PDA

Просмотр полной версии : Теория КУКЛА



Alex Wilson
12.01.2012, 14:56
Доброго времени суток!

В этом разделе я решил поговорить на одну очень интересную и весьма противоречивую тему. Я очень надеюсь на то что тема найдёт понимание и принесёт практическую пользу.

Однако начну я тему не с объяснения что такое КУКЛ... Только сразу скажу что распространённое в интернете мнение что КУКЛ и МАРКЕТМЕЙКЕР одно и то же ошибка. Просто те кто это пишут не понимают так сказать всю глубину наших глубин и путают очень важные понятия потому что... маркетмейкеры это сотрудники бирж которые работают на кукла...

Так же хочу сразу сказать что слово КУКЛ в том понимании о котором я сейчас говорю придумал не я. Это дело так обозвал Алексей Мартьянов (он же Лёха Майтрейд). Известный в интернет кругах трейдер, опбедитель конкурса ЛЧИ 2008 го года (взял за день 3000 процентов) имеющий блог на ЖЖ. Алексей не просто придумал слово он создал свою теорию КУКЛА но в принципиальных моментах наши теории полностью совпадают потому мы (моя группа) не стали придумывать новый термин а воспользовались тем что же есть чтобы не вносить в тему лишнюю путаницу. Ведь в целом мы и Алексей вкладываем в слово КУКЛ один и тот же смысл хотя имеем некоторые разногласия в деталях... но тут скорее виноват взгляд из за океана... Я и мои друзья не проживаем в России и несколько иначе видим трейдинг.

А теперь всё по порядку.

Предыстория.
Я с моими друзьями давненько начали заниматься торговлей и в частности мы стали использовать при торговле объёмы. В начале мы использовали стандартные широко известные методы торговли и всё было классно но... в 2008 м году всё изменилось. Изменился рынок и стандартные модели работать перестали либо стали давать слишком частые сбои.

Что такое объёмы по сути.
Все знают конечно что объём это объём торгов. То есть количество купленных и проданных за единицу времени контрактов. И это верно но давайте немного углубимся в детали.

Есть на рынке некоторое количество какой то фигни и есть на эту фигню покупатели. Естественно продавцы желают получить больше а покупатели желают купить подешевле. Это нормально. Это собственно и создаёт стакан заявок где вверх от текущей цены мы видим заявки продавцов которые хотят продать на пункт два и более выше текущей цены а вниз от текущей цены мы видим заявки покупателей которые желают купить дешевле текущей цены.

Понятно что когда продавцу не захочется больше ждать и он снизит цену или покупатель решит что цена на тик выше текущей для него выгодна то состоится сделка. Покупатель купит товар...
Что при этом произойдёт?
Совершенно верно вырастет объём. Нет сделок нет и объёма а если сделка состоялась то появился объём.

Но кроме этого двинется цена. Не важно купил ли вновь пришедший на рынок покупатель или кто то из тех у кого уже стояла заявка ниже цены передумал и решил купить. Важно что покупка была выше текущей цены и стало быть теперь текущая цена пошла вверх.

Так же не имеет значения пришёл ли на рынок новый продавец и продал по цене ниже рынка или кто то из уже присутствующих решил передумать и продал ниже рынка цена пойдёт вниз.

А теперь рассмотрим такой интересный момент. Если цена пошла вверх то это означает что кто то покупает конракты по всё более и более дорогой цене. А это дело (наличие сделок) в свою очередь означает что чем больше будет двигаться цена тем больше будет сделок и тем больше будут объёмы.
Верное утверждение как вы думаете?

Я тоже до 2008 го года считал что верное и торговал до тех пор пока есть объём. Так же считают некоторые известные личности (например всем известный Билл Вильямс)...

Однако это не так:
128

На рисунке хорошо видно что тренд вполне успешно развивается а объёмов то собственно и нету. А появляются объёмы только тогда когда тренду начинает угрожать разворот...

Что произошло на рынке? Откуда взялся тренд который никто не покупал?
Теперь зная много о бирже вообще я могу с большой долей уверенности сказать что рынок двигал Маркетмейкер.

Но ведь ММ - это не толкачь какой то. Он вроде как создан для того чтобы помогать покупателям и продавцам получать то что они желают и отсеивать сделки трейдеров (спекулянтов). Так по каким таким неведомым причинам ММ двигал рынок? Почему вверх а не вниз? И вообще нафик ему это надо?

Вот на эти вопросы я и отвечу в данной теме как я это дело вижу. А попутно я надеюсь вы получите новый взгляд на биржу который принесёт вам пользу хотя... уже сейчас невооружённым глазом можно видеть что можно было держать сделку аж до начала роста объёма (что я собственно и делал).

Использованный на картинке график 9-10 января этого года пара Австралийский доллар / доллар США.

Термины:
В дальнейшем я буду немного использовать сленг и чтобы было понятно всем небольшой словарь. Вам будет интересно и наверно полезно а мне привычнее...

Кенгуру - Австралийский доллар по причине того что на монетах напечатано изображение Кенгуру собственно.
Киви - Доллар Новой Зеландии назван так по той же причине что и Кенгуру.
Сатана - Сленговое название Фунта в бывших колониях Британии.
Если я называю пару просто Кенгуру или Евро то имею в виду пару с долларом США.

Словарь продолжим по мере надобности так сказать :)

Если вам интересна тема жмите кнопку с Оценкой темы или "спасибу". Просто тема обширна и если нет интереса то нет смысла продолжать сотрясать воздух...

Веталь
12.01.2012, 15:10
мне интересна тема)

Gray_c
12.01.2012, 15:20
теория аукциона как то ближе.

Ranc
12.01.2012, 16:49
Мне вот интересно, а есть у Вас какие-нибудь наработки, связанные с тем, как определять на практике замыслы КУКЛа?

uribank
12.01.2012, 16:54
Тема интересна, хотелось бы увидеть продолжение...

Marvi
12.01.2012, 16:59
Приведу цитату :СЕКРЕТЫ ТОРГОВЛИ НА ФЬЮЧЕРСНОМ РЫНКЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С ИНСАЙДЕРАМИ СЕКРЕТЫ ТОРГОВЛИ

© Larry Williams, 2005 Глава 7 "Однако я бы поставил показатель объема в самое начало списка небылиц технического анализа.
Сколько раз я читал или слышал о том, что рост цен на растущем объеме является бычьим признаком, как и падение цен на падающем объеме! По моим оценкам, сотни. Столь же часто я читал о том, что не менее верно и прямо противоположное утверждение: рост цен на падающем объеме является медвежьим признаком, а падение цен на растущем объеме и того более.
В каждой книге по акциям и биржевым товарам содержатся подобные высказывания, так что теперь они широко воспринимаются как правильные, хотя это всего лишь традиция. I
Не совсем ясно, почему эти утверждения были высказаны. Я думаю потому, что они логично звучат, и потому комментарии к ним передавались от одного поколения трейдеров к другому устно, в книгах, а теперь еще и через Интернет. "
Рекомендую посмотреть от 7 главы исследования по объемам и интересу........

Вы спросили:
А теперь рассмотрим такой интересный момент. Если цена пошла вверх то это означает что кто то покупает конракты по всё более и более дорогой цене. А это дело (наличие сделок) в свою очередь означает что чем больше будет двигаться цена тем больше будет сделок и тем больше будут объёмы.
Верное утверждение как вы думаете?
Считаю что утверждение не верное, так как все цены абсолютно любого инструмента, торгуемого на рынке ходят от уровня к уровню, к примеру обозначим уровень снизу как L и верхний как H, ценовое расстояние между ними обозначим как поле ярусов , к примеру если мы будем рассматривать вариант как на вашем чарте, в районе уровня внизу L объем большой , далее на протяжении движения вверх- объем уменьшается, потом на хаях H -объем опять растет.
Попробую ответить почему или как я это понимаю: Так как Лоу и Хай выступали уровнями возле них были скопления ордеров и мало того, что для разворота их надо было поглотить, так же происходил фиксинг что добавило массу объема , когда крупные лимитники на пути были поглощены, цена достигла поля ярусов и здесь на каждом ярусе мелкие лимитники по сайзу на этих уровнях, поэтому поглощая их цена двигалась вверх , но там на каждом ярусе просто лимитников было мало относительно сравнения лоев и хаев, поэтому объем маленький, по достижению крупных лимитников на ярусах возле хая начинается фиксинг и движение иссякает за счет того что уровень не пробивается и лимитники расположенные там просто не поглощены, и именно здесь получаем рост объема, если полистать различные инструменты, можно найти кучу графиков, где объем растет с продвижением наверх или падает, как у вас, все эти изменения увеличения или уменьшения объема во время движения, показывают уже свершившийся факт - поглощение лимитников на каждом ярусе цены и если бы там были достаточно большие скопления с увеличивающейся плотностью и размером сайзов, тогда при движении наверх мы бы увидели рост цены и рост объема, исходя из выше изложенного я считаю , что как снижение так и увеличение объема во время движения не может влиять само по себе на принятие решения по входу в рынок, так как и рост и падение имеет место быть на огромном количестве различных чартах. На Вашем- один из частных случаев, когда на пути движения цены не было хороших ярусов и они были мелкие, вот поэтому, цена шла вверх на малом объеме проторговок. Как по мне, я лучше буду принимать решение на уровнях, и для меня главное -не объем во время движения , а именно инициирующий, который часто и очень часто является предвестником движения.

iGOR
12.01.2012, 17:22
Доброго времени суток!

В этом разделе я решил поговорить на одну очень интересную и весьма противоречивую тему. Я очень надеюсь на то что тема найдёт понимание и принесёт практическую пользу.

... в 2008 м году всё изменилось. Изменился рынок и стандартные модели работать перестали либо стали давать слишком частые сбои.


Тема интресная - мы как раз в 2008-м, перед началом крупного падения рынка тоже заметили что объёмы уже так не работают - то ли ботов стало слишком много, то ли условия игры поменялись.
Как раз тогда и начались "опыты" с дельтами, которые и переросли в то что сейчас имеем...
Может и КУКЛ вырастет в нечто большее :o

Gray_c
12.01.2012, 17:30
ДЕЙСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С ИНСАЙДЕРАМИ

имхо-самая ключевая фраза.Мысль о кукле такая.Есть группа крайне умных аналитиков с крайне закрытой информацией.Сидят высоко,глядят далеко.Есть фин.система,которая обеспечивает ликвидность(подотчётные коммерческие организации,ММ).
Допустим,в один прекрасны день,эти парни приходят к выводу-скора будет всё хренова/хорошо.И начинают постепенно наращивать свою позицию на рынке.Наращивают постепенно,не привлекая внимания.ММ им эту позу без проблем заливает.
Затарились,проехали сколько нужно,разгрузились.+profit.
Всё это делается на фоне глобальных экономических проблем,политической нестабильности,принятия "жизненно важных для современной экономики" решений.
Просто парни реально умные и много знающие.
Вот как то такие мыслишки.

prokoppolo
12.01.2012, 17:41
Приведу цитату :СЕКРЕТЫ ТОРГОВЛИ НА ФЬЮЧЕРСНОМ РЫНКЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С ИНСАЙДЕРАМИ СЕКРЕТЫ ТОРГОВЛИ

© Larry Williams, 2005 Глава 7 "Однако я бы поставил показатель объема в самое начало списка небылиц технического анализа.
Сколько раз я читал или слышал о том, что рост цен на растущем объеме является бычьим признаком, как и падение цен на падающем объеме! По моим оценкам, сотни. Столь же часто я читал о том, что не менее верно и прямо противоположное утверждение: рост цен на падающем объеме является медвежьим признаком, а падение цен на растущем объеме и того более.
В каждой книге по акциям и биржевым товарам содержатся подобные высказывания, так что теперь они широко воспринимаются как правильные, хотя это всего лишь традиция. I
Не совсем ясно, почему эти утверждения были высказаны. Я думаю потому, что они логично звучат, и потому комментарии к ним передавались от одного поколения трейдеров к другому устно, в книгах, а теперь еще и через Интернет. "
Рекомендую посмотреть от 7 главы исследования по объемам и интересу........

человеку нужно найти виноватого
того, кто должен ответить ему за его неудачи
в зеркале он пойдет искать виноватого в последнюю очередь
вот он
первый козел отпущения - КУКЛ
кто он я так и не понял
то, что движение идет как бы без объемов это не проблема
если прошло накопление на определенном уровне и появился дисбаланс то какие проблемы цене подняться на новый уровень что бы этот самый дисбаланс убрать?
ее не нужно туда гнать объемами она сама сама туда побежит

можно на любой метод показать 1 пример где он сработал и 10 где не сработал

и рост цены на объеме это действительно бычий признак
только ведь каждый по своему эту фразу читает и по-своему понимает
вот и Лари по своему понимает

какие проблемы если уровень пробит баром с высоким объемом
это медвежий признак или бычий?
конечно бычий
где Лари накопал проблему? мне неясно

valeriy
12.01.2012, 17:50
Интересная тема.

rekc79
12.01.2012, 18:45
Но ведь ММ - это не толкачь какой то. Он вроде как создан для того чтобы помогать покупателям и продавцам получать то что они желают и отсеивать сделки трейдеров (спекулянтов). Так по каким таким неведомым причинам ММ двигал рынок? Почему вверх а не вниз? И вообще нафик ему это надо?



Всем привет!!! Тема интересная. Попробую ответить на вопросы. 1. Причины по которым ММ двигал рынок неведомы всем кроме ММ, было бы прикольно если бы мы знали что вот эти сто контрактов на покупку от Сороса, а эти 1000 контрактов на продажу от Голдмэна. Вся фишка в том что обьемы мы видим, а чьи это обьемы мы незнаем, только предпологаем. ММ крутой мэн потому что он видит не только всю глубину рынка, но и еще кто конкретно отдал приказ на покупку или продажу. 2. Двигал вверх потому что вверху видел а) крупный приказ на продажу(и знал кто его прислал) б) на пути к этому приказу небыло серьезного предложения, а то которое было ММ мог исполнить . 3. Это его работа . Вот примерно както так думаю.

Alex Wilson
12.01.2012, 18:53
Мне вот интересно, а есть у Вас какие-нибудь наработки, связанные с тем, как определять на практике замыслы КУКЛа?
Да кое что есть.


****

Считаю что утверждение не верное, так как все цены абсолютно любого инструмента, торгуемого на рынке ходят от уровня к уровню, к примеру обозначим уровень снизу как L и верхний как H, ценовое расстояние между ними обозначим как поле ярусов , к примеру если мы будем рассматривать вариант как на вашем чарте, в районе уровня внизу L объем большой , далее на протяжении движения вверх- объем уменьшается, потом на хаях H -объем опять растет.
***

Сколько людей столько мнений. Я с вами не согласен но попробую по порядку пояснить мою позицию а потом если вы пожелаете готов с вами поспорить.
Теханализ (в виде уровней поддержек сопротивлений, всевозможных фигур и прочего) считаю полной бредятиной.... простите уж что думаю то и говорю.


Тема интресная - мы как раз в 2008-м, перед началом крупного падения рынка тоже заметили что объёмы уже так не работают - то ли ботов стало слишком много, то ли условия игры поменялись.
Как раз тогда и начались "опыты" с дельтами, которые и переросли в то что сейчас имеем...
Может и КУКЛ вырастет в нечто большее :o
Мы (опять же я и моя группа) имеем мнение что не боты в этом виноваты а ввод института маркетмейкеров (именно тогда они были созданы и рынок перестал быть "живым".
К стати с нашим мнением многие работающие трейдеры согласны. В частности тот же Лёха Майтрейд тоже так считает.

Marvi
12.01.2012, 19:16
Alex Wilson Вы пишете -Теханализ (в виде уровней поддержек сопротивлений, всевозможных фигур и прочего) считаю полной бредятиной.... простите уж что думаю то и говорю.

Я говорила про уровни в стакане , про уровни левел2, при чем тут тех анализ и фигуры - это Вы сказали ,а вот если Неким Глубоким Карманам нужно тащить рынок вверх и в стакане на пути куча плотных уровней с большими сайзами и при этом Глубокие карманы все равно решили их поглотить - вот вам и рост объема с движением вверх , а если там уровни с малыми размерами сайзов , и нет скрытых , вот тогда и нет роста объема на движении вверх.

iGOR
12.01.2012, 19:19
Мы (опять же я и моя группа) имеем мнение что не боты в этом виноваты а ввод института маркетмейкеров (именно тогда они были созданы и рынок перестал быть "живым".
Кстати с нашим мнением многие работающие трейдеры согласны. В частности тот же Лёха Майтрейд тоже так считает.[/quote]

давайте уже по существу - и причем здесь Леха ( вообще пусть придет и сам скажет если тема интересна :-) ), мы ведь здесь не аторитетами меряемся,а пытаемся чего-то интересного"родить".

И что значит "институт мм" - они всегда были на рынке.... или есть ньюансы?

Веталь
12.01.2012, 19:23
цена не может просто так лететь(типа от уровня к уровню)...за каждым тиком должны стоять покупатель и продавец...по другому только гепы)

Alex Wilson
12.01.2012, 19:51
Откровенно говоря не ожидал что тема будет настолько интересна. Спасибо всем кто откликнулся.

Кто такой Маркетмейкер (ММ) и нафик оно надо.

Институт маркетмейкеров был создан не так давно (в 2008 м году) как методика борьбы со спекулятивным ростом цен на рынке. Раньше рынок был живой и крупный покупатель входя большой позицией вполне мог поколебать рынок в ту или иную сторону. Образовать тренд... который собственно пустой.

Происходило всё просто.
Есть скажем некоторое количество товара (фигни какой то не важно) в размере 1000 лотов.
Так же есть некоторое количество людей которые реально нуждаются в фигне и они готовы потратить на эту фигню определённую сумму денег... скажем 1000 долларов. Таким образом если истратить все деньги выделенные на фигню и продать весь товар на рынке то цена оного товара окажется 1 доллар за лот фигни. Правильно? Ведь биржа собственно зачем создана? Она создана для того чтобы наилучшим образом удовлетворить и покупателей и продавцов и это её первоочередная задача. Другими словами чтобы были выкуплены все предложенные товары по самой высокой из возможных цен а для этого надо создать условия чтобы были потрачены все деньги которые люди хотят потратить на данный товар.

Такую цену образованную торгами на бирже когда наилучшим образом удовлетворены все участники рынка будем называть "справедливой".

Откуда берётся фигня особенно пояснять не надо. Фигню кто то производит а вот с деньгами на фигню несколько сложнее. Откуда можно узнать сколько денег выделено на фигню?

А всё на самом деле довольно просто. поясню на примере простого одиночного человека. Скажем некий гражданин получил зарплату. У него есть несколько счетов (коммуналка, телефон, интернет, налоги) и он должен их оплатить. Потом у него есть машина и он знает что на бензин у него уйдёт ещё часть денег. Кроме того у него есть желание кушать и на это так же нужны деньги.
А кроме этого он хочет купить себе фигню и на это он так же выделяет некоторое количество денег.

То же самое (распределение бюджета) происходит и в компниях использующих фигню. Они закладывают в бюджет на покупку фигни некоторое (заметте конечное) количество денег в некоторый период.

Но самое важное в том что если вдруг что то случится с ценами на фигню и простой человек и компания или даже страна вынуждены будут купить меньшее количество фигни по той простой причине что бюджет уже свёрстан и в него уже заложена некоторая сумма а остальные деньги распределены на другие нужды и всё... Больше денег взять не получится. Их просто нет во всяком случае до следующего поступления средств и создания следующего бюджета...

И всё бы было классно если бы не электронная торговля и непомерно быстро развивающийся рынок трейдинговых услуг. Трейдеров становилось всё больше и больше и...

Имеем 1000 лотов фигни но на бирже выставлено всего 50 лотов по цене скажем от 1 до 1.001 доллара в стакане. Приходит некий крупный покупатель фигни и покупает 100 лотов. Цена начинает двигаться вверх т к продавцы видя активность на рынке хотят сорвать побольше. Это нормально ведь каждый хочет продать курицу за миллион... и следующие лоты продавцы начинают выставлять немного дороже (скажем 1.002). Если покупателя такая цена устраивает то он купит а если нет он подождёт пока цена упадет...
Фигушки.
При первых намёках на рост на бирже появляется толпа трейдеров которые скупают фигню по выставленным ценам а продавцы естественно поднимают цен видя такой ажиотаж на рынке...

Вроде всё нормально да? Бизнес типа и всё такое НО... что будет в итоге?
В итоге трейдеры накупятся фигни подняв цену скажем раза в два относительно справедливой цены и теперь на рынке скажем 900 контрактов фигни но уже цена её 2 доллара... а денег простите осталось на сто баксов (истраченных покупателем) меньше.

Отступление:
Если кто знаком с бухгалтерией то прошу меня не пинать. Я понимаю что денег и фигни осталось столько же сколько и было просто... думаю тут не все бухгалтера и людям будет понятнее так как я объясняю. Знаю что не правильно но зато понятно а суть остаётся та же.

Продолжаем. На оставшиеся 900 долларов можно купить только 450 единиц фигни и так как заинтересованным покупателям денег больше взять негде (бюджет уже свёрстан) то значит 450 лотов фигни останутся не выкупленными. Мало того что для трейдера это будет означать раззорение на момент экспирации конракта... так ещё и продавцы останутся с затоваренными складами... А если фигня скажем пшеница? Испортилась = выкинули. Производитель в убытке.
Кроме того покупатели которые из за непомерного роста цен вынуждены были сократить размеры покупки... вынуждены поставить свои страны на голодный паёк в случае с пшеницей...

Криво как то получилось верно?
Вот для этого и был создан институт маркетмейкеров. Отныне ММ присутствует на каждой бирже и занимается выяснением справедливой цены на фигню. То есть собирает данные об урожайности в данный конкретный год и о том какова потребность и сколько выделено денег реальными покупателями. Исходя из этого он высчитывает справедливую цену на фигню и поддерживает оную на бирже для того чтобы каждый покупатель мог купить фигню по реальной цене.

По мере приближения даты экспирации ММ корректирует справедливую цену. Мало ли неурожай в этом году или там переворот какой у кого то или ещё праздник какой то... Вот ММ и анализирует состояние продавцов и покупателей и вносит необходимые изменения в цену.

А что с трейдерами?
А всё просто.
Входит покупатель (как и раньше) и покупает 100 лотов. Цена как и раньше срывается в лавинные покупки но.. тут в игру вступает ММ и начинает лавинно продавать вызывая тем самым избыток товара на рынке. И продаёт он до тех пор пока не нахапаются трейдеры и цена не вернётся на прежний уровень справедливости.

Вы видимо спросите а где это ММ ликвидность берёт? Ну тот товар который он лавинно продаёт?
Всё просто. НИГДЕ он её не берёт... Он продаёт воздух и ничего ему за это не будет. Ведь реальное растпределение он (ММ) знает на основе своего анализа. И справедливую цену в данный момент он знает. А стало быть реальные играки на рынке будут удовлетворены полностью.

А те контракты который выхватят трейдеры? Да и фик с ними. К моменту экспирации они вынуждены будут сбросить эти контракты по любой цене какая будет на рынке. Ведь они фигню то покупали с целью подзаработать немного на росте а реально выкупать... куда им её девать то? Ну не в карманы же насыпать пшеницу или нефтяной бассейн устроить перед домом... Да и денег у них скорее всего нету ведь они торгуют с плечём.
Другими словами на момент экспирации всё само по себе рассосётся.

Выводы для трейдеров довольно печальны. Нет больше возможности поднять цену скупив стакан. ММ не даст цене идти куда попало. Остаётся только следить и искать тренды организованные самим маркетмейкером на основе изменения получаемых им данных и работать на этих трендах...

Завтра продолжим.

Alex Wilson
12.01.2012, 20:02
Алексей Мартьянов проводит в Москве семинары (насколько я знаю ежемесячно) так что сюда он не придёт. Он вообще не относится к моей группе. Он просто сам по себе очень продвинутый (на мой взгляд) парень вот и всё. Тем более слово КУКЛ его произведение.
Если вас раздражает то я могу больше не писать про него. Просто мне как то приятнее когда я не одинок в своих мыслях понимааете... Ато получается тут такой весь великий Алекс Вилсон вещает с громадной трибуны какие то умности... А я вовсе не велик. Я такой же на самом деле как и вы и как все остальные... просто вот как то пришёл к такой теории и решил ей поделиться но приходил я к ней через тернии как говорится и мне помогали люди вот я их и упоминаю.

Что касается моей группы то это довольно разношрстная компания в которой собственно по русски говорю только я и Джеймс Гаррет (бывший русский еврей теперь проживающий в США) который возможно когда нибудь и зайдёт сюда. Остальных нет смысла приглашать ибо думаю будет не понятно по английски или по японски.

Маркетмейкеров до 2008 го года не было. Во всяком случае в том виде в каком они есть сейчас.

[QUOTE=Веталь;1794]цена не может просто так лететь(типа от уровня к уровню)...за каждым тиком должны стоять покупатель и продавец...по другому только гепы)
Абсолютно согласен.


Alex Wilson Вы пишете -Теханализ (в виде уровней поддержек сопротивлений, всевозможных фигур и прочего) считаю полной бредятиной.... простите уж что думаю то и говорю.

Я говорила про уровни в стакане , про уровни левел2, при чем тут тех анализ и фигуры - это Вы сказали ,а вот если Неким Глубоким Карманам нужно тащить рынок вверх и в стакане на пути куча плотных уровней с большими сайзами и при этом Глубокие карманы все равно решили их поглотить - вот вам и рост объема с движением вверх , а если там уровни с малыми размерами сайзов , и нет скрытых , вот тогда и нет роста объема на движении вверх.
Извините не сразу понял вашу мысль. В целом вы правы (про стакан) но вопрос в другом немного. Кто стакан создаёт. Ведь согласитесь выставив заявку выше рынка на сто пунктов можно вечно прождать цену и она никогда туда не придёт... Ну просто потому что по рынку есть более выгодные цены в данный момент.
То есть говорить "от уровня к уровню" не очень корректно всё равно. Цена гораздо более управляема чем кажется и ей управляют так что... :)

Marvi
12.01.2012, 20:29
Alex Wilson - 1.вот чарт с финвиза посмотрите количество контрактов у мелких спекулянтов и сравните с хежджерами и крупняком, неужели Вы считаете? что когда бы ни было эта мелкая синяя полоска может тягаться с объемами крупняка и может создать какое-либо движение , вы наверное льстите спекулянтам переоценивая количество их денег :) http://finviz.com/fut_chart.ashx?t=6E&cot=099741&p=d1
2. Вы видели стакан левел2 до 2008 года? Ну вот например эдак в 2003? Если да, какую разницу вы заметили после 2008 года? Отвечу- когда то, в районе 2003 года, в стакане было видно маркетмейкеров GSCO, MLCO и так далее и виден был размер их сайза, и видно было куда они и сколько ставят, когда показать хотят и не скрываются за какой-либо ECN, А теперь посмотрите на стакан сегодняшний : BATS , ARCA, NSDQ ,NYSE, EDGA, EDGX , NQBX ,BYX, CBSX и так далее, все поменялось в плане того, что теперь мы никогда не можем точно сказать кто сидит на этом или том сайзе и теперь остались одни электронные системы книг и ордеров, вот и вся разница, а если раньше было возможно определить ММ, который исполнял институциональный заказ и торговать в его тени - теперь это просто условность все попрятались за ECN или глобально слились и стали ECN. Так что теперь приходиться опираться на ленту, скорость, импульсы, инициирующие объемы, уровни и сайзы в стакане. Но это и есть современный трейдинг мы не устанавливаем условия....

Alex Wilson
12.01.2012, 20:56
Alex Wilson - 1.вот чарт с финвиза посмотрите количество контрактов у мелких спекулянтов и сравните с хежджерами и крупняком, неужели Вы считаете? что когда бы ни было эта мелкая синяя полоска может тягаться с объемами крупняка и может создать какое-либо движение , вы наверное льстите спекулянтам переоценивая количество их денег :)

2. Вы видели стакан левел2 до 2008 года? Ну вот например эдак в 2003? Если да, какую разницу вы заметили после 2008 года? Отвечу- когда то, в районе 2003 года, в стакане было видно маркетмейкеров GSCO, MLCO и так далее и виден был размер их сайза, и видно было куда они и сколько ставят, когда показать хотят и не скрываются за какой-либо ECN, А теперь посмотрите на стакан сегодняшний : BATS , ARCA, NSDQ ,NYSE, EDGA, EDGX , NQBX ,BYX, CBSX и так далее, все поменялось в плане того, что теперь мы никогда не можем точно сказать кто сидит на этом или том сайзе и теперь остались одни электронные системы книг и ордеров, вот и вся разница, а если раньше было возможно определить ММ, который исполнял институциональный заказ и торговать в его тени - теперь это просто условность все попрятались за ECN или глобально слились и стали ECN. Так что теперь приходиться опираться на ленту, скорость, импульсы, инициирующие объемы, уровни и сайзы в стакане. Но это и есть современный трейдинг мы не устанавливаем условия....

1. Ну да ну да... только вы не учитываете что спекулянт торгует с плечом и в настоящее время это плечо огромно. Я торгую с 2005 го примерно года и тогда мне никто бы не дал 1 к 100 а сейчас даже больше можно получить. А что такое 1 к 100. Это значит что спекулянт у которого еле еле хватает денег на один контракт может купить 100. Да не важно что он сольёт. Сольёт один появится другой. А как вам спекулятивные сделки целых стран (Киргизия например). Или вы думаете что на их камнях что то начало расти или там кто то работает? Вы заблуждаетесь. Там война уже почти 20 лет собственно. Они власть делят а государство спекулирует на бирже... Не всегда удачно (после чего Киргизкий лидер вынужденно бежит из страны) но тем не менее
Вы заблуждаетесь по поводу нищих несчастных спекулянтов. Это давным давно перерасло частных инвесторов сидящих дома и рисующих свечки на бумаге. Не такие тоже остались ещё но есть и другие и синенькая линия это не про них.

2. Пардон я не понял в чём вы меня пнули... боюсь опять что нибудь не то сказать не разобравшись в сути.
Я собственно сказал только что до 2008 го года работали стратегии (в том числе основанные на стакане и объёмах) которые теперь не работают. И выдвинул свою точку зрения по поводу почему так происходит... И всего то. Глобализация рынка произошла и что? Работать по старому нельзя - вроде как верно всё...
В чём вы меня собственно упрекаете? Где моя ошибка?

К стати по поводу глобализации бирж (ЕЦН и тд) Есть мысль что всё гораздо глубже чем просто слияние... Я вообще считаю что больше не существует в реальности отдельных бирж и... отдельных маркетмейкеров... Есть некто (не один человек а скажем несколько) кто рулит этим всем во всём мире... Собственно он и есть КУКЛ.

prokoppolo
12.01.2012, 21:16
Всем привет!!! Тема интересная. Попробую ответить на вопросы. 1. Причины по которым ММ двигал рынок неведомы всем кроме ММ, было бы прикольно если бы мы знали что вот эти сто контрактов на покупку от Сороса, а эти 1000 контрактов на продажу от Голдмэна. Вся фишка в том что обьемы мы видим, а чьи это обьемы мы незнаем, только предпологаем. ММ крутой мэн потому что он видит не только всю глубину рынка, но и еще кто конкретно отдал приказ на покупку или продажу. 2. Двигал вверх потому что вверху видел а) крупный приказ на продажу(и знал кто его прислал) б) на пути к этому приказу небыло серьезного предложения, а то которое было ММ мог исполнить . 3. Это его работа . Вот примерно както так думаю.
какие проблемы
покупайте у биржи эти данные и будете знать
где Вася Пупкин продал а где Голдман купил

dfa13
12.01.2012, 21:28
человеку нужно найти виноватого
того, кто должен ответить ему за его неудачи
в зеркале он пойдет искать виноватого в последнюю очередь
Отсюда и теории о всемирном заговоре)))
Цену сдвинет хоть на 100 пунктов всего один контракт. Вчера шли бурные торги, покупали и продавали.
Цена колебалась в пределах 30 рублей и на конец дня была 150 рублей. Сегодня пришёл Вася и захотел купить,
а ему захотели продать только за 200 рублей. Сделка состоялась, цена теперь 200 рублей. А вы говорите КУКЛ. Это не КУКЛ, а ВАСЯ)))

iGOR
12.01.2012, 22:30
Если вас раздражает то я могу больше не писать про него. Просто мне как то приятнее когда я не одинок в своих мыслях понимааете...
Без обид :) - тема действительно интресная, думаю и здесь будут сторонники такого взгляда.
Я больше знаком с фондовой биржей - там ММ работают давно, по крайней мере на nasdaq поддерживают ликвидность...
Хотя сейчас это больше делают hft-трейдеры (если их конечно можно назвать трейдерами как таковыми).

133

Когда такое вот видишь в стакане - понимаешь что он зачастую вообще бесполезен...

Alex Wilson
13.01.2012, 07:51
Без обид :) - тема действительно интресная, думаю и здесь будут сторонники такого взгляда.
Я больше знаком с фондовой биржей - там ММ работают давно, по крайней мере на nasdaq поддерживают ликвидность...
Хотя сейчас это больше делают hft-трейдеры (если их конечно можно назвать трейдерами как таковыми).

133

Когда такое вот видишь в стакане - понимаешь что он зачастую вообще бесполезен...
ММ были всегда но то что называлось ММ раньше и то что такое ММ в данный момент времени разные вещи. Вроде и должность одна и люди остались те же но кое что изменилось...
Я не торговал акциями никогда. Только фьючи и опционы потому возможно у меня однобокое представление о бирже в целом но...
Вам не кажется что сейчас ММ действуют как бы все вместе? Работают в одном направлении не зависимо от того с какой он биржы? В частности из вашего скрина (стакана) видно что ММ двигают цену вверх...

iGOR
13.01.2012, 09:40
ММ были всегда но то что называлось ММ раньше и то что такое ММ в данный момент времени разные вещи. Вроде и должность одна и люди остались те же но кое что изменилось...
Я не торговал акциями никогда. Только фьючи и опционы потому возможно у меня однобокое представление о бирже в целом но...
Вам не кажется что сейчас ММ действуют как бы все вместе? Работают в одном направлении не зависимо от того с какой он биржы? В частности из вашего скрина (стакана) видно что ММ двигают цену вверх...
Такие акции как на скрине я не торгую вообще - хорошо что из нескольких тысяч всегда можно выбрать подходящие варианты. А то что видно в стакане - даже не могу сказать что гонят цену вверх - на каждом ценовом уровне покупателей примерно столько же как и продавцов. И большинство этих ордеров - ложные, они постоянно появляются и исчезают при малейшем движении цены.
Самое интересное - даже если покупателей в стакане значительно больше, цена всё равно будет двигаться в сторону общего движения рынка и индексов, и если рынок падает - цена будет тоже падать.
Поэтому я уже, честно говоря, затрудняюсь угадать как действует ММ.
А если учесть ещё и даркпулы (в которых заявки скрытые и в стакане не видно) - игра становится ещё интереснее :cool:

Alex Wilson
13.01.2012, 11:51
Такие акции как на скрине я не торгую вообще - хорошо что из нескольких тысяч всегда можно выбрать подходящие варианты. А то что видно в стакане - даже не могу сказать что гонят цену вверх - на каждом ценовом уровне покупателей примерно столько же как и продавцов. И большинство этих ордеров - ложные, они постоянно появляются и исчезают при малейшем движении цены.
Самое интересное - даже если покупателей в стакане значительно больше, цена всё равно будет двигаться в сторону общего движения рынка и индексов, и если рынок падает - цена будет тоже падать.
Поэтому я уже, честно говоря, затрудняюсь угадать как действует ММ.
А если учесть ещё и даркпулы (в которых заявки скрытые и в стакане не видно) - игра становится ещё интереснее :cool:
На то она и игра чтобы быть интересной... На самом деле в реальном мире мне уже вобщем и не очень нужно бывать на бирже (для денег) но я до сих пор тут и... видимо останусь тут всегда.

Alximik
13.01.2012, 12:38
Действительно - игра всё запутанней и интересней. И тема ММ или куловодов - вещь не праздная. Ведь если учесть, что уже более 50% сделок на любом рынке (акции, фьючерсы или форекс) делают алгоритмические или высокочастотные трейдеры, а от них за даркпулами "прячутся" пенсионные фонды и другие институты - распознавание их действий и может реально помочь частному трейдеру, чтобы не лезть "с саблей против танка".

Насчёт имён владельцев биржи и комуникационных сетей(esn) - знакомые всё лица:

137

valerij1
13.01.2012, 14:45
Всем здрасте!!!

Привет Алекс. У меня к Вам есть пару вопросов. Если что прошу не смеяться, я еще новичок (самый зелёно гриново наизеленейший).
Где-то читал, что на биржах создаются отдельные подразделения для крупняка, сделки которых не светятся, следовательно их в объемах не видать. Как Вы думаете, этому место есть в реальности, или это всетаки миф, и как тогда анализировать объемы (которые мне ПОКА не совсем понятны), в которых большую часть сделок мы не видим и следовательно и действия Кукла?

deniss
13.01.2012, 15:04
Всем здрасте!!!

Привет Алекс. У меня к Вам есть пару вопросов. Если что прошу не смеяться, я еще новичок (самый зелёно гриново наизеленейший).
Где-то читал, что на биржах создаются отдельные подразделения для крупняка, сделки которых не светятся, следовательно их в объемах не видать. Как Вы думаете, этому место есть в реальности, или это всетаки миф, и как тогда анализировать объемы (которые мне ПОКА не совсем понятны), в которых большую часть сделок мы не видим и следовательно и действия Кукла?

Эти сделки не светятся в стакане, но в течении 5 минут брокеры или клиринг (может кто другой, - не помню точно) обязаны о них отчитаться, и после этого они становятся общественным достояниям. По факту этих сделок (на фьючерсах) не так уж и много, чтобы ими серьезно заморачиваться.

Веталь
13.01.2012, 20:50
так че продолжение темы будет?

dfa13
14.01.2012, 19:25
Посмотрите эти видео, многое станет ясно:

http://www.youtube.com/watch?v=m8h5ZNd1qCc

http://www.youtube.com/watch?v=o3TYFvCrhfI

http://www.youtube.com/watch?v=7BpX-ennr8g

http://www.youtube.com/watch?v=ccODRRUszhQ

DrezdyN
24.01.2012, 13:19
тема что умерла? было бы интересно узнать больше

deniss
24.01.2012, 14:23
У Алекса есть кое-какие проблемы личного плана, по этому он говорил, что недели две (уже неделя прошла) у него не будет возможности уделять много времени интернету. Надеюсь, что все обойдется и скоро он сможет продолжить эту тему.

Alximik
21.02.2012, 14:05
Жаль Алекс пропал - тема довольно интересная, поэтому хочу показать как я вижу управление рынком и какие основные способы для вычисления всех этих манипуляций.

Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль - другие должны "сливать". Как говорит статистика, 10% участников имеют 90% рыночной прибыли. Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы.

1. Принимается решение о "развороте" инструмента: будь то весь рынок, или нефть, золото, и с какой целью - неважно, главное - сам механизм.

Пусть рынок идёт в уверенных покупках, и вот "умные деньги" начинают выходить из позиций и продавать - это мы определяем с помошью отчётов СОТ, и длится это может от недели до пару месяцев - ведь деньги немалые, и сразу их "светить" нельзя. Рынок пока движется в том же направлении.

2. Начинается "отстой" или "коррекция" - идут "тихие" распродажи. О том что это корекция или разворот никто кроме "них" и не догадывается, поэтому другие начинают усреднятся и докупаться.

3. За пару дней до начала большого движения начинается кардинальная перестройка позиций - это мы можем увидеть по ежедневным отчётам СМЕ (объёмы и открытый интерес по фьючерсам и опционам).
И здесь уже дельты и кластерные графики нам помогают найти точки входа с наименьшим риском.

3. Движение в продажи нарастает, и в определённый момент выходят "нужные новости", и это может быть всё что угодно: отчёты заседания ФОМС, объявление дефолта, снижение рейтинга, ВВП, изменения учётной ставки, катастрофа или даже индекс ожиданий Мичиганского университета (полный бред ;), главное - красиво всё обяснить).
Начинается сильное движение, в которое втягивается всё больше народа, и основная масса будет втянута в него уже на пике, когда продавцы слили последние запасы и уже начали откупать.

Не буду 100%-но утверждать, например, что произошёл разворот в сторону покупок по евро, но вот смотирте как это выглядит на сегодняшний день - наш коллега Polimer (автор-разработчик ИОНа) писал 10 Января 2012:

"...В подтверждение этого сработал и ИОН по ЕВРО.
Я закрыл все продажи и встал в покупку..."

и далее 16 Февраля 2012:

"Много раз писал о том, что евро можно покупать краткосрочно, но очень внимательно. Вот что мы имеем

521

В декабре и январе было два сигнала на покупку евро (пока не отменённые). Сложность в том, что бакс тоже показывает покупку, поэтому и надо осторожнее быть (т.е. руку на стопе держать).
Но интересно то, как ведёт себя цена на уровне сигнала (пока декабрьского).
У меня много таких примеров за годы наблюдения по разным активам. Уровень ИОНа оказывается достаточно сильным в большинстве случаев.
Что касается ситуации, то я поставил стопы через опционы на уровне 1,29. Таким образом прибыль уже зафиксирована, и выбиты рынком не будем..."

И вот сегодня выходят новости о том что дефолт в Греции отменяется - Евросоюз выделяет ей в поддержку дополнительные средства. Чем не повод и когда начались перемещения "умных денег"?

Именно поэтому считаю, что именно анализ биржевых данных - ключ к пониманию того что происходит на рынке, ведь всё что говорится в новостях - это только повод двинуть толпу в нужном направлении.
Причём "толпа" - это не только частные трейдеры и инвесторы, но и достаточно крупные фонды и организации, которые "не в деле" :rolleyes:...

Владимир
24.04.2012, 13:50
Ребят, а что тема окончательно скончалась?(

u.max
24.04.2012, 19:37
Ребят, а что тема окончательно скончалась?(

кто-то начал, кто то продолжит

titanich
25.04.2012, 08:49
На мой взгляд, сильно преувеличено влияние мм, что аж его каким-то куклом называют. По сути майтрейд ничего нового не изобрел, всего лишь громче всех кричит про то, что смарт рулит на рынке. Я как-то смотрел его видео, где он четко разделяет, где заходит толпа, а где смарт.

Многие чуть ли не поклоняться ему начинают, мол глаза им открыл на то, что творится на рынке :))) Предполагаю, что это та самая толпа, у которых мозгов нету и им нужно всё в рот положить, сами думать не умеют.

titanich
29.04.2012, 08:56
интересный дискас (http://smart-lab.ru/blog/52709.php) на смарте. оказывается этот майтрейд ещё и курсы за деньги проводит, мол грааль раскрывает :))))) всё понятно с ним...

как я и говорил, "громче всех кричит". а по сути лохов разводит на курсы и прочую чушь. про него самого и сказать даже нечего. раз он вместо того, чтоб использовать капитал по назначению, отдаёт его в ммм, так это вообще бред с его стороны. в общем всё с ним понятно :))

Thinkivan
29.04.2012, 11:48
интересный дискас (http://smart-lab.ru/blog/52709.php) на смарте. оказывается этот майтрейд ещё и курсы за деньги проводит, мол грааль раскрывает :))))) всё понятно с ним...

как я и говорил, "громче всех кричит". а по сути лохов разводит на курсы и прочую чушь. про него самого и сказать даже нечего. раз он вместо того, чтоб использовать капитал по назначению, отдаёт его в ммм, так это вообще бред с его стороны. в общем всё с ним понятно :))

Давайте не будем как старые бабушки сидеть на скамейке и сплетни разводить еще и здесь. Большинство даже не понимает о чем он говорит. О том, что громче всех кричит и про МММ - это лично дело каждого. Не будем превращать тему в еще одну помойку.

titanich
29.04.2012, 20:53
Давайте не будем как старые бабушки сидеть на скамейке и сплетни разводить еще и здесь. Большинство даже не понимает о чем он говорит. О том, что громче всех кричит и про МММ - это лично дело каждого. Не будем превращать тему в еще одну помойку.
Да ладно, где тут сплетни то? Просто тема позиционируется как теория того самого человека. А тот человек позиционирует себя не достаточно адекватно я бы сказал. Занимается какими-то "воинами" с другими людьми на смартлабе и какие-то курсы проводит.

А по сути вопроса мы и так знаем, что мм работает на рынках и держит цены в неких коридорах. Было бы что обсуждать, да обсуждать тут то нечего.

andprofit
09.06.2012, 10:44
тема то умерла? Есть ли у кого контакты Алекса? У меня к нему есть пара вопросов.

anik
14.08.2012, 14:23
Ще не вмерла... В принципе все сказано, думаю. Я такого же мнения. И это мне помогает в торговле.

Avva
21.07.2013, 17:26
Я думаю что Елена Калашникова в своих роликах на ю-тубе все подробно объяснила. Я только вот разделил крупных игроков на несколько категорий: пираньи, акулы и киты... а мы либо пиявки либо малька:)

sergey75rus
21.07.2013, 20:17
Я думаю что Елена Калашникова в своих роликах на ю-тубе все подробно объяснила. Я только вот разделил крупных игроков на несколько категорий: пираньи, акулы и киты... а мы либо пиявки либо малька:)

Интересно как вы их различаете на графике, где там акула, а где пиранья или кит?

Dengaz
22.07.2013, 07:55
Доброго времени суток!

В этом разделе я решил поговорить на одну очень интересную и весьма противоречивую тему. Я очень надеюсь на то что тема найдёт понимание и принесёт практическую пользу.

Однако начну я тему не с объяснения что такое КУКЛ... Только сразу скажу что распространённое в интернете мнение что КУКЛ и МАРКЕТМЕЙКЕР одно и то же ошибка. Просто те кто это пишут не понимают так сказать всю глубину наших глубин и путают очень важные понятия потому что... маркетмейкеры это сотрудники бирж которые работают на кукла...

Так же хочу сразу сказать что слово КУКЛ в том понимании о котором я сейчас говорю придумал не я. Это дело так обозвал Алексей Мартьянов (он же Лёха Майтрейд). Известный в интернет кругах трейдер, опбедитель конкурса ЛЧИ 2008 го года (взял за день 3000 процентов) имеющий блог на ЖЖ. Алексей не просто придумал слово он создал свою теорию КУКЛА но в принципиальных моментах наши теории полностью совпадают потому мы (моя группа) не стали придумывать новый термин а воспользовались тем что же есть чтобы не вносить в тему лишнюю путаницу. Ведь в целом мы и Алексей вкладываем в слово КУКЛ один и тот же смысл хотя имеем некоторые разногласия в деталях... но тут скорее виноват взгляд из за океана... Я и мои друзья не проживаем в России и несколько иначе видим трейдинг.

А теперь всё по порядку.

Предыстория.
Я с моими друзьями давненько начали заниматься торговлей и в частности мы стали использовать при торговле объёмы. В начале мы использовали стандартные широко известные методы торговли и всё было классно но... в 2008 м году всё изменилось. Изменился рынок и стандартные модели работать перестали либо стали давать слишком частые сбои.

Что такое объёмы по сути.
Все знают конечно что объём это объём торгов. То есть количество купленных и проданных за единицу времени контрактов. И это верно но давайте немного углубимся в детали.

Есть на рынке некоторое количество какой то фигни и есть на эту фигню покупатели. Естественно продавцы желают получить больше а покупатели желают купить подешевле. Это нормально. Это собственно и создаёт стакан заявок где вверх от текущей цены мы видим заявки продавцов которые хотят продать на пункт два и более выше текущей цены а вниз от текущей цены мы видим заявки покупателей которые желают купить дешевле текущей цены.

Понятно что когда продавцу не захочется больше ждать и он снизит цену или покупатель решит что цена на тик выше текущей для него выгодна то состоится сделка. Покупатель купит товар...
Что при этом произойдёт?
Совершенно верно вырастет объём. Нет сделок нет и объёма а если сделка состоялась то появился объём.

Но кроме этого двинется цена. Не важно купил ли вновь пришедший на рынок покупатель или кто то из тех у кого уже стояла заявка ниже цены передумал и решил купить. Важно что покупка была выше текущей цены и стало быть теперь текущая цена пошла вверх.

Так же не имеет значения пришёл ли на рынок новый продавец и продал по цене ниже рынка или кто то из уже присутствующих решил передумать и продал ниже рынка цена пойдёт вниз.

А теперь рассмотрим такой интересный момент. Если цена пошла вверх то это означает что кто то покупает конракты по всё более и более дорогой цене. А это дело (наличие сделок) в свою очередь означает что чем больше будет двигаться цена тем больше будет сделок и тем больше будут объёмы.
Верное утверждение как вы думаете?

Я тоже до 2008 го года считал что верное и торговал до тех пор пока есть объём. Так же считают некоторые известные личности (например всем известный Билл Вильямс)...

Однако это не так:
128

На рисунке хорошо видно что тренд вполне успешно развивается а объёмов то собственно и нету. А появляются объёмы только тогда когда тренду начинает угрожать разворот...

Что произошло на рынке? Откуда взялся тренд который никто не покупал?
Теперь зная много о бирже вообще я могу с большой долей уверенности сказать что рынок двигал Маркетмейкер.

Но ведь ММ - это не толкачь какой то. Он вроде как создан для того чтобы помогать покупателям и продавцам получать то что они желают и отсеивать сделки трейдеров (спекулянтов). Так по каким таким неведомым причинам ММ двигал рынок? Почему вверх а не вниз? И вообще нафик ему это надо?

Вот на эти вопросы я и отвечу в данной теме как я это дело вижу. А попутно я надеюсь вы получите новый взгляд на биржу который принесёт вам пользу хотя... уже сейчас невооружённым глазом можно видеть что можно было держать сделку аж до начала роста объёма (что я собственно и делал).

Использованный на картинке график 9-10 января этого года пара Австралийский доллар / доллар США.

Термины:
В дальнейшем я буду немного использовать сленг и чтобы было понятно всем небольшой словарь. Вам будет интересно и наверно полезно а мне привычнее...

Кенгуру - Австралийский доллар по причине того что на монетах напечатано изображение Кенгуру собственно.
Киви - Доллар Новой Зеландии назван так по той же причине что и Кенгуру.
Сатана - Сленговое название Фунта в бывших колониях Британии.
Если я называю пару просто Кенгуру или Евро то имею в виду пару с долларом США.

Словарь продолжим по мере надобности так сказать :)

Если вам интересна тема жмите кнопку с Оценкой темы или "спасибу". Просто тема обширна и если нет интереса то нет смысла продолжать сотрясать воздух...

Не стал читать до конца этот бред. Вы видимо не понимаете механику рынка. Рынок это АУКЦИОН где есть покупатель и продавец так было есть и будет и рынок не меняется с его основания. Цена движется не за счет объема, а просто тупо маркеты ищут лимиты и если маркетов больше чем лимитов то цена движется дальше, если нет, то цена встанет. Изучите на СМЕ как сводятся ордера )))) это было есть и будет с момента основания рынка !

Объемы во все тут не причем, объемы это следствие, а причина это АУКЦИОН ! То, что для Вас после 2008 года рынок изменился это не факт, что он реально изменился, а он реально не изменился и не изменится !

Нет никакого КУКЛА. Да есть Маркет Мейкеры (специалисты) - тока они не сотрудники биржы, а работают на биржу за спред для ликвидности на разных инструментах. Их функционал можете спокойна погуглить. На валютах нет ММ в принципе т.к. они там не нужны т.к. в основном валюта нужна Банкам, а у них ликвидности хватит )))) т.е. Банк это и есть ММ для ритейла на валютах на форе - это можно так воспринимать и это будет правильно.

Запомните раз и навсегда рынком движет АУКЦИОН ! т.е. кто из Смарт мани (большие деньги) накидает больше маркетов, тот и рулит. Сами понимаете Смарт работает против ритейла, а ритейл обвести вокруг пальца ничего не стоит, т.к. у ритейла 99% подобные мысли как озвученные Alex Wilson.

Реально валюта (спот) торгуется в регулярную американскую сессию на подразделении СМЕ на бирже IMM, остальное время торгуется фьючерс на GLOBEX. А форекс тот который нам дают ДЦ это фуфел не имеющий никакого отношения ни к реальному спот рынку валюты ни к IMM.

Перестаньте читать всяких там клоунов типа Майя ! а прочитайте мою подпись !

Dengaz
22.07.2013, 07:58
Я думаю что Елена Калашникова в своих роликах на ю-тубе все подробно объяснила. Я только вот разделил крупных игроков на несколько категорий: пираньи, акулы и киты... а мы либо пиявки либо малька:)

А ха-ха аквариум, а не рынок :crazy:

Природа создала, шоб акула малька пожирала, дак если Вы малек, то какого вы вообще на рынок лезете ? 100% что акула сожрет малька !

Логики я не пойму, что вы вообще с таким подходом на рыке делаете ?

Надеетесь шо вы мега хитрый малек ? :crazy::crazy::crazy: гы гы

sergey75rus
22.07.2013, 08:08
А ха-ха аквариум, а не рынок :crazy:

Природа создала, шоб акула малька пожирала, дак если Вы малек, то какого вы вообще на рынок лезете ? 100% что акула сожрет малька !

Логики я не пойму, что вы вообще с таким подходом на рыке делаете ?

Надеетесь шо вы мега хитрый малек ? :crazy::crazy::crazy: гы гы

Ну Ден ты и даёшь:)) откровенный малый.


п.с. Признаюсь в постах Вилсона тоже в некоторых моментах уловил некий бред, а лайки поставили ему чисто инерция толпы ,типо чел из Америки, мол лучше разбирается в теме.)

Dengaz
22.07.2013, 08:31
Ну Ден ты и даёшь:)) откровенный малый.


п.с. Признаюсь в постах Вилсона тоже в некоторых моментах уловил некий бред, а лайки поставили ему чисто инерция толпы ,типо чел из Америки, мол лучше разбирается в теме.)

Ну вот психология толпы в действии ))))

Есть выражение, толпойепы :crazy::crazy::crazy: Иванофф любит им пользоваться.

panca
22.07.2013, 11:09
А ха-ха аквариум, а не рынок :crazy:

Природа создала, шоб акула малька пожирала, дак если Вы малек, то какого вы вообще на рынок лезете ? 100% что акула сожрет малька !

Логики я не пойму, что вы вообще с таким подходом на рыке делаете ?

Надеетесь шо вы мега хитрый малек ? :crazy::crazy::crazy: гы гы

По логике вещей акула не станет гоняться за мальками, ей нужна крупная добыча.


Логики я не пойму, что вы вообще с таким подходом на рыке делаете ?

Естественный отбор уважаемый, так задумано природой. Чтобы стать большим и сильным, нужно много лет прятаться в ущельях скал и замирать от каждого шороха.

Dengaz
22.07.2013, 12:24
По логике вещей акула не станет гоняться за мальками, ей нужна крупная добыча.



Естественный отбор уважаемый, так задумано природой. Чтобы стать большим и сильным, нужно много лет прятаться в ущельях скал и замирать от каждого шороха.

А ха-ха точно, тогда ты останешься маленьким и хилым, но живым ! Вот я и говорю с таким пониманием нах на рынок лезть ? шоб живым остаться не нужно вообще никуда лезть !

panca
22.07.2013, 14:02
А ха-ха точно, тогда ты останешься маленьким и хилым, но живым ! Вот я и говорю с таким пониманием нах на рынок лезть ? шоб живым остаться не нужно вообще никуда лезть !

Поразительно, но ни одно животное на земле не рождается могучим и сильным. Посмотрите, как опытный осьминог легко расправляется с молодой акулой.


http://www.youtube.com/watch?v=Q4dV6upaCvo

Природа устроена так, что в ней не существует вечного Абсолюта. Пик силы чередуется пиками слабости. Могу посметь построить предположение, что загадочный КУКЛ это нечто иное, как интеллект. Оглянитесь вокруг, везде видна рука КУКЛОВОДА.

Dengaz
22.07.2013, 14:05
Поразительно, но ни одно животное на земле не рождается могучим и сильным. Посмотрите, как опытный осьминог легко расправляется с молодой акулой.


http://www.youtube.com/watch?v=Q4dV6upaCvo

Природа устроена так, что в ней не существует вечного Абсолюта. Пик силы чередуется пиками слабости. Могу посметь построить предположение, что загадочный КУКЛ это нечто иное, как интеллект. Взгляните на то, как устроена Природа, везде видна рука КУКЛОВОДА.

Малек никогда не станет акулой если это малек ставридки !

Я думал Вы меня поймете.

Я все к тому, что 95% трейдеров позиционируют себя мальком ставридки, а не мальком акулы ! Вот в чем была моя мысль !

digamma
22.07.2013, 22:54
Не стал читать до конца этот бред. Вы видимо не понимаете механику рынка. Рынок это АУКЦИОН где есть покупатель и продавец так было есть и будет и рынок не меняется с его основания. Цена движется не за счет объема, а просто тупо маркеты ищут лимиты и если маркетов больше чем лимитов то цена движется дальше, если нет, то цена встанет. Изучите на СМЕ как сводятся ордера )))) это было есть и будет с момента основания рынка !

Объемы во все тут не причем, объемы это следствие, а причина это АУКЦИОН ! То, что для Вас после 2008 года рынок изменился это не факт, что он реально изменился, а он реально не изменился и не изменится !

Нет никакого КУКЛА. Да есть Маркет Мейкеры (специалисты) - тока они не сотрудники биржы, а работают на биржу за спред для ликвидности на разных инструментах. Их функционал можете спокойна погуглить. На валютах нет ММ в принципе т.к. они там не нужны т.к. в основном валюта нужна Банкам, а у них ликвидности хватит )))) т.е. Банк это и есть ММ для ритейла на валютах на форе - это можно так воспринимать и это будет правильно.

Запомните раз и навсегда рынком движет АУКЦИОН ! т.е. кто из Смарт мани (большие деньги) накидает больше маркетов, тот и рулит. Сами понимаете Смарт работает против ритейла, а ритейл обвести вокруг пальца ничего не стоит, т.к. у ритейла 99% подобные мысли как озвученные Alex Wilson.

Реально валюта (спот) торгуется в регулярную американскую сессию на подразделении СМЕ на бирже IMM, остальное время торгуется фьючерс на GLOBEX. А форекс тот который нам дают ДЦ это фуфел не имеющий никакого отношения ни к реальному спот рынку валюты ни к IMM.

Перестаньте читать всяких там клоунов типа Майя ! а прочитайте мою подпись !

кое с чем соглашусь
например что объём это следствие причиной которого стала купля / продажа
то что аукцион имеет место постоянно находится в рынке нет, есть начальный аукцион на открытии и конечный, а может всётаки один рынок отличается от другого и не надо сравнивать СМЕ с Xetra
то что у каждой акции и опциона есть специалист да,
то что ММ это я когда ставлю лимит в рынок да,
то что ММ банк на форексе да,
то что рулевой с маркетами нет, можно и лимитами зарулить
правельнее будет маркеты это тренд да, работа лимитами флет

Dengaz
23.07.2013, 04:07
Лимитами можно только остановить рынок т.к. это стационарные ордера, если это рулежка, то да лимитами можно рулить рынок ))))) Согласен биржи не нужно путать, я уже понял, шо у немцев не все так просто )))))

digamma
23.07.2013, 07:33
Лимитами можно только остановить рынок т.к. это стационарные ордера, если это рулежка, то да лимитами можно рулить рынок ))))) Согласен биржи не нужно путать, я уже понял, шо у немцев не все так просто )))))

Den ну подумай, для того чтобы маркеты могли покупать нужна размазанная ликвидность в определённом диапазоне, скушали - идём дальше, нет ликвидности маркет просто загонят в собиралку где они будут стоять в очереди.
И так чтобы создать тренд нужно проложить дорожку ликвидности определённого диапозона которую потом нужно скушать.
Теперь вопрос как остановить рынок?
ну да нужно поставить один большой лимит в маленьком ценевом диапозоне или постоянно втыкать туда новые, лимит можно поставить с оговоркой к закрытию до конца месяца, определённого дня тоесть на определённый период.

Good for day на день
Good till cancelled пока сам не снимиш, максимально 90 дней
Ultimo до конца месяца

digamma
23.07.2013, 07:43
а если теперь взять и сдвинуть этот большой лимит в одном направлении, что получится ?

Dengaz
23.07.2013, 08:42
а если теперь взять и сдвинуть этот большой лимит в одном направлении, что получится ?

Верно гришь, так и делается это называется поддержка тренда, но не как не движка )))) это можно видеть как кластера объемные двигают в строну тренда ну или dpoc по тренду в виде лесенки во время тренда.

Nika
23.07.2013, 08:52
Теперь вопрос как остановить рынок?




а может у них там джойстик такой который двигает котировки ... ведь никто не будет спорить что однажды поставив отложку рынок не дошёл до этой отложки . и причину можно придумать , что гдето из папуановой гвинеи чел выставил невероятную привлекательную заявку , но против вашей ... хотя никто никому и объяснять не будет

Dengaz
23.07.2013, 08:56
а может у них там джойстик такой который двигает котировки ... ведь никто не будет спорить что однажды поставив отложку рынок не дошёл до этой отложки . и причину можно придумать , что гдето из папуановой гвинеи чел выставил невероятную привлекательную заявку , но против вашей ... хотя никто никому и объяснять не будет

Гы гы - джойстик ))))) да есть такой называется высокочастотный робот, ну или просто робот, ясно дело не такой каким мы привыкли себе представлять.

А рынок тормозится банально здоровым лимитом или много но маленьких, чаще много но маленьких который пуляет робот высокочастотник. Дак если на то и пошло, то при манипуляциях робот и покупает и продает сам у себя.

Volume
23.07.2013, 11:49
Гы гы - джойстик ))))) да есть такой называется высокочастотный робот, ну или просто робот, ясно дело не такой каким мы привыкли себе представлять.

А рынок тормозится банально здоровым лимитом или много но маленьких, чаще много но маленьких который пуляет робот высокочастотник. Дак если на то и пошло, то при манипуляциях робот и покупает и продает сам у себя.
Я если честно в век развития роботизированной торговли вообще не понимаю как там скальперам удается работать на рынке

TheXpert
23.07.2013, 15:55
Я если честно в век развития роботизированной торговли вообще не понимаю как там скальперам удается работать на рынке
Некоторые наглядные вещи бывает очень тяжело закодировать.

digamma
23.07.2013, 19:00
а может у них там джойстик такой который двигает котировки ... ведь никто не будет спорить что однажды поставив отложку рынок не дошёл до этой отложки . и причину можно придумать , что гдето из папуановой гвинеи чел выставил невероятную привлекательную заявку , но против вашей ... хотя никто никому и объяснять не будет

скорее магические руки стоят )), за джойстик ешё дёргать надо, а так нет ))
http://yavzone.ru/wp-content/uploads/2011/01/0b32d72d884a-e1295379616904.jpg

Volume
24.07.2013, 12:47
Некоторые наглядные вещи бывает очень тяжело закодировать.

Ну это понятно, я говорю о скорости работы, робота человеку опередить практически не возможно

TheXpert
24.07.2013, 13:27
Ну это понятно, я говорю о скорости работы, робота человеку опередить практически не возможно
Да, но я про другое говорю. Те пипсеры, которые руками, занимают ту нишу, которую сложно занять алгоритмами ввиду сложной формализации.
Большинство HFT алгоритмов (имхо) по сути просты как грабли.

Dengaz
24.07.2013, 13:30
Да, но я про другое говорю. Те пипсеры, которые руками, занимают ту нишу, которую сложно занять алгоритмами ввиду сложной формализации.
Большинство HFT алгоритмов (имхо) по сути просты как грабли.

По факту верно т.к. их фишка огромные лоты и скорость, а дальше дело техники.

Volume
25.07.2013, 09:26
Ну спорить здесь с вами ребята не буду, т.к. не силен в этом

CIRCUL
10.11.2013, 00:09
Доброго времени суток. Топикстартер в первом сообщении озвучил причину отсутствия обьемов на движении цены как действия КУКЛА. у меня есть как минимум 2 альтернативных обьяснения движению без обьемов:
1. Это фьючерсный рынок валюты и на нем рулят хеджеры и арбитражеры и движение создается не изменением балланса спроса и предложения как это происходит на споте, а вследствие более сложных процессов взаимодействия со спотом.
2. обьемы также не возникают если одновременно спекулятивно настроенные участники: продавцы и покупатели решают, что актив должен подорожать (однозначные новости)
----------------------------------------------------------------
тем не менее КУКЛ существует: это обязательное условие непредсказуемости цены. в противном случае его можно было бы вычислить и каждый смог бы купить Китай (что протворечит условию нулевой суммы из Теории Игр) Так вот в тот момент, когда большинство видят сигнал, то рынок непременно пойдет обратно, так как большинство уже вошло в рынок (HFT) и это уже учтено в его цене (при условии эффективности рынка) дальше двигать некому. балланс изменяется на противоположный и двигает рынок в обратном направлении.

lex2
10.11.2013, 20:16
я так и непонял что топикстартер вообще хотел сказать в 1-м посте