PDA

Просмотр полной версии : Индекс отклонения фундаментальных показателей дня.



Onechester
04.09.2013, 18:27
есть гипотеза о том, что когда рынок движется вниз на общем положительном фундаментальном фоне, он находится в даунтренде и наоборот. я предлагаю каждому новостному показателю придумать коэффициент и суммировать отклонения от прогноза, так реально проще будет ориентироваться и определять факторы, которые влияют на рынок в данный момент.
что нужно для реализации идеи:
-придумать коэффициенты
-найти датафид с данными и реализовать импорт
-прогнать на истории и посмотреть результаты.
ЗЫ.На форуме немало опытных людей, надеюсь, найдутся еще и не ленивые =)

ForestSpirit
05.09.2013, 05:52
А если все-таки подумать, то в принципе неплохо. Чуть попозже выложу, наверно доработанную идею. Единственная проблема - это датафид.

ForestSpirit
05.09.2013, 18:02
Покапался у себя. Нашел эту модель, только она куда сложнее чем я ее помню. Суть ее в том, что с помощью неё можно прогнозировать курс валюты(в частности EUR\USD) на 4 месяца вперед. Необходим очень большой объем данных и работы. А именно, - минимум 24 показателя по макроэкономической статистике, по индикаторам, указанным ниже !!ТО, ЧТО ПРОГНОЗИРОВАЛОСЬ!! + !! ТО,ЧТО ПО ФАКТУ!!
Со стороны USD:
1.ВВП;
2.ИПЦ;
3.Индекс цен производителей;
4.Безработица;
5.Дефицит торгового баланса;
6.Промышленное производство;
7.Промышленные заказы;
8.Производственный индекс ISM;
9.Индекс ISM в сфере услуг;
10.Первичный рынок жилья;
11.Вторичный рынок жилья;
12.Розничная торговля.
Со стороны EUR:
1.ВВП;
2.ИПЦ;
3.Индекс цен производителей;
4.Безработица;
5.Дефицит торгового баланса;
6.Промышленное производство;
7.Промышленные заказы;
8.Производственный индекс PMI;
9.Индекс PMI в сфере услуг;
10.Розничная торговля.

Если есть, люди, знающие где взять эти данные, я готов построить эту модель, и соответственно поделиться ей.

Уже нашел, где взять данные, осталось только их собрать в единое целое, есть желающие помочь?Пишите в личку.
Штука очень интересная, а главное работает, скрин прилагается. На графике период с 27 января 2006 г. по июль месяц. Пара Eur\Usd
http://i60.fastpic.ru/big/2013/0905/a9/afeccd3467afa1dbc9da906e7054c9a9.jpg