PDA

Просмотр полной версии : Критерий Келли (Торп Э.)



ClusterDelta.com
14.12.2011, 15:09
http://clusterdelta.com/portal/library/moneym/404/image.jpg

Раздел
Управление капиталом

Автор
Торп Э.

Название
Критерий Келли

Аннотация
Центральная проблема для игроков – найти и заключить пари с положительным ожидаемым выигрышем. Но игрокам также необходимо знать, как управлять их деньгами, т.е. сколько ставить. На фондовых рынках (включая рынок ценных бумаг) проблема подобна этой, но более сложна. Игрок, который теперь является инвестором, ищет «большую прибыль при управляемом уровне риска». В обоих этих случаях, мы исследуем использование критерия Келли, который максимизирует ожидаемую величину логарифма дохода («максимизирует ожидаемую логарифмическую полезность»).

URL на портале ClusterDelta.com
http://clusterdelta.com/book/404 (http://clusterdelta.com/book/404)


Здесь Вы можете оставить свои коментарии к этой книге, а также поставить свою оценку в опциях 'Оценка этой темы' (доступно только для зарегистрированных пользователей)