PDA

Просмотр полной версии : Опционы



ClusterDelta.com
23.12.2011, 18:50
Ветка создана для обсуждения всех вопросов, связанных с опционами и торговлей опционами.

Для этого необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматриваются как теоретические, так и практические стороны вопроса.




Раздел "Опционы" в "Для новичков" (http://clusterdelta.com/novice/5.3)



Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике

voinG
30.12.2011, 10:07
Ветка создана для обсуждения всех вопросов, связанных с фьючерсами и торговлей фьючерсами.

Здесь вы не опечатались? Название темы Опционы
или опционы имелись ввиду здесь:

Раздел "Опционы" в "Для новичков" (http://clusterdelta.com/novice/5.3)
ну тоже нет, там только теория без обсуждения. Наверно все таки опечатка, можно исправить если я прав и удалить мой пост.

voinG
30.12.2011, 10:16
Итак, допустим, мы купили за 50 долларов опцион Call на EURUSD со сроком истечения 1 декабря 2011 года и страйком 1800. Это значит, что мы заплатили премию в 50 долларов за право 1 декабря купить фунт по цене 1800. Таким образом, предполагаем рост фунта и платим за право купить 1 декабря фунт по заявленной цене (страйку). Пусть фунт вырос, и 1 декабря фунт будет стоить 2200, а мы его купим за 1800. Прибыль составит 400 пунктов. Но мы заплатили за такую возможность 50 пунктов. Тогда чистая прибыль 400-50=350 пунктов.

Имеется один нюанс, на который не все обращают внимание. Покупая опцион Call, мы покупаем ПРАВО купить базовый актив (валюту, например) по указанной заранее цене. Поэтому делать это необязательно. Пусть 1 декабря фунт будет стоить 1500. Если мы купим фунт по 1800, когда он будет стоить 1500, то убыток составит 300 пунктов (плюс 50 пунктов за купленный опцион). Но делать это мы не обязаны, и возможная потеря от неверного анализа составит всего 50 пунктов.
Там тоже ошибка, мы же купили опцион Call на EURUSD, при чем здесь фунт?

voinG
30.12.2011, 10:30
Нельзя ли сделать таблицу по срокам экспирации опционов подобие этой http://clusterdelta.com/information#expiration
хотя бы по валютам, энергии и металлам. Спасибо.

Ranc
30.12.2011, 17:24
Там тоже ошибка, мы же купили опцион Call на EURUSD, при чем здесь фунт?

Спасибо, как будет время - обязательно поправим ))

Насчет экспирации - была такая идея. Чуть позже, но обязательно добавим ))

.......исправлено......

vigor123
20.01.2012, 13:25
Насмотрелся, наслушался и начитался про продажу опционов и заинтересовался.
Вопрос-пример: евро, текущая котировка 1.2950, продал пут 1.2150 с экспирацией в марте. Предположим, прошел 1 месяц, т.е. имеется временной распад, но в тоже время курс снизился к 1.2450 – если откупать опцион, сколько он будет стоить? Я так понимаю, тут еще от волатильности зависит.
Есть ли ПО с демо доступом, в котором можно строить опционные стратегии, просчитывать риски, рассчитывать размер необходимой маржи?

u.max
20.01.2012, 14:07
Насмотрелся, наслушался и начитался про продажу опционов и заинтересовался.
Вопрос-пример: евро, текущая котировка 1.2950, продал пут 1.2150 с экспирацией в марте. Предположим, прошел 1 месяц, т.е. имеется временной распад, но в тоже время курс снизился к 1.2450 – если откупать опцион, сколько он будет стоить? Я так понимаю, тут еще от волатильности зависит.
Есть ли ПО с демо доступом, в котором можно строить опционные стратегии, просчитывать риски, рассчитывать размер необходимой маржи?

не думаю, что вам это неизвестно.. Thinkorswim (TOC) http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?867-Thinkorswim-(TOC)

vigor123
20.01.2012, 19:24
В ТОСе я добрался до опционной доски, а вот где визуально посмотреть на стратегию - не нашел

u.max
21.01.2012, 00:10
В ТОСе я добрался до опционной доски, а вот где визуально посмотреть на стратегию - не нашел

тут я вам вряд ли помогу, но насколько мне может быть известно, то это должен знать Polimer, как вариант, напишите ему в личку

Polimer
23.01.2012, 00:05
В ТОСе я добрался до опционной доски, а вот где визуально посмотреть на стратегию - не нашел
Картинка с пояснениями ( в моём случае проданный стренгл)
http://s017.radikal.ru/i420/1201/c8/6b7f2f1cccb9.png

Артём
27.01.2012, 08:32
Добрый день.

Сергей, вот такой момент:
Я хочу поставить стоп-лимитный ордер на проданный опционный контракт в ТОСе.
Выкладываю рисунки своих действий:
1.
236
2. Появляется такая картинка:

237
3. Я выбираю тот размер премии, при котором бы я хотел чтобы стоп-лимитник сработал. (При премии равной 0.21, т.е. в три раза больше чем полученная премия (полученная премия = 0.07))
Также выбираю открывающий и закрывающий ордер – TO OPEN И TO CLOSE.
238
4. Далее нажимаю SEND, но заявка не уходит:

239
Ну и таой вот вопросик, относящийся к выше написанному:
240

deniss
27.01.2012, 11:10
точный ответ не дам, но ошибка

Rejected: only limit orders are supported for future option SELL+10 /CLH2...

говорит о том, что можно использовать только лимитные ордера

Артём
27.01.2012, 12:44
точный ответ не дам, но ошибка

Rejected: only limit orders are supported for future option SELL+10 /CLH2...

говорит о том, что можно использовать только лимитные ордера


Спосибо Денис!

Я понимаю, что можно использовать только лимитные.
Мне интересно может это на демо счете в ТОС нельзя использовать стоп-лимитник?
Или же неправильно я это делаю, и соответственно как правильно это делать нужно?

Polimer
28.01.2012, 12:30
Я задавался этим вопросом давно. Многие профи отвечали - что стоп на проданный опцион поставить невозможно. На самом деле это не так. Надо просто ставить ордер "с условием" (шестерёнка в конце строки ордера). Я дальше покажу пример. Сейчас просто некогда...

Polimer
29.01.2012, 01:07
Фишка не простая. Я списывался в своё время с ТП Америтрейда по этому вопросу. Вопрос возник по той причине, что в классических опусах все гранды пишут о необходимости ставить стопы, а на практике оказалось, что это не просто (технически для нас, рускоязычных). Тем более, что многие меня уверяли: это невозможно и надо просто держать руку на пульсе (т.е. постоянно следить за рынком). Но это противоречит самой методике продаж. Поэтому пришлось разбираться самому.
Вот мои наработки (привожу конкретный пример с пояснениями)
Зерно (пшеница). Продал по 8.50
http://s40.radikal.ru/i090/1201/d9/2b45b1e23ec1.png
Далее жмем правой кнопкой, получаем контекст. Выбираем "Закрывающий ордер" и соглашаемся с предложенным вариантом.
http://s003.radikal.ru/i203/1201/93/2001a66d9042.png

И получаем на вкладке Trade привычную строку ввода параметров нового ордера

http://s018.radikal.ru/i502/1201/fc/504398250be7.png

Эти шаги всем понятны и привычны (надеюсь). А вот дальше и весь секрет.

Polimer
29.01.2012, 01:14
В этой строке задания параметров ордера надо нажать на значёк шестерёнки в правом углу строки. Появится дополнительное окно. Вот примерный вид

http://s018.radikal.ru/i527/1201/e3/2e06c210d1ff.png

Задаём нужную цену включения ордера (на скрине 18, но я назначил 20), после этого ниже выбираем условия закрытия (по рынку, по аску и т.п.) Я всегда ставлю по-рынку (Mark).
Не забываем на параметр Daly-GTC. Вот и вся премудрость.
В результате мы получаем закрывающий нашу позу ордер, который включится (будет подписан) в том случае, если цена достигнет обозначенного нами уровня, тогда ордер станет рабочим(включится, или подпишется), и сработает потом по нашим условиям (по рынк, по аску, по биду и т.п.). До этого он будет висеть в статусе "до выполнения условия".Поэтому он и называется " Ордер по условию"
Вот примерно так
http://s018.radikal.ru/i510/1201/a9/761bb610c40e.png
А вообще ТОС ещё изучать и изучать. Я работаю на ней только по опционным стратегиям. А уж в акциях - там просто целая вселенная, как мне представляется.

meganer
14.03.2012, 09:17
опционами торговать через ТОС - это как гланды удалять сами знаете через что... Vision QST пробуйте, очень многие профи торгуют на нём. ТОС хорош для торговли акциями,но никак не для опционов.

smart4trader
11.04.2013, 11:21
опционами торговать через ТОС - это как гланды удалять сами знаете через что... Vision QST пробуйте, очень многие профи торгуют на нём. ТОС хорош для торговли акциями,но никак не для опционов.
Да лучше QST пока ничего нет. Этой платформой пользуются профи. И это платформа- платформа которую рекомендует CME Group, только там она называется E-Quotes.
Ну а на счет Vision QST, так лучше взять с официального сайта QST. В Vision QST урезаная версия. Если будут вопросы пишите, я сам пользуюсь Qst и провожу анализ только в этой платформе и знаю ее очень хорошо+индикаторы для нее написал. А про ТОС вообще уже забыл и забил, только изредка по спот рынку объмы поглядую
http://f3.s.qip.ru/~18ZobUA6k.png (http://shot.qip.ru/00bXmr-318ZobUA6k/)

smart4trader
30.05.2013, 14:22
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0ApU3WDGx4_t6dC1INGM0bWswUVlSdHdYWEg1dGhNW Xc&output=html

digamma
30.05.2013, 18:00
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0ApU3WDGx4_t6dC1INGM0bWswUVlSdHdYWEg1dGhNW Xc&output=html

как с этим работать?

Андрей888
31.01.2014, 13:02
Добрый день,подскажите начинающему ответ на такой вопрос.Допустим я купил в начале контракта страйк на 1,3800(евро/доллар) могу я в середине контракта поменять его на 1,3700 или надо отдельно покупать? Что важнее обьем или открытый интерес?И последнее,если сейчас торгуется февральский конракт,а на мартовском стоит страйк с большим открытым интересом и обьемом, он оказывает какое-то влияние на сейчас?
Как определить на конкретном страйке продали или купили опцион колл, как-то через дельту определяют?

Ivory
10.02.2014, 12:59
В торговле нет понятия "поменять". Можно купить или продать актив или дериватив.
Важность объема или открытого интереса существует тогда, когда известно позиционирование участников, которые имеют отношение к конкретному объему/интересу. Обычно, дневного информационного бюллетеня для этого не достаточно.
Наличия крупного интереса к страйку в период действия контракта не достаточно, чтобы ожидать какое либо влияние.
Как всегда, любая сделка двустороння: в ней есть покупатель и продавец. Можно задать вопрос о том, кто был инициатором сделки, а кто предоставил ликвидность. В этом случае нет необходимости говорить о дельте вместо цены сделки: бид или аск. Поставщики котировок предоставляют такую информацию. В некоторых терминалах она доступна в виде ленты. Увидеть ее в виде кластера или в другой структурированой форме мне не приходилось.

bratandrej
06.05.2019, 10:06
Здравствуйте, Уважаемые. Подскажите пожалуйста где и как я могу посмотреть историю экспирации опц. и фьючей???. Год-месяц-дата. Спасибо большое.

Ranc
06.05.2019, 16:46
Здравствуйте, Уважаемые. Подскажите пожалуйста где и как я могу посмотреть историю экспирации опц. и фьючей???. Год-месяц-дата. Спасибо большое.

Смотря какие фьючерсы и опционы интересуют.
Смотрите на сайте СМЕ и московской биржи.

bratandrej
06.05.2019, 18:01
Смотря какие фьючерсы и опционы интересуют.
Смотрите на сайте СМЕ и московской биржи.

В общих чертах я знаю. Раньше брал Дн. отчеты со СМЕ по каждому дню и там есть даты экспираций, но архив утерян. Где именно найти все эти даты.

baloo2020
05.11.2020, 02:30
Всем привет. Ищу доступ к реальному ТОСу. Кто-то может помочь? Похоже, открыть счет в TDAmeritrade не просто.. :(

Newalligator
14.11.2020, 05:32
Добрый день . https://radchenkovy.com/ вот сюда обратитесь ребята помогут

tos_for_buy
19.12.2020, 04:26
Привет, tosforbuy (https://tosforbuy.com/) - тут можно получить реальный доступ.

wilfredohc36@gmail.com
26.05.2022, 21:29
los indicadores sirven para cryptos en mt5?