PDA

Просмотр полной версии : Профиль рынка (правило 80%)



ClusterDelta.com
14.12.2011, 15:46
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/chapter10.gif

Значение
Варианты развития цены на основе правил профиля рынка

Концепция
Парктические аспекты работы с теорией Питера Стайдлмайера "Профиль рынка".



Подбробное описание паттерна (http://clusterdelta.com/patterns/10)

Вернуться к списку паттернов (http://clusterdelta.com/portal/index.php?page=patterns)



Далее Вы можете обсудить паттерн или задать любой интересующий вопрос по особенностям работы с паттерном

ОлегFX
02.01.2012, 12:08
Добрый день!

а где можно скачать правило 80%?

Спасибо!

Олег

deniss
02.01.2012, 13:51
Добрый день!
а где можно скачать правило 80%?
Олег

"Правило 80%" - в контексте это теория МР. Что конкретно Вы хотите получить? Индикатор или более детальную теоретическую информацию?

ОлегFX
02.01.2012, 14:19
Денис,

о теории я немного читал, когда тестировал market deltu, а вот если у Вас есть индикатор, то буду признателен )

Спасибо!

deniss
02.01.2012, 14:23
Денис,

о теории я немного читал, когда тестировал market deltu, а вот если у Вас есть индикатор, то буду признателен )

Спасибо!

Завтра сюда кину, сейчас под рукой нет...

ОлегFX
02.01.2012, 14:25
Отлично! Спасибо )

voinG
06.01.2012, 19:40
Очень хорошие паттерны, сам как-то их пытался использовать, а у вас здесь уже формализовано. Спасибо огромное.
Но заметил один пропуск, наверно отвлеклись и не заметили когда оформляли. Так вот стратегия 5 у вас не закончена. На сайте:

Стратегия №5
Когда рынок открывается внутри va затем (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! в течении первых 60 минут) вышел из зоны va
а) вверх, а затем вернулся в зону va - продажи нужно искать от линии vah. Цель - val.
Затем сразу идет примечание.
По моему вы здесь упустили:

б)вниз, а затем вернулся в зону va - покупки нужно искать от линии val. Цель - vah.
Как говорится: сказал А говори и Б.

voinG
06.01.2012, 20:14
Еще есть вопрос. У вас указано время московское 9:00 и 23:00. Как давно вы определили это время? Вы учли здесь, что с 2012 года московское время больше не будут переводить? И раньше торги в Европе открывались в 10:00 и в 11:00 по осеннему времени, то теперь это 11:00 (eurex) и 12:00 (euronext). И Америка соответственно на час позже стала открываться и закрываться. Спасибо.

deniss
06.01.2012, 21:54
Еще есть вопрос. У вас указано время московское 9:00 и 23:00. Как давно вы определили это время? Вы учли здесь, что с 2012 года московское время больше не будут переводить?

Уточните, пожайлуста, где именно указано? В основном на сайте, пока еще используется время Киевское (Gmt +2 с учетом перевода на летнее/зимнее время). Чуть позже будет корректировка в зависимости от часового пояса указанного пользователем при регистрации.

voinG
06.01.2012, 22:14
Уточните, пожайлуста, где именно указано? В основном на сайте, пока еще используется время Киевское (Gmt +2 с учетом перевода на летнее/зимнее время). Чуть позже будет корректировка в зависимости от часового пояса указанного пользователем при регистрации.
по этой ссылке: http://clusterdelta.com/patterns/10

Что нужно знать прежде чем работать с Правилом 80%?

Иметь базовые знания по теме Профиля Рынка (знать, что такое VA, VAH, VAL, PoC, HVL, IB)

Технические тонкости

Первая и основная проблема: выбор временных рамок "торговой сессии". Данная проблема возникает при работе с валютными фьючерсами (6E, 6B и т.п.), потому как по этим инструментам основные объемы и движения проходят и на американской сессии и на европейской. В результате практических наблюдений были выбраны такие временные рамки:
1) 6E - 9:00 - 23:00 (мск)
2) 6B - 9:00 - 23:00 (мск)
3) CL - 16:00 - 23:30 (мск) (по НЕФТИ нет полной уверенности в правильности именно данных временных рамок, но в 17:00 уже идет движение, а в 15:00 еще рано)

Соответственно по ЕВРО и ФУНТу "торговая сессия" будет начинаться в 9:00 (мск), по НЕФТИ в 16:00 (мск). Очень важно правильно выбрать временные рамки "торговых сессий" потому, что от начала "торговой сессии" нужно будет вести расчеты IB (Initial Balance - первые 60 минут торгов) и от этого довольно часто зависят и как форма Профиля, так и все "уровни" (VAH, VAL, PoC).

deniss
06.01.2012, 22:51
этим инструментам основные объемы и движения проходят и на американской сессии и на европейской. В результате практических наблюдений были выбраны такие временные рамки:
1) 6E - 9:00 - 23:00 (мск)
2) 6B - 9:00 - 23:00 (мск)
3) CL - 16:00 - 23:30 (мск) (по НЕФТИ нет полной уверенности в правильности именно данных временных рамок, но в 17:00 уже идет движение, а в 15:00 еще рано)


Спасибо, я вообще о другом "месте" подумал. Вроде все понял, разберемся и поменяем. (Я даже сузил бы временные рамки, ну хотя бы по нефти).

prokoppolo
08.01.2012, 23:39
Еще есть вопрос. У вас указано время московское 9:00 и 23:00. Как давно вы определили это время? Вы учли здесь, что с 2012 года московское время больше не будут переводить? И раньше торги в Европе открывались в 10:00 и в 11:00 по осеннему времени, то теперь это 11:00 (eurex) и 12:00 (euronext). И Америка соответственно на час позже стала открываться и закрываться. Спасибо.
давно
очень давно
еще до отмены перехода в России на летнее/зимнее
поэтому не учитывал конечно таких интересных вариантов

по евро скажу наверняка
объемы начинают идти в 10 по киевскому времени и можно до 23 брать (это час до закрытия глобекса) или до 22 тут я сейчас не уверен... но тут думаю не критично... критично первый час правильно определить
12 мск! однако
по нефти посмотрю еще
но я ее не торгую поэтому могу что-то напутать


с последним часом могут быть варианты... там трактовать можно по разному...
основное движение как правило до 21 часа по киеву уже решено все и далее флет... так что совсем я теперь не уверен по последнему часу...

4profit4
13.01.2012, 14:23
Завтра сюда кину, сейчас под рукой нет...
А индикатор то ждать???;)

deniss
13.01.2012, 14:29
А индикатор то ждать???;)

В итоге, у меня его, все таки, не оказалось.
Вообщем на основании пожеланий я его все равно реализую уже вместе с профилем объема для МТ и все брошу вместе

Алекс
15.01.2012, 14:39
А для чего нужен профиль рынка по распределению количества сделок по ценовым уровням?
Кстати они почти идентичны с профилем рынка по объему по ценовым уровням.

deniss
15.01.2012, 15:04
А для чего нужен профиль рынка по распределению количества сделок по ценовым уровням?
Кстати они почти идентичны с профилем рынка по объему по ценовым уровням.

Профиль рынка расчитывается не от количества сделок, а от факта нахождения цены в течении 30 минутного периода.

Ranc
15.01.2012, 16:12
В принципе, профиль по своей природе показывает цены, которые вызывают у игроков наибольший интерес. В любом случае, это более адекватный и рыночный инструмент, чем какие-нибудь уровни Мюррея и тому подобное.

rob
15.01.2012, 17:45
Из описания паттерна:
"Вся подготовительная работа выглядит так:
После закрытия "торгов" вечером проводятся три линии - VAH, VAL, PoC.
На следующий день мы будем работать с ними."
Эта "подготовительная работа" касается всех 5-и описанных стратегий?

prokoppolo
15.01.2012, 22:31
Из описания паттерна:
"Вся подготовительная работа выглядит так:
После закрытия "торгов" вечером проводятся три линии - VAH, VAL, PoC.
На следующий день мы будем работать с ними."
Эта "подготовительная работа" касается всех 5-и описанных стратегий?
да
все 5 стратегий на этих уровнях основаны

4profit4
16.01.2012, 04:26
А где берёте значения для построения vah, val, poc.

deniss
16.01.2012, 10:01
Индикатора так и нет?
А где берёте значения для построения vah, val, poc.

нет возможности все сразу сделать. будет индикатор.

4profit4
16.01.2012, 11:13
В итоге, у меня его, все таки, не оказалось.
Вообщем на основании пожеланий я его все равно реализую уже вместе с профилем объема для МТ и все брошу вместе
Ок. Будем ждать.
А по уровням va ответите.
Ps Сорри, не увидел ответ по индюку и спросил ещё раз, больше не достаю и жду.

deniss
16.01.2012, 11:56
Ок. Будем ждать.
А по уровням va ответите.
Ps Сорри, не увидел ответ по индюку и спросил ещё раз, больше не достаю и жду.

да ничего там в va сложного нет, просто сделаю опционально.

4profit4
16.01.2012, 12:53
да ничего там в va сложного нет, просто сделаю опционально.
Я это понимаю, вопрос в том где можно получить оперативно данные.

deniss
16.01.2012, 13:14
Я это понимаю, вопрос в том где можно получить оперативно данные.

VAH, VAL расчитываются на основании первого отклонения профиля. То есть это математическая модель (а не скажем биржевая).

andrewx3
25.01.2012, 14:56
Когда мы работаем от vah,val,poc мы профиль строим начиная с азиатской сессии а паттерны смотрим в 9мск или и профиль строить от этого времени?

deniss
25.01.2012, 15:00
Так как эти теории писались для фондовых и товарных рынков, то согласно теории профиль строится непосредственно за торговую (американскую) сессию, а анализ происходит на следующий день на основании профиля предыдущего дня.

Нам же более важно уяснить основные принципы и применить их к современным технологиям.

andrewx3
25.01.2012, 15:04
Вот тут встает вопрос касательно форекса какую точку считать началом построения профиля.

deniss
25.01.2012, 15:26
трудно сказать... вообще форекс это хорошо, но это не то - не торговая это среда.

возьмите фьючерсы, и возьмите американскую сессию - она отлично видна по количеству объемов. Время американской сессии с (17:00 Найс) 18:30(СМЕ) до 01:30 по мск.

prokoppolo
25.01.2012, 15:40
Вот тут встает вопрос касательно форекса какую точку считать началом построения профиля.
при тестировании бралась европа + америка
можно попробовать отдельно европа и америка
и в этом будет определенный смысл
европейская сессия и американская сильно отличаются
можно попробовать чисто америку но тут есть сомнения
с валютными фьючерсами сложновато
с нефтью и сипи проще

andrewx3
25.01.2012, 19:12
Я пришел к выводу что лучше строить с открытия европы, логичнее получается

absolluts
23.02.2012, 19:11
А как грамотно поступать, если по правилу 80% надо продавать от VAH (сессии или дня) к VAL , но в это же самое время по недельному профилю цена закрепилась над VAH (надо покупать)?
Больший период имеет приоритет или нужно (как вытекает из предоставленного здесь материала) рассматривать исключительно предыдущий день ?

Евген
01.03.2012, 05:32
Ситуация на золоте. Н4. Профиль рынка недельный. Сегодняшний день открылся ниже VAL и ушел в зону ВА, но пока не закрпился там. Похоже на стратегию №4.
http://s017.radikal.ru/i427/1203/0d/7f2d89c4e10ft.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i427/1203/0d/7f2d89c4e10f.png.html)

Seer
01.03.2012, 07:15
Ну почему всех так тянет на радикал-фото :confused: есть же ресурсы не забитые рекламой, на радикальную ссылку лишний раз и нажимать неохота :(


621

Евген
01.03.2012, 07:35
Разобрался с настройками форума и перезалил картинку
622

DUPONT
13.03.2012, 16:43
Доброго времени суток!!! Подскажите,а как правильно разметить 80%ю зону используя индикатор Volume Profile???Если возможно,то спримером на скрине. Спасибо!!!

Seer
13.03.2012, 17:47
Доброго времени суток!!! Подскажите,а как правильно разметить 80%ю зону используя индикатор Volume Profile???Если возможно,то спримером на скрине. Спасибо!!!
В настройках индикатора "value area percent" поставьте 80 , "show value area" поставьте yes

http://i5.pixs.ru/storage/0/7/4/1303png_1152129_4266074.png

deniss
13.03.2012, 19:45
Ну почему всех так тянет на радикал-фото :confused: есть же ресурсы не забитые рекламой, на радикальную ссылку лишний раз и нажимать неохота :

я начал присматриваться к сервису http://ipicture.ru

meganer
14.03.2012, 00:26
почему всётаки 80%? во всех прогах и даже платных индюках профиля рынка - везде цифра 70% фигурирует. Надо поэкспериментировать,пожалуй..

Aleksander
21.03.2012, 07:40
А Азиатскую сессию в правиле 80% вы не учитываете? Если нет то почему?

meganer
21.03.2012, 07:48
Азиатская Volume Area - это то,на что (на мой взгляд) смотреть надо обязательно при торговле в интрадее, она актуальна в течение всего дня! Вот просто скрин 6E, на нём отмечены эти области. Выводы очевидны:
http://i27.fastpic.ru/thumb/2012/0321/1a/02ef7b6bc22bb22d47c0fdb8e7a9521a.jpeg (http://fastpic.ru/view/27/2012/0321/02ef7b6bc22bb22d47c0fdb8e7a9521a.jpg.html)

Aleksander
21.03.2012, 08:04
Получается так:
Строим профиль по Европе и Америке за вчера, Азию отбрасываем. Сегодня строим уровни VAH, VAL по вчерашней Европе, Америке, а Азия является нашим сегодняшним начальным балансом?

meganer
21.03.2012, 08:07
строим по сегодняшней Азии и комфортно торгуем после открытия Лондона.

Aleksander
21.03.2012, 08:11
А про вчерашние уровни VAL VAH, брать данные за вчерашнюю Европу, Америку и Азию. Или вчерашнюю Азию не надо? Про сегодня то всё понятно.

meganer
21.03.2012, 08:15
пробуй. Опыт - он тока твой.

Dengaz
06.05.2012, 19:16
Дак индюк то хде?

meganer
06.05.2012, 20:03
Дак индюк то хде?

в гнезде :). индюков,строящих VA в нинзе - полно в открытом доступе. Единственное, никаких "правил 80%"!. Строго 70!

prokoppolo
06.05.2012, 22:43
в гнезде :). индюков,строящих VA в нинзе - полно в открытом доступе. Единственное, никаких "правил 80%"!. Строго 70!
80% прибыльных трейдов
20% убыточных
потому и правило называется 80%

правда
при поверхностном тестировании 80% не выходило

meganer
07.05.2012, 12:56
сегодняшняя евра (5-мин):

http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0507/3f/ea37eea2d3f9235a22bf1aac4a381f3f.jpeg (http://fastpic.ru/view/37/2012/0507/ea37eea2d3f9235a22bf1aac4a381f3f.jpg.html)

фунт 5-мин:

http://i38.fastpic.ru/thumb/2012/0507/f1/284faa0fac81c3667c1b7588347d31f1.jpeg (http://fastpic.ru/view/38/2012/0507/284faa0fac81c3667c1b7588347d31f1.jpg.html)
пока что как-то так... неплохой интрадейчик получился.

Dengaz
07.05.2012, 13:26
Чет не понял, VA это между VAH и VAL линиями , они линии строятся VAH и VAL исходя из 70% от диапазона цен. т.е. берём мин и макс цены за сессию Азия и вычитаем по 30% сверху и снизу и строим VAH и VAL линии. Или я чёто туплю ))))))

Дак нах мне нинзя и так куча прог я На форе торгую. фьюч для анализа на КД

Я так понял, что в ручную не подсчитать 70% нада именно индюком?

Dengaz
07.05.2012, 13:29
в гнезде :). индюков,строящих VA в нинзе - полно в открытом доступе. Единственное, никаких "правил 80%"!. Строго 70!

Так то на МТ4 обещалось здеся.

Dengaz
07.05.2012, 15:55
каким индюком для профиля в нинзе пользоваться и чтобы с истории начал, а не с пустого рисования

Krashid
07.05.2012, 17:23
Разобрался с настройками форума и перезалил картинку
622

Не могу вашу картинку как обычно сохранить чтоб потом посмотреть если можно делайте так чтоб нажал на неё копировать и занести в ворд там затем чтоб можно было смотреть Спасибо

Dengaz
07.05.2012, 21:01
Спасибо что не отозвались сам все поставил в НТ

Din
23.06.2012, 13:20
Добрый день.
В этой ветке столько вопросов по поводу того, VA какой сессии использовать, учитывать ли Азию и т.д. В обучающем разделе "Паттерны", написано ясно: берется VA с 9.00 по 23.00 по Москве предыдущего дня. И сегодняшнее открытие цены должно смотреться относительно VA предыдущего дня 9.00-23.00 мск. Я так понимаю, на этих данных лучшие результаты были получены.
Но мне лично не понятен один момент: на многих примерах-картинках в обучающем разделе почему-то сделки основываются на положении цены относительного VA сегодняшнего дня, а не предыдущего. Я не привожу картинки, но даже если посмотреть на пример реализации Сценария 1 (см. раздел "Паттерны"), то на картинке цена открыла выше VAH текущего дня, но находится внутри VA предыдущего дня и, несмотря на это, описывается сигнал на покупку. Все-таки хотелось бы больше конкретики, внесите ясность, а то противоречий много.
Спасибо.

Aleksander
23.06.2012, 15:24
Бери VA предыдущего дня, текущей недели и сегодняшней Азии.

Din
24.06.2012, 20:31
Бери VA предыдущего дня, текущей недели и сегодняшней Азии.

Эти VA могут сильно отличаться. Имеется ввиду, что нужно вместе их рассматривать комплексно, а не что-то одно? Понятно, когда цена будет в одном положении относительно всех трех VA, а в остальных случаях, возможны противоречия, особенно между VA предыдущего дня и Азии сегодня.

amatar
25.06.2012, 11:02
В обучающем разделе "Паттерны", написано ясно: берется VA с 9.00 по 23.00 по Москве предыдущего дня. И сегодняшнее открытие цены должно смотреться относительно VA предыдущего дня 9.00-23.00 мск. Я так понимаю, на этих данных лучшие результаты были получены.
на валюте. это работает через раз, а то и через три...

mazzimo79
25.06.2012, 20:45
на чем чаще работает, не подскажите?

amatar
25.06.2012, 21:57
нет, т.к. тестировал только на евре.
результаты в этой ветке http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?696

Ivanof-f
22.11.2012, 15:15
cтранно,что ветка затихла... Неужели никто не пользует MP? Оживим...
сегодняшний день - чёткая иллюстрация "Стратегии №1" http://clusterdelta.com/patterns/10 :
http://rghost.ru/41735890/thumb.png (http://rghost.ru/41735890.view)

Alex44
22.11.2012, 15:19
]cтранно,что ветка затихла.[/B].. Неужели никто не пользует MP? Оживим...
сегодняшний день - чёткая иллюстрация "Стратегии №1" http://clusterdelta.com/patterns/10 :
http://rghost.ru/41735890/thumb.png (http://rghost.ru/41735890.view)

Дык и я про то...) причем МР универсальный для большинства инструментов.

Веталь
22.11.2012, 18:24
cтранно,что ветка затихла...
давай ванюша жги))
мож чето дельного раскажеш
а то одна желчь извергается)))

Alex44
22.11.2012, 20:45
давай ванюша жги))
мож чето дельного раскажеш
а то одна желчь извергается)))

Коллеги..зачем так? без всякой иронии чел поддержал ветку..у него есть наработки и у меня есть наработки....давайте конструктивно и без насмешек.

Ivanof-f
23.11.2012, 19:13
http://rghost.ru/41763312/thumb.png (http://rghost.ru/41763312.view)

кто не купил от VAH? :)

Aleksander
23.11.2012, 19:43
кто не купил от VAH? :)
Я .

Ivanof-f
25.11.2012, 18:55
крайняя неделя, 30 -мин график, уровни по профилю прошлой недели. 2966 - POC недели 29.10 - 02.11 (naked POC)
http://rghost.ru/41807379/image.png (http://rghost.ru/41807379.view)
непонятно,почему МД нарисовала два 22-ых числа, но это не принципиально :)

Ivanof-f
28.11.2012, 17:49
всё больше мне нравится канадец:
http://rghost.ru/41870580/thumb.png (http://rghost.ru/41870580.view)
Слева - бай от VAH прошлой недели, справа - селл из области VAL-POC вчерашнего дня.

на футпринте отскок от недельного VAH выглядел так:
http://rghost.ru/41871004/thumb.png (http://rghost.ru/41871004.view)
бары с отрицательной дельтой закрывались наверху..

vengo
29.11.2012, 16:56
копеечка в копеечку......
http://savepic.ru/3372937m.gif (http://savepic.ru/3372937.htm)

Alximik
13.12.2012, 11:14
На этой неделе была красивая отработка профиля по евро:

1. Покупки выше VAL = 1.2940, первая цель POC = 1.3067
2. Часть прибыли кроется на 1.3067, остаток позиции на среднесрок.
3. Если состоится «крутое пике» вечером после FOMC и ФРС — часть кроется ниже VAL=1.2990 и полный стоп — ниже POC=1.2935 (уровень VAL профиля этой недели).

2083