Построение торговой системы по объёмам

[Djplusss]

Доброго времени суток.
В этой ветке буду выкладывать посты, организующие моё туманное понимание рынка в торговую систему с целью максимально упростить и систематизировать свои знания. Буду рад ненавязчивой критике.
Эмоциональность по поводу чьих-либо рыночных интерпретаций игнорирую, потому как главная задача этой ветки - переводить негативные эмоции по отношению к рынку в лёгкие, положительные и ненавязчивые по отношению к собственной торговой практике, какой бы она ни была.
Для преодоления психологической инерции при анализе, создам свою забавную терминологию

[Djplusss]

Вкратце основные представления о рынке:
- Каждое мгновение рынок формирует неизвестное количество людей(возможно не только трейдеров), 5 процентов которых отбирают деньги у остальных
- Существуют модели поведения трейдеров, результатом которых являются соответствующие модели движения цены(которые тоже являются моделями поведения трейдеров)
- Движущей силой цены являются:
1)эмоции трейдеров, воплощенные в сумме позиций, их ≈ > 90%
2)рассчитанные позиции "сильных" держателей, их ≈ < 10%
- Сознание человека не способно определить все переменные рынка в момент времени.

Из этого проистекают выводы:

- Не может быть достоверно известно, что произойдет в следующий промежуток времени.
- Торговая система не может учесть всех переменных, что говорит о неизбежности убытков.
- У торговой системы, имеющей статистически обоснованные критерии, общая прибыль неизбежно покрывает общий убыток

(В расширенном варианте эта информация хорошо представлена в книге Марка Дугласа - "Зональный трейдинг")

[Djplusss]

6348

[Djplusss]

6349

[Djplusss]

Для удобства интерпретации информации я классифицирую движения в рамки определенных таймфреймов благодаря зонам экспрессии - активности трейдеров. Я считаю что движение в рамках одного ТФ находится между зонами активности.
Для определения уровней активности трейдеров я использую стандартное отклонение цены на графике в виде линий Боллинджера с периодом 21 и отклонениями 2. Почему я взял Боллинджера? Мне так удобно. Большинство других обыкновенных индикаторов даёт качественные сигналы, если не интерпретировать их как первопричину движения цены.
Выбор периода абсолютно произвольный исходя из удобства наблюдения за рынком. Выход цены за крайние границы среднего отклонения как правило становится резко заметным для внимания народа. Включенное внимание провоцирует разнообразные бурные эмоции, которые в свою очередь, побуждают к действию. Так выходит, что ценовые движения "отскакивают" от возбужденной толпы, что выглядит как отскок от необычайно высокой или низкой цены.
6350

[Djplusss]

6351

[Djplusss]

Без тонкостей. Нарубил с плеча обобщений.
Технический анализ в большинстве случаев учит принимать торговые решения на основе пробоя экстремума. Будь то голова-плечи, ФЗР, пробой флета или прочие чудеса вроде волнового анализа. Многие также добираются в своих изысканиях до попыток определить, ложный это пробой, или истинный. В любом случае, пробой экстремума ярко привлекает внимание трейдеров, что влечёт за собой активность эмоциональных игроков. Чаще всего такие ребята смотрят на то, как необычно, красиво, неожиданно, удивительно, уверенно, быстро и резво цена пробивает этот самый экстремум. Они либо немедленно присоединяются к движению, если желание войти в рынок сильнее страха ошибиться, либо долго смотрят, как растет убыток по недавней сделке против этого движения и лишь в конце движения закрывают сделку/переворачиваются/ставят замки - не важно. Смысл в том, что либо входят на пробой, либо боятся, от чего и зависит поведение СД в данной ситуации
6357

[Djplusss]

6368

[Djplusss]

Пример отработки исторических цен СД
Цена открытия этих свеч часто совпадает с крупными объёмными уровнями , по сути, цена резко уходит с накопленного объёма на пробой экстремума, возможно поэтому есть такая реакция на уровни. Но возможно это заблуждение, а уровнями отскока являются только непосредственно экстремумы. Буду колупать эту штуку а там видно будет.6441

[Djplusss]

Не подписал линию. Только заметил
6442

[Djplusss]

Желтый уровень, построенный по этой же системе от 1997 года, работает. Он как-то совпал с уровнем наибольшего объёма в профиле.
6455
Что интересно, движение вниз, начавшееся в прошлом году, больно точно отскочило от цены СД, построенной по правилу от свечи в 1999м. Буду считать пока и это совпадением. С позиции объёмов отработка невозможна. Как психологический уровень его тоже вряд ли кто видит, если иметь ввиду толпу. Наверное таки отработал всем заметный экстремум а не какая-то свечка.6456

[Djplusss]

Пока работают как часики
6505

[Djplusss]

Всё никак не могу формализовать ТС по самим объёмам, такая динамичная это штука. В результате получается вот такая муть из сделок вместо четких входов и выходов. То густо то пусто.
Толи голову надо формализовать :)
6506

[Djplusss]

Буду потихоньку выкладывать мысли. Может это поможет(Мне:crazy:)6511

[Djplusss]

6514

[Djplusss]

Торговый эксбиционизм в студию! Пока такая картина. Останавливаю тренд своими сделками всю неделю. Считаю себя среднесрочником:rofl: . Толковые вроде тяну неплохо, но не до конца. Пока хз че делать. Всё-то мне кажется что как объём, так развернется, а не объём, так тоже развернется, ибо тест. Как прекратить тыкать мышкой и начать жить? Ощущение будто понял половину, которая приносит профит, но не понял еще какую-то половину. Как бы всё это объяснить....
Рисую себе в тетрадке закономерности, но в каждой из-них будто чего-то всегда не хватает, отчего не могу выложить это сюда как формализованную "истину", отчего не могу торговать чётко по ней. Совокупность мелочей даёт сигналы. Хочется собрать множество мелочей в свод принципов. Понаблюдаем ещё.

6520

[Djplusss]

Итак, начинаем новую жизнь. Как всегда - с понедельника.
1.0722 - ориентир дня.
6521

[Djplusss]

Образовалась дневная цена СД - 1.0832.
6524

[Djplusss]

6535

[Djplusss]

6544

[Newalligator]

Djplusss привет скажите как можно настроить график как у вас в посте 19

[Djplusss]

Индикатор мультизигзаг для упрощения слежения за экстремумами:
6545
Настройки индикатора профиля объёмов(за весь контракт):
6546
Графs Forex Shift и GMT могут быть у вас другими
Уровни рисую вручную

[Djplusss]

6554Пока такая картинка по сделкам. Испытываю сетки. Пока в плюс но чето выглядит очень непрофессионально, мягко говоря

[Djplusss]

Дважды отскочили от годового(желтого) уровня. Думаю пробьём и закрепимся. Момент закрепления за красненьким месячным
6556

[A.GAP]

Индюк тоже думал да в суп напал;)

[Verd]

Приветствую, как у вас обстоят дела? сейчас рассматриваю торговлю по объемам, но что то не омгу тоже сформулировать конкретные правила.

[Djplusss]

Доброго дня. Пишу заметки в тетрадки себе. Тестирую, использую сейчас пока с положительным результатом. Если надо пишите, поделюсь. Однако профессиональности в моей деятельности ещё не видно. Набираем концентрированную массу сделок, которая переходит в качество. Трейдер познаёт рынок только когда у него открыта позиция. Вот таки дила)

[Дмитрич]

Всем привет... По реальным объемам я торгую уже 3 года... Есть стройная ТС... Готов пообщаться...

[gektor53]

Приветствую, как у вас обстоят дела? сейчас рассматриваю торговлю по объемам, но что то не омгу тоже сформулировать конкретные правила.

Все намного проще, чем то, что я здесь прочитал! Основных правил-два. Большие объемы в определенный момент и хорошая дельта на этот же момент.
https://www.mql5.com/ru/signals/136119

[Djplusss]

Всем привет... По реальным объемам я торгую уже 3 года... Есть стройная ТС... Готов пообщаться... Привет. Давно наблюдаю за твоим творчеством. В целом интересно, можешь ли поделиться алгоритмом принятия решений, или обсуждаешь только отдельные закономерности, принципы? По скайпу пока не могу общаться, лучше словами и покороче, поконкретнее. Буду рад, если кто-то поделиться своими наработками "от избытка сердца" и бабла :) В ответ расскажу, вокруг чего сам пляшу с бубном

[Дмитрич]

Рад бы...Я словами всю систему обсуждаю в течение 10 часов... Ну, а печатать-быстрее "Войну и мир" прочитать...

[Djplusss]

Дмитрич, а как же утверждения волков трейдинга в духе: "Ваша ТС в упрощённом виде должна поместиться на обратной стороне почтовой марки"? Это глупость или это потому что так могут только старые "волки"? Как на твой взгляд?

[Djplusss]

Тем временем у Александра:
Фрагмент 1:
6966


Чуть позже:
6967

Второй фрагмент зохавал почти всю прибыль. Хех. Когда-нибудь я окончательно доберусь до монитора и слезу со своего андроида, ибо большая часть сделок выполнена с него с работы и в первом и во втором случае. Каша утомляет. Три дюйма экрана это смерть. Либо работа, либо трейдинг. Ато ни того, ни другого :hmm:
Приножу извинения за отсутствие информативности ветки. Она как тейк профит, приходит со временем, если приходит

[pk9999]

А TP и SL как ставишь?

[Djplusss]

Дошли руки, написал индикатор по открытиям, с которых улетает и которые ретестит цена, про них говорил в посте №8. Мож кому пригодится.


Выводит цены со всех ТФ с убыванием яркости цвета в зависимости от ТФ, исторической пересеченности цены и глубины события в истории.
Отображается в реальном времени без перерисовок
Настройки:
Период МА - Период средней, на основе которой определяются "волны" или зиг-заги. Метода определения имеет свои изъяны, поэтому не исключено процентов 5 ошибок, что не особо влияет на результат.
Интенсивность цвета - Настройка яркости всех линий(Положительные и отрицательные значения)
Пересеченность уровня - Коэффициент от количества баров, которые пересекали цену до текущего момента
Глубина уровня в истории - Коэффициент от глубины "волны" в истории
Сколько младших ТФ показываем - С какого количества младших ТФ будут рисоваться цены

Интенсивность цветов сделана с идеей упростить интерпретацию значимости уровней, отдать большую часть работы машине. В зависимости от интенсивности цены отображаются ярко, меркнут или совсем не рисуются. Можно настроить отображение массы уровней и убавить насыщенность, а можно оставить лишь самые свежие пару-тройку
На интенсивность влияют три настройки: Интенсивность, пересеченность и глубина.
Возможно добавлю в советник еще смену насыщенности в зависимости от величины спреда свечи.

В названии объектов можно посмотреть настройки нарисованной цены. Период, с которого идет отрисовка, пишется в минутах
Иногда цены с младших ТФ совпадают со старшими. Старшие рисуются поверх младших

Реализовано это всё в виде советника, так как в последующем будет выполнять и другие функции. Косяки простите мне, выкладываю как есть, сырым, я любитель в кодинге. Иногда не рисуется, надо переключить ТФ, чтобы обновилась история.

Скачивание: 9648

[Ginan]

Дмитрич, а как же утверждения волков трейдинга в духе: "Ваша ТС в упрощённом виде должна поместиться на обратной стороне почтовой марки"? Это глупость или это потому что так могут только старые "волки"? Как на твой взгляд?https://vk.targethunter.net/rtrg/25eae47da7_583d71969693c034eb0fb165.gif

Думаю, что это немного преувеличено, сомневаюсь, что их стратегии можно так прописать.