ClusterDelta.com
14.12.2011, 15:09
http://clusterdelta.com/portal/library/moneym/411/image.jpg
Раздел
Управление капиталом
Автор
Шведов А.С.
Название
Теория эффективных портфелей ценных бумаг
Аннотация
Теория эффективных портфелей направлена на решение практической задачи о рассредоточении капитала по различным видам ценных бумаг в условиях неопределенности. Основные положения этой теории были разработаны американским математиком Марковицем при подготовке его докторской диссертации в 1950 - 1951 годах. На основе диссертации им была написана книга, до сюс пор остающаяся важным учебником по портфельной теории. Существенный вклад в данную теорию был сделан другим американским математиком Дж.Тобином, который установил существование оптимального портфеля среди множества эффективных портфелей. Работы Марковица привлекли внимание многих математиков и специалистов по ценным бумагам и вызвали большое число обсуждений и публикаций. Блестящее изложение построенной теории дано в монографии У.Шарпом, который также внес в создание этого направления значительный вклад. Позднее все три упомянутых математика стали лауреатами Нобелевских премий по экономике - Дж.Тобин получил Нобелевскую премию в 1981 году, а Г.Марковиц и У.Шарп - в 1990 году.
URL на портале ClusterDelta.com
http://clusterdelta.com/book/411 (http://clusterdelta.com/book/411)
Здесь Вы можете оставить свои коментарии к этой книге, а также поставить свою оценку в опциях 'Оценка этой темы' (доступно только для зарегистрированных пользователей)
Раздел
Управление капиталом
Автор
Шведов А.С.
Название
Теория эффективных портфелей ценных бумаг
Аннотация
Теория эффективных портфелей направлена на решение практической задачи о рассредоточении капитала по различным видам ценных бумаг в условиях неопределенности. Основные положения этой теории были разработаны американским математиком Марковицем при подготовке его докторской диссертации в 1950 - 1951 годах. На основе диссертации им была написана книга, до сюс пор остающаяся важным учебником по портфельной теории. Существенный вклад в данную теорию был сделан другим американским математиком Дж.Тобином, который установил существование оптимального портфеля среди множества эффективных портфелей. Работы Марковица привлекли внимание многих математиков и специалистов по ценным бумагам и вызвали большое число обсуждений и публикаций. Блестящее изложение построенной теории дано в монографии У.Шарпом, который также внес в создание этого направления значительный вклад. Позднее все три упомянутых математика стали лауреатами Нобелевских премий по экономике - Дж.Тобин получил Нобелевскую премию в 1981 году, а Г.Марковиц и У.Шарп - в 1990 году.
URL на портале ClusterDelta.com
http://clusterdelta.com/book/411 (http://clusterdelta.com/book/411)
Здесь Вы можете оставить свои коментарии к этой книге, а также поставить свою оценку в опциях 'Оценка этой темы' (доступно только для зарегистрированных пользователей)