PDA

Просмотр полной версии : про "Умные Деньги"



Ivanof-f
08.10.2013, 09:56
3 поста с форума Сьерры:

вопрос:

Есть ли в СЧ эквивалент индикатора для е-мини "Better PRO AM"?

Индикатор позволяет отслеживать активность "умных денег", крупных участников и хэдж фондов. Он рисует бары в зависимости от размера трейда.

Из рекламы индикатора:" Вторая часть головоломки знать что делают Профи и Толпа. Тебе надо присоедингяться к Профи и вставать против Толпы. Индиктор отмечает действия Профи и Любителей, а также где Рофи разадют или накапливают объемы, фиксирую прибыль и т. д."

ответ от Н-ского трейдера:

Следование за Профи и против Толпы это миф, но удобный для продовальщиков граалей исходя, что частники обламываются, а хэдж фонды рубят бабло. И реально, почему бы не следовать за Профи?
Тут есть вопросы:
1. на современном рынке хэдж фонды и институционалы испоьзуют HFT для дробления сайза на сотни сделок по 2-3 лота и используют даркпулы.
2. операционные среды частных трейдеров и фондов абсолютно различны. нельзя точно установить является ли трейд открытием позы, закрытием, хеджированием портфеля. неизвестны сроки удержания конкретных позиций, будет ли позиция удерживаться, является ли это частью парной стратегии.
3. "умные деньги" не всегда правы. существует достаточно много крупных участников и их постоянный сговор маловероятен, тк фактом являются существнные затраты на индивидуальные стратегии этих участников в надежде окупить их. также известно, что крупные участники допускают дроудауны существенной величины, превышающие возможности индивидуальных спекулянтов.
4. мелкие участники тоже могут двигать маркет и это нередко происходит - трендовое движение на низких объемах.

то, что тебе нужно это результирующий сантимент и ценовые сетапы. наиболее эффективный способ для этого - свечной чарт.
любой проф. трейдер сказал бы тоже самое, если он не обучала или софтописец.
ты можешь быть умнее "умных денег" и даже не знать об этом, изучяя реальный рынок.
...

Ответ саппорта СЧ:

Коммент Н-ского трейдера на 100% верный. Мы уже несколько раз говорили на этом фруме тоже самое.
Это всегда сомнительно, когда кто-то собирается вычислять признаки "умных денег". Ты никогда точно не узнаешь этого и умные деньги" не всегда правы.
Любой, кто советует тебе следовать за "умными деньгами" нечестен с тобой, даже если отыскивает подходящие сетапы на истории. Это ничем не лучше прочих методов анализа.
Это нельзя сделать, так как большие ордера сводят с мелкими и вероятность встериться в нужный момент двум одинаково большим ордерам крайне низка. Даже если это случилось, то в сделке учавствуют покупатель и продавец. Те в итоге однозначных выводов сделать нельзя.

Сказав все это мы отмечаем, что индикаторы типа Cumulative Delta Bars-Volume обеспечивают более объективную, куммулятивную картину усилий покупателей и продавцов используя весь объем и трейдинговую активность за период времени.

перевод:qanz
(пунктуация и орфография сохранены as is)

з.ы. подарок любителям всякой околорыночной ереси.


оригинал:http://www.sierrachart.com/SupportBoard.php?ThreadID=3384

Антон (Вольф)
08.10.2013, 13:53
Как были "шаманами с бубном", такими и помрем - ничего нам не поможет...

Ivanof-f
08.10.2013, 14:11
Как были "шаманами с бубном", такими и помрем - ничего нам не поможет...

Антоха... ну что за пессимизм? :)

sergey75rus
08.10.2013, 20:10
Курните реальности парни:)

Управление крупным капиталом, куда "смотрят" большие деньги.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VZAIgK0iCqo

titanich
09.10.2013, 06:16
хорошее видео.
просмотрев полностью, можно отметить всего пару фраз, где он рассказывает про свою тактику(не стратегию!):
1. ордера: 60\40 лимиты\маркет
2. торгует пробои, импульсы (считай импульсы-ракеты на новостях ФРС и т.д.), когда есть ликвидность и мгновенный уход в нужную сторону.
3. если позу формирует во флете, то часто предпочитает выкупать по рынку до некого уровня, чтобы подтолкнуть рынок.
4. выходит из позиции сначала на перекупленности лимитом, которая происходит чуть выше тренда(чтобы по лучшей цене), потом остатки во флете и в дальнейшем по рынку. (считай стоп-объём)

а теперь спросите себя, что из этого вы не знали. я думаю, что знали всё и так. поэтому гонку за профи не нужно возводить во что-то большее.

любые тактические ходы завязаны на самом ценообразовании. умные деньги считаются умными не от того, что они всегда угадывают движение, а что определенные паттерны используются многими крупными игроками. допустим, на падающем рынке стоп-объём и потом выкуп в обратную сторону. такой вид разворота довольно часто происходит. и всё это подгоняется под новости, так как там появляется большая ликвидность. то есть для профи, как и для мелкого игрока, один и тот же вопрос: где войти и где выйти. единственный доп вопрос для крупняка: об кого это всё сделать.

Ivanof-f
09.10.2013, 08:59
а теперь спросите себя, что из этого вы не знали. я думаю, что знали всё и так. поэтому гонку за профи не нужно возводить во что-то большее.



про гонку за профи ваще надо забыть! Смысл первого поста,собссна, в этом был! Пытаясь идентифицировать УД, кроме бесконечной торговли собственых галлюцинаций с весьма сомнительным итогом, ничего путного не добиться!
Ну, если не считать,канеш, возможности с умным видом побредить на форумах о том,как "кукл развёл", или там какое-то "вытряхивание" было, или еще какую-то ,тому подобную, ересь выдать. Благо, желающих этим позаниматься всегда с избытком :)

Ivanof-f
09.10.2013, 09:55
А кто-то на этом состояния зарабатывает,наверное:
http://www.imageup.ru/img3/1517197/44.jpg (http://www.imageup.ru/img3/1517197/44.jpg.html)

:acute:

sergey75rus
09.10.2013, 14:47
Пытаясь идентифицировать УД, кроме бесконечной торговли собственых галлюцинаций с весьма сомнительным итогом, ничего путного не добиться!
Ну, если не считать,канеш, возможности с умным видом побредить на форумах о том,как "кукл развёл", или там какое-то "вытряхивание" было, или еще какую-то ,тому подобную, ересь выдать. Благо, желающих этим позаниматься всегда с избытком :)

Увы, избежать полностью это вряд ли удастся

ибо общение на форумах о торговле порой подразумевает высказывание своей субъективной интерпретации какой либо ситуации, а верна она или нет это всегда под вопросом.имхо.

Ivanof-f
09.10.2013, 14:51
Увы, избежать полностью это вряд ли удастся

ибо общение на форумах о торговле порой подразумевает высказывание своей субъективной интерпретации какой либо ситуации, а верна она или нет это всегда под вопросом.имхо.

общение на форуме,Серёга,к сожалению, в основном сводится к искажённому воспроизведению каких-то,кажущихся правильными,общепринятых вещей,о которых прочитано на других форумах :))

sergey75rus
09.10.2013, 15:09
общение на форуме,Серёга,к сожалению, в основном сводится к искажённому воспроизведению каких-то,кажущихся правильными,общепринятых вещей,о которых прочитано на других форумах :))

Так оно и есть, очевидное отрицать довольно глупо, поэтому как ты заметил показателем "правильно" будет только растущее в профит эквити...

vengo
09.10.2013, 17:17
А кто-то на этом состояния зарабатывает,наверное:
http://www.imageup.ru/img3/1517197/44.jpg (http://www.imageup.ru/img3/1517197/44.jpg.html)

:acute:
подозреваю,что этот кто-то--- Aleksander--,предал анафеме всех инакомыслящих........

titanich
09.10.2013, 18:07
про гонку за профи ваще надо забыть! Смысл первого поста,собссна, в этом был! Пытаясь идентифицировать УД, кроме бесконечной торговли собственых галлюцинаций с весьма сомнительным итогом, ничего путного не добиться!
Ну, если не считать,канеш, возможности с умным видом побредить на форумах о том,как "кукл развёл", или там какое-то "вытряхивание" было, или еще какую-то ,тому подобную, ересь выдать. Благо, желающих этим позаниматься всегда с избытком :)
а это всегда так в любом деле. когда человек знакомится с новой деятельностью, то ему становится интересно посмотреть на то, как выполняет дело "мастер" того или иного дела. но на рынке такая приколюха не прокатывает =) вообще, если так попытаться припомнить, то другой такой деятельности по-моему вообще не могу... где "мастеров" как таковых по сути и нету.

Ivanof-f
09.10.2013, 18:29
Мастера есть,конечно, их не может не быть. А вот толковых наставников,пожалуй, практически нет. Но это и понятно..

titanich
09.10.2013, 19:00
ну, кстати, соглашусь, да. наставник более правильное слово.

sergey75rus
09.10.2013, 19:12
Наставник, тренер... есть толковые, только вот найти их и заинтересовать в индивидуальном обучении не так то и просто, а по простоту говоря довольно сложно.

Обучение с положительной динамикой процесс сугубо индивидуальный и во многом завязан на личности, желании, способностей того и другого, и умения найти общий язык... Слишком много всяких И=)

А так и медведей, если не придираться к словам, обучают ездить на велосипеде:))

Ivanof-f
09.10.2013, 22:29
процесс обучения трейдингу - это не урок математики :) По сути,в моём понимании, правильное обучение трейдингу заключается в умении научить или заставить обучаемого раскрыть глаза,развить наблюдательность и заставить её работать на себя. А это далеко не каждому "обучале" доступно. Всё остальное "обучение" - от лукавого. Можно таких "обучающих" вебинаров насмотреться,что потом не то,что профитно торговать,а писать мимо унитаза станешь :)

sergey75rus
09.10.2013, 22:47
Можно таких "обучающих" вебинаров насмотреться,что потом не то,что профитно торговать,а писать мимо унитаза станешь :)
Ну ты и юморист:) без "царя" в голове можно голой ж***й и на ежа сесть=))

Ivanof-f
09.10.2013, 23:13
ну а шо? вон Алексашка насмотрелся Герчика,теперь , приходя в магазин за картошкой, оглядывается по сторонам в поисках "крупного лимитного покупателя" :))

titanich
10.10.2013, 09:59
немного о HFT роботах от UT...

HFT (High Frequency Trading – Высокочастотная торговля) алгоритмы с точки зрения внутридневного трейдера можно условно разделить на две категории: первая мешает зарабатывать деньги, а вторая помогает.
К первой категории можно отнести алгоритмы, главная цель которых незначительно сместить цену актива после распространенных графических точек входа и сорвать близкие стопы мелких игроков, забрав их потери себе. Такие алгоритмы наиболее ярко выражены при отсутствии направленного движения, которое мешает им работать.
Ко второй категории стоит отнести алгоритмы, которые помогают крупным игрокам выполнить большие ордера по приемлемым ценам. С их помощью на графике появляются ценовые уровни, четкие линии поддержки и сопротивления, по которым внутридневной трейдер и находит признаки крупных игроков.
Внутридневной трейдер в большинстве случаев не является прямым конкурентом HFT алгоритмам, так как он торгует на больших временных интервалах. Но этот момент достаточно спорный и является причиной постоянных неутихающих дискуссий.

Получается, что крупному игроку исполнить свой ордер и купить или продать большой объем акций по хорошей цене весьма затруднительно. Наша задача - определить процесс исполнения крупного ордера, который ограничен по времени и диапазону цен, зайти в его направлении на подтверждении продолжения его исполнения и выйти на подтверждении окончания его исполнения. Самое сложное определить начало и конец этого процесса, т.к. объем конкретного исполняемого ордера нам не известен, но есть сигналы, которые на это указывают.

Что говорит о конце исполнения большого ордера?
Как правило, о конце набора позиции говорит резкий выход объема, который в 3-10 раз превышает средний в рассматриваемом тайм фрейме, что свидетельствует о том, что сторона динамически набирающая позицию встретила достаточно сильного статичного оппонента и исполнила весь требуемый объем в него. Так же о конце набора может свидетельствовать значительное ускорение движения цены, при котором остатки большого ордера исполняются рыночными ордерами, что говорит о следующем: либо позиция набрана и игрок хочет протолкнуть цену в сторону набранного объема, либо его сильно поджимает остаток времени набора или диапазона цен и игрок исполняет остаток ордера максимально быстро на любых условиях – обе причины говорят о прекращении направленного движения после остановки ускорения. Часто резкое ускорение цены и резкий выход объема выходят синхронно, что является наиболее вероятным сигналом окончания исполнения большого ордера и, как следствие, окончанием направленного движения.
Исходя из вышесказанного, вход на пробое дневного экстремума и при развороте отката на пробое локального экстремума имеют под собой одну и ту же природу поведения большого игрока. В последнее время на пробое дневных экстремумов торговать намного сложнее, т.к. в этих ценовых зонах очень активно работают HFT алгоритмы, практически сводящие к минимуму возможность усидеть в позиции с коротким стопом (менее 2 средних размеров минутной свечи), которые любят мелкие игроки. Пробои локальных экстремумов при развороте отката являются менее сильными сигналами к продолжению движения по сравнению с пробоями дневных экстремумов, но с вероятностной точки зрения усидеть в них с небольшим стопом более реально.

Ivanof-f
10.10.2013, 10:03
Nanex много знает о хфтшниках: http://www.nanex.net/FlashCrash/OngoingResearch.html

titanich
10.10.2013, 10:15
немного о дневных объёмах и уловках мм для среднесрочных игроков...

Как внутридневное распределение объема влияет на вероятность отработки точек входа?

Влияние на развороты и отработку баз оказывается незначительное, а вот на вероятность результата входов на продолжение тренда довольно сильно. Задача крупного динамичного игрока набрать позицию, при этом минимально повлияв на цену. Чем больше объем на рынке – тем меньше исполнение его ордера влияет на цену. Если размер ордера сравним со среднедневным проторгованным объемом в акции, то с точки зрения итоговой средней цены исполнения имеет смысл выбирать периоды с повышенным объемом для активного исполнения ордера, а в периодах с пониженным объемом активность исполнения уменьшить.
Естественно, что в период уменьшения активности исполнения большого ордера акция практически встает в боковое движение или начинает немного откатывать и усидеть там с небольшим стопом и хорошим соотношением риск\прибыль достаточно сложно. В период активного исполнения акция двигается достаточно чисто вдоль наклонных линий поддержки/сопротивления или по сформированным наклонным ценовым каналам и вероятность усидеть в тренде значительно увеличивается.
Еще можно заметить небольшую особенность – незначительное увеличение объема и небольшие импульсы каждые полчаса - на открытии и закрытии получасовых свечек. Как правило за последнюю минуту перед закрытием получасовой свечки и открытием следующей маркетмейкеры немного продавливают рынок что бы отрисовалась «нужная» получасовая свечка.
Делается это для того, чтобы крупные инвесторы принимали «правильные» решения опираясь на получасовые и часовые графики. Они должны видеть именно то, что для них «рисуют» маркетмейкеры.
Вторая причина заключается в том, что почти все значимые новости и макроэкономическая статистика США и других стран, которые так же порой влияют на цену акций американских компаний, выходят в определенное время дня, кратное получасу, например 10:00, 10:30, 11:00, 14:00 и т.д. Реакцией на ожидаемые новости может быть моментальное открытие или закрытие позиций, которые нередко провоцируют импульс и увеличение объема.
Пробои локальных и дневных экстремумов в такие моменты отрабатываются с низкой вероятностью, т.к. полученный импульс, как правило, тут же закрывается обратно.

В первые 20 минут торгов исполняются ордера, сформированные за время, когда рынок не работал (ночь, выходные). Как правило, это закрытие среднесрочных позиций по стопу и игрокам не так важно по какой именно цене они закроются, важнее что бы ордер был выполнен в полном объеме в кратчайшие сроки, пока цена не сильно отошла от цены открытия.

Этот период характеризуется высокими объемами и низкой ликвидностью – развороты и продолжение тренда здесь сформироваться еще не успевают, а если и отрисовывается что-то похожее, то отрабатывается с низкой вероятностью. Это время для торговли импульсов.

Последние 20 минут торгов с 15:40 до 16:00 – в этот период активно набираются среднесрочные позиции, т.к. по результатам дня расстановка сил ясна, а в конце дня сводятся наибольшие объемы с хорошей ликвидностью – отличное место для открытия большой позиции без значительного сдвига цены. Вероятность входов на продолжения тренда и разворотов не велика, т.к. формация просто не успеет отработаться в полной мере до закрытия рынка. Это время для закрытия внутридневных позиций и торговли импульсов.

titanich
10.10.2013, 10:28
немного о том, как крупняк сваливает из убыточной позиции. опять же напомню, что это не значит противопоставление крупняк - мелочевка. это значит, что один из крупняка, который набирал позу в боковике (а соответственно и давал ликвидность другой стороне сделки - другому крупняку), оказался не прав.


Подтвержденный пробой консолидации – это открытие свечки выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки после закрытия за границами консолидации предыдущей свечи в рассматриваемом тайм фрейме. В этот момент часть крупных игроков сидит в верном направлении и может добирать остатки позиции, а вторая часть ошиблась с прогнозированием движения цены и вынуждена избавляться от своих позиций в кратчайшие сроки, ведь цена двигается против них. Так как желающих выйти много, крупные игроки вынуждены агрессивно выходить из позиции. В результате мы получаем ситуацию, когда большинство рыночных игроков направлены в сторону пробоя консолидации. Это одно из наилучших мест для внутридневного трейдера.
В такие моменты с высокой вероятностью отрабатываются входы на продолжение трендового движения по направлению пробоя, V-образные развороты снизу вверх при пробитии поддержки и сверху вниз при пробитии сопротивления, срывы и отбои баз по направлению пробоя, с низкой вероятностью остальные формации.
могу отметить, что это один из моих любимых входов - на продолжение тренда. выносятся по стопам и крупняк, и мелочевка, и добавляются в позу те, кто правильно сидит. соответственно получается тренд.
аргумент входа железен, так как в обратку нету смысла идти, так как там ликвидность уже собрана.

Ivanof-f
10.10.2013, 11:07
опять какие-то шаблоны... Говорю ж ,люди склонны сами себя в матрицу загнать и сливать ровно так же стабильно, но теперь уже с умным видом :). Это жизнь...

serjloskut
10.10.2013, 11:21
Довольно таки интересная тема. Есть что почитать.

titanich
10.10.2013, 12:28
опять какие-то шаблоны... Говорю ж ,люди склонны сами себя в матрицу загнать и сливать ровно так же стабильно, но теперь уже с умным видом :). Это жизнь...
шаблоны они от того, что суть ценоообразования всегда одна и та же. а различается только "отображение" в виде графика.

проблема как раз в том, что некоторые пытаются шаблоны шаблонно использовать. ну и плюс эмоции. какой толк от знаний, если человек сливает из-за эмоций?

serjloskut
10.10.2013, 13:53
........какой толк от знаний, если человек сливает из-за эмоций?
Никакого, по себе знаю. Не сливаю уже, но держусь в ноле как раз из-за эмоций. Очень тормозят они развитие как трейдера.

Ivanof-f
10.10.2013, 14:11
Эмоции порождаются незнанием. Мне так кажется. А знание - это прямое изучение и эксперимент,а не теоретические представления о рынке в виде инструкций и памяток :)

titanich
10.10.2013, 14:34
Эмоции порождаются незнанием. Мне так кажется.
эмоции порождаются естественным свойством организма вырабатывать эндорфин, насколько я помню :)
а рынок фактически заставляет идти против человеческой природы, так как эволюция дала то, что наоборот плохо в условиях рынка.

sergey75rus
10.10.2013, 21:31
Начали про "умные деньги", закончили вообще эндорфинами:)

Без понятия паттернов (шаблоны) было довольно таки сложно выявлять какие то закономерности в движении цены.

К примеру: Когда сантимент достигает критического момента в работу вступают " умные деньги", допустим фиксят прибыль, а народ всё баит на всех парусах, в итоге имеем некое коррекционное движение против основного тренда.

Возьмём "примитивные" уровни спроса/предложения. Частенько от них бывает отбой или лож.пробой, чем вам не проявление крупного игрока...

Знать и учитывать какие то основные моменты, не значит загонять себя в матрицу.

А от эмоций никуда не деться, мы же в конце концов не роботы, каждый сам для себя решает этот вопрос...

Батон75
20.10.2013, 19:49
имхо эмоции злейший враг трейдера. Если не научиться их контролировать,нормальной торговли не будет). Будет постоянный тильт и периодические потери (несистемные).

Pegas
14.11.2013, 13:55
Прочитал данную тему: достаточно занятное рассуждение об умных деньгах, но надо начать сначала.
Многие трейдеры хотят вывести "Мета-алгориты", которые будут действовать везде и всегда, или же следить за теми, кто давно на рынке - так как вполне вероятно, что данная категория их вывела с целью стабильно торговать и зарабатывать на "законе гравитации".

Во-первых, не стоит забывать, что трейдинг - это социальная наука. А это означает, что в ней не будет создано таких знаний, которые действуют везде и всегда. Главное, что можно сделать для себя: это определить ключевые вещи, которые отображают ситуацию с позициями на рынке напрямую: такие на COT/CME и Volume Futures. В отличие от стохастиков и т.д. они способны повлиять на цену, а не наоборот. Вопрос: как? - в этом то и наука.
И в этих данных уже искать закономерности, отвечающие на вопрос, заданный предложением ранее. Причём суть трейдинга и заключается в том, чтобы искать такие закономерности постоянно. Редко удастся найти такую закономерность, которая будет и прибыльной и не просадочной и воспроизводиться долгое время. Одну, более или менее стремящуюся к этому, я опубликовал: http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/1290-Торговая-система-на-основе-C.O.T.-quot-Floor-Ceiling-Position-Trading-System-quot.
То есть, трейдинг - это наука, которая нуждается в пытливости и энтузиазме, а зиждится на рациональности и эгоистичности - главные качества экономического человека.
Про эмоциям могу высказать следующий закон: Деньги будут течь в сторону большей информации и большей степени страхования, в то время, как риски/убытки будут течь по обратной траектории.

Но даже он, как и любой социальный закон, действует не всегда - но редко нарушается.
Про эмоциональность: трактат отдельный