PDA

Просмотр полной версии : Индикатор VWAP



Страницы : [1] 2

deniss
28.01.2012, 11:43
Обсуждение индикатора VWAP

Индикатор VWAP - это цена Volume Weighted Average Price (VWAP), которая определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Значения VWAP часто применяются в торговых роботах крупных компаний.

Индикатор находится вместе с остальными индикаторами: http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?850

In finance, volume-weighted average price (VWAP) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon (usually one day). It is a measure of the average price a stock traded at over the trading horizon.

VWAP is often used as a trading benchmark by investors who aim to be as passive as possible in their execution. Many pension funds, and some mutual funds, fall into this category. The aim of using a VWAP trading target is to ensure that the trader executing the order does so in-line with volume on the market. It is sometimes argued[by whom?] that such execution reduces transaction costs by minimizing market impact (the adverse effect of a trader's activities on the price of a security).

VWAP can be measured between any two points in time but is displayed as the one corresponding to elapsed time during the trading day by information provider.

VWAP is often used in algorithmic trading. Indeed, a broker may guarantee execution of an order at the VWAP price and have a computer program enter the orders into the market in order to earn the trader's commission and create P&L. This is called a guaranteed VWAP execution. The broker can also trade in a best effort way and answer to the client the realized price. This is called a VWAP target execution; it incurs more dispersion in the answered price compared to the VWAP price for the client but a lower received/paid commission. Trading algorithms that use VWAP as a target belong to a class of algorithms known as volume participation algorithms.

Веталь
28.01.2012, 11:50
и в чем его логика?

deniss
28.01.2012, 12:06
и в чем его логика?

Грубо говоря это средняя взвешенная на объеме. Большой объем всегда будет притягивать линию VWAP в свою сторону.

Однозначно пока не могу сказать, как именно ее надо использовать. В свое время я анализировал VWAP даунтренда и аптренда. Обратил внимание, что место (цена) их пересечения может оказать эффект сопротивления, но это только предварительные попытки.

Вообщем этот индикатор представлен в рамках серии индикаторов объема и его производных. Как именно использовать и какое от этого можно получить преимущество - зависит не только от нас, но и от вас :)

u.max
28.01.2012, 12:14
интересно, нечто подобное кажется я уже пробовал делать (соотносить объем и изменение цены, в тто), но руками это затруднительно

Mr.Bags
28.01.2012, 12:14
Пробовал этот индикатор в ТОС- выглядит так

http://s018.radikal.ru/i524/1201/2c/41c5aca8f1ab.png

Его значение это уровень поддержки сопротивления и положение относительно цены это направление тренда
Это Мувинг учитывающий Объем
Недельный
http://s018.radikal.ru/i511/1201/b1/9b6dc47166ee.png

Веталь
28.01.2012, 12:22
на болинджер похоже)

deniss
28.01.2012, 12:22
Пробовал этот индикатор в ТОС- выглядит так
Недельный
http://s018.radikal.ru/i511/1201/b1/9b6dc47166ee.png

Это не недельный, это дневные(!!!) VWAPы за несколько дней (в рамках недели)

deniss
28.01.2012, 12:25
на болинджер похоже)

Ну, в принципе, в анализе VWAP используются 70%ые каналы, как зона,в рамках которой должна ходить цена, с теми же положениями, что выход из зоны обязательно будет сопровождаться возвратом.

Marvi
28.01.2012, 14:00
Я попробую предложить свой вариант использования VWAP, в рамках торговли на 6Е. И так VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) определяется путём сложения суммы каждой сделки на определённый актив («цена» x «кол-во торгуемых акций или контрактов») и последующим делением на общее количество торгуемых акций или контрактов. VWAP включает колебание цен в течение торговой сессии (от открытия до закрытия).
Я использую Вивап ТОС с отклонениями плюс один , минус один и добавляю плюс два и минус два, получаем на графике кроме серединной еще R1,R2,S1,S2 .
В начале каждого дня смотрю на VWAP интервал месяц и записываю текущие уровни вивап серединную и R1,R2,S1,S2, так же смотрю и отмечаю недельные линии вивап и R1,R2,S1,S2 недели.
Эти линии рассматриваю таким образом - если мы в данный момент ниже недели и месяца - значит считаем что потенциал вниз и наоборот если цена выше недели и месяца вверх,
Перед началом европейской сессии смотрим уровни слева на графике, нас интересуют уровни закрытия вивап -серединной линии и отклонений и проецируем эти значения на сегодняшний день.
В подавляющем большинстве случаев играю отбои от серединного Вивап и R1,R2,S1,S2. Очень хорошо отрабатывают уровни сегодняшнего дня при совпадении с прошлым уровнем вчерашнего дня, так же недели и месяца.
Примеры торговли внутри дня на чартах - Торговля по Вивап, как бы говорит, смотри налево ищи уровень Прошлого вивапа и R1,R2,S1,S2 , ищи отбои. Все это применяю на 5минутках и 233 тиках. Получается , что вивап позволяет заходить с очень коротким стопом, снижая риски и при этом высокая вероятность профита.

Обращаясь к Денису, хотела спросить - можно ли добавить к Вашему индикатору VWAP R1,R2,S1,S2 как в ТОС на скринах?
http://i.pixs.ru/thumbs/2/5/2/2801jpg_8219178_3868252.jpg (http://pixs.ru/showimage/2801jpg_8219178_3868252.jpg)

http://i.pixs.ru/thumbs/2/5/9/2802jpg_1031240_3868259.jpg (http://pixs.ru/showimage/2802jpg_1031240_3868259.jpg)

http://i.pixs.ru/thumbs/2/6/0/283jpg_7547531_3868260.jpg (http://pixs.ru/showimage/283jpg_7547531_3868260.jpg)

Marvi
28.01.2012, 14:58
Чтобы разъяснить принцип принятия решения с помощью VWAP и использования в торговле привожу пример - торговли в пятницу - скрин пятиминутка

http://i.pixs.ru/thumbs/1/3/4/284jpg_8253090_3869134.jpg (http://pixs.ru/showimage/284jpg_8253090_3869134.jpg) В этом примере все решения принимались относительно Вивап вчерашнего дня(я использую уровни вчерашнего дня те , которые образованы по закрытию дня) и Текущего дня торговли.

Ranc
28.01.2012, 15:02
Я попробую предложить свой вариант использования VWAP, в рамках торговли на 6Е.

Обращаясь к Денису, хотела спросить - можно ли добавить к Вашему индикатору VWAP R1,R2,S1,S2 как в ТОС на скринах?

Здравствуйте!
Денис, конечно, может сделать такой индюк. Но есть ли реальная перспектива их использования?
Есть деловое предложение - сделается такой индюк с нашей стороны, а вы показываете как его использовать и ведете ветку))

Marvi
28.01.2012, 15:05
Мне нравится именно 5 мин чарт с Вивап от ТОС по Вивап в более дальней перспективе вот нашла как применяют его с рассматриванием семидневной структуры В подготовке к рынку я думаю о семидневных возможностях структуры:
1. Диапазон дня - рынок будет колебаться вокруг средней стоимости с относительно низкой волатильностью в течение дня, вероятно заканчивая день недалеко от уровня открытия цены и/или объемом средневзвешенной цены (VWAP);
2. Тенденция дня к верхней стороне – рынок откроется в районе минимальной цены дня и будет расти в течение дня, закрывшись в районе максимальной цены. Рынок будет иметь тенденцию оставаться выше своего VWAP в течение дня;
3. Тенденция дня к нижней стороне – рынок откроется на уровне максимальной цены дня и будет падать в течение дня, закрывшись в районе минимальной цены. Рынок будет иметь тенденцию оставаться ниже своего VWAP в течение дня;
4. Дневной прорыв цены вверх - рынок откроется в пределах диапазона, но будет строить объем и привлекать участников на верхней границе диапазона, ведя к прорыву цены выше диапазона, и дальнейшему принятию цены выше диапазона с цельным объемом. Прорыв цены вверх представляет собой переход от диапазона к растущей тенденции.
5. Дневной прорыв цены вниз - рынок откроется в пределах диапазона, но будет набирать объем и привлекать участников на нижней границе диапазона, ведя к прорыву цены ниже диапазона, и дальнейшему принятию цены ниже диапазона с большим объемом. Прорыв цены вниз представляет собой переход от диапазона к понижательной тенденции.
6. Ложный пробой цены вверх - рынок открывается в пределах диапазона и перемещается выше диапазона, обычно с ограниченным участием и объемом, который уменьшается с более высокими ценами, только чтобы отступить в диапазон и возвратиться к VWAP. Ложный пробой цены вверх представляет расширение торговых условий диапазона.
7. Ложный пробой цены вниз - рынок открывается в пределах диапазона и перемещается ниже диапазона, обычно с ограниченным участием и объемом, который уменьшается с более низкими ценами, только чтобы прийти в норму в диапазон и возвратиться к VWAP. Ложный прорыв цены представляет расширение торговых условий диапазона.
Почему эти структуры важны?
На рыночных диапазонах и на ложных пробоях цены, вы будете торговать на движении *приближенном* к VWAP и ценовом уровне предыдущего дня. В анализе тенденций и пробоя цены, вы будете торговать на движении, *отдаленном * от VWAP и приближенном к R1/R2/R3 или S1/S2/S3 уровням цен. Другими словами, будет исчезать ценовая сила и слабость в диапазоне и на ложных пробоях цены и вы будете торговать на условиях силы и слабости во время пробоя ценового уровня.
Без должного понимания структуры рынка и ценовых уровней, будет сложно торговать в течение дня. Вы будете смотреть на краткосрочную позицию, упуская более важный вопросы, переместиться ли цена ближе или дальше от своего последнего (VWAP). Нельзя сказать, что торговля в краткосрочном интервале не успешна. Скорее, Вы хотите расположить её в пределах более широкого диапазона и рассматривать дневную структуры так, чтобы больший период времени и направление рынка работало на Вас, а не против.

Marvi
28.01.2012, 15:55
http://i.pixs.ru/thumbs/6/3/4/285jpg_7828067_3869634.jpg (http://pixs.ru/showimage/285jpg_7828067_3869634.jpg) Так в МТ4 выглядит готовый индикатор отображающий вивап - называется Market_Statistics_v4_1.mq4 - есть очень большой недостаток - по моему тут используется не настоящий объем контрактов , а тиковый самого МТ4 , поэтому есть большие несовпадения с индикатором вивап от ТОС. При использовании индикатора от Тос внутри дня уровни очень часто отрабатываются с забросом не более 3 -5 тиков, а часто вообще тик в тик . Интересно было бы к Market_Statistics прикрутить настоящий объем фьючерса .

deniss
28.01.2012, 16:16
А в чем смысл этого индикатора? Выходные, на графике тишина, а узнать не терпится.

несмотря на выходные, индюк можно поставить на исторические фрагменты. Только установите Amount_of_VWAPs ,скажем, =3 (и не забудьте за ГМТ терминала).

deniss
28.01.2012, 16:27
Я использую Вивап ТОС с отклонениями плюс один , минус один и добавляю плюс два и минус два, получаем на графике кроме серединной еще R1,R2,S1,S2 .
В начале каждого дня смотрю на VWAP интервал месяц и записываю текущие уровни вивап серединную и R1,R2,S1,S2, так же смотрю и отмечаю недельные линии вивап и R1,R2,S1,S2 недели.
Эти линии рассматриваю таким образом - если мы в данный момент ниже недели и месяца - значит считаем что потенциал вниз и наоборот если цена выше недели и месяца вверх,


У меня к Вам скромная просьба - у вас есть формулы для расчета R1/S1 R2/S2 ? Или это 1-ое и 2-ое стандартное отклонение?

Marvi
28.01.2012, 16:38
У меня к Вам скромная просьба - у вас есть формулы для расчета R1/S1 R2/S2 ? Или это 1-ое и 2-ое стандартное отклонение? Я использую стандартные VWAP от ТОС , там в индикаторе можно настроить параметр (num dev dn ) (num dev Up) я ставлю два индикатора и в одном +1 и -1 , а в другом +2 и -2 , это и будет S1/R1, S2/R2 формул дополнительных не использовала.

deniss
28.01.2012, 16:41
Я использую стандартные VWAP от ТОС , там в индикаторе можно настроить параметр (num dev dn ) (num dev Up) я ставлю два индикатора и в одном +1 и -1 , а в другом +2 и -2 , это и будет S1/R1, S2/R2 формул дополнительных не использовала.

судя по всему номер отклонения (dev - deviation) вниз и вверх.

ок, пойду пошерстю просторы интернета

Веталь
28.01.2012, 18:45
вобщем я понял....мы пытаемся измерить волатильность рынка и при достижении экстрим. значений ее работаем на разворт...
правильно?

deniss
28.01.2012, 18:47
вобщем я понял....мы пытаемся измерить волатильность рынка и при достижении экстрим. значений ее работаем на разворт...
правильно?

нашел кое-что интересное: http://www.traderslaboratory.com/forums/market-profile/1990-trading-market-statistics-ii-volume-weighted.html

Веталь
28.01.2012, 19:03
я эти вещи чуток по другому измеряю...но смысл тот же самый
ТО=точка открытия дня
уровни 1/2-50% средней волатильности...1=100% вол. и т.п.+торговый план на день)
http://savepic.net/2441664.htm
после 50% вол. начинаются зоны которые нам интерсны для сделок=покупай дешево ,продавай дорого(все это знают)
скрипт беред последние 60 дней и по ним высчитывает среднее движение
в 90% случаев цена не выходит за рамки данных зон=отличное место для постановки стопа)

п.с.это стратегия какбы....тиактика заключается в том что в эти зоны мы влаживаем "все что мы знаем про развороты"

digamma
28.01.2012, 20:01
ёше можно понимать VWAP как справедливая цена (термин из профиля), а отклонения как перепроданность или перекупленность рынка

Erex
28.01.2012, 20:13
После установки вивапа появился такой глюк
http://s018.radikal.ru/i524/1201/d3/046c310e83d6t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i524/1201/d3/046c310e83d6.jpg.html)
Это "мой" глюк?

deniss
28.01.2012, 22:13
После установки вивапа появился такой глюк
Это "мой" глюк?

честно говоря не понял, в чем именно глюк?

наложение надписей?

Erex
29.01.2012, 07:57
Да. Прежде такого не было, в настройках вивапа управление размещением надписи в конкретном углу вроде нет?

mihail61
29.01.2012, 08:57
Как вы у станавливаете настройки в тосе? У меня получается только 3 линии, или -2,2 или-1,1

Marvi
29.01.2012, 10:21
Как вы у станавливаете настройки в тосе? У меня получается только 3 линии, или -2,2 или-1,1 В ТОСе нужно на чарт наложить два индикатора VWAP с одним периодом и с параметрами +1 и-1 в одном , +2 и -2 в другом.

absolluts
29.01.2012, 22:07
Денис, а можно сделать, чтоб VWAP можно было здесь http://clusterdelta.com/volume#getchart отображать? Было бы удобно на мой взгляд.

deniss
29.01.2012, 22:12
Да, можно будет - и открытый интерес и dynamic POC, и чуть доработать V-анализ... и потом все это в КД добавлю

со временем все это появится

Dmitry
29.01.2012, 22:52
Спасибо еще раз за индюки писал в личку на forumtrading но нашел пароль . спасибо еще раз за индюки .вивап непользовал но на неделе посмотрю что к чему . еще раз скажу мнение что по моему был бы актуальнее девелопед или динамик волум пок вал и вах .громадное спасибо . с уважением . Дмитрий .

deniss
29.01.2012, 22:55
Спасибо еще раз за индюки писал в личку на forumtrading но нашел пароль . спасибо еще раз за индюки .вивап непользовал но на неделе посмотрю что к чему . еще раз скажу мнение что по моему был бы актуальнее девелопед или динамик волум пок вал и вах .громадное спасибо . с уважением . Дмитрий .

динамик - это макс пок в данный период времени, верно?
а что такое девелопед ?

Marvi
30.01.2012, 10:18
Пример использования VWAP - 6E - сегодня.
http://i.pixs.ru/thumbs/6/9/5/3001vivapj_8300756_3883695.jpg (http://pixs.ru/showimage/3001vivapj_8300756_3883695.jpg)
http://i.pixs.ru/thumbs/7/1/4/3001vivap2_4322889_3883714.jpg (http://pixs.ru/showimage/3001vivap2_4322889_3883714.jpg)
Для меня Применение Вивап - это прежде всего использование отложенных ордеров с жесткой постановкой короткого стопа , так как вход осуществляется по достижению расчетного ценового уровня, от которого и происходит сделка - Вивап позволяет расчитывать уровень и не ждать какого-либо подтверждения ни по закрытию свечи, ни по следующей. Метод использования вивап позволяет входить, когда это очень дёшево, с малым риском и высокой вероятностью профита. Страшно ли заходить на пике развивающегося движения - да первое время страшно и не привычно, но здесь главный критерий - соотношение риска к профиту -вход самый дешевый, стоп короткий, часто отбой от вивап вообще тик в тик или пару тройку пипсов заброса. Первая часть сделки - часто это скальп 15-20 пипсов , а вторая часть оставляется в безубыток, и очень часто позволяет удерживать значительную часть движения если это не просто коррекция а краткосрочный или среднесрочный разворот .

deniss
30.01.2012, 10:40
Пример использования VWAP - 6E - сегодня.
Для меня Применение Вивап - это прежде всего использование отложенных ордеров с жесткой постановкой короткого стопа , так как вход осуществляется по .


Меня смущает то, что у Вас в ТОСе "обрезан" первый час торговли. (соответственно вивап не там где положено)

Marvi
30.01.2012, 10:55
Меня смущает то, что у Вас в ТОСе "обрезан" первый час торговли. (соответственно вивап не там где положено) http://img.pixs.ru/thumbs/9/3/2/3101vivap3_3682117_3883932.jpg (http://pixs.ru/showimage/3101vivap3_3682117_3883932.jpg)

Денис, можно подробней пожалуйста, где на скрине обрезано? Ничего не обрезала сама я - как Тос котирует и рисует, так и применяла. В ТОСе в ночь на понедельник всегда есть разрыв во времени, но решение принимаем по вчерашнему закрытию как бы. Вот разрыв с ночи на понедельник на 23 января -http://i.pixs.ru/thumbs/9/8/2/300104jpg_1936987_3883982.jpg (http://pixs.ru/showimage/300104jpg_1936987_3883982.jpg) да и низкий уровень объема в ночное время не особо повлияет на корректировку относительно ночи уровней создаваемых объемами европы.

deniss
30.01.2012, 11:06
Денис, можно подробней пожалуйста, где на скрине обрезано? Ничего не обрезала сама я - как Тос котирует и рисует, так и применяла.

Понятно, что Вы используете, то, что есть.

Вот, гляньте - выделил значимые моменты. Желтый вертикальный пунктир - граница начала сессии.

273

Marvi
30.01.2012, 11:21
Понятно, что Вы используете, то, что есть.

Вот, гляньте - выделил значимые моменты. Желтый вертикальный пунктир - граница начала сессии.

273Денис, обратите внимание, у Вас на скрине, в КластерДельте 10 мин таймфрейм, и время 00-00 а потом 01-10 - , то есть первого часа понедельника нет как и в ТОСе. Получается , что первый час так же "обрезан" .

deniss
30.01.2012, 13:04
Денис, обратите внимание у вас на скрине в КластерДельте 10 мин таймфрейм, и время 00-00 а потом 01-10 - , то есть первого часа понедельника нет как и в ТОСе. Получается , что первый час так же "обрезан" .

Да, первый час обрезан. Но у вас в тосе нету это куска , который указан в красном квадрате, а может даже больше.

То есть мое личное ощущение со скринов, что у вас в ТОСе обрезаны первые три часа. Объемы небольшие, но их отсутствие потянуло ввап вниз в вашем варианте. На профиль, на накопления и на все остальное скорей всего этот кусок не повлияет

Marvi
30.01.2012, 13:27
Да, первый час обрезан. Но у вас в тосе нету это куска , который указан в красном квадрате, а может даже больше.

То есть мое личное ощущение со скринов, что у вас в ТОСе обрезаны первые три часа. Объемы небольшие, но их отсутствие потянуло ввап вниз в вашем варианте. На профиль, на накопления и на все остальное скорей всего этот кусок не повлияет
К сожалению, такое в ночь на понедельник, в Тосе регулярно, Может это печально, для кого то, что ТОС так режет данные , но В моем случае(пост #31), решение о покупке принимается по уровню Вивап закрытия пятницы, и поэтому " вивап вырезки" не повлияет на точность принятия решения. И конечно же все в европейскую сессию быстро выравнивается, поэтому погрешность незначительная, хотя для нивелирования этого разрыва я и ставлю TPOProfile, потому что уровни профиля и уровни объема и уровни вивапа друг другу не противоречат , а только дополняют. В дополнение ,попробую выразить свое мнение: Объем и профиль дают нам некую "Ценовую ОБЛАСТЬ" скопления объема, но не могут однозначно дать точную ценовую точку, так как мы ждем реакцию в области , и именно реакция нам будет говорить о отбое или пробое данного уровня, проходит время на подтверждение и часто цена от уровня отбивается настолько быстро и резко , что войти будет дорого , так как с этим скачком отодвинется стоп и станет дороже. Вот в этом я вижу применение Вивапа - как дополнения к уровню, обозначенному скоплением объемов, и при совпадении вивапа и скопления мы имеем точную ценовую точку, где разместить можно отложенный ордер и стоп .

Erex
30.01.2012, 17:21
Любопытно, как пользоваться вивапом, не имея такого же его расширения на S и R, как в ТОСе?

nagvalmatus
30.01.2012, 18:04
Привет всем,а можно поподробнее какие параметры вбивать в индюке, в мт4, чтоб вивап показывал все мувинги как в ТОСЕ?

deniss
30.01.2012, 20:19
Привет всем,а можно поподробнее какие параметры вбивать в индюке, в мт4, чтоб вивап показывал все мувинги как в ТОСЕ?

каналы на основе отклонения значений vwap будут в течении пары дней

Alex44
31.01.2012, 08:25
..........
В начале каждого дня смотрю на VWAP интервал месяц и записываю текущие уровни вивап серединную и R1,R2,S1,S2, так же смотрю и отмечаю недельные линии вивап и R1,R2,S1,S2 недели......
Приветствую, заинтересовала Ваша метОда торговли, подскажите плиз, если не секрет ..:

1. Уровни месяц и недели Вы справочно смотрите или наносите на график?
2. Месяц и недели смотрите по закрытию предыдущего дня или иначе? (недели как я понял Вы отмечаете на графике, я правильно понял?)

Заранее благодарю.

Marvi
31.01.2012, 09:57
Приветствую, заинтересовала Ваша метОда торговли, подскажите плиз, если не секрет ..:

1. Уровни месяц и недели Вы справочно смотрите или наносите на график?
2. Месяц и недели смотрите по закрытию предыдущего дня или иначе? (недели как я понял Вы отмечаете на графике, я правильно понял?)

Заранее благодарю. 1. Отдельным чартом , на более старшем тайм фрейме висят , часто там не такая быстрая реакция, а если уровень близок к текущей цене, тогда переношу на рабочий чарт.
2. Те, которые образовались по закрытию дня, использую на текущем сегодняшнем.

Marvi
31.01.2012, 13:17
Добрый день, и снова применение VWAP на 6Е, Сегодня 31 января была возможность интересного и безопасного входа с высокой вероятностью исполнения и коротким стопом . Цена подошла к уровню R2 пятницы , на пятиминутке не смогу показать из-за растянутости чарта, поэтому сожмем чарт до 15 минуток http://img.pixs.ru/thumbs/1/6/2/3101vivapp_5163737_3893162.jpg (http://pixs.ru/showimage/3101vivapp_5163737_3893162.jpg) и рассуждения о принятии решения и сопровождении позиции увеличим до 5 минутного чарта http://i.pixs.ru/thumbs/1/6/4/3101vivapp_7696015_3893164.jpg (http://pixs.ru/showimage/3101vivapp_7696015_3893164.jpg)
Так как мы входим первоначально на сегодняшнем хае, ставим предварительно отложенный ордер на уровне ВивапS2 пятницы (я ставлю с недоходом 3 тика, и на самом уровне, со стопом вышеуровня вивап S2 пятницы , стоп жесткий и короткий. (в этот раз исполнение вообще тик в тик) Это позволяет входить без подтверждения, на самом хае , практически тогда , когда толпа еще покупает :) , конечно нужно немного привыкнуть к этому так как такой вход противоречит базовым книжным способам торговли "теоретиков тех -анализа" , получается , что используя принципы торговли по вивапу -мы реализуем возможность зайти во время, когда против толпы становятся Умные деньги, надеюсь и мы вместе с ними :) , но какбы то ни было такой способ позволяет гарантированно забирать часть денег с рынка регулярно и каждый день.
Вивап позволяет применять его не только внутри дня - вот реакция цены и отбой от уровня Вивап серединного прошлой недели http://i.pixs.ru/thumbs/4/9/1/3101vivapn_7686106_3893491.jpg (http://pixs.ru/showimage/3101vivapn_7686106_3893491.jpg) Что позволило удерживать позицию лонг от 1,3078 до сегодняшнего хая на 1,3216.

deniss
31.01.2012, 14:25
Добрый день, и снова применение VWAP на 6Е, Сегодня 31 января

Сделал кривые на основе стандартного отклонения, делал по формуле, но сравнить не с чем. Просьба сравнить подобие кривых со свимом.

281

Alex44
31.01.2012, 14:51
http://clip2net.com/s/1xAha Это на ТОС

http://clip2net.com/s/1xAij Это на МТ4

Вобщем-то по большому счету коррелирует, но отбой от нижней S1 на ТОС более четкий (на МТ цена проскочила немного вниз)

P.S.сорри, вставить картинками не получилось ((

P.S.S ниже уже уточнили, при детальном рассмотрении неточностей много пока

u.max
31.01.2012, 15:00
http://clip2net.com/clip/m0/1328014389-clip-30kb.png?nocache=1

http://clip2net.com/clip/m0/1328014473-clip-13kb.png?nocache=1

Marvi
31.01.2012, 15:04
Сделал кривые на основе стандартного отклонения, делал по формуле, но сравнить не с чем. Просьба сравнить подобие кривых со свимом.

281 К сожалению, не совпадает С ТОС , Самое главное, сильно разнятся уровни по закрытию дней, особенно в случаях резких изменений цен , как например пятница и вторник - уровни пятницы не совпадают с ТОС, и поэтому не приминимы в рамках ловли реакций от них . Уважаемый, Денис посмотрите, пожалуйста, может это, как то сможет прояснить ситуацию, о том , как в Тосе считаются линии вот из ТОС :
# @new
# @reference
#
# thinkorswim, inc. (c) 2011
#

input numDevDn = -2.0;
input numDevUp = 2.0;
input timeFrame = {default DAY, WEEK, MONTH};

def cap = getAggregationPeriod();
def errorInAggregation =
timeFrame == timeFrame.DAY and cap >= AggregationPeriod.WEEK or
timeFrame == timeFrame.WEEK and cap >= AggregationPeriod.MONTH;

def yyyyMmDd = getYyyyMmDd();
def periodIndx;
switch (timeFrame) {
case DAY:
periodIndx = yyyyMmDd;
case WEEK:
periodIndx = Floor((daysFromDate(first(yyyyMmDd)) + getDayOfWeek(first(yyyyMmDd))) / 7);
case MONTH:
periodIndx = roundDown(yyyyMmDd / 100, 0);
}
def isPeriodRolled = compoundValue(1, periodIndx != periodIndx[1], yes);

rec volumeSum;
rec volumeVwapSum;
rec volumeVwap2Sum;

if (isPeriodRolled) {
volumeSum = volume;
volumeVwapSum = volume * vwap;
volumeVwap2Sum = volume * Sqr(vwap);
} else {
volumeSum = compoundValue(1, volumeSum[1] + volume, volume);
volumeVwapSum = compoundValue(1, volumeVwapSum[1] + volume * vwap, volume * vwap);
volumeVwap2Sum = compoundValue(1, volumeVwap2Sum[1] + volume * Sqr(vwap), volume * Sqr(vwap));
}
def price = volumeVwapSum / volumeSum;
def deviation = Sqrt(Max(volumeVwap2Sum / volumeSum - Sqr(price), 0));

plot VWAP;
plot UpperBand;
plot LowerBand;
if (!errorInAggregation) {
VWAP = price;
UpperBand = price + numDevUp * deviation;
LowerBand = price + numDevDn * deviation;
} else {
VWAP = Double.NaN;
UpperBand = Double.NaN;
LowerBand = Double.NaN;
}

VWAP.setDefaultColor(getColor(0));
UpperBand.setDefaultColor(getColor(2));
LowerBand.setDefaultColor(getColor(4));

deniss
31.01.2012, 16:01
К сожалению не совпадает С ТОС , Денис посмотрите, может это как то сможет прояснить ситуацию как в Тосе считаются линии вот

volumeSum = compoundValue(1, volumeSum[1] + volume, volume);
volumeVwapSum = compoundValue(1, volumeVwapSum[1] + volume * vwap, volume * vwap);
volumeVwap2Sum = compoundValue(1, volumeVwap2Sum[1] + volume * Sqr(vwap), volume * Sqr(vwap));
}
def price = volumeVwapSum / volumeSum;
def deviation = Sqrt(Max(volumeVwap2Sum / volumeSum - Sqr(price), 0));


Откровенно говоря, я использовал формулу стандартного отклонения

STD=√[(∑(x-x_avg)2)/(n-1)].

где x_avg - это среднее арифметическое выборки
а x (это и есть vwap) - = sum(volume * price)/sum(volume) - также как и у ТОСА
--------------

у ТОС формула вроде такой: DEV = √[(∑(y-x^2)], где y = sum(volume * price * price) / sum(volume), а x - vwap

Вообщем в качестве разнообразия просто внесу эту формулу в МТ4, чтобы работали системы проверенные на ТОСе

rob
31.01.2012, 16:48
Следует еще учесть, что VWAP в ТОСе рассчитывается встроенной функцией, формула которой (мне) неизвестна
http://demo.thinkorswim.com/manual/dark/thinkscript/reference/Functions/Fundamentals/vwap.html

Alex44
01.02.2012, 10:51
Приветствую всех.

Смастрячил вот такой рабочий столик на основе методики уважаемой Marvi...:)
Уровни в правой части соответственно рекомендованным Marvi периодам (берутся из ТОС минус спред для спот-котировок), слева собссно "рабочее поле" c уровнями закрытия VWAP прошлой сессии...пока не хватает "волшебного" индикатора VWAP Made in Deniss...:cool:... сказать спасибо этому человеку - ничего не сказать! Дай Бог Вам, Денис, творческого вдохновения и успехов на Вашем пути!

Пытаюсь "прикрутить" к методике уважаемой Marvi методику VSA в качестве фильтра при принятии решения, рад буду конструктивной критике..:)

Собссно сам стол http://savepic.su/1286452m.gif (http://savepic.su/1286452.htm)

P.S. на скрине отбой от VWAP соответственно отбой от S2, ну а цели думаю очевидны :)

Idrug
01.02.2012, 11:34
Приветствую всех.

Смастрячил вот такой рабочий столик на основе методики уважаемой Marvi...:)
Уровни в правой части соответственно рекомендованным Marvi периодам (берутся из ТОС минус спред для спот-котировок), слева собссно "рабочее поле" c уровнями закрытия VWAP прошлой сессии...пока не хватает "волшебного" индикатора VWAP Made in Deniss...:cool:... сказать спасибо этому человеку - ничего не сказать! Дай Бог Вам, Денис, творческого вдохновения и успехов на Вашем пути!

Пытаюсь "прикрутить" к методике уважаемой Marvi методику VSA в качестве фильтра при принятии решения, рад буду конструктивной критике..:)

Собссно сам стол http://savepic.su/1257791m.gif (http://savepic.su/1257791.htm)

P.S. на скрине отбой от VWAP соответственно отбой от S2, ну а цели думаю очевидны :)

Вы, когда загружаете срины на savepic.net, нажимайте "Показать дополнительные параметры"->"Уменьшить изображение"->"Не уменьшать". Иначе скрин будет уменьшатся и терять в четкости.

Alex44
01.02.2012, 12:01
Вы, когда загружаете срины на savepic.net, нажимайте "Показать дополнительные параметры"->"Уменьшить изображение"->"Не уменьшать". Иначе скрин будет уменьшатся и терять в четкости.

Спасибо...перезалил..(век живи - век неуч)...:)

deniss
01.02.2012, 12:24
пока не хватает "волшебного" индикатора VWAP Made in Deniss......

Не понял, что Вы имели ввиду под словом "не хватает" ?

Alex44
01.02.2012, 12:42
Не понял, что Вы имели ввиду под словом "не хватает" ?
Приветствую, Денис, под словом "не хватает" я имел ввиду, что индикатор пока у Вас в "доводке" (судя по переписке выше с формулами для расчета), если не так прошу извинить..

deniss
01.02.2012, 14:26
Приветствую, Денис, под словом "не хватает" я имел ввиду, что индикатор пока у Вас в "доводке" (судя по переписке выше с формулами для расчета), если не так прошу извинить..

ок, побуду немного нескромным: индикатор ВВАП (2.0), который я предоставил, работает как часики и показывает стандартное отклонение, как положено по формуле с проверкой стат данных в экселе (на основе функции СТАНДОТКЛОН). Что конкретно хочет показать ТОС (мат.модель) - на самом деле неизвестно и об этом уже был тонкий намек в этой ветке :). Я бы очень хотел попросить пользователей МаркетДельты - показать в сравнении график ВВАП от МД: думаю разницы с МТшным не будет.

Единственное, что я хотел бы предложить: для тех, кто использует ТОС как аналитическую платформу, скажем только из-за наличия ВВАПа - добавить альтернативные методы расчета отклонения в МТ (like a TOS), для того, чтобы можно было перенести проверенную торговую систему без потери качества.

Marvi
01.02.2012, 16:31
Уважаемый Денис, то что Вы своим Делом пытаетесь помочь людям, у которых выбор ограничен только МТ4 и нет доступа к нормальным биржевым данным и к нормальным брокерам, не ДЦ - это очень здорово и Благородно, поклон Вам.
Сожалею, что мои посты с попыткой всего лишь рассказать о моем личном, субъективном взгляде на принцип использования Вивапа от ТОС привели к обиде, и разбору какая из формул правильнее.
Я ни в коем случае не оспариваю полезности и правильности в математическом смысле Вашего варианта индикатора , но к сожалению в том виде отображения , со стандартными отклонениями , его наверное можно использовать в тысячах способах и стратегий , которые мне не известны. Так уж устроен торговый процесс , что абсолютное большинство пытающихся торговать теряют свои капиталы на рынке и это просто грустная реальная статистика. Как говорил один уважаемый человек: Рынок всегда прав, наблюдайте за ним ,следите за ним , скоро вы станете «дышать», как и он, и поймав ритм его «дыхания» вы сможете заметить на общей картине –некие несовпадения, места которые повторяются вновь и вновь, и вот тут у вас в руках появляется эксплойт, который надо использовать, когда он станет кормить вас значит вы стали трейдером :) Дело в том , что существуют разрозненые обрывки информации о том, что достаточно большое количество институциональных инвесторов, а также крупные участники рынка исполняющие институциональные заказы и конечно роботизированые торговые системы известных ММ, немаловажную роль отводят в построении своих приказов вивап стратегиям.
Я не знаю по какой формуле и как считается в ТОС вивап, и не могу утверждать о том, какую нужно использовать , я всего лишь просто применяю те принципы, о которых рассказывала в постах в своей торговле , что позволяет ежедневно иметь дешевые точки входа, с высокой вероятностью отработки . от Вивап ТоСа успешно отрабатываются реакции уровней, которые не противоречат профилям ни тиковым ,ни объемным.
Еще раз извините за доставленные неудобства.

deniss
01.02.2012, 16:57
Уважаемый Денис, то что Вы своим Делом пытаетесь помочь людям, у которых выбор ограничен только МТ4 и нет доступа к нормальным биржевым данным и к нормальным брокерам, не ДЦ - это очень здорово и Благородно, поклон Вам.
Сожалею, что мои посты с попыткой всего лишь рассказать о моем личном, субъективном взгляде на принцип использования Вивапа от ТОС привели к обиде, и разбору какая из формул правильнее.
Еще раз извините за доставленные неудобства.

Нет-нет, Вы немного заблуждаетесь: абсолютно никаких обид и разборов формул на предмет правильности. Речь идет о том, что используя Вивап и термин "стандартное отклонение" надо признать, что ТОС используют другую формулу. Я не нашел математических моделей в инете, чтобы ее как-то обозвать, но вижу тот факт, что это не стандартное отклонение.



Дело в том , что существуют разрозненые обрывки информации о том, что достаточно большое количество институциональных инвесторов, а также крупные участники рынка исполняющие институциональные заказы и конечно роботизированые торговые системы известных ММ, немаловажную роль отводят в построении своих приказов вивап стратегиям.


Знаю это, по этому хочу сказать следующее: математический смысл ни имеет никакого значения, в сравнении с Вашим опытом использования той части ВВАПа, которую предлагает ТОС. По этому я сделаю отдельным параметром возможность пересчитать отклонения по формуле ТОСа и буду крайне признателен если Вы продолжите нас знакомить с практическими аспектами по использованию ВВАПа и у нас будет возможность видеть те же данные, как видите их Вы.
Откровенно скажу, у нас нет опыта использования ВВАПа - в основном это первичные наработки.

Не бросайте нас так быстро, мы исправимся - обещаем :)

Alex44
01.02.2012, 20:25
Уважаемые коллеги, хотелось бы вернуть изыскания в конструктивное русло...:)

Уважаемая Marvi, Ваш опыт работы с индикатором VWAP весьма и весьма ценен, более того в данный момент я что называется "обкатываю" его на своем счете (разумеется что все риски - это СТРОГО под мою ответственность)....результаты очень неплохие и думаю что Вы еще не раз дадите свои рекомендации по поводу использования вышеуказанного индикатора.:)

Что касается ТОС, то я лично очень опасаюсь, что в один прекрасный момент господа от TD Ameritrade поступят так же, как и их коллеги от Ninja Trader и "перекроют кислород" в плане безлимитных демосчетов (не секрет, что немало трейдеров используют ТОС как аналитический терминал) и в этой связи разработка индикаторов нового, скажем так, поколения для МТ4 становится очень нужной и актуальной задачей.

Еще раз выражаю надежду, что данная веточка не "засохнет" и будет оставаться как можно дольше "зеленой"..:)

Шёпот
02.02.2012, 01:40
Здравствуйте. Прежде всего хочу ещё раз сказать огромное спасибо разработчикам!
Второе. Хотелось бы разобраться (!!!ПРОСТО РАЗОБРАТЬСЯ, А НЕ ОБИДЕТЬ КОГО-ЛИБО!!!) в алгоритме расчёта VWAP.
В начале топика можно найти следующее:

Грубо говоря это средняя взвешенная на объеме. Большой объем всегда будет притягивать линию VWAP в свою сторону.
Теперь давайте посмотрим в терминал:
290
Красными стрелками отмечены свечи с пиковыми значениями вертикального объёма; серыми прямоугольниками - места накопления объёма (по профилю объёма).
Исходя из идеи присвоения разного веса цене, в зависимости от объёма, VWAP должен "примагничиваться" к местам, указанным стрелками (в случае, если вес выдаётся по вертикальному объёму), либо к зонам накопления (если по горизонтальному).
Но этого не происходит. Нет даже визуально заметного увеличения реакции (чувствительности) на цену.
Что ещё можно увидеть, наблюдая за VWAP? Бросается в глаза нарастающее от начала к концу периода запаздывание (уменьшение чувствительности), что может свидетельствовать о нарастающем периоде расчёта. Обратимся к разработчикам (первый пост этой темы):

Индикатор VWAP - это цена Volume Weighted Average Price (VWAP), которая определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.
Если я правильно понимаю (и судя по расчётам в excel), то,другими словами, алгоритм следующий:

Сумма=0;
n=1;
....
{
Сумма=Сумма+(Цена n бара*Объём n бара);
VWAP=Сумма/Суммарный объём за n баров;
n++;
//где n - количество баров от начала периода вправо
}

Вот в этой то Сумме и загвоздка!!!
Для расчёта VWAP каждого нового n бара берётся !сумма цен за период! (а не цена n бара), уже взвешенных на свои объёмы (Цена n бара*Объём n бара) и нормируется делением на "накопленный" за период объём (Объём за n баров).
Что это значит? Это значит, что VWAP - не
...средняя взвешенная на объеме..., в обычном понимании скользящей средней, а некоторая средняя цена за период. Отсюда и нарастающее запаздывание, и нечувствительность к местам с повышенным объёмом. Мы имеем как-бы взвешенную скользящую, у которой растёт период с каждым новым баром:
WMA(1); WMA(2); WMA(3)... и т. д.
Возникает вопрос: "Что даёт в таком случае взвешивание объёмом?" WMA с меньшим периодом (т. е. значение VWAP, которое ближе к началу расчётного периода) будет чувствительнее к изменениям цены, чем более "тяжёлая" WMA и отрицательный эффект нарастающего запаздывания поглощает положительный эффект от взвешивания объёмом.

Что делать? Мне видится, что обойти этот острый угол можно так:

Средний объём=Сумма объёмов за n баров/n;
VWAP=(Цена n бара*Объём n бара)/Средний объём;

/*где n - количество рассчитываемых баров влево от нулевого (текущего) и выведено в задаваемые переменные. (Т. е. так, как это реализовано в скользящих средних и многих других индикаторах стандартной поставки МТ4).*/


Ещё раз хочу сказать, что никого не хотел обидеть и прошу меня извинить, если кого-то задел. Где-то могу ошибаться в рассуждениях - не ругайте сильно. Тема перспективная и стоит того, что-бы тратить на неё время, так что, давайте разбираться вместе!

P.S. Не развлечения для, а науки ради.

rob
02.02.2012, 09:43
Шёпот, вы верно заметили, что важно понять метод рассчета ВИВАПа, т.к. тема очень интересна. Могу предположить, что в предложенном deniss варианте для МТ4 строится дневной ВИВАП (ваш рис.), причем новый отсчет - по завершению суток. Такой метод применен и в одноименном идикаторе ТОСа.
Вот набросал несколько вариантов в ТОСе, красный вроде по вашему предложенному варианту.
http://savepic.su/1308860m.png (http://savepic.su/1308860.htm)

deniss
02.02.2012, 10:09
Второе. Хотелось бы разобраться (!!!ПРОСТО РАЗОБРАТЬСЯ, А НЕ ОБИДЕТЬ КОГО-ЛИБО!!!) в алгоритме расчёта VWAP.
Сумма=0;
n=1;
....
{
Сумма=Сумма+(Цена n бара*Объём n бара);
VWAP=Сумма/Суммарный объём за n баров;
n++;
//где n - количество баров от начала периода вправо
}
P.S. Не развлечения для, а науки ради.


Шёпот, вы верно заметили, что важно понять метод рассчета ВИВАПа, т.к. тема очень интересна. Могу предположить, что в предложенном deniss варианте для МТ4 строится дневной ВИВАП (ваш рис.), причем новый отсчет - по завершению суток. Такой метод применен и в одноименном идикаторе ТОСа.

Так господа, два основных момента: VWAP и в ТОСЕ и в МТ расчитывается одинаково, вопрос встал о том, что методы расчета каналов отклонения немного отличается, в связи с этим принято решение добавить возможность видеть в МТ расчет отклонений также, как это реализовано в ТОСе.

Расчет ВВАПа на основании последних n баров мысль на самом деле интересная, но к сожалению, в данной модели теряется концептуальный подход, так как ВВАП условно говоря, "средневзвешенная объемами цена". И период расчета должен быть таким, чтобы его значение (ВВАПа) отвечало рыночным настроениям колебаний цены.
Я думаю более верно было бы рассмотреть идею ВВАПа не столько в ключе последних n баров, сколько в разрезе сессионного движения. Возможно стоит присмотреться к окончанию тренда и началу нового тренда с построением ВВАПа вдоль двух импульсов, рассмотреть варианты как цена ведет себя в районе когда ВВАПы сходятся... вообщем надо использовать практические аспекты, которые были предложены Marvi, и рассмотреть влияние различных подходов в рамках внутридневной торговли.

Вообщем есть над чем поработать :)

rob
02.02.2012, 10:46
Лесенкой VWAP за каждые 4 часа
http://savepic.su/1302704m.png (http://savepic.su/1302704.htm)

Шёпот
02.02.2012, 15:59
Мне кажется, что, раз уж мы используем этот индикатор для определения поддержек/сопротивлений, то имеет смысл попробовать взвешивать цену горизонтальным объёмом (обычно ведь он используется для определения сильных уровней). Это, так, просто предположение.
На счёт:
Возможно стоит присмотреться к окончанию тренда и началу нового тренда с построением ВВАПа вдоль двух импульсов. Для этого можно прикрутить к ВВАП обычный зигзаг.
Ещё мысль о периодах расчёта: некоторые из них имеют структурные колебания объёма и не подходят. Как пример, внутри дня наивысший объём будет регистрироваться на открытиях бирж и времени пересечения Америки и Европы. И эти структурные колебания присутствуют на всех старших таймфреймах: в неделе наивысший объём в пятницу; в месяце, квартале, году - падение объёма в начале и конце периода. Где это отсутствует? На более мелких периодах. Вот там то (внутри часа, 15и мин и т.д.) и нужна концепция "непрерывного" расчёта (с точкой отсчёта справа, а не слева; так, как в обычных машках). Благодаря этому ВВАП будет показывать среднее значение за последний час (60 мин.) каждую минуту, а не только в последнюю минуту каждого часа. Так же и для других периодов. Прошу прощения за назойливость.

P.S. На всём форуме витает незримый дух ТОСа и Волфикса. Все сравнивают, говорят: "а там сделано так же/по другому". Сдалось нам делать так же как у них? Давайте сделаем лучше!

Alex44
02.02.2012, 19:20
..............

P.S. На всём форуме витает незримый дух ТОСа и Волфикса. Все сравнивают, говорят: "а там сделано так же/по другому". Сдалось нам делать так же как у них? Давайте сделаем лучше!

Ну с этими продуктами спорить сложно, да и думаю глупо, коллеги. Думаю задача как минимум, как у врачей "не навреди", а там дальше уж надежда на наши таланты и наш скандально-дерзкий русский характер..)) Я лично верю в это и не беспочвенно, .......но это как говорится тема отдельной дискуссии..))

Alex44
06.02.2012, 14:54
Приветствую всех )

Сегодня торгую почти строго по ТС уважаемой Marvi...пока в плюсе (два ордера с утра сработали в б\у - видимо близко ставил стопы), один ордер с профитом до уровня VWAP, остальные тоже практически в б/у, но по VSA принято решение вновь войти в сделки с целями по R2 (уровни на сегодня)

...опять в б/у...опять перезашел ниже на уровне 1,3033-43..))..все же VSA за покупки

... сделки вышли в профит, цели прежние - R2 сегодняшнего дня. Пока "обкатываю" уровни стоп-лосс

Жду критики от Marvi...:)

====================

пока жду критики, часть позиции прикрыл у R1 сегодняшнего дня, остальное в б/у с прежней целью R2 сегодняшнего дня..)

valerij1
06.02.2012, 17:27
Сегодня торгую почти строго по ТС уважаемой Marvi...пока в плюсе


как это у вас получается, ведь уровни со скринов Марви не совпадают с МТ4, а так тактика у нее хорошая

Alex44
06.02.2012, 18:00
как это у вас получается, ведь уровни со скринов Марви не совпадают с МТ4, а так тактика у нее хорошая

Приветствую,

уровни в МТ я переношу из ТОС, как рекомендует Marvi, и так-же использую пока текущие уровни ТОС ..(пока идут изыскания варианта под МТ)

тактика у нее весьма перспективная, особенно при применении фильтров...если есть интерес по торговле на основе методики Marvi (плюс фильтры возможно), могу выкладывать результаты (пока не уверен, стоит ли это делать именно в ЭТОЙ ветке, прошу коллег откликнуться, не хотелось бы лишнего флуда)

Alex44
06.02.2012, 18:17
основная часть лота закрыта по целям R2 сегодняшнего дня...оставил часть с целями выше (установил трал)

P.S. попытка поставить позицию в локк не удалась из-за тормозов моего ПК... (все таки "обьемные" индикаторы для МТ нагружают процессор видимо нехило )..был всплеск обьемов и видимо уйдем на коррекцию, так что придется пока побыть наблюдателем..;)

Ranc
06.02.2012, 18:18
Приветствую,

уровни в МТ я переношу из ТОС, как рекомендует Marvi, и так-же использую пока текущие уровни ТОС ..(пока идут изыскания варианта под МТ)

тактика у нее весьма перспективная, особенно при применении фильтров...если есть интерес по торговле на основе методики Marvi (плюс фильтры возможно), могу выкладывать результаты (пока не уверен, стоит ли это делать именно в ЭТОЙ ветке, прошу коллег откликнуться, не хотелось бы лишнего флуда)

Сделайте себе ветку в этом разделе http://forum.clusterdelta.com/forumdisplay.php?16-%CE%F2%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0-%EF%E0%F2%F2%E5%F0%ED%EE%E2-%E8-%F2%EE%F0%E3%EE%E2%FB%F5-%F1%E8%F1%F2%E5%EC
Специально для отработки ТС и паттернов. Конечно интересны результаты.

Alex44
06.02.2012, 19:05
Закрыл еще часть позиции у VWAP прошлой сессии 1,3134 (фьючерс), остальное в б/у (трал) в расчете на коррекцию и возможное дальнейшее продолжение банкета...

valerij1
06.02.2012, 19:10
Приветствую,

уровни в МТ я переношу из ТОС, как рекомендует Marvi, и так-же использую пока текущие уровни ТОС ..(пока идут изыскания варианта под МТ)

тактика у нее весьма перспективная, особенно при применении фильтров...если есть интерес по торговле на основе методики Marvi (плюс фильтры возможно), могу выкладывать результаты (пока не уверен, стоит ли это делать именно в ЭТОЙ ветке, прошу коллег откликнуться, не хотелось бы лишнего флуда)

можно ли поставить себе эту платформу, не открывая счета?

А на счет резултов, будет интересно, полностью согласен с Ranc

Alex44
06.02.2012, 19:10
Сделайте себе ветку в этом разделе http://forum.clusterdelta.com/forumdisplay.php?16-%CE%F2%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0-%EF%E0%F2%F2%E5%F0%ED%EE%E2-%E8-%F2%EE%F0%E3%EE%E2%FB%F5-%F1%E8%F1%F2%E5%EC
Специально для отработки ТС и паттернов. Конечно интересны результаты.

Спасибо, уважаемый Ranc, видимо так и сделаю, но пока подожду комментариев от Автора ..:)..все же идея от Marvi и ей принадлежит авторское право...)..я лишь взял её идею и кой чем дополнил..)

Alex44
06.02.2012, 19:13
можно ли поставить себе эту платформу, не открывая счета?

А на счет резултов, будет интересно, полностью согласен с Ranc

Если Вы имеете ввиду ТОС. то конечно можно открыть демосчет...благо он ПОКА бессрочный..)

Marvi
06.02.2012, 19:36
http://i5.pixs.ru/thumbs/9/6/5/602121jpg_1959575_3951965.jpg (http://pixs.ru/showimage/602121jpg_1959575_3951965.jpg)

http://i5.pixs.ru/thumbs/9/6/6/602122jpg_1059273_3951966.jpg (http://pixs.ru/showimage/602122jpg_1059273_3951966.jpg)

http://i5.pixs.ru/thumbs/9/6/7/602123jpg_6199215_3951967.jpg (http://pixs.ru/showimage/602123jpg_6199215_3951967.jpg)

Сегодня 6.02.12 6Е сделала 4 входа по Вивап от ТОС.
Так как сегодня понедельник, и цена по открытию оказалась возле Вивап прошлой недели , я рассматриваю возможность отработки отбоев от вивап прошлой недели и уровней R1-R2-S1-S2
Предполагаю болтанку в размахе прошлонедельного вивапа.
1 Вход от S2 прошлой недели - купила 1,3057 - цель вивап серединный сегодняшнего дня, половину покрыла на начавшейся коррекции к S1 1,3071 сегодняшнего дня,
вторую половину в безубыток и закрыла на уровне достигнутом вивап сегодняшнего дня 1,3096. Чарт 1
2 Вход в шорт от уровня S1 прошлой недели - цель лоу дня на тот момент , совпадающее с местом открытия первого входа, где закрыла половину,
вторую в безубыток и закрыла на точке открытия третьего входа переворотом позиции.
3 вход от уровня вивап S2 3 дня назад - показала на 3 чарте - цель вивап сегодняшнего дня- там половину закрыла - вторую по достижению S2 прошлой недели.
4 вход от уровня вивап S2 3 дня назад - при повторном тесте его - цель вивап сегодняшнего дня , там половину закрыла - вторую часть закрыла на вивап середина вчерашнего дня.

Итого скальпы за сегодня составили
1 вход 14пипсов и 39пипсов
2 вход 40пипсов и 62пипса
3 вход 32пипса и 50 пипсов
4 вход 29 пипсов и 99пипсов
Часто бывает недоход небольшой до уровня, поэтому приходиться расставлять лимитники путем такого скажем пирамидинга - недоход до уровня 1 ордер, уровень 2 ордера и на заброс 3 ордера , от третьего уровня входа считаю стоп лосс короткий сразу для всех позиций . Такой подход позволяет рынку зацепить мои ордера , и не махать рукой уходящему поезду при недоходе.

valerij1
06.02.2012, 19:38
Если Вы имеете ввиду ТОС. то конечно можно открыть демосчет...благо он ПОКА бессрочный..)

читал здесь на форуме веточку про ТОС, вроде уже дэмку прикрыли

Marvi
06.02.2012, 19:43
подожду комментариев от Автора ..:)..все же идея от Marvi и ей принадлежит авторское право...)..я лишь взял её идею и кой чем дополнил..)
Идея не моя, я не автор, я рассказываю только свое видение вивапа, буду рада если Вы покажете скрины с Вашими решениями, может общими усилиями каждый для себя найдет , что то свое в этом Вивапе :)

Alex44
06.02.2012, 21:03
Идея не моя, я не автор, я рассказываю только свое видение вивапа, буду рада если Вы покажете скрины с Вашими решениями, может общими усилиями каждый для себя найдет , что то свое в этом Вивапе :)

Ок..завтра выложу отчет о сегодняшней сессии с комментами сделок...)..(пока держу сделки и нужно время на подготовку скринов..)

Alex44
06.02.2012, 21:08
Часто бывает недоход небольшой до уровня, поэтому приходиться расставлять лимитники путем такого скажем пирамидинга - недоход до уровня 1 ордер, уровень 2 ордера и на заброс 3 ордера , от третьего уровня входа считаю стоп лосс короткий сразу для всех позиций . Такой подход позволяет рынку зацепить мои ордера , и не махать рукой уходящему поезду при недоходе.

Этот подход мне оч близок и скоро поделюсь своими мыслями...)..оч рад, что Вы снова с нами..:)

Alex44
06.02.2012, 21:10
читал здесь на форуме веточку про ТОС, вроде уже дэмку прикрыли

Быть не может...недавно регил, все работает

Alex44
10.02.2012, 10:58
Приветствую, всех..

Что-то притихли все на ветке :) вобщем как обещал, выкладываю скрин сегодняшнего утра.
http://savepic.su/1335502m.jpg (http://savepic.su/1335502.htm)

собсно утро началось с прикидки волновых целей (отдельная тема), все пути вели в целевую зону в районе 1,3230-1,3250...далее уже наложил все на подготовленный рабочий чарт с уровнями VWAP и далее уже работал от уровня S2 прошлой сессии и на всякий случай обозначил лои предыдущих сессий, ТФ решил попробовать нестандартный м10 (как и на дельтакластере):
на скрине:

1. Рост обьемов и выкуп продавцов (пробный шар)
2. То же самое уже агрессивней
3. Тест лоя вчерашней сессии (Европа) где имхо нарвались на хорошие лимитники-бай...и мой в том числе :)

Цели согласно ТС от Marvi и попробую подержать длиннее, так как волновые цели находятся в районе 1,3370 и далее, если не разломают пазл..)))
Так же в работе использую дельтакластер с его обьемными диверами (здесь на сайте они очень хорошо описаны и разбираются на ветке паттернов по дельте) и даже старые добрые волновые по АО (Awesome Oscillator)

P.S. первые два ордера закрыл на вчерашней серединной, остальные в б\у (кстати в работе еще покупка по ТС от 1,3033)
P.S.S остатки сегодняшних выбило в б/у...жаль конечно, но 23+25 пунктов на дороге не валяются..))...далее будем искать точки входа..)

P.S.S.S Пазл разумеется разломали. вандалы..))..оно и понятно - пятница-развратница...)..фиксанули мабуть чуток профита с роста........ девочкам на цветы и конфеты..))....с новой недели начнем новый бой..))...ТС дает некий драйв (если понимаешь процессы)..)

vengo
12.02.2012, 17:23
Сегодня 6.02.12 6Е сделала 4 входа по Вивап от ТОС.
Так как сегодня понедельник, и цена по открытию оказалась возле Вивап прошлой недели , я рассматриваю возможность отработки отбоев от вивап прошлой недели и уровней R1-R2-S1-S2
Предполагаю болтанку в размахе прошлонедельного вивапа.
1 Вход от S2 прошлой недели - купила 1,3057 - цель вивап серединный сегодняшнего дня, половину покрыла на начавшейся коррекции к S1 1,3071 сегодняшнего дня,
вторую половину в безубыток и закрыла на уровне достигнутом вивап сегодняшнего дня 1,3096. Чарт 1
2 Вход в шорт от уровня S1 прошлой недели - цель лоу дня на тот момент , совпадающее с местом открытия первого входа, где закрыла половину,
вторую в безубыток и закрыла на точке открытия третьего входа переворотом позиции.
3 вход от уровня вивап S2 3 дня назад - показала на 3 чарте - цель вивап сегодняшнего дня- там половину закрыла - вторую по достижению S2 прошлой недели.
4 вход от уровня вивап S2 3 дня назад - при повторном тесте его - цель вивап сегодняшнего дня , там половину закрыла - вторую часть закрыла на вивап середина вчерашнего дня.

Итого скальпы за сегодня составили
1 вход 14пипсов и 39пипсов
2 вход 40пипсов и 62пипса
3 вход 32пипса и 50 пипсов
4 вход 29 пипсов и 99пипсов
Часто бывает недоход небольшой до уровня, поэтому приходиться расставлять лимитники путем такого скажем пирамидинга - недоход до уровня 1 ордер, уровень 2 ордера и на заброс 3 ордера , от третьего уровня входа считаю стоп лосс короткий сразу для всех позиций . Такой подход позволяет рынку зацепить мои ордера , и не махать рукой уходящему поезду при недоходе.
у вас на первых двух скринах ТМ-----15мин?

deniss
13.02.2012, 10:43
Откровенно говоря не имея понимания сути работы индикаторов от ТОСа я пока так и не смог понять, какую именно формулу расчета использует ТОС.

Ввиду ограниченного собственного времени я приношу извинения за то, что на текущий момент нет возможности реализовать построение уровней по ТОСу.

Вместо компенсации предлагаю еще индикатор dPOC :)

vengo
13.02.2012, 19:47
Откровенно говоря не имея понимания сути работы индикаторов от ТОСа я пока так и не смог понять, какую именно формулу расчета использует ТОС.

Ввиду ограниченного собственного времени я приношу извинения за то, что на текущий момент нет возможности реализовать построение уровней по ТОСу.

Вместо компенсации предлагаю еще индикатор dPOC :)
кому надо в ТОСе посмотрят.Спасибо всей команде и отдельно денису за индикаторы.Marvi низкий поклон за "разжёвывания" по VWAP

vengo
14.02.2012, 09:30
коснулись и оттолкнулись от S1 недельной VWAP---1.3128 покупатели проявляют интерес к этому уровню...думаю еще можно будет зайти в шорты от недельной VWAP 1.3206

vengo
14.02.2012, 10:56
кроем половину цена достигла R2 сегодняшнего дня 1.3172....остальное в безубуток

vengo
14.02.2012, 11:03
напрягает на 1М большой объем на локальных верхах,может покупателей загоняют в лонги.многие во вчерашнем замке на 1.3216

vengo
14.02.2012, 11:28
цена достигла нового локального максимума сегод. дня 1.3183 оттолкнулась от R2,кроем?покрыл...дальше по обстановке....она же соответствует S1прошлой недели.........

vengo
14.02.2012, 12:04
шорт------ цена почти достигла VWAP вчерашей недели 1.3206,цель VWAP сегодняшнего дня 1.3166

m0use
14.02.2012, 12:29
шорт------ цена почти достигла VWAP вчерашей недели 1.3206,цель VWAP сегодняшнего дня 1.3166

МОжно картинку!? Что то я не очень пойму как у вас вивап на 3206... У меня он в другом месте рисуется

vengo
14.02.2012, 12:39
стоп устоял на 1.3220,буду крыть на 1.3193 R1 сегодняшнего дня,остальное безубыток

vengo
14.02.2012, 12:45
МОжно картинку!? Что то я не очень пойму как у вас вивап на 3206... У меня он в другом месте рисуетсяя его на переписал в вокресенье в тетрадь,сейчас в TOCe...немного другие значения...хотя цена достигла VWAP недельной,что сейчас рисует терминал...картинки на данный момент неудобно,он у меня на другом компе...торговать и скрины делать...я стараюсь торговать ручками....отложенники в основном по ночам

vengo
14.02.2012, 14:50
закрыл цена достигла VWAP сегодняшнего дня....1.3178

vengo
14.02.2012, 15:01
на сегодня хватит...опять работаем...ищем точки

Alex44
15.02.2012, 14:39
Приветствую всех

В общем решил подвести некую черту с апробацией метОды по VWAP в редакции Marvi, получился вот такой стейтик

http://sderni.ru/110522

есть конечно над чем поработать, но обнадеживает

Erex
15.02.2012, 18:24
Приветствую всех

В общем решил подвести некую черту с апробацией метОды по VWAP в редакции Marvi, получился вот такой стейтик

http://sderni.ru/110522

есть конечно над чем поработать, но обнадеживает



Впечатление такое, что по баксам плюс, а по пунктам минус. Но не считал, просто на глаз прикинул. Крупный профит на крупных лотах, а на мелких серьезные лоси.

Ranc
15.02.2012, 18:32
Приветствую всех

В общем решил подвести некую черту с апробацией метОды по VWAP в редакции Marvi, получился вот такой стейтик

http://sderni.ru/110522

есть конечно над чем поработать, но обнадеживает

Впечатление такое, что по баксам плюс, а по пунктам минус. Но не считал, просто на глаз прикинул. Крупный профит на крупных лотах, а на мелких серьезные лоси.

Коллеги, очень прошу)) Поздравляю с такими результатами!!! Впечатляет.

Сделайте здесь http://forum.clusterdelta.com/forumdisplay.php?16 тему, посвященную торговле по VWAP, пользы будет еще больше ))

valerij1
15.02.2012, 20:31
Коллеги, очень прошу)) Поздравляю с такими результатами!!! Впечатляет.

Сделайте здесь http://forum.clusterdelta.com/forumdisplay.php?16 тему, посвященную торговле по VWAP, пользы будет еще больше ))

Всем привет!!! Тема создана. Присоединяйтесь http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?913-%C8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5-%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%E0-VWAP

Marvi
16.02.2012, 10:32
Денис вот скрин с Маркет Дельты -здесь Вивап с девиациями своими совпадает с версией ТОС - если выбрать в свойствах построения линий каналов второй сверху пункт , получается и ТОС и МаркетДельта считают по одной формуле

http://i5.pixs.ru/thumbs/5/5/2/1602VivapM_3242414_4038552.jpg (http://pixs.ru/showimage/1602VivapM_3242414_4038552.jpg)

deniss
16.02.2012, 11:08
Денис вот скрин с Маркет Дельты -здесь Вивап с девиациями своими совпадает с версией ТОС - если выбрать в свойствах построения линий каналов второй сверху пункт , получается и ТОС и МаркетДельта считают по одной формуле


Спасибо, уже есть какая-то зацепка (1/4 Days Range).
У меня к тебе личная просьба: ты не могла бы проверить (или просто выложить скрин) с параметром Standard Deviation (CL vs VWAP) - у меня есть большое подозрение, что это отклонение совпадет с тем, что я реализовал в МТ.

Marvi
16.02.2012, 11:13
Спасибо, уже есть какая-то зацепка (1/4 Days Range).
У меня к тебе личная просьба: ты не могла бы проверить (или просто выложить скрин) с параметром Standard Deviation (CL vs VWAP) - у меня есть большое подозрение, что это отклонение совпадет с тем, что я реализовал в МТ.

Да совершенно верно При параметрах стандартных девиаций (Standard Deviation (CL vs VWAP) маркетдельта и Ваш Вивап полностью совпадают. В Маркет Дельте ВИвапы многообразны на любой вкус и цвет :)

Шёпот
20.02.2012, 17:58
Меня пользователь neobase попросил скинуть ему шаблон с VWAP. Поскольку я не нашёл функции прикрепления файлов в личных сообщениях (кто знает, подскажите как это сделать), выкладываю сюда шаблон с VWAP и dPOC.
508
P.S. Время обновления установлено в 1 час, не пугайтесь, этого вполне достаточно (можно изменить в параметре Update_in_sec).

News99
20.02.2012, 21:59
Ребята! А VWAP для форексовых пар можно сместить? Вот например dPOC и профиль пришлось сместить на Ауди аж на 33 пп, а как быть с VWAP?

deniss
20.02.2012, 23:44
Ребята! А VWAP для форексовых пар можно сместить? Вот например dPOC и профиль пришлось сместить на Ауди аж на 33 пп, а как быть с VWAP?

забыл я про dPOC... а вообще анализируя фьючерсы лучше всего их и торговать

vengo
21.02.2012, 10:59
VWaP по крайней мере для евро не надо смещать,серединная линия на МТ дает такое же значение,что в ТОСе.

neobase
21.02.2012, 11:51
Здравствуйте. Прошу сравнить уровни цен VWAP c ninja trader с уровнями twinkorswim. Спасибо

vengo
21.02.2012, 18:45
тоже самое,только у ВАс,добавлены R3 S3

News99
21.02.2012, 21:26
Ребята! А VWAP для форексовых пар можно сместить? Вот например dPOC и профиль пришлось сместить на Ауди аж на 33 пп, а как быть с VWAP?

Денис. Что посоветуешь? Имеется возможность смещения VWAP, или появится в обозримом будущем??

deniss
22.02.2012, 01:19
VWaP по крайней мере для евро не надо смещать,серединная линия на МТ дает такое же значение,что в ТОСе.

ну естественно, так как значения формируются на основе объемов фьючерса


Денис. Что посоветуешь? Имеется возможность смещения VWAP, или появится в обозримом будущем??

Сместить ВВАП дело нехитрое, - это я сделаю, но не могу понять одного: ну почему все упорно смотрят именно на форекс сквозь призму фьючерсов, ведь смотреть (и торговать) сами фьючерсы на порядок лучше и проще... а техничность на товарняках и индексах намного качественней.
(Это не конкретно к Вам относится, но задумайтесь над этим)

Евген
22.02.2012, 06:41
Драсьте. Я тут трохи покумекал по рассуждением Шёпот-а со "средневзвешенной по объему" и у меня вот какая картинка нарисовалась (если конечно я правильно его понял). Один бар - 4 часа.
Что представляет собой линия? Была взята средняя цена бара ((Hi+Lo+Op+Cl)/4). Она была умножена на суммарный вертикальный объем в этом баре. Далее полученная велина делилась на суммарный объем за сутки, т.е. за 6 бар. В итоге мы получили средневзвешенное в баре по объему за сутки. Ну и поделив полученную величина на 6, получил усредненную величину средневзвешенной цены по объему за сутки. Этот вариант без усреднения объема за n баров.
http://s57.radikal.ru/i155/1202/73/b9cbddf70470t.jpg (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1202/73/b9cbddf70470.png.html)

А вот этот вариант с усреднением суммарного объема за n баров, т.е. по такой формуле
Средний объём=Сумма объёмов за n баров/n;
VWAP=(Цена n бара*Объём n бара)/Средний объём
http://s017.radikal.ru/i438/1202/e0/7f203b96ee1ft.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i438/1202/e0/7f203b96ee1f.png.html)

Erex
22.02.2012, 18:16
Сместить ВВАП дело нехитрое, - это я сделаю, но не могу понять одного: ну почему все упорно смотрят именно на форекс сквозь призму фьючерсов, ведь смотреть (и торговать) сами фьючерсы на порядок лучше и проще... а техничность на товарняках и индексах намного качественней.
(Это не конкретно к Вам относится, но задумайтесь над этим)

Денис, Вы тут опустились до уровня простого трейдера. В таком случае скажите - имея депозит в 100 долларов, какого брокера выбрать для торговли фьючерсами, чтобы избежать со стороны заботливых ДЦ "сглаживания котировок", благодаря которому мы имеем форекс, слабо связанный с реальным рынком? Вопрос абсолютно серьезный, я сразу же последую Вашему совету и открою демку для подтверждения Ваших слов. Если не подтвердится - к Вам никаких претензий.

Евген
22.02.2012, 19:04
Денис, Вы тут опустились до уровня простого трейдера. В таком случае скажите - имея депозит в 100 долларов, какого брокера выбрать для торговли фьючерсами, чтобы избежать со стороны заботливых ДЦ "сглаживания котировок", благодаря которому мы имеем форекс, слабо связанный с реальным рынком? Вопрос абсолютно серьезный, я сразу же последую Вашему совету и открою демку для подтверждения Ваших слов. Если не подтвердится - к Вам никаких претензий.

однозначно могу вам сказать, что на 100 бакинских на брокерах дающих право торговать на фючах вы не сможете торговать толком ;) ибо само главное,играя на фьючах минимальная сделка идет на единицах целых лота, т.е как минимум 1 лот. У вас тупо не хватит бабла!

aquaman
22.02.2012, 19:47
однозначно могу вам сказать, что на 100 бакинских на брокерах дающих право торговать на фючах вы не сможете торговать толком ;) ибо само главное,играя на фьючах минимальная сделка идет на единицах целых лота, т.е как минимум 1 лот. У вас тупо не хватит бабла!

Таких брокеров нет, которые дают стартовать на фьючерсах со 100 долларов. Минимальный стартовый капитал у, настоящего регулируемого, фьючерсного брокера должен быть минимум 3000 - 5000К. А насчет старта со 100 долларов... сейчас есть уже нормальные форекс брокеры, которые позволяют работать через МТ, с выводом ордеров через агрегаторов на поставщиков ликвидности, работая по схеме STP/ECN, не вмешиваясь в поток котировок и ничего не фильтруя.

deniss
23.02.2012, 01:41
Денис, Вы тут опустились до уровня простого трейдера. В таком случае скажите - имея депозит в 100 долларов, какого брокера выбрать для торговли фьючерсами, чтобы избежать со стороны заботливых ДЦ "сглаживания котировок", благодаря которому мы имеем форекс, слабо связанный с реальным рынком? Вопрос абсолютно серьезный, я сразу же последую Вашему совету и открою демку для подтверждения Ваших слов. Если не подтвердится - к Вам никаких претензий.

Да я такой же простой трейдер, как и многие присутствующие. Да, есть забугорный счет у западного брокера, да, есть счет в ДЦ для отработки стратегий, может чуть больше "визуального" опыта, так как объемы смотрю с начала 2009 года - но не подумайте, что у меня все гладко и все красиво - не намного лучше чем у всех. Я хочу быть искренним и высоко ценю это качестве в партнерстве - по этому откровенно пишу: я пока(!!! :) ) не достиг совершенства в трейдинге, я уверен, что при наличии команды этот путь будет и проще, и быстрей - я знаю, что коллективный разум всегда будет эффективней, чем собственное мировозрения. Ради этого создавалась наша команда, форум для общения и обмена опытом, у нас нет больших секретов - просто надо "обыкновенные" вещи систематизировать и довести до ума.
Вопрос сиюминутной выгоды от каких-то платных услуг не интересен, - КД это объективная инвестиция в будущее, в ее пользователей и на выходе ожидается большой трейдерский потенциал с глобальными идеями покорения мира (+ немного собственной меркантильности).

А по ДЦ: конкретно с депозитом до нескольких тыщ дол всегда рекомендовал броко, еще припоминаю Boston Merchant - наиболее приближенные условия к торговле фьючерсами. До этой суммы Вы не можете представлять опасность для этого дилинга. А "несколько" разговоров о том, что "что-то" "где-то" "как-то" легко ломаются логическими мышлениями и обратными фактами, по этому не разводя суеверий, при наличии нескольких сотен долларов надо думать не о прибыли в абсолютном ее эквиваленте, а о стабильности системы, о ее относительных показателях.... прибыльность системы измеряется не деньгами, а их количеством :)

p.s. представителям вышеуказанных брокеров можно смело обращаться в личку

Erex
23.02.2012, 08:07
Значит, недоумение по поводу "форекса, а не фьючерсов" легко разрешается? Мы просто вынуждены работать с теми, кто доступен. И при этом использовать те инструменты анализа, которые нам доступны, в том числе благодаря Вам и Вашей команде.
Кстати, насчет командной работы я с Вами на все сто процентов согласен.
Только что пришла в голову мысль. Может, кто-то достаточно опытный откроет ветку о том, каким путем идти успешному трейдеру по мере увеличения депо: от "неважно какого дц" до "вполне авторитетного реального брокера на любые суммы"? Мне пока неактуально, но... маршальский жезл в ранце ношу )))

Vaxa
24.02.2012, 14:19
Евген. Добрый день. Подскажите по подробней про вариант с усреднением суммарного объема, по возможности поделитесь наработками чтобы не высчитывать вручную. Заранее Спасибо.

Alex44
27.02.2012, 20:28
Приветствую, копаясь в ТОС, наткнулся на это
http://tda.thinkorswim.com/manual/dark/studies/studies%20library/V-Z/VWAP.html

может кто владеет лучше англ, нет ли тут зацепки насчет отклонений от VWAP

Евген
28.02.2012, 02:03
Евген. Добрый день. Подскажите по подробней про вариант с усреднением суммарного объема, по возможности поделитесь наработками чтобы не высчитывать вручную. Заранее Спасибо.

Наработок собственно нет. То, что выложил ранее сделал на скорую руку в мегапупер проге - ёкселе ))) ручками.

rob
28.02.2012, 09:03
может кто владеет лучше англ, нет ли тут зацепки насчет отклонений от VWAP
А какая зацепка Вам нужна? По вашей ссыли: строится стандартное отклонение, основанное на разнице между VWAP и ценой.

Alex44
28.02.2012, 10:22
А какая зацепка Вам нужна? По вашей ссыли: строится стандартное отклонение, основанное на разнице между VWAP и ценой.

линии стандартного отклонения от линии VWAP на графике ТОС и МТ4 не идентичны (кроме самой линии VWAP), хотя Денис закладывал в индикатор стандартную формулу. Есть подозрение что стнадартные отклонения в ТОС не такие уж и "стандартные". А суть вопроса в том, что под уровни ТОС "заточена" методика работы Marvi, которая выкладывала здесь свои наработки, вот собссно как то так :)

Watson
28.02.2012, 11:25
Они разницу взвешенно суммируют по объему. А потом тупо вычисляют корень и получают одно отклонение

Alex44
28.02.2012, 11:49
Они разницу взвешенно суммируют по объему. А потом тупо вычисляют корень и получают одно отклонение

Хорошо бы формулу иметь (по отклонениям) и внЕдрить ее в индикатор...на этом вопрос с VWAP (индикатором) для МТ4 можно было бы считать закрытым..:)

Watson
28.02.2012, 14:46
кусок кода для матлаба.

sum = VOL(1);
v = (PR(1) - VWAP(1))*(PR(1) - VWAP(1))*VOL(1);
STD(1) = sqrt(v/sum);

for i = 2 : mmax
sum = sum + VOL(i);
v = v + (PR(i) - VWAP(i))*(PR(i) - VWAP(i))*VOL(i);

STD(i) = sqrt(v/sum);
end

Alex44
28.02.2012, 15:15
кусок кода для матлаба.

sum = VOL(1);
v = (PR(1) - VWAP(1))*(PR(1) - VWAP(1))*VOL(1);
STD(1) = sqrt(v/sum);



for i = 2 : mmax
sum = sum + VOL(i);
v = v + (PR(i) - VWAP(i))*(PR(i) - VWAP(i))*VOL(i);

STD(i) = sqrt(v/sum);
end

Спасибо, думаю Денис заглянет на ветку, может скажет свое веское слово..:)..я не силен в программировании, а индюка уж очень хочется, потому как халявный ТОС могут прикрыть как Нинзю в любой момент :)

deniss
28.02.2012, 15:29
Спасибо, думаю Денис заглянет на ветку, может скажет свое веское слово..:)..я не силен в программировании, а индюка уж очень хочется, потому как халявный ТОС могут прикрыть как Нинзю в любой момент :)

Да я тут постоянно :), что такое PR ?

Alex44
28.02.2012, 16:00
Да я тут постоянно :), что такое PR ?

вопрос конечно не ко мне, может период?...)

Евген
28.02.2012, 16:01
Приветствую, копаясь в ТОС, наткнулся на это
http://tda.thinkorswim.com/manual/dark/studies/studies%20library/V-Z/VWAP.html

может кто владеет лучше англ, нет ли тут зацепки насчет отклонений от VWAP

не шибко силен в матстатистике, но мне кажется это формула средневзвешенного арифметического.

Евген
28.02.2012, 16:06
Да я тут постоянно :), что такое PR ?
имею мнение сказать, что это видимо цена. Формула какая-то интересная. зачем-то vwap умножается на цену, а потом еще и на объем. Как-то по-моему противоречит формулировке вивап

Alex44
28.02.2012, 16:09
не шибко силен в матстатистике, но мне кажется это формула средневзвешенного арифметического.

да тут заковыка не в самой формуле индикатора, а в отклонениях от этого средневзвешенного, ибо построенные кривые на чарте (они же уровни поддержки и сопротивления) выглядят по разному в ТОС и в МТ4

как видно по скрину ТОС - от отклоняющей цена отбивается и внизу отклоняющая имеет прогиб вниз
http://savepic.su/1463202m.png (http://savepic.su/1463202.htm)


А на МТ4 цена далеко "перелетела" отклоняющую и внизу имеет прогиб вверх (может как раз "перелеты" цены и разнонаправленные "прогибы" имхо и говорят о том, что в формулу отклонений америтрейдовцами введена какая-то специфическая "приправа")...:)
http://savepic.su/1507237m.png (http://savepic.su/1507237.htm)

Евген
28.02.2012, 16:17
Вот, Шёпот, правильно сказал. зачем равняться на что-то, давайте сделаем свое. И я с ним согласен. Также согласн с тем, что в ТОСе есть несколько вариантов этих вивапов. А какой из них верный - никто ж не знает. Тинкосвимеры решили делать так, а мы сделаем подругому и сравним )) Тут математик нужен, чтоб чотка сказал какое отклонение пользоваться, стандартное, квадратичное, линейное (в википею заглянул ;) ) или шо какое.

Watson
28.02.2012, 16:19
PR(i) цена сделки, VOL(i) -объем по этой цене
VWAP(i) - значение VWAP вычесленное по формуле с http://tda.thinkorswim.com/manual/da.../V-Z/VWAP.html

мы находим разность между ценой и vwap и возводим все это дело в квадрат. потом проводим обычное взвешенное суммирование по объему
ну и напоследок вычисляем корень

Евген
28.02.2012, 16:34
Alex44
Не стоит также забывать источник данных по объемам. Вот на том прогибе в Тосе может какой косяк был с данными именно по объемам. цена-то росла же в этом месте. И не думаю, что вивап может предсказывать дальнейшее движение цены.

Watson
28.02.2012, 19:41
Ничто и никто не может предсказать дальнейшее движение цены и не надо на этом долбить шишки. Наша задача адекватно проанализировать ситуацию и сделать предположение о наиболее возможном дальнейшем развитии событии. Таким образом мы будем иметь положительное ожидание выигрыша.
Зы. Не знаю как вам, а мне так вивап очень помогает с анализом ситуации.
ЗыЗы. Еще небольшое дополнение - я рассматриваю торговлю на российском рынке, тут с источником данных проблем нет.

Alex44
28.02.2012, 19:42
Alex44
Не стоит также забывать источник данных по объемам. Вот на том прогибе в Тосе может какой косяк был с данными именно по объемам. цена-то росла же в этом месте. И не думаю, что вивап может предсказывать дальнейшее движение цены.

Нет там никакого косяка, я уж не первый год юзаю ТОС. Тут в другом дело. Я согласен с Шепотом, что давайте сделаем лучше, больше, сильнее и т.д. :) Тут не просто каприз, что мол "хочу, как у них", тут дело в стратегии работы по этому индикатору. Он не прогнозирует движение рынка, он дает нам УРОВНИ (дневные, недельные, месяцовые), по которым и идет работа. Если эти уровни будут "криво" вычисляться, то это уже будут лоси и тут не до шуток. Есть на форуме человек (Marvi), которая предложила свои наработки по работе с этим индикатором, а не просто его показала, что мол есть вот такой экзотичный индюк. В данный момент я пытаюсь тестировать ТС на его основе и уже выкладывал результаты на ветке отработки паттернов. В данный момент уже нашел некую корреляцию в работе с методикой "80%" по теории П. Стидлмайера, которая тоже обсуждается здесь на форуме на портале. Как говорится не для забавы ведется речь, а для практической работы. Если можем сделать лучше, давайте сделаем, кто умеет, а уж протестировать завсегда рады :)

vengo
29.02.2012, 20:07
В данный момент уже нашел некую корреляцию в работе с методикой "80%" по теории П. Стидлмайера, тоже заметил,такую тему....
т

Евген
01.03.2012, 02:47
Ничего не понимаю... Все же показания индикатора в ТОСе и МТ4 разнятся. рис.1 - из МТ, рис.2 - из ТОС. Сдается мне это от качества котировок зависит. рис.3 - другой ДЦ. Инструмент - золото, 15м графики

http://s47.radikal.ru/i117/1203/0e/860c168512a8t.jpg (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/1203/0e/860c168512a8.png.html)

http://s60.radikal.ru/i167/1203/8a/bd2d191febebt.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/1203/8a/bd2d191febeb.png.html)

http://s003.radikal.ru/i204/1203/fe/604e9936564ct.jpg (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1203/fe/604e9936564c.png.html)

Watson
01.03.2012, 06:31
а существует вариант вытащить тиковые котировки (скажем за два дня) из Тоса и из МТ? Если кто-то сможет это сделать, я могу проверить построение индикатора.

Евген
01.03.2012, 07:22
а существует вариант вытащить тиковые котировки (скажем за два дня) из Тоса и из МТ? Если кто-то сможет это сделать, я могу проверить построение индикатора.

С МТ проще. Глянь Здесь (http://codebase.mql4.com/ru/404)

Watson
01.03.2012, 07:34
У меня нету ни МТ ни ТОСа, поэтому и попросил.

Зы. А еще нужны и значения VWAP в этих системах.

ЗыЗы. Похоже придется ставить МТ, ТОС и еще наверно что-то, эх ...

deniss
01.03.2012, 07:47
У меня нету ни МТ ни ТОСа, поэтому и попросил.
Зы. А еще нужны и значения VWAP в этих системах.
ЗыЗы. Похоже придется ставить МТ, ТОС и еще наверно что-то, эх ...

Значения VWAP в тосе и МТ не различаются, - различаются методы построения отклонения

Евген
01.03.2012, 08:13
Значения VWAP в тосе и МТ не различаются, - различаются методы построения отклонения
В принципе, да! вивапы ооочень похожи. Различия, которые выпадают иногда, полагаю из-за кривизны котировок. НА скринах выше видно. Схожесть ТОСи и одного ДЦ, и кривизна у другого ДЦ

Watson
01.03.2012, 08:47
А как-то можно вытащить значения отклонений?

Erex
01.03.2012, 08:59
Меня другое заинтересовало: можно ли составить рейтинг соответствия вивап в ТОС и различных ДЦ? Хотя бы самых популярных.

Watson
01.03.2012, 09:43
deniss, а можешь вытащить из ТОСа его тиковую историю, его VWAP, и его значения отклонений? Тогда тупо станет понятно, как считает ТОС (ну если мы его берем за эталон).
А проблему несоответствия котировок надо решать сравнением тиковых данных для ТОСа и для МТ

deniss
01.03.2012, 10:11
deniss, а можешь вытащить из ТОСа его тиковую историю, его VWAP, и его значения отклонений? Тогда тупо станет понятно, как считает ТОС (ну если мы его берем за эталон).
А проблему несоответствия котировок надо решать сравнением тиковых данных для ТОСа и для МТ

Откровенно говоря нет ни времени, ни желания. Marvi уже на примере МаркетДельты написала, что именно использует ТОС (по моему размер свечи) - по этому до эталона там далеко. Тиковые данные ТОСа и МТ по природе относятся к разным весовым категориям


Меня другое заинтересовало: можно ли составить рейтинг соответствия вивап в ТОС и различных ДЦ? Хотя бы самых популярных.

VWAP и ДЦ вещи несовместимые.
В индикаторе VWAP, который выложен на этом портале для МТ4 котировки ДЦ не учитываются вообще.

Erex
01.03.2012, 10:29
VWAP и ДЦ вещи несовместимые.
В индикаторе VWAP, который выложен на этом портале для МТ4 котировки ДЦ не учитываются вообще.

Точно! Я неверно выразился. Прошу прощения за косноязычие.
Вивап так или иначе напоминает скользящую среднюю. Большей частью скользящую достаточно близко к графику. Но иногда вивап "уезжает" неоправданно далеко от котировок, что возникает вопрос: это глюк вивапа или дц? И в разных дц эти котировки чаще/реже, больше/меньше обескураживают. Надеюсь, теперь понятно, что я имею в виду.

deniss
01.03.2012, 14:29
Точно! Я неверно выразился. Прошу прощения за косноязычие.
Вивап так или иначе напоминает скользящую среднюю. Большей частью скользящую достаточно близко к графику. Но иногда вивап "уезжает" неоправданно далеко от котировок, что возникает вопрос: это глюк вивапа или дц? И в разных дц эти котировки чаще/реже, больше/меньше обескураживают. Надеюсь, теперь понятно, что я имею в виду.

1. Вивап, как производное цены объема в проекции на цену может за ней не успеть.
2. Вивап уезжает далеко в момент смены суток (начало нового отсчета)
3. Котировки ДЦ значения не имеют, главное, чтобы они просто были.

Erex
01.03.2012, 15:12
Извините, Денис, что Вам приходится в который раз объяснять то, что ... уже понятно. Для меня важен пункт 3, так как он для меня имеет значение. Мы используем форекс-шифт, чтобы нивелировать разницу фьючерсов и спота. В итоге довольно точно как бы совмещаем котировки на этих рынках. Но дц используют какие-то свои маленькие футбольные хитрости и при сравнении графиков однажды я увидел, что цена весь день была выше вивапа (жаль, не допер скрин сделать, а теперь не могу найти). Такого же быть в принципе не может! Вот я и подумал: а кто из дц этим чаще балуется? Замечал ли кто-нибудь еще такое?

Alex44
01.03.2012, 18:41
Замечал ли кто-нибудь еще такое?

Приветствую, коллега, думаю после прочтения этого материала многие вопросы у Вас отпадут напрочь насчет ДЦ.. :)
http://www.how-to-trade.ru/content/foreks-pravda-o-kukhnyakh-instruktsiya-po-metatrader4

deniss
01.03.2012, 19:03
Но дц используют какие-то свои маленькие футбольные хитрости и при сравнении графиков однажды я увидел, что цена весь день была выше вивапа (жаль, не допер скрин сделать, а теперь не могу найти). Такого же быть в принципе не может! Вот я и подумал: а кто из дц этим чаще балуется? Замечал ли кто-нибудь еще такое?

Думаю на ауде это можно легко повторить без параметра форекс_шифт

Erex
01.03.2012, 20:32
Приветствую, коллега, думаю после прочтения этого материала многие вопросы у Вас отпадут напрочь насчет ДЦ.. :)
http://www.how-to-trade.ru/content/foreks-pravda-o-kukhnyakh-instruktsiya-po-metatrader4

А тут что посоветуете? )))
http://s017.radikal.ru/i426/1203/33/1400dc0b9c91t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i426/1203/33/1400dc0b9c91.gif.html)
Как-то странно начинается недельный дипок.

Извиняюсь за оффтоп.

ded-lui
02.03.2012, 16:19
Deniss, обратите внимание на пост Marvi #13 в этой ветке. Я тоже смотрел на этот индикатор, он очень похож на тот, что в ТОС. Возможно он даст вам формулу для отклонений.

Alex44
02.03.2012, 21:59
Приветствую всех, коллеги, продолжаю тестировать методу Marvi, нашел корреляцию с методой П. Стидлмайером (о чем писала уважаемая Marvi) но я не очень вник...после ознакомления с теорией Стидлмайера как грится в оригинале осенило..как грится...продолжение следует

rob
03.03.2012, 08:35
линии стандартного отклонения от линии VWAP на графике ТОС и МТ4 не идентичны (кроме самой линии VWAP), хотя Денис закладывал в индикатор стандартную формулу. Есть подозрение что стнадартные отклонения в ТОС не такие уж и "стандартные". А суть вопроса в том, что под уровни ТОС "заточена" методика работы Marvi, которая выкладывала здесь свои наработки, вот собссно как то так :)

Ранее я отмечал, что в коде индюка от ТОСа сам vwap рассчитывается встроенной функцией (они назвали Fundamentals http://demo.thinkorswim.com/manual/dark/thinkscript/reference/Functions/Fundamentals/vwap.html). Перепробовав разные возможные варианты написать самому эту функцию, остановился на этом, который более-менее заменяет встроенную:
input Avg = 1;
def VWAP_Formula = sum(volume * close, Avg) / sum(volume, Avg);
634

Я наивно полагал, что проблема в указанной функции. И что переписывание кода ТОСа в МТ4 в части отклонения (какое бы оно не было) не должно составить труда...

vengo
08.03.2012, 13:28
Приветствую всех, коллеги, продолжаю тестировать методу Marvi, нашел корреляцию с методой П. Стидлмайером (о чем писала уважаемая Marvi) но я не очень вник...после ознакомления с теорией Стидлмайера как грится в оригинале осенило..как грится...продолжение следует
и каковы результаты?

Шёпот
03.04.2012, 14:41
В этой теме упоминалось, что VWAP часто используется для алгоритмической торговли (в торгующих советниках) крупных организаций. Вот что нам говорит по этому поводу википедия:
Экзекьюшн-стратегии
Эти стратегии решают задачу покупки или продажи большого объема финансового инструмента с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены инструмента. Данная категория стратегий активно применяется инвестиционными фондами и брокерскими компаниями по всему миру, а на их долю приходится до половины объема торгов, генерируемого алгоритмическими системами. Существует три наиболее распространенных алгоритма, используемых в экзекьюшн стратегиях:
Алгоритм Iceberg — подразумевает исполнение общего объема поручения посредством выставления котировочных заявок с суммарным объемом, не превышающим заданное «видимое» количество. Выставление заявок продолжается до полного исполнения общего объема поручения. На некоторых биржах, в том числе на LSE, алгоритм Айсберг реализован на уровне ядра торговой системы, что позволяет, наряду с обычными параметрами заявки, указать ее «видимый» объем. Это существенно повышает эффективность алгоритма, поскольку для его реализации достаточно выставить лишь одну заявку, которая будет исполнена гораздо быстрее, чем несколько последовательно выставленных заявок.
Алгоритм TWAP (англ. Time Weighted Average Price - взвешенная по времени средняя цена) — подразумевает равномерное исполнение общего объема поручения за заданное число итераций в течение определенного промежутка времени, посредством выставления рыночных заявок по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированных на заданную величину процентного отклонения.
Алгоритм VWAP (англ. Volume Weighted Average Price - взвешенная по объему средняя цена) — подразумевает равномерное исполнение общего объема поручения за заданное число итераций в течение определенного промежутка времени, посредством выставления рыночных заявок по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированных на заданную величину процентного отклонения, но не превышающих средневзвешенную рыночную цену инструмента, рассчитанную с момента запуска алгоритма.Получается, что используют индикатор не для прогнозирования.

Aton
09.04.2012, 09:48
866
Привет, а какие настройки выставить в индикаторе что бы он прошлую пятницу нормально показал?

vengo
09.04.2012, 11:04
866
Привет, а какие настройки выставить в индикаторе что бы он прошлую пятницу нормально показал?
я в этом не силен,VWAP смотрю TOC....а что хотели в пятничном VWAP увидеть?
http://savepic.su/1693530m.png (http://savepic.su/1693530.htm)
в пятницу америка была закрыта,объемы были небольшие,думаю нужно орентироваться на показания VWap четверга
http://savepic.su/1651548m.png (http://savepic.su/1651548.htm)
для общей картины недельный VWAP
http://savepic.su/1692511m.png (http://savepic.su/1692511.htm)

Aton
09.04.2012, 12:48
я в этом не силен,VWAP смотрю TOC....а что хотели в пятничном VWAP увидеть?

... за четверг индикатор нормально отображает, с пятницой глюк какой то получается?

Tonic
15.04.2012, 03:32
http://i.pixs.ru/thumbs/6/3/4/285jpg_7828067_3869634.jpg (http://pixs.ru/showimage/285jpg_7828067_3869634.jpg) Так в МТ4 выглядит готовый индикатор отображающий вивап - называется Market_Statistics_v4_1.mq4 - есть очень большой недостаток - по моему тут используется не настоящий объем контрактов , а тиковый самого МТ4 , поэтому есть большие несовпадения с индикатором вивап от ТОС. При использовании индикатора от Тос внутри дня уровни очень часто отрабатываются с забросом не более 3 -5 тиков, а часто вообще тик в тик . Интересно было бы к Market_Statistics прикрутить настоящий объем фьючерса .
Я прикрутил. Через функцию iCustom (естественно, для этого нужно иметь установленный индикатор ClusterDelta_Volume). У меня TOC'а нет, проверить точно не смог, поэтому попытался визуально сопоставить скрины TOC'овского VWAP'а из веток форума со своей картинкой в MT4. Похоже, получилось то что нужно: линии каналов выстраиваются в соответствии с TOC'овской опцией "1/4 Days Range", как в методике, изложенной уважаемой Marvi.

Думаю, многие пользователи MT4 будут заинтересованы, если кто-то найдет время и сопоставит картинки из TOC'а и MT4, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть правильность построения каналов с использованием приложенных индикаторов.

Почему индикатора два? На самом деле я пересмотрел все доступные в сети индикаторы Market_Statistics, начиная с версии 4.1. Две последних — 6.2 и 7.0 — рисовали что-то совсем уж не то, я не стал вникать. А разница в приложенных (в части использования VWAP) заключается лишь в том, что в версии 4.1 можно более удобно, на мой взгляд, выставлять точку начала отрисовки индикатора. С другой стороны, версия 5.0 вроде как поновее (в общем там в комментариях в самом индюке прописана история изменений, если кому интересно). На данный момент оба индикатора лично у меня рисуют одно и то же.

И еще пара моментов:

1. Поскольку индикатор является комплексным, а нас интересует только VWAP, отображение всех остальных наворотов вроде профиля объемов я отключил в настройках, хотя сами навороты просчитываются. В принципе в дальнейшем можно заморочиться и проверить адекватность вывода и этих данных или вообще вырезать из кода все лишнее.

2. Для использования функции iCustom в код индюка пришлось ввести три внешних переменных — стандартных для индикаторов ClusterDelta — отвечающих за тикер, время обновления и время терминала. Так вот время терминала по дефолту я поставил свое, GMT+3, с той целью, чтобы индюк можно было навешивать на график в выходные дни (когда не идут котировки) и каждый раз по новой не вводить это значение. Так что либо ставьте значение AUTO и проверяйте в рабочие дни, либо не ошибитесь с выставлением времени терминала, так как ошибка даже на 1 час кардинально меняет отрисовку всех линий.

voinG
01.05.2012, 20:44
Я прикрутил. Через функцию iCustom (естественно, для этого нужно иметь установленный индикатор ClusterDelta_Volume). У меня TOC'а нет, проверить точно не смог, поэтому попытался визуально сопоставить скрины TOC'овского VWAP'а из веток форума со своей картинкой в MT4. Похоже, получилось то что нужно: линии каналов выстраиваются в соответствии с TOC'овской опцией "1/4 Days Range", как в методике, изложенной уважаемой Marvi.

Думаю, многие пользователи MT4 будут заинтересованы, если кто-то найдет время и сопоставит картинки из TOC'а и MT4, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть правильность построения каналов с использованием приложенных индикаторов.

Почему индикатора два? На самом деле я пересмотрел все доступные в сети индикаторы Market_Statistics, начиная с версии 4.1. Две последних — 6.2 и 7.0 — рисовали что-то совсем уж не то, я не стал вникать. А разница в приложенных (в части использования VWAP) заключается лишь в том, что в версии 4.1 можно более удобно, на мой взгляд, выставлять точку начала отрисовки индикатора. С другой стороны, версия 5.0 вроде как поновее (в общем там в комментариях в самом индюке прописана история изменений, если кому интересно). На данный момент оба индикатора лично у меня рисуют одно и то же.

И еще пара моментов:

1. Поскольку индикатор является комплексным, а нас интересует только VWAP, отображение всех остальных наворотов вроде профиля объемов я отключил в настройках, хотя сами навороты просчитываются. В принципе в дальнейшем можно заморочиться и проверить адекватность вывода и этих данных или вообще вырезать из кода все лишнее.

2. Для использования функции iCustom в код индюка пришлось ввести три внешних переменных — стандартных для индикаторов ClusterDelta — отвечающих за тикер, время обновления и время терминала. Так вот время терминала по дефолту я поставил свое, GMT+3, с той целью, чтобы индюк можно было навешивать на график в выходные дни (когда не идут котировки) и каждый раз по новой не вводить это значение. Так что либо ставьте значение AUTO и проверяйте в рабочие дни, либо не ошибитесь с выставлением времени терминала, так как ошибка даже на 1 час кардинально меняет отрисовку всех линий.
Установил версию 4.1, время нужно выставить 23:59 тогда более точно совпадают отклонения с TOS & NT.
Только я не понял, как настроить чтоб каждый день по отдельности показывал?

Tonic
03.05.2012, 00:14
Только я не понял, как настроить чтоб каждый день по отдельности показывал?

В исходных индикаторах такой вид отображения не предусмотрен :nea:

voinG
05.05.2012, 08:19
В исходных индикаторах такой вид отображения не предусмотрен :nea:

Это мне показал следующий день и я его снял, для работы по нему как минимум нужен VWAP вчерашнего дня. Не сидеть же до закрытия ТД.

Tonic
06.05.2012, 23:30
Это мне показал следующий день и я его снял, для работы по нему как минимум нужен VWAP вчерашнего дня. Не сидеть же до закрытия ТД.
Не очень пойму, в чем проблема. Ставите индикатор на начало вчерашнего дня, отмечаете сформировавшиеся к концу вчерашнего дня уровни, переводите индикатор на сегодняшний день и работаете по сформировавшимся уровням вчерашнего дня + по развитию линий индикатора в реал-тайм сегодня :unknown:

Erex
07.05.2012, 09:23
Не очень пойму, в чем проблема. Ставите индикатор на начало вчерашнего дня, отмечаете сформировавшиеся к концу вчерашнего дня уровни, переводите индикатор на сегодняшний день и работаете по сформировавшимся уровням вчерашнего дня + по развитию линий индикатора в реал-тайм сегодня :unknown:

Это не трудно, но как-то громоздко. Как-то несовременно, что ли...

Tonic
07.05.2012, 16:44
Это не трудно, но как-то громоздко. Как-то несовременно, что ли...
Согласен. Но я и не преследовал цели сделать индикатор "под ключ". Только лишь для проверки правильности формирования линий. Хотя, я уверен, сделать его как в TOC'е совсем несложно.

mario065
19.05.2012, 15:12
Здравствуйте,
А кто нибудь пробовал написать експерт по ети индюки и проверить вероятност прогноз который они дают?
Tonic показал как приложит через iCustom.
Если есть условия(имею в виду для вход/стоп/тейк) и Денис не против,можно попробовать.
Если вмешался куда не недо,извиняюс.
Приветом.

deniss
19.05.2012, 16:37
Здравствуйте,
А кто нибудь пробовал написать експерт по ети индюки и проверить вероятност прогноз который они дают?
Tonic показал как приложит через iCustom.
Если есть условия(имею в виду для вход/стоп/тейк) и Денис не против,можно попробовать.
Если вмешался куда не недо,извиняюс.
Приветом.

Я только за!

Onechester
14.06.2012, 15:59
кстати, почему профиль объёма можно посмотреть за весь контракт, а в вивапе такой функции нет?

a_m
16.06.2012, 00:44
Мне показалось, или индикатор перерисовывает уровни? Отметил вчера уровни непосредственно при закрытии дня, сегодня они уже сместились.

absolluts
16.06.2012, 03:25
Мне показалось, или индикатор перерисовывает уровни? Отметил вчера уровни непосредственно при закрытии дня, сегодня они уже сместились.

14го дневной VWAP вообще с середины дня неккоректно отображался, он явно не шел за объемами, веер не расскрывался, а 15го даже ClusterDelta с 6.00 до 17.30 до сих пор без истории ( по евро по крайней мере ), другие индикаторы тоже не работали!

deniss
16.06.2012, 08:15
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?850-%C8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%FB-%E4%EB%FF-%CC%D24-%EE%F2-%EF%EE%F0%F2%E0%EB%E0-ClusterDelta.com&p=10637&viewfull=1#post10637

Junglist
23.08.2012, 16:01
Доброго времени суток!
Можно ли прикрутить к индикатору VWAP какое-нибудь API. Вопрос в желании сделать запись уже рассчитанных значений VWAP в файл, а потом при таймауту, например, брать значения из базы, а новые рассчитывать. Иначе при переключении таймфрейма и при достижении Timeupdate у меня терминал чуть ли ни на минуту подвисает. Или же может есть какой-то другой вариант?

bangitdown
26.08.2012, 15:05
почему vwap контракта не отображается? и имеет ли вес его недельное отображение?

Hazar
14.09.2012, 22:25
Здравствуйте, Денис. Планируете ли Вы изменить отображение VWAP для пар usd/jpy, usd/chf, usd/cad? Для пар, где в числителе USD, VWAP отображаеться зеркально, т.к. рассчитывается по фьючерсу.

Nize
10.11.2012, 07:45
Откровенно говоря не имея понимания сути работы индикаторов от ТОСа я пока так и не смог понять, какую именно формулу расчета использует ТОС.

Денис, гляньте вот тут: http://www.amisite.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=16263&sid=b9a3f9aaa63024d0b8a65aecc0cde26e
и вот тут: http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=1239
там коды индюков для платформы Amitrade, может быть формулы расчета что-то прояснят. Народ ими пользуется активно.

Алексей111
13.01.2013, 14:32
Здравствуйте! У меня VWAP не работает на азии...ни на евро доллар ни на доллар ене...на еврике чертит только голубую линию, без прилагающих.
В чём может быть проблема?
Как её решить?

sergeysvoboda1
14.01.2013, 22:50
Доброго Всем, Господа! Огромная благодарность создателям за ценный ресурс. Пользуюсь многими вашими продуктами и не мог не поделиться. Я нашёл такой индючок (во вложении), который показывает немного отличительный VWAP, от выложеннного здесь, но вот уровни, в частности второй, отрабатывает на ура. Посмотрите, может кому станет полезным, хотя рассчитывается не по реальным биржевым объёмам

sergeysvoboda1
14.01.2013, 22:51
P.S. Время старта в индикаторе использую GMT-1

cross22
19.01.2013, 23:25
P.S. Время старта в индикаторе использую GMT-1
Интересная штуковина, надо посмотреть в динамике, чтобы определиться с параметром daysBack.

cross22
20.01.2013, 00:30
С редактированием сообщений тут шляпа какая-то, пришлось новый пост писать в дополнение к предыдущему.
Повесил пока два индюка с настройками daysBack 0 и 1.
То же самое сделал с вивапом через кастом. Понаблюдаю.

cross22
20.01.2013, 07:01
Market_Statistics, оказывается, позволяет гонять себя в тестере, даже если 2 экземпляра на графике.

deniss
20.01.2013, 10:41
Market_Statistics, оказывается, позволяет гонять себя в тестере, даже если 2 экземпляра на графике.

надо понимать, что этот индикатор строится на внутренних данных МТ (при чем не кластерных, а суммарных за бар), по этому это весьма и весьма усредненный вивап

cross22
20.01.2013, 14:20
надо понимать, что этот индикатор строится на внутренних данных МТ (при чем не кластерных, а суммарных за бар), по этому это весьма и весьма усредненный вивап
Я понимаю.
Зато есть возможность тестирования. Пытался выявить некий общий принцип. Безуспешно.
Возможно, это оффтоп, но для практического применения в торговле ничего лучше опционных уровней не встречал.
К сожалению, доступ к ним как правило платный либо технически затруднен.

george
22.01.2013, 14:06
первые впечатления от индикатора:
VWAP что то уж больно напоминает сглаженный пивот.
если высталять разные периоды усреднения:
на разных ТФ,
особенно, когда ТФ=периоду усреднения.

deniss
22.01.2013, 14:45
первые впечатления от индикатора:
VWAP что то уж больно напоминает сглаженный пивот.
если высталять разные периоды усреднения:
на разных ТФ, особенно, когда ТФ=периоду усреднения.

Вы о каком индикаторе: "правильный" VWAP не может физически усредняться и менять значения во времени независимо от ТФ,

или Вы обсуждаете другой индикатор?

george
22.01.2013, 20:28
Вы о каком индикаторе: "правильный" VWAP не может физически усредняться и менять значения во времени независимо от ТФ,

или Вы обсуждаете другой индикатор?

я имел ввиду усреднение пивота на ТФ=периоду усреднения пивота.

мне кажется, чем то они похожи.
извините, что не включил график с пивотом.
из моего ПК не предусмотрен вывод графиков.
что очень неудобно (:

rob
28.01.2013, 07:32
Переделанные из Market_Statistics - CD_MarketStatistics и CD_VWAP. Объем берется из индикатора ClusterDelta_Volume, а цена символа - из МТ. Отклонения VWAPа как в ТОСе.
Если кто заметит ошибки в коде - не пинать (в MQL не силен), просьба также знатокам языка внести возможность отображения недельного VWAPа.

Alex44
28.01.2013, 09:00
шось не робят индюки..)..поставил в параллель с proxima Volume

rob
28.01.2013, 09:31
шось не робят индюки..)..поставил в параллель с proxima Volume
Нужен индикатор Дениса ClusterDelta_Volume
Потом наверно от GMT ДЦ поддеть 3 параметра, например у меня на ДЦ с GMT +2 выставлено так:
daysBack = 0;
startHour = 1;
startMinute = 0;

Alex44
28.01.2013, 10:17
Нужен индикатор Дениса ClusterDelta_Volume
Потом наверно от GMT ДЦ поддеть 3 параметра, например у меня на ДЦ с GMT +2 выставлено так:
daysBack = 0;
startHour = 1;
startMinute = 0;

http://clip2net.com/s/2Lnra

нихт однако

rob
28.01.2013, 10:37
Не знаю, может Proxima виновна?
http://clip2net.com/page/m199220/40845800

Alex44
28.01.2013, 11:41
Запустился на отдельном терминале с пятизнаком , поставил только Volume и VWAP, вроде работает. ...а на том так и не хочет, но там 4 знак и еще несколько профилей, дельта и volumе

Теперь бы еще запись в буфер, чтобы несколько дней смотреть,..)))...

rob
28.01.2013, 14:33
Теперь бы еще запись в буфер, чтобы несколько дней смотреть,..)))...
Все что смог сделал, даже МТ пришлось поставить. Я тоже просил чтобы кто-то добавил возможность отображения нескольких дней и недельный (в этом виде недельный можно получить постепенно увеличивая daysBack - не удобно).

deniss
28.01.2013, 15:17
Все что смог сделал, даже МТ пришлось поставить. Я тоже просил чтобы кто-то добавил возможность отображения нескольких дней и недельный (в этом виде недельный можно получить постепенно увеличивая daysBack - не удобно).

а развер через Profile_Period=0 не получается?

http://clusterdelta.com/vwap_mt4

rob
28.01.2013, 18:33
а развер через Profile_Period=0 не получается?
http://clusterdelta.com/vwap_mt4
Если правильно понял, то надо использовать параметр Profile_Period из Вашего индикатора ClusterDelta_VolumeProfile для получения недельного VWAP?
Но в любом случае для меня это сложно...

pitslu
07.03.2013, 13:42
подскажу как можно пользоваться этим индикатором , исходя из логики его построения ,смотрим с начала недели и определяем участок на графике котировок , когда направление движения цены совпало с изменением направления индикатора, это говорит что ценовое движение было поддержано рынком в ввиде хорошего обьема , значит на этой неделе можно ожидать повторного движения рынка после некоторого отката , так как первое движение рынка как правило являеться пробой расстановки сил

Alekxandr
16.03.2013, 21:17
Переделанные из Market_Statistics - CD_MarketStatistics и CD_VWAP. Объем берется из индикатора ClusterDelta_Volume, а цена символа - из МТ. Отклонения VWAPа как в ТОСе.
Если кто заметит ошибки в коде - не пинать (в MQL не силен), просьба также знатокам языка внести возможность отображения недельного VWAPа.

Доброе время суток rob! Подскажите пожалуйста как регулировать тайм-фреймы?

TheXpert
17.03.2013, 13:49
Я так понимаю для построения этого индикатора нужны только объемы (кроме цен). Если так, можете дать мне корректную базу, опирающуюся на объемы, я попробую сделать версию для ClusterX

Alex44
17.03.2013, 14:20
TheXpert, и желательно с отображением как минимум на неделю...не баловства ради, пользы для. Смотреть ветку использования индикатора по методике Marvi

Alekxandr
21.03.2013, 17:10
Откровенно говоря, я использовал формулу стандартного отклонения

STD=√[(∑(x-x_avg)2)/(n-1)].

где x_avg - это среднее арифметическое выборки
а x (это и есть vwap) - = sum(volume * price)/sum(volume) - также как и у ТОСА
--------------

у ТОС формула вроде такой: DEV = √[(∑(y-x^2)], где y = sum(volume * price * price) / sum(volume), а x - vwap

Вообщем в качестве разнообразия просто внесу эту формулу в МТ4, чтобы работали системы проверенные на ТОСе

Привет Денис! Если эта тема ещё актуальна, загляни сюда,http://en.wikipedia.org/wiki/VWAP может что то прояснится.

rob
22.03.2013, 07:31
Доброе время суток rob! Подскажите пожалуйста как регулировать тайм-фреймы?
В этом исполнени - никак. Показания индикаторов обнуляются по завершению суток. Поэтому, я и просил знатокам языка добавить возможность переключения на недельный.

rob
22.03.2013, 07:39
Недельный

Alekxandr
22.03.2013, 12:53
Недельный

Добрый день rob! Если увеличивать функцию "days Back", его начало уходит в прошлое, я имею ввиду CD Market Statistics.

rob
22.03.2013, 14:20
days Back = 0 - текущая торговая сессия, days Back = 1 - текущая+предыдущая торговая сессия и т.д. И все верно начало будет уходить в прошлое, а Вы как задумали?

Alekxandr
01.04.2013, 18:12
days Back = 0 - текущая торговая сессия, days Back = 1 - текущая+предыдущая торговая сессия и т.д. И все верно начало будет уходить в прошлое, а Вы как задумали?

Привет rob! Никак не могу приспособиться к нему. Например сегодня он работает при days Back = 3 и не меньше, пробовал на 2х терминалах, всё одно, не зависимо от ТФ.
С чем это связано?

Thinkivan
01.04.2013, 20:26
Привет rob! Никак не могу приспособиться к нему. Например сегодня он работает при days Back = 3 и не меньше, пробовал на 2х терминалах, всё одно, не зависимо от ТФ.
С чем это связано?

Сегодня понедельник :wink:

mageric
16.04.2013, 21:55
Не читая всю ветку-сорри-скажу-этот индюк то же самое,что пивот. Для торговли бесполезен.

Gior
15.05.2013, 18:18
Привет! Подскажите где можно взять Вивап для Нинзи 7 всё, что находил там нельзя задать отклонение -1 и -2

Vladislav
15.05.2013, 19:33
Уважаемые форумчане
кто-нибудь может сказать - по-прежнему индикатор VWAP не может рисовать два профиля (сегодняшний и вчерашний), как на первых скринах MARVI?

bangitdown
15.05.2013, 19:51
Уважаемые форумчане
кто-нибудь может сказать - по-прежнему индикатор VWAP не может рисовать два профиля (сегодняшний и вчерашний), как на первых скринах MARVI?
можно, Amount of VWAP's - нужное число вивапов.

Vladislav
15.05.2013, 19:51
Недельный

Здравствуй ROB
Это действительно "Недельный"? Дело в том, что он три дня назад начинается. Как мне кажется, должен 5 дней назад "смотреть"? Поправь, если не прав?
Второй вопрос постом выше.

Vladislav
15.05.2013, 19:52
можно, Amount of VWAP's - нужное число вивапов.

спасибо, гляну.

Vladislav
15.05.2013, 19:54
можно, Amount of VWAP's - нужное число вивапов.

В каком именно индикаторе? Я использую CD_marketstatistics - Rob вывешивал!

bangitdown
15.05.2013, 20:18
В каком именно индикаторе? Я использую CD_marketstatistics - Rob вывешивал!
это я про вивап от кластердельты, указанный вами не использовал, не могу ничем помочь...

rob
16.05.2013, 07:34
Vladislav, Alekxandr, индикаторы (CD_MarketStatistics и CD_VWAP) параметром days Back регулируется начало отрисовки (days Back = 0 - текущая день, days Back = 3 - четыре дня). Например, чтобы CD_VWAP нарисовал недельный VWAP от 13 до 16, надо ставить days Back = 3 (а завтра 17-го, соответственно - 4).
В CD_VWAP_week анологичный параметр weeks Back, но работает не корректно (писал уже несколько раз!!!). Поэтому недельный стройте из CD_VWAP

Vladislav
16.05.2013, 13:03
Vladislav, Alekxandr, индикаторы (CD_MarketStatistics и CD_VWAP) параметром days Back регулируется начало отрисовки (days Back = 0 - текущая день, days Back = 3 - четыре дня). Например, чтобы CD_VWAP нарисовал недельный VWAP от 13 до 16, надо ставить days Back = 3 (а завтра 17-го, соответственно - 4).
В CD_VWAP_week анологичный параметр weeks Back, но работает не корректно (писал уже несколько раз!!!). Поэтому недельный стройте из CD_VWAP

Спавибо, Rob. Все понял. По второму вопросу можете прокомментировать? Индикатор CD_MarketStatistics вполне хорошо отрисовывает текущий профиль (текущего дня) VWAP, однако "забывает" профиль предыдущего дня. Тот индикатор, о котором говорил bangitdown отрисовывает профили и предыдущие дни, но в отличии от CD_MarketStatistics делает это хуже.

rob
16.05.2013, 14:23
Я не знаю кто и что Вам говорил...данные индикаторы используют для построения цены инструмента из МТ, а объемы - реальные.
Индикаторы, которые сделал хозяин данного форума - Денис, накладываются на инструмент из МТ, но используют при расчетах реальные цены и объемы фьючерса.

Vladislav
16.05.2013, 20:11
Да это понятно, но, складывается впечатление, что говорим мы о разном. Мне подходит CD_MarketStatistics, но он не сохраняет "вчерашний" профиль при работе сегодня - вот и все. Хотелось бы иметь оба профия - сегодня и вчера, а иначе приходится рисовать ключевые линии SD1 и VWAP вчерашней сессии вручную. За ответы благодарю.

rob
17.05.2013, 07:01
Да это понятно, но, складывается впечатление, что говорим мы о разном. Мне подходит CD_MarketStatistics, но он не сохраняет "вчерашний" профиль при работе сегодня - вот и все. Хотелось бы иметь оба профия - сегодня и вчера, а иначе приходится рисовать ключевые линии SD1 и VWAP вчерашней сессии вручную. За ответы благодарю.
Индикаторы мной переделаны (добавлен реальный объем) из индикатора MarketStatistics, в котором нет функции сохранения вчерашних значений. Найдите кто сумеет переделать и заодно подправить отрисовку недельного CD_VWAP_week.

Vladislav
20.05.2013, 20:22
Спасибо. Будем искать.

rob
14.06.2013, 10:49
Индикатор под МТ4 - CD_VWAP_Oscillator, показывает выше или ниже текущей цены находится VWAP (по аналогии с одноименным индикатором для NinjaTrader).
параметры:
osPriceDef (по какой цене определять выше/ниже) 1 - CLOSE; 2 - Median = (H+L)/2.
OS_dirrection_on_Zero - красить нулевую или линию осциллятора по направлению осциллятора.
3153

Piadenro
18.06.2013, 14:30
good mornig, sorry for my english...
if is possible upgrade de vwap indicator with contract period 8not only day, week, hour etc....)?
if i use "custom time" i can see a lot of error of vwap.....

tks in advance...

vengo
19.06.2013, 17:30
если кто еще не остыл к VWAP---- познавательная ветка у Big Mike:
https://www.bigmiketrading.com/commodities-futures-trading/24896-cl-light-crude-analysis-tpo-mp-vwap-vpoc.html
Спасибо Олегу!!!

РОМАНС
19.06.2013, 18:28
Здравствуйте все!
Что-то я так и не понял,индикатор от дениса, в данный момент времени, отображает те-же значения,как и в ТОСЕ ???

И ткните пож. в обсуждения торговли с его применением...

vengo
19.06.2013, 19:04
Здравствуйте все!


И ткните пож. в обсуждения торговли с его применением...
от поста №9 и дальше.....в этой ветке

vengo
02.07.2013, 08:41
построение торговой системы с использованием Индикатора VWAP(анг.)

3236

helping34
23.07.2013, 18:09
А как сделать вах/вал для вивапа ?

vengo
23.07.2013, 20:24
А как сделать вах/вал для вивапа ?
??????????
Кому это нужно,зачем смешивать все в одной бочке.Вполне достаточно VWAP недельный, месячный.Ну и соотвественно naked VWAP.

WomanFX
16.03.2014, 19:57
Здравствуйте! не могу никак поставить второй индикатор vwap.... почему то слетает второй, когда первый ставлю... так же и профиль объема... куда нажать? подскажите , пожалуйста:blush: в тосе

rename
26.11.2014, 20:30
Почему в периоде Day ваш VWAP совсем не похож на вивап Нинзи? ТОчнее сказать ваш вивап вообще не похож на что-то вразумительное. Пара eurusd.

arniipox7
11.12.2014, 21:19
о vwap -е хорошо рассказывал Алексей-Т

gazziantep
10.10.2015, 05:10
так понимаю месячное значение нельзя выставить?

izo_Lda
07.01.2016, 16:33
Всех с праздниками! Почему-то на обратных парах (USD/CAD, USD/JPY, USD/SHF) VWAP "не переворачивается"! Need Help!:flag_of_truce:
С уважением,
izo_Lda

nortonx
31.01.2016, 14:09
так понимаю месячное значение нельзя выставить?

Можно. Нужно прописать 0, т.е. параметр Custom. Потом выбрать начало и конец месяца в Custom_Start/End_Time

deniss
29.03.2016, 00:44
Обновленный индикатор с автоматическим учетом Forex_Shift и с настройками для Custom_Period

http://my.clusterdelta.com/download


Почему-то на обратных парах (USD/CAD, USD/JPY, USD/SHF) VWAP "не переворачивается"! Need Help!:flag_of_truce:


Забыл в последней версии, что индикатор действительно не переворачивается на обратных парах... исправлю

vovvei
12.04.2016, 14:41
Здравствуйте deniss. Скачал VWAP, установил, добавил на график, но ничего не отображается.

http://s019.radikal.ru/i622/1604/5b/fbb0f23cd6fet.jpg (http://radikal.ru/fp/e98f3999d8e549158f35f555b1d09962)

deniss
12.04.2016, 16:41
Здравствуйте deniss. Скачал VWAP, установил, добавил на график, но ничего не отображается.

http://s019.radikal.ru/i622/1604/5b/fbb0f23cd6fet.jpg (http://radikal.ru/fp/e98f3999d8e549158f35f555b1d09962)

скачайте отсюда последний: http://my.clusterdelta.com/download

vovvei
12.04.2016, 19:25
скачайте отсюда последний: http://my.clusterdelta.com/download

Я от туда и скачивал. ClusterDelta_MT4_Indicators.zip. А нужна ли программа CLUSTERDELTA AUTHORIZER для работы этих индикаторов?

Я кажется понял. http://my.clusterdelta.com/standart Стоимость подписки на пакет: $4.40 / месяц, а у меня 0$ : http://s019.radikal.ru/i605/1604/62/c527d82367e5.jpg
Я правильно понял?

deniss
12.04.2016, 21:55
Я от туда и скачивал. ClusterDelta_MT4_Indicators.zip. А нужна ли программа CLUSTERDELTA AUTHORIZER для работы этих индикаторов?

Я кажется понял. http://my.clusterdelta.com/standart Стоимость подписки на пакет: $4.40 / месяц, а у меня 0$ : http://s019.radikal.ru/i605/1604/62/c527d82367e5.jpg
Я правильно понял?

Возьмите демо доступ: http://my.clusterdelta.com/settings
Программа Авторизатор тоже нужна: http://my.clusterdelta.com/na

prokoppolo
04.09.2018, 23:02
Параметры индикатор для EURUSD

Оптимально начинать "расчет" индикатора VWAP перед самым началом европейской сессии или за полчаса до открытия, так же можно опционально построить отдельно VWAP для американской сессии (примерно с 15:00 мск), потому как "европейский" VWAP к открытию америки уже станет нечувствительным к вливанию объема.

http://c.radikal.ru/c09/1809/42/c48da38d9152.png

http://b.radikal.ru/b37/1809/6c/addb07a0079f.png

Eabur
22.02.2019, 05:22
Добрый день, не поможете мне с одним вопросом, вроде установил индикатор, все сделал так сказать оп инструкции...но VMAP рисуется не до конца, между недельными либо дневными индикаторами разрыв в 5-10 свечей, на любых таймфреймах.

deniss
22.02.2019, 15:49
Добрый день, не поможете мне с одним вопросом, вроде установил индикатор, все сделал так сказать оп инструкции...но VMAP рисуется не до конца, между недельными либо дневными индикаторами разрыв в 5-10 свечей, на любых таймфреймах.

Видимо это период, когда биржи не работают.
00:00-01:00 ГМТ+2 или 01:00-02:00 мск

dariusdeck@ukr.net
22.07.2019, 12:51
Добрый день,купил сегодня пакет стандарт для МТ4,закинул папки из архива в MQL4. Но ни один индикатор не отображается. Пытался нанести Вивап и Объёмы обычные,но ни того ни того нету
http://prntscr.com/oid3um

dariusdeck@ukr.net
22.07.2019, 13:07
http://prntscr.com/oidcun

prokoppolo
22.07.2019, 13:39
Добрый день,купил сегодня пакет стандарт для МТ4,закинул папки из архива в MQL4. Но ни один индикатор не отображается. Пытался нанести Вивап и Объёмы обычные,но ни того ни того нету
http://prntscr.com/oid3um

https://www.youtube.com/watch?v=tKMQ3bqErlI

HNLeo@yandex.ru
10.04.2020, 15:15
кто подскажет. Все нормально работала, а сегодня все индикаторы остановились на вчерашнем дне. Доступ разрешен. А вот в ClusterDelta Online ничего нет, как будто на счету нет денег или я не активирован. Может сбой какой?

deniss
10.04.2020, 16:37
кто подскажет. Все нормально работала, а сегодня все индикаторы остановились на вчерашнем дне. Доступ разрешен. А вот в ClusterDelta Online ничего нет, как будто на счету нет денег или я не активирован. Может сбой какой?

Выходной на бирже из-за Пасхи

gooral87
18.05.2020, 23:38
hello everyone,
could you please advise what is the formula used for calculating ClusterDelta Daily VWAP in standard Pack ?
a) classic calculated typical price: (high+low+close/3)*bar volume / Daily Volume
or
b) volume profile based real weighted average price: (each price level * price level volume)/ Daily volume

deniss
19.05.2020, 12:01
hello everyone,
could you please advise what is the formula used for calculating ClusterDelta Daily VWAP in standard Pack ?
a) classic calculated typical price: (high+low+close/3)*bar volume / Daily Volume
or
b) volume profile based real weighted average price: (each price level * price level volume)/ Daily volume

a) is not good. Without real volumes "bar volume" is not a volume and just some value of some behavior (price movement). So it can not be called volume weight average price (vwap).

b is real VWAP. Sum(price * volume)/Sum(volumes in current profile) for each candle

Almas
23.07.2020, 07:21
Здравствуйте!! Не подскажите почему не работает индикатор. Заранее спасибо!