Просмотр полной версии : Паттерн Delta Reverse
краткое описание паттерна, данные из архива
автор этого паттерна Денис (deniss)
deniss
Всех приветствую,
***
опишу свой метод анализа на основе платформы:
вообщем использую несколько простых выводов, которые рождались годами:
- тренд без дельты - признак того, что будет разворот
- в тренде объемов нет
- цена идет от объема к объему (имеется ввиду не только известный факт того, что цена идет между существующими объемами, но также и то, что сформировав один объем, цена остановится там, где накопит новый объем, - сюда же надо добавить основополагающее, что накопление нового объема дает точку старта нового тренда, но это не обязательно точка разворота!)
- любой импульс рождается внутри дня
- существующим объем - это точка останова, но не точка разворота
Вообщем-то каждый инструмент ведет себя достаточно индивидуально, но указанные выше выводы плюс минус работают везде. Тем не менее для создания правил ТС необходимо изучить поведение каждого инструмента (имхо :) ) и не менее важно понимать временной фактор в котором Вы планируете работать.
Элементы моей торговой системы:
я стараюсь делать один-два входа внутри дня если получится и взять по возможности статистическое количество пунктов, хотя своих мух еще пока хватает. Работаю на мелких графиках (м2), отмечая при этом важные уровни, как объемные, так и ценовые. Развитие торговых паттернов на среднесрочных уровнях как правило увеличивает вероятность положительного исхода.
Как я уже писал, я слежу за развитием ситуации на мелких ТФ определяя, текущее настроение рынка на основании дельты. При четко выраженной дельте в какую-то из сторон определяю положение цены относительно текущего объема, текущего тренда, текущего флета и определяю условия для входа и выхода. Дальше я думаю понятно, по этому сейчас подготовлю картинки с пояснениями.... :)
**
общий смысл: после всплеска дельты и объемов при появлении точек ищем агрессивных продавцов и торгуем над/под уровень дня со второй ступеньки. В идеале двойное дно
deniss
Мои старые скрины... видимо с какими-то пометками для себя
08.06.2010
http://s017.radikal.ru/i439/1202/30/bfeb819140b7.png
Дивергенция объема и всплеск объема, доминация отрицательной дельты
16.08.2010
http://s04.radikal.ru/i177/1202/22/bc37a4718347.png
Цена на уровне, стабильная дельта, уход за объем
deniss
Последнее время в виду хорошей волатильности нефти, можно пробывать ее поймать за хвост до начала движения
Ждем выхода из флета и торгуем по дельте... да кстати, забыл сказать, торгую на пробой
CL 08-11 12.07.2011
http://s018.radikal.ru/i525/1202/88/3f48a0d00768.png
CL 08-11 13.07.2011
http://s018.radikal.ru/i525/1202/f7/526d5580ae27.png
CL 08-11 18.07.2011
http://s018.radikal.ru/i503/1202/28/74b4c964d584.png
(некоторые скрины не закончены, так как снимались непосредственно после установки ордера)
CL 07-11 31.05.2011
http://i047.radikal.ru/1202/fd/9f3a3e08ac79.png
deniss
28/07/2011
Появился паттерн на покупку (нефть):
http://s018.radikal.ru/i510/1202/68/d46df8d81065.png
deniss
29/07 cl 09-11
паттерн на вход вверх
http://s017.radikal.ru/i412/1202/73/239065471d38.png
deniss
01/08 cl 09-11
Сегодня, к сожалению, не было возможности присутствовать за компьютером, а здесь такой красивейший паттерн, что даже грустно немного стало :( - дельта яркая и четко выраженная
http://s017.radikal.ru/i432/1202/b1/b1239210b6a8.png
deniss
4/08/11
паттерн на продажу
http://s017.radikal.ru/i426/1202/d1/b56eb9d02e6f.png
чтото не могу догнать логику патерна.....псп везде на скринах мерещатся
чтото не могу догнать логику патерна.....псп везде на скринах мерещатся
К сожалению нету возможности спокойно сесть и описать паттерн. Спасибо Максиму, что взялся за это нелегкое дело :). Чуть позже позакидываю скрины, даже представленные скрины уже не совсем отвечают самому паттерну, так как в идеале вход должен быть на развороте, а не на продолжении движения.
(общий смысл: после всплеска дельты и объемов при появлении точек ищем агрессивных продавцов и торгуем над/под уровень дня со второй ступеньки. В идеале двойное дно )
Ищем бар, в котором есть крупный всплеск дельты, ожидаем несколько баров (5-6) где явно видно, что идет противоположная дельта. На обычном графике это не очень заметно, а вот на ХИТ графике видно, что цена идет ступеньками пробивая один за другим уровни. Под второй ступенькой входим. Ступенька должна формироваться хотя бы двумя барами...
т.е. от отката вход получается?
п.с.и вот это не понятно=
общий смысл: после всплеска дельты и объемов при появлении точек ищем агрессивных продавцов и торгуем над/под уровень дня со второй ступеньки. В идеале двойное дно
---
красным выделил,немогу визуально это понять
примерно так, если что Денис поправит
http://s018.radikal.ru/i510/1202/88/96ac55aa6b32.gif
попробуем сложить основную концепцию паттерна: дельта отображает рыночное настроение, соответственно Delta Reverse - отображает смену рыночного настроения, учитывая объем дня как зону наибольшего интереса
т.е. от отката вход получается?
п.с.и вот это не понятно=
общий смысл: после всплеска дельты и объемов при появлении точек ищем агрессивных продавцов и торгуем над/под уровень дня со второй ступеньки. В идеале двойное дно
---
красным выделил,немогу визуально это понять
Вход на пробой, откат у нефти может затянуться, а вот трендовое движение обычно резкое и однонаправленное.
Красное: селл лучше торговать под текущий объемом дня (сессии/накопления), бай - над текущим.
absolluts
02.02.2012, 15:51
Смену дельты 5-6 баров имеется ввиду М2 да, Денис?
Если паттерн развивается не у дневного объема, то ты его не торгуешь? (если только точечные)
Смену дельты 5-6 баров имеется ввиду М2 да, Денис?
Если паттерн развивается не у дневного объема, то ты его не торгуешь? (если только точечные)
для нефти да (гляньте ветку по нефти в текущих торгах). По евро скорей всего не меньше М5, но евра любит "перехаи".
Если паттерн развивается не у дневного объема, то ты его не торгуешь? (если только точечные)
Если паттерн не у объема и ушел от вершины, стараюсь не торговать - при небольшом стопе есть очень высокая вероятность попасть в глубокую волну коррекции, которая стоп выбьет.
Если объем дня сформировался относительно давно и просто является объемом, потому что там 2-3 точки, то смотрю на наличие рейтингового накопления в зоне паттерна. Ну то есть визуальный анализ распределения объема остается. К примеру макс объем 5тыщ за 16 часов, а у меня 4.2тыщи за 30 минут наторговались - еще через 10 минут здесь уже БУДЕТ макс объем, но меня такое положение о распределении сил УЖЕ устраивает.
Очень знакомый паттерн получается при консервативном входе
http://s58.radikal.ru/i161/1202/bf/41673da6127c.png
Подробнее можно почитать тут http://files.mail.ru/7Q7XJX
6 Самые безопасные точки входа в рынок. Методика
выявления оптимальных мест для входа в рынок………………………………………..62
6.4 3-я точка входа. Вход в 3(3);
евро м10
отработка сессионного объема
http://s018.radikal.ru/i527/1202/e9/95cecec65dff.gif
#16 Mr.Bags
а ты все к ТС МФ пытаешся эти дела прикрутить я смотрю?
prokoppolo
02.02.2012, 17:22
Очень знакомый паттерн получается при консервативном входе
http://s58.radikal.ru/i161/1202/bf/41673da6127c.png
Подробнее можно почитать тут http://files.mail.ru/7Q7XJX
6 Самые безопасные точки входа в рынок. Методика
выявления оптимальных мест для входа в рынок………………………………………..62
6.4 3-я точка входа. Вход в 3(3);
зачем теперь уже торговать пробои?
торгуйте тесты
у Вас есть информация по объемам можно торговать тесты свободно
евро м10
отработка сессионного объема
http://s018.radikal.ru/i527/1202/e9/95cecec65dff.gif
отработал 3к1
п.с. извините за невнимательность, пока 2,5 к1 :)
зачем теперь уже торговать пробои?
торгуйте тесты
у Вас есть информация по объемам можно торговать тесты свободно
То как торговать и где входить это сугубо личное дело каждого.
Вход указал потому что Цитирую:
"deniss
Ждем выхода из флета и торгуем по дельте... да кстати, забыл сказать, торгую на пробой "
На сколько я понял этот патерн Денис торгует на пробой.
Недавний пример (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?701-%CD%E5%F4%F2%FC-%E3%E0%E7-%E1%E5%ED%E7%E8%ED-%F4%FC%FE%F7%E5%F0%F1%FB-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%FB-cfd-%E8-%F1%EF%EE%F2-%ED%E0-%FD%ED%E5%F0%E3%EE%ED%EE%F1%E8%F2%E5%EB%E8&p=3285&viewfull=1#post3285)
http://s52.radikal.ru/i135/1202/c0/5f49ebd78fa1.png
Это участок на м1
http://s017.radikal.ru/i442/1202/06/95cf932331eb.png
От теста лучше тем что РМ будет лучше, на пробой вероятность движения выше.
По статистике из своего опыта при втором пробое 90% что цена пройдет 2/1 на евро.
На фунте хуже 75%. на японской ене еще хуже там 50%(с ней по этой причине вообще не работаю).
На AUD и CHF хорошо патерн работает. на NZD так себе.
Хорошо на Золоте. на нефти щас пробую.
#16 Mr.Bags
а ты все к ТС МФ пытаешся эти дела прикрутить я смотрю?
никаким боком не ссылаюсь на МФ не на Forex AC.
Считайте это как паттерн из Прайс Экшен:-)))
еще немного из архива:
'u.max'
Денис, я правильно понял паттерн?
http://s39.radikal.ru/i086/1108/c8/d2d2acfa4b0c.gif
'deniss'
Ну... чуть правей, - там где уже произошел выход из флета, потом возврат в объем с отскоком - и все это сильной дельте.
Обычно я люблю чуть более спокойную ситуацию, так как импульс начался, а толкового отката еще не было. То есть, хотел бы увидеть еще один кластер в 10:55 с пиком на 6440, потом на малых объемах подойти в к объему дня - отскочить и улететь на пробой 6440
p.s. я думаю, что дед, баба и все остальные, которые вытягивает репку в несколько заходов достаточно точно смоделируют мою ТС
'u.max'
примерно, так?
http://s57.radikal.ru/i156/1108/de/db80a8666923.gif
то есть, должен быть еще тест
'deniss'
именно так, только объем желательно должен быть чуть выше, но не обязательно (особенно, если там есть что-то более глобальное)
(вот что-то похожее)
http://s018.radikal.ru/i516/1202/f7/56305524da65.png
'u.max'
Денис,
для твоего паттерна, принимаешь во внимание объем (профиль) вчерашнего дня/текущего дня?
'deniss'
да конечно, и вчерашнего дня и глобальные уровни...
в идеале, когда два объема на цене сходятся - тогда старт мощный и быстрый, а путь далекий
Со входом все понятно, осталось дописать следующее:
1)При входе как определить ближайшую цель. без этого нельзя рассчитать РМ и определить стоит ли в принципе входить. при РМ меньше 1/1 сделка в принципе неудачная.
2)Как её сопровождать- где переводит в БУ, на цели закрывать всю позицию или процент.
3)Каким процентом рисковать при входе.
4)Бывают ли серии лосей и какие они могут быть длинные, если серии большая редкость(на консервативный вход больше очень редко больше 2х подряд(на евро пару раз в год)), если серии коротких 1-2 то можно спокойно использовать Маргинтейл.
http://s59.radikal.ru/i166/1202/df/a4ef650b41a4.png
Со входом все понятно, осталось дописать следующее:
1)При входе как определить ближайшую цель. без этого нельзя рассчитать РМ и определить стоит ли в принципе входить. при РМ меньше 1/1 сделка в принципе неудачная.
2)Как её сопровождать- где переводит в БУ, на цели закрывать всю позицию или процент.
3)Каким процентом рисковать при входе.
4)Бывают ли серии лосей и какие они могут быть длинные, если серии большая редкость(на консервативный вход больше очень редко больше 2х подряд(на евро пару раз в год)), если серии коротких 1-2 то можно спокойно использовать Маргинтейл.
если выходить допустим по соотношению 3к1, 4к1?
**
по времени поздно, но для наглядности.. евро м10
http://s018.radikal.ru/i519/1202/9e/badfe91476d3.gif
'deniss'
...
Элементы моей торговой системы:
я стараюсь делать один-два входа внутри дня если получится и взять по возможности статистическое количество пунктов
...
'u.max'
как определяется статистическое количество пунктов?
'deniss'
Сделал глубокий тест по истории, определил оптимальную просадку и среднестатисческий ход после отработки паттерна с точки зрения эффективности. При чем этот анализ показал, что гнаться за суперприбылью в 300-500 пп во времени является занятием пусть не убыточным, но не очень прибыльным. Имея ввиду, что статистически, после исполнения ордера, цена может пройти от 60 до 120 пп остается только найти оптимальную точку закрытия (сейчас правда волатильность выше, и ход цены чуть больше, но это не важно) и смотреть что там происходит.
31.01.2012
http://s001.radikal.ru/i194/1202/1c/3d86071424cd.png
и следом в обратную сторону
http://s40.radikal.ru/i087/1202/24/0d2f455af17d.png
тут РМ значительно хуже получился на вскидку. с другой стороны нефть отлично держит уровни, по сравнению с ней Евро это просто любительница сшибать стопы!!!
u.max
если выходить допустим по соотношению 3к1, 4к1?
В идеале нужна статистика.
взять например посчитать среднедневное движение за последний год например. написал простенький скрипт.
он выдал
D1 232 пункта.
H4- 98 пунктов
При стопе в 25 пунктов 4/1 очень даже может быть!
Очень интересен момент- идеальная точка закрытия- я так понимаю это место аккумуляции нового объема.
absolluts
02.02.2012, 22:37
нефть отлично держит уровни, по сравнению с ней Евро это просто любительница сшибать стопы!!!
У нефти очень много ложных пробоев, довольно глубоких причем, разве нет?
А если от третьего отката входить, а не на пробой, то по валютам хуже результат по статистике? Ведь стоп меньше раза в 1.5 -2
У нефти очень много ложных пробоев, довольно глубоких причем, разве нет?
А если от третьего отката входить, а не на пробой, то по валютам хуже результат по статистике? Ведь стоп меньше раза в 1.5 -2
Ложные пробои и сбросы пассажиров(Shake out) есть на всех инструментах
По уровнями я имел ввиду уровни стопов. валюты особенно кроссы чаще вышибают стопы. Визуально видно что они не такие "гладкие".
И еще очень важный параметр Это отношение Ширины флета к внутредневному движению.
http://s018.radikal.ru/i512/1202/17/9129ce012a5a.png
я например не умею скальпировать внутри флета. на евро обычно ширина флета 40-60 пунктов. приэтом дневной потенциал 150-200. пукнтов
если посмотреть нефть там флет `уже 20-40 пунктов. а дневные движения 250-300 пунктов. отсюда и РМ на порядок выше. но на нефти выше спред.
Посмотрите фьючерс на индекс Rassel 2000 на м5- пример для подражания всем валютам
http://s48.radikal.ru/i122/1202/ac/3c5c365f48a4.png
я смотрю на стороне, в которую ожидается пробитие, стоит слева 0, то есть там еще не было торгов за текущую торговую сессию (день например). Это обязательно или желательно?
я смотрю на стороне, в которую ожидается пробитие, стоит слева 0, то есть там еще не было торгов за текущую торговую сессию (день например). Это обязательно или желательно?
признаться, вопрос не понял.. какой ноль? может на картинке покажете
признаться, вопрос не понял.. какой ноль? может на картинке покажете
красной стрелкой.
http://s018.radikal.ru/i500/1202/74/103719d9bc25.jpg (http://www.radikal.ru)
красной стрелкой.
http://s018.radikal.ru/i500/1202/74/103719d9bc25.jpg (http://www.radikal.ru)
понятно, нет это не имеет значения.. ноли от того что там пока еще ничего не торговалось, но потенциально может указывать на отсутствие сопротивления, надо картинку чуть по шире смотреть
важен объем сформировав который цена пойдет дальше:
http://s017.radikal.ru/i440/1202/14/3e47bbc91759.gif
absolluts
03.02.2012, 21:08
Денис, вот такой расклад является паттерном Delta Reverse на sell ?
http://http://s018.radikal.ru/i514/1202/a3/b96f02ddbc21.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s018.radikal.ru/i514/1202/a3/b96f02ddbc21.jpg
Если отрицательная дельта начинает постепенно переходить в положительную, то паттерн отменяется, я правильно понимаю?
Такие ситуации часто бывают, когда сценарий разыгрывается против дневного объема, - это значит, что сделка третьесортная?
Я часто жду подтверждения-теста после выхода цены и часто сделка из-за этого срывается. Ты бы без подтверждения вошел?
Концептуальная модель Delta Reverse
(проба :), будет у Дениса время, потом добавит и подправит, что нужно)
Основное:
- цена идет от объема к объему (имеется ввиду не только известный факт того, что цена идет между существующими объемами, но также и то, что сформировав один объем, цена остановится там, где накопит новый объем, - сюда же надо добавить основополагающее, что накопление нового объема дает точку старта нового тренда, но это не обязательно точка разворота!)
- существующий объем - это точка останова, но не точка разворота
http://s52.radikal.ru/i135/1202/4a/9a2299a3b08c.gif
Дополнение:
- в идеале вход должен быть на развороте, а не на продолжении движения
- после всплеска дельты и объемов при появлении точек ищем агрессивных продавцов и торгуем над/под уровень дня со второй ступеньки. В идеале двойное дно
* (селл лучше торговать под текущим объемом дня (сессии/накопления), бай - над текущим объемом дня (сессии/накопления))
http://s018.radikal.ru/i522/1202/0e/8909f88b598a.gif
- Ищем бар, в котором есть крупный всплеск дельты, ожидаем несколько баров (5-6) где явно видно, что идет противоположная дельта. На обычном графике это не очень заметно, а вот на HEAT графике видно, что цена идет ступеньками, пробивая один за другим уровни. Под второй ступенькой входим. Ступенька должна формироваться хотя бы двумя барами...
технически: накопление – пробой – откат – пробой
для иллюстрации (euro. м10)
http://s018.radikal.ru/i518/1202/b5/5fd66aab86c3.gif
- тренд без дельты - признак того, что будет разворот
- в тренде объемов нет
- любой импульс рождается внутри дня
- дельта отображает рыночное настроение, соответственно Delta Reverse - отображает смену рыночного настроения, учитывая объем дня как зону наибольшего интереса
по сути, накопление объема – это противостояние/столкновение рыночных интересов… рассторговка/тренд – превалирование интереса или может лучше настроения
важно учитывать индивидуальные особенности инструментов на которых будет применяться паттерн, в частности тайм фрейм, например для CL - это м2, для euro м10 (не ниже м5), но указанные выше выводы плюс минус работают везде
Концептуальная модель Delta Reverse
(проба :), будет у Дениса время, потом добавит и подправит, что нужно)
все отлично, единственное, - для каждого инструмента свой ТФ
все отлично, единственное, - для каждого инструмента свой ТФ
добавил (последняя строчка)
Максим! Сегодняшний разворот похож на паттерн Дениса?
http://s018.radikal.ru/i511/1202/61/6f749ba46eb9.png
честно, я его там не вижу, да и фрейм великоват, как по мне.. наверное лучше если графически как то выделять конструкцию паттерна
скорее так, м10
http://savepic.su/1308189m.gif (http://savepic.su/1308189.htm)
Не получается понять Дельта Реверс, еще одна попытка. На М10 рассматриваемая ситуация слишком растянутая, поэтому взял М15. Если что не так, прошу поправить.
http://radikal.ua/data/upload/c2184/69fda/fe7c599d12.png
Не получается понять Дельта Реверс, еще одна попытка. На М10 рассматриваемая ситуация слишком растянутая, поэтому взял М15. Если что не так, прошу поправить.
****
в общем да, ищем смену настроения (по дельте) относительно предыдущего направления.. если смотреть как разворотный паттерн, но можно и как продолжение тенденции
но в любом случае паттерн выстраивается относительно текущего/сессионного/дневного накопления объема
Максим, а где в данном случае вход в позицию? На пробое лоу кластера второй ступени, кластера 16:15 цена 1.3240 (на скрине пробой на кластере 18:00) или на отбое от объема с дельтой в нужную сторону (кластер 16:45). И где ставить стоп?
Максим, а где в данном случае вход в позицию? На пробое лоу кластера второй ступени, кластера 16:15 цена 1.3240 (на скрине пробой на кластере 18:00) или на отбое от объема с дельтой в нужную сторону (кластер 16:45). И где ставить стоп?
на пробой второй ступени, стоп я ставлю за ней
Немного сложноватый момент, но большую подсказку дали крупные объемы и их расположение
551
http://s005.radikal.ru/i211/1203/51/56fd1c6199d4.png
через пару часов
http://s001.radikal.ru/i195/1203/d8/d6efd1c54a0f.png
У нас имеются 2 разворотных паттерна: ПСП и Дельта Реверс.
Какой из патернов приоритетней?(если можно так выразиться)
Какое теоретическое обоснование дельте реверс?(т.е.как с точки зрения покупателей/продавцов объяснить такое движение?)
У нас имеются 2 разворотных паттерна: ПСП и Дельта Реверс.
Какой из патернов приоритетней?(если можно так выразиться)
Какое теоретическое обоснование дельте реверс?(т.е.как с точки зрения покупателей/продавцов объяснить такое движение?)
Дельта реверс хорошо сочетается с предшествующим ПСП.
Я бы сказал так: ПСП этот моментум конца тренда, а дельта реверс это подготовка к новому движению.
Дельта реверс обычно начинается в том месте, где будет ПСП со всплеска дельты, то есть за счет остановки маркета отложенными ордерами, дальше идет борьба во флете между оставшимися силами прежнего тренда и новыми силами будущего. Особенность паттерна дельта реверс заключается в том, что это борьба видна через биржевые данные, и учитывая концептуально, что в такие моменты прежняя сила склонна к "перевороту" позиции, увеличивая потенциал сдерживающей силы - то рано или поздно сопротивление прежнего тренда ломается и с новыми силами начинается новое движение.
Вроде нашел пример он-лайн...Правильно ли вижу патерн,или опять что-то углядел?
Описание:был тренд вниз+аномальная дельта и далее формирование дельта реверс
http://hostpic.ru/?di=UR8C
Вроде нашел пример он-лайн...Правильно ли вижу патерн,или опять что-то углядел?
Описание:был тренд вниз+аномальная дельта и далее формирование дельта реверс
В целом все выглядит очень даже достойно.
p.s. подсмотрел что в итоге получилось - при ожидаемом входе на 2685 цена прошла менее 20 пп, немного, но еще и не вечер
Сегодня на индексах было резкое движение вверх, и дело не столько в движении, сколько в том, что народ не успел принять толком решение и в итоге на кластерах стал виден рынок "в разрезе".
1305
Это индекс NASDAQ (nqu2 от 14.06) - я на нем смотрю дельта-реверс на М5-М10
но суть сейчас не в этом.
вот, что мне в голову пригшо: обратите внимание на то, сколько было объема в красном квадратике - это столько его прошло буквально в момент , как цена пролетела эти ценовые отметки, то есть объем там был и после... а значит возможно такой расклад сил (который описан в дельта реверс + точки + объем дня) может иметь какую-то практическую концепцию с точки зрения маркетмейкинга. То есть правильный паттерн - это может быть действительно зарождение импульса.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot