PDA

Просмотр полной версии : CUMDELTA вопрос



Jenya
24.09.2014, 12:13
Здравствуйте!
Купил стандарт пакет. Изучаю индикаторы и вот возник вопрос.

"Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии."

Вопрос ... Где точка отсчета от которой идет суммирование ?????

prokoppolo
24.09.2014, 12:50
Здравствуйте!
Купил стандарт пакет. Изучаю индикаторы и вот возник вопрос.

"Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии."

Вопрос ... Где точка отсчета от которой идет суммирование ?????

точку отсчета установить можно самому
любую

janco
27.09.2014, 18:38
точку отсчета установить можно самому
любую
А на онлайн графике, что на сайте? Там нет точки отсчёта для установления. Откуда тогда происходит отсчёт на тех графиках?

deniss
29.09.2014, 16:32
А на онлайн графике, что на сайте? Там нет точки отсчёта для установления. Откуда тогда происходит отсчёт на тех графиках?

Самая первая позиция графика - это кум дельта = 0

janco
29.09.2014, 17:53
Самая первая позиция графика - это кум дельта = 0
Утверждение конечно интересное, но почему здесь дельта начинается с 500 а не с 0?
http://s4.pic4you.ru/y2014/09-29/6167/4620306-thumb.png (http://pic4you.ru/6167/4620306/cumdelta_ne0)

deniss
29.09.2014, 22:37
Утверждение конечно интересное, но почему здесь дельта начинается с 500 а не с 0?


Видимо дельта первого бара +500, ее же тоже надо учитывать и отрисовывать... вот перед первым баром точно ноль! :) (не нарисован, но подразумевается)

p.s. да и в конечном итоге для кумдельты все значения имеют относительный характер, сдвиньте чар влево на три бара, график дельты будет тот же, но абсолютные значения совершенно иные. По этому никаких переходов за ноль, положительных и отрицательных значений там искать не стоит.

Jenya
01.10.2014, 15:57
точку отсчета установить можно самому
любую

Где в настройках это можно сделать?

Sergey84
05.01.2015, 01:48
Возникло несколько вопросов. По индикатору накопительной дельты. В описании индикатора сказано "Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии." Правильно ли я понял, что если я ставлю этот индикатор на M15, то он мне показывает в одном баре разницу покупок и продаж за эти 15 минут, а если переключаюсь на часовик, то он показывает разницу покупок и продаж в течении часа ? И в паре с индикатором Market Volume, накопительная дельта по сути будет показывать покупали ли данный обьем или продавали ? И если после большого всплеска обьема и накопительной дельты на покупку, обьемы идут низкие, а накопительная дельта спускается до того же уровня с которого был всплеск, значит ли это что продавцы выкупили весь тот обьем по которому был всплеск ?
5306
И ещё вопрос о связке обьема и дельты. Почему бывает дивергенция между обьемом и дельтой ? Я имею ввиду два пика. У обьема первый больше второго, а у дельты второй больше первого. Что это значит ?
5307
И ещё вот увидел, почему максимальный обьем профиля рынка, находится выше свечи, по которой прошел максимальный обьем ?
5308
И почему есть данные только с часу ночи, а данных с 00 до 01 нету ? Тут как раз на открытии были мощные движи, и непонятно, кто что делал )). Время терминала GMT+2.

prokoppolo
05.01.2015, 02:42
Возникло несколько вопросов. По индикатору накопительной дельты. В описании индикатора сказано "Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии." Правильно ли я понял, что если я ставлю этот индикатор на M15, то он мне показывает в одном баре разницу покупок и продаж за эти 15 минут, а если переключаюсь на часовик, то он показывает разницу покупок и продаж в течении часа ? И в паре с индикатором Market Volume, накопительная дельта по сути будет показывать покупали ли данный обьем или продавали ? И если после большого всплеска обьема и накопительной дельты на покупку, обьемы идут низкие, а накопительная дельта спускается до того же уровня с которого был всплеск, значит ли это что продавцы выкупили весь тот обьем по которому был всплеск ?
5306
И ещё вопрос о связке обьема и дельты. Почему бывает дивергенция между обьемом и дельтой ? Я имею ввиду два пика. У обьема первый больше второго, а у дельты второй больше первого. Что это значит ?
5307
И ещё вот увидел, почему максимальный обьем профиля рынка, находится выше свечи, по которой прошел максимальный обьем ?
5308
И почему есть данные только с часу ночи, а данных с 00 до 01 нету ? Тут как раз на открытии были мощные движи, и непонятно, кто что делал )). Время терминала GMT+2.


почему есть данные только с часу ночи, а данных с 00 до 01 нету ?
биржа работает 01:00-24:00


он мне показывает в одном баре разницу покупок и продаж за эти 15 минут
да


то он показывает разницу покупок и продаж в течении часа ?
да


И в паре с индикатором Market Volume, накопительная дельта по сути будет показывать покупали ли данный обьем или продавали ?
в общем да


И если после большого всплеска обьема и накопительной дельты на покупку, обьемы идут низкие, а накопительная дельта спускается до того же уровня с которого был всплеск, значит ли это что продавцы выкупили весь тот обьем по которому был всплеск ?
нет
есть такое понятие - ликвидность
всплеск объема надо соотносить с движением цены


И ещё вот увидел, почему максимальный обьем профиля рынка, находится выше свечи, по которой прошел максимальный обьем ?
профиль объема там за день
поэтому он необязательно будет в рамках бара с максимальным объемом
еще учтите базис (разница в ценах фьючерса и спота. можно установить в индикаторе профиля самостоятельно)



И ещё вопрос о связке обьема и дельты. Почему бывает дивергенция между обьемом и дельтой ? Я имею ввиду два пика. У обьема первый больше второго, а у дельты второй больше первого. Что это значит ?
при бОльшем объеме дельта не обязательно должна быть бОльше
грубо объем 1000 и 700
в первом объеме соотношение ордеров на покупку/продажу 300/700 дельта -400
во втором объеме соотношение ордеров на покупку/продажу 100/600 дельта -500

Sergey84
05.01.2015, 13:18
Ещё такой вопрос. В пятницу 2 го января фунт прошел вниз 250 старых пунктов. При этом дельта и накопительная дельта показывали большой рост обьемов на покупку. При этом метод VSA говорит, что если бар понижающийся, то в этом баре победили продавцы, а обьем показывает лишь активность покупателей и продавцов.
Почему в этой ситуации, обьем покупок больше а победили продавцы ? Причем чем сильнее росла дельта покупок тем сильнее рынок шел вниз. Такое ощущение, что крупные игроки не светят свои позиции, их не видно в дельте, зато видно толпу которая теряет. Что вы об этом думаете ? Можно конечно предположить, что скоро будет разворот рынка, и покупатели решили заранее затарится, но они могли бы найти себе и повыгоднее цены для покупок это раз. И второй момент, если крупные игроки покупали, то почему же рынок так падал ? Может в дельте ошибка, и она отображается вверх ногами ? ) Но тут явно что-то не так. ) Кажется понял, если в этих местах большой положительной дельты выходили продавцы, тогда все становится на свои места. Значит совпадение дельты с движением будет означать что в рынок входят, а расхождение дельты и движения цены будет говорить о том, что из рынка выходят. Правильно ? ) В голове это сложно будет всегда увязывать, было бы хорошо сделать тогда дельту, которая бы ещё соотносилась с направлением бара. И показывала что здесь входят при такой дельте, а здесь например выходят )).
5310

ZigzagAK
05.01.2015, 22:13
Ещё такой вопрос. В пятницу 2 го января фунт прошел вниз 250 старых пунктов. При этом дельта и накопительная дельта показывали большой рост обьемов на покупку. При этом метод VSA говорит, что если бар понижающийся, то в этом баре победили продавцы, а обьем показывает лишь активность покупателей и продавцов.
Почему в этой ситуации, обьем покупок больше а победили продавцы ? Причем чем сильнее росла дельта покупок тем сильнее рынок шел вниз. Такое ощущение, что крупные игроки не светят свои позиции, их не видно в дельте, зато видно толпу которая теряет. Что вы об этом думаете ? Можно конечно предположить, что скоро будет разворот рынка, и покупатели решили заранее затарится, но они могли бы найти себе и повыгоднее цены для покупок это раз. И второй момент, если крупные игроки покупали, то почему же рынок так падал ? Может в дельте ошибка, и она отображается вверх ногами ? ) Но тут явно что-то не так. ) Кажется понял, если в этих местах большой положительной дельты выходили продавцы, тогда все становится на свои места. Значит совпадение дельты с движением будет означать что в рынок входят, а расхождение дельты и движения цены будет говорить о том, что из рынка выходят. Правильно ? ) В голове это сложно будет всегда увязывать, было бы хорошо сделать тогда дельту, которая бы ещё соотносилась с направлением бара. И показывала что здесь входят при такой дельте, а здесь например выходят )).
5310

Это все фантазии. Разное направление дельты и цены говорит лишь о том, что так нужно тем кто создает ликвидность на рынке. В дельте видны ТОЛЬКО РЫНОЧНЫЕ ордера.
Движение цены против дельты может быть только в одном случае - рыночных ордеров против лимитников в направлении цены недостаточно для движения цены в соответствие с дельтой.
Пример:

50 sell limit

60 buy market
90 sell market

100 buy limit

В итоге цена пошла вверх на отрицателной дельте.

Ознакомьтесь с базовыми правилам спроса и предложения, а также правила движения цены на любом рынке где есть спрос и предложение. У нас на форуме данная дивергенция обсуждалась не один раз.

Если наблюдается такая дивергенция, то это кому-нибудь (читай тем кто создает ликвидность) нужно. Если эта дивергенция очень сильная, то стоит ожидать движения цены в ту же сторону еще некоторое время. Потом когда из рынка будут выходить по стопам те кто сопротивлялся движению, то можно начинать искать точку локального разворота.

А вообще, лучше работать по тренду и искать точки входа в направлении тренда на откатах.
Потенциальные точки разворота - это сильные прошлые уровни поддержки/сопротивления.
Неплохие места ПОТЕНЦИАЛЬНОГО разворота - это naked POCs, те области наибольшей наторговки в прошлом.
При down тренде - это может быть прошлый уровень поддержки, который был прорван. Если цена откатит к нему, то это будет сильным сопротивлением. При up-тренде наоборот.

Еще одно небольшое правило - без поддержки профессиональных денег рынки склонны к падению. Вот еще почему не стоит играть против тренда тем более при явно выраженном движении вниз. Очень высок риск оказаться либо запертым, либо получить большой stop loss если не соблюдается money management никак.

UPD:
1. Можно смотреть еще на горизонтальную дельту в Volume area во время флета. Можно следить за точечными дельтами, айсбергами и как они исполняются.
2. Также очень важно использовать правило усилие - результат. Объем - движение цены. В сравнении с пред. барами конечно.

Sergey84
06.01.2015, 02:04
Это все фантазии. Разное направление дельты и цены говорит лишь о том, что так нужно тем кто создает ликвидность на рынке. В дельте видны ТОЛЬКО РЫНОЧНЫЕ ордера.
Движение цены против дельты может быть только в одном случае - рыночных ордеров против лимитников в направлении цены недостаточно для движения цены в соответствие с дельтой.

Спасибо за обьяснение. Это все усложняет ))).
Ещё два дилетантских вопроса, а в обьеме тоже не видны лимитники ? И разве лимитники после исполнения не превращаются в маркет ? Или у них типа две ленты, для своих и для всех ?

prokoppolo
06.01.2015, 03:46
фунт по теме накопительной дельты вообще инструмент "странный"
я однажды смотрел дельту и цену по фунту на большом временном отрезке
полное расхождение

ZigzagAK
06.01.2015, 12:19
Ещё два дилетантских вопроса, а в обьеме тоже не видны лимитники ?
Объем = bid+ask маркеты исполненные об лимитники. Маркеты ВСЕГДА исполняются о лимитники. Объем - это количество проторгованных МАРКЕТ лотов по ценам BID и ASK.


И разве лимитники после исполнения не превращаются в маркет ?
Лимитники ни во что не превращаются. Лимитники создают ликвидность на рынке. Маркеты эту ликвидность отбирают у рынке. Цена движется путем наименьшего сопротивления.


Или у них типа две ленты, для своих и для всех ?
Лента одна для всех и она содержит ТОЛЬКО маркет ордера. У маркет-мейкера есть данные о стоп-ордерах ретейл. Лимитники видят все в стакане. На варютных фьючерсах стакан можно использовать только для определения уровня ликвидности на рынке (посмотрите в стакан на новостях и соотнесите с расширяющимся спредом на форекс и сами ответьте себе на вопрос почему на новостях высокая вероятность вылететь по стопу да еще и с большим проскальзыванием). На валюте стакан абсолютно неинформативен. Ликвидность в нем создается HF роботами, расположенными ОЕНЬ близко к бирже. Стакан используется данными роботами для манипуляций.

Ордера, создающие ликвидность (не скользят, но могут быть не полностью залиты, те для них недостаточно, чтобы цена коснулась их): buy limit, sell limit, take profit
Ордера, отбирающие ликвидность (скользят до ЛУЧШЕЙ цены): buy market, sell market, stop loss, buy stop (превращается в маркет при касании ценой), sell stop (превращается в маркет при касании ценой).

Ivanof-f
06.01.2015, 14:51
О


Лента одна для всех и она содержит ТОЛЬКО маркет ордера. .

мне кажется,не совсем так. В "ленте" мы видим именно сработавшие лимитники.

ZigzagAK
06.01.2015, 15:07
мне кажется,не совсем так. В "ленте" мы видим именно сработавшие лимитники.
Размер сработавших лимитников равен размеру сработавших их маркетов. По другому и быть не может. Сами по себе лимитники никак в ленту не могут попасть, тк они пасcивная сторона рынка и просто ждут исполнения.
Лента, на сколько мне изветсно, это именно сработавшие рыночные заявки на покупку и продажу.
А вообще мне кажется, что обе формулировки примерно идентичны по смыслу. А ближе все-таки формулировка через маркет ордера, тк на ней мы видим именно объемы принтов маркет-ордеров, а не лимитников. Причем надо помнить, что где-то с 2010 (по моему) года большие маркет заявки автоматически дробятся биржей на мелкие, но их можно локализовать по миллисекундам. Видел как QScalp их агрегирует. Есть еще одна штука OrderFlow вроде бы которая тоже занимается агрегацией принтов.

UPD: Цена в ленте - это конечно цена лимитников, тк сам маркет ордер не имеет цены, а исполняется по лучшей в данное время, а размер - это именно размер маркета.

Sergey84
06.01.2015, 17:17
А кто что думает про Jigsaw DOM ? Вроде пишут видны и лимитники в стакане. Или все то-же самое что и кластер дельта ?
http://www.bernuhov.com/?p=2879

Ivanof-f
06.01.2015, 17:22
Размер сработавших лимитников равен размеру сработавших их маркетов. По другому и быть не может. Сами по себе лимитники никак в ленту не могут попасть, тк они пасcивная сторона рынка и просто ждут исполнения.


это всё понятно. ключевое слово - "сработавшие". Но не рыночные,а именно лимитные.
Разница, всё же, есть. Кто-то бьёт ,допустим, по биду маркетом объёмом 1000,а бид объёмом в 500. В ленте мы видим 500 по одной цене, ну и далее...
Это в идеале.
Дробят/не дробят,если дробят,то как? СМЕ ,Ведь, не транслирует каждую сделку в отдельности, она передаёт данные пакетами в единицу времени( милисекунды или нет - а хрен их знает). Как там и кто в своём софте агрегирует это всё хозяйство? Одни вопросы.. И ни одного внятного ответа, только умозрительные выводы.
В то же время, продавцы подобного "уникального" софта сильно двигаются вниз по цене.Например, небезызвестный Strategy Builder Pro (бывш. VisualVolume),которые,по их словам,на шаг впереди ленточитабельных софтов - с $100 до $35/мес. Может, никакой уникальности то и нет? :)

ZigzagAK
06.01.2015, 19:07
Кто-то бьёт ,допустим, по биду маркетом объёмом 1000,а бид объёмом в 500. В ленте мы видим 500 по одной цене, ну и далее...
Это в идеале.


В ленте мы вероятнее всего не увидим 500, а увидим кучу мелких по этой цене но в одно время.
Эти программы просто за нас аггрегируют эти исполненные заявки по соседним ценам и одному времени, облегчая локализацию активности по маркет ордерам.

Согласен, что срабатывают лимитные заявки, но лента показывает именно активность рыночных ордеров, тк пока нет рыночных ордеров - нет и исполнения лимитных (ликвидность может стоять сколь угодно долго пока ее не решат выкупить). Я когда писал, что лента - это рыночные ордера, в уме держал именно рыночную активность.
Если трактовать технически именно сам принт, то да, он отражает объем исполненный о лимитный ордер по данной цене.

sergey75rus
06.01.2015, 22:29
А кто что думает про Jigsaw DOM ? Вроде пишут видны и лимитники в стакане. Или все то-же самое что и кластер дельта ?
http://www.bernuhov.com/?p=2879

КД- футпринт, визуализация ленты, для облегчения чтения, без стакана.

Jigsaw DOM, лишнее это, усложнит только торговлю.

Sergey84
07.01.2015, 00:01
Если трактовать технически именно сам принт, то да, он отражает объем исполненный о лимитный ордер по данной цене.
Тоесть максимальный профиль обьема, по сути нам показывает уровень лимитника, который маркет ордера как бы выявляют по ходу движения, как копиркой.
И этот уровень уже можно торговать или на пробой и закрепление или на отскок.
Это удобно когда рынок работает в канале или сменяет тренд. Но если рынок шпарит по тренду, то мы как бы не успеваем среагировать, так как лимитник выявляется постфактум, и если цена к нему не возвращается, то толку от него мало в данный момент. И мы лишь можем торговать то-же направление по теханализу, пока рынок не упрется в другой лимитник. Который потом тоже проявится большим обьемом на профиле. Правильно ?
Тоесть в целом из ленты можно вытащит нужные уровни, которые можно использовать в торговле, ни смотря на то, что там только маркет ордера. ?
И ещё вопрос, что за Открытый Интерес который описан на сайте кластер дельты, но непонятно где взять индикатор с ОИ для МТ4 ?
И что есть Открытый интерес для фьючерсов ? Что такое ОИ для опционов я знаю. Или это он и есть, опционный ОИ ?

ZigzagAK
07.01.2015, 01:43
Тоесть максимальный профиль обьема, по сути нам показывает уровень лимитника, который маркет ордера как бы выявляют по ходу движения, как копиркой.

И этот уровень уже можно торговать или на пробой и закрепление или на отскок.
Это удобно когда рынок работает в канале или сменяет тренд. Но если рынок шпарит по тренду, то мы как бы не успеваем среагировать, так как лимитник выявляется постфактум, и если цена к нему не возвращается, то толку от него мало в данный момент. И мы лишь можем торговать то-же направление по теханализу, пока рынок не упрется в другой лимитник. Который потом тоже проявится большим обьемом на профиле. Правильно ?


Если меня сейчас не запинают :) , то попытаюсь озвучить:

Если было бы так все просто...

Профиль объема показывает зону максимальной наторговки. Не надо там искать никакие большие лимитники.
Большой лимитник (если он действительно большой) может быть сигналом: к коррекции в сильном движении, к развороту, к взятию прибыли и началу выхода из позиции. Может еще что-нибудь. Если их и искать в консолидации, то только на границах, а лучше сразу за границей при пробитии.

Позиция набирается медленно и скрытно во время консолидации иначе всем было бы очевидно куда пойдет цена после консолидации (наторговки). Неким ориентиром может служить накопленная горизонтальная дельта в зоне максимальной наторговки. Если эта дельта отрицательная, то можно рассмотреть дальнейшее движение цены вверх (подпирали бидами) и наоборот (давили асками). Но это лишь вспомогательная информация и вовсе не должна быть основопологающим при принятии решения.

Цена ходит от объема к объему и в тренде всегда есть откаты, дак вот эти откаты будут как раз к зоне предыдущей наторговки. Там уже надо смотреть на дальнейшее поведение цены. Лучше торговать значимые уровни (я уже их приводил в пример) и соблюдать мм. В этом случае стоп минимален.
При торговле пробоя нодо смотреть на поведение цены после этого пробоя. Цена, как правило, возвращается к пробитому уровню и вот в этот момент надо смотреть, что происходит - подтверждается он или нет.

Есть еще некоторое личное наблюдение, что из зоны консолидации выход осуществляется на начале америки, если на европе идет флет. Во время флета надо работать от его границ и лучше всего двумя позициями и одну закрывать на противоположном уровне, а одну оставлять в БУ на случай движения цены за границу флета. Также предпочитаю открывать позиции только по тренду.
На начале америки или за полчаса перед ней может начаться более активное движение за границу флета к экстремумам или их пробитие, но это движение может быть ложным (по моему не такому уж долгому опыту оно чаще ложное). В это время снимаются стопы на пробой и stop loss-ы тех кто торговал от границ. Также идет замануха новых пробойщиков. Потом цена резко улетает обратно во флет и может сходить за другую границу флета, те по сути идет вытряхивание ретейл из позиции.

Про торговлю на отскок - предпочитаю торговать по тренду, тк в большинстве случаев цена идет в нужном направлении.



Тоесть в целом из ленты можно вытащит нужные уровни, которые можно использовать в торговле, ни смотря на то, что там только маркет ордера. ?

Лента показывает рыночную активность. Никакие уровни она не показывает. Как формируются уровни вроде бы я уже написал. Есть еще такое понятие как скорость движения ленты. Bот за ней можно понаблюдать на вот этих самых уровнях.



И ещё вопрос, что за Открытый Интерес который описан на сайте кластер дельты, но непонятно где взять индикатор с ОИ для МТ4 ?
И что есть Открытый интерес для фьючерсов ? Что такое ОИ для опционов я знаю. Или это он и есть, опционный ОИ ?
По простому (не помню формулу), ОИ - это открытые позиции. Если ОИ падает, то идет выход из позиции, если растет, то набор позиции. Те если мы видим выход большого объема и ОИ падает, то это был выход из позиции либо по прибыли, либо по убытку (не важно).
Индикатор ОИ есть, но толку от него никакого, да еще данные надо руками готовить. Этот ОИ дается один раз в неделю в отчете COT (CFTC). Либо поищите в google, либо почитайте в книге Ларри Уильямса.

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsOfTraders/Index.htm
https://www.quandl.com/CFTC/EC_F_L_ALL-Commitment-of-Traders-Euro-Fx-Futures-Only-Legacy-Format

Я точно не могу сказать, но вроде бы как на FORTS для ED можно смотреть в online, но врать не буду. Может кто нибудь другой скажет.

В общем, нет в online такого индикаторы для фьючерсов на CME.

Где-то видел, что при торговле индекса RTS смотрят ОИ в online.

Sergey84
07.01.2015, 02:16
ZigzagAK
Спасибо за информацию ).
Вот тут есть ОИ по дням. Можно видеть как изменился ОИ по фьючам за пошедший день. Это наверное полезная инфа для тех, кто торгует среднесрок по дневкам.
http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html
А вот тут может даже онлайн есть, надо будет днем глянуть, а то сейчас все нули )
http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/market-statistics-online/180102!onlineStats?productGroupId=650626&productId=650660&viewType=4&busDate=20150106

ZigzagAK
07.01.2015, 03:11
ОИ без данных по изменению объёма коротких и длинных позиций за день бесполезен. В отчете cot эта информация есть, но она применима только на долгосроке.
И так понятно, что в консолидации идёт набор позиции. Вот куда она набирается ОИ не скажет.