PDA

Просмотр полной версии : создание МТС на основе анализа дельты



moneymaker
01.02.2012, 12:28
последние 2 недели занимаюсь изучением анализа дельты и применимости ее к торговле.

интересует алгоритмизация этого паттерна: http://clusterdelta.com/patterns/1

но возникает несколько НО:

1) дивергенция цены и дельты не используется, как самостоятельный сигнал. Т.е. нужно вводить в алгоритм дополнительное условие
2) если я правильно понимаю, из тиковых данных в ninja trader дельту посчитать нельзя и с тестами возникнет проблема. т.е. их можно будет проводит только в реале (online)?


если кто-то знает, можно ли как-то в бектест вгрузить данные по дельте, или это невозможно?

не имея возможности сделать бектест, как правильно настроить систему хотя бы для демо?

deniss
01.02.2012, 14:29
Из нинзи получить дельту на исторических данных нельзя.

Для КД данные хранятся не по тикам, а по минутным кластерам, - но этому информация есть и ее можно использовать для бектестов.

moneymaker
04.02.2012, 18:35
отлично, думаю, к завтрашнему вечеру смогу описать тот паттерн, который я хочу протестировать, и посмотрим, что можно будет с этим сделать

Антон (Вольф)
05.02.2012, 09:52
последние 2 недели занимаюсь изучением анализа дельты и применимости ее к торговле.

интересует алгоритмизация этого паттерна: http://clusterdelta.com/patterns/1


Ничего не выйдет по нескольким причинам:
1) получится очередной индюк, который иногда врет, а иногда дает хорошие сигналы.
2) исходя из этого, будет постоянно возникать вопрос, когда заканчивается 1-й момент и начинается 2-й, и наоборот.
3) полученный индюк не сможет учитывать всех нюансев рынка, а именно, основываясь на 1-ом (пусть даже двух-трех паттернах), будет однобоко отвечать на вопрос "почему именно туда, а не обратно"

P.S. За свою скромную практику пришел к простому выводу: если твою "ТС" можно описать в виде алгоритма, то этой "ТС" место в мусорном ведре.
ИМХО

Ranc
05.02.2012, 10:04
А как работать тогда? Вопрос по сути концептуальный. И больше субъективный.
Иначе получается, что ответа на вопрос вообще никогда не найти. Это уже из раздела идеализма. Но идеального ничего не бывает.
Любая ТС, что алгоритмическая, что дисперсионная, дает просадку.
"...если твою "ТС" можно описать в виде алгоритма, то этой "ТС" место в мусорном ведре...." - однако это не мешает разрабатывать роботов и зарабатывать на них

moneymaker
05.02.2012, 13:35
Антон, я уже создал несколько роботов для ниньзи, которые делают деньги на реальных счетах. Меня сложно будет убедить, что их нужно выключить и забросить все это ))

moneymaker
05.02.2012, 13:47
и так, меняем концепцию задуманного робота. со среды я двигался в другом направлении в сторону разработки системы на основе паттерна, описанного в экселевском файле.

я сегодня сделал много скриншотов и посчитал примерный уровень его доходности на примере прошлых двух недель с 25.01.2012

получилось около 400-500 тиков (4-5к долларов на контракт) (почему около - потому, что некоторые сделки спорные, в зависимости от очередности наступления условий для открытия сделок)

даже 2000 долларов на контракт в месяц - это уже замечательно, так что, считаю, что этот паттерн требует ооч внимательного изучения, пока кто-то мне не докажет, что этот подход не работает




вопрос, который предлагаю вам со мной решить:

система контр-трендовая, поэтому мы должны выявить направление предыдущего движения.

так что предлагайте варианты определения направления предыдущего движения, которые смогут быть примененными в ТС

на скринах я их "на глаз" определял, но робот - не я, поэтому ему нужно четко расписать почему сейчас будем торговать вверх или вниз




файл приложить не удалось, т.к. он большой и не подходит под разрешенные типы, поэтому я выложил его на sendfile.su


http://sendfile.su/518755

скачивание происходит без регистрации, так что заходим, смотрим, комментируем

deniss
05.02.2012, 13:47
Антон, я уже создал несколько роботов для ниньзи, которые делают деньги на реальных счетах. Меня сложно будет убедить, что их нужно выключить и забросить все это ))

Имхо поведенческие роботы будут работать вечно...

moneymaker
05.02.2012, 13:50
Денис, подскажи, пожалуйста, что такое поведенческие роботы?

deniss
05.02.2012, 14:04
система контр-трендовая, поэтому мы должны выявить направление предыдущего движения.
так что предлагайте варианты определения направления предыдущего движения, которые смогут быть примененными в ТС


Ну если контртренд имеется ввиду внутри дня, то предлагаю задуматься над идеей того, что тренд это направленное движение, которое обновляет свои вершины.
То есть можно например отслеживать тенденцию изменения лоу/хаев (например за весь день сначала сессии)
Более практичный (для меня) вариант: можно определить направление предыдущего(!) тренда (и его окончание) по всплеску дельты, на баре повышенного объема, который можно определить на основании соотношения со средним значением с начала периода.

deniss
05.02.2012, 14:05
Денис, подскажи, пожалуйста, что такое поведенческие роботы?

Те, которые основаны на поведении толпы и ее развода. (т.е. без классических индикаторов)

Объем и дельта - это тоже часть поведенческого анализа.

moneymaker
05.02.2012, 14:07
:) ну первый шаг, значит, у меня уже сделан

moneymaker
05.02.2012, 14:14
Ну если контртренд имеется ввиду внутри дня, то предлагаю задуматься над идеей того, что тренд это направленное движение, которое обновляет свои вершины.
То есть можно например отслеживать тенденцию изменения лоу/хаев (например за весь день сначала сессии)


вот я тоже склоняюсь, к тому, чтобы ввести в систему что-то вроде зигзага, который будет изменять вершины с определенным шагом, например, в 50-70-100 центов, или, чтобы сделать всю эту затею более жизнеспособной на большоом промежутке времени - 0,5%-0,7%-1% от цены.

какие-то глобальные тренды определять не считаю целесообразным, т.к. сделок в день много, и часто они разнонаправленные, т.е. мы не ищем разворота какого-то мега-тренда, а работаем с мини-коррекциями



с другой стороны, алгоритмизация тем и хороша, что возможно рассмотреть жизнеспособность двух наших подходов: интрадея с 5-15 сделками в день, и твоего с определением большого тренда, и поиском его разворота, ужесточив также параметры на вход, с моих изначальных +150 (и -100) или -150 (и 100) до +350 и более


также, в твоем случае возможно применение усреднения на каждых всплесках объемов или дельт, т.к. какие-то сильные перекосы редко заканчиваются продолжением движения.

moneymaker
05.02.2012, 14:19
Денис, из базы возможно выгрузить за 2 последних месяца (можно и чуть дальше копнуть) временнные метки всех ячеек с дельтой >350 и <-350 (а также возьмем более серьезные перекосы: >425 и <-425, >500 и <-500) ?

зная их даты и количество, мы сможем сказать, достаточной ли частотностью будет обладать разрабатываемая система, а также, являются ли эти точки разворотными? как далеко продолжается движение после их появления и так далее.

это необходимо для определения разворотов "больших трендов"

Ranc
05.02.2012, 14:32
и так, меняем концепцию задуманного робота. со среды я двигался в другом направлении в сторону разработки системы на основе паттерна, описанного в экселевском файле.

я сегодня сделал много скриншотов и посчитал примерный уровень его доходности на примере прошлых двух недель с 25.01.2012

получилось около 400-500 тиков (4-5к долларов на контракт) (почему около - потому, что некоторые сделки спорные, в зависимости от очередности наступления условий для открытия сделок)

даже 2000 долларов на контракт в месяц - это уже замечательно, так что, считаю, что этот паттерн требует ооч внимательного изучения, пока кто-то мне не докажет, что этот подход не работает




вопрос, который предлагаю вам со мной решить:

система контр-трендовая, поэтому мы должны выявить направление предыдущего движения.

так что предлагайте варианты определения направления предыдущего движения, которые смогут быть примененными в ТС

на скринах я их "на глаз" определял, но робот - не я, поэтому ему нужно четко расписать почему сейчас будем торговать вверх или вниз




файл приложить не удалось, т.к. он большой и не подходит под разрешенные типы, поэтому я выложил его на sendfile.su


http://sendfile.su/518755

скачивание происходит без регистрации, так что заходим, смотрим, комментируем

Давно я не видел, чтобы кто-то вот так работал.
Взял идею, проработал её, куча скринов с анализом.
И уже выход на алгоритимизацию. Ну просто супер! Так держать!

deniss
05.02.2012, 15:01
Денис, из базы возможно выгрузить за 2 последних месяца (можно и чуть дальше копнуть) временнные метки всех ячеек с дельтой >350 и <-350 (а также возьмем более серьезные перекосы: >425 и <-425, >500 и <-500) ?


давайте по порядку: инструмент (евро?) и временную метку закрытия кластера какого ТФ?

deniss
05.02.2012, 15:03
давайте по порядку: инструмент (евро?) и временную метку закрытия кластера какого ТФ?

и второе: суммарная дельта за кластер или дельта по цене за необходимое время? (пока только сел за ваш эксель)...

moneymaker
05.02.2012, 15:28
Денис, окей, будем по порядку:

1) инструмент - CL
2) временную метку закрытия кластера 15 минут
3) дельта по цене (ну т.е. ячейка http://gyazo.com/e45374f7b4cb3ce513de64b2533e4786 )

и сразу вопрос:

я до какой даты смогу отмотать историю в КД? т.е. если вы мне сейчас предоставите большое кол-во данных за историю в пару месяцев, смогу ли я их на графике увидеть?

deniss
05.02.2012, 15:31
Денис, окей, будем по порядку:
1) инструмент - CL
2) временную метку закрытия кластера 15 минут
3) дельта по цене (ну т.е. ячейка http://gyazo.com/e45374f7b4cb3ce513de64b2533e4786 )
я до какой даты смогу отмотать историю в КД? т.е. если вы мне сейчас предоставите большое кол-во данных за историю в пару месяцев, смогу ли я их на графике увидеть?

CL - это здорово.

Отмотать можно от конца до начала (при чем именно в этом направлении). Instrument->History->Get List и потом опять туда же и смотрите, какие есть контракты.
По нефти вроде непрерывно и очень глубоко в историю есть.

moneymaker
05.02.2012, 15:32
и фильтры по дельте используйте плз следующие:

1) >330 и <-330
2) >390 и <-390
3) >500 и <-500

500 и дальше экстремальные, а вот 330 раз в день бывают..

moneymaker
05.02.2012, 15:33
да, все, вижу) спасибо!

moneymaker
05.02.2012, 15:50
так, еще + к предыдущим идеям: фильтр на длиельность сделки.

т.к. пока не рассматривались варианты с очень большими тейками, поэтому в проолжительности сделки более 30 минут смысла нет, т.к. тейк = 15тикам (ну как вариант следует рассмотреть 20 и 25), а стоп 30 (можно проверить 25 и 35)

т.е. range сделки всего 50-60 тиков. при условии, что мы ловим моменты всплеска активности покупателей-продавцов, продолжительность сделки свыше оговоренных сроков в 15-30 минут будет аномальной, и, значит, паттерн не действует

moneymaker
05.02.2012, 15:56
и добавим еще фильтр на время совершения сделки.

начало торговли с 17.00 (можно проверить с 16.30, но раньше - нет таких объемов, и при первых их появлениях мы можем нарваться на аномалии)
==============

окончание окна для входа в сделку следует выставить на 23.30 (кто участвует в иследованиях этого паттерна, не поленитесь опровергнуть значение этого, выбранного эмпирическим путем, фильтра)

deniss
05.02.2012, 16:53
и добавим еще фильтр на время совершения сделки.
начало торговли с 17.00 (можно проверить с 16.30, но раньше - нет таких объемов, и при первых их появлениях мы можем нарваться на аномалии)
окончание окна для входа в сделку следует выставить на 23.30 (кто участвует в иследованиях этого паттерна, не поленитесь опровергнуть значение этого, выбранного эмпирическим путем, фильтра)

17:00 по какому времени ГМТ ... ?

Для ГМТ +2 вижу так: 15:00 открывается Найс, увеличивается объем торгов, 15:30 новости, к 16:00 первые наметки на движение. 16:30 открывается СМЕ, обычно до уже 17:00 можно увидеть паттерн для входа, но обязательно учитывая то, что в день запасов активности намного меньше. Если движение флетовое, то момент движа может быть перенесен к 18:00. С 19:00 до 20:00 кофе брейк, который тоже может отмечаться началом небольшого движения. С 20:00 до 21:00 флетовая пауза. С 21:00 до 21:30 скорей всего происходит закрытие позиций, появляются очень крупные объем и, как правило, идет направленное движение на 40-80 пп. После 21:30 флет.

Лично я смотрю период с 16:30 до 20:00 при чем с некоторыми "фильтрами"... например с 17:30 до 18:00 стараюсь не входить , если до этого времени было направленное движение. После запасов стоит смотреть не раньше чем через час.

moneymaker
05.02.2012, 17:04
17:00 по какому времени ГМТ ... ?

Для ГМТ +2 вижу так: 15:00 открывается Найс, увеличивается объем торгов, 15:30 новости, к 16:00 первые наметки на движение. 16:30 открывается СМЕ, обычно до уже 17:00 можно увидеть паттерн для входа, но обязательно учитывая то, что в день запасов активности намного меньше. Если движение флетовое, то момент движа может быть перенесен к 18:00. С 19:00 до 20:00 кофе брейк, который тоже может отмечаться началом небольшого движения. С 20:00 до 21:00 флетовая пауза. С 21:00 до 21:30 скорей всего происходит закрытие позиций, появляются очень крупные объем и, как правило, идет направленное движение на 40-80 пп. После 21:30 флет.

Лично я смотрю период с 16:30 до 20:00 при чем с некоторыми "фильтрами"... например с 17:30 до 18:00 стараюсь не входить , если до этого времени было направленное движение. После запасов стоит смотреть не раньше чем через час.


нет, не ГМТ, по МСК :)

грубо говоря, в 18.30 открывается Америка, за час до этого объемы уже более-менее нормальные.

окончание торгов за час до закрытия Америки. в 23.30 мск

moneymaker
05.02.2012, 20:44
Денис, еще вопрос: индикатор GOM, который я скачал, определяет дельту также, как и КД, или по-другому?

т.е. вбив значения, полученные при просмотре КД, я получу в ниньзе тоже самое, или что-то другое?

deniss
06.02.2012, 01:20
Денис, еще вопрос: индикатор GOM, который я скачал, определяет дельту также, как и КД, или по-другому?
т.е. вбив значения, полученные при просмотре КД, я получу в ниньзе тоже самое, или что-то другое?

В идеале практически тоже самое. Но по личному опыту скажу: почему-то в ленте есть небольшие различия аск/бид между фидами, а также алгоритмом расчет сделки, которая попала внутрь спреда. Но погрешность плюс минус около 1-2%. Все же лучше потестить в "реале" и увидеть как оно есть на самом деле.

moneymaker
06.02.2012, 02:23
ну ТЗ написал для системы, собственно, я только это хотел уточнить, завтра отдаю программистам, пущай ваяют первую демо-версию бота :)

digamma
06.02.2012, 06:02
система контр-трендовая, поэтому мы должны выявить направление предыдущего движения.

так что предлагайте варианты определения направления предыдущего движения, которые смогут быть примененными в ТС



если вы будете торговать на тиках то попробуйте как фильтр (лонг - шорт ) использывать 30 минутную свечку как напрваление движение, визуально эти временные периоды можно подкрасить в разные цвета что даст возможность на истории посмотреть исход сделки

moneymaker
07.02.2012, 00:17
сегодняшний день принес 50тиков в ручной торговле.

появился вопрос:

как быть, если до хая и до лоя примерно одинаковое расстояние? входить? не входить? куда входить?)

moneymaker
07.02.2012, 13:57
друзья, есть предложение поработать вместе. я могу говорить, куда копать, вы будете копать.

актуально для всех, кто торгует на СМЕ на нефти.

========

как вы видите, я тоже плотно занимаюсь исследованиями, но на все времени не хватает.

получите замечательный опыт! в создании систем и последующей алгоритмизации

digamma
07.02.2012, 22:29
как быть, если до хая и до лоя примерно одинаковое расстояние? входить? не входить? куда входить?)

ничего не делать, ждать конкретного сигнала
будет день и будет пища!

deniss
08.02.2012, 01:22
друзья, есть предложение поработать вместе. я могу говорить, куда копать, вы будете копать.
актуально для всех, кто торгует на СМЕ на нефти.

========
как вы видите, я тоже плотно занимаюсь исследованиями, но на все времени не хватает.
получите замечательный опыт! в создании систем и последующей алгоритмизации

несмотря на отсутствие времени, я двумя руками за, есть практический самописный робот, который анализирует историю минута за минутой, достаточно добавить новый алгоритм для входа, прогнать на контрольном периоде и результат будет готов включая некоторые фишки (бу/потенциал и т.д.): предлагаю формализировать логику прямо здесь

moneymaker
08.02.2012, 10:53
Денис, а прогон с анализом дельты на истории возможен?

это бы значительно упростило все

moneymaker
08.02.2012, 10:53
Денис, а прогон с анализом дельты на истории возможен?

это бы значительно упростило все

deniss
08.02.2012, 12:37
Денис, а прогон с анализом дельты на истории возможен?
это бы значительно упростило все

Да, плюс минус два года истории есть.
Так как робот написан для собственных исследований, то надо алгоритмизировать паттерн и можно гонять.

moneymaker
08.02.2012, 15:50
я сегодня-завтра на встречах буду. постараюсь к концу выходных выдать готовое решение. единственное, выкладывать его здесь не хотелось бы. можем публично делиться результатами тестов, но алгоритмы на всеобщее обозрение выставлять - это неправильно.

чтобы получать результаты надо трудиться и участвовать в процессе. в противном случае, они не будут иметь ценности

deniss
08.02.2012, 15:53
я сегодня-завтра на встречах буду. постараюсь к концу выходных выдать готовое решение. единственное, выкладывать его здесь не хотелось бы. можем публично делиться результатами тестов, но алгоритмы на всеобщее обозрение выставлять - это неправильно.

чтобы получать результаты надо трудиться и участвовать в процессе. в противном случае, они не будут иметь ценности

ну тогда может в личку

moneymaker
08.02.2012, 15:57
угу)

всех, кто хочет поучаствовать, пишите в эту тему, или сразу мне в скайп sergio_moneymaker. Я не против делиться, но по опыту скажу, что ничто так не ценится, как собственные достижения, ради которых пришлось потрудиться.

первая тысяча долларов, заработанная с рынка была намного ценней диплома престижного вуза. т.к. учеба мне давалась легко, а вот торговля на бирже требовала от себя много сил, времени, энергии, знаний.

поэтому хотите иметь доступ к инфе, я с удовольствием загружу вас исследовательской работой, и вместе будем пожинать ее плоды :)

Still
10.02.2012, 21:39
где бы скачать тиковую историю дельт(каждой сделки).Анализируя тф минутную,для робота и алгоритмизации тайной занавесой остается то что происходило внутри этой минутки,а именно кто проявил силу изначально,хар-р этой силы,выраженный в обьеме,за какое время,по какому курсу этот интерес проявился,далее какова реакция на эту силу другой стороны,проявила ли она слабость,или силу и тд.Эта взаимосвязь упускается,и на выходе есть минутка с объемом,дельтой и конечно силой какой-то стороны судя по дельте,но настолько ли эта сила сильна,загадка внутри минутки.Поясню этот момент как я его вижу:минутка, в первую сек прошел большой объем с большой положительной дельтой,явный интерес и сила покупателя,но на след секунде такой же объем с такой же отрицательной дельтой,реакция продавца,и далее все остальные 58 сек вялотекущая междуусобица,в итоге получаем минутку с определенным объемом и скажем небольшой положительной дельтой(сила покупателя уравновешенная продавцом) или возьмем другую минутку,первая секунда также прошла на большом объеме с положительной дельтой,опять сила покупателя и далее 59 сек вялые попытки продавца проявить силу,в итоге получаем точно такую же минутку как и первую на таком же объеме с такой же небольшой положительной дельтой,НО С ПОТЕНЦИАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ

moneymaker
10.02.2012, 22:37
скажи, ты руками это торговал? смотрел, пробовал?) внутриминутная дельта на мой взгляд вещь довльно бесполезная, но согласен, если бота на реал пускать, надо ТФ для расчетов делать 20-30 сек, но я сейчас ручками торгую систему... бектест с горем пополам даже на 15 мин показывает схожие с реалом результаты

moneymaker
10.02.2012, 22:39
пока не начал идею этого топика отторговывать, я дедльту смотрел, как дивер с ценой..и очень сложно сказать, какой ТФ тут нужен. как оказалось, резиденты форума вообще выяснили, что надо смотреть только огромные ТФ

deniss
11.02.2012, 01:12
пока не начал идею этого топика отторговывать, я дедльту смотрел, как дивер с ценой..и очень сложно сказать, какой ТФ тут нужен. как оказалось, резиденты форума вообще выяснили, что надо смотреть только огромные ТФ

Может тогда не ТФ, а Volume Frame ?

Still
11.02.2012, 09:40
скажи, ты руками это торговал? смотрел, пробовал?) внутриминутная дельта на мой взгляд вещь довльно бесполезная, но согласен, если бота на реал пускать, надо ТФ для расчетов делать 20-30 сек, но я сейчас ручками торгую систему... бектест с горем пополам даже на 15 мин показывает схожие с реалом результаты

пока торгую ручками) вот 2 скрина вчерашнего разворота золота.Только анализ внутри какого-то тф его отдельных временных структур дает общую картину данного тф,то бишь без анализа внутриминутных процессов непонятно какая минута получилась на выходе:есть ли потенциал к покупке или же наоборот к продаже. http://savepic.net/2488145.htm и http://savepic.net/2482001.htm

moneymaker
11.02.2012, 21:09
Денис, подскажи, пожалуйста, что такое Volume Frame?

moneymaker
11.02.2012, 21:10
пока торгую ручками) вот 2 скрина вчерашнего разворота золота.Только анализ внутри какого-то тф его отдельных временных структур дает общую картину данного тф,то бишь без анализа внутриминутных процессов непонятно какая минута получилась на выходе:есть ли потенциал к покупке или же наоборот к продаже. http://savepic.net/2488145.htm и http://savepic.net/2482001.htm


Спасибо за свежий взгляд на рынок под призмой дельты и прайс экшена!

Снимаю шляпу)

deniss
11.02.2012, 22:03
Денис, подскажи, пожалуйста, что такое Volume Frame?

График, в котором за основу бара взято не количество минут, а количество объема. То есть пока объем не набран, новый бар не начинается - такой метод отображения сожмет часть межсессионного промежутка, который идет на малых объемах,и таким образом картина получится более однородной. Минусом ВФ является то, что не видно точечных вливаний и всплесков, то есть, если анализировать ВФ, то гистограмма под графиком должна быть основана на времени.

Вообщем лучше один раз увидеть. Кстати, кое что есть тут http://clusterdelta.com/voltheory/2

Евген
13.02.2012, 08:02
пока торгую ручками) вот 2 скрина вчерашнего разворота золота.Только анализ внутри какого-то тф его отдельных временных структур дает общую картину данного тф,то бишь без анализа внутриминутных процессов непонятно какая минута получилась на выходе:есть ли потенциал к покупке или же наоборот к продаже. http://savepic.net/2488145.htm и http://savepic.net/2482001.htm

Правильно подмечено - только покупатель собирается проявить силу, как его тут жа задавливает продавец. Вот на картинке сообразил последния два дня прошлой недели: золото, часы. Кривая - отношение объемов покупателя к объемам продавца в кластере (сместить визуально влево на один бар).
http://savepic.net/2470574.htm

Serchio
13.02.2012, 19:20
Здравствуйте. Коли здесь обсуждается создание советника, может подскажете, как организовать передачу данных в советник. Если через icustom, то такой советник даже по истории не погоняешь. Или я что-то пропустил и описание файла, используемого индикатором, есть где-то на сайте? Извините, если туплю )))

Browser
25.03.2012, 19:08
Здравствуйте. Коли здесь обсуждается создание советника, может подскажете, как организовать передачу данных в советник.))
1 Присоединяюсь. .
2 По индикаторам для МТ4 - дельта,накоп. дельта, объем. Можно ли и как сделать чтобы пользователь мог используя эти индикаторы плюс график цены создавать новые производные индикаторы, как некая математ функция упомянутых выше? Вопрос очевидно не оригинальный и решение есть, подскажите пож.

Mr.Bags
26.03.2012, 06:38
1 Присоединяюсь. .
2 По индикаторам для МТ4 - дельта,накоп. дельта, объем. Можно ли и как сделать чтобы пользователь мог используя эти индикаторы плюс график цены создавать новые производные индикаторы, как некая математ функция упомянутых выше? Вопрос очевидно не оригинальный и решение есть, подскажите пож.

Конечно можно для этого в mql есть функция iCustom напрмер что бы получить данные об объеме её вызов будет так
iCustom(Symbol(),0,"ClusterDelta_Volume","__",Instrument,Update_in_sec,MetaTrader_GTM,alert,usl ,0,i)
Функция вернет значения объема на i то баре. другие быдут вызываться по аналогии. смотрите какой у них там список параметров.

Mr.Bags
26.03.2012, 06:42
Здравствуйте. Коли здесь обсуждается создание советника, может подскажете, как организовать передачу данных в советник. Если через icustom, то такой советник даже по истории не погоняешь. Или я что-то пропустил и описание файла, используемого индикатором, есть где-то на сайте? Извините, если туплю )))

Оригенальные индикаторы не работают на тестере. Вроде Денису скидывал с фиксом что бы работали. просите у него индикаторы с параметром tester.
http://s019.radikal.ru/i623/1203/74/9ddbd8080d33.png
его нужно поставить в true и тогда индикатор можно запускать на тесте, но идут ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. один прогон за неделю на м15 все тики у меня шел почти 2 часа.

deniss
26.03.2012, 06:56
Оригенальные индикаторы не работают на тестере. Вроде Денису скидывал с фиксом что бы работали. просите у него индикаторы с параметром tester.
его нужно поставить в true и тогда индикатор можно запускать на тесте, но идут ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. один прогон за неделю на м15 все тики у меня шел почти 2 часа.

есть более умная идея: сделать файл объемов для каждого ТФ в CSV файл и подгружать его из тестера...

Шёпот
26.03.2012, 07:31
Конечно можно для этого в mql есть функция iCustom напрмер что бы получить данные об объеме её вызов будет так
iCustom(Symbol(),0,"ClusterDelta_Volume","__",Inst rument,Update_in_sec,MetaTrader_GTM,alert,usl,0,i)
Функция вернет значения объема на i то баре. другие быдут вызываться по аналогии. смотрите какой у них там список параметров.А есть ли возможность вытащить из индикаторов потиковый объём? Ещё интересует индикатор дельты, как из него получить отдельно аск и бид?

Mr.Bags
26.03.2012, 10:38
есть более умная идея: сделать файл объемов для каждого ТФ в CSV файл и подгружать его из тестера...
Тогда уже взять да реальны объемы записать в файлы с котировками. их потом использовать. где был индикатор проделывающий такую операцию.

Mr.Bags
26.03.2012, 10:52
А есть ли возможность вытащить из индикаторов потиковый объём? Ещё интересует индикатор дельты, как из него получить отдельно аск и бид?
Из индикатора дельты аск с бидом никак не вытащиш а вот если решить линейное уравнение с двумя неизвестными то можно
аск+бид= объем
аск-бид=дельта, выражаем одну переменную через другую
аск=дельта+бид. подставляем в верхнее
дельта+бид+бид=объем.
бид=(объем-дельта)/2 подставлем бид во второе уравнение
аск=дельта+ (объем-дельта)/2
Как то так!

Шёпот
26.03.2012, 10:57
Как то так!Спасибо! Как я сам-то не додумался :unknown:, аж стыдно. А на счёт объёма, его можно получить только побарово (минимум по М1) или по каждому тику тоже можно (к примеру, для построения профиля)?

deniss
26.03.2012, 11:28
Спасибо! Как я сам-то не додумался :unknown:, аж стыдно. А на счёт объёма, его можно получить только побарово (минимум по М1) или по каждому тику тоже можно (к примеру, для построения профиля)?

или по м1 суммарный или кластер по м1 по каждой цене отдельно

Шёпот
26.03.2012, 13:11
или по м1 суммарный или кластер по м1 по каждой цене отдельноЯ, если честно, ничего не понял. Объясни ещё раз, если время есть.

deniss
26.03.2012, 14:19
Я, если честно, ничего не понял. Объясни ещё раз, если время есть.

ну я могу сделать экспорт из БД, в которой будет или суммарный объем по М1 или в виде кластера за необходимый(ые) промежуток(ки) времени.

Шёпот
26.03.2012, 14:25
Ага, теперь понятно, спасибо. Начинаю работать над алгоритмами!

Browser
27.03.2012, 14:25
Тогда уже взять да реальны объемы записать в файлы с котировками. их потом использовать. где был индикатор проделывающий такую операцию.
Вы имеете ввиду: скачать котировки с МТ, получить данные по объему от КД в .csv, свести их в Exel, получить произодную функцию и результат передать в МТ?

Шёпот
28.03.2012, 00:11
Вопрос к Mr.Bags'у или deniss'у: у индикатора "дельта" положительные значения находятся в первом буфере, отрицательные во втором, правильно? В какой из этих буферов пишутся нулевые значения?

Browser
30.03.2012, 12:29
Тогда уже взять да реальны объемы записать в файлы с котировками. их потом использовать. где был индикатор проделывающий такую операцию.
Уважаемый Mr.Bags!
Такой индик нашелся? Можно ли им воспользоваться?

deniss
30.03.2012, 13:03
Уважаемый Mr.Bags!
Такой индик нашелся? Можно ли им воспользоваться?

btw у Сергея (Mr.Bags) сегодня день рождения с чем его искренне поздравляем, и на форуме уже сегодня не ждем :)

Browser
01.04.2012, 15:34
btw у Сергея (Mr.Bags) сегодня день рождения с чем его искренне поздравляем, и на форуме уже сегодня не ждем :)
Присоединяюсь к поздравлениям, Mr.Bags!
У Вас интересный, содержательный проект, отличная команда.
Здоровья и оптимизма!

Browser
12.04.2012, 19:47
несмотря на отсутствие времени, я двумя руками за, есть практический самописный робот, который анализирует историю минута за минутой, достаточно добавить новый алгоритм для входа, прогнать на контрольном периоде и результат будет готов включая некоторые фишки (бу/потенциал и т.д.): предлагаю формализировать логику прямо здесь

Уважаемый Денис,
Если предложить некий алгоритм у Вас сохраняется интерес сделать это совместно?

moneymaker
12.04.2012, 19:50
ребята, привет, не ожидал, что эта ветка продолжит жить такой активной жизнью.

сейчас с моим коллегой собираем исторически данные вручную, через эксельку к след неделе погоним, дооформим алгоритм, и можно загонять в тестер.

deniss
13.04.2012, 16:14
Уважаемый Денис,
Если предложить некий алгоритм у Вас сохраняется интерес сделать это совместно?

У меня всегда есть интерес на совместные проекты, так как командная мотивация всегда выше индивидуальной.

moneymaker
13.04.2012, 16:16
У меня всегда есть интерес на совместные проекты, так как командная мотивация всегда выше индивидуальной.

+1, всегда кому-то нужны пинки и поддержка. одному в разы сложнее заниматься по сути рутинной работой

Browser
14.04.2012, 11:32
+1, всегда кому-то нужны пинки и поддержка. одному в разы сложнее заниматься по сути рутинной работой
Уважаемый moneymaker,
Я готов поучаствовать в рутинной работе, приглашайте. Мне это интересно с точки зрения получения практических навыков и анализа результатов с продвинутыми алготрейдерами, к коим Вас отношу (ветка Дивер цены и дельты) но сам пока не являюсь

moneymaker
15.04.2012, 12:18
Уважаемый moneymaker,
Я готов поучаствовать в рутинной работе, приглашайте. Мне это интересно с точки зрения получения практических навыков и анализа результатов с продвинутыми алготрейдерами, к коим Вас отношу (ветка Дивер цены и дельты) но сам пока не являюсь


ок, обязательно напишу, когда нужна будет помощь)

moneymaker
16.04.2012, 12:50
У меня всегда есть интерес на совместные проекты, так как командная мотивация всегда выше индивидуальной.

Денис, привет, сейчас с коллегой пишем ТЗшку, возник вопрос, возможно ли при тестировании в твоей среде использовать обычные МАшки, построенные по цене? (SMA, EMA) Ну, т.е. у нас же нет на использование простейших индикаторов ограничений?

turtle1968
01.05.2012, 16:19
Оригенальные индикаторы не работают на тестере. Вроде Денису скидывал с фиксом что бы работали. просите у него индикаторы с параметром tester.
http://s019.radikal.ru/i623/1203/74/9ddbd8080d33.png
его нужно поставить в true и тогда индикатор можно запускать на тесте, но идут ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. один прогон за неделю на м15 все тики у меня шел почти 2 часа.

Денис, где можно взять вариант индикатора, который работает на тестере?
тот что выложен в форуме не имеет параметра tester, да и параметров alert и uslovie тоже там нет

mario065
20.05.2012, 12:00
Привет всем,
Вчера познакомился с ети индюки,посмотрел на бактест-вивапа конкретно.
Если грамотное условие,что когда делат-поделитес,я и так напишу советник,но уйдет много время на посмотр.
Смотрел рисунки Marvi и его обяснения-толкова.Но нет ясние когда так бай,иначе сел и т.д.
Я за колективная работа-сорс будет опен.

moneymaker
20.05.2012, 19:23
Привет всем,
Вчера познакомился с ети индюки,посмотрел на бактест-вивапа конкретно.
Если грамотное условие,что когда делат-поделитес,я и так напишу советник,но уйдет много время на посмотр.
Смотрел рисунки Марвел и его обяснения-толкова.Но нет ясние когда так бай,иначе сел и т.д.
Я за колективная работа-сорс будет опен.

не опен сорс мы уже реализовали :) в некое ближайшее время, наверное, даже протестим полноценно. с данными вопрос пока не закрыт до конца

mario065
20.05.2012, 19:47
не опен сорс мы уже реализовали :) в некое ближайшее время, наверное, даже протестим полноценно. с данными вопрос пока не закрыт до конца
Если не секрет,где ето сорс - покажите мне.

moneymaker
20.05.2012, 20:51
Если не секрет,где ето сорс - покажите мне.

я же говорю, что это не открытая разработка.