PDA

Просмотр полной версии : Фьючерсы



ClusterDelta.com
23.12.2011, 18:44
Ветка создана для обсуждения всех вопросов, связанных с фьючерсами и торговлей фьючерсами.

Для этого необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматриваются как теоретические, так и практические стороны вопроса.




Раздел "Что такое фьючрес" в Базе Знаний (http://clusterdelta.com/futures)



Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике

Max Werty
16.01.2012, 22:15
добрый день
хотелось бы узнать с каких обьемов начинаются большие вливания для фьючерсов : евро , золота , фунта , австралийца , йены и швецарца (для м15 и н1)

p.s. "Мы в ответе за тех, кого приручили" © Антуан де Сент-Экзюпери

выкинул все свои "любимые" индикаторы . Большое спасибо за программу .

dvan
17.01.2012, 12:52
добрый день
хотелось бы узнать с каких обьемов начинаются большие вливания для фьючерсов : евро , золота , фунта , австралийца , йены и швецарца (для м15 и н1)

p.s. "Мы в ответе за тех, кого приручили" © Антуан де Сент-Экзюпери


выкинул все свои "любимые" индикаторы . Большое спасибо за программу .

Можно открыть ленту принтов (Time&Sales) в нинзя трейдер и посмотреть в течении нескольких дней какие объемы двигают тот или иной инструмент, согласно тайминга торговых сессий.)

Ranc
17.01.2012, 13:01
добрый день
хотелось бы узнать с каких обьемов начинаются большие вливания для фьючерсов : евро , золота , фунта , австралийца , йены и швецарца (для м15 и н1)

p.s. "Мы в ответе за тех, кого приручили" © Антуан де Сент-Экзюпери

выкинул все свои "любимые" индикаторы . Большое спасибо за программу .

Никогда за такой статистикой не следил. Все относительно и необходимо сравнивать с предыдущими вливаниями и движениями. Лично я не заостряю внимания на абсолютных величинах.

dvll88
19.01.2012, 07:32
Хочу сказать большое Спасибо создателям портала за большое и нужное дело! Хотел спросить- Не планируется ли ввод фьючерса на Nikkei 225 на ClusterDelta? Думаю,что это полезный и хороший индекс для торговли.Особенно он будут удобен для ребят живущих в Сибири и Дальнем Востоке.Заранее спасибо)

sapun
25.01.2012, 17:31
Ребята, помогите разобраться. Что-то я совсем запутался.
Я всегда считал, что все фьючерсы торгуются по одной цене, а разделение на мини и микро - чистая формальность для удобства торговли. Оказалось все не так.
Может кто-то объяснить, почему различаются котировки?
Еще я запутался, что такое биржевой и внебиржевой рынок?
И что такое срочный рынок, как, например, FORTS?
http://li.tl/v/68f/img

Ranc
25.01.2012, 18:42
Ребята, помогите разобраться. Что-то я совсем запутался.
Я всегда считал, что все фьючерсы торгуются по одной цене, а разделение на мини и микро - чистая формальность для удобства торговли. Оказалось все не так.
Может кто-то объяснить, почему различаются котировки?
Еще я запутался, что такое биржевой и внебиржевой рынок?
И что такое срочный рынок, как, например, FORTS?


Мини и микро контракты - это самостоятельные ПРОИЗВОДНЫЕ инструменты. Торгуются они САМОСТОЯТЕЛЬНО. Корреляция есть, то есть примерное совпадение котировок, но она не 100%-ая. Это же биржевые инструменты, поэтому котировки не могут быть произвольными. Цены устанавливаются в результате аукциона. Выравнивание котировок осуществляется за счет арбитражных сделок.

Введены микро и мини контракты, ихмо, для больше популяризации биржевой торговли. Так как сниженные маржинальные требования завлекают больше людей с малой капитализацей, то есть с низкими депозитами.

Биржевой - это стандартизированные рынок. Читайте более подробно тут http://clusterdelta.com/novice/4.4. Все на бирже стандартизировано и регулируется.

Срочный рынок - это рынок производных инструментов, то есть фьючерсов, опционов и т.д. Срочный рынок - биржевой рынок.

sapun
25.01.2012, 19:15
Спасибо, а как связан спот рынок с фьючерсами? Globex не работает некоторое время, насколько я знаю, каждый день. Но на форекс котировки все равно идут.

Ranc
25.01.2012, 19:37
Спасибо, а как связан спот рынок с фьючерсами? Globex не работает некоторое время, насколько я знаю, каждый день. Но на форекс котировки все равно идут.

Globex - торговая система для работы на рынке производных. Имеет перерывы для выполнения клиринга. В этот период поднимается маржа, то есть требования по марже (initial и maintenence). Если есть вопросы про маржу, то я позже объясню, чтобы от темы не отвлекаться.

Форекс - спот-рынок, то есть рынок наличных товаров, в данном случае валют. По идее, спот важнее и является первичным по опрделению. Но на самом деле, что сейчас важнее трудно сказать. Ходит мнение, что по некоторым инструментам объем на производных на порядки выше, чем на споте.

Но между спотом и рынком производных всегда есть базис, который уменьшается к дате экспирации фьючерса.

sapun
25.01.2012, 19:49
Globex - торговая система для работы на рынке производных. Имеет перерывы для выполнения клиринга. В этот период поднимается маржа, то есть требования по марже (initial и maintenence). Но торговать все равно можно?

Допустим, тот же 6E мини фьюч евро полностью повторяет ход спота. Но ведь это производный инструмент, и теоретически (а может и практически) возможно, что спот пойдет вверх и фьюч вниз? Допустим для евро нет, а для менее ликвидного инструмента и его производного возможно?
Просто я не могу понять, почему, если производный инструмент сам по себе, он так сильно коррелирует с своим "прородителем". Не понятна сама механика. И отчего изменяется базис?

Ranc
25.01.2012, 20:11
Но торговать все равно можно?

Допустим, тот же 6E мини фьюч евро полностью повторяет ход спота. Но ведь это производный инструмент, и теоретически (а может и практически) возможно, что спот пойдет вверх и фьюч вниз? Допустим для евро нет, а для менее ликвидного инструмента и его производного возможно?
Просто я не могу понять, почему, если производный инструмент сам по себе, он так сильно коррелирует с своим "прородителем". Не понятна сама механика. И отчего изменяется базис?

Ни разу в клиринг не торговал )) Поэтому не скажу))

Есть периоды неликвидность, когда рынок тонкий.
Да, такие ситуации возможны и дают поводы для заработков. Но вряд ли обычному трейдеру это доступно. Высокоскоростные роботы-арбитражеры быстренько исправят ситуацию, путем соверешния разнонаправленных сделок на споте и бирже. Например, фьюч пошел вверх, а спот вниз. Быстренько продали фьюч, придавив его рост, и купили спот, дав повод для роста. Как сейчас это работает, я точно сказать не могу. Просто это крайне редкая ситуация. Маркет-мейкер вряд ли допустит такое и удовлетворит вашу заявку хоть на 1000 лотов, не дав вам сдвинуть котировку.

Почитайте пока здесь http://clusterdelta.com/futures

Я спать пошел )) Удачи ))

u.max
25.01.2012, 20:52
если мне не изменяет память, то базис рассчитывается на основе процентной ставки, по определенной формуле, в подробности не вникал,

кажется об этом писал Д.Ю.Пискулов "Теория и практика валютного дилинга" http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?291-%D2%E5%EE%F0%E8%FF-%E8-%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E0-%E2%E0%EB%FE%F2%ED%EE%E3%EE-%E4%E8%EB%E8%ED%E3%E0-%28%CF%E8%F1%EA%F3%EB%EE%E2-%C4.%29

п.с.

стр. 40 3.3.3. Расчет форвардного курса

Ranc
26.01.2012, 07:09
если мне не изменяет память, то базис рассчитывается на основе процентной ставки, по определенной формуле, в подробности не вникал,

кажется об этом писал Д.Ю.Пискулов "Теория и практика валютного дилинга" http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?291-%D2%E5%EE%F0%E8%FF-%E8-%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E0-%E2%E0%EB%FE%F2%ED%EE%E3%EE-%E4%E8%EB%E8%ED%E3%E0-%28%CF%E8%F1%EA%F3%EB%EE%E2-%C4.%29

п.с.

стр. 40 3.3.3. Расчет форвардного курса

Это теоретический рассчет базиса.

Aleksander
14.02.2012, 06:29
подскажите, есть объёмы за всю историю контракта, известна дата экспирации, но от какой даты считать историю?

deniss
14.02.2012, 08:02
подскажите, есть объёмы за всю историю контракта, известна дата экспирации, но от какой даты считать историю?

однозначно трудно сказать: можно, от последней экспирации, а можно от... как бы сказать: появляется день, когда объем на текущей контракте становится меньше , чем на следующем.

Шёпот
19.02.2012, 15:37
(C)
За рубежом ведущими фьючерсными биржами являются:
New York Futures Exchange (NYFE)
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
Chicago Board Of Trade (CBOT)
Chicago Mercantile Exchange (CME)
New York Futures Exchange (NYFE) - Нью-Йоркская биржа срочных сделок, полностью контролируемая дочерняя компания Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). На NYFE происходит торговля казначейскими облигациями и некоторыми валютными фьючерсными контрактами.
New York Mercantile Exchange(NYMEX) - американская фьючерсная биржа. Занимает 1-е место в мире по торгам нефтяными фьючерсами. На ней торгуются контракты на нефть, газ, платину, палладий, золото, серебро, медь и алюминий, какао, хлопок, кофе, сахар, этанол, уголь, электричество, выброс углекислого газа. По данным Futures Industry Association на 2006 год капитализация — $11,4 млрд.
Chicago Board Of Trade (CBOT) - является ведущей фьючерсной и опционной биржей. На CBOT идет электронная и аукционная торговля 50-тью опционными и фьючерсными продуктами. На ней торгуются фьючерсы на зерновые культуры, такие как кукуруза, пшено, овес, соя, и фьючерсы на казначейские бонды и ноты США, индексы (DJIA), свопы. В 2007 году биржа была поглощена конкурентом – CME.
Chicago Mercantile Exchange (CME) - одна из крупнейших и наиболее диверсифицированная товарно-сырьевая биржа мира. Сегодня объём торгов на CME составляет 524,2 млн контрактов и 326,7 млн на Globex. К наиболее известным инструментам, торгуемым на CME, относятся:
Фьючерсы на валюты — евро, мини-евро, британский фунт, японскую иену;
Индексы — S&P 500, NASDAQ 100 и мини-контракты на них;
Процентные ставки;
Товарные фьючерсы на свинину, крупный рогатый скот, древесину.
Соответственно самая крупная фьючерсная биржа, где торгуются фьючерсы на валюты – это СМЕ.

Шёпот
19.02.2012, 16:00
Расшифровка фьючерсных тикеров.
В общем виде тикер расшифровывается следующим образом: Код товара.Код месяца экспирации.Последняя цифра года Пример: 6E.F.2, что означает фьючерс на евро с экспирацией в январе 2012 года.

Кодировка месяцев:
Январь-F;
Февраль-G;
Март-H;
Апрель-J;
Май-K;
Июнь-M;
Июль-N;
Август-Q;
Сентябрь-U;
Октябрь-V;
Ноябрь-X;
Декабрь-Z.

Кодировки товара.
Валютные фьючерсы:
6A-австралийский доллар;
6B-британский фунт;
6C-канадский доллар;
6E-евро;
6J-японская йена;
6N-новозеландский доллар;
6R-российский рубль;
6S-швейцарский франк;
DX-индекс на доллар;
RF-курс евро к швейцарскому франку;
RP-курс евро к британскому фунту;
RY-курс евро к японскому йене.

Ranc
19.02.2012, 19:39
Расшифровка фьючерсных тикеров.
В общем виде тикер расшифровывается следующим образом: Код товара.Код месяца экспирации.Последняя цифра года Пример: 6E.F.2, что означает фьючерс на евро с экспирацией в январе 2012 года.

Кодировка месяцев:
Январь-F;
Февраль-G;
Март-H;
Апрель-J;
Май-K;
Июнь-M;
Июль-N;
Август-Q;
Сентябрь-U;
Октябрь-V;
Ноябрь-X;
Декабрь-Z.


Если что, то есть материальчик здесь http://clusterdelta.com/futures/4

Aleksander
25.02.2012, 04:42
А что такое 6E_CONT? Я полагаю, что это склееный график всех контрактов прошлых и настоящего по 6E. Торговать по нему нельзя, это просто чарт. Просто надо потестировать немного в прошлом и только этот инструмент даёт прошлое.

deniss
25.02.2012, 09:14
А что такое 6E_CONT? Я полагаю, что это склееный график всех контрактов прошлых и настоящего по 6E. Торговать по нему нельзя, это просто чарт. Просто надо потестировать немного в прошлом и только этот инструмент даёт прошлое.

Да, просто чарт. При чем только в броко, но для длительных тестов подходит хорошо.

slagger
09.05.2012, 10:36
Как Вы торгуете фьючерс на мини-насдак(сп500), используя объёмы в терминале мт4 ?
Если вопрос не по разделу, то отправьте в нужный раздел.
Заранее благодарен.

deniss
09.05.2012, 12:05
Как Вы торгуете фьючерс на мини-насдак(сп500), используя объёмы в терминале мт4 ?
Если вопрос не по разделу, то отправьте в нужный раздел.
Заранее благодарен.

Добрый день

Мини насдак имет тикер NQ, мини-сп500 имеет тикер ES.
Объемы самого терминала МТ4 как таковые не используются, - можно это делать через индикатор биржевых объемов (Clusterdelta_Volume) совместно с кластерными графиками - для СП есть ветка в разделе "Текущая торговля".

slagger
09.05.2012, 12:08
Добрый день

Мини насдак имет тикер NQ, мини-сп500 имеет тикер ES.
Объемы самого терминала МТ4 как таковые не используются, - можно это делать через индикатор биржевых объемов (Clusterdelta_Volume) совместно с кластерными графиками - для СП есть ветка в разделе "Текущая торговля".
Да-да, именно про Clusterdelta_Volume я и говорил, выразился не корректно.
Спасибо большое.

Кирилл Дёмин
11.06.2012, 16:28
Народ, какое мнение относительно фьючерса на индекс украинской биржи?
Что видете на момент экспирации?

ksandr91
15.09.2012, 18:09
Ребята, может кто-нибудь разъяснить ситуацию:
Возьмём (условно) нефть WTI - она ведь торгуется не только на СМЕ - довольно немалая часть торгов проходит на ICE - значит и уровни объемов там свои.
Есть ли у кого-нибудь информация по этому поводу?

RRK
23.04.2013, 20:46
Введены микро и мини контракты, ихмо, для больше популяризации биржевой торговли. Так как сниженные маржинальные требования завлекают больше людей с малой капитализацей, то есть с низкими депозитами.


Но почему то на мини- и микро- конрактах объемы на несколько порядков ниже, чем на стандартных. Если открыть минутный график микроконтракта, то в его популярности возникают глубокие сомнения. Т.е. для интрадея на микро- и мини- контрактах все же ликвидность низковата, рыночные ордера будут то и дело проскальзывать по несколько тиков на худшую цену. Разве что попробовать играть лимитниками? С другой стороны, если открывать сделки на среднесрок, то это проскальзывание будет мелочью. Жалко, что таких более менее ликвидных микроконтрактов раз-два и обчелся. Еще микрозолото более менее ликвидно. А какой нибудь микроавстралиец - сплошной ужас, наподобии неликвидной скотины далекого конракта.

RRK
23.04.2013, 21:00
Ребята, может кто-нибудь разъяснить ситуацию:
Возьмём (условно) нефть WTI - она ведь торгуется не только на СМЕ - довольно немалая часть торгов проходит на ICE - значит и уровни объемов там свои.
Есть ли у кого-нибудь информация по этому поводу?

Я думаю, что величина объемов одного и того же инструмента на разных рынках не играют никакой роли для торговли. Важна не сама величина объемов, а соотношение составляющих объемов. На единой бирже эти составляющие наиболее точные по сравнению например со спотом. Цены двигаются не величиной объемов, а разницой объемов спроса и предложения. Так что особой разницы нет на какой бирже смотреть объемы. Соотношение спроса и предложения там будет точно таким же, коль скоро инструменты двигаются один к одному.

RRK
23.04.2013, 21:07
Мне нравиться торговать медь. Она очень часто начинает показывать хорошие движения с раннего утра причем часто на низких объемах, видимо китайцы стараются. А на индексах не очень удобно - когда например СиП начинает двигаться на пите, мне уже спать хочется - поздно открываются основные торги для моего часового пояса, а закрываются глубоко ночью.

Alximik
23.04.2013, 23:33
Ребята, может кто-нибудь разъяснить ситуацию:
Возьмём (условно) нефть WTI - она ведь торгуется не только на СМЕ - довольно немалая часть торгов проходит на ICE - значит и уровни объемов там свои.
Есть ли у кого-нибудь информация по этому поводу?

Цену задаёт та биржа, где больше объёмы (я считаю что краткосрочно цену на актив двигают фьючи, а сам товар - скорее движется фундаментально).
СМЕ - самая крупная биржа с самыми большими объёмами торгов (но всё зависит от конкретного инструмента), значит они и "рулят".
А уж потом арбитражёры выравнивают цену на всех площадках. Так что, если не пипсовать, то всё равно где смотреть, но на СМЕ всё произойдёт быстрее, особенно во время амеровской сессии - тогда объёмы торгов на порядок выше.

mantia
12.05.2013, 12:38
Здраствуйте!
Большая просьба обьяснить чайнику на яблоках, что такое фьючерс, опцион, понятия ликвидность и волатильность. Прочла определение про фьючерс 10 раз не поняла :((((

Вот, напр., есть нефть. Сейчас цена 75$ за баррель. Я покупаю X баррелей, обязываясь продать ее через год по 75$ за баррель, так? Тоесть, если нефтяной ринок пойдет вниз, я продаю свою нефть и могу купить дороже... нет, вот я не понимаю выгоды? И каким образом зарабатывают на фьючерсах.

Буду очень признательна за ответы.

Nika
12.05.2013, 13:30
Здраствуйте!
Большая просьба обьяснить чайнику на яблоках, что такое фьючерс, опцион, понятия ликвидность и волатильность. Прочла определение про фьючерс 10 раз не поняла :((((

Вот, напр., есть нефть. Сейчас цена 75$ за баррель. Я покупаю X баррелей, обязываясь продать ее через год по 75$ за баррель, так? Тоесть, если нефтяной ринок пойдет вниз, я продаю свою нефть и могу купить дороже... нет, вот я не понимаю выгоды? И каким образом зарабатывают на фьючерсах.

Буду очень признательна за ответы. немного не так . ты не покупаешь Ха баррелей , ты покупаешь или продаёшь обязанность продать или купить Х баррелей через год.

Например. Я покупаю нефть для переработки на своём НПЗ . счас есть цена 100 баксов за баррель , я покупаю нефть с поставкой на июнь , июль, август по 1 млн баррелей.мне будут обязаны поставить по 1 млн баррелей в месяц по 100 баксов за баррель , без разницы куда цена изменится , и без разницы кто влетит .
Фючерс подразумевает обязательство покупки , и обязательство продажи (обязательный для исполнения).
Опцион подразумевает право на покупку или продажу (правом можно не воспользоваться ).

зароботок на фючах , опционах , акциях и валюте простой: выявить недооценённый актив(-бумагу), купить его а когда он подорожает - продать , если он подешевеет - получишь убыток .

yAm
24.07.2013, 20:04
Привет всем! Скажите кто знает - как правильно в индикаторе "ClusterDelta_Proxima_CumDelta.ex4" прописать инструмент для брокера "fxclub" ???? по нефти WTI и BREND

ВладиславВГ
06.10.2013, 10:48
Если кто нибудь знает,почему такая огромная разница OI в табл.от ММВБ и в ClusterDelta?

Ranc
06.10.2013, 15:00
Если кто нибудь знает,почему такая огромная разница OI в табл.от ММВБ и в ClusterDelta?

Биржи какие? ММВБ и СМЕ )) Отсюда и разница...

Серый
06.10.2013, 18:32
Вопрос по плечу, зачем оно нужно? Взять, например, GC (золото) - в таблицах брокеров внутридневная маржа 1000$, через клиринг 7425$, стоимость тика 0,1=10$, и при этом нет уточнения на плече. Получается плече не влияет на стоимость 1-го тика, отсюда - какая разница между плечем 1:25 и 1:100 и т.п., стоимость тика все равно = 10$. На что влияет плече, к чему его пришить, как оно влияет на риск?

Антон (Вольф)
06.10.2013, 18:38
какая разница между плечем 1:25 и 1:100 и т.п.,
Разница в том, сколько "заморозят" денег на вашем депозите в обеспечение открытой позиции.

lessik
06.10.2013, 19:33
Вопрос по плечу, зачем оно нужно? Взять, например, GC (золото) - в таблицах брокеров внутридневная маржа 1000$, через клиринг 7425$, стоимость тика 0,1=10$, и при этом нет уточнения на плече. Получается плече не влияет на стоимость 1-го тика, отсюда - какая разница между плечем 1:25 и 1:100 и т.п., стоимость тика все равно = 10$. На что влияет плече, к чему его пришить, как оно влияет на риск?
плечо для ускорения слива жадных игроков .... если оно больше то на единицу депо можно купить больше , соответственно слив будет быстрее . вот так

Серый
06.10.2013, 21:14
Антон и Lessik, спасибо, что откликнулись, но все равно как-то абстрактно получается... видимо без примера не обойтись: допустим, 10К на счету, покупаю я 3 лота (внутри дня) с плечем 1:25 - залог 3К (остаток свободных средств 7К), т.е. могу купить еще 7 лотов (без учета комиссий), а, если 1:75, то залог 1К (остаток 9К) и могу купить еще 27 лотов?

Ivanof-f
06.10.2013, 21:36
Вопрос по плечу, зачем оно нужно? Взять, например, GC (золото) - в таблицах брокеров внутридневная маржа 1000$, через клиринг 7425$, стоимость тика 0,1=10$, и при этом нет уточнения на плече. Получается плече не влияет на стоимость 1-го тика, отсюда - какая разница между плечем 1:25 и 1:100 и т.п., стоимость тика все равно = 10$. На что влияет плече, к чему его пришить, как оно влияет на риск?

Вы почитайте спецификации контрактов,и вопрос сам собой отпадёт. Что за детский сад в самом деле? Как вы ваще торговать собрались??
Если размер котракта по золоту - 100 тройских унций,сколько вам денег надо иметь на счету,чтоб торговать без плеча?

lavren
19.10.2013, 15:17
Ребята, помогите разобраться. Что-то я совсем запутался.
Я всегда считал, что все фьючерсы торгуются по одной цене, а разделение на мини и микро - чистая формальность для удобства торговли. Оказалось все не так.
Может кто-то объяснить, почему различаются котировки?
Еще я запутался, что такое биржевой и внебиржевой рынок?
И что такое срочный рынок, как, например, FORTS?

Это называется неэффективностью рынка) орбитражеры такие неэффективности выравнивают) поетому не заостряй внимания)

Statik
20.07.2014, 17:37
Пожалуйста помогите разобраться , как торговать в периоды до и после эспирации фьючерсов. Торгую Интрадей/скальп.
На скрине есть мои размышления. Нефть , контракты 07-14 и 08-14. Красная линия - это эспирация контракта 07-14. Зеленая - ролловер контракта 7-14 на 8-14 (Я могу ошибаться). Пожалуйста , подтвердите или опровергните

http://i031.radikal.ru/1407/ac/c2a6f9c69fd2.jpg

Аleksаnder
21.07.2014, 06:02
Пожалуйста помогите разобраться , как торговать в периоды до и после эспирации фьючерсов. Торгую Интрадей/скальп.
Да не парься по этому поводу, никаких особенностей, которые надо учитывать, нет. Никаких советов здесь нет. Можно переходить на новый контракт в последний день торгов старого или за день, не сильно важно, делай как хочешь. Единственная надо смотреть чтобы объёмы уже были.

ProfitSeasons
29.08.2014, 14:21
Пожалуйста помогите разобраться , как торговать в периоды до и после эспирации фьючерсов.

Можно переходить на новый контракт в последний день торгов старого или за день, не сильно важно, делай как хочешь.
Переходить с ближайшего контракта на следующий надо не позднее дня FND (First Notice Day), иначе вы рискуете попасть под штрафы ($1k-$3k). А ещё лучше выходить из ближнего за 2-3 дня до FND, чтобы не попасть на широкий стакан, когда разница между bid и ask может достигать $500 и более на один контракт. Дни FND можно отслеживать в торговых календарях для фьючерсов (или на сайтах бирж), например тут http://goo.gl/WatBdT
Выбираете в фильтре FND и жмете GO:

http://savepic.ru/5703943.png

dimsanych
22.11.2014, 07:00
Добрый день.
Такой вопрос: у моего брокера в инструментах есть сырая нефть марок Brent и WTI. В ClusterDelta просто CL (без указания марки). Плюс в отчетах cmegroup.com тоже нет просто CRUIDE OIL, все с марками нефти. Подскажите пожалуйста к какой марке нефти данные ClusterDelta относятся.

deniss
22.11.2014, 11:54
Добрый день.
Такой вопрос: у моего брокера в инструментах есть сырая нефть марок Brent и WTI. В ClusterDelta просто CL (без указания марки). Плюс в отчетах cmegroup.com тоже нет просто CRUIDE OIL, все с марками нефти. Подскажите пожалуйста к какой марке нефти данные ClusterDelta относятся.

CL (WTI) торгуется на СМЕ (Nymex) : http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Brent торгуется на ICE: http://www.marketwatch.com/investing/future/brent%20crude?countrycode=uk

я для себя помню, что брент на 5 дол дороже WTI

в КД информация по CL

Бограт
26.03.2015, 14:28
Подскажите каким образом российскому гражданину можно торговать американскими фьючерсами.(трежерис в том числе)
у какого брокера, и каким образом можно оформить документы, сколько стоит. Явки пароли, если можно))

Антон (Вольф)
26.03.2015, 16:44
1) https://ru.ninjatraderbrokerage.com/brokerage_services - более подробно можно спросить у этого (http://mirus-lana.livejournal.com/) человека
2) http://www.brokerfib.ru/ - там же и контакты.

DonMar
29.03.2015, 22:02
всем привет! торгую на форексе, преимущественно евробаксом. понимаю что на валютном рынке, основным поставщиком ликвидности и двигателем котировок является центробанки и коммерческие банки, еврика папу зовут ЕЦБ, как он решит так и будет. Но также есть товарные фьючерсные биржи как СМЕ на которых торгуется фьючерс евро, котировки которого один в один ходят с котировками спот-рынка. Два разных рынка, но один график цены. Объясните пожалуйста кто знает, как работает этот механизм? какая взаимосвязь? Само собой межбанковский рынок первичен для валют, тут думаю не поспоришь, но как биржа со своими фьючерсами и объемами оказывает влияние на совершенно иной внебиржевой рынок? почему график один? СМЕ использует котировки межбанка?

ProfitSeasons
12.04.2015, 10:17
Подскажите каким образом российскому гражданину можно торговать американскими фьючерсами.(трежерис в том числе)
у какого брокера, и каким образом можно оформить документы, сколько стоит. Явки пароли, если можно))
Российский гражданин вполне может открыть счет для торговли фьючерсами. Комиссия варьируется от брокера к брокеру, мы предлагаем клиентам один из самых низких на рынке уровней комиссионных - 1 $ на сторону (брокерская комиссия).
Обратитесь к нам - в чат, почту или скайп, и мы поможем.
http://profitseasons.com

Vlad55
05.05.2015, 21:50
Здравствуйте. Какой тикер писать в МТ4 для S&P 500 mini? Мой брокер пишет: instrument not found.

yurezstrik
09.06.2015, 20:46
всем здравствуйте. есть такая ситуация..
первый график фунт 6BU5 дневной с СМЕ , второй часовой. даже невооружённым взглядом видно, что совпадает всё по объёмам. но вот смотрим цифру объём за день вверху - объём 29 тыщ. откуда берутся эти ещё 20 тыщ. объёма? я понимаю идёт "перекладка" текущего контракта фьюча на сентябрьский, но когда открывается новый контракт почему же не отображается на тех же часовых свечах? :dash:

to_ha
09.06.2015, 21:05
Дык, так кажется никогда не отображается так.

Это еще разные фьючерсы с разной ликвидностью и волатильностью.

Идет исполнение обязательств по одному контракту, и открытый интерес по другому.

Как-то так:)

Александр1987
05.08.2015, 11:42
PЗдравствуйте,извиняюсь за глупый вопрос, подскажите как добавить еще инструменты ( в частности фьючерсы на сбербанк и индекс РТС)?

to_ha
05.08.2015, 14:46
PЗдравствуйте,извиняюсь за глупый вопрос, подскажите как добавить еще инструменты ( в частности фьючерсы на сбербанк и индекс РТС)?

На КластерДельта НИКАК

yurezstrik
11.09.2015, 14:01
Дык, так кажется никогда не отображается так.

Это еще разные фьючерсы с разной ликвидностью и волатильностью.

Идет исполнение обязательств по одному контракту, и открытый интерес по другому.

Как-то так:)
так вот вопрос не в том, что постоянно или не постоянно. вопрос в том, что в отчёте ДБ допустим по еве объёмы за день 290 тыщ, но открыв свечи и посчитав суммарный оказывается что он 190 тыщ. такая же ахинея со следующим контрактом на который переезжают. где делись 100 тыщ объёма? где они прошли, если в терминале нет? вот в чём загвоздка. интересует процесс в полной подробности перекладке фьючерса с контракта на контракт.. нигде нет инфы нормальной.

Сезим
13.10.2015, 06:27
Всем привет

вопрос кастельно нефти CL, ДЦ уже рисует график на след месяц (экспирацию проводит раньше чем по графику), в то время как индикаторы от Кластер Дельты отображают данные за прошлый месяц.
как правильно нужно прописывать тикер в настройках индикаторов чтобы подстроить под текущий график от ДЦ?


заранее спасибо.

prokoppolo
15.10.2015, 20:56
Всем привет

вопрос кастельно нефти CL, ДЦ уже рисует график на след месяц (экспирацию проводит раньше чем по графику), в то время как индикаторы от Кластер Дельты отображают данные за прошлый месяц.
как правильно нужно прописывать тикер в настройках индикаторов чтобы подстроить под текущий график от ДЦ?


заранее спасибо.

дайте скриншот
не совсем понятна проблема
прописать в свойствах индикатора нужно CL

Сезим
31.10.2015, 17:59
Вот так выглядит моя проблема

http://s017.radikal.ru/i417/1510/80/30d65d89a0ea.jpg (http://radikal.ru/big/31be05e40c864998b6f4b66551c5dded)

аниван
11.01.2016, 04:43
всем здравствуйте, скажите кто знает где сейчас можно посмотреть разницу цен между спот и фьюч по валютам. а то на сайте СМЕ сделали недоступно. спасибо

Любежанин Николай
06.02.2016, 22:56
всем привет! не знаю, в тему или нет, вопрос такого рода - российские фьючерсы будут добавляться в платформу? думаю, что тут вполне достаточно трейдеров, которые торгуют РТС :) было бы очень хорошо, иметь котировки с российских бирж

Ranc
07.02.2016, 06:41
всем привет! не знаю, в тему или нет, вопрос такого рода - российские фьючерсы будут добавляться в платформу? думаю, что тут вполне достаточно трейдеров, которые торгуют РТС :) было бы очень хорошо, иметь котировки с российских бирж

Здравствуйте! Фьючерсы РТС на текущий момент не рассматриваем, но в планах, конечно же, есть. Когда будет реализовано? Трудно сказать. Загружены сейчас по полной.

buksrabbit87
03.01.2018, 11:55
Добрый день! Скажите, пожалуйста, как добавить в кластер дельту фьючерс на ED(евро/доллар), торгуемый на Московской бирже? Если никак, то будет ли реализована данная опция в будущем?

deniss
03.01.2018, 17:12
Добрый день! Скажите, пожалуйста, как добавить в кластер дельту фьючерс на ED(евро/доллар), торгуемый на Московской бирже? Если никак, то будет ли реализована данная опция в будущем?

Добрый день,

а расскажите, какой смысл в данных по евро доллару с ММВБ? Я, вот сижу думаю и, правда, не могу понять, как ликвидность на ММВБ может влиять на движение фьючерса СМЕ... Арбитраж ММВБ по идее перетранслирует все сделки туда...

Legend
18.01.2018, 12:47
А можно где-то посмотреть как торгуется сейчас фьючерс Bitcoin?

vitaliy-lipetsk
18.01.2018, 23:27
здесь:
http://www.cmegroup.com/
прям на главной странице висит баннер, выбирайте что вам там интересно - и вперед ))

deniss
21.01.2018, 21:55
А можно где-то посмотреть как торгуется сейчас фьючерс Bitcoin?

В платформе ClusterDelta тоже есть