Просмотр полной версии : Анализ опционных настроений
Страницы :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
Здравствуйте, закидываю как пишите текстовый файл и индюки c архива ION2, вбиваю тикер, но график пустой? что делать?Посмотрите здесь (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?862-%C0%ED%E0%EB%E8%E7-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5-%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E9&p=6068&viewfull=1#post6068).
Наверное, в ближайшее время начну показывать опционные сделки он-лайн, если это кого-то заинтересует.Это было бы замечательно, поскольку интерес есть.
а как в обведенной кружочком ситуации поступали? уровни +/-25 по евре на индюке за 1 день поменялись!!!
Что-то не так посчитали. Индекс по евро подрос с -42 до -6. Никакого сигнала нет к закрытию селлов.
...Это было бы замечательно, поскольку интерес есть.
Да, интерес конечно есть. Но хотелось бы говорить на одном языке, а не начинать с азбуки опционной торговли.
В конкретном моменте по Евро, стратегия такая
http://s49.radikal.ru/i125/1204/c3/eec8a24492ac.png
Тут некоторая змея с учётом ИОНа на снижение евро.
Конечно, можно и просто продать по Кузнецову или Кордье - 1,25 Пут (но не факт, что получится), и типа спать спокойно. И самое интересное - у кого-то это получится! Я с такими моментами как правило не парюсь, хотя иногда и рискую в продажах. Но спокойнее все-таки стратегии с ограниченным риском (бабочки, кондоры и прочие пернатые).
Ну а для Рашки - тут советов наверное и нет. Я кроме календарей ничего не вижу интересного.
Что-то не так посчитали. Индекс по евро подрос с -42 до -6. Никакого сигнала нет к закрытию селлов.
ничего не считал стоит ваш индюк по умолчанию
ничего не считал стоит ваш индюк по умолчанию
С индюком не работаю. Вопрос к модерам. Я всё вручную смотрю в екселе.
Но спокойнее все-таки стратегии с ограниченным риском (бабочки, кондоры и прочие пернатые).
на рисунке снизу нет ограниченного убытка ))
С индюком не работаю. Вопрос к модерам. Я всё вручную смотрю в екселе.
а смогете кинуть ваш эксель файлик для примера, пож? )
Посмотрите здесь (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?862-%C0%ED%E0%EB%E8%E7-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5-%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E9&p=6068&viewfull=1#post6068).
в терминале другого брокера заработали, видать некоторые дц "не любят" ваши индикаторы...
Как выглядит индикатор в МТ-4 (хотя при среднесрочной торговле его и необязательно рисовать), я покажу
http://i027.radikal.ru/1201/cc/2b3619d68985.jpg
Здесь мы наблюдали только один из уровней (15), а есть и другие. Кроме того, на этом участке рынка видно (фиолетовые квадраты), что изменение знака отношения пут/колл по ОИ бывает редко - но метко, и как правило предсказывает долгосрочный разворот. В этом разрезе полезно почитать Джон Самма "Торговля против толпы".
Привет, коллега, а как у тебя штриховые линии получились и оранжевые квадраты?
Да, интерес конечно есть. Но хотелось бы говорить на одном языке, а не начинать с азбуки опционной торговли.
В конкретном моменте по Евро, стратегия такая
http://s49.radikal.ru/i125/1204/c3/eec8a24492ac.png
Тут некоторая змея с учётом ИОНа на снижение евро.
Конечно, можно и просто продать по Кузнецову или Кордье - 1,25 Пут (но не факт, что получится), и типа спать спокойно. И самое интересное - у кого-то это получится! Я с такими моментами как правило не парюсь, хотя иногда и рискую в продажах. Но спокойнее все-таки стратегии с ограниченным риском (бабочки, кондоры и прочие пернатые).
Ну а для Рашки - тут советов наверное и нет. Я кроме календарей ничего не вижу интересного.
здесь у ВАС проданы 126 пут и 133 колл , а куплен 135 кол евро ))
здесь у ВАС проданы 126 пут и 133 колл , а куплен 135 кол евро ))
имею то что имею:
http://s019.radikal.ru/i612/1204/89/81bab966963c.png
Чем хороши опционы - то же можно составить и другими способами. Но есть маленькая разница, и лучший вариант помогают выбрать Чекулаев и Силантьев.
Привет, коллега, а как у тебя штриховые линии получились и оранжевые квадраты?
:hi: Это просто вертикальные линии (в моменты сигналов бай-селл кажется, давно было) Просто рисунок дал по другому моменту - ОИпут/ОИколл. А эти вертикали - (сигналы ИОН) наложились.
Перечитал тему, пытаясь найти способ оживить половину индикаторов ИОН на броко-контах. Ревитация не удалась, зато выяснилось, что те индикаторы, что сразу заработали на евре, не захотели признавать фунт, а я на нем практикуюсь. Polimer ION на фунте заработал, но его показания не дают сколько-нибудь существенной инфы. Судя по предыдущим постам, требуется корректировка формулы, но... Верно ли я понял, что если я вношу изменения в формулу (например, меняю 0,7 на 0,3), это окажет тлетворное влияние на данные в окне евро и пр.? Я к тому, что... не могли бы индикаторописатели сделать так, чтобы в разных окнах терминала считались данные по отдельным формулам, вставляемым в свойства индикатора? Надеюсь, я понятно изложил мысль. Спасибо!
не могли бы индикаторописатели сделать так, чтобы в разных окнах терминала считались данные по отдельным формулам, вставляемым в свойства индикатора?Параметр "К"-коэффициент, используемый в формуле. Индикатор не тестировал, если будут сбои, переделаю.
863
Параметр "К"-коэффициент, используемый в формуле. Индикатор не тестировал, если будут сбои, переделаю.
863
Огромное спасибо! Но... пока не работает. В частности, в строку К не вставляются никакие знаки, кроме цифр и знака "минус", то есть ни запятую, ни точку туда не вставишь. К может быть только целым числом...
И еще. Я, наконец, понял, на чем спотыкался я, а также не только я. В строке ТИКЕР по умолчанию вбито "6e", а надо ставить "6E", т.е. буква обязательно должна быть прописной, строчные не катят. Видимо нужно бы поправить в коде... и вообще - предупреждать.
Охренеть, ребята. Я этого ничего не понимаю. Работаю до сих пор как....... в экселе :rofl:
в строку К не вставляются никакие знаки, кроме цифр и знака "минус", то есть ни запятую, ни точку туда не вставишь. К может быть только целым числом...
Всё переделаю.
В строке ТИКЕР по умолчанию вбито "6e", а надо ставить "6E", т.е. буква обязательно должна быть прописной, строчные не катят. Странно тогда, почему у меня работает? (терминал инсты). Тоже поправлю.
Вот 864. Проверил тикер-вбит правильно, "6E". Я не знаю почему у вас "6e"... Возможно, это связано с особенностями терминала вашего ДЦ. Кстати, а какой у вас ДЦ? Параметр К исправил.
Вот 864. Проверил тикер-вбит правильно, "6E". Я не знаю почему у вас "6e"... Возможно, это связано с особенностями терминала вашего ДЦ. Кстати, а какой у вас ДЦ? Параметр К исправил.
Самое "замечательное" - инста (в подписи...) Еще пробовал броко и фхстарт. Три индикатора работали избирательно только в броко (в том числе ION_Polimer - возможно, из-за правильно вбитого тикера), еще три - нигде. Теперь работают все и везде. "Нужно следовать не только духу, но и БУКВЕ... индикатора" )))
865
... что то у меня не работают, уже все тикеры перепробовал?
(самый нижний это ION_Polimer предложенный Шёпот постом выше, а остальные не работают)
:hi: Это просто вертикальные линии (в моменты сигналов бай-селл кажется, давно было) Просто рисунок дал по другому моменту - ОИпут/ОИколл. А эти вертикали - (сигналы ИОН) наложились.
а индикаторы которые выложены в общем доступе или переделанные? (если не секрет)
Сергей, благодарю за подробное разъяснение не только вашей методики анализа, но и ТС. В отличие от аналитики, ТС предполагает взвешенный риск, при котором как профит, так и убытки - это шаги на пути к результату. Что же касается особенности аналитики, то взгляд от противного - давно проверенный и надежный метод.
Ваша система интересна, поскольку опирается не на производную цены и даже не на объем, а на производные от намерения - на конкретные действия, предпринимаемые участниками рынка. Если тщательно анализировать историю открытия крупных опционных позиций, можно понять, какие из них используются, как спекулятивные, а какие, как хеджевые. Во первых легко увидеть на истории, как ведет себя цена на актив после открытия этих позиций. А во вторых - по какой цене и какого срока контракты открываются. Поскольку покупаем дешевое, продаем дорогое (с учетом времени),- поэтому крупные покупки дешевых опционов с ближним сроком экспирации относим к важным хеджевым позициям. Причем "длина стопа" (допустимый убыток совокупной позиции) позволяет судить о том, насколько эти позиции "немаржинальные" и насколько далеки цели. Но вот покупки относительно дешевых контрактов с дальним сроком экспирации вполне могут быть спекулятивными, поскольку предоставляют хорошее плечо, наличие "встроенного" хеджа и достаточный срок для покупателя реализовать прибыль.
По этой причине более точным показателем, на мой взгляд, должны быть соотношения не общего ОИ, а ОИ ближайшего контракта, в котором еще не наступил период быстрого распада. Если анализировать пул опционных позиций в евро, то именно такие позиции открываются на объеме в ключевых точках графика. Другое дело, что эти позиции настолько плотно сосредоточены во времени и настолько велики, что это отражается нужным образом на отношениях суммы ОИ всех контрактов.
В данном случае речь идет о соотношении между собой путов и колов. Что же касается отношения интереса фьючерса и опционов, теоретические положения выглядят не столь явными на реальном графике. Тем не менее, в паре они работают лучше, на мой взгляд. Речь, в первую очередь, о том, что отношение интересов фьючерса и опционов имеет свойство отклоняться от условной нормы при значительных изменениях ликвидности инструмента и интереса рынка к конкретному инструменту. Нюансом, искажающим показания этого индикатора является сложение ОИ фьючерсных контрактов. На мой взгляд фьючерс недели экспирации и особенно в последний день теряет свое значение как базовая спекулятивная позиция и, очевидно, не может использоваться для долгосрочной стратегии. Какую величину нужно использовать в индикаторе в этот период для меня является вопросом.
Вторым недостатком аналитики в ТС является то, что она опирается исключительно на мнение крупных хеджеров, которые тоже могут ошибаться. Пример - весь 2010 год индикатор показывает преобладание (относительное) колов над путами и опционов над фьючерсом евро. Сплошной сигнал на продажу на долгосрочно растущем рынке. Что там было? Сниженная ликвидность рынка или неверная оценка хеджерами ситуации? И то и другое, поскольку ситуация изменилась после слома двухлетнего канала в марте 2011-го. В то же время с начала мая 2010-го в рынке уже присутствуют крупные одиночные путы, которые не в состоянии изменить общий интерес опционов и сниженный интерес во фьючерсе и тем самым, дать противоположный сигнал.
Еще одним недостатком метода я вижу ориентацию исключительно на долгосрочные тренды. Они более характерны для ресурсов, но чем дальше, тем меньше будут распространены на валютном рынке. Примерами являются февральская и мартовская (вероятно и апрельская) или прошлогодняя летняя диапазонная торговля евро. Без оценки условий торговли в таких диапазонах, вход на пробой дневной свечи может оказаться относительно поздним (длинная свеча, диапазон меньше 5 фигур), а отсутствие встречного сигнала приведет к позднему выходу по стопу. Этим я не хочу сказать, что не будет, например, сломлена поддержка в районе 30й фигуры. Она может просто закончиться, поскольку является институциональной, а не технической. Но условия для этого существуют и для долгосрочной торговли их приходится принимать в расчет, ограничиваясь в таких случаях среднесрочными движениями.
Еще раз хочу поблагодарить за достаточно полное изложение ТС. Буду заинтересован, если есть возможность познакомиться с вариантами и наработками подробнее.
С уважением, Влад.
:hi:
Junglist
10.04.2012, 22:16
Здравствуйте! перерыл весь http://www.cmegroup.com никак не могу найти где смотреть данную таблицу? Заранее спасибо!
http://i5.pixs.ru/storage/1/3/3/06032png_9503649_4208133.png
Здравствуйте! перерыл весь http://www.cmegroup.com никак не могу найти где смотреть данную таблицу? Заранее спасибо!
****
эта таблица составлена на основе отчетов СМЕ, в программе бетси http://www.betsyndicate.net/foreks-osnovy/optionnie-urovni-v2.html
titanich
10.04.2012, 22:37
Здравствуйте! перерыл весь http://www.cmegroup.com никак не могу найти где смотреть данную таблицу? Заранее спасибо!
Это программа BetSyndicateOptions (http://www.betsyndicate.net/analiz-opcionnyh-urovneiy/2332-betsyndicateoptions-v2.00.html)
Это программа BetSyndicateOptionsУ меня что-то с ней проблемы, расскажите основные принципы работы (для человека, не подкованного в теме опционов).
Huckster
11.04.2012, 05:18
Это программа BetSyndicateOptions (http://www.betsyndicate.net/analiz-opcionnyh-urovneiy/2332-betsyndicateoptions-v2.00.html)
Лучше взять последнию версию BetSyndicateForex (http://www.betsyndicate.net/programmy-dlya-rynka-foreks/3765-betsyndicateforex.html) она удобней и история на неё есть.
timuris1
11.04.2012, 09:18
Это программа BetSyndicateOptions (http://www.betsyndicate.net/analiz-opcionnyh-urovneiy/2332-betsyndicateoptions-v2.00.html)
что то там все ссылки мёртвые....где ещё её можно скачать?
Сплошной сигнал на продажу на долгосрочно растущем рынке. Что там было?Уже обсуждалась эта тема. Polimer говорит, что во время кризисов идёт сильный сдвиг ОИ в сторону опционов, используемый в формуле коэффициент 0,7 приходится менять. Почему? Во время кризиса ценообразование и другие рыночные механизмы начинают работать не логично. Я думаю, что такой сдвиг может происходить из-за эмоций-рынок напуган и хеджирует свои позиции по поводу и без.
titanich
11.04.2012, 11:15
Лучше взять последнию версию BetSyndicateForex (http://www.betsyndicate.net/programmy-dlya-rynka-foreks/3765-betsyndicateforex.html) она удобней и история на неё есть.
приветствую :hi: в ней нужно проводить какие-то сложные манипуляции с базой данных, что я сразу от неё отказался (да и выгода в ней всего лишь небольшая- более удобная работа с историей)
что то там все ссылки мёртвые....где ещё её можно скачать?
если нужно, могу залить на другой обменник.
У меня что-то с ней проблемы, расскажите основные принципы работы (для человека, не подкованного в теме опционов).
872
1. импортируем файл pdf с базой
2. можно вывести выделенные страйки на чарт в мт4
3. в настройках можем выбрать тип отображение выделенных страйков в мт4, а также обязательно указываем путь к мт4.
4. можем видеть историю страйка по прошлым базам данных
5. нажимая сюда, можно фильтровать какой-либо параметр для более удобного анализа.
если нужно, могу залить на другой обменник.Нужно!
Junglist
11.04.2012, 12:06
Загрузил данные из ion.txt в Excel по евро. Пытаюсь сравнить полученный график с графиком, который получился у Polimer'a. Получается сильное расхождение. Встал вопрос о единстве данных. Формула в экселе (0,7-(oi_call+oi_put)/oi_fut)*100
877
Файл экселя:
876
titanich
11.04.2012, 12:26
BetSyndicateOptions (http://rghost.ru/37524126)
Уже обсуждалась эта тема... идёт сильный сдвиг ОИ... используемый в формуле коэффициент 0,7 приходится менять... Во время кризиса ценообразование и другие рыночные механизмы начинают работать не логично.
Именно об этом написан абзац, на который вы сослались. Единственное, с чем я в этом случае не соглашусь, это с тем, что рыночные механизмы работают нелогично. В мае 2010 года происходили различные рыночные события, укладывающиеся в понятие обычных рыночных механизмов.
Без подробностей, я не считаю, что индикатор требует адаптации в указанном смысле. Такая адаптация возвращает к торговле идеей. Вариантов решения на мой взгляд два. Либо в ТС нужен дополнительный показатель, учитывающий более тонкие изменения, которые происходят только в ближайшем значимом опционном контракте и слабо отражаются в общей сумме. Либо это нужно делать руками, оценивая значимость таких изменений. В частности, такие дополнительные данные можно рассматривать как имеющие меньшую важность и срок действия - среднесрочную, например.
Junglist
11.04.2012, 12:56
Именно об этом написан абзац, на который вы сослались. Единственное, с чем я в этом случае не соглашусь, это с тем, что рыночные механизмы работают нелогично. В мае 2010 года происходили различные рыночные события, укладывающиеся в понятие обычных рыночных механизмов.
Ну данный период это уже дальше мая 2010, для которого Полимер сказал, что вернулся к коэффициенту 0,7.
Для периода до мая, коэффициент 0,25 или 0.15. Если их поставить график опуститься ниже уровня -15 и также не будет совпадения до мая 2010.
Что я делаю не так?
1-выбираю страйк
2-устанавливаю путь к терминалу
3-жму "на чарт"
4-удивляюсь
В папке files терминала файл BSOv2.00-EURUSD.TXT не появляется.
Индикатор сообщает, что не видит файл BSOv2.00-EURUSD.TXT.
880
походу данные в ион индюке неправильно забиты
titanich
11.04.2012, 17:35
Что я делаю не так?
Всё правильно делаете. Я забыл про то, что нужно ещё в папку индикаторов мт4 закинуть индюк :) Думал, что он сразу в архиве том был.
вот он #bso2.00 (http://rghost.ru/37529753)
Всё правильно делаете. Я забыл про то, что нужно ещё в папку индикаторов мт4 закинуть индюк :) Думал, что он сразу в архиве том был.Он и был. В папку я его закидывал, на график ставил. Проблема в другом, программа не импортирует данные в папку файлз, как будто неверный путь указан (а путь указан верный, я перепроверил несколько раз на разных терминалах).
titanich
11.04.2012, 20:34
Он и был. В папку я его закидывал, на график ставил. Проблема в другом, программа не импортирует данные в папку файлз, как будто неверный путь указан (а путь указан верный, я перепроверил несколько раз на разных терминалах).
Может это связано с тем, что программа должна стоять в корневой папке c\program files ? Честно говоря, тоже тогда не пойму в чем может быть проблема. Одно ясно, что связана с тем, что не может найти путь до терминала.
Может это связано с тем, что программа должна стоять в корневой папке c\program files ?Пробовал указывать путь к тому терминалу, который находится в корневой папке c\program files (он у меня запасной)-результат тот же. Может посоветуете другую программу или индикатор, отображающую опционные уровни (из бесплатных).
P.S. Столько споров вокруг темы опционных уровней... Очень хочется их "пощупать" и получить своё мнение.
Может посоветуете другую программу или индикатор, отображающую опционные уровни (из бесплатных).
P.S. Столько споров вокруг темы опционных уровней
Есть хороший сайт http://trading-evolution.com/forum/portal.php
Есть хороший сайт http://trading-evolution.com/forum/portal.php
"Утренняя молитва" трейдера - визит на trading-evolution.com )))
"Утренняя молитва" трейдера - визит на trading-evolution.com )))
что там есть такого, чего не видно в профиле объма?
что там есть такого, чего не видно в профиле объма?
Я бы не стал сравнивать ТЭ (точнее, его индикатор уровней) с профилем объема. Для меня аналогичным, но чуть-чуть неполным функционалом обладает Ваш дипок. Мне важен (может быть, по привычке) уровень максимального объема вчерашнего дня. У ТЭ он показывается одной прямой линией поперек всего рабочего поля - ярко, значимо, как бетонная ограда - линия уровня тянется от вчерашнего дня через сегодняшний. Вот если бы дипок мог последний уровень объема вчерашнего дня продлевать на день вперед...
Профиль объема с ТЭ я считаю неинтересным, уже давно его не смотрю. Динамичный профиль из Вашего комплекта для оперативной торговли несопоставимо актуальнее.
Что касается опционного индикатора с ТЭ - я не понимаю, как именно он строит свои уровни, но заметил, что его так называемые "мажоры" (хотя бы один из них) в течение дня почти 100% отрабатывается, а суженная ключевая зона почти всегда непреодолима для цены. Если цена ниже/выше такой суженной зоны, можно смело торговать вниз/вверх.
Пока я пытаюсь сочетать два индикатора с ТЭ с Вашими индикаторами, уважаемый deniss.
Мне важен (может быть, по привычке) уровень максимального объема вчерашнего дня. У ТЭ он показывается одной прямой линией поперек всего рабочего поля - ярко, значимо, как бетонная ограда - линия уровня тянется от вчерашнего дня через сегодняшний.В КластерДельта_ПрофильОбъёма можно выставить параметр Draw_POC_Continious в положение true, и ПОК будет рисоваться линией до правой границы экрана (не только сегодняшний, но и вчерашний, прошлой недели и т.д.).
Есть хороший сайт http://trading-evolution.com/forum/portal.phpСпасибо, знаю этот сайт давно, но не люблю "тёмных лошадок".
В КластерДельта_ПрофильОбъёма можно выставить параметр Draw_POC_Continious в положение true, и ПОК будет рисоваться линией до правой границы экрана (не только сегодняшний, но и вчерашний, прошлой недели и т.д.)
Это тоже неудобно. Анализ по истории был бы удобнее, если бы дипок продолжался именно на регулируемое число дней (хотя бы на один). Если не очень понятно, могу нарисовать... Так что... получается, ТЭ выигрывает там, где нужна более подробная настройка визуализации (хотя тоже далеко от идеала). Я думаю, что местные индикаторы постепенно обрастут регулируемыми настройками, что, в общем-то, уже и происходит.
Не буду встревать в вопросы ITшников, я в этом не понимаю и не стремлюсь (не моё это). Но вот по смыслу анализа , и по динамике евро и уровней сигналов мог бы поделиться. Например, движение евро опять ( в очередной - сто пятый... раз за много лет анализа) показало сопротивление на уровне порядка 1, 3225 и ушло вниз. А там что? Там уровень продаж ИОН (с 21 марта). Но интересно не то, что это продажи. А то, что эти уровни значимы. Я и раньше эти cитуации показывал, и сейчас они в stream присутствуют. Опять же, если интересно - я покажу что было, и как это работает. Например, определена динамика
Далее. ИОН по евро в субботу показал на закрытии сигнал "продавать от 1,3082"
Но это только сигнал. По ТС я продал гораздо раньше.
Вообще, если интересно, у меня есть старые скрины (при тестировании прошлых лет, офигеть - просто фантастика, инопланетяне) необычное поведение цены на уровнях сигналов ИОН. И это продолжается до сих-пор. Наверное не просто так.
Но я всегда говорю: наша задача - не угадывать, а зарабатывать.Это очень разные (и часто противоречащие) вещи. Поясняю:первая задача-заработать, а уже вторая, третья, пятая - почему это произошло.
Кто думает иначе - обречён ОДНО и ЗНАЧНО!!!
Поверьте моему опыту.
Вообще, если интересно, у меня есть старые скриныДа, интересно. Можно переписать индикаторы, чтоб они сами отрисовывали такие уровни.
Не буду встревать в вопросы ITшников, я в этом не понимаю и не стремлюсь (не моё это). Но вот по смыслу анализа , и по динамике евро и уровней сигналов мог бы поделиться. Например, движение евро опять ( в очередной - сто пятый... раз за много лет анализа) показало сопротивление на уровне порядка 1, 3225 и ушло вниз. А там что? Там уровень продаж ИОН (с 21 марта). Но интересно не то, что это продажи. А то, что эти уровни значимы. Я и раньше эти cитуации показывал, и сейчас они в stream присутствуют. Опять же, если интересно - я покажу что было, и как это работает. Например, определена динамика
Далее. ИОН по евро в субботу показал на закрытии сигнал "продавать от 1,3082"
Но это только сигнал. По ТС я продал гораздо раньше.
Вообще, если интересно, у меня есть старые скрины (при тестировании прошлых лет, офигеть - просто фантастика, инопланетяне) необычное поведение цены на уровнях сигналов ИОН. И это продолжается до сих-пор. Наверное не просто так.
Но я всегда говорю: наша задача - не угадывать, а зарабатывать.Это очень разные (и часто противоречащие) вещи. Поясняю:первая задача-заработать, а уже вторая, третья, пятая - почему это произошло.
Кто думает иначе - обречён ОДНО и ЗНАЧНО!!!
Поверьте моему опыту.
сергей покажите пару вашин скринов с прошлого , спс заранее
Junglist
16.04.2012, 12:50
Polimer, а также могли бы Вы указать откуда берёте данные (или могли бы выложить таблицу), т.к. не нахожу ничего общего в Ваших предыдущих скринах с показаниями рассчитанными по данным из ion.txt. спасибо.
Добрый вечер! Очень приятно что обсуждаете, хвалите, ругаете мою программу BetSyndicateOptions (или как сейчас актуально BetSyndicateForex). Я давно хотел попробовать вид анализа по соотношениям ОИ коллов и путов. Но я суммирую ОИ коллов и путов не на всех страйках, а по некоторым мыслям, и с применением фильтров. Пока не очень получается сделать нормальный индикатор сентимента, я в MQL не силен.
Последние изыскания в этом направлении вселяют некоторые надежды:
http://www.betsyndicate.net/programmy-dlya-rynka-foreks/3765-betsyndicateforex/Page-93.html#6955
Но пока экспериментировал на мизерной истории, и думаю что так красиво просто не может быть, скорее совпадение.
Заношу эту ветку себе в закладки, чтобы на досуге прочесть полностью, очень много интересных мыслей. Буду сюда заглядывать, и конечно всегда рад услышать критику и советы от профи).
С Уважением,
Сергей (Arbiter)
Добрый вечер! Очень приятно что обсуждаете, хвалите, ругаете мою программу BetSyndicateOptions (или как сейчас актуально BetSyndicateForex). Я давно хотел попробовать вид анализа по соотношениям ОИ коллов и путов. Но я суммирую ОИ коллов и путов не на всех страйках, а по некоторым мыслям, и с применением фильтров. Пока не очень получается сделать нормальный индикатор сентимента, я в MQL не силен.
Последние изыскания в этом направлении вселяют некоторые надежды:
http://www.betsyndicate.net/programmy-dlya-rynka-foreks/3765-betsyndicateforex/Page-93.html#6955
Но пока экспериментировал на мизерной истории, и думаю что так красиво просто не может быть, скорее совпадение.
Заношу эту ветку себе в закладки, чтобы на досуге прочесть полностью, очень много интересных мыслей. Буду сюда заглядывать, и конечно всегда рад услышать критику и советы от профи).
С Уважением,
Сергей (Arbiter)
Когда-то попытался познакомиться с Вашей программой, но... не пошла. Чисто не запустилась. Возможно, с моей стороны был какой-то косяк.
Возможно. Я стараюсь помочь всем, кто спрашивает, но сами понимаете не всегда бываю у компьютера, и со временем напряженка. Да вроде у большинства программа запускается сразу и без проблем, ведь собственно я стараюсь писать так, чтобы работало везде.
у кого сохранилась програма DS loader от плюса? киньте в скайп или на почту пож vhs@list.ru
сергей покажите пару вашин скринов с прошлого , спс заранее
Есть немного старых скринов. Без комментов выложу, там несложно разобраться. Главное - цена (рынок) очень даже реагирует на уровни ИОН (по соответствующему активу).
http://s019.radikal.ru/i636/1204/36/3acfcc9a00e2.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1204/c8/cb29f68de94f.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1204/e9/7d72ec6dc101.jpg
Это три картинки "из прошлого". Кажется, год 9-й или 10-й, не помню.
Но вот есть и свежие совсем.
http://s018.radikal.ru/i526/1204/b7/09840d277d56.png
Я уже устал их "наблюдать", раз за разом реально работают. просто отмечаю для интереса эти уровни с большой вероятностью их силы (конечно, с учетом применяемой стратегии).
Polimer, а также могли бы Вы указать откуда берёте данные (или могли бы выложить таблицу), т.к. не нахожу ничего общего в Ваших предыдущих скринах с показаниями рассчитанными по данным из ion.txt. спасибо.
Данные только с СМЕ-дэйли бюллетень (дневные отчеты). Только общие! (важно!, никаких разделений по страйкам и сериям - только суммарные). Подробно расписывал в своё время здесь http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=18570
Все скрины - реальные, с текущих ситуаций.
Если что-то не совпадает у Вас - это я не объясню, я не ай-тишник.
Я сейчас рисованием индикатора давно не пользуюсь. Эта фишка была необходима только на этапе всестороннего тестирования. Сейчас я увидел закономерность и пользуюсь ей, а для этого достаточно просто знать вчерашний Индекс. И эту закономерность я показал всем: уровни по формуле +_15. Далее для совершенства можно ещё применять +- 20 и +_ 25. (по статистике). Но это уже кому как удобнее, и зависит от горизонта торговли (дни, недели, месяцы).
Junglist
23.04.2012, 09:15
Пост #250
а как в обведенной кружочком ситуации поступали? уровни +/-25 по евре на индюке за 1 день поменялись!!!
Пост #252
Что-то не так посчитали. Индекс по евро подрос с -42 до -6. Никакого сигнала нет к закрытию селлов.
Уважаемый, Polimer. Из предыдущих постов. Даты 02/06/2011 и 03/06/2011. Идём ftp://ftp.cme.com/daily_volume/ -- как Вы и говорите берём суммарный отчёт. Из него:
02/06/2011
OI_Fut=276062, OI_Call=101203, OI_Put=164054 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=-26.08
03/06/2011
OI_Fut=282709, OI_Call=47651, OI_Put=70429 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=+28.23
У Вас получилось -42 и -6 соответственно.
Пост #250
Пост #252
Уважаемый, Polimer. Из предыдущих постов. Даты 02/06/2011 и 03/06/2011. Идём ftp://ftp.cme.com/daily_volume/ -- как Вы и говорите берём суммарный отчёт. Из него:
02/06/2011
OI_Fut=276062, OI_Call=101203, OI_Put=164054 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=-26.08
03/06/2011
OI_Fut=282709, OI_Call=47651, OI_Put=70429 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=+28.23
У Вас получилось -42 и -6 соответственно.
Извиняюсь, не то посмотрел. Вот мои данные (реально поменялся индекс с -25 на +25).
http://s019.radikal.ru/i605/1204/af/619a91d48d00.png
Что делал тогда, сейчас не вспомню. Ну конечно вставал по сигналу. А уж выходил либо по ИОН, либо по риску. Продавал дальние путы конечно. Посмотрю при случае.
Опять же, интересная картинка сейчас (вопрос - случайно ли всё это, если наблюдается из года в год)
http://s017.radikal.ru/i434/1204/88/7a1c641f2628.png
http://s019.radikal.ru/i624/1204/98/786dccb82b1c.png
Уважаемый, Polimer. Если можно просвятите как и откуда можно взять самостоятельно данные для текстового файла. Спасибо.
Уважаемый, Polimer. Если можно просвятите как и откуда можно взять самостоятельно данные для текстового файла. Спасибо.
Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange) - CME.
ftp://ftp.cme.com/daily_volume/
Меня очень заинтересовал анализ Павла (mixpol), который он показывает здесь
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?943-%E0%ED%E0%EB%E8%E7-%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF-%EF%EE-%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%EE%E2
и здесь
http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0
Но лично для меня оказалось самым интересным не сама ТС (каждый создаёт свою), хотя и она очень достойна внимания.
Я в первую очередь обратил внимание на такой фактор: самые точные сигналы получаются как и в ИОН, на следующий день после экспирации.
Какие выводы можно сделать:
1. Метод анализа ОИ опционов и фьючерсов не просто идея, а есть уже и первые неплохие результаты в виде ТС.
2. Это наверняка можно обосновать, например тем что после экспирации меняется соотношение Операторы/спекулянты (по ОИ), другими словами - спекулятивный шум минимален.
3. В конце концов, даже если ничего не пытаться объяснять, статистические результаты сами говорят за себя.
Поэтому я считаю, что у этого направления большое будущее, и на этом пути может (и должно) возникнуть ещё много новых ТС.
Продолжая наблюдать реакцию цены на сигнальные уровни ION-eurо, последняя картинка такая
http://s017.radikal.ru/i413/1204/bc/fe834bf82af1.png
Напомню: речь не идёт о сигналах бай или селл, это уже вопрос торговой системы. В данном варианте я просто наблюдаю "побочный эффект" анализа, который говорит о том. что сигнальные уровни ION цена очень чувствует и постоянно на них то консолидируется (происходит так называемая "расторговка", то резко отскакивает).
PS: Все сигналы Индекса пока на sell в долгосрочке. В краткосрочной торговле не рекомендую их применять, т.к. может легко снести по коротким стопам.
Меня очень заинтересовал анализ Павла (mixpol), который он показывает здесь
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?943-%E0%ED%E0%EB%E8%E7-%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF-%EF%EE-%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%EE%E2
и здесь
http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0
Но лично для меня оказалось самым интересным не сама ТС (каждый создаёт свою), хотя и она очень достойна внимания.
Я в первую очередь обратил внимание на такой фактор: самые точные сигналы получаются как и в ИОН, на следующий день после экспирации.
Какие выводы можно сделать:
1. Метод анализа ОИ опционов и фьючерсов не просто идея, а есть уже и первые неплохие результаты в виде ТС.
2. Это наверняка можно обосновать, например тем что после экспирации меняется соотношение Операторы/спекулянты (по ОИ), другими словами - спекулятивный шум минимален.
3. В конце концов, даже если ничего не пытаться объяснять, статистические результаты сами говорят за себя.
Поэтому я считаю, что у этого направления большое будущее, и на этом пути может (и должно) возникнуть ещё много новых ТС.
http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost а здесь я наконец выложил результаты работы за год !! выписаны все входы, которые я писал в реальном времени!! отчет в файлике! +149% без комиссии от минимально рекомендуемого депозита!!! комисс 9 баков на круг = 2808 за 312 лотов
titanich
04.05.2012, 08:47
я как-то раз уже показывал аналогичный пример. цену зажали в узком диапазоне рисков. это бывает перед ожиданием высокой волатильности. естественно, как правило, перед эксприрацией и важными новостями.
в такие дни можно пробовать работать лимитами по тренду.
лично моё имхо такое, что пойдем вверх, так как со следующей недели открывается путь на 34. после чего можно уже опуститься сильно глубоко.
почему я думаю за верх? потому что снизу построены защиты в диапазоне 30-31. до них осталось очень близко, а волатильность будет очень мощная. поэтому отталкиваясь от обратного можно предположить выстрел вверх.
1006
titanich
04.05.2012, 08:55
также отработала методика определения среднесрочного диапазона (показываю сразу на следующий месяц. возможно, чуть подкорректируется после эксприрации)
1007
titanich
05.05.2012, 00:27
даже сам удивляюсь, насколько ювелирно отработали. в итоге ни одного принципа не нарушили с логической точки зрения. вверх не пустили и ровно в защиту уперлись, которой в понедельник уже не будет. :smile:
1008
наблюдения нормальные , только не обольщайтесь на трендах все это пробивается на раз-два
titanich
05.05.2012, 08:58
наблюдения нормальные , только не обольщайтесь на трендах все это пробивается на раз-два
если вы говорите о среднесрочных диапазонах, то корректируя методику вычисления, я в прошлом году смог заранее за месяц определить будущее падение евро. другими словами я уже в начале августе 11 года знал, что вот вот будет падение в сентябре. потому что сам тренд был уже заложен на рынке, к нему и крупняк и мм готовились.
если вы говорите о среднесрочных диапазонах, то корректируя методику вычисления, я в прошлом году смог заранее за месяц определить будущее падение евро. другими словами я уже в начале августе 11 года знал, что вот вот будет падение в сентябре. потому что сам тренд был уже заложен на рынке, к нему и крупняк и мм готовились.
О!!! Титаник - браво за выводы. Но Павел между тем чертовски прав, но у него другая временная система (ТС). Это нисколько не противоречит одна другой. Тут дело не в противостоянии, а в полном восприятии другой концепции.
Но Павел работает в более коротком ТФ, а ИОН - это скорее долгосрочка, которая иногда срабатывает и в краткосрочном варианте.
Поэтому, если я пишу по прогнозам ИОН вниз, то это совершенно не значит для краткосрочников, что евро например полетит сразу вниз. Для меня горизонт торговли - это несколько месяцев. А уж как оно будет трепыхаться за это время - это дело второе. Будем смотреть....
Но, правда, по статистике, лучше вставать по ИОНу, это всё-таки не ТА 50х50 (полный бред по моему)
наблюдения нормальные , только не обольщайтесь на трендах все это пробивается на раз-два
Всем, всем, всем!!! Вы просто не представляете, насколько Павел прав в практике биржевых торгов!
Это правило - просто железное! Если Вы уверили в свою систему (или не дай бог !!! в свои способности), то на счет раз-два вас в РЫНКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БУДЕТ.
Не печальтесь, мы Вас будем ждать на кладбище депозитов.
Нас там много, и некоторые по-нескольку раз (в т.ч. и я конечно). Это нормально.
Но самое интересное - это то, что, после всего этого кошмара можно остаться не просто живым, а ещё и начать расти.
Вот тогда - милости просим. Заходите со всеми идеями:обсудим, поговорим (раскритикуем или поддержим), и "рынок нас рассудит".
Но не останавливайтесь. Движение-жизнь, это же банально (даже не хочется развивать). И в направлении Рыночной торговли это проявляется особенно чётко.
taxfreelt
06.05.2012, 07:18
Долго рыл в сторону статистики коэфициента put/call ( put/call ratio) по ОИ.Случайно набрел на эту ветку и оказывается тут уже давно все оттестировано вдоль и поперек. :-)) Понравился индикатор ион выложенный тут http://amadey-mf.livejournal.com/84296.html (кстати в ветке его почему то скомпилированный вариант не нашел) Но почему он нормально работает только на главной паре,на фунте например он показывает непонятные результаты. Связано ли это с коэфициентом 0.7? И на что он влияет вообще? Есть ли разница,какие данные забивать в ion.txt, из preliminary или final bulletin? Иногда, не часто впрочем, бывают расхождения в их данных.
у кого сохранилась програма DS loader от плюса? киньте в скайп или на почту пож vhs@list.ru
А мож у кого есть данные с 2010 года для лоудера ??? свяжемся, я расскажу для чего их надо мну!! а то на сайте плюса до 2010 он закачивал, потом бросил ! а в проге бетсиндикатфорекс нету выгрузки в эксель и сортировки по страйкам как в стакане ( или я не нашел, подскажите, спс)
Народ подскажите кто в курсе, как в индикатор IONPolimer вставить формулу OiFut/(OiCal+OiPut) вернее в каком виде она должна быть чтобы индикатор работал Формула Сергея выглядит так r=(0.7 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;
а как должна выгледеть OiFut/(OiCal+OiPut)
Спосибо
Народ подскажите кто в курсе, как в индикатор IONPolimer вставить формулу OiFut/(OiCal+OiPut) вернее в каком виде она должна быть чтобы индикатор работал Формула Сергея выглядит так r=(0.7 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;
а как должна выгледеть OiFut/(OiCal+OiPut)
Спосибо
Как в индюке есть так и должно быть или нэт?
Ещё вопрос, я так понимаю нужен только индюк ОИ Полимер, а первые 3, что в первом посте, для чего нужны?
Я погляжу если индюк ОИ Полимер как (среднесрочный) + дельта-кластерный анализ (краткосрочная) + правило 80%, то в общем получается не грааль конечно, но 90% даже больше, выжить как нех делать )))))
А да, объёмы забыл! ))))
Algebra700
07.05.2012, 10:21
Я погляжу если индюк ОИ Полимер как (среднесрочный) + дельта-кластерный анализ (краткосрочная) + правило 80%, то в общем получается не грааль конечно, но 90% даже больше, выжить как нех делать )))))
+VSA для определения разворота в нашу сторону - вот и грааль)))
titanich
07.05.2012, 12:19
О!!! Титаник - браво за выводы. Но Павел между тем чертовски прав, но у него другая временная система (ТС). Это нисколько не противоречит одна другой. Тут дело не в противостоянии, а в полном восприятии другой концепции.
Но Павел работает в более коротком ТФ, а ИОН - это скорее долгосрочка, которая иногда срабатывает и в краткосрочном варианте.
Поэтому, если я пишу по прогнозам ИОН вниз, то это совершенно не значит для краткосрочников, что евро например полетит сразу вниз. Для меня горизонт торговли - это несколько месяцев. А уж как оно будет трепыхаться за это время - это дело второе. Будем смотреть....
Но, правда, по статистике, лучше вставать по ИОНу, это всё-таки не ТА 50х50 (полный бред по моему)
Да я не спорю :) Всего лишь более подробнее сказал, почему я выложил именно этот пример, который можно увидеть на краткосроке - так как эксприрация происходит в тот же день. Всё остальное, как минимум, на среднесрок, с этим я полностью солгласен.
Чето странно рисует ИО Полимер с 0.7, вот с 0.8 более менее понятно с ценой как-то коррелирует. Смотрю прямо на графике по истории с 0.7 в начале года очень сильно не совпадает.
Знающие подскажите пж что и как. Или я так понимаю история в файле тока на пару месяцев назад?
Да, примеры бы не помешали! Может кто поанализирует, мм? Поможет молодежи...)))
Для примера, если попробовать взять уровень -35 для продаж (ION_Polimer), чтобы уменьшить возможные просадки....
1024
taxfreelt
08.05.2012, 08:21
Хде обновление файла ???
вы сами можете легко обновить этот файл. Все данные есть тут http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin
Я есть понимать. Только во все трубы трубят, что он автоматом на сайте обновляется!
taxfreelt
08.05.2012, 08:25
он обновляется не автоматом,все ручками вносится.Но лучше разобраться самому как и что,чтобы не зависеть от возможностей других людей.
он обновляется не автоматом,все ручками вносится.Но лучше разобраться самому как и что,чтобы не зависеть от возможностей других людей.
Прочитайте ветку с начала, конкретно пост #130. конечно на этом сайте всё постоянно тормозит, все уже денег готовы давать, чтобы всё было пучком, но чёто нет реакции администрации ))))
taxfreelt
08.05.2012, 09:02
Не знаю как это настроено у них автоматом.Обновление запаздывает на сайте.Кроме того видимо разработчики вносят с final bulletin данные а утром выходит preliminary,gj'njve лучше разобраться самому.Тем более это не сложно.
Всем Привет!
А какой коэффициент ставить в расчете индикатора для применения к GBPUSD и золоту? Как применять его для других инструментов, так как на других инструментах он криво показывает. =(
taxfreelt
08.05.2012, 11:04
Всем Привет!
А какой коэффициент ставить в расчете индикатора для применения к GBPUSD и золоту? Как применять его для других инструментов, так как на других инструментах он криво показывает. =(
нужно подбирать этот коэффициент. Он сдвигает график по вертикали. Видимо для каждой пары он будет свой
нужно подбирать этот коэффициент. Он сдвигает график по вертикали. Видимо для каждой пары он будет свой
Спасибо. А может есть подобранные? Вроде для золота коэффициент 2.6-2.7 неплохо смотрится.
taxfreelt
08.05.2012, 11:32
Спасибо. А может есть подобранные? Вроде для золота коэффициент 2.6-2.7 неплохо смотрится.
да я бы сам хотел их знать.Автора что то не слышно,может он подскажет что?
да я бы сам хотел их знать.Автора что то не слышно,может он подскажет что?
Я пробовал разные коэффициенты. Пришел к выводу, что либо чего-то не понимаю (самый вероятный вариант), либо в формуле необходимы реформы... Ввести постоянную Планка или переменную по знаку зодиака )))
taxfreelt
08.05.2012, 12:31
Я пробовал разные коэффициенты. Пришел к выводу, что либо чего-то не понимаю (самый вероятный вариант), либо в формуле необходимы реформы... Ввести постоянную Планка или переменную по знаку зодиака )))
ну евро же показывает точно. данные те же самые оттуда же берутся и по другим парам. Подождем автора - может скажет что дельное на этот счет.
Не знаю как это настроено у них автоматом.Обновление запаздывает на сайте.Кроме того видимо разработчики вносят с final bulletin данные а утром выходит preliminary,gj'njve лучше разобраться самому.Тем более это не сложно.
Выложите пж скрин отчёта и какие именно цифры брать, если уж знаете.
taxfreelt
08.05.2012, 16:43
Выложите пж скрин отчёта и какие именно цифры брать, если уж знаете.
вот видео посмотрите там все расписано
ага смотрел тока ничего не расписано ))))) в txt куева туча данных, точнее 6 столбцов. Кто в курсе пж покажите на скрине или напишите какой столбец из pdf соответствует столбцу txt.
taxfreelt
08.05.2012, 18:21
ага смотрел тока ничего не расписано ))))) в txt куева туча данных, точнее 6 столбцов. Кто в курсе пж покажите на скрине или напишите какой столбец из pdf соответствует столбцу txt.
ну я не знаю. в видео даже обведено где что брать. Если так не понятно,то стоит поискать в сети информацию о опционах и фьючерсах а также отчетах чикагской товарной биржи CME которые выходят каждый день.Именно оттуда данные
в файле данные расположены в порядке ticker;vol_fut;vol_call;vol_put;oi_fut;oi_call;oi_ put;report_date где ticker это название фьючерса, далее объем фьючерса,объем call опционов, объем put опционов , открытый интерес фьючерсов, открытый интерес call опционов и открытый интерес put опционов и дата
ну я не знаю. в видео даже обведено где что брать. Если так не понятно,то стоит поискать в сети информацию о опционах и фьючерсах а также отчетах чикагской товарной биржи CME которые выходят каждый день.Именно оттуда данные
Блин ну Вы в натуре даете я Вам про Ерему, Вы мне про Фому )))))). Я не спрашиваю про "информацию о опционах и фьючерсах а также отчетах чикагской товарной биржи CME которые выходят каждый день". На 1 странице в видео обведено 1 столбец, а в txt их 6.
Вопрос также тому, кто точно уверен, что знает, что и как и куда или ждёмс АФФТОРА В СТУДИЮ!
Если знаете то давайте так, просто напишите такой то столбец на 1-й и на 2-й странице pdf соответствует такому то столбцу в txt. Столбцы 1 и последний пропустим по ним понятно.
Если не знаете или не уверены, то лучше вообще не пишите.
ну я не знаю. в видео даже обведено где что брать. Если так не понятно,то стоит поискать в сети информацию о опционах и фьючерсах а также отчетах чикагской товарной биржи CME которые выходят каждый день.Именно оттуда данные
в файле данные расположены в порядке ticker;vol_fut;vol_call;vol_put;oi_fut;oi_call;oi_ put;report_date где ticker это название фьючерса, далее объем фьючерса,объем call опционов, объем put опционов , открытый интерес фьючерсов, открытый интерес call опционов и открытый интерес put опционов и дата
Блин ну Вы в натуре даете я Вам про Ерему, Вы мне про Фому )))))). Я не спрашиваю про "информацию о опционах и фьючерсах а также отчетах чикагской товарной биржи CME которые выходят каждый день". На 1 странице в видео обведено 1 столбец, а в txt их 6.
Вопрос также тому, кто точно уверен, что знает, что и как и куда или ждёмс АФФТОРА В СТУДИЮ!
Если знаете то давайте так, просто напишите такой то столбец на 1-й и на 2-й странице pdf соответствует такому то столбцу в txt. Столбцы 1 и последний пропустим по ним понятно.
Если не знаете или не уверены, то лучше вообще не пишите.
Данные для этого файла (ИОН) вытягиваются из эксель файлов, а данные по ОИ и объемам на сайт из ПДФ
taxfreelt
08.05.2012, 18:51
Блин ну Вы в натуре даете я Вам про Ерему, Вы мне про Фому )))))). Я не спрашиваю про "информацию о опционах и фьючерсах а также отчетах чикагской товарной биржи CME которые выходят каждый день". На 1 странице в видео обведено 1 столбец, а в txt их 6.
Вопрос также тому, кто точно уверен, что знает, что и как и куда или ждёмс АФФТОРА В СТУДИЮ!
Если знаете то давайте так, просто напишите такой то столбец на 1-й и на 2-й странице pdf соответствует такому то столбцу в txt. Столбцы 1 и последний пропустим по ним понятно.
Если не знаете или не уверены, то лучше вообще не пишите.
поймите, для того чтобы вносить данные в файл вам нужно понимать что вы делаете. Если вы по обведенным рисункам не можете понять что и куда вносить вам стоит почитать то что я вам порекомендовал.В противном случае ждите обновления файла.
Данные для этого файла (ИОН) вытягиваются из эксель файлов, а данные по ОИ и объемам на сайт из ПДФ
все данные есть тут в pdf для евры
http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section01B_Summary_Volume_And_Open_Interest_FX_Fut ures_And_Options_2012088.pdf
для других пар здесь pdf выбрать тут
http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin
ну евро же показывает точно. данные те же самые оттуда же берутся и по другим парам. Подождем автора - может скажет что дельное на этот счет.
Вероятно, "постоянная Планка" по евро равна единице... или нулю...
Данные для этого файла (ИОН) вытягиваются из эксель файлов, а данные по ОИ и объемам на сайт из ПДФ
Теперь у меня всё сошлось )))) Ексель файл где брать? Это тот который Вы выкладывали для автоматического расчёта из данных pdf ?
Блин мне механика по барабану. Нах думать как собиралась Бэнкли если я её покупаю, чтобы на ней ездить. Ну типа сравнение ))))))
За объяснить сенкс. Думаю я зря форсирую события т.к. пусть даже с задержкой на 1 день для средесрока это норм, всё равно события наступять через пару дней.
За txt спасибо.
Теперь у меня всё сошлось )))) Ексель файл где брать? Это тот который Вы выкладывали для автоматического расчёта из данных pdf ?
эксель тут: ftp://ftp.cme.com/daily_volume/
А зачем Вам Афтор, если логика понятна (я в принципе всегда на связи).
Вероятно, "постоянная Планка" по евро равна единице... или нулю...
+5!
Но только деньги зарабатывются на другом.
Вот что за проблемы? (вроде уже всё рассказал): и направление понятно, и уровни нарисовал сильные (где сигналы были).
Вопрос в одном - только в ММ. Ну уж этому научить (по опыту кафедры МФ) просто бесполезно. Либо это дано понять и принять - либо надо просто уходить с рынков... Нет другого варианта (и никогда не было, ни в прошлом веке, ни в нашем, да и в будущем та же картина...)
Сигнал к сделке - (по любой ТС) полная чушь! Дело не в сигнале. Дело в управлении сделкой...ну не могу я всем вставить свои мозги (кстати, и не очень-то оригинальные), ну думайте вы в конце-концов сами, и мне тем временем станет и легче, и интересней... Нет у меня готовой ТС и никогда не было. Это просто невозможно! Если хоть одна ТС в мире покажет вероятность больше 50%, через месяц все мировые рынки рухнут.
В выигрыше только те, кто правильно управляет капиталом. Других вариантов нет (кроме криминального инсайда).
Вот что за проблемы? (вроде уже всё рассказал): и направление понятно, и уровни нарисовал сильные (где сигналы были).
Вопрос в одном - только в ММ. Ну уж этому научить (по опыту кафедры МФ) просто бесполезно. Либо это дано понять и принять - либо надо просто уходить с рынков... Нет другого варианта (и никогда не было, ни в прошлом веке, ни в нашем, да и в будущем та же картина...)
Сигнал к сделке - (по любой ТС) полная чушь! Дело не в сигнале. Дело в управлении сделкой...ну не могу я всем вставить свои мозги (кстати, и не очень-то оригинальные), ну думайте вы в конце-концов сами, и мне тем временем станет и легче, и интересней... Нет у меня готовой ТС и никогда не было. Это просто невозможно! Если хоть одна ТС в мире покажет вероятность больше 50%, через месяц все мировые рынки рухнут.
В выигрыше только те, кто правильно управляет капиталом. Других вариантов нет (кроме криминального инсайда).
Полностью поддерживаю, что управление сделкой рулит! Вот у меня новая проблема, раньше сливал. из-за долбаных индюков, щас вроде норм по КД, но опять же слив из-за криворуким управлением сделкой, внимательности мне не хватает и всё время спешу куда-то, толи денег на форе не хватит )))))) Вот после ГЭПа в минусе ну и нах я етот минус закрыл как с утра соскочил с кровати без предварительного анализа если знал, что вверх пойдёт )))))) ГЭП закрываться.
Вот что за проблемы? (вроде уже всё рассказал): и направление понятно, и уровни нарисовал сильные (где сигналы были).
Вопрос в одном - только в ММ. Ну уж этому научить (по опыту кафедры МФ) просто бесполезно. Либо это дано понять и принять - либо надо просто уходить с рынков... Нет другого варианта (и никогда не было, ни в прошлом веке, ни в нашем, да и в будущем та же картина...)
Сигнал к сделке - (по любой ТС) полная чушь! Дело не в сигнале. Дело в управлении сделкой...ну не могу я всем вставить свои мозги (кстати, и не очень-то оригинальные), ну думайте вы в конце-концов сами, и мне тем временем станет и легче, и интересней... Нет у меня готовой ТС и никогда не было. Это просто невозможно! Если хоть одна ТС в мире покажет вероятность больше 50%, через месяц все мировые рынки рухнут.
В выигрыше только те, кто правильно управляет капиталом. Других вариантов нет (кроме криминального инсайда).
Видимо, не всем важно только зарабатывать. Есть и те, кому просто интересно наблюдать за появлением практически совершенного (в рамках возможного) инструмента ))) А уж поучаствовать...
А Dengaz крут
Видимо, не всем важно только зарабатывать. Есть и те, кому просто интересно наблюдать за появлением практически совершенного (в рамках возможного) инструмента ))) А уж поучаствовать...
А Dengaz крут
Даже не знаю как на это реагировать ))))
Даже не знаю как на это реагировать ))))
Можете считать, что я напуган Вашим напором и энергией )))
Можете считать, что я напуган Вашим напором и энергией )))
Пустословия не люблю, время тока теряется. Поэтому пришлось чётко объяснять чего хочется. В менеджменте есть 4 стиля управления персонала. Для новичков 1 стиль "Поставь по SMART задачу, разжуй как её выполнить с промежуточными итогами и временем и с постоянным контролем". Только тогда новый сотрудник будет делать то, что от него хош. ))))))
Пришлось применить т.к. с первого раза не было реакции. ))))))
Как то так.
khanoyon
09.05.2012, 11:43
Добрый день.
Пытался установить тс ион на терминалы от инсты, юмис и адмирал.
Результат везде один ― слепые окна.
Тикеры вбивал вручную, тф д1.
Что ещё можно сделать, чтобы заработало?
И нельзя ли эти графики сделать прямо на сайте (как в V-анализ).
Всё равно на них скорее оглядываешься раз в неделю, для определения среднесрочной стратегии.
Это индикатор к нему нужен вот этот файл (http://clusterdelta.com/aon/6)
А зачем Вам Афтор, если логика понятна (я в принципе всегда на связи).
А есть коэффициенты по другим инструментам?
И еще вопрос: при сигнале в вверх, входим по открытию следующей после бычей свечи, а при сигнале вниз по закрытию медвежьей свечи? Все верно я понял?
Спасибо.
Вот что за проблемы? (вроде уже всё рассказал): и направление понятно, и уровни нарисовал сильные (где сигналы были).
Вопрос в одном - только в ММ. Ну уж этому научить (по опыту кафедры МФ) просто бесполезно. Либо это дано понять и принять - либо надо просто уходить с рынков... Нет другого варианта (и никогда не было, ни в прошлом веке, ни в нашем, да и в будущем та же картина...)
Сигнал к сделке - (по любой ТС) полная чушь! Дело не в сигнале. Дело в управлении сделкой...ну не могу я всем вставить свои мозги (кстати, и не очень-то оригинальные), ну думайте вы в конце-концов сами, и мне тем временем станет и легче, и интересней... Нет у меня готовой ТС и никогда не было. Это просто невозможно! Если хоть одна ТС в мире покажет вероятность больше 50%, через месяц все мировые рынки рухнут.
В выигрыше только те, кто правильно управляет капиталом. Других вариантов нет (кроме криминального инсайда).
Сергей! а вы бы не привели ваше ММ скажем на примере 10к депо ! спс!
Сергей! а вы бы не привели ваше ММ скажем на примере 10к депо ! спс!
Да было бы неплохо )))
А есть коэффициенты по другим инструментам?
И еще вопрос: при сигнале в вверх, входим по открытию следующей после бычей свечи, а при сигнале вниз по закрытию медвежьей свечи? Все верно я понял?
Спасибо.
Мня тож этот вопрос волнует.
Нашёл в своих архивах пример, как вела себя евро в 2009 году на уровнях ИОН (есть также и другие активы)
http://s018.radikal.ru/i521/1203/11/9f3343ba21cc.jpg
И ТАК ПОСТОЯННО. И ЭТО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ В СВОИХ ТС.
Чето мне немного не понятно, кружочки это сиги селл, а у вас бай стоит. Селл выше на максимуме. По какому принципу входили в селл?
Сигнал на продажу с 10 ноября, а в селл зашли как я понял 26 ноября.
А вот другая картинка, где и индекс виден:
http://s019.radikal.ru/i614/1203/56/603a8debbaa7.jpg
И здесь между вторым и третьим квадратом есть сильные сиги на продажу, цена идет вниз, потом сиги продолжаются вниз, а цена вверх литит не хило. Это как объяснить?
выше выложен скрин стр. 34, с просьбой проанализировать на конкретном примере по скрину. Аффтор отзовитесь.
А чего, за файлик каждый раз напоминать, чёли? Я то думал задержка на день будет ))))
А чего, за файлик каждый раз напоминать, чёли? Я то думал задержка на день будет ))))
А я уже не жду, заполняю файлик по аналогии. =))
Аффтор вроде грил всегда на связи, а молчит. Тот же вопрос как ориентироваться когда сигнал сработает, если индюк кажет 15 или -15, через сколко дней недель месяцов, какая закономерность, а то гляжу гляделки устали, ну никак не могу понять.
Аффтор вроде грил всегда на связи, а молчит.
Часть темы ИОНа раскрыта на МФ, большая часть темы открыта здесь. Сигнал есть - есть вход, когда он отработает - может через неделю, а может через месяц. Выход по ММ или по обратному сигналу. Также и доливка.
Часть темы ИОНа раскрыта на МФ, большая часть темы открыта здесь. Сигнал есть - есть вход, когда он отработает - может через неделю, а может через месяц. Выход по ММ или по обратному сигналу. Также и доливка.
Понятно, никакой конкретики. =(
Часть темы ИОНа раскрыта на МФ, большая часть темы открыта здесь. Сигнал есть - есть вход, когда он отработает - может через неделю, а может через месяц. Выход по ММ или по обратному сигналу. Также и доливка.
Ага никакой конкретики. Если см по графику на истории сигналов куча вниз, но если входить по сигналу, дак не хилый движ в противоположную сторону пропускаешь, затем через месяц тока вниз начинает идти.
Дак всё таки когда входить?
Понятно, никакой конкретики. =(
Я в выходные прочел всю ветку на МФ там есть пара выкладок девушка зовут Оксаной даже экселевский фаил выложела с тестом фьючерса евро за год с описанием сигналов. Остальное все сугубо индивидуально под личные навыки каждого трейдера, которое придет только с опытом.
Из теории опционной торговли могу поделиться теорией которую узнал перевернув не одну книжку. Буду рад дополнениям.
Бывают опционы не деньгах -это когда страйк опциона равен или имеет очень близкое значение величине базового актива.
Опцион вне денег когда страйк опциона намного отличается от величины базового актива чем эта разница больше тем дешевле опцион. Собственно эта та сумма которую мы платим приобретая опцион называется премией опциона.
У опционов бывают греки: альфа, бетта и так далее это вообще необходимо изучать если собираетесь торговать опционами для анализа фьючерса я думаю что они нам не нужны.
Экспирация опционов бывает ежемесячной.
Опцион это право купить или продать базовый актив по цене страй в день экспирации в зависимости от купленного опциона. Соответственно если мы ожидаем рост базового актива мы покупаем опцион CALL если падение то покупаем опцион PUT.
МФ это чего такое? Я вот опционами не интересуюсь и фьючами тоже, я на форе, а фьюч евр для анализа использую. Мне бы только по фьючу евр знать как и что и всё! ))) Т.е. конкретно по индюку ОИ Полимер тупо по палочкам когда входить, выйти уж сам выйду ))))))
Спасибо!
МФ это чего такое? Я вот опционами не интересуюсь и фьючами тоже, я на форе, а фьюч евр для анализа использую. Мне бы только по фьючу евр знать как и что и всё! ))) Т.е. конкретно по индюку ОИ Полимер тупо по палочкам когда входить, выйти уж сам выйду ))))))
МФ это мастер форекс там есть форум именно по этой теме.
Ветку прочел с удовольствием хотя и весь день пролетел в изучении вот сылка http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=18570&st=0
Спасибо прочел. Но там еще хуже с пониманием, через сколько дней после сигнала, допустим палочка вниз уровень -20, он сработает. Я так понял этот сигнал как готовность к тому что произойдет, а вот когда ,неделя или месяц, этого ОИ Полимер сказать не может. Верно?
Молодца! Очень правильное наблюдение. Но польза всем: если бы мы знали (в моменте) точно два параметра: направление и время начала.... Это называется дирекционная (направленная) торговля.
Кто понял - хорошо.
Поясняю. Мы работаем только с вероятностями этих параметров. Задача - на основе статистики повысить максимально эту вероятность.
Конечно, ММ всегда работает, иначе и при 9 угаданных сделках из 10 в итоге будем в минусе. Но , блин, не у всех краток путь... Есть люди. потерявшие пол ляма евро, пока не поняли элементарного...
Проблема не в рынках (конечно форекс через ДЦ исключаем - просто разуют), и не в типах рынка (можно и на споте и на срочном),
проблема в мозгах.Тут или рынок творит с вами, или вы творите с рынком.
Немножко надо выбирать инструменты. Лучше опционов пока ничего не придумано. Поэтому, если кто-то не интересуется фьючами и опционами - напрасно. Торговля на споте как правило приводит к потере капитала(ИМХО), независимо от рынков (квики на рос, или западные - не вижу разницы).
Спасибо прочел. Но там еще хуже с пониманием, через сколько дней после сигнала, допустим палочка вниз уровень -20, он сработает. Я так понял этот сигнал как готовность к тому что произойдет, а вот когда ,неделя или месяц, этого ОИ Полимер сказать не может. Верно?
Если бы этот Polimer (или кто-то другой) смог бы ответить на вопрос: когда? ...
Мы все ищем по сути анализа два момента: ПЕРВЫЙ - ВЕРОЯТНОСТЬ!
Кажется, самое главное. На само деле нет. Гораздо важнее второй момент: Соотношение Прибыль/убыток. И тут важнее, когда выйти из сделки. Т.е на каком уровне зафиксить убыток или как работать с прибылью.
Это из общей теории.
А что касается конкретно входа по ИОН, то тут всё уже отработано и однозначно: вход после полученного сигнала только тогда, когда дневная свеча развернётся в направлении ИОН.
Если бы этот Polimer (или кто-то другой) смог бы ответить на вопрос: когда? ...
Мы все ищем по сути анализа два момента: ПЕРВЫЙ - ВЕРОЯТНОСТЬ!
Кажется, самое главное. На само деле нет. Гораздо важнее второй момент: Соотношение Прибыль/убыток. И тут важнее, когда выйти из сделки. Т.е на каком уровне зафиксить убыток или как работать с прибылью.
Это из общей теории.
А что касается конкретно входа по ИОН, то тут всё уже отработано и однозначно: вход после полученного сигнала только тогда, когда дневная свеча развернётся в направлении ИОН.
Входить каждый раз по сигналу или только по более сильному сигналу. Например уровень -15, медвежья дневная свечка - вошли, дальше уровень -18, медвежья дневная свечка - вошли или ждем уровень -20 и дневную свечку в сторону ИОН?
Все таки не однозначно, вот в конце 11, 9 декабрь сига на верх, а реально пошли через месяц 16 января 12 и до этого опустились на 3500 п по 5-ти знаку.
Картинка не к написанному, но тоже как то не получается по принципу Polimera входить.
Все таки не однозначно, вот в конце 11, 9 декабрь сига на верх, а реально пошли через месяц 16 января 12 и до этого опустились на 3500 п по 5-ти знаку.
Кто тут в ветке писал о применении коэффициента вместо 0.7 - 0.8. Вроде входы лучше выглядят.
Тогда бы входили 2012.04.23 и тогда бы просадка была бы около 1000 п по 5-ти знакам. Надо смотреть.
Кто тут в ветке писал о применении коэффициента вместо 0.7 - 0.8. Вроде входы лучше выглядят.
Тогда бы входили 2012.04.23 и тогда бы просадка была бы около 1000 п по 5-ти знакам. Надо смотреть.
Ну я писал, тока я не утверждал, а спрашивал. 0.8 подставил и по всей истории просмотрел. Всё равно закономерностей не обнаружил как не крутил.
А ваще может у меня с идюком чёто не то, выше скрин чего он кажет до последнего дня.
Хотелось бы поразмыслить на тему опционов. Поскольку опцион это сделка парри (то есть образно говоря спор) и в противоположной стороне продавец опциона он выплачивает разницу между стоимостью актива на день экспирации и ценой стайк.
То есть если кто то купил опцион пут со страйком 1,1 цена базового актива на день экспирации равна 0,9 скажем значит продавец опциона попал на деньги 200 пунктов он в минусе.
Поэтому я так думаю что продавать опционы могут только люди имеющие очень хорошую капитализацию потому что они реально рискуют.
А покупатели опционов рискуют только премией уплачиваемой при покупке. То есть им бы как бы предоставляется плечо как типо кухни нам дают плечи.
Поэтому на основании вышесказанного предположу что если смарты ожидают рост актива то продают опционы ПУТ а если падение то продают опционы КОЛ.
Это мое предположение, у кого какие мысли будут по этому поводу.
Алекс, то что при продаже опционов риск неограничен - полуправда, зомбирующая толпу, чтоб не дай Бог не принялись продавать опционы. Если продать опцион и забыть о нем - то да. А если "вести" позицию - то на ликвидных рынках (а я думаю, что другие Вас и не интересуют) Вы проданный опцион выкупите обратно, потеряв только ту часть, которую запланируете. Это как заранее стоп выставить. На сайте есть хорошая книга на эту тему http://clusterdelta.com/book/125 . Мне кажется, что уважаемый Polimer имеет что сказать по данному вопросу.
titanich
17.05.2012, 10:54
также отработала методика определения среднесрочного диапазона (показываю сразу на следующий месяц. возможно, чуть подкорректируется после эксприрации)
1007
напомню ситуацию и границы, которые я вычислил ещё 04 мая. где находится сейчас цена, я думаю, не стоит говорить :))
также замечу, что движение к 27 стало возможным только после эксприрации майских опционов, когда исчезла защита по старым контрактам.
на этом закончу примеры. мне хотелось показать на примере 6 месяцев, что опционы МОЖНО использовать для анализа. в качестве подтверждения нашего продуктивного спора, который состоялся зимой :)
khanoyon
17.05.2012, 12:07
Здравствуйте!
По поводу индикатора ION Polimer.
Подобрал ли кто-нибудь внятные коэффициэнты по золоту и серебру?
А то что ни ввожу, ничё не получается.
Помогите, если не секрет.
Для 6E пробую 0.777, а для фунта 0.145.
Графически с коэффициентом всё понятно, а глубинный смысл можно описать в двух словах?
Спасибо.
titanich, как считаете, когда лучше смотреть предполагаемый диапазон на предстоящий месяц? после экспирации?
titanich
18.05.2012, 13:28
titanich, как считаете, когда лучше смотреть предполагаемый диапазон на предстоящий месяц? после экспирации?
смотреть можно хоть когда. потому что ситуация постоянно меняется. и границы могут поменяться в следствие проторговки, премий и т.д. или манипуляцией сначала вытолкнуть цену в одну сторону за диапазон, чтобы все повылетали с рынка, а потом под эксприрацию обратно загнать.
самое главное, это смотреть в динамике. никогда нельзя картинку статично рассматривать.
Всё таки удобно когда файлик сам обновляется ))))
Всё таки удобно когда файлик сам обновляется ))))
Поддерживаю!! Что то с 17 мая версия не обновлялась
dimonshaman
22.05.2012, 11:55
Люди кто что скажет про индикаторы, описанные вот тут _http://articles.mql4.com/ru/858 я просто понять не могу какими лучше пользоваться... С одной стороны на mql4 они уже старенькие и требуют много работы перед первоначальным запуском но они охватывают больше чем те которые в этой теме присутствуют (мне так кажется). С другой стороны то что в этой теме обсуждается на много свежее и требует меньше заморочки… Кто что думает какие лучше и возможно ли их сравнение? Мне кажется, эти индикаторы обрабатывают по сути одну и туже информацию…
Вопросов возникло больше, чем я ожидал. Не знаю пока, в чем причина, вроде старался объяснить все моменты. Может не получилось.
Конечно, темы по индикатору - это мы направляем к админам. А вопросы по идее и принципу - ко мне.
ИОН по евро показывает -15,7.
dimonshaman
31.05.2012, 11:18
потоветуйте ТС которую можно использовать совместно в ИОН. А вообще заметил что торговля в точности как у Polimer это в точности торговля на недельном графике по диверам...
потоветуйте ТС которую можно использовать совместно в ИОН. А вообще заметил что торговля в точности как у Polimer это в точности торговля на недельном графике по диверам...
Как я понял тс Полимера это закрытие дневной свечи в направлении сигнала индикатора,после этого покупкупается опцион. Выход обратный сигнал индикатора. Стоп имеет очень большой диапазон порядка 300-500 пунктов от уровня входа. Если я не прав пусть Полимер меня поправит )))
dimonshaman
01.06.2012, 07:38
тc полимера мне не подходит так как она ну очень долгая. как кто то тут говорил тс полимера это не трейдерство а настоящие инвестиции.
Как я понял тс Полимера это закрытие дневной свечи в направлении сигнала индикатора,после этого покупкупается опцион. Выход обратный сигнал индикатора. Стоп имеет очень большой диапазон порядка 300-500 пунктов от уровня входа. Если я не прав пусть Полимер меня поправит )))
Поправлять нечего, всё верно. Только один комментарий: ИОН - это анализ настроений рынка. А уж на каком активе и каким образом мы строим свои позиции - это уже реальная торговля. Т.е совсем не обязательно по сигналу ИОН покупать Колл или Пут. Например, если я уже имею путы, а сигнал пришёл на покупку, можно просто купить актив (фьючерс или акцию), или такой вариант: есть сигнал в продажу евро - продать далекие Колы, как вариант. Это уже стратегии торговли, а не анализа.
Т.е ИОН - это анализ, а не торговля. А далее - это уже управление портфелем (риск, капитал и т.п.)
А что значат колонки "Pit \ ExPit \ OTC \ MTD ADV" из биржевого файла отчёта daily_volume?
не понятно почему нет на CME обновления объемов?
Все сделал как написано, все файлы куда надо скопировал, график и все, индюков нет. Что делать?
В фунте взвешенный кол/пут такой же, как в январе.
В фунте взвешенный кол/пут такой же, как в январе.
Подскажите, пожалуйста, что это значит, как может повлиять на движение фунта.. Только начал разбираться с темой.
Это значит, что резкое изменение соотношения количества опционов пут и кол на фьючерс фунта, начиная с 01.06, напоминает то, которое произошло 17.01 этого года. В июне, во время роликов был открыт августовский пут 48 в количестве более 13000 контрактов. Это составляет 25% от общего ОИ опционов всех страйков и контрактов на конец дня. В январе открывались путы 50 и 51 общим объемом более 11000 контрактов, ~36% ОИ на конец дня.
В прошлый раз проехали 5 фигур до февральской экспирации. В этот раз - посмотрим. Разница между ситуациями присутствует. В январе ОИ фьючерса был на максимуме. В январе был использован ближайший (февральский) контракт. А сейчас максимум прошли в середине мая и контракт не ближайший, и даже не следующий за ним.
В пользу лонгов говорила хорошая дивергенция в дельте 5.06 на м30.
Это значит, что резкое изменение соотношения количества опционов пут и кол на фьючерс фунта, начиная с 01.06, напоминает то, которое произошло 17.01 этого года. В июне, во время роликов был открыт августовский пут 48 в количестве более 13000 контрактов. Это составляет 25% от общего ОИ опционов всех страйков и контрактов на конец дня. В январе открывались путы 50 и 51 общим объемом более 11000 контрактов, ~36% ОИ на конец дня.
В прошлый раз проехали 5 фигур до февральской экспирации. В этот раз - посмотрим. Разница между ситуациями присутствует. В январе ОИ фьючерса был на максимуме. В январе был использован ближайший (февральский) контракт. А сейчас максимум прошли в середине мая и контракт не ближайший, и даже не следующий за ним.
В пользу лонгов говорила хорошая дивергенция в дельте 5.06 на м30.
Спасибо, Ivory! Понял...
Здравствуите,это индюки для Hиндзи,эх...скачивать ее теперь где-то надо..
За последние дни по индексу ИОН было 3 сигнала на продажу Евро: 29.05, 1.06 и 6.06. Достаточно весомо, так что возможен добой вниз. Стопы по капиталу и ТС. (входы на закрытии дня вниз)
Здравствуите,это индюки для Hиндзи,эх...скачивать ее теперь где-то надо..
))) нет, для МТ4!
Если считать, что экспирация уже произошла и 172 тыс. июньских опционов больше нет, тогда из ОИ=400 тыс. останется только 228 тыс.
Допустим, что в понедельник по трети опционов при экспирации будет открыт июньский фьючерс. Тогда ОИ фьючерса составит около 460 тыс. В этом случае оценочная величина показателя ИОН для Евро может достичь +0,3. Если же будет открыто меньшее количество июньского фьючерса, показатель ИОН составит не менее +0,24.
Если считать, что экспирация уже произошла и 172 тыс. июньских опционов больше нет, тогда из ОИ=400 тыс. останется только 228 тыс.
Допустим, что в понедельник по трети опционов при экспирации будет открыт июньский фьючерс. Тогда ОИ фьючерса составит около 460 тыс. В этом случае оценочная величина показателя ИОН для Евро может достичь +0,3. Если же будет открыто меньшее количество июньского фьючерса, показатель ИОН составит не менее +0,24.
По логике, это верный подход к анализу. К сожалению, занимаясь много лет таким предварительным анализом, я результата не получил.
Поэтому я остановился на фактических данных которые выходят, и оставил попытки спрогнозировать показатели по текущим данным ОИ на будущее ( даже на день после экспирации). Ну уж очень прогноз отличается от факта временами.
Кстати, как раз сейчас момент проверить этот подход. Экспирация основных активов близка.
alexdebre
09.06.2012, 21:07
Доброй ночи всем. Помогите, пожалуйста разобраться с датой экспирации опционов. К примеру, EUR. В pdf отчетах CME указана дата 08.06 а на сайте CME 12.06 . Какая из этих дат правильная?
8.06 правильная для трейдеров. 12.06 - это дата поставки актива по опциону (на неё можно не смотреть)
Сейчас мы имеем ещё 3 сигнала на продажу евро. Момент конечно интересный. Кто продал в феврале-марте, наверное думает что пора закрываться. На самом деле всё может произойти как раз в том же направлении. Очень в этой связи момент показательный. В принципе евро может рухнуть и дальше, и очень значительно (помимо Греции тут и Испания уже готова к дефолту). А Грецию (я напоминаю) ИОН предсказал в октябре-ноябре 2009, как раз перед глобальным падением евро, когда ещё никто официально этого не хотел признавать и даже инфы не было.
alexdebre
10.06.2012, 09:28
спасибо за ответ
Сейчас мы имеем ещё 3 сигнала на продажу евро. Момент конечно интересный. Кто продал в феврале-марте, наверное думает что пора закрываться. На самом деле всё может произойти как раз в том же направлении. Очень в этой связи момент показательный. В принципе евро может рухнуть и дальше, и очень значительно (помимо Греции тут и Испания уже готова к дефолту). А Грецию (я напоминаю) ИОН предсказал в октябре-ноябре 2009, как раз перед глобальным падением евро, когда ещё никто официально этого не хотел признавать и даже инфы не было.
ИОН положительный +,12п если завтра больше 15 будет - то переворачиваемся?
Нет выходим из селл, который видимо был где то в начале мая. )))))) ИМХО
Данные были верные. Но коэффициент использовал 0.8, а не 0.7. Отсюда лишние 0.1 в расчете. :sorry:
Что касается возможного роста показателя (например до 0.15), на мой взгляд, это маловероятно в ближайший месяц. Текущая неделя - это экспирация июньского фьючерса и неизбежное падение ОИ фьючерса в конце недели. Это приведёт к падению ИОН к нулю или ниже. Поэтому Сергей прав, февральский и последующие сигналы не отменены.
Другой нюанс - резкое уменьшение вследствие экспирации количества колов. Как результат, показатель Кол/Пут или взвешенная разность оказываются значительно ниже своего среднего. Как показывает история, подобное соотношение для евро может реализоваться в хорошую коррекцию. Крупный ОИ июльских путов 1.17, 1.20, 1,205 и 1.22, думаю, можно соотнести с психологической поддержкой 1.2 в период до июльской экспирации.
Схожая с нынешней ситуация (падение количества колов) наблюдалась после октябрьской экспирации 11 года. Но это была месячная, а не квартальная экспирация. Соответственно ОИ фьючерса был не столь велик, как перед экспирацией. И уменьшение ОИ опционов было не очень большое. Как следствие, в октябре наблюдалось меньшее изменение (рост) показателя ИОН, - только до нуля.
Да , действительно июньская экспирация опционов никакой пока картины не поменяла. После экспирации фьючерсов опять начнём получать сигналы ИОН на продажу. Я всегда смотрю на фундамент. А он как раз сейчас говорит, что ничего не меняется. Евра в капкане.
Один момент важен: в период около экспирации фьючей цена может себя вести неадекватно. У меня был такой случай, я его описывал на PriceAction. Поэтому с новыми входами я пока повременил. События покажут.
Нет выходим из селл, который видимо был где то в начале мая. )))))) ИМХО
Если говорить не об анализе, а о Торговой системе (а она должна быть у каждого своя и со своим ММ), то я применяю такой метод: сигнал +15 дает переворот всех сигналов продаж -15, при этом все позиции -20 и -25 остаются в селл. Т.е мы можем одновременно находиться в нескольких позах в продажу, и в нескольких позах в покупку (если брокер позволяет). В этом и разница краткосрочных и долгосрочных позиций. Т.е. пока мы будем держать долгосрочную на селл, краткосрочные могут сработать несколько раз в переворот. при этом одно другого не отменяет, т.к. краткосрочные дают статистически больше погрешностей (в любой ТС), а долгосрочные эту погрешность сглаживают.
Т.е мы можем одновременно находиться в нескольких позах в продажу, и в нескольких позах в покупку (если брокер позволяет).
такое только кухни позволяют делать ))))
mazzimo79
12.06.2012, 08:07
вопрос к Полимеру- а в ИОН полимер какие значения нужно прописывать для золота, нефти?
кто-нибудь производил расчет индикатора Полимера,какое значение на сегодняшнее число?
alexdebre
12.06.2012, 20:45
на сегодня + 11.89
вопрос к Полимеру- а в ИОН полимер какие значения нужно прописывать для золота, нефти?
Присоединяюсь к вопросу!.. :)
Присоединяюсь к вопросу!.. :)
По золоту и нефти классическая формула ИОНа подходит чуть хуже. Там надо пробывать искать грааль в соотношениях call / put
вопрос к Полимеру- а в ИОН полимер какие значения нужно прописывать для золота, нефти?
Я не нашёл подходящих параметров, и по причине нехватки времени пока не могу заняться этими активами. Возможно, это связано с тем, что СМЕ не лидер в объёмах торговли золотом и нефтью. Может стоит посмотреть на Лондонские биржи. А может, как сказал Денис, надо потестировать другие связи (например пут/колл, или объёмы на фьючерсах и опционах.) Другими словами - это направление пока открыто.
такое только кухни позволяют делать ))))
Такое можно делать на рынках фьючерсов и опционов. На споте конечно невозможно, только через кухню, что уже само по себе риск.
alexdebre
13.06.2012, 09:06
ion на сегодня +12.31
Onechester
14.06.2012, 12:29
Такое можно делать на рынках фьючерсов и опционов. На споте конечно невозможно, только через кухню, что уже само по себе риск.
а почему просто не раздробить лот на мелки кусочки и прибавлять/убавлять при коррекции? ведь открытие позы в противоположную сторону это фиксация уже имеющейся.
а почему просто не раздробить лот на мелки кусочки и прибавлять/убавлять при коррекции? ведь открытие позы в противоположную сторону это фиксация уже имеющейся.
А это уже совсем из другой области, это из Управления капиталом и своим портфелем. Т.е. Мартингейл или антимартингейл. К анализу этот подход никак не относится, хотя в нём тоже заложен интересный момент, причём один из самых важных. Но... только для дирекционной (направленной) торговли.
Когда торговля ведётся без учета направления (или с минимальным влиянием), логика меняется.
ion на сегодня +12.31
И даже +14 уже достигла. Но вопрос в том,успеет ли Евро перескочить +15 или нет до экспирации фьючерсов. А потом уже будем смотреть как дальше себя поведёт. Тут ещё надо посмотреть, насколько сбросит вниз этот показатель после экспирации фьючерсов.
Но пока сигнала на покупку нет (т.е нет и отмены продаж). Тупо стою в продажах, переживая все откаты (но не более 500пп)
Ситуэйшн прежняя. Стою в продажах (не смотря на откат). Жду опять тренда вниз... (на радость коротковикам)
И даже +14 уже достигла. Но вопрос в том,успеет ли Евро перескочить +15 или нет до экспирации фьючерсов. А потом уже будем смотреть как дальше себя поведёт. Тут ещё надо посмотреть, насколько сбросит вниз этот показатель после экспирации фьючерсов.
Но пока сигнала на покупку нет (т.е нет и отмены продаж). Тупо стою в продажах, переживая все откаты (но не более 500пп)
от каких уровней стоишь в селах по евре сергей?
да вот подумал раз операторы хеджируют свои позиции на фьючерсном рынке через опционы то почему бы не делать так же само??
т.е. длинную позицию хеджируем покупкой опционов пут со страйком в районе где стоит наш стоп
если ловим лося то исполняем опцион и перекрываем часть убытка,если профит то по опциону отдали премию и все...
вобще насколько актуальны такие действия и будут ли они положительны с практической стороны?
Прости, Веталь не сразу увидел пост. Конечно логика верная Почитай Силантьева, Логика опционной торговли. Там все расписано по полочкам
от каких уровней стоишь в селах по евре сергей?
27 февраля был сигнал на селл от уровня 1,3999, Вот от туда и стою пока
absolluts
20.06.2012, 10:44
27 февраля был сигнал на селл от уровня 1,3999, Вот от туда и стою пока
Так ведь выше 1.35 евро не подымалось
Так ведь выше 1.35 евро не подымалось
Наверное опечатка, имелось ввиду 1,3399, впрочем посмотрите сами пост 131 (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?862-%C0%ED%E0%EB%E8%E7-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5-%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E9&p=5148&viewfull=1#post5148) этой ветки
Очень интересный подход к торговле, выражаю благодарность Полимеру за то, что делитесь этим
Входов, конечно, очень мало, в силу долгосрочного подхода, и чтобы "поверить" в сигналы нужно перелопатить и собрать свою "статистику"
absolluts
20.06.2012, 11:46
Наверное опечатка.....
точно:
Первая свеча на селл была 27.02. Ставлю ордер на селл на цене закрытия 1, 3399. Далее было значение ИОН ниже -25, значит ещё можно поставить на селл позу (добавиться). Точка входа - очередная после сигнала цена закрытия дня на снижении. Это 29.02. по цене 1.3325. Открыл вторую сделку немного лучше.
Да, давно это было. Я тоже слежу за этой веткой, стратегия интересная, спасибо Polimer! Минус только в том, что тяжело расстаться с 500 пунктами прибыли по стопу, учитывая как долго длятся сделки, - это, как говорится, нужны железные яйца. Ведь это может быть и половина незафиксированной прибыли.
А сейчас есть и противоположный сигнал по паре по СОТ:
ЛОНГ:
.......
6E EURO FX
.......
Ситуэйшн прежняя. Стою в продажах (не смотря на откат). Жду опять тренда вниз...
так что ситуация неоднозначная
Сообщение от Alximik
ЛОНГ:
.......
6E EURO FX
.......
Мы этот вопрос уже обсуждали т.к. отчет вышел во время экспирации.
Polimer меня вот какой вопрос интересует в селл вы доливались 29.05.2012 сигнал был -15 и V были и ОИ вверх смотрел. Если нет то почему?
AntiMent
21.06.2012, 12:29
Такое можно делать на рынках фьючерсов и опционов. На споте конечно невозможно, только через кухню, что уже само по себе риск.
На фьючерсах имеется ввиду на разных контрактах - на июньском и сентябрьском к примеру, я правильно Вас понял? Насчет спота - как насчет Dukascopy - у них одновременно и в лонг и шорт можно по одной паре или их тоже кухней считаете?
Впечатление, что рынок посмотрел на ИОН и поехал.
Честно говоря, глядя на взвешенную разность кол-пут, я ожидал роста на фигуру-другую, прежде чем начнется отработка значения -0,21: сейчас открыто 90 тыс. колов и 196 тыс. путов. Причем из них 31/105 - июльские и 59/91 более поздние.
То есть перекос именно в июльских путах.
Наверное опечатка, имелось ввиду 1,3399, впрочем посмотрите сами пост 131 (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?862-%C0%ED%E0%EB%E8%E7-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5-%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E9&p=5148&viewfull=1#post5148) этой ветки
Очень интересный подход к торговле, выражаю благодарность Полимеру за то, что делитесь этим
Входов, конечно, очень мало, в силу долгосрочного подхода, и чтобы "поверить" в сигналы нужно перелопатить и собрать свою "статистику"
Стактистика метода идёт аж с 2000 года (даже немного раньше, как появилось евро).
Сообщение от Alximik
ЛОНГ:
.......
6E EURO FX
.......
Мы этот вопрос уже обсуждали т.к. отчет вышел во время экспирации.
Polimer меня вот какой вопрос интересует в селл вы доливались 29.05.2012 сигнал был -15 и V были и ОИ вверх смотрел. Если нет то почему?
Доливка была однозначная (нельзя нарушать свою систему - это Устав!) Поэтому я показываю картинку всю целиком:
http://s57.radikal.ru/i158/1206/ba/ddb6a4623797.png
PS: На практике, конечно последние сделки чаще всего дают убыток. Но мы никогда не знаем, какие последние! Это раз.
Во-вторых, как правило, предыдущие значительно перекрывают последние своей доходностью.
Третье: не забывайте о моей системе безрисковой пирамиды (или как её народ назвал - альпинист), т.е. помимо сигнальных сделок есть ещё ряд сопутствующих. Эту систему ММ я описал в закрытом форуме Masterforex-V, но если будет интерес - я её перенесу сюда.
Ну и последнее: Друзья, никто не отменял стопы (хоть на валютных парах, хоть на опционах). Контроль риска - это святое, это то, с чего должна начинаться вообще наша деятельность на рынках.
Здесь (в ветке) было сказано о расхождениях с анализом СОТ и анализом ИОН. Сразу скажу: Л.Уильямс - это тот Гуру, которому я верю на все 100. Но надо же идти дальше! Да, на него работали Р.Винс и Р.Джонс. Но у нас то таких нет помощников! Более того, и они допускали тактические ошибки.
СОТ - это очень долгосрочный прогноз, который скорее всего осуществиться, но через год- полтора-два! Т.е нельзя сказать, что он ошибочен. В статистике (уважайте такой метод) это даст прибыль. Но сколько нас найдётся трейдеров, готовых держать сделки по году-полтора (и более)? Да ни одного, скорее всего. Но именно с подхода к анализу Уильямса (операторы-спекулянты), я посмотрел на отчеты СМЕ (как самой крупной биржи), чтобы постараться увидеть их соотношение. А оно как раз видно (уже не первый раз говорю) на момент экспираций основных мировых активов. А далее - опять статистика, которая привела меня к тому, что самые точные показатель даёт DX и ЕВРО. Т.е я вообще ничего не придумывал, ничего не притягивал "за уши". Я просто проверил теорию, и она дала результат.
Поэтому я сделал вывод: достаточно следить за этими активами (индекс доллара и Евро), и будут понятны колебания всех остальных.
Ну а если кому нравится работать исключительно на валютном рынке, то это тоже очень хороший инструмент анализа.
Опять же: 500пп - это мой статистический результат, который я вывел за несколько лет. У кого не получается, просто надо снизить размер лота, и не будет никаких проблем. А лучше снизить размер плеча при регистрации (я рекомендую начинающим от 1:1 до 1:25, это конечно типа Форекс, не более.) Кстати , на Форексе тоже можно иногда заработать, но это тема другая и более сложная...
а почему просто не раздробить лот на мелки кусочки и прибавлять/убавлять при коррекции? ведь открытие позы в противоположную сторону это фиксация уже имеющейся.
Окстись, дружище! Это называется работать против тренда на более мелких ТФ. На практике это значит выбор стратегии Мартингейл (самая большая ошибка тейдера, какая только может быть). Вы встретите на просторах Инета массу таких вариантов: никогда не идите на это!)
Любая работа против тренда статистически проигрышная!!!!!!!!!!!!!!
Если Вы не верите мне, поверьте исторической математике рынков - результат обеспечен! (конечно минус)
Кто не понял в чем принцип, объясняю:
Мартингейл: Сокращаем позы при росте (фиксируем постепенную прибыль) и увеличиваем позу при убытке.
Страшная вещь! Адольф Гитлер уничтожил евреев меньше, чем они сами себя на усреднении падающего рынка!
Другой (нормальный) метод: добавляем только тогда, когда получили прибыль! Этот классика: Сокращай убытки и давай прибыли течь! Т.е никогда не надо ограничивать свою прибыль! Но всегда ограничивай убыток. Конечно,ввиду наших сложностей психики конкретного человека это может звучать странно. Но я скажу ещё более странную вещь: Надежда - злейший враг трейдера!
И как правило, именно на этой аксиоме все и спотыкаются.
На этот опус меня (извините, конечно) - сподвигли, и к ИОНу это никакого отношения не имеет. Я как стоял в продажах, так и стою.
Не потому, что мне так хочется. Таков расклад на СМЕ. Такова система, а её надо исполнять!
Ну а если не случится - то это их проблемы. Будем менять систему. Но у меня пока Евро в продажу, Доллар в покупку. И все остальные (нефть, агри, металлы и другие товары) также в тренде. Как правило оправдано.
Как резюме к всему сказанному: смотрим только вниз, признаков разворота нет (по любым среднесрочным ТС), жду примерно на уровне 1, 2350 даже ниже....
не забывайте о моей системе безрисковой пирамиды (или как её народ назвал - альпинист), т.е. помимо сигнальных сделок есть ещё ряд сопутствующих. Эту систему ММ я описал в закрытом форуме Masterforex-V, но если будет интерес - я её перенесу сюда.Да, интерес есть и есть несколько неприятных вопросов для "риск менеджеров". Давайте обсудим, у нас есть даже специальная тема: "Теории управления капиталом" (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?675-%D2%E5%EE%F0%E8%E8-%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF-%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB%EE%EC)
Да да давайте, а то в закрытом форуме там сами с собой )))))))))
В пятницу юыл очередной сигнал -20. Ждём дня в минус - и открываем сделку. При таком раскладе сил на СМЕ, я думаю, что 1.1. - 1.0 по евро не за горами.
В пятницу был очередной сигнал -20. Ждём дня в минус - и открываем сделку. При таком раскладе сил на СМЕ, я думаю, что 1.1. - 1.0 по евро не за горами.
По поводу Альпиниста (безрисковой пирамиды) поговорю с админами, как это проще сделать и куда разместить. Это конечно не относится уже ни к какой ТС, это чистое управление капиталом и риском (собственно на чём и зарабатываются деньги).
При таком раскладе сил на СМЕ, я думаю, что 1.1. - 1.0 по евро не за горами.
однако по ВА получаеться так EUR\USD Weekly:
http://s019.radikal.ru/i600/1206/00/c24766bb539e.jpg
Onechester
26.06.2012, 13:57
Окстись, дружище! Это называется работать против тренда на более мелких ТФ. На практике это значит выбор стратегии Мартингейл (самая большая ошибка тейдера, какая только может быть). Вы встретите на просторах Инета массу таких вариантов: никогда не идите на это!)
Любая работа против тренда статистически проигрышная!!!!!!!!!!!!!!
Если Вы не верите мне, поверьте исторической математике рынков - результат обеспечен! (конечно минус)
мартингейл- это угадайка. смысл её в том, что цена когда-нибудь развернется. а здесь мы работаем со стопами дробленным лотом. то есть если мы вошли 5 лотами на вершине. мы видим зарождающуюся коррекцию и кроем 2, когда коррекция закончится мы их добавляем. то есть мой вариант еще менее проблемен для депо, чем доливка. мне даже обидно немного стало, что вы меня мартынщиком назвали.
мартингейл- это угадайка. смысл её в том, что цена когда-нибудь развернется. а здесь мы работаем со стопами дробленным лотом. то есть если мы вошли 5 лотами на вершине. мы видим зарождающуюся коррекцию и кроем 2, когда коррекция закончится мы их добавляем. то есть мой вариант еще менее проблемен для депо, чем доливка. мне даже обидно немного стало, что вы меня мартынщиком назвали.
В таком случае, Onechester, примите мои публичные извинения (без всякого скепсиса), наверное я действительно не уловил суть.
Но ближе к теме: Сохраняем остановы на 500 (следящие), и все сигналы по евро пока только в минус.
Теперь шутка (не принимать серьёзно),вчера был сон, что евра уже на уровне 1,13. Ну не знаю, как смотреть - то ли пророческий, то ли бред?
Ну а ели серьёзно (наверное можно немного), то мартингейл (взятие прибыли по мере её роста) не та стратегия, которая работет статистически на финансовых рынках. Тут правило одно: Дайте прибыли течь (т.е. не сокращайте а наращивайте), и ограничивайте потери!
Другое правило (несколько связанное с первым): Позабодтесь о своих потерях, а прибыли позаботятся сами о себе.
Если вы будете следовать этим правилам, то все будет нормально.
Как то мы постепенно ушли из области анализа (ИОН) в область управления капиталом на разных рынках. Меня конечно легко спровоцировать на такой вариант, поскольку я в любой торговле (спот, фьючерс, опционы) считаю что результат зависит на 90% от правильного УК.
Но давайте не смешивать эти темы (хотя они и неразделимы, как ни странно). Но я по-человечески, не могу разорваться, уж простите. Там сигналы, тут стопы и размеры депозитов... Это каждый частный случай, на что у меня просто не хватает времени.
EUR\USD Weekly:
http://s019.radikal.ru/i600/1206/00/c24766bb539e.jpg
что-то сомнения есть...
titanich
27.06.2012, 11:16
Кстати, от себя добавлю, что по среднесрочному диапазону дорога до 1.22 открыта. +- одна фигура. Также уже который день сужается краткосрочная граница рисков по премиям - готовятся к волатильности. Но постоянно не могут разогнаться.
... Также уже который день сужается краткосрочная граница рисков по премиям ...
Если можно - поясните этот момент с границей рисков.
titanich
27.06.2012, 22:08
Если можно - поясните этот момент с границей рисков.
Берутся крайние страйки среднесрочного диапазона и делается их учет на тот или иной день с учетом премиальных. Границы краткосрочных рисков каждый день могут меняться(из-за премий). Во время трендового движения эта граница размывается достаточно сильно. Когда рынок наоборот копит объём во флете, то границы сужаются. Причём это может быть не каждый раз, когда копятся позиции. Но когда сужается граница, то вероятность высокой волатильности очень большая.
Я уже приводил пример, когда это можно было использовать перед эксприрацией с помощью лимитников. А вот такая картина была по итогам вчерашнего дня(и в прошлые последние дни тоже аналогичные ситуации):
http://s61.radikal.ru/i173/1206/f9/2826f9fc4d32.jpg
Если бы были предпосылки для движения вверх, то теоретически она должна была бы пересечь синию линию. Как результат цена не зашла в диапазон, а сразу ушла под красную и мы увидели снижение вниз в течение дня.
titanich
27.06.2012, 22:13
Кстати, в районе 1.22-1.24 усилили некоторые страйки буквально вчера(сейчас редко смотрю опционы, раз в неделю на выходных только). Я уже как-то раз говорил о том, что такие аномальные контртрендовые объёмы могут служить установкой защиты. Поэтому путь в 1.22 уже не такой простой, если вообще ещё возможен. Скорее всего, исходя из этих данных можно сказать, что или разворачивать будут в районе 1.24, или могут дернуть цену к 1.22, но к эксприрации вернуть в район 1.24-1.25
В прошлом месяце, кстати, почти такая же ситуация была, когда среднесрочная граница была на 1.25 но в итоге цена пошла ещё ниже, но потом к эксприрации вернулась к границе.
titanich
27.06.2012, 22:22
А ещё есть среднесрочная граница рисков. До этого я рассказывал про краткосрочную.. :)
так вот средесрочная граница сейчас очень размазана на диапазон 1.24-1.32 причём не первый день, что бывает при ожидании движении вверх. особенно важным бывает, если сама цена стоит на той или иной границе.
как бы не загрузить вас информацией ) скажу одно - я опционы анализирую как среднесрочные тенденции. я уже как-то раз говорил, что здесь не особо важны уровни, сколько сама динамика изменения!
Polimer - недумал что ИОН настолько эффективен
titanich
29.06.2012, 08:39
Ожидания по моему анализу опционов оправдались :)
интересно буит посмореть на ИОН сеня после ночьного гипер апа
Мда, чет ИОН подвел или эта лажа с Евр, так для растряски, а БД сидят по тихому вниз и усе )))))
Я первый раз вижу такую дневную свечу )))))
Мда если кто по ИОНу вошел, думаю очень не удачный опыт получил.
Preacher
29.06.2012, 21:35
Нормально все, 27 октября 2011 эмоции...Как и сейчас...
Да, сколько уже говорил - не хотят вникать!. И так, повтор:
1. Сигналы ИОН - это не торговая система, и она не гарантирует никакой прибыли, если не включить ММ (читаем выше внимательно)
2. ИОН - это не краткосрочная торговля! Сегодня с этими несчастными 200пп отката ничего не произошло в плане средне или долгосрочной торговли. Вообще ничего не поменялось! Можно даже было не включать комп.
3. Расклад позиций на СМЕ (основная валютная биржа) не изменился: евро ещё больше показал вниз.
4. Таких ситуаций за много лет наблюдений и тестов было десятки. И всё-равно все позиции закрывались плюсом.
5. Фундамент для того и дан, чтобы срубить позиции многих краткосрочников на интрадее, (кто встал в позы с коротким стопом), и спокойно пойти дальше вниз - это вообще классика развода.
6. Никогда не прогнозирую короткие движения (в ближайшие дни можем упасть, а можем сходить и на 1,27-1,28.) Это рынок со всеми его составляющими. Почитайте Вуди Дорси "Анатомия биржевого рынка", не раз уже рекомендовал.
К вопросу о стопе!
Сколько ещё пунктов надо?
Если есть система, то эмоциям в ней не может быть места по-определению. Иначе это уже не система. Поэтому работать по правилам: вход - по сигналу, выход - по обратному сигналу или стопу (500пп).
Можно посчитать, что такое 500пп стопа. При стандартном плече ДЦ на споте (для реал-брокерских счетов не подходит) 1:100, это значит, что при стоимости пункта (если лот 0.01) СОСТАВИТ 0.1с, т.е. примерно 3.2 рубля. Соответственно 500 пп стопа составят 3.2 х 500 = 1600 рублей!!! Это размер стопа! Значит депозит должен быть просто немного побольше (см.договор с ДЦ), простая ариХметика. Не надо говорить, что стоп в 500пп это очень много. Надо просто считать , смотреть историю и статистику. И тупо (по армейски, исключив все эмоции) исполнять требования системы.
Я же показал (и повторю пример) работы по системе : (в данном случае ИОН, но могла быть и другая). С февраля начали продажи. Обратных сигналов нет. Стоп двигаем на расстоянии 500пп. Вы результат посмотрите. Вот скрин без лишних слов
http://s017.radikal.ru/i433/1206/e2/e88fc31a4c2f.png
Все разноцветные горизонтали - это основные сигналы на продажу. Стоп в 500пп позволил пережить все откаты и остаться в позициях. И не надо ничего придумывать, ТС отработана и проверена до мелочей. Если вы увидите период её тестирования (в 8-10 годах), такого просто никто не проводил. Проехали по всем параметрам.
И тем не менее эта ТС ждёт своих новых энтузиастов, поле - не паханое.
Вывод: Бессистемная торговля - 100% путь к сливу.Торговая система - некий гарант.
Уверен (по опыту), что 90% заявленных сливальщиков - это трейдеры, работающие на эмоции, на "чуйке" и т.п., т.е. без системы.
Кстати, следующая неделя - интересный момент. Все будем ждать решение ЕЦБ по ставке, и в пятницу экпирация валютных опционов (т.е. реальное ожидание рынка на решение). Я думаю, сильных изменений не будет. Ну ещё "дёрнут евро вверх" на мелочи, но глобально покажет только соотношение на СМЕ.
... Конечно, это только мои наблюдения! Рынок гораздо хитрее и непредсказуемее всех нас, вместе взятых. Но сто пятый раз говорю: доверяйте статистике. В подавляющем большинстве случаев ИОН показывал верное направление (как минимум среднесрочное). И конечно держите стопы (какие вам позволены, оптимальный 500пп)
Мда если кто по ИОНу вошел, думаю очень не удачный опыт получил.
Кто входил без ТС - безусловно!!!
Надо определить горизонт торговли, взвесить возможность депозита, размер стопа и т.п. Зайти на Интрадее по иону - это как стартануть на 100 метров по расположению планет.
интересно буит посмореть на ИОН сеня после ночьного гипер апа
Паша, нихрена не интересно! (сорри). На Ион надо смотреть, когда придёт обратный сигнал через 1-2 месяца или выход по стопу раньше. Все остальные варианты - это для ИОН - рыночный шум.
Polimer Грите эмоции исключить, а сами на эмоциях 3 поста выложили. Эт так к слову. Спс. за очередное полное разъяснение по ТС. Теперь всем кому будет, что то не понятно можно Polimerа вывести из себя и он Вам выложит как на духу ))))))))) Не принимайте близко. И это не сарказм.
А по теме. То никто тут даже и не думал грить, что системка не сработала или сдала сбой. Наблюдение вчерашнего дня вот и все да и у многих думаю вчера не очень положительный день был, вот у мня например 50% от депо в минусе, но ничего в бай встал, поэтому если че, то минус не увеличится ))))))
А есть ли у кого-нибудь данные для ion файла за 2008-2009 года? Хотя бы для валют.
Onechester
30.06.2012, 20:42
Кстати, следующая неделя - интересный момент. Все будем ждать решение ЕЦБ по ставке, и в пятницу экпирация валютных опционов (т.е. реальное ожидание рынка на решение). Я думаю, сильных изменений не будет. Ну ещё "дёрнут евро вверх" на мелочи, но глобально покажет только соотношение на СМЕ.
... Конечно, это только мои наблюдения! Рынок гораздо хитрее и непредсказуемее всех нас, вместе взятых. Но сто пятый раз говорю: доверяйте статистике. В подавляющем большинстве случаев ИОН показывал верное направление (как минимум среднесрочное). И конечно держите стопы (какие вам позволены, оптимальный 500пп)
кстати, а где можно прочитать про альпиниста?
taxfreelt
30.06.2012, 20:43
ион за 29 число еще больше ушел в минус по евре ( - 33.7) ,что кстати не исключает роста до 1.3 - 1.29. Не сильно большую коррекцию вверх также может предположить то что пара не так сильно упала как предполагалось до сих пор. Сходили бы на 1.15 - 1.18 разговор был бы другой.
Polimer Грите эмоции исключить, а сами на эмоциях 3 поста выложили. Эт так к слову. Спс. за очередное полное разъяснение по ТС. Теперь всем кому будет, что то не понятно можно Polimerа вывести из себя и он Вам выложит как на духу ))))))))) Не принимайте близко. И это не сарказм.
Polimer: А серкетов то и нет. Это условие нашего форума. Так что кому интересно - раскручивайте автора, как хотите.
А по теме. То никто тут даже и не думал грить, что системка не сработала или сдала сбой. Наблюдение вчерашнего дня вот и все да и у многих думаю вчера не очень положительный день был, вот у мня например 50% от депо в минусе, но ничего в бай встал, поэтому если че, то минус не увеличится ))))))
Polimer: -50% в минуc, значит встал не с первых сигналов. Но это не страшно если МM в порядке.
А вот встал в БАЙ - это уже другая ТС. Может и хорошая, но смешивать их в кучу нельзя (для статистики). По ИОНу баев не было.
кстати, а где можно прочитать про альпиниста?
Про альпиниста - решаем вопрос. Но по сути ничего сложного - переносите стоп (или трейлинг), добавляйте к позиции и не ограничивайте прибыль. Вот и вся логика альпиниста. Это по классике - антимартингейл.
Polimer: -50% в минуc, значит встал не с первых сигналов. Но это не страшно если МM в порядке.
А вот встал в БАЙ - это уже другая ТС. Может и хорошая, но смешивать их в кучу нельзя (для статистики). По ИОНу баев не было.
Это я в замочег т.к. МК можно и схватить. Ващетто не рассчитывал на такое ))))
taxfreelt
01.07.2012, 12:03
Для себя я уже давно сделал вывод - система на ион даже не среднесрок,это настоящий долгосрок и работая по ней нужно иметь очень сильный мм и хорошую психологию. Она никак не подходит для кратко срока. Есть одно соображение только,для ион берутся данные по всем месяцам, а никто не пробовал делать это для текущего контракта месячного только? Может тогда его можно использовать для более краткосрочной торговли? Данные которые вносятся в ion.txt есть в daily bulletin и для текущего контракта отдельно.
Onechester
01.07.2012, 15:34
Это я в замочег т.к. МК можно и схватить. Ващетто не рассчитывал на такое ))))
когда встали? а то может поздно уже было) американцам не по нраву было идти на верх.
Уже почти готов материал для полноценной торговой концепции.
На данный момент предлагаем Вам набор индикаторов для самостоятельной работы по оценке финансовых рынков на основе анализа опционных настроений.
Просим высказывать ваши мнения и пожелания по этому событию.
С уважением, администрация портала.
Вложения
ION.rar (4.1 Кб, Показов: 685)
ion_txt.rar (197.5 Кб, Показов: 599)
Всем привет - поставил индикаторы как написано(следующим постом),но окна пустые(терминал Лайтфорекс)
Я так понимаю - надо заправить данными(как,откуда?) чтоб отображалось? :
http://s018.radikal.ru/i507/1207/d1/c2b7a708cbbf.jpg
Еще вопрос данные индикаторы являються полноценным арсеналом ИОН(тоесть все в МТ4 происходит) ?
Они заменяют и данную знаменитую программу?:
БЕТТИ
http://www.betsyndicate.net/foreks-osnovy/optionnie-urovni-v2.html
p.s.
Спасибо,Polimer'у.
когда встали? а то может поздно уже было) американцам не по нраву было идти на верх.
Дак не по нраву не кому а вставал пару раз закрывал с профитом. В конце еще встал на случай гэпа.
Для себя я уже давно сделал вывод - система на ион даже не среднесрок,это настоящий долгосрок и работая по ней нужно иметь очень сильный мм и хорошую психологию. Она никак не подходит для кратко срока. Есть одно соображение только,для ион берутся данные по всем месяцам, а никто не пробовал делать это для текущего контракта месячного только? Может тогда его можно использовать для более краткосрочной торговли? Данные которые вносятся в ion.txt есть в daily bulletin и для текущего контракта отдельно.
Да, реально конечно ИОН - долгосрочная ТС для людей с крепкими яйцами. Но результат в 90% очень не плохой.
Никогда не применяйте в интрадее СОТ или ИОН. Это совсем другие временные рамки.
По поводу анализа конкретных (текущих) контрактов: проверяли за большие периоды - никакой пользы. Нет закономерности. Только общие данные. И кстати это объяснимо - мы никогда не знаем, какому инвестору и на какой срок надо подстраховаться. Посмотрите нефть, тут вообще на многие годы вперёд открыты опционы.
Это я в замочег т.к. МК можно и схватить. Ващетто не рассчитывал на такое ))))
Dengaz, замочег, это здорово!! Но почти всегда пролёт. Всегда хуже, чем сразу закрыть. Разрулить замок - не видел ни одного варианта, даже от Гуров и остальных. Моё мнение (по практике и математике) - гиблое направление, никому не советую.
Есть правда варианты, сам недавно на купленом путе (в деньгах) купил фьюч. В целом по стратегии получился типа ЗамОк. Но это опять же - в соотношении с другими опционными комбинациями. Т.е я просто зафиксировал прибыль на любой случай, не будучи уверен что цена продолжит свой тренд. Да, такое реально возможно, но это частный случай. Строить свою ТС на этом нельзя.
frontflip
02.07.2012, 22:13
Всем привет! подскажите где смотреть страйки по кол и пут, если можно с объяснением. Где какие колонки с информацией важны для анализа.
Спасибо.
Файл данных для индикаторов серии "ИОН" доступен на странице по адресу: http://clusterdelta.com/aon/6
Ох..никак неразберусь - данный фаил обеспечивает данными сразу 3 индикатора ?
http://s017.radikal.ru/i401/1207/64/a96a50d8b78e.jpg
так(см.выше) ?
Что-то я скачал,закинул в папку C:\MT4\experts\files
- но все пусто(терминал Лайтфорекс) - может что нетак делаю(?)
видимо терминал Брокко должен быть - Broco Trader(МТ 4) качаю ?
на других неработает ?
цитата:
Я использую броковский терминал, там есть сшитые (объединенные) графики CFD, например 6E_CONT (то есть использовать желательно именно CONTовские чарты). Индикатор проверяет первые два символа инструмента, то есть любой инструмент должен иметь первыми буквами название тикера.
Если вы пытаетесь использовать индикаторы на форексных парах, то естественно, ничего отображаться не будет.
видимо терминал Брокко должен быть - Broco Trader(МТ 4) скачал
заработало!,даже недумал что текстовик на 3 индикатора идет
http://s001.radikal.ru/i196/1207/df/2d18e407a883.jpg
(закинул в папку C:\MT4\experts\files )
Теперь осталось научиться работать с этим(если это полноценный арсенал ИОН),пока так воспринимаю(подскажите если нетрудно как это воспринимать):
EUR\USD,Daily:
http://s50.radikal.ru/i127/1207/26/0533f3c301ac.jpg
а для золота что нет данных ?
Как выглядит индикатор в МТ-4 (хотя при среднесрочной торговле его и необязательно рисовать), я покажу
http://i027.radikal.ru/1201/cc/2b3619d68985.jpg
Здесь мы наблюдали только один из уровней (15), а есть и другие. Кроме того, на этом участке рынка видно (фиолетовые квадраты), что изменение знака отношения пут/колл по ОИ бывает редко - но метко, и как правило предсказывает долгосрочный разворот. В этом разрезе полезно почитать Джон Самма "Торговля против толпы".
Polimer - а это вроде что-то другое,или нет?
К моменту экспирации я ожидаю значение ИОН-Евро больше нуля (~0.06). При этом уменьшится взвешенная разность кол-пут за счет экспирации более 100 тыс. июльских путов против 30 - колов. Более точно ожидание можно увидеть в ближайших данных, которые будут содержать информацию о ролировании перед праздником.
Я думаю, дальнейший рост опционного ОИ с сохранением соотношения кол/пут на уровне экспирации даст соотношения фьючерса, кол и пут, напоминающие август прошлого года и апрель нынешнего.
Aleksander
03.07.2012, 16:14
Чё та всё про опционы да опционы. Глаза все измозолили. Помогает реально в торговле то? А то я с ними не знаком?
Algebra700
03.07.2012, 17:10
Согласен. Сигналы в экспирационную неделю лучше игнорировать, ИМХО.
Polimer - а это вроде что-то другое,или нет?
Не, ничего другого. Это как раз и есть оригинальный вид ИОН на графике.
К моменту экспирации я ожидаю значение ИОН-Евро больше нуля (~0.06). При этом уменьшится взвешенная разность кол-пут за счет экспирации более 100 тыс. июльских путов против 30 - колов. Более точно ожидание можно увидеть в ближайших данных, которые будут содержать информацию о ролировании перед праздником.
Я думаю, дальнейший рост опционного ОИ с сохранением соотношения кол/пут на уровне экспирации даст соотношения фьючерса, кол и пут, напоминающие август прошлого года и апрель нынешнего.
Что будет на экспирации - предсказать сложно. ОИ бывает меняется неадекватно. Такой метод тестировал, не получилось. Поэтому лучше смотреть на первый день после.
Сигналы в экспирационную неделю лучше игнорировать.
Я как раз о другом. А именно, что даже с учетом экспирации июля я не ожидаю, что показатель ИОН превысит установленную отметку 0.15. Разве что по четверти объема экспирации произойдет поставка сентябрьского фьючерса. Кроме того я вижу, что с вместе экспирацией значительно изменится соотношение кол-пут. А это, на мой взгляд, должно выровнять картинку и "улучшить качество" сигнала ИОН. При этом я допускаю возможность для евро еще подрасти, После чего жду повторения сигнала в шорт. Сергей не рекомендует предполагать результаты экспирации. - Я все же делаю это с тем, чтобы лучше понять механику изменений фона.
Чё та всё про опционы да опционы. Глаза все измозолили. Помогает реально в торговле то? А то я с ними не знаком?
Раз Вы уже здесь, самое время познакомиться с опционами. Т.к. Стратегия построена именно на опционных идеях (хотя применима на практике и на других рынках, в т.ч. и на споте.Тестировал на демо и реале. Лучше конечно срочный рынок фьючерсов или его аналог сfd.
Для долгосрочной торговли (как ИОН) значительно меньше издержек.)
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot