Дивергенция цены и дельты [Архив]

ClusterDelta.com

14.12.2011, 14:31

http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/chapter1.gif

Значение
Окончание текущего импульса.

Концепция
Исходя из симметричности движения цены и накопительной дельты перед окончанием импульса видно перевес рыночного поведения по дельте, который не соответствует графику цены. Исходя из данной формации можно предполагать о том, что в ближайший временной период (сравнимый с периодом на котором, проанализирована дивергенция) ожидается окончание текущего однонаправленного движения.

Подбробное описание паттерна (http://clusterdelta.com/patterns/1)

Вернуться к списку паттернов (http://clusterdelta.com/portal/index.php?page=patterns)

Далее Вы можете обсудить паттерн или задать любой интересующий вопрос по особенностям работы с паттерном

prokoppolo

17.12.2011, 08:25

Паттерн «дивергенция по дельте»
Данный паттерн является опережающим. Он предшествует развороту цены. В зависимости от силы дивергенции (расхождения дельты и цены) разворот может быть краткосрочным или более долгосрочным. + Паттерна в том, что во-первых дельта не зависит от цены (скорее наоборот цена в некотором роде зависит от дельты). Дельта в общем случае показывает действия участников (продавцов/покупателей). Само понятие «Дельта» довольно общее и очень многогранно. Понимание того, что показывает дельта очень сильно зависит от опыта. Практически все паттерны основанные на показаниях дельты требуют дополнительной «фильтрации» (с помощью других методов или с помощью своего личного понимания ситуации когда в одном случае паттерн будет стоящим, а в другом мы его просто проигнорируем).
Разновидности паттернов:
1. Дивергенция по кумулятивной дельте
Данный паттерн один из наиболее объективных из всех, которые основаны на дельте.
Выглядит примерно так:
http://s008.radikal.ru/i305/1112/89/4233288b33b1t.jpg (http://s008.radikal.ru/i305/1112/89/4233288b33b1.png)

Как видно на рисунке перед разворотом было несколько дивергенций подряд и если торговать каждую из них то можно было бы получить несколько стоп-лоссов подряд. Поэтому и нужны дополнительные «фильтры»
На рисунке разворот более долгосрочный (несколько дней)
2. Дивергенция по дельте в моментуме
Дивергенция в моментуме подходит для внутридневной торговли. Такая дивергенция имеет довольно много разновидностей. Можно наблюдать ее на маленьких ТФ (тики, минутки) с помощью индикатора кумулятивной дельты, или же наблюдать с помощью кластеров (но в данном случае нужно уметь «читать» и понимать что в каждом конкретном случае означает дивергенция)
Еще одна методика дивергенции это как бы проверка истинности движения в ту или иную сторону. Наблюдать ее удобно на ТФ 1 или 4 часа. В общем случае: на перекупленности или перепроданности дельта отдельно взятого бара/свечи противоположна направлению бара.
Либо дельта все еще идет по инерции в направлении иссякающего тренда когда бар в это время уже показывает разворот (применительно к ТФ от 10 мин и выше)

В общем случае дивергенция на всевозможных уровнях перекупленности/перепроданности или поддержки/сопротивления должна рассматриваться как первый опережающий сигнал к развороту.

Далее паттерны менее формализованные.
3. Отсутствие/наличие инициативы/реакции
Данный паттерн довольно сложно формализовать или продемонстировать постфактум. Иногда его довольно четко видно постфактум иногда нет.
Допустим есть некий уровень поддержки/сопротивление (это может быть практически все, что угодно). При подходе цены к уровню нужно с помощью ленты или кластеров увидеть реакцию участников на данный уровень.
Под данный паттерн подпадает очень много ситуаций. Он слишком общий.

http://s017.radikal.ru/i419/1112/c4/967956255aaet.jpg (http://s017.radikal.ru/i419/1112/c4/967956255aae.png)

На рисунке видна реакция покупателей на инициативу продавцов (сказать откровенно реакция там не очень видна, НО она была видна в кластерах очень хорошо).
Та же ситуация
Но как мы видим без информации о объемах и дельте сам график несет немного полезной информации.
http://s001.radikal.ru/i193/1112/a6/966d64e9382ft.jpg (http://s001.radikal.ru/i193/1112/a6/966d64e9382f.png)

Есть еще некоторые разновидности но они более специфические и их интерпретация может отличаться на «180 град» в зависимости от ситуации.
То есть идентичные ситуации могут читаться противоположно в зависимости от места и времени их появления. Вот тут и приходят на помощь опыт.

Веталь

05.01.2012, 19:45

подскажите пожалуйста где можна взять индикатор который показывает увеличение/уменьшение дельты в виде линии как у вас)
спасибо)

deniss

05.01.2012, 20:05

подскажите пожалуйста где можна взять индикатор который показывает увеличение/уменьшение дельты в виде линии как у вас)
спасибо)

тут есть:
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?710-%CA%EE%ED%F1%F3%EB%FC%F2%E0%F6%E8%E8-%EF%EE-%F0%E0%E1%EE%F2%E5-%F1-NinjaTrader7&p=1128&viewfull=1#post1128

Mr.Bags

10.01.2012, 13:59

Вот такую формацию можно назвать дивергенцией?
http://s57.radikal.ru/i156/1201/56/eadbca8733f4.png

http://s006.radikal.ru/i215/1201/1d/677cff1e5f1e.png
http://i078.radikal.ru/1112/f0/a3e281338a06.png

Ranc

10.01.2012, 18:17

Вот такую формацию можно назвать дивергенцией?
http://s57.radikal.ru/i156/1201/56/eadbca8733f4.png

Здесь имелась ввиду дивергенция между ценой и кумулятивной дельтой.
Дивергенция между ценой и объемами, имхо, не имеет особо смысла. Кстати, её даже Элдер вроде рассматривал в одной из своих книг.

Может быть у кого-нибудь имеется на счет дивера между ценой и объемом своя точка зрения?

u.max

10.01.2012, 20:33

Здесь имелась ввиду дивергенция между ценой и кумулятивной дельтой.
Дивергенция между ценой и объемами, имхо, не имеет особо смысла. Кстати, её даже Элдер вроде рассматривал в одной из своих книг.

Может быть у кого-нибудь имеется на счет дивера между ценой и объемом своя точка зрения?

дивергенция между ценой и объемом имеет смысл, если это коррелирует с дельтой

prokoppolo

10.01.2012, 21:15

Вот такую формацию можно назвать дивергенцией?
http://s57.radikal.ru/i156/1201/56/eadbca8733f4.png

нет
это не то
дивергенция по объемам не имеет под собой логики
тем более объемы разных сессий разного порядка как можно сравнивать азию и европу или америку

Mr.Bags

11.01.2012, 11:35

а вот такую формацию?
http://s018.radikal.ru/i526/1201/6f/1f159fee433f.png

u.max

11.01.2012, 11:53

а вот такую формацию?
http://s018.radikal.ru/i526/1201/6f/1f159fee433f.png

технически, думаю да.. линию можно хоть и по средине провести

но та ли это формация, что может нам помочь? тут наверное лучше сделать хоть какую статистику, тогда многое станет понятным, просто иногда можно совпадения принять за закономерность, ну и главное какую информацию она несет..

дивер по дельте - это прежде всего общий показатель

u.max

11.01.2012, 12:10

P.s.

для меня кумулятивная дельта - это прежде всего тенденция рыночного настроения, и в общем то указывает на то, как участники оценивают рынок

Mr.Bags

11.01.2012, 13:55

С мой точки зрения смысл формации Дивергенции цены и дельты- Это увидеть как заходят крупные участники против текущего движения цены. Это на ленте прекрасно видно, собственно поэтому то этот паттерн и является разворотным.

Mr.Bags

12.01.2012, 12:59

Вопрос на рисунке
http://s014.radikal.ru/i329/1201/aa/63501b2dda61.png

deniss

12.01.2012, 16:04

Вопрос на рисунке

Это интересный предмет дискуссии. Лично я рассматриваю это в именно таком ключе, но только в рамках мелких ТФ. (Сравнивать например объемы Амеров и Азии на Н4 не практично)

u.max

12.01.2012, 20:17

Вопрос на рисунке
http://s014.radikal.ru/i329/1201/aa/63501b2dda61.png

интересное наблюдение, это уже к вопросу ДСА, тут скорее сработали стопы продавцов (продажи на предыдущем пике), агрессивные продажи по рынку, как вариант..

тогда покупатель на последнем минимуме, думаю тут нужно смотреть как он себя поведет на этом уровне

prokoppolo

22.01.2012, 17:54

это пример как может выглядеть дивергенция по дельте
http://s018.radikal.ru/i505/1201/98/df33d668cc5ct.jpg (http://s018.radikal.ru/i505/1201/98/df33d668cc5c.png)

кому интересен результат можете посмотреть

то есть дивергенцию можно по разному смотреть
это как в кластерах можно смотреть бид аск а можно дельту
данные одни и те же но по разному проилюстрированны
просто что бы не зацикливались на дивергенции по кумулятивной дельте а пробовали разные виды
кому какой больше понравится

именно этот разворот у меня довольно подробно заскринен
но что бы не засорять тему может в какую другую еще напишу

этот разворот можно разбирать по нескольким паттернам
там был и теханализ и кластеры и прочее
все это надо сводить в единый центр (мозг) и "обрабатывать" всю поступающую информацию
машина не способна обработать данные так как способен мозг
не даром ученые никак не создадут искусственный разум (хотя искусственное сердце смогли)

Веталь

22.01.2012, 18:26

т.е. в данном примере рост на отриц. дельте(бар где стрелочка нарисована)???

prokoppolo

22.01.2012, 19:14

т.е. в данном примере рост на отриц. дельте(бар где стрелочка нарисована)???
да
именно

Selevk

17.02.2012, 22:17

Вопрос по фьючерсу нефти -С 15.02 на тф Н1 наблюдаю помоему 4-ю дивергенцию цены и дельты.По терминалу Тос -обьемы ну ср=овсем туфта.По ощущениям -цена идет вверх просто по инерции.Нюанс может в том что 21.02 переход на новый контракт -т.е на старом уже нет "работы",на новом -еще нет .По моему опыту работы с нефтью -довольно сложный инструмент , на Европе -практичемки полное отсутствие обьемов- "движуха " только на Америке.Вливание сильного обьема часто или останавливает рынок,или разворачивает.Вопрос такой-за неделю -полторы до истечения контракта может ли инструмент дейстовать против всех наработанных паттернов ( дивер цены и дельты .окончание тренда.разворот на дельте ,тест точечного обьема. и.т.д) Т.е торговля на неделе предшествуюшей закрытию -супер риск .Есть ли у кого личные наблюдения ??????
С уважением .Сергей

Selevk

17.02.2012, 22:46

Абстрагируясь от вышенаписанного поста -немного опыта: Дивер -сильный инструмент.Многие это слово знают ,но не понимают ЧТО стоит за ним. А получается так(на примере селл движения) - продавцы давят вниз,цена обновляет минимумы,но по кластеру обычно видно что обьем падает т.е давит вниз так называемая " толпа". Чем выше тф на дивере -тем сильнее предстоящее движение в противоположном направлении.В кластере может образовыватся следующее -каждая следующая свеча имеет более сильную отрицательную дельту и !!!!! более меньший обьем.Т.е "захватываем " продавцов.Может на последнем кластере практически в конце движения -вливание точечного обьема с отрицательной дельтой - скажем так -"входят эмоционально опоздавшие". Вообще схема -" РАЗВЕДИ" ближнего своего -работает ,т.е скажи всем что на бай ,а пойдут на селл - помоему КРЕДО современной финансовой системы.
И немного "сладкого" - про Кластердельту слышал давно,но с чем " ее едят" познакомился только в конце 2011 на этом сайте .Щас - активно использую для входов на миниреале.Пошагово:1.Наличие дивера(тф м15,Н1) 2. далее паттерн окончание тренда(в контексте точечный обьем или его тест),как его вариант -разворот на дельте(авторы выделили его отдельно,я считаю его вариацией "окончания тренда").И еще (сорри что все в одну "кучу" -но ейбогу лень ))) .) Момент -когда цена резко теряет дельту - т.е практически дельта колеблется около -30 + 30 ( как бы балансируя на доске) -возможен перелом движения-тут как подтверждение выступает следующийкластер -дает усилие в том направлении что и его дельта. А вообще КД - штука убийственная - получается ты заглядываешь как хирург во "внутренности рынка".
С уважением .Сергей

u.max

17.02.2012, 23:04

*****Вообще схема -" РАЗВЕДИ" ближнего своего -работает ,т.е скажи всем что на бай ,а пойдут на селл - помоему КРЕДО современной финансовой системы.
****
С уважением .Сергей

эта схема существует столько - сколько существует рынок, просто если не будет "опоздавших", то и рынок едва ли куда пойдет..

Selevk

17.02.2012, 23:16

u.max

17.02.2012, 23:25

Спасибо за быстрый ответ -Главное кредо четко выделено!!!,НО -можно ли прокоментировать и остальное (про дивер,про "нулевую" дельту и.т.д) .Можно просто свой опыт -я понимаю что опыт "единоличник " ,но все же.

где-то Денис писал примерно следующее: "дельта отображает текущее рыночное настроение".. не знаю, что к этому добавить..

Selevk

17.02.2012, 23:44

Во блин -не я один "звезды считаю". Честно -КД заставляет подумать(ключевое слово для многих чтоб " этим" не заниматься).Я собственно кд уже полюбил .На сайте даны паттерны -уже супер.После долгих поисков остановился на евре, и золоте.Тут "попробовал" нефть - и обжегся.Собственно на дивере.Вообще по ощущениям -трейдер должен "чувствовать" рабочий инструмент. У меня он -золото .С ним -все ок (был бы аватар -ну рожицу бы поставил). Его динамику я прочувствовал.Нефть -решил расширить горизонты-полез,нда,вообщем пока не понял. Вот и многим ответ на вопрос -" У каждого топора -своя просека"

Шёпот

18.02.2012, 00:10

...можно ли прокоментировать и остальное (про дивер,про "нулевую" дельту и.т.д)...
Как раз сейчас собираю примеры по "нулевой дельте", есть желание выложить на всеобщее обсуждение (кстати, в какую тему лучше выложить мысли по этому паттерну?). Для себя выделил это явление, как паттерн, правда пока его не торгую - не до конца понял его природу.

u.max

18.02.2012, 00:20

Как раз сейчас собираю примеры по "нулевой дельте", есть желание выложить на всеобщее обсуждение (кстати, в какую тему лучше выложить мысли по этому паттерну?). Для себя выделил это явление, как паттерн, правда пока его не торгую - не до конца понял его природу.

да, наверное лучше сделать отдельную тему, что бы не вышло какой нибудь путаницы

ilmi4791

26.07.2012, 23:23

tolyan1991

27.07.2012, 06:58

а вот я сегодня лося поймал на дельте:
1551
после того, как цена поднялась на 170 п. и приостановилась, дивергенция стала совершенно очевидной, зашел на селл. Но потом цену пронесло еще почти 100 п., при этом дивергенция увеличивалась! И так до конца европ. сессии.
Дельта не всегда работает,к сожелению!просто когда цена проходит в любом направление сильным движением,все начинают шортить,соответственно на каком топливе рынок должен развернуться когда все продали(естественно вы купили у маркетмейкера,т.к. никто так высоко покупать не станет),соответственно маркетмейкер не может повести цену себе в убыток!Так что дельта это хорошо,но не всегда!эта вчерашняя ситуация!

Gilbert

16.12.2012, 21:14

здраствуйте,подскажите где можно скачать индикатор дельта и V_p online для платформ метатрейдер 4 или нинзя 7? жду ответа...спасибо заранее.

nvse

05.02.2013, 19:36

Товарищи,объясните мне пожалуйста 1 непонятную вещь(если вопрос идиотский,заранее извиняюсь).
Предположим у нас есть восходящий тренд, который близится к своему завершению(проходят большие объемы,тени вверх,цена постепенно замедляется и тд)
То есть цена идет вверх очень вяло и тут мы наблюдаем сильно нисходящую кумулятивную дельту(то есть ту самую дивергенцию) ( 2-ой слайд )
Собственно вопрос: а как эта суммарная дельта может вот так сильно идти вниз?
Ведь тогда получается, что кол-во селл ордеров сильно превышает покупки. Но ведь на хае тренда точно еще очень много мелких покупателей, а крупные продавцы об них будут закрываться намного меньшим числом ордеров, но намного большим сайзом
( то есть например 1000 покупателей с 1 контрактом и 10 заявок по 100 контрактов от крупного игрока на продажу. И в итоге дельта получается будет сильно положительной).
Заранее спасибо.

Ivory

06.02.2013, 10:01

... получается, что кол-во селл ордеров сильно превышает покупки.

Отрицательная дельта не означает, что продавцов больше, чем покупателей. Тем более не имеет отношения к разбивке ордеров 1000 штук по 1 или 10 штук по 100. Покупателей и продавцов всегда одно и то же количество. Дельта имеет отношение к характеру ордеров. Положительная дельта означает, что большее количество маркет-ордеров закрывает офера. Отрицательная - большее количество маркет-ордеров заливает биды. Почему это так происходит и какое это имеет значение - ответы разные в различных случаях.

nvse

07.02.2013, 13:06

Хорошо,понял,спасибо.
Если можно тогда последний вопрос:предположим есть крупный игрок, который ставит заявку на покупку по рынку в 1000 контрактов . И в данный момент стакан выглядит как-то так:
150.500 | 350
150.480 | 120
150.450 | 225 <- Ask
И вот крупный игрок ест по аску( 150.450 ) 1000 контрактов.
Вопрос:правильно ли я понимаю,что в данном случае в ленте эти заявки пройдут следующим образом:
Цена | Операция | Объем
_________________________

150.450 | Покупка | 3 (Съели первого лимитного продавца 3 контрактов)
150.450 | Покупка | 5 (Съели второго лимитного продавца 5 контрактов)
...
150.450 | Покупка | x (Поглотили последнего продавца x контрактов;итого в сумме по данной цене купили 225)
...
Аналогично для цен выше в стакане, пока в сумме не будет куплено 1000 контрактов.

И в итоге из-за этого получится, что дельта станет положительной(то есть больше прошло рыночных покупок)?

Ivory

12.02.2013, 12:11

Я не уверен, что в правильно интерпретирую предложенные данные из ленты. Поэтому не буду копаться в цифрах.
Закрывается далеко не весь стакан. Большая его часть остается "висеть в воздухе" вокруг цены в виде запасной ликвидности и никогда не становится объемом.

Но да, если проторговано больше рыночных покупок чем рыночных продаж и закрыто больше оферов чем бидов, - дельта будет положительная.

Характерными в этом смысле являются кластеры, у которых узкий спред, а дельта имеет экстремальное значение и знак, совпадающий с последним движением. То, что называется климакс. Например, если последнее движение - рост, можно сказать, что рыночные покупки натолкнулись на плотные офера.

nvse

12.02.2013, 18:27

Ага,спасибо.Мне просто как раз и надо было удостовериться, что 1 крупная заявка по рынку может превратиться в кучу
более мелких вследствие несовпадения сайзов крупного рыночного покупателя и мелких лимитных продавцов и тем самым сильно повлиять на дельту.

Я просто очень часто вижу, как ,например, во время гепа в первую же секунду с точностью до миллисекунд идет огромный поток односторонних ордеров,
поэтому подумал может это все заявки 1-го крупного игрока.

Ivory

12.02.2013, 19:54

Я думаю, что крупного рыночного сайза нет, поскольку в нем нет смысла. Считается, что позицию набирают отложенно, а кроют во время волатильности. Ведь для крупного размера важна стабильная или, по крайней мере, взвешенная цена. В то время, как крупный вход с рынка будет цену двигать. Впрочем, это еще смотря какой размер считать крупным. Дробление же текущих рыночных ордеров - это просто удовлетворение существующих в книге реальных лимитных заявок, - насколько я понимаю.

Ivanof-f

12.02.2013, 20:53

Я просто очень часто вижу, как ,например, во время гепа в первую же секунду с точностью до миллисекунд идет огромный поток односторонних ордеров,
поэтому подумал может это все заявки 1-го крупного игрока.

это называется - срабатывание стопов. Где исполнится ваш стоп при том условии,что его уровень цены попал в этот гэп?
Вот вы и видите поток этих стопов (односторонних рыночных ордеров),сработавших по первой доступной цене.

nvse

12.02.2013, 21:53

Дробление же текущих рыночных ордеров - это просто удовлетворение существующих в книге реальных лимитных заявок, - насколько я понимаю.
Попытаюсь переформулировать,то что я никак не могу понять,если не сильно тут всех еще задолбал конечно.
Чисто теоретически: у нас есть 1 относительно большая рыночная заявка и много мелких лимитных встречных для неё, которые висят в стакане.
В этом случае эта 1 большая заявка будет дробиться на много мелких,то как раз о чем Вы говорили.Правильно ли я понимаю,что те заявки,которые получились из этой одной большой будут считаться отдельными рыночными заявками по рынку И соответственно сильно повлияют на дельту ( то есть кол-во заявок по рынку будет намного больше 1) ?

это называется - срабатывание стопов. Где исполнится ваш стоп при том условии,что его уровень цены попал в этот гэп?
Вот вы и видите поток этих стопов (односторонних рыночных ордеров),сработавших по первой доступной цене.
Это все безусловно понятно.Да,поглощаются стопы(ну и соответственно то что осталось висеть в стакане для открытия позиций на утро)
Мне интересно, кто срывал эти самые стопы(или просто поглощал лимитки по стакану) ? Почему например это не может быть та же самая 1 крупная заявка по рынку, которая в последствии будет разделена на большое кол-во более мелких для соответствующих встречных лимитных заявок?

Спасибо.

nvse

12.02.2013, 22:06

А поводу того,что по рынку крупные игроки никогда не заходят,возможно,может сам ошибаюсь.
Но я просто также часто наблюдал такую картинку: цена стоит в коридоре долгое время,затем свеча резко падает на определенное число пунктов , но закрывается с огроменной тенью снизу, и потом идет сильный тренд вверх. И мне почему то казалось,что такое проделывают именно крупные игроки ,заходя по рынку(сначала гонят цену вниз, чтобы все продавали, а потом поглощают всё предложение именно по рынку, в результате чего у свечи образуется большая тень снизу).

lessik

12.02.2013, 23:14

AntiMent

13.02.2013, 10:16

а вы подумайте кто может "гнать цену" и почему именно после флэта выстреливает свеча и быстренько набирает больщой объем, и кто видит что именно здесь будут делать сделки?
думаю многое станет на свои места
читая такие посты часто мысль возникает почему человек не отвечает на вопрос, а показывает свое превосходство, пытаясь себя представить более продвинутым, а ты пока подумай.....а потом может я тебе объясню....
наверное сущность человека - тщеславие, гордость и подобные качества :(
давно ли сам таким зеленым чайником был, а может в другой области ты чайник и тебе также ответят на твой вопрос......
p.s. lessik,ничего личного, просто мысли... (извиняюсь за флуд)

Веталь

13.02.2013, 11:02

И мне почему то казалось,что такое проделывают именно крупные игроки ,заходя по рынку(сначала гонят цену вниз, чтобы все продавали, а потом поглощают всё предложение именно по рынку, в результате чего у свечи образуется большая тень снизу).
скорее ММ убирают свои биды а крупные аски остаются-цену может толнуть на таком неликвиде и Вася с сан паоло+у толпы ТС начинают давать сигналы в селл=тут откуда невозьмись появляются биды и оле опп))
имхо+к торгам никакого отношения эти вопросы не имеют

Ivory

13.02.2013, 14:28

...я просто также часто наблюдал такую картинку: цена стоит в коридоре долгое время,затем свеча резко падает на определенное число пунктов , но закрывается с огроменной тенью снизу, и потом идет сильный тренд вверх.

Считается, что это делают ММ. Они видят весь рынок, - это раз, они обеспечивают рынок ликвидностью. Если коридор преимущественно подпирают бидами, ММ будет избегать их поглощения, выкупая предложение на подходе. Но возможны случаи, когда биды все таки поглощаются. Если же доминируют покупки с рынка, ликвидность частично будет обеспечиваться оферами ММ из стакана.
В результате, к наступлению часа "X" (например к выходу каких либо новостей) у ММ на руках может оказаться избыток коротких позиций. А ниже коридора размещены стопы, о которые ММ могут подравнять баланс, выкупив эти продажи.

Что вы думаете они будут делать?

Вариантов конечно всегда больше. Это лишь пример.

Ivory

13.02.2013, 15:50

Почему например это не может быть та же самая 1 крупная заявка по рынку, которая впоследствии будет разделена на большое кол-во более мелких для соответствующих встречных лимитных заявок?

Механически это так и есть. Но имеет смысл разделять ММ, которому в данном случае принадлежит этот крупный рыночный ордер, и других крупных спекулятивных участников, которые преимущественно торгуют лимитными.

Можно считать, что основная задача ММ на рынке - обеспечение максимально возможного объема за период. При этом ему не возбраняется получать доход от деятельности (преимущественно на более или менее широком спреде). Но я бы сказал, что ММ никуда не нужно. И идеал рынка для него, это ларек со стабильным балансом, с фиксированным спредом и без волатильности.
В отличие от спекулятивного интереса, который рассчитывает на арбитраж (доход от изменения цены это временной арбитраж), раз ему недоступен арбитраж между ларьками.

Я конечно утрирую в попытке объяснить свое мнение и не принимаю в расчет других участников рынка.

ENITNELAV

13.03.2013, 13:55

Ivanof-f

13.03.2013, 19:42

Если цену двигают маркеты, и ими покупают, то почему цена падает два месяца?

http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0313/4d/cf5b8f6bbc5915641c8916a3e035d34d.jpeg (http://fastpic.ru/view/53/2013/0313/cf5b8f6bbc5915641c8916a3e035d34d.gif.html)

по своей доброте душевной, выкладываю сёдняшний пример дивергенции цены и дельты:
http://i54.fastpic.ru/thumb/2013/0313/02/982219a6e1b003ff64ebfc4a798c5d02.jpeg (http://fastpic.ru/view/54/2013/0313/982219a6e1b003ff64ebfc4a798c5d02.jpg.html):new_rus sian:

Selevk

13.03.2013, 20:04

Коллеги -не парьтесь по поводу дивергенции . Мои наблюдения таковы:
1. Не стоит делать дивер как основу ТС. Часто идет несколько диверов,обновлений и. т .д
2. Дивер - скорее как " желтый сигнал светофора" -заставляет задуматься,осмотрется и.т.д,но ни как основной сигнал для входа /выхода.
3. Т.е Как сигнал для входа не подходит.
Вывод - Лично мой - Хороший ВТОРОСТЕПЕННЫЙ сигнал - ЭТИМ все сказано. Если идет в ключе с другими сигналами -усиливает их.
Честно!? -Какой то период пробовал дивер как самостоятельный сигнал для входов и выходов -лично я "потерпел крушение " в этом вопросе.

Ivanof-f

13.03.2013, 20:07

Рынком движут не маркеты,а те,кто создают дисбаланс спроса/предложения!
Теперь прочитай сначала, и включи свой мозг!

1. Не стоит делать дивер как основу ТС. Часто идет несколько диверов,обновлений и. т .д
безусловно!

2. Дивер - скорее как " желтый сигнал светофора" -заставляет задуматься,осмотрется и.т.д,но ни как основной сигнал для входа /выхода.
скорее да,чем нет. но это дело опыта.

3. Т.е Как сигнал для входа не подходит
опять же - дело опыта.

ENITNELAV

16.03.2013, 18:45

где-то Денис писал примерно следующее: "дельта отображает текущее рыночное настроение".. не знаю, что к этому добавить..

А я знаю...!) - Вопрос: Настроение тех, кого разводят, или тех, кто разводит? И как это определить?

barvin

17.04.2013, 07:32

А я знаю...!) - Вопрос: Настроение тех, кого разводят, или тех, кто разводит? И как это определить?
Скорее, настроение тех кого разводят....

u.max

17.04.2013, 07:39

А я знаю...!) - Вопрос: Настроение тех, кого разводят, или тех, кто разводит? И как это определить?

".... текущее...." и вряд ли к этому нужно что-то еще добавлять)

Миша_

29.07.2013, 22:37

такую формацию нельзя считать дивером.

MIR-invest

21.01.2014, 11:34

Является ли это дивергенцией на повышение цены?http://i60.fastpic.ru/big/2014/0121/3b/d4faf702d5205cd8053d868eafd32f3b.jpeg

Ivanof-f

21.01.2014, 11:36

ваще,это конвергенция :)

MIR-invest

21.01.2014, 11:38

Вот на 5 мин точно дивер.http://i33.fastpic.ru/big/2014/0121/05/e59eaa7884a860dcef95c398227d4c05.jpeg

MIR-invest

21.01.2014, 11:59

ваще,это конвергенция :) на рост?

MIR-invest

05.02.2014, 14:06

Вот еще похожий дивер или конверг)http://i33.fastpic.ru/big/2014/0205/3e/6f0062e15442e36617e8d2e7abdca73e.jpeg

MIR-invest

06.02.2014, 19:58

Вот еще похожий дивер или конверг)http://i33.fastpic.ru/big/2014/0205/3e/6f0062e15442e36617e8d2e7abdca73e.jpeg Снова сработало)))http://i33.fastpic.ru/big/2014/0206/a1/71599633e446fa460c325ad09938dba1.jpeg

MIR-invest

12.02.2014, 16:56

Этот дивер я тоже заметил,но шортить начал раноhttp://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/07/57ef476870b5b2ec4cb32586264aa107.jpeg

Tolik

13.02.2014, 10:34

Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться.
Установил индикатор Cum.Delta. Дивергенции действительно отрабатывают красиво.
Но частенько бывает очень продолжительный противоход индикатора.
То есть цена движется в одну сторону, а накопительная дельта-в другую.
Что это может означать?
Вот,например, график GPB/USD. Что происходит?
Может это принять как дивер, и пора входить в продажу?
http://charts.mql5.com/3/876/gbpusd-h1-alpari-limited-2.pngт

Вот еще пример.
http://charts.mql5.com/3/877/gbpusd-d1-alpari-limited-3.png

Или вот...
http://charts.mql5.com/3/878/gbpusd-h4-alpari-limited.png

Tolik

13.02.2014, 11:18

Вот еще похожий дивер или конверг)http://i33.fastpic.ru/big/2014/0205/3e/6f0062e15442e36617e8d2e7abdca73e.jpeg

Этот дивер отрабатывает очень хорошо. Спасибо!

prokoppolo

13.02.2014, 11:19

Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться.
Установил индикатор Cum.Delta. Дивергенции действительно отрабатывают красиво.
Но частенько бывает очень продолжительный противоход индикатора.
То есть цена движется в одну сторону, а накопительная дельта-в другую.
Что это может означать?
Вот,например, график GPB/USD. Что происходит?
Может это принять как дивер, и пора входить в продажу?
http://charts.mql5.com/3/876/gbpusd-h1-alpari-limited-2.pngт

с фунтом такое постоянно (хотя и с евро бывает)
евро лучше отрабатывает
http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/02/13/a4b/8fc/cb30301e2c6d82f107b12b88b8ba42bc23725a70.png
фунт в этом плане хуже

MIR-invest

25.02.2014, 12:19

Хорошое расхождение цены и индикатора на графике евро доллар.http://i59.fastpic.ru/big/2014/0225/5e/98d604e43c5d42623968e557d185a35e.jpeg

MIR-invest

08.03.2014, 17:26

дельта все еще отрицательная.

nitros

04.04.2014, 11:03

Скажите плиз. Я так понимю, CumDelta это есть наличие открытого интереса-спрос/предложение. Т.е еслисли конвергенция т.е если цена падает а дельта идет в рост значит есть спрос со стороны сильных денег(они покупаю или наккапливают свою позицию) и на оборт цена идет в рост а дельта падает предложение со стороны мм

313_mer

04.04.2014, 12:05

если цена падает а дельта идет в рост значит есть спрос со стороны сильных денег(они покупаю или наккапливают свою позицию)

Нет. Это означает, что за выбранный период рыночные покупки преобладают над рыночными продажами на N-ое количество контрактов, не больше не меньше. Все остальное догадки.

nitros

04.04.2014, 14:23

Нет. Это означает, что за выбранный период рыночные покупки преобладают над рыночными продажами на N-ое количество контрактов, не больше не меньше. Все остальное догадки.
те же яйца только в профиль...покупки преобладают над продажами значит в деле ММ(умные деньги) и можно смело ожидать разворота(или коррекции) я правильно понял? или другими словами толпа шортит А ММ в лонг

313_mer

05.04.2014, 09:44

те же яйца только в профиль...покупки преобладают над продажами значит в деле ММ(умные деньги) и можно смело ожидать разворота(или коррекции) я правильно понял? или другими словами толпа шортит А ММ в лонг

Опять мимо. Суть в том,что если долго всматриваться в картину, можно увидеть то, чего в ней нет. Другими словами, многие трейдеры глядя на футпринт и кум.дельту,забывают что,это футпринт и кум.дельта , а не картина Сальвадора Дали. Это объективная информация и относится к ней надо объективно, а не субъективно, пытаясь разглядеть там хитрых смартов и ММ, обдирающих толпу. Смарт не так глуп чтобы открыться перед трейдером, который только изучил принципы сведения ордеров и второй раз в жизни смотрит футпринт, ленту. Смарта может увидеть только другой смарт. Ну или я думаю надо повариться в этой теме лет 10, но без лишнего фанатизма. Я советую рассматривать все эти ситуации с позиции покупателя/продавца или спроса/предложения и исходя из этого строить свои вероятности. Но если уж так хочеться поиграть "биржевую теорию заговоров" , то кто же запрещает. Главное не заиграться, ведь границы между объективным и субъективным у трейдера стираются напрочь...

Dr.Mark

05.04.2014, 15:25

Опять мимо. Суть в том,что если долго всматриваться в картину, можно увидеть то, чего в ней нет. Другими словами, многие трейдеры глядя на футпринт и кум.дельту,забывают что,это футпринт и кум.дельта , а не картина Сальвадора Дали. Это объективная информация и относится к ней надо объективно, а не субъективно, пытаясь разглядеть там хитрых смартов и ММ, обдирающих толпу. Смарт не так глуп чтобы открыться перед трейдером, который только изучил принципы сведения ордеров и второй раз в жизни смотрит футпринт, ленту. Смарта может увидеть только другой смарт. Ну или я думаю надо повариться в этой теме лет 10, но без лишнего фанатизма. Я советую рассматривать все эти ситуации с позиции покупателя/продавца или спроса/предложения и исходя из этого строить свои вероятности. Но если уж так хочеться поиграть "биржевую теорию заговоров" , то кто же запрещает. Главное не заиграться, ведь границы между объективным и субъективным у трейдера стираются напрочь...Теория заговоров была и будет присутствовать всегда в головах неудачников которые сами незнают где у них права и лево.Что насчет Смартов или ММ так им напрочь не интересно что там делает толпа Они просто делают свое дело правильно понимая процесс а не модель которая может менятся с течением времени.

olegv

06.04.2014, 18:57

Теория заговоров была и будет присутствовать всегда в головах неудачников которые сами незнают где у них права и лево.Что насчет Смартов или ММ так им напрочь не интересно что там делает толпа Они просто делают свое дело правильно понимая процесс а не модель которая может менятся с течением времени.

Все это так но есть большое НО. Откуда к примеру берется цена на том же форексе? Тут спрос и предложение мало имееют значение. Цену дают банки. Но цена на спот связана с фьчерсом...а тут спрос и предложение рулят. Но между рынками работают арбитражные программы уравнивающие цены на рынках.....вообщем все весьма и весьма запутано.

Dr.Mark

06.04.2014, 21:01

Все это так но есть большое НО. Откуда к примеру берется цена на том же форексе? Тут спрос и предложение мало имееют значение. Цену дают банки. Но цена на спот связана с фьчерсом...а тут спрос и предложение рулят. Но между рынками работают арбитражные программы уравнивающие цены на рынках.....вообщем все весьма и весьма запутано.Вы сами все для себя путаете!Спрос и предложение имеет коласальное значение и не важно СВОП или СПОТ рынки.И ни какой банк ни кому ничего не дает просто всегда идет не согласие в цене и согласия в стоймости или наоборот.Также стоит отметить что буквально форекс переводится как FOReign EXchange — «зарубежный обмен».Банки могут улучшить для себя только спред перед остольной массой учасников но цена неподвластна им как ветер и океан как перемена погоды это невозможно.

sergey75rus

06.04.2014, 21:28

Все это так но есть большое НО. Откуда к примеру берется цена на том же форексе? Тут спрос и предложение мало имееют значение. Цену дают банки. Но цена на спот связана с фьчерсом...а тут спрос и предложение рулят. Но между рынками работают арбитражные программы уравнивающие цены на рынках.....вообщем все весьма и весьма запутано.

Вам надо просто не полениться и почитать статьи в инете. Про ценообразование валют, про Форекс межбанк, про форекс от ДЦ и брокеров, прайм брокераж, ММ форекс, ММ на бирже

Не забывайте, что в любых раскладах есть покупатели и продавцы, они то и формируют спрос и предложение

ММ могут лишь изредка воспользовавшись сложившийся ситуацией, манипульнуть ценой (создать искусственный спрос/предложение), НО нам не надо акцентировать на этом внимание

У нас есть понимание потока ордеров, психологии игроков, структура котировки (тренд, откат, вынос, флет, разворот...)

На этом мы и должны делать деньги, а поиски кукла это мираж, который ни к чему хорошему не приведёт.

nitros

07.04.2014, 06:06

Вы сами все для себя путаете!Спрос и предложение имеет коласальное значение и не важно СВОП или СПОТ рынки.И ни какой банк ни кому ничего не дает просто всегда идет не согласие в цене и согласия в стоймости или наоборот.Также стоит отметить что буквально форекс переводится как FOReign EXchange — «зарубежный обмен».Банки могут улучшить для себя только спред перед остольной массой учасников но цена неподвластна им как ветер и океан как перемена погоды это невозможно.
Ни о каких банках на форекс и речи быть не может. Все котировки берутся с фьючерса CME. А форекс это кухня для тех кто нетможет себе позволить торговать тем же фьючерсом или индексами

Vsadnik

12.10.2014, 03:03

Сделал анализ насколько точно описал не уверен, но некоторые моменты не понятны.http://s04.radikal.ru/i177/1410/46/4b4bd3bba2d3t.jpg (http://radikal.ru/fp/0c1c9a8e4ddd482a964e1386118596d0)

Sokolov_

24.10.2014, 14:46

4993

Здравствуйте. Помогите разобраться. Я только осваиваю инструменты clusterdelta и пока наблюдаю, присматриваюсь. Как мне показалось была дивергенция. Я её отметил красным. Она отработала, как видно. При этом график дельты сильно изменился. Красную линию на графике я не менял, а когда наносил, то практически прямо по линии индикатора. Я с пониманием отношусь к скользящим средним и знаю, что они перерисовываются. Но здесь мне кажется слишком сильно он "уплыл". Подскажите это нормально? Или у меня индикатор не корректно работать стал? Настройки не менял, с авторизацией все в порядке, уверен, что загружен он правильно (с метатрейдером дружу хорошо).

DrJackson

24.10.2014, 21:13

http://clusterdelta.com/volume#getchart
....здесь настройки в роде всегда выставлены верно, так что можешь свериться

deniss

25.10.2014, 15:35

Здравствуйте. Помогите разобраться. Я только осваиваю инструменты clusterdelta и пока наблюдаю, присматриваюсь. Как мне показалось была дивергенция. Я её отметил красным. Она отработала, как видно. При этом график дельты сильно изменился. Красную линию на графике я не менял, а когда наносил, то практически прямо по линии индикатора. Я с пониманием отношусь к скользящим средним и знаю, что они перерисовываются. Но здесь мне кажется слишком сильно он "уплыл". Подскажите это нормально? Или у меня индикатор не корректно работать стал? Настройки не менял, с авторизацией все в порядке, уверен, что загружен он правильно (с метатрейдером дружу хорошо).

Это из-за автомасштабирования. Поставьте масштаб принудительно и все будет на своих местах.

TheXpert

25.10.2014, 23:13

Это из-за автомасштабирования.
Думаю это из-за того что точка отчета сдвинулась. Масштабирование ни при чем.

Sokolov_

26.10.2014, 09:20

Это из-за автомасштабирования. Поставьте масштаб принудительно и все будет на своих местах.

А где именно масштаб можно принудительно установить? В настройке индикатора вроде нет такого параметра.

Думаю это из-за того что точка отчета сдвинулась. Масштабирование ни при чем.

А как проверить точку отсчета?

DrJackson

26.10.2014, 12:32

А как проверить точку отсчета?
..смотри индикатор CummDelta_Advanced в настройках
custom_Start_time
custom_End_time
устанавливается необходимый период, в роде все просто)))

Sokolov_

27.10.2014, 09:31

..смотри индикатор CummDelta_Advanced в настройках
custom_Start_time
custom_End_time
устанавливается необходимый период, в роде все просто)))

У меня стандарт. Там нет таких настроек. Спасибо.

deniss

27.10.2014, 12:37

У меня стандарт. Там нет таких настроек. Спасибо.

В таком случае свойства масштаба можно установить в настройках индикатора либо же помнить, что кум.дельта это относительные значения, а не абсолютные.

Sokolov_

27.10.2014, 13:47

В таком случае свойства масштаба можно установить в настройках индикатора либо же помнить, что кум.дельта это относительные значения, а не абсолютные.

Я к индикатору претензии не имею. Просто он очень "подвижный" мне показалось. С тем же RSI совсем не сравнить, хотя тот тоже перерисовывается и по ходу развития событий на графике "отъезжает". А кум. дельта еще "ловчее" похоже. Мне индикатор очень нравится. Просто привыкаю к нему. Благодарю за помощь.

Хорошая штука.

PowerWolf

07.01.2017, 18:30

Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации:
http://f21.ifotki.info/thumb/723424a7d0a3197a048cc209c10ca56457ff0e266466309.jp g (http://i-fotki.info/21/723424a7d0a3197a048cc209c10ca56457ff0e266466309.jp g.html)
То есть ценник движется в одну сторону, а накопительная дельта-в другую.Это дивер и пора входить в продажу?

AM4X

22.01.2017, 17:46

Хорошо ли я указал дивергенцию ?.
Рост цен на отрицательной дельты, курс достигает волну 5, а затем падение?.
Наибольший объем был 3 представляет собой волну в соответствии с VSA.

p6359

25.02.2017, 14:46

Вопрос в том, почему и в каких условиях цена вообще растет на отрицательной дельте. Я имею ввиду зачем это кому-то надо. Отрицательная дельта на росте - это поддержка уровня лимитными ордерами бай, поглощающими рыночные продажи. Считается, что лимитками работает крупный игрок. Таким образом, он накапливает длинную позицию. Ладно бы цена после этого рванула вверх. Но она идет вниз зачастую. Как можно объяснить происходящее в такой вот ситуации?

tima123

25.02.2017, 16:40

нет вы неправильна трактуете патерн. Отрицательная дельта на росте или дивер это когда рыночные ордера на покупку толпы, заливают аски крупняку а он потихоньку накопливает позицию в шорт и одновеременно потихоньку скидывает им "отроботоныые ордера" на покупку а это продажи по рынку. а кто покупает у них лимитами? - мясо)) поэтому наторговывается токая отрицательная дельта на кластерах, таким образом скинув отработонную позицию и выкупив все предложение по рынку, крупняки резко зоходят в шорт двигают цену вниз сбивая стопы баерам и тем самым усиливая движение. пример вчера на евро\бакс набрав позию на 1,510-1,550 крупняки толкнули цену верх до 1,620-15 в этом диапозоне потихоньку скидывали свои отроботыные ордера толпе которая покупала и думала что это начало тренда и потом резко двинула цену вниз до 1,550,. и так всегда ))))

tima123

25.02.2017, 16:54

да лимитниками заходят крупняк это правильно тут нужна как вы заметели сматреть на дивер цены и дельты вот как вчера дивергениция было очень сильная. это значит что крупняки не поддерживали эту цену они ее слегка пнули в верх и заманили туда мясо и там скинули им отроботаный материал,, да вы правильно смотрите на стакан там вы видите крупные лимтники баеров и вы думаете что цена идет стабильнно верх, но достигнув определенного ценового уровня это крупные лимтники на баи исчезают и ставят их на селл , вчера вот на 1,620 лимтники на селл появлялись потихоньку что бы мы простые трейдуны думали там крупных ордеров на селл нет но он там был просто раздроблен был и набирал позицию вот я 1,630 -40 успел увидить крупные лимиты акул которые остановили резко цену и двинули вниз, там вроде новость еще выходила как раз ,.

tima123

25.02.2017, 17:00

со временим научитесь все это понимать это тонкие уловки просто смотрите стакан, фупринт, накопительную дельту, и ленту T&S но она необезательна и научитись понимать замыслы крупняков, да собственно понятие " крупняк или смарт" это относительнное и там и там крупняки торгуют всегда просто в момент времени кто то здается и выходит с рынка, вчера например баеры на 1,620 если бы у них было бы больше топлива моглы бы вынести стопы медведям и цена бы двинулась в другую сторону.

p6359

26.02.2017, 11:14

tima123, был бы очень Вам благодарен, ежели бы Вы изложили вот эту модель попроще и развернуто. Чувствую, что Вы понимаете, о чем пишите, вот только я, к сожалению, не вполне понимаю. Заранее спасибо. Итак: что все же происходит, когда на подходе к некоему уровню (ну или просто в процессе направленного движения) имеет место быть (как вариант) растущие свечи при отрицательной дельте (ну или слишком большая отрицательная дельта на нейтральных свечах). Вот когда идет отскок от уровня вниз на положительной дельте - это я понимаю; правильно или нет - не важно, на самом деле, ибо это мое представление работает. А вот в описанной ситуации (?)

tima123

26.02.2017, 13:22

да не чего страшного все проходят через это абсолютно все, и я так ничего не понимал и до сих пор учусь в процессе, даже самые крутые трейдуны и трейдунята) (юмор) прошли через это, в американских хедж фондах даже специальные курсы есть где они просто часами, днями, сидят и смотрят "order flow"-(поток ордеров в виде ленты,кластера или футпринта каму как удобние), стаканы, таким образам вникают в суть.

На ваш вопрос что происходит когда к некоему ценову уровню или просто по на правленому движению имеет место быть растущие свечи на отрицательной дельте или на нейтральных свечах или еще (пин-бары) в праис экшн,,. Происходит следуйщее - тот кто набрал ранее позию в лонг лимитами, достигнув нужного ценового диапазона, типерь пытается закрыть эти позиций с прибылью, закрывая старый ордер на покупку (а это продажа по рынку, кстати делая это маленькими частями) эти "старые" игроки таким образам выходят из этой позицию с прибылью, НО ЦЕНА при этом почти непадает и даже может немного расти, ведь если сразу одним махом Закрыть крупный ордер на покупку Цена резко Упадет а это "старым" игрокам-ку не нужно, другие "новые" игроки видя что идет неплохое движение вверх и на "корекций" открывают позиций в лонг кто то по рынку, но чаще лимитами на "бай" - ( вылавливают лучшую цену) и {[поэтому на торговавыется отрицательная дельта т.е, преобладают продавцы но эти ордера лимитниками выкупают "новые игроки" и цена не падает а даже немного "растет" ведь некоторые новые игроки заходят по рынку на бай и немного двигают цену в верх)} тут еще такая "фишка" бывает - ПОД эти лимитники в стакане тот "старый" игрок ставит крупные лимиты на "бай" тоже, чтобы другой "новый" игрок ПОВЕРИЛ что уровень защищают (но цена до этих "ПОДСТАВНЫХ" или лимитников на "бай" почти недоходит) таким образом "Старый игрок-ки" закрывает старые ордера об лимитники ""новых"" покупателей , и закрыв ПОСТЕПЕННО старый ордер "на покупку", И одновременно скупив лимитами на "селл" все новые рыночные ордера на покупку, он убирает препятствие , легко толкает цену вниз, сбивая стопы новым покупателям он усиливает движение. Аналогично в праис-кшн после пин-бара с длиным хвостом "вверх" происходит движение вниз, этот микро-процесс я бы назвал борьба между медведями и быками, и это все я еще как самый один из простых вариантов, все это нужна понимать в контексте канешна. лична я начинал обучаться этому ремеслу с "Механики рынков" или "Сведение ордеров на бирже" тут пацаны много ума ненада пару раз прочитаете посмотрите видосов ютубе, почитайте еще VSA тут на саите есть , но это так для понимание общей концепций рынка. хороший саит на русском языке Инны Орловской перевод есть Lowrisktrader там про футпринт ленту стакан итд, есть на Англиском но там тоже самое. непользуйтесь платными гуру онипросто бабло с новичков вытаскивают

tima123

26.02.2017, 14:06

да Извените в первом сообщение я там ошибся) у меня с грамматикой проблема просто я не Русский сам, в конце сообщения- ""крупняки толкнули цену верх до 1,620-15 в этом диапазоне потихоньку скидывали свои отроботыные ордера толпе которая покупала и думала что это начало тренда и потом резко ДВИНУЛА цену вниз до 1,550,."" вслове "двинула" важная смысловая ошибка не "двинула" а "ДВИНУЛ" всмысле Крупняк двинул а не толпа

tima123

27.02.2017, 12:57

вот щяс снова дивер и отрицательная дельты на евро-бакс, я на 1,05950 в шорт зашел и жду когда вниз поидем

tima123

27.02.2017, 22:27

сегодня дивер отработал на 1000 процентов

Shustrov

29.03.2017, 19:02

Интересно, а как трактовать положение кумулятивной дельты ниже значения 0 при зверском росте валютной пары? Посмотрите, например, йену с 8 по 10 марта 2017 года на Н1. Значение кумдельты 8 марта чуть выше нуля, при зверском росте за 7 часов на 100 пунктов кумдельта в течение дня падает до -3000. Потом небольшая коррекция на 37 пунктов в этот же день 8 марта, и с 9 марта с полуночи снова зверский рост в течение 2 дней на 115 пунктов вверх. А кумдельта при общем росте на 182 пункта за 3 дня выше нуля так и не поднялась.

Shustrov

29.03.2017, 19:12

и наоборот тоже по йене с 22 по 29 марта кумдельта выросла с 7500 до 43500, а йена только 28 марта чуть более 90 пунктов подросла. Всего то при таком росте кумдельты?

tima123

29.03.2017, 23:40

если цена растет или падает без изменения кум,дельты это значит что цена растет или падает на низком обьеме, без поддержки крупных денег, в этом случае цену легко будит сбить в обратном направлений, (дивергенция цены и дельты),

Если ли же цена стоит а кумдельта "провалилась" выше или ниже цены, это значит идет хороший обьем (на торговка) на этом ценовом уровне, но цена "уперлась" в крупные лимитники , что также говарит о скором развороте цены,

получается когда линия цены отличается от линий дельты (дивер) -цена будит скоро снова совподать с дельтой

Avec

20.05.2021, 13:21

Avec

23.05.2021, 20:26

Ну что, коллеги, идей либо нет... либо носители идей уже на Багамах пьют мохито. Хорошо. Буду думать дальше сам...

prokoppolo

24.05.2021, 01:24

Коллеги, добрый день. Много лет пытаюсь использовать дивер в качестве инструмента для торговли, и все время одно и тоже: дивер может дать тебе 10 мелких сделок в плюс, но за один раз длительного противохода сожрет всю прибыль. Реально - дивергенция может развивать ОЧЕНЬ долго, и сожрать все ордера на разворот.

В связи с этим я решил копнуть глубже. А есть ли какое-то фундаментальное объяснение возникновения дивергенции? Логично, что если продавцов больше, чем покпуателей - цена снижается. Но и дельта будет отрицательной. Как возможно, чтобы дельта была положительной при массовых продажах? Есть гипотезы/объяснения? Как эту определять ситуацию "дивергенция ни о чем" для того, чтобы игнорировать сигналы дивергенции в таких случаях?

обяснение простое
первый лой делают продажи, второй лой цена делает только для того что бы проверить слабые руки или стопы и забрать их поэтому активных продаж нет, а цена падает сугубо на манипуляции ликвидностью
первый лой - уровень, обычно лучше торговать тогда когда цена вернулась обратно выше первого лоя.
конкретные рекомендации давать сложно, у всех инструментов разное поведение.

https://a.radikal.ru/a42/2105/bb/bb03860f93e3.png

Dendemida

31.05.2021, 02:08

Коллеги, добрый день. Много лет пытаюсь использовать дивер в качестве инструмента для торговли, и все время одно и тоже: дивер может дать тебе 10 мелких сделок в плюс, но за один раз длительного противохода сожрет всю прибыль. Реально - дивергенция может развивать ОЧЕНЬ долго, и сожрать все ордера на разворот.

В связи с этим я решил копнуть глубже. А есть ли какое-то фундаментальное объяснение возникновения дивергенции? Логично, что если продавцов больше, чем покпуателей - цена снижается. Но и дельта будет отрицательной. Как возможно, чтобы дельта была положительной при массовых продажах? Есть гипотезы/объяснения? Как эту определять ситуацию "дивергенция ни о чем" для того, чтобы игнорировать сигналы дивергенции в таких случаях?

Если вы имеете в виду ситуацию, как, например, по евро на D1 с 31.03, то по моему опыту подобные диверы лишь приводят к многократным аптрастам/спрингам против действующего цикла. Я определяю цикл, вижу дивер против него, но не реагирую, пока не появится соответствующая расторговка и сигнал по объёмам по Дэвиду Вайсу (метод Вайкоффа). Т.е. для меня дивер – вторичный сигнал, я не принимаю решений на основе диверов в первую очередь, ведь как вы справедливо заметили, дивер может длиться очень долго. Здесь важнее наличие сигнала по объёмам. На младших ТФ всё работает также, да и в целом анализ я провожу на нескольких ТФ от старших к младшим.
11715

В качестве примера из недавнего интересная ситуация была по Brent 28.05.

11716117171171811719

Чтобы лучше рассмотреть скрины, открывайте их в новой вкладке. Если есть вопросы, пишите сюда или в личку.