляция одной из сторон. пока мы видим только противостояние. Но в то же время именно такие или в большей мере развитые зоны противостояния и заслуживают особого внимания, для наших спекулятивных целей. Собственно именно эта мысль хорошо представлена у Дениса (deniss) в описании концептуальной модели Delta Reverse:

… накопление нового объема дает точку старта нового тренда, но это не обязательно точка разворота!...

Посмотрим кластер 1 на м 15:

http://s018.radikal.ru/i508/1202/df/08048f7da311.gif

Синим овалом отметил точки столкновения интересов, сессия началась с продаж, потом появились покупки, которые остановили цену и немного подняли ее к уровню продавца..

тут же видно образование паттерна псп, 3:30-4:00 покупатель/4:15-4:30 слабый продавец:

http://s018.radikal.ru/i503/1202/ff/e2a5e7d71c18.gif

и паттерна Delta Reverse:

http://s018.radikal.ru/i510/1202/cb/53f3e78bd576.gif

Если немного обобщить, то был продавец, потом появился покупатель который двинул цену против продавца, далее продавец не проявил «силы», то есть не совершил никакого значимого действа, что значит и интерес его не велик, так отобразился паттерн псп.. далее покупатель еще немного поднял цену (на уровень предыдущей продажи), потом продавцы снова попытались взять контроль в свои руки, немного опустили цену.. так отобразился паттерн Delta Reverse..

далее: герой убивает дракона копьем, царевна идет под венец :)

мораль басни такова, что паттерны – отображают/подразумевают отношения покупатель/продавец

немного вернемся назад и посмотрим условия, в которых сформировались эти паттерны:

http://s018.radikal.ru/i522/1202/07/274ff640cfe4.gif

От окончания американской сессии шли продажи, потом на кластере 3:00 мы видели столкновение интересов, + продавцам.. кластер 4:00 снова столкновение интересов, тут мы предположили покупателя.. ко всему можно добавить уровень покупок на американской сессии..

u.max
05.02.2012, 00:46
Пойдем далее, м15 особо информативным тут не будет, рассмотрим как развивались события на м60 до начала европейской сессии

http://s005.radikal.ru/i211/1202/c4/8370b897df38.gif

2 – объем немного снизился, дельта маленькая, опять же противостояние интересов, но судя по изменению цены, не пошли вверх – не дали продавцы, не пошли в низ (не преодолели точечный объем – уровень покупателя) покупатель держит рынок..
3 и 4 – рыночные продажи, которые откупались, то есть покупатель продолжает держать уровень

5 – усилие продавца, продавец пытается взять контроль в свои руки

6 – столкновение интересов, собственно на той же цене, что и на предыдущем кластере (5)

7 – начало европейской сессии, добавляются покупки, цена поднимается вверх

u.max
05.02.2012, 00:49
Европейская сессия (03.02.12):

http://s018.radikal.ru/i524/1202/0f/fba93e5c4b4f.gif

Зеленой линией отметил уровень азиатской сессии, там у нас был покупатель.. вариантов тут как бы не много.. либо европа поддержит покупки, либо пойдет в продажи..

Кластер 1, это у нас еще премаркет, его мы интерпретировали как столкновение интересов

посмотрим его чуть подробнее, на м15:

http://s018.radikal.ru/i500/1202/1c/203aa6ff17f1.gif

1 – тут у нас получается вошли продажи, далее покупки, но цена немного снизилась, усилие покупателя.. кластер 9:15 видим рост объема в кластере, в рынок вливаются покупки.. так как объем сосредоточен на уровне азиатского покупателя, то мы можем предположить, что этот ценовой уровень не утратил значимости, то есть сохраняется интерес к цене..

http://s018.radikal.ru/i506/1202/6c/e431eec6e890.gif

1 – объем вырос, точечный объем сосредоточен в нижней части кластера на уровне предыдущего покупателя.. можем предположить, что в рынке есть покупатель, следующий кластер это подтверждает..

2, 3 – усилие продавца, точечный объем сосредоточен в низу кластеров, покупатель старается удержать свою позицию.. кластер 3 – маленькая дельта указывает на сильное противостояние интересов в рынке.. уже по тому, что есть можем сказать, что в по рынку идет сильная борьба покупателей и продавцов

4 – объем на уровне предыдущих кластеров 2, 3 дельта положительная.. покупатель взял на себя некоторый перевес, но точечный объем расположенный вверху указывает на сильное сопротивление продавца

5 – усилие продавца, объем увеличился, дельта отрицательная.. точечные объемы заполняют почти весь кластер.. с одной стороны покупатель поднимает цену, с другой продавец оказывает сильное сопротивление

6 – столкновение интересов, продавец удерживает уровень

на этом этапе в тот день я принял решение на покупку, с расчетом на то, что покупатель достаточно силен, держит уровень, поднимает цену.. продавец капитулирует и покупатели поднимут цену вверх, либо продавец таки удержит свое и цена уйдет в низ не сняв ордер.. по форме это походило на паттерн Delta Reverse, но признаю не совсем это был паттерн, как я его представил в теме по текущим торгам, нужно же было как то оправдать свой вход :) (это к вопросу психологии)..

http://s018.radikal.ru/i522/1202/a2/6a95029a4112.gif

1 – вход на пробой кластера 1, два последующих кластера заметно добавили оптимизма.. 2 вышел на пробой в низ кластера, итог -7 п.. стоп подтянул туда с расчетом на то, что покупатель будет держать уровень.. на кластере 13:40 стало понятно, что я окончательно ошибся в сопровождении сделки(увеличившийся объем кластера, отрицательная дельта), но было поздно :) .. в принципе идея сработала прошли примерно 20 п, 1/1, можно было в б/у выходить дважды

мы немного отвлеклись, продолжим..

7 – заметно увеличившийся объем кластера , положительная дельта.. объем кластера сосредоточен в низу.. в рынке покупатель.. следующий кластер (8) – это подтверждает

9, 10 – продажи, покупатель держит цену

11, 12 – покупки, но судя по изменению цены и расположению точечных объемов на фоне сопротивление продавца

13, 14 – продажи, опять же ценовой малое изменение цены и расположение точечного объема указывает на сопротивление покупателя продажам

15 – покупки, цена не уходит, увеличившийся объем указывает на сопротивление продавцов

16 – продажи, увеличившийся объем, изменение цены и расположение точечного объема в кластере указывает на преодоление продавцом покупателя на этом кластере.. получаем уход от уровня продаж американской сессии предыдущего дня

u.max
05.02.2012, 00:50
http://s018.radikal.ru/i501/1202/d7/2aaae4e9b02d.gif

1 – премаркет.. усилие покупателя, покупатель пытается удержать цену

2 – начало американской сессии.. продажи, столкновение интересов, следующий кластер покупки

3 – покупатель, столкновение интересов

4 – новостное веселье :)

u.max
05.02.2012, 00:51
тут отмечу основные, ключевые моменты, думаю детали уже достаточно всем понятны

http://s017.radikal.ru/i418/1202/63/d7477e9e63be.gif

1 – от уровня покупок на американской сессии предыдущего дня входит покупатель

2 – продажи, столкновение интересов

3 – продажи, увеличившийся объем кластера, расположение точечных объемов указывает на сопротивление покупателя

4 – покупатель удерживает цену

5 - продавец не против :)


**

«если видишь продавца, то нужно видеть и покупателя» - прежде чем утверждать, что рынок контролирует продавец, мы должны видеть реакцию покупателя на действия продавца

Веталь
05.02.2012, 01:35
т.е. по сути мы отслеживаем силу спроса и предложения+ищем их кофликты и работаем против слабой стороны?

u.max
05.02.2012, 02:12
т.е. по сути мы отслеживаем силу спроса и предложения+ищем их кофликты и работаем против слабой стороны?

в целом рынок это всегда противостояние покупателя и продавца, в каждый момент времени..

время от времени возникает ситуация, в которой интерес покупателя = интересу продавца (условно), тогда у нас появляется такая ситуация как скопление объема, для нас важно понять у которой стороны " карман глубже".. способность удерживать цену, сдвигать ее против - это одни из признаков крупного игрока (хотя это не значит, что с другой стороны мелкий, вот в чем дело)..

в принципе чем грешит крупный игрок? это покупка против падения, изменение вектора цены (сдвиг против), удержание позиции... когда мы видим, что кто то входит против движения, останавливает его, сдвигает против и удерживает цену против предыдущего направления.. то это похоже на то что нам нужно..

и еще очень важный момент, тот который интересен для нас: покупают в низу, продают вверху

Веталь
05.02.2012, 09:12
чето вспомнилось то что Бафет говорил
"Если вы не знаете кто проигрывает то это вы"
так же и здесь чтобы увидеть покупателя нам надо увидеть что продавец проигрывает=знаем где профит лежит
имхо)

Евген
05.02.2012, 13:04
u.max, спасибо. Очень подробно и главное, доходчиво расписано что к чему! Толком еще не разбираясь в анализе кластеров, после прочтения ваших сообщений заметил, что на каком-то уровне подкорки аналогичным образом сам анализирую графики. Паттерны еще только присматриваю к анализу, но даются оне с трудом. Но даже такой способ анализа (на этом уровне) уже приносят плоды и без ложной скромности - положительные.

Mr.Bags
05.02.2012, 15:19
u.max такой момент, а как сюда увязать операции крупных участников для которых финансовый результат не имеет значения им нужна фактическая поставка валюты после экспирации. При этом ярые критики объемов и опционных уровней уверяют что на рынке диривативов 90% операции совершаются именно этой группой, так сам рынок изначально для и был создан!
Собственно по этой причине есть уровни с огромным объемом которые цена может проходить как будто их нет вовсе. так как никто их не защищает- в этом нет смысла. Как вэтом винегрете отделить мух от котлет?

Веталь
05.02.2012, 15:47
Ну мы вроде на уровне интереса работаем
причем тут обьемы?

u.max
05.02.2012, 18:12
u.max такой момент, а как сюда увязать операции крупных участников для которых финансовый результат не имеет значения им нужна фактическая поставка валюты после экспирации. При этом ярые критики объемов и опционных уровней уверяют что на рынке диривативов 90% операции совершаются именно этой группой, так сам рынок изначально для и был создан!
Собственно по этой причине есть уровни с огромным объемом которые цена может проходить как будто их нет вовсе. так как никто их не защищает- в этом нет смысла. Как вэтом винегрете отделить мух от котлет?

именно применительно к торговле внутри дня, думаю (в каком то смысле) нам нет смысла впутывать сюда участников рынка.. тут больше я опираюсь на принцип "что вижу - то и торгую"..

но если смотреть на вещи более широко.. то есть рассматривать события как отношение участников рынка, то да.. тут нам нужно определиться с рядом моментов.. некоторые попытки делались ранее Quintessence ClusterDelta (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?844-Quintessence-ClusterDelta), но эта работа еще не закончена, там не рассмотрены хеджеры (операторы).. а в целом тут важно, прежде всего, выделить (в общем) стратегии работы, потому как оные сильно разнятся у разных групп учасников

рынок деривативов - представляет собой отношения хеджеров и спекулянтов (крупных и мелких, отношения крупных и мелких пока опустим).. то есть пока хеджеры покупают - спекулянты продают и наоборот.. без хеджеров, равно как и без спекулянтов ничего не получится.. по этому рынок не может состоять на 90% только из хеджеров, по определению.. тут как в улье, каждый делает свою работу.. одни покупают - другие продают, это же рынок :)

пока я хочу детально разобрать динамику изменения цены/дельты/объема.. это больше нужно для работы внутри дня

для анализа среднесрочной работы нам нужен анализ старших фреймов по КД + некоторые определения свойств по ценовому графику (для наглядности)+ отчеты СМЕ/СОТ.. по отчетам мы можем отслеживать динамику изменения взаимных позиций хеджеров и спекулянтов, далее по КД на больших фреймах смотреть динамику распределения позиций (во флете), или "точки останова" прежнего тренда, ну и вход внутри дня.. это в идеале как говорится

честно, я пока не готов представить такую широкую концепцию, но!! у нас на форуме разрабатываются нужные нам направления, по этому дело будет в любом случае двигаться эффективно, потому что есть опыт и наработки.. единственно наверное не хватает толковой темы по фундаментальному и поведенческому анализу (интересный подход к последнему у В.Дорси, Анатомия биржевого рынка)

u.max
05.02.2012, 18:15
Ну мы вроде на уровне интереса работаем
причем тут обьемы?

объемы - это производное интереса, то есть интерес является первопричиной объема, но используя последний + дельта + цена и распределение во времени, мы пытаемся определить сам интерес.. то есть от обратного

Веталь
05.02.2012, 18:56
мы пытаемся определить сам интерес..
так я какраз о том же)
просто кратко получилось)

u.max
05.02.2012, 19:00
п.с.

КД позволяет делать точные входы, распределение по рынку.. другие методы анализа биржевой информации позволяют определить общее положение дел..

думаю это то что нам нужно

Mr.Bags
05.02.2012, 20:52
рынок деривативов - представляет собой отношения хеджеров и спекулянтов (крупных и мелких, отношения крупных и мелких пока опустим).. то есть пока хеджеры покупают - спекулянты продают и наоборот.. без хеджеров, равно как и без спекулянтов ничего не получится.. по этому рынок не может состоять на 90% только из хеджеров, по определению.. тут как в улье, каждый делает свою работу.. одни покупают - другие продают, это же рынок :)

В теории так все и должно быть. попробуем посмотреть через отчеты СОТ как она в реале обстоит
http://s018.radikal.ru/i519/1202/e6/d217046086ce.png
Если посмотреть на разницу то видно что хеджеры совершают операции с большими объемами.
Если смотреть на отношение то видно то зона баланса 1. цена проводит вокруг неё значительное время. но бывают моменты когда оно резко нарушается. любопытно что там происходит.
Примерно такая схема взаимодействия
http://s15.radikal.ru/i189/1202/f4/1d631d77dc52.png
Вот интересно можно ли это как нибудь увидеть в кластера на н4 д1.

Веталь
05.02.2012, 21:29
ну в обьемах хеджеров нет интереса спекулятивного(т.е. куда пойдет цена дальше их не волнует)
то и зачем они(хеджеры) нам надо?

u.max
05.02.2012, 21:41
В теории так все и должно быть. попробуем посмотреть через отчеты СОТ как она в реале обстоит
***
Если посмотреть на разницу то видно что хеджеры совершают операции с большими объемами.
Если смотреть на отношение то видно то зона баланса 1. цена проводит вокруг неё значительное время. но бывают моменты когда оно резко нарушается. любопытно что там происходит.
Примерно такая схема взаимодействия
http://s15.radikal.ru/i189/1202/f4/1d631d77dc52.png
Вот интересно можно ли это как нибудь увидеть в кластера на н4 д1.

КД не позволяет персонифицировать участников, как СОТ.. но в принципе нам это и не нужно :)

надо присмотреться к этим тф д1 и н4

u.max
05.02.2012, 21:51
ну в обьемах хеджеров нет интереса спекулятивного(т.е. куда пойдет цена дальше их не волнует)
то и зачем они(хеджеры) нам надо?

в целом (среднесрочно) картина такова, что пока хеджеры покупают, а крупные трейдеры продают цена идет в низ и наоборот..

http://s61.radikal.ru/i171/1202/98/804c2469822d.png

взаимная смена позиций хеджеров и крупных трейдеров будет указывать на смену среднесрочного тренда

так вот, вопрос в том сможем ли мы рассмотреть эту критическую точку разворота на КД..

и это очень важный вопрос и дорогого стоит)

u.max
07.02.2012, 00:07
***
Примерно такая схема взаимодействия
http://s15.radikal.ru/i189/1202/f4/1d631d77dc52.png
Вот интересно можно ли это как нибудь увидеть в кластера на н4 д1.

По всей видимости рынок держит покупатель и вероятно цели его отнюдь не спекулятивны.. агрессивные продажи, которые беспощадно выкупаются.. для спекулянтов покупать «дорого» в самый раз продавать.. то есть покупки тут скорее можно отнести к хеджерам, которым в самый раз защититься от риска падения актива.. раньше наблюдал подобную картину, когда вот так покупатель держал цену против рыночных продаж, потом тихо отошел в сторону и цена улетела в свободном падении, как в прочем и обратное..

дивер по дельте Н4:

315

общая картина на D1:

316

структуру флета/накопления, более подробно видно на Н4:

317

**

если исходить из той концепции, что спекулянты продают вверху и покупают в низу, а хеджеры - соответственно наоборот, то можем предположить, что рынок держит хеджер..

безусловно это не исключает того, что цена не поднимется вверх, скорее это говорит о том, что через какое то время она может сильно снизиться

u.max
07.02.2012, 14:36
06.02.12

319

1 – европейская сессия началась с продаж

2 – столкновение интересов, слабость покупателя

3 – в рынок снова вошел покупатель

4 – усилие продавца, но покупатель удержал свой уровень

***

320

1 – перед началом ам.сессии продавец снова входит в рынок

2 – объем кластера увеличился относительно предыдущих значений, это еще не нарушение паттерна как таковое, но серьезная предпосылка к тому.. из теории нарушен треугольник по объему, что в ряде случаев указывает на рост интереса противоположной стороны

3 – объем кластера заметно увеличился относительно предыдущих значений, паттерн как таковой нарушен.. я не всегда отказываюсь работать при таких нарушениях, но риск тут предпочитаю снижать в разы

***

Если смотреть картинку в целом, то тут мы остановились на уровне покупателя, который продолжал удерживать свой уровень:

321

и дивер на кумулятивной дельте, как некоторый баланс рыночного настроения:

322

**

323

1 – ам.сессия началась с прдаж

2 – в рынок вошел покупатель и двинул цену вверх, против продавца.. на уровне видно кластер (17:15), на котором значительно увеличился объем, то есть продавец реагирует на этом уровне и скорее всего попытается его удержать.. что подтверждается на последующих двух кластерах..

(маленькое отступление, тут после входа по нарушенному псп, я уже не работал и наблюдал за рынком мало, собственно если бы не появился вопрос по ситуации то и не разбирал бы..)

Тут наблюдаем смену дельты, изменение цены, тобто есть предпосылки для Delta Reverse

Посмотрим на м10:

324

1 – покупатель поднял цену

2 – сопротивление продавца

3 – цена поднялась к уровню продаж, объем кластеров увеличился, что указывает на появление противоположного интереса на фоне

4 – собственно попытка продавцов удержать уровень, и собственно прорыв..

5 – к этому нужно будет еще вернуться в дальнейшем, когда-то я назвал это «треугольник лимита» или что-то подобное, но описания не делал.. пока оставлю на заметку)

u.max
08.02.2012, 23:51
ЛТ (лимит-треугольник)

«лимит-треугольник» - это один из моментов который может быть полезен в отдельных случаях при работе с кластерами.. не как торговый паттерн, а как один из признаков указывающий на то, что в рынке стоит лимитный ордер.. будем называть его сокращенно «ЛТ» (длинные слова меня только расстраивают :))

обозначу концепцию схематично:

http://forum.clusterdelta.com/attachment.php?attachmentid=340&d=1328737387

По сути, мы имеем заметное расхождение по значению объема и дельты относительно направления цены.. в том смысле что по мере движения цены численное значение объема и дельты заметно увеличиваются..

Обратный вид имеет распределение объема в паттерне ПСП («треугольник ПСП»):

http://forum.clusterdelta.com/attachment.php?attachmentid=341&d=1328737397

связав эти два момента, получим следующее:

http://s018.radikal.ru/i519/1202/09/ba07f1c29ba3.gif

Так же в рамках этой схемы реализуется такое понятие как «поглощение», повторятся не буду подробнее об этом уже писал в теме «Quintessence ClusterDelta» (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?844-Quintessence-ClusterDelta)

u.max
09.02.2012, 00:05
думаю в дальнейшем мы еще вернемся к этой концепции в разборах и рассмотрим ее связи с паттернами, а пока пару иллюстраций ЛТ из сегодняшнего дня (08.02.12):

время, «европейский премаркет» или просто «премаркет» (так условно называю, время перед началом активных торгов) – начало евро.сессии:
так он выглядит он-лайн:

349

тут, то как он развивался:

350

Тут не вдаваясь в подробности обозначим события, то как они развивались:

351

с азиат.сессии шли покупки, перед началом евро.сессии начались продажи и с самого начала сессии снова пошли покупки..

с начала сессии начались покупки в против премаркета и встретили сопротивление на кластерах 10:15-10:30.. если брать от премаркета, то продавец уже сидел на кластере 8:30

**

и еще один пример м15:

352

То какой это вид имело на м10:

353

u.max
10.02.2012, 00:16
еще один пример ТЛ, (09.02.12)

на Н1:

356

его структура на м30:

357

Веталь
10.02.2012, 00:52
я чтото не понял как этот треугольник находится онлайн?

u.max
10.02.2012, 14:02
ЛТ (лимит-треугольник)
***

По сути, мы имеем заметное расхождение по значению объема и дельты относительно направления цены.. в том смысле что по мере движения цены численное значение объема и дельты заметно увеличиваются..

***



можно добавить, что цена изменяется мало..

на кластерах объем растет, цена почти не меняется, относительно предыдущих кластеров

можно и так: он-лайн это видно по тому, что объем растет - цена без особых изменений

не забывайте, что это только общий признак "указывающий на то, что в рынке стоит лимитный ордер"

**

можно пойти от обратного, когда есть псп - смотреть есть ли на фоне лт)

Веталь
10.02.2012, 16:14
ну это чтото вроде поглощения как я понял?

Fart13
10.02.2012, 16:18
Добрый день! Похоже на ЛТ?

http://i020.radikal.ru/1202/d3/38f7c94a741a.png

кластер 16:45, 17:00, 17:15, 17:30 лимитные покупки
кластер 17:45, 18:00 рыночные покупки

u.max
10.02.2012, 20:35
ну это чтото вроде поглощения как я понял?

это оно и есть, только в более формализованном виде)

u.max
10.02.2012, 20:43
Добрый день! Похоже на ЛТ?

http://i020.radikal.ru/1202/d3/38f7c94a741a.png

кластер 16:45, 17:00, 17:15, 17:30 лимитные покупки
кластер 17:45, 18:00 рыночные покупки

разность объемов не большая, но этот участок примерно так бы и оценил, обратил бы внимание на кластер 16:30 и распределение объема по кластеру 16:15,

только заметил, там же отмечены уровни))

обобщенно: если растет объем - то значит, растет интерес к данной цене (диапазону цены).. как он будет реализован, это уже другой вопрос..

Fart13
10.02.2012, 21:20
16:15 - по распределению объема покупатель, по дельте продавец. Вывод: попали на мину :) сопротивление покупателя (предположительно лимитник)
16:30 - по распределению объема продавец, по дельте тоже, объем большой, кластер не сильно растянутый - противостояние. Последующие кластеры практически не проседают, при росте объема и преимущественной дельте продавца (предположение - что лимитник, превращается в уверенность).
по дневному объему - покупатель.

http://s003.radikal.ru/i201/1202/3a/29b563533272.png

Тот ли это лимитник или не тот, который развернет рынок, остается открытым. Если бы не пятница и скорое закрытие америки, ждал бы ПСП вверх.

Логика правильная?

u.max
10.02.2012, 23:52
16:15 - по распределению объема покупатель, по дельте продавец. Вывод: попали на мину :) сопротивление покупателя (предположительно лимитник)
16:30 - по распределению объема продавец, по дельте тоже, объем большой, кластер не сильно растянутый - противостояние. Последующие кластеры практически не проседают, при росте объема и преимущественной дельте продавца (предположение - что лимитник, превращается в уверенность).
по дневному объему - покупатель.

***

Тот ли это лимитник или не тот, который развернет рынок, остается открытым. Если бы не пятница и скорое закрытие америки, ждал бы ПСП вверх.

Логика правильная?

признаться сегодня на рынок не смотрел, только то что на картинке.. но добавить мне нечего :)

не факт, что этот случай, но бывает так, что под закрытие америки с хорошего лимита рынок уходит еще на азии..

но бывает по разному, думаю, тут играет роль реакции спекулянтов на азиат.сессии и европе... это если трейдеры решили, что пора и никто не против))

Веталь
11.02.2012, 11:23
а как вы по распределению обьема(я так понял горизонтального) определяете продавец это или покупатель?

Fart13
11.02.2012, 14:56
Покупатель - скопление объема снизу, продавец - скопление объема сверху. Это работает и при оценке определенных кластеров (ТФ не важен) и при оценке скопления дневного объема. В ветке теория ПСП есть скрины от Саши (prokoppolo) пост №9.

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?651-%CF%E0%F2%F2%E5%F0%ED-%CF%D1%CF

u.max
15.02.2012, 20:44
Взаимосвязь паттернов:

441

Fart13
16.02.2012, 12:05
Евро: ЛТ

http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/04012/20e9370863.png

Веталь
16.02.2012, 12:08
почему именно от той точки идет ЛТ??
можеш обьяснить?

Fart13
16.02.2012, 12:19
Обозначил именно этот кластер (10:00), потому как по распределению объема в нем четко видно покупателя. Если исходить из концепции ЛТ: увеличение объема и дельты при небольшом ходе цены, то за начало ЛТ можно взять и кластер 9:00, но мне кажется это не принципиально. Главное, это видно, что начинаем садиться на мель.
Если под словом "точка" имеешь ввиду не кластер, а цену - ну это, как рука взяла, так то ориентируемся на дневной объем :)

ОлегFX
16.02.2012, 12:41
Всем привет! люди добрые...скажите/напомните.. точечный обьём - это что? (это от слова точка)? Извеняюсь, за глупый вопрос, просто я 15 лет назад покинул родину и немного подзабыл русский :)))) Спасибо за ответ и удачных торгов!

u.max
16.02.2012, 12:52
Всем привет! люди добрые...скажите/напомните.. точечный обьём - это что? (это от слова точка)? Извеняюсь, за глупый вопрос, просто я 15 лет назад покинул родину и немного подзабыл русский :)))) Спасибо за ответ и удачных торгов!

подразумеваются относительно большие объемы внутри кластера

452

u.max
17.02.2012, 22:54
ПСП на м5 (на реакции покупателя объём возрастает, но цена не идёт, виден сел лимит, пробой основания с большим объёмом), шорт
http://forum.clusterdelta.com/attachment.php?attachmentid=465&d=1329495076

думаю, тут не лучшее место для псп, уже есть какое-то движение в низ..

гм.. просто поясню как вижу картинку

469

1 - возьмем за "точку отсчета", шли продажи

2 - усилие покупателя

ЛМ не было вверх, ЛМ было в низ (на картинке не отметил).. объем последовательно возрастал при движении в низ, далее усилие покупателя (уп)

можно говорить о псп вверх, но оно так и не реализовалось..

кластер 18:05 - продажи

3 - усилие покупателя

продажи могли реализоваться по паттерну DeltaReverse, преодоление дневного объема, или в данном случае видя уп (усилие покупателя), можно было говорить о работе против покупателя, допустим кластер 18:05 мог на такое вдохновить)

Fart13
19.02.2012, 13:22
Максим, помогите разобраться с пятничной ситуацией, мне как и Шёпоту показалось, что там было ПСП, только на М15.

http://s018.radikal.ru/i502/1202/af/b4ee244ebcd5.png

u.max
19.02.2012, 20:50
Максим, помогите разобраться с пятничной ситуацией, мне как и Шёпоту показалось, что там было ПСП, только на М15.

***

разбор, пятница 17.02.12

490

1 – объем вчерашнего дня

2 – перед началом сессии виден покупатель (точечный объем + реакция цены)

3 – увеличившийся объем, расположение точечного объема в кластере, реакция цены на объем и дельту указывают на продажи

**

сессия началась, перейдем к м15:

491

1 – точечные объемы которые мы отметили на м60

2 – УП + ЛТ :) (усилие покупателя + лимит- треугольник), обычно я отмечаю такие уровни, как уровни текущего интереса (в данном случае уровень покупателя)

далее реакция цены

u.max
19.02.2012, 20:53
http://i009.radikal.ru/1202/9b/657fe7609461.gif

1 – продавец, точечный объем + реакция цены

2 – покупки «от уровня покупателя»

3 – УП (усилие покупателя), то есть покупатель поддерживает цену

4 – тоже самое, это видно по точечному объему в кластере и реакции цены

В тоже время видно, что с ростом цены объем растет, образуя формацию ЛМ, что скорее говорит о противостоянии интересов + ко всему, что мы видели

**

Посмотрим на общую картину, на м60

http://s018.radikal.ru/i516/1202/33/1f786399b26d.gif

1 – покупатель, которого мы рассматривали чуть выше, отметим этот уровень

http://i008.radikal.ru/1202/49/ebd295fa15d6.gif

1 – продажи
ЛМ

2 - покупки от уровня покупателя

**

изначально я был настроен на продажу, как видно не я один).. но торговых возможностей на европейской сессии я не нашел, на амер.сессии уже и не искал, и сейчас их там не вижу..

u.max
21.02.2012, 21:41
21.02.2012 05:44 Шёпот

«6Е, 21.02.2012, Азиатская сессия, м5


По ВСА здесь тест объёма. Случай не классический, нет ЛТ, однако смена дельты после ПСП показывает возможность разворота.»

531

u.max

«кластер 5:25 - трактуется как усилие покупателя (уп)»

Шёпот

«Да, конечно, явная неточность. Прошу прощения, неаккуратно разметил (глубокой ночью дело было).»

**

На вещи можно по-разному смотреть, все в том – как вы оцениваете рынок

В принципе вполне можно было и тут сработать на сп (слабость покупателя).. помнится Вячеслав такое практиковал на фунте, чем способствовал появлению такого определения как работа на сп

Перейдем к картинкам)

532

есть ЛТ

1 и 2 – сосредоточение интереса

3 – усилие покупателя

4 – кластер продавца

если вы решили, что покупатель силы неймет, то тут предпочтительно смотреть как выстраиваются отношения покупатель-продавец на младшем срезе, в данном случае на м2

псп м2

533

Веталь
22.02.2012, 01:26
ну ессно,если чегото нет то мы это придумаем))))такова уж наша природа))

п.с.кстати тоже заметил что на одном ТФ нет ПСП а на другом оно есть...и там где нет сигнала то он есть на другом ТФ
имхо=вывод в том что патерн ПСП надо
1.подвергнуть обоснованой критике
2.через углубленное изучение отношения покупец/продавец выйти на понимание ситуации в моменте а не тупого механического поиска сигнала и тестирования на истории
3.понимая, что сильные рынка сего будут всячески скрывать свои действия от публики(ибо публика это их хлеб),выходить не из поиска в рынке сильной стороны и следования за ней(т.к. умники прячут свои намерения то мы можем увидеть то что они хотят чтоб мы увидели ) а поиска слабой стороны и роботе против нее.
итак можна сделать вывод что обьемы которые мы видим это "стадные обьемы" т.е. наши ,а т.к. рядовой трейдер скорее жертва на рынке чем какойто важный перец то рождается идея искать того/тех кто заплатит в общак и их же и доить
все были мысли вслух...навеяло))
Если вы не видите кто проигрывает то проигрываете Вы(помоему золотые слова)

Fart13
22.02.2012, 09:12
Веталь! Тоже мысли вслух, мои мысли по поводу изложенного вами.
Чем меньше ТФ, тем меньше реакция цены на ПСП (поэтому я меньше чем М15 не использую).
1. критическое мышление, в нашем деле это всегда хорошо :), больше конструктивной критики - больше знаний.
2. ПСП строится на цене, объеме, дельте и конечно же время. Дельта как раз и показывает отношение покупатель\продавец, изменение настроения, так сказать в моменте. Механический поиск ПСП на мой взгляд не возможен (именно поэтому до сих пор нет робота), мало найти правильно выстроенные кластеры (по конструкции), нужно учитывать ситуацию в целом. Отчасти, это еще раз показал разбор пятницы 17.02.
3. ПСП как раз и дает возможность, определить слабого. А если мы знаем кто слабый, то определить сильного труда не составляет :), другого варианта нет.

Вот что писал Максим, по этому поводу:
29.01.2012 ветка Паттерн ПСП, пост 56

"паттерны, все паттерны работают примерно одинаково, с технической точки зрения.. это свойство ценового графика, ну если его рассматривать допустим как систему колебаний, как производное динамического хаоса, ну да ладно не в этом дело..

допустим, посмотрим на рынок со стороны наблюдателя (без корысти )

цена - это точка, точка равновесия движущих сил, спроса и предложения

объем - количественная мера выраженного интереса

то дельта - качественное выражение объема, то есть выраженного интереса, назовем это настроением

тогда псп, для нас выходит за рамки паттерна как повторяющегося элемента (свойства ценового графика)

задача псп, то что мы должны видеть - это смена/преобладание или может лучше изменчивость настроения выраженного интереса

вот на этом этапе и начинаются сложности в попытке выразить псп как четкий алгоритм для робота, а хочется, потому что псп более идейная вещь, то есть опирается по большей части на субъективную интерпретацию данных КД "

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?692-%CF%E0%F2%F2%E5%F0%ED-%CF%D1%CF/page6

Веталь
22.02.2012, 11:57
вот смотри...
КД показывает аски и биды а мы их принимаем за покупателя/продвца,но по аску у нас и продавать могут(теже ММ) и это смущает
например мы видим формируется ПСП...первый бар вверх=покупатель...НО а вдруг ктото продавал просто по аску???потом ты увидиш СП и войдеш на пробой и он будет ложным ибо ММ поглощает спросс продавая по аску...
хорошо когда ты возьмеш профит и будеш знать что твой анализ был верен,но что делать когда ловиш лося???как работать над ошибками когда ты не узнаеш в чем она была???

u.max
22.02.2012, 12:17
вот смотри...
КД показывает аски и биды а мы их принимаем за покупателя/продвца,но по аску у нас и продавать могут(теже ММ) и это смущает
например мы видим формируется ПСП...первый бар вверх=покупатель...НО а вдруг ктото продавал просто по аску???потом ты увидиш СП и войдеш на пробой и он будет ложным ибо ММ поглощает спросс продавая по аску...
хорошо когда ты возьмеш профит и будеш знать что твой анализ был верен,но что делать когда ловиш лося???как работать над ошибками когда ты не узнаеш в чем она была???

за покупками всегда стоят продажи, и на оборот..

вы правильно отметили, нам нужно знать слабую сторону..

но слабость видна на фоне силы, поэтому думаю для нас, важно видеть и первое и второе - их отношения/баланс

**

я не беру в рассмотрение "кто за этим стоит", мы этого определенно не знаем, по этому для меня есть продавец и покупатель, ну и все..

Веталь
22.02.2012, 13:09
но слабость видна на фоне силы, поэтому думаю для нас, важно видеть и первое и второе - их отношения/баланс

согласен,но вот что делать когда на одном ТФ есть ПСП а на другому его нету...например как на 1-м рисунке из поста46?

u.max
22.02.2012, 13:28
согласен,но вот что делать когда на одном ТФ есть ПСП а на другому его нету...например как на 1-м рисунке из поста46?

в свое время долго пытался решить эту задачу и пришел к тому, что важно то, как вы оцениваете рынок.. общие условия..

это очень обобщенно, но и работать с КД отталкиваясь от пересечений чего-то с чем-то.. это того не стоит, лучше тогда работать с мувами

для меня важно не только то, как складываются кластера между собой, это только первая, техническая часть.. тут важно, что вы за этим видите

к примеру (скрины делал хотел, что-то отметить)

537

536