Pegas
01.11.2013, 09:54
Выкладываю свою торговую систему, хотел бы услышать Ваше мнение, комментарии, дополнения:
ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ: "Floor_Ceiling_Position_Trading_System" (F.C.P.T.S.)
Предисловие:
Дорогой читатель! Данная торговая система основана на предположении о том, что движения рынка валюты зависят от динамики позиций крупных игроков (по сути маркетмейкеров). У последних есть более полная информация о том, что происходит сейчас на рынке и что будет происходить, чем у других. Крупные торговые организации, страховые компании, как правило, стремятся скорее сохранить свои средства, нежели заработать на валютных спекуляциях - поэтому располагают меньшей информацией, чем крупные игроки . Что касается спекулянов, то по сравнению с крупными игроками, располагаемая информация у них - стремится к "0" в силу организационных особенностей.
Пример: на трейдеров крупных компаний работает целый отдел, а порой и несколько, в то время как трейдер - индивидуал и другие члены когорты "мелкие спекулянты" в основном, ищут информацию в свободное время или располагают куда меньшими средствами по поиску или прогнозированию динамики валюты. Страховые компании и торговые организации хоть и располагают крупными отделами по работе с данными, но позволить себе целые отделы по анализу рынка валют себе не могут, так как данная деятельность напрямую не связана с их профилем.
Предлагаю проанализировать описание позиций данных трёх групп, используя отчёты C.O.T. Лучше всего это можно осуществить, используя саит: www.timingcharts.com. На данном сайте выберем в графе Symbol иконку Euro, в инонке "database" - "Options and futures", в иконке "output" - строку "net position". Период времени (белая строка по центру экрана) - возьмём 20 лет: "20Y" - чтобы проверить надёжность (воспроизводимость) стратегии. Далее необходимо нажать кнопку "C.O.T.", чтобы загрузить данные расчётов на основе отчётов "Commitment of Traders" (отчёты крупных игроков по позициям).
По нарисованным линиям:
Красная линия - обозначение суммарных позиций "Speculators", - трейдеры, чьи позиции не зарегистрированы - мелкие спекулянты, незначительные относительно крупных игроков фирмы.
Синия линия - обозначение суммарных позиций "Commercials" - страховые компании; торговые организации - работают с валютой, но валюта не их профиль.
Зелёная линия - обозначение суммарных позиций "Large traders" - профессиональные трейдеры, маркетмейкеры, крупные банки. Они станут объектом нашего пристального рассмотрения.
Описание торговой стратегии:
1) Тест: с 1 января 1999 года.
2) Пары: EUR/USD и GBP/USD.
3) Заходы по GBP/USD длятся ровно столько же, сколько и заходы по EUR/USD и аналогичны по направлению, согласно 11 аксиоме о движении за большим капиталом. То есть, позиции по GBP - полностью аналогичны позициям по EUR и по срокам и по направлению.
4) Известно, что валютный рынок сильно зависит от % ставок и SWAP-пунктов валют. Стоит отметить, что с 16.04.2012 наступил первый за долгий период времени цикл Митчела, следующий за тем, в течение которого ставка США (крупнейшей экономики мира) – ни разу не менялась (16.12.2008 – последнее изменение). Данный факт не мог не сказаться на поведении игроков. Поэтому с 16.04.12 до первого повышения ставки американцами действуют правила Oil+Fomc. На заходы, открытые до этой даты – действие не распространяется, так как открыты они были при других обстоятельствах. Если рынок покажет выход – выйдем. Rem – также является приоритетом в данный рыночный период (есть заход по Rem – закрытие позиции).
a) Oil+Fomc/Rate: Правило, основанное на гипотезе о том, что если запасы нефти вышли выше ожидаемых, при ожидании выше предыдущих значений, то спустя 1 час после выхода данных по ставке/FOMC Meeting minutes начнётся движение в сторону фундаментального равновесия рынка (OI PUT=OI CALL). "Нефтяные" игроки (связанные с ней тем или иным способом) будут ждать информации по ставкам. A>F>P – oil - стабильная ситуация. В этой ситуации большинство игроков будет открывать позиции по Futures - смещение цены в сторону равновесия
5) Анализ позиций: Так как данные вторника выходят в пятницу, то заходы, соответственно, необходимо отсчитывать от понедельника, после пятницы - т.к. данные могут выйти в разное время пятницы, но к утру понедельника они точно выйдут.
Пример: данные за 9 марта 1999 года вышли не позднее конца 12 марта 1999 года; соответственно, заходы/выходы можно отсчитывать от открытия 15 марта 1999 года, так как на этот момент мы располагаем информацией о 9 марте. Данный принцип сделаем универсальным при работе по стратегии (то есть если даже данные вышли раньше - действия осуществляем на открытии/закрытии понедельника.
6) Нет учёта SWAP + Spread:
Рассказав о такой системе, нельзя не дать информацию о брокерах SWAP-Free, предоставляющие счета, на которые не действует SWAP. То есть позиции можно держать сколько угодно долго, зная заведомо сумму оплаты (причина - исламская модель рынка, а также созданная для тех, кому не удобны SWAP - т.е. для нас с вами):
http://forexluck.ru/osnov/1090-swap-free ; http://www.fibo-forex.ru/traders/swapfree.html - более подробная информация, кому интересно.
Основной принцип работы SWAP-free:
Раз в неделю снимается комиссия: 0,5пп-2пп (4-значного). - 5$ - 20$ со 100000$ (1 лота) с каждой из работающих пар (если в заходе).
instaforex.com/ru/forex-swap-free.php - пример
http://www.forex-broker-rating.com/ru/comments/GFT?type=broker - интересный вариант, работает с 1998 года
www.forex-broker-rating.com/ru/swap-free_brokers - общий каталог
http://www.freelance-copyright.com/rabota-biznes-finansy-vne-seti/brokery-foreks/brokery-islamskij-scet - ещё 1 каталог
7) Данные о позициях взяты с timingcharts.com (разбор отчётов C.O.T.)/ Позиции Options&Futures/ иконка "EURO"
8 ) При отсутствии обновления данных на одной из недель – закрытие позиции (максимум пятница перед закрытием недели без данных). Что касается данного аспекта, то blackout не было в США с 1996 года, поэтому 11 октября 2013 года - единственный вынужденный выход по отсутствию данных в течении всей недели (с понедельника 7 октября 2013 года данные так и не поступили до 11 октября - следовательно 11 октября - выход на закрытии дня (за 5 минут до него)).
Алгоритм заходов:
1) «Пик» - Локальный лоу/хай по позициям трейдеров (Large traders). Учитываем, если до него не менее 3 точек в его зоне. А также, если значение выше 15000.
Пример "пика": 23 февраля 1999 года - значение Large traders EUR/USD
2) «Пол» - Присест рынка – сброс позиций трейдеров после достижения хая/лоу по объёмам захода. Считается на 2 недели спустя после лоу/хая. При обновлении лоу/хая – отсчёт «пола» снова.
Пример "пола": 9 марта 1999 года - значение Large traders EUR/USD
3) Заход: от «пола» в сторону пика (если хай – то бай, если лоу – то селл)
4) Выход: Образование трёх «палок» подряд от лоу/хай (от того, на который ориентируемся), идущих в другую сторону. Включая случай, при котором пол образовался от 2 «палок» подряд идущих в другую сторону, а на следующей неделе образовалась 3яя палка.
Пример 3 палок подряд от пика: период 8 июня 1999 года - 29 июня 1999 года - значение Large traders EUR/USD
5) Выход: пересечение «0» позиций Large traders. Пример пересечения «0» позиций Large traders: 2 февраля 1999 года; 27 июля 1999 года - значение Large traders EUR/USD
6) НЕТ Выхода: Если после обновления лоу/хай (значение больше предыдущего, от которого был заход) – позиции пошли на убыль, то нет выхода, даже если было 3 «палки» подряд.
Пример: 20 апреля 1999 года - обновление лоу/хай по объёму позиций - значение Large traders EUR/USD
Отсчёт 3 палок подряд вновь начинается, если была хотя бы 1 палка после обновления хай/лоу в сторону хай/лоу (включая полообразующие палки)
Пример "одной палки в сторону хай/лоу": 27 апреля - 4 мая 1999 года - значение Large traders EUR/USD
7) При пересечении кривой Large traders “0” – обновление. То есть, отсчёт пиков идёт снова.
8 ) * В период стабильности ставок (С 16.04.12 до 1 повышения ставок ФРС США) Учитываем FOMC+OIL/REM. Пример: EUR/USD 23 мая 2013 года (открытие дня)
9) Если пик свыше 15000 образовался на 3 точке, а затем был откат и пик ещё более высокий образовался – есть заход.
10) Если произошло обновление "пика", при этом уже был осуществлён выход по заходу от прошлого пика, даже без касания "0" - перезаход по аналогичному принципу от пола.
Пример: 6 января 2004 года - заход, обновление пика до 34828 с 33478 14 мая 2002 года (обратите внимание: касания "0" не было с 14 мая 2002 года) - значение Large traders - EUR/USD
11) Если пик, образовавшийся на 5ой точке - выше 15000, но ниже пика на 3 точке – захода нет.
Пример: 28 декабря 2004 года; 15 марта 2005 - значение Large traders EUR/USD
Теория среднего уровня:
Large traders владеют большей информации, чем трейдеры (Specs), в том числе и о том, что будет происходить в будущем. Однако, не все успевают зайти по выгодной цене и когда первые Largeры уже сбрасывают позиции или перестают заходить так активно – к ним присоединяются, как правило вторые. Исключения составляют случаи, когда Large traders корректируют свои позиции перед выходом значимых данных (менее 4 пиков) или же когда взгляды Large traders не ярко выражены в социальном опросе, созданном в виде капитала (нет перевеса более 15000). Выход из позиции происходит, если Large traders изменили свои взгляды по капиталу (пересечение «0») или же вышли на затяжную коррекцию, не вызванную обновлением «пика» (3 палки к "0" подряд). Обновление «пика» - показатель крепости тренда, однако после обновления, многие из ранее вошедших могут поспешить зафиксировать позиции с прибылью, в ожидании отката рынка.
отчёт входа/выхода - с открытия понедельника:
Номер; дата; пара: EUR/USD; GBP/USD
Заходы:
1) 15.03.99 - 6.07.99 Sell Sell
2) 20.12.99 - 27.12.99 Sell Sell
3) 22.01.01 - 29.01.01 Buy Buy
4) 17.09.01 - 22.10.01 Buy Buy
5) 11.02.02 - 12.08.02 Buy Buy
6) 5.01.04 - 12.01.04 Buy Buy
7) 09.08.04 - 20.12.04 Buy Buy
8 ) 25.07.05 - 15.08.05 Sell Sell
9) 13.02.06 - 20.02.06 Buy Buy
10) 22.05.06 - 06.08.07 Buy Buy
11) 06.10.08 - 13.10.08 Sell Sell
12) 13.07.09 - 21.12.09 Buy Buy
13) 25.01.10 - 26.07.10 Sell Sell
14) 8.11.10 - 15.11.10 Buy Buy
15) 28.03.11 - 15.08.11 Buy Buy
16) 24.10.11 - 14.11.11 Sell Sell
17) 13.02.12 - 13.08.13 Sell Sell
18 ) 25.02.13 - 04.03.13* Rem в силе Buy Buy
19) 22.04.13 - 23.05.13* Rem в силе Sell Sell
20) 16.09.13- 11.10.13 (сбой данных из-за blackout - выход по закрытию пятницы 11 октября) Buy Buy
Итого по EUR/USD:
напр, OPEN CLOSE diff
1) sell 1,0957 1,0297 0,066
2) sell 1,0154 1,0203 -0,0049
3) buy 0,9365 0,9239 -0,0126
4) buy 0,9208 0,897 -0,0238
5) buy 0,8697 0,969 0,0993
6) buy 1,2607 1,2827 0,022
7) buy 1,2277 1,3341 0,1064
8 ) sell 1,2074 1,247 -0,0396
9) buy 1,1916 1,192 0,0004
10) buy 1,2785 1,3819 0,1034
11) sell 1,364 1,3598 0,0042
12) buy 1,3945 1,4309 0,0364
13) sell 1,4147 1,2896 0,1251
14) buy 1,405 1,3677 -0,0373
15) buy 1,4029 1,4256 0,0227
16) sell 1,3861 1,3775 0,0086
17) sell 1,3237 1,2292 0,0945
18 ) buy 1,3195 1,3016 -0,0179
19) sell 1,3073 1,2853 0,0220
20) buy 1,3368 1,3557 0,0189
Итого: 0,5938 или + 5938пп (4-значных)
GBP/USD (напоминаю - по позициям фунта действия аналогичного направления, что и по евре, с аналогичным сроком действия)
напр, OPEN CLOSE diff
1) sell 1,629 1,5786 0,0504
2) sell 1,6052 1,6144 -0,0092
3) buy 1,464 1,4598 -0,0042
4) buy 1,4678 1,4284 -0,0394
5) buy 1,4116 1,522 0,1104
6) buy 1,7836 1,8388 0,0552
7) buy 1,836 1,933 0,097
8 ) sell 1,7343 1,8132 -0,0789
9) buy 1,7438 1,739 -0,0048
10) buy 1,8774 2,0391 0,1617
11) sell 1,7597 1,7128 -0,0469
12) buy 1,6184 1,6116 -0,0068
13) sell 1,61 1,5415 0,0685
14) buy 1,6186 1,612 -0,0066
15) buy 1,599 1,6278 0,0288
16) sell 1,5933 1,6063 -0,013
17) sell 1,579 1,5676 0,0114
18 ) buy 1,5112 1,5028 -0,0084
19) sell 1,5227 1,5039 0,0188
20) buy 1,5923 1,5952 0,0029
Итого: 0,4807 или +4807 (4-значных)
Общий итог: +10745 пп (4-значных)/ Максимальная просадка: -1229пп (4-значных) - 2005-2006 года.
Берём по максимуму и вычитаем 1000пп (чтобы наверняка): 250*4 (250 недель в заходе * 4 (2пп за GBP+ 2пп - за EUR с 1 лота))
Общий итог: +9745пп (С учётом комиссии за без-SWAP рынок)
R.F. (Recovery Factor) = 7,92 (С учётом без-SWAP рынка)
Выводы:
1) Мы видим, что данная торговая стратегия в целом приносит прибыль в течении 15 лет (кроме периода: июль 2005 - май 2006 года). Причём общая прибыль в 7,9 раз перекрывает максимальную просадку "за 1 раз". Можно сделать вывод о надёжности данной стратегии
2) Что касается осмысленности данной стратегии, то нельзя не сказать о том, что накопленная инфляция за период 1998-2013 в США: 44.33% (fin-plus.ru/ru/info/inflation_index/USA).
Таким образом, доходность стратегии существенно выше инфляции в США при величине риска в 1% (100пп(4-значных) = 1% Депозита)), так как составляет более 90% за 15 лет. Можно сделать вывод об эффективности данной стратегии
3) При этом, курс доллара к рублю в целом, вырос с 1 января 1999 года
То есть, стратегия принесла бы прибыль и в рублёвом эквиваленте (если после вывода средств - конвертировать доллары в рубли; хотя можно держать данный вклад как валютный).
ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ: "Floor_Ceiling_Position_Trading_System" (F.C.P.T.S.)
Предисловие:
Дорогой читатель! Данная торговая система основана на предположении о том, что движения рынка валюты зависят от динамики позиций крупных игроков (по сути маркетмейкеров). У последних есть более полная информация о том, что происходит сейчас на рынке и что будет происходить, чем у других. Крупные торговые организации, страховые компании, как правило, стремятся скорее сохранить свои средства, нежели заработать на валютных спекуляциях - поэтому располагают меньшей информацией, чем крупные игроки . Что касается спекулянов, то по сравнению с крупными игроками, располагаемая информация у них - стремится к "0" в силу организационных особенностей.
Пример: на трейдеров крупных компаний работает целый отдел, а порой и несколько, в то время как трейдер - индивидуал и другие члены когорты "мелкие спекулянты" в основном, ищут информацию в свободное время или располагают куда меньшими средствами по поиску или прогнозированию динамики валюты. Страховые компании и торговые организации хоть и располагают крупными отделами по работе с данными, но позволить себе целые отделы по анализу рынка валют себе не могут, так как данная деятельность напрямую не связана с их профилем.
Предлагаю проанализировать описание позиций данных трёх групп, используя отчёты C.O.T. Лучше всего это можно осуществить, используя саит: www.timingcharts.com. На данном сайте выберем в графе Symbol иконку Euro, в инонке "database" - "Options and futures", в иконке "output" - строку "net position". Период времени (белая строка по центру экрана) - возьмём 20 лет: "20Y" - чтобы проверить надёжность (воспроизводимость) стратегии. Далее необходимо нажать кнопку "C.O.T.", чтобы загрузить данные расчётов на основе отчётов "Commitment of Traders" (отчёты крупных игроков по позициям).
По нарисованным линиям:
Красная линия - обозначение суммарных позиций "Speculators", - трейдеры, чьи позиции не зарегистрированы - мелкие спекулянты, незначительные относительно крупных игроков фирмы.
Синия линия - обозначение суммарных позиций "Commercials" - страховые компании; торговые организации - работают с валютой, но валюта не их профиль.
Зелёная линия - обозначение суммарных позиций "Large traders" - профессиональные трейдеры, маркетмейкеры, крупные банки. Они станут объектом нашего пристального рассмотрения.
Описание торговой стратегии:
1) Тест: с 1 января 1999 года.
2) Пары: EUR/USD и GBP/USD.
3) Заходы по GBP/USD длятся ровно столько же, сколько и заходы по EUR/USD и аналогичны по направлению, согласно 11 аксиоме о движении за большим капиталом. То есть, позиции по GBP - полностью аналогичны позициям по EUR и по срокам и по направлению.
4) Известно, что валютный рынок сильно зависит от % ставок и SWAP-пунктов валют. Стоит отметить, что с 16.04.2012 наступил первый за долгий период времени цикл Митчела, следующий за тем, в течение которого ставка США (крупнейшей экономики мира) – ни разу не менялась (16.12.2008 – последнее изменение). Данный факт не мог не сказаться на поведении игроков. Поэтому с 16.04.12 до первого повышения ставки американцами действуют правила Oil+Fomc. На заходы, открытые до этой даты – действие не распространяется, так как открыты они были при других обстоятельствах. Если рынок покажет выход – выйдем. Rem – также является приоритетом в данный рыночный период (есть заход по Rem – закрытие позиции).
a) Oil+Fomc/Rate: Правило, основанное на гипотезе о том, что если запасы нефти вышли выше ожидаемых, при ожидании выше предыдущих значений, то спустя 1 час после выхода данных по ставке/FOMC Meeting minutes начнётся движение в сторону фундаментального равновесия рынка (OI PUT=OI CALL). "Нефтяные" игроки (связанные с ней тем или иным способом) будут ждать информации по ставкам. A>F>P – oil - стабильная ситуация. В этой ситуации большинство игроков будет открывать позиции по Futures - смещение цены в сторону равновесия
5) Анализ позиций: Так как данные вторника выходят в пятницу, то заходы, соответственно, необходимо отсчитывать от понедельника, после пятницы - т.к. данные могут выйти в разное время пятницы, но к утру понедельника они точно выйдут.
Пример: данные за 9 марта 1999 года вышли не позднее конца 12 марта 1999 года; соответственно, заходы/выходы можно отсчитывать от открытия 15 марта 1999 года, так как на этот момент мы располагаем информацией о 9 марте. Данный принцип сделаем универсальным при работе по стратегии (то есть если даже данные вышли раньше - действия осуществляем на открытии/закрытии понедельника.
6) Нет учёта SWAP + Spread:
Рассказав о такой системе, нельзя не дать информацию о брокерах SWAP-Free, предоставляющие счета, на которые не действует SWAP. То есть позиции можно держать сколько угодно долго, зная заведомо сумму оплаты (причина - исламская модель рынка, а также созданная для тех, кому не удобны SWAP - т.е. для нас с вами):
http://forexluck.ru/osnov/1090-swap-free ; http://www.fibo-forex.ru/traders/swapfree.html - более подробная информация, кому интересно.
Основной принцип работы SWAP-free:
Раз в неделю снимается комиссия: 0,5пп-2пп (4-значного). - 5$ - 20$ со 100000$ (1 лота) с каждой из работающих пар (если в заходе).
instaforex.com/ru/forex-swap-free.php - пример
http://www.forex-broker-rating.com/ru/comments/GFT?type=broker - интересный вариант, работает с 1998 года
www.forex-broker-rating.com/ru/swap-free_brokers - общий каталог
http://www.freelance-copyright.com/rabota-biznes-finansy-vne-seti/brokery-foreks/brokery-islamskij-scet - ещё 1 каталог
7) Данные о позициях взяты с timingcharts.com (разбор отчётов C.O.T.)/ Позиции Options&Futures/ иконка "EURO"
8 ) При отсутствии обновления данных на одной из недель – закрытие позиции (максимум пятница перед закрытием недели без данных). Что касается данного аспекта, то blackout не было в США с 1996 года, поэтому 11 октября 2013 года - единственный вынужденный выход по отсутствию данных в течении всей недели (с понедельника 7 октября 2013 года данные так и не поступили до 11 октября - следовательно 11 октября - выход на закрытии дня (за 5 минут до него)).
Алгоритм заходов:
1) «Пик» - Локальный лоу/хай по позициям трейдеров (Large traders). Учитываем, если до него не менее 3 точек в его зоне. А также, если значение выше 15000.
Пример "пика": 23 февраля 1999 года - значение Large traders EUR/USD
2) «Пол» - Присест рынка – сброс позиций трейдеров после достижения хая/лоу по объёмам захода. Считается на 2 недели спустя после лоу/хая. При обновлении лоу/хая – отсчёт «пола» снова.
Пример "пола": 9 марта 1999 года - значение Large traders EUR/USD
3) Заход: от «пола» в сторону пика (если хай – то бай, если лоу – то селл)
4) Выход: Образование трёх «палок» подряд от лоу/хай (от того, на который ориентируемся), идущих в другую сторону. Включая случай, при котором пол образовался от 2 «палок» подряд идущих в другую сторону, а на следующей неделе образовалась 3яя палка.
Пример 3 палок подряд от пика: период 8 июня 1999 года - 29 июня 1999 года - значение Large traders EUR/USD
5) Выход: пересечение «0» позиций Large traders. Пример пересечения «0» позиций Large traders: 2 февраля 1999 года; 27 июля 1999 года - значение Large traders EUR/USD
6) НЕТ Выхода: Если после обновления лоу/хай (значение больше предыдущего, от которого был заход) – позиции пошли на убыль, то нет выхода, даже если было 3 «палки» подряд.
Пример: 20 апреля 1999 года - обновление лоу/хай по объёму позиций - значение Large traders EUR/USD
Отсчёт 3 палок подряд вновь начинается, если была хотя бы 1 палка после обновления хай/лоу в сторону хай/лоу (включая полообразующие палки)
Пример "одной палки в сторону хай/лоу": 27 апреля - 4 мая 1999 года - значение Large traders EUR/USD
7) При пересечении кривой Large traders “0” – обновление. То есть, отсчёт пиков идёт снова.
8 ) * В период стабильности ставок (С 16.04.12 до 1 повышения ставок ФРС США) Учитываем FOMC+OIL/REM. Пример: EUR/USD 23 мая 2013 года (открытие дня)
9) Если пик свыше 15000 образовался на 3 точке, а затем был откат и пик ещё более высокий образовался – есть заход.
10) Если произошло обновление "пика", при этом уже был осуществлён выход по заходу от прошлого пика, даже без касания "0" - перезаход по аналогичному принципу от пола.
Пример: 6 января 2004 года - заход, обновление пика до 34828 с 33478 14 мая 2002 года (обратите внимание: касания "0" не было с 14 мая 2002 года) - значение Large traders - EUR/USD
11) Если пик, образовавшийся на 5ой точке - выше 15000, но ниже пика на 3 точке – захода нет.
Пример: 28 декабря 2004 года; 15 марта 2005 - значение Large traders EUR/USD
Теория среднего уровня:
Large traders владеют большей информации, чем трейдеры (Specs), в том числе и о том, что будет происходить в будущем. Однако, не все успевают зайти по выгодной цене и когда первые Largeры уже сбрасывают позиции или перестают заходить так активно – к ним присоединяются, как правило вторые. Исключения составляют случаи, когда Large traders корректируют свои позиции перед выходом значимых данных (менее 4 пиков) или же когда взгляды Large traders не ярко выражены в социальном опросе, созданном в виде капитала (нет перевеса более 15000). Выход из позиции происходит, если Large traders изменили свои взгляды по капиталу (пересечение «0») или же вышли на затяжную коррекцию, не вызванную обновлением «пика» (3 палки к "0" подряд). Обновление «пика» - показатель крепости тренда, однако после обновления, многие из ранее вошедших могут поспешить зафиксировать позиции с прибылью, в ожидании отката рынка.
отчёт входа/выхода - с открытия понедельника:
Номер; дата; пара: EUR/USD; GBP/USD
Заходы:
1) 15.03.99 - 6.07.99 Sell Sell
2) 20.12.99 - 27.12.99 Sell Sell
3) 22.01.01 - 29.01.01 Buy Buy
4) 17.09.01 - 22.10.01 Buy Buy
5) 11.02.02 - 12.08.02 Buy Buy
6) 5.01.04 - 12.01.04 Buy Buy
7) 09.08.04 - 20.12.04 Buy Buy
8 ) 25.07.05 - 15.08.05 Sell Sell
9) 13.02.06 - 20.02.06 Buy Buy
10) 22.05.06 - 06.08.07 Buy Buy
11) 06.10.08 - 13.10.08 Sell Sell
12) 13.07.09 - 21.12.09 Buy Buy
13) 25.01.10 - 26.07.10 Sell Sell
14) 8.11.10 - 15.11.10 Buy Buy
15) 28.03.11 - 15.08.11 Buy Buy
16) 24.10.11 - 14.11.11 Sell Sell
17) 13.02.12 - 13.08.13 Sell Sell
18 ) 25.02.13 - 04.03.13* Rem в силе Buy Buy
19) 22.04.13 - 23.05.13* Rem в силе Sell Sell
20) 16.09.13- 11.10.13 (сбой данных из-за blackout - выход по закрытию пятницы 11 октября) Buy Buy
Итого по EUR/USD:
напр, OPEN CLOSE diff
1) sell 1,0957 1,0297 0,066
2) sell 1,0154 1,0203 -0,0049
3) buy 0,9365 0,9239 -0,0126
4) buy 0,9208 0,897 -0,0238
5) buy 0,8697 0,969 0,0993
6) buy 1,2607 1,2827 0,022
7) buy 1,2277 1,3341 0,1064
8 ) sell 1,2074 1,247 -0,0396
9) buy 1,1916 1,192 0,0004
10) buy 1,2785 1,3819 0,1034
11) sell 1,364 1,3598 0,0042
12) buy 1,3945 1,4309 0,0364
13) sell 1,4147 1,2896 0,1251
14) buy 1,405 1,3677 -0,0373
15) buy 1,4029 1,4256 0,0227
16) sell 1,3861 1,3775 0,0086
17) sell 1,3237 1,2292 0,0945
18 ) buy 1,3195 1,3016 -0,0179
19) sell 1,3073 1,2853 0,0220
20) buy 1,3368 1,3557 0,0189
Итого: 0,5938 или + 5938пп (4-значных)
GBP/USD (напоминаю - по позициям фунта действия аналогичного направления, что и по евре, с аналогичным сроком действия)
напр, OPEN CLOSE diff
1) sell 1,629 1,5786 0,0504
2) sell 1,6052 1,6144 -0,0092
3) buy 1,464 1,4598 -0,0042
4) buy 1,4678 1,4284 -0,0394
5) buy 1,4116 1,522 0,1104
6) buy 1,7836 1,8388 0,0552
7) buy 1,836 1,933 0,097
8 ) sell 1,7343 1,8132 -0,0789
9) buy 1,7438 1,739 -0,0048
10) buy 1,8774 2,0391 0,1617
11) sell 1,7597 1,7128 -0,0469
12) buy 1,6184 1,6116 -0,0068
13) sell 1,61 1,5415 0,0685
14) buy 1,6186 1,612 -0,0066
15) buy 1,599 1,6278 0,0288
16) sell 1,5933 1,6063 -0,013
17) sell 1,579 1,5676 0,0114
18 ) buy 1,5112 1,5028 -0,0084
19) sell 1,5227 1,5039 0,0188
20) buy 1,5923 1,5952 0,0029
Итого: 0,4807 или +4807 (4-значных)
Общий итог: +10745 пп (4-значных)/ Максимальная просадка: -1229пп (4-значных) - 2005-2006 года.
Берём по максимуму и вычитаем 1000пп (чтобы наверняка): 250*4 (250 недель в заходе * 4 (2пп за GBP+ 2пп - за EUR с 1 лота))
Общий итог: +9745пп (С учётом комиссии за без-SWAP рынок)
R.F. (Recovery Factor) = 7,92 (С учётом без-SWAP рынка)
Выводы:
1) Мы видим, что данная торговая стратегия в целом приносит прибыль в течении 15 лет (кроме периода: июль 2005 - май 2006 года). Причём общая прибыль в 7,9 раз перекрывает максимальную просадку "за 1 раз". Можно сделать вывод о надёжности данной стратегии
2) Что касается осмысленности данной стратегии, то нельзя не сказать о том, что накопленная инфляция за период 1998-2013 в США: 44.33% (fin-plus.ru/ru/info/inflation_index/USA).
Таким образом, доходность стратегии существенно выше инфляции в США при величине риска в 1% (100пп(4-значных) = 1% Депозита)), так как составляет более 90% за 15 лет. Можно сделать вывод об эффективности данной стратегии
3) При этом, курс доллара к рублю в целом, вырос с 1 января 1999 года
То есть, стратегия принесла бы прибыль и в рублёвом эквиваленте (если после вывода средств - конвертировать доллары в рубли; хотя можно держать данный вклад как валютный).