Просмотр полной версии : 9. Биржевая информация
ClusterDelta.com
23.12.2011, 17:32
Ветка создана специально для того, чтобы в Ваших головах весь материал был разложен по полочкам.
Для этого необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала
Рассматриваются как теоретические, так и практические стороны вопроса.
Вернуться в раздел "Для новичков" (http://clusterdelta.com/novice/9)
Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике
Здравствуйте!
Прочитал про открытый интерес. Давно интересует эта тема.
Хотелось поподробнее и побольше узнать на эту тему.
Также у Вас в теме на сайте, посвященной открытому интересу, на скринах я вижу индикатор открытого интереса ion.
Можно поподробнее узнать про него?
Для какой платформы он написан? Для МТ или какой то другой?
Есть ли возможность его получить? И Как?
Также интересует тема БАЛАНСА между быками и медведями. Подскажите можно ли как то за определенный интервал времени узнать (увидеть, отследить, высчитать) сколько открыто сделок на селл и бай, и при этом узнать сколько и каких сделок в результате остается непокрытыми? Т.е., например, идет наторговка, и в ней мы видим 1000 лотов на селл, и 200 лотов на бай. Итого остается 800 непокрытых рынком лотов. Закрывать которые (ну, т.е. исполнять будет маркетмейкер уже).
Еще раз уточняю, можно ли в пределах заданного диапазона наторговки узнать какое количество лотов и каких открыто?
С Уважением, Алексей!
Добрый день Алексей,
1. ОИ. ОИ меняется если сделки были открыты или закрыты одновременно и покупателем и продавцом. То есть ОИ не дает возможность выделить конкретную сторону (так как в остальных случаях он не меняется). Дельта - указывает на разницу позиций (покупок и продаж) открытых по рынку (контрагентом в этих сделках являются лимитные ордера). В данном случае однозначно заявить был ли фактически открыта или закрыта сделка тоже нельзя (но! если видеть изменение ОИ по тикам, то как минимум можно бы однозначно заявить, что данный тик является открытием или закрытием в обе стороны, и, уже получить первый фильтр). ОИ предоставляется биржей только в отчетах в конце торгового дня, думаю, что онлайновый ОИ будет предоставляться в недалеком будущем, однако на сегодняшний день доступны данные по изменению открытого интереса по опционным контрактам, но пока нет концептуальной модели, как это можно использовать.
Единственная возможность на сегодняшний день - искать корреляцию ОИ между вторичными значениями: дельта, ОИ по колам и путам.
Как то мне на глаза попадалась картинка из tradestation с онлайновым ОИ, но ничего больше я так и не смог узнать.
2. Индикатор Опционных Настроений (ИОН). Сейчас вместе, с разработчиком системы сейчас готовим полноценный материал по концепции, индикатору и данным для него.
Deniss!
Спасибо, большое! За оперативный ответ! Буду исходить из этой информации.
По поводу индикатора Опционных Настроений (ИОН). Буду ждать с нетерпением информацию!
С Уважением, Алексей!
absolluts
07.01.2012, 07:20
Скажите, а как понимать, когда объем сокращается, а ОИ растет?
Скажите, а как понимать, когда объем сокращается, а ОИ растет?
Складываем возможные сценарии из следующих кирпичиков:
1 Сокращение объемов - уход с рынка спекулянтов, остаются одни крупные игроки. Рост - наоборот
2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.
3 Про цену не забываем (ибо она дает в конечном итоге финансовый результат от нашей деятельности).
Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков (в какую сторону - смотрим на цену, смотрим на СОТы). При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции.
2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.
Что Вы имеете ввиду под этими фразами? Ведь для того, чтоб была заключена сделка, нужно две стороны: одна покупает (лонг), а другая продает (шорт). Следовательно не может быть закрытие/открытие только шортов или только лонгов. Или Вы имеели что-то другое ввиду?
Что Вы имеете ввиду под этими фразами? Ведь для того, чтоб была заключена сделка, нужно две стороны: одна покупает (лонг), а другая продает (шорт). Следовательно не может быть закрытие/открытие только шортов или только лонгов. Или Вы имеели что-то другое ввиду?
Тут имел ввиду то, что не узнаешь просто так, где и как открылись крупные игроки.
ясно. А как Вы считаете, крупные игроки открываются на долгосрок или краткосрок?
Складываем возможные сценарии из следующих кирпичиков:
1 Сокращение объемов - уход с рынка спекулянтов, остаются одни крупные игроки. Рост - наоборот
2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.
3 Про цену не забываем (ибо она дает в конечном итоге финансовый результат от нашей деятельности).
Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков (в какую сторону - смотрим на цену, смотрим на СОТы). При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции.
Извините, но по моемому ваши разъяснения с точностью до наоборот от истины.
Извините, но по моемому ваши разъяснения с точностью до наоборот от истины.
Более делатально можете пояснить? Так сходу не вижу никаких принципиальных неточностей.
ясно. А как Вы считаете, крупные игроки открываются на долгосрок или краткосрок?
Вот, например, я производитель товара. И хочу захеджировать свою поставку нефти через 2 месяца. То есть зафиксировать для себя цену. Понятно дело, что мне интересно высидеть на рынке 2 месяца. Поэтому коротких по времени интересов у крупняка не должно быть. Это логично. Но может быть всякое...
Вот, например, я производитель товара. И хочу захеджировать свою поставку нефти через 2 месяца. То есть зафиксировать для себя цену. Понятно дело, что мне интересно высидеть на рынке 2 месяца. Поэтому коротких по времени интересов у крупняка не должно быть. Это логично. Но может быть всякое...
К крупным игрокам Вы относите только производителей товаров и т.п.? Разве хеджфонды, паевые, инвестиционные и т.п. фонды не относятся к крупняку?
К крупным игрокам Вы относите только производителей товаров и т.п.? Разве хеджфонды, паевые, инвестиционные и т.п. фонды не относятся к крупняку?
Чтобы не быть голословным http://clusterdelta.com/novice/9.10 и http://clusterdelta.com/novice/9.11
Всех участников можно разделить на 3 большие группы:
1 Хеджеры
2 Крупные игроки
3 Спекулянты
Вот меня как раз и интересует Ваше мнение по поводу второй группы, т.к. они, как я понял из материалов сайта, собирают прибыль со спекулянтов. Следовательно нужно действовать как они. Так вот вопрос: они торгуют в долгосрок или средне- и краткосрок?
Вот меня как раз и интересует Ваше мнение по поводу второй группы, т.к. они, как я понял из материалов сайта, собирают прибыль со спекулянтов. Следовательно нужно действовать как они. Так вот вопрос: они торгуют в долгосрок или средне- и краткосрок?
Фонды (крупняки) в долгосрок торгуют. Какой им смысл возиться внутри дня. У них большие объемы операций. Им нельзя рисковать. Они используют низкорисковые стратегии, которые предполагают работу в долгосрок. По принципу: "Купил и держи".
Фонды (крупняки) в долгосрок торгуют. Какой им смысл возиться внутри дня. У них большие объемы операций. Им нельзя рисковать. Они используют низкорисковые стратегии, которые предполагают работу в долгосрок. По принципу: "Купил и держи".
С одной стороны, я тоже придерживаюсь такого мнения. Но с другой, если у них большие объемы, тогда зачем им ставить большие цели, если они могут с 20-30 пипсов получать десятки и сотни миллионов долларов. Вот такое у меня противоречие. Что Вы думаете по этому поводу?
С одной стороны, я тоже придерживаюсь такого мнения. Но с другой, если у них большие объемы, тогда зачем им ставить большие цели, если они могут с 20-30 пипсов получать десятки и сотни миллионов долларов. Вот такое у меня противоречие. Что Вы думаете по этому поводу?
Для них первично управление капиталом, по этому думаю, на мелкие цели врядли они будут целиться
Для них первично управление капиталом
Можно подробнее (не совсем понял что имели ввиду)?
Более делатально можете пояснить? Так сходу не вижу никаких принципиальных неточностей.
Извиняюсь не уточнил, в общем то всё верно. Разница открытого интереса и объёма заключается в том, что объём отражает количество купленных-проданных контрактов (оборот на рынке), а открытый интерес показывает размер рынка (количество наличного товара).
Но вот по поводу "Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков" - затаривание крупняка всегда сопровождается повышенным объёмом а вот рост oИ может быть и незначительным, просто контракты переходят от многих слабых держателей к нескольким крупным держателям вследствии чего объём неизменно должен вырасти а число позиций в рынке (ОИ) может остатся неизменным, а его увеличение может говорить о вливании новых денег в рынок.
Извиняюсь не уточнил, в общем то всё верно. Разница открытого интереса и объёма заключается в том, что объём отражает количество купленных-проданных контрактов (оборот на рынке), а открытый интерес показывает размер рынка (количество наличного товара).
Но вот по поводу "Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков" - затаривание крупняка всегда сопровождается повышенным объёмом а вот рост oИ может быть и незначительным, просто контракты переходят от многих слабых держателей к нескольким крупным держателям вследствии чего объём неизменно должен вырасти а число позиций в рынке (ОИ) может остатся неизменным, а его увеличение может говорить о вливании новых денег в рынок.
Полностью поддерживаю.
Только хотел немного уточнить, что ОИ показывает размер рынка на конкретный момент времени, но никак не количество наличного товара, т.к. если мы говорим о фьючерсах и опционах, то это деривативы, а значит их количество ничем не ограничено.
Полностью поддерживаю.
Только хотел немного уточнить, что ОИ показывает размер рынка на конкретный момент времени, но никак не количество наличного товара, т.к. если мы говорим о фьючерсах и опционах, то это деривативы, а значит их количество ничем не ограничено.
Есть еще над чем подумать и понаблюдать.
Контракты могут и переходить, а могут и новые создаваться. ОИ неизменен в случае открытия лонга и закрытия шорта или наоборот (это не обмен позициями между хеджерами и крупняками).
Насчет объема, имхо, тут еще и цену надо смотреть, либо это движ был и ордера цепляло, либо это флэтообразная тянучка.
В общем понаблюдаю на досуге (сделал пометку). Попробую собрать всё вместе. Как сделаю - выложу, пообсуждаем. Интереснейшая тема с учетом того, что готовлю информацию по среднесроку.
Andrew_Man
16.01.2012, 15:15
Ребята, всем всего наилучнейшего!!! :-))
Подскажите как интерпретировать такой вариант- цена растёт-объём растет- ОИ снижается.
Заранее спасибо,
Андрей.
P/S. Предполагаю, что это тоже слабость, т.к. видим налицо закрытие позиций
Ребята, всем всего наилучнейшего!!! :-))
Подскажите как интерпретировать такой вариант- цена растёт-объём растет- ОИ снижается.
Заранее спасибо,
Андрей.
P/S. Предполагаю, что это тоже слабость, т.к. видим налицо закрытие позиций
Думаю, что вы сами ответили на свой вопрос ))
http://s018.radikal.ru/i506/1201/64/f6a414d93c74t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i506/1201/64/f6a414d93c74.jpg.html)
prokoppolo
16.01.2012, 16:14
снижение ОИ - закрытие позиций
это единственная объективная информация которую можно выудить
рост/снижение объема - ничего не дает
рост цены - рост объема - снижение ОИ = распределение (тут ИМХО чистое)
снижение ОИ - закрытие позиций
это единственная объективная информация которую можно выудить
рост/снижение объема - ничего не дает
рост цены - рост объема - снижение ОИ = распределение (тут ИМХО чистое)
Ха! Мы с Сашей не сговаривались)) Просто так получилось, что ответили почти одновременно )))))
Есть еще над чем подумать и понаблюдать.
Контракты могут и переходить, а могут и новые создаваться. ОИ неизменен в случае открытия лонга и закрытия шорта или наоборот (это не обмен позициями между хеджерами и крупняками).
Насчет объема, имхо, тут еще и цену надо смотреть, либо это движ был и ордера цепляло, либо это флэтообразная тянучка.
В общем понаблюдаю на досуге (сделал пометку). Попробую собрать всё вместе. Как сделаю - выложу, пообсуждаем. Интереснейшая тема с учетом того, что готовлю информацию по среднесроку.
Что то совсем не то ... :confused:
Давайте для начала определимся с базовыми понятиями:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Открытый интерес — скорее не индикатор, а просто один из элементов стандартного набора данных по некоторым видам ценных бумаг.
Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца.
Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Сам по себе открытый интерес лишь характеризует ликвидность определенного контракта или рынка. Однако сочетание анализа объема с анализом открытого интереса иногда дает важную информацию о направлении потоков денежных средств на рынке:
Рост объема и рост открытого интереса подтверждают направление текущей тенденции.
Вот такое существует мнение:
1. ОИ растет, цена растет – сигнал для открытия или наращивания длинной позиции.
2. ОИ растет, цена падает – сигнал для открытия шорта.
3. ОИ растет, цена в боковике – сигнал для шорта.
4. ОИ падает, цена в боковике – сигнал для лонга.
5. ОИ падает, цена пока еще растет – это означает скорую смену тенденции на нисходящую – сигнал для закрытия лонга и готовиться к игре на понижение.
6. ОИ падает и цена пока еще тоже. Закрыть шорт и быть готовым открыть лонг.
7. ОИ без изменения, а цена растет. Тенденция готова к развороту. Ставить стоп-профиты. Новых лонгов не открывать.
8. ОИ без изменения, а цена падает. Разворот тенденции, шорт не открывать. Стоп-профит по шорту существующему.
9. ОИ без изменения, цена в боковике – без сигналов.
Andrew_Man
17.01.2012, 12:44
Ребята, всем огромный ПРИВЕТ и огромное СПАСИБО за ответы!!! Очень рад, что у нас здесь такая дружная команда подбирается.
С уважением, Андрей.
Andrew_Man
27.01.2012, 07:12
Ребята, всем приветище и удачи!!!
Давно не был на форуме из-за работы. Хотел вот что уточнить, судя по последнему отчёту за торговый день 26 января: http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2012019.pd f
имеем падение ОИ и за позавчера тоже оно было. Поэтому вчера я искал продажи, т.к. 25 числа имели рост с пониженным ОИ. А как интерпретировать сигнал ОИ в свете вчерашней тенденции? Тут рассматривать надо через призму варианта 4 или 5 в сообщении от Seer?:
4. ОИ падает, цена в боковике – сигнал для лонга.
5. ОИ падает, цена пока еще растет – это означает скорую смену тенденции на нисходящую – сигнал для закрытия лонга и готовиться к игре на понижение.
Я склонен к 5-му варианту, т.к. вчера мы всё же пытались расти. Очень жду Вашего мнения.
Заранее спасибо.
С уважением, Андрей.
OI конечно имеет значение но это лишь звено в цепи, его надо всегда рассматривать в комплекте.
Почему я вчера не продавал:
http://i.pixs.ru/storage/8/3/0/2701png_1459160_3857830.png
была тройная вешина, затем аккумуляция на 1,2970 и пробой сопротивления на большом объёме, закрытие дня на хае, объёмы остались внизу. Всё это говорит о силе покупателей и чтобы становится против них только на основании уменьшения ОИ нужно иметь большие и стальные eggs ))
Andrew_Man
27.01.2012, 08:49
Огромное спасибо за ценную информацию. Я тоже пока на бай как альтернативный вариант смотрю с утра. Думаю к 1,35 покатить можем вполне.
http://s012.radikal.ru/i321/1201/a2/491133de5597.gif
http://s012.radikal.ru/i321/1201/a2/491133de5597.gif
http://s012.radikal.ru/i321/1201/a2/491133de5597.gif
absolluts
28.01.2012, 16:31
Если смотреть объем и ОИ по евре, то последний даун-день 13 января охарактеризовался повышенным объемом, а ОИ немного повысился, т.е. закрытие поз не видно. http://clusterdelta.com/ticker/6E/12/3
Сейчас ОИ держится на приблизительно одинаковом уровне, а объем не падает, из чего нельзя сделать вывод, что происходит коррекция.Но и о том, что произошел разворот, тоже не из чего выводы делать, хотя объемы на том же уровне, как и при предшествующем движении вниз. Может правильней смотреть не на эти показатели вообщем, а приоритетней позиции операторов и их изменение? На общих данных, по крайней мере по валюте, хоть что-то понять затруднительно, имхо.
Есть такой вариант: объемы увеличиваются, а ОИ не меняется - операторы закрывают открытые контракты и открывают новые в другую сторону (разворачивают рынок).
http://tradingorderflow.blogspot.com/2010/08/trading-order-flow.html
Вот хорошая статья по рыночному механизму. Можно даже перевести и запостить на портал.
Platinum
03.02.2012, 07:34
http://clip2net.com/s/1ydsm
я новенький, скажите пожалуйста с чего здесь начать? большое спасибо!
http://clip2net.com/s/1ydsm
http://i068.radikal.ru/1202/8e/c28d3e387ccf.jpg
попробуйте сравнивать значения с предыдущими, объем по яме и глобекс я суммировал
я новенький, скажите пожалуйста с чего здесь начать? большое спасибо!
http://clusterdelta.com/aon - здесь более полный объем информации об использовании данных таких отчетов, если что, то задавайте вопросы
ОИ - количество всех открытых сделок на рынке (а точнее, половина от этой цифры), а объём - количество лотов, торгуемое в данный момент на рынке. Давайте вычислим средний объём сделки (далее СОС).
СОС=объём/ОИ.
Пример:
ОИ=10; Объём=100; СОС=100/10=10.
Далее имеем 2 основных варианта варианта:
1) Рост Объёма (200), падение ОИ (5)->рост СОС (200/5=40); Т.е. лоты идут в одни руки, накопление, толпа в панике выходит из рынка, умные деньги наращивают позиции.
2) Падение Объёма (50), рост ОИ (25)->падение СОС (50/25=2); Т.е. лоты распределяются, крупняк уходит, раздавая позиции толпе.
Жду критики.
ОИ - количество всех открытых сделок на рынке (а точнее, половина от этой цифры), а объём - количество лотов, торгуемое в данный момент на рынке.
Открытый интерес показывает количество открытых позиций на данный момент времени, начиная с даты открытия контракта, которые еще не были закрыты. Отображается как и объем в лотах.
Объем - это количество лотов, которые были проторгованы за определенный момент времени.
Очень большую долю в формировании внутридневного объема занимают интрадейщики, у которых на момент закрытия биржевой сессии не остается открытых позиций. А открытый интерес считается только после закрытия сессии и на него интрадейщики никак не влияют. Поэтому объясните как можно сравнивать эти 2 показателя?
...Только хотел немного уточнить, что ОИ показывает размер рынка на конкретный момент времени...
...объём отражает количество купленных-проданных контрактов (оборот на рынке)...
Очень большую долю в формировании внутридневного объема занимают интрадейщики, у которых на момент закрытия биржевой сессии не остается открытых позиций. А открытый интерес считается только после закрытия сессии и на него интрадейщики никак не влияют.
Вам не кажется, что у интрадейщиков объёмы несоизмеримо малы по сравнению с теми, чьи интересы выходят, ну, скажем, за пределы месяца или контракта? Похоже вы не правильно меня поняли, я не имел ввиду анализ мелких периодов (интрадей), да ОИ для этого и не подойдёт при любом его анализе, пока недоступна информация по нему внутри дня.
Как-бы там ни было, я не утверждаю, а высказываю предположение.
Вам не кажется, что у интрадейщиков объёмы несоизмеримо малы по сравнению с теми, чьи интересы выходят, ну, скажем, за пределы месяца или контракта? Похоже вы не правильно меня поняли, я не имел ввиду анализ мелких периодов (интрадей), да ОИ для этого и не подойдёт при любом его анализе, пока недоступна информация по нему внутри дня.
Как-бы там ни было, я не утверждаю, а высказываю предположение.
Во-первых, Вы считаете, что большую часть объема формируют те, кто сидит в сделке более 1 месяца? Откуда тогда берутся эти 300000 лотов каждый день?
Во-вторых, какие периоды вы предлагаете анализировать? Я тоже не говорил про интрадей торговлю. Я сказал, что большую часть объема формируют интрадейщики, а ОИ делают позиционщики и их нельзя сравнивать (ИМХО)
Я понимаю, что это Ваш взгляд на рынок, и я его приветствую. Просто Вы просили критику, вот я и начал интересоваться деталями Ваших взглядов.
...какие периоды вы предлагаете анализировать?
Таким образом можно анализировать D1 и выше, а затем, определив настроения и интересы умных денег, спускаться в интрадей (я сам стараюсь работать именно так).
Вы считаете, что большую часть объема формируют те, кто сидит в сделке более 1 месяца?
Вот диаграмма распределения ОИ по группам участников торгов из книги "Commitments of Traders Bible" Стива Бриза: представленная позиция крупных трейдеров (оперыторы и не операторы) представляет собой 88% от общего числа позиций, или 27 миллионов контрактов (по всем рынкам):
382
А вот из VSA: Объем дает информацию об активности рыночных операторов на каждом отдельном баре. Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный оператор. Если же объем маленький – то сделки совершаются между розничными трейдерами, а операторы на работают на рынке.
А операторов, как известно, интрадей не интересует, их сделки связаны с производственными циклами их заводов, ферм и т.д.
Однако, надо заметить, что точной, конкретной и 100% достоверной информации по распределению объёма по группам участников рынка, я так и не нашёл.
Возможно, такая информация есть в закромах ClusterDelta.com Team...
Возможно, такая информация есть в закромах ClusterDelta.com Team...
Достоверной информации нет по одной простой причине - кто будет её собирать и по каким признакам делать. Может быть CFTC и имеет её.
Большие объемы могут роботы генерировать, которые могут работать как на крупняков, так и на спекулянтов. Лично мой рекород - 100 сделок за американскую сессию. Объем одной сделки - 1 лот. Вот и прикиньте, кто такие объемы создает ))) Сомневаюсь, что операторы создают такие объемы внутри дня, но они вполне могут провоцировать их создание, увеличивая волатильность рынка и привлекая в него всё больше и больше трейдеров. Ведь никто не будет работать на вялом рынке.
...Сомневаюсь, что операторы создают такие объемы внутри дня...
Собственно, теорию можно считать опровергнутой. Жаль, звучало красиво ;(
Собственно, теорию можно считать опровергнутой. Жаль, звучало красиво ;(
На самом деле трудно сказать однозначано. Надо копать глубже. Возьму на заметку))
Собственно, теорию можно считать опровергнутой. Жаль, звучало красиво ;(
Факты, которые Вы скинули, это всего лишь взгляды отдельных людей на рынок. Вы считаете, что их видение рынка - правда в последней инстанции только потому, что они напечатали книгу, а Вы или я нет? Я, надеюсь как и Вы, хочу определить истину не по чьим-то утверждениям, а найдя ее сам, ответив на все возникшие вопросы. Если Вы согласны, то предлагаю подключится к дискуссии со мной (также приглашаются любые другие желающие). В результате чего, я надеюсь, мы прийдем к общим умозаключениям и выводам. Жду ответа.
Жду ответа.
Прошу прощения, что не сразу ответил-анализировал и систематизировал свои познания в области объёмов, дельты и ОИ.
У меня вырисовывается следующая модель:
Допущения: доступна информация об ОИ на каждом тике; информация достоверна и своевременна; в модели не учитываются скрытые операции и ордера (не отображаемые в стакане и ленте); модель не учитывает действия маркетмейкеров.
Описание:
411
Пример:
ОИ вырос на 1, дельта выросла на 1=открылась одна сделка по аску=маркет/стоп бай+лимит сел (и наоборот для роста ОИ и падения дельты).
ОИ упал на 1, дельта выросла на 1= закрылась одна сделка по аску=маркет/стоп закрытие сел+лимит сел.
Вывод: сравнивая дельту и ОИ можно различить фиксацию/открытие сделок. Кстати, уже идея для ветки "Новые направления биржевой аналитики".
Далее два очень важных вопроса: рост объёма-признак толпы или умных денег (кто делает объём); рост ОИ-признак толпы или умных денег (кто делает ОИ)?
Давайте рассмотрим, какие у нас есть мнения:
1 Сокращение объемов - уход с рынка спекулянтов, остаются одни крупные игроки. Рост - наоборот
2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.
3 Про цену не забываем (ибо она дает в конечном итоге финансовый результат от нашей деятельности).
Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков (в какую сторону - смотрим на цену, смотрим на СОТы). При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции.
...затаривание крупняка всегда сопровождается повышенным объёмом а вот рост oИ может быть и незначительным, просто контракты переходят от многих слабых держателей к нескольким крупным держателям вследствии чего объём неизменно должен вырасти а число позиций в рынке (ОИ) может остатся неизменным, а его увеличение может говорить о вливании новых денег в рынок.
рост цены - рост объема - снижение ОИ = распределение (тут ИМХО чистое)
Далее имеем 2 основных варианта варианта:
1) Рост Объёма (200), падение ОИ (5)->рост СОС (200/5=40); Т.е. лоты идут в одни руки, накопление, толпа в панике выходит из рынка, умные деньги наращивают позиции.
2) Падение Объёма (50), рост ОИ (25)->падение СОС (50/25=2); Т.е. лоты распределяются, крупняк уходит, раздавая позиции толпе.
Очень большую долю в формировании внутридневного объема занимают интрадейщики, у которых на момент закрытия биржевой сессии не остается открытых позиций. А открытый интерес считается только после закрытия сессии и на него интрадейщики никак не влияют.
Два лагеря... Как будем прояснять ситуацию? У кого какие мысли?
Шёпот, для начала хотел бы поблагодарить Вас за интерес к теме.
Ваш вариант интерпретации данных интересен, но давайте для начала определимся с методами формирования объема и ОИ, после чего можно будет прийти к выводу сравнимы ли эти показатели вообще и если да, то тогда уже можно будет искать способы их сравнения.
Мой первый вопрос: если Вы утверждаете, что более 70% сделок делают крупняки (кстати в Вашем рисунке от Стива Бриза какая-то опечатка с процентами), тогда почему среднедневной объем всегда примерно одинаков (составляет около 300000 лотов)? (для упрощения предлагаю в качестве примера анализировать действующий фьючерс евродоллара, торгуемый на СМЕ(6ЕН2)
Мой первый вопрос: если Вы утверждаете, что более 70% сделок делают крупняки (кстати в Вашем рисунке от Стива Бриза какая-то опечатка с процентами), тогда почему среднедневной объем всегда примерно одинаков (составляет около 300000 лотов)? (для упрощения предлагаю в качестве примера анализировать действующий фьючерс евродоллара, торгуемый на СМЕ(6ЕН2)
Меня посетила такая мысль-объём примерно равен,потому что умники ещё не затаривались по тренду(он у нас сейчас низходящий).Пока они чего-то ждут.чего-кто ж его знает.периодически вижу такие ситуации в КД-рынок идёт вверх.упирается в жирную отложку(аномальная дельта в кластере по тренду)-рынок разворачивается и валится в низ,пока не упрётся в похожую стенку.Причем происходит всё это на фоне отсутствия каких-либо внешних факторов(новости,заседания,революции и т.д)
Мой вывод-на рынке нет определённости и на этой неопределённости его гоняют вверх-вниз,не плохо зарабатывая на интрадее.Кто ещё как думает
зы-пишу по евре только.
Вариант №1. Среднедневной объем всегда примерно одинаков за счёт мелких спекулянтов, а конкретно за счёт количества этих спекулянтов и количества их сделок (как описывал Денис, одним лотом, но сто входов в день даёт 100 лотов объёма). В таком случае объём можно было бы сравнивать с тиковым ОИ, но ни как не с тем ОИ, что доступен сейчас.
Вариант №2. Среднедневной объем всегда примерно одинаков за счёт того, что "крупняки" не только входят и выходят из/в рынок (мне кажется, что некоторые вообще из рынка до конца не выходят никогда), а ещё и сопровождают позиции. Кто-то усредняется против тренда - кто-то стоит пирамиду по тренду, кто-то его останавливает своим накоплением, кто-то занят распределением. И этот станок крутит свои колёса каждый день, не смотря на то, что действуют "крупняки", нацеленные на далёкую перспективу. В таком случае было бы возможно сравнивать объём с ОИ, отслеживать накопления и распределения.
Вариант №3. Среднедневной объем всегда примерно одинаков за счёт того, что "крупняки" постоянно борются между собой. Несмотря на позиционные далеко идущие интересы, им приходится каждый день выходить на арену и отстаивать свои интересы перед другими "крупняками". В таком случае объём можно было бы сравнивать с тиковым ОИ, но ни как не с тем ОИ, что доступен сейчас, "мелкая возня больших игроков" не отражает их глобальных интересов.
Вариант №4. Глобальный заговор. В таком случае объём и ОИ не существует.
Лично я склоняюсь к синтезу вариантов 1, 2, 3, но это так и не отвечает на поставленные вопросы (у кого объёмы и ОИ всё-таки больше). Хотя, проще всего, всё объясняет вариант №4 (тем, наверно, многих и манит).
P.S. TRAD3R, спасибо за ваше терпение и стремление к продуктивному диалогу. Вы очень приятный собеседник.
Благодарю, с Вами также очень приятно вести беседу.
А теперь я остановлюсь на Ваших вариантах:
1) комментировать не буду, т.к. считаю его наиболее вероятным;
2) возможен, если рынок идет постоянно в тренде. Но во время флета (например, последние 2 недели) он не объясняет одинаковых объемов;
3) этот вариант приравнивает крупняков к спекулянтам, т.е. это интерпретация первого варианта;
4) я предполагаю, что это была шутка))) Я допускаю такой вариант развития событий, но тогда торговля становится неинтересной и наша дискуссия бессмысленной)))
4) конечно, шутка )))
1) и 3) согласен
2) Двухнедельный флет может быть фазой глобального накопления (см. картинку)432
Я думал, что Вы предлагаете анализировать изменение объемов и ОИ каждый день. Если так, тогда что в этом плане могут показать такие ТФ, как у Вас на рисунке?
...Я думал, что Вы предлагаете анализировать изменение объемов и ОИ каждый день... Я просто отвечал на вопрос о том, почему у разных дней могут быть равные объёмы. Если такой анализ всё таки возможен и логичен, то сопоставлять надо ОИ и объём одного таймфрейма, причём того, который анализируешь (на данный момент, конечно, выше интрадея, поскольку ОИ предоставляется только раз в день).
...что в этом плане могут показать такие ТФ, как у Вас на рисунке? Переломы глобального тренда.
Я просто отвечал на вопрос о том, почему у разных дней могут быть равные объёмы.
Можно подробнее каким образом Ваш скрин, где выделены полугодовые флеты, отражает изменение дневных объемов? К тому же Ваши флеты длятся от 5 мес. и более, т.е. 2 и более контракта, а я думал, что мы рассматриваем действия внутри 1 контракта.
http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3028.html?category=Other&subcategory=Currency&contract=Euro%2520-%2520cme&catandsubcat=Other%7CCurrency&cont
Нарыл вот только что.Думаю,будет крайне полезно.Данные идут с задержкой в мин. 8-10,сам ещё толком не разобрался.
Ну и сразу первые наблюдения-объём растёт,ОИ стоит на месте.Первый вывод,который напрашивается-цену гоняют высокочастотники.Не малые спекулянты,не куклы.Просто роботы.
http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3028.html?category=Other&subcategory=Currency&contract=Euro%2520-%2520cme&catandsubcat=Other%7CCurrency&cont
Нарыл вот только что.Думаю,будет крайне полезно.Данные идут с задержкой в мин. 8-10,сам ещё толком не разобрался.
Информация полезна, но эти же данные можно смотреть в ТОС без задержки.
Ну и сразу первые наблюдения-объём растёт,ОИ стоит на месте.Первый вывод,который напрашивается-цену гоняют высокочастотники.Не малые спекулянты,не куклы.Просто роботы.
Данные об изменении открытого интереса СМЕ выкладывает только 1 раз в день после закрытия торговой сессии Глобекс
Данные об изменении открытого интереса СМЕ выкладывает только 1 раз в день после закрытия торговой сессии Глобекс
Да,я так и понял,что ошибаюсь.
Можно подробнее каким образом Ваш скрин, где выделены полугодовые флеты, отражает изменение дневных объемов?
Скрином я пытался показать, что флет, не только 2-х недельный, но и полугодовой, может быть накоплением позиций крупным игроком. Поскольку его объёмы не позволяют войти в рынок быстро, ему приходится входить постепенно (в том числе и внутри дня).
...2) возможен, если рынок идет постоянно в тренде. Но во время флета (например, последние 2 недели) он не объясняет одинаковых объемов;... Мой вывод: если это накопление-объясняет.
Всем привет!Кто скажет по СОТ !Графики с опозданиям в месяц и больше там))))Как их читать!С каким интервалом времени подходят более точнhttp://floomby.ru/content/f3mmXguoQ0/full/ые данные)
Смотрю графики на http://www.timingcharts.com/charts например комерческие сделки))))Они Явно с запозданием данные или это индикатор так сделан специально))))Как его читать мне!Скажите пожалуйста))))Заранее спасибо)))
Запаздывание не месяц, а 3 дня. Почитайте на этом (http://www.victoryinvestors.com/) сайте.
Запаздывание не месяц, а 3 дня. Почитайте на этом (http://www.victoryinvestors.com/) сайте.
При этом нужно учесть тот факт, что данные выходят за прошлую неделю, а не за текущую.
Смотрю графики на http://www.timingcharts.com/charts например комерческие сделки))))Они Явно с запозданием данные или это индикатор так сделан специально))))Как его читать мне!Скажите пожалуйста))))Заранее спасибо)))
Отчёты СОТ выходят раз в неделю по вторникам эта тема здесь http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?852-%CE%F2%F7%E5%F2%FB-cot
Вопрос на рисунке
http://s019.radikal.ru/i641/1203/db/2b3759a42f6b.png
Вопрос на рисунке
http://s019.radikal.ru/i641/1203/db/2b3759a42f6b.png
так это ж два разных контракта (Н2 и М2)
так это ж два разных контракта (Н2 и М2)
Это я вижу. непонятно почему на них диаметрально противоположные действия.
Aleksander
15.03.2012, 05:02
А где взять индикатор ОИ?
Это я вижу. непонятно почему на них диаметрально противоположные действия.
перенос позиции?мб.
А где взять индикатор ОИ?
есть целая тема по этому вопросу: http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?862-%C0%ED%E0%EB%E8%E7-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5-%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E9&p=2180&viewfull=1#post2180
Здравствуйте, а где бы найти индикатор профиля что бы не линиями уровни, а как на бирже буквами строился?
Здравствуйте, а где бы найти индикатор профиля что бы не линиями уровни, а как на бирже буквами строился?
наверно только в Market Delta глядеть...
Всем привет. Может кто знает почему не работает сайт http://www.timingcharts.com ?
Всем привет. Занялся изучением СОТ отчётов и решил сравнить данные вот от сюда http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm с данными от сюда http://www.timingcharts.com/charts
Никак не могу найти совпадения по открытым позициям. Например берём серебро за 29 мая.
Отчёт с сайта gov
1257
отчёт с timingcharts
1258
Согласно timingcharts comm-лонги 46000 а соmm-шорты 60000. Почему этих данных нет в отчёте gov?
Кто является в отчёте gov comm, large и small?
Как получить значение ОИ 113961? Просуммировав все лонги и шорты из gov отчёта получаю 142092.
Заранее спасибо
а отчет с сайта гов фьюч и опшинз или только фьюч?
всё разобрался. это я не тот gov отчёт скачивал. Теперь всё в порядке.
Здравствуйте. Помогите разобраться. Индикатор Volume Profile показывает одни данные, а сторонний ресурс совершенно другие. Не знаю чему верить.
http://savepic.net/3006825.htm
http://savepic.net/2950486.htm
При всем, при этом такой бок только по нефти, остальные инструменты совпадают.
Приветствую всех! Раз на сайте timingcharts.com теперь нет графиков СОТ, может кто подскажет аналогичный ресурс(ы) ?
Приветствую всех! Раз на сайте timingcharts.com теперь нет графиков СОТ, может кто подскажет аналогичный ресурс(ы) ?
barchart.com
Всем привет. Может кто знает почему не работает сайт http://www.timingcharts.com ?
_Roman_, от timingcharts.com я получил письмо следующего содержания:
"You may have already noticed the new charts on TimingCharts.com, if not, give them a try!
I also wanted to let you know some things are not working just yet but we are working on them. You may notice changes on a daily basis as we work through the list of things-to-do. We will be adding a version number next to the copyright notice so you can see when a change has been made. Many of you have asked about C.O.T. data and more indicators - Yes, C.O.T. data will be added back very soon and the list of indiactors will be expanded.
I will send another quick update once we get some of these things done to to keep you updated. I just wanted to give you a quick explaination about what's going on with the site".
То есть получается,сайт постоянно дорабатывается и СОТ будет добавлен позже.
Walkman_s
09.09.2012, 13:54
Это я вижу. непонятно почему на них диаметрально противоположные действия. Здравствуйте... интересный вопрос(5 баллов)... ответ на него ищу уже давно. Так что коллеги ЕСТЬ? у кого нить мысли по этому вопросу?... КАК??? может расти рынок на увеличении отрицательной дэльты...КАК? ..заранне спасибо?
Thinkivan
09.09.2012, 15:44
Здравствуйте... интересный вопрос(5 баллов)... ответ на него ищу уже давно. Так что коллеги ЕСТЬ? у кого нить мысли по этому вопросу?... КАК??? может расти рынок на увеличении отрицательной дэльты...КАК? ..заранне спасибо?
Вы имели ввиду на уменьшении дельты?
Для начала задайте себе вопрос а почему должно быть истинно обратное ;-)
Цена растет на уменьшении дельты, когда много народа на растущем тренде ловит верхушки, а кто-то ставит лимитники и не дает цене упасть. Получаем - все шортят(объемы на даунтике большие), цена почти не падает. Тут поток шортистов исчезает и цена без объемов лезет наверх.
АСТРОНОМ
10.09.2012, 15:24
Случайно не создан ли индикатор. показывающий ОИ ?
Каждый день открывать отчеты... это ладно.
а вот накидать на график ОИ месяца за 3 по каждому инструменту, чтоб видеть общую картину - напряжно и долго..
Случайно не создан ли индикатор. показывающий ОИ ?
Каждый день открывать отчеты... это ладно.
а вот накидать на график ОИ месяца за 3 по каждому инструменту, чтоб видеть общую картину - напряжно и долго..
В ТОСе есть стандартный индикатор ОИ на фьючерсах...
Ребята вы воще проче?! Открытый интерес надо пересчитывать в определенный индекс под названием Стохастик Открытого Интереса. Пожалуйста реализуете данную вещь и тогда будет о чем по существу говорить. На данном индюке можно даже хорошую торговую систему выстроить.
На счет индикатора ИОН - заметил что когда гистограмма меньше, равна либо чуть веше уровня в 100 000, то это влечет за собой позиционный долгосрочный разворот цены. Вот рисунок с моей мыслью:1667
Вот и сейчас такой сигнал - на рост евро валюты.
zorrosun
17.09.2012, 08:13
Здравствуйте.
Никто не подскажет в чем может быть дело:
раньше на www.timingcharts.com можно было смотреть долю лонгов и шортов хеджеров от общего открытого интереса , сейчас у них формат сайта изменился, и я не нахожу где можно отфильтровать данные показатели. Можно ли эти показатели в текущем формате сайта посмотреть, кто нибудь в курсе?
Здравствуйте.
Никто не подскажет в чем может быть дело:
раньше на www.timingcharts.com можно было смотреть долю лонгов и шортов хеджеров от общего открытого интереса , сейчас у них формат сайта изменился, и я не нахожу где можно отфильтровать данные показатели. Можно ли эти показатели в текущем формате сайта посмотреть, кто нибудь в курсе?
В данное время на сайте такой информации нет т.к. сайт после реконструкции - возможно позже добавят.
Помогите до конца разобраться кто знает :)
На фьючерсном рынке рыночные ордера исполняются за счет лимитных ордеров. С этим все ясно. Но до сих пор не знаю точно. В принципе возможно ли на бирже замыкание рыночного ордера Buy на рыночный ордер Sell или рыночного ордера Sell на рыночный ордер Buy? Или это категорически невозможно?
И как отображаются в стакане ордер BuyStop и SellStop?
Помогите до конца разобраться кто знает :)
На фьючерсном рынке рыночные ордера исполняются за счет лимитных ордеров. С этим все ясно. Но до сих пор не знаю точно. В принципе возможно ли на бирже замыкание рыночного ордера Buy на рыночный ордер Sell или рыночного ордера Sell на рыночный ордер Buy? Или это категорически невозможно?
И как отображаются в стакане ордер BuyStop и SellStop?
На фьючерсной бирже обратная сторона ваших сделок - это сама биржа, дальше она сам производит клиринг и не стоит с этим парится...
В стакане мы видим только лимитные ордера.
fotosteklo
20.11.2012, 14:29
День добрый!
Подскажите, где есть стакан котировок.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Может кто знает, где найти информацию о ежедневных пределах изменения цены на валютные фьючерсы на CME? Заранее спасибо.
Здравствуйте. Может кто знает, где найти информацию о ежедневных пределах изменения цены на валютные фьючерсы на CME? Заранее спасибо.
наверное на cme.com и в бюллетенях (ftp://cmegroup.com)
наверное на cme.com и в бюллетенях (ftp://cmegroup.com)
Deniss, спасибо за ответ. Я, наверное, не совсем точно выразился. Имелось ввиду то, что "...фьючерсные цены имеют предел изменения, что определяет цены, в пределах которых контракты могут торговаться на ежедневной основе. Предел изменения цены добавляется и вычитается из закрытия предыдущего дня, и результат становится верхним и нижним пределами изменения цен на текущий день. Предположим, что предел изменения цены на серебро за тройскую унцию составляет 2 рубля. Вчера цена закрытия за тройскую унцию составила 22 рубля. Верхняя граница цены сегодня на серебро будет 24 рубля, а нижняя – 20 рублей. Если в какой-то момент в течение дня цена фьючерсного контракта на серебро достигает любой из границ, биржа прекращает все сделки по фьючерсным контрактам на серебро на день...". Мне хотелось бы узнать, есть ли такое на валютные фьючерсы на СМЕ и где про это можно почитать. Просьба в гугл не отсылать. Я там был. Спасибо.
Ivanof-f
22.01.2013, 16:34
Если в какой-то момент в течение дня цена фьючерсного контракта на серебро достигает любой из границ, биржа прекращает все сделки по фьючерсным контрактам на серебро на день...". Мне хотелось бы узнать, есть ли такое на валютные фьючерсы на СМЕ и где про это можно почитать. Просьба в гугл не отсылать. Я там был. Спасибо.
нету такого на валютных фьючах. На сайте СМЕ в спецификациях контрактов всё указано.
нету такого на валютных фьючах. На сайте СМЕ в спецификациях контрактов всё указано.
Спасибо за ответ. Спецификацию контракта на 6Е то же читал и ничего интересующего не нашел. Я подумал, может это регламентируется каким другим документом.
[QUOTE=Ivanof-f;23603]нету такого на валютных фьючах. На сайте СМЕ в спецификациях контрактов всё указано.[/QUOTE Гдето читал по этому поводу, по валютным фьючам на СМЕ порядка 20-25% изменения цены т.е. порядка 3500 пипсов по евро изменения за день- торги анулируют, такая фишка есть.Както как борьба с кризисами страшными.
[QUOTE=Ivanof-f;23603]нету такого на валютных фьючах. На сайте СМЕ в спецификациях контрактов всё указано.[/QUOTE Гдето читал по этому поводу, по валютным фьючам на СМЕ порядка 20-25% изменения цены т.е. порядка 3500 пипсов по евро изменения за день- торги анулируют, такая фишка есть.Както как борьба с кризисами страшными.
Если есть ссылка где Вы это читали, поделитесь, пожалуйста.
Если есть ссылка где Вы это читали, поделитесь, пожалуйста.
Рассчитывается на каждый день от settlement price
Поищите в гугле вот это, и если не затруднит может выложите резудьтат.
daily price limit
daily range
daily trading limit
intra-day price limit
lock-limit
limit-up - bid limit
limit-down - ask limit
Ivanof-f
22.01.2013, 22:27
Ёмоё, да не пролетит никогда евро за день 3500 пп! на что вы время тратите? Заняться чтоль нечем больше? Да если даже представить,что пролетела,то вы либо сольётесь в ноль,либо всё равно результаты анулируют :)))
Ёмоё, да не пролетит никогда евро за день 3500 пп! на что вы время тратите? Заняться чтоль нечем больше? Да если даже представить,что пролетела,то вы либо сольётесь в ноль,либо всё равно результаты анулируют :)))
у всех своя дорога и вы это прекрасно понимаете
если надо, значит так надо
Связь цены и открытого интереса без учета объёма. Как менялся ОИ на разных трендах.2374
Вот прекрасное разъяснительное видео по применению ОИ в торговле - http://www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s.
Вот прекрасное разъяснительное видео по применению ОИ в торговле - http://www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s.
Благодарю за ссылку. На западных площадках когда в рынок приходят новый покупатель и новый продавец ОИ увеличивается на 1, а на российских на 2. Видимо своя специфика)
Ivanof-f
10.02.2013, 20:39
Вот прекрасное разъяснительное видео по применению ОИ в торговле - http://www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s.
удалось заработать на этом?:) то-то же..
кто не умеет торговать - учит. это аксиома,ёмоё :)
а как это получается, задал вопрос и удалили все посты в теме
С утра видел вопрос и точно не помню суть: если вопрос был "от какого брокера поступают текущие данные и насколько они достоверны?" - администрация сайта уже неоднократно заявляла, что на этот вопрос не отвечает (по некоторым соображениям, возможно поэтому и были удалены посты). Можно самим проверить данные с разных источников и убедится в их достоверности.
Если вопрос был "с каких бирж берётся биржевая информация на сайте?": Чикагская товарная биржа и биржи, которые сейчас с ней объеденены: CME CBOT NYMEX/COMEX
http://www.cmegroup.com/company/membership/types-of-membership.html
Добрый день Алексей,
1. ОИ. ОИ меняется если сделки были открыты или закрыты одновременно и покупателем и продавцом. То есть ОИ не дает возможность выделить конкретную сторону (так как в остальных случаях он не меняется). Дельта - указывает на разницу позиций (покупок и продаж) открытых по рынку (контрагентом в этих сделках являются лимитные ордера). В данном случае однозначно заявить был ли фактически открыта или закрыта сделка тоже нельзя (но! если видеть изменение ОИ по тикам, то как минимум можно бы однозначно заявить, что данный тик является открытием или закрытием в обе стороны, и, уже получить первый фильтр). ОИ предоставляется биржей только в отчетах в конце торгового дня, думаю, что онлайновый ОИ будет предоставляться в недалеком будущем, однако на сегодняшний день доступны данные по изменению открытого интереса по опционным контрактам, но пока нет концептуальной модели, как это можно использовать.
Единственная возможность на сегодняшний день - искать корреляцию ОИ между вторичными значениями: дельта, ОИ по колам и путам.
Как то мне на глаза попадалась картинка из tradestation с онлайновым ОИ, но ничего больше я так и не смог узнать.
2. Индикатор Опционных Настроений (ИОН). Сейчас вместе, с разработчиком системы сейчас готовим полноценный материал по концепции, индикатору и данным для него.
Приветствую Всех! Занялся указанной темой. Нашел вот такое прошлогоднее сообщение. На сегодняшний день закончена работа по второму пункту или нет? Да, и еще, есть ли данные по ОИ на Вашем ресурсе? Спасибо.
Приветствую Всех! Занялся указанной темой. Нашел вот такое прошлогоднее сообщение. На сегодняшний день закончена работа по второму пункту или нет? Спасибо.
На форуме отдельная ветка по данному вопросу:
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/862-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D0%B9
Кто то может точно сказать отчеты CoT показывают данные по состоянию на закрытии рынка во вторник или же на открытии? То есть например отчет последний на 27е августа, это грубо говоря данные на 27 августа 00.00 по мск или же на 28 августа 00.00 по мск?
ivan2706
04.09.2013, 20:35
Вопрос отобразится ли ордер отложенный если нет финансового подкрепления
ivan2706
04.09.2013, 20:45
обьясняю вопрос открыт реальный счет депозит слит осталось2 бакса откладываю на 100 лотов ордер с запасом 300 пунктов обьем 100 лотов отобразится он или нет
Sebastian Pereira
06.09.2013, 10:18
Приветствую!
Всё таки, ОИ это количество уже открытых (совершённых) и пока ещё не закрытых сделок или/и количество заявок на открытие сделки (лимитные/стоповые ордера) ???
prokoppolo
06.09.2013, 10:26
Приветствую!
Всё таки, ОИ это количество уже открытых (совершённых) и пока ещё не закрытых сделок или/и количество заявок на открытие сделки (лимитные/стоповые ордера) ???
Открытый интерес - общее количество нереализованных (неликвидированных) длинных или коротких позиций на рынке, но не сумма тех и других. Дело в том, что величина открытого интереса равна количеству контрактов. Контракт подразумевает наличие покупателя и продавца. Таким образом, два участника рынка - покупатель и продавец - вместе как бы составляют один контракт. Значения открытого интереса приводятся ежедневно, а рядом проставляется показатель прироста или убыли количества контрактов на этот день, выраженный положительной или отрицательной величиной.
Sebastian Pereira
06.09.2013, 10:42
Спасибо. Значит есть сделка - есть интерес. Это отобразится. Нет сделки - нет отображаемого интереса и чьи-то намерения (лимитники) в отображении ОИ не учитываются. Если всё так, ещё раз спасибо за оперативность.
Кто то может точно сказать отчеты CoT показывают данные по состоянию на закрытии рынка во вторник или же на открытии? То есть например отчет последний на 27е августа, это грубо говоря данные на 27 августа 00.00 по мск или же на 28 августа 00.00 по мск?
отчеты CoT показывают данные по состоянию на закрытии рынка во вторник. А 00.00 мск тут совершенно ни причем
MIR-invest
10.04.2014, 10:44
Складываем возможные сценарии из следующих кирпичиков:
1 Сокращение объемов - уход с рынка спекулянтов, остаются одни крупные игроки. Рост - наоборот
2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.
3 Про цену не забываем (ибо она дает в конечном итоге финансовый результат от нашей деятельности).
Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков (в какую сторону - смотрим на цену, смотрим на СОТы). При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции. При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции.[/QUOTE] Здравствуйте!Объясните при анализе" СОТ" так за кем следить при решении открыть сделки за хеджерами или крупными? или зависит от инструмента,допустим меня интересуют золото и E-mini S&P 500.И вот к примеру сейчас AUD/USD comm:0 Large:100 и цена была на дневном в диапазоне,выход из диапазона произошел вверх и сейчас цена растет-в этом случае надо было идти за крупными игроками получается,а бывает и наоборот,как надо выбирать за кем вставать?
Нужно смотреть на то, насколько в общем изменился размер контрактов. Хотя лично я больше обращаю внимание на крупных спекулянтов.
Скажите пожалуйста, с каких пор "Кластерный анализ" трактуется так, как вы его преподносите (http://clusterdelta.com/novice/9.8)? Вопрос к администрации.
Кластерный анализ, в первую очередь решает задачу построения классификации, то есть разделения исходного множества объектов на группы (классы, кластеры) и дальнейший их анализ.
Это определение взято из Wiki (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластерный_анализ) и из работ Семен Семеныча (http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107).
А откуда вы взяли свое определение "кластерного анализа"???
leshiy1991
09.02.2015, 17:23
Подскажите пожалуйста, где можно найти полный отсортированный по отраслям список компаний, акции которых торгуются на ММВБ? Если не отсортированный, то хотя бы с кратким описанием каждой компании...Заранее спасибо
Здравствуйте.
ниже скрин странички с сайта СМЕ (опционный анализ), непонятный моменты выделены вопросом. Может кто-то пояснит...не ссылаясь на инструкцию на этой страничке(в которой нет конкретики)
6555
petrovith4
21.10.2015, 10:11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно настроить фильтр кластеров. Или как расчитать крупные объёмы для определённого таймфрейма?
Добрый день! Подскажите где прочесть (Скачать) подробную инструкцию по настройке Клястер Дельта Онлайн. И еще как по ней проводить анализ графика и какие из этого анализа можно делать выводы??? Не могу ни где найти. Владимир
Добрый день! Подскажите где прочесть (Скачать) подробную инструкцию по настройке Клястер Дельта Онлайн. И еще как по ней проводить анализ графика и какие из этого анализа можно делать выводы??? Не могу ни где найти. Владимир
http://my.clusterdelta.com/help
Анализ можно проводить по разным методом. Один из них подразумевает интерес в зоне накопления объемов и его распределения.
Где можно смотреть Открытый Интерес онлайн в реальном времени?
День добрый.
В разделе 9.1 рассказывалось про две группы ордеров - рыночные и отложенные. В свою очередь отложенные делятся на buy-stop/sell-stop и buy-limit/sell-limit.
На картинке говорится о том, что когда мы хотим зайти в лонг лимитником, мы его выставляем ниже текущей цены, затем ставим sell-stop ниже текущей цены, а профит выставляем в виде sell-limit выше текущей цены.
В начале статьи говорится о том, что stop ордера устанавливаются для фиксации профита, когда цель находится выше текущей рыночной цены и предполагается, что цена дойдет до этого уровня (т.е. мы в лонге). Как же мы тогда выставим выше текущей цены sell-stop для профита? Разве он не должен быть sell-limit в таком случае?
Где можно смотреть Открытый Интерес онлайн в реальном времени?
Информационный сайт, здесь дают инфу по ОИ для евро и фунта среди общих новостей по рынку https://www.teletrade.ru/analytics/news
для мт4 есть индикатор который биржевую информацию выводит на график автоматически? например опционные уровни и ои
i-ocenka@mail.ru
19.07.2021, 15:05
подскажите: в терминале Класер дельта как интерпритируются цифры по вертикале и горизонтали? Есть како-либо курс видео как пользоваться?
makhnin.v.m@gmail.com
30.04.2023, 12:03
Привет. В TradingView если смотреть на акцию, фьюч, крипту то там не тиковый же объём?
Взял акцию вроде сходится
https://i.imgur.com/jRZqvU7.png
Почему не сходится BTCUSDT?
https://i.imgur.com/FYkFmII.png
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot