PDA

Просмотр полной версии : Точечный объем



ClusterDelta.com
14.12.2011, 14:58
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/chapter2.gif

Значение
Уровень, который может стать поддержкой или сопротивлением

Концепция
Точечный объем - место скопления большого количества ордеров в узком диапазоне цены. Как правило точечный объем является следствием крупных лимит ордеров, что предполагает наличие крупного финансового вливания.



Подбробное описание паттерна (http://clusterdelta.com/patterns/2)

Вернуться к списку паттернов (http://clusterdelta.com/portal/index.php?page=patterns)



Далее Вы можете обсудить паттерн или задать любой интересующий вопрос по особенностям работы с паттерном

Камень
02.01.2012, 21:54
Один из любимых моих паттернов . Я его еще называю "останавливающий объем " Дает возможность зайти с коротким стопом (стоп обязателен ) и словить разворот. Пытаюсь его отслеживать при пробитие мощного уровня объема , желательно чтобы при этом еще и было обновления хая или лоу.
Часто может появляться на резких движениях(рис 2) , но здесь с первого раза входить опасно , желательно дождаться еще одной дельты в идеале на том же самом уровне

Камень
02.01.2012, 22:21
Вариант , почему стоп обязателен . Как правило , на резком движении вовремя зайти не всегда получается. Здесь вроде бы и дельта выше средней и снизу , а все равно цена в итоге ушла ниже .
61

Камень
02.01.2012, 22:58
Еще один вариант точечного объема , я эту ситуацию наз "хотим продать , но не кому ". Тоже можно входить в противоположную сторону , но многого от этого паттерна ждать не стоит после 20 п (если повезёт ) ушки на макушке нужно держать . Так как это полностью коррекционная ситуация и цена еще пойдет обновлять минимумы .
62
Почему коррекционная ? Дело в том , что если переключить данный график на бид/аск , то я уверен , что там по биду было 278 по аску 0 , т. е на этом уровне покупать никто не хотел. Обычно цена после этого не много корректируется , "набирают покупателей " , а потом идет их вынос(я не очень люблю это вырожение "вынос покупателей ", "охота за стопами " просто другого не знаю).
П.С. Это не совсем удачный скрин в плане дельты .Обычно я посматриваю на дельту больше 400 (для евры) , хотя многое еще зависит от торгуемой дельты(если можно так сказать ) в течении дня .Тут важно запомнить,что появление максимальной дельты на конце бара -значит назрела коррекция

prokoppolo
03.01.2012, 02:06
небольшая поправка

я писал об этом в теме по ЕВРО

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?697-%CF%EE%ED%FF%F2%E8%E5-%E4%E5%EB%FC%F2%FB&p=983&viewfull=1#post983

данный паттерн можно назвать "заграждающее предложение"
он означает наличие умного покупателя
крупная минусовая дельта (или относительно крупный объем на продажу) была реализована по одной цене за короткий срок
логически: это стопы
по другую сторону - лимитный ордер который принял на себя все продажи
вывод: лимитник в данном случае это умный покупатель собравший стопы


такие ситуации очень показательны когда происходит пробой хай/лоу
за которыми стоят стоп - ордера на покупку/продажу
и когда при пробое хая выстреливает сильная положительная дельта по одной цене это наличие встречного предложения со стороны умного продавца

и наоборот

helping34
07.01.2012, 10:54
Я правильно понимаю что точечный обем ето то когда в Кластер дельте появляется кластер с темно - коричневым цветом ?
http://savepic.su/1179340.htm
как на етом рсиунке ?

deniss
07.01.2012, 16:47
http://savepic.su/1179340.htm
достал рисунок оттуда:
http://savepic.su/1179340.png

helping34
10.01.2012, 11:45
ответьте пожалуста на вопрос, правильно ли я понимаю точечный обем ? (как я его понимаю указал в посте 6)

u.max
10.01.2012, 12:15
ответьте пожалуста на вопрос, правильно ли я понимаю точечный обем ? (как я его понимаю указал в посте 6)

так и есть, все верно

Mr.Bags
10.01.2012, 14:39
Я правильно понимаю что точечный обем ето то когда в Кластер дельте появляется кластер с темно - коричневым цветом ?
http://savepic.su/1179340.htm
как на етом рсиунке ?

Темно коричневый цвет появляется тогда когда объем в какой либо цене в кластере больше чем задан в настройках фильтра.
Но настройка вешь субъективная и рейтинговые объемы на разных инструментах и торговый сессиях будут разные.
Например рейтинговые объемы на фунте в три раза меньше чем на евро.
Объемы в азиатскую сессию в 2-5 раз меньше чем в европейскую.
В европейскую сессию объемы в 1,5-2 раза меньше чем в американскую.

Ranc
10.01.2012, 18:20
Темно коричневый цвет появляется тогда когда объем в какой либо цене в кластере больше чем задан в настройках фильтра.
Но настройка вешь субъективная и рейтинговые объемы на разных инструментах и торговый сессиях будут разные.
Например рейтинговые объемы на фунте в три раза меньше чем на евро.
Объемы в азиатскую сессию в 2-5 раз меньше чем в европейскую.
В европейскую сессию объемы в 1,5-2 раза меньше чем в американскую.

Всё верно. Каждый торговый инструмент имеет свои статистические особенности. Просто следует понаблюдать за каждым из них и всё более-менее понятно становится.

Mr.Bags
11.01.2012, 18:44
Тут http://ruforum.mt5.com/threads/5102-metod-primeneniya-dannih-ob-obeme-birzhevih-torgov-fyuchersa-evro-na-pare-eur-usd?p=514025&viewfull=1#post514025 нашел видео Называется "Поиск инсайдера" . Там участник делает следующее.
1)Открывает график
http://s018.radikal.ru/i504/1201/3b/4eeb0f3bf3b7.png
2)Утанавливает настройки отображения Тиковый график с покахом цен где в одном тике было операции больше 80 лот.
http://i011.radikal.ru/1201/7c/c1c9ab242d14.png
3)Ищет скопление цен
http://i060.radikal.ru/1201/a2/17d2d438ab9d.png
Тоже самое можно сделать и CD для этого есть настройка
http://i042.radikal.ru/1201/ca/2d7218c05d2f.png

Mr.Bags
11.01.2012, 18:44
Но тут есть одно это фильтр не на тик, а на минуту . в минуту могут происходит 10ки и даже в пиковое время больше сотни тиков.
В общем опытном путем подобрал что для евро нужен фильтр 150(европейская сесия)-250(американская) лот в минуту.
Вот что получилось
http://s018.radikal.ru/i517/1201/16/0dca81fbaee7.png
Было бы здорово если бы появилась настройка делать фильтр на тик.

nagvalmatus
15.01.2012, 09:09
Привет,Mr.Bags , скажите а как вы сохраняете настройки в фильтре,я пробовал,выставлять разные значения но на графике результата не видно ,а после перезагрузки параметры становятся прежними?

bad_mad
17.01.2012, 00:28
Участник не прав, хотя бы потому, что не понимает, что так называемый "инсайдеры" работают через OTC, и вы эти ордера можете увидеть в лучшем случае по итогу суток.

deniss
17.01.2012, 01:05
Привет,Mr.Bags , скажите а как вы сохраняете настройки в фильтре,я пробовал,выставлять разные значения но на графике результата не видно ,а после перезагрузки параметры становятся прежними?

вводите значение и нажимаете Ентер (обязательно)

nagvalmatus
17.01.2012, 09:28
вводите значение и нажимаете Ентер (обязательно)
Спасибо, Денис,все получилось.

Mr.Bags
17.01.2012, 13:14
Участник не прав, хотя бы потому, что не понимает, что так называемый "инсайдеры" работают через OTC, и вы эти ордера можете увидеть в лучшем случае по итогу суток.
Сам объем не несет в себе информации о том что там происходит- такую информацию несет в себе реакция цены. Тот Участник об этом не пишет. он просто поделился своим опытом как находить значимые уровни. А уж что там было надо смотреть по реакцию цены.
По поводу OTC(вне биржевой рынок), на сколько знаю их объемы это тайна за 7мью печатями и доступна только Крупным банкам и топ менеджерам крупных фондов.

Fart13
25.01.2012, 18:05
Добрый вечер! Я правильно понимаю, что предположительно в этом диапазоне buy limit.

http://s016.radikal.ru/i337/1201/2d/fb9b7b20a526.png

u.max
25.01.2012, 18:47
Добрый вечер! Я правильно понимаю, что предположительно в этом диапазоне buy limit.

http://s016.radikal.ru/i337/1201/2d/fb9b7b20a526.png

скажем так, бай лимит есть везде где вы видите исполненные селл ордера, тут вопрос в другом тот ли это лимит (интерес) который в последствии сдвинет цену..

amatar
17.03.2012, 17:47
После появления "точечного объема" на границе VAL (см. "правило 80%" http://clusterdelta.com/patterns/10) цена прошла около 130 пунктов. EUR/USD 16.03.2012
http://hostpic.ru/?di=XPJX

Алекс
25.04.2012, 18:10
Дело в том , что если переключить данный график на бид/аск , то я уверен , что там по биду было 278 по аску 0 , т. е на этом уровне покупать никто не хотел.
Как покупать ни кто не хотел? 278 контрактов тогда кто купил?
Я понимаю что Вы хотели сказать, просто если новички, которые будут читать ветку сформируют неправильное представление о рынке.
То что Вы описали это было лимитное заполнение ордеров на покупку.

MTochilin
06.11.2012, 09:17
объясните пож. что значит это лимитное заполнение??? почему иногда по биду или аску появляются нули?

MTochilin
06.11.2012, 09:25
Если полож. дельта на максимуме говорит о том что на этом уровне закрываются те кто шел в вверх по тенденции или входят отложенниками крупные игроки..то как понимать такую же дельту только отрицательную??? Смысл в том, как я замечал, не важно вверх или вниз идет график но пик может образовываться с огромными но разнонаправленными дельтами..или же есть принцип. отличие в знаке дельты..?

Веталь
06.11.2012, 18:15
ты бы лучше дневник вел чем искать истину в темноте)))
подумай об этом)

MTochilin
07.11.2012, 08:56
подумаю..

LiveTrading
30.01.2013, 19:06
подумаю..

не обращай внимание, он видимо сам не знает...
я не подскажу, так как торгую дельту в не стандартном виде.

Веталь
30.01.2013, 19:10
абы ляпнуть чтото
первый пост и флуд тупой

LiveTrading
01.02.2013, 04:52
абы ляпнуть чтото первый пост и флуд тупой

не обращай на меня внимание, твой последующий пост, та и предыдущий до моего так же ВЕЛИК! (и при много информативен)


Это как? Интересно... Интригует... Свой метод? Колись, рассказывай, любопытно. Сказал А, говори и Б...))

извини не сейчас. чуть позже, главное не забыть бы ))
(понравится по любому)

Евгений11
03.01.2014, 12:57
правильно ли выражусь так что, если пробили минимум с большими объемами и отрицательной дельтой, покупателей сняли по стопам. а если пробит максимум и положительной дельтой то сняли продавцов. теперь вопрос, что происходит при пробое уровня поддержки с положительной дельтой? и при пробое сопротивления при отрицательной дельте?

prokoppolo
03.01.2014, 13:45
правильно ли выражусь так что, если пробили минимум с большими объемами и отрицательной дельтой, покупателей сняли по стопам. а если пробит максимум и положительной дельтой то сняли продавцов. теперь вопрос, что происходит при пробое уровня поддержки с положительной дельтой? и при пробое сопротивления при отрицательной дельте?

пробой с сильной точечной дельтой по направлению пробоя
сняли стоп ордера за хай/лоу (которые там априори есть всегда...за любым экстремумом ценовым)

когда же при пробое есть точечная дельта против направления пробоя
то тут с наскоку однозначно не скажешь

astro
14.01.2014, 21:19
когда же при пробое естб точечная дельта проьив направления пробоя
то тут с наскоку однозначно не скажешь

А если не однозначно хотя бы? Варианты то какие могут быть?

prokoppolo
14.01.2014, 22:36
А если не однозначно хотя бы? Варианты то какие могут быть?

например при пробое вверх

когда принтуют в продажу нужно смотреть реакцию цены
если цена не реагирует на агрессивный поток продаж
то можно сказать, что рыночные продажи поглощают
и поглотив достаточно большой объем рыночных продаж (в кластерах будут сильные минусовые дельты, что многих натолкнет на мысль о силе продавцов)
цену начнут двигать вверх незначительным объемом покупок

такие примеры бывают время от времени

nitros
10.04.2014, 07:28
Скажите плиз, вчерашняя ситуация по евре.......был пробит ценовой диапазон ближе к ночи с положительной дельтой..и большим числом контрактов и сильным точечныв вливанием на хае..можно ли судить о развороте цены в таком случае? Хотелось бы еще сказать что кумдельта показывает дивер и на 15 минутках и на дневках и на часовике.
И вообще правильно ли я понимаю дельта отрицательная значит преобладают продажи и на оборот положительная покупки?

prokoppolo
10.04.2014, 10:12
Скажите плиз, вчерашняя ситуация по евре.......был пробит ценовой диапазон ближе к ночи с положительной дельтой..и большим числом контрактов и сильным точечныв вливанием на хае..можно ли судить о развороте цены в таком случае? Хотелось бы еще сказать что кумдельта показывает дивер и на 15 минутках и на дневках и на часовике.
И вообще правильно ли я понимаю дельта отрицательная значит преобладают продажи и на оборот положительная покупки?

про дивер я в курсе
и специально про него молчал
что бы не сбивать людей с толку

в принципе
если других дел не было
то можно было вчера посидеть и пошортить от уровня немного
вполне нормально
понимая, что вероятность пробития выше с каждым новым тестом уровня

либо ждать пробоя и брать на обратном тесте


http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/04/10/72b/928/89e383d53f543dfdbc4183794af7a1c1dea97f05.png

п.с.
по ночному вливанию
вообще ночь не особо интересна
но если была точечная аномалия
то просто отметить уровень и смотреть за реакцией на открытии

Vsadnik
11.07.2014, 12:01
небольшая поправка

я писал об этом в теме по ЕВРО

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?697-%CF%EE%ED%FF%F2%E8%E5-%E4%E5%EB%FC%F2%FB&p=983&viewfull=1#post983

данный паттерн можно назвать "заграждающее предложение"
он означает наличие умного покупателя
крупная минусовая дельта (или относительно крупный объем на продажу) была реализована по одной цене за короткий срок
логически: это стопы
по другую сторону - лимитный ордер который принял на себя все продажи
вывод: лимитник в данном случае это умный покупатель собравший стопы


такие ситуации очень показательны когда происходит пробой хай/лоу
за которыми стоят стоп - ордера на покупку/продажу
и когда при пробое хая выстреливает сильная положительная дельта по одной цене это наличие встречного предложения со стороны умного продавца

и наоборот

Почему дельта положительная, ведь едят виды стопов продавцов и асков больше становится. значит дельта должна быть в минусе? Извиняюсь,если не так понял правило про бид аск и его интерпритацию в дельте.

Sokolov_
01.11.2014, 18:45
prokoppolo подскажи пожалуйста. Чем ты еще пользуешься в режиме реального времени, что бы подтвердить для себя правильность суждений. Спасибо за примеры, но в реальной жизни пока не чувствую ни какой уверенности пытаясь по нему ориентироваться. И такой вопрос. Если рассуждения приводят к определенному выводу и вдруг он против показаний каких то других твоих индикаторов, ты игнорируешь этот или другие?

prokoppolo
02.11.2014, 20:17
prokoppolo подскажи пожалуйста. Чем ты еще пользуешься в режиме реального времени, что бы подтвердить для себя правильность суждений. Спасибо за примеры, но в реальной жизни пока не чувствую ни какой уверенности пытаясь по нему ориентироваться. И такой вопрос. Если рассуждения приводят к определенному выводу и вдруг он против показаний каких то других твоих индикаторов, ты игнорируешь этот или другие?

те примеры, что были 3 года назад
тогда был совершенно другой рынок
он был более чистым
и там лучше работало правило спроса/предложения


сейчас больше полагаюсь на теханализ классический
грубо говоря есть уровень ОБЪЕКТИВНЫЙ
вроде ЦЕНА ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ХАЙ, ЛОУ
и прочие
вот от них уже и пляшешь
к ним применяешь классический теханализ
вроде "поддержка становиться сопротивление" и прочие "цена закрытия - цена профессионалов, цена открытия - цена дилетантов"
а на эту базу ОБЪЕКТИВНЫХ вещей можно уже нагородить любые "Элиоты" и прочее
если твой СУБЪЕКТИВНЫЙ анализ противоречит ОБЪЕКТИВНОМУ
то верить надо ОБЪЕКТИВНОМУ
если же подтверждает - то вперед

Sokolov_
03.11.2014, 08:22
prokoppolo спасибо.