Просмотр полной версии : Анализ опционных настроений
Страницы :
1
2
3
4
5
[
6]
7
8
Zheka77
Спасибо за работу, но до экспирации ничего не изменится, как правило. А вот дб который выйдет завтра ( за 5.10 ) а также за 8.10 который выйдет в вторник - вот там могут быть изменения, и их желательно увидеть пораньше
Раннее тоже смотрел на это. Т.е. смотрел более подробный отчет на PG39 (для евро) и другие активы, чтобы заранее понять, сколько контрактов исчезнет, и на этом примерно спрогнозировать показания на экспирации.
Ничего не дало. Во-первых, очень многие контракты делают переход на следующую серию. Во-вторых (и самое главное) сама стратегия долгосрочная, и поэтому совершенно не важно увидеть полу-правильный прогноз на 1-2 дня раньше остальных, никакого преимущества. Сам сигнал на экспирации может начать отработку очень не скоро (недели). Поэтому все попытки предвосхитить реальный анализ - это синдром краткосрочника и только мешает. А стратегия долгосрочника : "не спеша жуём сочную травку, потом медленно забираем всё стадо... "
taxfreelt
06.10.2012, 06:48
Раннее тоже смотрел на это. Т.е. смотрел более подробный отчет на PG39 (для евро) и другие активы, чтобы заранее понять, сколько контрактов исчезнет, и на этом примерно спрогнозировать показания на экспирации.
Ничего не дало. Во-первых, очень многие контракты делают переход на следующую серию. Во-вторых (и самое главное) сама стратегия долгосрочная, и поэтому совершенно не важно увидеть полу-правильный прогноз на 1-2 дня раньше остальных, никакого преимущества. Сам сигнал на экспирации может начать отработку очень не скоро (недели). Поэтому все попытки предвосхитить реальный анализ - это синдром краткосрочника и только мешает. А стратегия долгосрочника : "не спеша жуём сочную травку, потом медленно забираем всё стадо... "
нет - я имел в виду что в дни экспирации ИОН резко меняется и если он пересечет +15 то скорее всего это будет сразу после экспирации. Например до вчерашнего дня значение ион было -65 а уже по дб за 5.10 оно составило -7.5 Интересные данные вышли по новому сот. Первый раз с 17 июня по данным на момент выхода сот на вторник 2.10 крупные спекулянты массово сокращали лонги по евро ( - 5403 контракта ) а хеджеры начали заходить в лонги ( + 5572 контракта ) Коэфициент put/call ratio на новом контракте у евро 1.05 ( более единицы - к падению курса ) у фунта 0.87 ( рост ) Думаю евро станет паровозом и потянет курс и свой и фунта вниз. Значение ИОН тоже пока за этот сценарий.
Zheka77
Спасибо за работу, но до экспирации ничего не изменится, как правило. А вот дб который выйдет завтра ( за 5.10 ) а также за 8.10 который выйдет в вторник - вот там могут быть изменения, и их желательно увидеть пораньше
лови:
ticker;vol_fut;vol_call;vol_put;oi_fut;oi_call;oi_ put;report_date
6A;130128;2473;4524;159865;22070;56300;2012.10.05
6B;104025;1211;2383;173916;17095;17516;2012.10.05
6C;88895;2498;3601;190888;21144;24517;2012.10.05
6E;247493;11888;11818;223732;72317;101144;2012.10. 05
6J;97798;2652;3637;128231;19661;27232;2012.10.05
6S;29055;100;105;35557;1538;887;2012.10.05
CL;574256;60716;43878;1578488;2195850;1558265;2012 .10.05
ED;1678212;73579;43150;8165710;2248886;3951330;201 2.10.05
ES;1682606;65088;101753;2888193;700532;1070960;201 2.10.05
GC;167105;12807;9692;490858;856593;453152;2012.10. 05
NG;426882;3471;5458;1180956;129019;72643;2012.10.0 5
NQ;209879;1199;1822;416993;14897;26329;2012.10.05
RB;151151;642;790;278987;48746;47543;2012.10.05
SI;44987;3189;2383;142502;122922;101423;2012.10.05
YM;110158;36;87;124235;4612;5641;2012.10.05
ZC;160539;27986;31184;1202621;1049995;937199;2012. 10.05
ZF;436801;6120;15340;1430310;228122;163521;2012.10 .05
ZL;117583;6995;1894;307468;120912;88098;2012.10.05
ZM;57235;2112;905;205608;108605;89781;2012.10.05
ZN;1001753;59087;140448;1674719;519322;1039538;201 2.10.05
ZS;267863;33199;30616;726547;689767;582203;2012.10 .05
ZT;116545;801;1350;919386;160763;123304;2012.10.05
ZW;59086;4028;3713;452986;247092;215488;2012.10.05
Раннее тоже смотрел на это. Т.е. смотрел более подробный отчет на PG39 (для евро) и другие активы, чтобы заранее понять, сколько контрактов исчезнет, и на этом примерно спрогнозировать показания на экспирации.
Ничего не дало. Во-первых, очень многие контракты делают переход на следующую серию. Во-вторых (и самое главное) сама стратегия долгосрочная, и поэтому совершенно не важно увидеть полу-правильный прогноз на 1-2 дня раньше остальных, никакого преимущества. Сам сигнал на экспирации может начать отработку очень не скоро (недели). Поэтому все попытки предвосхитить реальный анализ - это синдром краткосрочника и только мешает. А стратегия долгосрочника : "не спеша жуём сочную травку, потом медленно забираем всё стадо... "
Не спорю... просто для себя нашел способ в екселе вытаскивать все эти данные за минуту... Когда раньше только на евро уходило минуты 2-3...
А для себя еще ежедневно смотрю изменения в открытом интересе по ТС Денгаз (данные ИОНа это позволяют) http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?1048-%D2%D1-%ED%E0-%EE%F1%ED%EE%E2%E5-%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%EE%E2
taxfreelt
06.10.2012, 12:16
А для себя еще ежедневно смотрю изменения в открытом интересе по ТС Денгаз (данные ИОНа это позволяют) Денгаз хитро интерпретирует изменение ОИ. По классике с точностью до наоборот. Обычно считается если ОИ put/call растет - это к падению пары а не наоборот
нет - я имел в виду что в дни экспирации ИОН резко меняется и если он пересечет +15 то скорее всего это будет сразу после экспирации. Например до вчерашнего дня значение ион было -65 а уже по дб за 5.10 оно составило -7.5 Интересные данные вышли по новому сот. Первый раз с 17 июня по данным на момент выхода сот на вторник 2.10 крупные спекулянты массово сокращали лонги по евро ( - 5403 контракта ) а хеджеры начали заходить в лонги ( + 5572 контракта ) Коэфициент put/call ratio на новом контракте у евро 1.05 ( более единицы - к падению курса ) у фунта 0.87 ( рост ) Думаю евро станет паровозом и потянет курс и свой и фунта вниз. Значение ИОН тоже пока за этот сценарий.
Не так давно была похожая (возможно ) ситуация.Не понятно фунт по ТА вверх,евро вниз.Тогда я сделал графики корреляции.Ну всегда вместе.Кто то пойдет за кем то.Так и вышло.
http://charts.mql5.com/1/19/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp-2.png
Текущий ИОН такой.
http://charts.mql5.com/1/19/eurusd-h4-metaquotes-software-corp-3.png
taxfreelt
06.10.2012, 13:34
Карлсон нет у вас что то не так в расчете. В этот период никаких пиков нет. Конкретно 26 сентября ИОН -57.018
Карлсон нет у вас что то не так в расчете. В этот период никаких пиков нет. Конкретно 26 сентября ИОН -57.018
Cпасибо.Потерял цифру в данных.Заменил график.
Aleksander
07.10.2012, 11:39
Я опционами не пользуюсь и не планирую использовать. Просто наткнулся на высказывание на сайте eurtrader.org (6E Trader's Community):
"recwest писал(а): Привет всем, кто нибудь использует в торговле опционные уровни, дело в том что CME каждый день выкладывает отчёт по проданным опционам на наш 6E."
6ETrader: Нет, никто из тех кого я знаю, опционами не пользуются, в этом нет смысла, все уровни опционов образуеются фьючерсом, опцион вторичен, смысл его рассматривать, нужно рассматривать связку 6E+7E".
alexxxandr75 писал(а):
ЭЭЭ , Макс не нужно так не дооценивать, такой дериватив,как опцион! Они как мы знаем выступают в качестве хеджа. Почему у фьюча и дериватива на него не происходит экспирация одновременно? Этот нужно зачем-то
6ETrader: Вы пытаетесь найти подсказки в опционах, зачем? если он вторичен к фьючу! Строят какие-то уровни, еще видел пурги много, но почему то никто не хочет понять, что фьюч тянет опцион, опцион это просто ставки на цену, которую образует фьюч. Есть такое понятие OpEx - неделя экспирации опционов, но это другое дело совсем, в такую недели все фьючи бьют по опцинным уровням, потому, что сами опционщики нагоняют. Говорять даже не смотрите объемы в опекс, они не показывают намерений. потому, что маркет мейкеры-продавцы опционов, гоняют цену для себя.
Правда очень проста и лежит на виду - в цене самого фьючерса, все есть для того, чтобы его успешно торговать и понимать его повдение, нужно втыкать во фьюч, а не искать еще пару костылей.
Для примера -можно еще анализировать объемы миниевро. там тоже есть и объемы и уровни, но зачем, если дажу дураку ясно, что его ведет 6E, а 7Е просто повторяет, с опционом так же
Ivanof-f
07.10.2012, 12:38
Я опционами не пользуюсь и не планирую использовать. Просто наткнулся на высказывание на сайте eurtrader.org (6E Trader's Community):
"recwest писал(а): Привет всем, кто нибудь использует в торговле опционные уровни, дело в том что CME каждый день выкладывает отчёт по проданным опционам на наш 6E."
6ETrader: Нет, никто из тех кого я знаю, опционами не пользуются, в этом нет смысла, все уровни опционов образуеются фьючерсом, опцион вторичен, смысл его рассматривать, нужно рассматривать связку 6E+7E".
alexxxandr75 писал(а):
ЭЭЭ , Макс не нужно так не дооценивать, такой дериватив,как опцион! Они как мы знаем выступают в качестве хеджа. Почему у фьюча и дериватива на него не происходит экспирация одновременно? Этот нужно зачем-то
6ETrader: Вы пытаетесь найти подсказки в опционах, зачем? если он вторичен к фьючу! Строят какие-то уровни, еще видел пурги много, но почему то никто не хочет понять, что фьюч тянет опцион, опцион это просто ставки на цену, которую образует фьюч. Есть такое понятие OpEx - неделя экспирации опционов, но это другое дело совсем, в такую недели все фьючи бьют по опцинным уровням, потому, что сами опционщики нагоняют. Говорять даже не смотрите объемы в опекс, они не показывают намерений. потому, что маркет мейкеры-продавцы опционов, гоняют цену для себя.
Правда очень проста и лежит на виду - в цене самого фьючерса, все есть для того, чтобы его успешно торговать и понимать его повдение, нужно втыкать во фьюч, а не искать еще пару костылей.
Для примера -можно еще анализировать объемы миниевро. там тоже есть и объемы и уровни, но зачем, если дажу дураку ясно, что его ведет 6E, а 7Е просто повторяет, с опционом так же
Макс прав абсолютно. Пурга - она есть пурга.
Я опционами не пользуюсь и не планирую использовать. Просто наткнулся на высказывание на сайте eurtrader.org (6E Trader's Community):
"recwest писал(а): Привет всем, кто нибудь использует в торговле опционные уровни, дело в том что CME каждый день выкладывает отчёт по проданным опционам на наш 6E."
6ETrader: Нет, никто из тех кого я знаю, опционами не пользуются, в этом нет смысла, все уровни опционов образуеются фьючерсом, опцион вторичен, смысл его рассматривать, нужно рассматривать связку 6E+7E".
alexxxandr75 писал(а):
ЭЭЭ , Макс не нужно так не дооценивать, такой дериватив,как опцион! Они как мы знаем выступают в качестве хеджа. Почему у фьюча и дериватива на него не происходит экспирация одновременно? Этот нужно зачем-то
6ETrader: Вы пытаетесь найти подсказки в опционах, зачем? если он вторичен к фьючу! Строят какие-то уровни, еще видел пурги много, но почему то никто не хочет понять, что фьюч тянет опцион, опцион это просто ставки на цену, которую образует фьюч. Есть такое понятие OpEx - неделя экспирации опционов, но это другое дело совсем, в такую недели все фьючи бьют по опцинным уровням, потому, что сами опционщики нагоняют. Говорять даже не смотрите объемы в опекс, они не показывают намерений. потому, что маркет мейкеры-продавцы опционов, гоняют цену для себя.
Правда очень проста и лежит на виду - в цене самого фьючерса, все есть для того, чтобы его успешно торговать и понимать его повдение, нужно втыкать во фьюч, а не искать еще пару костылей.
Для примера -можно еще анализировать объемы миниевро. там тоже есть и объемы и уровни, но зачем, если дажу дураку ясно, что его ведет 6E, а 7Е просто повторяет, с опционом так же
Александр давайте не будем путать всё местами. У среднесрочного и внутридневнего трейдинга свои подходы. 6ETrader насколько я знаю он занимается только внутидневным трейдингом мало того он дневные графики не всегда смотрит для него вся торговля это высмотрить в ленте или футпринте продавца или покупателя и не ему говорить о рынке опционов и его важности в ценообразовании..
Aleksander
07.10.2012, 13:51
для него вся торговля это высмотрить в ленте или футпринте продавца или покупателя и не ему говорить о рынке опционов и его важности в ценообразовании.
Для меня тоже вся торговля в двух словах - высмотреть на футпринте крупного продавца\покупателя + профиль рынка. Я не берусь судить опционы. Просто нашёл форум где торгуют так же.
в пятницу сократили в 3 раза больше пут позиции по сравнению с колами,при этом открытый интерес фьюча находится на минимальном уровне,очень возможно это сигнал лонг по евро...
taxfreelt
08.10.2012, 17:35
в пятницу сократили в 3 раза больше пут позиции по сравнению с колами,при этом открытый интерес фьюча находится на минимальном уровне,очень возможно это сигнал лонг по евро...
соотношение put/call осталось пока более 1 а именно 1.05 что больше за падение пары. Такая же ситуация была в июне, put/call ratio упало резко с 2.99 ( 5.07 ) до 1.3 ( 6.07 ) Тем не менее пара упала до 1.20 Сокращение путов связано с экспирацией. Имхо вскоре их начнут набирать опять
соотношение put/call осталось пока более 1 а именно 1.05 что больше за падение пары. Такая же ситуация была в июне, put/call ratio упало резко с 2.99 ( 5.07 ) до 1.3 ( 6.07 ) Тем не менее пара упала до 1.20 Сокращение путов связано с экспирацией. Имхо вскоре их начнут набирать опять
я не об остатках,я о том что с рынка забрали
taxfreelt
08.10.2012, 18:28
я не об остатках,я о том что с рынка забрали
я вам уже привел в пример июнь этого года. Даже цифры похожие. То что забрали с рынка связано с экспирацией тут ничего удивительного нет. Посмотрим конечно на завтрашний daily bulletin и значение ИОН. Если put/call ratio станет менее 1 - возможно можно будет говорить о лонге,но я считаю это маловероятным. ИОН даже в день экспирации не вышел в положительную зону.
я беру пут/колл или колл/пут не на ОИ опционов,а на изменение ОИ опционов по сравнению с предыдущем днем,рассматриваю день экспирации как индикатор настроения игроков на следующий экспирационный период,так вот дельта-изменение ОИ опционов по колл и пут имеет значительное расхождение,игроки путов забрали с рынка значительно больше, чем забрали колов,но само по себе отношение трудно интерпретировать без ОИ фьюча,а он в настоящий период экстремально низкий....на высоком ОИ фьюча чаще падаем,получается на низком можем пойти вверх...значительное сокращение пут позиций, а не перенос их на следующий период-тоже в пользу похода вверх....
taxfreelt
08.10.2012, 19:45
я беру пут/колл или колл/пут не на ОИ опционов,а на изменение ОИ опционов по сравнению с предыдущем днем,рассматриваю день экспирации как индикатор настроения игроков на следующий экспирационный период,так вот дельта-изменение ОИ опционов по колл и пут имеет значительное расхождение,игроки путов забрали с рынка значительно больше, чем забрали колов,но само по себе отношение трудно интерпретировать без ОИ фьюча,а он в настоящий период экстремально низкий....на высоком ОИ фьюча чаще падаем,получается на низком можем пойти вверх...значительное сокращение пут позиций, а не перенос их на следующий период-тоже в пользу похода вверх....
по смыслу это тоже самое что просто классическое put call ratio, изменение будет в ту же сторону.по поводу же резкого изменения в экспирацию это обычное дело.не все сразу набирают новые контракты.насчет Ои фьючей имхо лучше смотреть за ион,он его учитывает.Завтра будет видно по дб за сегодня настроения трейдеров. Пока я не вижу причин для лонгов. Фунт возможно,но тоже надо завтра глядеть
вы меня не слышите,я говорю не о резком изменении ои опц, а том что с рынка убрали-сократили,например в экспирацию 07/09/2012 путов убрали с рынка 62527 ,колов - 61202,т.е. примерно поровну, 05/10/2012 убрали путов = 94 725 колов=29716, разницу улавливаете?
taxfreelt
08.10.2012, 21:01
вы меня не слышите,я говорю не о резком изменении ои опц, а том что с рынка убрали-сократили,например в экспирацию 07/09/2012 путов убрали с рынка 62527 ,колов - 61202,т.е. примерно поровну, 05/10/2012 убрали путов = 94 725 колов=29716, разницу улавливаете?
ну и дальше то что? Я вам говорю - это отражается точно также в соотношении put/call ОИ А именно
сентябрь экспирация
6.09 - 1.414
7.09 - 3.22
и
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
В тоже время июль этого года
5.07 - 2.944
6.07 - 1.337
А теперь посмотрите что было с ценой в июле, когда также в экспирацию путы уменьшились в разы. Короче - будет видно, в завтрашнем дб ваши путы вернутся обратно :-)
Ivanof-f
08.10.2012, 21:45
а ну-ка,парни,трахните мозг друг-другу! :)
Нету в ДБ никаких настроений :) .
ну и дальше то что? Я вам говорю - это отражается точно также в соотношении put/call ОИ А именно
сентябрь экспирация
6.09 - 1.414
7.09 - 3.22
и
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
В тоже время июль этого года
5.07 - 2.944
6.07 - 1.337
А теперь посмотрите что было с ценой в июле, когда также в экспирацию путы уменьшились в разы. Короче - будет видно, в завтрашнем дб ваши путы вернутся обратно :-)
пример неудачный , смена настроения игроков происходит не так быстро,по евро возможно дойти до 1,2850 прежде чем развернемся вверх,мне не понятно вы данные для расчета пут/кол откуда берете,что-то у меня ваши цифры не идут....
а ну-ка,парни,трахните мозг друг-другу! :)
Нету в ДБ никаких настроений :) .
настроений нет,есть количество позиций,которые вы можете использовать для своего анализа,но если вам лениво читать ДБ - это не значит,что другим это делать не следует)))
Ivanof-f
08.10.2012, 22:01
настроений нет,есть количество позиций,которые вы можете использовать для своего анализа,но если вам лениво читать ДБ - это не значит,что другим это делать не следует)))
там нечего читать. Это вам скажет любой реальный опционщик. Можете продолжать читать :).
там нечего читать. Это вам скажет любой реальный опционщик. Можете продолжать читать :).
интересно чего тогда читает реальный опционщик? на основе чего он позицию открывает?
taxfreelt
09.10.2012, 05:26
пример неудачный , смена настроения игроков происходит не так быстро,по евро возможно дойти до 1,2850 прежде чем развернемся вверх,мне не понятно вы данные для расчета пут/кол откуда берете,что-то у меня ваши цифры не идут....
данные берутся из отчетов preliminary за числа которые указаны из графы ОИ за текущий месяц контракта. Сейчас это ноябрь. Сегодня они таковы
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
8.10 - 1.04
некоторые суммируют ОИ по всем контрактам, для этого есть ИОН - он это делает
интересно чего тогда читает реальный опционщик? на основе чего он позицию открывает?
походу он их вообще не открывает...))))
legalize.it
09.10.2012, 10:51
походу он их вообще не открывает...))))
А вариант того, что опционщики смотрят данные в режиме реального времени?
Если под опционщиками понимать организации/трейдеры которые покупают/продают опционы, то тут я думаю все намного проще, если спекуляция - то на основании фундамента, сезонности, тех. анализа. Если хедж - то на основании своих позиций, которые надо подстраховать.
Ух, сколько интересного почитал! Реально!
На все посты уже нет времени ответить, да это и не важно: тема живет сама по себе, а это главное.
По поводу отношения Пут/Колл (дневные): почитайте многолетние тесты Дж.Саммы, очень слабый (хотя и положительный) результат.
Коснусь своих тестов. Как и писал раньше, с периодичностью в несколько лет по каким-то причинам к-т 0.7 дает сбой. Может это очередное ожидание QI, может что другое. Но когда происходит крупное движение против индекса (как сейчас), я ищу то соотношение, которое работает. Вот сейчас (с июльской экспирации) работает к-т 0,85. Конечно, кто-то скажет, что уже всё упущено! Но напомню: ИОН - долгосрочная ТС, и такая корректировка вполне укладывается в горизонт торговли. Вобщем, сейчас я пока параллельно наблюдаю и 0,7 и 0,85. Что дальше будет лечше показывать - на том и остановимся.
А как вы хотели: ТС надо всё время оптимизировать статистически, другого варианта я не знаю.
Но при любом раскладе (хоть 0,7 хоть 0,85) последний сигнал был на продажу Евро (19.09).
Тоже самое увидел на истории, именно 0,85 сейчас актуальный коэффициент. Выгрузку данных на полуавтомате сделал, индикатор свой написал. Очень поучительное занятие наблюдать за ИОНом на широких отрезках времени, еще раз спасибо за отличную идею! Остается проследить за другими инструментами и валютными парами, вычислить закономерности.
Ух, сколько интересного почитал! Реально!
На все посты уже нет времени ответить, да это и не важно: тема живет сама по себе, а это главное.
По поводу отношения Пут/Колл (дневные): почитайте многолетние тесты Дж.Саммы, очень слабый (хотя и положительный) результат.
Коснусь своих тестов. Как и писал раньше, с периодичностью в несколько лет по каким-то причинам к-т 0.7 дает сбой. Может это очередное ожидание QI, может что другое. Но когда происходит крупное движение против индекса (как сейчас), я ищу то соотношение, которое работает. Вот сейчас (с июльской экспирации) работает к-т 0,85. Конечно, кто-то скажет, что уже всё упущено! Но напомню: ИОН - долгосрочная ТС, и такая корректировка вполне укладывается в горизонт торговли. Вобщем, сейчас я пока параллельно наблюдаю и 0,7 и 0,85. Что дальше будет лечше показывать - на том и остановимся.
А как вы хотели: ТС надо всё время оптимизировать статистически, другого варианта я не знаю.
Но при любом раскладе (хоть 0,7 хоть 0,85) последний сигнал был на продажу Евро (19.09).
Polimer, а что это за тесты Дж.Саммы где можно ознакомиться. Наблюдая за веткой нашёл закономерность что СОТ отчёты дают полностью идентичные сигналы даже по времени как и твоя система ИОН....
legalize.it
09.10.2012, 22:45
Polimer, а что это за тесты Дж.Саммы где можно ознакомиться. Наблюдая за веткой нашёл закономерность что СОТ отчёты дают полностью идентичные сигналы даже по времени как и твоя система ИОН....
Его книга: Джон Самма
Торговля против толпы. Извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов. (http://ruforum.mt5.com/redirect.php?url=http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0 %BC%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D 0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2% 20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D1%8B&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fpages%2Fdownload _prew%2F%3Ffile%3D3934595&ei=nexWUMDiLerQ4QT8iIDABQ&usg=AFQjCNGrCrE85dK7opkS8xMPJ8ROo-KyjA&cad=rjt)
Интересно, какие сигналы может давать СОТ? Разве есть торговые стратегии, основанные на СОТ? Я всю дорогу считал, что этот отчет дает такой срез информации, которые нельзя использовать как торговую стратегию (поскольку данные запаздывают на 3 дня), но дает представление о позициях разных категорий трейдеров.
Вот последний СОТ - какой "сигнал" дал по евро и по фунту?
Его книга: Джон Самма
Торговля против толпы. Извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов. (http://ruforum.mt5.com/redirect.php?url=http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0 %BC%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D 0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2% 20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D1%8B&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fpages%2Fdownload _prew%2F%3Ffile%3D3934595&ei=nexWUMDiLerQ4QT8iIDABQ&usg=AFQjCNGrCrE85dK7opkS8xMPJ8ROo-KyjA&cad=rjt)
Интересно, какие сигналы может давать СОТ? Разве есть торговые стратегии, основанные на СОТ? Я всю дорогу считал, что этот отчет дает такой срез информации, которые нельзя использовать как торговую стратегию (поскольку данные запаздывают на 3 дня), но дает представление о позициях разных категорий трейдеров.
Вот последний СОТ - какой "сигнал" дал по евро и по фунту?
За ссылку спасибо! Последний сигнал по СОТ http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?852-%CE%F2%F7%E5%F2%FB-cot/page14 пост 135 по евро. И пожалуйста не говорите мне что эти данные запаздывают...
Торгуют по отчетам СОТ, естественно не четко по ним, а в составах долгосрочных ТС, как подтверждающий фактор при длительном держании сделок в рынке. По евре показатели СОТ практически повторяет показатели прошлой недели, с минимальным намеком на падение. По фунту тоже показатели практически не поменялись, но с намеком на повышение. Ждем пятницы, и посмотрим что СОТы покажут дальше.
taxfreelt
10.10.2012, 07:14
Тоже самое увидел на истории, именно 0,85 сейчас актуальный коэффициент. Выгрузку данных на полуавтомате сделал, индикатор свой написал. Очень поучительное занятие наблюдать за ИОНом на широких отрезках времени, еще раз спасибо за отличную идею! Остается проследить за другими инструментами и валютными парами, вычислить закономерности.
если не трудно выложи свой индикатор pls с описанием.
Интересно, какие сигналы может давать СОТ? Разве есть торговые стратегии, основанные на СОТ? Я всю дорогу считал, что этот отчет дает такой срез информации, которые нельзя использовать как торговую стратегию (поскольку данные запаздывают на 3 дня), но дает представление о позициях разных категорий трейдеров.
Вот последний СОТ - какой "сигнал" дал по евро и по фунту?
такие стратегии есть, есть даже человек который по ним торгует. Зовут Никита кабанов. На инстафорексе он проводит бесплататные вебинары. Вот его сайт http://www.victoryinvestors.com/ там есть программа ля анализа сот cottrader Она требует microsoft office и иногда не запускается на 64 битной семерке. Поэтому он создал еще веб сервис где можно смотреть сигналы. http://cottrader.com/app Период лучше выбирать 26 недель. Так вот евра уже 4 недели дает сигнал на продажу по соту. Надо учитывать что сигналы по сот имеют временной лаг, для разной пары разный. От 3 до 6 недель примерно. В качестве подтверждения надо использовать сигналы по индексу доллара. Вот анализ по этим инструментам Первая евра второй индекс доллара Стрелки красные и вниз - сигнал вниз и наоборот
http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=405705&stc=1&thumb=1&d=1349524238
http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=405706&stc=1&thumb=1&d=1349524238
В частности из за сигналов сота я делаю вывод что падение евры с 1.317 не коррекция к росту а смена тренда. И ИОН тут подтверждающий фактор. Так что сот недооценивать нельзя. И чтоб два раза не вставать. То что я говорил что в путы снова начнут заходить. Динамика put/call ratio
Евро
1.10 - 2.97
2.10 - 2.95
3.10 - 3.05
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
8.10 - 1.04
9.10 - 1.10
Фунт
1.10 - 1.07
2.10 - 1.09
3.10 - 1.093
4.10 - 1.094
5.10 - 0.87
8.10 - 0.88
9.10 - 0.99
Видна резкая смена после экспирации и снова начался рост путов Евро более 1, фунт вот вот пересечет 1 вверх
Ждем пятницы, и посмотрим что СОТы покажут дальше.
более чем уверен что сот покажет падение
Всем спасибо, я уже не только учу, но и сам учусь с удовольствием (к чему собственно и стремился)
Подскажите, а где взять индикаторы ION_optionsV.mq4, ION_optionsOI.mq4 и ION_furV_futOI.mq4 о которых речь идет в начале ветки. В архиве для скачивания только этот индюк: ION_optionsOI_kf
Заранее спасибо за ответ.
Всем спасибо, я уже не только учу, но и сам учусь с удовольствием (к чему собственно и стремился)
Polimer, вы не можете подсказать, как самому делать отчеты для индикатора ION? Каким скриптом вы пользуетесь и откуда данные берёте? :)
Просто данные на него не каждый день обновляются... А так бы сам мог всё делать :)
Заранее благодарю за ответ
Подскажите, а где взять индикаторы ION_optionsV.mq4, ION_optionsOI.mq4 и ION_furV_futOI.mq4 о которых речь идет в начале ветки. В архиве для скачивания только этот индюк: ION_optionsOI_kf
Заранее спасибо за ответ.
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?862-%C0%ED%E0%EB%E8%E7-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5-%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E9&p=14816&viewfull=1#post14816
Polimer, вы не можете подсказать, как самому делать отчеты для индикатора ION? Каким скриптом вы пользуетесь и откуда данные берёте? :)
Просто данные на него не каждый день обновляются... А так бы сам мог всё делать :)
Заранее благодарю за ответ
Я скриптами не пользуюсь. Они нужны были на периоде тестирования ТС на больших временных диапазонах для визуализации. После определения параметров системы отрисовка индекса на графиках - это лишняя работа. Я работаю с таблицей Эксель, вношу данные и получаю результат. Этого достаточно, и времени не занимает. Всё делаю вручную.
более чем уверен что сот покажет падение
СОТ показал таки падение, теперь внимаем на график.
Arbiter - pеч о последней версии Бетсиндикат как понимаю.
Всем привет,текущие данные ,13.10.2012;( 3:00):
ИОН EURO = -13,2
ИОН DX = + 77,3
cм.подпись
У всех также,- Сергей, Карлсон ?
Lex2, речь в данном контексте о отчетах СОТ). Чем и как их смотреть дело второе, у меня знакомые их прямо в екселе "читают".
taxfreelt
14.10.2012, 08:13
СОТ показал таки падение, теперь внимаем на график.
да, все верно, причем первый раз за последние 10 недель сот показал не только сокращение лонгов крупными спекулянтами как в прошлом сот но и начало накопления шортов ими же. Цифры обведены красным на скрине. Также приведу график чистых длинных позиций крупных спкулянтов ( которые также сократились на неделе ) и график евро доллара. Обратите внимание как второй пик до 1.307 не был поддержан чистыми длинными позициями и цена снова пошла вниз. Так как спекулянты обычно не делают резких движений можно предположить что после даты отчета 9.10 они продолжили начатое, набор шорт позиций. По сигналам индекса USD никаких изменений - сигнал бай доллар 4 неделю подряд. http://cottrader.com/app
сразу и сильно упасть евро пока только мешает соотношение позиций крупных спекулянтов по индексу доллара. Лонгов по нему сократили больше чем шортов. Иначе евро уже давно была бы ниже 1.28. Но стоит евро пробить 1.28 и падение ускорится.
Всем привет,текущие данные ,13.10.2012;( 3:00):
ИОН EURO = -13,2
ИОН DX = + 77,3
cм.подпись
У всех также,- Сергей, Карлсон ?
При к=0.85 текущий за пятницу 0.83 у меня.
При к=0.7 получается -14.17.
http://charts.mql5.com/1/22/eurusd-d1-metaquotes-software-corp.png
СОТ показал таки падение, теперь внимаем на график.
Не знаю... На ближайшие недели 2-3 шортов не наблюдаю . Да был сигнал но он уже отработал, возможно протестируем хая ну а потом уж вниз.Хотя общее настроение всё равно остаёться медвежье.
taxfreelt
14.10.2012, 19:18
Не знаю... На ближайшие недели 2-3 шортов не наблюдаю . Да был сигнал но он уже отработал, возможно протестируем хая ну а потом уж вниз.Хотя общее настроение всё равно остаёться медвежье.
Сот не дает сигнал на неделю, но он показывает тенденцию. Она налицо, позапрошлый cot - сокращение лонгов последний сот добавилось накоплением шортов. Сигнал сот не отрабатывается заодну неделю, это минимум 300 пунктов вниз, а не флет между 1,28 - 1,307. Поэтому я их наблюдаю и думаю выход из треугольника будет вниз, возможно на этой неделе. Ион кстати тоже это подтверждает
Сот не дает сигнал на неделю, но он показывает тенденцию. Она налицо, позапрошлый лонг - сокращение лонгов последний сот добавилось накоплением шортов. Сигнал сот не отрабатывается заодну неделю, это минимум 300 пунктов вниз, а не флет между 1,28 - 1,307. Поэтому я их наблюдаю и думаю выход из треугольника будет вниз, возможно на этой неделе. Ион кстати тоже это подтверждает
Посмотрим рынок сам ответит на наши вопросы.
phenix27
15.10.2012, 01:01
Карлсон скиньте пожалуйста индюк ION_EUR_FX что у Вас на графике
Пjжалуйста.
Файл данных в папку MT5/MQL5/Files
Файл индикатора в папку MT5/MQL5/Indicators
taxfreelt
15.10.2012, 11:20
Карлсон хочу спросить - это индикатор можно ставить на обычный 4 мета трейдер с котировками спот и чтобы он работал от обычного скачанного с сервера ion файла? А то мне приходится скачивать ion файл и менять в нем 6E на EURUSD Если да - то может есть такие же версии для ION_OptionsV?
Карлсон хочу спросить - это индикатор можно ставить на обычный 4 мета трейдер с котировками спот и чтобы он работал от обычного скачанного с сервера ion файла? А то мне приходится скачивать ion файл и менять в нем 6E на EURUSD Если да - то может есть такие же версии для ION_OptionsV?
Это вообще то для МТ5.Спросили только выложить.Я думаю на рисунке видно подпись meteatrader 5.
Он не привязан к символу.Он работает со своим файлом данных.Там только евро.
phenix27
15.10.2012, 15:00
сори забыл спросить, а данные для индюка откуда брать ?
сори забыл спросить, а данные для индюка откуда брать ?
В файле данных формат такой Дата-ОИ фьюч-ОИ Колл-ОИ Пут.
Брать можно :
1.ftp://ftp.cme.com/bulletin/
2.http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html
Думаю,если перечитать ветку то все расписано.
А по сути индикатор не нужен.Проще в экселе смотреть.
Индикатор нужен проанализировать историю.
Трейдеры опционного рынка, вслед за наиболее точными валютными аналитиками, ставят на то, и в этот раз все будет по-другому», и доллар выйдет из QE3 победителем.
http://www.forexpf.ru/news/2012/10/15/af2g-trejdery-optsionnogo-rynka-stavyat-na-rost-dollara.html
не пойму на основе чего такая информация,судя по ои опц --- он на минимальном уровне,еще слежу за изменением ои опц с момента экспирации, ежедневного его суммирую,использую как скорость накопления позиций-тоже на минимальном уровне...
Thinkivan
15.10.2012, 17:55
Трейдеры опционного рынка, вслед за наиболее точными валютными аналитиками, ставят на то, и в этот раз все будет по-другому», и доллар выйдет из QE3 победителем.
http://www.forexpf.ru/news/2012/10/15/af2g-trejdery-optsionnogo-rynka-stavyat-na-rost-dollara.html
не пойму на основе чего такая информация,судя по ои опц --- он на минимальном уровне,еще слежу за ои опц с момента экспирации, ежедневного его суммирую,назвал бы скорость накопления позиций-тоже на минимальном уровне...
Это все болтовня и только информация. Нельзя сказать был куе, не был и как он отразится на цене. Пока позиция не накопится, никуда цена не двинется. Если маркет мейркер цену не держит она от любого пука полетит. Вы же это прекрасно знаете.
Это все болтовня и только информация. Нельзя сказать был куе, не был и как он отразится на цене. Пока позиция не накопится, никуда цена не двинется. Если маркет мейркер цену не держит она от любого пука полетит. Вы же это прекрасно знаете.
)))) согласен
Трейдеры опционного рынка, вслед за наиболее точными валютными аналитиками, ставят на то, и в этот раз все будет по-другому», и доллар выйдет из QE3 победителем.
http://www.forexpf.ru/news/2012/10/15/af2g-trejdery-optsionnogo-rynka-stavyat-na-rost-dollara.html
не пойму на основе чего такая информация,судя по ои опц --- он на минимальном уровне,
Скорее всего эта информация не от опционных параметров, а просто ожидание, что рынок перестаёт реагировать на QE. А стоимость опционов просто притянута "за уши", это очень быстро меняющийся параметр.
еще слежу за изменением ои опц с момента экспирации, ежедневного его суммирую,использую как скорость накопления позиций-тоже на минимальном уровне...
Вот тут делать вывод можно только тогда, когда будет долгосрочная статистика данного параметра и поведения рынка в обозримом диапазоне. Идея интересная, поработайте, эффект часто бывает неожиданным.
lex2:
текущие данные ,13.10.2012;( 3:00):
ИОН EURO = -13,2
ИОН DX = + 77,3
cм.подпись
У всех также,- Сергей, Карлсон ?
При к=0.85 текущий за пятницу 0.83 у меня.
При к=0.7 получается -14.17.
http://charts.mql5.com/1/22/eurusd-d1-metaquotes-software-corp.png
у меня коэфф. - 0,7, я считал в EXCEL - ну вроде все верно.. (так как есть погрешность при показании индикатора МТ4 и EXCEL)
taxfreelt
16.10.2012, 07:09
за вчерашний день put/call ratio по евро стал менее 1, а именно 0.99. Связано видимо с тем что перед ес саммитом кто то страхуется от похода вверх и набрал колл опционы на уровнях 1.34. Все будет зависеть последует ли просьба испании о помощи или нет. Пока ничего за это не говорит.
Скорее всего эта информация не от опционных параметров, а просто ожидание, что рынок перестаёт реагировать на QE. А стоимость опционов просто притянута "за уши", это очень быстро меняющийся параметр.
Вот тут делать вывод можно только тогда, когда будет долгосрочная статистика данного параметра и поведения рынка в обозримом диапазоне. Идея интересная, поработайте, эффект часто бывает неожиданным.
где бы данные взять за последние 10 лет?
Сообщение от taxfreelt
ну и дальше то что? Я вам говорю - это отражается точно также в соотношении put/call ОИ А именно
сентябрь экспирация
6.09 - 1.414
7.09 - 3.22
и
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
В тоже время июль этого года
5.07 - 2.944
6.07 - 1.337
А теперь посмотрите что было с ценой в июле, когда также в экспирацию путы уменьшились в разы. Короче - будет видно, в завтрашнем дб ваши путы вернутся обратно :-)
пример неудачный , смена настроения игроков происходит не так быстро,по евро возможно дойти до 1,2850 прежде чем развернемся вверх,мне не понятно вы данные для расчета пут/кол откуда берете,что-то у меня ваши цифры не идут....
был не прав пример очень показательный, сначала пошли вниз,ну и потом наверх,похожая ситуация сейчас складывается на евро.
где бы данные взять за последние 10 лет?
Мыло нарисуйте
Мыло нарисуйте
отправил,я вот думаю если дельту ои опц начинать считать с момента экспирации и ежедневно суммировать ,также сделать с ои фьюча --- дельту начинать считать с момента смены контракта,то можно попробовать считать ион на основе нового соотношения...?
taxfreelt
17.10.2012, 05:10
за вчерашний день - не смотря на рост курса, put /call ratio по евре снова стал более 1, а именно 1.02 по фунту вырос с 0.98 до 1 ровно. Рост коэфициента - к падению курса. Думаю сегодня - завтра решающие дни. Евру забросили так высоко не понятно на чем - на слухах практически. Посмотрим что из этого выйдет
Thinkivan
17.10.2012, 07:39
за вчерашний день - не смотря на рост курса, put /call ratio по евре снова стал более 1, а именно 1.02 по фунту вырос с 0.98 до 1 ровно. Рост коэфициента - к падению курса. Думаю сегодня - завтра решающие дни. Евру забросили так высоко не понятно на чем - на слухах практически. Посмотрим что из этого выйдет
Может быть ее забросили на объемах?)))
Algebra700
17.10.2012, 07:44
ничего это put/call ratio не показывает - только ветку засираете постами
taxfreelt
17.10.2012, 07:47
Может быть ее забросили на объемах?)))
да я бы не сказал что это было на объемах. Скорее наоборот
ничего это put/call ratio не показывает - только ветку засираете постами
пока это делаете только вы,так как за вашими словами ничего нет. Не нравится - не читайте
Thinkivan
17.10.2012, 08:59
да я бы не сказал что это было на объемах. Скорее наоборот
Я неправильно выразился.
Я имел ввиду не думали, что объем на 1.29 накоплен и цену пора перемещать?
taxfreelt
17.10.2012, 09:00
Я неправильно выразился.
Я имел ввиду не думали, что объем на 1.29 накоплен и цену пора перемещать?
я честно говоря не следил за объемами на 1.29 но все возможно. Однако я скептически настроен в отношении этого роста.
я честно говоря не следил за объемами на 1.29 но все возможно. Однако я скептически настроен в отношении этого роста.
на мой взгляд на комодитиз лучше пут/колл ратио работает,к примеру,посмотрите сейчас на пшеницу тикер ZW,да и на CL назревает интересная ситуация, а евро вы пытаетесь не анализировать,а заговаривать )))
taxfreelt
17.10.2012, 10:50
на мой взгляд на комодитиз лучше пут/колл ратио работает,к примеру,посмотрите сейчас на пшеницу тикер ZW,да и на CL назревает интересная ситуация, а евро вы пытаетесь не анализировать,а заговаривать )))
по евре и put/call ratio у меня собрана статистика почти за год и как sentiment индикатор он работает более чем не плохо. Но я не настаиваю, не нравится - не пользуйтесь. Насчет заговоров евры - так я не против - начните вы заговаривать что нибудь :))
в пятницу сократили в 3 раза больше пут позиции по сравнению с колами,при этом открытый интерес фьюча находится на минимальном уровне,очень возможно это сигнал лонг по евро...
так я свое мнение высказал....
taxfreelt
17.10.2012, 10:57
так я свое мнение высказал....
так вы раз зашли в ветку - то выкладывайте цифры - изменение, графики и ожидания, и все такое а не как коллега Algebra700 :) - насрал и убежал. Что хотел сказать своим постом одному ему известно. Ветка называется "Анализ опционных настроений" ну так и давайте их анализировать. Анализ put /call может работать может не работать но он явно подходит к анализу опционных настроений. Если вы считаете что анализ put /call commodities подходит для евры лучше - покажите цифры. Я кстати не против насчет анализа commodieties, но я его делаю на сонове индикатора http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND и в том числе он меня заставляет думать что рост евры не имеет под собой ничего и может прекратиться в любое время так как товарные цены скорее в понижательном флете, а они должны расти для подтверждения роста евры. Чего пока нет.
вы меня не слышите,я говорю не о резком изменении ои опц, а том что с рынка убрали-сократили,например в экспирацию 07/09/2012 путов убрали с рынка 62527 ,колов - 61202,т.е. примерно поровну, 05/10/2012 убрали путов = 94 725 колов=29716, разницу улавливаете?
и цифры выкладывал,на CL взгляните вчера всплеск пут ои был,попробуйте проанализировать куда выстрелит? будьте гибче, коллега....
Algebra700
18.10.2012, 07:08
так вы раз зашли в ветку - то выкладывайте цифры - изменение, графики и ожидания, и все такое а не как коллега Algebra700 :) - насрал и убежал. Что хотел сказать своим постом одному ему известно. Ветка называется "Анализ опционных настроений" ну так и давайте их анализировать. Анализ put /call может работать может не работать но он явно подходит к анализу опционных настроений. Если вы считаете что анализ put /call commodities подходит для евры лучше - покажите цифры. Я кстати не против насчет анализа commodieties, но я его делаю на сонове индикатора http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND и в том числе он меня заставляет думать что рост евры не имеет под собой ничего и может прекратиться в любое время так как товарные цены скорее в понижательном флете, а они должны расти для подтверждения роста евры. Чего пока нет.
Разобиделся, коллега))))
Во-первых, путов всегда больше чем коллов. Путы активно набираются и при движении вниз и при движении вверх. Во-вторых, опцы пользуют и спекули и хеджеры, а у них противоположные интересы, т.е. в один и тот же момент крупняк может ожидать роста купить фьюч и захеджить покупкой пута и в этот же момент другой крупняк купит пут в ожидании падения. Путы задерутся Ваш коэф вниз. У Вас впечатление, что ожидается падение, а в реале получается паритет. Вы знаете, просто все это понятно когда человек изучает DB, а не просто по книжкам что-то начитался.
имхо, это большая ошибка при опц.анализе смешивать все в кучу - и путы и коллы и дальние страйки и ближние. Плюс не забывайте, участники покупают и у друг друга и у ММ, а это совершенно разные ситуации.
taxfreelt
18.10.2012, 16:49
Во-первых, путов всегда больше чем коллов.
неверная информация, бывает больше бывает меньше. Только в этой ветке я приводил примеры когда коэфициет был менее 1 что значит что путов меньше чем call опционов. Кроме того важна не сама цифра put /call ratio а ее изменение в динамике.
Путы задерутся Ваш коэф вниз.
неверное утверждение. рост put ОИ/call ОИ ratio означает что путов стало больше чем call по сравнению с предыдущим днем, значит трейдеры страхуются от похода вниз. Но сам коэфициент при этом растет так как он contrarian ( противоположный )
в один и тот же момент крупняк может ожидать роста купить фьюч и захеджить покупкой пута и в этот же момент другой крупняк купит пут в ожидании падения.
да это возможно ну так никто и не говорил что это грааль иначе фиг бы тут кто сидел и читал это все. Тем не менее я использую его как сильный sentiment индикатор.
Вы знаете, просто все это понятно когда человек изучает DB, а не просто по книжкам что-то начитался.
ну так научите нас если вы все про все в курсе. Или скажите что анализ опционных настроений полная чушь и не заходите в ветку.
Algebra700
18.10.2012, 17:35
Я понял, Вам важно быть правым. Написал Вам про этот коэф в помощь, т.к. сам его весь проверял перепроверял, потратил много времени. Ничего этот коэф не дает. НИЧЕГО. Спорить не хочу, нигде я не писал я про все в курсе. поделился наблюдением удачи.
taxfreelt
18.10.2012, 19:40
Я понял, Вам важно быть правым. Написал Вам про этот коэф в помощь, т.к. сам его весь проверял перепроверял, потратил много времени. Ничего этот коэф не дает. НИЧЕГО. Спорить не хочу, нигде я не писал я про все в курсе. поделился наблюдением удачи.
я не истина в последней инстанции. put/call ratio не грааль. Но наблюдая за ним можно понять чего ждут трейдеры. Иногда это верно иногда бывают ошибки. Но по моим ощущениям и наблюдениям если скажем этот коэфициент начинает падать то проходит от 1 до 3 дней и цена начинает расти и наоборот. Я считаю его ТОЛЬКО на текущем контракте. И ТОЛЬКО по ОИ. Его считают по разному и я не знаю как считали вы. Для себя я сделал вывод по поведению индикатора, ну у вас не так выходило, бывает. Я опубликовывал тут свои результаты думая что это кому то поможет. Только и всего. Прав - не прав, какая разница - у меня такой взгляд на поведение данного коэфициента, у вас другой - ваше право, но я не увидел тут причин писать что мол я засираю ветку постами. Засим считаю что закончили дискуссию по этому поводу
Да уж! К сожалению - форум это то пространство, где эмоций не избежать. И тем не менее хочу сказать, что у каждого своя Правда. А поэтому давайте говорить по-существу вопроса. (Так сказать: по-углам, обиды в сторону).
Ветка открыта для любых взглядов и интерпретаций по вопросам анализа опционных и фьючерсных позиций, которые мы видим на СМЕ. Будет это интрадей или долгосрочка - неважно. Желательно конечно не просто огульно отрицать (или восхвалять) ту или другую ТС, но и подтверждать это статистическими показателями. Будь то ИОН или другая ТС, это не важно. Каждый найдёт свой путь.
По ситуации на сегодня. ТС показывает продажу Евро. Моё личное мнение может не совпадать с сигналами ТС. Но тут вмешивается поток фундамента и техники. Это очень важный момент. Когда всё совпадает - и вопросов нет. А когда не совпадает? Я например считаю, что евро ещё вверх сходит. По разным причинам. Но ТС говорит - только вниз. Что делать?
А тут очень просто: либо работаем "по чуйке", либо по точным правилам статистически проверенной ТС. И если в этот конкретный момент я сработаю по чуйке и окажусь в моменте прав, то впоследствии статистика меня накажет.
Вывод: Если вы приняли в работу проверенную ТС, никогда не вмешивайтесь в её работу со своей психологией и предположениями. Только после периода неверных сделок посмотрите, что надо поменять в самой ТС. А Корректировка параметров неизбежна в любой ТС время от времени (будь то техника, фундамент, smartmoney или др).
PS. Немного не по теме, но надеюсь, не в воздух.
Algebra700
19.10.2012, 06:46
я не истина в последней инстанции. put/call ratio не грааль. Но наблюдая за ним можно понять чего ждут трейдеры. Иногда это верно иногда бывают ошибки. Но по моим ощущениям и наблюдениям если скажем этот коэфициент начинает падать то проходит от 1 до 3 дней и цена начинает расти и наоборот. Я считаю его ТОЛЬКО на текущем контракте. И ТОЛЬКО по ОИ. Его считают по разному и я не знаю как считали вы. Для себя я сделал вывод по поведению индикатора, ну у вас не так выходило, бывает. Я опубликовывал тут свои результаты думая что это кому то поможет. Только и всего. Прав - не прав, какая разница - у меня такой взгляд на поведение данного коэфициента, у вас другой - ваше право, но я не увидел тут причин писать что мол я засираю ветку постами. Засим считаю что закончили дискуссию по этому поводу
Давай без эмоций попытаемся разобраться))) Просто по примеру из истории. Я для себя выделил два ключевых дня разворотных 23.07 и 26.07. Это конец последнего даунтренда. Я чтобы не путаться смотрю отдельно + и - по ОИ. Чтобы понять куда открываются смотрю+. Контракты - все, так как скоро экспирация, там на ближних нет особых интересов. Давай все это вынесем за скобки дискуссии.
23.07 +ОИ пут 15.900, колл 4545
26.07 пут 15.800, колл 3200.
Если вычитать ОИ-, все равно останется преобладание путов. Пока тоже об это не будем спорить,ок?
Итак у нас такое преобладание путов, а по истории то мы видим после этого тренд вверх. Смотрим, как образовались эти 15.000 тысячники в эти дни:
23.07. на страйке 1160 покупка 9282, на страйке 1200 покупка 2659
26.07 на страйке 1150 покупка больше 5.000 и на страйке 1180 больше 5.000
Вот эти ребята и сделали основной объем по путам. Далее по истории смотрим, что все это сгорело вне денег практически этим же объемом 05 октября.
Стоимость этих путов 2,4 10,2 3,4 7,3. Короче денег они просадили не мало. Предположим, что это не идиоты, которые дарят бабки, а хеджеры, которые заработали на длинных позициях по фьючу. А по истории уже видно как эти ребята вошли грамотно прямо на дне.
ВЫВОД: путы эти показывают нам рост. А у тебя они будут влиять на коэф в сторону падения.
Algebra700
19.10.2012, 07:06
По ситуации на сегодня. ТС показывает продажу Евро. Моё личное мнение может не совпадать с сигналами ТС. Но тут вмешивается поток фундамента и техники. Это очень важный момент. Когда всё совпадает - и вопросов нет. А когда не совпадает? Я например считаю, что евро ещё вверх сходит. По разным причинам. Но ТС говорит - только вниз. Что делать?
А тут очень просто: либо работаем "по чуйке", либо по точным правилам статистически проверенной ТС. И если в этот конкретный момент я сработаю по чуйке и окажусь в моменте прав, то впоследствии статистика меня накажет.
Вывод: Если вы приняли в работу проверенную ТС, никогда не вмешивайтесь в её работу со своей психологией и предположениями. Только после периода неверных сделок посмотрите, что надо поменять в самой ТС. А Корректировка параметров неизбежна в любой ТС время от времени (будь то техника, фундамент, smartmoney или др).
PS. Немного не по теме, но надеюсь, не в воздух.
Уж коли спорить, то со всеми, даже с хозяином ветки)))
Я вот наоборот противник всей этой статистики, механики и математики в тс. Все самое интересное теряется в усредненных данных, веры в эти системы нет даже у разработчика))) Сам торговал по МТС, знаю))) Намного продуктивнее, что-то вычленить признак какой-то и искать его в похожих ситуациях, если повторяется описать и запомнить. Ни одна мтс такого не сделает, т.к. утонет в усреднениях.
Поспорю и с ИОНом:
большие объемы по декабрьским путам стоят на страйках 1250 и ниже, если посмотреть все это покупалось одним махом 26 и 28 сентября. Покупалось на локальном дне, грамотно. Определяем их как хеджеров. Путы декабрьские истекают 07 декабря. Значит ребята затарились фьючами 26 и 28 и ждут роста в октябре-ноябре. Я тоже жду вместе с ними, торгую только лонг.)))) Много не просру, т.к. узкие стопы, зато вдруг поймаю волну.
Все имхо, близко к сердцу не принимать
MTochilin
19.10.2012, 09:09
Впринципе правильно на счет усреднений, если накапливать данные за периоды времени а потом делить и умножать их относительно друг друга выявляется некая динамика, но тут надо принимать во внимания сроки(а они большие) образования новых тенденций да и просадки должны быть огромными. Тот же отчет COT,кстати раньше на timingcharts отлично можно было строить данные за несколько лет, очень гибкие настройки, можно было создать любые условия по которым просмотреть операторов, средних или мелких торговцев, сравнить ихние движения за десятилетия! В истории все отлично отрабатывалось, но один нюанс сигналов то к действиям относительно них если пару раз в год будет и то не всегда, да плюс просадки там должны быть огромными, поэтому среднесрочной торговлей это и не пахнет, короче не для рядового трейдера это все...АОН все же я использую но во первых ради тупо уровней от которых или к которым можно идти и второе верное замечание постом выше, мониторинг отчетов СМЕ а именно каждодневный их анализ(страйки, объемы, путы, коллы и их точечное изменение) мне кажется дадут более конкретную картину понимания чем загонять это все в формулы и перерасчитывать..Мне кажется тут аналогия с индикатором тиковых объемов и реальных..как-то так
Algebra700
19.10.2012, 10:58
Во не зря я все это катал - нашел единомышленника. С которым согласен и на счет СОТа. Этот СОТ я тоже дрочил все лето, умножал делил и в конце концов нашел закономерности ВНЕ усреднений.
Давай без эмоций попытаемся разобраться))) Просто по примеру из истории. Я для себя выделил два ключевых дня разворотных 23.07 и 26.07. Это конец последнего даунтренда. Я чтобы не путаться смотрю отдельно + и - по ОИ. Чтобы понять куда открываются смотрю+. Контракты - все, так как скоро экспирация, там на ближних нет особых интересов. Давай все это вынесем за скобки дискуссии.
23.07 +ОИ пут 15.900, колл 4545
26.07 пут 15.800, колл 3200.
Если вычитать ОИ-, все равно останется преобладание путов. Пока тоже об это не будем спорить,ок?
Итак у нас такое преобладание путов, а по истории то мы видим после этого тренд вверх. Смотрим, как образовались эти 15.000 тысячники в эти дни:
23.07. на страйке 1160 покупка 9282, на страйке 1200 покупка 2659
26.07 на страйке 1150 покупка больше 5.000 и на страйке 1180 больше 5.000
Вот эти ребята и сделали основной объем по путам. Далее по истории смотрим, что все это сгорело вне денег практически этим же объемом 05 октября.
Стоимость этих путов 2,4 10,2 3,4 7,3. Короче денег они просадили не мало. Предположим, что это не идиоты, которые дарят бабки, а хеджеры, которые заработали на длинных позициях по фьючу. А по истории уже видно как эти ребята вошли грамотно прямо на дне.
ВЫВОД: путы эти показывают нам рост. А у тебя они будут влиять на коэф в сторону падения.
Читая некоторые посты в последнее время начинаю терятся...Но мне кажется что ОИ по фьючам ,по кол опционам, по пут опционам имеют двух субьектов один продал другой купил.Если котракт не закрыт ОИ открыто.Как можно говорить что куплено....сколько куплено сколько и продано.По ситуации конкретно по страйкам 1160 1180 и т.д. народ ЗАРАБОТАЛ ту премию по которой продал.А тот кто купил тот отдал премию.По другому небывает.....Кто был продавцом или кто был покупателем никто не знает хеджер или спекулянт/но очень хочется иногда/.Но делать выводы по тем опцам которых уже нет экспирация прошла- дело не благодарное/все имхо/.
Algebra700
19.10.2012, 17:04
Как раз по ним и делаем, потому что видим бешеный объем сгорел, хотя была возможность продать их обратно дороже. Никто такие деньги не отдаст просто так.
Про то, что не понятно кто кпуил, а кто продал - это на ближних страйках не понятно, а на дальних все понятно. Volume примерно одинаковый с прибавлением ОИ, объем большой за один день, вокруг сделки на несколько контрактов. Хеджер купил - ММ продал. Хеджер заработал и перенес риски на ММ, ММ тоже заработал.
Уж коли спорить, то со всеми, даже с хозяином ветки)))
Я вот наоборот противник всей этой статистики, механики и математики в тс. Все самое интересное теряется в усредненных данных, веры в эти системы нет даже у разработчика))) Сам торговал по МТС, знаю))) Намного продуктивнее, что-то вычленить признак какой-то и искать его в похожих ситуациях, если повторяется описать и запомнить. Ни одна мтс такого не сделает, т.к. утонет в усреднениях.
Алгеб, ну очень много текста (теряюсь). А в результате скажу: ни одна в мире система за все века не стала классикой, пока тупо не прошла тестовый период. А это только статистика.
А по поводу математики -тут конечно тема для отдельной ветки. В любой ТС есть две составляющих: торговый метод и рискмеджмент. Конечно, в первом чем меньше математики тем лучше. Рынком правят настроения. Понять их - большое искусство.Критериев настолько много, что можно сказать- их попросту нет (определяющих). В этом и задача:определить биржевое настроение, которое ИОН хоть как-то, но определяет (не считаю его граалем). Но как раз Статистика и определяет все остальные параметры. Этот элемент (статистика) незаменим. Никогда, нигде и т.д.
И что значит "Путы декабрьские истекают..." Если уж опционы истекают, то вместе: и путы, и Коллы, в один день и даже в один момент.
Поспорю и с ИОНом:
большие объемы по декабрьским путам стоят на страйках 1250 и ниже, если посмотреть все это покупалось одним махом 26 и 28 сентября. Покупалось на локальном дне, грамотно. Определяем их как хеджеров. Путы декабрьские истекают 07 декабря. Значит ребята затарились фьючами 26 и 28 и ждут роста в октябре-ноябре. Я тоже жду вместе с ними, торгую только лонг.)))) Много не просру, т.к. узкие стопы, зато вдруг поймаю волну.
Коментов нет, т.к. вообще не понял, о каком активе речь. То ли РТС, то ли золото, или это валюты с дисконтом? Давайте точнее постится.
Algebra700
20.10.2012, 08:18
И что значит "Путы декабрьские истекают..." Если уж опционы истекают, то вместе: и путы, и Коллы, в один день и даже в один момент.
Спасибо что просветили))). Лан я понял, давайте дискуссию закончим, а то она превратилась в лекцию.
Вот пример поведения обычного сантимента, с фильтрацией, конечно, на дневках:)) на паре фунтобакс, почитал тут, не понял вообще о чем спор, в принципе сантимент тоже отражает настрой рынка, конечно, грааля нет и не будет, можно не спорить, а вот любая попытка определить настроение рынка очень тяжелая работа, и Ион, я считаю в этом плане нормальный показатель, который можно добавить к своей ТС, просто определить эмоцию, очень тяжело, господа критикующие ИОН:) http://forum.clusterdelta.com/attachment.php?attachmentid=1857 пересечение красных внизу одновременно по верхнему(это ои) и по нижнему(объем) уровня(- 0,5) сигнал бай, пересечение синих вверху и внизу уровня 0,5 сигнал селл:))) если разнобой-игнорирование сигнала ) если не дотяг до порогов тоже игнор!
Это просто пример поведение одного из методов анализа настроения, есть точные входы, есть и, как говорится, не очень, но это механика, товарищи, и даже самые лучшие автомобили ломаются, им нужна резина, замена масла и так далее, так и тут:)))
Вот здесь пример поведения того же сантимента, сначала при нисходящей коррекции по фунту, потом при восходящей! http://forum.clusterdelta.com/attachment.php?attachmentid=1860 вот обратите внимание, что при нисходящей коррекции, сантимент не давал нам входит в бай(что верно, но сигналов на селл было не очень много) , а при восходящей(на начальном этапе в селл) и заметьте как все перевернулось, при нисходящей преобладали синие, при восходящей красные:)) и среднесрочно можно было даже отсюда увидеть развороты, конечно, с опазданием, но все же! если бы шли даже по нему при нисходящей коррекции, он бы нам не дал купить, а это уже непросадка, как минимум, в принципе что нам и нужно было, всего, откуда я отметил белыми цифры 1 и 2 , 8 сигналов на селл по дням, из них один неправильный остальные можно считать отработали, но главное, как мне кажется что, он говорит не вставай ПРОТИВ!
Algebra700
21.10.2012, 08:50
noridz Все, конечно, красиво. А смысл сантимента обсуждать будем? или это большой секрет.
noridz Все, конечно, красиво. А смысл сантимента обсуждать будем? или это большой секрет.
Так что его обсуждать, этот метод, насколько я помню, хорошо описан на просторах интернета, чего его обсуждать:)
Давай без эмоций попытаемся разобраться))) Просто по примеру из истории. Я для себя выделил два ключевых дня разворотных 23.07 и 26.07. Это конец последнего даунтренда. Я чтобы не путаться смотрю отдельно + и - по ОИ. Чтобы понять куда открываются смотрю+. Контракты - все, так как скоро экспирация, там на ближних нет особых интересов. Давай все это вынесем за скобки дискуссии.
23.07 +ОИ пут 15.900, колл 4545
26.07 пут 15.800, колл 3200.
Если вычитать ОИ-, все равно останется преобладание путов. Пока тоже об это не будем спорить,ок?
Итак у нас такое преобладание путов, а по истории то мы видим после этого тренд вверх. Смотрим, как образовались эти 15.000 тысячники в эти дни:
23.07. на страйке 1160 покупка 9282, на страйке 1200 покупка 2659
26.07 на страйке 1150 покупка больше 5.000 и на страйке 1180 больше 5.000
Вот эти ребята и сделали основной объем по путам. Далее по истории смотрим, что все это сгорело вне денег практически этим же объемом 05 октября.
Стоимость этих путов 2,4 10,2 3,4 7,3. Короче денег они просадили не мало. Предположим, что это не идиоты, которые дарят бабки, а хеджеры, которые заработали на длинных позициях по фьючу. А по истории уже видно как эти ребята вошли грамотно прямо на дне.
ВЫВОД: путы эти показывают нам рост. А у тебя они будут влиять на коэф в сторону падения.
Поспорю и с ИОНом:
большие объемы по декабрьским путам стоят на страйках 1250 и ниже, если посмотреть все это покупалось одним махом 26 и 28 сентября. Покупалось на локальном дне, грамотно. Определяем их как хеджеров. Путы декабрьские истекают 07 декабря. Значит ребята затарились фьючами 26 и 28 и ждут роста в октябре-ноябре. Я тоже жду вместе с ними, торгую только лонг.)))) Много не просру, т.к. узкие стопы, зато вдруг поймаю волну.
Все имхо, близко к сердцу не принимать
Ваши разъяснения выглядят очень логично.
Я бы еще добавил, что последний минимум по евро в районе 1,20 от 23.07 находится в районе семилетних минимумов с 2005г, поэтому скорее всего разворот произошел вверх три месяца назад.
Есть один комент к выше идущим постам: Хеджеры на дне не затариваются, они его создают задолго до этого момента. На дне затариваются крупные спекулянты, и самые удачливые из мелких. Хеджерам точка разворота совершенно неинтересна.
А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.
на дне затариваются те, кто его (дно) создают.
Вот это и есть самая большая ошибка спекулей в своём восприятии рынка. Реальным операторам фиолетово, где ДНО (или вершина). Если я покупаю сахар-сырец, мне важно одно: выгодно мне это для бизнеса или нет. А где окажется реальное дно- мне не важно. Опрераторы как правило начинают покупать задолго до дна, и продавать задолго до вершин. Они в результате и разворачивают своими объёмами рынок. А уж потом (следя за ними) , вступают в игру спекулянты (только разгоняя тренд и создавая ликвидность).
Реально, на пиках (днах) позиций операторов как правило нет. В основе этого и лежит логика ИОН: расклад позиций виден всегда намного раньше, чем рынок реально развернётся.
Ivanof-f
25.10.2012, 23:06
Вот это и есть самая большая ошибка спекулей в своём восприятии рынка. Реальным операторам фиолетово, где ДНО (или вершина). Если я покупаю сахар-сырец, мне важно одно: выгодно мне это для бизнеса или нет. А где окажется реальное дно- мне не важно. Опрераторы как правило начинают покупать задолго до дна, и продавать задолго до вершин. Они в результате и разворачивают своими объёмами рынок. А уж потом (следя за ними) , вступают в игру спекулянты.
Реально, на пиках (днах) позиций операторов как правило нет. В основе этого и лежит логика ИОН: расклад позиций виден всегда намного раньше, чем рынок реально развернётся.
это всё так. расклад позиций начинает меняться заранее даже внутри дня. Он виден,понятен и даёт заработать почти всегда.
это всё так. расклад позиций начинает меняться заранее даже внутри дня. Он виден,понятен и даёт заработать почти всегда.
Внутри дня - не знаю, не видел. Поэтому ничего сказать не могу... Для меня там один спекулятивный шум...
taxfreelt
26.10.2012, 05:12
А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.
Последние два дня было видно как в течение дня проходили сильные объемы по путам. Причем вчера это происходило прямо с начала европейской сессии,что меня лично удивило,такое обычно бывает в американскую сессию.Потом это видно было в дб, ОИ путов растет а ОИ колов уменьшается. Я тут выводов делать не буду, а то Algebra скажет что я не прав,каждый сам пусть сделает выводы почему это происходило.И еще один нюанс. Я слежу за уровнем call на декабрьском контракте с наибольшим ОИ = 5533, страйк 1.275 ( спот на сегодня 1.3025 ) Цена его в последние дни уменьшается, и уровень его за всю торговлю на ноябрьском контракте достигнут не был ( смотря по спот цене ) Придерживаюсь того мнения что имеет смысл смотреть следующий контракт от текущего в котором меньше спекулятивного шума. Скрин на начало европейской сессии вчера. Готов послушать коментарии у кого они есть.
http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=418984&stc=1&thumb=1&d=1351149091
Последние два дня было видно как в течение дня проходили сильные объемы по путам. Причем вчера это происходило прямо с начала европейской сессии,что меня лично удивило,такое обычно бывает в американскую сессию.Потом это видно было в дб, ОИ путов растет а ОИ колов уменьшается. Я тут выводов делать не буду, а то Algebra скажет что я не прав,каждый сам пусть сделает выводы почему это происходило.И еще один нюанс. Я слежу за уровнем call на декабрьском контракте с наибольшим ОИ = 5533, страйк 1.275 ( спот на сегодня 1.3025 ) Цена его в последние дни уменьшается, и уровень его за всю торговлю на ноябрьском контракте достигнут не был ( смотря по спот цене ) Придерживаюсь того мнения что имеет смысл смотреть следующий контракт от текущего в котором меньше спекулятивного шума. Скрин на начало европейской сессии вчера. Готов послушать коментарии у кого они есть.
http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=418984&stc=1&thumb=1&d=1351149091
Если по скрину, я так понимаю, что вчера на страйке 1255 ноябрьский пут был добавлен значительный объем=1621 контракт,если по Кашиной,то кто-то хочет затормозить падение,
по мне так кто-то просто сливает деньги)))
для справки -- экспирация опц на евро 9 ноября, на 7 дней длиннее чем предыдущий период....может поэтому низкая активность,как говорится еще не вечер?
Если посмотреть суммарное изменение ои опц с момента прошлой экспирации + 14 дней и сравнить с сегодняшним днем ,тоже 14 день с момента экспирации,то ои пут/колл соотносятся так- действующий период 28996/21972 , прошлый период 57331/29807,вывод текущая опц активность уменьшилась.Поэтому если прокомментировать предыдущий скрин,то пока практически ничего важного не происходит-вялая торговля))))
Есть один комент к выше идущим постам: Хеджеры на дне не затариваются, они его создают задолго до этого момента. На дне затариваются крупные спекулянты, и самые удачливые из мелких. Хеджерам точка разворота совершенно неинтересна.
А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.
Если обратим внимание на ион с коэф 0,85,то его заход в отрицательную зону ниже -15 произошел из-за-двухнедельного сокращения ои фьюча при вялом набрасывании опц колл/пут позиций....
ион может уйти в отрицательную зону, как при постоянном увеличении ои фьюча,так и постоянном уменьшении,сейчас мы наблюдаем второй вариант.
из этого делаю вывод,вряд ли сильно упадем....
to taxfreelt Вы попробуйте наблюдать кол/пут ратио в диапазоне/конслидации и в тренде,мне кажется большое различие в стратегиях и конечно в участниках....
taxfreelt
26.10.2012, 16:53
Drud Я пользуюсь своим способом и мне кажется он работает. Если вы будете тут выкладывать свое видение, с цифрами и все такое - я буду только рад. И кстати, на декабрьском контракте put/call ratio больше чем на ноябрьском 1.676 против ноябрьский на сегодня 1.15. Помнится вы как то комментировали это
Drud Я пользуюсь своим способом и мне кажется он работает. Если вы будете тут выкладывать свое видение, с цифрами и все такое - я буду только рад. И кстати, на декабрьском контракте put/call ratio больше чем на ноябрьском 1.676 против ноябрьский на сегодня 1.15. Помнится вы как то комментировали это
я не анализирую ои опц по сериям и не сравниваю серии между собой,я конечно смотрю на соотношение кол и пут,но коэффициент для меня не очень информативен,мне больше нравятся в данном случае абсолютные цифры,согласитесь, коэф 3 можно получить, как делением 900/ 300 так и 9000/3000 - разница на лицо,смотрю коэф только на истории,чтобы заметить аномальное расхождение.
Еще смотрю Пут/кол ратио в динамике, рассчитывая дельту ои опц и суммируя дельту ои сразу начиная с первого дня после экспирации
То что писал раньше,касалось дня экспирации, в этот день дельта ои опц всегда имеет отрицательное значение,поэтому к этому дню требуется особый подход,его использую для анализа и прогноза возможного среднесрочного движения.....
taxfreelt
26.10.2012, 18:51
Пут/кол ратио в динамике,
я делаю абсолютно тоже самое, только на текущем контракте. И по моему ощущению отрабатывается на 1 - 2 день от снижения или роста.
дня экспирации, в этот день дельта ои опц всегда имеет отрицательное значение,поэтому к этому дню требуется особый подход,его использую для анализа и прогноза возможного среднесрочного движения.
день экспирации имхо вообще день когда многие закономерности не действуют. Прогнозировать что то небалгодарное дело в этот день. Но после него, дб вышедший содержит много информации по позам, особенно если смотреть на контракт не ставший текущим, а месяц вперед, чтобы отсечь позы мелких спекулянтов. Я делаю такое допущение.
Algebra700
26.10.2012, 20:13
Есть один комент к выше идущим постам: Хеджеры на дне не затариваются, они его создают задолго до этого момента. На дне затариваются крупные спекулянты, и самые удачливые из мелких. Хеджерам точка разворота совершенно неинтересна.
А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.
Сергей, у нас здесь смешение понятий, я ранжировал не по классификации СОТ, а как крупных игроков, хеджирующихся опционами. Естественно, это крупные спекули на фьючах.
Algebra700
26.10.2012, 20:26
taxfreelt
Не принимайте Вы так близко, прямо в каждом сообщении меня вспоминаете))) Я Вас обидеть не хотел. Просто мое убеждение, подкрепленное практикой - упрощенные коэффициенты и индикаторы из книжек НЕ РАБОТАЮТ, не тратьте вы на них время. А вот про разные наблюдения почитать интересно.
Комментировать практически нечего. Вы все уже пошли дальше (или просто своим путём). Собственно это и было целью. Ведь ИОН - это просто направление, а уж конкретных методов по глубине анализа - не счесть! Всем мой респект и благодарность за поддержку.
На наших глазах получает развитие третье направление анализа (в параллель к фундаменту и тех., и мало кем пока понятое) - это SmartMoney. Т.е. слежение за умными деньгами. Поражает статистика (до сих пор). Поэтому предлагаю участникам больше сосредоточиться именно на статистике и отработке рискменеджмента. Т.к. отдельный сигнал (или даже их последовательность), даже если они правы, ничего не значат без РМ, и в целом ТС.
taxfreelt
27.10.2012, 05:48
Просто мое убеждение, подкрепленное практикой - упрощенные коэффициенты и индикаторы из книжек НЕ РАБОТАЮТ, не тратьте вы на них время. А вот про разные наблюдения почитать интересно.
Поймите я использую слежение за put/call ratio как индикатор сентимента а не как сигнал для ТА продавать или покупать. Исхожу из того что если начали покупать больше путов значит страхуются от падения вниз и ждут его. Да возможно они страхуют опционами свои покупки фьючей на рост,но доподлинно это никто не знает, но даже если и так, трейдерам нет никакого смысла тратить лишние деньги покупая опционы пут если нет очевидного риска падения и наоборот. Поэтому я делаю предположение что раз путы растут - ждут снижения и наоборот.
Я Вас обидеть не хотел.
Надо было просто выбирать выражения, ну да ладно - проехали.
Надеюсь мне теперь можно засирать тему своими мыслями даже если они может быть неправильные :) Теперь же по ситуации с последним дб. Уровень колл с страйком 1.275 декабрьского контракта продолжает терять премию, хз почему. В последнем дб он стал спот 1.301 и постепенно падает указывая на сужающуюся верхнюю границу колебаний курса. Так как раз падает премия - падает спот цена.
Страйк 1275 ---- Премия 26.00 ---- ---- ОИ 5533
Я не рассматриваю декабрьский пут с наибольшим ОИ так как он далеко внизу ( спот 1.2475 ) Но границы колебаний цены в ноябре это может подсказать кстати - 1.301 - 1.25
И путы на ноябрьском контракте продолжают расти и по евре и по фунту. Соотношение put/call для ноября выглядит для евро так
19.10 - 1.05
22.10 - 1.05
23.10 - 0.984
24.10 - 1.073
25.10 - 1.15
26.10 - 1.21
Мне вообще кажется что водят за нос трейдеров, большой флет длится уже седьмую неделю, постепенно сужаясь.
Можно предположить что следующую неделю будем расти независимо от настроений в дб до уровня 1.3 - 1.305 скажем.И продлится этот вынос мозга до выборов почти наверняка. Единственное что как то должно беспокоить быков по евро это наверное падение фонды и нефти. А нефть уже на уровне конца июня когда евро стоил 1.237 примерно.И я так думаю что попытки роста евро если товары не начнут расти будут ограниченными. Ну и ион как обычно все сигналит на продажу :rolleyes: Вот такой взгляд у меня.
mihail61
27.10.2012, 09:24
Последние два дня было видно как в течение дня проходили сильные объемы по путам. Причем вчера это происходило прямо с начала европейской сессии,что меня лично удивило,такое обычно бывает в американскую сессию.Потом это видно было в дб, ОИ путов растет а ОИ колов уменьшается. Я тут выводов делать не буду, а то Algebra скажет что я не прав,каждый сам пусть сделает выводы почему это происходило.И еще один нюанс. Я слежу за уровнем call на декабрьском контракте с наибольшим ОИ = 5533, страйк 1.275 ( спот на сегодня 1.3025 ) Цена его в последние дни уменьшается, и уровень его за всю торговлю на ноябрьском контракте достигнут не был ( смотря по спот цене ) Придерживаюсь того мнения что имеет смысл смотреть следующий контракт от текущего в котором меньше спекулятивного шума. Скрин на начало европейской сессии вчера. Готов послушать коментарии у кого они есть.
http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=418984&stc=1&thumb=1&d=1351149091
Добрый всем день. Очень хочется научиться считать put/coll но ни как не пойму где берутся данные. В дб пр.39 и подобие такой таблицы нет. Может подскажете как вы это делаете пошагово. заранее благодарен Михаил
taxfreelt
27.10.2012, 10:54
Добрый всем день. Очень хочется научиться считать put/coll но ни как не пойму где берутся данные. В дб пр.39 и подобие такой таблицы нет. Может подскажете как вы это делаете пошагово. заранее благодарен Михаил
открываете ссылку тынц (http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin) Затем выбираете PG39 Euro FX And Cme$Index Options (54k): Oct 26, 2012 и жмете View pdf (http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2012209.pd f) Откроется вот такие скрины. Я считаю только текущий контракт, это ноябрь на сейчас. Далее берем Open interest put и делим на Open interest call Получаем put/call ratio Подробнее о нем (http://yandex.ru/yandsearch?win=39&clid=37246&text=put/call+ratio&lr=2) Та таблица скрин которой вас заинтересовал берется тут (http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=opt&productCode=6E&exchange=XCME&selected_tab=fx) и доступен в рабочее время биржи cme и показывает реальные результаты торговли с некоторой задержкой. Ею можно пользоваться чтобы смотреть торги опционами онлайн.
mihail61
27.10.2012, 13:08
Большое человеческое спасибо
ИОН DX 27.10.2012(Суббота): = +73,8
где смотреть DX:
(БЮЛЛЮТЕНЬ PG02A)
ОИ,V - фьючерсы
http://s018.radikal.ru/i527/1210/b9/c68a3f60a8ab.jpg
Пут,Колл - опционы
http://s017.radikal.ru/i423/1210/06/0c4a02638bcf.jpg
у всех так-же DX= +73,8 ?
Все верно ?Карлсон,Сергей ?
Давай без эмоций попытаемся разобраться))) Просто по примеру из истории. Я для себя выделил два ключевых дня разворотных 23.07 и 26.07. Это конец последнего даунтренда. Я чтобы не путаться смотрю отдельно + и - по ОИ. Чтобы понять куда открываются смотрю+. Контракты - все, так как скоро экспирация, там на ближних нет особых интересов. Давай все это вынесем за скобки дискуссии.
23.07 +ОИ пут 15.900, колл 4545
26.07 пут 15.800, колл 3200.
Если вычитать ОИ-, все равно останется преобладание путов. Пока тоже об это не будем спорить,ок?
Итак у нас такое преобладание путов, а по истории то мы видим после этого тренд вверх. Смотрим, как образовались эти 15.000 тысячники в эти дни:
23.07. на страйке 1160 покупка 9282, на страйке 1200 покупка 2659
26.07 на страйке 1150 покупка больше 5.000 и на страйке 1180 больше 5.000
Вот эти ребята и сделали основной объем по путам. Далее по истории смотрим, что все это сгорело вне денег практически этим же объемом 05 октября.
Стоимость этих путов 2,4 10,2 3,4 7,3. Короче денег они просадили не мало. Предположим, что это не идиоты, которые дарят бабки, а хеджеры, которые заработали на длинных позициях по фьючу. А по истории уже видно как эти ребята вошли грамотно прямо на дне.
ВЫВОД: путы эти показывают нам рост. А у тебя они будут влиять на коэф в сторону падения.
Вот прибавка ои по путам, это показатель? и почему именно эти два дня? потому что после, мы уже видели, что это дно? :) речь про евро идет, как я понял, хеджеры затарилсиь на дне или кто?:) как-то странно, что путы показали нам рост, где динамика, ни раз такие прибавки были, но роста не было, в чем согласен, просто как-то не было упомянуто, все это было в нижней доли рынка:) но это точно не закон и никогда им не будет(про прибавку) , тем более по евро:) мое скромное мнение:)) а не учитывать какие-то контракты очень опасно:)))
Algebra700
27.10.2012, 18:16
noridz
Я рад, что Вас повеселил. А судя по обилию улыбок, Вы смеялись после каждого предложения.)))
http://forum.clusterdelta.com/attachment.php?attachmentid=1894
вот поведение крупных спекулянтов, примерно с того момента, о котором мы говорим, крупные спекулянты терпели убытки, именно они сокращали позиции, это было их рук дело:) внимательно посмотрите, что про коррекции в 1000 пип, самая их минимальная позиции в отношении ои(лонг) к ои(шорт) была 1 к 2:))) да они они начали покупать, но при этом они закрывали позиции:)
noridz
Я рад, что Вас повеселил. А судя по обилию улыбок, Вы смеялись после каждого предложения.)))
Я за позитив:)))
taxfreelt
27.10.2012, 20:43
[Стоимость этих путов 2,4 10,2 3,4 7,3. Короче денег они просадили не мало. Предположим, что это не идиоты, которые дарят бабки, а хеджеры, которые заработали на длинных позициях по фьючу. А по истории уже видно как эти ребята вошли грамотно прямо на дне. у вас есть одна принципиальная ошибка. Хеджеры не зарабатывают на рынке форекс, у них совсем другие цели. Поэтому им не нужно страховаться опционами покупки фьючерсов коли они у них есть. Алгебра, вы абсолютно уверены что покупая опционы трейдеры страхуют имеющиеся фьючи. Но даже если это и так, то скажите мне, если они уверены что цена пойдет в сторону уже имеющихся фьючерсов, зачем тратить деньги на опционы? А может после покупки фьючерсов ситуация изменилась и они ждут движения противоположного имеющимся фьючам, и только тогда начинают расти путы если речь о падении? Разве тут нет логики?
На опционы обратил внимание недавно именно благодаря этой ветке и сайту КД, пока не шибко в них силен. Поэтому жду конструктивную критику и комменты, возможно где-то ошибаюсь в рассуждениях.
За последние два торговых дня, 25 и 26 довольно сильно увеличился ОИ по путам на страйках 1270 и 1275, причем на страйке 1275 по итогам 26.10 ОИ превысил 5000 по текущему контракту. На дек. контракте изменений практически нет. По колам по ОИ сильных изменений за эти дни также нет.
Как это можно интерпретировать? Чем можно объяснить рост ОИ?
Есть три варианта:
1. Спекули ожидают резкое падение БА существенно ниже страйков 1270-75 и покупают путы, чтобы заработать на разнице от уровней страйков и ниже;
2. Спекули уверены в росте БА - и срочно продают опционы пут, чтобы заработать "гигантскую" премию 1,60-2,30$ невзирая на риск нарваться на падение БА на 112 пт ниже текущ.уровней;
3. Это были покупки путов с целью захеджировать покупку БА от падения ниже 1270.
Вар. 1 довольно сомнителен по той простой причине, что до экспирации нояб. контракта остается всего пять дней и если цена болтается уже больше месяца в коридоре 360 пт, то с какой стати цена именно за эти пять дней вдруг резко уйдет вниз, причем существенно ниже 1270? Зачем им так уж торопиться и рисковать с покупкой именно ноябрьских путов за пять дней до экспирации? Тогда уж покупали бы декабрьские - шансы-то там заработать гораздо выше.
Вариант 2 - это тоже вряд ли, т.к. в пятницу 26.10 цена фьюча 6EZ2 опускалась до 1.2887, что всего в 112 пт от страйка 1275, риск нарваться на дальнейшее снижение к уровням страйков все же довольно велик. А премия просто смешная, не соизмерима с риском.
Т.о. скорее всего верен вар. 3. И следовательно можно ожидать скорого продолжения роста евро.
у вас есть одна принципиальная ошибка. Хеджеры не зарабатывают на рынке форекс, у них совсем другие цели. Поэтому им не нужно страховаться опционами покупки фьючерсов коли они у них есть. Алгебра, вы абсолютно уверены что покупая опционы трейдеры страхуют имеющиеся фьючи. Но даже если это и так, то скажите мне, если они уверены что цена пойдет в сторону уже имеющихся фьючерсов, зачем тратить деньги на опционы? А может после покупки фьючерсов ситуация изменилась и они ждут движения противоположного имеющимся фьючам, и только тогда начинают расти путы если речь о падении? Разве тут нет логики?
Отвечу за Алгебру. У нас нет возможности влезть в Голову и Мысли управляющих крупными деньгами. Это бесполезно. Почему они открыли путы или коллы по евре или газу (например), мы не знаем. Поскольку мы не знаем весь их портфель и их метод РискМенеджмента. Может они просто делают нейтральный портфель по какому-то показателю (дельте, гамме и пр).
Поэтому рассматривать в моменте какое-то изменение по конкретному активу (по ОИ на страйках или объёмам) - это неперспективное направление.
Все версии имеют право на жизнь, но только статистически подтверждённая остаётся в работе, остальные умирают. Как бы оригинальны и интересны они не были.
Ответ Valsy: Я потратил много времени в поиске сигнала на конкретном страйке и серии. Провёл большой статистический анализ. Нихрена. Никаких закономерностей. Не тратьте время.
И ещё раз напомню: это направление анализа - ни в коем случае не краткосрочка! Это долгосрочные тенденции, ничего внутри дня, недели и даже месяца вы не увидите. Это очень долгие деньги (но и очень большие).
sergey75rus
28.10.2012, 00:30
Отвечу за Алгебру. У нас нет возможности влезть в Голову и Мысли управляющих крупными деньгами. Это бесполезно. Почему они открыли путы или коллы по евре или газу (например), мы не знаем. Поскольку мы не знаем весь их портфель и их метод РискМенеджмента. Может они просто делают нейтральный портфель по какому-то показателю (дельте, гамме и пр).
Поэтому рассматривать в моменте какое-то изменение по конкретному активу (по ОИ на страйках или объёмам) - это неперспективное направление.
Все версии имеют право на жизнь, но только статистически подтверждённая остаётся в работе, остальные умирают. Как бы оригинальны и интересны они не были.
Раз Вы уж здесь, прокомментируйте насколько перспективна работа с ИОН. Ведь Вы как то сами заявляли, что иногда от него пользы 0. Что можете сказать про данный промежуток времени?
А предсказания на 2 месяцев вперёд, что то из теории вероятностей, получится или не получится. Забавно.
Ион показал по евро два сигнала на продажу: в сентябре 1,2980, и недавно - 1,2930. Если говорить о ТС, то здесь так: вход по сигналам, и стопы на 500пп. У кого депо не позволяет, то стоп меньше. Или Риск больше.
А уж насколько перспективно это будет в конкретном моменте, покажет результат. Может и в минус конкретно сейчас. ИОН - это время и спокойствие. Мы можем закрыть позу в конце следующего года. Не спешите, и главное - не лезте в интрадей: там ничего нет (ни анализа, ни системной прибыли).
Конечно, ещё раз повторю: кому нужен драйв, а не деньги - вперёд. ТА - это ваш крест.С ним вы проживете, с ним вы и умрёте.
Кто может не смотреть в монитор несколько дней (хотя-бы), есть перспектива. В большинстве реальных случаев интрадей убыточен, а долгосрочка прибыльна не зависимо от рынков. Даже статистика моих учеников на РТС-ММВБ говорит о том же.
sergey75rus
28.10.2012, 01:05
Ион показал по евро два сигнала на продажу: в сентябре 1,2980, и недавно - 1,2930. Если говорить о ТС, то здесь так: вход по сигналам, и стопы на 500пп. У кого депо не позволяет, то стоп меньше. Или Риск больше.
А уж насколько перспективно это будет в конкретном моменте, покажет результат. Может и в минус конкретно сейчас. ИОН - это время и спокойствие. Мы можем закрыть позу в конце следующего года. Не спешите, и главное - не лезте в интрадей: там ничего нет (ни анализа, ни системной прибыли).
Конечно, ещё раз повторю: кому нужен драйв, а не деньги - вперёд. ТА - это ваш крест.С ним вы проживете, с ним вы и умрёте.
Кто может не смотреть в монитор несколько дней (хотя-бы), есть перспектива. В большинстве реальных случаев интрадей убыточен, а долгосрочка прибыльна не зависимо от рынков. Даже статистика моих учеников на РТС-ММВБ говорит о том же.
Послушайте, так ведь и без ИОНа в длительной перспективе больше 2-3 месяцев и даже можно к примеру по ВСА зайти, когда начался глобальный тренд и не обязательно прям в самом начале. Смысл сидеть в просадке по ИОНу.? Ведь на графике всё визуально будет видно если с большим временным размахом. ИОН ведь производная от цены, отсюда все выводы. Поправте если не так.
Не знаю, на данный момент такое впечатление что надёжа как ёжа. Ваши аргументы.
Мне интересно, почему все свелось только к евро:)) обсуждаем только ее, кучу ее уровней, которые разбросаны в разные стороны, как листья на земле!
taxfreelt
28.10.2012, 05:28
Поэтому рассматривать в моменте какое-то изменение по конкретному активу (по ОИ на страйках или объёмам) - это неперспективное направление.
Вот вам график в опровержение ваших слов. Это расчет балансов дня для работы интрадей или на коротких промежутках, день два три. .Зеленые уровни это страйки где прошедший объем в дб помноженная на премию максимальная по текущему контракту по путам, красные уровни то же самое по колам. Желтые - баланс - простое среднее арифметическое между этими двумя уровнями.Все перенесено на спот цену. Не учтен форвард пойнт потому могут быть недолеты или слабые перелеты. Обратите внимание что практически 80% отработок или внутри дня или через день два. Даже я бы сказал 100% отработок за октябрь,но по более длинной истории есть несработки - потому будем говорить о 80%. Иногда открытие дня очень близко или на самом балансе но иногда можно поймать хорошие движения вставая в сторону этого баланса. Чем не система интрадей? Как прокомментируете?
Huckster
28.10.2012, 05:59
Вот вам график в опровержение ваших слов. Это расчет балансов дня для работы интрадей.Зеленые уровни это страйки где ои помноженная на премию максимальная по текущему контракту по путам, красные уровни то же самое по колам.
Вот тут я не понял: это из разряда - землекопа помножить на его лопату?
taxfreelt
28.10.2012, 06:03
Вот тут я не понял: это из разряда - землекопа помножить на его лопату?
Я ошибся, не ОИ а объем. Поправил в исходном посту. Смысл в том что объем помноженный на премию это количество прошедших денег которое притягивает цену вверху и внизу.. Такое допущение. Результаты на графике
Вот вам график в опровержение ваших слов. Это расчет балансов дня для работы интрадей или на коротких промежутках, день два три. .Зеленые уровни это страйки где прошедший объем в дб помноженная на премию максимальная по текущему контракту по путам, красные уровни то же самое по колам. Желтые - баланс - простое среднее арифметическое между этими двумя уровнями.Все перенесено на спот цену. Не учтен форвард пойнт потому могут быть недолеты или слабые перелеты. Обратите внимание что практически 80% отработок или внутри дня или через день два. Даже я бы сказал 100% отработок за октябрь,но по более длинной истории есть несработки - потому будем говорить о 80%. Иногда открытие дня очень близко или на самом балансе но иногда можно поймать хорошие движения вставая в сторону этого баланса. Чем не система интрадей? Как прокомментируете?
Смотрится нормально, мне нравится:) Да везде нужно искать возможность и в интрадей, интравик, интрамонс, интрайеар:))
taxfreelt -еще история есть отработки ваших уровней?:)
Huckster
28.10.2012, 06:08
Я ошибся, не ОИ а объем. Смысл в том что объем помноженный на премию это количество прошедших денег которое притягивает цену. Такое допущение
т.е. я правильно понял - берём страйк с макс.объём и макс. премией прибавляем (или отнимаем) от него премию, рисуем уровень?
taxfreelt
28.10.2012, 06:09
taxfreelt -еще история есть отработки ваших уровней?:)
да есть но она не влезет в экран, там тоже самое, около 80% отработок. Но по евре. По фунту не так красиво. Каждый сам может посчитать, все просто до безобразия никаких скрытых и заумных формул.
т.е. я правильно понял - берём страйк с макс.объём и макс. премией прибавляем (или отнимаем) от него премию, рисуем уровень?
нет не так. Берем все страйки по которым был хоть какой то объем и умножаем этот объем на его премию. Затем ищем максимальное это число делая допущение что объем х премия = количество денег. Получаем по страйку сверху и снизу. Красный - по колам, зеленый по путам. Желтый - простое среднее между ними
конец апреля и май можете показать, как тогда дело обстояло?:)
taxfreelt
28.10.2012, 06:15
конец апреля и май можете показать, как тогда дело обстояло?:)
скрин В майском падении оставались хвосты, поэтому говорю о 80%. Ради интереса желтый уровень на понедельник 1.2876 :)))
Algebra700
28.10.2012, 12:32
у вас есть одна принципиальная ошибка. Хеджеры не зарабатывают на рынке форекс, у них совсем другие цели. Поэтому им не нужно страховаться опционами покупки фьючерсов коли они у них есть. Алгебра, вы абсолютно уверены что покупая опционы трейдеры страхуют имеющиеся фьючи. Но даже если это и так, то скажите мне, если они уверены что цена пойдет в сторону уже имеющихся фьючерсов, зачем тратить деньги на опционы? А может после покупки фьючерсов ситуация изменилась и они ждут движения противоположного имеющимся фьючам, и только тогда начинают расти путы если речь о падении? Разве тут нет логики?
Про хеждеров я же уже объяснил Полимеру - хеджеры не на фьючах, а крупные спекули на фьючах, хеджирующиеся на опционах. Это только мое предположение. И наблюдение, проверенное на истории. Нам можно нести всякую теоретическую хрень (всем нам, подчеркиваю). Но зачем кто-то из месяца в месяц покупает огромные объемы путов, чтобы к экспирации они обесценились, зачем? Покупают ПОЧТИ ВСЕГДА на локальных минимумах.
Самое главное, все что я сейчас сварганил по АОНу НИКОГДА не противоречит моему анализу СОТ, хотя эти анализы из разных опер.
Если кому-то интересно, у меня сейчас все ВВЕРХ, как минимум до декабрьской экспирации. Причем сильно ВВЕРХ. Хотя после ноябрьской экспирации может что-то измениться, да и выборы в США может что-то изменить, наверное.
И еще хотел бы сказать, зачем спорить в каком-то тухлом теоретическом разрезе. Есть наблюдения, выкладывайте будем тестить, проверять. А то форум захломлен этим бредом книжным "хеджеры всегда делают то-то или то-то...". Мне лично пох что они там делают.
Algebra700
28.10.2012, 12:42
Берем все страйки по которым был хоть какой то объем и умножаем этот объем на его премию.
По классической теории от Думающего не умножаем, а вычитаем для путов и прибавляем для коллов, вродь. Т.е. получается как бы БУ для продавца опциона. Вообще, кто только начинает опц. анализ найдите посты Думающего в инете и статью Кашиной для начала.
Я беру объем больше 1500, где-то цена реагирует, где то нет. Уровни больше для стопов, имхо. Хотя надо поплотней заняться ими, все времени не хватает.
Про хеждеров я же уже объяснил Полимеру - хеджеры не на фьючах, а крупные спекули на фьючах, хеджирующиеся на опционах. Это только мое предположение.
А зачем гадать, предполагать? Да возьми ты два отчёта фьючерсы и опционы и фьючерсы с сайта CFTC сделай простой матем. расчёт и получишь данные кто же всё таки открывает позиции на опционном рынке по каждой группе трейдеров. И своё мнение возможно поменяешь.
taxfreelt
28.10.2012, 17:06
По классической теории от Думающего не умножаем, а вычитаем для путов и прибавляем для коллов, вродь. Т.е. получается как бы БУ для продавца опциона. Вообще, кто только начинает опц. анализ найдите посты Думающего в инете и статью Кашиной для начала.
капец ну и каша у вас в голове, такое впечатление что читаете по диагонали не вникая в суть. :))) То о чем вы говорите, типа это классическая теория думающего, хотя при чем тут он я не понимаю если честно, это вычисление спот уровня от страйка, имея в виду что покупатель опциона выйдет в безубыток не на уровне страйка а на уровне страйка плюс или минус премия в зависимости от того call это или put. Да тут имеется в виду что уровень выше или ниже которого покупатель опциона ничего не заработает или наоборот заработает получается прибавлением премии опциона для call или вычитанием для put. Я же говорил совсем о другом. Найти уровни на которых вливание ( прохождение через рынок другими словами ) денег максимально. А именно количество контрактов ( объем, графа volume в дб ) умножаем на премию. Нет тут никакого плюс или минус премии, понимаете. Кашину еще тут вспомнили, она вообще тут не при делах и чаще всего тыкает пальцем в небо, сколько не читал ее, полимер тут по моему упоминал ее как то.
Есть наблюдения, выкладывайте будем тестить, проверять. А то форум захломлен этим бредом книжным "хеджеры всегда делают то-то или то-то...".
я вам дал наблюдения, даже графики опубликовал, ну так проверяйте если есть желание
Huckster
28.10.2012, 17:53
капец ну и каша у вас в голове :))) То о чем вы говорите, типа это классическая теория думающего, хотя при чем тут он я не понимаю если честно, это вычисление спот уровня от страйка, имея в виду что покупатель опциона выйдет в безубыток не на уровне страйка а на уровне страйка плюс или минус премия в зависимости от того call это или put. Да тут имеется в виду что уровень выше или ниже которого покупатель опциона ничего не заработает или наоборот заработает получается прибавлением премии опциона для call или вычитанием для put. Я же говорил совсем о другом. Найти уровни на которых вливание ( прохождение через рынок другими словами ) денег максимально. А именно количество контрактов ( объем, графа volume в дб ) умножаем на премию. Нет тут никакого плюс или минус премии, понимаете. Кашину еще тут вспомнили, она вообще тут не при делах и чаще всего тыкает пальцем в небо, сколько не читал ее, полимер тут по моему упоминал ее как то.
я вам дал наблюдения, даже графики опубликовал, ну так проверяйте если есть желание
Ну это уже кое что... а то я думал я один туплю...
А можно ещё раз для "особо одарённых".... - общий волюме для ближайшего контракта помноженный на "премию" (графа "SETT.PRICE" в Д.Б. я правильно понимаю?) но вот это пункт я пока не понимаю, можете объяснить?
А лучше наглядно в скринах кого на что вы перемножаете...
taxfreelt
28.10.2012, 18:28
Ну это уже кое что... а то я думал я один туплю...
А можно ещё раз для "особо одарённых".... - общий волюме для ближайшего контракта помноженный на "премию" (графа "SETT.PRICE" в Д.Б. я правильно понимаю?) но вот это пункт я пока не понимаю, можете объяснить?
А лучше наглядно в скринах кого на что вы перемножаете...
Значит берем последний дб контракт ноябрь раздел volume и ищем число умноженное на соответствующую премию ( sett. price ) максимальным по call и по put. Для call это volume 330 премия 13.7 страйк соответствующий ему 1.285. Можете просчитать все остальные страйки по которым есть хоть какой то volume умножая его на соответствующую премию, все они дадут число volume x sett. price меньше чем указанный. Спот таким образом будет для этого страйка 1.285 + 0.0137= 1.2987 Это верх - красный уровень на скрине. Внизу тот же принцип и volume умноженный на премию максимален на страйке 1.280 премия 3.40 объем 832. Спот будет 1.28 - 0.0034 = 1.2766 - это зеленый уровень. Среднее между ними 1.2876 не учитывая форвард пойнт,который вообще то стоит тоже учесть. Скрины для пояснения. Учитывайте что скрины получились склееннными, в дб они отстоят далеко друг от друга. Еще раз - это лишь мое предположение и гипотеза но графики истории выше есть. Готов послушать критику если чо:rolleyes:
Я ошибся, не ОИ а объем. Поправил в исходном посту. Смысл в том что объем помноженный на премию это количество прошедших денег которое притягивает цену вверху и внизу.. Такое допущение. Результаты на графике
Есть такой товарищь ТСТ у него тоже БД есть Вы с ним не сравнивали свои уровни ?
Huckster
28.10.2012, 18:40
Значит берем последний дб контракт ноябрь раздел volume и ищем число умноженное на соответствующую премию ( sett. price ) максимальным по call и по put. Для call это volume 330 премия 13.7 страйк соответствующий ему 1.285. Можете просчитать все остальные страйки по которым есть хоть какой то volume умножая его на соответствующую премию, все они дадут число volume x sett. price меньше чем указанный. Спот таким образом будет для этого страйка 1.285 + 0.0137= 1.2987 Это верх - красный уровень на скрине. Внизу тот же принцип и volume умноженный на премию максимален на страйке 1.280 премия 3.40 объем 832. Спот будет 1.28 - 0.0034 = 1.2766 - это зеленый уровень. Среднее между ними 1.2876 не учитывая форвард пойнт,который вообще то стоит тоже учесть. Скрины для пояснения. Учитывайте что скрины получились склееннными, в дб они отстоят далеко друг от друга. Еще раз - это лишь мое предположение и гипотеза но графики истории выше есть. Готов послушать критику если чо:rolleyes:
Счаз..счаз... либо вы что то не то либо я не много перебрал :help: что то у меня гдето не сходится :dash: слово "перемножить" вообще вводит меня в ступор :shok:
Значит берем последний дб контракт ноябрь раздел volume и ищем число умноженное на соответствующую премию ( sett. price ) максимальным по call и по put. Для call это volume 330 премия 13.7 страйк соответствующий ему 1.285. Можете просчитать все остальные страйки по которым есть хоть какой то volume умножая его на соответствующую премию, все они дадут число volume x sett. price меньше чем указанный. Спот таким образом будет для этого страйка 1.285 + 0.0137= 1.2987 Это верх - красный уровень на скрине. Внизу тот же принцип и volume умноженный на премию максимален на страйке 1.280 премия 3.40 объем 832. Спот будет 1.28 - 0.0034 = 1.2766 - это зеленый уровень. Среднее между ними 1.2876 не учитывая форвард пойнт,который вообще то стоит тоже учесть. Скрины для пояснения. Учитывайте что скрины получились склееннными, в дб они отстоят далеко друг от друга. Еще раз - это лишь мое предположение и гипотеза но графики истории выше есть. Готов послушать критику если чо:rolleyes:
Дак это, максимум чего брать то ? явно вы не макс премию, не макс V выбрали ! или нужно выбирать максимальный результат умножения ? Те полюбас придется все перемножить ?
И куда цена то притягивается в результате ? тк есть уровень внизу и есть вверху ?
taxfreelt
28.10.2012, 18:56
Есть такой товарищь ТСТ у него тоже БД есть Вы с ним не сравнивали свои уровни ?
товарища TST знаю лично - ничего общего с его уровнями нет, как он считает не знаю, так как он этот секрет сильно оберегает :))) да и к его системе отношусь не сильно положительно мягко говоря. Его балансы по евре чаще всего совпадают с балансами фьючерсов за предыдущий день которые можно увидеть тут http://fxcoder.ru/services/futures-volumes если вдруг кому интересен TST. По фунту вообще там темный лес - не в курсе короче.
Счаз..счаз... либо вы что то не то либо я не много перебрал что то у меня гдето не сходится слово "перемножить" вообще вводит меня в ступор
перемножить это значит умножить, по моему все ясно, все что можно разжевал.
Дак это, максимум чего брать то ? явно вы не макс премию, не макс V выбрали ! или нужно выбирать максимальный результат умножения ? Те полюбас придется все перемножить ?
нужно выбирать страйк где максимальный результат.
И куда цена то притягивается в результате ? тк есть уровень внизу и есть вверху ?
я беру простой средний уровень между этими двумя call и put уровнями. Возможно имеет смысле учесть еще какие то факторы, если кто хочет можно додумать еще что то. На одном из смежных форумов предложили например ввести в расчет формулу Volume Weighted Average Price (VWAP) а не просто умножать volume на sett price. Возможно тут что то есть.
Huckster
28.10.2012, 19:10
т
перемножить это значит умножить, по моему все ясно, все что можно разжевал.
Да вы не серчай , мил человек, я понять хочу..
ваши слова
нужно выбирать страйк где максимальный результат.
... и ваши слова
нет не так. Берем все страйки по которым был хоть какой то объем и умножаем этот объем на его премию
и даже если так то как объём помноженный на премию даст ценновой уровень?
taxfreelt
28.10.2012, 19:15
Да вы не серчай , мил человек, я понять хочу..
ваши слова
... и ваши слова
и даже если так то как объём помноженный на премию даст ценновой уровень?
Я делаю предположение что страйк на котором прошло за день наибольшее количество денег по call и по put ( в этом смысл умножения volume на settle price ) является значимым для последующего движения цены
Huckster
28.10.2012, 19:20
Я делаю предположение что страйк на котором прошло за день наибольшее количество денег по call и по put ( в этом смысл умножения volume на settle price ) является значимым для последующего движения цены
Это я понял. Вот последний ДБ (http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2012209.pd f) что на кого нужно перемножить чтоб получить ваш уровень? в скринах если можно...
taxfreelt
28.10.2012, 19:22
Это я понял. Вот последний ДБ (http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2012209.pd f) что на кого нужно перемножить чтоб получить ваш уровень? в скринах если можно...
Я же выложил для вас скрины и расчет на прошлой странице, возможно стоит утром все прочитать и посмотреть еще раз? :)))
Huckster
28.10.2012, 19:29
Я же выложил для вас скрины и расчет на прошлой странице, возможно стоит утром все прочитать и посмотреть еще раз? :)))
Ладно.., патом попробую разобраться :flag_of_truce_girl: http://www.youtube.com/watch?v=m_L5PW_FVOo&feature=related
ForestSpirit
28.10.2012, 21:15
Коллеги, подскажите пожалуйста как рассчитать индекс DX по отчетам c CME?
Правильно ли я понимаю, что если индекс DX растет, то соответственно ,к примеру по паре EUR/USD, цена падает?
ForestSpirit
Да мне тоже хотелось бы уточнить правильность вычисления ИОН DX,смотри тут: http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-Анализ-опционных-настроений/page137 ,
пост #1365
ИОН DX 29.07.2012 = + 73,7
ИОН DX 30.07.2012 = + 73,7
Но незабываите что ИОН ТС Monthly-фрейма
Послушайте, так ведь и без ИОНа в длительной перспективе больше 2-3 месяцев и даже можно к примеру по ВСА зайти, когда начался глобальный тренд и не обязательно прям в самом начале. Смысл сидеть в просадке по ИОНу.? Ведь на графике всё визуально будет видно если с большим временным размахом. ИОН ведь производная от цены, отсюда все выводы. Поправте если не так.
Не знаю, на данный момент такое впечатление что надёжа как ёжа. Ваши аргументы.
Случился момент, постараюсь ответить по максимуму.
Самая большая ошибка: ИОН - это не производная от цены! И никак к ней не привязана. Этот индекс определяет только настроение по соотношению ОИ фьючерсов и ОИ опционов.
Далее. В долгосрочке можно работать как хотите, в т.ч. и по ВСА. Если ваша ТС статистически дает хороший результат - отлично. Но как раз то и вопрос: как долго вы её проверяли. Если пол-года, то для долгосрочки это не период, и даже не момент.
ИОН может 2-3 месяца реально давать неверный сигнал (страховка - стоп лосс для спотовиков). Но до и после несколько лет он статистически дает колоссальную прибыль (см. 2012 год хотя бы).
Именно поэтому я всегда говорил: ИОН не для краткосрочников. После входа по сигналу я могу просидеть (и такое не раз было) 2-3 месяца в ожидании движения. И оно происходит. Но не многие депо могут выдержать 500пп отката за это время, и не многие трейдеры.
Мне интересно, почему все свелось только к евро:)) обсуждаем только ее, кучу ее уровней, которые разбросаны в разные стороны, как листья на земле!
Свелось к евро только потому, что дальше мало желающих идти, хотя такие есть. Например, Артем шурует по этому методу газ и нефть, и не плохо получается.
Вот вам график в опровержение ваших слов. Это расчет балансов дня для работы интрадей или на коротких промежутках, день два три. .Зеленые уровни это страйки где прошедший объем в дб помноженная на премию максимальная по текущему контракту по путам, красные уровни то же самое по колам. Желтые - баланс - простое среднее арифметическое между этими двумя уровнями.Все перенесено на спот цену. Не учтен форвард пойнт потому могут быть недолеты или слабые перелеты. Обратите внимание что практически 80% отработок или внутри дня или через день два. Даже я бы сказал 100% отработок за октябрь,но по более длинной истории есть несработки - потому будем говорить о 80%. Иногда открытие дня очень близко или на самом балансе но иногда можно поймать хорошие движения вставая в сторону этого баланса. Чем не система интрадей? Как прокомментируете?
Этот вариант анализа я с его авторами рассматривал в самом начале их появления на fxvolume, затем были нарисованы индюки типа OLI и другие. Ничего против не имею, и даже поддерживаю, поскольку это область анализа, которая мною не очень протестирована. Какое-то время очень хорошо работала. Но поскольку это не мойе направление (т.е. не долгосрочка), лично мне это не подошло.
Но отрицать эффективность метода не могу и не буду. Может и работает. С Тимой (автором этой системы) я работал, и даже в названии его индикаторов некоторое участие принял (я предложил IOL индекс опционных уровней, но он выпустил его под более читабельным именем OLI). Но это больше к истории. А по существу - я желаю этому направлению от души хороших результатов, но это КРАТКОСРОЧКА! Это просто не моё!
..И еще хотел бы сказать, зачем спорить в каком-то тухлом теоретическом разрезе. Есть наблюдения, выкладывайте будем тестить, проверять. А то форум захломлен этим бредом книжным "хеджеры всегда делают то-то или то-то...". Мне лично ... что они там делают.
+128 баллов по Рихтеру! Вот это и есть правда торговли - покажите статистику! Мы никогда не поймём (это невозможно априори) логику тех или иных участников рынка, но это и не нужно. Прав Алгебра на все 100%!
Если статистически ТС работает - применяем. А почему это всё работает - оставим аналитикам (а потом в лифте с них спросим)
Коллеги, подскажите пожалуйста как рассчитать индекс DX по отчетам c CME?
Правильно ли я понимаю, что если индекс DX растет, то соответственно ,к примеру по паре EUR/USD, цена падает?
Ничего рассчитывать не надо. DX- это биржевой актив на ICE, торгуется как фьючерс, рассчитывается биржей по отношению к корзине валют (см. в Гугле). И конечно очень активно торгуются опционы на индекс.
Многие ДЦ (для любителей экстрима) предлагают аналогичный инструмент типа cfd на DX. Котировки те же, условия по контракту как и на фьючерсе.
Вторая часть вопроса: Конечно, индекс отражает силу доллара. Поэтому они обратно-коррелируемы с Евро почти на 100%. Индекс DX вниз - Евро вверх (так его в индексе более 50%, что вы хотели). И наоборот. Ну и если в биржевой торговле есть все валюты (через фьючерс), то фьюча на доллар вы не увидите. Есть Только фьюч на Индекс DX ICE. Не путайте с фьючерсом на пары.
taxfreelt
01.11.2012, 05:05
Этот вариант анализа я с его авторами рассматривал в самом начале их появления на fxvolume, затем были нарисованы индюки типа OLI и другие. Ничего против не имею, и даже поддерживаю, поскольку это область анализа, которая мною не очень протестирована. Какое-то время очень хорошо работала. Но поскольку это не мойе направление (т.е. не долгосрочка), лично мне это не подошло.
Но отрицать эффективность метода не могу и не буду. Может и работает. С Тимой (автором этой системы) я работал, и даже в названии его индикаторов некоторое участие принял (я предложил IOL индекс опционных уровней, но он выпустил его под более читабельным именем OLI). Но это больше к истории. А по существу - я желаю этому направлению от души хороших результатов, но это КРАТКОСРОЧКА! Это просто не моё!
тима ничего подобного не делал. В том смысле что он считал обычные опционные уровни по большому ОИ, и как то рассчитывал баланс.Я же не скрывая выложил свой метод. Как он считал свои балансы - тайна покрытая мраком. Как и балансы TST кстати. Как только поменялся формат дб так и пропала OLI Платность его оли его и сгубила кстати, за неимением желающих платить деньги непонятно за что, проект не получил развития и исчез также как появился.
+128 баллов по Рихтеру! Вот это и есть правда торговли - покажите статистику! Мы никогда не поймём (это невозможно априори) логику тех или иных участников рынка, но это и не нужно. Прав Алгебра на все 100%!
Если статистически ТС работает - применяем. А почему это всё работает - оставим аналитикам (а потом в лифте с них спросим)
:))))) прикольно!
taxfreelt
01.11.2012, 07:15
Интересное наблюдение по евре сейчас. Декабрьский контракт call опционов с наибольшим ОИ
Страйк 1275 ---- ---- ---- Премия 27.10 ОИ 5533
В течение всего октября курс евро четко отскакивал от этого спот уровня. Учитывая что премия менялась, в основном она уменьшалась, и спот цена также падала с 1.312 до 1.298 позавчера 1.302 вчера и 1.302 на сегодня. Как только она подходила к этому уровню - отходила вниз. Желающие могут проверить октябрь или поверить на слово. Косвенно это подтверждает предположение что стоит смотреть данные в дб не на текущий контракт а на месяц вперед чтобы отсечь спекулятивный шум.
Интересное наблюдение по евре сейчас. Декабрьский контракт call опционов с наибольшим ОИ
Страйк 1275 ---- ---- ---- Премия 27.10 ОИ 5533
В течение всего октября курс евро четко отскакивал от этого спот уровня. Учитывая что премия менялась, в основном она уменьшалась, и спот цена также падала с 1.312 до 1.298 позавчера 1.302 вчера и 1.302 на сегодня. Как только она подходила к этому уровню - отходила вниз. Желающие могут проверить октябрь или поверить на слово. Косвенно это подтверждает предположение что стоит смотреть данные в дб не на текущий контракт а на месяц вперед чтобы отсечь спекулятивный шум.
Когда мы с командой Кластер-дельта просматривали статистику, мы увидели, что показательны результаты не конкретной серии, а их сумма. Не текущий контракт, не следующий, а именно - сумма.
тима ничего подобного не делал. В том смысле что он считал обычные опционные уровни по большому ОИ, и как то рассчитывал баланс.Я же не скрывая выложил свой метод. Как он считал свои балансы - тайна покрытая мраком. Как и балансы TST кстати. Как только поменялся формат дб так и пропала OLI Платность его оли его и сгубила кстати, за неимением желающих платить деньги непонятно за что, проект не получил развития и исчез также как появился.
С методом - не буду спорить, т.к. я долгосрочник. а по вопросу платности - так Тима тут не при чем (тут его использовали и женили). Он лично не собирался брать плату за индикатор и был крайне удивлён, что это произошло.
sergey75rus
02.11.2012, 23:04
Полимер подскажи, что сейчас по ИОНу?
taxfreelt
03.11.2012, 05:58
С методом - не буду спорить, т.к. я долгосрочник. а по вопросу платности - так Тима тут не при чем (тут его использовали и женили). Он лично не собирался брать плату за индикатор и был крайне удивлён, что это произошло.
А куда кстати он пропал, с какого то времени ни его постов на форумах, ни развития Оли, ничего, как в воду канул. На mt5 есть какой то ник папа Тимы, он это не он, не понятно, пишет мало и не очень по делу
Aleks.13
03.11.2012, 18:10
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело. У меня на сайте по ИОНу обновление не обновляется с 24 октября! Это все видят или только у меня?
Заранее спасибо за ответ!!!
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело. У меня на сайте по ИОНу обновление не обновляется с 24 октября! Это все видят или только у меня?
Заранее спасибо за ответ!!!
Видят все (именно здесь), а вообще актуальны ДБ до 02.11.2012г включительно ftp://ftp.cme.com/bulletin/
Aleks.13
03.11.2012, 21:11
Видят все (именно здесь), а вообще актуальны ДБ до 02.11.2012г включительно ftp://ftp.cme.com/bulletin/
Спасибо. А как правильно эти ДБ читать?:wacko2:
taxfreelt не подскажешь, когда конкретно изменился формат Daily Bulletin и что изменили? Может быть подскажешь где об этом почитать?
taxfreelt
05.11.2012, 15:06
taxfreelt не подскажешь, когда конкретно изменился формат Daily Bulletin и что изменили? Может быть подскажешь где об этом почитать?
да в этой теме и есть об этом. Поищи посты tst ранее в этой теме,он об этом и писал, даже по моему пример выкладывал
taxfreelt не подскажешь, когда конкретно изменился формат Daily Bulletin и что изменили? Может быть подскажешь где об этом почитать?
Достаточно почитать сам бюллетень..)
Easterntrade
07.11.2012, 16:32
Друзья, добрый день. Очень заинтересовала тема ИОН/торговля в долгосрок. Действительно, если снижать нагрузку на депо и брать квартальные тренды (которые достаточно стабильны) среднемесячно можно выходить на 10-20% что замечательно. Но к сожалению все никак нет времени самому сесть и разобраться в теме. Хотелось бы Вам подкинуть идею фундаментального анализа для фильтрации сигналов ИОН, например РЕОК, соотношение потребительских цен, ВВП, торговые балансы стран. Эти исторические данные доступны на imf.org и можно проверить их влияние на курс через построение и анализ регрессий. Что скажете?
taxfreelt
07.11.2012, 21:19
Друзья, добрый день. Очень заинтересовала тема ИОН/торговля в долгосрок. Действительно, если снижать нагрузку на депо и брать квартальные тренды (которые достаточно стабильны) среднемесячно можно выходить на 10-20% что замечательно. Но к сожалению все никак нет времени самому сесть и разобраться в теме. Хотелось бы Вам подкинуть идею фундаментального анализа для фильтрации сигналов ИОН, например РЕОК, соотношение потребительских цен, ВВП, торговые балансы стран. Эти исторические данные доступны на imf.org и можно проверить их влияние на курс через построение и анализ регрессий. Что скажете?
я использую для этого товарный индекс.Вот сейчас,был флет между 1,317 и 1,282 а индекс падал что говорило о выходе вниз,так и случилось.
Всем здраствуйте и профитов. Никуда я не пропал. Я смотрю всегда, где есть интерес к теме.
Сейчас работаем по ТС ИОН, и пока очень мощьно, порядка 10 сделок все в плюсе (по Евро в селл).
Если у кого вопросы (или предложения) - пишите здесь. Я как минимум раз в неделю просматриваю и отвечаю.
taxfreelt
10.11.2012, 07:05
Вчера была экспирация,на новом декабрьском контракте соотношение put/call ratio выросло по сравнению с ноябрьским.Я делаю вывод что движение вниз в течение ноября продолжится.Значимые уровни это 1,284 ( максимальный ОИ call на контракте ) и 1,2463 ( макс. ОИ put ) Это будут границы движения. Уровни будут корректироваться в зависимости от премии на страйках,сейчас премия страйка call с максим. ОИ имеет тенденцию к уменьшению, двигая таким образом верхнюю границу предполагаемого диапазона вниз,что также указывает на снижение пары.У кого есть свой взгляд на анализ - интересно будет послушать.
mihail61
10.11.2012, 07:41
я использую для этого товарный индекс.Вот сейчас,был флет между 1,317 и 1,282 а индекс падал что говорило о выходе вниз,так и случилось.
здравствуйте. Подскажите где вы берёте данные по товарному индексу. Заранее благодарен . Михаил.
taxfreelt
10.11.2012, 08:42
здравствуйте. Подскажите где вы берёте данные по товарному индексу. Заранее благодарен . Михаил.
я пользуюсь www.bloomberg.com/quote/CRY:IND Подробнее о методе можно почитать тут (ruforum.mt5.com/threads/8352-analitika-ot-gleba-kabanova-obsuzhdenie-i-voprosi-avtoru?p=4921840#post4921840)
taxfreelt
11.11.2012, 10:41
кстати, после экспирации ион при коэф. 0.85 составил 9.7 А при старом коэф 0.7 - отрицательное значение. И то и другое - прогноз падения пары. И еще вопрос. А никто не анализирует недельные опционы? В частности NOV12 WKEC-3X-C - call с истечением в третью пятницу ноября и такой же put NOV12 WKEC-3X-P Если посмотреть на них, то в пятницу по call нарастили ОИ на уровне спот 1.282 А также ОИ call на этом недельном контракте превышает ОИ put что возможно говорит о коррекции вверх на неделе или по крайней мере в ее начале.
Ну и в догонку интересное наблюдение в поведении фунта и ION V opt индикатора. Как вы видите из графика минимумы курса четко показываются в разы большим накоплением путов. Как видно из графика минимума пока не достигли. График дневка
ForestSpirit
12.11.2012, 07:29
кстати, после экспирации ион при коэф. 0.85 составил 9.7 А при старом коэф 0.7 - отрицательное значение. И то и другое - прогноз падения пары. И еще вопрос. А никто не анализирует недельные опционы? В частности NOV12 WKEC-3X-C - call с истечением в третью пятницу ноября и такой же put NOV12 WKEC-3X-P Если посмотреть на них, то в пятницу по call нарастили ОИ на уровне спот 1.282 А также ОИ call на этом недельном контракте превышает ОИ put что возможно говорит о коррекции вверх на неделе или по крайней мере в ее начале.
Ну и в догонку интересное наблюдение в поведении фунта и ION V opt индикатора. Как вы видите из графика минимумы курса четко показываются в разы большим накоплением путов. Как видно из графика минимума пока не достигли. График дневка
А из какого биллютеня вы берете данны по неделям? PG39?
taxfreelt
12.11.2012, 08:14
А из какого биллютеня вы берете данны по неделям? PG39?
да,тот же самый дб,данные в самом низу
Всем привет! Что то не обновляется файл ion.txt "замерз" на 09.11.2012. В чем тут дело?
mihail61
16.11.2012, 08:55
кстати, после экспирации ион при коэф. 0.85 составил 9.7 А при старом коэф 0.7 - отрицательное значение. И то и другое - прогноз падения пары. И еще вопрос. А никто не анализирует недельные опционы? В частности NOV12 WKEC-3X-C - call с истечением в третью пятницу ноября и такой же put NOV12 WKEC-3X-P Если посмотреть на них, то в пятницу по call нарастили ОИ на уровне спот 1.282 А также ОИ call на этом недельном контракте превышает ОИ put что возможно говорит о коррекции вверх на неделе или по крайней мере в ее начале.
Ну и в догонку интересное наблюдение в поведении фунта и ION V opt индикатора. Как вы видите из графика минимумы курса четко показываются в разы большим накоплением путов. Как видно из графика минимума пока не достигли. График дневка
Большое спасибо за подсказку. Очень признателен
mihail61
18.11.2012, 08:47
Анализировал WKEC-4X-P и WKEC-5X-P c 12.11 ПО 16.11 максимальный ОИ на уровне 1.2650. Это значит что ниже пока не собираются?
taxfreelt
18.11.2012, 11:06
Анализировал WKEC-4X-P и WKEC-5X-P c 12.11 ПО 16.11 максимальный ОИ на уровне 1.2650. Это значит что ниже пока не собираются?
WKEC-4X-C это call с истечением в 4 пятницу. Соответственно WKEC-4X-P это put с истечением в 4 пятницу. WKEC-5X-P это put с истечением в 5 пятницу то бишь 30 ноября
mihail61
18.11.2012, 17:10
Это всё понятно. Вопрос в том почему за это время ОИ максимальный на уровне 1.2650. Может там сильный уровень который мы не видем из за отсутствия информации?
... Вопрос в том почему за это время ОИ максимальный на уровне 1.2650. Может там сильный уровень который мы не видим из за отсутствия информации?
Ну вот Вы и ответили на свой вопрос. Недельные опционы, а так же отдельно взятые квартальные не дают общей картины. Никогда реальные операторы не заходят в недельные опцы и в ближайшие стандартные. Это поле спекулянтов. Поэтому делать анализ по ОИ продуктивнее по всем стандартным сериям суммарно, исключив недельные (там в основном мелкие спекулянты, которым очень сложно прогнозировать движение актива на большой срок).
Анализ ОИ - это только долгосрочка по своей сути. В краткосрочном анализе - очень высок процент спекулятивного шума, а спекулянты не определяют движение актива, они только следуют ему (самые сообразительные).
за рост доллара сечас также хорошо и фундаментал - напряжение мировой военно-политический обстановки создает благоприятную почву для роста доллара как максимально стабильной в данное время валюты (мирового правительства).одако по фундаментал-долгосроку доллар пирамида и его вытесняют выбивающихся в лидеры страны,например Китай и ему недолго осталось - надо думать..
Коллеги, плиз ... подскажит, как считать уровень для страйка (йена).. с евродолларом все понятно, а вот с йеной никак разобраться не могу, что делить, что складывать и отнимать.
Huckster
26.11.2012, 18:38
Коллеги, плиз ... подскажит, как считать уровень для страйка (йена).. с евродолларом все понятно, а вот с йеной никак разобраться не могу, что делить, что складывать и отнимать.
Так всё так же. У Вас скорее всего непонимание МТшного доллар-йена против фьючерса на йену (у них цифирьки разные, а так всё одно и тоже ) Если посчитать не доллар в енах а наоборот - то всё сойдется.
Так всё так же. У Вас скорее всего непонимание МТшного доллар-йена против фьючерса на йену (у них цифирьки разные, а так всё одно и тоже ) Если посчитать не доллар в енах а наоборот - то всё сойдется.
Спасибо!!! Это же, как меня заклинило... точно надо же наоборот...))))
alex2401
28.11.2012, 16:03
Так всё так же. У Вас скорее всего непонимание МТшного доллар-йена против фьючерса на йену (у них цифирьки разные, а так всё одно и тоже ) Если посчитать не доллар в енах а наоборот - то всё сойдется.
А форвард как учитывать?
nexter83
01.12.2012, 13:13
График золота
2038
[QUOTE=nexter83;20164]График золота
Да, здорово. Но статистику, please, за год-полтора хотя-бы. Тогда будет ещё здоровее.
Пока держу евро в продаже с 20.09. Стоп примерно на 1, 3160 (500пп от минимума 13.11 по фьючерсу).
Ну пока рынок полностью прогнозируем. Разворот по долгосрочке так и не случился (500пп не прошли), и резко рванули вниз. Похоже на развод.Текущая ситуация: По ИОН 5 сделок в плюсе, 1 в минусе. Общий плюс примерно 350пп. Конечно, считать буду по завершении. А оно недалеко, даже совсем близко. Скорее всего, сегодняшняя экспирация даст сигнал на покупку, причем довольно сильный (я просто предварительно откинул декабрьские опционы). Наверное, придётся крыть все продажи и встать в краткосрочную покупку. Но не надолго, т.к. 17.12 экспирация фьюча - а там опять сигналы в продажу пойдут.
Я вообще очень люблю квартальные экспирации. Во-первых, сигналы самые сильные, долгосрочные и полезные для статистики, а во-вторых - хорошая тренировка и приобретение опыта. "Давай посмотрим" как говорится.
Ну пока рынок полностью прогнозируем. Разворот по долгосрочке так и не случился (500пп не прошли), и резко рванули вниз. Похоже на развод.Текущая ситуация: По ИОН 5 сделок в плюсе, 1 в минусе. Общий плюс примерно 350пп. Конечно, считать буду по завершении. А оно недалеко, даже совсем близко. Скорее всего, сегодняшняя экспирация даст сигнал на покупку, причем довольно сильный (я просто предварительно откинул декабрьские опционы). Наверное, придётся крыть все продажи и встать в краткосрочную покупку. Но не надолго, т.к. 17.12 экспирация фьюча - а там опять сигналы в продажу пойдут.
Я вообще очень люблю квартальные экспирации. Во-первых, сигналы самые сильные, долгосрочные и полезные для статистики, а во-вторых - хорошая тренировка и приобретение опыта. "Давай посмотрим" как говорится.
Коллега, я как бы еретик, но пользуюсь вашими наработками...я имел наглость (и мой коллектив) немного внести свои коррективы, думаю вы читали наверняка нашу ветку...что можете сказать? Конструктив....я Вас и Ваш метод оч даже понимаю...что скажет Мэтр?
Что можно сказать? Ну Мэтр так мэтр. Это - как обзовёте . А по сути - не читал вашу ветку. Покажите ссылку. Наверное интересно будет.
taxfreelt
12.12.2012, 17:38
я правильно понимаю что с коэфициентом 0.85 на новом контракте получили сигнал бай?
Скорее всего, сегодняшняя экспирация даст сигнал на покупку, причем довольно сильный (я просто предварительно откинул декабрьские опционы). Наверное, придётся крыть все продажи и встать в краткосрочную покупку. Но не надолго, т.к. 17.12 экспирация фьюча - а там опять сигналы в продажу пойдут.
Всмысле экспирация - по ИОН даст сигнал на покупку .... - тоесть как-бы перезагрузка ИОН и.. чистый свежий сигнал..?
EUR\USD - разметка :
http://s59.radikal.ru/i165/1212/55/de3a0fd840cf.jpg
Чистый сигнал на покупку был по окончании сессии в пятницу. Т.е. в выходные мы его получили и посчитали. далее смотрим на понелельник: как рассудит рынок. Евро обозначил рост(в понедельник закрытие было выше открытия). Значит есть подтверждение, и я закрываю позы селл и открываю бай. Это было примерно на уровне 1, 2950. Вот так и сижу.
Кстати, вчера был опять сигнал на бай по Евро (по ИОН). Я долился в покупку ордером. Кто прав - кто не прав -рынок рассудит. Пока что только плюсы (при 0.85)
Но тут один очень важный момент. 17-го экспирация фьючей!!! Это наиболее показательный момент, который происходит только раз в квартал. Всё может развернуться. Если только Индекс (ИОН) покажет ниже -15 (т.е. в продажу), то я встану конечно вниз по покупкам +15. По 20 и 25 - та же методика.
Если непонятно объяснил - звоните по скайпу z-polimer
Не смотря на очень сомнительный рост дейли Евро/Доллар, факт остаётся фактом, по первому сигналу уже есть профит. Для ТС ИОН получен очередной сигнал для входа в лонг. Поэтому я поставил ордер на покупку по цене 1.3077 (закрытие дня). Это по паре на споте. (по фьючам и sfd - не критично, примерно на тех же уровнях плюс/минус).
Скорее всего, в ближайшее время Евро все-таки уйдет в пике (резко вниз), но
это может случиться только в конце декабря, а именно после 17-го, т.е. после экспирации валютных фьючерсов. Раньше "Им" вряд ли позволят.Наверное "случайно" к этой дате подтянуто и решение по US-фискалке (до 18-го).
Технически, в продажу евро имеет смысл входить только когда день закроется снижением (по паре).
Но тут один очень важный момент. 17-го экспирация фьючей!!! Это наиболее показательный момент, который происходит только раз в квартал. Всё может развернуться. Если только Индекс (ИОН) покажет ниже -15 (т.е. в продажу), то я встану конечно вниз по покупкам +15. По 20 и 25 - та же методика.
Ну суть понятна - экспирация - самый чистый показательный сигнал насторя рынка,который будет 17-го декабря.
Тоесть смотрим ИОН 17-го,18-го,- так понимаю этого достаточно...
17-го декабря постараюсь быть тут с вами - все это подробно разбирать...
EUR\USD
я недумал что ИОН можно руководствоваться при таких незначительных движениях- как сечас предстоящее по EUR\USD..
Скорее всего, сегодняшняя экспирация даст сигнал на покупку, причем довольно сильный (я просто предварительно откинул декабрьские опционы). Наверное, придётся крыть все продажи и встать в краткосрочную покупку. Но не надолго, т.к. 17.12 экспирация фьюча - а там опять сигналы в продажу пойдут.
Я вообще очень люблю квартальные экспирации. Во-первых, сигналы самые сильные, долгосрочные .
А экспирация фьючей опцев - разные вещи(по логике должно быть одно и тоже т.к. опци - производная фьючей) ?
16.12.2012(Суббота):
ИОН EURO = +8,1
ИОН DX = +77,2
]Сообщение от Polimer:
Чистый сигнал на покупку был по окончании сессии в пятницу. Т.е. в выходные мы его получили и посчитали. далее смотрим на понелельник: как рассудит рынок. Евро обозначил рост(в понедельник закрытие было выше открытия). Значит есть подтверждение, и я закрываю позы селл и открываю бай. Это было примерно на уровне 1, 2950. Вот так и сижу.
Кстати, вчера был опять сигнал на бай по Евро (по ИОН). Я долился в покупку ордером.
А разве ИОН позволяет фильтровать сигналы настолько небольших движений,как сечас вверх по EUR\USD ?
Сообщение от Polimer:
Наверное, придётся крыть все продажи и встать в краткосрочную покупку. Но не надолго, т.к. 17.12 экспирация фьюча - а там опять сигналы в продажу пойдут.
17.12.2012(понедельник):
ИОН EURO = +6,9
ИОН DX = +75,4
пока изменений по ИОН невижу.
Добрый день,когда будут обновления по ИОНу?Или как делать отчеты для индюков на мт 4 по ION?С уважением Андрей,так как отчеты скачал тока за 14.11.2012 хотелось бы уже за 17.11.2112!Жду разварота на 6E и ES 500
Можно рассматривать более подробные входы если прикрутить к этой системе объемы с фьючерсов и дельты на D1.можно сделать ветку буду выкладывать скрины по ТА!С уважением Андрей!
Добрый день,когда будут обновления по ИОНу?
18.12.2012(вторник):
ИОН EURO = +5,3
ИОН DX = +145,8 (дважды перепроверил подсчет - ошибки ненашел)
Добрый день с каких отчетов рас читаны эти значения,объясните пожалуйста))))18.12.2012(вторник):
ИОН EURO = +5,3
ИОН DX = +145,8 (дважды перепроверил подсчет - ошибки ненашел)
Нашел очень интересный индикатор к ТОС по опционам примерно нашей темы,но он в платном доступе,думаю зарегаться и купить,если у кого есть желание можно сложиться и купить его на да ном форуме!Пишите в личку! http://www.thinkscripter.com/indicator/option-spread-viewer/ на остнове опционов можно торговать акциями и фьючами,я так понял там таже дельта итд! http://www.thinkscripter.com/indicators/ вот еше индюки по опционам,+ в том что мы можем на ТОС анализировать даже Акции итд !Очень много инструментов практически все даже на демо!
18.12.2012(вторник):
ИОН EURO = +5,3
ИОН DX = +145,8 (дважды перепроверил подсчет - ошибки ненашел)
Наблюдали интересный и не частый момент.
Но по-порядку.
По евро +5 это с к-том 0,7 но в настоящий момент работает более эффективно к-т 0,85. На нём значение ИОН(евро) +20.
Поэтому общий вывод совпадает - сигнала на выход из лонгов по евро не было.
Что касается фильтра (ИОН по доллару), то он давно уже в больших плюсах, и по ТС не даёт права стоять в лонгах по евро.
Но (уже из общих принципов построения ТС) мы знаем, что любой фильтр отсекает не только ложные сигналы, но некоторый процент верных.
Похоже, что так получилось и на этот раз. Кто работает без этого фильтра - получили на росте евро хороший доход (было 2 сигнала). Кто использует - не получили этого дохода, но есть шанс в дальнейшем не залезть в ошибочную сделку.
Конечно, надо иметь ввиду, что любой фильтр, как часть ТС, тоже не статичен и должен подвергаться постоянному статистическому анализу и при необходимости корректировке.
По текущей ситуации. Независимо от того, применяли мы фильтр или нет, сейчас мы видели на экспирации опционов (и на следующий день фьючерсов) по ЕВРОДОЛЛАРУ (ставка) очень резкий рост индекса (от +70 до +140). Поэтому сейчас надо ждать разворотной свечи по DX вверх, и по этой цене (закрытие дня) крыть покупки Евро (кто в них стоял). И зайти в бакс, лучше всего по индексу доллара DX. По евро можно посидеть вне рынка до сигнала.
Добрый день с каких отчетов рас читаны эти значения,объясните пожалуйста))))18.12.2012(вторник):
ИОН EURO = +5,3
ИОН DX = +145,8 (дважды перепроверил подсчет - ошибки ненашел)
DX - индекс доллара(точнее ставка по индексу долл.)EURO - евро\доллар,как считать c помощью таблицы ексель - тут написано : http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-Анализ-опционных-настроений/page85?highlight=%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F0%E5%F7%E8 %E5
и тут(мной и Карлсоном):http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=18570&st=900 - и тут также(на предидущ.стр.)ескель-таблица для ручного вычисления ИОН - изучайте.
Следующая экспирация фьючерсов(и опционов соотв-но) - 18.03.2013 - указано на главной стр.саита,и соответственно следующая актуальная дата для ИОН,как понимаю..
Для валютных опционов всегда актуальная дата - первая пятница месяца, т.е. 4.01.2013 (экспирация январских опционов).
Для валютных опционов всегда актуальная дата - первая пятница месяца, т.е. 4.01.2013 (экспирация январских опционов).
Первая пятница месяца в котором призоидет экспирация фьючерсов - происходит экспирация опционов - в этом смысле ?
(я просто думал что экспирация фьючей и опцев происходит одновременно)
Первая пятница месяца в котором призоидет экспирация фьючерсов - происходит экспирация опционов - в этом смысле ?
(я просто думал что экспирация фьючей и опцев происходит одновременно)
Опционы экспирируются ежемесячно (и даже еженедельно). Фьючерсы ( валютные фьючерсы ) - по мартовскому циклу (март, июнь, сентябрь, декабрь). Т.е например сейчас ближайший (его называют активным) фьючерс на евро - мартовский, а опционы на этот фьючерс - январские, февральские и мартовские.
Топ 50 брокеров 2012 года http://media.futuresmag.com/futuresmag/article/2012/11/27/Top50Brokers_201263.pdf
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=18570&st=900 - и тут также(на предидущ.стр.)ескель-таблица для ручного вычисления ИОН - изучайте.
..
ой ошибся - на следующей а не предидущей странице
Поздравляю всех с Новым Годом, и успехов!
На экспирации получили (при к-те 0,8) ИОН=+19 (от 4.01) Поэтому ТС однозначно показала покупку евро против бакса. Как долго это продлиться - посмотрим, но сейчас и фундамент говорит о покупке евро (Конгресс с сенатом вроде договорились). Я в покупке от 1,3080.
На экспирации получили (при к-те 0,8) ИОН=+19 (от 4.01) Поэтому ТС однозначно показала покупку евро против бакса. Как долго это продлиться - посмотрим, но сейчас и фундамент говорит о покупке евро (Конгресс с сенатом вроде договорились). Я в покупке от 1,3080.
Выходит сигналы ИОН полученные на экспирации опционов в 1-ю пятницу месяца(если неошибся) - тот случай когда ИОН действует для краткосрока,в нарушение своей долгосрочной сути ?
Тоесть в ИОН - время - второй фактор силы сигнала,получаеться ,например - 1-я пятница месяца,
что-то я ненахожу в PG01B экспирацию от 4.01 - она просто подразумеваеться,ее дата в бюллютенях несообщаеться ?
ИОН экспирации 4.01 смотрим 5.01 - на следующий день как понимаю...
На экспирации получили (при к-те 0,8) ИОН=+19 (от 4.01) Поэтому ТС однозначно показала покупку евро против бакса. Как долго это продлиться - посмотрим, но сейчас и фундамент говорит о покупке евро (Конгресс с сенатом вроде договорились). Я в покупке от 1,3080.
Добрый день, на что вы больше обращаете внимание на сайте cmegroup.com?
Заранее благодарю!
при к-те 0.7 ИОН -17( если правельно посчитал), кроем продажы или нет ,открывались при к-те 0.8 или 0.85 ?
при к-те 0.7 ИОН -17( если правельно посчитал), кроем продажы или нет ,открывались при к-те 0.8 или 0.85 ?
Конечно 0.85 пока. (0.8 - это просто цитата).
0.7 - пока не в работе. На сегодня из покупки евро не вышли (если не смотреть на фильтр Евродоллара - там вообще заходить нельзя было).
Т.е. долгосрочно, если учитывать всё : покупка доллара однозначно с 19 сентября (индекса), и не трогать евро совсем (или ловить продажи). Такие вот времена..
Но это долгосрочка (месяцы, а может и больше...)
Всем привет,подскажите у вас у всех такое же на индикаторах по ИОНУ прямая линия показателей за последними 1.5 месяцев!С уважением Андрей http://clip2net.com/s/2KMiY скрин прилогаю)))
Всем привет,подскажите у вас у всех такое же на индикаторах по ИОНУ прямая линия показателей за последними 1.5 месяцев!С уважением Андрей http://clip2net.com/s/2KMiY скрин прилогаю)))
размер конечного файла на 25.01 должен составлять 791511 байт, верно?
Да верно)))Именно такой размер))Денис а у вас не так что ли?Покажите скрин пожалуйста как у вас?
Наверное, на следующей неделе получим сигнал на продажу евро. проанализировал с десяток последних экспираций и несколько лет февраля назад: сейчас имеем -10 за неделю до экспирации. Т.е. скорее всего получим -15 на неделе, и после экспирации Индекс не достанет +15. Но это пока только предположения и прогнозы. СиПи так же на беспредельных максимумах и по фундаменту, и по технике. Нефть тоже на хаях. Т.е. всё говорит о предстоящем развороте, только дождаться момента.
Очередной эксперемент с проверкой ТС. Посмотрим...
Народ, а давайте сделаем стохастик ОИ по дневным данным с CME! А?
Всем привет,да хорошая идея насчет стохастика))Но Ои мы и так видим,но стохастик было бы вообще круто)))!Я с POLIMEROM полностью согласен,лижбы по ТА не было волны 4-5 после коррекции в низ по евро и ES 500!Наверно сразу не упадем или упадем очень сильно!Все основные индексы ES, DJ,CL,итд сильно перекуплены!С уважением Андрей!http://clip2net.com/s/2MUFk приложил скрин, бар на D1+Дивергенция тоже скрин прилагаю http://clip2net.com/s/2MUIS Что с этого выйдет посмотрим!Вот что заметил по индексу ЕС 500 скрин прилагаю может в чем неправ поправьте) http://clip2net.com/s/2MUNp
вот и получили ион -19 при к-те 0.85
вот и получили ион -19 при к-те 0.85
Ну так и в продажу сразу (по развороту дейли-свечи...) Это только первый шоколад (кто выживет). Основные конфетки ещё внизу... Работаем..
Всем еще раз здорово!) Это я Филипп. Просто на всех остальных форумах меня знают как Saigon, поэтому решил и здесь отныне так значиться.
Всем еще раз здорово!) Это я Филипп. Просто на всех остальных форумах меня знают как Saigon, поэтому решил и здесь отныне так значиться.
Так может лучше аккаунт "Филипп" переименовать на новый ник ?
1.02.2013 имеем ИОН ниже -15 ,но бар не медвежий.Я такие называю "Слабый бычок".
http://s05.radikal.ru/i178/1302/2c/ffa528aa7d63.png
http://s017.radikal.ru/i418/1302/07/eac7d7e46146.png
Прошедшая экспирация привела ИОН к +10.Что маловато при текущем коэффициенте 0.85 для бая.
Но я пока не исключаю коррекцию,или перехай вверх.Тактически вверх ничего нет.
А вообще интересно развернулись ,как раз на смене месяца.Еще в середине месяца надо услышать про ЛТРО.
ММВБ красиво разворачивается последнее время в 24-28 числах.
согласенн с Карлсон - текущее падение временное - еще будет перехай евро - и тогда обещенные конфетки Полимера,как понимаю текущий рост - погрешность ИОН-сигнала Монтли-фрейма - может в савязи с этим сделать какой-то "фильтр" - напрмаер сделать возможность просмотра ИОН на Монтли ТФ или кумулятивный( накопительный) ИОН ?
согласенн с Карлсон - текущее падение временное - еще будет перехай евро - и тогда обещенные конфетки Полимера,как понимаю текущий рост - погрешность ИОН-сигнала Монтли-фрейма - может в савязи с этим сделать какой-то "фильтр" - напрмаер сделать возможность просмотра ИОН на Монтли ТФ или кумулятивный( накопительный) ИОН ?
Лех, ну очень сложный текст. Даже любителям Винса-Марковитца не просто понять основную мысль.
Давай следующий раз попроще и попонятней.
1.02.2013 имеем ИОН ниже -15 ,но бар не медвежий.Я такие называю "Слабый бычок".
По ТС ИОН надо просто дождаться, когда первая же свеча дейли закроется в направлении сигнала. Итог закрытия в день сигнала - частая разводка или просто инерция рынка.
По сути ситуации: Евро по показателям ИОН вошёл в зону падения. Рекомендуемый стоп при продажах - 500пп (можно меньше - но риска больше). Мартовская экспирация опционов, а затем и фьючерсов существенного изменения скорее всего не внесут. Внимание стоит обращать на Июнь. Поэтому мой взгляд - летим вниз до лета по Евро, но откаты для некоторых могут быть смертельными, это учитывайте (в плане размера своих Депо. Подгонку ТС ИОН для малых счетов я не исследовал.)
Какие будут фундаментальные основы этого движения - мы как всегда узнаем позже (Святые безнаказные аналитики!). Но увидеть тренд по смарт-маней можно уже сейчас. Операторы рынка смотрят вниз (касается только евро), может в части корреляции ещё и S@P 500 (лучше мини).
* Предупреждение инвесторов о Рисках.
Я глобальной тенденции к продажам не вижу по ОИ.По ТА да,есть кое что в "прогнозах",но следуем тренду.
По наблюдениям за ОИ прихожу к выводу,который поднимал ранее.Стратегия-Тактика.
Мне понравились сигналы бай ( ОИ на экспирации прыгает вверх) при восходящем тренде.
http://s019.radikal.ru/i621/1302/11/ae9b7207c223.png
Сигналы Селл на нисходящем.
http://i022.radikal.ru/1302/8c/989ecfbf9229.png
Проблема в своевременности определения разворотов.Для меня конечно.По данному методу.
http://clip2net.com/s/2PgV3Всем привет)))Объем и ОИ упал по 6Е.Так что я думаю коррекция потом опять упадем, пере хая не будет так как на D1 сформировалась коррекционная волна!Лично мое мнение!Скрин прилагаю!http://clip2net.com/s/2PgV3 ОИ +бьем!Вообще с таким рынком как щас я нечему не удивлюсь!Рынок работает в диапазонах там где ему слаще!:hi:Еше вся проблема в Индксе SP 500.Он на хаях,евро будет падать хорошо когда Ес 500 начнет движение вниз!По нему кстати тоже бьем упал и ОИ + пока что говорит о слабости этого инструмента на 02.11 февраля http://clip2net.com/s/2Ph6W.
Падение ОИ не очем не говорит.Он экспирациях прыгает вверх,потом снижается.
Особо на верхний скрин.При восходящем тренде.
Кто такое сказал что ОИ не очем не говорит)))Я с этим несогласен! Возможна часть позиций лонг закрыли Ои упал,но много + за падение 6Е посмотрим что скажет рынок! 1.3570 уровень Большого объема!Мож и туда сбегаем! Закономерность такая что рынок надает встать в долго срок сразу вот и делает мозг людям!Что бы это понять нам надо много инсайд информации которой у нас нет)Потому и надо входить после коррекции на D1 -W1 в волну С начало,и эта Тс тоже щас не работает толком!Хотя любые новости могут уронить рынок где мы не будем ждать подвоха!
Мне понравились сигналы бай ( ОИ на экспирации прыгает вверх) при восходящем тренде.
В том году тоже самое было февраль ,апрель ,март посмотрите ,но с февраля наберали шорты по ИОН ,хотя там на коррекцию больше похоже невнимательно посмотрел и экспирацию при восходящем тренде вы смотрете начало месяца, а при нисходящем часто конец месяца
можем вверх пойти ,можем вниз ) или флет до мая
Кто такое сказал что ОИ не очем не говорит)))Я с этим несогласен! Возможна часть позиций лонг закрыли Ои упал,но много + за падение 6Е посмотрим что скажет рынок! 1.3570 уровень Большого объема!Мож и туда сбегаем! Закономерность такая что рынок надает встать в долго срок сразу вот и делает мозг людям!Что бы это понять нам надо много инсайд информации которой у нас нет)Потому и надо входить после коррекции на D1 -W1 в волну С начало,и эта Тс тоже щас не работает толком!Хотя любые новости могут уронить рынок где мы не будем ждать подвоха!
Я говорю о коэффициенте ИОН.После экспирации прыжок в вверх.Потом падение.Падение по ходу тренда.
http://s019.radikal.ru/i643/1302/ee/135d81472cf7.png
По тому что я описал выше.Мы имеем восходящий тренд на данный момент.Поэтому я пока смотрю моменты экспираций-прыжки вверх ИОН,как вход в лонг.
Вполне прозрачно нарисовано на самом верхнем скриншоте.Другое дело что требуется дополнительный тактический сигнал,понятие тренда и установленный стоп.
И главное ,что это в процессе исследований.
taxfreelt
14.02.2013, 09:19
пришло время для покупок кабеля, и даже если он спустится еще ниже - я лично буду усредняться. Причины - видны на скрине. Внизу индикатор по открытому интересу опционов на бирже cme Как он себя ведет на истории видно отмечено кружками. Период день,так что сигнал сильный. И не говорите потом что не видели этой картинки :)) Если что - внизу индикатор ION_optionsV Данные из файла ион только за вчера я внес сам ручками из daily bulletin
пришло время для покупок кабеля
Крупный рост ОИ путов, который прошел вчера на 51м и 52м страйках, действительно многократно наблюдаемый феномен. Особенно если вникнуть в схожесть деталей по сроку экспирации. Но я бы имел ввиду, что одна из трех стратегий в этом случае медвежья. У кабеля могут быть значительные провалы, а рост, если такой еще состоится, может затянуться на следующий контракт ввиду позиционирования. Тем более, что целью продавца путов (если это продавец) есть экспирация выше страйка, а не рост актива.
Мое мнение, что лучше искать внутридневные покупки с низким риском и перезаходить, в случае неудачи.
пришло время для покупок кабеля
мы евро торгуем и идекс доллара причем сдесь фунт
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot