Просмотр полной версии : Тест крупного объема в кластере
ClusterDelta.com
14.12.2011, 15:00
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/chapter3.gif
Значение
Уровень, который может стать поддержкой или сопротивлением
Концепция
Крупный объем, в сравнении с объемом в других кластерах, характеризует крупные вливания, которые, как правило, тестируются на обратном движении.
Подбробное описание паттерна (http://clusterdelta.com/patterns/1)
Вернуться к списку паттернов (http://clusterdelta.com/portal/index.php?page=patterns)
Далее Вы можете обсудить паттерн или задать любой интересующий вопрос по особенностям работы с паттерном
нам в кластере надо найти самый крупный обьем или просто надо тест самого кластера?
нам в кластере надо найти самый крупный обьем или просто надо тест самого кластера?
VSAшники отмечают бар с повышенным объемом и ожидают тест бара (Спред?). Но как правило тест будет в районе крупного объема в кластере. Вообщем-то это даже не столько паттерн, сколько один из элементов многофакторного анализа ситуации, в тренде обычно тест и то с рядом допущений, в развороте отработка идет лесенкой и чуть сложней... уф, сорри, не хватает времени рассказать все и сразу, завтра попробую чуть подробней расписать.
да вот и хотел узнать что лучше...брать тест кластера или в нем искать точечный обьем(там где скорей всего лимитник стоит) и ждать тест этого обьема))
вот ситуация...
если брать зону обьема то получается так
http://savepic.net/2317958.htm
лимитник может находится на любой цене в этой зоне
+мы какбы пртестировали эту зону
http://savepic.net/2301574.htm
а это уже в КД...ясно видно где скорей всего лимитник стоял
+видно что теста его снизу не было
как быть..хз))
думаю на ваш вопрос уже есть ответ в посте выше, да и потом вы же сами говорите, что видно где примерно стоял лимит, смотрите как отрабатывается этот лимит..
я использую тест как один из элементов, на нем одном тактику не строю, для меня важно какая будет реакция на отдельные объемы в интересующем меня кластере/кластерах или лучше сказать даже смотрю реакцию на диапазон, который и выделяется объемами в кластере
сам тест должен проходить на крупном обьеме или на мелком(как в ВСА)?
сам тест должен проходить на крупном обьеме или на мелком(как в ВСА)?
Вообщем-то мысль о том, что в импульсе объемы должны быть больше, чем в коррекции имеют право на жизнь. Но если честно, лично я не акцентирую на этом внимание, хотя может стоило бы...
Вообщем-то мысль о том, что в импульсе объемы должны быть больше, чем в коррекции имеют право на жизнь.
ну это по класике так,все наверное в свое время изучали Тома Вильямса-ВСА где говорилось что тест крупного обьема должен проходить без явных обьемов...НО если подумать в рамках того что лимитник разворачивает рынок то это утверждение как по мне в корне не верно...обьясняю
Рынок разворачивает КРУПНЫЙ лимитник...т.е. идет движение,всплеск обьема+разворотная реакция на него...НО возможно этот лимитник уже разобрали и это всеголиш откат перед продолжением тренда???как нам это узнать??? да никак...НО мы знаем что это должен быть просто ОГРОМНЫЙ лимитник чтобы он смог развернуть движение...а это значит что каждый раз когда цена ударяется об него мы должны видеть большие всплески обьема
164
если мы этого не видим значит ЗАКАЗ уже исполнен а был ли это просто хедж или спекулятивный хедж это уже 50/50
но даже если заказ исполнен и это был спекулятивный интерес то даже при исполнении заказа при подходе к лимитнику(уровню обьема) мы будем видеть попытки сломать движение в сторону лимитника
пример
http://savepic.net/2307597.htm
допустим красным это зона крупного обьема(по умолчанию лимитник)
при подходе к нему(тест) мы видим ростут обьемы...НО дельта!!!!
т.е. если ЗАКАЗ не исполнен то на уровне мы видим всплеск дельт по тренду,если заказ исполнен и этот уровень будут защищать то будет сплеск дельт против тренда
п.с.короче веду к тому что тест обьема(лимитника) должен быть на высоком обьеме...
п.п.с.буду по мере возможности выкладывать скрины с этими делами)
ну это по класике так,все наверное в свое время изучали Тома Вильямса-ВСА где говорилось что тест крупного обьема должен проходить без явных обьемов...НО если подумать в рамках того что лимитник разворачивает рынок то это утверждение как по мне в корне не верно...
п.с.короче веду к тому что тест обьема(лимитника) должен быть на высоком обьеме...
п.п.с.буду по мере возможности выкладывать скрины с этими делами)
Добрый день.
На самом деле, я считаю, что это логичное рассуждение. В концепции ВСА (в том числе, в базе знаний данного сайта) описывается разграничение между фазами накопления и распределения. То есть, если идет накопление (цена в коридоре перед разворотом вверх, как на вашем рисунке), то объем должен расти на выходе из коридора в сторону разворота, т. е. вверху диапазона по вашему рисунку, соответственно, внизу объемы должны падать...якобы, говоря о нежелании двигать цену дальше по тренду вниз. Однако, я также заметил, что именно внизу, во время теста и перед сменой тенденции часто возрастают объемы, в этих точках исполняются крупные лимитники засчет бидов толпы.
P. S. Почему-то не стали публиковать здесь свои мысли, как обещали. А жаль. Было бы интересно.
P. S. Почему-то не стали публиковать здесь свои мысли, как обещали. А жаль. Было бы интересно.
а хз,понял что никому не интересно это и не стал
легче же взять готовые идеи с сайта чем пойти по иному пути:fool:
евро пример теста
http://s52.radikal.ru/i138/1208/4f/97f66295dbb9.png
http://savepic.su/2233878.htm
я считаю тест успешным только тогда когда за ним следует пробой вершины "волны реакции"-по пробою уже можна стоп в бу ставить а так закономерные лоси
а эти все "тройные тесты" и т.п. до одного места:girl_hospital:
http://savepic.su/2233878.htm
я считаю тест успешным только тогда когда за ним следует пробой вершины "волны реакции"-по пробою уже можна стоп в бу ставить а так закономерные лоси
а эти все "тройные тесты" и т.п. до одного места:girl_hospital:
там входить будет позновато- стоп большой и соответственно РМ значительно хуже.
можно так
http://s019.radikal.ru/i637/1208/1d/f11e99bea1c5.png
в месте обведённом зеленым кружком ищешь ПСП М5
я имел не входить на пробое(на тесте ессно)
а сам пробой хороший признак того что тест успешный(например можна доливатся)
я имел не входить на пробое(на тесте ессно)
а сам пробой хороший признак того что тест успешный(например можна доливатся)
Пробой пробою рознь.
Варианты 1 и 2 равновероятны
http://www.picatom.com/26/1508-2-th.png (http://www.picatom.com/26/1508-2.html)
Посмотрим как сегодня отработается
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120815/Wb0BvzWW.png
Пробой пробою рознь.
Варианты 1 и 2 равновероятны
http://www.picatom.com/26/1508-2-th.png (http://www.picatom.com/26/1508-2.html)
в обоих случаях я бы уже в бу сидел:blush:
в обоих случаях я бы уже в бу сидел:blush:
о том и речь- паттерн тест крупного объема рассматривать с позиции одного из сигналов точки входа.
например в качестве след точки входа= тест крупного объема + дивергенция кумулятивной дельты+ ПСП
LiveTrading
31.01.2013, 17:23
в обоих случаях я бы уже в бу сидел:blush:
в верху скорее всего шортовый объем на втором откате перекрыл баеров, по этому его и торговать надо было совсем по другому...
Как и обещал подготовил материал по статистике объёмов по евро вся информация в файле.
Я правильно понимаю. например для евры H4 2012 год.
Рейтинговый объём 4000
Цикл 17,5 дней
Это означает что объем в 4000 лот появляется с периодичностью в среднем 17,5 дней?
Например если в кластере такой появился сегодня то следующего можно ожидать через 17-18 дней?
В своем статистическом пакете можете сделать такие диаграммы частотностей?
http://s005.radikal.ru/i211/1302/d4/9a5d24db5ce9.png
Евро Д1 за год.
Первая строка. за 2012 год на д1 максимальный дневной объем от 5000 лот до 6000 был 37 раз.
HEAT H4 6E
http://s019.radikal.ru/i639/1302/92/bd9017a51260.png
Для чего они нужны, на их основание можно формировать и корректировать в будущем фильтры F1 и F2, а также вводить понятия малый,средний,высокий,ультра высокий объем.
Парни а можно по этим данным както высчитать какой средний обьем за сутки проходит в рынке
т.е. от 00.00 до 23.59 учитывая каждый лот???
Парни а можно по этим данным както высчитать какой средний обьем за сутки проходит в рынке
т.е. от 00.00 до 23.59 учитывая каждый лот???
Средне дневной
http://s017.radikal.ru/i403/1302/da/a6d215d82f46.png
В своем статистическом пакете можете сделать такие диаграммы частотностей?
Если я правильно твой вопрос понял то вот держи сделал в таком виде классификация объёмов проведена по 2 критериям (объём и дата)
http://s019.radikal.ru/i641/1302/cb/4f8677a4f9cdt.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i641/1302/cb/4f8677a4f9cd.png.html)
Та же самая сортировка только по одному объёму:
http://s004.radikal.ru/i208/1302/5c/22051cb7b2c4t.jpg (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1302/5c/22051cb7b2c4.png.html)
Я правильно понимаю. например для евры H4 2012 год.
Рейтинговый объём 4000
Цикл 17,5 дней
Это означает что объем в 4000 лот появляется с периодичностью в среднем 17,5 дней?
Да это так этот объём оказывал наибольшее влияние на форимрование цикла т.е. можно предположить именно с этого рейтинг. объёма начинались большие движения
В дополнение сделал класификацию объёмов по Н4
http://s40.radikal.ru/i087/1302/8c/f6a58c9b54d2t.jpg (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/1302/8c/f6a58c9b54d2.png.html)
данные по основным инструментам за 2012 год. тф м30
данные по основным инструментам за 2012 год. тф м30
Сделал статистику по объёмам по данному таймфрейму.
ANDYHUNT
01.03.2013, 21:29
Может я не совсем по теме, но хочется узнать уж очень, как в clusterdelta можно настроить кластеры не только по времени, но и по пунктам цены? Чтобы один кластеры располагались на графике с шагом 5 пунктов по вертикали, а не 1? На скриншотах (например http://s45.radikal.ru/i109/1301/a7/4d4eab48353e.png) это видел, а настроек не нашёл
Может я не совсем по теме, но хочется узнать уж очень, как в clusterdelta можно настроить кластеры не только по времени, но и по пунктам цены? Чтобы один кластеры располагались на графике с шагом 5 пунктов по вертикали, а не 1? На скриншотах (например http://s45.radikal.ru/i109/1301/a7/4d4eab48353e.png) это видел, а настроек не нашёл
Выбирайте инструменты с приставкой HEAT
prokoppolo
02.03.2013, 07:08
п.с.короче веду к тому что тест обьема(лимитника) должен быть на высоком обьеме...
п.п.с.буду по мере возможности выкладывать скрины с этими делами)
тест любого уровня должен происходить на низкой активности
если на тесте появляется большая активность в общем случае - будет пробой уровня
исключения (большая активность на тесте) можно торговать только понимая поток ордеров
но в общем случае активности при отскоке быть не должно
так как активность основной массы проявляется на пробоях
а если нет пробоя и есть активность то это не толпа
но это лирика
основной момент - мониторить поток ордеров на тесте
как правило
рыночные ордера льються в сторону пробоя равномерно но цена не реагирует (важно что бы они не шли крупными блоками в моменте это не есть хорошо)
по сути собирая рыночные ордера
если цена реагирует (то есть проседает) это плохо
скрин по памяти
на скрине не указаны объемы но кому интересно найдите выделенные моменты и попробуйте понять логику событий
http://s017.radikal.ru/i405/1303/af/83969cf5d772t.jpg (http://s017.radikal.ru/i405/1303/af/83969cf5d772.png)
LiveTrading
24.06.2013, 19:59
6E
бай от 1.31
3210
Да фиг там, сам думал что бай, а вниз прем как танки. Сегодня когда пробили 1.3066 вниз перевернулся
LiveTrading
26.06.2013, 22:21
Да фиг там, сам думал что бай, а вниз прем как танки. Сегодня когда пробили 1.3066 вниз перевернулся
все как в прошлый раз только уже в другом направлении, 2 дня флета и выхлоп, день только в одном направлении. все кластеры при движении в низ, на положительных дельтах.
наши мысли совпадают, как по бу выбило сразу в селл прыгнул, посмотрим 1.2957 там вкусно будет...
все как в прошлый раз только уже в другом направлении, 2 дня флета и выхлоп, день только в одном направлении. все кластеры при движении в низ, на положительных дельтах.
наши мысли совпадают, как по бу выбило сразу в селл прыгнул, посмотрим 1.2957 там вкусно будет...
Топчемся сегодня пока, видать скоро взрыв будет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести в рабочем окне обшую сумму по дельте лонгов и шортов?
andrey689
11.01.2017, 17:31
Cчас по фунту наблюдается нечто похожее
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot