PDA

Просмотр полной версии : Анализ опционных настроений



Страницы : [1] 2 3 4 5 6 7 8

ClusterDelta.com
17.01.2012, 16:29
Уже почти готов материал для полноценной торговой концепции.

На данный момент предлагаем Вам набор индикаторов для самостоятельной работы по оценке финансовых рынков на основе анализа опционных настроений.


Просим высказывать ваши мнения и пожелания по этому событию.

С уважением, администрация портала.

-------------------------------------

изменённый индикатор, предназначен для тех кто пользуется валютными парами
1561
1. Затерта строка
// Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2);
- теперь что бы работал индикатор для валютной пары в настройках индикатора нужно установить его тиккер для примера : для EURUSD - 6Е
2. Заменена формула
// r=(-OI_CALL[x]+OI_PUT[x])/(OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0);
на
r=(Koeff - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;

1562

Koeff - так же задаётся в настройка индикатора, по умолчанию коэффициент установлен для пары EURUSD - 0.7

ClusterDelta.com
17.01.2012, 16:37
Файл ion.txt из архива ion_txt.rar помещается в папку \\MetaTrader\Experts\files\
Файлы из архива ION.rxr помещаются в папку \\MetaTrader\Experts\Indicators\

Функции индикаторов:
* ION_furV_futOI.mq4 показывает объемы (зеленая гистрограмма) и открытый интерес (черная линия) по фьючерсам
* ION_optionsOI.mq4 показывает обощенный открытый интерес по опционам, рассчитанный по форуме (-CALL_OI+PUT_OI)/(CALL_OI+PUT_OI)
* ION_optionsV.mq4 отображает объемы по коллам (красная гистрограмма) и объемы по путам (синяя гистрограмма)

Вы можете по своему желанию изменять формулы рассчетов индикаторов.

Будут вопросы, задавайте их в этой ветке.

yurez
17.01.2012, 18:09
Спасибо

matus
17.01.2012, 18:14
Ого-го, начинаю тестировать, Спасибо !!!!!!!!!!!!!!

yurez
17.01.2012, 18:19
А скрин кто нибудь покажите, как оно должно получиться.

Ranc
17.01.2012, 18:24
А скрин кто нибудь покажите, как оно должно получиться.

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?698-%C5%E2%F0%EE-%F4%FC%FE%F7%E5%F0%F1-6e-%F4%EE%F0%E5%EA%F1-%EF%E0%F0%E0-eur-usd-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%FB-%ED%E0-%F4%FC%FE%F7%E5%F0%F1%FB-%E8-%E2%F1%B8-%F7%F2%EE-%F1%E2%FF%E7%E0%ED%EE-%F1-%E5%E2%F0%EE/page13 пост 121 или http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/1201/fa/25d8a60c9d68.jpg.html

Сразу предупредить хочу. Эта методика предназначена для анализа среднесрочных/долгосрочных тенденций. Хоть большинство интрадэйщиков из присутстсвующих, но уметь оценивать среднесрочные перспективы должен, имхо, уметь каждый. Методика перспективная и уже показала результаты.

matus
17.01.2012, 18:25
Сделал всё как сказали, окна пустые, ничего не отображается ...

yurez
17.01.2012, 18:28
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?698-%C5%E2%F0%EE-%F4%FC%FE%F7%E5%F0%F1-6e-%F4%EE%F0%E5%EA%F1-%EF%E0%F0%E0-eur-usd-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%FB-%ED%E0-%F4%FC%FE%F7%E5%F0%F1%FB-%E8-%E2%F1%B8-%F7%F2%EE-%F1%E2%FF%E7%E0%ED%EE-%F1-%E5%E2%F0%EE/page13 пост 121 или http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/1201/fa/25d8a60c9d68.jpg.html

Сразу предупредить хочу. Эта методика предназначена для анализа среднесрочных/долгосрочных тенденций. Хоть большинство интрадэйщиков из присутстсвующих, но уметь оценивать среднесрочные перспективы должен, имхо, уметь каждый. Методика перспективная и уже показала результаты.

Спасибо буду пробывать

Seer
18.01.2012, 06:38
Идея с индикатором хорошая, но пока не понял что можно из него выжать. Может у кого есть какие мысли?
И ещё вопрос: как может ОИ быть отрицательным? похоже глюк какой то... (заменил линию на гистограмму, более читаемо)

http://i5.pixs.ru/thumbs/4/5/1/OIpng_5771448_3789451.jpg (http://pixs.ru/showimage/OIpng_5771448_3789451.png)

ger
18.01.2012, 10:44
Что то, не как не хотят индюки отображаться, сделал все правильно, тикер установил.....

*GURU*
18.01.2012, 11:28
Подскажите , всё установил как написанно выше и текстовый закинул ничего не видно. Попробывал вырезать 6е в текстовом чтоб меньше файл сделать только по еве дол - результат ноль. Библиотеки к индикаторам ни какой не должно быть? И от куда данные с сме или cfts? Они как то должны подгружатся с серваков.

deniss
18.01.2012, 12:23
Немного терпения, Радик скоро появится, ответит на все вопросы.

Файл данных находится в аттаче.

Ranc
18.01.2012, 13:36
Сделал всё как сказали, окна пустые, ничего не отображается ...

Я использую броковский терминал, там есть сшитые (объединенные) графики CFD, например 6E_CONT (то есть использовать желательно именно CONTовские чарты). Индикатор проверяет первые два символа инструмента, то есть любой инструмент должен иметь первыми буквами название тикера.

Если вы пытаетесь использовать индикаторы на форексных парах, то естественно, ничего отображаться не будет.

Если ничего не получается, то выкладывайте скриншоты, будем разбираться. На самом деле там всё очень просто.

Ranc
18.01.2012, 13:42
Идея с индикатором хорошая, но пока не понял что можно из него выжать. Может у кого есть какие мысли?
И ещё вопрос: как может ОИ быть отрицательным? похоже глюк какой то... (заменил линию на гистограмму, более читаемо)


Скоро будет описание и думаю, что появится человек, который был первоначально автором этого подхода. Он с радостью с вами пообщается.

Пост номер 2 ответит на ваш вопрос об отрицательн опционном ОИ

* ION_optionsOI.mq4 показывает обощенный открытый интерес по опционам, рассчитанный по форуме (-CALL_OI+PUT_OI)/(CALL_OI+PUT_OI)

Думаю, что понятно из формулы, когда позиций по коллам превосходят путовые, то и результат будет отрицательным.

Хм, гистограмма действительно неплохо смотрится. Но лично я использую этот индюк как второстепенный.

Ranc
18.01.2012, 13:47
Подскажите , всё установил как написанно выше и текстовый закинул ничего не видно. Попробывал вырезать 6е в текстовом чтоб меньше файл сделать только по еве дол - результат ноль. Библиотеки к индикаторам ни какой не должно быть? И от куда данные с сме или cfts? Они как то должны подгружатся с серваков.

Лучше всего смотреть данные на таймфрейме Д1.
Обязательно закидывать текстовик как указано в 1-2 посте. Библиотек нет никаких.
Данные с СМЕ. Ничего не должно подгружаться. Необходимо всего лишь обновлять данные в текстовике, либо вручную забивать, либо... либо скачивать его каждый день с портала (но пока что это не автоматизировано). Придется подождать...

Marvi
18.01.2012, 14:03
Я использую броковский терминал, там есть сшитые (объединенные) графики CFD, например 6E_CONT (то есть использовать желательно именно CONTовские чарты). Индикатор проверяет первые два символа инструмента, то есть любой инструмент должен иметь первыми буквами название тикера.

Если вы пытаетесь использовать индикаторы на форексных парах, то естественно, ничего отображаться не будет.

Если ничего не получается, то выкладывайте скриншоты, будем разбираться. На самом деле там всё очень просто.

Окна пустые и на чартах CFD, так как в терминалах очень часто название написано мягко говоря некорректно(уж не знаю что думал создатель названия и какой образ держал в голове:)) Вот например вместо ES в терминале от икстэбэ чарт назван US.500, как быть с пустыми окнами в таком случае когда CFD есть , но названы криво?

Ranc
18.01.2012, 14:19
Окна пустые и на чартах CFD, так как в терминалах очень часто название написано мягко говоря некорректно(уж не знаю что думал создатель названия и какой образ держал в голове:)) Вот например вместо ES в терминале от икстэбэ чарт назван US.500, как быть с пустыми окнами в таком случае когда CFD есть , но названы криво?

Если у Вас в терминале есть нет контов, а присутствуют такие варианты как US.500, то см. рисунок.

http://s017.radikal.ru/i428/1201/34/d847cc03c898t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i428/1201/34/d847cc03c898.jpg.html)

165 - вот версия индикаторов, которые не проверяют название тикера.

Просто в данном случае вбивайте там руками ES и всё! Но не забывайте исправлять тикер, когда переключаетесь на другой инструмент.

Polimer
19.01.2012, 01:37
Всем привет! Очень рад, что тема оказалась интересной. На самом деле - маленькая предистория: этому направлению уже несколько (если не сказать - много) лет. Торговля по показателям настроения ведётся давно и дает порой просто запредельные результаты, надо просто дружить с рискменеджментом. Применима она в основном к средне- и долгосрочной торговле, поскольку анализ ведётся на Дейли - графиках. (данные с СМЕ получаем один раз в день по результатам предыдущего дня). В последующих постах я обязательно расскажу о теории этого метода, и его жизнеспособности. На сегодня - такой анализ себя не просто оправдывает, он позволяет спать, отдыхать и не волноваться внутри дня за движения рынка.
Главная идея - увидеть как настроены большинство участников рынка, и встать с ними в тренд.
Это вкратце.

Polimer
19.01.2012, 01:45
Как выглядит индикатор в МТ-4 (хотя при среднесрочной торговле его и необязательно рисовать), я покажу
http://i027.radikal.ru/1201/cc/2b3619d68985.jpg
Здесь мы наблюдали только один из уровней (15), а есть и другие. Кроме того, на этом участке рынка видно (фиолетовые квадраты), что изменение знака отношения пут/колл по ОИ бывает редко - но метко, и как правило предсказывает долгосрочный разворот. В этом разрезе полезно почитать Джон Самма "Торговля против толпы".

vigor123
20.01.2012, 00:19
Здравствуйте. Скажите, реализация (торговля) Вашего метода через продажу опционов, подходит?

Mr.Bags
21.01.2012, 11:57
что бы работало на любом терминале и любом графике нужно делать пару вещей
1) руками указать тикер Ticker=6E или Там 6B 6A,
2) в коде удалить строчку Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2);

Faustus
22.01.2012, 19:29
В таком виде индикатор ненагляден. Учитывая что ОИ всегда есть на определенной цене, индикатор следует сделать в виде кривой сразу на чарте. Подобно машке.

deniss
22.01.2012, 19:44
В таком виде индикатор ненагляден. Учитывая что ОИ всегда есть на определенной цене, индикатор следует сделать в виде кривой сразу на чарте. Подобно машке.

откровенно говоря нигде не видел детализацию ОИ по ценам... вы про фьючерсный ОИ ведете речь?

Faustus
22.01.2012, 20:41
Да. Про фьючерсный.

deniss
22.01.2012, 21:15
Да. Про фьючерсный.

Подскажите, где можно увидеть распределение ОИ по ценам?

Polimer
22.01.2012, 23:25
Здравствуйте. Скажите, реализация (торговля) Вашего метода через продажу опционов, подходит?
Не просто подходит, а очень даже применяется практически. Ведь если мы имеем предпочтение по направлению, то с большой долей вероятности в другую сторону среднесрочно цена актива не идёт (не без исключений конечно). Поэтому продавая далёкий страйк, очень полезно знать настроение по активу и продавать против этого настроения. Смотрит актив вверх - продаем путы, смотрит вниз - продаём коллы.

Polimer
22.01.2012, 23:29
Подскажите, где можно увидеть распределение ОИ по ценам?
Наверное, таких данных в чистом виде мы не получим нигде, поскольку никогда не известен характер сделки (for close или for open). Но думаю, по-логике, общая картина будет повторять Market Profile, или очень близко к нему.

Веталь
23.01.2012, 10:12
чтото не могу въехать в методику...
сравниваются обьемы по опционам кол и пут??

ClusterDelta.com
23.01.2012, 14:32
Уважаемые участники и гости портала!


Добавлены и доступны материалы по анализу опционный настроений в Базе Знаний http://clusterdelta.com/aon

На данный момент имеются следующие материалы:

1 ТС ИОН
2 Взаимосвязь деривативов
3 Операторы
4 Анализ опционных настроений
5 Модификации системы

Данная ветка перемещается в раздел "Отработка паттернов и торговых систем".


Успехов!

Polimer
23.01.2012, 22:34
чтото не могу въехать в методику...
сравниваются обьемы по опционам кол и пут??
Постараюсь объяснить суть метода. Ещё Л.Уильямс заметил, что очень важную роль для анализа будущей динамики может играть ОИ (открытый интерес). Помимо этого, не менее информативны данные по опционным торгам. Но все известные изыскания шли в направлении только объёмов. Исходя из природы опционов (страховка к позиции по активу -фьючерсу), возникла мысль посмотреть динамику соотношения ОИ опционов к ОИ фьючерсов. За несколько последних лет были протестированы разные варианты: просто ОИ пут/ОИ колл, ОИ опционов на разных страйках, сериях, и много прочего. Самые стабильные результаты (вероятность доходит до 0.8-0.9) дало отношение именно ОИ колл+пут (по всем страйкам и сериям суммарное) к ОИ фьючерсов (тоже суммарное по всем торгуемым). Лучше всего получилось на евро и индексе доллара. Для доллара данные берутся с СМЕ по ставке Евродоллар, т.к. непосредственно по индексу на ICE ОИ и объёмы сравнительно небольшие, а корреляция этих инструментов почти 100%.
Важно для каждого актива найти свою зависимость (формульную), чем сейчас и занимаются приверженцы этого направления. Особый интерес представляет товарный рынок (нефть, газ, сх-продукты). Уже есть неплохие первые результаты. Но нужна многолетняя статистика, как в медицине.

Rom111
24.01.2012, 07:18
Я сразу извиняюсь, может я забегаю вперед. Где можно ознакомиться с методом , правилом анализа СМЕ отчетов, для правильного внесения данных в текстовый файл.

deniss
24.01.2012, 09:48
Один момент, как говорится... текстовый файл сегодня будет доступен с ежедневными обновлениями

deniss
24.01.2012, 12:32
Файл данных для индикаторов серии "ИОН" доступен на странице по адресу: http://clusterdelta.com/aon/6

Rom111
24.01.2012, 13:39
Регулярность обновления файла даннных будет ежедневная?

deniss
24.01.2012, 14:24
Да, естественно (согласно наличия отчета на СМЕ).

sashgrin
24.01.2012, 15:06
Нужно ли что то исправлять в коде индюков, или нет? А то что то ничего не показывает(новый файл с данными ion.txt скачал). Терминал Инста.

deniss
24.01.2012, 15:25
Нужно ли что то исправлять в коде индюков, или нет? А то что то ничего не показывает(новый файл с данными ion.txt скачал).

У меня с 1-го раза никогда правильно не получается :). Попробуйте скачать заново и перепроверить.

sashgrin
24.01.2012, 18:32
Спасибо! Поставил на Фибо, на каждой паре просто указываю соответствующий тикер и есть визуализация.
Это Золото
http://s15.radikal.ru/i189/1201/c4/f92d202f8ea8.gif

Goodcat
25.01.2012, 10:49
Я сразу извиняюсь, может я забегаю вперед. Где можно ознакомиться с методом , правилом анализа СМЕ отчетов, для правильного внесения данных в текстовый файл.

Всех приветствую! Присоединяюсь к просьбе, готовый текстовый файл это конечно хорошо и спасибо Вам за это, но думаю инструкция не будет лишней, для самостоятельного анализа и внесение данных:)

deniss
25.01.2012, 10:55
Всех приветствую! Присоединяюсь к просьбе, готовый текстовый файл это конечно хорошо и спасибо Вам за это, но думаю инструкция не будет лишней, для самостоятельного анализа и внесение данных:)

Метод описан здесь: http://clusterdelta.com/aon
Данные берутся отсюда ftp://ftp.cme.com/daily_volume/ и через робота загоняются в базу

Goodcat
25.01.2012, 12:01
Метод описан здесь: http://clusterdelta.com/aon
Данные берутся отсюда ftp://ftp.cme.com/daily_volume/ и через робота загоняются в базу
Спасибо Денис за быстрый ответ. С методом уже ознокомился. По второй ссылке прошел но так и не смог разобоаться какие данные нужно брать чтоб вносить в текстовый файл. Некоторые вижу, некоторые нет:)
Хотелось бы с Вашей помощью понять и разобраться что, где брать и куда вносить.

deniss
25.01.2012, 12:48
В файле указаны суммарные данные по открытому интересу и объему торгов отдельно по фьючерсам, отдельно по опционам. Именно из этих значений собирается файл данных

Ranc
25.01.2012, 14:35
Спасибо Денис за быстрый ответ. С методом уже ознокомился. По второй ссылке прошел но так и не смог разобоаться какие данные нужно брать чтоб вносить в текстовый файл. Некоторые вижу, некоторые нет:)
Хотелось бы с Вашей помощью понять и разобраться что, где брать и куда вносить.

На ftp-сервере СМЕ вам по сути ничего брать и делать не надо. Руками никуда ничего вносить не надо. Просто берете уже собранный и обновленный файл, закачиваете его себе в папку \MT4\Experts\files\

Какие конкретно данные вы не видите?

Goodcat
25.01.2012, 17:26
Какие конкретно данные вы не видите?
Спасибо,уже разобрался. Трудности возникли в название тикеров. Не подсакжите почему 6E в этом файле называется EC.

Ranc
25.01.2012, 17:30
Спасибо,уже разобрался. Трудности возникли в название тикеров. Не подсакжите почему 6E в этом файле называется EC.

Хм. Где вы увидели в файле ion.txt тикер ЕС? Я даже не знаю, что это за инструмент такой... Может быть вы имели ввиду ES?
Данные по фьючерсу на евро 6Е присутствует в файле.

Goodcat
25.01.2012, 18:14
Мы наверно не поняли друг друга:) или я не так объясняю:)
Я хотел разабраться в файле данных с ftp-сервера СМЕ.
http://s018.radikal.ru/i519/1201/02/2ed411aafc29.gif
В этих строках все данные по фьючерсу 6Е в файле ion.txt , как я понял.

Непонятно почему фьючерс на евро здесь называется ЕС.

deniss
25.01.2012, 18:47
Мы наверно не поняли друг друга:) или я не так объясняю:)
Я хотел разабраться в файле данных с ftp-сервера СМЕ.
http://s018.radikal.ru/i519/1201/02/2ed411aafc29.gif
В этих строках все данные по фьючерсу 6Е в файле ion.txt , как я понял.

Непонятно почему фьючерс на евро здесь называется ЕС.

все верно, ЕС это тикер в яме
-------
CME Globex Electronic Markets: 6E
Open Outcry (All-or-None only): EC
AON Code: UG
-------

Goodcat
25.01.2012, 19:02
все верно, ЕС это тикер в яме
-------
CME Globex Electronic Markets: 6E
Open Outcry (All-or-None only): EC
AON Code: UG
-------
Вот в чем дело, теперь все ясно стало. Спасибо.
Не подскажите, что прочесть чтоб разобраться в таких тонкостях.

deniss
25.01.2012, 19:32
Вот в чем дело, теперь все ясно стало. Спасибо.
Не подскажите, что прочесть чтоб разобраться в таких тонкостях.

если по поводу названия тикеров - не заморачивайтесь, на качество торговли это не влияет :)

white_83
26.01.2012, 13:49
Я данные сегодня сам вводил в файлик по евре данные брал из отчетов http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html, все у меня совпало). давно для себя открытый интерес смотрю здесь и в экселе записываю

bvz
26.01.2012, 20:52
Здравствуйте подскажите а данные из файла ion.txt можно както перевести в формат excel
Спосибо

deniss
26.01.2012, 20:57
Здравствуйте подскажите а данные из файла ion.txt можно както перевести в формат excel
Спосибо

стандартная функция в экселе при открытии не xls файла - , укажите экселю, что точка с запятой является разделителем (чуть что уберите расширение файла).

Данный файл (ion.txt) находится в формате CSV

bvz
26.01.2012, 21:27
стандартная функция в экселе при открытии не xls файла - , укажите экселю, что точка с запятой является разделителем (чуть что уберите расширение файла).

Данный файл (ion.txt) находится в формате CSV


А можно поподробнее, для дураков, как и где ему (экселю) указывать. Справка по экселю непомогла.

Спосибо

deniss
26.01.2012, 23:13
А можно поподробнее, для дураков, как и где ему (экселю) указывать. Справка по экселю непомогла.

Спосибо

какая версия экселя? и для чего это (перенести данные в эксель) необходимо ?

bvz
27.01.2012, 06:16
какая версия экселя? и для чего это (перенести данные в эксель) необходимо ?


Версия 2007 года, хочу вручную подставить различные формулы , посмотреть на результаты сравнить с графиком, вообщем полазать.
А это что очень сложно сделать, я имею ввиду перевод в формат экселя.

Артём
27.01.2012, 08:59
Важно для каждого актива найти свою зависимость (формульную), чем сейчас и занимаются приверженцы этого направления. Особый интерес представляет товарный рынок (нефть, газ, сх-продукты). Уже есть неплохие первые результаты. Но нужна многолетняя статистика, как в медицине.

Для подогрева интереса к методики::):)

241

242

Mr.Bags
27.01.2012, 14:16
Версия 2007 года, хочу вручную подставить различные формулы , посмотреть на результаты сравнить с графиком, вообщем полазать.
А это что очень сложно сделать, я имею ввиду перевод в формат экселя.

Это делается все просто за 1 минуту
http://s05.radikal.ru/i178/1201/7d/ae647b7d7f05.png
Выбираем файл. жмем импорт
Далее Формат данных с Разделителями
Далее Знак разделителя- Отмечаем Знак Табуляции и Точка с запятой Жмем далее
Выделяем столбцы и указываем формат данных в каждом- ставим общий и не паримся
Жмем Готово - На новый Лист- Успех!!!

bvz
27.01.2012, 17:08
Это делается все просто за 1 минуту
Выбираем файл. жмем импорт
Далее Формат данных с Разделителями
Далее Знак разделителя- Отмечаем Знак Табуляции и Точка с запятой Жмем далее
Выделяем столбцы и указываем формат данных в каждом- ставим общий и не паримся
Жмем Готово - На новый Лист- Успех!!!


Здравствуйте
Дествительно просто, знание сила:)
Спосибо

kotjara
29.01.2012, 08:15
в окне ни чего нет, тикер указал 6Е, строчку удалил?

Ranc
29.01.2012, 08:44
в окне ни чего нет, тикер указал 6Е, строчку удалил?

Картинку в студию)) По картинке всё будет видно.

Шёпот
30.01.2012, 18:25
Огромное спасибо за вашу работу!

Артём
01.02.2012, 07:34
Добрый день!

Вот сырая нефть и дала сигнал на покупку. Подтверждением так же является сезонность в ее дальнейшем поведении.

lex2
02.02.2012, 23:27
Здравствуите,это индикаторы - видеть всплески и снижения ОИ по опционам которые говорят о предстоящем движении(я так понимаю это вот это: http://clusterdelta.com/aon/5 ) - а где-нибуть на саите написано как эти индикаторы ставить(что к ним еще надо привязать данные txt чтобы МТ4 отображал -у меня неотображает МТ4) ?

u.max
02.02.2012, 23:39
Здравствуите,это индикаторы - видеть всплески и снижения ОИ по опционам которые говорят о предстоящем движении(я так понимаю это вот это: http://clusterdelta.com/aon/5 ) - а где-нибуть на саите написано как эти индикаторы ставить(что к ним еще надо привязать данные txt чтобы МТ4 отображал -у меня неотображает МТ4) ?

файл с данными лежит тут: http://clusterdelta.com/aon/6

технические проблемы обсуждались в этой теме, в начале

lex2
03.02.2012, 00:13
вставил текстовик в каталог /MetaTrader4_Path/experts/files - но что-то также как и ранее ничего невидно

white_83
03.02.2012, 07:56
Если у тебя в МТ4 нет фьючей на валюту а просто пары долларовые. то читай выше написано где что удалить в индюках чтобы заработало

Polimer
04.02.2012, 02:24
Всех приветствую! Присоединяюсь к просьбе, готовый текстовый файл это конечно хорошо и спасибо Вам за это, но думаю инструкция не будет лишней, для самостоятельного анализа и внесения данных:)

Мне очень понравился этот вопрос - толковый!
Мы увлеклись в ветке техническими моментами, и я боюсь, что многие не понимают сути анализа, а это главное. А суть именно в соотношении (историческом) ОИ опционов к ОИ фьючерсов. Такое соотношение имеет под собой вполне объяснимый момент, и если отслеживать динамику этих изменений - то вполне можно увидеть закономерность, на которой и строится торговая система. В двух словах конечно не объяснить, но если в этом направлении будут вопросы - я всегда на них отвечу.

DrezdyN
04.02.2012, 23:28
что нужно почитать , посмотреть (только желательно без лишней воды - а конкретно) о опционах, интересах и т.д.
чтобы по простому - для первокласника

Ranc
05.02.2012, 10:13
что нужно почитать , посмотреть (только желательно без лишней воды - а конкретно) о опционах, интересах и т.д.
чтобы по простому - для первокласника

http://clusterdelta.com/novice/5.3 - опционы
http://clusterdelta.com/novice/9.5 - интерпретация цены и ОИ
http://clusterdelta.com/aon - анализ опционных настроений

ну и вопросы сюда задавать, для этого ветка создана

Жека4444
09.02.2012, 10:54
Здравствуйте. Подскажите, у меня график ION OI put рисуется в виде кривой, а как мне сделать его в виде гистограммы (как на рисунке выше, сообщение 19, стр.2)?

Ranc
09.02.2012, 11:37
Здравствуйте. Подскажите, у меня график ION OI put рисуется в виде кривой, а как мне сделать его в виде гистограммы (как на рисунке выше, сообщение 19, стр.2)?

Откройте индикатор в редакторе и найдите строчку вида

SetIndexStyle(0,DRAW_LINE, EMPTY, 2, Red);

DRAW_LINE исправьте на DRAW_HISTOGRAM и нажите F5.

Жека4444
09.02.2012, 16:14
Спасибо. Всё получилось.

Шёпот
16.02.2012, 20:39
В двух словах конечно не объяснить, но если в этом направлении будут вопросы - я всегда на них отвечу.
Вопросов уйма! Могли бы вы выложить несколько примеров принятия торговых решений на основе ИОН?
Как анализировать ION_furV_futOI?
Перевес колов и путов показывает направление глобального тренда, это понятно, но как этот перевес увидеть по ION_optionsV (на скрине, который вы выкладывали другой, более наглядный индикатор)?

Polimer
17.02.2012, 00:45
Вопросов уйма! Могли бы вы выложить несколько примеров принятия торговых решений на основе ИОН?
Как анализировать ION_furV_futOI?
Перевес колов и путов показывает направление глобального тренда, это понятно, но как этот перевес увидеть по ION_optionsV (на скрине, который вы выкладывали другой, более наглядный индикатор)?

Как указывалось в первых постах, формулу в индикаторах можно менять. Я пользуюсь своей формулой, в основе которой лежит соотношение ОИ опционов к ОИ фьючерсов. Это количество страхующихся к общему кол-ву участников. Для каждого инструмента надо подбирать свои параметры и сигнальные уровни, т.к. объёмы торгов и ОИ у каждого актива разный. И соответственно, надо искать экспериментальным путем связи показателя ИОН с динамикой актива.( Если кого-то интерересует Ена, дам историю и логику. Надо только найти закономерность. У меня на неё нет времени).
Я в торговле использую ИОН для определения предполагаемой динамики, торгую при этом в основном опционами (наиболее гибкий инструмент). А на споте (любом) нужны крепкие нервы (или очень большие деньги).

white_83
17.02.2012, 09:51
Привет всем, возник вопрос по ОИ фьючерса евры, на сайте СМЕ (http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html) в отчетах данные разняться с отчетами отсюда (ftp://ftp.cme.com/daily_volume/) ?

Ranc
17.02.2012, 12:02
Привет всем, возник вопрос по ОИ фьючерса евры, на сайте СМЕ (http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html) в отчетах данные разняться с отчетами отсюда (ftp://ftp.cme.com/daily_volume/) ?

Они иногда пересматривают отчеты, корректируют их. Но разница непринципиальная. Поэтому по сути не важно, где смотреть данные.

white_83
17.02.2012, 16:50
что пересматривают, заметил, когда данный из бюллетеня взять утром затем в обед разницу видно. просто для индикатора данные берет из экселевских отчетом. я решил брать из бюллетеня и только за текущий контракт там как раз ОИ (фьючерса он меня пока более интересует) ярче выражены изменения. ИМХО

Шёпот
18.02.2012, 18:36
Я пользуюсь своей формулой, в основе которой лежит соотношение ОИ опционов к ОИ фьючерсов. А вы не могли бы поделится формулой и подсказать, куда её вставить.


Ситуация, когда количество опционов близко к количеству фьючерсов (по открытому интересу), означает, что операторы не рискуют вставать в чистую позицию по фьючерсам. Значит, они ожидают снижение цены актива и защищаются опционами. А когда количество чистых фьючерсов значительно превышает суммарные позиции по опционам - операторы наглы и агрессивны, они смело идут на приобретение актива через фьючерсы, будучи уверенными, что актив будет расти и не надо тратиться на опционное покрытие.
Я не совсем понимаю, почему избегание рисков операторами означает снижение цены и наоборот. Если я правильно понимаю, то среди операторов не только продавцы наличного товара, но и его покупатели (перерабатывающие отрасли и т.д.) и их примерно одинаковое количество. Объясните этот момент, а то у самого разобраться не получается.

Polimer
18.02.2012, 22:29
А вы не могли бы поделится формулой и подсказать, куда её вставить.

ION= К - [(OIcall+OIput)/OIfut], К - коэф. сдвига графика по вертикали, чтобы показатели удобнее читались. Для евро я беру 0,7. Потом статистически выбираются сигнальные уровни (больше 15 - покупать, ниже -15 продавать)


Я не совсем понимаю, почему избегание рисков операторами означает снижение цены и наоборот. Если я правильно понимаю, то среди операторов не только продавцы наличного товара, но и его покупатели (перерабатывающие отрасли и т.д.) и их примерно одинаковое количество. Объясните этот момент, а то у самого разобраться не получается.

Самая простая аналогия: мы знаем общее кол-во отряда МЧС (OIfut), и среднее статистическое значение страхующихся. Если кол-во страховок увеличивается (OIопц) - значит повышается вероятность наступления страхового случая. А поскольку на рынке два направления (и в операторах есть продавцы и покупатели), поэтому OI опционов суммируем.

Шёпот
19.02.2012, 14:15
Другими словами: Растёт OIопц= ждём повышенной волатильности; рост OI_CALL= рост цены фьючерса; OI_PUT= падение? Правильно? Почему рассматривается ОИ, а не объём?

Seer
19.02.2012, 14:50
Я пока не могу въехать... теоретически формула логична но на практике, специально разложил на составляющие, - у OI опционов тенденция увеличения к экспирации (верхний чарт), а OI фьюча не сильно изменяется (нижний чарт красным)

http://i5.pixs.ru/storage/0/0/4/1902png_3343413_4064004.png

Анализ объёма, мне думается, более информативен.

Шёпот
19.02.2012, 15:07
Seer, вы не могли бы скинуть индикаторы с изменёнными формулами, а то у меня что-то не получается (компилятор говорит, что всё ок, а индикаторы с новой формулой не показывают ничего). Буду очень благодарен.

Seer
19.02.2012, 18:00
Я в этом деле освоил только самые примитивные функции, так что вставить в код формулу Полимера для меня высшая математика :))) просто я разложил её в калькуляторе на состовляющие и отложил пока это дело в сторону. ION optionsV мне более подходит для определения зон интереса.

Шёпот
19.02.2012, 18:26
Полимер, может быть тогда вы выложите, если вам не сложно, или, хоть, инструкцию, как, куда вставлять.

Polimer
20.02.2012, 08:14
Полимер, может быть тогда вы выложите, если вам не сложно, или, хоть, инструкцию, как, куда вставлять.

У меня версия индикатора более древняя (для ручного ввода данных), но думаю, что изменение формулы его работу не нарушит.
Попробуйте поменять r=(-OI_CALL[x]+OI_PUT[x])/(OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0);
на r=(0.7 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;
В настоящее время я анализирую ситуацию в экселе, т.к. метатрейдером редко пользуюсь, поэтому приведу скрин прошлых периодов
http://s58.radikal.ru/i159/1202/76/5c4c6c1b9132.jpg
Но как и любой анализ, возможны ложные сигналы, поэтому надо потери ограничивать.
Можно использовать другие сигнальные уровни, это как торговать (краткосрочно или долгосрочно).
Для других активов формула конечно будет отличаться, это пока поле для статистики и экспериментов.

Polimer
20.02.2012, 08:21
Я пока не могу въехать... теоретически формула логична но на практике, специально разложил на составляющие, - у OI опционов тенденция увеличения к экспирации , а OI фьюча не сильно изменяется.
Анализ объёма, мне думается, более информативен.
Информативны оба вида анализа.Только каждый для своих целей. По объёмам сложнее определить направление, по ИОНу - точку входа. Если у кого получится объединить "два в одном", получится неплохая ТС.

Seer
20.02.2012, 08:59
Спасибо за формулу, получилось, индюка так и назвал ION Polimer ))) у меня в конце была ошибка .

Ну тогда судя по ION в среднесрочке у нас пока даун... ( или скорее флет с понижением)

http://i5.pixs.ru/storage/7/4/7/2002png_8848347_4069747.png

1. Разница OI put/call
2,Объём put/call
3. формула Polimer-a

Евген
20.02.2012, 10:14
Добрый день. Для ION_Polimer тоже нужны данные из текстового файла?

Seer
20.02.2012, 10:41
Добрый день. Для ION_Polimer тоже нужны данные из текстового файла?

Да, конечно, он же должен откуда то брать цифры :)

Goodcat
20.02.2012, 15:46
В настоящее время я анализирую ситуацию в экселе, т.к. метатрейдером редко пользуюсь.

Добрый день Сергей.
Если можно конечно, не могли бы Вы поделится файлом экселя для анализа.

Веталь
20.02.2012, 16:00
не знал куда написать
Подскажите какое ГО для фьючерса на евро и какая премия чтобы купить опцион по евро(1 лот для каждого)?

Ranc
20.02.2012, 16:34
не знал куда написать
Подскажите какое ГО для фьючерса на евро и какая премия чтобы купить опцион по евро(1 лот для каждого)?

1 Маржу по евре уточняйте у своего брокера.
2 Премия зависит от разных параметров. Коротко написано здесь http://clusterdelta.com/novice/5.3, более детально - это уже учебник надо открывать и разбираться. Так сходу не получится. Но факт в том, что размер премии - это величина переменная.

Шёпот
20.02.2012, 17:20
Эта пила из-за переходов на новые контракты?
507
Итого сигналы: значение индикатора ИОН_Полимер для евро выше 15 - покупка; ниже -15 - продажа? Правильно?

Веталь
21.02.2012, 01:04
1 Маржу по евре уточняйте у своего брокера.
2 Премия зависит от разных параметров. Коротко написано здесь http://clusterdelta.com/novice/5.3, более детально - это уже учебник надо открывать и разбираться. Так сходу не получится. Но факт в том, что размер премии - это величина переменная.
но вроде как премия будет меньше чем ГО?

Alex44
22.02.2012, 09:03
Приветствую, коллеги

что то СМЕ филонит с отчетами по ОИ, или я не там смотрю?

Seer
22.02.2012, 09:31
Приветствую, коллеги

что то СМЕ филонит с отчетами по ОИ, или я не там смотрю?

Вышли http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin

Alex44
22.02.2012, 13:43
Коллеги, что то меня напрягает ЭТО на скрине, это у меня одного только так? (4 сессии подряд одни и те же значения)
http://savepic.su/1384120m.png (http://savepic.su/1384120.htm)

Ranc
22.02.2012, 14:28
Коллеги, что то меня напрягает ЭТО на скрине, это у меня одного только так? (4 сессии подряд одни и те же значения)
http://savepic.su/1384120m.png (http://savepic.su/1384120.htm)

Необходимо каждый день обновлять файл с данными. Файлик можно взять тут http://clusterdelta.com/aon/6

Alex44
22.02.2012, 14:47
Необходимо каждый день обновлять файл с данными. Файлик можно взять тут http://clusterdelta.com/aon/6

Да уже обновлял, и выключал-включал после обновления файла терминал..и с бубном плясал возле него..)))....чтот не вьеду в происходящее..(

Ranc
22.02.2012, 14:58
Да уже обновлял, и выключал-включал после обновления файла терминал..и с бубном плясал возле него..)))....чтот не вьеду в происходящее..(

6E;359743;10425;15585;294462;82750;149278;2012.02. 16
6E;233219;6155;12115;295982;85073;155068;2012.02.1 7
6E;385308;7262;20224;288495;86739;156791;2012.02.2 1

Вот смотрите. Были выходные 3 дня. Соответственно данных по этим дням нет. Поэтому такой разрыв между пятницей 17-го и вторником 21-го получился.

В гистрограмме в те дни, по которым нет данных рисуются данные последнего дня. Лично мне это не мешает. Но нюанс ))
Думаю, что сейчас последует предложение убрать это...

Alex44
22.02.2012, 15:06
6E;359743;10425;15585;294462;82750;149278;2012.02. 16
6E;233219;6155;12115;295982;85073;155068;2012.02.1 7
6E;385308;7262;20224;288495;86739;156791;2012.02.2 1

Вот смотрите. Были выходные 3 дня. Соответственно данных по этим дням нет. Поэтому такой разрыв между пятницей 17-го и вторником 21-го получился.

В гистрограмме в те дни, по которым нет данных рисуются данные последнего дня. Лично мне это не мешает. Но нюанс ))
Думаю, что сейчас последует предложение убрать это...

про выходные я понял..)..просто думаю последние данные (обновленные) хоть бы на микрон изменились (на индикаторе)..а тут все ровно..)...в общем пока разбираюсь..)

Polimer
22.02.2012, 20:37
Я пока не могу въехать... теоретически формула логична но на практике, специально разложил на составляющие, - у OI опционов тенденция увеличения к экспирации (верхний чарт), а OI фьюча не сильно изменяется (нижний чарт красным)...

Возвращаясь к вопросу. Естественно, что ОИ опционов и фьючерсов показывают разную динамику изменения. Это объясняется периодичностью экспираций: фьючерсы квартально, а опционы ежемесячно.
Эти моменты и дают самые надёжные сигналы, т.к. остаются только роллированные позиции крупных участников, а основная масса спекулятивных исчезает. Т.е. следующий после экспирации показатель индекса наиболее точен (конечно, с некоторой вероятностью, граалей не бывает).

Polimer
22.02.2012, 20:53
не знал куда написать
Подскажите какое ГО для фьючерса на евро и какая премия чтобы купить опцион по евро(1 лот для каждого)?

Маржу смотрите на сайте СМЕ. Конкретно для евро http://www.cmegroup.com/clearing/margins/#e=CME&a=FX&p=EC, там же можно в окнах выбрать другие биржи и активы.

Для евро начальная $5400, поддерживающая $4000.
http://i082.radikal.ru/1202/34/b7e695619971.png

Что касается опционов - начните с теории. Премий на евроопционы сотни, надо указать какая серия и какой страйк (и конечно Пут или Колл)

Alex44
22.02.2012, 21:01
Приветствую, уважаемый Polimer

Мы тут как раз осваиваем понемногу эту методику как дополнение, не могли бы Вы коротенько охарактеризовать ситуацию по евро буквально за эти пару-тройку дней? По другим ресурсам вроде вижу, что резко возросла доля путов на мартовский опцион евро, значит ли это, что кто-то захеджировал рост евро?....и какие дальнейшие вероятные телодвижения пары евро хотя бы оч общО....)

Polimer
22.02.2012, 21:34
Приветствую, уважаемый Polimer

Мы тут как раз осваиваем понемногу эту методику как дополнение, не могли бы Вы коротенько охарактеризовать ситуацию по евро буквально за эти пару-тройку дней? По другим ресурсам вроде вижу, что резко возросла доля путов на мартовский опцион евро, значит ли это, что кто-то захеджировал рост евро?....и какие дальнейшие вероятные телодвижения пары евро хотя бы оч общО....)

Если "оч общО", то примерно так: Индекс по вчерашним отчетам -14,67. Вплотную подошли к сигнальному значению. Готовимся закрыть покупки (краткосрочные). Дело в том, что в декабре и январе были сигналы на долгосрочную покупку (+25 и +20), поэтому часть позиций можно оставить. Похоже, что коррекция вниз небольшая будет. Но вверх можем потом прогуляться примерно до 1,36-1,37.
Это только мнение, всегда говорю, что рынок может думать иначе.
Именно поэтому я и не приветствую направленную (дирекционную) торговлю, а работаю в основном опционами.

Polimer
22.02.2012, 21:35
Эта пила из-за переходов на новые контракты?
507
Итого сигналы: значение индикатора ИОН_Полимер для евро выше 15 - покупка; ниже -15 - продажа? Правильно?
Правильно.

Polimer
22.02.2012, 21:37
но вроде как премия будет меньше чем ГО?
Ответ неверный. Премия может оказаться куда больше ГО фьючерса, если опцион "глубоко в деньгах". Если "вне денег" - то конечно меньше.

Alex44
22.02.2012, 21:50
Если "оч общО", то примерно так: Индекс по вчерашним отчетам -14,67. Вплотную подошли к сигнальному значению. Готовимся закрыть покупки (краткосрочные). Дело в том, что в декабре и январе были сигналы на долгосрочную покупку (+25 и +20), поэтому часть позиций можно оставить. Похоже, что коррекция вниз небольшая будет. Но вверх можем потом прогуляться примерно до 1,36-1,37.
Это только мнение, всегда говорю, что рынок может думать иначе.
Именно поэтому я и не приветствую направленную (дирекционную) торговлю, а работаю в основном опционами.

Спасибо, будем изучать, а до торговли опционами мне еще надо дорасти..:).... хотя опыт торговли фьючерсом есть...на FORTS (спекулятивно)

Polimer
23.02.2012, 00:21
... хотя опыт торговли фьючерсом есть...на FORTS (спекулятивно)
Это на маржинальном КВИКе? Интересная штука. Пытаюсь сейчас освоить.Офигеть - пришлось ещё счёт разделить. Но что не сделаешь ради науки...

Alex44
23.02.2012, 07:27
Это на маржинальном КВИКе? Интересная штука. Пытаюсь сейчас освоить.Офигеть - пришлось ещё счёт разделить. Но что не сделаешь ради науки...

Да, на КВИКе, :) (вариантов брокер не предоставил), торговал фьючем голубых фишек и индексом РТС, дело было в 2007г, теперь мне КВИК кажется неуклюжим и "детским" против таких монстров как ТОС и иже с ними...)). Счет для торговли в срочной секции РТС должен быть отдельным (по крайней мере в Финам было тогда так), что конечно же неудобно на мой взгляд для тех, кто торгует еще и фондовым активом. На опционы тогда поглядывал, но они для меня были темный лес, да и сейчас пока только вникаю в них. Слышал что есть "беспроигрышные" стратегии для торговли опционами, ))) но людей знающих дело встречал крайне мало, так что ждем Ваших комментариев по опционной стратегии :), в частности по поиску разворотных паттернов.

Веталь
23.02.2012, 08:58
Ответ неверный. Премия может оказаться куда больше ГО фьючерса, если опцион "глубоко в деньгах". Если "вне денег" - то конечно меньше.
да вот подумал раз операторы хеджируют свои позиции на фьючерсном рынке через опционы то почему бы не делать так же само??
т.е. длинную позицию хеджируем покупкой опционов пут со страйком в районе где стоит наш стоп
если ловим лося то исполняем опцион и перекрываем часть убытка,если профит то по опциону отдали премию и все...
вобще насколько актуальны такие действия и будут ли они положительны с практической стороны?

vengo
23.02.2012, 10:23
У меня версия индикатора более древняя (для ручного ввода данных), но думаю, что изменение формулы его работу не нарушит.
Попробуйте поменять r=(-OI_CALL[x]+OI_PUT[x])/(OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0);
на r=(0.7 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;
В настоящее время я анализирую ситуацию в экселе, т.к. метатрейдером редко пользуюсь, поэтому приведу скрин прошлых периодов
http://s58.radikal.ru/i159/1202/76/5c4c6c1b9132.jpg
Но как и любой анализ, возможны ложные сигналы, поэтому надо потери ограничивать.
Можно использовать другие сигнальные уровни, это как торговать (краткосрочно или долгосрочно).
Для других активов формула конечно будет отличаться, это пока поле для статистики и экспериментов.
корректно показывает ?
http://savepic.su/1394204m.gif (http://savepic.su/1394204.htm)
мне очень интересна эта тема потестить историю по ОИ,вот на этой беде можно WEALTH LAB - одна из самых мощных программ...?

white_83
23.02.2012, 11:22
корректно показывает ?
http://savepic.su/1394204m.gif (http://savepic.su/1394204.htm)


кстати у меня тоже показывает продажу с середины 2010 года когда все росло

Mr.Bags
24.02.2012, 01:28
попробовал такую формулу r=((OI_VOLCALL[x]/1.0-OI_VOLPUT[x]/1.0))/(MathAbs(High[x]-Low[x])/Point);. вот какие есть сигналы
http://i018.radikal.ru/1202/71/58ad1d856a35.png
Дает редко но метко. в аккурат за день до движения

Polimer
24.02.2012, 21:17
да вот подумал раз операторы хеджируют свои позиции на фьючерсном рынке через опционы то почему бы не делать так же само??
т.е. длинную позицию хеджируем покупкой опционов пут со страйком в районе где стоит наш стоп
если ловим лося то исполняем опцион и перекрываем часть убытка,если профит то по опциону отдали премию и все...
вобще насколько актуальны такие действия и будут ли они положительны с практической стороны?

По классике конечно верно, но на практике оказывается слишком дорогой хедж. Надо с этой целью использовать более гибкие стратегии, иначе трудно отбить премию, нужно слишком хорошее движение актива.

Веталь
24.02.2012, 21:20
По классике конечно верно, но на практике оказывается слишком дорогой хедж. Надо с этой целью использовать более гибкие стратегии, иначе трудно отбить премию, нужно слишком хорошее движение актива.
хм,а как же тогда операторы(судя из теории) делают такой хедж??для них он не дорогой?

Polimer
24.02.2012, 21:20
Прошли по Евро сигнальные -15, и даже -20. Ищем точку закрытия баев (как правило, это первый день закрытия свечи ниже открытия, т.е. жду первую медвежью свечу - и переворачиваюсь в селл).

Polimer
24.02.2012, 22:32
хм,а как же тогда операторы(судя из теории) делают такой хедж??для них он не дорогой?

Недорогой хедж строится как минимум из 2-3 опционов. Статистика показала, что на растущем рынке хеджирующих опционных позиций меньше, чем при падающем. О причине такого расклада остаётся только догадываться. Причём наиболее чётко это соотношение "высвечивается" в момент экспирации.

Шёпот
25.02.2012, 18:44
Polimer, ответьте пожалуйста на такие вопросы (очень для меня важные):
1. Биржа считает ОИ каждый день после закрытия торгов. Они считают ОИ на данный момент (те сделки что остаются открытыми более чем одну сессию) или суммарный за день (включая сделки дейтрейдеров)?
2. Объём кол/пут опционов, который содержится в файле ion.txt, это объём только их продаж / только их покупок или объём и продаж и покупок?

Polimer
26.02.2012, 00:07
Polimer, ответьте пожалуйста на такие вопросы (очень для меня важные):
1. Биржа считает ОИ каждый день после закрытия торгов. Они считают ОИ на данный момент (те сделки что остаются открытыми более чем одну сессию) или суммарный за день (включая сделки дейтрейдеров)?
2. Объём кол/пут опционов, который содержится в файле ion.txt, это объём только их продаж / только их покупок или объём и продаж и покупок?
Отвечаю с доброй улыбкой. Бирже как коммерческому предприятию (а именно таковой она и является) пофигу всё. Поэтому они ситают все сделки, что происходят. ОИ на бирже (любой, хоть СМЕ хоть РТС) считаются в моменте. Есть текущие, а есть на конец сессии Вопрос только в том, что нас интересует. Меня лично не инересует, что творилось внутри дня (там могут скрываться любые кошмары). Я смотрю только на конец дня . Это классика торговли на любом рынке: показательны только цены закрытия.
Конкретно по вопросу: мы можем смотреть как текущие данные по ОИ, так и по закрытию. Кому что интересней. Например, ребята от индикатора OLI и ему подобных работают именно от текущих данных. У меня свои соображения, и я работаю больше по среднесрочке-долгосрочке. Показатели (или сигналы индикаторов) - это только Ваше предпочтение.

Polimer
26.02.2012, 00:12
На второй вопрос не могу ответить. Не знаю, что парни вложили в текст и формулу конкретного индикатора. Увы, мы иногда не успеваем друг за другом. Но тема объёмов Пут/Колл была прекрасно описана Джоном Саммой в работе "Торговля против толпы". Результата нифига. На этом ему спасибо, отсёк большую тему от иследований.

Polimer
26.02.2012, 00:16
Polimer, ответьте пожалуйста на такие вопросы (очень для меня важные):
2. Объём кол/пут опционов, который содержится в файле ion.txt, это объём только их продаж / только их покупок или объём и продаж и покупок?
Сорри! Не сразу понял. Это конечно общий объём. Т.е. это просто колд-во незакрытых сделок(позиций). Там продавцов столько же, сколько и покупателей. Т.е если мы имеем ОИ 300 000, то это означает всего лишь, что и по купателей и продавцов 300 000. Так (или примерно так)

Polimer
26.02.2012, 00:23
****

bratandrej
28.02.2012, 20:03
Здравствуйте, форумчане... Скачал индикаторы с форума, но почему то мой архиватор отвечает что не буду распаковывать архивы, т.к. они повреждены или имеют неизвестный формат.... Может кто нибудь подскажет в чем может быть дело???? Спасибо.

Ranc
28.02.2012, 20:20
Здравствуйте, форумчане... Скачал индикаторы с форума, но почему то мой архиватор отвечает что не буду распаковывать архивы, т.к. они повреждены или имеют неизвестный формат.... Может кто нибудь подскажет в чем может быть дело???? Спасибо.

Специально по Вашей просьбе проверил архивы - у меня всё работает. Видимо проблема в Вашем архиваторе. Попробуйте его переустановить.

Selevk
29.02.2012, 23:00
Думал как начать .Как всегда идея интересная по логике (хеджирование опционами фьючерсов) .Поставил идюки ,обновлял.Вот скрин по золоту.Вот честно скажу -при описании АОН понял что опционами хеджируются фьючерсные сделки.Т.е при падении ОИ опционов(2 индикатор на скрине) -рост фьючерса и наоборот.Честно -больше особо не вьехал,на форуме пошло техническое обсуждение - и зря.Я понимаю -"сколько водителей -столько и дорог" ,но при открытии форума clusterdelta -создали же паттерныЮ,дали основы -и народ стал обсуждать,примирять ,и.т.д. Я ни в коем случае нехочу сказать плохого -вот скидываю скрин -настроил как в первых постах говорили.Цифрой 1. обозначил что ОИ опционов начало расти по золоту -т.е.заинтересованность на селл появилась.Этобыло в начале февраля -цена сделала добой -щас видим развязку.Наверно по моему скрину все примитивно -хотелось бы хотя бы " азбуки " по АОН .Мне это направление кажется перспективным
http://i001.radikal.ru/1202/24/bc83cd60c4e2.gif (http://www.radikal.ru)

Сармат
01.03.2012, 23:10
Уважаемые форумчане! Объясните,пожалуйста,такой факт.Вот сравнил показания индикаторов объёма фьючерсов ION_furV_futOI и ClusterDelta Voluve за одну и ту же дату.Эти показания немного разные.Почему?

u.max
01.03.2012, 23:24
Уважаемые форумчане! Объясните,пожалуйста,такой факт.Вот сравнил показания индикаторов объёма фьючерсов ION_furV_futOI и ClusterDelta Voluve за одну и ту же дату.Эти показания немного разные.Почему?

если не ошибаюсь, то индикатор берет данные из отчетов, там данные в свою очередь берутся из отчетов СМЕ.. последние биржа еще пару раз пересчитывает пока выдаст окончательный отчет.. почему так, не знаю.. но данные в этих отчетах немного отличаются..

ClusterDelta показывает объемы в реал тайм..

по этому данные по объемам, те что в отчетах и те что мы видим в терминалах, в CD или в ТОСе ( в ТОСе + ОИ), будут отличаться от данных из отчетов (а значит и индикатора)

Seer
02.03.2012, 08:56
Поскольку ИОНовский файл http://clusterdelta.com/aon/6 обновляется нерегулярно и приходится самому считать руками с отчётов и вносить изменения, может кто подскажет как упростить эту задачу?

Ranc
02.03.2012, 11:15
Поскольку ИОНовский файл http://clusterdelta.com/aon/6 обновляется нерегулярно и приходится самому считать руками с отчётов и вносить изменения, может кто подскажет как упростить эту задачу?

Почему обновляется нерегулярно? Все работает на автомате...

Polimer
02.03.2012, 23:45
Прошли по Евро сигнальные -15, и даже -20. Ищем точку закрытия баев (как правило, это первый день закрытия свечи ниже открытия, т.е. жду первую медвежью свечу - и переворачиваюсь в селл).

Некоторые промежуточные итоги.
Первая свеча на селл была 27.02. Ставлю ордер на селл на цене закрытия 1, 3399. Далее было значение ИОН ниже -25, значит ещё можно поставить на селл позу (добавиться). Точка входа - очередная после сигнала цена закрытия дня на снижении. Это 29.02. по цене 1.3325. Открыл вторую сделку немного лучше. (см. картинку).
http://i047.radikal.ru/1203/d8/f3631abefab3.png
Сделки долгосрочные, сколько они "провисят" по времени - неизвестно. Пока не будет сигнала на переворот. ММ - это отдельный подход.

digamma
02.03.2012, 23:54
Прошли по Евро сигнальные -15, и даже -20
можете обяснить что за значения вы имели в виду

Polimer
03.03.2012, 00:55
можете объяснить что за значения вы имели в виду

Раньше приводил формулу расчета индекса ИОНевро=(0.7 - (OI_CALL+OI_PUT)/(OI_Fut))*100;
В текст индикатора она вставляется примерно в таком виде r=(0.7 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;
Сигнальные значения +_ 15, но есть и дополнительные (+-20 и +- 25).

Polimer
04.03.2012, 01:29
Раньше приводил формулу расчета индекса ИОНевро=(0.7 - (OI_CALL+OI_PUT)/(OI_Fut))*100;
В текст индикатора она вставляется примерно в таком виде r=(0.7 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;
Сигнальные значения +_ 15, но есть и дополнительные (+-20 и +- 25).

Надо наверное отметить мой метод (он чисто индивидуальный, ТС надо строить под свою личность). Суть: я после получения сигнала ставлю ордер (отложенный) . Для меня этот уровень - цена закрытия дневной сессии в мою сторону. Т.е. если есть показания индекса на селл (например -15), то я жду после этого первую свечу на селл (медвежье закрытие), и на этом уровне ставлю ордер. Если кто работает на СПОТфорекс-рынке, то здесь я ставлю стоп в 500пп (это статистика). На срочном рынке уже работают другие методы ММ, ну это и естественно. Там совсем другие плечи, и несколько другие стратегии.

Шёпот
04.03.2012, 03:59
Выход из сделки переворотом по обратному сигналу?

bratandrej
04.03.2012, 10:59
файл с данными лежит тут: http://clusterdelta.com/aon/6

технические проблемы обсуждались в этой теме, в начале

Здравствуйте. Скажите пож. почему мне не удается сохранить файл с данными в /MetaTrader4_Path/experts/files. Отвечает что у меня нет разрешения что то изменять в этой папке и предлагает вместо этого сохранить в моих документах и что мне нужно изменить в настройках чтоб все же свершилось сохранение?????

P.S. Сохранил файл txt с данными в моих документах а потом в рукопашную перетащил в нужное место. Получилось. Спасибо.

Polimer
04.03.2012, 19:48
Выход из сделки переворотом по обратному сигналу?

Как правило. Но не всегда, надо учитывать и другие факторы (фундаментальные, технические. биржевые)

ORAKUL
04.03.2012, 21:46
Добрый вечер!!!!Где можно почитать сигналы индикатора ION 2 и вообще о нем что либо!И если можно подскажите где это сделать!что бы работало на любом терминале и любом графике нужно делать пару вещей
1) руками указать тикер Ticker=6E или Там 6B 6A,
2) в коде удалить строчку Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2); С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ)))))

ORAKUL
04.03.2012, 21:47
2) в коде удалить строчку Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2); С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ))))) ГДЕ ИМЕННО ЭТО Сделать)))Индикатор не работает Я так понял когда Рынки закрыты))))Или это тока у меня))))

ORAKUL
04.03.2012, 22:37
Ребята вот нарыл))))Может кто видел знает!!!!Но мне очень понравилось!Качните инструкцию, смотрите видео))))Очень интересно!Много хорошего и нового в формате ЕКСЕЛЛ!http://www.victoryinvestors.com/torgovaya-analiticheskaya-programma-cotustrader

Seer
06.03.2012, 20:53
Почему обновляется нерегулярно? Все работает на автомате...
А с какой частотой?

http://i5.pixs.ru/storage/9/7/7/06032png_3781329_4204977.png

deniss
07.03.2012, 01:07
А с какой частотой?
http://i5.pixs.ru/storage/9/7/7/06032png_3781329_4204977.png

В данном случае 5 марта - это дата отчета, а отчет создается за предыдущий день.

Seer
07.03.2012, 11:16
Мысли вслух...

http://i5.pixs.ru/storage/0/4/4/0203png_3469770_4208044.png

2/03 и 5/03 на снижении цены резкое увеличение объёма путов, но это в основном скорее всего ликвидация мартовских опционов с небольшой премией хотя есть и дорогие покупки в дальних страйках с интересом в районах 1,29, 1,2650,

http://i4.pixs.ru/storage/1/1/1/02030png_1234798_4208111.png

вчера 6/03 резкий рост коллов с 3937 до 11976, просматривается зона интереса 1,3230-1,3300 возможно спекулятивный лонг

http://i5.pixs.ru/storage/1/3/3/06032png_9503649_4208133.png

bratandrej
07.03.2012, 19:37
2/03 и 5/03 на снижении цены резкое увеличение объёма путов, но это в основном скорее всего ликвидация мартовских опционов с небольшой премией хотя есть и дорогие покупки в дальних страйках с интересом в районах 1,29, 1,2650, Seer, означает ли это падение цены??? Если посмотреть на 01.11.11 то ситуация похожая...

Seer
07.03.2012, 22:25
Seer, означает ли это падение цены??? Если посмотреть на 01.11.11 то ситуация похожая...

Я не Провидец, я только учусь ;) Ситуация внешне схожа но отличается от сегодняшней. Посмотрел отчёт за 1,11,11 там интереса в коллах практически не было, зато путов брали много и за дорого. На текущий момент вижу интерес в мартовских коллах (экспирация в пятницу) на 1,3250-70 от туда шорт в район 1,2970-80... но это всё разумеется ИМХО.

Polimer
08.03.2012, 00:00
Друзья, я не увидел ни в одном из предыдущих постов Торговой Системы. А это главное! Что касается анализа опционных позиций (V или OI, по сериям или в сумме), мы никогда не узнаем почему их стало больше или меньше. Эта информация логике не поддаётся по многим причинам, хотя бы потому, что невозможно влезть в "голову" того или иного фонда и понять - он закрывается, хеджирует или корректирует свой портфель. А может просто продаёт "голые" перед экспирацией, чтобы собрать брошенные деньги. Например, если я сейчас продам 1,35 Call и вы увидите выросший OI на страйке 1,35 - это не значит, что там есть интерес. Как раз наоборот - там нет интереса, и я просто хочу собрать небольшую премию (распад цены в последние 2-3 недели максимален). Поэтому статистический успех (не в моменте) приносит только проверенная ТС со своим ММ. Рынок понять и просчитать невозможно, он непредсказуем.

bratandrej
08.03.2012, 07:59
Друзья, я не увидел ни в одном из предыдущих постов Торговой Системы. А это главное! Что касается анализа опционных позиций (V или OI, по сериям или в сумме), мы никогда не узнаем почему их стало больше или меньше. Эта информация логике не поддаётся по многим причинам, хотя бы потому, что невозможно влезть в "голову" того или иного фонда и понять - он закрывается, хеджирует или корректирует свой портфель. А может просто продаёт "голые" перед экспирацией, чтобы собрать брошенные деньги. Например, если я сейчас продам 1,35 Call и вы увидите выросший OI на страйке 1,35 - это не значит, что там есть интерес. Как раз наоборот - там нет интереса, и я просто хочу собрать небольшую премию (распад цены в последние 2-3 недели максимален). Поэтому статистический успех (не в моменте) приносит только проверенная ТС со своим ММ. Рынок понять и просчитать невозможно, он непредсказуем.

Извини, Polimer. Больше не буду засорять ветку...

Polimer
09.03.2012, 00:28
Другими словами: Растёт OIопц= ждём повышенной волатильности; рост OI_CALL= рост цены фьючерса; OI_PUT= падение? Правильно? Почему рассматривается ОИ, а не объём?
Я извиняюсь за то, что пропустил вопрос (случайно), хотя мне он видится очень важным и ключевым.Что такое "Объём" и "Открытый интерес"? Объем сделок важен, если он резко растёт по отношению к средневзвешенному. Но говорит ли он нам о направлении и о характере сделок? Нет. ноль информации. Объёмы могут расти на росте, на развороте, а помимо этого на закрытии или роллировании перед экспирацией. Совершенно не ясно, что делают учатники торгов в этот момент: наращивают позиции, закрывают позиции, или просто переходят в другую серию. По отчетам той же СМЕ мы видим, что за день объёмы огромные, а ОИ изменяется совершенно незначительно. Так на что смотреть? На то, что краткосрочные спекули творили внутри дня? Или всё же на глобальное соотношение ОИ по активу? Конечно на ОИ. Если внутри дня было 1млн сделок, а ОИ в результате не изменился - то и нет особых причин для беспокойства. Да, конечно в любой сделке есть две стороны, и в ОИ их тоже две. Именно поэтому сложно определить, где операторы, а где спекулянты, где продавцы а где покупатели. Но для этого надо смотреть ещё анализ СОТ, и конечно соотношение ОИ опционов и ОИ фьючерсов. И конечно фундамент по активу.Только в этом случае можно определить, куда настроен рынок.
В конечном варианте для конкретной ТС и актива нужна статистика. Только по статистике можно вычислить какую-то закономерность. По-другому (теханализ или фундамент) достоверные результаты получить нереально (ИМХО).
В коротком посте донести все мысли конечно невозможно, но надеюсь, что логика понятна: не в анализе успех, а в управлении рисками : даже самая плохая ТС при правильном ММ имеет шансы на успех, и самая хорошая ТС при плохом ММ обречена (хоть вы будете правы 9 из 10 раз).
Возвращаясь к вопросу, скажу, что сам по себе объём ни о чем не говорит. Мы не знаем (и не можем знать) его структуру и направленность. Только комплексный анализ дает шанс на смещение вероятности прогноза (немного) в пользу правильности, а остальное - это только ММ. Ну вот как-то так (или примерно так).

Seer
09.03.2012, 06:56
Попробую и я, хотя бы в кратсе, изложить своё видение на опционный анализ.
А по поводу того что не увидели ТС (Торговой Системы) так вы её и не увидите ибо это как дорожка в саду, от калитки к дому, состоит из многих камней (анализ, статистика, ММ, психология... и тд. и т.п.) и каждый складывает эту дорожку по своему образу и подобию. Мы здесь лишь пытаемся рассмотреть отдельные камни в этой дорожке.
Во первых почему в любом деле важен объём - всплеск объёма первую очередь привлекает наше внимание к тому уровню где он произошёл, значит там появился какой то интерес. Далее я пытаюсь разбить эту кучу-малУ на отдельные состовляющие (камни) и понять кто-что и куда (пытаюсь найти следы "умных денег" (смарта)) при этом я помню что смарт будет защищать свои позиции и потому стоп не имеет смысла ставить далеко за уровнем смарта это кстати объясняет почему мне не нравятся обобщённые, суммированные и сглаженные данные но это не значит что я их не учитываю (стопы в 500пп я не могу себе позволить).
Так, увлёкся.... :) ....Опционы:
Кто торгует опционы знает что самая выгодная цена "на деньгах" , торгуется по цене страйка, именно тогда его выгодней всего продать, роллировать в другой страйк, хеджировать какой либо конструкцией. отсюда вывод: ищу следы смарта в V и OI в путах и коллах (по отдельности) и оцениваю их интересы, причём беру во внимание цену опциона (дешёвый потому и дешёвый что никому не нужен и крупный продавец опционов будет защищать эти уровни, эти варианты расматриваются как защита)
Есть ещё вариант на который следует обратить внимание: дорогие опционы "около денег" их используют (сам так иногда делал) - покупаются вместо базового актива, когда уровни затираются чтоб не использовать стоп-лосс (цена растёт вместе с базой а риск ограничен), в этом варианте нужно учитывать цену страйка с премией это и будет орентировочный ценовой уровень.

P/S Без претензий на истину, просто некоторые мысли вслух.

Seer
09.03.2012, 09:59
Кстати об анализе... Наблюдаю всё больше увеличивающийся интерес в 28-м страйке.

titanich
09.03.2012, 14:11
Хочу несколько пунктов обозначить, исходя из собственного опыта работы с данными по опционам. Занимаюсь этим чуть более года.

1. Самое главное, что они помогают выявить среднесрочный диапазон движения валюты.
2. Помогают увидеть(иногда очень ярко) разворот валюты. Для подтверждения желательно видеть это также на фьючерсе по сигналам VSA. То есть видеть, что не мелкие спекули расчитывают на разворот, а именно крупняк, одновременно разворачивая БА.
3. Пользуясь вторым пунктом мы можем увидеть очень интересные моменты, когда толпу выносят на стопы, особенно с пробитием прошлых среднесрочных максимумов за неделю-две до эксприрации опционов. (Это можно было видеть, как выносили летом по швейцару, например)
4. Одним из важных моментов является выявление коррелированных уровней на разных валютах. Особенно евро-фунт. Насчёт фунта отдельная тема. По нему можно видеть яркие развороты, когда просто тупо в один день кидают огромное количество контрактов на какой-либо определенный страйк при подходе к нему(Особенно нагло это выглядит, когда делают это круглыми суммами(1000, 2000 контрактов). Например, такой случаи бывали при подходе цены в район 53 в сентябре и январе(насколько я помню, контракты кидали ровненько в 51-52 под лоу).
5. Обязательно нужно учитывать граничные месяцы. Допустим, на первый месяц имеем средненький диапазон 1.24-1.30 Цена движется вниз. Перед самой эксприрацией достигает района 24-25. Это не значит, что она развернется, даже если присутствует интерес на верхних страйках. Если посмотреть на следующий месяц, то там диапазон может быть ниже 1.27-1.20 В итоге в начале следующего месяца могут вздернуть толпу до 1.20 и развернутся вверх. Опять же это видно по VSA, что тренд на 1.24 не оканчивается.
6. Как правило, при скором развороте БА иногда можно увидеть аномальные объёмы в противоходе, которые приходятся на страйки внутри торгового диапазона. Например, диапазон 1.20-1.28 Цена подходит к верхней границе. И в этот момент могут появится объёмы в размере ~1000 контрактов на путы в районе 25,23. Это, как минимум, говорит о интереса к развороту. А также о предполагаемых ценовых интересах уже при самом будущем снижении.

На мой взгляд, это всё, что можно выудить из этой информации. Возможно, что-то ещё забыл, но сути не поменяет.

Это первое мое сообщение на этом форуме. Спасибо организаторам, что занимаетесь этим. Очень важную и полезную работу делаете. :)

titanich
09.03.2012, 18:51
Хочу дополнить анализом сегодняшнего дня. Замечу, что сегодня как раз эксприрация. И интересы крупняка наиболее четко прослеживаются именно в эти дни.

http://s018.radikal.ru/i504/1203/aa/1922dcca0e40.jpg

http://s019.radikal.ru/i639/1203/c3/ef2fe6f218cd.jpg

Сармат
13.03.2012, 12:57
Уважаемый titanich! А можно попросить у Вас ссылку на сайт,где размещена эта таблица?

meganer
13.03.2012, 14:33
Хочу дополнить анализом сегодняшнего дня. Замечу, что сегодня как раз эксприрация. И интересы крупняка наиболее четко прослеживаются именно в эти дни.

интересы "крупняка" прослеживаются всегда,когда есть объёмы. Но причём тут опционы?


1. Самое главное, что они помогают выявить среднесрочный диапазон движения валюты
каким образом? :)

2. Помогают увидеть(иногда очень ярко) разворот валюты.
каким образом? :) график тогда для чего? :) С чего вы взяли,что по опционам вы можете понять,куда смотрит купняк?:) Люди там хеджируются, на страйке могут как купить пут,так и его продать. Позиции абсолютно разнонаправленные,открытый интерес может зашкалить,но о каком-то настроении можно ли судить ? Вряд ли.. Я уж не говорю про внебиржевые опционы,инфы о которых вы ваще нигде не найдёте,а они есть...:)

И в этот момент могут появится объёмы в размере ~1000 контрактов на путы в районе 25,23. Это, как минимум, говорит о интереса к развороту
да ни о чём это не говорит абсолютно! :) Всё это ваши домыслы,не более..


Сармат , это программа betsyndicatoptions. Импортируешь в неё данные с ежедневных бюллетеней СME, и получаешь то же самое,но в виде удобночитаемой таблички.

titanich
13.03.2012, 15:10
интересы "крупняка" прослеживаются всегда,когда есть объёмы. Но причём тут опционы?
Крупняк работает и на рынке опционов в том числе. Что тут непонятного?

каким образом? :)
Сопоставлением путов и колов. То есть можно увидеть взаимный интерес как покупателей, так и продавцов.

каким образом? :)
Я вроде бы описал несколько примеров.

график тогда для чего? :)
Для чего этот глупый вопрос?

С чего вы взяли,что по опционам вы можете понять,куда смотрит купняк?:)
Крупняк это большие позиции. Позиции находятся на том или ином страйке. Что тут непонятного?

Люди там хеджируются, на страйке могут как купить пут,так и его продать. Позиции абсолютно разнонаправленные,открытый интерес может зашкалить,но о каком-то настроении можно ли судить ? Вряд ли..
Я согласен. Поэтому нельзя однозначно интерпретировать опционы.

да ни о чём это не говорит абсолютно! :) Всё это ваши домыслы,не более..
Это случаи, которые часто срабатывают на истории. Когда долго работаешь с этой информацией, то всё сводится к статистике. Мне смысла нету какие-то домыслы делать.

Более того, многие случаи были найдены не мной, а другими людьми, которые занимаются данным методом. Я не настаиваю на применении тех или иных сигналов. Каждый сам себе хозяин. Лично для меня опционы несут некоторую полезную информацию.

В любом случае, если бы они ничего не несли, то и сам вид "анализа опционных настроений" не появился. Однако ведь он существует.

Erex
13.03.2012, 16:19
...В любом случае, если бы они ничего не несли, то и сам вид "анализа опционных настроений" не появился. Однако ведь он существует.

Вот это как раз не аргумент. Российская Академия Наук существует, верно? А науки российской нет! Так что такая "логика" обычно не срабатывает )))))

Seer
13.03.2012, 18:00
Вот это как раз не аргумент. Российская Академия Наук существует, верно? А науки российской нет! Так что такая "логика" обычно не срабатывает )))))

Здря вы так о нашей науке... " вы суслика видите? нет? а он есть!!!" :yes:

Seer
13.03.2012, 18:08
А по поводу интерпретации титанычем опционного анализа могу заверить, научно или не научно, но это работает более чем в 50% случаев а эту статистику уже имеет смысл рассматривать с точки зрения получения денег с рынка.
Мы эту тему уже не первый год обсасываем.
Шалом, дядька Титан! :hi: Ви таки сматрю тоже благополучно покинули фунто ветку с форума А.

Шёпот
13.03.2012, 19:43
Важно! ОИ в файле ion.txt тот, который считается биржей после закрытия и не отражает интрадей позиции. А объём в этом файле такой же или это сумма всех объёмов за день? Вопрос, наверно к Polimer'у, но, возможно, ещё кто-то разбирался с этим, очень прошу ответить.

meganer
13.03.2012, 19:46
могу заверить, научно или не научно, но это работает более чем в 50% случаев

ну,насчёт "более" - это ж вы с потолка взяли,признайтесь. А вот просто 50% - верю!:rofl: Грубо говоря, полное отсутствие формальной логики:То работает, то не работает... :)


Крупняк работает и на рынке опционов в том числе. Что тут непонятного?
исчерпывающе!:rofl:


Сопоставлением путов и колов. То есть можно увидеть взаимный интерес как покупателей, так и продавцов.
ну сопоставили,дальше что? Цели покупок-продаж опционов у всех разные.


Крупняк это большие позиции. Позиции находятся на том или ином страйке. Что тут непонятного?
Вчера ,допустим, находились. А сегодня -то их уже может и не быть, но вы об этом узнаете только завтра. Про страйки спасибо,что разъяснили,а то мне невдомёк :)
Кстати,я ж не зря упомянул про внебиржевые опционы. Там,Кстати,тоже далеко не мелочь сделки совершает, но данных об этом не найти (если вы не в голдман сакс сидите,канеш).


Я согласен. Поэтому нельзя однозначно интерпретировать опционы.

вот,собссна,и резюме! Чё себе жизнь-то усложнять? Тем более,если про опционы знания понаслышке.


В любом случае, если бы они ничего не несли, то и сам вид "анализа опционных настроений" не появился. Однако ведь он существует.

Вам бы пришло в голову прогнозировать динамику цены на автомобиль,исходя из кол-ва проданных страховок КАСКО? :) Еще и не такие "методы" появиться могут. :)

Я не с целью кого-то переубедить или опорочить это всё пишу. Просто,реально непонятно,как и почему это должно работать. Ведь это всё выдумали те,кто опционами в жизни не торговал..

Шёпот
13.03.2012, 20:18
Просто,реально непонятно,как и почему это должно работать. Что мы знаем об опционах?
1) Умные деньги хеджируют ими свои позиции по споту и фьючерсам. Если мы научимся видеть эти входы, будет у нас яхта и домик в Альпах. Как это сделать? В этой теме как раз и разрабатываются методы, как это сделать.
2) Умные деньги часто продают опционы (толпа делать это боится, ей в книжках рассказали, что это рискованно). Сразу напрашивается аналогия с лимит ордерами на базовых активах (им тоже пользуются, в основном, умные деньги.) Т. е. здесь Смарт тоже всегда (почти) противоположен толпе.

P.S. Предлагаю вам, ребята, перевести ваши словесные баталии в личку. Дело не в том, кто прав, а кто нет, а в том, что весь ваш спор начинает перерастать в флуд (без обид).

meganer
13.03.2012, 20:36
1.Спот -внебиржевой, опционы на него - соответственно. Этого не увидеть НИКОГДА. Просто это надо понять и принять.. какие методы разрабатываются?? я вас умоляю.... Нужен банку опцион на пару ярдов с экспирацией через 3 дня, так кто ж вас об этом уведомит? :) Нашёлся контрагент и всё..
И яхты с домиком у вас не будет в этой связи по определению. :)
2. Опционы продают(хэджеров в расчёт не берём ща) потому,что гораздо проще сделать вывод о том,куда рынок не пойдёт,чем об обратном. Опционы продают те,кому в ломы ковыряться в интрадейной жиже,и хочется спать спокойно. И это далеко не только смарт.

В споре,уважаемый Шёпот, как известно,рождается истина. А говорить о том, чего не знаешь - вот это,действительно,флуд. (без обид)

titanich
13.03.2012, 22:44
Шалом, дядька Титан! Ви таки сматрю тоже благополучно покинули фунто ветку с форума А.
Ага. Времени маловато сейчас по форумам ходить. :) В пару мест захожу только. В том числе теперь и сюда.

исчерпывающе!
какой вопрос, такой и ответ :)

ну сопоставили,дальше что? Цели покупок-продаж опционов у всех разные.
Согласен. Но я смотрю диапазон взаимного интереса. Мне их цели не нужны, так как хочу знать предполагаемые приблизительные границы движения валюты за тот или иной месяц.

Вчера ,допустим, находились. А сегодня -то их уже может и не быть, но вы об этом узнаете только завтра. Про страйки спасибо,что разъяснили,а то мне невдомёк :)
Вы, видимо, меня не поняли. Я смотрю только динамику. А тот пример был в последний день эксприрации. В большей степени смотрю только границы взаимных интересов.

Почему вы не хотите согласиться с тем, что если кто-то покупает тот или иной опцион, то он имеет какой-то интерес к тому уровню? Или наоборот покупает пут, чтобы захеджировать свой лонг позицию на фьюче?



Я не с целью кого-то переубедить или опорочить это всё пишу. Просто,реально непонятно,как и почему это должно работать.
Согласен. Если мы разберем этот материал, то в случае чего сразу сможем отбросить все эти теории, которые пытаются использовать для анализа опционных настроений.

meganer
13.03.2012, 23:11
Почему вы не хотите согласиться с тем, что если кто-то покупает тот или иной опцион, то он имеет какой-то интерес к тому уровню? Или наоборот покупает пут, чтобы захеджировать свой лонг позицию на фьюче?

да я бы готов был согласиться, если бы ,допустим, в отчётах СМЕ или в каком-то терминале отображалось: куплен пут или продан пут, куплен колл или продан колл. А так - поди разбери, кто там чего хэджирует,кто не хэджирует,а просто продаёт непокрытый опцион,допустим,с целью дождаться обесценивания и взять премию..и т.д. и т.п. Может,вообще, у кого-то цель дождаться экспирации и получить вместо опциона фьючерс :) - кто знает..? :)

titanich
13.03.2012, 23:51
да я бы готов был согласиться, если бы ,допустим, в отчётах СМЕ или в каком-то терминале отображалось: куплен пут или продан пут, куплен колл или продан колл. А так - поди разбери, кто там чего хэджирует,кто не хэджирует,а просто продаёт непокрытый опцион,допустим,с целью дождаться обесценивания и взять премию..и т.д. и т.п. Может,вообще, у кого-то цель дождаться экспирации и получить вместо опциона фьючерс :) - кто знает..? :)
На мой взгляд, это больше чисто спекулятивные цели, которые действительно можно увидеть у маленьких объёмов, то есть, мелких спекулянтов. А большие деньги работают на больших трендах. Поэтому, например, стараются удерживать рынок в неких среднесрочных рамках, на каких-либо ценовых уровнях.

Так как на CME только за три месяца история есть, я взял по отчету за каждый месяц и обозначил ценовой диапазон. И как он отрабатывал на рынке.
http://s019.radikal.ru/i621/1203/95/4a1dbc58c90f.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1203/d2/c45ca1b33afc.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1203/d2/4d6bc1d0bba0.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1203/64/1b7e38196117.jpg

http://s019.radikal.ru/i642/1203/28/c28ad7bfb8da.jpg

Соответственно мы видим, что выявление диапазона может принести некую полезную информацию.

meganer
14.03.2012, 00:09
А как вы эти уровни выделенные подобрали? ПРосто граничные страйки взяли?

Erex
14.03.2012, 09:00
Здря вы так о нашей науке... " вы суслика видите? нет? а он есть!!!" :yes:

Я был внутри... жуть! А суслик так и не появился...

titanich
16.03.2012, 23:54
А как вы эти уровни выделенные подобрали? ПРосто граничные страйки взяли?
Да. Отфильтровал по объёму у выделил границы взаимного интереса.

Шёпот
17.03.2012, 17:00
739
Индикатор берёт данные из ion.txt. Использует формулу:

if((OI_VOLCALL[x]-OI_VOLPUT[x])>0.0){
r=(OI_VOLCALL[x]-OI_VOLPUT[x]);
q=0.0;
}else{
q=(OI_VOLCALL[x]-OI_VOLPUT[x]);
r=0.0;
}

Показывает в каких опционах (пут или кол) больше объёма на данный момент.
740

Шёпот
17.03.2012, 19:41
Просто объём по фьючерсам и просто объём по опционам.
741
742

meganer
17.03.2012, 21:55
всплеск объёма на опционах -возможно,выставление стопов большими игроками

прочитал несколько раз. Причём тут стопы,так и не понял... какой-то бред! Оставьте вы тему опционов,коль не смыслите в ней :) Ну позакрывали там позиции,вот вам и "всплеск"! Какие стопы.. чё вы людей дурачите???

titanich
17.03.2012, 22:20
Тоже не понял, причём тут стопы. Кстати, объёмы фьючерсов считаю достаточно плохим показателем чего-либо. Даже на рисунке там объёмы уменьшились, скорее всего, из-за того, что экприрация валютных фьючей была в декабре+падение объёмов перед НГ, а не из-за того, что не хотели продавать :)

meganer
17.03.2012, 22:35
Кстати, объёмы фьючерсов считаю достаточно плохим показателем чего-либо

Напрасно. Цена-время-объём - это всё,что у нас есть. Упустишь одно, и все попытки анализировать график превращаются в гадание. :)

titanich
17.03.2012, 22:40
Напрасно. Цена-время-объём - это всё,что у нас есть. Упустишь одно, и весь анализ превращается в предсказание.
Я имею ввиду общий объём. Одна общая цифра в отчете ОИ нам ничего не скажет. Как я понял, именно это у Шёпота в индикаторе обозначается.

А нужно смотреть более детально.

meganer
17.03.2012, 22:47
ничего не скажет, это точно.

titanich
17.03.2012, 23:02
Решил сейчас посмотреть на пятничный отчет по опционам...

В прошлый раз я затронул нижний далекий страйк 275, там 300~ контрактов было. Из-за того, что ещё новый месяц не начался нормально. Обычно я их не смотрю, так как фильтрую по объёму 500-1000, то есть беру существенные объёмы.

Сейчас фильтрую уже именно по 500. Видим следующую картину.

http://i068.radikal.ru/1203/28/7ba86efbefb9.jpg

http://s019.radikal.ru/i630/1203/3e/ab5637132b29.jpg

Шёпот
17.03.2012, 23:08
Причём тут стопы,так и не понял... Существует теория, что большие игроки ограничивают риски по своим позициям на базовых инструментах покупая противоположные опционы. Весь ИОН построен на этом предположении. У больших игроков большие объёмы. Если мы видим всплеск объёма на опционах (не просто большой объём, а резкое его повышение), можно предположить, что в этот день активно действовали умные деньги т.е. выставляли стопы. Когда мы выставляем стоп? Когда входим в новую позицию. Какая может быть новая позиция? Доливка (смарт доливается на откатах) или реверс (жди разворота). Вот и вся логика.


Ну позакрывали там позиции,вот вам и "всплеск"!
Возможно это и было закрытие позиций. Давайте подумаем: если смарт закрывает свои позиции, значит он ждёт разворота тренда (значение такое же, как если бы он выставил стоп).


Кстати, объёмы фьючерсов считаю достаточно плохим показателем чего-либо. Чем объём фьючерса хуже объёма на акциях, опционах? Этот сайт посвящён в большей части торговле по объёмам фьючерсов и люди, создавшие его, демонстрируют, что такой подход работает.


Даже на рисунке там объёмы уменьшились, скорее всего, из-за того, что экприрация валютных фьючей была в декабре+падение объёмов перед НГ, а не из-за того, что не хотели продавать :) Возможно вы и правы, вот ещё один похожий пример. На дату не обращал внимание.
743

titanich
17.03.2012, 23:20
Чем объём фьючерса хуже объёма на акциях, опционах? Этот сайт посвящён в большей части торговле по объёмам фьючерсов и люди, создавшие его, демонстрируют, что такой подход работает.
Я говорю именно про общий объём, который публикуется в отчетах. Почему? Потому что очень высока погрешность в интерпретации этой информации. Более того, она может вообще не давать какого-либо логического заключения. А с другими объёмами я как раз таки работаю...и профиль объёма, и vsa.


Возможно вы и правы, вот ещё один похожий пример. На дату не обратил внимание.
Я хорошо помню это место, это опять же декабрь 2010 года перед НГ :)

Шёпот
17.03.2012, 23:22
какой-то бред! Оставьте вы тему опционов,коль не смыслите в ней

чё вы людей дурачите???

Всё это ваши домыслы,не более..

это ж вы с потолка взяли,признайтесь.

Чё себе жизнь-то усложнять? Тем более,если про опционы знания понаслышке.

Ведь это всё выдумали те,кто опционами в жизни не торговал..
Уважаемый meganer, вам не кажется, что вы себя ведёте несколько некорректно?

Шёпот
17.03.2012, 23:40
Я говорю именно про общий объём, который публикуется в отчетах. Почему? Потому что очень высока погрешность в интерпретации этой информации. Более того, она может вообще не давать какого-либо логического заключения. А с другими объёмами я как раз таки работаю...и профиль объёма, и vsa.
Это дневной объём из ion.txt (дейли бюллетень). Он более точный, чем в том же ТОСе, но наверно погрешность всё же какая-то есть. А на счёт интерпретации: интерпретация зависит не от информации, а от интерпретирующего. Я пытаюсь понять, как я могу интерпретировать эту информацию и чтобы сказать "никак нельзя" я должен это себе доказать. Пока смотрю так: для долгосрочки это такой же объём, как м15 для интрадея. Если не смогу это подтвердить, буду искать другое применение/интерпретацию.

Polimer
18.03.2012, 01:06
Итак (как не прискорбно), снова о главном!
Есть некая система, и на сегодняшний момент (начиная с 2000г) она показывает нечто...
Вся неразбериха происходит из-за несоответствия тайминга. ИОН работает на долгосрочке (и среднесрочке). Это дейли-график, но тренды конечно более долгосрочные. Ниже дейли - это ловля пескарей (и разведение лосей).
Не буду спорить много, скажу одно: любите объёмы (V), но перед открытым интересом (OI) складывайте головы.зхххэ

Seer
18.03.2012, 06:33
Народ давайте не будем копья ломать друг о друга. Есть хорошая поговорка: "Всё полезно что в рот полезло" вот по этому принципу мы тут и обсуждаем разные теории и взгляды на опционы а как и куда их всунуть (эти взгляды) каждый решит для себя сам.

meganer (http://forum.clusterdelta.com/member.php?1783-meganer) Метод отрицания не самый близкий путь к поставленной цели.

P.S. Я вчера делал анализ (в том числе и опционный) прошедшей недели, так по нему 1,3300-1,3350 по евро смотрится более чем реально, а если есть шанс на этом сделать денег то их нужно делать а не .... а если я не прав то стоп-лосс меня поправит.

Erex
18.03.2012, 08:40
складывайте головы.зхххэ

Уважаемый Polimer, что означает Ваша идиома? Сложить голову - погибнуть. Значит, ОИ - причина гибели? Или Вы имели в виду "склоняйте головы"? Тогда ОИ, на Ваш взгляд, - более существенный фактор, чем объемы. Поясните, пожалуйста. Хотелось бы понять Вас правильно.

dvan
19.03.2012, 16:55
Я по ИОН вот так торгую (первый рисунок что было при открытии сделки на второй результат)... лот великоват, но строго не судите - уверенность по ИОН высокая! В крайнем случае можно было колл докупить согласно ММ... так что вот так)

Шёпот
19.03.2012, 17:21
Я по ИОН вот так торгую А что за разметка на графике?

Woker
19.03.2012, 17:43
Seer подскажи пожалуйста алгоритм как установить индюк ION Polimer.mq4 чего ничего не получается, только одно чистое поле на терминале даже специально скачал Броко , так как в алпари нет eur/usd fx

Шёпот
19.03.2012, 18:01
Попробуйте этот.
757

Polimer
20.03.2012, 00:06
Уважаемый Polimer, что означает Ваша идиома? Сложить голову - погибнуть. Значит, ОИ - причина гибели? Или Вы имели в виду "склоняйте головы"? Тогда ОИ, на Ваш взгляд, - более существенный фактор, чем объемы. Поясните, пожалуйста. Хотелось бы понять Вас правильно.

Заметьте - не "сложить" а "склонить"! В том и суть. Вы правильно заметили, что ОИ гораздо более существенный показатель, чем V (для долгосрочки - разница в порядки). Объём - очень показательная вещь в моменте. но перспективу, или ожидания, показывает именно ОИ, а точнее - соотношение на фьючерсе и опционах.
Вот для примера посмотрим на Евро сейчас. Прошла экспирация опционов, ИОН дёрнулся вверх, но не достиг +15. Тут два момента. Для долгосрочного инвестора нет сигнала на закрытие селов. Но в краткосрочке можно и сработать на бай (с жестким РМ). Как правило, в период квартальных экспираций происходит откат (коррекция) от основного тренда. Но если посмотреть структуру ОИ фьючерсов (торгуемых), и исключить ОИ марта, то можно предположить, каков будет ИОН после их экспирации.
Посмотрим по данным на 16.03.
Общий ОИfut=327960, из них мартовских (которые исчезнут) 94662.
Не учитывая изменения ОИ по опционам (они уже перешли на июнь или закрылись), можно предположить что соотношение (примерно) 233298/ОИ опционов, это будет 210679. ИОН покажет при этом -20,3. А с учетом роста ОИ опционов и того больше. Т.е. интерес рынка (позиции СМЕ) не меняют направленности. Таким образом можно прогнозировать показатель ИОН на перспективу. Евро только вниз.
Не знаю, достаточно ли понятно объяснил, sorry если что не так.
И ещё такой важный момент! ТС (коей является ИОН)-долгосрочная, и это только ТС, со своим процентом погрешности. А если её применять на мелких ТФ, то ошибок будет ещё больше. По ТС ИОН я сейчас в продажах от 1.34 cо стопом (трейлинг) 500пп.
И здесь нет противоречий, просто я (вернее ТС) учитывает только ОИ. Если получится удачно подключить анализ Объёмов, будет прекрасно. Кстати, над чем мы и работаем уже давно...(определить основное направление по ОИ и найти правильную точку входа по Объёму)

meganer
20.03.2012, 08:32
я сейчас в продажах от 1.34 cо стопом (трейлинг) 500пп.

Если,для того,чтобы войти в долгосрок со стопом в пять(!!!) фигур, вам нужны еще какие-то "особенные" индикаторы (ионы-шмионы, интересы открытые, опционы ...), то могу вам просто искренне посочувствовать...
Предлагаю обратить внимание на схемы движения планет, показания барометра и термометра за окном. Еще никто не опроверг связи между их показаниями и динамикой валютного курса :)

Polimer
20.03.2012, 09:09
Если,для того,чтобы войти в долгосрок со стопом в пять(!!!) фигур, вам нужны еще какие-то "особенные" индикаторы (ионы-шмионы, интересы открытые, опционы ...), то могу вам просто искренне посочувствовать...
Предлагаю обратить внимание на схемы движения планет, показания барометра и термометра за окном. Еще никто не опроверг связи между их показаниями и динамикой валютного курса :)
На самом деле "примочки" не очень-то и нужны, вы совершенно правы. Если отработан ММ, то момент входа играет совершенно незначительную роль. Но для ТС нужен какой-то ориентир (будь то средние, аллигаторы, объёмы и пр. -не важно). И все-же.
Размер стопа определяет статистика за многолетний период. Это раз. За юмор спасибо - ценю! Это два. И три: я реально долгосрочник, сделки открыты месяцами. Терминал включаю раз в несколько дней. Естественно, подходы к торговле совершенно разные. Если держать стоп ближе, то придётся гораздо чаще следить за позицией, чего очень не хочется. Когда за год берёшь пару трендов в несколько тыс. пунктов (с доливкой) - результат значительно превосходит краткосрочную торговлю. По клаве стучать просто так, чтобы поиграть с рынком, я не люблю. Это не моё хобби. В этом и заключается разная психология крако- и долгосрочных торговцев.

Erex
20.03.2012, 09:16
Если,для того,чтобы войти в долгосрок со стопом в пять(!!!) фигур, вам нужны еще какие-то "особенные" индикаторы (ионы-шмионы, интересы открытые, опционы ...), то могу вам просто искренне посочувствовать...
Предлагаю обратить внимание на схемы движения планет, показания барометра и термометра за окном. Еще никто не опроверг связи между их показаниями и динамикой валютного курса :)

На долгосроке "показания барометра и термометра за окном" (в широком смысле - как климатические характеристики) могут весьма существенно повлиять на прогноз по сырьевым инструментам, а затем - по валютам. По поводу движения планет - не знаю, не вижу корреляции.

meganer
20.03.2012, 09:26
На долгосроке "показания барометра и термометра за окном" (в широком смысле - как климатические характеристики) могут весьма существенно повлиять на прогноз по сырьевым инструментам, а затем - по валютам. По поводу движения планет - не знаю, не вижу корреляции.

вот знаете, хорошо бы пример...


Когда за год берёшь пару трендов в несколько тыс. пунктов (с доливкой) - результат значительно превосходит краткосрочную торговлю. По клаве стучать просто так, чтобы поиграть с рынком, я не люблю.

успешная торговля в краткосроке (интрадее) - это не " по клаве стучать", как вы выразились , это - высший пилотаж. И результат при адекватном отношении к делу получается весьма впечатляющим. А к определению опционных "настроений" и каким-то выводам из этого я,действительно, отношусь с иронией, т.к. уверен,что это сопоставимо с диагностированием ангины посредством проктологического обследования. :) Всё для успешной торговли есть на графике и лезть куда-то за какими-то непонятными цифрами,строить на основании их какие-то умозаключения, особенно для новичка - это просто в корне неправильно, да и ваще неправильно :)
Работая со стопом в 5 фигур,каким же должен быть прогнозируемый профит? 10 фиг?? Но,простите, это уже не трейдинг, а инвестирование. Много тут инвесторов? :)

И еще, уважаемый Полимер, то,на что вы ориентируетесь - это только биржевые опционы. А как быть с внебиржевыми? Информации о них вы не найдёте,а объёмы там ой-ой какие проходят! Как там насчёт "настроений" ? Их нет? Или вы ими просто пренебрегаете? :)
Вот и получается - 50 Х 50.


Народ давайте не будем копья ломать друг о друга. Есть хорошая поговорка: "Всё полезно что в рот полезло"
Seer, ну, вам виднее,канеш... Хотя, истина,как известно, рождается в споре.

Drud
20.03.2012, 10:22
Что-то не сходится, расчеты веду в excel. Если рассчитывать по вашей формуле ION= К - [(OIcall+OIput)/OIfut] ,где К=0,7, то на 16.03.2012 получаю ИОН=0,058 если сравнивать с 22.02.2012 ИОН= -0,16 - это момент когда вы вошли в продажу по 1,34. Сигнал на покупку/продажу у вас выше 0,15(покупка) и ниже -0,15(продажа)?
И еще как вы смотрите,что по oi_opt 9.03.2012 объемы упали на 46% 172152(9.03) против 323683(8.03)? Если взять комментарий к индикаторам ИОН,цитирую-пиковый объемы предупреждает о возможном окончании движения. Данные взяты из текстового файла за 16.03.2012.

Drud
20.03.2012, 10:28
Вопрос адресован Polimeru)))

Polimer
20.03.2012, 16:28
... то,на что вы ориентируетесь - это только биржевые опционы. А как быть с внебиржевыми? Информации о них вы не найдёте,а объёмы там ой-ой какие проходят! Как там насчёт "настроений" ? Их нет? Или вы ими просто пренебрегаете? :)
Вот и получается - 50 Х 50.

Критические замечания всегда приветствую. Они помогают увидеть слабые места ТС.
Действительно, внебиржевые сделки анализу не доступны (по крайней мере на уровне инд.трейдера). Но это как оказалось и не требуется. Сначала была Идея, потом долгое и многократное тестирование. И только статистика выносит вердикт в последней инстанции: жизнеспособна ТС или нет.
По поводу 50х50 совершенно согласен. Никакими техническими и фундаментальными методами предсказать рынок невозможно (моё мнение). Рулит только ММ. Но если при этом удается статистически сдвинуть вероятность в положительную для трейдера сторону, это уже значительный успех. Методы анализа объёма и ОИ позволяют это осуществить.

Erex
20.03.2012, 17:23
вот знаете, хорошо бы пример...
истина,как известно, рождается в споре.

По моему опыту, ничего в споре не рождается, только отношения гибнут. Так что сразу хочу сказать - не хочу никого обидеть, токмо об этой истине и пекусь )))
Что касается примера... Есть такая штука - здравый смысл. Она и говорит нам без всяких примеров, что повышение средней годовой температуры приводит к засухе, снижению урожая, росту цен на продукты и увеличению темпов инфляции. Снижение средней годовой температуры приведет к перерасходу энергоресурсов ... дальше сами подумайте.

meganer
20.03.2012, 17:40
Erex, рождается,рождается! :) И какие тут обиды могут быть? Одно,как грится, дело-то делаем :)). Всё,что вы написали - это понятно, но это всё неконкретно. Здравый смысл и логику ,порой, на рынке проще не искать,чем заниматься обратным. :)

Polimer
20.03.2012, 23:28
Что-то не сходится, расчеты веду в excel. Если рассчитывать по вашей формуле ION= К - [(OIcall+OIput)/OIfut] ,где К=0,7, то на 16.03.2012 получаю ИОН=0,058 если сравнивать с 22.02.2012 ИОН= -0,16 - это момент когда вы вошли в продажу по 1,34. Сигнал на покупку/продажу у вас выше 0,15(покупка) и ниже -0,15(продажа)?
И еще как вы смотрите,что по oi_opt 9.03.2012 объемы упали на 46% 172152(9.03) против 323683(8.03)? Если взять комментарий к индикаторам ИОН,цитирую-пиковый объемы предупреждает о возможном окончании движения. Данные взяты из текстового файла за 16.03.2012.
По индексу - всё верно (только я ещё умножаю на 100 для красоты картины). А по поводу объёмов - тут одно объяснение: до 9.03 (экспирация) народ усиленно закрывался или роллировался, а 9-го уже все операции проведены, и объёмы упали.

Polimer
22.03.2012, 22:49
Почему-то никто не пишет про нюансы мартовской экспирации. А они есть. Я пока не разбирался в причинах, но фьючерсы экспирировались на день раньше обычного (кроме канадца). Впрочем, картину это никак не меняет. Из всего спектра валют интересен только евро, он показал индекс -18 (или -0,18) за 20.03. Т.е. 21.03 смотрим как закрылся рынок. А он закрылся вниз на уровне 1,3222. Вот и точка входа в селл. Стоп в соответствии с возможностями депо и горизонтом торговли.

Polimer
25.03.2012, 23:07
На конец недели (данные по ОИ из бюллетня за 23.03) соотношение ОИ fut / ОИ opt для 6E опустилось до значения (формулу я приводил выше) -24,77. Это говорит о снижении интереса к данному активу и возможности добавления к позиции селл. Уровень входа - цена закрытия на снижении. Т.е. как только закрытие дня произойдёт ниже открытия.
Почему мы получаем самые правильные сигналы (и наблюдаются наиболее часто) именно после экспирации? Это общий и самый частый вопрос. Но давайте подумаем. На фьючерсных позициях работают в основном Операторы, а на опционах - МаркетМейкеры. Т.е. последние вынужденно ( в силу биржевых правил) открывают позы, и после этого должны хеджировать их на фьючерсном или опционном рынке. так вот в моменты экспирации (и в ближайшие дни после этого) рынок максимально освобождён от горы спекулянтов, или другими словами - мы видим наиболее "чистый" расклад, уходит (как я его называю, "спекулятивный шум") А теперь обратимся к вопросу: кто движет рынками и кто их разворачивает? Только операторы (читаем Л.Уильямса "Секреты торговли на фьючерсном рынке"). Отсюда вывод: после экспирации мы можем с наибольшей вероятностью просчитать их позиции в основном активе (фьючерсе) и степень их страхования по активу (по ОИ опционов). И соответственно делать вывод на дальнейшее направление актива. Вот и вуся логика - ничего сложного. Правда, в каждом активе своё соотношение, и работа эта статистическая и очень трудоёмкая, даже с применением автоматизаций. Более того, если один раз найдена закономерность (на большом периоде), то не факт, что она может поменяться в моменте. За этим тоже надо постоянно следить. Но это и есть рынок. Он очень сложен и сегодня уже не укладывается в рамки Фиббоначи или Эллиотта. Есть конкретные величины измерения, и этим надо пользоваться. Всё больше и больше трейдеров начинают обращать на данные отчетов СМЕ своё внимание. Конечно, огромные объёмы проходят и на внебиржевом рынке, их уже проверить или измерить невозможно. Но по данным биржевого рынка (в частности по СМЕ) мы можем делать аппроксимацию (сравнение) и вполне правдоподобно представлять, как настроены именно основные участники. Конечно, речь идет о средне-долгосрочке. Хотя есть уже попытки угадать на базе таких данных и более короткие тенденции. Я их только приветствую.

mixpol
26.03.2012, 11:17
вся внебиржа торгуется по мотивам фучей СМЕ и никак не наоборот, поэтому внебиржи нас не очень интересует тема

meganer
26.03.2012, 11:43
вся внебиржа торгуется по мотивам фучей СМЕ и никак не наоборот,

бред какой-то. Внебиржа - она потому и ВНЕбиржа, что ни по каким мотивам не торгуется. Договорились два банка: один купил,второй продал опцион на спот со сроком экспирации дня 3-4. И причём тут мотивы какие-то со СМЕ?

Polimer
26.03.2012, 12:01
Друзья (надеюсь)! Прежде чем ответить, хочу представить очень интересное исследование и практическое применение данных СМЕ (отчетов), проведённое Павлом на ресурсе PriceAction http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0 Надеюсь, это многих заинтересует и привлечет к данному виду анализа. Смотреть - обязательно. Не поймёте - обращайтесь.

mixpol
26.03.2012, 12:06
бред какой-то. Внебиржа - она потому и ВНЕбиржа, что ни по каким мотивам не торгуется. Договорились два банка: один купил,второй продал опцион на спот со сроком экспирации дня 3-4. И причём тут мотивы какие-то со СМЕ?

типа 2 банка могут евру купить/продать по ( к примеру) 1 баксу? ну если так предполагается, то тогда да, Вам нужна такая инфа, чтоб на бирже войти видимо в продажу))

mixpol
26.03.2012, 12:09
Друзья (надеюсь)! Прежде чем ответить, хочу представить очень интересное исследование и практическое применение данных СМЕ (отчетов), проведённое Павлом на ресурсе PriceAction http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0 Надеюсь, это многих заинтересует и привлечет к данному виду анализа. Смотреть - обязательно. Не поймёте - обращайтесь.

еще есть там же и другая ветка где торгуются уже спреды ( все входы в реальном времени пишутся, не по истории)!! тут : http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.0

meganer
26.03.2012, 12:14
типа 2 банка могут евру купить/продать по ( к примеру) 1 баксу? ну если так предполагается, то тогда да, Вам нужна такая инфа, чтоб на бирже войти видимо в продажу))

2 банка купили/продали не Евро, а опцион на спот. Вы разницу улавливаете? ( а продавца евры за 1 бакс,боюсь,даже на межбанке придётся ждать весьма долго :))

meganer
26.03.2012, 12:45
Друзья (надеюсь)! Прежде чем ответить, хочу представить очень интересное исследование и практическое применение данных СМЕ (отчетов), проведённое Павлом на ресурсе PriceAction http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0 Надеюсь, это многих заинтересует и привлечет к данному виду анализа. Смотреть - обязательно. Не поймёте - обращайтесь.

любопытно,Канеш, но не совсем понятно. Продажи опционные - дело весьма интересное. Но вот непонятно,как автор просчитывает риски. Есть страйк,есть устравающий нас размер премии. Продаём. Курс идёт не в нашу сторону,причём довольно быстро и нет уверенности,что до экспирации он вернётся туда,где мы его ,собссна, предполагали видеть. Кроем с убытком и продаём новый или как? Только не надо говорить,что этого быть не может, потому как сигнал надёжный :).

mixpol
26.03.2012, 12:51
2 банка купили/продали не Евро, а опцион на спот. Вы разницу улавливаете? ( а продавца евры за 1 бакс,боюсь,даже на межбанке придётся ждать весьма долго :))

если опцион внебиржевые вам надо -попробуйте у оанды ( там даже индюк вроде делали по их данным) брать, вроде там давали такую инфу!! я когда смотрел ее - не понял как прикрутить её, но вдруг вам пригодится )

meganer
26.03.2012, 13:11
какой индюк? по каким данным? :) Откуда эти данные у оанды? :)). Не каждый банк доступ к ним получить может,а вы про оанду какую-то :). Я просто интересовался у Полимера,почему он пренебрегает при анализе опционных настроений внебиржевыми опционами,которых довольно много, которые имеют весьма немалые объёмы, и,которые реально защищают, тем самым оказывая,порой, довольно сильное влияние на рынок. Ответ был прост: доступа к данным нет, да и опыт позволяет пренебрегать. Это как-то несерьёзно.

mixpol
26.03.2012, 15:07
любопытно,Канеш, но не совсем понятно. Продажи опционные - дело весьма интересное. Но вот непонятно,как автор просчитывает риски. Есть страйк,есть устравающий нас размер премии. Продаём. Курс идёт не в нашу сторону,причём довольно быстро и нет уверенности,что до экспирации он вернётся туда,где мы его ,собссна, предполагали видеть. Кроем с убытком и продаём новый или как? Только не надо говорить,что этого быть не может, потому как сигнал надёжный :).

если вы читали ветку, то там была такая ситуация единожды (!!) и расписано что делалось, помоему на 1й странице, гляньте есл не затруднит! а вообще много способов есть - из них в том числе продажа фуча на страйке

Drud
26.03.2012, 17:37
Друзья (надеюсь)! Прежде чем ответить, хочу представить очень интересное исследование и практическое применение данных СМЕ (отчетов), проведённое Павлом на ресурсе PriceAction http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0 Надеюсь, это многих заинтересует и привлечет к данному виду анализа. Смотреть - обязательно. Не поймёте - обращайтесь.
Полимер,есть ли где-то описание методики?

Glanz
27.03.2012, 20:05
Привет. Чет не кажут не че индикаторы. Мож поможет кто разобраться?

meganer
27.03.2012, 20:13
если вы читали ветку, то там была такая ситуация единожды (!!) и расписано что делалось, помоему на 1й странице, гляньте есл не затруднит! а вообще много способов есть - из них в том числе продажа фуча на страйке


да,посмотрел. Было роллирование по канадцу. Но,в любом случае, ясности по методике продаж всё равно нет,скринов нет... Даже обсуждать,собссна,нечего.

alexkile
28.03.2012, 09:39
Доброго дня всем, подскажите пож, поставил индюки ион как описано в папку индюки и ion.txt в experts/files , ничего не показывает, уже три дня так, помогите плз..

Шёпот
28.03.2012, 14:18
1. Нужно в експерт/файлс поместить файл ion.txt. И каждый день его обновлять. Взять можно здесь (http://clusterdelta.com/aon/6).
2. Если всё равно не показывает, то попробуйте эти 796 и в них не забудьте выставить вручную тикер фьючерса (Пример: для евро-доллара в настройках индикатора в строке Тикер указываем 6E).

alexkile
28.03.2012, 15:31
Шёпот
1. Нужно в експерт/файлс поместить файл ion.txt. И каждый день его обновлять. Взять можно здесь.
2. Если всё равно не показывает, то попробуйте эти Вложение 796 и в них не забудьте выставить вручную тикер фьючерса (Пример: для евро-доллара в настройках индикатора в строке Тикер указываем 6E).

Обновил ion.txt результат тот же , т.е. ничего нет. Поставил ваши индюки, прописал тикеры и вот скрин:
798

Шёпот
28.03.2012, 16:31
Тогда :unknown:.

alexkile
28.03.2012, 16:48
Тогда для кого эти индюки если не у всех на терминалах мт4 отображаются? Я так понимаю, что не только у меня эта проблема.

Drud
28.03.2012, 18:13
Тогда для кого эти индюки если не у всех на терминалах мт4 отображаются? Я так понимаю, что не только у меня эта проблема.
У меня была такая проблема,удалил в коде индикатора строчку

Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2);
и все станет показывать,эта проблема уже обсуждалась на 3 странице данной ветки.

Erex
28.03.2012, 22:56
У меня была такая проблема,удалил в коде индикатора строчку

Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2);
и все станет показывать,эта проблема уже обсуждалась на 3 странице данной ветки.

Простите, но я не понимаю, о какой строке индикатора идет речь? Просмотрел код всех 6и индюков - такой строки не нашел.

Шёпот
28.03.2012, 23:28
Если вы смотрели те индикаторы, которые выкладывал я, то в них эта строчка уже удалена (по тому и выложил, чтоб долго не объяснять где чего вырезать надо).

Polimer
28.03.2012, 23:42
... Я просто интересовался у Полимера,почему он пренебрегает при анализе опционных настроений внебиржевыми опционами,которых довольно много, которые имеют весьма немалые объёмы, и,которые реально защищают, тем самым оказывая,порой, довольно сильное влияние на рынок. Ответ был прост: доступа к данным нет, да и опыт позволяет пренебрегать. Это как-то несерьёзно.
Все утверждения верные и принимаются полностью. Внебиржевой рынок на сегодня по объёмам значительно превышает биржевой. Но есть ряд моментов, на которые я опираюсь:
1. Внебиржевой рынок посчитать невозможно или по крайней мере, очень проблематично.
2. Влияние внебиржевого рынка не стоит преувеличивать (если какой-то товар приобретается вне биржи, т.е. сделка носит частный характер, то она очень косвенно влияет на биржевые цены). Напр. Сколько-бы Саксо-банк не торговал валютой, эти потоки на курс влияют мало.
3. (и самое главное) Открывать позиции можно где угодно. Внебиржевой рынок мы видим каждый день у любого банка за углом (это фактически и есть внебиржевой рынок, просто неузаконеный). Но анализ рынка для всех примерно один, и его ориентир - биржи. Вот в чем фишка.
Чем внебиржевой рынок привлекает участников - уникальностью условий (цены, страйки, сроки исполнения и т.п.), чем и объясняется объём сделок. Но моё мнение - он практически не влияет на официальные биржевые котировки. Конечно, исключительные случаи возможны, но это только подтверждает правило.
По поводу опыта: наверное всё-таки не опыт, а статистика подсказывает, что опираться на биржевые котировки можно и нужно.
Ну и как вывод: Тезис о внебиржевых объёмах понятен. А какие предложения? Давайте вместе посмотрим, может что-то есть стоящее, достоверное. Скорректируем вместе биржевую статистику, да и утрём нос мировому сообществу!

Erex
29.03.2012, 00:02
Если вы смотрели те индикаторы, которые выкладывал я, то в них эта строчка уже удалена (по тому и выложил, чтоб долго не объяснять где чего вырезать надо).

А вместе с водой ребенка не... тово? Чего-то на броко и конте не фурычит...

Polimer
29.03.2012, 00:13
За последние дни ничего неординарного не произошло. Евро дал сигналы на продажу:(под рукой базы нет, по памяти пишу) где-то 23.03 упал до -24 (второй сигнальный уровень -20), и 26.03 упал за -30 (третий сигнальный уровень -25). Для входа дожидаемся первого дневного закрытия в сторону сигнала (т.е. на селл). То , что на экспирации цены пляшут - это факт, и как правило идут против основного настроя. Почему? Может разводка, может ещё что. Пока не могу объяснить. Но в подавляющем большинстве случаев (за 12 лет тестов) цена уходит в сторону сигнала ИОН. И ещё одно наблюдение, о котором не раз писал: интересным образов в моменте уровни сигнала ИОН становятся поддержкой-сопротивлением. Ну что тут скажешь, смотрим (таких примеров на разных ТФ у меня масса)
http://s019.radikal.ru/i638/1203/2c/9566fa1b7894.png
Один уровень - старый, с 29.02 (примерно 1,3334). На нём Евро и зацепилась. Другой - новый, от 27.03. Понаблюдаем.
Любую критику рассматриваю как конструктивную: помогает выявлять собственные ошибки и совершенствовать метод. Сам продал от 1,3332, стопы по мм - 2% потерь (у кого какие). По технике- от пиков. Ближайший - 1,34, , более дальний 1,3505

Шёпот
29.03.2012, 00:36
Polimer, скажите, почему на евро индикатор давал сигнал на селл при стабильном росте с 06.2010 по 05.2011? Чем вы это объясняете?
800

Polimer
29.03.2012, 01:11
Polimer, скажите, почему на евро индикатор давал сигнал на селл при стабильном росте с 06.2010 по 05.2011? Чем вы это объясняете?

Реально была такая проблема. Где-то в августе 2010 я остановил торговлю по евро. Пересмотрел параметры. Реально рынки не постоянны, кол-во участников по ОИ тоже меняется. Поэтому параметр 0.7 надо отслеживать, и если какой-то период не дает результатов, надо статистически (другого метода я не вижу) искать новое значение. На тот момент я кажется взял 0, 25 ил 0.15 даже. Некоторое время он работал. (параллельно вел анализ с параметром 0,7). Затем старый показатель стал опять работать.
Вывод:
1.Кризисы случаются не так часто.
2.Возможно, что в кризисные периоды к-т снижается.
3.К сожалению, не могу охватить статистикой кризис 1935г, 1980г, и им подобных). Поэтому приходится довольствоваться имеемыми данными, и от них работать.
Но , кстати, несколько лет назад мне Денис заметил, что ИОН предсказал аж 2 кризиса заранее (в последнем варианте - по Греции - голову кладу, сам не знал, что произойдёт, но ИОН по евро показал небывалые -90 и более, это в конце 2009г, я об этом тогда ещё на МФ писал, не зная причины. Но на том трейде до июня 2010 заработал ой как много)

Polimer
29.03.2012, 01:29
Вот кстати в эту тему, если следовать работе Джонна Саммы (отношение объёма Рut/Call, я в своё время поменял лишь объём на ОИ.) Что получилось. Этот показатель намного более инертен, примерно как и Индикатор Ларри Уильямса по ОИ Операторов (СОТ), но тем не менее он тоже достаточно информативен. Что получается, смотрите сами (отмечены критические моменты, когда ОИ Call превышают ОИ put):
http://s019.radikal.ru/i637/1203/ba/48c7f13a9579.jpg

Polimer
29.03.2012, 01:34
А вот другая картинка, где и индекс виден:
http://s019.radikal.ru/i614/1203/56/603a8debbaa7.jpg

Polimer
29.03.2012, 01:53
Нашёл в своих архивах пример, как вела себя евро в 2009 году на уровнях ИОН (есть также и другие активы)
http://s018.radikal.ru/i521/1203/11/9f3343ba21cc.jpg
И ТАК ПОСТОЯННО. И ЭТО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ В СВОИХ ТС.

bratandrej
29.03.2012, 05:29
Здравствуйте, уважаемые... По EUR/USD на 27.03.12. объемы по Call превышаю Put на 8.602 контракта, ОИ Call на 817.792 больше ОИ Put, изменения по ОИ у Call увеличись на 6.865 чем у Put. Подсчитано врукопашную по отчету СМЕ, взято общее число контрактов за весь период. Заметил, что это повторяется периодически, но никак не могу сделать вывод о дальнейшем движении цены.

mixpol
29.03.2012, 07:48
господа предлагаю отследить такую систему!!

суть: на первый день новых опционов считаем такой параметр премия 0.1 дельта колла/ премия 0.1 дельта пута текущего и следующего мес экспираций

анализ параметров :
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
В районе 1- максимум = разворот вниз
в районе 0,72- 0,85 = флет
район 0.5-0,72=снижение
район 0,85-1 = вверх
получим направление на 1-2 мес
считал на нефти нормально показывает особенно на экстрерумах параметра
можно усовершенствовать и смотреть такой параметр раз в неделю/раз в календарный мес + привинтить закрытие свечей - вариантов куча - нужны энтузазисты со временем ))) архив дб могу кинуть с 08.2008 если кого заинтересует тематика

mixpol
29.03.2012, 07:51
1. Нужно в експерт/файлс поместить файл ion.txt. И каждый день его обновлять. Взять можно здесь (http://clusterdelta.com/aon/6).
2. Если всё равно не показывает, то попробуйте эти 796 и в них не забудьте выставить вручную тикер фьючерса (Пример: для евро-доллара в настройках индикатора в строке Тикер указываем 6E).

предлагаю ввести в файл ИОНА инфу по ZB вместо ZT !! основание - обьемы , ОИ выше на 30летних бондах!!!

Alximik
29.03.2012, 09:42
господа предлагаю отследить такую систему!!

суть: на первый день новых опционов считаем такой параметр премия 0.1 дельта колла/ премия 0.1 дельта пута текущего и следующего мес экспираций

анализ параметров :
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
В районе 1- максимум = разворот вниз
в районе 0,72- 0,85 = флет
район 0.5-0,72=снижение
район 0,85-1 = вверх
получим направление на 1-2 мес
считал на нефти нормально показывает особенно на экстрерумах параметра
можно усовершенствовать и смотреть такой параметр раз в неделю/раз в календарный мес + привинтить закрытие свечей - вариантов куча - нужны энтузазисты со временем ))) архив дб могу кинуть с 08.2008 если кого заинтересует тематика

Павел - отличная идея, только лучше бы создать отдельную ветку под эту идею, иначе всё перепутается и затеряется... А потом уже можно соединить эти два направления.

mixpol
29.03.2012, 12:04
если есть модераторы, выделите отдельную ветку, а то я скорее практик, чем оформитель тем))

Шёпот
29.03.2012, 12:51
Polimer, или если кто-то смог разобраться, объясните пожалуйста (я искренне извиняюсь за такую настойчивость, но я действительно не могу понять) следующий момент:
...почему избегание рисков операторами означает снижение цены и наоборот. Если я правильно понимаю, то среди операторов не только продавцы наличного товара, но и его покупатели (перерабатывающие отрасли и т.д.) и их примерно одинаковое количество.
Самая простая аналогия: мы знаем общее кол-во отряда МЧС (OIfut), и среднее статистическое значение страхующихся. Если кол-во страховок увеличивается (OIопц) - значит повышается вероятность наступления страхового случая. А поскольку на рынке два направления (и в операторах есть продавцы и покупатели), поэтому OI опционов суммируем.Это вроде бы логично, но вывод из этого у меня следующий:
...Растёт OIопц= ждём повышенной волатильности; рост OI_CALL= рост цены фьючерса; рост OI_PUT= падение...Однако в ИОНе (ION_Polimer), если растёт OIопц=падение цены фьючерса; падает OIопц=рост цены фьючерса. ПОЧЕМУ?!!

deniss
29.03.2012, 13:30
предлагаю ввести в файл ИОНА инфу по ZB вместо ZT !! основание - обьемы , ОИ выше на 30летних бондах!!!

гляну, что-то мне там не нравилось


если есть модераторы, выделите отдельную ветку, а то я скорее практик, чем оформитель тем))

Павел, открой плиз отдельную ветку и выкладывай свой взгляд
(и напиши плиз в личку, какие сообщения перебросить + Сергей говорил, что надо перебросить ряд сообщений с другого форума)

Polimer
29.03.2012, 22:57
Polimer, или если кто-то смог разобраться, объясните пожалуйста (я искренне извиняюсь за такую настойчивость, но я действительно не могу понять) следующий момент:Это вроде бы логично, но вывод из этого у меня следующий:Однако в ИОНе (ION_Polimer), если растёт OIопц=падение цены фьючерса; падает OIопц=рост цены фьючерса. ПОЧЕМУ?!!

Если честно - для меня это до сих пор самый сложный вопрос. Если просто - так показывает статистика. Но если мы хотим понять природу, тут сложнее. мы реально не можем влезть в голову (в технологию) торговли крупных операторов или фондов. ММейкеров оставим в покое - у них другая задача: ликвидность и нейтральность позиций. А что касается первых - тут несколько вариантов.
Например, вариант: Мы имеем достоверную информацию, что актив собирается расти. Конечно, мы сократим число опционов и зайдём фьючерсом. Т.е покупатели (операторы) и фонды работают в одной упряжке, и против продавцов их больше. Соответственно, фьючей больше относительно опционов. Если же мы имеем взгляд по активу вниз, то фонды (имея как правило в портфеле фьючи, т.к. основной метод их торговли все-таки вкладываться в активы), они начнут страховать риск опционами. При этом у операторов просто все перевернётся (продавцы станут страховаться меньше, покупатели больше). Т.е. суммарно кол-во опционов (ОИ) возрастёт.
Это конечно примитивный взгляд или попытка объяснения. Но возможно, что как раз крупные фонды и являются тем основным индикатором рынка,который даёт такую картину.
Конечно, это не факт, а только умозрительный вариант. Но что нам для трейдинга важнее, знать глубинные причины или просто статистически правильно ловить тренд? Я думаю, что для кошелька последнее важнее. Для понимания - конечно интересно разобраться. Но наверное если бы на этот вопрос был ответ, рынки прекратили бы своё существование. Тем они и интересны, что необъяснимы и малопредсказуемы. И тут опять - наш любимый РискМенеджмент.

Polimer
29.03.2012, 23:13
Здравствуйте, уважаемые... По EUR/USD на 27.03.12. объемы по Call превышаю Put на 8.602 контракта, ОИ Call на 817.792 больше ОИ Put, изменения по ОИ у Call увеличись на 6.865 чем у Put. Подсчитано врукопашную по отчету СМЕ, взято общее число контрактов за весь период. Заметил, что это повторяется периодически, но никак не могу сделать вывод о дальнейшем движении цены.
Андрей, возможно анализ пары EUR/USD даст какие-то результаты. Я использую данные по ОИ на фьючерс Евро (тикер /6Е). ОИ пут намного больше колла. Поэтому глобального разворота рынка пока не видно. Скорее некоторая неопределённость в рамках снижения евро.

mixpol
30.03.2012, 05:21
гляну, что-то мне там не нравилось





и еще просьба добавить в ИОН данные по LE live cattle , объемы ОИ на нем примерно равны евре +много производителей

bratandrej
30.03.2012, 05:27
Андрей, возможно анализ пары EUR/USD даст какие-то результаты. Я использую данные по ОИ на фьючерс Евро (тикер /6Е). ОИ пут намного больше колла. Поэтому глобального разворота рынка пока не видно. Скорее некоторая неопределённость в рамках снижения евро.

Здравствуйте, уважаемый Polimer. Посмотрите пож. по фьючерсу Евро обстановку на 29.07.11; 30.09.11; 4.10.11; 11.01.12; 17.01.12; 23.02.12; 27.03.12. У меня это так:29.07.11 превышение Call на 5.723 и OI на 4.028 (на графике нет изменений). 30.09.11-объем Call больше на 3.152, OI больше на 2.140 (результат-резкое падение eur/usd, может это закр. поз. Call). 4.10.11 Call больше на 9.333 и OI больше на 48.533::shout. (результат-график вверх, может это откр. buy). Далее 11.01.12 Call больше на 4.845 и OI больше на 6.264- график вверх; 17.01.12. Call больше на 5.538 и OI больше на 5.000; 23. график вверх. 23.02.12 Call превышает на 42.826:shout:, а OI на 14.000 и наконец 27.03.12 (сказано выше в сообщении). Мне кажется что вот такие всплески объемов и открытого интереса нам говорят только о растущей активности, но не скажут о направлении движения.... Т.к. мы не знаем что сделали (откр., закр., перезаключили, и т.д. позиции). Очень важно услышать ваше мнение, Polimer. Кстати, не подскажете где взять архивы отчетов, я проанализировал только за пол года- это все что смог найти. Так же отслеживаются по отчетам СМИ превышение чистых объемов Call, над объемами Put, превышение Put как чисто по объемам, так и с OI над Call, превышени просто OI Call над Put и наоборот....

Polimer
30.03.2012, 22:31
Здравствуйте, уважаемый Polimer. Посмотрите пож. по фьючерсу Евро обстановку на 29.07.11; 30.09.11; 4.10.11; 11.01.12; 17.01.12; 23.02.12; 27.03.12. У меня это так:29.07.11 превышение Call на 5.723 и OI на 4.028 (на графике нет изменений). 30.09.11-объем Call больше на 3.152, OI больше на 2.140 (результат-резкое падение eur/usd, может это закр. поз. Call). 4.10.11 Call больше на 9.333 и OI больше на 48.533::shout. (результат-график вверх, может это откр. buy). Далее 11.01.12 Call больше на 4.845 и OI больше на 6.264- график вверх; 17.01.12. Call больше на 5.538 и OI больше на 5.000; 23. график вверх. 23.02.12 Call превышает на 42.826:shout:, а OI на 14.000 и наконец 27.03.12 (сказано выше в сообщении). Мне кажется что вот такие всплески объемов и открытого интереса нам говорят только о растущей активности, но не скажут о направлении движения.... Т.к. мы не знаем что сделали (откр., закр., перезаключили, и т.д. позиции). Очень важно услышать ваше мнение, Polimer. Кстати, не подскажете где взять архивы отчетов, я проанализировал только за пол года- это все что смог найти. Так же отслеживаются по отчетам СМИ превышение чистых объемов Call, над объемами Put, превышение Put как чисто по объемам, так и с OI над Call, превышени просто OI Call над Put и наоборот....

Благодарю за интерес к методике анализа. Что касается конкретных параметров, я смотрю V только фьючерсов. На опционах объемы в процессе многолетних тестов в прошлом не показали какой либо закономерности. В формуле ТС я V фьючерсов также не учитываю, но по опыту мы знаем, что резкий рост объёмов предвещает разворот (локальный или глобальный). Поэтому всегда внимательно отношусь к резким изменениям его (особенно к росту). Так вот, что касается отношения Put/Call, я смотрю именно на соотношение ОИ.
Отвечаю на вопрос:
29.07.11 (OI Put/OI Call) 120907/88966
30.09.11 139397/91399

и т.д. Т.е. я рассматриваю именно соотношение OI.
Почему такой анализ работает? уже ответил: потому что так показывает статистика.
С некоторой долей допущения, могу предположить следующее: на рынке операторы в основном компенсируют друг друга по фьючерсным и опционным позициям. Но второй мощной силой выступают крупные финансовые институты (фонды, УК и пр). Их основной метод торговли - вкладываться в активы (покупать).Тем более что на различных рынках для спекулятивной торговли есть ограничения по шортам. Поэтому по большей части мы наблюдаем перевес ОИ путов, как страховки. Изменение этого соотношения ещё не исследовано статистически (всего три момента за многие годы), поэтому объяснению сей факт пока ещё только подлежит. Будет 10-15 случаев, тогда можно и поразмыслить. А пока это просто наблюдение из разряда забавных.
А вот что касается соотношения ОИ фьючерса к ОИ опционов - тут статистика гораздо бОльшая. Не буду даже претендовать на истину, но в целом подход такой. Нахождение в позиции по активу (продажа или покупка) - это позитив. А страхование (опционы) - это негатив для рынка. Во время роста рынка всё-таки преобладает позитивное настроение, и в целом позиции по опционам уступают позициям по активу (в относительном понимании), а вот когда рынок падает, возобладает негативное настроение, что сопровождается ростом опционных позиций по отношению к фьючерсным (причем в сумме в обе стороны). И ещё: не забывайте, что кроме простых стратегий покупок, есть ещё и сложные (звери там всякие, спреды и т.п. с большим кол-вом разных опционов), поэтому неизвестно, что же имеет ввиду совокупный участник рынка, но общее кол-во опционных позиций растёт именно при падении, и снижается при росте актива (а вернее при ожиданиях такового). Вот на этом и построен анализ - просчитать настроение рынка.
Конечно, детально разобраться в этом невозможно даже профессионалу, иначе рынок стал бы эффективным и любое его движение могло бы быть просчитано и предсказано. На самом деле такого нет. Поэтому я и полагаюсь на статистику, а что лежит в глубинной основе - это оставляю для будущих Нобелевских лауреатов.

Polimer
02.04.2012, 00:11
Очень правильный с моей т.зр. обзор и анализ http://www.spydell.ru/?p=1689#more-1689

mixpol
04.04.2012, 11:21
евра отлично сработала !!!

titanich
05.04.2012, 19:23
Решил сейчас посмотреть на пятничный отчет по опционам...

В прошлый раз я затронул нижний далекий страйк 275, там 300~ контрактов было. Из-за того, что ещё новый месяц не начался нормально. Обычно я их не смотрю, так как фильтрую по объёму 500-1000, то есть беру существенные объёмы.

Сейчас фильтрую уже именно по 500. Видим следующую картину.

http://i068.radikal.ru/1203/28/7ba86efbefb9.jpg

http://s019.radikal.ru/i630/1203/3e/ab5637132b29.jpg

Вспоминая прошлый анализ, давайте посмотрим на фактическое движение цены...

http://s019.radikal.ru/i624/1204/64/8d6f2c42f542.jpg

таким образом я проиллюстрировал на примере пяти-шести месяцев(другие примеры были раньше), как отрабатывается среднесрочный торговый диапазон.

Polimer
05.04.2012, 19:28
евра отлично сработала !!!


Да уж, что тут говорить! Но мой метод может не всем подходить: ведь выход я предлагаю производить по противоположному сигналу. либо по рискменеджменту (а проще говоря - по стопу, который тихо двигаем за ценой).
Но в данной ситуации моё внимание привлекает не столько само движение евро (она может ещё сгулять кода захочет, цыплят по осени посчитаем), а опять же картина, которую описывал раньше, а именно - поведение цены актива на сигнальных уровнях ИОН. На скрине (от 4.04) всё очевидно настолько, что сам удивляюсь. Кто найдет этому объяснение - тому пирожок :girl_in_love:
Таймфрейм 1 час (для наглядности), сигналы все на селл.

http://s019.radikal.ru/i610/1204/d3/94023569e737.png

Polimer
05.04.2012, 21:18
Вспоминая прошлый анализ...
Я нихера не понял (по своей наверное тупости). Давай свяжемся и обсудим. А вдруг!?

Polimer
08.04.2012, 00:43
Между тем, в пятницу (а верне в четверг, ввиду их пасхи) индекс по валютам скаканул вверх. Тем не менее, по евро ничего не изменилось, те же низкие уровни. Сигнала для покупок нет (долгосрочка!). Поэтому только ждем момента для доливки в продажу. А они скоро будут. Или по РМ, или по сигналам ИОН.
НО..! Никогда не забывайте, что это только моя ТС. И как и в любой ТС. в ней могут быть ошибки. Поэтому стопы (при любых стратегиях) обязательны!
Наверное, в ближайшее время начну показывать опционные сделки он-лайн, если это кого-то заинтересует.

Aton
08.04.2012, 04:44
Здравствуйте, закидываю как пишите текстовый файл и индюки c архива ION2, вбиваю тикер, но график пустой? что делать?

Polimer
08.04.2012, 08:36
Всех друзей - католиков поздравляю с пасхой! Христос воскрес!

mixpol
08.04.2012, 08:47
http://savepic.net/2729077m.png (http://savepic.net/2729077.htm)
а как в обведенной кружочком ситуации поступали? уровни +/-25 по евре на индюке за 1 день поменялись!!!