PDA

Просмотр полной версии : Торговля с применением данных об объемах



ClusterDelta.com
23.12.2011, 19:42
Ветка создана для обсуждения теорий торговли с применением данных об объемах.

Здесь необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматривается всё, что связано с торговлей по данным объемов.

Если у Вас есть свой авторский материал, и Вы хотели бы им поделиться, то можете сделать собственную ветку в данном разделе. Далее по вашему желанию мы разместим материал в "Базе знаний" (http://clusterdelta.com/voltheory)


Информация о теориях объемов раздела "База знаний" (http://clusterdelta.com/voltheory)




Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике

Selevk
30.12.2011, 07:33
Добрый день!
Интересоваться обьемами начал около года назад.До этого был стандартный путь по классике.Постепенно в работе с обьемами пришел к ТС основанной на свечах с Экстремльным(Аномальным) обьемом.Т.е ТС исходит из логики что на этих свечах возможно проявление противоположной стороны и разворот рынка.Но как обычно бывает возникает куча нюансов.Соответственно вопрос -могу ли я выложить здесь вопросы со скринами,а также увидеть рекомендации как фильтровать истинность разворота применяя кластердельту.
Заранее спасибо .Сергей

deniss
30.12.2011, 07:47
Добрый день!
бывает возникает куча нюансов.Соответственно вопрос -могу ли я выложить здесь вопросы со скринами,а также увидеть рекомендации как фильтровать истинность разворота применяя кластердельту.
Заранее спасибо .Сергей

Да конечно, - выкладывайте.
Экстремальный объем обычно имеет свойство "откатить" цену и пробить свой пик повторно, но уже с меньшим объемом.

Selevk
30.12.2011, 20:52
Всех с Наступающим Новым Годом! Успехов в нашем нелегком деле. Вот появилось несколько вопросов -выкладываю скриншоты

http://hostpic.ru/viewer.php?id=510518001.gif
http://hostpic.ru/viewer.php?id=475254002.gif
http://hostpic.ru/viewer.php?id=919473003.gif
С уважением .Сергей

prokoppolo
30.12.2011, 21:22
Почему ТФ 1 час? перейдите на более мелкий ТФ
10 мин то, что надо
золото к сожалению не смотрю в кластерах
так что не могу сказать конкретных паттернов

но торговля свечей с экстремальными объемами на окончании движения можно торговать и на золоте

брать стоит на тесте
на тесте стоит и смотреть в кластеры

deniss
30.12.2011, 21:35
Всех с Наступающим Новым Годом! Успехов в нашем нелегком деле. Вот появилось несколько вопросов -выкладываю скриншоты

http://hostpic.ru/viewer.php?id=510518001.gif
http://hostpic.ru/viewer.php?id=475254002.gif
http://hostpic.ru/viewer.php?id=919473003.gif
С уважением .Сергей


Всех с Наступающим Новым Годом! Успехов в нашем нелегком деле. Вот появилось несколько вопросов -выкладываю скриншоты
С уважением .Сергей

Сергей,

лично мое мнение: движения стоит рассматривать в рамках единого целого - (здесь объем, здесь дивер, здесь отскок , здесь вход)... таким образом хочу отметить, что указанный тф Н1 недостаточен для получения цельной картины. Александр (prokopolo) Вам правильно предложил 10минутный таймфрейм, после окончания тренда начнется коррекция, но это применительно к оценке ситуациии с точки зрения торговли внутри дня (непосредственно в начале разворота при наличии времени и возможности), иначе, если смотреть более среднесрочно и глобально - возможно имеет место повысить ТФ для комплексного анализа (а то получаются как бы вырванные места в графике).

В рамках этого http://hostpic.ru/viewer.php?id=475254002.gif рисунка я бы отметил в первую очередь дивергенцию объемов. Стоит глянуть накопительную дельту. В качестве целей 1625 была бы более чем достаточна - ценовой пик тоже является уровнем. Обратите внимание на концовку графика на вашем скрине - сейчас цена именно у уровня пика, причем того самого пика бара с экстремальным объемом.

Просмотрел кластера больших ТФ - ничего особенного. При всем желании "взять тренд", на высоких ТФ, видимо, более граммотным решением было бы пропустить сделку, на внутридневных таймфреймах торговые решения (как и цели) были бы иными.

p.s. кстати я в последнее время присматриваюсь к золоту именно в таком ключе: после окончания импульса, сделка на 2-3 дня до уровня.

56

Камень
31.12.2011, 10:13
Всем привет и с наступающим НГ ! Денис у тебя скрин с какого терминала ? Меня график дельты заинтересовал.

prokoppolo
31.12.2011, 10:37
Всем привет и с наступающим НГ ! Денис у тебя скрин с какого терминала ? Меня график дельты заинтересовал.


http://clusterdelta.com/volume#getchart

валера
28.01.2012, 16:16
кластер дельта показыват подержку или сопротивление на данный момент и её силу..........правельно я понемаю.....заранее спасибо)))))

Ranc
28.01.2012, 16:27
кластер дельта показыват подержку или сопротивление на данный момент и её силу..........правельно я понемаю.....заранее спасибо)))))

КластерДельта - это визуальное отображение ленты, то есть графическое отображение всех сделок на бирже. Это если коротко говорить.
Конечно, у КластерДельты больше возмоностей и использовать её можно по своему усмотрению. Но этот аналитический инструмент относительно новый. Поэтому уж лучше совместными усилиями всё делать ))

Volgane
29.01.2012, 13:41
Всем привет !

Недавно заинтересовался торговлей по объёмам. У меня вопрос по ТС. Допустим я проанализировал прошедший день. Нашёл два-три уровня цен, где максимальные объёмы. По идеи цена должна к ним стремиться в ближайшее время. Т.е. к ним идёт импульс или коррекция и пробивает их. Кто какие фильтры использует, чтобы понять что цена действительно пробила этот уровень и стремиться дальше к следующему ? Возможные варианты как я думаю, строить ценновый канал и учитывать отклонение либо МА.

prokoppolo
29.01.2012, 14:07
если цена например подходит к уровню объемов (сверху)
и при этом нижняя граница канала близко
то можно торговать на отбой от объема

но это раньше мы так думали, что подошла цена к объему - торгуй на отбой

реально же подошла цена к объему смотри на реакцию а потом торгуй
реакция это лента или кластеры (что по сути одно и то же)
все остальное дельта и прочее это просто визуализация ленты так же как и кластеры

главное видеть реакцию на тот или иной уровень
и если реакция такая как мы ожидаем тогда можно входить в сделку

Erex
29.01.2012, 18:42
1) Разметка сделана с начала текущего контракта.
2) На графике Н1 отмечены уровни закрытия свечи максимального объема за торговый день.
3) Особо отмечены уровни больше 20000.
4) Некоторые торговые дни, когда не было отмечено заметной активности, пропущены.
http://s05.radikal.ru/i178/1201/58/9c2fb9d74f70t.jpg (http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/1201/58/9c2fb9d74f70.gif.html)

"главное видеть реакцию на тот или иной уровень
и если реакция такая как мы ожидаем тогда можно входить в сделку"

Возможно, возле уровней решение может подсказать Price Action.

BoSkH
30.01.2012, 08:57
реально же подошла цена к объему смотри на реакцию а потом торгуй
главное видеть реакцию на тот или иной уровень
и если реакция такая как мы ожидаем тогда можно входить в сделку

А как реакция выглядит? Если мы ожидаем на данном уровне сильного покупателя, то при подходе цены должны появиться полож дельты по кластерам с более крупными объемами (активный покупатель) цена должна развернуться?

И в целом если сам объем действительно дает необходимую инфу про активность на данном уровне, то знак дельты для меня пока носит противоречивый характер, т.к. покупать можно и по цене аск (маркет ордерами), и по цене бид ( бай лимит). При этом здесь часто говорят, что полож дельта в кластере, значит перевес покупателей, но это не так.

Stynger
07.02.2012, 23:23
Во-первых, спасибо создателям ресурса за огромную и качественную работу. Во-вторых, считаю, что торговля по объемам - это тот подход, который является самым профессиональным среди различных биржевых тактик.
Вопрос такой - платформа Кластер Дельта показывает реальные объемы фьючерса на различные торговые инструменты, включая валютные пары. НО, фьючерс является всего лишь ПРОИЗВОДНЫМ инструменом от базового инструмента. Как накопление объема на определенных уровнях фьючерса на EURUSD на Чикагской бирже способно влиять на EURUSD на спотовом межбанковском рынке?

u.max
07.02.2012, 23:55
****

u.max
07.02.2012, 23:55
Во-первых, спасибо создателям ресурса за огромную и качественную работу. Во-вторых, считаю, что торговля по объемам - это тот подход, который является самым профессиональным среди различных биржевых тактик.
Вопрос такой - платформа Кластер Дельта показывает реальные объемы фьючерса на различные торговые инструменты, включая валютные пары. НО, фьючерс является всего лишь ПРОИЗВОДНЫМ инструменом от базового инструмента. Как накопление объема на определенных уровнях фьючерса на EURUSD на Чикагской бирже способно влиять на EURUSD на спотовом межбанковском рынке?

честно вопрос о зависимости спот и срочного рынка (с технической точки зрения) не прояснен особо, правда я и не слишком углублялся в это.. может для у кого то есть информация об этом, пожалуйста выкладывайте..

в общих чертах:

первая - стоимость фьючерса рассчитывается на основании процентной ставки (?овернайт, если ничего не путаю)

второй - это арбитражные сделки

третий - банки совершая валютообменные и депозитарные операции на споте хеджируют их на фьючерсах

***

где-то на форуме уже этот вопрос или подобный уже поднимали

с практической точки зрения думаю это не особо важно, главное что корреляция есть и этим можно пользоваться..

Stynger
08.02.2012, 00:23
в общих чертах:
первая - стоимость фьючерса рассчитывается на основании процентной ставки (?овернайт, если ничего не путаю)

Стоимость фьючерса рассчитывается по формуле базовый актив+%-ая ставка, при чем процентная ставка в США не оказывает существенной роли в формировании стоимости в виду ее низкого значения на текущий момент. Базовый актив является поводырем фьючерса и трейдеры на фьючерсе следуют за базой.


второй - это арбитражные сделки
согласен, но тут же возникает вопрос - целесообразно ли тогда учитывать Дельту на фьючес, используя для анализа поведения базового актива того же EURUSD на межбанке, ведь дельта может показывать отрицательное значение при РЕАЛЬНОМ положительном на базе, т.к. умные деньги используют фьючерс для хеджа?


третий - банки совершая валютообменные и депозитарные операции на споте хеджируют их на фьючерсах
тоже согласен, но здесь принципиальной разницы с арбитражем не вижу - ведь рыночный хедж - это тот же классический арбитраж.



с практической точки зрения думаю это не особо важно, главное что корреляция есть и этим можно пользоваться..

да в том то и дело, что сложно анализировать объемы фьючерса не понимая какое они реальное действие на базовый актив оказывают. Необходимо правильно анализировать объемы и Дельту, обязательно делая поправку, что это фьючес, т.е. подходить к анализу и прогнозированию с серьезными допущениями и коррективками (с обратной стороны если хотите) для адекватной оценки влияний объемов фьючерса на базовый актив. И такой анализ значительно отличается от работы по объемам на чистом биржевом рынке, где мы работаем на том же инструменте, объемы которого и видим.

Возможно при анализе через Кластер Дельта нужно подходить без учета Дельты, т.к. она может отражать арбитражные позиции умных денег, т.е. только ограничится анализом влияния объемов на цену и уровни под-ки/сопротивления и строить прогноз на этом?

Веталь
08.02.2012, 00:41
а можна ли форекс считать как нормальный рынок??(там спекулянтов то нет)

u.max
08.02.2012, 00:42
****

Возможно при анализе через Кластер Дельта нужно подходить без учета Дельты, т.к. она может отражать арбитражные позиции умных денег, т.е. только ограничится анализом влияния объемов на цену и уровни под-ки/сопротивления и строить прогноз на этом?

от дельты я бы отказываться точно не стал, по крайней мере в моем анализе она играет не последнюю роль..

в целом, думаю для нас пока важно, адекватная реакция на объемы и дельту самого инструмента (фьючерса), и если надо то использовать корреляцию цены на споте и фьючерсе (анализ фьючерса - открытие сделок по котировкам спота, да было бы смешно сказать "на споте" :))

u.max
08.02.2012, 00:43
****

Возможно при анализе через Кластер Дельта нужно подходить без учета Дельты, т.к. она может отражать арбитражные позиции умных денег, т.е. только ограничится анализом влияния объемов на цену и уровни под-ки/сопротивления и строить прогноз на этом?

от дельты я бы отказываться точно не стал, по крайней мере в моем анализе она играет не последнюю роль..

в целом, думаю для нас пока важно, адекватная реакция на объемы и дельту самого инструмента (фьючерса), и если надо то использовать корреляцию цены на споте и фьючерсе (анализ фьючерса - открытие сделок по котировкам спота, да было бы смешно сказать "на споте" :))

Алекс
13.02.2012, 20:42
А как реакция выглядит? Если мы ожидаем на данном уровне сильного покупателя, то при подходе цены должны появиться полож дельты по кластерам с более крупными объемами (активный покупатель) цена должна развернуться?

Если Вы имеете виду уровни, то уровни формируются лимитными покупателями.
Будет большой БИД на уровне, но цена ниже опуститься не сможет.
И опять же если время до закрытия бара останется не так уж много. Маркетами дельту просто не успеют вытащить в плюс. И бар может закрыться на отрицательной дельте.

Алекс
17.02.2012, 20:34
а можна ли форекс считать как нормальный рынок??(там спекулянтов то нет)

А почему Вы считаете что наличие спекулянтов на рынке делает его ненормальным?
Ну а вообще я как то давно читал на одном форуме. Там писал парень банковский работник.
Ему было скучно. Он работал в российском банке и торговал валютные пары с российским рублем.
Получается что спекулянты есть))

Aleksander
24.02.2012, 05:41
Прочитал в этой ветке, что при внутредневной торговле лучше выбирать таймфрейм меньше часа - 10 мин. Хочу спросить ClusterDelta.com Team является ли это правилом или это индивидуально? Например я пробовал уменьшить ТФ в КД с часа на более мелкий и стало некомфортно и вернул обратно?

deniss
24.02.2012, 08:01
Прочитал в этой ветке, что при внутредневной торговле лучше выбирать таймфрейм меньше часа - 10 мин. Хочу спросить ClusterDelta.com Team является ли это правилом или это индивидуально? Например я пробовал уменьшить ТФ в КД с часа на более мелкий и стало некомфортно и вернул обратно?

10 минут - это интрадей и только на евро. Кроме этого, анализ выше 10 минут не отменяется. Но если Вы работаете на часовике - и это Ваша зона комфорта, - нет необходимости выходить за ее пределы.

spreeed
14.04.2012, 10:36
доброго времени суток.
Возник такой вопрос про то,что рынок ходит от объема к объему:
Крупный игрок набирает позицию за счет мелких,тем самым увеличивая объемы по какой-то цене
Как понять что крупный игрок уже не набирает позицию,а распределяет ее на толпу?(что он уже расторгован и он ему не интересен)
Или этот процесс продолжается пока не расторгуется объем контаркта?(в смысле что от расторговки мелких объемов к расторговке крупного)

prokoppolo
14.04.2012, 21:41
процесс накопление-распределение
происходит постоянно
каждый день

как видеть
где накопление и распределение
отдельный разговор и наверное долгий
"на пальцах" не расскажешь

niklss
29.04.2012, 08:34
Про свинги. Какой объём сравнивать с объёмом предыдущей вершины ? который сложился на момент пробития уровня предыдущей вершины или ждать закрытия бара и брать его полный объём?

a_m
29.04.2012, 20:14
Прошу прощения, но прошу подсобить! =)

Кластерный график строится на основе информации по фьючерсу 6E (например возьмем его)

Так все-таки, по каким ценам (ask, bid) производятся операции по фьючерсу:
1. Непосредственно покупка
2. Непосредственно продажа
3. Sell stop
4. Sell limit
5. Buy stop
6. Buy limit
7. TP и SL (если мы осуществили покупку)
8. TP и SL (если мы осуществили продажу)

Thinkivan
29.04.2012, 20:49
Прошу прощения, но прошу подсобить! =)

Кластерный график строится на основе информации по фьючерсу 6E (например возьмем его)

Так все-таки, по каким ценам (ask, bid) производятся операции по фьючерсу:


1. Непосредственно покупка по рынку - ask
2. Непосредственно продажа по рынку - bid
3. Sell stop - не помню
4. Sell limit - ask
5. Buy stop - не помню
6. Buy limit - bid
7. stop (если мы осуществили покупку) - закрывается продажей по рынку
8. stop (если мы осуществили продажу) - закрывается покупкой по рынку

БоряБорщ
30.04.2012, 10:43
стопы исполняются как by market (по рынку)
tp - как limit
на самом деле такого ордера "take profit" на бирже не существует, реально по данному приказу там ставится обычный лимитник
так же и вместо sl - обычный стоп

caterpillar
22.06.2012, 11:33
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я новичок на вашем сайте...но прежде чем писать, я прочитал всю тему до от начала до конца. Для меня эта тема нова...было бы очень хорошо, если бы кто-то из опытных посетителей форума, сделал бы видео с разъяснениями по кластердельта, показывая что обозначают те или иные столбцы и так далее. Спасибо!

Algebra700
30.06.2012, 18:35
Привет всем!

Не подскажете, где качнуть историю volume со СМЕ одним архивом.. Никак не найду - гугл не помогает! Спасибо

VipFin
25.09.2012, 20:15
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста смысл значений индикатора Cumulative Delta, почему последнее время на Евродолларе он постоянно идет вниз? Это значит, что совершается больше продаж или что?
Заранее благодарен.

sergey75rus
25.09.2012, 20:52
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста смысл значений индикатора Cumulative Delta, почему последнее время на Евродолларе он постоянно идет вниз? Это значит, что совершается больше продаж или что?
Заранее благодарен.

Продавцов больше чем покупателей.

VipFin
25.09.2012, 21:23
Спасибо.

u.max
26.09.2012, 21:53
Продавцов больше чем покупателей.

продавцов не может быть больше чем покупателей,

дельта показывает исполненные ордера по рынку ("рыночные ордера"), кумулятивная дельта результирующую дельту за выбранный период

sergey75rus
26.09.2012, 22:14
продавцов не может быть больше чем покупателей,

дельта показывает исполненные ордера по рынку ("рыночные ордера"), кумулятивная дельта результирующую дельту за выбранный период



Какое преимущество дает дельта?

Из формулы вытекает, что дельта это разница между количеством рыночных участников, которые продают или покупают актив. Дельта в моменте отражается фактическую разницу в их количестве и, собственно, как и объем является после этого исторической величиной.


Так исправте, то что у Вас написано в базе.

digamma
26.09.2012, 22:37
продавцов не может быть больше чем покупателей

тут надо различать
если смотреть определённый ценевой уровень то на нём может быть к примеру больше продавцов, ну папример цена вверх идёт и стоит лимитник на продажу как вкопаный огромный ), тут явно продавцов больше

а если смотреть обём, то там все поровну, обменялись и разошлись

Веталь
27.09.2012, 09:10
имеется ввиду обьем одной стороны больше чем другой(МАРКЕТ ордера)

u.max
27.09.2012, 22:09
Так исправте, то что у Вас написано в базе.

" Из формулы вытекает, что дельта это разница между количеством рыночных участников, которые продают или покупают актив."

речь идет об ордерах исполненных по рынку,

есть разница в объеме между рыночными ордерами (ордера исполненные по рынку, за счет лимитных ордеров), их и отображает дельта

рыночные + лимиты = объем = покупатель + продавец,

то есть, объем покупателя = объему продавца

hmpr
19.10.2012, 15:30
Здравствуйте. А можно ли как-нибудь попонятней освятить тему про горизонтальные объемы. А то, может это я такой дундук, но к сожалению вообще ничего не понял. Заранее спасибо

deniss
19.10.2012, 20:46
Здравствуйте. А можно ли как-нибудь попонятней освятить тему про горизонтальные объемы. А то, может это я такой дундук, но к сожалению вообще ничего не понял. Заранее спасибо

(я по секрету скажу, что мы сами до конца не определились с терминологией горизонтальных и вертикальных объемов, по этому используем термины гистограмма и профиль объема)

Гистограмма - это то, что внизу, под графиком и является суммой объема за определенное время.
Профиль - это то, что сбоку графика и представляет его срез за период времени выраженный суммарным количеством объема за этот период по шкале цены.

Что именно Вы хотели бы "освятить"?

Erex
19.10.2012, 22:33
Что именно Вы хотели бы "освятить"?
Я так и думал, что во всем этом есть какая-то чертовщинка )))

titanich
19.10.2012, 22:53
Я так и думал, что во всем этом есть какая-то чертовщинка )))
а я сразу и не въехал о чем речь :rofl: минуту наверно думал :crazy:

hmpr
20.10.2012, 13:39
ладно вам к словам придираться, я и сам заметил, но было уже поздно

а по теме: горизонтальный объем - это то же, что и market profile, только это сумма объема всех совершенных сделок по определенной цене, за определенный период, я правильно понял?

Ivanof-f
20.10.2012, 14:21
горизонтальный объём - это кол-во сделок на ценовом уровне за выбранный вами период времени. рыночный профиль - это другое.

Selevk
20.10.2012, 19:55
Так давай по порядку разберемся!. Опишу свои наблюдения:
1.Итак горизонт - это именно то что пишет коллега Ivanof-f выше. Соответственно существует Volume Profile -профиль обьема.Посмотреть его можно или здесь в разделе V- анализ или в Свиме при поставленном индикаторе Volume Profile(практически идентично).Существует также понятие Рыночный профиль - понятие введенное Питером Стедмейлером.На мой взгляд -устаревшая информация если пользоваться ею формально .Если брать идею за основу - то можно наработать свой навык.
А суть и там и там проста- есть цена интересная и продавцам и покупателям - соответственно рынок долгое время будет там находится. Индикатор VP нам и покажет эту линию за выбранный период .В MP это будет помоему ТOP ,но суть то одна.Есть цена инетересная всем участникам аукциона и есть уровни (зоны) НЕ !!!!! интересные определенной группе участиников. Зачем тупо идити по теории 80-х годов по МР - когда можно просто используя теорию(теория "колокола" -кто хоть читал -меня поймет) и искать границы где будут предпосылки для слабости одной из групп (продавцов или покупатедлей).И вот тут -в этих зонах или уровнях - КД и стоит смотреть.Мы как бы там рассматриваем ,используя КД ,уточняем покластерно -кто контролирует рынок.Т.е место определили с помощью VP,а с помощью КД смотрим -что происходит.
Давно несторонник тупо работать по теориям трейдеров 60-80 х. Но идеи стоит смотреть. VP(МР) - хороший фильтр для торговли по КД.
Плюс сюда добаляется вертикальный обьем с его аномальными всплесками ( и уровнями постороенными по этой аномалке) также смотрим точечные вливания у этих зон "несправедливой цены" и последующие тесты точек.Для каждого инструмента свои "точки".Плюс наработки по любимим инструментам( к примеру по золоту - появление паттерна ОПП от 6 и более совпадений- предвещает движение в сторону ,противоположную ОПП).Но это надо знать ,применять и главное ВЕРИТЬ в это.
Вообщем закончу словами классика " Опыт -сын ошибок трудных и гений парадоксов друг" .Слова реально про тяжелую "Шапку Мономаха" трейдера.

Средний
28.10.2012, 13:56
здравствует. читал читал и что то ничего не понял как расшифровывать эти цифры по кластер дельты. подскажите в чем лучше ориентироваться по кластер дельта или же по аск - бид?? и где можно посмотреть видео с подробными объяснениями по этим барам кластер-дельта, аск-бид. желательно для чайников.

oceay
07.11.2012, 20:25
здравствует. читал читал и что то ничего не понял как расшифровывать эти цифры по кластер дельты. подскажите в чем лучше ориентироваться по кластер дельта или же по аск - бид?? и где можно посмотреть видео с подробными объяснениями по этим барам кластер-дельта, аск-бид. желательно для чайников.
Поддерживаю. После баров и свечек трудно переключиться на кластеры. Видео по Сlusterdelta было бы супер. Но раз его нет то хотя бы несколько сделок со скринами и описанием (анализ перед входом).

Ivanof-f
07.11.2012, 20:32
Поддерживаю. После баров и свечек трудно переключиться на кластеры. Видео по Сlusterdelta было бы супер. Но раз его нет то хотя бы несколько сделок со скринами и описанием (анализ перед входом).

http://ninjafutures.ru/topic.php?forum=13&topic=2&postid=1331622159#1331622159 - те же яйца,вид сбоку

sergey75rus
07.11.2012, 20:33
Поддерживаю. После баров и свечек трудно переключиться на кластеры. Видео по Сlusterdelta было бы супер. Но раз его нет то хотя бы несколько сделок со скринами и описанием (анализ перед входом).

Думаю для начала вам это поможет, с примерами чувак просто и доступно объясняет по ClusterDelte:
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=39789

prokoppolo
07.11.2012, 20:44
Думаю для начала вам это поможет, с примерами чувак просто и доступно объясняет:

форум они как-то кардинально перекрасили :)
так лучше

sergey75rus
07.11.2012, 20:59
форум они как-то кардинально перекрасили :)
так лучше
Не знаю как было, поэтому сказать нечего. Цветовой фон не агрессивный, это хорошо.

Веталь
08.11.2012, 09:09
броковский чтоли?

sergey75rus
08.11.2012, 09:21
броковский чтоли?

Да(инвестиционный брокер), типа супермаркет предложений от брокерских компаний.

Веталь
08.11.2012, 10:33
та говорю что форум броко раньше принадлежал
http://www.gazeta.ru/financial/2012/07/25/kz_4693289.shtml

если не изменяет память)

sergey75rus
08.11.2012, 10:50
та говорю что форум броко раньше принадлежал
http://www.gazeta.ru/financial/2012/07/25/kz_4693289.shtml

если не изменяет память)
Может быть, но Мальцев там точно тусовался, постил на умнике.

oceay
09.11.2012, 20:09
Думаю для начала вам это поможет, с примерами чувак просто и доступно объясняет по ClusterDelte:
sergey75rus, спасибо, то что нужно!

Pasechnik
02.03.2013, 17:41
А ещё кто может рассказать про кластерный анализ, может кто уже работает профитно в этой теме. Много не понятного.

Ivanof-f
02.03.2013, 18:48
А ещё кто может рассказать про кластерный анализ, может кто уже работает профитно в этой теме. Много не понятного.

http://footprintchart.com/ - может,чем-то тебе поможет. На мой взгляд,небольшой,но вполне полезный ресурсик :)
http://footprintchart.com/2011/04/whitepapers-2/ - тут полезные статьи.

Pasechnik
03.03.2013, 18:17
http://footprintchart.com/ - может,чем-то тебе поможет. На мой взгляд,небольшой,но вполне полезный ресурсик :)
http://footprintchart.com/2011/04/whitepapers-2/ - тут полезные статьи.
Спасибо большое Вам Ivanof-f за материал. приму к сведению, обязательно к своей учёбе, по кластерному анализу. единственный недостаток много инфы здесь на инглише. а у меня с ним в пределах школьного образования. Что перевёл что, нет и опять много не понятного. Спасибо ещё раз.

Ivanof-f
03.03.2013, 18:55
непонятное выкладывай сюда, тут есть и переводчики,и те,кто смогут подсказать.

sergey75rus
03.03.2013, 19:47
А ещё кто может рассказать про кластерный анализ,

единственный недостаток много инфы здесь на инглише. а у меня с ним в пределах школьного образования.
Здесь на русском языке
КД:http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=23597&st=75

МД:http://www.youtube.com/watch?v=_sOs0kI8RcQ

http://www.youtube.com/watch?v=YTeiung22gU

Pasechnik
03.03.2013, 21:33
Спасибо sergey75rus очень полезная инфа, буду разбираться.

panca
22.03.2013, 23:05
Объясните, как такое может быть? За час до последнего кластера, цена при сравнительно таком же объеме прошла всего несколько пунктков. Кто им дает право двигать рынок без объема? Это типа, "что-то наверху слишком много шортистов, пойдем ка выбьем их позиции и срубим немножко деньжат". О каких объемах тогда вообще может идти речь, если рынок движется по велению чьей то воли?

Это уже не козлик, а самый настоящий козел.

lessik
23.03.2013, 00:03
Объясните, как такое может быть? За час до последнего кластера, цена при сравнительно таком же объеме прошла всего несколько пунктков. Кто им дает право двигать рынок без объема? Это типа, "что-то наверху слишком много шортистов, пойдем ка выбьем их позиции и срубим немножко деньжат". О каких объемах тогда вообще может идти речь, если рынок движется по велению чьей то воли?

Это уже не козлик, а самый настоящий козел.цены движуться вообще без объемов

2689 фюч на СМЕ не есть ценообразующим , он только индикатив

digamma
23.03.2013, 00:39
цены движуться вообще без объемов

фюч на СМЕ не есть ценообразующим , он только индикатив

ещё по другому, имхо
фючерс это зеркальное отображение базисного инструмента, и всё что мы видим "аски, биды и обём" (за исключением цены) это реакция игроков

Ivanof-f
23.03.2013, 09:51
фюч на СМЕ не есть ценообразующим , он только индикатив

осспади,какая же чушь!


цены движуться вообще без объемов

цены без объёмов двигаться не могут! Вам о чём-нибудь говорит понятие "отсутствие ликвидности"?
"знатоки",блин..

Mr.Bags
23.03.2013, 10:36
Объясните, как такое может быть? За час до последнего кластера, цена при сравнительно таком же объеме прошла всего несколько пунктков. Кто им дает право двигать рынок без объема? Это типа, "что-то наверху слишком много шортистов, пойдем ка выбьем их позиции и срубим немножко деньжат". О каких объемах тогда вообще может идти речь, если рынок движется по велению чьей то воли?

Это уже не козлик, а самый настоящий козел.
Вы легко сможете ответить на свой вопрос если изучите механизм исполнения Ордеров.
Если совсем по простому то он выглядит так. Buy market иполняется за счет ближайщего sellimit в стакане.
Если стакан пустой то даже очень малнькими лотами можно очень быстро двигать цены в нужно направлении.
Пример. Предположим текущая цена 1.3000. в стакане стоит всего два sellimita по 1.3010 и 1.3100.
То Buy market на 2 лота понимет текущую цену до 1.3100. Всего 2 мя лотами!. и также можно пустить цено даже 1 лотом хоть на 1000 пунктов. в теории!

PS*****

panca
23.03.2013, 11:26
Вы легко сможете ответить на свой вопрос если изучите механизм исполнения Ордеров.
Если совсем по простому то он выглядит так. Buy market иполняется за счет ближайщего sellimit в стакане.
Если стакан пустой то даже очень малнькими лотами можно очень быстро двигать цены в нужно направлении.
Пример. Предположим текущая цена 1.3000. в стакане стоит всего два sellimita по 1.3010 и 1.3100.
То Buy market на 2 лота понимет текущую цену до 1.3100. Всего 2 мя лотами!. и также можно пустить цено даже 1 лотом хоть на 1000 пунктов. в теории!

PS Посты с №165 по текущий - не относятся к теме данной ветки!

Ну как же не относится, как раз таки относится. Разве это не расхождение объема и цены? На второй получасовой свечки, цена резко провалилась вниз, где и находилась до закрытия сессии. Тот факт, что это свечка была в американскую сессию, когда многие европейские трейдеры уже отходили ко сну, говорит скорее об ее искусственном происхождении. Цель была срыв стопов, вот они и воспользовались разряженным стаканом. Благодарю, все встало на свои места. Неужто в понедельник рынок снова откроется гэпом вниз?

lessik
23.03.2013, 14:49
осспади,какая же чушь!



цены без объёмов двигаться не могут! Вам о чём-нибудь говорит понятие "отсутствие ликвидности"?
"знатоки",блин..т*************** "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
2690

a_m
23.03.2013, 15:13
Это сбой в КД! Данные подзатерялись! =)

panca
23.03.2013, 15:35
ты , Иваноф , наверное тупой до предела , поэтому у тебя такое отношение к другим . раззуй глаза и посмотри на скрин .
если б ты не обсирал других а хоть иногда посматривал за рынком , то мог бы заметить такое ужасное явление как "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
2690

Извините пожалуйста, а что такое фьючерс на СМЕ?

Thinkivan
23.03.2013, 15:40
ты , Иваноф , наверное тупой до предела , поэтому у тебя такое отношение к другим . раззуй глаза и посмотри на скрин .
если б ты не обсирал других а хоть иногда посматривал за рынком , то мог бы заметить такое ужасное явление как "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
2690

Ну как бы нули здесь означают, что были покупатели по рынку на 1.2912, а вот продавцы появились только выше 1.2922. Поэтому образовался геп - покупатели были вынуждены покупать дороже, т.к. образовался "недостаток ликвидности"(недостаток продавцов).

Thinkivan
23.03.2013, 15:42
Извините пожалуйста, а что такое фьючерс на СМЕ?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81

Thinkivan
23.03.2013, 15:58
Никогда такого не видел. Стакан частично, но всегда заряжен. Тогда почему вверх? Покупателей ведь тоже нет.



Благодарю, я и так знаю, что такое фьючерс. Вопрос был: что такое фьючерс на СМЕ?


1. Значит стакан был разряжен и покупатели были.
2. Нет такого понятия "фьючерс на CME", есть только спецификация фьючерса на CME. Например http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_contract_specifications.html

Thinkivan
23.03.2013, 16:05
Вот в глоссарии CME, что такое "фьючерс на CME" http://www.cmegroup.com/education/glossary.html

futures
Standardized contracts for the purchase and sale of financial instruments or physical commodities for future delivery on a regulated commodity futures exchange.

futures contract
A legally binding agreement to buy or sell a commodity or financial instrument at a later date pursuant to the Rules of the Exchange.

lessik
23.03.2013, 17:15
Ну как бы нули здесь означают, что были покупатели по рынку на 1.2912, а вот продавцы появились только выше 1.2922. Поэтому образовался геп - покупатели были вынуждены покупать дороже, т.к. образовался "недостаток ликвидности"(недостаток продавцов).
єто означает
1. глюк платформы. нотакие глюки частые.
2. Фючерс 6Е который торгуется на СМЕ не есть основным для ценообразавания
3. явно видно что теория аукциона для этого случая это лишь теория , так как пульнуло вверх потому что там люди продавали , и пошло дальше
на рынку Фючерсов после введения Маркетмейкера нет такого понятия как недостаточная ликвидность .ММ может продать любое неограниченное число электронных единичек и ноликов , лишь бы у клиента было вдоволь денег . а потом увести рынок в другую сторону, чтоб покупателю фюча не было так весело за удачно проведённую сделку .
если посмотреть внимательно , то в первый момент там не было покупателей , там были только продавцы. вот и делайте выводы.

да, прошу прощения за мой слэнг... буквоедством не страдаю .
имел ввиду фючерс 6Е который отображается в КД...говорили что котировки идут с СМЕ

Thinkivan
23.03.2013, 18:11
єто означает
1. глюк платформы. нотакие глюки частые.
2. Фючерс 6Е который торгуется на СМЕ не есть основным для ценообразавания
3. явно видно что теория аукциона для этого случая это лишь теория , так как пульнуло вверх потому что там люди продавали , и пошло дальше
на рынку Фючерсов после введения Маркетмейкера нет такого понятия как недостаточная ликвидность .ММ может продать любое неограниченное число электронных единичек и ноликов , лишь бы у клиента было вдоволь денег . а потом увести рынок в другую сторону, чтоб покупателю фюча не было так весело за удачно проведённую сделку .
если посмотреть внимательно , то в первый момент там не было покупателей , там были только продавцы. вот и делайте выводы.

да, прошу прощения за мой слэнг... буквоедством не страдаю .
имел ввиду фючерс 6Е который отображается в КД...говорили что котировки идут с СМЕ

1. В ветках приводились скрины, что у разных поставщиков данные по бидам и аскам могут отличаться(от глюков не застрахованы).
2. Фьючерс не является основным для ценообразования чего? Спота? Мы спот не торгуем, нам до лампочки.
3. Нам остается лишь догадываться, что там мутит маркетмейкер с ордерами и почему в этот момент он ливкидность не предоставлял. Что такое теория аукциона в вашем понимании? И почему если нет продавцов, есть покупатели и цена идет вверх "в поиске продавцов по более высокой цене" это не вписывается в эту теорию? И где на кластерном графике видно что в первый момент покупателей не было и что такое "первый момент"? Сделки идут за милисекунды, там все по сто раз за секунду переигрывается.

panca
24.03.2013, 12:26
Проще открыть этот кластер на минуте и посмотреть, что там произошло. Покупатели были, но продавцов было больше, как с открытия свечи, так и с закрытия. Обратите внимание на две предыдущие свечи. Там явная борьба, ни продавцы, ни покупатели не хотят сдавать своих позиций. Тогда куда делись все продавцы на последней свече?

panca
24.03.2013, 12:57
Вот движение цены без объема, нет ликвидности нет движения. Цена будет топтаться на месте до тех пор, пока кто-нибудь не вольет пару тысяч контрактов в это болото.

Скорее всего продавцы и покупатели никуда не делись. Если посмотреть на дельту, то она осталась отрицательной. Возможно пропавший объем, принадлежит одному игроку или целой команде. Только я все равно не пойму, как можно так сильно двигать цену без объема.

panca
24.03.2013, 13:07
Посмотрите что происходит дальше. Тот объем, который вышел из рынка, полностью вливается в положительную дельту.

Конечно я ошибаюсь, но другого объяснения у меня нет.

deniss
24.03.2013, 13:19
Это сбой в КД! Данные подзатерялись! =)

нулевой объем в кластерах через два часа после открытия биржи - это действительно какой-то технический сбой нежели рыночное движение (на м1 это видно)

Ivanof-f
24.03.2013, 13:25
Проще открыть этот кластер на минуте и посмотреть, что там произошло.

за какую дату скрины???
Таких фантазий нагородили,что интересно даж стало взглянуть :)

panca
24.03.2013, 13:53
за какую дату скрины???
Таких фантазий нагородили,что интересно даж стало взглянуть :)

Скрин не мой, его выкладывал lessik. Я выкладывал скрин с походом за стопами, две странницы тому назад. Хотя в нем тоже не все так ясно. Не могу понять, почему при положительном объеме и дельте, цена все равно идет вниз. Видимо без ленты тут не обойтись.

Ivanof-f
24.03.2013, 14:14
посмотрел. Это 21.03, 1900- 1930 мск. Нулей там,конечно,нет. Сбой был,видимо, на сервере КД.

Не могу понять, почему при положительном объеме и дельте, цена все равно идет вниз.

как вариант - признак того,что на рынке есть хорошее предложение. Офера поглощают все покупки.

panca
24.03.2013, 14:26
посмотрел. Это 21.03, 1900- 1930 мск. Нулей там,конечно,нет. Сбой был,видимо, на сервере КД.


как вариант - признак того,что на рынке есть хорошее предложение. Офера поглощают все покупки.

В дельте это плохо видно. Если вы конечно пальцем не ткнете, где здесь хорошее предложение?

Ivanof-f
24.03.2013, 14:37
В дельте это плохо видно. Если вы конечно пальцем не ткнете, где здесь хорошее предложение?

нет,я не ткну :). Никто на рынке не предупреждает "внимание, крупный спрос/предложение". Дельта и кластеры много чего не показывают, "молиться" на них не стоит. Мне кажется,вам надо внимательнее форум читать, тут уже стописсятвосемь раз об этом говорилось.

313_mer
24.03.2013, 17:55
врядли здесь кто нибудь сможет точно объяснить ситуацию. дельта это одна сторона медали другую мы не видим, да и эта сторона у каждого своя. как варианты: выход из лонга, вход в шорт( что по сути...)этого не узнать и я думаю не стоит замарачиваться. в это время и такой объем с дельтой, да еще на минуте, лично для меня попытка в шорт

deniss
24.03.2013, 18:49
да и эта сторона у каждого своя. как варианты: выход из лонга, вход в шорт( что по сути...)этого не узнать

имея данные изменения ОИ в онлайне это в принципе узнать можно

panca
24.03.2013, 19:02
Читаю тему "Сведения ордеров" на соседней ветке и потихоньку все становится на свои места. ММ тащит рынок вниз активируя бай лимитники, из-за этого в дельту записывается черный объем. Собственно я этого и ожидал, без ленты уловить суть движения цены новичку слишком трудно. Нужно иметь воображение и долю терпения.

313_mer
24.03.2013, 20:11
Денис... имея данные изменения..... звучит проблематично. и потом ОИ и дельта я считаю в разных временных понятиях, это для меня интрадейщика. возможно ошибаюсь, ибо тему ОИ глубоко не изучал. канеш.. если есть то о чем вы говорите, буду признателен.

Fox.RM
26.04.2013, 16:41
Всем доброго времени суток!
Кто может более подробно объяснить по паттернам Тима Орда.
Конкретнее сравнение объема с объемом.
Заранее спасибо!

Fox.RM
30.04.2013, 18:18
Индикатор для работы по паттернам Тима Орда
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/931-%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0?p=28955#post28955

oracleuse
14.08.2013, 15:10
Всем привет. мучает меня вопрос :)
предположим на ценовом уровне есть бай маркет=10лот и сел маркет=100лот.
Селлимиты расположены равномерно обьемом в 1 лот на 10 тик вверх.
байлимиты также рсположены вниз равномерно по 1 лоту на тик.
Как будет двигаться цена?
Спасибо

Антон (Вольф)
14.08.2013, 18:45
Инициатива на рынке - это маркеты и цена идет туда, где этой инициативы больше.
В данном случае пойдет вниз, причем дальше чем на 10п, поскольку внизу недостаточное кол-во лимитов, чтобы удовлетворить все маркеты.

MIR-invest
19.10.2013, 20:30
Здравствуйте!Вот на сайте CME нашел график под графиком нашел индикатор объемы,вопрос такой на этом индикаторе реальные объемы или это просто индикатор как в любом терминале?http://i57.fastpic.ru/big/2013/1019/4b/73adc264cb78f503ae1a66985d2b8e4b.jpg

deniss
20.10.2013, 09:17
Здравствуйте!Вот на сайте CME нашел график под графиком нашел индикатор объемы,вопрос такой на этом индикаторе реальные объемы или это просто индикатор как в любом терминале?

В приведенном выше примере и повсюду на сайте cme объемы реальные.

Reef
22.11.2013, 08:41
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, - что означают линии серого цвета на рисунке и как можно их использовать в тех. анализе?

deniss
22.11.2013, 20:47
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, - что означают линии серого цвета на рисунке и как можно их использовать в тех. анализе?

Изменение накопительной дельты внутри свечи (за ее временной промежуток), то есть вся амплитуда дельта. Бывает так, что в одной свече идет всплеск дельты в одну сторону и ее поглощение тут же в другую. На обычном графике накопительной дельты этого не видно - а в этом ракурсе это уже будет видно.

одесса
22.11.2014, 17:13
тут надо различать
если смотреть определённый ценевой уровень то на нём может быть к примеру больше продавцов, ну папример цена вверх идёт и стоит лимитник на продажу как вкопаный огромный ), тут явно продавцов больше

а если смотреть обём, то там все поровну, обменялись и разошлись

нет не поровну, сотношение имеет разницу на 1 лот, рынок уравновешивает заявки встречными ордерами и добавляет 1 лот против большинства, - этим 1 лотом и двигаются

Aliaskar
06.05.2015, 19:22
Всем доброго время суток! У меня проблема не могу точно определять фазу накопления и фазу распределения. Часто ошибаюсь. Подскажите пожалуйста как различить фазу накопления от фазы распределния. Заранее всем спасибо.

digamma
06.05.2015, 21:18
Всем доброго время суток! У меня проблема не могу точно определять фазу накопления и фазу распределения. Часто ошибаюсь. Подскажите пожалуйста как различить фазу накопления от фазы распределния. Заранее всем спасибо.

тренд вниз
накопление сверху во флете
далее быстрое движение до следуюшего накопления (флета) и чстичного распределения
далее может дальнейшее быстрое движение и следуюшее накопление (флет) и чстичное распределение
так пока не сменят позицию и не развернутся в другом направлении

тренд вверх всё наоборот

видете хорошее быстрое движение к примеру вверх, значит внизу было (или в процессе) накопление лонговой позиции, теперь только вопрос времени когда будет продолжение
после такого быстрого трендового движения откат (может и с обновлением лоев) можно считать набором позиции в туже сторону

Aliaskar
07.05.2015, 08:39
Спасибо за ответ.
А если по точнее, к примеру сейчас на рынке FTSE100 флэт. Визуально анализируя флэт, как мне определить это фаза накопления или фаза распределения. В основном я торгую на FTSE100.
Существует какая либо медотика определения фазы накопления/распределения визуально анализируя в чистом виде флэт?
Заранее спасибо.

sergey75rus
07.05.2015, 15:45
Существует какая либо медотика определения фазы накопления/распределения визуально анализируя в чистом виде флэт?
Заранее спасибо.

Методика определения есть теоретическая ;[...удалено по просьбе владельца сайта по ссылке...]

С практической точки зрения, дело складывается гораздо сложнее, было накопление или распределение вы сможете узнать только постфактум, после выхода цены из флета.




П.С. не заболейте Вайковщиной, так как рынок валют и рынок акций (для которого была написана методика) отличаются друг от друга.

Aliaskar
17.05.2015, 09:56
Методика определения есть теоретическая ;[...удалено по просьбе владельца сайта по ссылке...]

С практической точки зрения, дело складывается гораздо сложнее, было накопление или распределение вы сможете узнать только постфактум, после выхода цены из флета.

П.С. не заболейте Вайковщиной, так как рынок валют и рынок акций (для которого была написана методика) отличаются друг от друга.

То есть метод Вайкоффа предназначен для рынка валют, а не для рынка акций. Верно я вас понял?

sergey75rus
17.05.2015, 13:52
То есть метод Вайкоффа предназначен для рынка валют, а не для рынка акций. Верно я вас понял?


рынок акций (для которого была написана методика)

Нет, Вайкофф описал свою методику для рынка акций, но её используют также при торговле валютой, хотя рынки отличаются. Если её применять то аккуратно...

Почитаете и сами решите для себя, какие паттерны вам подходят для торговли...

gektor53
18.10.2015, 22:43
Всем привет и удачных входов по объему!

Потому как понял, что точно войти в рынок и с гарантией выйти в безубыток или закрыться в профите раньше лосса можно только по приходу больших объемов и анализу дельты на определенном временном отрезке. Все! Два индикатора и ничего больше! Это торговля на пробой и никаких отскоков!

Можно догадаться, что такие моменты бывают при важных новостях. Их и надо ждать! Стратегия скальпирования, но поверьте-она может принести не малый доход!
Я не знаю можно тут выкладывать ссылки или нет, но чтобы не быть голословным...
https://www.mql5.com/ru/signals/136119

gektor53
18.10.2015, 22:58
Спасибо за сервис! Дай Бог, чтобы он подольше просуществовал!

gektor53
18.10.2015, 23:20
Стоплосс сработал один раз и то по моей глупости. Передвинул его не по стратегии. В итоге этот ордер тоже был бы в профите.
Торгую по объемам уже больше трех месяцев на разных счетах.

gektor53
24.10.2015, 09:49
6977

10Alexander10
05.01.2016, 03:58
Всех с НГ товарищи! Паттерны Тима Орда лучше на каком временном периоде смотреть лучше всего? Я думаю что лучше на м15, исправьте пожалуйста если знаете точнее.

ayratus
07.01.2016, 09:58
6977
Торгуете, смотрю?
А почему в декабре убытки большие?

maxfusion
29.03.2016, 11:31
Спасибо за сервис! Дай Бог, чтобы он подольше просуществовал!

Займусь некропостингом)))
Вы заранее определили направление движения до выхода этой новости? Или...?

Alex35
15.06.2016, 18:31
в базе знаний написано, что постфактум можно определить, что было в данной свече (свеча с большим спредом или большим объемом - выделяющаяся на графике). Можно ли как-то отличить маркет-мейкера от толпы? например, если у нас выход значимых новостей или просто область с большим количеством ордеров. Т.е. бывают ли случаи, когда много мелких могут завалить одного (условно) крупного? не встречал внятного разъяснения случаев, когда в свече только слабые держатели...

DimaO
15.07.2016, 10:30
сделайте пожалуйста картинки покрупнее, ничего не вижу
http://clusterdelta.com/voltheory/9

Алекс666
08.08.2016, 12:50
Здравствуйте!
Было бы хорошо сделать вибинар по Clusterdelta, вот тогда и спрос на эти индикаторы поднялся. А так многие просто не умеют этой платформой работать.

Вот к примеру, как определить где происходит накопление объёма и какие они продажные или покупные?

alex7tula
13.09.2016, 22:38
Объем - сумма покупок и продаж (по времени, по цене и т.д.)

Объем = покупки + продажи

Дельта - разница покупок и продаж по тем же критериям

Дельта = покупки - продажи

Таким образом, получается, что дельта показывает по факту разницу между покупками и продажами, которые произошли на рынке.

В чем выражены эти суммы покупок и продаж?
1) В лотах?
2) В лотах покупки * цену покупки? И в лотах продаж * цену продажи?

Если 2, то цена какая?
3) Котируемая (для EURUSD это USD и для USDJPY это JPY)
4) Или все цены для основных валютных пар приведены к доллару? И в итоге объемы и дельта выражена в долларах (для любого инструмента)?

Varonki
13.11.2016, 16:28
Эх, если было все так просто с анализом объемов. Но мы не знаем кто конкретно стоит за объемом. крупные спекулянты, хедж-фонд, HFT-маркетмейкеры (HFT-ботам вообще по-барабану куда движется рынок, множество быстрых сделок в пару тиков) да и хеджам тоже-они просто хеджируют риски и могут продавать против шерсти. Ликвидность и объем не полностью видны из-за скрытых ордеров, так называемых "айсбергов" и например реализации части контрактов в каком-либо календарном спреде. До 1991 года были в доступе постклиринговые объемы разделенные по группам проторговавших их, визуализированные в профиле объемов и это давало прогнозы. Но сантимент и группы игроков с тех пор изменилась ямы-питы уже почти исчезли и если взять объемы ямы то это только 1 % от общих объемов. По сути тот же профиль рынка это на сегодня суррогат ибо мы не видим в нем группы игроков, как это было в прошлом, а анализ остался классический, впрочем только классику и следует применять. Гистограмный объем следует применять как подтверждение движения или импульса и с каким либо значимым преобладанием в объеме "покупок" или "продажь"(агрессивных сделок-чтение ленты) в сторону движения, а блин не выискивать там толпу или кукловодов, ЭТО БЕСПОЛЕЗНО. Вот смотришь на этот аск-бид и объем и думаешь кто это сделал и как это произошло...А блин не важно как это произошло, мы об этом не узнаем, а важно то, как цена среагировала на это действие и противоречит или не противоречит это тенденции. И объем рассматриваем на часах и дневках где есть тренд, а не на 5 минутах. Не стройте иллюзий и рационально используйте методику, впрочем объемный анализ усреднился к техническому и в привязке с ним и следует применять методику.

insulter
16.04.2017, 15:51
Здравствуйте господа, вопрос по фьючу ртс, как можно было бы понять что в красном овале накапливаются продажи?я насколько смог заметил и отметил ключевые сигналы, но они мне не дали понимание что в данном рейндже однозначно шорты, да на общейкартине, для меня это н4 , рабочий м5, на н4 однозначно шортовый тренд, но все таки на м5 я заметил что хаи которые образуются на верхней границе трейдинг рейнджа переписываются новым хаем и сразу уходят вниз, т.е. если бы я ранее заходил я бы был неоднократно выбит по стопу т.к его ставлю всегда за хай, и вот тут образуется эта область в красном овале в которой падает обьем по мере её развития, я понимаю что в этой области ключевое...т.е буит прострел , во токо можно ли было понять в какую сторону?
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/04/0e3cf863f8aedc40a5ac89c83585f33c.png (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0e3cf863f8aedc40a5ac89c83585f33c)
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/04/0121f6a1e33ab0dde4cad8d493ef4069.png (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0121f6a1e33ab0dde4cad8d493ef4069)

prokoppolo
16.04.2017, 16:10
Здравствуйте господа, вопрос по фьючу ртс, как можно было бы понять что в красном овале накапливаются продажи?я насколько смог заметил и отметил ключевые сигналы, но они мне не дали понимание что в данном рейндже однозначно шорты, да на общейкартине, для меня это н4 , рабочий м5, на н4 однозначно шортовый тренд, но все таки на м5 я заметил что хаи которые образуются на верхней границе трейдинг рейнджа переписываются новым хаем и сразу уходят вниз, т.е. если бы я ранее заходил я бы был неоднократно выбит по стопу т.к его ставлю всегда за хай, и вот тут образуется эта область в красном овале в которой падает обьем по мере её развития, я понимаю что в этой области ключевое...т.е буит прострел , во токо можно ли было понять в какую сторону?
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/04/0e3cf863f8aedc40a5ac89c83585f33c.png (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0e3cf863f8aedc40a5ac89c83585f33c)
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/04/0121f6a1e33ab0dde4cad8d493ef4069.png (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0121f6a1e33ab0dde4cad8d493ef4069)


самый простой способ - по факту выхода из накопления
расторговали накопление вниз

MortalMozg
14.02.2018, 01:01
Здравстуйте.
Прочитал статью http://clusterdelta.com/voltheory/1 на Вашем сайте про обьёмы.
Помогите пожалуйста разобратся в некоторых моментах.
http://clusterdelta.com/portal/knowledge/voltheory/img/pic1_5.jpg
1. нижний рисунок: можно ли установить такой индикатор в МТ4? если нет то в какой можно ?
2. Где его можно достать ?
2. содержит ли пакет Кластер дельта такой индикатор, который показывает разницу контрактов по каждой свече так: что если продаж больше (в одной свече 1000 на бай и 1500 на сел), то он показывает столбик гистограммы красного цвета с значением 500. если наоборот то, скажем, зелёного со значением 500?

deniss
14.02.2018, 23:13
Здравстуйте.
Прочитал статью http://clusterdelta.com/voltheory/1 на Вашем сайте про обьёмы.
Помогите пожалуйста разобратся в некоторых моментах.
http://clusterdelta.com/portal/knowledge/voltheory/img/pic1_5.jpg
1. нижний рисунок: можно ли установить такой индикатор в МТ4? если нет то в какой можно ?
2. Где его можно достать ?
2. содержит ли пакет Кластер дельта такой индикатор, который показывает разницу контрактов по каждой свече так: что если продаж больше (в одной свече 1000 на бай и 1500 на сел), то он показывает столбик гистограммы красного цвета с значением 500. если наоборот то, скажем, зелёного со значением 500?

1. Есть индикатор Delta есть индикатор AskBid (пакет премиум)
2. http://my.clusterdelta.com/download

itlekos@gmail.com
24.11.2019, 21:49
добрый, скажите как правильно установить индикатор объем в терминал Mac OS При включении выходит ошибка: You should allow import DLL Calls

serzhtop@gmail.com
28.12.2019, 02:29
Сейчас индикатор AskBid по другому отображает данные, а не так как на этом скрине

serzhtop@gmail.com
28.12.2019, 03:03
Читаю Правила торговли:
«1. Когда цена тестирует предыдущую вершину/низину объемом 8% и ниже и закрывается ниже/выше предыдущей вершины/низины, то это предпосылка к развороту»
Что значит «ниже» в этом контексте?
Читаю далее
«3. …Нейтральная зона, если объем больше 3%, но меньше 8%».
«Ниже» не то же самое что и «меньше»? Тогда п. 3 противоречит п. 1. Если предположить, что «ниже» значит «больше», то в п. 2 аналогично пишите, что «…объемом 3% и ниже», значит, п. 2 противоречит п. 3. Какая-то околесица получается. Из всего этого мне понятна нейтральная зона. Да и то тут, вероятно, имеется ввиду изменение объема в этих пределах, а не дословно «если объем больше 3%, но меньше 8%» объема 1-ой вершины/низины.

serzhtop@gmail.com
28.12.2019, 03:42
Благодаря рисункам я понял:
1. Когда цена тестирует предыдущую вершину/низину с уменьшением объема на 8% и более и закрывается ниже/выше предыдущей вершины/низины, то это предпосылка к развороту.
2. Когда цена тестирует предыдущую вершину/низину с уменьшением объема на 3% и менее, то это подразумевает расширение флета/ложный пробой

serzhtop@gmail.com
28.12.2019, 06:05
Далее. В п. 4 описываются условия теста вершины/низины и возврата во флет. Эти условия полностью совпадают с определением нейтральной зоны в п. 3. Как это понять?

plotnikovzena66@gmail.com
10.06.2020, 06:25
Здравствуйте, как изменить значение максимального обьема в фильтре, а то во вкладке ставлю все-равно остается 1500, а для 5М это много.

deniss
10.06.2020, 09:29
Здравствуйте, как изменить значение максимального обьема в фильтре, а то во вкладке ставлю все-равно остается 1500, а для 5М это много.

В платформе это реализовано не очень удачно - надо нажать кнопку Enter после ввода значения.

germesz
27.08.2020, 18:27
Ребята здравствуйте. Давно думал, решался, и наконец решил изучить теорию по объемам. Здесь есть живые люди? Проект живой?
С чего лучше всего начать? Подписался на сервис, хорошие индикаторы, удобно, что можно в мт4 видеть объемы, и я вижу тут еще много всякой информации есть. Для себя решил, что надо научиться разбираться с объемам.

prokoppolo
27.08.2020, 21:01
Ребята здравствуйте. Давно думал, решался, и наконец решил изучить теорию по объемам. Здесь есть живые люди? Проект живой?
С чего лучше всего начать? Подписался на сервис, хорошие индикаторы, удобно, что можно в мт4 видеть объемы, и я вижу тут еще много всякой информации есть. Для себя решил, что надо научиться разбираться с объемам.

тут есть вебинары посвященные объемам
https://www.youtube.com/c/ClusterDeltaOnline/videos

vladavd
02.03.2021, 12:00
Немного запутался в попытке сопоставления объемов на разных инструментах.
Например, объем 1 контракта на фьючерс евро - 125.000 евро, объем 1 контракта на фьючерс фунта - 62.500 фунтов. Если привести их к доллару, то по текущему курсу это будет ~150.000 долларов за 1 контракт евро и ~87000 долларов за 1 контракт фунта. Реальное их соотношение составит уже не 1 к 1, а 1 к 1,72. На истории это соотношение будет постоянно меняться вместе с курсом обмена валют.
Получается, что для того, чтобы корректно представить объемы на истории, необходимо привести стоимость контракта к доллару по историческому курсу на каждом баре для каждого инструмента. Только после будет адекватно сравнивать их "в лоб", поскольку теперь они номинированы в единой валюте по актуальному на каждый момент времени курсу.
Правильно рассуждаю?