Просмотр полной версии : Классические методики торговли на основе открытого интереса опционных контрактов
ClusterDelta.com
23.12.2011, 19:23
Ветка создана для практической отработки паттерна.
Здесь необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала
Рассматриваются только практические стороны вопроса.
Делается в свободной форме, но желательно при этом:
* добавить картинку с найденным паттерном
* оставить свои комментарии по поводу инструмента и каких-нибудь замеченных особенностях
Теоретические данные о паттерне (http://clusterdelta.com/patterns/12)
Обсуждение теории на форуме (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?650)
Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике
На сайте CME есть информация по открытому интересу Daily Settlements for EUR/USD American Options (FINAL) http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html#prodType=AME, и где-то на ftp сервере тоже есть эта информация ftp://ftp.cme.com/../. Хочу написать скрипт для мт4, который показывал бы уровни по открытому интересу. Если кто скачивал данные cme, подскажите пжалуста какой файл скачивать с ftp ...
На сайте CME есть информация по открытому интересу Daily Settlements for EUR/USD American Options (FINAL) http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html#prodType=AME, и где-то на ftp сервере тоже есть эта информация ftp://ftp.cme.com/../. Хочу написать скрипт для мт4, который показывал бы уровни по открытому интересу. Если кто скачивал данные cme, подскажите пжалуста какой файл скачивать с ftp ...
тут данные уже в текстовом фале, если подойдет конечно http://clusterdelta.com/aon/6
Это обобщённые данные за день, а меня интересует распределение OI по страйкам, т.е. опционные барьеры.
Это обобщённые данные за день, а меня интересует распределение OI по страйкам, т.е. опционные барьеры.
здесь есть по уровням http://fxcoder.ru/services/cmeova
здесь есть по уровням http://fxcoder.ru/services/cmeova
Данный сайт интересный, но на форуме там полная тишина - разработчик на связь не выходит, хотя вопросов много ... например данные за вчера 22 марта - объём на cme 2962 контракта, а на сайте fxcoder 997+1320=2317, разница в 600 контрактов (возможно это Open Outcry session?).
Тем более я всё-таки не пойму как вычисляется премия - "Для опционов Call для этого премия прибавляется к страйку, а для опционов Put вычитается из страйка" (может это средняя премия за день?), в связи с этим получаются интересные вещи: по сайту fxcoder самый сильный put барьер на уровне 1.1997 - 3296 контрактов, а по данным cme на уровне 1.2000 всего 1797 контрактов, а самый большой OI на уровне 1.2600 - 8491 контрактов. Вот такие нестыковки, в общем хотелось бы увидеть картинку как на fxcoder сайте, только по OI, а не по объёмам и всё это в мт4 ... :rolleyes:
Данный сайт интересный, но на форуме там полная тишина - разработчик на связь не выходит, хотя вопросов много ... например данные за вчера 22 марта - объём на cme 2962 контракта, а на сайте fxcoder 997+1320=2317, разница в 600 контрактов (возможно это Open Outcry session?).
Тем более я всё-таки не пойму как вычисляется премия - "Для опционов Call для этого премия прибавляется к страйку, а для опционов Put вычитается из страйка" (может это средняя премия за день?), в связи с этим получаются интересные вещи: по сайту fxcoder самый сильный put барьер на уровне 1.1997 - 3296 контрактов, а по данным cme на уровне 1.2000 всего 1797 контрактов, а самый большой OI на уровне 1.2600 - 8491 контрактов. Вот такие нестыковки, в общем хотелось бы увидеть картинку как на fxcoder сайте, только по OI, а не по объёмам и всё это в мт4 ... :rolleyes:
просто это котировки globex с ftp://ftp.cme.com/pub/volprice/globex/ в справке он описывает как рассчитывается уровни.
Согласен,что эти уровни не работают имхо,поэтому смотрю здесь http://www.fibo.ru/trader/analytics/solid-analysis/comment/article-40085.html.
winner108
23.03.2012, 17:52
На сайте CME есть информация по открытому интересу Daily Settlements for EUR/USD American Options (FINAL) http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html#prodType=AME, и где-то на ftp сервере тоже есть эта информация ftp://ftp.cme.com/../. Хочу написать скрипт для мт4, который показывал бы уровни по открытому интересу. Если кто скачивал данные cme, подскажите пжалуста какой файл скачивать с ftp ...
Попробуйте эту ссылку ftp://ftp.cme.com/bulletin/
Тем более я всё-таки не пойму как вычисляется премия - "Для опционов Call для этого премия прибавляется к страйку, а для опционов Put вычитается из страйка"
Так куда уж проще?
http://storage8.static.itmages.ru/i/12/0323/h_1332518591_8757410_e301df5d5a.png
в связи с этим получаются интересные вещи: по сайту fxcoder самый сильный put барьер на уровне 1.1997 - 3296 контрактов, а по данным cme на уровне 1.2000 всего 1797 контрактов, а самый большой OI на уровне 1.2600 - 8491 контрактов. Вот такие нестыковки, в общем хотелось бы увидеть картинку как на fxcoder сайте, только по OI, а не по объёмам и всё это в мт4 ... :rolleyes:
Самый оптимальный вариант анализировать отчёты COT самому- по своим условиям, можно использовать для этого бетсиндикат там есть опция по выводу уровней в МТ.
Данный сайт интересный, но на форуме там полная тишина - разработчик на связь не выходит, хотя вопросов много ... например данные за вчера 22 марта - объём на cme 2962 контракта, а на сайте fxcoder 997+1320=2317, разница в 600 контрактов (возможно это Open Outcry session?).
Тем более я всё-таки не пойму как вычисляется премия - "Для опционов Call для этого премия прибавляется к страйку, а для опционов Put вычитается из страйка" (может это средняя премия за день?), в связи с этим получаются интересные вещи: по сайту fxcoder самый сильный put барьер на уровне 1.1997 - 3296 контрактов, а по данным cme на уровне 1.2000 всего 1797 контрактов, а самый большой OI на уровне 1.2600 - 8491 контрактов. Вот такие нестыковки, в общем хотелось бы увидеть картинку как на fxcoder сайте, только по OI, а не по объёмам и всё это в мт4 ... :rolleyes:
Два слова от гостя. Страйк+премия (для Колла) и Страйк-премия (для пута) это всего лишь точка безубыточности для одиночной сделки. Обобщать данные на этой основе - это городить огород непонятно из чего. премия на страйке меняется каждый день и внутри дня, но от этого не поменяется точка бу, если я зашёл раньше по конкретной цене. Не затуманивайте себе мозг таким анализом! А средняя премия за день - это вообще как средняя температура по больнице: один помирает при 40, а другой при 33, а в среднем норма, все здоровы. Для анализа опционных данных в отчетах СМЕ давайте сначала хорошо изучим основы опционной торговли, чтобы ориентироваться.
И ещё: если используются в анализе данные по дневному бюллетню (по закрытию), то уровни от этих данных никак не могут быть ориентирами для краткосрочной (читай - внутридневной) торговли. Это априори долгосрочка.
И если вы видите какие-то попытки красиво нарисовать уровни, но без четкого объяснения методики (как FxCoder и др.), уходите от них без сожаления. Там всегда на первом месте корысть (не сразу - так потом).
были попытки выявить среднюю цену с начала котирования опциона по ДБ - но это очень муторное занятие, если интетесен какойто конкретный страйк то можно вывести график этого опциона и ВВАПом или машкой вытащить среднюю премию страйка за весь период котирования прямо с графика и попытатьс потестить такие уровни ))
Представляю на суд зрителей скрипт, который рисует уровни открытого интереса по опционам на евру.
желтый цвет - CALL - ближайший месяц, зелёные остальные месяца
синий цвет - PUT - ближайший месяц, красные остальные месяца
В общем графу Prior Day Open Interest с сайта CME http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html#prodType=AME
Представляю на суд зрителей скрипт, который рисует уровни открытого интереса по опционам на евру.Так а где скрипт? Очень хотелось бы его "пощупать".
Так а где скрипт? Очень хотелось бы его "пощупать".
Щупать там нечего :) ... всё было проведено в полуавтоматическом режиме. Просто хотелось бы прояснить вопрос с опционными барьерами, но вот пока никто не ответил. Иногда в аналитике встречаются записи такого характера ... По словам аналитиков Commerzbank, устойчивый прорыв ниже 1,30 может отрыть дорогу для снижения к 1,2920 и 1,2860, тогда как другой трейдер указывает на опционные барьеры на 1,2975 ... вот я и подумал, что возможно значение OI опционов как-то с этим связано.
Вообще хотелось бы иметь в арсенале простой и понятный индикатор, рассчитывающий и рисующий опционные уровни. Я слышал много "за" и "против" опционных уровней, тема очень обсуждаемая в рунете. Поставил себе индикатор от эволюшн и могу сказать, что отрабатываются они очень даже хорошо, кроме того, часто совпадают с уровнями, построенными по методике Гражданин'а. Однако пугает то, что мы не знаем алгоритм расчёта этих уровней (тех, которые в индюке от эволюшн).
... с уровнями, построенными по методике Гражданин'а ... :) это вы меня что-ли имеете в виду :) ... уровни построены не по такой-либо методике - это уровни распределения OI по страйкам с сайта CME, отображённые в терминале MT4. Так смотреть просто удобней чем на сайт биржы заглядывать (строятся на основе дневных бюллетеней).
это вы меня что-ли имеете в виду :):rolleyes: Нет. Гражданин-это ник. Гражданин-автор очень мощной методики построения уровней поддержки/сопротивления. Если вам интересно, посмотрите в этой (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?672-10.-%D0%FB%ED%EE%F7%ED%FB%E5-%EC%E0%ED%E8%EF%F3%EB%FF%F6%E8%E8) теме.
Вообще хотелось бы иметь в арсенале простой и понятный индикатор, рассчитывающий и рисующий опционные уровни. Я слышал много "за" и "против" опционных уровней, тема очень обсуждаемая в рунете. Поставил себе индикатор от эволюшн и могу сказать, что отрабатываются они очень даже хорошо, кроме того, часто совпадают с уровнями, построенными по методике Гражданин'а. Однако пугает то, что мы не знаем алгоритм расчёта этих уровней (тех, которые в индюке от эволюшн).
Да,это действительно печально,сам пользуюсь от недавно индикатором эволюшин,но если с ними чтото случится,то будут новые проблемы,захочется иметь, если не эти,то хотябы похожие данные!Так что нужно както разоблачать способ подсчетов,и думать как вбивать в похожий(или в этот) индюк данные сми(собственноручно...)
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot