Просмотр полной версии : Оригинальная таблица СОТ
Предлагаю вашему вниманию оригинальную таблицу по визуализации расчетов СОТ. Таблица выполнена в Excel (нужна версия не меньше 2007). Мануал в pdf прилагается. Данные загружаются с сайта CTFC (http://cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm), когда таблица об этом сообщит.
Архив с таблицей, мануалом... (http://yadi.sk/d/cluY4ats8nW7E)
Как это выглядит (http://screencast.com/t/ESXX1Lk7)
http://screencast.com/t/ESXX1Lk7
Предлагаю вашему вниманию оригинальную таблицу по визуализации расчетов СОТ. Таблица выполнена в Excel (нужна версия не меньше 2007). Мануал в pdf прилагается. Данные загружаются с сайта
Довольно интересная программка - пользовался ею раньше при анализе фьючерсов (сейчас перешёл только на акции и S&P500 - потому забросил).
С виду всё сложно, но если внимательно прочитать мануал - разобраться нетрудно, а облегчённый вариант работы с табличкой показывал где-то в ветке Отчеты cot (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/showthread.php/852-Отчеты-cot).
Что такое фьючерс - в Базе знаний http://clusterdelta.com/futures
Более подробно об использовании СОТ: Ларри Вильямс - Секреты торговли на фьючерсном рынке http://clusterdelta.com/book/98
taxfreelt
21.09.2013, 10:36
А не проще ли пользоваться http://cottrader.com/analytics?
Размер файла просто громадный. Более продуктивно было бы реализовать всё это через выпадающие списки при этом размер файла по идее уменьшиться в разы.
А так реализация программы на любителя. Тот же ресурс Никиты хорош но неизвестно долго ли он его будет поддерживать.
Размер файла просто громадный. Более продуктивно было бы реализовать всё это через выпадающие списки при этом размер файла по идее уменьшиться в разы.
А так реализация программы на любителя. Тот же ресурс Никиты хорош но неизвестно долго ли он его будет поддерживать.
В том-то и дело что есть зависимость от автора ресурса, а здесь - полная автономия, можно доделать под свои нужды.
Да и всё зависит от целей: когда загружаешь всё в Excel - можно дальше импортировать или вывести данные в любой форме. Я например, в своё время использовал именно этот вариант для подбора данных в нейросети...
Размер файла просто громадный. Более продуктивно было бы реализовать всё это через выпадающие списки при этом размер файла по идее уменьшиться в разы.
А так реализация программы на любителя. Тот же ресурс Никиты хорош но неизвестно долго ли он его будет поддерживать.
Так и данных не мало. Списки... так не наглядно же, тут же сравнивать надо между собою инструменты.
Про Никитин ресурс, ту же в таблице все вычисления прозрачны, любой может проследить от входных данных до выходных. А там на сайте... кто его знает.
Ну грузится долго, но так и раз в неделю то и надо. Можно скрин сделать и с ним работать. В общем, не "на любителя" больше, а для профи, торгующего позиционно средне- и долгосрочно.
мануал отдельно:
Таблица расчётов СОТ
родилась на основе правил расчета индикаторов (баллов, сигналов, экстремальных зон (далее соответственно Б, С, ЭЗ)) разработанных Иваном (Key) преподавателем «Кафедры анализа биржевых настроений» в «Академии трейдинга Masterforex-V», а также после прочтения замечательной книги «Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами» Ларри Уильямса.
Расчет показателя силы тренда инструмента – оригинальный, не использован нигде и никем.
Про отчеты СОТ и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) написано много (например, здесь http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot), так что останавливаться на структуре и использовании нет надобности, можно сказать только, что не мы первые и не мы последние, кто пытается найти им достойное применение в своей торговле на фьючерсном рынке и рынке опционов. (На спотовом рынке и рынке акций также можно использовать.)
Описание сводной таблицы расчётов СОТ
1. Таблица содержит расчеты по 49 инструментам и 8-ми секторам рынка фьючерсов, можно сказать, что использованы в расчетах практически все ликвидные инструменты.
2. Строка инструмента состоит:
a. Порядковый номер инструмента;
b. Дата обновления инструмента, берется из файлов данных отчета СОТ (annual.xls и annualOld.xls, см.ниже), если цвет шрифта желтый на черном фоне, значит данные актуальны, иначе, когда желтый фон – просрочены на неделю, далее будет красный фон. Бывает иногда, что не все инструменты обновляются в каждом отчёте, поэтому это сразу заметно.
c. Тиккер в соответствии с применяемыми в терминале Thinkorswim https://www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=servicesOrderTypes&displayFormat=hide#
d. Полное наименование инструмента, как в файле данных и русский перевод.
e. Столбец наименований типов индикаторов следующих трёх столбцов.
f. Столбец суммарных трёхнедельных значений верхних и нижних экстремальных зон (ВЭЗ и НЭЗ), соответственно вверху и внизу. Красный цвет ВЭЗ означает, что некоторые индикаторы инструмента находятся в экстремальном за последние 2 года значении (в данном случае неважно вверху или внизу, т.к. это в разных случаях трактуется по разному), можно также сказать, что они перекуплены, а цифры показывают количество индикаторов в красных ЭЗ. Это сильный сигнал для поиска позиции к продажам. Тоже относится и к НЭЗ, только наоборот. Зелёный цвет показывает, что показатели индикаторов перепроданы, а цифры показывают количество индикаторов в зелёных ЭЗ. Это сильный сигнал для поиска позиции к покупкам.
g. В средних ячейках показаны значения сигналов (С) и баллов (Б). В данном случае цвет указывает текущее направление на данный момент движения. Красный и отрицательное число – направление вниз, зелёный и положительное – вверх. Сигналом называется смена направления индикатора по сравнению с его направлением 2 недели назад, т.е. шёл 3 недели назад вверх, а на следующей изменил направление и так и идёт до текущего значения вниз, значит это «сигнал», ну а знак его вычисляется в зависимости от индикатора. Число обозначает количество таких разворотов индикаторов, чем оно больше, тем значимее и более вероятней, что график инструмента тоже в будущем развернётся, если ещё этого не сделал. Сигнал показывает среднюю силу.
h. Балл просто показывает текущее направление индикатора во временном диапазоне 1 неделя. Красный цвет и отрицательное число – направление вниз, иначе – вверх. Баллов может быть максимум 7, по количеству индикаторов . Если все положительные (зелёные), значит инструмент имеет направление вверх, ну и наоборот. Это самый слабый индикатор.
i. Столбец суммарных двухнедельных значений С, Б и ЭЗ.
j. Столбец суммарных текущих (на дату в начале строки) значений С, Б и ЭЗ. Можно увидеть динамику изменений за 3 последние недели по указанным значениям.
k. Сила тренда индикатора три недели назад показывает как сильны в совокупности все нами рассмотренные индикаторы на тот момент. Формула довольно сложна и учитывает силу (вес) каждого индикатора (см. ниже), а также такой нюанс, как усиление значимости индикаторов при выходе из экстремальных зон, так как это самый сильный сигнал и нам можно следовать совместно с этим движением (конечно, при прочих подходящих условиях для вашей ТС). Сила движения измеряется в % и она может быть более 100%, т.е., чем больше показатель, тем сильнее рывок, ускорение движения. Направление указано стрелочкой. Цвет обозначает наше возможное действие, красный продажи, зеленый – покупки.
l. Сила тренда индикатора две недели назад показывает, как силён был инструмент на тот момент.
m. Сила тренда индикатора показывает силу инструмента на момент даты отчёта.
n. Следующие 7 столбцов есть первоначальные индикаторы, по которым рассчитаны указанные выше. Структура их одинакова. Все показывают данные за три недели. Сверху и снизу показаны экстремальные зоны индикатора, рассчитаны на основе текущего и предыдущего годов. Цвет говорит о логике торговли из экстремальных зон: зеленый – buy, красный – sell. Синие ЭЗ не участвуют в расчетах и показаны только для наглядности. Экстремальные зоны кроме цвета ещё могут отличаться тремя полутонами и иметь соответствующее обозначения: светлый и «Э+» или «Э-» – индикатор находится глубоко, более 10% от общего своего движения, в ЭЗ, темнее и «e+» или «e-» – менее 10% в ЭЗ и еще темнее и «max» или «min» – это ещё не ЭЗ, но до них уже менее 10% хода. Таким образом, хорошо видны изменения, происходящие с индикатором, а если ещё учесть, что его движения по своей природе достаточно инерционны, можно предполагать, что при потемнении цвета ЭЗ индикатор вскоре выйдет из неё, а это самый сильный сигнал о предстоящем движении, т.е. о произошедшем развороте, пока только индикатора.
o. В средних ячейках стрелочки показывают направление движения индикатора, точно так же, как на графике (например, http://www.timingcharts.com/index.php). Если стрелочка жёлтого цвета, они обозначают баллы. Вверх все три недели, значит не было смены направления движения. Все баллы соответствующих временных диапазонов арифметически, но, опять же с учётом своего веса, складываются и показываются в столбце суммы баллов.
p. Стрелочки зелёного или красного цвета обозначают развороты индикатора – это сигналы. Зелёный – «С+», был разворот вверх, красный – «С-», был разворот вниз. Все сигналы соответствующих временных диапазонов складываются не только арифметически и с учётом своего веса, но и по определённым логическим правилам. Также показываются в столбце суммы сигналов.
q. Описания индикаторов (7 столбцов), перечислены в порядке убывания силы:
i. «Чистый» COT = CL – CS, где CL – Commerce Long – длинные позиции (лонги) операторов рынка, CL – Commerce Short– короткие позиции (шорты) операторов рынка. Т.е. разность между открытыми позициями операторов. Это самый сильный индикатор (7). Имеет направление противоположное направлению самого инструмента.
ii. Доля лонгов операторов CL% = CL / OI, где CL – Commerce Long – длинные позиции (лонги) операторов рынка, OI – Open Interest – открытый интерес. Т.е. частное между длинными открытыми позициями операторов и открытым интересом. Это сильный индикатор (6). Имеет направление противоположное направлению самого инструмента.
iii. Чистые лонги CL All, где CL – Commerce Long – длинные позиции (лонги) операторов рынка. Это сильный индикатор (5). Имеет направление противоположное направлению самого инструмента.
iv. Доля шортов операторов CS% = CS / OI, где CS – Commerce Short – короткие позиции (шорты) операторов рынка, OI – Open Interest – открытый интерес. Т.е. частное между короткими открытыми позициями операторов и открытым интересом. Это средней силы индикатор (4). Имеет одинаковое направление с самим инструментом.
v. Чистые шорты CS All, где CS – Commerce Short – короткие позиции (шорты) операторов рынка. Это средний силы индикатор (3). Имеет одинаковое направление с самим инструментом.
vi. Доля лонгов крупных трейдеров LL% = LL / OI, где LL – Large Long – длинные позиции (лонги) крупных трейдеров, OI – Open Interest – открытый интерес. Т.е. частное между длинными открытыми позициями крупных трейдеров и открытым интересом. Это слабый индикатор (2). Имеет одинаковое направление с самим инструментом.
vii. Доля шортов крупных трейдеров LS% = LS / OI, где LS – Large Short– короткие позиции (шорты) крупных трейдеров, OI – Open Interest – открытый интерес. Т.е. частное между короткими открытыми позициями крупных трейдеров и открытым интересом. Это самый слабый индикатор (1). Имеет направление противоположное направлению самого инструмента.
r. Описание возможных действий – здесь может быть показано сообщение о некоторых нюансах инструмента:
i. "Более 2-х экстремальных зон - разрешено торговать из них" – означает, что инструмент находится в экстремуме и разрешено открывать позиции в соответствии с цветом ЭЗ, показателем силы тренда и, конечно, учитывая другие сигналы ТС. Этот сигнал особенно сильный, когда индикаторы выходят, покидают ЭЗ, при этом показатель силы рынка может быть более +100% или менее -100%.
ii. "Противоположные сигналы - использовать более весомые" – выдаётся такое сообщение, когда имеются противоположные сигналы индикаторов, для того, чтобы обратить на это внимание. Таблица учитывает такие моменты и обрабатывает их по правилам значений силы индикаторов с присваиванием более слабым значения балла вместо сигнала.
iii. "Игнорируем инструмент, так как расхождение направлений Б и С" – появляется когда сумма баллов и сумма сигналов имеет противоположные знаки, означает неопределённость данного инструмента, возможно флэт, лучше подождать и не использовать его в данное время.
3. Несколько таких строк данных составляют сектор рынка. Строка «Итого по сектору» содержит сумму соответствующих ячеек строк данных инструментов, входящих в сектор. Поскольку используются практически все инструменты, предоставленные отчётом СОТ, то итоговые значения секторов рынка могут иметь довольно интересные показатели.
4. Строка «Итого по секторам» показывает общую тенденцию всего рынка в целом.
5. В верхней части таблицы имеется строка состояния, она подскажет когда опубликуют на сайте ближайшее обновление данных отчёта СОТ, когда произойдет смена контрактов рынка фьючерсов. Сообщение "Переход на следующий контракт - смотрим только на СОТ операторов . Шорты и лонги и их доли отдельно ни у кого не смотрим." появляется при смене контракта.
Чтобы таблица правильно рассчитывала данные необходимо:
1. Распаковать полученный RAR-архив в любую папку.
2. Открыть программой Microsoft Excel 2007 сначала файл annualOld.xls, затем annual.xls и последним COT_Diagram_v7.5.xlsx, где файлы:
a. annualOld.xls – файл данных предыдущего года, в данном случае 2009г., лежит здесь http://cftc.gov/MarketReports/files/dea/history/dea_fut_xls_2009.zip , скачиваем, если отсутствует или неисправен, переименовываем в вышеуказанное имя и используем. Соответственно в будущий год используем следующий файл.
b. annual.xls – это файл данных СОТ за текущий год. http://cftc.gov/MarketReports/files/dea/history/dea_fut_xls_2010.zip
Главное: не редактировать эти файлы, таблица может работать только с оригинальными файлами.
c. COT_Diagram_v7.5.xlsx – сама таблица. Открываем последней. На возможный запрос «Центра управления безопасностью» Excel’а «Разрешить использовать внешние данные?» ответить «Да». Если такой вопрос возникает постоянно, можно один раз настроить Excel: кнопка «Office» -> «Параметры Excel» -> «Центр управления безопасностью» -> «Параметры центра управления безопасностью…» -> «Внешнее содержимое» -> отметить оба переключателя в верхнем положении, которые «не рекомендуются».
3. При завершении работы с таблицей сохранять данные не обязательно, так как при старте она каждый раз пересчитывает заново.
(с) 2009, Frocus COT Research E-mail: cromail@bk.ru skype: igram5418 ICQ: 332298961
Если вы хотите сменить наименование инструмента в таблице подсчета СОТ, то надо загрузить все 3 таблицы в Excel, как обычно.
Потом в таблице COT_Diagram_v7.7i.xlsx откройте лист "First" (он последний в книге) и в колонке E замените наименование инструмента. Остальные колонки описание данного инструмента и на расчет не влияют.
Вот пример: смена индекса Доу Джонса, поскольку его перестали публиковать в годовых отчетах.
Находим старое значение названия индекса в ячейке E45 и меняем его на новое "'DJIA Consolidated - CHICAGO BOARD OF TRADE".
Это наименование надо брать из обоих файлов annual и annualOld так, как они там написаны, просто копированием содержимого ячейки.
Ну и в конце проверяем что получилось на листе "Итоговый расчет" (он первый в книге).
Изменения сохраняем, в остальных случаях можно не сохранять, т.к. при открытии она пересчитывается полностью.
Да, еще есть подобное, но в виде индикаторов для МТ4, результаты в виде обычных кривых. Вот только ДЦ в котором были все фьючи уже нет :nea: (звали его Броко).
Если кто знает подобный ДЦ, напишите, и может индикаторы еще послужат.
Да, еще есть подобное, но в виде индикаторов для МТ4, результаты в виде обычных кривых. Вот только ДЦ в котором были все фьючи уже нет :nea: (звали его Броко).
Если кто знает подобный ДЦ, напишите, и может индикаторы еще послужат.
посмотри ironfx.com
фючи на валюты там есть, сам пользуюсь
фючи на валюты там есть, сам пользуюсь
Фьючерсы на валюту это конечно хорошо)) но интересен именно весь спектр, что есть в таблице и он был в Броко. Поскольку, чем больше инструментов, тем лучше найти среди них что-то интересное.
А на счет индикаторов для МТ4 есть "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" http://articles.mql4.com/ru/858. За основу были взяты индикаторы автора и доработаны под себя.
FinansTrader
23.12.2013, 10:31
Добрый день!
Уважаемый Crocus, с 12 ноября в отчетах СОТ поменялось название Топочного мазута на '#2 HEATING OIL, NY HARBOR-ULSD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, в результате чего в ориганальной таблице данные остановились на стором названнии на 05.11.2013. Подскажите, плз, как добавить новое название к существующей статистике Мазута, или, добавьте, плз, сами. Я не осилила добавление самостоятельно. Спасибо!
mazzimo79
25.01.2014, 16:58
на tradefort.ru дохерище CFD на почти все ликвидные фьючи.
Добрый день!
Уважаемый Crocus, с 12 ноября в отчетах СОТ поменялось название Топочного мазута на '#2 HEATING OIL, NY HARBOR-ULSD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, в результате чего в ориганальной таблице данные остановились на стором названнии на 05.11.2013. Подскажите, плз, как добавить новое название к существующей статистике Мазута, или, добавьте, плз, сами. Я не осилила добавление самостоятельно. Спасибо!
Этой проблемы больше нет - при изменении названия инструмента, новое название автоматически отображается, но и старое используется в расчетах, пока необходимо. Исправлены мелкие недочеты. Итоговая таблица переведена на 6 языков.
Скачать COT_Diagram_v8.0_20140701.rar (https://yadi.sk/d/MN9JjGinVigrd)
Скрин 1 (http://screencast.com/t/j1XIStkoW)
Скрин 2 (http://screencast.com/t/5nLyZxgA1e)
Таблица СОТ от 2015.01.28 COT_Diagram_v8.0-20150128.rar
https://yadi.sk/d/hEsrxtqFeJhhw
При открытии последнего экселевского файла с самой СОТ-диаграммой у меня виснет Эксель. Что не так?
При открытии последнего экселевского файла с самой СОТ-диаграммой у меня виснет Эксель. Что не так?
Видимо, не хватает оперативной памяти для эксела.
Я открываю файлы, как указано в инструкции, но таблица с СОТ-диаграмой пустая. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Я открываю файлы, как указано в инструкции, но таблица с СОТ-диаграмой пустая. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
вышел срок бесплатной работы программы, ниже файл COT_Diagram_v8.0-20150518.rar будет работать до 1 августа сего года.
https://yadi.sk/d/CBY3JfEggiX9q
Спасибо! Интересно будет потестировать Ваш подход. А сколько стоит платная версия диаграммы?
Спасибо! Интересно будет потестировать Ваш подход. А сколько стоит платная версия диаграммы?
Ответ в личке.
Выкладываю полнофункциональную таблицу СОТ <Скачать> (https://yadi.sk/d/CBY3JfEggiX9q) (добавлена локализация для 5 языков, устранены мелкие баги) ограничение по времени до 01.07.2016. (Цена 2т.р., мои координаты в нач.статьи).
<Для валют выглядит так> (http://screencast.com/t/f0vFLNAausr)
Таблица (демо со сроком до 2018.12.09) Скачать (https://yadi.sk/d/CBY3JfEggiX9q)
Вышеуказанная таблица работает до сих пор и позволяет, по крайней мере, не торговать конкретный инструмент тогда, когда "Толстым котам" он не интересен.
А также предлагаю вниманию для МТ4 (скоро для МТ5):
Торговый комплекс "SmartTrade" включает в себя 3 индикатора и один советник.
1. Индикатор SmartFinNews для торговли по новостям.
2. Индикатор SmartBuilder для торговли по маржиналкам (как в ТС Митюкова).
3. Индикатор SmartOptions для торговли по опционным уровням с биржи СМЕ.
4. Советник SmartUpdater собирает в инете и с биржи СМЕ инфу и организует базы данных для всех 3х индикаторов. Обновляет на вашем ПК, не использует промежуточных каких-либо сайтов и хранилищ, так что всё прозрачно и вы не зависите от разработчика.
Система платная, но стоит не дорого. Для доп. информации свяжитесь со мной (skype:igram5418).
Так выглядит на сегодня Евро по опционным уровням.
10792
http://forum.clusterdelta.com/attachment.php?attachmentid=10792&d=1546721585&thumb=1&stc=1
Здесь Руководства пользователя для всех индикаторов https://yadi.sk/d/dIpdLxUj_9__jg
Здесь как установить (есть Демо) 10791
Ссылка на Мастер установки https://drive.google.com/open?id=1hGHTyK19rtPIeZXl8O8DtAnNzyEw-tmW
С праздниками и удачи в торговле!
Текущая таблица СОТ. https://drive.google.com/open?id=1F1Nd0VzSEPXwERZiHv4Ehvrm2cJzdf4f
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot