PDA

Просмотр полной версии : Кумулятивная дельта и тип дня



KJP
10.06.2016, 13:34
День добрый,

хотел бы обсудить следующий вопрос связанный с индикаторам, которые базируются на кумулятивной дельте и объеме. Мысль не моя, но будет полезной навеяна (можно сказать подсмотрена) в книге Peter Davies - ES Когда входить в сделку (jigsawtrading.com).

1/
Определение типа дня
Индикатор: Средний кумулятивный объем - кумулятивный объем за сегодня
выясняем кол-во участников среднее или
выше
ниже
Наплыв людей больше обычного - долгосрочные торговцы пришли на рынок - обычно после новостей которые их напугали - направленное движение
нет баранов - рынок не прогнозируем для движения

2/ из его блога
CSI (Cumulative Sheep Index) aka Relative Volume
This shows volume at the time of day relative to the prior n days. In my case, I look back 60 days. In the above image, we can see that we are now 4415 contracts below the 60 day average for the time of day. This is very useful in terms of identifying when volume is picking up or slowing down. The absolute value is not as important as whether it is rising or falling. As participation changes, the price action changes too.

Если для кого-то (кроме меня) будет интересен данные индикаторы - можно поразмышлять как можно было их добавить к возможностям clusterdelta...

SpikeOne91
13.06.2016, 19:30
Как бы такой индикатор уже есть, называется cumdelta

KJP
14.06.2016, 08:05
Возможно некорректно сформулировал для понимания свой первый пост, уточняю
http://forum.clusterdelta.com/attachment.php?attachmentid=8683

Идея не просто превышение аск над бид или наоборот, а сила этой дельты (формально по Далтону приход покупателя/продавца другого таймфрейма, что определяет развитие трендового дня т.е. дисбланса)

Onechester
14.06.2016, 12:17
Да. Интересно было бы глянуть в работе такой индекс

KJP
30.09.2016, 19:38
Да. Интересно было бы глянуть в работе такой индекс
В чистом виде сложно но пример - торги на фьче S&P500 автора идеи (левый верхний сектор экрана его монитора)

https://www.youtube.com/watch?v=kyJLLXWWg-Q