Просмотр полной версии : Анализ опционных настроений
Страницы :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
taxfreelt
15.02.2013, 07:08
Крупный рост ОИ путов, который прошел вчера на 51м и 52м страйках, действительно многократно наблюдаемый феномен. Особенно если вникнуть в схожесть деталей по сроку экспирации. Но я бы имел ввиду, что одна из трех стратегий в этом случае медвежья. У кабеля могут быть значительные провалы, а рост, если такой еще состоится, может затянуться на следующий контракт ввиду позиционирования. Тем более, что целью продавца путов (если это продавец) есть экспирация выше страйка, а не рост актива.
Мое мнение, что лучше искать внутридневные покупки с низким риском и перезаходить, в случае неудачи.
никого ни к чему не призываю,но быть слепым и не видеть график и поведение цены после таких экстремумов - странно. Левой части графика все также кстати. Период графика день - сигнал редкий и от того имхо сильный. Стратегия которую я предлагал в связи с этим сигналом это покупки и при движении усреднение, с тем чтобы держать сделки как минимум до 1 мая.
пришло время для покупок кабеля
мы евро торгуем и идекс доллара причем сдесь фунт
ржу не могу. Иди торгуй свой идекс, все равно не поймешь о чем взрослые дяди говорят :)
По системе анализа ION (т.е. соотношение OI фьючерсов и опционов) статистика других инструментов, кроме евро и индекса доллара, дала нейтральный результат (50х50) за период 2000-2010. Я её, честно говоря , бросил отслеживать, более того - потерял базу.. Но возможно, времена другие, и анализ заработал и на других активах? Тут советую не спешить с выводами и рекомендациями, только многомесячная и многолетняя статистика...
taxfreelt
16.02.2013, 06:57
По системе анализа ION (т.е. соотношение OI фьючерсов и опционов) статистика других инструментов, кроме евро и индекса доллара, дала нейтральный результат (50х50) за период 2000-2010. Я её, честно говоря , бросил отслеживать, более того - потерял базу.. Но возможно, времена другие, и анализ заработал и на других активах? Тут советую не спешить с выводами и рекомендациями, только многомесячная и многолетняя статистика...
да это так, связано это с тем что количество трейдеров по кабелю намного меньше чем по евро например. Например put/call ratio на кабеле вообще не работает в отличие от евро. Но картинка которую я привел в посте тут (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-Анализ-опционных-настроений?p=25209&viewfull=1#post25209) это история с 10 года.Там левая часть не видна,но там тоже самое.
11.04.2010 вниз пошли, если смотреть дневку флет с 2010 года и счас будем низ тестировать ,ион по индексу доллара вверх что тоже противоречит походу вверх ,надо историю посмотреть лет за 10, если есть у кого скиньте http://www.7image.ru/pics/0213/340073751.jpg
по уровням Мюррея у фунта на Н1,М30 ключевой уровень выходит 1.5381 - и на других фреймах, кто пользуеться уровнями Мюррея - достойно внимания ?
По системе анализа ION (т.е. соотношение OI фьючерсов и опционов) статистика других инструментов, кроме евро и индекса доллара, дала нейтральный результат (50х50) за период 2000-2010. Я её, честно говоря , бросил отслеживать, более того - потерял базу.. Но возможно, времена другие, и анализ заработал и на других активах? Тут советую не спешить с выводами и рекомендациями, только многомесячная и многолетняя статистика...
Polimer не могли бы пояснить по поводу данных в файле ion.txt
В отчетах CME (01B) нахожу объем фьючерса и OI фьючерса. Где смотреть vol_call;vol_put;oi_call;oi_put ?
По системе анализа ION ... статистика других инструментов, кроме евро и индекса доллара, дала нейтральный результат
В данном случае это не ИОН в оригинальной форме. Это скорее вектор из соседней ветки.
В кабеле это прецедент, повторяющийся редко, но неоднократно.
При достижении ценой района 1.50-1.55 за две недели до экспирации в текущем контракте появляется экстремальный ои в путах с парой страйков на 3-4 фигуры ниже рынка. В ближайшие дни после этого растет ои фьючерса. Предшествует этому примерно месячный даунтренд с сильной дивергенцией кумулятивной дельты (дельта положительная). Следствием всегда был неторопливый бычий рынок на несколько месяцев. Есть причины для объяснения этого феномена, но я воздержусь от обсуждения. Вместо этого предлагаю следовать вашей, Сергей, концепции, что наблюдение за повторяющимися процессами и их использование - один из факторов успешности трейдера.
P.S. Подобный прецедент существует также в трежерис, где дважды в истории наблюдался исключительно большой ои в путах перед началом длительного роста.
А нескажете это индикатор обьемов опционов Пут\Колл ?
Он также существует и для фунта(не только евро) ?
http://s019.radikal.ru/i615/1302/22/db6fc9e50815.jpg
что-то я в разделе Индикаторы для МТ4 - его невижу ,непождскажете можно где его скачать(если он для МТ4) ?
А для DX нет индикатора ИОН для МТ4 ?
taxfreelt
17.02.2013, 08:52
А нескажете это индикатор обьемов опционов Пут\Колл ?
Он также существует и для фунта(не только евро) ?
http://s019.radikal.ru/i615/1302/22/db6fc9e50815.jpg
что-то я в разделе Индикаторы для МТ4 - его невижу ,непождскажете можно где его скачать(если он для МТ4) ?
А для DX нет индикатора ИОН для МТ4 ?
Ссылка на индикатор http://depositfiles.com/files/wkb1p6pnc .Он работает на всем что есть в файле ion.txt откуда он берет данные. Но закономерность о которой я говорил обнаружена мной только на кабеле. На евре нет ярко выраженной аналогии. Имхо связано это с большим количеством трейдеров по евре и значительно меньшим по кабелю, за за чего входы больших денег более выражены.
В данном случае это не ИОН в оригинальной форме. Это скорее вектор из соседней ветки.
В кабеле это прецедент, повторяющийся редко, но неоднократно.
При достижении ценой района 1.50-1.55 за две недели до экспирации в текущем контракте появляется экстремальный ои в путах с парой страйков на 3-4 фигуры ниже рынка. В ближайшие дни после этого растет ои фьючерса. Предшествует этому примерно месячный даунтренд с сильной дивергенцией кумулятивной дельты (дельта положительная). Следствием всегда был неторопливый бычий рынок на несколько месяцев. Есть причины для объяснения этого феномена, но я воздержусь от обсуждения. Вместо этого предлагаю следовать вашей, Сергей, концепции, что наблюдение за повторяющимися процессами и их использование - один из факторов успешности трейдера.
P.S. Подобный прецедент существует также в трежерис, где дважды в истории наблюдался исключительно большой ои в путах перед началом длительного роста.
мне было бы интересно увидеть ваши взгляды на причины этого. А также картинку по трежерям наподобие моей по кабелю. Ведь зная прогноз на трежери можно прикинуть поведение доллара на тот же период.
Информацию по поводу трежерей вы можете почитать здесь:
http://www.zerohedge.com/news/2013-01-29/hedging-great-unwind-second-highest-treasury-put-volume-record-hits-tape.
Только график нужно перевернуть вверх тормашками, поскольку там приведен график доходности, а фьючерс торгуется по цене бумаги, которая обратно пропорциональна доходности.
И здесь: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/DailyBulletin_pdf_2013012818.zip
- 18 бюллетень за 2013й год, 42я секция, 122000й и 112700й страйки в апрельских путах на 5 летки и общий рост интереса в путах на мартовские и июньские 10-летки. В принципе все видно в пределах одного бюллетеня, поскольку изменения больше накопленного интереса.
taxfreelt
17.02.2013, 12:09
Ага, значит ждут какого то события в апреле. Интересная тут статейка на эту тему http://communitarian.ru/novosti/biznes/obrushenie_rynka_akciy_proizoydet_do_20-25_aprelya_16022013/
. На этой неделе анонимный трейдер купил 100 тысяч пут-опционов на ETF (аббревиатура торгуемого на бирже фонда). Одной из распространённых разновидностей ETF является XLF, которую можно описать как группу фондов, выступающих барометром для рынка ценных бумаг.
Одно к одному, значится
prokoppolo
17.02.2013, 12:49
Ага, значит ждут какого то события в апреле. Интересная тут статейка на эту тему http://communitarian.ru/novosti/biznes/obrushenie_rynka_akciy_proizoydet_do_20-25_aprelya_16022013/
Одно к одному, значится
я пытаюсь найти эту инфу но пока не нашел
ни в статье ни в первоисточнике нет никаких фактов
я смотрю данные и не вижу этой сделки
ее нет просто
ОИ по путам 18 к
:scratch_one-s_head:
???!!!
Ссылка на индикатор http://depositfiles.com/files/wkb1p6pnc .Он работает на всем что есть в файле ion.txt откуда он берет данные.
http://s019.radikal.ru/i615/1302/22/db6fc9e50815.jpg
спасибо,но что-то нето вы дали - распаковываю,а папка пуста:
http://s017.radikal.ru/i412/1302/22/307fb934ff01.jpg
prokoppolo
17.02.2013, 12:52
скорее он купил 100к по многим etfам
а учитывая, что
торги анонимны вообще-то
я тогда не понимаю
prokoppolo
17.02.2013, 13:02
http://s57.radikal.ru/i156/1302/33/5c2138c4d01ct.jpg (http://s57.radikal.ru/i156/1302/33/5c2138c4d01c.png)
за пт таких объемов нет по путам
по колам на мартовском необычный объем но неизвестно изменение ОИ
статья вообщем плохо написана
хоть бы дали информацию (факты)
Ссылка на индикатор http://depositfiles.com/files/wkb1p6pnc .Он работает на всем что есть в файле ion.txt откуда он берет данные.
http://s019.radikal.ru/i615/1302/22/db6fc9e50815.jpg
спасибо,но что-то нето вы дали - распаковываю,а папка пуста:
непонятно...
может у кого еще есть этот индюк - нескинете ссылочку если нетрудно
К сожалению, по поводу ETF путов у меня нет данных. Без них информация неполная. Пишут, что опцион куплен, но это может быть неточной формулировкой, поскольку информация, которую я встречал, напечатана не в профессиональной прессе. Опять же страйки, - один или несколько. Выше или ниже рынка и насколько.
Это может быть чей-то гигантский хедж, что очень вероятно, поскольку фондовый рынок на максимумах, в обращении очень много горячих денег. При наличии в одних руках большого объема длинных позиций эти путы на хаях могут означать своего рода "фиксацию на время" с принятием решения позднее.
А если на самом деле опцион продан? Или открыт спред на двух страйках? Если будут добавляться короткие позиции на различные базовые активы? - Есть варианты. Я к тому, что ожидать армагеддона на основании неточной информации будет необоснованно.
Но в целом, фондовый рынок давно ждет коррекцию с перетеканием средств в бонды и достижением там нового хая. А эти факторы подливают масла в огонь ожиданий.
статья вообщем плохо написана
Присоединяюсь.
titanich
17.02.2013, 14:49
тут ещё вопрос в том, кто бы продал такой большой объем покупателю? вопросов много, ответов нету. так что, скорее всего, утка...
taxfreelt
17.02.2013, 19:33
непонятно...
может у кого еще есть этот индюк - нескинете ссылочку если нетрудно
выложил без архива, если вам это поможет
http://depositfiles.com/files/2l1qv7h3w
По поводу статьи, понятно что она написана для обывателей,ресурс то где она размещена не специализированный. Но кстати если посмотреть месячку по фьючерсу СИПИ то картинка то маслом 1575 - 1590 сильное сопротивление и отбой от него может быть аж до 760. Вот на это видимо и рассчитана покупка пут опционов если она была конечно
Polimer не могли бы пояснить по поводу данных в файле ion.txt
В отчетах CME (01B) нахожу объем фьючерса и OI фьючерса. Где смотреть vol_call;vol_put;oi_call;oi_put ?
Данные по фьючерсам - на первой странице отчета 01В, а по опционам - на второй того же отчета.
В данном случае это не ИОН в оригинальной форме. Это скорее вектор из соседней ветки.
В кабеле это прецедент, повторяющийся редко, но неоднократно.
При достижении ценой района 1.50-1.55 за две недели до экспирации в текущем контракте появляется экстремальный ои в путах........ Следствием всегда был неторопливый бычий рынок на несколько месяцев. Есть причины для объяснения этого феномена, но я воздержусь от обсуждения. Вместо этого предлагаю следовать вашей, Сергей, концепции, что наблюдение за повторяющимися процессами и их использование - один из факторов успешности трейдера.
P.S. Подобный прецедент существует также в трежерис, где дважды в истории наблюдался исключительно большой ои в путах перед началом длительного роста.
Очень напрасно воздерживаетесь. Наше обсуждение допускает и критику, и свободные наработки своего метода. Ведь ничто не стоит на месте, тем более биржевой анализ. Логика в ценовых движениях есть, а значит она может быть описана и спрогнозирована (по крайней мере - статистически).
выложил без архива, если вам это поможет
http://depositfiles.com/files/2l1qv7h3w
По поводу статьи, понятно что она написана для обывателей,ресурс то где она размещена не специализированный. Но кстати если посмотреть месячку по фьючерсу СИПИ то картинка то маслом 1575 - 1590 сильное сопротивление и отбой от него может быть аж до 760. Вот на это видимо и рассчитана покупка пут опционов если она была конечно
По поводу 1575-1590 сильно сомневаюсь, уж очень высоко. Но то , что картинка маслом - точно. И очень скоро. (а путы могли быть оформлены и на внебиржевых опционах). ИОН показывает поход вниз, что потом не раз подтверждалось "неожиданным" появлением каких-либо фундаментальных причин. Вот например http://www.vestifinance.ru/articles/23671
Очень напрасно воздерживаетесь. Наше обсуждение допускает и критику, и свободные наработки своего метода.
Дело в том, что речь не идет о статистике и о методе. Это, скорее, слухи.
Дело в том, что речь не идет о статистике и о методе. Это, скорее, слухи.
А вот это печально. Только длительная практика с хорошей статистикой может дать некоторое преимущество в торговле.
Слухи - это легко управляемая категория, чем собственно и занимаются большинство профильных СМИ.
Сергей, статистика тоже имеет погрешности. А слухи это часть системы.
Хотя я не стану рекомендовать использовать это кому-то другому.
Мне они позволяют видеть некоторые скрытые вещи, для других не значимые или непонятные. Разве это плохо?
Любая система ограничена в своих ошибках исключительно управлением риском и следованим определенным правилам. Тем более, что статистике я тоже уделяю большое внимание.
:hi:
Погрешности есть в любой системе, не только в биржевой. А вот статистика - эта универсальная вещь. Даже если Вы используете в своей ТС только слухи, чтобы реально торговать - нужна статистика (с определёнными границами погрешности, которые и позволяют определить уровни стопов, например). Но, возвращаясь к теме, строить систему торговли на базе "слухов" (условно) не комфортно. Желательно иметь конкретные параметры.
Хотя сам подход интригует! Может выложите в ветке.
При этом кретерий один : есть прирост на депозите (или эквити - не важно), или нет?
Между прочим, получили сигнал на продажу. (-18)
mihail61
24.02.2013, 11:32
Здравствуйте. Анализируя дб пытаюсь выявить закономерности изменения данных и движение цены. Столкнулся с вопросами. Может кто подскажет. Между премией и дельтой есть ещё один столбец с цыфрами в шапке ничем необозначенной. И если вместо цыфры стоит UNCH то премия без знака. Что это означает. И ещё за открытым интересом тоже необозначенный столбец. И если вместо цыфр тоже UNCH ОИ тоже без знака, и вообще что означает знак ОИ. с Уважением Михаил
24.02.2013
Между прочим, получили сигнал на продажу. (-18)
24.02.2013 - ИОН:
EURO = - 33
DX = + 129
EURO коэфф.0,7:
http://s019.radikal.ru/i600/1302/d9/baa605d41bb7.jpg
неужели ошибся..
впринципе эти заморочки с коэффициентами лишнее - как-то может шкалу какую сделать чтоб следить просто за изменением сигнала..
taxfreelt
24.02.2013, 16:17
Здравствуйте. Анализируя дб пытаюсь выявить закономерности изменения данных и движение цены. Столкнулся с вопросами. Может кто подскажет. Между премией и дельтой есть ещё один столбец с цыфрами в шапке ничем необозначенной. И если вместо цыфры стоит UNCH то премия без знака. Что это означает. И ещё за открытым интересом тоже необозначенный столбец. И если вместо цыфр тоже UNCH ОИ тоже без знака, и вообще что означает знак ОИ. с Уважением Михаил
что есть что в отчетах cme http://zukkerro.ru/?cat=53
впринципе эти заморочки с коэффициентами лишнее - как-то может шкалу какую сделать чтоб следить просто за изменением сигнала..
Ваши предложения?
ForestSpirit
24.02.2013, 20:39
Т.к. значения ION принимают как отрицательные, так и положительные значения, мне кажется текущая форма представления данных в диапазонах [-15;+15], [-25;+25] является наиболее подходящей для восприятия. Конечно можно представить и в другой форме, если есть возможность как то изменить структуру расчета ION.
Т.к. значения ION принимают как отрицательные, так и положительные значения, мне кажется текущая форма представления данных в диапазонах [-15;+15], [-25;+25] является наиболее подходящей для восприятия. Конечно можно представить и в другой форме, если есть возможность как то изменить структуру расчета ION.
цель перестеновки к-тов ИОН выявить сигнал мелкого фрейма на подволну - вобщем можно думаю так
Я пытался усреднить значение ион данными предыдущего периода, - фактически ввести переменный коэффициент. Результат пока неудовлетворительный, поскольку в одних ситуациях результат ближе к рынку в других - наоборот.
Но из наблюдений за поведением рынка и интереса лично у меня складывается впечатление, что важным являются не столько абсолютные уровни (то бишь коэффициенты), а динамика и глубина изменений. Быстрый набор ои в разных контрактах ведет, как правило, к появлению целей в одном направлении. Резкое сокращение при экспирации - в другом. Сдвиг относительно среднего в соотношении ои пут/кол может усиливать или ослаблять эти цели. Роллирование на тех же страйках - скорее приводит к флету, роллирование со сдвигом страйков синхронно в одну сторону в путах и колах - к продолжению движения. Сокращение ОИ по каким-то стайкам вообще кажется более информативным. Можно сказать, что вариантов, которые можно разглядеть - больше двух, хотя они, как правило, менее долгосрочные.
Причем эти результаты схожи по сути и для евро, и для осси, и для иены. Только направления разнятся. Но более строгого метода или изменений в оригинальной методике я пока предложить не могу.
Я пытался усреднить значение ион данными предыдущего периода, - фактически ввести переменный коэффициент. Результат пока неудовлетворительный, поскольку в одних ситуациях результат ближе к рынку в других - наоборот.
Но из наблюдений за поведением рынка и интереса лично у меня складывается впечатление, что важным являются не столько абсолютные уровни (то бишь коэффициенты), а динамика и глубина изменений. Быстрый набор ои в разных контрактах ведет, как правило, к появлению целей в одном направлении. Резкое сокращение при экспирации - в другом. Сдвиг относительно среднего в соотношении ои пут/кол может усиливать или ослаблять эти цели. Роллирование на тех же страйках - скорее приводит к флету, роллирование со сдвигом страйков синхронно в одну сторону в путах и колах - к продолжению движения. Сокращение ОИ по каким-то стайкам вообще кажется более информативным. Можно сказать, что вариантов, которые можно разглядеть - больше двух, хотя они, как правило, менее долгосрочные.
Причем эти результаты схожи по сути и для евро, и для осси, и для иены. Только направления разнятся. Но более строгого метода или изменений в оригинальной методике я пока предложить не могу.
Искреннее спасибо! именно для новых идей и наблюдений я и запустил эту ветку. ИОН - это не догма и не панацея. Наверняка есть в этом направлении интересные и эффективные методы. Найти бы... Но только без авантюризма прошу: точно обозначенная идея и достаточная статистика.
сигнал на продажу усиливаетса -23
mihail61
01.03.2013, 08:38
В очередной раз благодарю Вас. Особое спасибо за таблицу datasuite. Скольких потерь удалось избежать... С уважением Михаил.
Ivanof-f
01.03.2013, 12:34
пришло время для покупок кабеля, и даже если он спустится еще ниже - я лично буду усредняться. Причины - видны на скрине. Внизу индикатор по открытому интересу опционов на бирже cme Как он себя ведет на истории видно отмечено кружками. Период день,так что сигнал сильный. И не говорите потом что не видели этой картинки :)) Если что - внизу индикатор ION_optionsV Данные из файла ион только за вчера я внес сам ручками из daily bulletin
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0301/11/81b171d594f6b36dac98d70a37112b11.png (http://fastpic.ru/)
ну и как, жим-жим? От то-то и оно! 5 фигур усредняться - занятие ,требующее самоотречения. :yes: Вот вам и Открытый Интерес, и какие-то там "опционные настроения" и последствия того,когда люди используют то,в чём ни хрена не понимают,хотя думают,что понимают. Будте благоразумны!
Просто коллеге я бы посоветовал после получения сигнала посматривать в опционный стакан....собачка то порылась на нижних страйках
http://savepic.org/2905552m.png (http://savepic.org/2905552.htm)
Фунт шибка "тонкий" инстрУмент..с ним на Вы нужно, ибо накажет..)))
Alex44 - это бетсиндикат ( http://www.betsyndicate.net ) ?
Алекс, у вас скрин за более поздний период. Я так понимаю за 21 февраля. А автор выложил свой план, опираясь на данные 13-го. Не будете так добры уточнить, что вы имели ввиду, вспоминая про собаку на нижних этажах.
taxfreelt
01.03.2013, 19:53
Ivanof-f братиш, учи своих детей, если они у тебя есть, вкурил? Да, я разместил этот скрин и сейчас усредняюсь. И что? Сигнал продолжает появляться и сейчас и я уверен в его отработке. Просадка у меня сейчас 15% от депо и что? Просто умные люди делают это соблюдая money management. Ты пришел тут меня учить уму разуму? Ты думаешь что ты поймал удачу за хвост и думаешь что во всем разбираешься? Ни хрена ты не понимаешь в опционах и стратегии которую я торгую. Иначе бы молчал бы в тряпочку. Я показал свой метод и свой сигнал. А что можешь показать ты? Кроме совего жим жим? Судя по твоим сообщениям на форуме, ты любишь ходить по веткам и поучать народ с позиций гуру. Но мне плевать на твое мнение. Еще вопросы есть?
Перевод от deniss: уважаемый коллега, я разместил свой скрин со своей ТС. Моя ТС указывает на правильность решения, все остальное - ММ. Я принимаю справедливую критику, но в этом случае, прошу также продемонстрировать нечто взамен.
2607
Alex44 ваш скрин ни о чем не говорит. При движении вниз объем сделок будет проходить на все низших страйках но о чем это может говорить? Да ни о чем. Я опубликовал сигнал который работал на истории, кстати уверен что сработает и сейчас, просто растянулось в времени и залетом против сигнала. А что дает ваш скрин? Если посмотреть сегодняшний то там есть объем на страйках 1.48 и 1.49 И что? Значит ли это что цена будет притягиваться туда? Имхо совсем нет. Если бы вы показали график с такими объемами и поведением цены на периоде скажем год или два, как показал я, был предмет разговора. А так - нет.
Ivanof-f
01.03.2013, 20:55
Ivanof-f братиш, учи своих детей, если они у тебя есть, вкурил? Да, я разместил этот скрин и сейчас усредняюсь. И что? Сигнал продолжает появляться и сейчас и я уверен в его отработке. Просадка у меня сейчас 15% от депо и что? Просто умные люди делают это соблюдая money management. Ты пришел тут меня учить уму разуму? Ты думаешь что ты поймал удачу за хвост и думаешь что во всем разбираешься? Ни хрена ты не понимаешь в опционах и стратегии которую я торгую. Иначе бы молчал бы в тряпочку. Я показал свой метод и свой сигнал. А что можешь показать ты? Кроме совего жим жим? Судя по твоим сообщениям на форуме, ты любишь ходить по веткам и поучать народ с позиций гуру. Но мне плевать на твое мнение. Еще вопросы есть?
к тебе вопросов,в принципе, и не было :) Потому что к своей изысканной бестолковости ты еще и злой. :)
Подумаешь, сигнал на 5 фигур в минус растянулся,да,Ротшильд хренов? :) Ты же умный,ты уверен! Я те одну простую вещь скажу - на рынке нельзя быть ни в чём уверенным! А уж в той ахинее,которую ты несёшь здесь и на форуме профинанса, так тем более!
Вкурил,пентиум ржавый?
з.ы. чё толку мне тебе свои методы показывать,если у меня стоп максимальный 30 пп.?? Обдрочишься же,дурачёк!
Никого не поучаю! От дури отговариваю - эт да! В опционах тут никто ни бельмеса не понимает. Я торгую ими реально на реальной бирже, поэтому своё виртуально-тупорылое мнение можешь засунуть себе... в портмоне
Перевод от deniss: коллега, при всем вышесказанном, тем не менее я останусь при своем мнении, подчеркивая, что на рынке нельзя быть ни в чем уверенным. Моя ТС кардинально отличается от твоей, к тому же я ее использую на реальной бирже и, на текущий момент, уже не нуждаюсь в советах.
...хочется как-то так, и даже немножко пафоса.
При движении вниз объем сделок будет проходить на все низших страйках но о чем это может говорить? Да ни о чем. Я опубликовал сигнал который работал на истории, кстати уверен что сработает и сейчас, просто растянулось в времени и залетом против сигнала.
я так поимаю суть в том что без данных стакана обьемы опционов нельзя рассматривать - только совркупно,Arbiter,Alex44 ?
...хочется как-то так, и даже немножко пафоса.
А в реальной жизни трейдеры - это люди тертые жизнью, грубые и всегда готовые подраться за идею, а то и пристрелить пару неотёсанных чурбанов. Которые уже одним своим видом оскорбляют взгляд и портят окружающий пейзаж.
И ущемляют чувство справедливости этих достойных членов общества.
Ivanof-f
02.03.2013, 15:47
Просто коллеге я бы посоветовал после получения сигнала посматривать в опционный стакан....собачка то порылась на нижних страйках
http://savepic.org/2905552m.png (http://savepic.org/2905552.htm)
Фунт шибка "тонкий" инстрУмент..с ним на Вы нужно, ибо накажет..)))
если уж смотреть объективно, то никто нигде не рылся :) Вот,взглянул ради интереса на динамику ОИ по тем самым страйкам 1.51, 1.52 (вверху коллы,снизу путы).
http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0302/f1/ece3f63706667a5359d8048a805fb7f1.jpeg (http://fastpic.ru/view/53/2013/0302/ece3f63706667a5359d8048a805fb7f1.jpg.html)
Алекс, а чего ты обвёл объёмы? О чём они говорят,кроме того,что кто-то открывал-закрывал там позиции? По мне,так ровным счётом ни о чём..
рядышком график фунто-фьюча добавил:
http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0302/39/f778581e6ac94dac99d227931f98fa39.jpeg (http://fastpic.ru/view/53/2013/0302/f778581e6ac94dac99d227931f98fa39.jpg.html)
GBP\USD, опционы -пут\колл( ОИ):
синие - ОИ Колл,красные - ОИ Пут - верно?
http://s017.radikal.ru/i417/1303/72/13d2362ca8f7.jpg
p.s.
ненадо принебрегать биржевыми данными..
taxfreelt
02.03.2013, 17:16
GBP\USD, опционы -пут\колл( ОИ):
синие - ОИ Колл,красные - ОИ Пут - верно?
.
наоборот.
наоборот.
тогда что-то неулавливаю суть - эти пики по ОИ Пут в низинах графика GBP\USD - это что так отражаеться активность покупателей Коллов(через увеличение ОИ ПУТов)... ?
taxfreelt
02.03.2013, 20:50
тогда что-то неулавливаю суть - эти пики по ОИ Пут в низинах графика GBP\USD - это что так отражаеться активность покупателей Коллов(через увеличение ОИ ПУТов)... ?
Это увеличение открытого интереса на put опционах. Резкие скачки ( пики ) резкое увеличение открытого интереса put опционов. Смысл в том что на предполагаемых минимумах цены крупные трейдеры решают встать в лонг, покупая фьючерс в расчете на рост цены. Но хеджируют эту операцию покупкой такого же количества put опционов, чтобы если вдруг ожидания не оправдаются, реализовать опцион и минимизировать убыток.
На предполагаемых минимумах цены крупные трейдеры решают встать в лонг, покупая фьючерс в расчете на рост цены. Но хеджируют эту операцию покупкой такого же количества put опционов, чтобы если вдруг ожидания не оправдаются, реализовать опцион и минимизировать убыток.
Теоретически это так. На практике трудно определить открывается ли в рынке фьючерс, соответствующий конкретной опционной позиции. Тем более, что дьявол кроется в деталях.
Ситуация подобная нынешней происходила в 11м, 12м и намедни. В каждом конкретном случае можно проследить логику, если порыться в ближайших бюллетенях. Так в январе 2012 в февральском контракте одноразово были открыты путы на двух страйках 50 и 51. Расчетная цена при закрытии дня составляла 30 и 48 пунктов соответственно, увеличение ОИ - 4086 и 7369. У меня последняя цифра вызывает сомнение, поскольку совокупный объем операций по страйкам указан 4578 и 4637 (объем меньше увеличения ОИ). Скорее всего, это ошибка в ОИ, которая тянулась в бюллетенях до экспирации. Я предполагаю, что в бюллетене должна быть цифра 4369 вместо 7369, то есть от одного контрагента в рынок прошли путы на двух страйках в равном количестве. Наиболее вероятный сценарий - вертикальный медвежий спред на 4000 контрактов. Если исходить их цены закрытия дня, каждый контракт приносит держателю убыток $112, если при февральской экспирации цена остается выше 51 и прибыль $512, если цена уходит ниже 50. С точки зрения ММ - оправданная сделка. Казалось бы, с точки зрения цены в тот период, это практически продажа дна. Но в день открытия спреда цена отталкивается от верхней границы локального флета 5266-5390 в направлении среднесрочного даунтренда. Так что технически резон в медвежьей сделке тоже был. Однако на следующий день цена пробивает верхнюю границу флэта и день закрывается выше. В следующем бюллетене - сокращение ОИ по страйку 51 на 3000 контрактов с расчетной ценой 26 пунктов. Казалось бы, при медвежьем сценарии 51й пут приносит убыток 14 пунктов на каждом контракте. Но, во первых, это быстрое сокращение убытков, которые могли составить все 40 пунктов, во вторых, оставшаяся совокупная позиция приносит держателю минимальную прибыль, - около $5 на каждый открытый (изначально) контракт в случае экспирации выше 46й фигуры. По сути, это выход в безубыток. Характерно, что после пробоя флэта на дне, ои существенно падал в течение последующей недели, - вероятно крылись шорты - и увидеть возможные открытия базовых позиций после предварительного хеджирования было бы проблематично. Так что в январе 2012 была ситуация, когда, скорее всего, спекулянт, а не хеджер, грамотно управлял своей позицией после того, как рынок пошел против него.
13 февраля 2013, на паре страйков 51 и 52, с расчетными ценами 18 и 28 соответственно, была открыта позиция в 2500 контрактов. Наиболее вероятно, что это тоже медвежий спред: прибыль/убыток при экспирации ниже/выше 51/52 составляет $562/$62 на контракт. Операции которые дальше происходили на этих страйках достаточно долго описывать и можно трактовать различным образом, поэтому я ограничусь предположением, что после снижения рейтинга Великобритании спред был переведен в безубыток с медвежьии целями.
mihail61
09.03.2013, 15:03
Подскажите где взять эти индикаторы. С уважением Михаил
GBP\USD, опционы -пут\колл( ОИ):
синие - ОИ Колл,красные - ОИ Пут - верно?
http://s017.radikal.ru/i417/1303/72/13d2362ca8f7.jpg
p.s.
ненадо принебрегать биржевыми данными..
индекатор на 1 странице,поменять надо токо коэффициент на 0,85 ,многие в Excel считают
Поздравляю Сергея (Полимер) с Днем Рождения !
Пусть долгосрочный паровоз идет без остановок!
http://s017.radikal.ru/i442/1303/18/dc72f35106a7.png
Присоединяюсь!!! Удачи, здоровья и стабильных профитов!
:congratulate:
Присоединяюсь. Длинных трендов.
sasha-bel
15.03.2013, 15:45
Поздравляю! Удачных торгов Сергею и новых возможностей!
Просто коллеге я бы посоветовал после получения сигнала посматривать в опционный стакан....собачка то порылась на нижних страйках
http://savepic.org/2905552m.png (http://savepic.org/2905552.htm)
Просто для уточнения. Это обычный деск, стакан выглядит несколько по-другому. Деском руководствуемся стратегически, стаканом - оперативно (т.е. в моменте). Позже (на след неделе) я покажу стаканы на фьючерс и опцион. Т.е. есть стакан на каждый фьюч (март, июнь, сентябрь...), и на каждый страйк опционов каждой серии (например апрельский S&P опцион страйк 1600). Сейчас просто выходные , и там нет заявок. Сделаю отдельный пост по стакану.
Спасибо всем за поздравления, неожиданно и приятно.
PS.Карлсону. Ну, как видно уже и из последней статистики - долгосрочный паровоз идёт правильным путём! Главное - вовремя сесть, и вовремя сойти!
Просто для уточнения. Это обычный деск, стакан выглядит несколько по-другому. Деском руководствуемся стратегически, стаканом - оперативно (т.е. в моменте). Позже (на след неделе) я покажу стаканы на фьючерс и опцион. Т.е. есть стакан на каждый фьюч (март, июнь, сентябрь...), и на каждый страйк опционов каждой серии (например апрельский S&P опцион страйк 1600). Сейчас просто выходные , и там нет заявок. Сделаю отдельный пост по стакану.
Спасибо за уточнение, я конечно погорячился насчет названия, скорее это на слэнге "стакан", так как название взято из опционного софта (Бетсиндикат). Торговый же стакан в торговом терминале выглядит конечно же по другому, это мне знакомо, так как я торговал на FORTS фьючерсами и пробовал даже немного торговать опционами (спекулятивно). Тем не менее будет оч интересно почитать Ваше видение торговли по стаканам и "стаканам", извиняюсь за каламбур. Особенно хотелось бы про методики работы по опционным дескам и действительно опционным торговым стаканам. Лично пока мои наблюдения за обьемами торгов на определенных страйках (не ОИ) и вместе с ОИ позволили определить среднесрочные поддержки по фунту. Продолжительной статистики таких наблюдений лично у меня пока нет, поэтому хотелось бы услышать мнение опытного коллеги и сопоставить со своим.
mihail61
16.03.2013, 12:30
на первой странице есть ссылка только на ION_optionsOI_kf.rar . А где взять ссылку для ION_optionsV.mq4
индекатор на 1 странице,поменять надо токо коэффициент на 0,85 ,многие в Excel считают
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-Анализ-опционных-настроений/page151 внизу
http://dfiles.ru/files/wkb1p6pnc
Деском руководствуемся стратегически, стаканом - оперативно (т.е. в моменте).
и на примере Бетсиндикат хорошобы глянуть - где там это все если есть
и на примере Бетсиндикат хорошобы глянуть - где там это все если есть
Софт от Бетсиндиката ("Бетти") в одной из опций выдает данные в "стакане" но только по результатам сессии на следующий день
http://savepic.org/2968685m.png (http://savepic.org/2968685.htm)
Хороший инструмент для среднесрочника, позволяет выбрать данные по многим признакам, работать с ними и выводить на экран и в файлы.. (не реклама!)
Thinkivan
17.03.2013, 19:17
По какому адресу сейчас проживает фтп сервак с бюллетенями (бывший ftp://ftp.cme.com/bulletin/) ?
По какому адресу сейчас проживает фтп сервак с бюллетенями (бывший ftp://ftp.cme.com/bulletin/) ?
ftp.cmegroup.com
По какому адресу сейчас проживает фтп сервак с бюллетенями (бывший ftp://ftp.cme.com/bulletin/) ?
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
снова получили сигнал на продажу -20
А где у Вас можно скачать данные индикаторы?
А где у Вас можно скачать данные индикаторы?
первый пост, этой темы
А индикатор ИОН по DX(индекс доллара) - нету ниукого, - может у кого есть - будем благодарны..
p.s.
ведь ИОН по 2-м вещам работает EURO и DX
4 апреля значение Индекса опустилось до -26. Точка входа формируется сегодня (10.04) - свеча закрывается вниз. Но я бы рекомендовал сделать нестандартный вход, т.е. не на цене закрытия, поскольку ниже проходит очень сильная 55-я МА. Поэтому лучше поставить селл-стоп ниже её. Это будет примерно 1,3050.
http://s020.radikal.ru/i707/1304/bb/c9d528ad9965.png
4 апреля значение Индекса опустилось до -26. Точка входа формируется сегодня (10.04) - свеча закрывается вниз. Но я бы рекомендовал сделать нестандартный вход, т.е. не на цене закрытия, поскольку ниже проходит очень сильная 55-я МА. Поэтому лучше поставить селл-стоп ниже её. Это будет примерно 1,3050.
Сдвигаем точку входа ниже 55МА, примерно на 1,3045.
smart4trader, вопрос напрашивается: в чем все-таки взгляд интрадей заключается (правда интересно, если таковой имеется). Просто показать здесь деск, стакан и график опционов - трата времени и места. Это всяк и сам видит в своём терминале. В ветке рассматривается Долгосрочная ТС. Если есть методы найти интрадей точку входа получше - плиз, опишите. А просто картинки рисовать пользы мало.
По ситуации с Евро - так пока и не сделал входа в селл. Отложенный ордер стоит пока ниже 55 МА (взвешенной) на цене 1,3035 (Цены приведены для июньского фьючерса евро).
55МА упустилась достаточно от цены, поэтому можно уже заходить по правилам ТС, т.е. продавать от 1,3077 (закрытие 10.04 июньского фьючерса)
Всё-таки 55-я так и не даёт пока пойти вниз. Какая-то сила в ней есть, давно наблюдаю на разных активах. В ТСистему её не включаю, но как линию сопротивления/поддержки использую (на Дейли-ТФ).
http://s019.radikal.ru/i633/1304/ac/68fb37cb83e1.png
junius46
18.04.2013, 12:09
Polimer, хотелось бы уточнить про применяемые параметры этой 55-й средней? Никак не получается повторить у себя ее положение относительно ключевых точек баров Д1 в соответствии с приведенным скрином. Я так понимаю, что от этого сильно зависит вывод по анализу. С уважением.
Polimer, хотелось бы уточнить про применяемые параметры этой 55-й средней? Никак не получается повторить у себя ее положение относительно ключевых точек баров Д1 в соответствии с приведенным скрином. Я так понимаю, что от этого сильно зависит вывод по анализу. С уважением.
Параметры: МА55 Weghted (взвешенная) по ценам закрытия (close). Вывод по анализу ИОН с ней никак не связан, просто в данном случае так совпало. А по анализу "вообще" на неё стоит обращать внимание, т.к. действительно очень часто она оказывается сильной линией поддержки/сопротивления.
junius46
18.04.2013, 20:38
Sergey75rus, а что если это экспериментально - статистический факт. Почему бы такой индикацией от MA55 потенциалов движения различных активов не воспользоваться. Даже если пока не понятно его экономико-трейдерское обоснование. Это же не причина, это индикация долгосрочного потенциала движения актива (обращает на себя внимание, что это проявляется на таймфрейме D1). ИМХО
sergey75rus
18.04.2013, 20:54
Sergey75rus, а что если это экспериментально - статистический факт. Почему бы такой индикацией от MA55 потенциалов движения различных активов не воспользоваться. Даже если пока не понятно его экономико-трейдерское обоснование. Это же не причина, это индикация долгосрочного потенциала движения актива (обращает на себя внимание, что это проявляется на таймфрейме D1). ИМХО
Как раз понятно...точно МА не причина, а следствие, исходя из этого говорить о потенциале, когда цена уже изменилась а МА ещё не отрисовалась, увы... Открываешь дневку, недельку, месяц и без неё хорошо виден рисунок графика и направление цены.)
Господа, прошу пардону за глупый вопрос, может я что-то упустил, но не могу понять, как пользоваться ИОНом на других инструментах - на австралийце, фунте, канадце? Кидаю на соответствующий график, меняю тикер на нужный - в итоге рисуется какая-то галиматья: сигнальных уровней 15 и -15 нет и в помине - график вообще только по положительной части ходит - какой-то логики для эмпирического определения сигнальных уровней тоже не особо прослеживается. Я что-то не так делаю или этот индикатор на иных парах не работает вообще? Зачем тогда в текстовом файле приведены данные и для других инструментов, а не только для евры?
... как ЗАПАЗДЫВАЮЩАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ОТ ЦЕНЫ внимание! СЛЕДСТВИЕ может быть "отправной точкой", линией поддержки ? В чём здравая логика и смысл данного утверждения. То что она порой рисует то что ты пишешь, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ для дальнейшего движения цены. Я вот если честно до сих пор не пойму тех кто торгует по машкам...
Действительно, я не могу найти логики в этом явлении. Ну разве что число 55 близко к кол-ву недель в году (52). Можно кстати и 52МА попробовать.
Многие трейдеры используют МА не в своих ТС, а в качестве индикатора тренда. А кто и ТС на них строит, подбирая параметры в соответствии с рабочим ТФ. И тут копья ломать нет смысла - это классика, проверенная поколениями.
Более того, многие институционалы (фонды, банки) работают именно по набору МА.
В своей практике я обратил внимание на то, что именно 55МА (по непонятным мне причинам) часто (и даже слишком часто, чтобы быть случайностью) оказывается тем рубежом, где цена ведёт себя достаточно предсказуемо, т.е. "тормозит". Это пожалуй всё, что я могу по этому вопросу сказать. Ни больше, ни меньше - как есть.
Это как непонятное явление: факт зафиксирован, а логика отсутствует. Ну и не надо её искать, просто учитываю сей факт в работе, и всё.
...точно МА не причина, а следствие, исходя из этого говорить о потенциале, когда цена уже изменилась а МА ещё не отрисовалась, увы... Открываешь дневку, недельку, месяц и без неё хорошо виден рисунок графика и направление цены.)
Конечно, МА - это следствие ценового движения. Более того, график цены - это тоже следствие (фундамента и реакции на него живых людей). Так почему же мы пытаемся, глядя на графики, опрометчиво предполагать дальнейшее направление?! Вот что действительно странно...
Интересная тема конечно, но достойная отдельной ветки.
sergey75rus
18.04.2013, 23:25
Конечно, МА - это следствие ценового движения. Более того, график цены - это тоже следствие (фундамента и реакции на него живых людей). Так почему же мы пытаемся, глядя на графики, опрометчиво предполагать дальнейшее направление?! Вот что действительно странно...
Интересная тема конечно, но достойная отдельной ветки.
Вот то и оно, по моему Андрей К. довольно здраво говорит и смотрит на весчи, реально где мы можем что то проанализировать это товарные рынки, а валюта это всё сомнительно
Хотя есть поговорка:- "Всяк кулик своё болото хвалит" ))
sergey75rus
19.04.2013, 06:37
sergey75rus - уровни мюррея четко показали ключевой уровень 1.3182 для евро
изучайте(у нас вроде нет этого): http://ruforum.mt5.com/threads/949-murrey-math-urovni-myurreya
Спс конечно, но и без мюррея прекрасно вижу читая вальюм-спред-анализ в реальном времени, да и речь немного о другом вёл.)
Полагаться на мюрея или ганна или ещё что нибудь по фантастичней типо фибо, считаю ошибочным (сегодня показали, завтра не покажут).
п.с. Полимер думаю понял меня .
получили новый сигнал ИОН на продажу -18
Спс конечно, но и без мюррея прекрасно вижу читая вальюм-спред-анализ в реальном времени.
А это по Кластер дельта делаете ?
sergey75rus
19.04.2013, 12:06
А это по Кластер дельта делаете ?
Нет, ВСА и РА график. КД редко смотрю, но смотрю.
Нет, ВСА и РА график.
Это кафедра анализа обьемов МФ как понимаю - возьму на заметку..
sergey75rus
19.04.2013, 13:02
Это кафедра анализа обьемов МФ как понимаю - возьму на заметку..
Да какая кафедра МФ, чисто самообразование и общение людьми , а так есть в принципе неплохой сайт по ВСА http://vsatrader.ru/specialnaya-seriya-vebinarov-o-vsa/, можно посмотреть и почитать,там популярно разбирают различные ситуации, мне помогает данный подход. Ну и так дополнительно всякие штучки-дрючки, типо уровней, дельты.
чисто самообразование и общение людьми , а так есть в принципе неплохой сайт по ВСА http://vsatrader.ru/specialnaya-seriya-vebinarov-o-vsa/, можно посмотреть и почитать,там популярно разбирают различные ситуации, мне помогает данный подход.
на саите показана демонстрация - работа по ВСА - а учат этому на платном форуме,- как-бы весь мир ВСА где от А до Я можно изучить(не реклама)..
Многие трейдеры используют МА не в своих ТС, а в качестве индикатора тренда.
Сергей, я не пользуюсь средними. Но вот к вашему методу можно применить среднее за период в два либо три опционных контракта. И использовать в качестве линии баланса вместо нуля. В этом случае отклонение от баланса за пределы выбранного коэффициента будет некоторым аналогом вашего сигнала.
На практике сигналов будет больше, поскольку в этом методе вокруг кривой ИОН строится полоса, равноудаленная от линии баланса. Поэтому напрашивается переопределение сигнала, таким образом, чтобы он имел параметр подтверждения. Я искал такое соотношение, которое было бы в некотором смысле симметрично по применению и для длинных позиций и для коротких.
На мой взгляд таким сигналом должна быть пара факторов:
1. Положение кривой относительно полосы до очередной экспирации.
2. Положение кривой относительно полосы после очередной экспирации.
Первое это сигнал, второе - подтверждение.
Для поиска входа в позицию нужно наблюдать следующее:
1. Кривая ИОН выходит за пределы полосы в течение очередного периода - показатель ИОН меньше значения средней минус выбранный коэффициент.
2. Кривая возвращается в пределы полосы после экспирации - показатель ИОН между значениями средней плюс-минус выбранный коэффициент. Наилучший вариант, когда после экспирации кривая оказывается вблизи средней.
Либо ситуация должна сложиться противоположным образом:
1. Кривая ИОН не выходит за пределы полосы в течение очередного периода - показатель ИОН между значениями средней плюс-минус выбранный коэффициент.
2. Кривая выходит за пределы полосы после экспирации. - показатель ИОН больше значения средней плюс выбранный коэффициент.
Конечно, это не отменяет существующий взгляд на метод. Значительные абсолютные отклонения нужно по прежнему рассматривать как свидетельство долгосрочных факторов, но даже в этом случае, я бы их фильтровал значением ИОН по факту экспирации относительно нуля.
Даже в такой версии модель оказывается несколько более грубой, чем то, что можно наблюдать в реальных цифрах, тем не менее она дает ряд сигналов, которые не видны при учете только абсолютных коэффициентов.
:hi:
Polimerкак ЗАПАЗДЫВАЮЩАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ОТ ЦЕНЫ внимание! СЛЕДСТВИЕ может быть "отправной точкой", линией поддержки ?
Думаю, не столь существенно она запаздывает, если мы ее будем рассматривать на дневном графике. А работают МА как уровни поддержки сопротивления, потому что многие участники рынка рассматривают их как токовые. Брать тут 55 или 52, или скажем 50 разницы большой не вижу, равно как и 233, 208 или 200. На дневки они все равно будут работать. На младших ТФ их убрал, что бы не путали, пропускаем хорошие ТВ, знаете ли…
Интересная тема конечно, но достойная отдельной ветки.
Полимер, подскажите, пожалуйста. Перечитал обе ветки и тут и на МФ. Так и не понял по Вашей системе мы можем работать только по евро и только на продажу, или все таки возможно баиться, а так же работать и по другим инструментам? Прошу прощения за не серьозный вопрос. При всем уважении, пока не понял.
А индикатор ИОН по DX(индекс доллара) - нету ниукого, - может у кого есть - будем благодарны..
p.s.
ведь ИОН по 2-м вещам работает EURO и DX
http://savepic.org/3363654.jpg
коэф-т 0.55, данные по ставке EURUSD, тикер ED.
теперь обсудим давайте варианты, как это поможет?
Полимер, подскажите, пожалуйста. Перечитал обе ветки и тут и на МФ. Так и не понял по Вашей системе мы можем работать только по евро и только на продажу, или все таки возможно баиться, а так же работать и по другим инструментам? Прошу прощения за не серьозный вопрос. При всем уважении, пока не понял.
ИОН одинаково работает как на бай, так и на селл. В последние годы просто селл гораздо чаще присутствует, видимо сказывается европейский кризис. По другим активам надо тестить, и подбирать статистические параметры. Мои тесты по AUD, CAD, GBP не дали результата (50х50). По товарным рынкам есть у ребят наработки, но несколько изменённый алгоритм.
Я остановил свой выбор на главной паре, собственно больше и не надо если тут всё работает. Хотя протестить пошире можно, у кого время есть.
коэф-т 0.55, данные по ставке EURUSD, тикер ED.
теперь обсудим давайте варианты, как это поможет?
По доллару! Я уже писал выше, что пока не торгую, смотрю и набираю статистику, и как фильтр тоже не применяю. Хотя с последнего сигнала на бай (в сентябре) все работает. Но возможно изменение коэф-тов. На бакс пока не заморачивайтесь.
Вот то и оно, по моему Андрей К. довольно здраво говорит и смотрит на весчи, реально где мы можем что то проанализировать это товарные рынки, а валюта это всё сомнительно
Хотя есть поговорка:- "Всяк кулик своё болото хвалит" ))
Ну не смотрите вы так критично на актив, не это главное. Валюта, акции , товары! Конечно, есть большая разница. Но когда Вы говорите об инструментах - тут важнее ваш подход (ТС,ММ, сам инструмент собственно и т.д.)
Но опять же прошу, не расширяйте тему за рамки. Есть евро (в разных вариациях спота и срочного рынка хоть на рашке, хоть там). Этот анализ я и делаю. Пока получается не плохо.Статистика....
sergey75rus
20.04.2013, 22:49
Ну не смотрите вы так критично на актив, не это главное. Валюта, акции , товары!
Критично не смотрю, только объективно.
Вы говорите об инструментах - тут важнее ваш подход (ТС,ММ, сам инструмент собственно и т.д.)
согласен
Но опять же прошу, не расширяйте тему за рамкиХорошо.
коэф-т 0.55, данные по ставке EURUSD, тикер ED.
теперь обсудим давайте варианты, как это поможет?
индикатор очень долгосрочный(думаю принадлежит Monthly фрейму),я коэфф-ты(0.5,0.7 ..) неменяю - смотрю усиление\ослабление ИОН-сигнала,у Карлсона впринципе должен быть ИОН DX для МТ4,но его нет сеичас
Тестируя ТС на основе вектора (по ОИ опционов ),в разных вариациях,наблюдаю следующую картину.
При разных алгоритмах отслеживается определенный переломный момент в 2009-2010 годах.
Кто нибудь может объяснить чем это вызвано ? Не знаю как точно сформулировать вопрос,
но может изменилась система учета ОИ,данные,принят какой нибудь закон и тп.
http://s017.radikal.ru/i417/1304/8d/57f99e6dac17.png
http://s020.radikal.ru/i709/1304/72/967a20d48795.png
http://s005.radikal.ru/i211/1304/0c/5d54b73947de.png
ПС.Часто такое же наблюдается и по техническим системам ,в эти же года.
Если смотреть исключительно на цифры,то очевидно резкое изменение показателей.
С 40-60К до 100-150К.
http://s017.radikal.ru/i441/1304/de/fc0e2af0af4a.png
Я думаю, поменялся статус актива и отношение к нему. Вектор в меньшей степени, но, к примеру, ИОН и другие опционные методы демонстрируют отсутствие общности результатов для различных активов, хотя статистически значимые результаты в отдельных случаях на лицо.
На мой взгляд, это может определяться целями которые преследуют участники при торговле активом на биржевом рынке (например: инвестиционный актив, спекулятивный актив, защитный актив). Но это имхо.
Результат значимый, хотя никаких идей, к сожалению, предложить не могу, кроме как рыться в данных. Я прежде не забирался дальше десятого года, а выходит, это необходимо.
Для контроля стоит опять проверить результаты перевернутой стратегии без смены тактики, чтобы посмотреть на характер перелома в таком виде.
Протестирован период с 2000 года. Момент увеличения ОИ принципиально ничего не изменил, поэтому я оставил его без внимания. Стабильно ИОН начал работать примерно с 2005 года.
Но я хочу о другом. Много вопросов( на почте и в личку) по тому, как держать стоп на 500пп при малых депозитах. Конечно, на реальной бирже, где лоты не дробятся, пункт будет стоить 10$ на споте и 12,5 на фьюче. Для маленьких депозитов конечно нет вариантов, кроме работы с ДЦ ( или на рашке, где лот 1000 рублей). Выбирайте ДЦ с лотом 0,01. Тогда пункт будет стоить 0,1$ и соответственно стоп на 500пп составит 50$ макс.потери. Если у ДЦ есть CFD, то лот 0,01 стоит 0,125$ на пункт, т.е. 62,5$ макс. риска. Я думаю, это вполне допустимо.ТС ИОН всегда возвращает гораздо больше.
есть мини и микро лот на бирже ,на среднесрок можно посмотреть
есть мини и микро лот на бирже ,на среднесрок можно посмотреть
Ликвидность невысокая, осторожней с ними.
Ребята у кого есть файл ion.txt скиньте плз!
Файл (http://clusterdelta.com/aon/6)
GennadyIam
12.05.2013, 19:31
Подскажите кто-нибудь: ION для МТ5 существует? Заранее спасибо.
Подскажите кто-нибудь: ION для МТ5 существует? Заранее спасибо.
Насколько мне известно, этот вопрос пока никем не поднимался и соотв-но индикатор не делали.
Добрый День,
понравилась ТС
Можете посоветовать как мне начать обучение Вашей ТС - ???
понимаю что нужно все 162 листа прочитать что то еще нужно дополнительно ну чтоб немного с экономит свое время
Заранее Благодарю за Ваш Ответ
Добрый День,
понравилась ТС
Можете посоветовать как мне начать обучение Вашей ТС - ???
понимаю что нужно все 162 листа прочитать что то еще нужно дополнительно ну чтоб немного с экономит свое время
Заранее Благодарю за Ваш Ответ
Больше ничего не нужно, чтобы начать работу. Вопросы возникнут в процессе, здесь Вам помогут.
Очередной сигнал на продажу (-15,53). Очень своевременно и Евро пошла верх, т.к. удобнее шортить на хаях.
Но в этот раз я решил симпровизировать, и к этому есть все основания. Я не стал ждать разворотной свечи (по правилам ТС), а зашортил один фьючерс на 1, 3054. Причина такая: Индекс доллара остановился в падении на 55-й МА, Франк (союзник евры) не смог дотянуть немного до 55-й МА, Нефть (WTI) также не смогла на росте пробить 55-ю МА. Помимо всего этого сама Евро, пробив 55-ю, остановилась четко на верхней границе медвежьего канала.
http://s017.radikal.ru/i428/1305/18/67959aaefc6f.jpg
Зашел одним контрактом намеренно. Если вдруг цена и дальше будет расти - просто ещё продам (усреднюсь). Всё в рамках допустимых рисков.
Антон (Вольф)
31.05.2013, 00:13
Зашел одним контрактом намеренно. Если вдруг цена и дальше будет расти - просто ещё продам (усреднюсь). Всё в рамках допустимых рисков.
А потом будет вот так (смотри правый столбец):
http://s40.radikal.ru/i087/1305/ae/4c924c29cdfb.jpg
а закончится все 2-м абзацом справа сверху!!!!
А потом будет вот так (смотри правый столбец)
...а закончится все 2-м абзацом справа сверху!!!!
Отличная иллюстрация несистемного трейдинга.
получили еще 1 сигнал -24
Очередной сигнал на продажу (-15,53). Очень своевременно и Евро пошла верх, т.к. удобнее шортить на хаях.
Но в этот раз я решил симпровизировать, и к этому есть все основания. Я не стал ждать разворотной свечи (по правилам ТС), а зашортил один фьючерс на 1, 3054. Причина такая: Индекс доллара остановился в падении на 55-й МА, Франк (союзник евры) не смог дотянуть немного до 55-й МА, Нефть (WTI) также не смогла на росте пробить 55-ю МА. Помимо всего этого сама Евро, пробив 55-ю, остановилась четко на верхней границе медвежьего канала.
Зашел одним контрактом намеренно. Если вдруг цена и дальше будет расти - просто ещё продам (усреднюсь). Всё в рамках допустимых рисков.
Доброго дня!
А у меня получается -39,010, может что-то неправильно расчитал?
Формула вроде правильная: ION Polimer= (К - [(OIcall+OIput)/OIfut])/100.
Или данные не те взял, а?
Данные взял отсюда: ftp://ftp.cmegroup.com/daily_volume/daily_volume.xls
Доброго дня!
А у меня получается -39,010, может что-то неправильно расчитал?
Формула вроде правильная: ION Polimer= (К - [(OIcall+OIput)/OIfut])/100.
Или данные не те взял, а?
Данные взял отсюда: ftp://ftp.cmegroup.com/daily_volume/daily_volume.xls
Дело не в данных, они во всех отчетах одинаковые. Вы используете старый к-т К=0,7 тогда как уже примерно год мы применяем 0,85. Этот коэф-т - переменная в ТС, которая отслеживается статистически.
Дело не в данных, они во всех отчетах одинаковые. Вы используете старый к-т К=0,7 тогда как уже примерно год мы применяем 0,85. Этот коэф-т - переменная в ТС, которая отслеживается статистически.
Просто индюк МТ4 0.7 коэфф. выложен на саите,- а 0.85, нет вроде.
taxfreelt
07.06.2013, 10:18
Просто индюк МТ4 0.7 коэфф. выложен на саите,- а 0.85, нет вроде.
похоже коэффициент опять придется менять.:rolleyes:
похоже коэффициент опять придется менять.:rolleyes:
можно добавить функцию смены коэфф-та в МТ4,а можно чтоб ВНУТРИ индикатора - детализировались его данные
taxfreelt
07.06.2013, 10:31
можно добавить функцию смены коэфф-та в МТ4,а можно чтоб ВНУТРИ индикатора - детализировались его данные
да нет, мне кажется стратегия вообще не способна дать сигнал на рост. На снижение дает - а на рост нет.
она просто Monthly-фрейма,есть способы беолее краткосрочного анализа по опцам,но там принцип другой
до этого был сигнал на покупку ,хорошо отработал
Это когда? Не заметил в покупку пока. И даже сейчас не вижу. Но этот рынок (цука) он сам по себе Посмотрим..
Стоп по ИОНу отработал 500пп (как с языка слизал). Что могу сказать - обидно пока. Закрылись все позы. Но последние сигналы дают надежду, поэтому буду заходить дальше в шорт на падении евры. ///
taxfreelt
08.06.2013, 07:09
Стоп по ИОНу отработал 500пп (как с языка слизал). Что могу сказать - обидно пока. Закрылись все позы. Но последние сигналы дают надежду, поэтому буду заходить дальше в шорт на падении евры. ///
Падение то будет но не думаю что глубоко. В прошлом году например стратегия не указала сигнал на бай в конце июня, когда пошел рост от 1.2 до 1.37 и пришлось менять коэффициент, сейчас имхо происходит тоже самое. В этом смысле сот красивее указывал что будет, а именно чистые позиции хеджеров.
Это когда? Не заметил в покупку пока. И даже сейчас не вижу. Но этот рынок (цука) он сам по себе Посмотрим..
говорил про сигнал в декабре
Падение то будет но не думаю что глубоко. В прошлом году например стратегия не указала сигнал на бай в конце июня, когда пошел рост от 1.2 до 1.37 и пришлось менять коэффициент, сейчас имхо происходит тоже самое. В этом смысле сот красивее указывал что будет, а именно чистые позиции хеджеров.
рано говорить про смену коэфицента надо ждать
сигнал на покупку получили +24 ,жалко что поздно
Всем привет! Sebrei, я пока ещё не считал ИОН после экспирации, но предварительно (по данным четверга) примерно так и получалось (плюс-минус конечно).
Ситуация нарисовалась очень интересная. Последние два сигнала на продажу дали вход только в пятницу, примерно на 1, 3220 (кстати, обратите внимание, что сентябрьский фьюч упал на закрытии практически до 1,32). Да, вынесло меня на 1, 3250. Но решение надо принимать по ситуаци. Не Евро росло, просто опустили доллар сильно кто хотел (и мог конечно). Поэтому я рассматриваю всю эту бадягу как развод. Т.е. продолжаю работать по ТС.
В пятницу от уровней закрытия - продавать. Сигнал на покупку есть, но пока нет момента входа. Будем ловить (можем войти и по 1,25 (мечта)). У меня кстати получилось +21, хотя эт и не принципиально.
Вот эти квартальные развороты (особенно почему-то летние) порой вносят новую неопределенность. Чтобы это понять и увидеть - нужно время. Так что я пока работаю по всем старым параметрам, но осторожность и недоверчивость - увеличил. (в зависимости кто чем работает, стопы на мимнимум, сделки сокращаем и т.п.)
сигнал на покупку получили +24 ,жалко что поздно
Не спеши, может как раз во-время. Вход-то при развороте. Посмотрим по факту.
сигнал на покупку получили +24 ,жалко что поздно
Не спеши. Посмотрим по факту.
Изменение соотношения ои можно было усмотреть еще в конце марта. Медвежий сценарий требовал изменения ион скорее по красному пути. Вместо этого до и при апрельской экспирации (зеленая окружность) ион вырос в сравнении с февральскими и мартовскими значениями. Весь текущий контракт данные сот говорили о преимущественно длинных позициях хеджеров.
Наоброт, при нынешней экспирации можно было ожидать "зеленого" сценария, который не состоялся в силу сокращения ои текущего контракта фьючерса 30.05-3.06.
Соответственно, уже реализован тренд в евроосси, где в апреле и ион и сот дали противоположные сигналы: бычий - евро, медвежий - осси. Сейчас ион исключает медвежий тренд в евро, но и среднесрочный рост евро может не состояться. Если весной евро получал поддержку от покупок евроосси, то летом, я думаю, будет испытывать сопротивление от покрытия длинных позиций в еврокроссах, особенно против иены.
не факт ,что ион исключает медвежий тренд в евро ,завтро например будет сигнал на шорт и надо будет смотреть что делать,с утра посмотрим ион и все будет видно
Изменение соотношения ои можно было усмотреть еще в конце марта, ои опционов (call и put)?
:nea:
Завтра не будет. Можно расслабиться.
:nea:
Завтра не будет. Можно расслабиться.
Завтра точно не будет, это точно! Но спешить не надо.
Давайте не забывать DX. Он пока в покупках. Я на него последнее время не очень обращал внимание, теперь посмотрю плотнее. Тут в чем вопрос: По евре ион показал покупку, но поздно, и во-вторых (если посмотреть DX), то покупки отменяются.
Да, по ТС продажи закрыли от февраля по стопу 500пп. Но вот после экпирации фьючей 100% опять будет сигнал на продажу. И в этом случае все потери предыдущие могут быть скомпенсированы. Но для этого опять же нужно время (для какой-то статистики), и конечно нервы...
За этот сценарий пока весь фундамент выступает, не нужна Европе сильная Евро, страдает ЕЦБ ... и очень сильно. Так что держу позы, перешёл на сентябрьские фьючи.
Доброго дня всем, темка интерестная - решил присоединится :-) ребята, прошу поясните - откуда берете первые три значения по паре евро/долар ?
6E;383709;2901;4330;260988;61197;94922;2013.06.11 ... ; уровни 383709;2901;4330 откуда "высмотреть" ?
( с другими тремя значениями 260988;61197;94922; - уже разобрался ..)) вот первые три бы знать еще ... спасиб за помощь заранее !!!!! :-)
Я ,как многие успели заметить,лоялен к разным методикам и принципам торговли..
Будь то они основаны на логике,на антилогике,глупости..лишь бы в этом была своя закономерность или антизакономерность,
и все это приводило к прибыли...Поэтому очень многие разные виды на рынок я проверяю статистически...(тут надеюсь все согласны)
Так же ведь ИОН..проверен был Сергеем статистически..И очень хорошо...
Но сам я замечаю что рынок меняется,причем очень часто..Своего рода волны изменений разных ТФ )))
Но всегда есть момент..что мы не знаем когда нам надо то или иное изменение сделать..
ПРи чем это очень сложный вопрос в программировании АТС.Как раз тут можно выявлять какие то закономерности изменений и их периодичности...
Но это я о хорошем...
Но Сергей,если с февраля сидеть в продажах ( прибыли ) и получить потом стопы ,то момент мне кажется пришел...
Но Сергей,если с февраля сидеть в продажах ( прибыли ) и получить потом стопы ,то момент мне кажется пришел...
Вполне возможно! Только ответ сами и дали - это самый сложный и практически неуловимый момент. Нужна новая текущая статистика, поэтому я пока на практике остаюсь в старой ТС (0,85), и остаюсь в ожидании продаж. Хотелось бы с хороших уровней, но это уж как получится. Другой вариант - посидеть вне рынка пару месяцев и потом проанализировать. Я помаленьку затариваюсь уже вниз.
Сергей, вы писали, что ваши друзья используют ИОН на товарных рынках. Подскажите где они берут ОИ по опционам товаров, которых нет в СМЕ (coffee, sugar, cotton и т.д.). Есть ли что-то схожее с DB на других биржах?
Сергей, вы писали, что ваши друзья используют ИОН на товарных рынках. Подскажите где они берут ОИ по опционам товаров, которых нет в СМЕ (coffee, sugar, cotton и т.д.). Есть ли что-то схожее с DB на других биржах?
На СВОТ не заходили?
И еще здесь (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm) можете посмотреть.
На СВОТ не заходили?
Заходил. Но то ли я не разобрался, то ли нет там нужных данных по ОИ указанных товаров.
Повыше я дал ссылочку на скачивание отчетов, только боюсь без соответствующего софта разобраться в них сложно.
Повыше я дал ссылочку на скачивание отчетов, только боюсь без соответствующего софта разобраться в них сложно.
Я дейлибюллетени здесь качаю ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
Повыше я дал ссылочку на скачивание отчетов, только боюсь без соответствующего софта разобраться в них сложно.
За ссылочку спасибо, можно оттуда кое-что почерпнуть. Но в плане тестирования данные довольно редкие (раз в неделю), поетому "будем искать (С)".
За ссылочку спасибо, можно оттуда кое-что почерпнуть. Но в плане тестирования данные довольно редкие (раз в неделю), поетому "будем искать (С)".
Увы...но СОТ это средне-долгосрочная система анализа, скорее даже долгосрочная, если судить по материалам этой ветки
Увы...но СОТ это средне-долгосрочная система анализа, скорее даже долгосрочная, если судить по материалам этой ветки
Согласен, но раз уж ИОН считаем каждодневно, то и тут хотелось бы не отходить от существующих правил.
Вот еще ссылочка (http://www.betsyndicate.net/programmy-dlya-rynka-foreks/3765-betsyndicateforex.html) на оч полезный софт для работы по СОТ, ИОН и т.д. Там есть и интересующие Вас активы, (как я понял интересуетесь товарным сектором).
Принято (кем-то), что психология - важнейшая часть трейдинга ( это не для дискуссии о психологии). Я всегда утверждал и утверждаю, что важнейший элемент и высшее достижение - это умение исключить психологию из трейдинга. На первом месте - дисциплина исполнения ТС (до расстрела за неисполнение).
Вот ведь обидно! Сам отверг свою ТС в моменте... 6.06.13 на 1,3252 меня выкинуло по стопу (500пп от мин). В покупку пока не вставал - сигнала не было. (Результат не считал, башка другим занята.)
При этом продолжал смотреть на индекс доллара (по старым параметрам в покупке, значит евро покупать не надо). А ведь сигнал по Индексу был просто в тесте.
Ан вот что на сегодня получается.
Евро за 7.06.13 дает +21,60 (т.е сразу 2-мя контрактами в покупку можно по сигналам +15 и +20). 10-го (понедельник) евро закрылся выше открытия. А я не встал, ну нереальные высоты для евро. А допустим зашел (примерно по цене закрытия 1,3260).
Уже бы неплохо! Сейчас мы на 1,34! 140пп в подарок (или в компенсацию). Но , поздно пить Боржоми...
В четверг (после конференции Бэна в среду) посчитаем новый ИОН. Уверен, получим сигнал в продажу. Поэтому сейчас оставляю старые позы в продажу (с минусом пока) и даже добавлю завтра вечером. Наверняка в моменте и 1,35 потрогают.
При этом , фундамент с техникой (продажные девки) рисует и трактует всяк по-своему. Посмотрим.
Но чистый трейд (начиная с февраля) посчитаю позже. Будет и статистика уже свежая накоплена, и пока другие позы не дают времени отвлечься.
По поводу отчетов по товарам.
Все отчеты даются на той бирже, где они торгуются.
Зерновые есть в том же списке, где и валюты (это всё группа СМЕ)
Софты конечно смотрим на ICE.
Кстати, вчера прошла инфа, что ICE и NYSE договорились о слиянии (в пользу ICE). Для информации.
...В четверг посчитаем новый ИОН. Уверен, получим сигнал в продажу.
Не получается сигнал. Осталось Ои июньских (по фьючерсу) около 70000. Уже перешли на сентябрь. Таким образом, завтра из 283000 уйдет 70000, и ИОН даёт около -1. Маловато будет для сигнала.
по технике евра на 1,3125 гдет возврат будет, нефть если к 92, то шоколад дадут(продажа путов), бонды к 135 пощюпать могут( тут не уверен, поэтому продаем пут с ММ блюдением)
Ну Микс, ты ворвался прямо с мешком активов! Здесь смотрим только Евру.
Вот сегодня в моменте было такое: Золото стоит 1300$, а на Лондоне утренний фикс за унцию 986 евро. Смотрю на курс - 1, 3210 примерно. Т.е. арбитраж в чистом виде. Курс должен быть 1.3180. Или пара должна упасть до 1, 3180 или золото в баксах должно отрасти. Легче всего уронить пару. Спокойно таримся в продажу - и 30пп отработали и закрылись.
по технике евра на 1,3125 гдет возврат будет, нефть если к 92, то шоколад дадут(продажа путов), бонды к 135 пощюпать могут( тут не уверен, поэтому продаем пут с ММ блюдением)
сегодн евролоу 1,3121 и 30-е бонд 135стукнули! есть ли ветка по бондо-обсуждениям?
есть ли ветка по бондо-обсуждениям?
Нету. А надо бы.
По старому к-ту (0.7) сигнал был 19-го (-16,69). Т.е если получив его 20-го, зашли в селл от 1,3225 примерно, уже в плюсе. Но слишком малый период. Посмотрим лето. 0,85 начал запаздывать. Коррекция в рост была пропущена на любом к-те, но и бакс пока показывает покупку, поэтому покупки я пропустил.
taxfreelt
23.06.2013, 08:10
По старому к-ту (0.7) сигнал был 19-го (-16,69). Т.е если получив его 20-го, зашли в селл от 1,3225 примерно, уже в плюсе. Но слишком малый период. Посмотрим лето. 0,85 начал запаздывать. Коррекция в рост была пропущена на любом к-те, но и бакс пока показывает покупку, поэтому покупки я пропустил.
жонглирование с коэффициентами - это подгонка стратегии постфактум. Не хорошее дело. Особенно с цифрами.
lucas_clark
27.06.2013, 09:52
Здравствуйте!
Я на форуме человек новый.
Подскажите, где брать актуальный коэф. ИОН? По умолчанию стоит 0,7. Или он вшит в текстовый файл индикатора, который обновляется для скачивания каждый день?
Optimistic about the future!
Дмитрий.
Здравствуйте!
Я на форуме человек новый.
Подскажите, где брать актуальный коэф. ИОН? По умолчанию стоит 0,7. Или он вшит в текстовый файл индикатора, который обновляется для скачивания каждый день?
Optimistic about the future!
Дмитрий.
Приветствую, коэффициент насколько помню вшит в тело индикатора и его можно сменить самостоятельно, посмотрите 1-ю страничку данной ветки.
жонглирование с коэффициентами - это подгонка стратегии постфактум. Не хорошее дело. Особенно с цифрами.
Не путайте подгонку с разделом математики "статистика". Именно её законами и проверяется работа ЛЮБОГО индикатора. Но, конечно, с задержкой по времени.
Кстати, уже два сигнала на продажу прошло и к-том 0,85.
по золоту и евро теперь отрицат спред = баланс гдето на 1325 по золоту и 1,3000 евро
я по золоту бай от 1200 (к ИОНу отношения не имеет). По Ион пока только на юг.
Поставил ордер в бу. Возможна временная коррекция, но среднесрочно - только вниз.
А обновления данных по иону больше не будет? Снова ручками?)))
taxfreelt
11.07.2013, 07:25
А обновления данных по иону больше не будет? Снова ручками?)))
есть обновления на 9 июля http://clusterdelta.com/aon/6
Здравствуйте, подскажите как интерпретировать индикатор ION OI ?
Например, 08.03.2013 и 04.07.2013 по евро поменялась гистограмма, но как это интерпретировать?
Должны мы на следующий день открывать в долгосрочною позицию в другом направлении или как?
Ведь по сути, в первом варианте цена пошла далее, а во втором развернулась. Одна и та же ситуация, но цена по разному пошла.
Подскажите, как тогда верно этот индикатор использовать в таком случае?
Я уже много лет только ручками. И ничего, 5 минут времени.
А обновления данных по иону больше не будет? Снова ручками?)))
Я уже много лет ручками, и ничего. Минут 5 в день, не более.
Здравствуйте, подскажите как интерпретировать индикатор ION OI ?
Например, 08.03.2013 и 04.07.2013 по евро поменялась гистограмма, но как это интерпретировать?
Должны мы на следующий день открывать в долгосрочною позицию в другом направлении или как?
Ведь по сути, в первом варианте цена пошла далее, а во втором развернулась. Одна и та же ситуация, но цена по разному пошла.
Подскажите, как тогда верно этот индикатор использовать в таком случае?
Внимательно почитайте ветку. После сигнала на вход может пройти много времени, прежде, чем ценик пойдёт в нужную сторону. Это могут быть дни, недели (по индексу доллара даже месяцы). Я всегда отмечал, что стратегия долгосрочная. Стоп надо держать на уровне 500пп. Конечно не ко всякому депо эта ТС подходит, может вышибать запросто на малых депозитах. Но это уже другая тема.
Пока в продажах евро сохраняю позиции. И пожалуй, на долго.
А никто не заметил увеличения ОИ по ED? пятница 8 685 066, понедельник 10 136 420!
Это что - предвестник начала разворота на фонде? Какие есть соображения?
А никто не заметил увеличения ОИ по ED? пятница 8 685 066, понедельник 10 136 420!
Это что - предвестник начала разворота на фонде? Какие есть соображения?
а "ED" это что за инструмент и какой контракт?
а "ED" это что за инструмент и какой контракт?
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_contract_specifications.html
Межбанковская ставка LIBOR по доллару
В пите тикер ED, в Глобэкс - GE, и равен 100-ставка.
Один из самых торгуемых (по объёму) инструментов наряду с Трежерис.
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_contract_specifications.html
Межбанковская ставка LIBOR по доллару
В пите тикер ED, в Глобэкс - GE, и равен 100-ставка.
Один из самых торгуемых (по объёму) инструментов наряду с Трежерис.http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section02A_Summary_Volume_And_Open_Interest_Int_Ra tes_Futures_And_Options_2013134.pdf в финальном отчете 8637378 за 15 июля: пока рановато
http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section02A_Summary_Volume_And_Open_Interest_Int_Ra tes_Futures_And_Options_2013134.pdf в финальном отчете 8637378 за 15 июля: пока рановато
Да, отредактировали. Никакой тревоги, вопрос отпадает.
Прошел очередной сигнал по ИОН на продажу евры. В принципе, можно продавать от текущих (по рынку). Я поставил селл-стоп на 1,3040 (под 55-й).
интересная ситуация,надо закрывать шорты прошли 500п ,снова сегодня получили новый сигнал на шорт
Прошел очередной сигнал по ИОН на продажу евры. В принципе, можно продавать от текущих (по рынку). Я поставил селл-стоп на 1,3040 (под 55-й).
про какой именно сигнал идет речь?
ведь цена как шла вверх так и идет, и индикатор ION OI как полз вниз так и ползет.
То что система долгосрочная я понял, но как именно входить и выходить?
Под сигнал что именно на индикаторе должно случится? Ведь ваш сигнал не отвечает правилу ниже.
http://clusterdelta.com/aon/5
Я уже приводил пример по датам чтобы наглядно понять как читать индикатор, но его проигнорировали, ответив что нужно читать ветку, хотя то что написано в ветке не поясняет движение цены на моем примере.
На индикаторе цена постоянно ползет вниз, даже тогда когда цена постоянно идет вверх.
Хочу разобраться в чем смысл, помогите пожалуйста.
Sashidlo
25.07.2013, 20:06
Просто в данный момент индикатор работает мягко говоря не корректно.
Правильно ведь сказали ...читайте....
Или вы прочитали( перелопатили как многие ) и не нашли дополнительного тактического элемента?
taxfreelt
26.07.2013, 06:29
по моему мнению любая опционная система сигналы дает сигналы верные но нужно быть готовым к таким вот залетам черти куда. Так и сейчас, сходим на 1.34 - 1.348 и только потом пойдем на 1.245 а ион уже просигналил давно :) Стоит ли работать по такой системе - учитывайте риски противохода и все. Мне гораздо более интересно, дно в 1.245 примерно будет видимо в октябре и оттуда должен будет начаться рост в район 1.4 - 1.44 Что просигналит система тогда. Если такой рост будет и ион снова не покажет покупки - можно смело систему отравлять в топку.Так как залет в двадцать фигур будет слишком даже для опционной стратегии
Кстати сигнал на покупку кабеля по индикатору IONoptionV ( тот что прошлый раз дал 6.5 фигуры противохода ) в этот раз был достаточно точным
Чтото я заблудился не могу найти где лежит индюк ION_optionsV.mq4 .....нужно скачать ....ссылку сбросте пож. заранее спасибо
taxfreelt
26.07.2013, 18:56
Чтото я заблудился не могу найти где лежит индюк ION_optionsV.mq4 .....нужно скачать ....ссылку сбросте пож. заранее спасибо
в аттаче
Немного вернёмся к началу. ИОН - это не торговая система с точным входом (а главное выходом). Это метод анализа, альтернативный ФА и ТА. Но кстати не исключающий их, я всегда смотрю и на некоторые элементы ТА, и тем более (поскольку торговля долгосрочная) - на ФА.
На базе анализа опционных позиций мы получаем преимущественное понимание, как настроены участники этого безобразия (мелкие и крупные). Саму ТС на базе анализа надо строить СВОЮ. Я предложил вариант как сам работал (кстати внёс некоторые незначительные изменения). Но не всем подходит такой риск (в 500пп), не все могут сидеть в позиции ради десятков тысяч месяцы, психологически легче забрать несколько штук (а потом смотреть, как рынок мог тебе подарить ещё десятку).
Это сугубо лично и связано с психотипом. Я вот недавно закрыл евру, сняв 20К от сделки. Но это почему-то не принесло большой радости инвестору.
http://s41.radikal.ru/i091/1307/dc/0c702e91f885.jpg
Сделка через Vision. Но не в этом дело
Я её закрыл, несмотря на то, что ИОН продолжал давать продажу.
В этом случае надо было обратить внимание на фундамент, а Европа что-то резко (необъяснимо) стала давать хорошую статистику, (впрочем и плохую тоже)
Меня насторожило то, что на всё это курс не реагирует. А когда непонятно - лучше в кэш (закон).
Сейчас получено уже три свежих сигнала (15, 20 и 25). С входом я не тороплюсь, поставил лимит на 1,33 и стоп на 1, 3080.
Вот 1,33 уже сработал. (в продажу). Если будет расти - буду доливать.
Вроде много напостил, сильно не бить!!!
Итог: Евре - только вниз. Хаи показать может (я думаю - 1,3450 макс), но это ппроходит, как и всё. Только в селлл.
На бай- только краткосрочно (особо рисковым ребятам).
Ну а дальше - время нас рассудит.
Решил дописать. Стыдно стало за сделку евры, вроде как хвалюсь. Нет, никогда этого не любил и в других не уважал.
Депо с июня начал проседать. В портфеле несколько стратег, не спасает пока. Есть спрэд зерновой, есть нефть, газ, CиП, и конечно евра.
Это и помогает держать депо в норме... Просадки -конечно, бывают, но главное-верить в систему и ей следовать. А посмотрим ближе к сентябрю.
Не живите на рынке одним днём. Всё решается на средне-долгосрочке.
Не, ну если хотите слить - конечно вперёд, в интрадей.
ForestSpirit
03.08.2013, 08:21
Система по-прежнему показывает продажи. Соглашусь с Polimer'ом, что главное в системе, - это строгое соблюдение ее правил и уверенность в ней. Более чем уверен, что с начала следующей недели, эта приверженность даст свои плоды. Самое сложное - это наверно удачно встать в позицию, найти оптимальную точку входа, и не всем это удается сделать с первого раза. В понедельник встану в шорт по евре со стопом 1.332.
Система по-прежнему показывает продажи. Соглашусь с Polimer'ом, что главное в системе, - это строгое соблюдение ее правил и уверенность в ней. Более чем уверен, что с начала следующей недели, эта приверженность даст свои плоды. Самое сложное - это наверно удачно встать в позицию, найти оптимальную точку входа, и не всем это удается сделать с первого раза. В понедельник встану в шорт по евре со стопом 1.332.
Эх, жаль, Лесной Дух, что тебя снесло. Я же говорю, в этой ТС стоп 500пп. Меня кстати тоже - хотел обмануть рынок.
Нет, ТС работает только по своим правилам. И нарушать их дороже обойдётся.
Вывод: Не пытайтесь ловить хаи/лои в обход ТС, себя накажите!
По прежнему смотрим вниз (и очень далеко). По технике 1-я цель 1,28 вторая -1,20.
Точка входа по сути потеряла актуальность - с любого уровня (т.к. пока мы выше сигнала на продажу).
Предполагаю (по фундаменту), что в августе-сентябре всё и начнётся. Ну, впрочем, поглядим. Против нас тоже не пацаны стоят...
ForestSpirit
10.08.2013, 08:20
Ничего страшного, опыт, опыт... Главное пытаюсь. Вчера срезал с вершинки, то что проиграл.
taxfreelt
10.08.2013, 09:06
а вот мой сигнал из поста (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-Анализ-опционных-настроений?p=33688&viewfull=1#post33688) отработал OK. Почти 8 фигур вверх как с куста. Итого за период наблюдения из 6 сигналов - 5 отработка точная, один залет против сигнала в 7 фигур. По поводу евры, вполне может пойти еще выше, до 1.349 и лишь там развернуться вниз. А вот когда будем в районе 1.24 очень будет интересно посмотреть на сигналы ион.
Кто в курсе в каком бюлетне спрятаны опционы на индекс доллара?
Павло, DX торгуется на ICE, а не на СМЕ. Поэтому и искать надо там (примерно) https://www.theice.com/marketdata/reports/ReportCenter.shtml?reportId=10#report/102 (поройтесь в настройках фильтра)
Но сам индекс имеет небольшую ликвидность (конечно сравнительно), поэтому анализ ИОН проводится не по DX, а по ставке Евродоллара. (см. в поисковиках). Вот уже сама Ставка (ED и GE) торгуется на СМЕ.
По статистике - очень высокая корреляция.
На сегодня настроения по ставке говорят о предстоящем росте DX, значит и доллара. И примерно в сентябре. А могут и раньше начать, чтобы "Простить" всех остальных участников. Кто не успел - звиняйте!
Я стою в покупке DX от 82,5. пока в небольшом минусе, но контракт декабрьский, итоги подводить рано. Да и ролл есть, если взгляд не поменялся (это для фьюча). На опционах - тема отдельная.
... анализ ИОН проводится не по DX, а по ставке Евродоллара.
Сергей, если не затруднит, подскажите на чем основана их корреляция. Ведь ставка Евродоллара (если верить поисковикам) это всего лишь ставка LIBOR по межбанковским кредитам, а индекс доллара имеет определенную формулу с привязкой основных валют.
legalize.it
15.08.2013, 07:02
А почему не обновляется файл данных?
http://f3.s.qip.ru/YcnurerP.png
Сергей, если не затруднит, подскажите на чем основана их корреляция. Ведь ставка Евродоллара (если верить поисковикам) это всего лишь ставка LIBOR по межбанковским кредитам, а индекс доллара имеет определенную формулу с привязкой основных валют.
По сути - и то, и другое, это доллар США. В случае индекса это его "вес" относительно других валют. Ставка либор - это процент за займ банками "вне США" доллара.
Естественно, чем дороже "вес", тем выше ставка за его займ.
Интересна сама история , эту ставку на международном рынке инициировал и продвинул СССР. Но это для историков.
Корреляция не всегда прослеживается, но именно для анализа ИОН статистика за более чем 10 лет показывает хороший результат.
Обратите внимание, что сам к-т Евродоллар (тикер ED в пите или GE в Глобэкс) рисуется по формуле 1-ставка.
И ещё один важный момент. Эту ставку определяли ведущие банки, и на их манипуляциях в последние годы их поймали. (Наверное, наслышаны). Поэтому сейчас эта ставка вынесена на рыночные торги через NYSE, чтобы она отражала наиболее точное значение. Т.е. у банков этот "хлеб" отобрали.
Насколько NYSE справится с этой задачей - посмотрим, нужно время. Я пока наблюдаю и веду статистику - но не очень полагаюсь на ИОН по доллару, т.к. может получиться ещё хуже.
Торгую пока только по ИОН на евро. Вроде ничего подозрительного. Более того, как всегда, видим заранее глобальные тренды, которые с опозданием объясняются разными СМИ (классика).
по моему мнению любая опционная система сигналы дает сигналы верные но нужно быть готовым к таким вот залетам черти куда. Так и сейчас, сходим на 1.34 - 1.348 и только потом пойдем на 1.245 а ион уже просигналил давно :) Стоит ли работать по такой системе - учитывайте риски противохода и все. Мне гораздо более интересно, дно в 1.245 примерно будет видимо в октябре и оттуда должен будет начаться рост в район 1.4 - 1.44 Что просигналит система тогда. Если такой рост будет и ион снова не покажет покупки - можно смело систему отравлять в топку.Так как залет в двадцать фигур будет слишком даже для опционной стратегии
Кстати сигнал на покупку кабеля по индикатору IONoptionV ( тот что прошлый раз дал 6.5 фигуры противохода ) в этот раз был достаточно точным
Очень хороший пост. Побольше бы таких. По сути - ИОН пока остаётся (надо признать) статистически долгосрочной системой. В результате - пока хороший плюс. Но есть и минус, иногда на фоне удачных входов, пропускаются сильные коррекции (в т.ч. и до 10-15 фигур). Конечно, для нас, спекулянтов, это роскошь. Если есть предложения по совершенствованию - всегда рады. Но только прошу без авантюризма, тест должен быть максимальный (по-времени), и ММ тоже отработаный.
По иону: Кто тогует реальным фьючем на СМЕ- счет должен быть порядка 600К, если работаем через ДЦ, идеально там где есть лот 0,01. Тогда можно начинать от 5-6К. Меньше - можно, но с поднятием риска на 2-3% на сделку (2,5-3К депо) или уменьшением размера стопа (что собственно одно и то же). Система рассчитывалась на 1% риска от сделки.
Пока ТС сигналит продажи, стопы далеко. Можно продавать Колы 1,37 спокойно, можно искать входы в селл на фьючах (CFD)-ещё больше прибыли будет.
А цыплят посчитаем потом, на закрытии.
А почему не обновляется файл данных?
мой косяк. завтра поправлю!
Пока я рекомендую продавать евру (кто может 500пп держать стоп, и даже кто не может). Пипец валюте , пошли ковульсии на ВВП, настроениях и т.п. Главное - понять, что любой положительный всплеск (или отрицательный по Амере), не имеет значения (опять же в Дейли).
Динамика по ИОН пока сохраняется: Евро - вниз, Бакс - вверх.
Ловим макс по Евре - и едем в отпуск......
taxfreelt
24.08.2013, 14:51
Главное - понять, что любой положительный всплеск (или отрицательный по Амере), не имеет значения (опять же в Дейли).
нет там никаких положительных всплесков, наоборот - на сентябрьском контракте копят путы - сокращают call. На следующей неделе и поедем вниз :crazy:
http://rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=ED-9.13 замена форекс конторам ,маржа всего около 1500руб, 1 пункт 3.3 рубля примерно ,по ИОН получаетса 1700 стоп(500) +1500 маржа =3200 надо на 1 контракт неплохая альтарнатива СМЕ
Сергей, подскажите где можна взять исторические даные для теста по индексу DAX.
Сергей, подскажите где можно взять исторические даные для теста по индексу DAX.
Самое простое решение - в МТ. История как правило у всех есть (в смысле - у любого ДЦ).
Ну , конечно, смотря какие данные Вам нужны. Если объёмы и ОИ, то наверное на Мюнхенскую биржу пишите запросы.
И вряд ли это будет бесплатно. Хотя...
В посте http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D0%B9?p=28492&viewfull=1#post28492 я описывал свою интерпретацию чтения данных индикатора, путем сравнения динамики кривой ИОН с трехмесячной средней к нему.
На рынке ожидают значительного падения евро. Логика Сергея Polimer'а подтверждает эти ожидания - ион в отрицательной зоне.
В то же время динамика ИОН в текущем месяце (с моей точки зрения) не подтверждает медвежий настрой. Можно сказать, что кривая ион падает не достаточно быстро. Одновременно существует заметное различие между сентябрьским и октябрьским пулом, причем сентябрьский уже неделю практически не меняется. Если при падении цены, например в район 318x или тем более 30, динамика роста ои октябрьских опционов сохранится на прежнем уровне (рост ои не ускорится) для ион это будет означать существенный скачок вверх при экспирации, пусть не к +15, но, по крайней мере, выше нуля.
Пусть это все в конце контракта. И позиционирование, публикуемое CME, скорее говорит о шорте. Поэтому это имхо, которое может измениться за пару недель. Схожие примеры на рисунке. ИОН - жирный синий. Желтым - паттерн роста, который не оправдался в апреле 12-го, но растянулся до июля.
В посте http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D0%B9?p=28492&viewfull=1#post28492 я описывал свою интерпретацию чтения данных индикатора, путем сравнения динамики кривой ИОН с трехмесячной средней к нему.
На рынке ожидают значительного падения евро. Логика Сергея Polimer'а подтверждает эти ожидания - ион в отрицательной зоне.
В то же время динамика ИОН в текущем месяце (с моей точки зрения) не подтверждает медвежий настрой. Можно сказать, что кривая ион падает не достаточно быстро. Одновременно существует заметное различие между сентябрьским и октябрьским пулом, причем сентябрьский уже неделю практически не меняется. Если при падении цены, например в район 318x или тем более 30, динамика роста ои октябрьских опционов сохранится на прежнем уровне (рост ои не ускорится) для ион это будет означать существенный скачок вверх при экспирации, пусть не к +15, но, по крайней мере, выше нуля.
Пусть это все в конце контракта. И позиционирование, публикуемое CME, скорее говорит о шорте. Поэтому это имхо, которое может измениться за пару недель. Схожие примеры на рисунке. ИОН - жирный синий. Желтым - паттерн роста, который не оправдался в апреле 12-го, но растянулся до июля.
Если у Вас получится - шикарно! Я всегда приветствую новые подходы. Ничего нет постоянного.
а как запустить индикатор? откуда фаил txt скачать и куда его сохранять в терминале?
К уже добавленному, хочу отметить, что первичные тесты и торговля велись с учетом ИОН по индексу доллара в качестве фильтра. Но сейчас этот фактор пока не работает (просто не найден статистический вариант фильтра).
Поэтому я работаю чисто по сигналам ИОН-евро. Пока хвалиться нечем, но и потерь нет.
Поскольку ТС Долгосрочная - отложим выводы (мне они тоже интересны).
Не спешите, много раз уже было за прошлые годы...
Объявил себе стоп торговли по ИОНу после летней статистики (характерно уже). Что-то летом происходит, и приходится пересматривать ТС не первый раз.
Пока последние сделки в большинстве принесли убыток, хотя и контролируемый. Последний сигнал был на бай (+15 от 9.09.13), но я просто закрыл продажи и не стал входить в покупки, поскольку остаюсь пока медведем.
До конца сентября не рискну играть с Еврой.
Долгосрочный взгляд - после выборов в Германии придёт опять Греция с долгами, ФРС начнёт постепенное сокращение QE. (это по фундаменту)
ИОН к тому времени скорее всего тоже покажет сигналы в продажу ( а это - направление поз на бирже).
По технике , так уже пора селить (для тех, кто не работает одним днём).
http://s011.radikal.ru/i316/1309/b7/6b7f896ae3dc.jpg
taxfreelt
12.09.2013, 05:12
Объявил себе стоп торговли по ИОНу после летней статистики (характерно уже). Что-то летом происходит, и приходится пересматривать ТС не первый раз.
Пока последние сделки в большинстве принесли убыток, хотя и контролируемый. Последний сигнал был на бай (+15 от 9.09.13), но я просто закрыл продажи и не стал входить в покупки, поскольку остаюсь пока медведем.
До конца сентября не рискну играть с Еврой.
Долгосрочный взгляд - после выборов в Германии придёт опять Греция с долгами, ФРС начнёт постепенное сокращение QE. (это по фундаменту)
ИОН к тому времени скорее всего тоже покажет сигналы в продажу ( а это - направление поз на бирже).
По технике , так уже пора селить (для тех, кто не работает одним днём).
http://s011.radikal.ru/i316/1309/b7/6b7f896ae3dc.jpg
это зря. Причина неудачи что евро в флете выносит мозг :))) Нет тренда уже давно. Но имхо вы вышли прямо перед тем как она начнет валиться.
Объявил себе стоп торговли по ИОНу после летней статистики (характерно уже). Что-то летом происходит, и приходится пересматривать ТС не первый раз...
Долгосрочный взгляд - после выборов в Германии придёт опять Греция с долгами, ФРС начнёт постепенное сокращение QE. (это по фундаменту)
ИОН к тому времени скорее всего тоже покажет сигналы в продажу ( а это - направление поз на бирже).
По технике , так уже пора селить (для тех, кто не работает одним днём).
Сергей, те кто работают с ион, думаю благодарны вам, за этот взгляд с другой стороны. :hi:
Но вы, как мне кажется, совершаете ошибку, опирая ТС на исключительный и единственный индикатор. Причин для сложного поведения валюты множество. Сами говорите, - выборы.
Намедни я писал про ожидаемый бычий паттерн.
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D0%B9?p=35375&viewfull=1#post35375
Текущая картинка отличается от той, которую я предполагал увидеть:
http://savepic.net/3912058.jpg
Это, скорее, медвежий паттерн. Правда есть "но", - скачок на экспирации. И я это расцениваю как неопределенность с точки зрения ион.
Тогда в сентябре видятся два варианта для открытия позиции. Вверх, за пределы 3400, ион вниз. Дивергенция, как в январе 13. - Продаем, там, где будут локальные условия. Наоборот, флет в пределах 30-34. А ион, как в марте 13, рисует "полку". Дивергенция. Соответственно.
Иначе курим долгосрочный бамбук. Хотя я соглашусь с тем, что осенью следует ожидать выхода из флета. Как мне кажется, в декабрьских контрактах покупают волатильность.
Что касается Греции, думается все убытки уже списаны. Найдутся другие причины. Вот только новая политика ФРС называется сужением. Сокращением в планах ФРС пока не пахнет. А сужение идет уже все лето.
А тут причина в том, что я работаю только по ТС и не вношу в неё изменений при открытых сделках и пока новые параметры не протестированы. ТС дала сигнал "покупать". Т.е. по меньшей мере - закрыть продажи. Ну а сентябрь довольно весёлый видится, поэтому пока потестирую разные варианты, посмотрю на ситуацию. Торгую долгосрочно, поэтому всегда успею зайти. Возможно, что на экспирации фьючей будет сигнал к продаже. Своё не упустим!!! Живём-то не одним днём.
По предварительным данным, за вчерашний день получим по ИОН что-то в районе -11. Поэтому готовлюсь в ближайшие дни зашортить . Посмотрю, насколько быстро полетит индекс вниз.
Евро конечно на нереальном курсе - стонут все евро-экспортёры (и сельхозы, и промышленники). Фундаментально - только на юг.
... за вчерашний день получим по ИОН что-то в районе -11. Поэтому готовлюсь в ближайшие дни зашортить .
Сергей, а как бы вы оценили ситуацию, при таком расположении кривой ИОН? Я бы снова не усмотрел здесь сигнала для шорта.
http://savepic.net/3917933.jpg
Тем не менее:
Евро конечно на нереальном курсе - стонут все евро-экспортёры (и сельхозы, и промышленники). Фундаментально - только на юг.
Спорить об этом трудно. Фундаментально есть причины и место для отъезда. Но, как и месяц назад, сейчас это выглядит преждевременным. По своим причинам (а ИОН, мне видится, это подтверждает) рынок спокойно может взять 3700, 3880, и почему бы не 4150, например.
В октябре, помнится, потребуется новое решение вопроса госдолга. И новый спрос на бонды. Вот тогда, надеюсь, сложатся уже текущие условия для шорта евро.
P.S. Я понимаю, что говорить в этом тексте о сигналах ИОН, не корректно, поскольку мои расчеты отличаются от ваших. Тем не менее, это тоже ион. Так сказать, в разработке.
С уважением.
Шорт по евро прошел только на днях (в смысле-недавно). Я зашортил (продал Колл 1,38 ноябрь). Почему не фьючерс - пока не могу разобраться со старым фильтром (по ЕD - евродоллару), он тоже показывает продажу. Я его в принципе пока не учитываю (кошмар начался, когда ED передали в NYSE - вся динамика нарушилась).
Т.е. по старому алгоритму - евро нельзя продавать весь год. Мой друг, работающий в УК ....-Капитал, говорит: такого года не было за все его 20 с лишним лет, не работает ни техника, ни фундамент!
Модель будет пересматриваться кардинально.
Но если смотреть только на ИОН-евро, то можно входить в продажи.
Впрочем, если ближе к теме. Я вхожу по сигналам Евро-Ион как и прежде, только стоп уменьшил до 250пп (т.е в 2 раза).
Это не системный стоп, просто для уменьшения рисков в такой непростой ситуации.
По поводу фундамента (бюджет США, ГосДолг, QE, монетарная политика ЕЦБ и пр.) Вы конечно правы, и в этом плане евре тоже одна дорога пока - только вниз. Актуальным остаётся вопрос - в какой момент? Какая ТС определит этот момент хоть на 1-2 дня раньше?
Потом, через месяц или пол-года конечно мы увидим много таких славных парней, которые "предвидели" или "предупреждали". Но хотелось бы не ПОТОМ, а немного ДО!
Поэтому я коней не меняю на переправе, работаю по той же системе.
Единственное дополнение - я работаю ещё и на рынке commoditis, т.е. товарном. И портфель как-то сбалансирован. Т.е. у меня опционные сделки сейчас по Сое, Пшенице, Какао, есть Йена (лучше всех валют работает последнее время), ну и другие. Ион - это одна из ТС в портфеле.
Это диверсифицирует портфель, и защищает от больших потерь.
Избегайте крупных, но однобоких сделок. Это как корабль, нагруженный золотом на один борт.
taxfreelt
28.09.2013, 03:09
Шорт по евро прошел только на днях (в смысле-недавно). Я зашортил (продал Колл 1,38 ноябрь). Почему не фьючерс - пока не могу разобраться со старым фильтром (по ЕD - евродоллару), он тоже показывает продажу. Я его в принципе пока не учитываю (кошмар начался, когда ED передали в NYSE - вся динамика нарушилась).
Т.е. по старому алгоритму - евро нельзя продавать весь год. Мой друг, работающий в УК ....-Капитал, говорит: такого года не было за все его 20 с лишним лет, не работает ни техника, ни фундамент!
Модель будет пересматриваться кардинально.
Но если смотреть только на ИОН-евро, то можно входить в продажи.
Впрочем, если ближе к теме. Я вхожу по сигналам Евро-Ион как и прежде, только стоп уменьшил до 250пп (т.е в 2 раза).
Это не системный стоп, просто для уменьшения рисков в такой непростой ситуации.
По поводу фундамента (бюджет США, ГосДолг, QE, монетарная политика ЕЦБ и пр.) Вы конечно правы, и в этом плане евре тоже одна дорога пока - только вниз. Актуальным остаётся вопрос - в какой момент? Какая ТС определит этот момент хоть на 1-2 дня раньше?
Потом, через месяц или пол-года конечно мы увидим много таких славных парней, которые "предвидели" или "предупреждали". Но хотелось бы не ПОТОМ, а немного ДО!
Поэтому я коней не меняю на переправе, работаю по той же системе.
Единственное дополнение - я работаю ещё и на рынке commoditis, т.е. товарном. И портфель как-то сбалансирован. Т.е. у меня опционные сделки сейчас по Сое, Пшенице, Какао, есть Йена (лучше всех валют работает последнее время), ну и другие. Ион - это одна из ТС в портфеле.
Это диверсифицирует портфель, и защищает от больших потерь.
Избегайте крупных, но однобоких сделок. Это как корабль, нагруженный золотом на один борт.
Почему бы не попробовать использовать в качестве опережающего индикатора какой нибудь товарный индекс наподобие TRJ CRB index? Евро движения он предсказывает достаточно неплохо
Сергей, а как бы вы оценили ситуацию, при таком расположении кривой ИОН? Я бы снова не усмотрел здесь сигнала для шорта.
http://savepic.net/3917933.jpg
Тем не менее:
Спорить об этом трудно. Фундаментально есть причины и место для отъезда. Но, как и месяц назад, сейчас это выглядит преждевременным. По своим причинам (а ИОН, мне видится, это подтверждает) рынок спокойно может взять 3700, 3880, и почему бы не 4150, например.
В октябре, помнится, потребуется новое решение вопроса госдолга. И новый спрос на бонды. Вот тогда, надеюсь, сложатся уже текущие условия для шорта евро.
P.S. Я понимаю, что говорить в этом тексте о сигналах ИОН, не корректно, поскольку мои расчеты отличаются от ваших. Тем не менее, это тоже ион. Так сказать, в разработке.
С уважением.
Привет.Будь добр,если возможно,показывать свои графики полноценно с курсом валют(основным чартом).Чтобы не выискивать одновременности...
Почему бы не попробовать использовать в качестве опережающего индикатора какой нибудь товарный индекс наподобие TRJ CRB index? Евро движения он предсказывает достаточно неплохо
Это тоже как вариант. Покажите статистику, может реально работает.
Наконец-то в выходные поработал с давно мучавшим меня долларом. Не хватало статистики и времени.. Но оказалось всё не так плохо. Основной коэф-т поменял на 1,40, т.е. формула получилась такая ИОН$= (ОИф/(ОИколл+ОИпут) - 1,40)*100. Старый к-т был, кто помнит, 0,55. Проанализировал разные периоды, и определил изменение к-та в середине 2012г. Это как ни странно совпало с разбирательством по ставке Евродоллара ( и кстати по евро примерно тогда же к-т поменялся на 0,85).
Итак, если принять новый к-т, то получается такая картина. Если работать минимальным лотом (1 фьючерс на сигнал), то результаты с сентября прошлого года выгладят примерно так (напомню, сигналы по доллару 5; 7.5; 10 в покупку и -5; -7.5; -10 в продажу)
http://s017.radikal.ru/i400/1310/d8/0424af75dcb9.jpg
А для наглядности белыми линиями нарисовал трейды на графике.
http://s020.radikal.ru/i715/1310/61/c19fec3a5f2a.jpg
Пока это голая стратегия инвестирования в Доллар США. Т.е. я не анализировал стоп-лосс, и не рассматривал данные как фильтр для Евро.
И тем не менее результаты достаточно оптимистичны. Вот теперь на базе этого анализа можно уже строить и ТС (исходя из депозита). Но конечно депо должен быть более 10К, а лучше - более 20К. Всё-таки фьючерс - это большие плечи. Ну , конечно, если применить эти сигналы для ТС на cfd, можно и с малыми депо успешно поработать.
Только тут надо внимательно считать. На фьючерс маржа сейчас около 2К. Т.е. если в работе 3 фьюча - то это уже 6К. Временные убытки составляли до 3000пп, т.е. до 3К на контракт. Получается, что: На инвестиции в 6К мы получили за год 25К. Но в запасе (подушке) должно быть ещё не менее 9К(на просадки), или всего 15К.
Эти рассуждения очень приблизительны, т.к. и открытых контрактов может быть больше, а может меньше. Также саму ТС можно построить по другому. И конечно, в моменте депо (Net Liquid) меняется, поэтому запас может быть также больше или меньше.
Вообщем, это только сигналы ИОН, ТС тут надо строить индивидуально. Хоть вообще без стопов, кто особо смелый и с деньгами.
PS. По тесту сигнал начал работать уже с сентября 12г (в таблицу не вошли), но на чарте видно. До этого момента чётко работал к-т 0,55, поэтому тот период не показываю.
PSS. Все результаты по таблице - это бэктест.
taxfreelt
02.10.2013, 07:28
Это тоже как вариант. Покажите статистику, может реально работает.
ну вот например график евро доллара с наложенным графиком US Commodity Index Как видно он примерно за месяц предсказывает поведение евро. Думаю на этом основании евро скоро начнет падать. Цифры на графике проставлены как пики и впадины соответствующие друг другу.
3602
...
PSS. Все результаты по таблице - это бэктест.
пропустил сделки последних месяцев. В обновлённой таблице добавил. Пока работает.
http://s017.radikal.ru/i438/1310/9f/fa08f0e8f899.jpg
titanich
02.10.2013, 20:22
ну вот например график евро доллара с наложенным графиком US Commodity Index Как видно он примерно за месяц предсказывает поведение евро. Думаю на этом основании евро скоро начнет падать. Цифры на графике проставлены как пики и впадины соответствующие друг другу.
3602
а сам индекс можно где-нибудь торговать? фьючерсом, например...
taxfreelt
02.10.2013, 20:31
а сам индекс можно где-нибудь торговать? фьючерсом, например...
Сие мне неведомо, если только cfd на что либо подобное - но я не интересовался и не встречал
Листинг самого индекса на NYSE (точнее, на эл.площадке NYSE Acra). Фьючерс торгуется на Nasdaq, содержит 100 индексов. Тикер USCI. Опционов нет.
ну вот например график евро доллара с наложенным графиком US Commodity Index Как видно он примерно за месяц предсказывает поведение евро. Думаю на этом основании евро скоро начнет падать. Цифры на графике проставлены как пики и впадины соответствующие друг другу.
Визуальная корреляция со сдвигом очевидна. Для анализа вполне применимо.
taxfreelt
03.10.2013, 13:00
Визуальная корреляция со сдвигом очевидна. Для анализа вполне применимо.
можно попробовать также http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND Thomson Reuters/Jefferies CRB Commodity Index В его составе большую часть занимает нефть - но я не нашел что то ресурса где его можно было соединить с графиком евро также как наложил USCI и евро. Был такой аналитик на инсте - Глеб Кабанов, сейчас он перешел в пантеон - он проводил исследования на основе взаимодействия товарного рынка и евро, неплохо получалось предсказывать развороты на основе дивергенции индекса товарного рынка и евро.
...Будь добр, если возможно, показывать свои графики полноценно с курсом валют...
Олег, это довольно неудобно, поскольку источники данных разные, у каждого свой масштаб. - Нужно компилировать картинки.
Поэтому я выделяю месяцы со схожим поведением кривой, чтобы на примере показать паттерны, которые я описал раньше. При случае я попробую склеить, но каждый раз - не обещаю.
К слову, последний график представляет собой усредненный ИОН с досрочным переходом (в среду) на новый опционный контракт. Плюс синтетический расчет "реального" ОИ в период экспирации фьючерса.
Народ. Ветка про ИОН была (в начале). Масштаб обозначен, конкретные соотношения представлены. Сигналы к продаже-покупке тоже. (со временем корректироуем, кто усмотрел)
Я не враг другим ТС, даже больше друг. Но в одну ветку воткнуть две ТС - это погубить обе. А если больше - тем более. Прошу всех, здесь обсуждаем только ИОН (хоть Евро, хоть Юань). Не пытайтесь (чужаки) на волне вынести свои предложения. А участники - ну не ведитесь вы на эти атаки, это же так организовано сейчас.
После аналиа DX опять вернулся к старой забытой теме: Доллар значительно интересней, чем Евра Ауд , Кад,... и вся эта кодла вместе взятая. Всё гораздо проще..После проведёных (непрекращаемых) анализов, я в этом только убедился. ..... Примерно с конца 90-х (статистика - королева наук).
Правильно ли произвел расчет ИОН для пятничного 04.10.13 евродоллара? (те ли данные использовал?): ИОН= (9253549/7926074-1,4)*100= - 23.25
http://savepic.su/3463122.jpg
http://savepic.su/3412954.jpg
Правильно ли произвел расчет ИОН для пятничного 04.10.13 евродоллара? ...]
Да, в принципе правильно. Могут быть сотые доли отклонения в зависимости,, когда сняли данные. Это могут быть предварительные или окончательные.Но большой разницы нет. Итоговые значения практически всегда будут верны.
.
На сегодня пока Евро по к-ту 0.75 в продаже, бакс (евродоллар) также в продаже. А поскольку это ключевой момент стратегии, мы не можем продавать валюты против доллара. Сам бакс (в виде DX - нет проблем, продаём). Или для гурманов - ставку. Соответственно, пока все продажи валют (Евро, ены и др. мажоров) притормозим. Как только бакс по ставке Евродоллар даст сигнал к покупке - начинаем продавать валюты (собственно, так изначально и была построена ТС ИОН) . Далеко не идеальна - но чтоб так все жили. (сотни в год)
Подскажите, когда к-т сменился с 0.85 на 0.75?
Подскажите, когда к-т сменился с 0.85 на 0.75?
Я немного не понял. Сейчас по евро 0.75, по доллару о,85. Это разные вещи.
Если Вас интересует к-т по доллару - я просмотрел с июля 2012-го. Вёл до этого 0.55, после стал 0,85.
Очень интересный момент был, только его сразу не отследишь. Однако и к-т по евро поменялся в тот момент на 0,75 (его раньше обнаружил)
и к-т на баксе тоже на 0,85. Теперь работаю по этим сигналам.
Подскажите, когда к-т сменился с 0.85 на 0.75?
Не совсем понял, по какому активу. Ну , предполагаю, по Евро.
Во-первых, основной к-т был 0,7
И очень долгое время.
Потом сошёл на 0,85.
Это только статистика.
Время перехода , лето прошлого года. Если нужно точно: 6.07.12.
Но примерно тогда поменялся анализ и по баксу.А это главный момент в ТС ИОН. Бакс - определяющий.
если мы покупаем бакс по сигналам - то покупать евро конечно нельзя. А если мы продаем бакс - то Евро не продаем.
Такая вот ТС. И работает, падла, как часы.
Можно даже спрогнозировать (конечно,с риском для авторитета), до декабря никаких трендов не будет. С декабря - бакс только покупать, Евро - только продавать.
Это мой долгосрочный прогноз. В моменте на волатильности может быть всякое, т.е. краткосрочники - не берите на ум вообще.
Ну, если кто запутался нет проблем. Пишите, я всегда отвечу. Важно: ТС сильно прибыльна, только надо правильно приспособить к cfd, валютным парам, или реальным фьючерсам и опцонам.
Да, это аксиома даже на интрадее. Почти зеркалка. Предугадать - невозможно. Можно только влететь на полную. Я не понимаю - зачем?
Следуй ТС, не нарушай ММ, и посмотри, что из этого вышло. О... статистика!!! А это и есть основной хлеб. Ну думаем все вместе дальше весело,..
sergey75rus
12.10.2013, 03:45
Прошу всех, здесь обсуждаем только ИОН
Ну думаем все вместе дальше весело,..
Всё равно я не понимаю логики опц.анализа для рынка спот и фьючерсов, да ещё с огромными стопами в ТС.
Существует теория, что крупные игроки, купившие опционы, защищают тот ценовой уровень, где эти опционы находятся. Однако объём торгов опционами гораздо меньше чем на фьючерсном и спот (форекс, металлы и т.д.) рынках. Из этого следует, что на защиту такого уровня уйдёт больше денег, чем стоимость самих опционов. Ещё один момент: Крупные игроки часто продают а не покупают опционы. Ещё они используют опционные позиции как стоп-лосс ордера для своих позиций по базовому инструменту на других рынках.
Нафик им нужно защищать там какие то мифические уровни, может дороже встать....захеджировались и усё.
При продаже положили премию в карман , вот и заработок.
Допустим покупка колл-опционов может быть как спекуляцией/хеджем игрока так и хеджем сделанная чисто производителем или потребителем, ОИ вырастет и чё там поймёшь от чего и от кого он там вырос...
п.с. Не попасть бы в руки святой опционной инквизиции, а то предадут анафеме как атеиста и даже имя не спросят:))
taxfreelt
12.10.2013, 07:58
Всё равно я не понимаю логики опц.анализа для рынка спот и фьючерсов, да ещё с огромными стопами в ТС.
Нафик им нужно защищать там какие то мифические уровни, может дороже встать....захеджировались и усё.
При продаже положили премию в карман , вот и заработок.
Допустим покупка колл-опционов может быть как спекуляцией/хеджем игрока так и хеджем сделанная чисто производителем или потребителем, ОИ вырастет и чё там поймёшь от чего и от кого он там вырос...
п.с. Не попасть бы в руки святой опционной инквизиции, а то предадут анафеме как атеиста и даже имя не спросят:))
ты забываешь одну простую истину,для покупателя опциона риски ограничены премией,а для продавца они неограничены ничем.А так как продавцы опционов как правило крупные банки,они и будут защищать эти уровни. На том же forexpf регулярно публикуют слухи об истечении крупных опционных контрактов к определенному времени.Почти всегда цену держат до истечения. Можешь сам понаблюдать если не веришь.
sergey75rus
12.10.2013, 08:22
На том же forexpf регулярно публикуют слухи об истечении крупных опционных контрактов к определенному времени.Почти всегда цену держат до истечения. Можешь сам понаблюдать если не веришь.
В каком там разделе смотреть/наблюдать, скинь ссылку .
Ivanof-f
12.10.2013, 08:32
ты забываешь одну простую истину,для покупателя опциона риски ограничены премией,а для продавца они неограничены ничем.А так как продавцы опционов как правило крупные банки,они и будут защищать эти уровни. На том же forexpf регулярно публикуют слухи об истечении крупных опционных контрактов к определенному времени.Почти всегда цену держат до истечения. Можешь сам понаблюдать если не веришь.
Я дико извиняюсь,таксфрилт, но это никакая не истина. Это просто общепринятая теоретическая хрень. Защищают,да,на межбанке, бывает. В биржевом случае (а ты ориентирешься именно на биржевые данные), никто ничё не защищает, денег не хватит! И просто смысла нет! Да и ничто не мешает осуществить роллирование при необходимости. А наблюдать за пэфэшными данными - занятие абсолютно бестолковое. думаешь,ты первый,кому эта мысль(не самая умная,если чесн) в голову пришла? :) Могут защитить,а могут и похерить, цена эти все "уровни" может со свистом в два счёта пролететь. Да и ,опять же, слухи - они и есть слухи.
А,ваще-то, еще есть большая разница в том, что на межбанке опционы европейского типа,а на то,что все смотрят в отчётах СМЕ - американского . Абсолютно разные виды опционов,с такими же абсолютно разными тактиками и возможностями. Поэтому,говорить о какой-то там "простой истине", наивно,по меньшей мере.
з.ы. Серёга,дискуссии не возникнет,точно. Дискутировать не о чем :)
sergey75rus
12.10.2013, 08:42
Парни! Если у Вас возникнет дискуссия, то просьба конструктивно и без перехода на личности.
taxfreelt
12.10.2013, 08:57
В каком там разделе смотреть/наблюдать, скинь ссылку .
в новостях перед американской сессией.
Иванофф,слух, не начинай а? Всем тут известно твое отношение к опционным стратегиям.Так зачем писать в топике где по твоему обсуждают чушь? Просто иди мимо и все.
Ivanof-f
12.10.2013, 09:08
в новостях перед американской сессией.
Иванофф,слух, не начинай а? Всем тут известно твое отношение к опционным стратегиям.Так зачем писать в топике где по твоему обсуждают чушь? Просто иди мимо и все.
не буду начинать. Одно дело опционные стратегии, совсем другое - то,о чём тут пишут. Дело вовсе не в моём отношении к ахинее,а в том,что это - ахинея :).
Я-то пройду мимо, а другие эту чушь себе в головы вбивают по непониманию.
taxfreelt
12.10.2013, 09:43
не буду начинать. Одно дело опционные стратегии, совсем другое - то,о чём тут пишут. Дело вовсе не в моём отношении к ахинее,а в том,что это - ахинея :).
Я-то пройду мимо, а другие эту чушь себе в головы вбивают по непониманию.
ты не волнуйся так, обойдутся и без твоих обычных сентенций. Ты бы лучше завел свою ветку и там учил бы народ. Если есть чему.
sergey75rus
12.10.2013, 09:45
У меня вот пока нет никакого отношения. В свободное время иногда просматриваю тему вообще про опционы.
Смотрел вебы Кузнецова, читал его посты, про хедж темы просматривал... там этого хеджа: классическое (чистое), полное/частичное, предвосхищающее, селективное, перекрёстное, рехеджирование опционов...
от Полимера
Но есть и минус, иногда на фоне удачных входов, пропускаются сильные коррекции (в т.ч. и до 10-15 фигур). Конечно, для нас, спекулянтов, это роскошь
Я бы даже сказал что песец какой минус 1000-1500пп, даже стоп в 250-500 много вато будет.
Немного создалось впечатление, что взяли одну идею плюнули на все остальные факторы и возвели её в рабочую "истину".
Продают опционы не дурачки же штоб постоянно защищать эти уровни, риски то наверняка понимают лучше обычных спекулей...чем не вариант роллирование или продажа дальних страйков.
Ivanof-f
12.10.2013, 09:55
У
Продают опционы не дурачки же штоб постоянно защищать эти уровни, риски то наверняка понимают лучше обычных спекулей...чем не вариант роллирование или продажа дальних страйков.
конечно,не дурачки. На "защите" риск потерять бабла больше,чем потенциальная прибыль - огромен.
з.ы. кстати, как никогда в тему.. Открыл сайт смартлаба,а там замечательный пост: http://smart-lab.ru/blog/145161.php
так вот,для тех,кому лень его читать, краткое изложение сути в исполнении Альберта нашего Эйнтштейна: «Не все, что может быть подсчитано, имеет значение, и не все, что имеет значение, может быть подсчитано»..
Золотые слова,применительно к теме топика!
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot