Просмотр полной версии : Точечный объем
ClusterDelta.com
14.12.2011, 14:58
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/chapter2.gif
Значение
Уровень, который может стать поддержкой или сопротивлением
Концепция
Точечный объем - место скопления большого количества ордеров в узком диапазоне цены. Как правило точечный объем является следствием крупных лимит ордеров, что предполагает наличие крупного финансового вливания.
Подбробное описание паттерна (http://clusterdelta.com/patterns/2)
Вернуться к списку паттернов (http://clusterdelta.com/portal/index.php?page=patterns)
Далее Вы можете обсудить паттерн или задать любой интересующий вопрос по особенностям работы с паттерном
Один из любимых моих паттернов . Я его еще называю "останавливающий объем " Дает возможность зайти с коротким стопом (стоп обязателен ) и словить разворот. Пытаюсь его отслеживать при пробитие мощного уровня объема , желательно чтобы при этом еще и было обновления хая или лоу.
Часто может появляться на резких движениях(рис 2) , но здесь с первого раза входить опасно , желательно дождаться еще одной дельты в идеале на том же самом уровне
Вариант , почему стоп обязателен . Как правило , на резком движении вовремя зайти не всегда получается. Здесь вроде бы и дельта выше средней и снизу , а все равно цена в итоге ушла ниже .
61
Еще один вариант точечного объема , я эту ситуацию наз "хотим продать , но не кому ". Тоже можно входить в противоположную сторону , но многого от этого паттерна ждать не стоит после 20 п (если повезёт ) ушки на макушке нужно держать . Так как это полностью коррекционная ситуация и цена еще пойдет обновлять минимумы .
62
Почему коррекционная ? Дело в том , что если переключить данный график на бид/аск , то я уверен , что там по биду было 278 по аску 0 , т. е на этом уровне покупать никто не хотел. Обычно цена после этого не много корректируется , "набирают покупателей " , а потом идет их вынос(я не очень люблю это вырожение "вынос покупателей ", "охота за стопами " просто другого не знаю).
П.С. Это не совсем удачный скрин в плане дельты .Обычно я посматриваю на дельту больше 400 (для евры) , хотя многое еще зависит от торгуемой дельты(если можно так сказать ) в течении дня .Тут важно запомнить,что появление максимальной дельты на конце бара -значит назрела коррекция
prokoppolo
03.01.2012, 02:06
небольшая поправка
я писал об этом в теме по ЕВРО
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?697-%CF%EE%ED%FF%F2%E8%E5-%E4%E5%EB%FC%F2%FB&p=983&viewfull=1#post983
данный паттерн можно назвать "заграждающее предложение"
он означает наличие умного покупателя
крупная минусовая дельта (или относительно крупный объем на продажу) была реализована по одной цене за короткий срок
логически: это стопы
по другую сторону - лимитный ордер который принял на себя все продажи
вывод: лимитник в данном случае это умный покупатель собравший стопы
такие ситуации очень показательны когда происходит пробой хай/лоу
за которыми стоят стоп - ордера на покупку/продажу
и когда при пробое хая выстреливает сильная положительная дельта по одной цене это наличие встречного предложения со стороны умного продавца
и наоборот
helping34
07.01.2012, 10:54
Я правильно понимаю что точечный обем ето то когда в Кластер дельте появляется кластер с темно - коричневым цветом ?
http://savepic.su/1179340.htm
как на етом рсиунке ?
http://savepic.su/1179340.htm
достал рисунок оттуда:
http://savepic.su/1179340.png
helping34
10.01.2012, 11:45
ответьте пожалуста на вопрос, правильно ли я понимаю точечный обем ? (как я его понимаю указал в посте 6)
ответьте пожалуста на вопрос, правильно ли я понимаю точечный обем ? (как я его понимаю указал в посте 6)
так и есть, все верно
Я правильно понимаю что точечный обем ето то когда в Кластер дельте появляется кластер с темно - коричневым цветом ?
http://savepic.su/1179340.htm
как на етом рсиунке ?
Темно коричневый цвет появляется тогда когда объем в какой либо цене в кластере больше чем задан в настройках фильтра.
Но настройка вешь субъективная и рейтинговые объемы на разных инструментах и торговый сессиях будут разные.
Например рейтинговые объемы на фунте в три раза меньше чем на евро.
Объемы в азиатскую сессию в 2-5 раз меньше чем в европейскую.
В европейскую сессию объемы в 1,5-2 раза меньше чем в американскую.
Темно коричневый цвет появляется тогда когда объем в какой либо цене в кластере больше чем задан в настройках фильтра.
Но настройка вешь субъективная и рейтинговые объемы на разных инструментах и торговый сессиях будут разные.
Например рейтинговые объемы на фунте в три раза меньше чем на евро.
Объемы в азиатскую сессию в 2-5 раз меньше чем в европейскую.
В европейскую сессию объемы в 1,5-2 раза меньше чем в американскую.
Всё верно. Каждый торговый инструмент имеет свои статистические особенности. Просто следует понаблюдать за каждым из них и всё более-менее понятно становится.
Тут http://ruforum.mt5.com/threads/5102-metod-primeneniya-dannih-ob-obeme-birzhevih-torgov-fyuchersa-evro-na-pare-eur-usd?p=514025&viewfull=1#post514025 нашел видео Называется "Поиск инсайдера" . Там участник делает следующее.
1)Открывает график
http://s018.radikal.ru/i504/1201/3b/4eeb0f3bf3b7.png
2)Утанавливает настройки отображения Тиковый график с покахом цен где в одном тике было операции больше 80 лот.
http://i011.radikal.ru/1201/7c/c1c9ab242d14.png
3)Ищет скопление цен
http://i060.radikal.ru/1201/a2/17d2d438ab9d.png
Тоже самое можно сделать и CD для этого есть настройка
http://i042.radikal.ru/1201/ca/2d7218c05d2f.png
Но тут есть одно это фильтр не на тик, а на минуту . в минуту могут происходит 10ки и даже в пиковое время больше сотни тиков.
В общем опытном путем подобрал что для евро нужен фильтр 150(европейская сесия)-250(американская) лот в минуту.
Вот что получилось
http://s018.radikal.ru/i517/1201/16/0dca81fbaee7.png
Было бы здорово если бы появилась настройка делать фильтр на тик.
nagvalmatus
15.01.2012, 09:09
Привет,Mr.Bags , скажите а как вы сохраняете настройки в фильтре,я пробовал,выставлять разные значения но на графике результата не видно ,а после перезагрузки параметры становятся прежними?
Участник не прав, хотя бы потому, что не понимает, что так называемый "инсайдеры" работают через OTC, и вы эти ордера можете увидеть в лучшем случае по итогу суток.
Привет,Mr.Bags , скажите а как вы сохраняете настройки в фильтре,я пробовал,выставлять разные значения но на графике результата не видно ,а после перезагрузки параметры становятся прежними?
вводите значение и нажимаете Ентер (обязательно)
nagvalmatus
17.01.2012, 09:28
вводите значение и нажимаете Ентер (обязательно)
Спасибо, Денис,все получилось.
Участник не прав, хотя бы потому, что не понимает, что так называемый "инсайдеры" работают через OTC, и вы эти ордера можете увидеть в лучшем случае по итогу суток.
Сам объем не несет в себе информации о том что там происходит- такую информацию несет в себе реакция цены. Тот Участник об этом не пишет. он просто поделился своим опытом как находить значимые уровни. А уж что там было надо смотреть по реакцию цены.
По поводу OTC(вне биржевой рынок), на сколько знаю их объемы это тайна за 7мью печатями и доступна только Крупным банкам и топ менеджерам крупных фондов.
Добрый вечер! Я правильно понимаю, что предположительно в этом диапазоне buy limit.
http://s016.radikal.ru/i337/1201/2d/fb9b7b20a526.png
Добрый вечер! Я правильно понимаю, что предположительно в этом диапазоне buy limit.
http://s016.radikal.ru/i337/1201/2d/fb9b7b20a526.png
скажем так, бай лимит есть везде где вы видите исполненные селл ордера, тут вопрос в другом тот ли это лимит (интерес) который в последствии сдвинет цену..
После появления "точечного объема" на границе VAL (см. "правило 80%" http://clusterdelta.com/patterns/10) цена прошла около 130 пунктов. EUR/USD 16.03.2012
http://hostpic.ru/?di=XPJX
Дело в том , что если переключить данный график на бид/аск , то я уверен , что там по биду было 278 по аску 0 , т. е на этом уровне покупать никто не хотел.
Как покупать ни кто не хотел? 278 контрактов тогда кто купил?
Я понимаю что Вы хотели сказать, просто если новички, которые будут читать ветку сформируют неправильное представление о рынке.
То что Вы описали это было лимитное заполнение ордеров на покупку.
MTochilin
06.11.2012, 09:17
объясните пож. что значит это лимитное заполнение??? почему иногда по биду или аску появляются нули?
MTochilin
06.11.2012, 09:25
Если полож. дельта на максимуме говорит о том что на этом уровне закрываются те кто шел в вверх по тенденции или входят отложенниками крупные игроки..то как понимать такую же дельту только отрицательную??? Смысл в том, как я замечал, не важно вверх или вниз идет график но пик может образовываться с огромными но разнонаправленными дельтами..или же есть принцип. отличие в знаке дельты..?
ты бы лучше дневник вел чем искать истину в темноте)))
подумай об этом)
MTochilin
07.11.2012, 08:56
подумаю..
LiveTrading
30.01.2013, 19:06
подумаю..
не обращай внимание, он видимо сам не знает...
я не подскажу, так как торгую дельту в не стандартном виде.
абы ляпнуть чтото
первый пост и флуд тупой
LiveTrading
01.02.2013, 04:52
абы ляпнуть чтото первый пост и флуд тупой
не обращай на меня внимание, твой последующий пост, та и предыдущий до моего так же ВЕЛИК! (и при много информативен)
Это как? Интересно... Интригует... Свой метод? Колись, рассказывай, любопытно. Сказал А, говори и Б...))
извини не сейчас. чуть позже, главное не забыть бы ))
(понравится по любому)
Евгений11
03.01.2014, 12:57
правильно ли выражусь так что, если пробили минимум с большими объемами и отрицательной дельтой, покупателей сняли по стопам. а если пробит максимум и положительной дельтой то сняли продавцов. теперь вопрос, что происходит при пробое уровня поддержки с положительной дельтой? и при пробое сопротивления при отрицательной дельте?
prokoppolo
03.01.2014, 13:45
правильно ли выражусь так что, если пробили минимум с большими объемами и отрицательной дельтой, покупателей сняли по стопам. а если пробит максимум и положительной дельтой то сняли продавцов. теперь вопрос, что происходит при пробое уровня поддержки с положительной дельтой? и при пробое сопротивления при отрицательной дельте?
пробой с сильной точечной дельтой по направлению пробоя
сняли стоп ордера за хай/лоу (которые там априори есть всегда...за любым экстремумом ценовым)
когда же при пробое есть точечная дельта против направления пробоя
то тут с наскоку однозначно не скажешь
когда же при пробое естб точечная дельта проьив направления пробоя
то тут с наскоку однозначно не скажешь
А если не однозначно хотя бы? Варианты то какие могут быть?
prokoppolo
14.01.2014, 22:36
А если не однозначно хотя бы? Варианты то какие могут быть?
например при пробое вверх
когда принтуют в продажу нужно смотреть реакцию цены
если цена не реагирует на агрессивный поток продаж
то можно сказать, что рыночные продажи поглощают
и поглотив достаточно большой объем рыночных продаж (в кластерах будут сильные минусовые дельты, что многих натолкнет на мысль о силе продавцов)
цену начнут двигать вверх незначительным объемом покупок
такие примеры бывают время от времени
Скажите плиз, вчерашняя ситуация по евре.......был пробит ценовой диапазон ближе к ночи с положительной дельтой..и большим числом контрактов и сильным точечныв вливанием на хае..можно ли судить о развороте цены в таком случае? Хотелось бы еще сказать что кумдельта показывает дивер и на 15 минутках и на дневках и на часовике.
И вообще правильно ли я понимаю дельта отрицательная значит преобладают продажи и на оборот положительная покупки?
prokoppolo
10.04.2014, 10:12
Скажите плиз, вчерашняя ситуация по евре.......был пробит ценовой диапазон ближе к ночи с положительной дельтой..и большим числом контрактов и сильным точечныв вливанием на хае..можно ли судить о развороте цены в таком случае? Хотелось бы еще сказать что кумдельта показывает дивер и на 15 минутках и на дневках и на часовике.
И вообще правильно ли я понимаю дельта отрицательная значит преобладают продажи и на оборот положительная покупки?
про дивер я в курсе
и специально про него молчал
что бы не сбивать людей с толку
в принципе
если других дел не было
то можно было вчера посидеть и пошортить от уровня немного
вполне нормально
понимая, что вероятность пробития выше с каждым новым тестом уровня
либо ждать пробоя и брать на обратном тесте
http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/04/10/72b/928/89e383d53f543dfdbc4183794af7a1c1dea97f05.png
п.с.
по ночному вливанию
вообще ночь не особо интересна
но если была точечная аномалия
то просто отметить уровень и смотреть за реакцией на открытии
небольшая поправка
я писал об этом в теме по ЕВРО
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?697-%CF%EE%ED%FF%F2%E8%E5-%E4%E5%EB%FC%F2%FB&p=983&viewfull=1#post983
данный паттерн можно назвать "заграждающее предложение"
он означает наличие умного покупателя
крупная минусовая дельта (или относительно крупный объем на продажу) была реализована по одной цене за короткий срок
логически: это стопы
по другую сторону - лимитный ордер который принял на себя все продажи
вывод: лимитник в данном случае это умный покупатель собравший стопы
такие ситуации очень показательны когда происходит пробой хай/лоу
за которыми стоят стоп - ордера на покупку/продажу
и когда при пробое хая выстреливает сильная положительная дельта по одной цене это наличие встречного предложения со стороны умного продавца
и наоборот
Почему дельта положительная, ведь едят виды стопов продавцов и асков больше становится. значит дельта должна быть в минусе? Извиняюсь,если не так понял правило про бид аск и его интерпритацию в дельте.
Sokolov_
01.11.2014, 18:45
prokoppolo подскажи пожалуйста. Чем ты еще пользуешься в режиме реального времени, что бы подтвердить для себя правильность суждений. Спасибо за примеры, но в реальной жизни пока не чувствую ни какой уверенности пытаясь по нему ориентироваться. И такой вопрос. Если рассуждения приводят к определенному выводу и вдруг он против показаний каких то других твоих индикаторов, ты игнорируешь этот или другие?
prokoppolo
02.11.2014, 20:17
prokoppolo подскажи пожалуйста. Чем ты еще пользуешься в режиме реального времени, что бы подтвердить для себя правильность суждений. Спасибо за примеры, но в реальной жизни пока не чувствую ни какой уверенности пытаясь по нему ориентироваться. И такой вопрос. Если рассуждения приводят к определенному выводу и вдруг он против показаний каких то других твоих индикаторов, ты игнорируешь этот или другие?
те примеры, что были 3 года назад
тогда был совершенно другой рынок
он был более чистым
и там лучше работало правило спроса/предложения
сейчас больше полагаюсь на теханализ классический
грубо говоря есть уровень ОБЪЕКТИВНЫЙ
вроде ЦЕНА ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ХАЙ, ЛОУ
и прочие
вот от них уже и пляшешь
к ним применяешь классический теханализ
вроде "поддержка становиться сопротивление" и прочие "цена закрытия - цена профессионалов, цена открытия - цена дилетантов"
а на эту базу ОБЪЕКТИВНЫХ вещей можно уже нагородить любые "Элиоты" и прочее
если твой СУБЪЕКТИВНЫЙ анализ противоречит ОБЪЕКТИВНОМУ
то верить надо ОБЪЕКТИВНОМУ
если же подтверждает - то вперед
Sokolov_
03.11.2014, 08:22
prokoppolo спасибо.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot