Просмотр полной версии : Понятие дельты
ClusterDelta.com
23.12.2011, 19:49
Ветка создана для обсуждения кумулятиных, единичных, кластерных дельт.
Здесь необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала
Рассматривается всё, что связано с дельтами.
Если у Вас есть свой авторский материал, и Вы хотели бы им поделиться, то можете сделать собственную ветку в данном разделе. Далее по вашему желанию мы разместим материал в "Базе знаний" (http://clusterdelta.com/delta)
Информация о дельте раздела "База знаний" (http://clusterdelta.com/delta)
Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике
Добрый день.
Хочу выложить мои выводы по теме биды и аски на обсуждение
Прошу внимательно изучть и проверить на логические ошибки.
Биды и Аски это оcнова всей торговли и ключ к определению ценевого уровня
аск - (самая высокая цена) предложение на данном уровне
- это самая лутшая цена для желающих
1. войти в шорт ( открыть короткую позицию)
2. выйти из лонга ( закрыть длинную позицию)
бид- (самая низкая цена) - это спрос на данном уровне
- это самая лутшая цена для желающих
1. войти в лонг ( открыть длинную позицию)
2. выйти из шорта ( закрыть короткую позицию)
эта схема по которой работают маркетмейкеры, они всегда имеют возможность на данном уровне оставаться с прибылью и зарабатывают на спреде
маркетмейкеры будут зарабатывать даже в том случае, если курс стоит на одном уровне где есть спрос и предложение
1. чтобы войти в длинную позицию надо купить ( цена бид)
2. чтобы выйти из длинной позиции надо продать ( цена аск)
3. чтобы войти в короткую позицию надо продать ( цена аск)
4. чтобы выйти из короткой позиции надо купить ( цена бид )
Дельта это аск — бид
Если посмотреть на дельту то получается следуешее
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что маркетмайкеры выходят из длинной и входят в короткую позицию
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и
это означает что маркетмайкеры выходят из короткой и входят в длинную позицию.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
так проходят сделки на другой стороне если использовать рыночные ордера, вид со стороны покупателя.
в этом случае торговля всегда начинается с потери для инвестора, цены в этом случае всегда завышенные
1. чтобы быстро войти в длинную позицию надо купить и покупатель соглашается на завышенную цену в этом случае ( цена аск)
2. чтобы быстро выйти из длинной позиции надо продать и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае ( цена бид)
3. чтобы быстро войти в короткую позицию надо продать и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае (цена бид)
4. чтобы быстро выйти из короткой позиции надо купить и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае ( цена аск)
Если рассмотреть Дельту в этом случае то имеем следуешее
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и
это означает что покупатели быстро выходят из короткой и быстро заходят в длинную позицию
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и
это означает что покупатели быстро выходят из длинной и заходят в короткую позицию.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теперь сопоставим обе стороны маркетмаркера к покупателю
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что маркетмайкеры выходят из длинной и входят в короткую позицию.
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что покупатели быстро выходят из короткой и быстро заходят в длинную позицию
Вывод: если дельта положительная и растёт то это означает что идёт обмен позициями, маркетмайкеры выходят из длинной позиции которую приобретает покупатель тем самым заходят в длинную.
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и это означает что маркетмайкеры выходят из короткой и входят в длинную позицию.
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и это означает что покупатели быстро выходят из длинной и заходят в короткую позицию.
Вывод: если дельта отрицательная и растёт то это означает что идёт обмен позициями, маркетмайкеры выходят из короткой позиции которую приобретает покупатель, тем самым заходят в короткую
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что означает на определённом уровне в обёме больше асков чем бидов, скорее всего произойдёт перелом движения и цена пойдёт вниз.
Если смотреть со стороны маркетмейкера то они выходят из длинной и занимают короткую позицию.
Если бидов больше чем асков, маркетмейкеры открывают длинную и выходят из короткой и цена тогда скорее всего пойдёт вверх.
prokoppolo
30.12.2011, 14:31
Что означает на определённом уровне в обёме больше асков чем бидов, скорее всего произойдёт перелом движения и цена пойдёт вниз.
Если смотреть со стороны маркетмейкера то они выходят из длинной и занимают короткую позицию.
Если бидов больше чем асков, маркетмейкеры открывают длинную и выходят из короткой и цена тогда скорее всего пойдёт вверх.
заграждающее предложение то, что нужно увидеть
неплохой термин для ситуаций наподобии сегодняшней
далее цитата:
Мне нравится наблюдать, Bid/Ask футпринт автоматизированной раскраской, чтобы видеть величину и цвет разности Bid/Ask .
Измерение один: "Темнота" цвета на фоне Bid/Ask маркера - чем темнее, тем лучше.
Измерение два: величина перекоса разницы на "верхах" или "низах" ценовых принтов. Лучше если тысячи x 0.
Измерение три: НЕТ последующего ценового движения в направлении перекоса разности .
http://s60.radikal.ru/i169/1112/28/8e6555771265t.jpg (http://s60.radikal.ru/i169/1112/28/8e6555771265.png)
Если смотреть со стороны маркетмейкера то они выходят из длинной и занимают короткую позицию.
Если бидов больше чем асков, маркетмейкеры открывают длинную и выходят из короткой и цена тогда скорее всего пойдёт вверх.
Если продолжить логически, то маркет-мейкер всегда стоит против рынка, что на самом деле так и есть. Но в чем же тогда их выгода, а выгода несомненно есть. Иначе бы не было так престижно и прибыльно работать маркет-мейкром. Выгоду они получают, по-моему мнению, от игры на спреды. В остальных случая они либо хеджируются, что дает им нейтральную позицию, либо же сами создают ситуации, когда их проигрыш будет отыгран в безубыток, либо же в профит.
я запутался :(
так рост на положительной(падение на отрицат.) дельте это хорошо или плохо?
п.с.имею ввиду общую дельту а не в отдельном кластере)
В двух словах трудно объснить. Если идет тренд, то дельта обычно идет вместе с трендом. Но когда этот тренд начнет заканчиваться дельта наоборот делает резкий выброс в сторону тренда.
Вопрос не стоит в том хорошо это или плохо - вопрос стоит иначе: какой конкретный сигнал дает нам поведение дельты вместе с другими сигналами (основанными на биржевой информации)
да просто не могу логическую цепочку связать...
1.дельта=аск минус бид...где аск это баи а бид это селы толпы
2.например ситуация в миниатюре какбы...имеем дельту например -4(это значит что у нас было например 5 бидов(селл) и 1 аск(бай),т.е. ктото одним ордером выкупил весь шорт на данный момент=покупатель
верно мыслю?
ммм... слишком миниатюрная ситуация, без "движения" она собственно ничего не означает: 1 объем по аску и 5 по биду, или 100 лотов по аску и 104 по биду.
Самое главное (имхо :) ), что происходит вследствие этого, куда идет цена, как она идет, как она тестирует вливания...
давай так изложу...
идет движение вниз,акум.дельта минусовая=баев меньше чем селов=выкупается шорт
вопрос...как такое движение может быть хорошим?
Всем привет!!! Дельта это не больше баев или селов. Исполненых ордеров всегда равное количество. А дельта показует инициативу, за счет каких лимитов были исполненые рыночные ордера. Если смотреть каждый тик в отдельности то обьем всегда равен дельте. А если смотреть Н1 КД то по каждой цене будем видеть сколько исполнелось рыночных ордеров по бай лимиту и по сел лимиту.Посмотри на минимумы и максимумы в КД, как правило там обьем равен дельте. А там где обьем не равен дельте , кто может внутри спреда выставлять или подставлять лимитник??.
Всем привет!!! Дельта это не больше баев или селов. Исполненых ордеров всегда равное количество.
Привет.
может ты имел ввиду количество контрактов переданых из рук в руки всегда одинаковое число,то согласен)это назыв. обьем)
если на рынке один покупает 5 контрактов и 5 человек продает ему по 1 контракту то вот это измеряет дельта..
ну по крайней мере я так понимаю)
нет, не так
Дельта это количество ордеров исполненных по маркету по цене АСК минус кол-во ордеров исполненных по маркету по цене БИД.
При этом понимаем, что тик - это в любом случае два уникальных участника биржи в данный момент времени (покупатель и продавец в размере объема тика).
Количество неисполненных ордеров, которое могло остаться у кого либо из них - величина неизвестная.
p.s. http://clusterdelta.com/delta
Не важно сколько человек продаст тому покупателю который покупает 5 контрактов, важно каким ордером он покупает и каким ордером (или ордерами) ему продают.
deniss
Дельта это количество ордеров исполненных по маркету по цене АСК минус кол-во ордеров исполненных по маркету по цене БИД.
ну с этим понятно все,это в теории написано.
а само значение дельты тогда что означает?
вот я сча вижу дельту -231,что это значит?
Думаю стоит разделить оброзование дельты на две стороны. Первая сторона это техническая. Вторая это наша интерпритация. С технической стороны все мы видем одно и тоже , а со стороны интерпритации каждый свое.
С технической стороны дельта -231 это на 231 контракт больше рыночных ордеров на продажу исполненых за счет бай лимит ордеров.
вроде я начал догонять что смотрю не в ту сторону вобще,т.е. слишком мелко)
ну есть у нас какоето движение(неважно вверх или вниз)...ну есть у нас общая дельта(тоже не важно какая она + или -)
НО если при этом движении дельта нарастает то интерес к этому движению присутствует...если падает то чтото здесь не так)
отсюда можем смотреть когда дельта переходит из + в - и наоборот,что станет подсказкой для разворота.
Раза три уже перечитывал патерн "дивер дельты и цены" и помоему только начал вкуривать в его смысл)
п.с.жажду критики,спасибо)
вроде я начал догонять что смотрю не в ту сторону вобще,т.е. слишком мелко)
ну есть у нас какоето движение(неважно вверх или вниз)...ну есть у нас общая дельта(тоже не важно какая она + или -)
НО если при этом движении дельта нарастает то интерес к этому движению присутствует...если падает то чтото здесь не так)
отсюда можем смотреть когда дельта переходит из + в - и наоборот,что станет подсказкой для разворота.
Раза три уже перечитывал патерн "дивер дельты и цены" и помоему только начал вкуривать в его смысл)
п.с.жажду критики,спасибо)
попровляйте ели не так
1. все лимитные ордера во время исполнения становятся рыночными, поэтому лимит buy или лимит sell остаются только намеринием участников, в стакане выше или ниже цены видно только желание участников
2. аски и биды нужно смотреть с двух сторон
а. со стороны маркетмаркера который предоставляет ликвидность
б. со стороны продавца или покупателя ( при этом в эту группу входят все от мелкого спекулянта до крупных игроков )
подумайте над тем, кто исполняет заявки в падаюшем рынке если все только продают, после можно понять что сделки происходят с маркетмаркером который отвечает за ликвидность
ваш вопрос нужно немного дополнить вопросом какие действия вы хотите выявить, продавцов / покупателей или маркетмаркера
попровляйте ели не так
1. все лимитные ордера во время исполнения становятся рыночными, поэтому лимит buy или лимит sell остаются только намеринием участников, в стакане выше или ниже цены видно только желание участников
Могу ошибаться, но все же лимитные ордера, например, на покупку исполняются за счет ордеров Sell By Market или Sell Stop (а дельта в этом случае будет идти по биду). Это я к тому, что может появиться двоякое трактование "рыночных" ордеров (ордеров по рынку).
Основные типы ордеров
Market Order (рыночный ордер) означает, что Вы готовы купить или продать по текущей цене предложения (спроса), существующей на рынке. Достоинства этого ордера очевидны: вы получаете практически немедленное исполнение по цене, мало отличающейся от цены последней сделки. Соответственно, использовать этот ордер рекомендуется в тех ситуациях, когда основной задачей является немедленное получение позиции на рынке - как правило, в ущерб цене исполнения. Недостатки этого ордера: Вы фактически соглашаетесь на любую цену, которая будет Вам предложена. Таким образом, на неликвидных рынках приказы этого типа не рекомендуются к использованию.
Stop Order (стоп-ордер) - это ордер, который превращается в рыночный по достижении рынком указанной цены. Этот ордер применяется как для закрытия, так и для открытия позиций. Основное правило - цена для Buy Stop (стоп-ордера на покупку) должна быть выше текущей рыночной цены, цена для Sell Stop (стоп-ордера на продажу) - ниже, иначе ордер исполнится немедленно как рыночный. Отметим, что размер проскальзывания (разницы между стоп-ценой и ценой исполнения) теоретически ничем не ограничен и на сильных движениях может быть довольно существенным. В то же время есть вероятность получения и положительного проскальзывания.
Limit Order (лимитный ордер) - это ордер, которым Вы указываете брокеру максимальную цену, по которой Вы готовы купить или минимальную цену, по которой готовы продать. Будьте внимательны - для лимитного приказа на покупку цена должна быть меньше рыночной, иначе ордер будет исполнен по рынку. Соответственно, для ордера на продажу цена должна быть выше рыночной цены. Для исполнения ордера требуется, чтобы биржа официально зарегистрировала хотя бы одну сделку по цене лучше Вашей.
Stop Limit Order (стоп-лимитный ордер) представляет собой комбинацию двух типов ордеров: стоп и лимитного. Алгоритм исполнения: в случае, если цены достигли стоп-цены, выставляется лимитный ордер. Заметим, что лимитная цена может как совпадать, так и отличаться от стоп-цены. Как правило, такие ордера применяются с целью фиксирования размера проскальзывания стоп-ордеров. Данный вид ордера не гарантирует Вам сделку даже в случае, если цены коснулись стоп-цены. По этой причине не рекомендуется использовать его в случае выхода из позиции с целью ограничения убытков (стоп-лосс). Кроме того, не все брокеры принимают данный вид торгового приказа.
Market if Touched Order (ордер MIT) - этот ордер похож на лимитированный ордер, однако для его исполнения не требуется официально признанной сделки по цене, лучшей Вашей лимитной цены. Как известно, на бирже существует очередь на покупку/продажу. Таким образом, даже в случае, если цены коснулись вашей лимитной цены, Вы можете не получить сделку - ведь перед Вами на тех же ценовых уровнях могут стоять другие участники рынка. Для исключения подобных ситуаций и существует MIT ордер. В случае, если цены коснулись Вашей цены, ордер становится рыночным и Вы получаете сделку. Не стоит забывать, что при использовании ордеров данного вида проскальзывание практически неизбежно - это является платой за гарантию проведения операции.
Приказы могут быть квалифицированы также по времени действия:
Day Order - действителен до конца торговой сессии.
Good Till Cancelled - действителен до тех пор, пока Вы его не отмените.
Good Till Date - действителен до указанной даты.
Основные типы ордеров
Market Order (рыночный ордер) означает, что Вы готовы купить или продать по текущей цене предложения (спроса),
Stop Order (стоп-ордер) - это ордер, который превращается в рыночный по достижении рынком указанной цены.
Limit Order (лимитный ордер) - это ордер, которым Вы указываете брокеру максимальную цену, по которой Вы готовы купить или минимальную цену, по которой готовы продать. Для исполнения ордера требуется, чтобы биржа официально зарегистрировала хотя бы одну сделку по цене лучше Вашей.
Ну вроде все правильно тогда
Могу ошибаться, но все же лимитные ордера, например, на покупку исполняются за счет ордеров Sell By Market или Sell Stop (а дельта в этом случае будет идти по биду). Это я к тому, что может появиться двоякое трактование "рыночных" ордеров (ордеров по рынку).
Это нельзя допустить. Трактование механизма ценооброзования должно бать одинаковым у нас всех, по крайней мере у участников даного портала.
Это нельзя допустить. Трактование механизма ценооброзования должно бать одинаковым у нас всех, по крайней мере у участников даного портала.
Механизмы ценообразования:
1 на основе закона спроса и предложения
2 манипуляция рынком крупными игроками ("умники")
3 на основе теории общемирового заговора
1-ое и 2-ое тесно пересекаются на самом деле. Так как всё делается законными методами.
Поэтому механизм ценообразования для участников портала и так одинаков (1 и 2 методы).
Но с методами возникают проблемы. Каждый из нас торгует своими ожиданиями. Отсюда и возникает иногда путаница. Просто надо понимать и видеть как работают крупные деньги.
Надо смотреть на проблему шире с учетом предыдущего фона и текущего направления.
прокоментируйте пожалуйста пост№16)
заранее спасибо)
Механизмы ценообразования:
1 на основе закона спроса и предложения
2 манипуляция рынком крупными игроками ("умники")
3 на основе теории общемирового заговора
Радик, rekc79 поднял проблему в гораздо меньших масштабах: пока обсуждали дельту, встал вопрос "кто об кого" исполняется, чтобы родился тик.
На основе описания типов сделок, вроде становится очевидным, что лимитник выполняется "последним", а стоп и маркет "по факту" значит, наиболее корректная модель (и вообщем-то именно с ней живем), что рынок (ордер по рынку) исполняется об лимитники.
А вот "рынок" это спрос, лимитники - предложения, маркетмейкеры - и то и другое, но чаще всего против массы.
prokoppolo
05.01.2012, 22:42
я запутался :(
так рост на положительной(падение на отрицат.) дельте это хорошо или плохо?
п.с.имею ввиду общую дельту а не в отдельном кластере)
различайте разворотные моменты и сам рост
рост вместе с ростом дельты это нормально
а когда дельта притормаживает то это может быть окончанием роста
prokoppolo
05.01.2012, 22:49
попровляйте ели не так
1. все лимитные ордера во время исполнения становятся рыночными, поэтому лимит buy или лимит sell остаются только намеринием участников, в стакане выше или ниже цены видно только желание участников
2. аски и биды нужно смотреть с двух сторон
а. со стороны маркетмаркера который предоставляет ликвидность
б. со стороны продавца или покупателя ( при этом в эту группу входят все от мелкого спекулянта до крупных игроков )
подумайте над тем, кто исполняет заявки в падаюшем рынке если все только продают, после можно понять что сделки происходят с маркетмаркером который отвечает за ликвидность
ваш вопрос нужно немного дополнить вопросом какие действия вы хотите выявить, продавцов / покупателей или маркетмаркера
лимитные ордера так и остаються лимитнымии навсегда
не называйте умные деньги маркетмейкерами (врятле они исполняют роль ММ) лучше уже называть их смартами
исполненные лимитники это не намерения а реальный интерес
падение цены привлекает покупателей
ну и умные закрывают позиции частично или полностью
распределяют ранее накопленные
вроде я начал догонять что смотрю не в ту сторону вобще,т.е. слишком мелко)
ну есть у нас какоето движение(неважно вверх или вниз)...ну есть у нас общая дельта(тоже не важно какая она + или -)
НО если при этом движении дельта нарастает то интерес к этому движению присутствует...если падает то чтото здесь не так)
отсюда можем смотреть когда дельта переходит из + в - и наоборот,что станет подсказкой для разворота.
Раза три уже перечитывал патерн "дивер дельты и цены" и помоему только начал вкуривать в его смысл)
п.с.жажду критики,спасибо)
Если Вы имеете ввиду тот случай, когда кумулятивная дельта переходит через нуль, то есть меняет свой знак. То это неверно. Так как абсолютное значение кумулятивной дельты не имеет по сути большого значения. Намного большее значение имеет соотношение (корреляция) между ценой и кумулятивной дельтой. Ну, это так, небольшое дополнение.
Если же Вы имеете ввиду, что единичная дельта меняет свой, то тогда говорить однозначно о развороте нельзя. Можно подразумевать как минимум о том, что началась борьба между покупателями и продавцами, что может быть результатом для следующих событий:
1 коррекция
2 разворот
3 флэт (рейнж, накопление-распределение)
4 продолжение движения по тренду
Ranc
идеет тренд,доходит до важного уровня...в этот момент смотрим на дельту если она продолжает расти то вероятность разворота низка и больше к тому что пробьем этот уровень...Если она начинает изменять свой знак то ищем сетапы на разворот
похоже на правду?
Ranc
идеет тренд,доходит до важного уровня...в этот момент смотрим на дельту если она продолжает расти то вероятность разворота низка и больше к тому что пробьем этот уровень...Если она начинает изменять свой знак то ищем сетапы на разворот
похоже на правду?
Ну понятно, что имеется ввиду. В данном случае Вы описали всего лишь один из вариантов поведения, то есть паттерн. Порисовал немного...
http://s011.radikal.ru/i316/1201/4b/361fa674bb21.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1201/4b/361fa674bb21.jpg
Но! Не забывайте о том, рынки постоянно меняются. Что-то перестает работать, что-то появляется новое. В итоге у Вас не будет ничего, кроме представление о работе рынков, которые как раз и нужно использовать.
Я специально привел список наиболее возможных событий, чтобы не было иллюзий о том, что выдвинутое предположение на 100% правда.
спасибо)
пришел к выводу что дельту можна использовать как индикатор моментума и это поидее должна быть хорошая альтернатива индикаторам построеным по МА ибо берется реальная биржевая инфа)
имхо)
если не прав поправьте))
prokoppolo
06.01.2012, 11:21
спасибо)
пришел к выводу что дельту можна использовать как индикатор моментума и это поидее должна быть хорошая альтернатива индикаторам построеным по МА ибо берется реальная биржевая инфа)
имхо)
если не прав поправьте))
да... да... и еще раз да!...
именно моментум
и далее в силу своего понимания по крупинке складывать общую картину
со временем картина будет сама складываться на подсознании
даже когда данные будут идти противоречивые Вы будете чувствовать где правда а где манипуляция
почему мы увлекались техническими индикаторами и прочими прелестными вещами?
потому, что кроме цены у нас больше не было ничего
но открыв для себя биржевые данные это не только цена но и объем и дельта и ОИ и опционы и прочие прочие прочие...
как говориться кролики!!! это не только ценный мех... :)
хух...
это очередная революция в моем сознании))
а я сколько себя помню АО юзаю...ну чтож прийдется с ним попрощатся))
prokoppolo
06.01.2012, 12:02
хух...
это очередная революция в моем сознании))
а я сколько себя помню АО юзаю...ну чтож прийдется с ним попрощатся))
АО не помешает
но его показания должны стоять не на первом месте
хорошая вещь простой канал
или канал линейной регрессии
это из теханализа один из самых объективных инструментов
у меня в МТ4 стоит АО и не мешает
но это лишь осцилятор хотя и довольно неплохой
хотя для чистоты эксперимента можете отказаться от всех технических индикаторов (уверен Вы к ним не вернетесь)
но канал все таки поюзайте
helping34
06.01.2012, 13:10
Скажите пожалуста а какой показатель програмы Кластер Дельта нада использовать
Обем
Дельта
бид*аск
или обем*дельта ?
Скажите пожалуста а какой показатель програмы Кластер Дельта нада использовать
Обем
Дельта
бид*аск
или обем*дельта ?
Для начала начните смотреть просто за объемами. Пытайтесь понять как они связаны с ценой и что вообще представляют.
Далее подлючайте дельту.
После этого, когда начнете ориентироваться, подключайте бид/аск или объем/дельта. Хотя эти 2 фунций, лично для меня, представляют больше вспомогательную функцию.
АО не помешает
но его показания должны стоять не на первом месте
вобще заинтересовался кластерами с идеей чтобы разлаживать диверную волну по АО на кластера и смотреть на дельту этой волны и т.п. ибо дивер может сработать а может и произойти его слом
теперь когда можна дивер по дельте смотреть не знаю...либо это идея либо лишний хлам в голове)
вчера видел как фунт падал на -Д
сегодня падает на +Д
http://savepic.su/1128319.htm
может ктото обьяснить в чем разница между двумя этими явлениями?
спасибо)
вчера видел как фунт падал на -Д
сегодня падает на +Д
http://savepic.su/1128319.htm
может ктото обьяснить в чем разница между двумя этими явлениями?
спасибо)
это кумулятивная дельта, то есть сума за некоторый период.. в положительную зону вышли уже в конце падения..
а в целом такое явление как подъем на отрицательной дельте имеет место, в разных масштабах, как правило подъем происходит когда с рынка агрессивно выбираются все ордера на продажу бай-лимитами
тоже и для обратной ситуации.
чаще это можно наблюдать на "не очень ликвидных" (сравнительно с евро) инструментах австралийский доллар, фунт
как раз под это пробовали технику продажи на слабости покупателя/продавца
а можно это расценивать так...?
падаем на -Д=большинство ордеров исполняются по биду=это падение спровоцировано толпой
падаем на +Д=большинство ордеров исполняются по аску=это падение вызвано маркетмейкером
для вверх наоборот)
похоже на правду?
подобные вещи я наблюдал в реальном времени по кластерам, это динамика построения кластера, очень важная штука и на скринах ее особо не покажешь..
примерно так я и расценивал, когда кластер на отрицательной дельте понимался либо это было хорошим признаком того что в рынке есть крупный покупатель, далее дожидался паттерна на вход.. где-то так
но практиковал я это на кластерах, на общей кумулятивной дельте не пробовал, хотя дивер по дельте, как мне кажется как раз и указывает на то что в рынок входит противоположная сторона.
absolluts
06.01.2012, 23:51
Имеем 2 варианта:
1. Дивергенция цены и дельты - очень сильный сигнал на вход по дельте.
2. Кластер на отрицательной дельте поднимается - с рынка агрессивно выбираются все ордера на продажу бай-лимитами, в рынке есть крупный покупатель, ПСП, торгуем против дельты.
Так как эти 2 варианта противоположны, нужно по каким то признакам их разделить.
То, что можно принять за расторговку на продажу ( на отрицательной дельте ), в последствии может оказаться скупкой всех продаж!
http://i011.radikal.ru/1201/66/7aee0eb72172.jpg (http://www.radikal.ru)
HEAT 6A
Имеем 2 варианта:
1. Дивергенция цены и дельты - очень сильный сигнал на вход по дельте.
2. Кластер на отрицательной дельте понимается - с рынка агрессивно выбираются все ордера на продажу бай-лимитами, в рынке есть крупный покупатель, ПСП, торгуем против дельты.
ешё есть такое понятие:
ордера бывают пасивные и агресивные
-лимитные ордера это пасивные ордера которые создают ликвидность рынка
-рыночьные ордера это агресивные ордера, они отнимают у рынка ликвидность
ешё есть такое понятие:
ордера бывают пасивные и агресивные
-лимитные ордера это пасивные ордера которые создают ликвидность рынка
-рыночьные ордера это агресивные ордера, они отнимают у рынка ликвидность
тут скорее имеется ввиду "агрессивность" интереса, который между тем может быть реализован как лимитными ордерами, так и рыночными...
Имеем 2 варианта:
1. Дивергенция цены и дельты - очень сильный сигнал на вход по дельте.
2. Кластер на отрицательной дельте понимается - с рынка агрессивно выбираются все ордера на продажу бай-лимитами, в рынке есть крупный покупатель, ПСП, торгуем против дельты.
Так как эти 2 варианта противоположны, нужно по каким то признакам их разделить.
То, что можно принять за расторговку на продажу ( на отрицательной дельте ), в последствии может оказаться скупкой всех продаж!
http://i011.radikal.ru/1201/66/7aee0eb72172.jpg (http://www.radikal.ru)
HEAT 6A
в принципе не вижу противоречия, тут просто я не обозначил место для "подъема" кластера..
примерно так, уже есть некоторый трейд и нам нужно понять, есть ли в рынке тот кто идет против и может развернуть его
http://s52.radikal.ru/i137/1201/b9/26b6bedb8e4d.jpg
собственно дивер может быть не только по дельте но и по объему..
absolluts
07.01.2012, 03:34
Наторговали на отрицательной дельте после подъема, флэт, мы ждем продажную расторговку, а цена пошла на отрицательной дельте вверх... Объемы средние.
У Вас, u.max противоречий и нет. Я про то, как мы вовремя можем определить - переворачиваться нам, если мы продали ( по объемам покупателя не видно) или нет?
Тут 2 сценария, какие у них отличительные особенности?
вобще заинтересовался кластерами с идеей чтобы разлаживать диверную волну по АО на кластера и смотреть на дельту этой волны и т.п. ибо дивер может сработать а может и произойти его слом
теперь когда можна дивер по дельте смотреть не знаю...либо это идея либо лишний хлам в голове)
С моей точки зрения смотреть на АО, а тем более на дивера по АО, можно только для того, чтобы понять куда пойдет ТОЛПА, то есть те люди и роботы, которые торгуют по АО. Особенно по диверам.
Дивергенцию уже давно смотрю только на кумулятивной дельте. И называю её истинной дивергенцией, так как она показывает реальные настроения на рынке. Но не просто расхождение между ценой и её производной - ценовым индикатором АО.
Как вариант, если Вы только начинаете вникать в суть использования биржевой информации, то можете добавить дельту в свою ТСку и фильтровать сигналы. Думаю, что в будущем дельта станет Вашим основным индикатором и заменит АО. Многие через это прошли )) Удачи ))
Наторговали на отрицательной дельте после подъема, флэт, мы ждем продажную расторговку, а цена пошла на отрицательной дельте вверх... Объемы средние.
У Вас, u.max противоречий и нет. Я про то, как мы вовремя можем определить - переворачиваться нам, если мы продали ( по объемам покупателя не видно) или нет?
Тут 2 сценария, какие у них отличительные особенности?
если я правильно понимаю вопрос, то ответ лежит в иной плоскости..
каков интерес покупателя, закрываются ранее открытые продажи или покупки носят спекулятивный характер?
то что касается последнего, то тут уже выходим за рамки одной только дельты, тут необходимо смотреть цена+дельта+объем, для этого открыл другую тему Quintessence ClusterDelta (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?844-Quintessence-ClusterDelta)
Как считаете как в каком срезе лучше смотреть кум.дельту?
а)за всю историю сколько возможно
б)дельту конкретно с начала сегодняшнего дня
в)от локальных макс/мин движений которые нас интересуют
сам склоняюсь к п. б) и в)
интересно ваше мнение)
Как считаете как в каком срезе лучше смотреть кум.дельту?
а)за всю историю сколько возможно
б)дельту конкретно с начала сегодняшнего дня
в)от локальных макс/мин движений которые нас интересуют
сам склоняюсь к п. б) и в)
интересно ваше мнение)
Если подумать логически, то дельту надо смотреть с того момента, как массово начали закрываться предыдущие позиции и открываться новые (вот бы ОИ в онлайне не помешал бы).
Конец дня обычно знаменуется принудительным закрытием интрадея и, по сути, оставшиеся открытые позиции на следующий день на рынок будут влиять только в момент их закрытия (что отразится на кум дельте в моменте). Кум. дельта, как рыночная информация, наверное более важна здесь и сейчас, чем несколько дней назад.
Я сторонник подхода, что ее наблюдать надо наблюдать в течении дня/сессии, хотя и не стану особо возражать против подхода в несколько дней, если учесть скажем медлительность инструмента и период "накопления" объема.
Как считаете как в каком срезе лучше смотреть кум.дельту?
а)за всю историю сколько возможно
б)дельту конкретно с начала сегодняшнего дня
в)от локальных макс/мин движений которые нас интересуют
сам склоняюсь к п. б) и в)
интересно ваше мнение)
Как по мне, то достаточно смотреть внутри дня, сопоставляя ценовые движения с тем, что покзывает дельта.
Но логически правильно, как заметил Денис, начинать смотреть тот момент, когда начинают формироваться крупные позиции на рынке.
я так понял что с пунктом б) согласны...
а это пункт в)
110
1.например видим откат среднесрочного тренда и этот откат расматриваем через дельту,когда ее моментум начинает падать ищем сетапы чтоб войти по тренду(красный квадрат)
2.видим тренд и хочем найти его конец....розлаживаем последний импульс по дельте и логика таже самая...(салатовый)
жду критики)
имею ввиду брать дельту с того периода как начинается откат(импульс)
я так понял что с пунктом б) согласны...
жду критики)
Виталий,
критики, как таковой не будет. В целом инструмент относительно новый. Крутить его можно в разных позициях, сказать как-то однозначно, "это" даст преимущество, а "то" нет - нельзя. При наличии фундаментальной модели любой метод анализа имеет право на жизнь, а рынок подскажет его эффективность :)
В твоих словах есть логика, а значит надо пробывать, собирать статистику. В идеале это надо бы привести к формализированному виду, таким образом совместно можно составить анализатор, который покажет статистику за пару лет на каждом из инструментов, на основании чего уже можно делать выводы.
Именно по этому в разделе "автоматизация" я буду потихоньку собирать компоненты для будущего анализатора подобных решений. Сидеть самому лопатить два года данных на один паттерн - времени уйдет очень много, а если потом надо будет подкорректировать параметры - еще больше.
я так понял что с пунктом б) согласны...
а это пункт в)
110
1.например видим откат среднесрочного тренда и этот откат расматриваем через дельту,когда ее моментум начинает падать ищем сетапы чтоб войти по тренду(красный квадрат)
2.видим тренд и хочем найти его конец....розлаживаем последний импульс по дельте и логика таже самая...(салатовый)
жду критики)
если я вас правильно понял.. дивергенция по дельте, на "меж дневном" периоде, хорошо если там есть дивер по объемам
http://s018.radikal.ru/i515/1201/4f/cb343311fe43.gif
deniss,понял))
а если "помечтать" то еще интересней получается-тренд/волна/движение идет от дивера дельты до дивера )
112
хоть по книжному както но имхо)
Имеем 2 варианта:
1. Дивергенция цены и дельты - очень сильный сигнал на вход по дельте.
2. Кластер на отрицательной дельте поднимается - с рынка агрессивно выбираются все ордера на продажу бай-лимитами, в рынке есть крупный покупатель, ПСП, торгуем против дельты.
Так как эти 2 варианта противоположны, нужно по каким то признакам их разделить.
То, что можно принять за расторговку на продажу ( на отрицательной дельте ), в последствии может оказаться скупкой всех продаж!
http://i011.radikal.ru/1201/66/7aee0eb72172.jpg (http://www.radikal.ru)
HEAT 6A
Здравствуйте. Маленько опоздал с замечаниями, ветку перечитывал. Поправьте, если что-то неправильно понимаю.
По-моему, вариант 2 нереалистичен. Бай-лимиты не могут стоять на макушке тренда, там стоят бай-стопы, если при росте цены дельта уменьшается,
значит рыночные селлы встречаются с бай-стопами. Дальше, по логике умных денег, вниз.
deniss,понял))
а если "помечтать" то еще интересней получается-тренд/волна/движение идет от дивера дельты до дивера )
хоть по книжному както но имхо)
Ну, это конечно, идеальная подсказка. Такая ситуация редко встречается. Поэтому когда-то и появилась идея сопоставления цены и дельты http://clusterdelta.com/patterns/14
Бай-лимиты не могут стоять на макушке тренда, там стоят бай-стопы, если при росте цены дельта уменьшается,
значит рыночные селлы встречаются с бай-стопами. Дальше, по логике умных денег, вниз.
Добавлю:
1 на верхушках могут стоят и селл-лимиты
2 кроме того, мы же не видим (пусть не видим, хотя можем открыть чарт на минутах), как формировался бар. Он вполне вероятно мог формироваться полноценно, то есть рост цены и рост дельты. Но где-то, пусть будет, за 10 секунд до окончания часа напоролись на крупный селл-лимит, кто-то с рынка крыл профитные лонги, кто-то начал просто продавать.
Цена-время-объем - три измерения, которые нужно учитывать http://clusterdelta.com/voltheory/2
Частично проблема решается вот здесь http://clusterdelta.com/patterns/9
Немного помогают волью-фреймы и рейнж-фреймы (NinjaTrader позволяет смотреть), чтобы отвязаться от времени по сути. Но методология их использования еще слабо понята и развита.
Ну, это конечно, идеальная подсказка.
ну да это сильно покнижному уже...ну гдето в общих чертах примерно идет от одного патерна разворота до другого патерна разворота)
конечно и это не идеал но всеже))
ну да это сильно покнижному уже...ну гдето в общих чертах примерно идет от одного патерна разворота до другого патерна разворота)
конечно и это не идеал но всеже))
Не забывайте, что и этот паттерн ломается.
Причем довольно часто. Поэтому данные надо анализировать вцелом.
Идеально было бы научиться определять те моменты, когда дельта врёт и почему это происхоит (может быть манипуляции, рынок такой или что-то еще).
вроде с дельтой начал разбиратся и с пониманием что это не может быть самодостаточной ТС решил порисовать ее в синтезе с уровнями(пока не важно какие это уровни и откуда они берутся)
127
А.Рынок растет на +Д...подходит к уровню и дельта начинает терять моментум=вероятность отскока увеличивается
В.Опять растет на +Д и у уровня откатов по дельте практически нет=рынок еще силен в своем направление и велика вероятность пробоя
С.растем на -Д и у уровня баев(аск) не так уж и много а биды еще больше нарастают=скорее всего отскок
d.растем на -Д и у уровня дельта разворачивается резко=пришли АСКи,вероятен пробой
есть мысли по этому поводу?
вроде все правельно что вы пишете.
я рассматриваю все движения по открытым позициям, для меня это более понятный вариант, и по сути мне только интересно что сейчас происходит, открываются лонги или закрываются шорты
"мне не совсем понятно когда говорят что рынок выбрал все ордера на продажу"
вижу это так, для этого сделал две скицы.
на первой таблица соотношения действий со стороны участника к реакции на стороне дельты и цены
на второй показано как это должно выглядеть на графике.
140141
на второй показано как это должно выглядеть на графике.
это если верить в то что маркетмейкеров интересует рынок как спекуляция.
это если верить в то что маркетмейкеров интересует рынок как спекуляция.
в первую очередь биржа создана для привлечения капитала
без намериния спекуляции на биржу выходят компании когда выпускают акции, первое что они хотят получить ето капитал для дальнейшего развития
к этой же категории относятся облигации компаний и государств когда им нужны только деньги
остальные участники хотят преувиличить свои влажения разными способами, и это спекуляция
наверное я не правильно выразился...
под спекуляцией имел ввиду интерес к изменению цен на рынке...если ММ это выгодно и они на этом зарабатывают то с табл.№2 все ОК...если ММ только спред зарабатывают то из таблицы надо их убрать вобще)
наверное я не правильно выразился...
под спекуляцией имел ввиду интерес к изменению цен на рынке...если ММ это выгодно и они на этом зарабатывают то с табл.№2 все ОК...если ММ только спред зарабатывают то из таблицы надо их убрать вобще)
несовсем понятно что вы имеете в виду, можете както еше подругому попробывать сказать
Борис, а скажите почему ордера маркет мейкеров открываются и закрываются совсем по другим принципам чем обычных людей. То есть совсем противоположно. Если у нас, мы покупаем по АСКу и закрываем этот ордер на покупку по БИДу а у них все наоборот.
короче в таком виде таблица дает инфу 50/50 т.е. когда растут аски это или спрос со стороны общества или же это нарастает предложение со стороны ММ...какая от этого практическая польза когда вероятности 50/50???....никакой
если убрать ММ с логической цепочки то все становится на свои места.
http://savepic.net/2315234.htm
несовсем понятно что вы имеете в виду, можете както еше подругому попробывать сказать
скорее всего, тут разночтение понятий, что представляет собой маркет мейкер, (1) в одной интерпретации маркет мейкер - это крупный игрок, работающий "против всех", его интерес сугубо спекулятивный, (2) в другом его функции сводятся к поддержке ликвидности на рынке и зарабатывает он на спреде, не зависимо от того растет цена или падает
как я понимаю, то в таблице идет речь о первом варианте (1)
скорее всего, тут разночтение понятий, что представляет собой маркет мейкер, (1) в одной интерпретации маркет мейкер - это крупный игрок, работающий "против всех", его интерес сугубо спекулятивный, (2) в другом его функции сводятся к поддержке ликвидности на рынке и зарабатывает он на спреде, не зависимо от того растет цена или падает
как я понимаю, то в таблице идет речь о первом варианте (1)
так и есть)
просто тема про ММ такая запутаная и никто толком не знает что они делают и что они могут делать, а раз так то зачем на них внимание обращать как на игроков....только путают при интерпретации показаний дельты)
короче в таком виде таблица дает инфу 50/50 т.е. когда растут аски это или спрос со стороны общества или же это нарастает предложение со стороны ММ...какая от этого практическая польза когда вероятности 50/50???....никакой
если убрать ММ с логической цепочки то все становится на свои места.
http://savepic.net/2315234.htm
первая колонка, ситуация в наиболее развернутом виде, чаще это имеет масштабы поменьше:
http://s018.radikal.ru/i520/1201/6f/0e63c3726d4f.gif
так и есть)
просто тема про ММ такая запутаная и никто толком не знает что они делают и что они могут делать, а раз так то зачем на них внимание обращать как на игроков....только путают при интерпретации показаний дельты)
предлагаю пока ММ оставить как крупных игроков, многие именно так это и понимают, а немного позже мы сделаем тему в которой расставим все на свои места и с ММ и с другими участниками
Борис, а скажите почему ордера маркет мейкеров открываются и закрываются совсем по другим принципам чем обычных людей. То есть совсем противоположно. Если у нас, мы покупаем по АСКу и закрываем этот ордер на покупку по БИДу а у них все наоборот.
потомучто это их привилегия
некоторые биржы платят даже за то, что ктото просто вошол в рынок и вышел
предлагаю пока ММ оставить как крупных игроков, многие именно так это и понимают, а немного позже мы сделаем тему в которой расставим все на свои места и с ММ и с другими участниками
может это сделать сразу, все раставить на свои места и непутаться потом
если бы было так все просто то нас тут бы небыло, надо смотреть на предмет со всех сторон чтобы понять что это такое
выкладывайте, будем добиваться колективного понимания того что пишем
я выкладываю так как вижу
сделал специально ветку "Толковый словарь трейдера"
давайте там все термины обсудим
я думаю что это очень важно знать кто там на другой стороне, когда хочеш организовать фирму смотриш сначала на своих конкурентов
так и сдесь, это есть нечто очень большое где нам маленьким лучше знать что делаеш
сугубо в практических целях выделил три группы участников, делал попытки рассмотреть их отношения http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?844-Quintessence-ClusterDelta
ну а в целом необходимо над этой темой нормально поработать, может оказаться не такой уж и маленькой
П.С.
с этими вопросами перейдем в Толковый словарь трейдера (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?846-%D2%EE%EB%EA%EE%E2%FB%E9-%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC-%F2%F0%E5%E9%E4%E5%F0%E0)
тут чуть другая тема..
короче в таком виде таблица дает инфу 50/50 т.е. когда растут аски это или спрос со стороны общества или же это нарастает предложение со стороны ММ...какая от этого практическая польза когда вероятности 50/50???....никакой
если убрать ММ с логической цепочки то все становится на свои места.
http://savepic.net/2315234.htm
практическая польза есть всегда, если вы имеете сейчас 50/50 то с вашем следуюшем фильтром который даёт тоже 50/50 обшие шансы правельного решения увеличеваются
prokoppolo
15.01.2012, 22:16
короче в таком виде таблица дает инфу 50/50 т.е. когда растут аски это или спрос со стороны общества или же это нарастает предложение со стороны ММ...какая от этого практическая польза когда вероятности 50/50???....никакой
если убрать ММ с логической цепочки то все становится на свои места.
http://savepic.net/2315234.htm
50/50 неплохая вероятность
неплохая
конечно не крутая
но 50/50 это неплохо
можно оставаться на плаву
а этого для начала достаточно
п.с.
ММ немного не из той оперы
делите участников на любителей и профи
п.с.
ММ немного не из той оперы
делите участников на любителей и профи
я об этом и говорю)
предлагаю пока ММ оставить как крупных игроков
и как эти "крупные игроки" будут видны в дельте?
50/50 неплохая вероятность
неплохая
конечно не крутая
но 50/50 это неплохо
это очень даже плохо для такого инструмента как дельта...
с таким успехом можна взять АО и по пересечении 0 "гадать" толи это разворотная А толи В ст.ТФ=вероятности теже самые останутся))
Тема ММ очень интересная. Тоже не дает покоя ))). На данном этапе остановился на такой интерпретации: на рынке есть 4 типажа (рассматриваю пока только фьючерс евро).
1.Крупные спекулянты 2.Комерчиские деятели 3. мелкие спекулянты или неподотчетные
4. ММ или специалист.
Первые три группы из отчета СОТ. Специалиста нам не показуют как в СОТ, так и в стакане.
Задача и логика каждой из групп:
1. Задача крупного спекулянта заработать деньги. Чтоб заработать деньги надо купить дешевле продать дороже, или наоборот. Думаю, эта группа действует в основном лимитными ордерами, так как таким способом можно реализовать принцип купи дешевле продай дороже (логика крупного спекулянта). На ком он зарабатует или у кого он забирает деньги? В основном его добыча коммерческие деятели.
2. Задача комерчиского деятеля это застраховаться от падения или повышения цены. Его логика заключается в покупке не дороже определенного им уровня цен, и в продаже не дешевле определенного уровня цен. Для него большой вопрос стоит в реализации объема. Так как в низу, в случае покупки, ему продать много некто не захочет ему приходится покупать вверху, но не выше определенного уровня цен. В этом случае он получает ликвидность со стороны крупного спекулянта. Думаю, в основном он будет действовать рыночными ордерами.
3. Задача мелких спекулянтов заработать деньги. Чтобы заработать нужно, действовать по логике крупных спекулянтов. Но денег мало, какой резон зарабатывать на мелком спекулянте, если там нет ликвидности. В итоге, думаю, что основная масса систем построена на основании рыночных ордеров (или с рынка или сел стоп). Мелкий спекулянт не может работать лимитными ордерами как крупный спекулянт, потому что у него просто не хватит средств, ему приходиться дожидаться стабилизации цены на рынке и искать вход. На мелких спекулянтах зарабатывают, но это не основная цель. Основная цель объемы коммерческих деятелей. Ситуация складывается так, что в основном мелкие спекулянты хотят войти не в начале стабилизации а в конце и начале нового движения в ту или иную сторону. Если они входят в начале движения, они просто его усиливают за счет рыночных ордеров. Основная цель использовать мелких спекулянтов в качестве движущей силы после того как крупные рыночные ордера коммерческих деятелей исполняться об лимитные ордера крупных спекулянтов.
4. ММ – его задача сделать рынок так, чтоб привлечь в него ликвидность. Так как таких денег нет у мелких спекулянтов, он будет сводить ордера крупных спекулянтов с ордерами коммерческих деятелей. При этом он будет пользоваться как лимитными ордерами, так и рыночными в зависимости от ситуации. Плюс он информирован сама наибольше среди всех групп. Его работа заключается в том, чтобы двинуть рынок на определенный уровень цен, где есть крупный объем крупного спекулянта, при этом вынудив действовать коммерческих деятелей, а самому когда начнут действовать коммерческие деятели не дать мелким спекулянтам помешать в реализации объема. После того как объем крупных участников реализовался, рынок уходит в пользу крупного спекулянта.
Вот так пока решил задачу с ММ. Все имхо, на истину не претендует.
Вот так пока решил задачу с ММ. Все имхо, на истину не претендует.
а как вы трактуете действия этих типажей на значениях дельты
и как эти "крупные игроки" будут видны в дельте?
как поглощение
это очень даже плохо для такого инструмента как дельта...
с таким успехом можна взять АО и по пересечении 0 "гадать" толи это разворотная А толи В ст.ТФ=вероятности теже самые останутся))
тут вопрос из иной плоскости, дельта не дает сигналов, дельта отображает разницу аск-бид, сигналы/способы интерпретации - это уже наше субъективное)
вопрос в том дает ли ваш способ интерпретации отношение хотя бы 50/50, если да, то чисто математически это уже будет давать прибыль, на практике же скорее даст значения близкие к 0 или маленького +
как поглощение
это когда вливается обьем по тренду а результата нет?
вопрос в том дает ли ваш способ интерпретации отношение хотя бы 50/50
то что я назвал даст)
prokoppolo
16.01.2012, 03:02
и как эти "крупные игроки" будут видны в дельте?
элементарно
в моменте почти всегда видно кто в какую сторону играет
не обязательно понимать даже "крупняка" или смарта или еще кого (там кукла например :) )
достаточно определить где когда и куда входят любители
это уже дает ооочень многое
очень
да по сути этого в принципе достаточно
а как вы трактуете действия этих типажей на значениях дельты
Думаю дельта несамодостаточный инструмент для интерпретации типажей, нужно интерпретировать в комплексе время, цена (спрэд), объем (горизонтальный и вертикальный), дельта (вертикальная и горизонтальная) + фон предыдущих периодов.
это когда вливается обьем по тренду а результата нет?
да, как один из моментов
Вот прочитал всю ветку, а вопросов так и не убавилось....
Всегда работал по ТА и никогда не заморачивался за счет каких ордеров и по каким ценам формируется двиг цены на рынке.
Сейчас вижу какая "дыра" зияет в знаниях.
Вот мои вопросы и предложения:
1. Всегда ли покупка\продажа идет по цене аск\бид (к вопросу, почему проиходит рост -дельты на апбарах)?
2. Можете дать классификацию за счет каких типов ордеров и по какой цене бид\акс происходит исполненени того или иного ордера?
3. Для себя так и не понял, имеет все данные (объем, знак дельты) а сказать точно что происходит (накопление или распределение или....)- не можем. Поэтому предлагаю описать каждую стадию движения смарт (покрытие профита, накопление поз покупки или продажи, доливок и т.д.) в отдельности с указанием используемого типа ордера, вероятных изменений значений дельт, указания распределения бид\аск, уловок для увода толпы в заблуждение и т.д.
Поэтому предлагаю описать каждую стадию движения смарт (покрытие профита, накопление поз покупки или продажи, доливок и т.д.) в отдельности с указанием используемого типа ордера, вероятных изменений значений дельт, указания распределения бид\аск, уловок для увода толпы в заблуждение и т.д.
я за...
для себя пока отметил такие варианты как в посте№61...юзаю)
Вот прочитал всю ветку, а вопросов так и не убавилось....
Всегда работал по ТА и никогда не заморачивался за счет каких ордеров и по каким ценам формируется двиг цены на рынке.
Сейчас вижу какая "дыра" зияет в знаниях.
Вот мои вопросы и предложения:
1. Всегда ли покупка\продажа идет по цене аск\бид (к вопросу, почему проиходит рост -дельты на апбарах)?
2. Можете дать классификацию за счет каких типов ордеров и по какой цене бид\акс происходит исполненени того или иного ордера?
3. Для себя так и не понял, имеет все данные (объем, знак дельты) а сказать точно что происходит (накопление или распределение или....)- не можем. Поэтому предлагаю описать каждую стадию движения смарт (покрытие профита, накопление поз покупки или продажи, доливок и т.д.) в отдельности с указанием используемого типа ордера, вероятных изменений значений дельт, указания распределения бид\аск, уловок для увода толпы в заблуждение и т.д.
1.Всегда. Рост минусовой дельты на апбарах происходит в результате больших бай лимит ордеров и маленьких сел лимит ордеров, при этом рыночных ордеров на продажу больше чем рыночных ордеров на покупку, но рыночных ордеров на покупку достаточно чтоб поглощать маленькие сел лимиты, а рыночных на продажу не достаточно чтоб поглощать бай лимит ордера.
2.http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?697-%CF%EE%ED%FF%F2%E8%E5-%E4%E5%EB%FC%F2%FB&p=1212&viewfull=1#post1212 Рыночный за счет лимитного.
3. http://clusterdelta.com/novice/10- это как варианты для уловок.
Рост минусовой дельты на апбарах происходит в результате больших бай лимит ордеров и маленьких сел лимит ордеров, при этом рыночных ордеров на продажу больше чем рыночных ордеров на покупку, но рыночных ордеров на покупку достаточно чтоб поглощать маленькие сел лимиты, а рыночных на продажу не достаточно чтоб поглощать бай лимит ордера.
Ок.
В данном контексте бай лимит=бай стоп?
Сразу прошу прощения за глупые вопросы,
Каким ордером будет Тейкпрофит или стоплосс для бая или селла?
Что касается п. 3 моего поста 91... Составить бы таблицу паттернов с изменяемыми параметрами объем, дельта, ком. дельта, ближайшее окружение, реакция и т.д. как это было сделано по ВСА и сразу многое стало бы понятно (это не мысли в слух, а обращение к тем, кто в этой теме хорошо разобрался).
Рост минусовой дельты на апбарах происходит в результате больших бай лимит ордеров
как бай лимиты могут создавать апбары при тренде вверх???
как бай лимиты могут создавать апбары при тренде вверх???
апбар создается рыночными ордерами на покупку. Бай лимит ордер = ордер без инициативы.Рыночный ордер на покупку= инициатива. Как может цена расти а дельта быть минусовой? Значит у нас есть количество ордеров на продажу по рынку больше, чем количество рыночных ордеров на покупку. Почему цена растет?? У нас есть бай лимит 1000 контрактов и есть сил лимит 100 контрактов. Приходит по рынку 500 контрактов на продажу исполняются за счет бай лимита, дельта -500. Но рынок в низ не пошол, потому что не поглотил 1000 контрактов. Потом приходят по рынку 101контракт на покупку, исполняеться за счет сел лимита, дельта +101.
Рынок пошол вверх, потомучто поглатил сел лимит в 100 контрактов.Итоговая дельта -399, при этом движение цены вверх.
т.е. отриц дельта на апбаре о чем нам может сказать?
спекулянты агрессивно продают в то время как инвесторы затариваются?
rekc79
У нас есть бай лимит 1000 контрактов и есть сил лимит 100 контрактов. Приходит по рынку 500 контрактов на продажу исполняются за счет бай лимита, дельта -500. Но рынок в низ не пошол, потому что не поглотил 1000 контрактов. Потом приходят по рынку 101контракт на покупку, исполняеться за счет сел лимита, дельта +101.
Рынок пошол вверх, потомучто поглатил сел лимит в 100 контрактов.Итоговая дельта -399, при этом движение цены вверх.
-----
а можете расписать это только с указанием цен на которых стоят лимитники?
т.е. отриц дельта на апбаре о чем нам может сказать?
спекулянты агрессивно продают в то время как инвесторы затариваются?
тип таво...или же ММ гонят цену вверх,они же по биду покупать могут)
вобщем вариантов куча,и как тут не запутатся когда смотриш на рынок онлайн?
п.с.значит надо упрощать все эти вещи до простых патернов)
Ок.
В данном контексте бай лимит=бай стоп?
Сразу прошу прощения за глупые вопросы,
Каким ордером будет Тейкпрофит или стоплосс для бая или селла?
Бай лимит это контрагент в сделке селл стоп. Если цена не двигается вниз, она начинает двигаться вверх. Ликвидность достаточно высока, чтобы в рынке постоянно присутствовали все виды ордеров. Если бай лимитами подпирают цены, то за счет рыночных сделок цена будет не спеша двигаться вверх.
Что касается п. 3 моего поста 91... Составить бы таблицу паттернов с изменяемыми параметрами объем, дельта, ком. дельта, ближайшее окружение, реакция и т.д. как это было сделано по ВСА и сразу многое стало бы понятно (это не мысли в слух, а обращение к тем, кто в этой теме хорошо разобрался).
В идеале это предложение ко всем. Мы со своей стороны постараемся передать свой "опыт", насколько это получится.
rekc79
У нас есть бай лимит 1000 контрактов и есть сил лимит 100 контрактов. Приходит по рынку 500 контрактов на продажу исполняются за счет бай лимита, дельта -500. Но рынок в низ не пошол, потому что не поглотил 1000 контрактов. Потом приходят по рынку 101контракт на покупку, исполняеться за счет сел лимита, дельта +101.
Рынок пошол вверх, потомучто поглатил сел лимит в 100 контрактов.Итоговая дельта -399, при этом движение цены вверх.
-----
а можете расписать это только с указанием цен на которых стоят лимитники?
Виталий, у Вас есть возможность увидеть рыночный стакан и ленту принтов?
Рост минусовой дельты на апбарах происходит в результате больших бай лимит ордеров и маленьких сел лимит ордеров, при этом рыночных ордеров на продажу больше чем рыночных ордеров на покупку, но рыночных ордеров на покупку достаточно чтоб поглощать маленькие сел лимиты, а рыночных на продажу не достаточно чтоб поглощать бай лимит ордера.
Ок.
В данном контексте бай лимит=бай стоп?
Сразу прошу прощения за глупые вопросы,
Каким ордером будет Тейкпрофит или стоплосс для бая или селла?
Что касается п. 3 моего поста 91... Составить бы таблицу паттернов с изменяемыми параметрами объем, дельта, ком. дельта, ближайшее окружение, реакция и т.д. как это было сделано по ВСА и сразу многое стало бы понятно (это не мысли в слух, а обращение к тем, кто в этой теме хорошо разобрался).
Минусовая дельта на ап-барах - результат исполнения селл лимитов за счет рыночных ордеров на покупку, а таже бай стопов (то есть, это либо работа на пробой, либо отстопивание продаж). То есть покупатели гонят цену вверх, скупая всё предложение. Либо же сбивают стопы для дальнейшего похода вниз без лишних пассажиров.
Для бая :
1 Тейк - всегда селл-лимит
2 Стоп- селл-стоп
Для селла:
1 Тейк - бай-лимит
2 Стоп - бай-стоп
Логика простая. Текущая позиция всегда закрывается только обратной, то есть покупки кроются продажей, а продажи - покупками.
Насчет таблицы - берем на заметку ))
Виталий, у Вас есть возможность увидеть рыночный стакан и ленту принтов?
увы нет такой возможности(
увы нет такой возможности(
не совсем то, чтобы я хотел показать, но суть примерно видна. В стакане байлимиты всегда под ценой, селллимиты всегда над ценой
http://www.youtube.com/watch?v=xrEc_sk6mOA
[QUOTE=Ranc;2158]Минусовая дельта на ап-барах - результат исполнения селл лимитов за счет рыночных ордеров на покупку, а таже бай стопов (то есть, это либо работа на пробой, либо отстопивание продаж). То есть покупатели гонят цену вверх, скупая всё предложение. Либо же сбивают стопы для дальнейшего похода вниз без лишних пассажиров.
У меня все равно остался вопрос.
Если при движении вверх цена не испытывает сильного давления со стороны продавцов (мелкие селл лимиты), при этом имеем инициативные превалирующие продажи (отриц дельта), которые спотыкаются о крупные байлимиты-это и должен быть для нас сигнал(?????), что намечается поход на север.
Или это вмешательство ММ, который прикупился (как я понял из постов выше по цене бид) и соответственно создал отриц дельту и сбил стопы (но тогда почему такое сильное давление снизу)?
В общем, похоже клуб особо одаренных у вас пополнился в моем лице.......
[QUOTE=Ranc;2158]Минусовая дельта на ап-барах - результат исполнения селл лимитов за счет рыночных ордеров на покупку, а таже бай стопов (то есть, это либо работа на пробой, либо отстопивание продаж). То есть покупатели гонят цену вверх, скупая всё предложение. Либо же сбивают стопы для дальнейшего похода вниз без лишних пассажиров.
У меня все равно остался вопрос.
Если при движении вверх цена не испытывает сильного давления со стороны продавцов (мелкие селл лимиты), при этом имеем инициативные превалирующие продажи (отриц дельта), которые спотыкаются о крупные байлимиты-это и должен быть для нас сигнал(?????), что намечается поход на север.
Или это вмешательство ММ, который прикупился (как я понял из постов выше по цене бид) и соответственно создал отриц дельту и сбил стопы (но тогда почему такое сильное давление снизу)?
В общем, похоже клуб особо одаренных у вас пополнился в моем лице.......
я бы не торопился это принимать как торговый сигнал, скорее это информация о том, что происходит..
в рамках одного кластера, допустим м15, это скорее будет говорить о "столкновении интересов" покупателей и продавцов, в более длительном периоде, несколько кластеров, это будет говорить о том, что "рынок откупают", то есть покупают лимитами все что продают с рынка..
** добавлю:
а так как, по всей видимости, продавателей нехватает для покупателя, то цена и растет
а вот чья это коварная работа, тут увы мы можем только догадываться, ММ или не ММ..
У меня все равно остался вопрос.
Если при движении вверх цена не испытывает сильного давления со стороны продавцов (мелкие селл лимиты), при этом имеем инициативные превалирующие продажи (отриц дельта), которые спотыкаются о крупные байлимиты-это и должен быть для нас сигнал(?????), что намечается поход на север.
Или это вмешательство ММ, который прикупился (как я понял из постов выше по цене бид) и соответственно создал отриц дельту и сбил стопы (но тогда почему такое сильное давление снизу)?
В общем, похоже клуб особо одаренных у вас пополнился в моем лице.......
Если очень грубо, то получается так: если общее количество ордеров на селл (лимиты + маркет) будет больше чем общее количество ордеров на бай, цена будет снижаться под давлением продавцов. Вообщем-том вся суть маркета - это постоянный поиск баланса между покупателями и продавцами. Баланс найден - цена стоит на месте, баланс нарушился (спрос и предложение), - цена сдвинулась в поиске нового баланса.
У меня вот такой вопрос.
Цена находится во флете.
1.При пробитии ценой верхней(нижней) границы диапозона появляются крупные точечные отрицательные (положительные) дельты (и возврат цены в канал). Как это связать с поведением толпы и смарт?
2. При сборе стопов у верхней границы рейнджа точечные кластеры положительные (срабатывают бай стопы), у нижней-отрицательные (сел стопы)?
У меня вот такой вопрос.
Цена находится во флете.
1.При пробитии ценой верхней(нижней) границы диапозона появляются крупные точечные отрицательные (положительные) дельты (и возврат цены в канал). Как это связать с поведением толпы и смарт?
2. При сборе стопов у верхней границы рейнджа точечные кластеры положительные (срабатывают бай стопы), у нижней-отрицательные (сел стопы)?
1. Для примера рассмотрим пробой верхней границы. Если появляются отрицательные дельты, то сделки проходят по цене бид. Что у нас проходит по бидам? Это продажи. Вариантов два - либо копят позиции для похода в другую сторону (больше на смарт походит) - цепляет селл-лимитные ордера; либо работают в канале, а стопы ставят за его границами (больше на толпу смахивает, все как в книгах по теханализу). Очень удобно ставить селл-лимиты за верхней границей канала, так как можно очень много впарить толпе, которая после пробоя будет много покупать и вряд ли сможет двинуть рынок вверх.
2. Логично.
prokoppolo
25.01.2012, 15:46
У меня вот такой вопрос.
Цена находится во флете.
1.При пробитии ценой верхней(нижней) границы диапозона появляются крупные точечные отрицательные (положительные) дельты (и возврат цены в канал). Как это связать с поведением толпы и смарт?
2. При сборе стопов у верхней границы рейнджа точечные кластеры положительные (срабатывают бай стопы), у нижней-отрицательные (сел стопы)?
если Вы ждете, что цена должна выйти из флета вниз
а она выстреливает вверх и при выстреле выше флета появляються относительно крупные дельты (направление как правило не важно)
это читается как снос стопов
то есть ответные продажи при выходе цены из зоны справедливой цены (почитайте основа Маркет Профиля их можно применять и к профилю объемов)
за любым хай/лоу ВСЕГДА стоят ордера на пробой
ВСЕГДА
это ордера любителей
если флет длиться долго то без развода из него не выйдут так как во время флета набираються позиции в обе стороны и одну из сторон стряхивают
вот и сегодня разворот по евре такой был
и вчера развернули вверх преварительно сбросив покупателей
1. Для примера рассмотрим пробой верхней границы. Если появляются отрицательные дельты, то сделки проходят по цене бид. Что у нас проходит по бидам? Это продажи. Вариантов два - либо копят позиции для похода в другую сторону (больше на смарт походит) - цепляет селл-лимитные ордера; либо работают в канале, а стопы ставят за его границами (больше на толпу смахивает, все как в книгах по теханализу). Очень удобно ставить селл-лимиты за верхней границей канала, так как можно очень много впарить толпе, которая после пробоя будет много покупать и вряд ли сможет двинуть рынок вверх.
Но ведь тогда ордер исполнится по АСК.
Да и стопы за верхней границей канала это опять же бай стоп (ограничение убытка от ордера на продажу толпой у нижней границы рейнджа), исполненяемый по АСК.
Крупная точечная отриц дельта возникает в результате активных продаж по рынку или установки бай лимитов после пробое рейнджа (только зачем? )
Но ведь тогда ордер исполнится по АСК.
Да и стопы за верхней границей канала это опять же бай стоп (ограничение убытка от ордера на продажу толпой у нижней границы рейнджа), исполненяемый по АСК.
Крупная точечная отриц дельта возникает в результате активных продаж по рынку или установки бай лимитов после пробое рейнджа (только зачем? )
С чего это вдруг по АСК? По АСКу исполняют покупки: либо по рынку бай, либо отложенные бай-стоп (например, на пробой или по цене выше текущей), либо закрываются селлы (то есть обратной или офсетной сделкой).
Интересно, а как вы выставите бай-лимит выше рынка?
Ask - фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет
■встречной рыночной продажи
■за счет sell limit-ордеров
Т.е. движущая сила бай стопы и маркет бай, а исполняются об селл лимиты.
А бай лимит выставляют после пробоя верх. границы канала.
Я почему столько вопросов про характер исполнения ордеров задаю.
Мне кажется самое главное понять, какую тактику будет использовать толпа (пробой, отскок и т.д.), чтобы работать против
Бай стопы исполняются только за счет селл лимитов, с селл стопами они не сводятся.
Селл лимиты исполняются по аску. Когда вы смотрите в КД вы видите цифры, например, 34 х 65
Это означает, что 34 бай стопа выполнились за счет селл лимитов по цене АСК, 65 селл стопов выполнились за счет бай лимитов по цене БИД.
Если для селл стопа не будет бай лимита, цена пойдет вверх и наоборот - это основы ценообразования.
Если для селл стопа не будет бай лимита, цена пойдет вверх и наоборот - это основы ценообразования.
поправка: цена пойдет вниз
Бай стопы исполняются только за счет селл лимитов, с селл стопами они не сводятся.
Селл лимиты исполняются по аску. Когда вы смотрите в КД вы видите цифры, например, 34 х 65
Это означает, что 34 бай стопа выполнились за счет селл лимитов по цене АСК, 65 селл стопов выполнились за счет бай лимитов по цене БИД.
Если для селл стопа не будет бай лимита, цена пойдет вверх и наоборот - это основы ценообразования.
Не забывайте про то, что кроме лимитников есть и отложенные стоп-ордеры (хотя они и по рынку исполняются, когда цена достигает их уровня), и есть рыночные ордеры. Поэтому такая трактовка должна выглядить чуть иначе, так как лимиты исполняются не только о стопы, но и о маркет ордеры. Ну, если, конечно, в общих чертах смотреть.
поправка: цена пойдет вниз
Да, ошибся.
Так лимит стопы - это ведь все равно по сути лимиты?
А рыночные я называл стопами.
Да, ошибся.
Так лимит стопы - это ведь все равно по сути лимиты?
А рыночные я называл стопами.
надо трактовку в словарик занести.
в данному контексте думаю имелось ввиду "стопы", как ордера buy stop/ sell stop, те которые при касании становятся рыночными...
надо трактовку в словарик занести.
в данному контексте думаю имелось ввиду "стопы", как ордера buy stop/ sell stop, те которые при касании становятся рыночными...
Да, это и имелось в виду.
Всем привет!!! Вопрос на скрине.http://s018.radikal.ru/i503/1201/07/24372297f2bd.jpg
Всем привет!!! Вопрос на скрине.http://s018.radikal.ru/i503/1201/07/24372297f2bd.jpg
(вы бы открыли режим ask x bid - там все это наглядно видно)
если формально, то last - это цена последней сделки, но никак не цена последней котировки. Котировки (в смысле текущие цены ask и bid) могут убегать от ласта, и в отдельных случаях могут даже вместе убежать формируя мини гепы на несколько пунктов.
Выделенный случай указывает на то, что бид сместился вниз, но ниже уже никто не продал (не знаю почему, может продавцы были полностью удовлетворены тиком выше). А "аск" как раз здесь и оказался и по нему прошли какие-то сделки.
Если бид сместился вниз, допустим на 1,2932, то где была цена ласт и аск?? Ласт же всегда между бидом и аском.
аск 1.2933
ласт - цена последней сделки, например 1.2933
ласт не обязан быть между бидом и аском , в 99% случаев он равен или биду (ниже бида) или аску (выше аска)...
Если для селл стопа не будет бай лимита, цена пойдет вниз и наоборот - это основы ценообразования.
А как тогда трактовать эту логику после пробоя рейнджа вверх?
Я это вижу так: кто-то из участников подпирает продажи бай лимитами, чтобы не допустить снижение цены (возможно работа на отскок) или кроют профит с другого ТФ (шляпа какая-то конечно).
А как тогда трактовать эту логику после пробоя рейнджа вверх?
Если во время пробоя инициативные покупатели своими маркет баями выкупают все селл лимиты с уровней, цена идет вверх.
По мне так смарт не ставит лимит баи на пробой, если уж и входят в пробой, то маркет баями, забирая селл лимиты толпы. Лимит баи на пробой оставляют любители.
Хотя может я и ошибаюсь насчет смарта.
мне кажется вопрос интересный и для меня пока открытый (крупная отриц дельта после пробоя вверх).
Пока вывод один: видим крупные точечные дельты, это сбор стопов и/или накопление поз смарт.
А если говорить в общем, было бы не плохо совместить трактовку знака и модуля дельты с тем что происходит в стакане (характер и порядок следования ордеров), и далее это связать с поведением толпы.
АСК-лучшая цена продавца на данный момент
БИД-лучшая цена покупателя
как бай лимит может исполнятся по биду а сел лимит по аску??
типа покупатель покупает у покупателя:eek:
АСК-лучшая цена продавца на данный момент
БИД-лучшая цена покупателя
как бай лимит может исполнятся по биду а сел лимит по аску??
типа покупатель покупает у покупателя:eek:
Так наоборот же. Аски -покупки по рынку, биды - продажи по рынку. В бай лимит заливают рыночные продажи, т.е он исполняется по биду. В селл лимит - наоборот.
Исправьте, если не так.
Аски -покупки по рынку
а продает им кто?
а продает им кто?
Они поидее сводятся с селлстопами, если их нет, то должен продать макеимейкер. Но я ламер. И давно хочу, что бы камрады, которые это все знают достоверно, разложили это по полкам.
Ну вы блин даёте )))) Надо ветку для начинающих организовать, сленг и основные понятия )))
Начните хотя бы с азов ..
http://www.youtube.com/watch?v=Huolo4eIaUs&list=UUg1I5fgEXtyBD6l484WAjwg&index=9&feature=plcp
Они поидее сводятся с селлстопами, если их нет, то должен продать макеимейкер. Но я ламер. И давно хочу, что бы камрады, которые это все знают достоверно, разложили это по полкам.
да просто туго верится в то что ММ,спецы и дилеры позволят простым смертным открывать позицию по выгодной цене)
#131
Seer,чтото я там не услышал что сел лимит исполняется по аску...
http://savepic.net/2407085m.png (http://savepic.net/2407085.htm) вот порисовал.
да просто туго верится в то что ММ,спецы и дилеры позволят простым смертным открывать позицию по выгодной цене)
ММ - макетмейкер - поидее чисто поставщик ликвидности, зарабатывает на спреде. Но тут как-то все мутно.
Спецы, операторы, смарты - зарабатывают на ламерах и других смартах, которым не повезло.
Дилеры, кто это? ДЦшные что ле? они нас вообще не волнуют.
Насколько прозрачно само функциональное устройство биржи? Как глубоко можно заглянуть за кулисы? Кто-то здесь на форуме знает достоверно как устроена биржа? Кто там и как работает, кто за что отвечает и т.д. Больше интересует СМЕ.
ЗЫ. Забавно, если лезть в трейдинг, то устройство биржи, это наверное самое первое, что следует выяснить и понять.
вопрос не в устройстве биржи а в том почему это лимитные ордера исполняются по "привелигированым" ценам...(бай лимит по биду,сел лимит по аску)
вопрос не в устройстве биржи а в том почему это лимитные ордера исполняются по "привелигированым" ценам...(бай лимит по биду,сел лимит по аску)
Вопрос устройства биржи в том числе включает и этот, и это важно, тем более, если мы смотрим кластеры.
Но в данном случае, ответ на вопрос "почему": "потому что так устроено сведение ордеров, когда они сводятся".
"потому что так устроено сведение ордеров, когда они сводятся".
сводится покупатель и продавец,т.е. аск и бид....но никак не аск с аском и бид с бидом
согласен?
сводится покупатель и продавец,т.е. аск и бид....но никак не аск с аском и бид с бидом
согласен?
Сводится покупатель и продавец - тут все понятно. Со вторым тоже согласен. Но есть пассивный продавец(sell limit) - это аски, они ждут в стакане, пока кто-то не проявит инициативу и не нажмет buy by market - и мы получим сведение инициативного покупателя и пассивного продавца, если инициативный покупатель съест все аски на данном уровне, то цена тикнется вверх, к следующему пункту. Одновременно с этим происходит и противоположный процесс, сведение агрессивного продавца (sell by market) и пассивного покупателя (buy linit).
Но это лишь в теории, на практике, я как-то видел, что дельта по каждому пункту в кластере красная, а рынок тем не менее вырос. Тут еще, наверное, как-то нужно учитывать скорость, с которой долбят по маркету инициативные покупатели и продавцы, и соотношение лимитников на каждом уровне. Плюс еще стопы, как они исполняются?
ЗЫ. Я ламер и по кластерам торговать не умею.
Подумал насчет стопов, поидее, они не должны быть лимитниками. Когда цена до них дотикивает, они становятся маркет ордерами. Стопы лонгистов - это селл по рынку - бид, а стопы шортистов - это бай по рынку - аски. Аналогия : ааа, алярм!, алярм!, дайте быстрее соскочить прямо сейчас - эдакая триггерная отложенная инициатива.
#131
Seer,чтото я там не услышал что сел лимит исполняется по аску...
сначала я впал небольшой ступор от такой формулировки :confused: а потом кажись въехал что это сказуется форекс аля ДЦ и ИХ спред ))) биржа спред не берёт, это сурогат ДЦ.
ЗЫ. Я ламер и по кластерам торговать не умею.
Не надо так часто называть себя ламером, если так хочется обозватся обзови лучше других :))) ибо каждый чего нибудь не умеет и я тоже пришёл сюда учится.
Господа,
я предлагаю модель, которая достаточно близка к истине, но не обязательно ей является. Но следование этой модели полностью сооветствует природе дельты и ее следствиям.
Buy stop или Buy on market выполняется по цене АСК при наличии селл лимитов на этой цене, при их отсутствии цена АСК растет вверх до тех пор, пока не удовлетворит весь спрос покупателей лимитными заявками. Buy stop переходит в режим Buy on market при касании цены и обязательно будет удовлетворен встречным лимитом.
Sell limit является отложенным ордером, который тоже выполняется по цене Ask при наличии "маркет ордера". В случае (а также учитывая наличия очереди на исполнение) Sell limit не обязан быть исполненным при касании цена ордера.
Для продаж - все тоже самое.
Первый камень, который имеет место: ведь можно выставить buy limit и sell limit и тут же получить спред в карман. Нельзя! лимит устанавливается выше цены, по этому одновременно два лимита на размер спреда установить не получится.
Второй камень: можно установить ордер Buy Stop и Sell Limit на расстоянии спреда. Можно, но ведь это совсем не означает, что ваш стоп ордер исполнится по Вашей цене - он будет исполнен по рыночной цене.
Дальше есть отдельные моменты биржи, практическую часть которых, лично я, до конца не знаю. Сюда входят и возможность роботам становиться первыми в очередь, сюда входит "отдельная комната" для реализации крупных размеров, чтобы не светить их в стакане. Но это все на мой взгляд принципиально не важно. Ликвидность от этого только увеличится, покупатель все равно сводится с продавцом и т.д....
Наша основная задача получить преимущество от того, что мы владеем биржевой информацией. И преимущество это должно выглядеть в стейте подобно графику тангенса :)
:)deniss, обещаю отстать с глупыми вопросами , если объясните мой последний: какая причина крупных отрицательных дельт после пробоя в верх рейнджа.
Ведь это никак не может быть следствием работы на пробой толпой или установки массового стопа.
Сводится покупатель и продавец - тут все понятно. Со вторым тоже согласен. Но есть пассивный продавец(sell limit) - это аски, они ждут в стакане, пока кто-то не проявит инициативу и не нажмет buy by market - и мы получим сведение инициативного покупателя и пассивного продавца, если инициативный покупатель съест все аски на данном уровне, то цена тикнется вверх, к следующему пункту. Одновременно с этим происходит и противоположный процесс, сведение агрессивного продавца (sell by market) и пассивного покупателя (buy linit).
это все логично и понятно с точки зрения покупатель-продавец....НО здесь неучтен такой элемент рынка как маркетмейкер...т.е. логическая цепочка должна выглядеть так покупатель==>ММ<==продавец
а теперь давайте станем на место ММ и подумаем...
что мы имеем как ММ??...это возможность продавать по аску и покупать по биду=наш бизнесс это заработать спред!!!
и тут мне говорят что в мои дела может вмешатся какойто Вася Питерский,поставить лимитный ордер и тем самым откусить кусок МОЕГО пирога...и таких Вась по миру милионы...как я буду жить и как будет жить мой бизнесс если я позволю это им делать???
единственный выход это не допускать чтобы трейдеры могли совершать сделки по МОИМ ценам с помощью лимитников.
Значит мне ВСЕ ордера бай надо открывать по АСКу а сел по БИДу и тогда все будет ок в моих делах))
мое имхо что лимитный оредер исполняется также как и все остальные...т.е. покупец=АСК,продавец=БИД...итого спред мой)
на истину не претендую)
prokoppolo
26.01.2012, 15:10
:)deniss, обещаю отстать с глупыми вопросами , если объясните мой последний: какая причина крупных отрицательных дельт после пробоя в верх рейнджа.
Ведь это никак не может быть следствием работы на пробой толпой или установки массового стопа.
агрессивные продажи по рынку смартами (т.н. умные деньги)
как правило
но все зависит от ситуации
и от того как продают
говорят если долго смотреть в ленту то можно что-то и прочитать
кластеры онлайн помогут точно
но важно не сами дельты а как цена реагирует на залив дельт по рынку
если при пробое вверх выстреливают сильные отрицательные дельты а цена как бы стоит немного выше рейнжа то читается такая ситуация как скупка продавцов и пробой по сути истинный
но толпа редко продает при пробоях вверх
как правило покупает пробой
так что ситуация когда после пробоя вверх появляются отрицательные дельты должна трактоваться в сторону снижения или ложного пробоя
но опять же нюансы могут быть
это все логично и понятно с точки зрения покупатель-продавец....НО здесь неучтен такой элемент рынка как маркетмейкер...т.е. логическая цепочка должна выглядеть так покупатель==>ММ<==продавец
а теперь давайте станем на место ММ и подумаем...
что мы имеем как ММ??...это возможность продавать по аску и покупать по биду=наш бизнесс это заработать спред!!!
и тут мне говорят что в мои дела может вмешатся какойто Вася Питерский,поставить лимитный ордер и тем самым откусить кусок МОЕГО пирога...и таких Вась по миру милионы...как я буду жить и как будет жить мой бизнесс если я позволю это им делать???
единственный выход это не допускать чтобы трейдеры могли совершать сделки по МОИМ ценам с помощью лимитников.
Значит мне ВСЕ ордера бай надо открывать по АСКу а сел по БИДу и тогда все будет ок в моих делах))
мое имхо что лимитный оредер исполняется также как и все остальные...т.е. покупец=АСК,продавец=БИД...итого спред мой)
на истину не претендую)
Ну тут я хз, смахивает на теорию заговора, а они самодостаточны и неопровержимы)). Денис выше расписал модель. Вроде она рабочая, но конечно хотелось бы знать наверняка.
причем тут заговор...просто каждый занимается тем чем должен заниматся...вот и все)
п.с.всеравно с практической стороны ничего не меняется)
да и вобще кто торгует лимитниками просто понаблюдайте в онлайн как они срабатывают....видно будет по какой цене они исполняются
агрессивные продажи по рынку смартами (т.н. умные деньги)
как правило
но все зависит от ситуации
и от того как продают
говорят если долго смотреть в ленту то можно что-то и прочитать
кластеры онлайн помогут точно
но важно не сами дельты а как цена реагирует на залив дельт по рынку
если при пробое вверх выстреливают сильные отрицательные дельты а цена как бы стоит немного выше рейнжа то читается такая ситуация как скупка продавцов и пробой по сути истинный
но толпа редко продает при пробоях вверх
как правило покупает пробой
так что ситуация когда после пробоя вверх появляются отрицательные дельты должна трактоваться в сторону снижения или ложного пробоя
но опять же нюансы могут быть
Теперь понятно.
А какие ньюансы позволяют отличить сбор стопов от накопления позиции? (это последний пазл в моем ребусе)
(это последний пазл в моем ребусе)
Добрый день BoSkH
вас незатруднит написать или нарисовать ваш ребус, до последнего момента который вам непонятен
пожалуйста в такой форме, потом легче будет ссылаться
1.
2.
Спасибо!
prokoppolo
26.01.2012, 18:15
Теперь понятно.
А какие ньюансы позволяют отличить сбор стопов от накопления позиции? (это последний пазл в моем ребусе)
можно сказать сбор стопов = накопление позиции смартами в обратную сторону
стопы принимают на себя смарты
это практически аксиома
многие думают что накопление позиции дело очень продолжительное по времени
нет
цикл накопление/распределение происходит непрерывно
каждый день
а может и по несколько раз в день
п.с.всеравно с практической стороны ничего не меняется)
Я бы сказал чуть по другому: от того что селл лимит исполняется по цене аск или по цене бид не приносит никакой интриги, так как от этого рыночная природа не изменится.
сначала я впал небольшой ступор от такой формулировки :confused: а потом кажись въехал что это сказуется форекс аля ДЦ и ИХ спред ))) биржа спред не берёт, это сурогат ДЦ.
У меня предложение: провести опрос по уровню деятельности - кто из форумчан торгует "в яме", кто в кошерных конторах, а кто в презренных ДЦ - и тогда установить определенный стиль понимания терминов. Или же всякий раз уточнять, какое из значений того же "спреда" имеется в виду. Без этого, я думаю, многие воспринимают сообщения не совсем адекватно.
prokoppolo
28.01.2012, 23:59
сначала я впал небольшой ступор от такой формулировки :confused: а потом кажись въехал что это сказуется форекс аля ДЦ и ИХ спред ))) биржа спред не берёт, это сурогат ДЦ.
спред это не выдумка ДЦ
спред есть везде
где есть аск и бид
на бирже тоже есть спред и есть комиссия
спред неотъемлемая часть любого рынка
Все покупки проходят по цене АСК!
Все продажи проходят по цене БИД!
Обсуждаем тут http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?887-%C1%E8%F0%E6%E5%E2%EE%E5%20%F6%E5%ED%EE%EE%E1%F0%E 0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5&p=3070#post3070
В том числе и вопросы спредов.
Добрый день BoSkH
вас незатруднит написать или нарисовать ваш ребус, до последнего момента который вам непонятен
пожалуйста в такой форме, потом легче будет ссылаться
1.
2.
Спасибо!
К сожалению пока в моем "ребусе" больше вопросов чем ответов...:)
sermal76
03.02.2012, 10:13
Добрый день.
Хочу выложить мои выводы по теме биды и аски на обсуждение
Прошу внимательно изучть и проверить на логические ошибки.
Биды и Аски это оcнова всей торговли и ключ к определению ценевого уровня
аск - (самая высокая цена) предложение на данном уровне
- это самая лутшая цена для желающих
1. войти в шорт ( открыть короткую позицию)
2. выйти из лонга ( закрыть длинную позицию)
бид- (самая низкая цена) - это спрос на данном уровне
- это самая лутшая цена для желающих
1. войти в лонг ( открыть длинную позицию)
2. выйти из шорта ( закрыть короткую позицию)
эта схема по которой работают маркетмейкеры, они всегда имеют возможность на данном уровне оставаться с прибылью и зарабатывают на спреде
маркетмейкеры будут зарабатывать даже в том случае, если курс стоит на одном уровне где есть спрос и предложение
1. чтобы войти в длинную позицию надо купить ( цена бид)
2. чтобы выйти из длинной позиции надо продать ( цена аск)
3. чтобы войти в короткую позицию надо продать ( цена аск)
4. чтобы выйти из короткой позиции надо купить ( цена бид )
Дельта это аск — бид
Если посмотреть на дельту то получается следуешее
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что маркетмайкеры выходят из длинной и входят в короткую позицию
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и
это означает что маркетмайкеры выходят из короткой и входят в длинную позицию.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
так проходят сделки на другой стороне если использовать рыночные ордера, вид со стороны покупателя.
в этом случае торговля всегда начинается с потери для инвестора, цены в этом случае всегда завышенные
1. чтобы быстро войти в длинную позицию надо купить и покупатель соглашается на завышенную цену в этом случае ( цена аск)
2. чтобы быстро выйти из длинной позиции надо продать и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае ( цена бид)
3. чтобы быстро войти в короткую позицию надо продать и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае (цена бид)
4. чтобы быстро выйти из короткой позиции надо купить и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае ( цена аск)
Если рассмотреть Дельту в этом случае то имеем следуешее
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и
это означает что покупатели быстро выходят из короткой и быстро заходят в длинную позицию
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и
это означает что покупатели быстро выходят из длинной и заходят в короткую позицию.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теперь сопоставим обе стороны маркетмаркера к покупателю
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что маркетмайкеры выходят из длинной и входят в короткую позицию.
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что покупатели быстро выходят из короткой и быстро заходят в длинную позицию
Вывод: если дельта положительная и растёт то это означает что идёт обмен позициями, маркетмайкеры выходят из длинной позиции которую приобретает покупатель тем самым заходят в длинную.
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и это означает что маркетмайкеры выходят из короткой и входят в длинную позицию.
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и это означает что покупатели быстро выходят из длинной и заходят в короткую позицию.
Вывод: если дельта отрицательная и растёт то это означает что идёт обмен позициями, маркетмайкеры выходят из короткой позиции которую приобретает покупатель, тем самым заходят в короткую
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что означает на определённом уровне в обёме больше асков чем бидов, скорее всего произойдёт перелом движения и цена пойдёт вниз.
Если смотреть со стороны маркетмейкера то они выходят из длинной и занимают короткую позицию.
Если бидов больше чем асков, маркетмейкеры открывают длинную и выходят из короткой и цена тогда скорее всего пойдёт вверх.
К этому бы еще и картинки выложить с пояснениями, так цены б этому посту не было.
По мне так ваще не важно кто куда по какой цене входит. Главное уяснить, что если идет нарастание положительной дельты - рынок растет в данный момент. и наеборот, если увеливается отрицательная дельта - рынок снижается.
http://dc133.file.qip.ru/img/n28J3Ng7/0.6996295141340351/дельта.png (http://file.qip.ru/photo/n28J3Ng7/дельта.html)[/URL]
По мне так ваще не важно кто куда по какой цене входит. Главное уяснить, что если идет нарастание положительной дельты - рынок растет в данный момент. и наеборот, если увеливается отрицательная дельта - рынок снижается.
Надо научиться видеть, когда в рынок входит сила, которая будет его толкать вверх или вниз.
Поэтому важны некоторые ценовые уровни, которые вызывали определенный интерес.
На самом деле, ваша идея - хорошая идея. Я так быстро анализирую рынки. Просто смотрю на соотношение ценовых движений и кумулятивной дельты. Если что-то цепляет, то начинаю уже более детально смотреть.
по нескольку раз перечитываю информацию с сайта, пытаясь вникнуть суть да дело. Но в обилии всяких разных и не привычных для меня формулировок и терминов приходится как-то приспосабливать информацию. Информация представленная на сайте колоссальная, уникальная. Но изложено как-то с предподвыподвертом в понимании каких-то сил, которые движут цену. В программе КД есть исчерпывающая информация в виде цифр - что происходит на рынке сейчас и что было когда-то, а на основе их (паттерны) можно и предугадывать куда дальше пойдет цена и как далеко.
Но ничего. Научимся понимать, лишь бы это приносило пользу.
Молодцы авторы проекта! столько информации. Спасибо за оперативность и содержательность ответов и еще за уважительное отношение.! Да прибудут с Вами нам понимание и всем нам профитов!
по нескольку раз перечитываю информацию с сайта, пытаясь вникнуть суть да дело. Но в обилии всяких разных и не привычных для меня формулировок и терминов приходится как-то приспосабливать информацию. Информация представленная на сайте колоссальная, уникальная. Но изложено как-то с предподвыподвертом в понимании каких-то сил, которые движут цену. В программе КД есть исчерпывающая информация в виде цифр - что происходит на рынке сейчас и что было когда-то, а на основе их (паттерны) можно и предугадывать куда дальше пойдет цена и как далеко.
Но ничего. Научимся понимать, лишь бы это приносило пользу.
Молодцы авторы проекта! столько информации. Спасибо за оперативность и содержательность ответов и еще за уважительное отношение.! Да прибудут с Вами нам понимание и всем нам профитов!
понять чужую идею всегда трудно, тут нужно вырабатывать "новое мышление которым ранее не пользовался", да еще и думать это как-то, по крайней мере для меня..
по этому с другими идеями более знакомлюсь, но стараюсь вырабатывать свою, свое понимание..
и потом следующий шаг - это обсуждение идеи, что позволяет ее эффективно развивать
по нескольку раз перечитываю информацию с сайта, пытаясь вникнуть суть да дело. Но в обилии всяких разных и не привычных для меня формулировок и терминов приходится как-то приспосабливать информацию. Информация представленная на сайте колоссальная, уникальная. Но изложено как-то с предподвыподвертом в понимании каких-то сил, которые движут цену. В программе КД есть исчерпывающая информация в виде цифр - что происходит на рынке сейчас и что было когда-то, а на основе их (паттерны) можно и предугадывать куда дальше пойдет цена и как далеко.
Но ничего. Научимся понимать, лишь бы это приносило пользу.
....Но в обилии всяких разных и не привычных для меня формулировок и терминов.... - есть тема http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?846-%D2%EE%EB%EA%EE%E2%FB%E9-%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC-%F2%F0%E5%E9%E4%E5%F0%E0 задавайте там вопросы по терминологии
....изложено как-то с предподвыподвертом.... - конкретные моменты давайте разбирать вместе
....лишь бы это приносило пользу.... - помогайте помочь вам )))
понять чужую идею всегда трудно, тут нужно вырабатывать "новое мышление которым ранее не пользовался", да еще и думать это как-то, по крайней мере для меня..
по этому с другими идеями более знакомлюсь, но стараюсь вырабатывать свою, свое понимание..
и потом следующий шаг - это обсуждение идеи, что позволяет ее эффективно развивать
для чего нужен модератор!
в первую очередь вести напрвленный диалог всех участников
второе очень важно делать своевременные выводы, отсоритовать так сказать информацию и подвести итог недели, месяца ветки
лично я вижу только в этом какуюто пользу форума
без таких действий со стороны модераторов трудно будет понять дискусию участников
К этому бы еще и картинки выложить с пояснениями, так цены б этому посту не было.
вот сдесь (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?887-%C1%E8%F0%E6%E5%E2%EE%E5-%F6%E5%ED%EE%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5/page4) исходная информация
сдесь (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?697-%CF%EE%ED%FF%F2%E8%E5-%E4%E5%EB%FC%F2%FB/page7) есть картинки
прочитал ветку и понял что ничего не понял) если дельта как положительная так и отрицательная (как в про боях так и в от боях от уровней) ни какой пользы не приносит т.к мы не видим в данный момент кто куда набираем позу (потому как с положительной дельтой можем пробивать верхний уровень ища предложения так и с отрицательной можем тоже пробивать верхний уровень смартом за счет ритейлов видя к их стопам или маржин колу!) то ЗАЧЕМ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?????
прочитал ветку и понял что ничего не понял) если дельта как положительная так и отрицательная (как в про боях так и в от боях от уровней) ни какой пользы не приносит т.к мы не видим в данный момент кто куда набирает позу то ЗАЧЕМ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?????
скажем так, дельта помогает дать качественную оценку в связке цена+объем..
цена + объем + дельта
прочитал ветку и понял что ничего не понял) если дельта как положительная так и отрицательная (как в про боях так и в от боях от уровней) ни какой пользы не приносит т.к мы не видим в данный момент кто куда набираем позу (потому как с положительной дельтой можем пробивать верхний уровень ища предложения так и с отрицательной можем тоже пробивать верхний уровень смартом за счет ритейлов видя к их стопам или маржин колу!) то ЗАЧЕМ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?????
Вы не одиноки ))) Я тоже не вижу в дельте логики. Это не значит, что этой логики нет.
Помогите плз. понять! как дельта вообще показывает + или - если это соглашение сторон (одна сторона хочет купить а другая в это же время продать ну а если покупателей оказалось больше то происходит сдвиг цены вверх ища нового продавца и при этом на том уровне где состоялся спрос дельта должна быть равной)?
Помогите плз. У вас есть неточность
на том уровне где состоялся спрос дельта должна быть равной
Всё дело в том, что дельта не показывает разницу между всеми покупателями и продавцами, а только между теми, кто входит/выходит маркет/стоп ордерами. Противоположная им сторона это продавцы и покупатели, которые входят/выходят лимит ордерами.
ЗАЧЕМ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ????? Если вы замечаете большую дельту при отсутствии движения (маленькое расстояние от хай до лоу), то там, куда направленна дельта стоят большие лимит ордера. Дальше смотрим: либо это большой игрок защищает уровень и цена развернётся, либо это скопление ордеров "толпы" и цена после отката/на выходе новостей прбьёт этот уровень. Можно входить на пробой. Если есть продолжительное движение на противоположной дельте, значит цену гонят лимитными ордерами. Так в рынке себя ведут только "умные деньги", можно смело входить от отката. Ещё очень помогает распределение дельты внутри свечи (кластера), помогает быстро оценивать ситуацию.
Всё дело в том, что дельта не показывает разницу между всеми покупателями и продавцами! вот этот момент и говорит об ее без полезности! Если вы замечаете большую дельту при отсутствии движения (маленькое расстояние от хай до лоу), то там, куда направленна дельта стоят большие лимит ордера (все может быть) только как понять если на хае + делта как лимит в бай может там находится? тут у вас противоречие всеми покупателями и продавцами, а только между теми, кто входит/выходит маркет/стоп ордерами
Всё дело в том, что дельта не показывает разницу между всеми покупателями и продавцами! вот этот момент и говорит об ее без полезности! Если вы замечаете большую дельту при отсутствии движения (маленькое расстояние от хай до лоу), то там, куда направленна дельта стоят большие лимит ордера (все может быть) только как понять если на хае + делта как лимит в бай может там находится? тут у вас противоречие всеми покупателями и продавцами, а только между теми, кто входит/выходит маркет/стоп ордерами
дельта показывает рыночные ордера, и большая + дельта на хае, будет указывать не на бай лимит, а на сел лимит - за счет коих рыночные бай были исполнены
absolluts
24.02.2012, 19:54
) только как понять если на хае + делта как лимит в бай может там находится?
- на хае может быть только лимит на продажу, дельта отображает действия только маркет-ордеров :
- когда маркет-ордера покупают об sell limit - дельта будет +
- если маркет-ордера покупают ( дельта +), а цена не растет, значит перед ними лимитник
дельта показывает рыночные ордера, и большая + дельта на хае, будет указывать не на бай лимит, а на сел лимит - за счет коих рыночные бай были исполнены
ясно) короче мы снова можем увидеть только задним числом) кто кого поборол на данном ценовом уровне! понял СПАСИБО)))
Для себя пока вижу такую схему: находим на графике уровень спроса или предложения от которого цена резко уходила и при возврате к уровню смотрим как будут заполняться ордера чтоб увидеть есть ли там покупатель или продавец. Думаю только пока так мне сможет помочь ДЕЛЬТА!
я для себя пока дельту отнес к ордерам толпы...
бывает что толпа двигает рынок(здесь для практики хороший патерн ПСП,дельта реверс)
бывает что толпу поглощают(аномальная дельта по тренду,ЛТ)
а вот как отличить эти две ситуации в моменте пока хз)
я для себя пока дельту отнес к ордерам толпы...
бывает что толпа двигает рынок(здесь для практики хороший патерн ПСП,дельта реверс)
бывает что толпу поглощают(аномальная дельта по тренду,ЛТ)
а вот как отличить эти две ситуации в моменте пока хз)
а чего их отличать, после ПСП жди подтверждения по дельта реверс и все будет хорошо :)
а чего их отличать, после ПСП жди подтверждения по дельта реверс и все будет хорошо :)
после ПСП откат и пробой?
после ПСП откат и пробой?
нууу... а почему бы и нет.... :)
хм..разве что на м1 ибо для более высоких срезов както поздновато получается)
Возможно повторюсь, но выскажу свое мнение.
Маркет-мейкер -это игрок поставляющий ликвидность, а не особый тип (кукловод). Например, если я (простой трейдер из толпы) выставляю бай-лимит в бид, то он ставиться ниже рынка и при достижении его мне продают. В этот конкретный момент я выступаю маркет-мейкером, т.к. создал ликвидность и вошел против тренда, т.к. цена может еще опуститься ниже. Я в просадке, но если я правильно расчитал рынок, то скоро рынок разворачивается и выводит меня в профит. Для закрытия позиции, я опять выставляю ордер, только теперь селл-лимит в аск и выше рынка. И опять я маркет-мейкер и опять "вхожу" против рынка, но этот раз я продаю свой контракт по более высокой цене - закрываю позицию, выхожу с рынка.
Aleksander
05.06.2012, 14:24
Подскажите я слышал что метод расчёта дельты лучше bid&ask чем up and down tick. Напишите свои доводы почему лучше. Только ответе развёрнуто, а не пару слов.
Подскажите я слышал что метод расчёта дельты лучше bid&ask чем up and down tick. Напишите свои доводы почему лучше. Только ответе развёрнуто, а не пару слов.
Мое личное мнение:
bid - сделка прошедшая по цене bid и ниже
ask - сделка прошедшая по цене ask и выше
Если взять правило, что рыночные заявки отрабатываются по правилу продажа по биду, покупка по аску, то таким образом действительно можно говорить о том, что формируется рыночное настроение.
Посмотрите в ленту или на тиковый график
1252
Обратите внимание на ленту в период за 10:52:06 по цене 1.2848, мы видим 4 бида и 5 асков по 1 лоту. Таким образом дельта = +1
Представьте, как будет формироваться дельта по тикам: после цены 1.2849 была цена 1.2848 и потом опять 1.2849, то есть если по даунтику считать дельту, то на цене 1.2848 дельта будет = -9, (а на графике будет просто 9 тиков на одной цене, и кто из них бид, а кто аск там уже не указано)
Aleksander
05.06.2012, 15:01
Денис, спасибо за ответ. Всё понятно. Просто у метода up and down tick должен быть свой смысл. Ведь если есть такой метод значит кому то он нужен. В чём суть метода up and down tick? Мне он чё та приглянулся.
Aleksander
05.06.2012, 15:14
1253Просто скрин: слева - up and down tick. Справа - bid&ask. Обратите внимание на кластер 22:00 внизу дельта -238, а у метода bid&ask нет ничего. Это часто происходит на up and down tick - огромная дельта например внизу и потом цена уходит вверх, а на bid&ask кластерах ничего не предвещало роста.
Bid&ask на правом начинается только с 21:45.
Денис, спасибо за ответ. Всё понятно. Просто у метода up and down tick должен быть свой смысл. Ведь если есть такой метод значит кому то он нужен. В чём суть метода up and down tick? Мне он чё та приглянулся.
Не буду говорить точно, но у этого метода есть первая предпосылка в том, что когда-то во времена специалистов покупка была на даун тике, а продажа на ап тике, а с другой стороны по тикам можно "просчитать" дельту в истории...
Хотелось бы ешё раз затронуть вопрс о том какие ордера об какие исполняюися.
Хочется потому что у меня появились сомнения и я решил еше раз подойти к этому вопросу.
Для этого я проштудирывал официальные правела торговли на eurex
Так вот
Исходя из того что там стоит сушествует два вида заказов
1. Заказ (внешний), к примеру мой, может быть любой из видов (маркет, лимит, и.т.д)
2. Заказ (внутренний), к примеру от участников биржы которые подключены напрямую к системе. Эти заказы называют "Quotes"
"Quotes" это тоже лимитные ордера только без срока исполнения которые приходят от провайдера ликвидности в этом случии маркетмакера или специалиста.
Все заказы которые приходят в систему должны помечатся как "заказ клиента" или "свой заказ, в этом случае самого участника"
Далее что касается фьючерса
Все рыночные ордера могут быть исполнены об лимитные ордера или "Quotes" цена которого не привышает коридора установленного руководством.
При этом окончательная цена контракта является той ценой, по которой два лимитных ордера, два маркет ордера или лимитный и маркет в очередном порядке,
были недавно объединены. Не исполненные маркет ордера попадают обратно в книгу заказов.
Новые входяшие лимитные ордера или квоты будут исполнены с оставшимися маркет ордерами если цена находится в коридоре.
Вводится новый фьючерсный контракт- рыночные ордера исполняются только после того, как два предедуших заказа как: лимитный ордер и лимитный ордер, квот и квот или квот и лимитный ордер
были выполнены и определили цену контракта.
Из этого следует что любой из вариантов исполнения может быть применён и дельта в этом случии вобше не о чём не говорит.
маркет об лимит
лимит об лимит
квот об лимит
квот об квот
маркет об квот
Как это на других плошадках, ктонибудь уже читал правела торговли?
Кому интересно вот (https://www.eurexchange.com/blob/exchange-en/3138-136462/112702/4/data/trading_conditions_en.pdf.pdf) ссылка, может я чтото не так понял. В этом случае я взял инфо из пункта 3.
Еше я вычитал что именно этими квотами устанавливается коридор, и это интересно на мой взгляд.
Из этого следует что любой из вариантов исполнения может быть применён и дельта в этом случии вобше не о чём не говорит.
маркет об лимит
лимит об лимит
квот об лимит
квот об квот
маркет об квот
лимит об лимит это наверное когда спреда нет вобще
п.с. а маркет об маркет там не может исполнятся?
лимит об лимит это наверное когда спреда нет вобще
п.с. а маркет об маркет там не может исполнятся?
не такого не стоит, есть только если маркет не смог исполнится, то переходит опять в книгу заказов и стоит там до исполнения
не такого не стоит
так все ок тогда
инициатор(маркет) исполняется об пасивный(лимит)
отюда две ситуации взаимодействия этих ордеров
а)крупный лимит поглощяет мелкие маркет
б)крупный маркет(толпа) поглощает мелкие лимиты
так все ок тогда
инициатор(маркет) исполняется об пасивный(лимит)
отюда две ситуации взаимодействия этих ордеров
а)крупный лимит поглощяет мелкие маркет
б)крупный маркет(толпа) поглощает мелкие лимиты
а что с лимитом который об лимит исполняется
или квот об лимит
это куда пристроить
если дельта это аск - бид а тут может быть всё
маркет об лимит
лимит об лимит
квот об лимит
квот об квот
маркет об квот
я если честно не могу представить как лимит об лимит может исполнится
допустим....
лимит это приказ по цене Х или лучше(НО никак не хуже)
у нас есть спред-например аск 51,бид 50
т.е. чтоб исполнить сел лимит надо цена 51 или лучше т.е. 52,53,54....но 50 это уже ХУЖЕ
для бай лимита на 50 тоже самое только наоборот
т.е. чтобы лимит исполнялся об лимит надо НАРУШИТЬ все стандарты и исполнить когото по цене ХУЖЕ чем цена лимита
не вяжится такая картинка
но если допусить что такая сделка может произойти внутри спреда(или при его отсуствии вобще)...........хм,всеравно чушь получается какаято)
Забавно. Продираться через биржевую канцелярщину на английском удовольствие ниже среднего :crazy: . Но "сведение лимита с лимитом" - оно мотивирует.
Цитата из пдф-а по ссылке:
If an incoming limit order or quote may be executed with an unrestricted limit order already in the order book, a transaction shall be effected at the price of the order contained in the order book
Перевод.
Если входящая лимитная заявка или котировка может быть сведена с неограниченной лимитной заявкой уже находящейся в "книге заявок", то сделка производится по цене заявки, содержащейся в книге заявок
Но сдается мне, что возможно искажение смысла при переводе, т.к. что такое "Unrestricted limit orders" и "Restricted limit orders" до конца не понятно. Неограниченная и ограниченная лимитная заявка. Про Unrestricted limit orders написано вот что "Unrestricted limit orders may be entered during the Pre-Trading Period, the Pre-Opening Period, the Trading Period or the Post-Trading Full Period". А про Restricted limit orders "Restricted limit orders may only be entered during the Trading Period. They shall not be entered in the order book" . Т.е. грубо говоря Ограничанная лимитная заявка может быть введена только во время торговой сессии? В отличие от Неограниченной?
Еще касательно Ограниченной лимитной заявки - They shall not be entered in the order book - Они не должны быть введены в книгу заказов. Книга заказов - это "стакан" с бидами и оферами или нет? Если стакан, то, что за такие Ограниченные лимитные заявки, которые в него попадать не должны?
Чет дофига вопросов :cray_girl:
Вот ссылка на описание ордеров на СМЕ http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/Order+Types+for+Futures+and+Options . А вот примеры кода сообщений, которыми обменивается система Globex и клиент, который отправляет те или иные ордера в неё http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/iLink+Order+Types
nexter83
31.10.2012, 20:34
Не могу понять.
Если цена падает на растущей дельте т.е сделки выполняются по аску т.е селл лимитами выбираются рыночные покупки. на скриншоте видно что потом происходит разворот и уходим на север. Отсюда вопрос а в чем профит оператора продавать, а потом отпустить цену себе в убыток?
1908
тут та же самая ситуация только наоборот - цена растет на отрицательной дельте.
1909
получается рыночные продажи (биды) выбираются бай лимитами. Если цена потом уйдет вверх я пойму - оператор в профите будет. Но ведь такие дивера часто отрабатываются, например как в прошлый раз, следовательно оператор в убытке.
Ну на ум еще приходит мысль что может это банковские интервенции?
Либо просто сами потихоньку переворачиваются
1910
Предлагаю, во избежание дальнейших недоразумений, со вновь прибывшими, называть вещи своими именами! О дельте я узнал из раздела "Понятие дельты" clusterdelta.com/delta, поэтому, что я должен был думать, когда тут называют дельту разницей между количеством ордеров? Что бы Вы подумали на моём месте? А как Вы тут будете называть разницу между количеством сделок, если потребуется? Ведь такая дельта тоже имеет место быть!
Коллега, скрытый смысл заключался именно в том, что, изначально, Вы могли бы указать на это более тактично. Форум и портал создавался командными усилиями единомышленников, и вполне вероятно, что в момент вычитки ни для кого не представило интереса конкретная постановка фразы, потому что формально все "в одной теме". И в целом я не отрицаю того, что использование таких слов как "ордер" или "сделка" не подходит к однозначному описанию термина "дельта".
Кстати о тиках, я никогда не анализировал количество тиков и возможные показатели на их основе, по этому также допускаю, что вполне возможен тиковый профиль, тиковая дельта, и, как состоявшийся в ДЦ факт, тиковый объем. Кстати если построить тот же профиль, но на основании 30 минутных свеч получим классический Market Profile. Веду к тому, что все это имеет место, но я сторонник максимально чистой биржевой информации.
И как тут проглотили этот бред, - начали о чём-то дальше рассуждать? Хотя, автор, сам попрoсил указать на логические ошибки, что и должно было быть сделано в первом же сообщении! Про грамматику я уже молчу!
Ошибки настолько очевидны, что возникает мысль, - может автор получает удовольствие, вынося мозг читателям?
Ещё раз, для тех кто не знает:
1. Покупки на рынке, по цене Ask, - продажи по цене Bid!
2. Дельта считает Количество товара = Объём, а не покупок/продаж = сделок!
Первый пост в этом году, поэтому всех с новым годом и много удачных дней
ENITNELAV вы можете конкрентно показать где всётаки бред, или вы считаете что это всё бред?
или вы считаете что покупки на рынке происходят только по цене Ask а продажи только по цене Bid! и поэтому считаете что всё это бред
или как?
ENITNELAV
02.01.2013, 12:31
Первый пост в этом году, поэтому всех с новым годом и много удачных дней
ENITNELAV вы можете конкрентно показать где всётаки бред, или вы считаете что это всё бред?
или вы считаете что покупки на рынке происходят только по цене Ask а продажи только по цене Bid! и поэтому считаете что всё это бред
или как?
Да, я ориентировался на то, что говорится в МТ4, по поводу исполнения ордеров по Ask/Bid!) Теперь разобрались http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/958-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2 , - приношу извинения!)
Однако, считаю, что Объём, нельзя называть ордером, тиком, сделкой, или покупками/продажами!
Объём, может быть только купленный/проданный!
Поэтому, будет хорошо, если Вы откорректируете своё первое сообщение!
*****
Однако, считаю, что Объём, нельзя называть ордером, тиком, сделкой, или покупками/продажами!
Объём, может быть только купленный/проданный!
****
почему нельзя?
почему нельзя?
имеется ввиду с точки зрения расчетов данных для индикатора (дельта / объем / профиль) - мы учитываем полный объем сделки (в лотах), а не факт ее совершения.
Aleksander
03.01.2013, 08:43
Кстати о тиках, я никогда не анализировал количество тиков и возможные показатели на их основе, по этому также допускаю, что вполне возможен тиковый профиль, тиковая дельта, и, как состоявшийся в ДЦ факт, тиковый объем.
Денис, небольшое уточнение. Тиковая дельта, как она реализована в Marketbalance, Marketdelta, V....., строится по бид\аск. Но сами бид\аск рассчитываются по сделкам выше\ниже last. Т. е. тиковая дельта в вышеперечисленных платформах - это не дельта построенная по количеству тиков, это бид\аск, рассчитанный по сделкам выше\ниже last.
Денис, небольшое уточнение. Тиковая дельта, как она реализована в Marketbalance, Marketdelta, V....., строится по бид\аск. Но сами бид\аск рассчитываются по сделкам выше\ниже last. Т. е. тиковая дельта в вышеперечисленных платформах - это не дельта построенная по количеству тиков, это бид\аск, рассчитанный по сделкам выше\ниже last.
Саша, имел ввиду не ту дельту, которая расчитана по положению тиков (но включая их полный объем), а, именно, дельту расчитанную исходя из количества сделок (т.е. по количеству тиков, но без объема).
ENITNELAV
07.01.2013, 17:33
В двух словах трудно объснить. Если идет тренд, то дельта обычно идет вместе с трендом. Но когда этот тренд начнет заканчиваться дельта наоборот делает резкий выброс в сторону тренда.
Вопрос не стоит в том хорошо это или плохо - вопрос стоит иначе: какой конкретный сигнал дает нам поведение дельты вместе с другими сигналами (основанными на биржевой информации)
Может, всё-таки, "когда этот тренд начнет заканчиваться, - дельта, наоборот, делает резкий выброс в сторону", противоположную ,"от тренда"? - Т.е. навстречу тренду!
Потому что " в сторону тренда", - означает, - сонаправленно с трендом!
absolluts
07.01.2013, 18:31
Может, всё-таки, "когда этот тренд начнет заканчиваться, - дельта, наоборот, делает резкий выброс в сторону", противоположную ,"от тренда"? - Т.е. навстречу тренду!
Потому что " в сторону тренда", - означает, - сонаправленно с трендом!
Процитирую denissa с другого форума:
"Перед разворотами наблюдается всплеск объёма с дельтой того же знака, что и затухающая тенденция : сдерживание тренда происходит за счет крупного сосредоточеннго объема (в виде лимиток) - по этому пробой этого объема характеризуется "дельтой того же знака", и собственно это же является причинно-следственным явлением "всплеска объемов" - но так как пробить сходу не удается - то это действительно верный признак затухаещей тенденции, тем не менее это еще не разворот, а действительно признак. Следующим элементом разворота на мой взгляд является формирование объема выше/ниже "против тренда" (для разворота на север имеется ввиду формирование нового объема над "стоповым" - и под "стоповым" при развороте на юг)".
"Я называю это "всплеском дельты" - если наблюдать стакан в онлайне, то можно увидеть плиту отложенных ордеров. Как правильно она прорабатывается рыночными ордерами, и по этому на кластере получается вроде как экстремальная дельта в плюс при движении вверх (в минус - если вниз). Но реально отложенники для того и стоят, чтобы стопорнуть цену, как правило следующим шагом будет пробой (5-ая волна) этой дельты и разворот. может и не быть пробоя."
"- тренд без дельты - признак того, что будет разворот
- в тренде объемов нет
- цена идет от объема к объему (имеется ввиду не только известный факт того, что цена идет между существующими объемами, но также и то, что сформировав один объем, цена остановится там, где накопит новый объем, - сюда же надо добавить основополагающее, что накопление нового объема дает точку старта нового тренда, но это не обязательно точка разворота!)
- любой импульс рождается внутри дня
- существующим объем - это точка останова, но не точка разворота
Вообщем-то каждый инструмент ведет себя достаточно индивидуально, но указанные выше выводы плюс минус работают везде. Тем не менее для создания правил ТС необходимо изучить поведение каждого инструмента (имхо :) ) и не менее важно понимать временной фактор в котором Вы планируете работать...
Развитие торговых паттернов на среднесрочных уровнях как правило увеличивает вероятность положительного исхода."
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=17799&st=0
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=23597&st=75
Если объем в свече с экстремальной дельтой тоже экстремальный - то скорее всего это эмоционально-опоздавшие, напоровшиеся на лимитники смартов. Тут движения дальше уже не предвидится (хотя исключения бывают всегда), - смотрим вход на развороте.
absolluts
10.01.2013, 06:39
Три маркет-мейкера и три инвестора поехали в путешествие поездом. Перед поездкой, инвесторы купили 3 билета, а маркет-мейкеры купили только один. Инвесторы были довольны, что глупые маркет-мейкеры заплатят штраф. Однако, когда контролер пошел проверять билеты, все три маркет-мейкера зашли в туалет. Контролер, заметив, что в туалете кто-то есть, постучал в дверь. В ответ он увидел протянутую из-за двери руку с одним билетом. Он проверил его и пошел дальше а маркет-мейкеры таким образом сэкономили 2/3 цены билета. На следующий день, инвесторы решили использовать ту же тактику - они купили только один билет. Маркет-мейкеры, вообще, не стали покупать ни одного билета! Когда инвесторы увидели контролера, они зашли в туалет, и когда они услышали стук, то протянули из-за двери один билет. Назад им билет не вернули. Маркет-мейкеры взяли его, и пошли в другой туалет…
prokoppolo
10.01.2013, 12:57
Поэтому я, честно говоря, не понимаю, что Вы имеете ввиду, когда пишете: «не заморачивайтесь на ММ»?
у них свои заботы у Вас свои
и их интересы никак не пересекаются с Вашими
никак
заботиться нужно о себе, а не о них
никто не сможет так навредить трейдеру как он сам
поэтому в первую очередь нужно заниматься собой
а не искать кукловодов
Как раз в тему блин попалось))
2170
AntiMent
11.01.2013, 12:27
Как раз в тему блин попалось))
если о качествах заговорили, то может кто знает где можно смотреть реалтайм стакан и ленту по фьючам, не открывая реальный счет? Торгуя РТС иногда помогала плотность в стакане для определения целей при скальпинге (но там реал у меня). Может есть такой сервис где можно смотреть не открывая демо-счета, который действует пару недель, а тем более реального.
Вот сейчас, к примеру, САС40, ДАКС, Футси вверх рванули, а фунт стоит - вниз дальше не пускают и вверх не дают, посмотреть бы стакан в это время не помешало...
Aleksander
11.01.2013, 18:09
если о качествах заговорили, то может кто знает где можно смотреть реалтайм стакан и ленту по фьючам, не открывая реальный счет? Торгуя РТС иногда помогала плотность в стакане для определения целей при скальпинге (но там реал у меня). Может есть такой сервис где можно смотреть не открывая демо-счета, который действует пару недель, а тем более реального.
Вот сейчас, к примеру, САС40, ДАКС, Футси вверх рванули, а фунт стоит - вниз дальше не пускают и вверх не дают, посмотреть бы стакан в это время не помешало...
В ninjatrader можно. Но это будет демо, что не есть хорошо. Фьючерс РТС по стакану - хорошо, чё метаться то. Что самое главное стакан на валютных фьючерсах бесполезен, также и на высоколиквидных и технологичных инструментах как E-mini S&P, DAX, CAC. Там уже те стратегии по стакану которые работали ещё 5 лет назад уже давно не работают.
AntiMent
11.01.2013, 18:58
В ninjatrader можно. Но это будет демо, что не есть хорошо. Фьючерс РТС по стакану - хорошо, чё метаться то. Что самое главное стакан на валютных фьючерсах бесполезен, также и на высоколиквидных и технологичных инструментах как E-mini S&P, DAX, CAC. Там уже те стратегии по стакану которые работали ещё 5 лет назад уже давно не работают.
Я не для использования стратегий хотел бы наблюдать разбор в стакане, а для более быстрого реагирования в зонах наторговки-расторговки, думаю это будет более быстрым сигналом, чем показания дельты. Такой индюк на платформе ATAS вроде есть, но там демо на 2 недели, и тоже работа нестабильная (по крайней мере раньше нестабильная было - пол года назад юзал их демку)
Aleksander
11.01.2013, 19:13
Я не для использования стратегий хотел бы наблюдать разбор в стакане, а для более быстрого реагирования в зонах наторговки-расторговки, думаю это будет более быстрым сигналом, чем показания дельты
Хорошая идея. Я уже пробовал так делать - изучал поведение стакана на E-mini S&P и 6E и бесполезно что-либо понять из-за чрезвычайно высокой ликвидности и технологичности (армии роботов). Пример тому фьючерс РТС на котором уже не работают некоторые стратегии по стакану которые работали ещё пару лет назад. Рынок развивается, ликвидность растёт. Стакан и дельта - разные вещи и сравнивать их не надо. Стакан - это стакан или лимитные заявки, а дельта - это лента или рыночные заявки.
ENITNELAV
11.01.2013, 19:14
Что то означает на определённом уровне в обёме больше асков чем бидов, скорее всего произойдёт перелом движения и цена пойдёт вниз.
Если смотреть со стороны маркетмейкера то они выходят из длинной и занимают короткую позицию.
Если бидов больше чем асков, маркетмейкеры открывают длинную и выходят из короткой и цена тогда скорее всего пойдёт вверх.
Имеете ввиду уровень горизонтального измерения Объёма и Накопительную Дельту?
Например, здесь: Скорее шло накопление АСКов, чем БИДов, на омеченном жёлтым, уровне, а цена, однако, пошла вверх! Или "ещё не вечер", и от розового уовня пойдёт-таки вниз?
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0111/2f/050a64042d1339ecae1d8f6ffd1ee22f.gif
Ivanof-f
11.01.2013, 22:13
Имеете ввиду уровень горизонтального измерения Объёма и Накопительную Дельту?
Например, здесь: Скорее шло накопление АСКов, чем БИДов, на омеченном жёлтым, уровне, а цена, однако, пошла вверх! Или "ещё не вечер", и от розового уовня пойдёт-таки вниз?
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0111/2f/050a64042d1339ecae1d8f6ffd1ee22f.gif
бидами собрали все рыночные сэллы. Кто-то профит фиксил,кто-то продавал - вот и жёлтая линия твоя.
sergey75rus
11.01.2013, 23:00
Спасибо, что "открыли глаза" мне!) - Вопрос был не про это!
А про что вопрос, тебе всё правильно ответили, видать рыночные селлы сожрали бай лимитами. Уровень держали, потом цену вверх задрали.. Кто? Можно только догадываться )
Посмотри футпринт, там видно.
prokoppolo
11.01.2013, 23:09
бидами собрали все рыночные сэллы. Кто-то профит фиксил,кто-то продавал - вот и жёлтая линия твоя.
в среду собрали продавцов
сегодня как видно желающих продавать уже не было практически
под конец дня еще разочек вздернули самых упрямых
Ivanof-f
11.01.2013, 23:20
в среду собрали продавцов
сегодня как видно желающих продавать уже не было практически
под конец дня еще разочек вздернули самых упрямых
ну, в среду - это,наверное,глобально. А я про сегодняшний день. Все скромные продажи терпеливо собрали и ожидаемо накатили наверх
Антон (Вольф)
12.01.2013, 00:48
И вы, конечно,один из "умных игроков"? И где же вы тут увидели "впистячили баи ", которые "движняк поддержали в момент", умный вы наш? Может ещё трендом это назовёте?
Кстати, хамить, вам не идёт! Ни кому не идёт!)
http://rghost.ru/42931754/image.png (http://rghost.ru/42931754.view)
Что будет дальше?
Как тебе объяснить? - рынок идет вверх, а люди верят в начало разворота или хотя бы коррекции... Чем не тренд?
ENITNELAV
12.01.2013, 01:04
http://rghost.ru/42931754/image.png (http://rghost.ru/42931754.view)
Что будет дальше?
Как тебе объяснить? - рынок идет вверх, а люди верят в начало разворота или хотя бы коррекции... Чем не тренд?
Имелось ввиду: последний скачок после флета! Кстати, сами же дивер нарсовали, - что он по Вашему означает?
Диверы могут быть многодневными, и порой с трудом трактуемы!
Кум. дельта во флете не даст понятие куда будет движение цены (статистик не вел, но краем глаза поглядывал)
Сегодня аномальная дельта, предположительно объясняется тем что пробивали важный уровень - обновляли максимум контракта (а что там было?! да все было и стопы шортистов, толпа, крылись лонгисты, возможно и маркеты от ММ, а может и позы в шорт лимитми набирали! ).
Добавили два уровня себе: пробитый максимум (если еще не отметили) и новый сегодняшний максимум, от них и глядим возможные заходы с мин. стопом ! =)
Во нашел рисунок с дивером. Цена в итоге вниз сходила после похода вверх на пунктов 30-40 от границ флета
2176
prokoppolo
12.01.2013, 01:53
не помню уже у кого читал
" Ведь человека не только насильно, а и под пыткой не заставишь действительно отказаться от убеждений, когда он верен им.
Марк Даглас
должен помочь в таком случае
titanich
13.01.2013, 13:41
Маркет-мейкеры!
Не смешите. На рынках толпы роботов, которые за секунды сразу могут залететь на рынок по тренду. И это не считая ручников, которые с опена америки прикованы к ленте и другим инструментам, готовые вдолбить куда нужно сразу по ситуации, если вдруг ситуация клюется.
Более того, никакой перестановки цены даже не было.
http://rghost.ru/42992103/image.png
пятиминутки. каждую движуху двигали по полчаса(4-6 баров)! какая нафиг перестановка, какие нафиг маркетмейкеры?
prokoppolo
14.01.2013, 13:20
Вы пытаетесь доказать, что на рынке присутствуют участники обладающие ресурсами и информацией
да
но это не делает их участие безрисковым
риски у каждого свои
пример из книги Ливермора:
Если вы работаете с широким размахом, все это приходится постоянно держать в уме. Ты изучаешь условия, планируешь операции и действуешь. Ты закручиваешь дело и получаешь большую прибыль - на бумаге. Но ты не можешь продать акции в любой момент. Не приходится ожидать, что рынок проглотит линию в пятьдесят тысяч акций с такой же легкостью, как сотню. Приходится ждать, пока не возникнет рынка именно для этих акций. Потом приходит момент, когда тебе кажется, что требуемая покупательная способность налицо. Когда появляется такая возможность, ее надо использовать. Как правило, ее приходится дожидаться. Продавать приходится не когда хочешь, а когда можешь.
Антон (Вольф)
14.01.2013, 14:02
...
К разговору о Кукловодах и ММ еже с ними: https://www.youtube.com/watch?v=R-QfeskygOk - посмотри с 28-й минуты - там парень все доходчиво объяснил: кто, каким образом и когда. Ну и 1-я часть тоже полезной будет)
sergey75rus
14.01.2013, 14:17
Правомерно ли, организаторов рынка, называть участниками торгов?
Да
Как считаете, Большие Деньги могут допускать риск в своих действиях на рынке?
Да
Правомерно ли отделять Большие Деньги от маркет-мейкеров?
Некорректный вопрос: ММ , Смарт-мани (профи, кто угодно: трейдуны, хедж-фонды, банки и т.д), ритейл (мелочь, толпа).
Ветка создана для обсуждения кумулятиных, единичных, кластерных дельт.
Здесь необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала
Рассматривается всё, что связано с дельтами.
Если у Вас есть свой авторский материал, и Вы хотели бы им поделиться, то можете сделать собственную ветку в данном разделе. Далее по вашему желанию мы разместим материал в "Базе знаний" (http://clusterdelta.com/delta)
Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике
Вопросы обсуждать можно конечно любые, но имеется виду по делу, а в целом: возвращайтесь к топику
картинка чуть не о том, но пойдет:
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/thumbs/1183221990_37720.jpg
...а то "надоело" подтирать оффтоп
Писал в это в личку, дублирую здесь:
Если цена и дельта расходится - это дивергенция, независимо ни от чего так как они идут в РАЗНЫЕ стороны.
Слово дивергенция заимствованное из английского языка и имеет несколько смыслов и один из них - противоречивость.
Существует иной смысл этого слова: дивергенция и конвергенция, переводятся как расхождение и схождение - но к торговле и графикам в этом смысле не вижу смысла их применять
Точка!
ENITNELAV
16.01.2013, 18:00
Кто-нибудь знает, как получается, что на отрицательной дельте, когда давят продажи, казалось бы, - возникает бычья свеча, т.е. цена растёт, или бывает наоборот, - при положительной дельте, цена падает, - медвежья свеча?
prokoppolo
16.01.2013, 20:45
Кто-нибудь знает, как получается, что на отрицательной дельте, когда давят продажи, казалось бы, - возникает бычья свеча, т.е. цена растёт, или бывает наоборот, - при положительной дельте, цена падает, - медвежья свеча?
в этом нет ничего странного
это нормально
а получается так
рыночных ордеров на покупку много
а цена не растет
значит:........
потом рыночных ордеров на продажу мало
а цена падает
значит:....
сами подумайте
prokoppolo
16.01.2013, 21:35
Количество ордеров, или количество товара, всё-таки, имеете ввиду?
конечно же важен объем а не количество ордеров
это как бы понятно по умолчанию
и уже не первый раз меня ловят на таких вещах
и в принципе правильно уточняете
SteelKnight84
29.01.2013, 06:07
в этом нет ничего странного
это нормально
а получается так
рыночных ордеров на покупку много
а цена не растет
значит:........
потом рыночных ордеров на продажу мало
а цена падает
значит:....
сами подумайте
Если исходить из того, что дельта показывает направление и активность рыночных ордеров, значит она показывает действия толпы и значит совершать сделки надо против движения дельты. Так получается по логике?
tolyan1991
29.01.2013, 07:17
Если исходить из того, что дельта показывает направление и активность рыночных ордеров, значит она показывает действия толпы и значит совершать сделки надо против движения дельты. Так получается по логике?
А вы считаете,что только толпа совершает сделки?)
SteelKnight84
29.01.2013, 07:27
А вы считаете,что только толпа совершает сделки?)
Я только предполагаю. А вы думаете крупные банки могут входить в сделки по рынку?
tolyan1991
29.01.2013, 08:39
Я только предполагаю. А вы думаете крупные банки могут входить в сделки по рынку?
Любой участник рынка,будь он крупный или мелкий,может входить по рынку,это факт.
Факт в том что дельта показывает те сделки которые уже открыты и они повлияли на формирование цены
дальше дельта уже никакого смысла за собой не несет
Антон (Вольф)
29.01.2013, 11:15
Попробуйте расставить приоритеты:
1) цена
2) объем (именно вертикальный)
3) дельта (в точке, за кластер, кумулятивная)
Почему именно в этом порядке?
3) дельта без объема не играет никакой роли просто потому, что денег мало влили, а без денег далеко не ходят
2) объем, сам по себе, тоже ничего не значит - ну был объем, ну видим мы его дельту - как входил смарт в моменте? Лимитом или по рынку? - можно только гадать)
1) цена - просто наблюдаем за ее поведением. Именно этот инструмент и делает перевес вероятности в нашу сторону:
- уход вниз от точки или кластера с плюсовой дельтой (например)
- обратный возврат к рассматриваемому месту с тестом его, смотрим как возвращаются и на чем.
- если не проходят выбранный уровень, входим после теста со стопом за тест, выше ставить смысла нет (в последующем, если пробьют тест, вероятней всего, пробьют и уровень) с ближайшей целью на ФЗР (когда будет видна А-В-С), а там смотрите как этот ФЗР рисуют.
И никаких вам премудростей, и никаких гаданий - цена, при наличии вышеописанных условий, вам все сама подскажет.
sergey75rus
29.01.2013, 11:36
Что за ФЭР, ? что то связанное с волновым анализом, что ли? )
Попробуйте расставить приоритеты:
1) цена
2) объем (именно вертикальный)
3) дельта (в точке, за кластер, кумулятивная)
Почему именно в этом порядке?
3) дельта без объема не играет никакой роли просто потому, что денег мало влили, а без денег далеко не ходят
2) объем, сам по себе, тоже ничего не значит - ну был объем, ну видим мы его дельту - как входил смарт в моменте? Лимитом или по рынку? - можно только гадать)
По "красно" описаным причинам советую выбросить дельту из головы...ато только путается под ногами
п.с.вот вам и "понятие дельты"
Что за ФЭР ? что то связанное с волновым анализом, что ли? )
тип таво))
Антон (Вольф)
29.01.2013, 12:04
По "красно" описаным причинам советую выбросить дельту из головы...ато только путается под ногами
п.с.вот вам и "понятие дельты"
Можно и так, но мне с дельтой как-то спокойней - картинка более полна что ли)
Мне вот эти все эксперементы с обьемами напоминают "эволюцию МА"
сначала придумали простую среднюю и торговали на отскок от нее...потом добавили еще одну и начали пересечения торговать..
потом переделали в МАКД и АО...ну да ладно пусть
но когда начали появлятся зотики всякие и это все крутить вертеть...ужас...инструмент свой смысл вобще потерял(
вот с обьемами чтото тоже самое сейчас происходит-был когдато обычный столбиковый......перекрутили в профиль....потом Дпуки-каки,Вивапы...ну много чего есть и много еще чего будет
тоже и с дельтой-была лента стало ЧТОТО))
лан...все...молчу
Антон (Вольф)
29.01.2013, 12:54
Мне вот эти все эксперементы с обьемами напоминают "эволюцию МА"
сначала придумали простую среднюю и торговали на отскок от нее...потом добавили еще одну и начали пересечения торговать..
потом переделали в МАКД и АО...ну да ладно пусть
но когда начали появлятся зотики всякие и это все крутить вертеть...ужас...инструмент свой смысл вобще потерял(
вот с обьемами чтото тоже самое сейчас происходит-был когдато обычный столбиковый......перекрутили в профиль....потом Дпуки-каки,Вивапы...ну много чего есть и много еще чего будет
тоже и с дельтой-была лента стало ЧТОТО))
лан...все...молчу
Не пользуйся - в чем вопрос?
Лично мне КД очень даже нравится - все намного наглядней, чем в обычной ленте)
ИМХО конечно
в этом нет ничего странного
это нормально
а получается так
рыночных ордеров на покупку много
а цена не растет
значит:........
потом рыночных ордеров на продажу мало
а цена падает
значит:....
сами подумайтеВСё равно я пока не врубаюсь. Это потому что дальше форекса не ходил.
prokoppolo
04.02.2013, 22:39
Мне вот эти все эксперементы с обьемами напоминают "эволюцию МА"
сначала придумали простую среднюю и торговали на отскок от нее...потом добавили еще одну и начали пересечения торговать..
потом переделали в МАКД и АО...ну да ладно пусть
но когда начали появлятся зотики всякие и это все крутить вертеть...ужас...инструмент свой смысл вобще потерял(
вот с обьемами чтото тоже самое сейчас происходит-был когдато обычный столбиковый......перекрутили в профиль....потом Дпуки-каки,Вивапы...ну много чего есть и много еще чего будет
тоже и с дельтой-была лента стало ЧТОТО))
лан...все...молчу
в конечном счете
обычный столбиковый и остался
ничего не поменялось
"все эти эксперименты" дали немало хороших паттернов
которые не мешают торговать столбиками
prokoppolo
04.02.2013, 22:42
паттерны все проще столбиков
дельта в моменте вышла крупная = сигнал
невидимый на столбике
потому что кого интересует объем в 600 контрактов
столбик не покажет этого
он покажет объем
а направление сделки? не интересует?
а направление сделки? не интересует?
неа...реакция покажет
тут дело вот в чем
дети верят в деда мороза и бабу-ягу
"взрослые" дети верят в бога и всякие там суеверия
"молодые" трейдеры верят в чудо инструмент который избавит их от ужаса переживания убытков
"взрослые" трейдеры верят в закон больших чисел
суть я думаю понятна)
sergey75rus
04.02.2013, 23:06
Это конечно хорошо всякие там дельты-мельты, но пришёл к такому выводу, что в конечном итоге рулит РМ и ММ, думаю с этим никто спорить не будет.))
prokoppolo
04.02.2013, 23:12
цена делает уровень
потом его тестирует
http://s019.radikal.ru/i622/1302/43/b496050eddbat.jpg (http://s019.radikal.ru/i622/1302/43/b496050eddba.png)
тут нет ничего сверх сложного
и никакой мистики и эзотерики
Каждый должен торговать те сетапы которые у него лучше всего получаются
я дельту юзал с тех пор как зарегался тут и если я ее выкинул из головы значит это мой путь наименьшего сопротивления
ВСЕ...
ENITNELAV
05.02.2013, 12:22
в этом нет ничего странного
это нормально
а получается так
рыночных ордеров на покупку много
а цена не растет
значит:........
потом рыночных ордеров на продажу мало
а цена падает
значит:....
сами подумайте
Такое впечатление, что Вы постарались максимально запутать! Интересно, как Вы сами заполните многоточие?
ВСё равно я пока не врубаюсь. Это потому что дальше форекса не ходил.
Я, понял так, что по-сути, дивер цены и дельты происходит просто потому, что продажи идут снизу вверх, потому что в таком восходящем порядке расположены ордера Buy Limit, - бычья свеча! Соответственно конвер, - когда покупки идут сверху вниз, т.к. ордера Sell Limit в нисходящем порядке, - медвежья свеча!
prokoppolo
05.02.2013, 12:32
рыночных ордеров на покупку много
а цена не растет
значит:........ есть предложение
рыночных ордеров на продажу мало
а цена падает
значит:.... нет ликвидности
цена не интересна для покупателя
если мы растем на больших объемах - есть встречное предложение
то, что сейчас по евро и остальным
падали на не очень сильных объемах
не было необходимости продавливать покупателей
их не было
цена скользит вниз как по рельсам
пока не появился утром интерес со стороны покупателей
ENITNELAV
06.02.2013, 19:04
Любой участник рынка,будь он крупный или мелкий,может входить по рынку,это факт.
Теоретически Вы правы, но видимо, всё-таки, профи подготавливают позиции, именно лимит-ордерами!
http://i54.fastpic.ru/thumb/2013/0206/37/7ff76e809c31caca0abdefa3c09ee037.jpeg (http://fastpic.ru/view/54/2013/0206/7ff76e809c31caca0abdefa3c09ee037.gif.html)
titanich
06.02.2013, 19:38
Теоретически Вы правы, но видимо, всё-таки, профи подготавливают позиции, именно лимит-ордерами, я думаю!
http://i54.fastpic.ru/thumb/2013/0206/37/7ff76e809c31caca0abdefa3c09ee037.jpeg (http://fastpic.ru/view/54/2013/0206/7ff76e809c31caca0abdefa3c09ee037.gif.html)
на фунте лимитами грамотно работают. часто можно видеть, как растет на отрицательной и падает на положительной. причём неделями и месяцами.
ENITNELAV
02.03.2013, 00:34
рыночных ордеров на покупку много
а цена не растет
значит:........ есть предложение
Т.е. рыночных ордеров на продажу, так же много?
рыночных ордеров на продажу мало
а цена падает
значит:.... нет ликвидности
цена не интересна для покупателя
Т.е. рыночных ордеров на покупку ещё меньше, чем рыночных ордеров на продажу?
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot