PDA

Просмотр полной версии : Торговля вместе с дыханием рынка.



niceman
10.08.2013, 15:00
Добрый день.

Несколько дней уже крутится в голове идея, что возможно было бы интересно создать систему торговли привязанную не к определенной сделке а к количеству рыночных сигналов и их интенсивности.

Идея состоит в том, что трейдер (или программа) в принципе не ведет учет текущей открытой позиции, её цену открытия и её направление, а реагирует только на рыночные сигналы и их интенсивность.

Естественно эти сигналы должны основываться на потоке ордеров, чтобы позиция была в направлении текущего балланса покупателей и продавцов на рынке а так же предположительных уже открытых позиций толпы.

Не уверен, что данная тема подходит для этой ветки, потому что паттернов и торговой системы нет. Но возможно кто-то тоже задумывался на эту тему и предложит какие сигналы можно можно использовать для развития системы, которые бы отражали распределение балланса и имели рассчитываемую интенсивность для вычисления объема отрытия новой позиции.

Последнее время пытаюсь отходить от принципа торговли одной точечной позицией и торгую множеством позиций. По моему опыту это оказалось намного проще и эффективнее. Но начал эту идею развивать около пары недель назад, поэтому торговые навыки и правила пока только на этапе формирования.

Для примера у меня средний объем позиции 3-5 лотов. Я разбиваю её на 10 частей по 0.5 лота. И если вижу какую-то область, где я хочу покупать, то открываю сделку 0.5 лота на покупку и начинаю набирать позицию. При каждом сигнале на покупку я добавляю еще 0.5 лота, если цена находится в моем диапазоне покупки. Обычно он может быть 20-30 пунктов. Обычно если цена так и не пошла, а набрано уже 3 лота то я начинаю пытаться "обменивать" свою позицию, то есть на каждом импульсе вниз (с большой отрицательной дельтой) если цена ниже некоторой моей позиции я покупаю еще 0.5 и на более худшую позицию ставлю профит 1 пункт. Почти всегда удается худшую позицию закрыть и получить позицию по лучшей цене. Стопы этой "комулятивной" позиции так же размываются. Предположим я задают какую-то область, куда цена не должна пойти. Это область предположительно в 50 пунктах ниже поей области покупки. Соответственно у каждой позции будет стоп 50 пунктов, но так как позиции покупаются на разных уровнях, то и стопы располагаются так же на разных уровнях ниже. Если начинается импульс в мою сторону, то на каждом импульсе я начинаю закрывать позиции по одной на разных уровнях на каждом сигнале в противоположную сторону (резкий импульс с большой положительной дельтой).

Соответственно плюсы этой системы в том, что намного уменьшается психологическая сложность системы, так как нет необходимости купить по лучшей цене и выйти на хаях доказав себе свою крутизну. Но очивидный минус в том, что система в таком виде не соответствует принципу "уменьшать убытки и увеличивать прибыли", так как если цена идет какое-то время против меня, то позиция на покупки усиливается по лучшей цене и если я был не прав, то получаю стоп с полной позиции, соответственно если идет движение в мою сторону, то позиция постепенно уменьшается, потому что идет закрытие на каждом импульсе.

Для примера средний торговый день по данному принципу

http://www.mql5.com/ru/charts/625386/eurusd-m1-roboforex

Как развитие данного принципе, соответственно, хотелось бы выстроить систему не только увеличения позиции, но и её уменьшения и в дальнейшем переворота, если становится больше сигналов в противоположнуй сторону, а так же дальнейшее увеличении при движении позиции в предполагаемую сторону опять же наличии сигналов продолжения.

Много получилось букв и никакого грааля, но может быть коллективный разум что-то даст. :)

panca
10.08.2013, 18:40
Такая система уже существует и называется она Max Profit. Ничего положительно и отрицательного об этой т.с. сказать не могу, так никогда по ней не работал. Но есть пример вполне успешного трейдера, заработавшего миллионы торгуя по этой системе. Так что, наверное, что-то в этом есть.

Лично я в последнее время пытаюсь понять, как прибыльно накапливать объем одновременно и на покупку и продажу, чтобы впоследствии извлечь из этого двойную выгоду. Сигналы на покупку и продажу часто чередуются и всегда есть возможность положительного локирования. Допустим появилась возможность покупки, открылся ордер. Появилась возможность продажи, закрылся положительный лок. В теории такая система должна снизить риски и увеличить прибыль, однако практики у меня пока почти нет.

niceman
10.08.2013, 19:55
А можно какую-нибудь ссылочку на описание системы? По Max Profit нашел только программу для ведения ститстики сделок.

Возможно мы мыслим в одном направлении, просто при одновременном накапливании и покупок и продаж будет происходить смещение Net-позиции с какую-то сторону при приобладании сигналов в какую-то из сторон.

Ivanof-f
10.08.2013, 20:04
.. а звучит-то как : "..с дыханием рынка"! ) Правда,ведь, всегда будет о чём попи**ить?))
охх , очередной клоун, изгнанный с какого-нить форума, пытается вербовать контингент :) - зуб даю!

digamma
10.08.2013, 21:12
.. а звучит-то как : "..с дыханием рынка"! ) Правда,ведь, всегда будет о чём попи**ить?))
охх , очередной клоун, изгнанный с какого-нить форума, пытается вербовать контингент :) - зуб даю!

ну тогда вот так
http://www.inpic.ru/pic/3393-c6694747.jpg

panca
10.08.2013, 22:05
А можно какую-нибудь ссылочку на описание системы? По Max Profit нашел только программу для ведения ститстики сделок.

Возможно мы мыслим в одном направлении, просто при одновременном накапливании и покупок и продаж будет происходить смещение Net-позиции с какую-то сторону при приобладании сигналов в какую-то из сторон.

По Max Profit на другом форуме есть целая ветка, посвященная этой системе. С разрешения модераторов я могу оставить ссылку или отправить в личку. Там можно скачать описание стратегии, множество вебинаров на английском итд.

Насчет положительного замка у меня пока мало идей и еще меньше опыта. Почему-то когда возникает возможность положительного замка, внутри что-то начинает этому сопротивляться. Единственный раз, когда я применял эту технику, был несколько месяцев назад и его можно назвать в какой-то мере успешным. Если понадобится, то я могу скинуть стейт того дня, правда там несколько десятков сделок и даже я не понимаю что и как я тогда разруливал. К слову день был закрыт аккурат в +10%.

niceman
10.08.2013, 23:26
.. а звучит-то как : "..с дыханием рынка"! ) Правда,ведь, всегда будет о чём попи**ить?))
охх , очередной клоун, изгнанный с какого-нить форума, пытается вербовать контингент :) - зуб даю!

К сожалению на этот раз интуиция Вас подвела. За 3 года активной торговли это моя первая тема, созданная в надежде как-то ускорить свои изыскания с помощью "коллективного разума". На "клоуна" вроде бы не похож. Считаю себя вполне успешным человеком к 33 годам успевшим и дом построить и сына родить и дерево тоже у дома посадил...

На сайт clusterdelta я наткнулся около полугода назад, когда начал задумываться над тем, что цена образуется не сама по себе, а является результатом совершения множества сделок различных групп трейдеров. Каждая из которых имеем какие-то свои предположения и намерения относительно будующего движения цен.
После того как я начал думать о цене именно в этой плоскости, торговля стала более уверенной, то есть при принятии каких-то решения я чувствую, что принимаю решение на основе каких-то основополагающих данных, а не на основе цифры которая получена десятком арифметических операций над ценами которые были какое-то время назад.




По Max Profit на другом форуме есть целая ветка, посвященная этой системе. С разрешения модераторов я могу оставить ссылку или отправить в личку. Там можно скачать описание стратегии, множество вебинаров на английском итд.

Насчет положительного замка у меня пока мало идей и еще меньше опыта. Почему-то когда возникает возможность положительного замка, внутри что-то начинает этому сопротивляться. Единственный раз, когда я применял эту технику, был несколько месяцев назад и его можно назвать в какой-то мере успешным. Если понадобится, то я могу скинуть стейт того дня, правда там несколько десятков сделок и даже я не понимаю что и как я тогда разруливал. К слову день был закрыт аккурат в +10%.

Ссылка бы была очень интересна для ознакомления, можно и в личку чтобы не возбуждать общественность.
Что касается сути вопроса, то за собой тоже замечал что именно этот принцип получает какое-то особенное внутреннее сопротивление. Там не менее я понимаю, что действительно большими позициями торговать можно только по такому принципу. То есть не возможно купить 10 000 контрактов фьючерса на евро по той цене на которую рассчитываешь одной сделкой, потому что ты сейчас хочешь купить. Ты МОЖЕШЬ постепенно набирать позицию по 50-100 контрактов только если тебе ДАЕТ рынок такую возможность.

Но почему-то 99% систем или идей в интернете основано именно на принципе, "по 1.3214 я купил, по 1.3257 продал". Возможно поэтому это кажется "правильным" и другой подход труднее принять психологически.
Но я на данный момент после 2 недель тестовой торговли по принципам, указанным в персом посте и увеличив за это время центовый счет с 10 000 до 41 300, считаю что мне этот принцип нравится намного больше и назад я уже возвращаться не собираюсь.

И самый главный принцип в данном подходе - это намного меньше психологического напряжения. У меня не "один выстрел", которым я стремлюсь попасть в лой рынка и закрываться на хаях. Я постоянно улучшаю свою цену входа во время консолидации и постепенно закрываюсь при движении цены в моем направлении. Так же намного уменьшается соблазн закрыть позицию в "безубыток", потому что я вообще мало представляю где находится эта цена "безубытка" и при очередном отскоке против моей позиции я не наблюдаю, как раньше, с замиранием сердца, что цена начала приближаться к моей "роковой точке входа". У меня в этот момент появляется мысль "О, эта цена дешевле чем эта позиция, почему я не должен по ней купить еще".

Соответственно о проблемах уже писал в первом посте, на которые пока не могу найти какого-то ясного и оптимального решения. В какой-то мере из-за чувств о которых упомянул panca. То есть какого-то внутреннего сопротивления.

Сегодня появилась идея "а что если попробовать формировать позицию в зависимости от каких-то значения дельты. Скорее разделенной дельты о которой я писал в своем другом посте.
Дельта разделенная по объемам (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/1255-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D 0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC). Идея например в том, чтобы каждые 15 минут (возможно внутри какой-то активной сессии), или лучше дисткретно по какому-то значению, например 100 совершать сделку.
Пока не знаю по какой части объема это отслеживать (например играть против сделок 1-5 контрактов или вместе с 5-20) или есть ли вообще в этом что-то интересное.

Смысл в том, в этом случае отпадает вопрос который появляется почти в каждой теме "где покупать, где закрывать". Суть в том получится ли при открытии дополнительной позиции по данному принципу и соответственно закрытии по противоположному сигналу иметь статистическое преимущество. Как известно статистическое преимущество около 4%, которое имеет казино позволяет им иметь "огромные богатства".

Ушел пытаться понять как это протестировать. Попробую пока руками прикинуть...

titanich
11.08.2013, 01:23
от себя могу сказать, что это всего лишь психологический крючок.
и я частенько продолжаю на него залетать от своих ошибок.

суть состоит в том, что нужно четко определять риск на сделку.
у меня он выражается в сумме которую я готов потерять.
сумма выставляется относительно расстояния до стопа.
стоп выставляется на том уровне, где вход, осуществленный по системе, уже не имеет силы. то есть если цена пошла дальше, то изначальная картина, какой я её видел, уже не работает.

мои ошибки вытекают из-за того, что:
1 я иногда пытаюсь чуть чуть отодвинуть стоп, так как психологически давит картинка, где рынок может показывать разворот, который как будто вот-вот произойдет, но по факту далеко не всегда оправдывается. тут опять же железная логика, что только разум рисует воздушные замки, когда ситуация то изменилась и плевать, что стоп заберет. но в конечном счете я понимаю, что это всё от того, что нужно входы более правильные и точные делать.
2 иногда, когда цена ушла в убыток на 2/3 стопа, я захожу ещё и ставлю стоп чуть далее за оставшейся 1\3. то есть увеличиваю позицию, думая, что "здесь" будет более точные вход. на деле тоже далеко не всегда оправдывается.

в общем суть состоит в том, что ошибки происходят только на основе "воздушных замков", которые рисует сам разум.
если не можешь зайти предельно точно, насколько возможно, то нужно улучшать технику входа в позицию, понимать более лучше, где можно войти. а не играться с локами, делением позиции и т.д.

если цена пошла в другую сторону, то значит ты не прав. эту ответственность нужно просто взять на себя. большинство(особенно когда без стопов торгуют) как раз упирается в это просто условие - они не могут взять на себя ответственность и закрыть убыток. они не могут принять тот факт, что не правы.

niceman
11.08.2013, 02:27
Эта классическая модель со стопами, "прав, не прав" и всем прочим по которой торгуют подавляющая масса трейдеров. Стоит заметить, что трейдеров с небольшими лотами. Большими позициями так торговать не получится. Я и сам так торгую на своем счете обычном.

Но данная тема поднята, потому что я понял, что этот принцип торговли не единственный и я подозреваю, далеко не идеальный. Поэтому хочу попытаться попробовать торговлю без привязки к какой-то определенной цене входа и выхода. Цена в данном методе не играет никакой роли как и стопа не существует в принципе. Пора тебе закрываться и переворачиваться или нет указывает не цена а в идеале рыночный баланс активных трейдеров.

Теперь ближе к теме. Посмотрел разные дельты по простейшему принципу увеличивай позицию наверх если дельта изменилась вверх на какую-то величину и увеличивай позицию вниз (закрывай или продавай), если дельта уменьшилась вниз на ту же величину. В принципе результат мне понравился. Если бы я так торговал последний месяц, то был бы в хорошем плюсе. Больше тиковых данных к сожалению нет. Есть конечно просадки до 200 пунктов, но это уже должно закладываться в манименеджмент. Чтобы просадка в 200 пунктов не была чем-то страшным.
Так же посмотрел дельты разделенные по объемам. Все еще более интереснее.

Попробую с понедельника запустить на каком-нибудь центовом счете простейшего советника пока на обычной дельте, другой к сожалению нет в метатрейдере.
Принцип простейший. При каждом изменении дельты на шагом 1000 - изменяется позиция на 0.1 лот. То если фиксируется текущее значение дельты, а если появляется значение больше на 1000 добавляется 0.1 лот в покупку. Еще на 1000 выросла - добавляем еще 0.1 в покупку по текущей цене. Уменьшилась на 1000 - закрываем 0.1 лота. Ну и так далее. Уменьшилась еще на 1000 - все закрыли. Еще на 1000 - продали 0.1.

Если вдруг есть кто-нибудь кто разбирается в языке маркет-дельты, может быть возможно что-то такое протестировать на истории механически, особенно интересно для разделенной дельты по объемам.
1 - 5 контрактов сигналы перевернуты (при росте - продаем). 5 - 20 нормальные (при росте покупаем).

Thinkivan
11.08.2013, 20:24
А как вам такое развитие ситуации. Допустим у вас позиция разбита на 10 лотов.
Ситуация 1: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, и потом цена пошла в вашу сторону. Вы фиксанули прибыль на 2 лота.

Ситауция 2: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, потом еще спустилась, еще купили и потом еще и еще всего на 10 лотов(получилась некая средняя цена на 10 лотов), и тут она немного выросла и прошел сигнал фиксировать, но средняя цена по суммарной проданной позиции оказалась хуже и вы получили убыток.

То есть - прибыль вы получили на 2 лота, а убытка на 10 лотов.
И еще малюсенький нюанс - причина для доливки должна быть веской. Ведь с каждым добавленным лотом против своей позиции дальнейший ход цены условно на 1 пункт приносит убыток сначала на 1 лот, потом на 2, потом на 3 и т.д. То есть возможно может быть проще держать убыток на 1 лот нежели на 10.

Есть еще вопрос эффективности вложения средств - то есть может проще словить стоп сразу на 1 лот и поискать другие возможности лучшего входа, нежели сидеть и ждать чуда.
Вопросов много, так что набирайте историю.

titanich
11.08.2013, 20:55
Эта классическая модель со стопами, "прав, не прав" и всем прочим по которой торгуют подавляющая масса трейдеров. Стоит заметить, что трейдеров с небольшими лотами. Большими позициями так торговать не получится. Я и сам так торгую на своем счете обычном.

так а мы разве говорим о больших позициях? те, кто имеют большие позиции, как раз могут повлиять на сам рынок в моменте. а это влияние мы и пытаемся увидеть на том же профиле.

так как мы чисто спекулянты, то и задача у нас простая:
1. оценить ситуацию
2. войти, пока дают
3. свалить с профитом, пока дают.

все проблемы с ликвидностью стоит оставить тем, кто её набирает.
а вот если уж начали набирать, то мы обязаны это учесть.

А как вам такое развитие ситуации. Допустим у вас позиция разбита на 10 лотов.
Ситуация 1: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, и потом цена пошла в вашу сторону. Вы фиксанули прибыль на 2 лота.

Ситауция 2: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, потом еще спустилась, еще купили и потом еще и еще всего на 10 лотов(получилась некая средняя цена на 10 лотов), и тут она немного выросла и прошел сигнал фиксировать, но средняя цена по суммарной проданной позиции оказалась хуже и вы получили убыток.

То есть - прибыль вы получили на 2 лота, а убытка на 10 лотов.
И еще малюсенький нюанс - причина для доливки должна быть веской. Ведь с каждым добавленным лотом против своей позиции дальнейший ход цены условно на 1 пункт приносит убыток сначала на 1 лот, потом на 2, потом на 3 и т.д. То есть возможно может быть проще держать убыток на 1 лот нежели на 10.

Есть еще вопрос эффективности вложения средств - то есть может проще словить стоп сразу на 1 лот и поискать другие возможности лучшего входа, нежели сидеть и ждать чуда.
Вопросов много, так что набирайте историю.
всё правильно. в итоге это вплотную близко к мартингейлу.

Thinkivan
11.08.2013, 21:02
Тут возможна подмена понятий - дробление позиции из-за того, что лотов много или же дробление позиции из-за того, что нет точной точки входа.

niceman
11.08.2013, 22:53
В том и проблема, что бывает очень трудно найти это точную точку входа. Чем собственно и занимаются люди уже больше 100 лет. Для меня оказалось проще предположить какую-то область интересующих меня цен в которой я считаю, что имею какие-то преимущества и постепенно покупать в этой области если я чувствую, что перевес в сторону покупки. Соответственно по мере приближения цены к моей целевой зоне эту позицию так же постепенно закрывать.

Но меня заинтересовала совсем другая область, по которой я в данный момент хочу получить какую-нибудь статистику. Смысл этой идеи уже описан выше и в принципе соответствует названию темы. То есть можно сказать, что мы постоянно находимся в рынке и размер нашего присутствия и его направление регулирует какой-то внешний сигнал. Для начала хочу использовать в качестве внешнего сигнала комулятивную дельту.

Принцип основан на предположении, что мы все же имеем какое-то преимущество, пусть даже несколько процентов в нашу сторону, когда анализируем дельту. То есть если мы будем торговать в её направлении (или наоборот против нее), то будем иметь преимущество, соответственно получать прибыль. Тут же появляется вопрос о точках входа, выхода и все прочее. Я хочу попробовать от этого отойти и пытаться использовать все сигналы одновременно (допустим с какой-то дискретизацией).
Принцип я уже описал выше. При каждом изменении дельты на 1000 вверх - увеличиваем свою позицию в покупки, при уменьшении на 1000 вниз - увеличиваем позицию в продажи.

Сегодня написал советник, который торгует по данному простейшему принципу, и из-за невозможности нормального тестирования по дельте в тестере попытался загнать ему на вход данные обычных индикаторов вроде MACD, RSI, MFI и подобных. И результат меня честно сказать очень удивил. А именно в том плане, что советник из 20 строчек ведет себя ничуть не хуже какой-нибудь супер сложной системы с навороченным мани-менеджментом, это касается как величины просадок так и прибыльности системы. С индикатором MFI на дневках удалось получить совершенно без подгонок и каких-то оптимизаций из 10 000 около 100 000 долларов за 5 лет при максимальной просадке 3000. Так же порадовала статистическая стабильность системы относильно переворота сигналов. То есть часто в обычной системе при изменении сигнала на противоположные как система сливала, так и сливает. В моем советнике при изменении сигналов на противоположные результат который был отрицательным переходит в положительный в том же количестве.
Заметьте, данная система не подразумевает какого-то мартингейла. Она вообще не интересуется текущей позицией и её прибыльностью. Думаю все представляют как выглядит индикатор RSI. Если цена идет вверх - он будет идти вверх, соответственно система в принципе не может копить продажи на повышающейся цене, она будет продажи закрывать или увеличивать покупки. Ну и наоборот. Так же риски контролируются разумным распределением капитала исходя из исторической волатильности. Например предположить движение против позиции на 100-150 пунктов без краха системы.

В общем, думаю, что если использовать на входе какие-то более основополагающие сигналы, чем RSI, то система может оказаться более чем рабочей.

niceman
11.08.2013, 23:12
А как вам такое развитие ситуации. Допустим у вас позиция разбита на 10 лотов.
Ситуация 1: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, и потом цена пошла в вашу сторону. Вы фиксанули прибыль на 2 лота.

Ситауция 2: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, потом еще спустилась, еще купили и потом еще и еще всего на 10 лотов(получилась некая средняя цена на 10 лотов), и тут она немного выросла и прошел сигнал фиксировать, но средняя цена по суммарной проданной позиции оказалась хуже и вы получили убыток.

То есть - прибыль вы получили на 2 лота, а убытка на 10 лотов.
И еще малюсенький нюанс - причина для доливки должна быть веской. Ведь с каждым добавленным лотом против своей позиции дальнейший ход цены условно на 1 пункт приносит убыток сначала на 1 лот, потом на 2, потом на 3 и т.д. То есть возможно может быть проще держать убыток на 1 лот нежели на 10.


Да, именно это и есть та проблема которая побудила меня обсудить данный принцип торговли на форуме. Возможно при каком-то обсуждении появятся свежие решения.
Возвращаться же к "точечной" торговли не считаю необходимым. Потому что так я торгую уже больше 3 лет, за это время перебрав очень много идей. При этом я торгую прибыльно, особенно после того, как начал разбираться в чтении потока сделок.
Но когда я попытался торговать "зонами", а не "точками", то торговля настолько стала психологически проще, входы точнее а прибыли выросли минимум в 4 раза, что я пока на этой идее задержусь подольше.

Естественно я никого ни к чему не агитирую и не призываю торговать так же. Но возможно найдутся единомышленники, что может привести к появлению каких-то новых идей.

digamma
11.08.2013, 23:23
В том и проблема, что бывает очень трудно найти это точную точку входа.

зачем искать точку входа, лучше найти направление, тенденцию движения, вектор, "тренд"
а входить можно где угодно, лиж-бы в правельном направлении

Thinkivan
12.08.2013, 09:36
С индикатором MFI на дневках удалось получить совершенно без подгонок и каких-то оптимизаций из 10 000 около 100 000 долларов за 5 лет при максимальной просадке 3000.

Я надеюсь это без плеча и без реинвестирования?

niceman
12.08.2013, 12:00
зачем искать точку входа, лучше найти направление, тенденцию движения, вектор, "тренд"
а входить можно где угодно, лиж-бы в правельном направлении

Вот в этом и заключается идея. Только входить не "где угодно". А входить постоянно с различной интенсивностью пока цена растет и соответственно выходить так же когда начинается замедление роста.

panca
29.08.2013, 14:16
Возможно мы мыслим в одном направлении, просто при одновременном накапливании и покупок и продаж будет происходить смещение Net-позиции с какую-то сторону при приобладании сигналов в какую-то из сторон.

Допустим, у нас есть сигнал, и мы открываем сделку. Далее, у нас идет противоположный сигнал и мы локируемся. При этом первая сделка уже находится в без убытке и тут самое интересное! Как только у нас появляется новый сигнал, две сделки уже находятся в бу. Следовательно, после закрытия одной сделки в без убыток, у нас уже будет две сделки в плюсе. При этом, маржинальный риск всегда будет учитывать только одну сделку, а возможная прибыль увеличится. Теоретически, такое можно проделывать до бесконечности, наращивая прибыль. Вот так я считаю смарты и рулят рынком.

Ivanof-f
29.08.2013, 14:47
Допустим, у нас есть сигнал, и мы открываем сделку. Далее, у нас идет противоположный сигнал и мы локируемся. При этом первая сделка уже находится в без убытке и тут самое интересное! Как только у нас появляется новый сигнал, две сделки уже находятся в бу. Следовательно, после закрытия одной сделки в без убыток, у нас уже будет две сделки в плюсе. При этом, маржинальный риск всегда будет учитывать только одну сделку, а возможная прибыль увеличится. Теоретически, такое можно проделывать до бесконечности, наращивая прибыль. Вот так я считаю смарты и рулят рынком.

мне б даже спьяну такая мысль в голову не пришла :)

Volume
30.08.2013, 18:55
Допустим, у нас есть сигнал, и мы открываем сделку. Далее, у нас идет противоположный сигнал и мы локируемся. При этом первая сделка уже находится в без убытке и тут самое интересное! Как только у нас появляется новый сигнал, две сделки уже находятся в бу.
Никак не пойму почему две в бу. Ты одну открыл второй залокировался а третьей открыл новую - где здесь бу? Дальше чет у меня тоже не вяжется. Я конечно не исключаю что чайник мой слабоват но все же пока думаю что некоторая неувязка есть.

panca
31.08.2013, 16:04
Никак не пойму почему две в бу. Ты одну открыл второй залокировался а третьей открыл новую - где здесь бу? Дальше чет у меня тоже не вяжется. Я конечно не исключаю что чайник мой слабоват но все же пока думаю что некоторая неувязка есть.

Не вопрос, объясню с картинками: мы открыли ордер, который пошел в плюс. http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-3.pngЦена уже далеко ушла от нашего ордера и мы спокойно можем переводить сделку в без убыток.

Через несколько часов, появляется новый сигнал и вместо того, чтобы развернуться, мы локируемся.http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-5.png
Итак, у нас две сделки и нам теперь уже абсолютно неважно, куда пойдет цена. Прибыль у нас в кармане и единственное, что работает против нас, время.

Еще через несколько часов, у нас появляется еще один сигнал на покупку, при этом ордер на продажу переводим в без убыток.
http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-6.png

Теперь, если цена выбьет ордер на продажу, мы получим двойную прибыль.

http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-9.png

Dengaz
01.09.2013, 10:01
To panca

Мда прикольно ))))) в ексель забейте табличку с рондомными данными и формулами если так и если так и т.д. и увидите результат, а то на пальцах гадаете. Во вторых определение точки входа у всех разные и в 95% не верные соответственно 95% то что ваша теория не работает ! т.к. 100% зависимость от верности определения точки входа. Это кривая попытки изогнутся так, что бы поймать Смарта за яйца ))) ну ну, гы гы

Блин народ, заняться нечем ? Все уже до вас придумано ! Не нужно расставлять сети и пытаться обмануть Смарта всякими хитро вы...ми способами !

Нужно всего лишь определить где загрузились и куда пойдут )))) все ! )))) и вместе со Смартом разводить толпу.

Volume
01.09.2013, 11:16
Не вопрос, объясню с картинками: мы открыли ордер, который пошел в плюс. http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-3.pngЦена уже далеко ушла от нашего ордера и мы спокойно можем переводить сделку в без убыток.

Через несколько часов, появляется новый сигнал и вместо того, чтобы развернуться, мы локируемся.http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-5.png
Итак, у нас две сделки и нам теперь уже абсолютно неважно, куда пойдет цена. Прибыль у нас в кармане и единственное, что работает против нас, время.

Еще через несколько часов, у нас появляется еще один сигнал на покупку, при этом ордер на продажу переводим в без убыток.
http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-6.png

Теперь, если цена выбьет ордер на продажу, мы получим двойную прибыль.

http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-9.png

Ну теперь идея ясна, упустил пункт с переводом обеих позиций в б/у, поэтому и была неясность.

Volume
01.09.2013, 11:18
Допустим, у нас есть сигнал, и мы открываем сделку. Далее, у нас идет противоположный сигнал и мы локируемся. При этом первая сделка уже находится в без убытке и тут самое интересное! Как только у нас появляется новый сигнал, две сделки уже находятся в бу. Следовательно, после закрытия одной сделки в без убыток, у нас уже будет две сделки в плюсе. При этом, маржинальный риск всегда будет учитывать только одну сделку, а возможная прибыль увеличится. Теоретически, такое можно проделывать до бесконечности, наращивая прибыль. Вот так я считаю смарты и рулят рынком.
Но относительно смартов я думаю это не верное утверждение. Если взять торговлю по фьючерсам то там ордер на покупку закрывается ордером на продажу, поэтому вместо локирования мы получим закрытый ордер

bangitdown
01.09.2013, 11:18
Не вопрос, объясню с картинками: мы открыли ордер, который пошел в плюс. http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-3.pngЦена уже далеко ушла от нашего ордера и мы спокойно можем переводить сделку в без убыток.

Через несколько часов, появляется новый сигнал и вместо того, чтобы развернуться, мы локируемся.http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-5.png
Итак, у нас две сделки и нам теперь уже абсолютно неважно, куда пойдет цена. Прибыль у нас в кармане и единственное, что работает против нас, время.

Еще через несколько часов, у нас появляется еще один сигнал на покупку, при этом ордер на продажу переводим в без убыток.
http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-6.png

Теперь, если цена выбьет ордер на продажу, мы получим двойную прибыль.

http://charts.mql5.com/2/406/eurusd-h1-roboforex-9.png

прибыль была бы такой же, если бы все сигналы вы взяли по отдельности.

panca
01.09.2013, 16:02
прибыль была бы такой же, если бы все сигналы вы взяли по отдельности.

Прибыль могла бы быть и больше, но риск был бы уже другой.